金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
金鹰货 币市场 证券投 资基金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 八日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情 况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................ 15
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说 明 ............................................................................. 17
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........................................ 17
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 17
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托管 人对 本年 度报 告中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
6.2 形成 审计 意见 的基 础 .................................................................................................................... 18
6.3 其他 信息 ........................................................................................................................................ 18
6.4 管理 层对 财务 报表 的责 任 ............................................................................................................ 19
6.5 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 19
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 23
7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 24
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................. 52
8.2 债券 回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 52
8.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天情 况说明 ......................................................... 54 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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8.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ......................................................................................... 54
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 54
8.7“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ........................................................... 55
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25%情况 说明 ............................................................................ 55
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 .............................................................................. 55
8.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 55
8.9 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 55
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 56
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 .................................................................................... 56
9.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ......................................................................................................... 57
9.3 期末 货币 市场 基金 前十名 份 额持 有人 情况 ................................................................................. 57
9.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 57
9.5 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ..................................... 58
9.6 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ............................................................................................. 58
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 ........................................................................................................... 58
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 59
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 59
11.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 59
11.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 59
11.7 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ...................................................... 59
11.8 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 59
11.16.3 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的情 况 ............................................................................................. 59
11.17 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 60
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 64
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 65
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 ....................................................................................................................................... 66
13.3 查阅 方式 ....................................................................................................................................... 66
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 金鹰货 币
基金主 代码 210012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,872,669,392.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013
报告期末下属分级基金的份额总
额 349,008,503.40 份 17,523,660,889.27 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上 ， 力 争获 得超
过基金 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本基金结 合 “ 自 上而下”和“ 自下而 上” 的研 究方法 对 各类可投 资资 产进行
合 理 的配 置和 选择。 本基金 审 慎考 虑各 类资 产的 收益 性、 流动 性及 风险 性
特征， 在风 险与 收益 的配 比中， 力求 将各 类风 险降 到最低 ， 并 在控 制投 资
组合良 好流 动性 的基 础上 为投资 者获 取稳 定的 收益 ， 具 体投 资策 略包 含以
下几个层面： 整体资产配置策略（利率 分析策略、久期管理策略 ） 、类属
配置策 略、 债券 类资 产配 置策略 、流 动性 管理 策略 、逆回 购策 略。
业绩比 较基 准 税后一 年期 定期 存款 利率 （即（ 一年 期定 期存 款利 率× （1- 利息税 率） ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 田青
联系电 话 010-59944986 010-67595096
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096
传真 020-83282856 010-66275853
注册地 址
广东省 广州 市南 沙区 滨海 路
171号11 楼自 编1101 之一J79 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 510623 100033
法定代 表人 刘岩 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大厦
30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦
30 层 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
本期已 实现 收益
10,769,158.
80
632,619,19
5.26
2,676,174.5
1
183,963,38
8.61
5,062,541.1
6
42,555,132.
43
本期利 润
10,769,158.
80
632,619,19
5.26
2,676,174.5
1
183,963,38
8.61
5,062,541.1
6
42,555,132.
43
本期净 值收 益率 4.0743% 4.3238% 2.4582% 2.7042% 3.6405% 3.8903%
3.1.2 期末数 据 和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
期末基金资产净
值
349,008,50
3.40
17,523,660,
889.27
137,351,91
1.51
7,830,883,1
80.82
96,887,144.
83
2,751,026,9
53.89
期末基金份额净
值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
累计净 值收 益率 20.6281% 22.1045% 15.9057% 17.0438% 13.1249% 13.9620%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标不 包 括持 有人 认购 或交 易基 金 的各 项费 用， 计入 费用 后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、 本基 金收 益分 配按 日结转 份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．金鹰货币 A ： 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.0533% 0.0004% 0.3781% 0.0000% 0.6752% 0.0004%
过去六 个月 2.0992% 0.0004% 0.7562% 0.0000% 1.3430% 0.0004%
过去一 年 4.0743% 0.0010% 1.5000% 0.0000% 2.5743% 0.0010%
过去三 年 10.5146% 0.0059% 5.1205% 0.0011% 5.3941% 0.0048%
过去五 年 20.4099% 0.0091% 11.0932% 0.0019% 9.3167% 0.0072%
自基金 合同 生效
起至今
20.6281% 0.0090% 11.2986% 0.0019% 9.3295% 0.0071%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2．金鹰货币 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.1144% 0.0004% 0.3781% 0.0000% 0.7363% 0.0004%
过去六 个月 2.2226% 0.0004% 0.7562% 0.0000% 1.4664% 0.0004%
过去一 年 4.3238% 0.0010% 1.5000% 0.0000% 2.8238% 0.0010%
过去三 年 11.3132% 0.0059% 5.1205% 0.0011% 6.1927% 0.0048%
过去五 年 21.8645% 0.0091% 11.0932% 0.0019% 10.7713% 0.0072%
自基金 合同 生效
起至今
22.1045% 0.0090% 11.2986% 0.0019% 10.8059% 0.0071%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、金鹰货币 A 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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2、金鹰货币 B
注：
1、 本基 金于 2012 年 12 月 7 日成 立。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期为 六个 月。 建仓 期满后 ， 各 项投 资比 例符 合本基 金合 同的 规
定。
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 一年期 定期 存款 利率 （税 后）。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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3.2.3 过去五年基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
过去五 年基金 净收 益率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图
1、 金鹰货币 A
2、金鹰货币 B
注：
1、 本基 金于 2012 年 12 月 7 日成 立。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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3.3 过去三年基金的利润分 配情况
金鹰货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年
10,673,669.1
8
- 95,489.62 10,769,158.80 -
2016 年 2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 -
2015 年
5,074,698.06 - -12,156.90 5,062,541.16 -
合计 18,407,480.2
5 - 100,394.22 18,507,874.47 -
金鹰货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年
627,783,882.
80
- 4,835,312.46 632,619,195.26 -
2016 年
182,562,831.
28
- 1,400,557.33 183,963,388.61 -
2015 年
42,266,273.2
0
- 288,859.23 42,555,132.43 -
合计 852,612,987.
