金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
金鹰策 略配置 混合型 证券投 资基金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 八日金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................ 14
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所 出具非 标准 审计 报告 所涉 相关事 项的 说明 ......................................... 14
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托管 人对 本年 度报 告中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计 意见 ........................................................................................................................................ 15
6.2 形成 审计 意见 的基 础 .................................................................................................................... 15
6.3 其他 信息 ........................................................................................................................................ 16
6.4 管理 层对 财务 报表 的责 任 ............................................................................................................ 16
6.5 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 16
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 22
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 51 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 59
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 59
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 59
8.8 报告 期末 按公 允价 值占 基 金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 60
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 60
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 60
8.12 本 报告 期投 资基 金情况 .............................................................................................................. 60
8.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 60
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 61
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 62
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 62
9.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ..................................... 62
9.5 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ............................................................................................. 62
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 ........................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 63
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 63
11.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 63
11.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 63
11.7 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ...................................................... 63
11.8 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 63
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 64
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 68
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 68
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 69
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 69
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 69
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金鹰策 略配 置混 合
基金主 代码 210008
交易代 码 210008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,547,940.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在对基 本面 进行 深入 分析 的基础 上 ， 制 定适 当的 投 资策略 ， 以策 略指 导投
资 运 作， 在 充分 控制 风险的 前 提下， 分享 中国 经济快 速 发展 的成 果以 及企
业 经 营绩 效提 升所 带来 的股 权 溢价， 力争 实现 基金资 产 的长 期可 持续 稳健
增值。
投资策 略
防御” 与“ 进取” 的 权衡 与取 舍是本 基金 进行 大类 资产 配置、 行业 配置 过程
中的重 要决 策依 据 。 通 过 对宏观 经济 所处 投资 时钟 象限的 判断 、 对股 票市
场与资 金市 场之 间套 利空 间的测 度 ， 综 合考 察国 内 外宏观 经济 、 财政 政策
与 货 币政 策新 动向、 资本市 场 运行 状况， 对“ 防御” 与“进取”目标 适时 、 适
度地有 所侧 重， 将是 本基 金在投 资策 略上 的现实 选择 。
本基金股票 资产占基金资产净值的比 例为 60 ％～95％；债券、 货币市场
工具、 现金、 权证 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5％～40 ％， 其中 ， 现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5 ％， 权 证 投资 的比 例范 围占
基 金 资产 净值的 0％～3 ％。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 增长 率×75% ＋中证 全债 指数 增长 率×25% 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 混合 型证券 投资 基金 ， 属于 证 券投资 基金 中的 预期 收
益 与 风险 较高 的品 种。 一般 情 形下， 其风 险和 预期收 益 均高 于货 币型 基金
和债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 李修滨