28 - 6,524,729.02 859,137,716.30 -
注：1 、 本基 金以 份额 面值 1.0000 元固 定份 额净 值 交易方 式， 每日 计算 当日 收益并 全部 分配 ，
每月以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 ，即 按份 额面 值 1.0000 元转 为基 金 份额；
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ，2013 年 7 月子 公司—— 深金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个一 级职 能部门 以 及北 京、 广州 、 上
海、深 圳、成 都等 5 个分 公司。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
公司回归投资本源，坚持 价值投资为导向，资产规 模结构持续优化，不断为 投资者创造稳健收益。
截至 2017 年 12 月 31 日，公 司 公募 基金 规模 447.64 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益
部总监 、
基金经 理
2015-07-22 - 10
刘丽娟女士，中南财经政法大学
工商管理硕士，历任恒泰证券股
份有限公司交易员，投资经理，
广州证券股份有限公司资产管理
总部固 定收 益投 资总 监。2014 年
12 月加入金鹰基金管理有限公
司，任固定收益部总监。现任金
鹰货币市场证券投资基金、金鹰
添益纯债债券型证券投资基金、
金鹰灵活配置混合型证券投资基
金、金鹰元安混合型证券投资基
金、金鹰元丰债券型证券投资基
金、金鹰元祺信用债债券型证券
投资基金、金鹰元和保本混合型
证券投资基金、金鹰添利中长期
信用债债券型证券投资基金、金
鹰添享纯债债券型证券投资基
金、金鹰现金增益交易型货币市
场基金、金鹰添荣纯债债券型证
券投资基金、金鹰添惠纯债债券
型证券投资基金、金鹰民丰回报
定期开放混合型证券投资基金、
金鹰鑫富灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
龙悦芳 基金经 理 2017-09-08 - 7
龙悦芳女士，曾任平安证券股份
有限公司投资助理、交易员、投
资经理 等职 务。2017 年 5 月加入
金鹰基金管理有限公司，现任金
鹰货币市场证券投资基金、金鹰
添瑞中短债债券型证券投资基金金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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基金经 理。
黄倩倩
基金经 理
助理
2016-07-01 - 5
黄倩倩女士，西南财经大学金融
学硕士研究生，历任广州证券股
份有限公司资产管理总部债券交
易 员， 2014 年 11 月加 入金 鹰基金
管理有限公司，担任固定收益部
债券交易员、基金经理助理，现
任金鹰现金增益交易型货币市场
基金、金鹰添益纯债债券型证券
投资基金基金经理，金鹰灵活配
置混合型证券投资基金等基金的
基金经 理助 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2017 年 ，债 券 市 场收 益率延 续震 荡向 上走 势。 一季度 ， 经 济金 融数 据超 预期， 央行 两次 上
调 MLF 和 逆 回 购 利率，使得 债 市延续 16 年 末的 下跌行 情，10 年 国债 收益 率由 3%左 右上 行至 3.4%
以上。2 月中 旬， 央行 定向 降 准例 行考 核被 解读 为定 向 降准 ，加上 3 月 美联储 加 息幅 度低 于预 期，
市场解 读为 靴子 落地 ，债 券市场 迎来 一波 小的 反弹 。但 3 月底 开始 ，银 监会频 频 发文 ，剑 指近 年来
快速发展 的同业链条和“ 三套利” 行为。由此， 影响债市的主基 调逐渐从基本面转向金融 监管，在防
风险、 去杠 杆的 大方 向下 ， 债市 情绪 更加 敏感，10 年期国 债收 益率 上行 至 3.6% 一线。 后因 央行 季末
提前超 额续 作 MLF ， 释放流动性 ， 债券 市场 又迎 来 一波小 的反 弹。 三 季度， 经济增 速较 二季 度略 有
下滑，市场预期在房地产 调控和地方融资平台受限 的背景下，经济将见顶回 落。但由于经济见顶无
法证伪 ， 加 与对 监管 趋严 悲观预 期并 存，10 年期 国债 收 益率在 3.6% 一线 横盘 。 直到 四季 度， 主 要工
业品价 格继 续保 持高 位， 推动工 业企 业利 润向 好。10 月份 重要 会议 明确 了防 范和化 解金 融风 险是 今
后三年都要重点抓好的攻 坚战，市场对金融监管持 续深化的预期得以强化。 周行长对下半年经济增
长 7%的乐 观言 论扭 转了 市场 对 经济 增速 回落 的预 期， 引发 了等 待慢 牛的 拥挤的 交易盘 纷纷 止损， 债
券收益 率快 速向 上突 破 4% 。 在市 场收 益率 上行 中， 信 用 利差 也有 所走 阔， 但是 整 体信 用利 差仍 然处
于中性 偏低 位置 。 金 融去 杠杆带 来流 动性 收紧 ， 短 端利率 调整 幅度 更大 ，10 年 期与 1 年期 国债 利率
之差基 本在 60BP 以内 ， 在各别 月份 一度 出现 倒挂 。收益 率曲 线平 坦的 程度 和持续 时间 均创 历史 新
高。
流动性方面，由于经济基 本面平稳，加上美国处于 加息周期，为保持人民币 汇率稳定，面对外金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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汇占款持续下降、基础货 币供应不足的困境，央行 没有选择传统的降准模式 ，而是用公开市场操作
的方式 来调 节货 币供 给。 而金融 防风 险、 去杠 杆是 贯穿 2017 年市场 的主 线。 在 金 融防 风险 去杠 杆的
大环境下 ，货币政策整体中性偏紧 ，央行“削 峰填谷” 始终维持货币供给 的稳定，确保不 发生系统性
金融风险。货币供给总量 有限，同业收缩下存款派 生能力减弱，货币流通速 度下降，整个金融体系
的资金供给放缓，而经济 平稳，融资需求依然不弱 ，使得银行体系超储率依 然处于低位。偏低的超
储率加 上银 行各 种流 动性 指标考 核以 及财 政存 款剧 烈的季 节性 波动 ， 引发 了资 金面较 为频 繁的 波动 ，
结构性 紧张 成为 常态 。
报告期 内 ， 我 们根 据对 市场 流动性 的判 断以 及对 持有 人结构 分析 ， 对货 币基 金所 能投资 的存 单 、
存款、现券和回购等几大 类品种进行合理配比选择 ，适时加减久期和调整各 品种在组合中占比，在
季末及资金阶段性紧张时 期，加大高利率同业存款 、存单、逆回购的配置比 例，在保持组合流动性
和安全 性的 前提 下， 取得 了一定 超额 收益 ，同 时也 保证了 业绩 的稳 定性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ，基 金 A 类 份额 本报 告 期份额 净 值收 益率为 4.0743% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率为 1.5000% ；B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 4.3238% ，同 期业 绩 比较 基准 收益 率为
1.5000% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 经济 基本 面 上， 当前经 济环 境还 没有 走出传 统经 济模 式的 束缚 ， 以 房地产 和基 建
为代表的重资产投资模式 对于当下经济仍有较强的 影响力。在去杠杆和重质 量的背景下，传统经济
成分增速将下行。但经济 中的积极因素正在逐渐显 现，体现在消费贡献占比 日益提升、对外贸易对
经济重 新产 生正 向推 动、“ 三去一 降下” 企 业资 产负 债表持 续修 复、 先进 制造 带动制 造业 投资 复苏 的
曙光乍 现， 这些 因素 对经 济产生 正向 作用 ，使 整体 经济下 行幅 度可 控， 或呈 现缓中 趋稳 的态 势。
基本面整体平稳，为金融 监管创造了良好的外部环 境。防范和化解金融风险 是今后三年 都要重
点抓好 的攻 坚战， 金融 监 管在 2018 年将 正式 进入 政 策落地 和实 施的 阶段。 未 来随着 监管 政策 付诸 实
施，依靠货币政策收紧以 倒逼金融去杠杆的必要性 降低，加上经济基本面回 落，人民币贬值压力减
弱，2018 年 货币 政策 在总 量上或 有边 际改 善。 但考 虑到， 中央 经济 工作 会议 对货币 政策 的定 调仍 是
“ 关注货币供应总闸 门” ，全球货币 进入紧缩周期，国内基本 面也难回落到需要货币政 策宽松刺激 的
程度， 因此 货币 政策 很难 明显放 松， 大概 率依 然保 持中性 。 随 着央 行“货币 政策+ 宏观 审慎 政策” 的双
支柱调 控框 架日 渐完 善， 央行通 过构 建利 率走 廊， 以 DR007 作为 基准 利率 引导 ， 锁定 银行 资金 端的
利 率 水平。 而宏 观审 慎政策 作 为货 币政 策的 有效 补充 ， 通过 MPA 监 管， 对银行 本 身的 杠杆 率、 信 贷金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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扩张和流动性方面进行约 束，从而压缩同业规模， 减少银行对非银等的资金 融出，达到逆向拆解非
银和影 子银 行杠 杆的 作用 。 在此 过程 中， 流 动性 分层 将进一 步加 剧， 机构 间流 动性的 摩擦 成本 上升 ，
资金面 结构 性紧 张的 局面 或难避 免。
基于以上判断，我们认为 ，中长期基本面来看，投 资环境在逐步改善，利率 上行空间或有限，
但是经济短期韧性以及流 动性的偏紧的状况，会制 约利率的下行空间，后续 债市或将继续保持震荡
状态，会在上述几项因素 的共同作用下继续磨顶， 在流动性明显改善前，空 间可能都不大，在监管
的冲击下利率也存在脉冲 上行的可能。在投资策略 方面，我们将继续采取稳 健操作策略。在确保组
合良好流动性和安全性的 前提下，力争有效控制并 防范风险，并根据投资者 结构变化，结合货币市
场流动 性情 况， 适时 调整 组合各 类资 产比 例和 久期 ，竭力 为持 有人 服务 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基金的管理基本能按 照法律法规、基金合同、 基金招募说明书的要求和 公司制度的规定进行。
本基金 的投 资决 策、 投资 交易程 序、 投资 权限 等各 方面均 符合 规定 的要 求； 交易行 为基 本合 法合 规，
未出现 异常 交易 、 操 纵市 场的现 象； 未发 现内 幕交 易的情 况； 基金 持有 的证 券符合 规定 的比 例要 求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下， 公司召集估值委员会会金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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议， 讨 论和 决策 特殊 估值 事项， 估值 委员 会集 体决 策， 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。
估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序，指导和监督整个 估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行，一切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规及 《 金 鹰货币 市场 基金 基金 合同 》 ， 本基 金每 日将各 级基 金 份额实 现的 基金 净
收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 A 实施利 润 分配的 金额 为 10,769,158.80 元。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 B 实施 利润分 配 的金 额为 632,619,195.26 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
众环审 字（2018 ）050152 号
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金全体 份额 持有 人：
我们审 计了 金鹰 基金 管理 有限公 司担 任管 理人 （以 下简称“基金 管理 人” ）的 金鹰货 币市 场证 券投 资
基金 （ 以下 简称“ 金鹰 货币 基金”） 财 务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负 债表， 2017 年度 的利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 审计意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照《 企业会计准则》并参照《 证券投资基金会计
核算业 务指 引》 的规 定编 制，公 允反 映了 金鹰 货币 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2017 年
度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于基金管理人， 并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
6.3 其他信息
基金管 理人 对其 他信 息负 责。 其 他信 息包 括 2017 年 年度报 告中 涵盖 的信 息， 但不包 括财 务报 表
和我们 的审 计报 告， 金鹰 货币基 金 2017 年年 度报 告 预期将 在审 计报 告日 后提 供给我 们。
我们对财务报表发表的审 计意见并不涵盖其他信息 ，我们也不对其他信息发 表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读上 述其他信息，在此过程中 ，考虑其他信息是
否与财 务报 表或 我们 在审 计过程 中了 解的 情况 存在 重大不 一致 或者 似乎 存在 重大错 报。
当 我 们阅 读金 鹰货 币基金 2017 年年 度报 告后， 如果 确定其 中存 在重 大错 报， 审计准 则要 求我 们金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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与基金管理人沟通该事项 并采取以下措施：如果其 他信息得以更正，将根据 具体情形实施必要的程
序； 如 果与 基金 管理 人沟 通后其 他信 息未 得到 更正 ， 将考 虑其 法律 权利 和义 务， 并 采取 恰当 的措 施，
以提醒 审计 报告 使用 者恰 当关注 未更 正的重 大错 报。
6.4 管理层对财务报表的 责任
基金管理人负责按照《企 业会计准则》并参照《证 券投资基金会计核算业务 指引》的规定编制
财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（一）识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未
能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
（二）了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性
发表意 见。
（三） 评价 基金 管理 人选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理性 。
（四） 评价 财务 报表 的总 体列报 、 结 构和 内容 （ 包 括披露 ） ， 并 评价 财务 报表 是否公 允反 映相 关
交易和 事项 。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王兵
赵会 娜
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号 众 环海 华大厦 2-9 层
2018 年 3 月 20 日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 8,201,241,582.83 903,629,737.52
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 7,488,942,775.47 4,122,705,747.24
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,488,942,775.47 4,122,705,747.24
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 3,246,137,513.92 3,219,063,088.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 70,811,129.31 28,726,746.74
应收股 利
- -
应收申 购款
26,957,678.02 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
19,034,090,679.55 8,274,125,319.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,145,887,182.13 299,899,350.15
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
19,000.00 354,119.66
应付管 理人 报酬
5,088,062.74 1,933,434.61
应付托 管费
1,541,837.19 585,889.27
应付销 售服 务费
222,345.01 83,342.05
应付交 易费 用 7.4.7.7 81,413.57 85,231.41
应交税 费
- -
应付利 息
1,194,255.21 291,536.85
应付利 润
6,720,191.03 1,789,388.95
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 667,000.00 867,934.58
负债合计
1,161,421,286.88 305,890,227.53
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 17,872,669,392.67 7,968,235,092.33
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
17,872,669,392.67 7,968,235,092.33
负债和所有者权益总 计
19,034,090,679.55 8,274,125,319.86
注：截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基 金份 额总额 17,872,669,392.67。本 基金 A 类基 金 份额 净值
1.0000 元 ，份 额总 额为 349,008,503.40 份； 本基 金 B 类 基 金份 额净值 1.0000 元， 份 额总 额为
17,523,660,889.27 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
一、收入
726,045,591.34 230,605,809.53
1.利息 收入
737,261,596.18 229,387,642.32
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 193,676,015.72 33,825,487.32
债券利 息收 入
275,563,876.51 156,299,891.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
268,021,703.95 39,262,263.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-11,229,164.84 1,129,383.58
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 -11,229,164.84 1,129,383.58
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.2 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 13,160.00 88,783.63
减：二、费用
82,657,237.28 43,966,246.41
1．管 理人 报酬
49,795,273.17 23,058,336.98
2．托 管费
15,089,476.62 6,987,374.92
3．销 售服 务费
2,149,535.69 962,519.87
4． 交易 费用 7.4.7.20 - -
5． 利息 支出
15,099,050.56 12,469,902.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
15,099,050.56 12,469,902.72
6． 其他 费用 7.4.7.21 523,901.24 488,111.92
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
643,388,354.06 186,639,563.12 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
643,388,354.06 186,639,563.12
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 643,388,354.06 643,388,354.06
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） 9,904,434,300.34 - 9,904,434,300.34
其中：1.基金 申购 款 67,030,344,499.34 - 67,030,344,499.34
2.基 金赎 回款 -57,125,910,199.00 - -57,125,910,199.00
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -643,388,354.06 -643,388,354.06
五、期末所有者权益（基金
净值） 17,872,669,392.67 - 17,872,669,392.67
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72
二、本期经营活动产生的基 - 186,639,563.12 186,639,563.12 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） 5,120,320,993.61 - 5,120,320,993.61
其中：1.基金 申购 款 40,808,545,941.45 - 40,808,545,941.45
2.基 金赎 回款 -35,688,224,947.84 - -35,688,224,947.84
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -186,639,563.12 -186,639,563.12
五、期末所有者权益（基金
净值） 7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰货 币市 场基 金（ 简称“本基金” ） 经中 国证券 监督 管理委 员会 （简 称" 中 国证监 会"）证 监基
金字[2012]1105 号文 《关 于金鹰 货币 市场 证券 投资 基金备 案确 认的 函》 批准 ，于 2012 年 12 月 7 日
募 集 成立。 本基 金为 契约型 开 放式， 存续 期限 不定， 首 次 募集 规模为 2,925,528,953.04 份基 金份 额。
本基金 募集 期间 自 2012 年 11 月 19 日起 至 2012 年 12 月 3 日止, 净认 购额 2,925,440,807.27 元， 认
购资金 在认 购期 间的 银行 利息 88,145.77 元 折算 成基金 资 产。 上 述资 金已 于 2012 年 12 月 5 日全 额划
入本基金在基金托管人中 国建设银行股份有限公司 开立的本基金托管专户。 验资机构为立信羊城会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 基金 管理 人为 金鹰 基 金管理 有限 公司 ， 基 金注 册登记 机构 为金 鹰基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 （简 称“ 建设 银行”）。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 货币市场证券投资基金基 金合同》的有关规