联系电 话 010-59944986 4006800000
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95558
传真 020-83282856 010-85230024
注册地 址
广东省 广州 市南 沙区 滨海 路
171号11 楼自 编1101 之一J79
北京东 城区 朝阳 门北 大街9 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
北京东 城区 朝阳 门北 大街9 号
邮政编 码 510623 100010
法定代 表人 刘岩 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号中审 众环 大厦
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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30 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 8,548,428.82 -66,035,598.18 58,494,944.10
本期利 润 8,981,780.36 -72,931,975.03 57,605,067.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1199 -0.3885 0.4538
本期加 权平 均净 值利 润率 10.85% -34.68% 24.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.65% -21.96% 43.96%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 6,505,379.51 2,734,789.89 72,366,967.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1340 0.0332 0.2989
期末基 金资 产净 值 57,743,338.91 88,452,719.79 333,422,350.42
期末基 金份 额净 值 1.1894 1.0749 1.3773
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 70.70% 54.27% 97.67%
注：1 、 本基 金于 2011 年 9 月 1 日成 立；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
4、 期末 可供 分配 利润， 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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长率① 长率标 准差
②
准收益 率③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 -2.21% 1.05% 3.63% 0.60% -5.84% 0.45%
过去六 个月 13.98% 1.27% 7.38% 0.52% 6.60% 0.75%
过去一 年 10.65% 1.10% 15.93% 0.48% -5.28% 0.62%
过去三 年 24.32% 2.18% 14.23% 1.26% 10.09% 0.92%
过去五 年 92.99% 1.93% 50.75% 1.16% 42.24% 0.77%
自基金 合同 生
效起至 今
70.70% 1.77% 40.27% 1.12% 30.43% 0.65%
注：
1、本 基金 的原 业绩 比较 基 准 为 ：沪深 300 指 数收 益率×75% ＋中 信标 普国 债指数 收 益率×25% ；
2015 年 9 月 28 日 变更 为： 沪深 300 指 数收 益率×75% ＋中 证全 债指 数收 益率×25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：
1、 本基 金合 同于 2011 年 9 月 1 日正 式生 效。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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2、 截 至报 告日 本基 金的 各 项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的各 项比 例。 本基 金投资 范围 ： 股 票
资产占 基金 资产 净值 的比 例为 60% ～95% ；债 券、货 币 市场 工具 、现 金、 权证 、 资产 支持 证券 等其
他金融 工具 占基 金资 产净 值的 5% ～40% 。
3、 本基 金业 绩比 较基 准为： 沪深 300 指 数增 长率×75% ＋中 证全 债指 数增 长率×25% 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：
1、 本基 金合 同于 2011 年 9 月 1 日正 式生 效。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 -
合计 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 -
注：本 基金 过去 三年 仅 2015 年度 进行 了利 润分 配。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ，2013 年 7 月子 公司—— 深
圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个一 级职 能部门 以 及北 京、 广州 、 上
海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
公司回归投资本源，坚持 价值投资为导向，资产规 模结构持续优化，不断为 投资者创造稳健收益。
截至 2017 年 12 月 31 日，公 司 公募 基金 规模 447.64 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方超 基金经 理
2014-09-3
0
2017-10-23 8
方超先生，中山大学工商管理硕
士。 曾 任职 于朗 讯科 技有 限公司 、
北方电 讯科 技有 限公 司。2009 年
5 月加 入金 鹰基 金管 理有 限公司 ，
先 后任 TMT 研究员 、 非周 期组组
长、金鹰中小盘精选证券投资基
金基金经理助理、专户投资部投
资经理 、基 金经 理。
陈颖 基金经 理
2017-09-1
9
- 7
陈颖先生，北京大学学士，中山
大学工商管理硕士。曾任职于广
东省电信规划设计院、中国惠普
有限公司，历任深圳市瀚信资产
管理有限公司研究主管等职，
2012 年 9 月 加入 金鹰 基金 管理有
限公司，先后任研究员、研究小
组组长、基金经理助理等。现任
金鹰稳健成长混合型证券投资基
金、金鹰策略配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 A 股 市场 呈现 剧烈分 化 的结 构性 行情 。以 上证 50 为 代表 的传 统产 业， 在供给 侧改 革和
经济复苏的背景下，盈利 能力得以恢复，同时行业 集中度出现明显提升，受 到市场认可，迎来一轮
系统性估值修复。而以新 兴产业为主的中小创，受 到高估值以及严厉的监管 政策压制，出现较大幅
度的下 跌。
2017 年 上半 年强 力的 供给侧 改 革执 行力 度，使得 石化 、 钢 铁、煤炭 、 建 材、 造 纸 等行 业均 出现
产业价格大幅上涨的现象 ，叠加中下游补库存周期 ，宏观经济呈现明显的复 苏迹象。同时销售渠道
下沉以及居民收入增长带 来的消费升级，使得下游 家电和白酒等传统消费类 行业出现明显的投资机
会，而伴随着传统消费类 行业品牌意识崛起和行业 竞争格局的变化，企业利 润也呈现较大幅度的增
长。在业绩增长和估值提 升的双重刺激下，消费行 业的公司股价出现较大幅 度的上涨。周期行业的
盈利翻 转和 消费 行业 的盈 利估值 双提 升， 成为 贯 穿 2017 年的 上涨 主线 。 成 长股方 面， 受 到国 家扶 持
的半导 体产 业以 及新 能源 汽车上 游原 材料 行业 ，也 出现一 定的 阶段 性机 会。
2017 年 也是 金融 监管 政策日 渐 严厉 的一 年， 并带 来的市 场 风格 的巨 大变 化。 随着监 管 政策 频出 ，
剑指金 融业 监管 套利 ， 自 2012 年 以来 ， 以 金融 创新、 影子银 行、 资管 理财 为代 表的金 融体 系资 产负
债表扩张迎来沉重打击。 以中小创为主的个股在利 率上升以及流动性紧缩的 压力下出现了较大幅度
的调整 。
2017 年全 球经 济近 乎同 步 复苏， 欧美 经济 体经 济数 据表现 较好 ， 美 联储 实施 了加息 措施 ， 年 底
美国在减税政策上取得重 大进展。大宗商品表现方 面，铜、锌等金属、油价 相比去年均有不同程度