定，本基金投资于法律法 规允许投资的金融工具， 具体范围如下：现金；通 知存款；短期融资券；
一年以 内（ 含一 年） 的银 行定期 存款 、大 额存 单； 剩余期 限在 397 天 以内 （含 397 天 ）的 债券 、资
产支持证券和中期票据； 期限在一年以内（含一年 ）的债券回购；期限在一 年以内（含一年）的中
央银行 票据 以及 中国 证监 会、中 国人 民银 行认 可的 其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 2015 年度 财务 报表按 照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 颁布 并于 2014 年 7 月修改 的《 企业
会 计 准则 －基 本准 则》和 41 项 具体 会计 准则 及其 应 用指南 、解 释及 其他 相关 规定（ 以下 合称“企业
会计准 则”） ， 中 国证 券投资 基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基 金会 计核 算业 务指
引 》 、中 国证 监会 发布 的《证 券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》和
中国证 监会 发布 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有
关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
基金记账本位币和编制本 财务报表所采用的货币均 为人民币。除有特别说明 外，均以人民币元
为单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金融 资产 的分 类 根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求， 本基 金将 所持有 的金 融资 产在 初
始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和贷款及 应收款项。以公允价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产为 债券 投资 ， 在资 产负 债表中 作为 交 易性金 融资 产列 报。 本
基金持有的各类应收款项 、买入返售金融资产等在 活跃市场中没有报价、回 收金额固定或可确定的
非衍生 金融 资产 分类 为贷 款及应 收款 项。
2. 金融 负债 的分 类 根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求， 本基 金将 持有的 金融 负债 在初 始
确认时 全部 划分 为其 他金 融负债 。 其他 金融 负债 包 括各类 应付 款项 、卖 出回 购金融 资产 款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。 本 基金 对所 持有的 债券 投资、 贷款 及 应收款 项和 其他 金融 负债 以摊余 成本 法进 行后 续
计量。 本会 计期 间内 ，本 基金持 有的 债券 投资 的摊 余成本 接近 其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该 金融 资产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
债券 投资
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息)入账 ， 相关交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖 出 银行 间市 场交 易的 债券 于 交易 日确 认债 券投 资收 益。 卖出 债券 按移 动加 权平 均 法结 转成本。
2. 贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为“公允 价
值变动 损益” ， 并 按其 他公允 价 值指 标进 行后 续计 量。 如基 金份 额净 值恢 复至 1 元， 恢复 使用 摊余 成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币 1.00 元。 申 购、 赎回 、
转换及分红再投资等引起 的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少， 以及因类别调整而引起
的 金 鹰货币 A 、 金鹰 货币 B 基金 份额 之间 的转 换所产 生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利息 收入 (1) 存款 利息 收入按 存款 的本 金与 适用 利率逐 日计 提 。 (2) 本 基金 持 有的 附息 债券、
贴现券 按摊 余成 本和实 际 利率计 算确 定利 息收入 。 (3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产
的摊余 成本 在返 售期 内以 实际利 率法 逐日 计提 。
2. 投资 收益 债 券投 资收益 于交 易日 按卖 出债 券交易 日的 成交 总额 扣除 应结转 的债 券投 资成 本
与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
1. 本基 金的 基金 管理 人报酬 按 前一 日基 金资 产净 值×0.33% 的年 费率 逐日 计提 。
2. 本基 金的 基金 托管 费按前 一 日基 金资 产净 值×0.10%的 年费 率逐 日计 提。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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3. 本基 金 A 级基金 份额 和 B 级基 金份 额的 销售 服务费 分 别按 前一 日该 级基 金资 产 净值的 0.25%
和 0.01%的年 费率 逐日 计提 。
4. 卖出 回购金 融资 产支出 按卖出 回购金 融资产 的摊 余成本 在回购 期限内 以实 际利率 法逐日 计
提。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
1、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3 、“ 每日分 配、按月支付” 。本基 金根据每日基金 收益情况 ，以每万份基金 已实现收 益为基准，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 每月 集中 支付。 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位，
小 数 点后第 3 位按 截尾 原 则处理 ，因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分配 ，直 到分 完为止 ；
4、 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分配 ， 若当 日已 实现 收益 大于 零时， 为投 资人 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；
5 、本基 金每日进 行收益计算 并分配时 ，每月累 计收益 支付方式 只采用红 利再投 资( 即红利 转基
金份额) 方 式， 投资 人可 通过 赎 回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资人 在每 月累计收 益支 付时， 其累 计
收益为正值，则为投资人 增加相应的基金份额，其 累计收益为负值，则缩减 投资人基金份额。若投
资人赎 回基 金份 额时 ，其 对应收 益将 立即 结清 ；若 收益为 负值 ，则 从投 资人 赎回基 金款 中扣 除；
6、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
无其他 重要 的会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票)交易 印花 税税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴纳 的 企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《财 政部、 国 家税 务总 局关 于企 业所 得 税若 干优 惠政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日 起， 证券投 资 基金(封闭 式证 券投 资基 金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号文 《财政 部 税 务总 局关 于资 管产品 增 值税 有关 问题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发 生的 增 值税 应税 行为 ，未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入、 债券 的利 息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金 等收 入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年 的，
暂 减按 25% 计入 应 纳税 所得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,241,582.83 3,629,737.52
定期存 款 8,200,000,000.00 900,000,000.00
其 中： 存款 期限
1-3 个月 2,800,000,000.00 600,000,000.00 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 31 页共 66 页
存款期 限 1 个月
以内
- -
存款期 限 3-6 个
月( 含）
5,400,000,000.00 300,000,000.00
其他存 款 - -
合计 8,201,241,582.83 903,629,737.52
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 7,488,942,775.47 7,480,105,000.00 -8,837,775.47 -0.05
合计 7,488,942,775.47 7,480,105,000.00 -8,837,775.47 -0.05
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,122,705,747.24 4,119,376,000.00 -3,329,747.24 -0.04
合计 4,122,705,747.24 4,119,376,000.00 -3,329,747.24 -0.04
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/ 负 债。`
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 2,423,520,000.00 - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 32 页共 66 页
银行间 市场 822,617,513.92 -
合计 3,246,137,513.92 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 1,640,150,000.00 -
银行间 市场 1,578,913,088.36 -
合计 3,219,063,088.36 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 996.68 1,063.97
应收定 期存 款利 息 42,386,026.97 1,660,694.85
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 10.27 2,430.00
应收债 券利 息 21,962,648.05 23,320,525.75
应收买 入返 售证 券利 息 6,461,447.34 3,742,032.17