的上涨 。
2017 年 IPO 的快 速发 行逐 步进入 常态 化， 同时 并购 重组、 再融 资等 行为 受到 较为严 厉的 监管 ，
市场呈 现一 级市 场和 二级 市场冰 火两 重天 的现 象。
2017 年 全年 的市 场表 现看， 上 证综 指上涨 6.6%，深成 指 上涨 8.5% ， 中小 板指数 上涨 16.7% ，
创业板 指数 则下 跌 10.7% 。 行业 表现 上， 食 品饮 料上 涨 54.6% ， 家电 上涨 44.9% ， 板 块涨 幅居 前， 且
贯穿全年。其它涨幅居前 板块分别是煤炭、非银金 融、电子，纺织服装、传 媒、计算机、军工、农
业板块 全年 跌幅 居前 。
本基金 在 2017 年维 持了 高 仓位运 作， 重点 配置 以商 贸零售 、TMT 、 化工 医药为 主 的行 业。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2017 年 12 月 31 日， 基 金 份额 净值为 1.1894 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为 10.65%, 同期金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 13 页共 69 页
业绩比 较基 准增 长率 为 15.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年： 整 体判 断指 数呈现 震荡 格局 ； 传 统蓝 筹高位 盘整 ， 以 业绩 增长 消化估 值； 个股 以
筑底为 主， 优质 的成 长股 将走出 趋势 性行 情。
中 国 经济 预计在 2018 年 维 持合理 的增 长区 间， 经 济 增长的 质量 得以 提升， 新 旧经济 动能 转化 将
初露端 倪。 金融 去杠 杆、 供 给侧改 革、 脱虚 向实 等政 策的实 施在 带来 虚拟 经济 流动 性的 紧缩 的同 时，
也就更多的流动性赋予实 体经济。在美国多次加息 的预期下，预计国内存贷 利率保持相对稳定，但
金融市 场利 率出 现一 定上 行压力 。 同 时预 计 2018 年服 务 和基 数效 应将 推动 CPI 小幅上升， 而供 给侧
改革和 限产 对工 业品 价格 的支撑 环比 将趋 弱， 叠加 基数效 应， 预 计 PPI 同比增 速 放缓 ，阶 段性 出现
同比下 降。 为了 有效 控制 宏观杠 杆率 ，预 计货 币政 策短期 仍保 持“ 稳健 中性” 的偏紧 状态 。
海外经济方面，美国经济 数据持续靓丽，预计在减 税措施的支持下仍将维持 较高增速，同时引
发市场对美联储年内多次 加息的担忧，给处于高位 的美股带来较大的调整压 力。如果美联储加息速
度和幅度高于市场预期， 将可能导致全球央行被动 加息，收紧流动性，从而 给全球风险资产配置带
来较大 压力 。
对于股 票市 场而 言， 传统 的周期 和消 费行 业在 2017 年估值 大幅 提高 ，叠 加 2018 年 的国 内外流
动性压力，使得这类公司 投资吸引力下降。而以中 小创为主的成长股在历经 两年多的下跌后，估值
逐步趋 于合 理， 这类 公司 的 投资吸 引力 正逐 步上 升。 本 基金仍 将延 续前 期的 操作 思路和 风格 ， 在 2018
年以挖 掘成 长股 的潜 在投 资机会 为主 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进 行。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 14 页共 69 页
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下， 公司召集估值委员会会
议， 讨 论和 决策 特殊 估值 事项， 估值 委员 会集 体决 策， 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。
估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序，指导和监督整个 估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行，一切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配 情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 15 页共 69 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在 金鹰策略配置混合型证券 投资基金的托管过程中， 严格遵守了《证券
投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，金鹰基金管理 有限公司在金鹰策略配置 混合型证券投资基金投资 运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期，由金鹰基金管 理有限公司编制并经托管 人复核审查的有关金鹰策 略配置混合型证券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6
审计报告
众环审 字（2018 ）050148 号
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金全 体份 额持 有人 ：
我们审 计了 金鹰 基金 管理 有限公 司担 任管 理人 （以 下简称“基金 管理 人” ）的 金鹰策 略配 置混 合型 证
券投资 基金 （以 下简 称“ 金 鹰策略 配置 混合 基金”） 财务 报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，
2017 年度 的利 润表 和所 有 者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
6.1 审计意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照《 企业会计准则》并参照《 证券投资基金会计
核算业 务指 引》 的 规定 编 制， 公 允反 映了金 鹰策 略 配置混 合基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及
2017 年 度的 经营 成果 和净值 变 动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 16 页共 69 页
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于基金管理人， 并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
6.3 其他信息
基金管 理人 对其 他信 息负 责。 其 他信 息包 括 2017 年 年度报 告中 涵盖 的信 息， 但不包 括财 务报 表
和我们 的审 计报 告， 金鹰 策略配 置混 合基 金 2017 年 年度报 告预 期将 在审 计报 告日后 提供 给我 们。
我们对财务报表发表的审 计意见并不涵盖其他信息 ，我们也不对其他信息发 表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读上 述其他信息，在此过程中 ，考虑其他信息是
否与财 务报 表或 我们 在审 计过程 中了 解的 情况 存在 重大不 一致 或者 似乎 存在 重大错 报。
当我们 阅读 金鹰 策略 配置 混合基 金 2017 年年 度报 告 后， 如 果确 定其中 存在 重 大错报 ， 审 计准则
要求我们与基金管理人沟 通该事项并采取以下措施 ：如果其他信息得以更正 ，将根据具体情形实施
必要的程序；如果与基金 管理人沟通后其他信息未 得到更正，将考虑其法律 权利和义务，并采取恰
当的措 施， 以提 醒审 计报 告使用者 恰当 关注 未更 正的 重 大错 报。
6.4 管理层对财务报表的 责任
基金管理人负责按照《企 业会计准则》并参照《证 券投资基金会计核算业务 指引》的规定编制
财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（一）识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未
能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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（二）了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性
发表意 见。
（三） 评价 基金 管理 人选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理性 。
（四） 评价 财务 报表 的总 体列报 、 结 构和 内容 （ 包 括披露 ） ， 并 评价 财务 报表 是否公 允反 映相 关
交易和 事项 。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王兵