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 70,811,129.31 28,726,746.74
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 0.00 0.00
银行间 市场 应付 交易 费用 81,413.57 85,231.41
合计 81,413.57 85,231.41
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 934.58
其他 10,000.00 10,000.00
信息披 露费 600,000.00 800,000.00
银行间 帐户 维护 费 9,000.00 9,000.00
审计费 48,000.00 48,000.00
合计 667,000.00 867,934.58
7.4.7.9 实收基金
金鹰货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 137,351,911.51 137,351,911.51
本期申 购 2,205,173,684.78 2,205,173,684.78
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,993,517,092.89 -1,993,517,092.89
本期末 349,008,503.40 349,008,503.40
金鹰货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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上年度 末 7,830,883,180.82 7,830,883,180.82
本期申 购 64,825,170,814.56 64,825,170,814.56
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -55,132,393,106.11 -55,132,393,106.11
本期末 17,523,660,889.27 17,523,660,889.27
注： 表内 各级 基金 的申 购 份额包 含因 份额 升降 级导 致的强 制调 增份 额, 赎 回份额 包 含因 份额 升降
级导致 的强 制调 减份 额。
7.4.7.10 未分配利润
金鹰货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 10,769,158.80 - 10,769,158.80
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,769,158.80 - -10,769,158.80
本期末 - - -
金鹰货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 632,619,195.26 - 632,619,195.26
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -632,619,195.26 - -632,619,195.26
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 48,916.74 69,797.29
定期存 款利 息收 入 193,597,115.66 33,735,634.10
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 29,983.32 20,055.93
其他 - -
合计 193,676,015.72 33,825,487.32
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 投资 收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
22,909,296,918.56 19,796,922,308.97
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
22,849,610,629.70 19,633,605,652.26
减：应收 利息 总额 70,915,453.70 162,187,273.13
买卖债 券差 价收 入 -11,229,164.84 1,129,383.58
7.4.7.14.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股利 收益 。
7.4.7.18 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他收 入 13,160.00 88,783.63
合计 13,160.00 88,783.63
7.4.7.20 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均计 入成 本， 故本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内本 基金 未产 生
交易费 用。
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 48,000.00 48,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 452.30 533.50 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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帐户维 护费 37,560.00 37,160.00
汇划手 续费 137,888.94 102,418.42
合计 523,901.24 488,111.92
7.4.7.22 分部报告
本基金 无分 部报 告。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截止本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 重大 须作 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 38 页共 66 页
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 39 页共 66 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 49,795,273.17 23,058,336.98
其中：支付销售机 构的客户
维护费 807,838.06 589,659.53
注： 1 、 在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33%年费 率计 提。 计 算 方法 如下：
每日应 计提 的基 金管 理费 ＝前一 日的 基金 资产 净值×0.33%/ 当年 天数
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
15,089,476.62 6,987,374.92
注：1 、 基金 托管 费按 前一日 基 金资 产净 值的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金财 产 中一 次性 支付 给基 金托 管 人，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 ；
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
191,415.64 1,424,418.19 1,615,833.83
广州证 券股 份有 限公
司
540.73 - 540.73
中国建 设银 行 153,195.11 4,372.40 157,567.51
合计 345,151.48 1,428,790.59 1,773,942.07
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币A 金鹰货 币B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
92,181.13 655,504.45 747,685.58
广州证 券股 份有 限公
司
689.27 - 689.27
中国建 设银 行 88,944.46 28,043.16 116,987.62
合计 181,814.86 683,547.61 865,362.47
注：1 、本 基金 A 类 基金份 额 的年 销售 服务 费率为 0.25%，对 于由 B 类降 级为 A 类的 基金 份
额持有 人， 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金份 额的费 率。 B 类基 金份
额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类 升级为 B 类的 基金 份额 持有 人，年 销 售服 务费 率应 自
其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类 基金 份额 的费率 。 两类 基金 份额 的销 售服 务 费计 提的 计算 公式
相同， 具体 如下 ：
每日应 计提 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值×R÷ 当年天 数
R 为该 级基 金份 额的 年销售 服 务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令， 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付；
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 51,761,219.18 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 254,402,808.49 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
金鹰货 币A 金鹰货 币B
期初持有的基金份
额 - -
期间申购/ 买入总份
额 - 280,799,367.66
期间因拆分变动份
额 - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额 - 40,000,000.00
期末持有的基金份
额 - 240,799,367.66
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例 - 1.37% 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 42 页共 66 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
金鹰货 币 A
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
金鹰货 币 B
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,241,582.83 48,916.74 3,629,737.52 69,797.29
注：1 、本 基金 清算 备付 金 通过托 管银 行备 付金 账户 转存于 中 国证 券登 记结 算公 司 等结 算账 户；
2、2017 年 12 月 31 日清 算备付 金期 末余 额 0.00 元， 清 算备 付金 利息 收入 29,983.32 元，2016
年 12 月 31 日清 算备 付金 期末余 额 0.00 元 ，清 算备付 金 利息 收入 20,055.93 元。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.11 利润分配情况
1、 金鹰 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
10,673,669.18 - 95,489.62 10,769,158.8
0
- 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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2、 金鹰 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
627,783,882.80 - 4,835,312.46 632,619,195.