赵会 娜
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号中审 众环 大厦
2018 年 3 月 20 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 6,379,667.60 37,234,886.15
结算备 付金
119,801.00 945,541.93
存出保 证金
147,547.91 362,384.10
交易性 金融 资产 7.4.7.2 54,140,071.20 69,422,650.63
其中： 股票 投资
54,140,071.20 69,422,650.63
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 9,379,908.25
应收利 息 7.4.7.5 2,729.08 13,645.73
应收股 利
- -
应收申 购款
23,065.73 4,011.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
60,812,882.52 117,363,028.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,026,816.84 -
应付赎 回款
1,095,892.32 27,093,042.93
应付管 理人 报酬
73,084.74 160,544.54
应付托 管费
12,180.79 26,757.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.6 142,688.48 531,782.00
应交税 费
- 75,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.7 718,880.44 1,023,181.81
负债合计
3,069,543.61 28,910,308.71
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.8 48,547,940.34 82,289,218.59 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 19 页共 69 页
未分配 利润 7.4.7.9 9,195,398.57 6,163,501.20
所有者权益合计
57,743,338.91 88,452,719.79
负债和所有者权益总 计
60,812,882.52 117,363,028.50
注 ： 报告 截止日 2017 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净值 1.1894 元， 份额 48,547,940.34 份；
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
12,738,862.82 -63,123,122.21
1.利息 收入
345,063.04 777,077.34
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10 259,542.48 770,175.92
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
85,520.56 6,901.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
11,906,090.14 -57,298,691.54
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 11,210,110.10 -58,350,027.40
基金投 资收 益 7.4.7.12 - -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 695,980.04 1,051,335.86
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 433,351.54 -6,896,376.85
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 54,358.10 294,868.84
减：二、费用
3,757,082.46 9,808,852.82
1．管 理人 报酬
1,246,498.73 3,160,354.20
2．托 管费
207,749.73 526,725.69
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 1,983,971.93 5,804,671.17
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 318,862.07 317,101.76
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
8,981,780.36 -72,931,975.03
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
8,981,780.36 -72,931,975.03
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
82,289,218.59 6,163,501.20 88,452,719.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,981,780.36 8,981,780.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-33,741,278.25 -5,949,882.99 -39,691,161.24 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 21 页共 69 页
其中：1.基金 申购 款 22,961,965.89 3,524,874.24 26,486,840.13
2.基 金赎 回款 -56,703,244.14 -9,474,757.23 -66,178,001.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,547,940.34 9,195,398.57 57,743,338.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
242,091,066.90 91,331,283.52 333,422,350.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -72,931,975.03 -72,931,975.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-159,801,848.31 -12,235,807.29 -172,037,655.60
其中：1.基金 申购 款 65,001,813.28 12,942,442.87 77,944,256.15
2.基 金赎 回款 -224,803,661.59 -25,178,250.16 -249,981,911.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
82,289,218.59 6,163,501.20 88,452,719.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 22 页共 69 页
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰策 略配置股票型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ） 证监 许可[2011]970 号文 《关 于核 准金 鹰策 略配置 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 、 基 金部
函[2011]691 号文 《关 于金鹰 策 略配 置股 票型 证券 投资 基 金备 案确 认的 函》 批准 ，于 2011 年 9 月 1
日募集 成立 。 本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定。 本基金 募集 期间 自 2011 年 7 月 20 日 起至 2011
年 8 月 26 日止, 认购 金额及 认 购期 银行 利息 合计 805,601,019.15 元 ，于 2011 年 9 月 1 日划 至托 管银
行账户 ，首 次设 立募 集规 模为 805,601,019.15 份基金 份 额。 验资 机构 为立 信会 计 师事 务所 。本 基金
的基金 管理 人为 金鹰 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则