26
-
注 ： 本基 金以 份额 面值 1.0000 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日 收益 并全部 分配 ， 每 月
以红利 再投 资方 式集 中支 付累计 收益 ，即 按份 额面 值 1.0000 元 转为 基金 份额。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购金融 资产 余额 为 1,145,887,182.13 元， 所抵 押债 券 参见下 表：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111715458
17 民生 银行
CD458
2018-01-02 99.13 1,100,000.00 109,045,989.53
111772093
17 宁波 银行
CD251
2018-01-02 99.62 1,000,000.00 99,624,830.94
111772112
17 广东 南海
农 商行 CD086
2018-01-02 98.72 1,030,000.00 101,686,255.17
111784744
17 哈尔 滨银
行 CD181
2018-01-03 98.98 40,000.00 3,959,322.56
111784744
17 哈尔 滨银
行 CD181
2018-01-03 98.98 1,050,000.00 103,932,217.29
111786569 17 哈尔 滨银 2018-01-03 98.65 1,000,000.00 98,645,878.56 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 44 页共 66 页
行 CD198
130220 13 国开 20 2018-01-03 99.98 500,000.00 49,991,072.91
150212 15 国开 12 2018-01-03 99.62 100,000.00 9,961,729.51
150214 15 国开 14 2018-01-03 100.05 400,000.00 40,020,052.05
150409 15 农发 09 2018-01-02 100.05 1,230,000.00 123,064,523.47
150409 15 农发 09 2018-01-02 100.05 1,020,000.00 102,053,507.27
150414 15 农发 14 2018-01-03 99.86 500,000.00 49,930,030.78
150418 15 农发 18 2018-01-03 99.79 200,000.00 19,958,219.30
170203 17 国开 03 2018-01-03 99.94 300,000.00 29,981,932.68
170204 17 国开 04 2018-01-03 99.83 550,000.00 54,907,317.38
170306 17 进出 06 2018-01-03 100.00 200,000.00 20,000,515.97
170410 17 农发 10 2018-01-03 99.78 280,000.00 27,939,201.24
170410 17 农发 10 2018-01-02 99.78 1,220,000.00 121,735,091.14
合计
11,720,000.00 1,166,437,687.75
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 从 事证券 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0，
无抵押 债券 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 45 页共 66 页
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评价 体系 。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资 产净 值的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券的 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 0.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 0.00 180,090,579.64
合计 0.00 180,090,579.64
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 为货 币市 场基 金 ， 主要投 资于 现金 ， 期限 在 一年以 内( 含一 年) 的银 行存 款、 债券 回购 、 中
央银行 票据 、 同业 存单 ， 剩余期 限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的 债券、 非金 融企业 债 务融 资工 具、 资 产
支持证 券， 以及 中国 证监 会、 中 国人 民银 行认 可的 其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。 总 体来 看，
本基金 的投 资标 的具 有良 好的流 动性 。
报告期内，基金管理人根 据持有人结构，严格控制 投资组合的平均剩余期限 和平均存续期限，
并且将 现金 、国 债、 中央 银行票 据、 政策 性金 融债 券以及 5 个 交易 日内 到期的 其 他金 融工 具等 高流
动性资产占基金资产净值 的比例保持在规定比例。 在流动性新规实施之后， 本基金按法规要求逐步
调整不 符合 流动 性新 规要 求的指 标， 并在 规定 期限 内调整 完毕 。 报告 期末 ， 本基金 投资 组合 的平 均
剩 余 期限为 83 天 ， 平 均剩余 存 续期为 84 天， 高流 动 性资产 占基 金资 产净 值的 比例 为 20.07%，流 动
性受限资产 的市值合 计占 基金资产净 值的比例 为 2.94% 。总体来 看，本基 金 的资产组合 具有良好 的
流动性 。
报告期内，本基金的投资 比例严格遵守相关法律法 规和基金合同规定的比例 ，符合组合管理、
分散投资的原则，持仓结 构保持一定的高流动性资 产，严格控制流动性受限 资产的投资比例，并且
充分降 低金 融工 具的 集中 度，确 保组 合的 分散 度， 将基金 的流 动性 风险 控制 在较低 的水 平。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。基金管理人通过
久期、凸度等方法评估组 合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久 期等方法对利率风险进金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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行管理 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,201,24
1,582.83
- - - -
7,000,00
0,000.00
- - -
8,201,24
1,582.83
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - - - - -
交易性 金融 资产
617,840,
878.26
- - - -
6,871,10
1,897.21
- - -
7,488,94
2,775.47
买入返 售金 融资 产
3,246,13
7,513.92
- - - - - - - -
3,246,13
7,513.92
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
70,811,1
29.31
70,811,1
29.31
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
26,957,6
78.02
26,957,6
78.02
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
5,065,21
9,975.01
-
-
-
-
13,871,1
01,897.2
1
-
-
97,768,8
07.33
19,034,0
90,679.5
5
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
1,145,88
7,182.13
- - - - - - - -
1,145,88
7,182.13
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
19,000.0
0
19,000.0
0
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
5,088,06
2.74
5,088,06
2.74
应付托 管费 - - - - - - - -
1,541,83
7.19
1,541,83
7.19
应付销 售服 务费 - - - - - - - - 222,345. 222,345.金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 49 页共 66 页
01 01
应付交 易费 用 - - - - - - - -
81,413.5
7
81,413.5
7
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
1,194,25
5.21
1,194,25
5.21
应付利 润 - - - - - - - -
6,720,19
1.03
6,720,19
1.03
其他负 债 - - - - - - - -
667,000.
00
667,000.
00
负债总 计 1,145,88
7,182.13
-
-
-
-
-
-
-
15,534,1
04.75
1,161,42
1,286.88
利率敏 感度 缺口
3,919,33
2,792.88
-
-
-
-
13,871,1
01,897.2
1
-
-
82,234,7
02.58
17,872,6
69,392.6
7
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
103,629,
737.52
- - - -
800,000,
000.00
- - -
903,629,
737.52
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金 - - - - - - - - - -
交易性 金融 资产
1,198,98
8,821.16
- - - -
2,923,71
6,926.08
- - -
4,122,70
5,747.24
买入返 售金 融资 产
3,219,06
3,088.36
- - - - - - - -
3,219,06
3,088.36
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
28,726,7
46.74
28,726,7
46.74
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 4,521,68
1,647.04
-
-
-
-
3,723,71
6,926.08
-
-
28,726,7
46.74
8,274,12
5,319.86
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 50 页共 66 页
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
299,899,
350.15
- - - - - - - -
299,899,
350.15
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
354,119.
66
354,119.
66
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
1,933,43
4.61
1,933,43
4.61
应付托 管费 - - - - - - - -
585,889.
27
585,889.
27
应付销 售服 务费 - - - - - - - -
83,342.0
5
83,342.0
5
应付交 易费 用 - - - - - - - -
85,231.4
1
85,231.4
1
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
291,536.
85
291,536.
85
应付利 润 - - - - - - - -
1,789,38
8.95
1,789,38
8.95
其他负 债 - - - - - - - -
867,934.
58
867,934.