－基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 （以 下合称“企业 会计 准则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有
关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1）金 融资 产分 类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主要 为权 证投 资) 等 ， 其中 股票 投资 和债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
（2） 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2)债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3)权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4)分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1）上 市流 通股 票的 估值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后未
发生影响公允价值计量的 重大事件的，以最近交易 日的收盘价估值；如最近 交易日后发生了影响公
允价值计量的重大事件的 ，可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素 ，调整最近交易市价，
确定公 允价 格。
（2）未 上市 股票 的估 值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，以最近
交易日的收盘价估值；如 最近交易日后发生了影响 公允价值计量的重大事件 的，可参考类似投资品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3）长 期停 牌股 票的 估值
已停牌股票，最近交易日 后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重
大事件 ，使 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％ 以上的 ， 本基 金根 据中 国证
监会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ， 依据具 体情 况采 用 《 关
于发布 中基 协(AMAC) 基金行 业 股票 估值 指数 的通 知》 提 供的 指数 收益 法、 市盈率 法 等估 值技 术进 行
估值。
（4）流 通受 限股 票的 估值
流通受限股票，指在发行 时明确一定期限限售期的 股票，包括但不限于首次 公开发行有明确锁
定期的股票，非公开发行 且处于明确锁定期的股票 、通过大宗交易取得的带 限售期的股票，按监管
机构或 行业 协会 的有 关规 定确定 公允 价值 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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2、 固定 收益 证券 的估 值原则 和 方法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值。
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券、 可交 换债 券， 实 行全 价交 易的， 按 估值日 收盘 价减 去
可转换债券收盘价中所含 债券应收利息后得到的净 价进行估值；实行净价交 易的，按估值日收盘价
进行估值。估值日没有交 易的，且最近交易日后未 发生影响公允价值计量的 重大事件的，实行全价
交易的，按最近交易日债 券收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得 到的净价；实行净价交
易的，按估值日收盘价进 行估值。如最近交易日后 发生了影响公允价值计量 的重大事件的，可参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值 技术 确定 公允 价 值， 在估 值技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值。
（5） 对 银行 间市 场上 不含 权的固 定收 益品 种， 按 照 第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的估 值
净价估值。对银行间市场 上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价 估值。对于含投资者回售 权的固定收益品种，回售 登记截止日（含当日）
后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ， 且 第三方 估值 机构 未提 供估值 价格 的固 定收 益品 种， 在发行 利率 与
二级市 场利 率不 存在 明显 差异， 未上 市期 间市 场利 率没有 发生 大的 变动 的情 况下， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后发 生了影响公允价值计量的 重大事件的，可参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调 整最 近 交易市 价， 确定公 允价 格 。 未上 市交 易的认 沽/ 认
购权证采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难 以可靠计量的情况下，按 成本估值；停止交易、
但未行 权的 权证 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。
4、 股指 期货 估值 原则 和方法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，采 用最近交易日结算价估值 。当日结算价及结算规
则以《 中国 金融 期货 交易 所结算 细则 》为 准。 如法 律法规 今后 另有 规定 的， 从其规 定。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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5、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 不能 客观 反映 交易 性金融 工具 的公 允价 值， 基金管 理人 将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的方 法。
6、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或 赎回 基金 份额 时， 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现损 益占 基金 净值比 例计 算的 金额 。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益
平准金" 科目 中核 算， 并于期 末 全额 转入 未分 配利 润。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 。
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提。
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提。
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 。
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账。
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账。
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账。
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账。
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失。
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 1.5% 的年 费率逐 日计 提；
2、基 金托 管费 按前 一 日的基 金 资产 净值的 0.25%的年 费 率逐 日计 提；
3、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 6 次， 每次 收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 20% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现 金分 红与 红利 再投 资， 投 资者 可选 择现 金红 利 或将 现金 红利
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红；如投资
者在不同销售机构选择的 分红方式不同，基金注册 登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为
准；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权； 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 中国证 监会 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证
券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发
[2017]6 号 《证 券投 资基 金投 资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 的 相关 规定， 本 基 金自 2017 年 12 月
20 日 起， 对所 持有 的流 通 受限股 票的 估值 技术 进行 变更 。 新的 估值 技术 为市 价折扣 法， 考虑 了估 值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ； 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《财 政部、 国 家税 务总 局关 于企 业所 得 税若 干优 惠政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的差 价收 入， 股权 的股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日 起， 证券投 资 基金(封闭 式证 券投 资基 金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号文 《财政 部 税 务总 局关 于资 管产品 增 值税 有关 问题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发 生的 增 值税 应税 行为 ，未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入、 债券 的利 息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ； 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年 的，
暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 6,379,667.60 37,234,886.15
定期存 款 - -
存款期 限 3 个月-1 年 - -
存款期 限 1 个月 以内 - -
其他存 款 - -
合计 6,379,667.60 37,234,886.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 54,813,914.13 54,140,071.20 -673,842.93
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 54,813,914.13 54,140,071.20 -673,842.93
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 70,529,845.10 69,422,650.63 -1,107,194.47
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 70,529,845.10 69,422,650.63 -1,107,194.47
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,608.78 13,057.33
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 53.90 425.40
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 66.40 163.00
合计 2,729.08 13,645.73
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 142,688.48 531,782.00
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 142,688.48 531,782.00 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,880.44 61,181.81
信息披 露费 600,000.00 680,000.00
审计费 42,000.00 32,000.00
其他 75,000.00 250,000.00
合计 718,880.44 1,023,181.81
7.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 82,289,218.59 82,289,218.59
本期申 购 22,961,965.89 22,961,965.89
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -56,703,244.14 -56,703,244.14
本期末 48,547,940.34 48,547,940.34
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,734,789.89 3,428,711.31 6,163,501.20
本期利 润 8,548,428.82 433,351.54 8,981,780.36
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,777,839.20 -1,172,043.79 -5,949,882.99
其中： 基金 申购 款 1,120,993.95 2,403,880.29 3,524,874.24
基金赎 回款 -5,898,833.15 -3,575,924.08 -9,474,757.23 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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本期已 分配 利润 0.00 - -
本期末 6,505,379.51 2,690,019.06 9,195,398.57
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 245,981.24 573,798.14
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 10,425.98 30,035.19
其他 3,135.26 166,342.59
合计 259,542.48 770,175.92
7.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 678,257,605.05 1,977,526,107.51
减：卖 出股 票成 本总 额 667,047,494.95 2,035,876,134.91
买卖股 票差 价收 入 11,210,110.10 -58,350,027.40
7.4.7.12 基金投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 695,980.04 1,051,335.86
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 695,980.04 1,051,335.86
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 433,351.54 -6,896,376.85
——股票 投资 433,351.54 -6,896,376.85
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 433,351.54 -6,896,376.85
7.4.7.18 其他收入 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 47,045.35 291,249.49
转换费 收入 7,312.75 3,619.35
合计 54,358.10 294,868.84
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,983,971.93 5,804,671.17
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎 回费 - -