58
负债总 计 299,899,
350.15
-
-
-
-
-
-
-
5,990,87
7.38
305,890,
227.53
利率敏 感度 缺口 4,221,78
2,296.89
-
-
-
-
3,723,71
6,926.08
-
-
22,735,8
69.36
7,968,23
5,092.33
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 摊余 成本， 并按 照金 融资 产及 金融负 债的 剩余 到
期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 51 页共 66 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个基 点 -5,950,873.75 -2,593,097.60
利率下 降 25 个基 点 5,950,873.75 2,593,097.60
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 ，不 投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 ，于 本期 末和 上一年 度末 ，无 重大 其他 市场价 格风 险。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 1,035,921.59 1,231,062.27
业绩比 较基 准变 动-5% -1,035,921.59 -1,231,062.27
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 52 页共 66 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种(可转 换 债券、 资 产支 持证 券和私 募 债券 除外)， 采 用中 证指 数 有限 公司 根据 《中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小 组关于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值 处理 标准》 所独 立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 7,488,942,775.47 39.34
其中： 债券 7,488,942,775.47 39.34
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,246,137,513.92 17.05
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,201,241,582.83 43.09
4 其他各 项资 产 97,768,807.33 0.51
5 合计 19,034,090,679.55 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 53 页共 66 页
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,145,887,182.13 6.41
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值 20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限无 超 过 120 天的 情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 26.15 6.41
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 9.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 41.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 54 页共 66 页
4
90 天（ 含）—120 天
4.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天（ 含）—397 天 （含）
24.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.95 6.41
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天的 情况 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余 成本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 914,542,625.14 5.12
其中： 政策 性金 融债 914,542,625.14 5.12
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,574,400,150.33 36.78
8 其他 - -
9 合计 7,488,942,775.47 41.90
10 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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1 111772093 17 宁波 银行 CD251 5,000,000.00 498,124,154.69 2.79
2 111785624
17 天津 农村 商业 银
行 CD227
3,000,000.00 296,830,044.33 1.66
3 111719296 17 恒丰 银行 CD296 3,000,000.00 293,823,457.62 1.64
4 111772334 17 东莞银 行 CD118 3,000,000.00 292,261,972.47 1.64
5 150409 15 农发 09 2,500,000.00 250,131,145.26 1.40
6 111709483 17 浦发 银行 CD483 2,000,000.00 198,264,812.36 1.11
7 111784694 17 天津 银行 CD189 2,000,000.00 198,204,763.74 1.11
8 111709493 17 浦发 银行 CD493 2,000,000.00 198,102,912.37 1.11
9 111785563 17 盛京 银行 CD260 2,000,000.00 197,973,704.25 1.11
10 111784744
17 哈尔 滨银 行
CD181
2,000,000.00 197,966,128.18 1.11
8.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0744%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0714%
报告期 内每 个交易 日偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0262%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 56 页共 66 页
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
70,811,129.31
4 应收申 购款
26,957,678.02
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
97,768,807.33
8.9.4 其他需说明的重要事 项标题
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰货 币 A 38,859 8,981.41 88,992,950.22 25.50% 260,015,553.18 74.50%
金鹰货 币 B
142
123,406,062
.60
17,358,238,825
.31
99.06% 165,422,063.96 0.94%
合计
39,001 458,261.82
17,447,231,775
.53
97.62% 425,437,617.14 2.38%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
本基金 非上 市交 易型 基金 。
金鹰货 币 A
本基金 非上 市交 易型 基金 。
金鹰货 币B
本基金 非上 市交 易型 基金 。
9.3 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,400,000,000.00 7.83%
2 银行类 机构 1,021,077,252.00 5.71%
3 证券类 机构 870,036,536.70 4.87%
4 证券类 机构 726,567,789.80 4.07%
5 银行类 机构 701,757,873.10 3.93%
6 银行类 机构 700,000,000.00 3.92%
7 基金类 机构 650,000,000.00 3.64%
8 银行类 机构 602,179,816.80 3.37%
9 银行类 机构 547,602,225.00 3.06%
10 证券类 机构 516,584,282.50 2.89%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有从业人员持
有本基 金
金鹰货 币 A 1,074,418.84 0.31%
金鹰货 币 B - -
合计 1,074,418.84 0.01% 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 58 页共 66 页
9.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰货 币 A 0~10
金鹰货 币 B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0
9.6 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 7 日）
基金份 额总 额
639,455,794.04 2,286,073,159.00
本报告 期期初 基金 份额 总额 137,351,911.51 7,830,883,180.82
本报告 期基金 总申 购份 额 2,205,173,684.78 64,825,170,814.56
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,993,517,092.89 55,132,393,106.11
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 349,008,503.40 17,523,660,889.27
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ，该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日在 《证 券时
报》等 媒体 进行 了披 露。
报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务， 免去李云亮先生副总经理 职务，聘请李云亮
先生担 任公 司督 察长 ，该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 59 页共 66 页
2017 年 9 月 1 日， 基金 托 管人发 布公 告， 聘任 纪伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 48000 元。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
本基金 管理 人负 责选 择证 券经营 机构 ，租 用其 交易 单位作 为本 基金 的专 用交 易单位 。本 基金 专
用交易 单位 的选 择标 准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但 不限 于： 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.16.3 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 60 页共 66 页
11.17 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2017-01-03
2
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 华信 证
券为代 销机 构并 代销 旗下 部分基 金的 公告
证券时 报等 2017-01-05
3
金鹰基 金管 理有 限公 司北 京分公 司办 公地 址
变更的 公告
证券时 报等 2017-01-07
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 植信 基
金销售 有限 公司 为我 司旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2017-01-10
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于聘任 基金 经理 助
理的公 告
证券时 报等 2017-01-12
6
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书 全文 2016 年第 2 号
证券时 报等 2017-01-16
7
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书 摘要 2016 年第 2 号
证券时 报等 2017-01-16
8
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于独立 董事 变更 的
公告
证券时 报等 2017-01-18
9
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中信 银行 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通转 换业 务的 公
告
证券时 报等 2017-01-19
10
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年第 4 季度
报告
证券时 报等 2017-01-20
11
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金春节 前三 个工 作
日暂停 申购 及转 换转 入业 务的公 告
证券时 报等 2017-01-21
12
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 暂停 大额 申购 转入业 务的 公告
证券时 报等 2017-01-25
13
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增华龙 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2017-02-17
14
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于基金 经理 助理 任
免的公 告
证券时 报等 2017-02-17
15
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于聘任 基金 经理 助
理的公 告
证券时 报等 2017-03-01
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于放开 部分 代销 机
构转换 转入 业务 的公 告
证券时 报等 2017-03-03
17
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 新增 北京 肯特 瑞财富 投资 管理 有
限公司 为代 销机 构并 开通 定投和 转换 业务 的
公告
证券时 报等 2017-03-09
18
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 华夏 财
富投资 管理 有限 公司 为我 司旗下 部分 基金 代
证券时 报等 2017-03-23 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 61 页共 66 页
销机构 的公 告
19
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于放开 部分 代销 机
构转换 转入 业务 的公 告
证券时 报等 2017-03-24
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 湖北 银行 股
份有限 公司 为我 司旗 下部 分基金 代销 机构 并
开通基 金转 换、 基金 定投 业务的 公告
证券时 报等 2017-03-24
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券 投 资基金 2017 年清 明节假 期 前两 个工 作日
暂停申 购及 转换 转入 业务 的公告
证券时 报等 2017-03-28
22
【年报 】金 鹰货 币市 场证 券投资 基 金 2016 年
年度报 告（ 摘要 ）
证券时 报等 2017-03-29
23
【年报 】金 鹰货 币市 场证 券投资 基 金 2016 年
年度报 告
证券时 报等 2017-03-20
24
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增江苏 汇林 保大 基金 销售 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2017-04-06
25
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 大河 财富 基
金销售 有限 公司 为我 司旗 下部分 基金 代销 机
构并开 通基 金转 换、 基金 定投业 务的 公告
证券时 报等 2017-04-06
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开放 部分 代销 机
构转换 业务 的公 告
证券时 报等 2017-04-11
27
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 1 季度
报告
证券时 报等 2017-04-24
28
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券 投 资基金 2017 年劳 动节假 期 前两 个工 作日
暂停申 购及 转换 转入 业务 的公告
证券时 报等 2017-04-26
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券 投 资基金 2017 年端 午节假 期 前两 个工 作日
暂停申 购及 转换 转入 业务 的公告
证券时 报等 2017-05-23
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 盈信 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-06-02
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 挖财 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-06-26
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中民 财富 管
理 （上 海） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-06-26
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增聘 副总 经理 的
公告
证券时 报等 2017-06-29
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2017-07-01
35 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开放 部分 代销 机 证券时 报等 2017-07-03 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 62 页共 66 页
构转换 业务 的公 告
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 法定 代表 人
变更的 公告
证券时 报等 2017-07-15
37
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书 全文 2017 年第 1 号
证券时 报等 2017-07-18
38
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书 摘要 2017 年第 1 号
证券时 报等 2017-07-18
39
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 2 季度
报告
证券时 报等 2017-07-20
40
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 住所 变更 的
公告
证券时 报等 2017-07-20
41
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 市小 牛
投资咨 询有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-07-25
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中衍 期货 有
限公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2017-07-25
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开放 部分 代销 机
构转换 业务 的公 告
证券时 报等 2017-08-02
44
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 汇
联基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-08-04
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 限制 大额 申购 及转换 转入 业务 的
公告
证券时 报等 2017-08-10
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于上海 浦东 发展 银
行股份 有限 公司 代销 旗下 部分基 金并 开通 转
换业务 的公 告
证券时 报等 2017-08-15
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参与 财
达证券 等代 销机 构的 定投 及费率 优惠 活动 的
公告
证券时 报等 2017-08-18
48
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增万家 财富 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2017-08-18
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 民生 银行 股
份有限 公司 开通 旗下 部分 基金转 换业 务的 公
告
证券时 报等 2017-08-23
50
【半年 报】 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 2017
年半年 度报 告（ 摘要 ）
证券时 报等 2017-08-26
51
【半年 报】 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 2017
年半年 度报 告
证券时 报等 2017-08-26
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券投资 基金 增聘 基金 经理 的公告
证券时 报等 2017-09-08
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变 更的 公
告
证券时 报等 2017-09-13 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 63 页共 66 页
54
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增宜信 普泽 投资 顾问 （北 京） 有 限公 司为 代销
机 构 并开 通基 金转 换、 基金定 投 及费 率优 惠的
公告
证券时 报等 2017-09-25
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券 投 资基金 2017 年中 秋节、 国 庆节 假期 前两
个工作 日暂 停申 购、 定投 及 转换转 入业 务的 公
告
证券时 报等 2017-09-26
56
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 喜鹊 财富 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-09-27
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 通华 财富 （上
海 ） 基金 销售 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-10-11
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-10-26
59
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 扬州 国信 嘉
利基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-10-23
60
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年第 3 季度
报告
证券时 报等 2017-10-25
61
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 海银 基金 销
售有限 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 基金 转换 、基 金定 投业务 的公 告
证券时 报等 2017-10-25
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 电盈 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 定投 、转 换及 费率优 惠的公 告
证券时 报等 2017-11-02
63
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-11-06
64
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 住所 变更 的
公告
证券时 报等 2017-11-21
65
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 联储 证券 有
限责任 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 定投 、转 换及 费率 优惠的 公告
证券时 报等 2017-12-13
66
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华瑞 保险 销
售有限 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 基金 转换 、基 金定 投业务 的公 告
证券时 报等 2017-12-18
67
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 坤元 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 定投 、转 换及 费率优 惠的 公告
证券时 报等 2017-12-18
68
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华信 期货 股
份有限 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
证券时 报等 2017-12-20 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 64 页共 66 页
并开通 基金 转换 、基 金定 投业务 的公 告
69
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-22
70
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-25
71
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 货币 市场 证
券 投 资基金 2018 年元 旦节假 期 前两 个工 作日
暂停大 额申 购、 定投 及转 换转入 业务 的公 告
证券时 报等 2017-12-26
72
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 有鱼 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-12-26
73
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-27
74
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 大智 慧
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-12-28
75
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-30
76
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 公开 募集 证
券投资 基金 缴纳 增值 税及 附加税 费的 公告
证券时 报等 2017-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2017 年 1 月 11 日至
2017 年 1 月 12 日
1,002,896,2
96.05
-
1,026,655,2
11.44
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内， 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ，可 能会 存在 以下 风
险：
1）基 金净 值大 幅波 动的 风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，基 金为
支付赎 回款 项而 卖出 所持 有的证 券， 可能 造成 证券 价格波 动， 导致 本基 金的 收益水 平发 生波 动。 同 时 ，
因巨额 赎回 、 份 额净 值小 数保留 位数 与方 式、 管理 费及托 管费 等费 用计 提等 原因， 可能 会导 致基 金 份 额
净值出 现大 幅波 动；
2）巨 额赎 回的 风险 ：当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ，可 能触 发本 基金
巨额赎 回条 款， 基金 份额 持有人 将可 能无 法及 时赎 回所持 有的 全部 基金 份额 ；
3）流 动性 风险 ：当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时，可 能导 致本 基金 的流
动性风 险； 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 65 页共 66 页
4）基 金提 前终 止、 转型 或 与其他 基金 合并 的风 险： 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎
回本基 金时 ， 可 能导 致在 其赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于5000 万 元， 可能导致
本基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
5） 基金 规模 过小 导致 的风险: 当持 有基 金份 额占 比较 高的基 金份 额持 有人 大量 赎回本 基金 时， 可能 导致
基金规 模过 小。 基金 可能 会面临 投资 银行 间债 券、 交易所 债券 时交 易困 难的 情形。
6）份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险： 当某一 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到 或超
过本基 金总 份额 的50% 时 ，本基 金管 理人 将不 再接 受该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入
申请。 在其 他基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额导 致某 一基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份额 达到 或超 过 本 基
金总份 额50% 的 情况 下， 该基金 份额 持有 人将 面临 所提出 的对 本基 金基 金份 额的申 购 及转 换转 入申 请被
拒绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔申 购或 转换 转入 申请 导致其 持有 本基 金基 金份 额达到 或超 过本 基金 规 模 的
50% ， 该笔 申购 或转 换转 入申请 可能 被确 认失 败。
注： 因 本基 金收 益按 日计 算并分 配， 按月 集中 支付， 期初持 有份 额与 全部 赎回 的份额 存在 差 异 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过， 免去凌富华先生董事长职 务，聘请李兆廷先
生担任 公司 董事 长， 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。
经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过， 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批复 核准 （ 证
监许可[2017]2135） ，公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有
的本公 司 20 ％和 11% 股权转 让 给东 旭集 团有 限公 司。 公司 股东 东旭 集团 有限公 司 向本 公司 增资 人民
币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后， 公司 股权结 构变 更为 ：东 旭集 团有限 公司 66.19% ，广
州证券 股份 有限 公司 24.01% ，广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80%，本公 司 注册 资本 由人 民币
250,000,000 元增 加至 人民币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情
况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年
1 月 30 日在 证监 会指 定媒体 披 露。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 货 币市场 证券 投资 基金 发行 及募集 的文 件。
2、 《金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3、 《金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额 净值 、季 度报 告及 其 他临 时公 告。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年年 度报 告
第 66 页共 66 页
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 八日