合计 1,983,971.93 5,804,671.17
7.4.7.19.1 持有基金产生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 42,000.00 32,000.00
信息披 露费 260,000.00 260,000.00
汇划手 续费 12,362.07 20,601.76
帐户维 护费 4,500.00 -
其他 - 4,500.00
合计 318,862.07 317,101.76 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - 394,189,531.54 10.36%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
359,225.14 10.28% 97,757.72 18.40%
注：1、 股 票交 易佣 金的 计提 标 准： 支付 佣金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,246,498.73 3,160,354.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 421,993.40 484,670.69
注：1 、 基金 管理 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1.5%/ 当年 天数 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金管理 人报 酬划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付
给基金 管理 人， 若遇 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 207,749.73 526,725.69
注： 1 、基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中 一次 性支 付， 若遇
节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有应 支付 关联方 的销 售服 务费 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公
司
6,379,667.60 245,981.24 37,234,886.15 573,798.14
注： 本基金 本报 告期 末的 清算备 付金 余 额 119,801.00 元， 结算 备付 金利 息收 入 10,425.98 元 ；上
年度可 比期 间结 算备 付金 期末余 额 945,541.93 元 ，结 算 备付 金利 息收入 30,035.19 元。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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盘单
价
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项停牌
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55
股票
波动
异 常，
停牌
自 查。
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项停牌
35.26
2018-0
1-02
38.79 656.00 8,239.36 23,130.56
股票
波动
异 常，
停牌
自 查。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 43 页共 69 页
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 44 页共 69 页
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券以 及交 易对 手的 信用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 45 页共 69 页
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 为混 合型 基金 ， 主要 投资于 具备 高流 动性 的国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债 券等金 融工 具 ；
另 外， 本基 金将 持有 不低于 基 金资 产净值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ， 也具 备较 强的
流动性 。总 体来 看， 本基 金的投 资标 的具 有良 好的 流动性 。
报 告 期内， 在流 动性 新规 实施 后 本基 金主 动投 资于 到期 日在 10 个交 易日 以上 的 逆回购 与银 行定
期存款 （含 协议 约定 有条 件提前 支取 的银 行存 款） 、 停牌股 票、 流通 受限 的新 股及非 公开 发行 股票 、
资产支 持证 券等 流动 性受 限资产 的市 值合 计未 超过 该基金 资产 净值 的 15% 。报 告 期末 ，本 基金 未持
有债券 资产 ， 持有 的股 票 资产占基 金资 产净 值的 比例 为 93.76% ， 持 有流 动性受 限 资产 的市 值合 计占
基金资 产净 值的 比例 符合 法规要 求。 总体 来看 ，本 基金的 资产 组合 具有 良好 的流动 性。
报告期内，本基金的投资 比例严格遵守相关法律法 规和基金合同规定的比例 ，符合组合管理、
分散投资的原则，持仓结 构保持一定的高流动性资 产，严格控制流动性受限 资产的投资比例，并且
充分降 低金 融工 具的 集中 度，确 保组 合的 分散 度， 将基金 的流 动性 风险 控制 在较低 的水 平。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。基金管理人通过
久期、凸度等方法评估组 合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久 期等方法对利率风险进
行管理 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 46 页共 69 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
6,379,66
7.60
- - - - - - - -
6,379,66
7.60
结算备 付金
119,801.
00
- - - - - - - -
119,801.
00
存出保 证金
147,547.
91
- - - - - - - -
147,547.
91
交易性 金融 资产 - - - - - - - -
54,140,0
71.20
54,140,0
71.20
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 2,729.08 2,729.08
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
23,065.7
3
23,065.7
3
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 6,647,01
6.51
-
-
-
-
-
-
-
54,165,8
66.01
60,812,8
82.52
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - -
1,026,81
6.84
1,026,81
6.84
应付赎 回款 - - - - - - - -
1,095,89
2.32
1,095,89
2.32
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
73,084.7
4
73,084.7
4
应付托 管费 - - - - - - - -
12,180.7
9
12,180.7
9
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
142,688.
48
142,688.
48
应交税 费 - - - - - - - - - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 47 页共 69 页
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
718,880.
44
718,880.
44
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
3,069,54
3.61
3,069,54
3.61
利率敏 感度 缺口 6,647,01
6.51
-
-
-
-
-
-
-
51,096,3
22.40
57,743,3
38.91
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
37,234,8
86.15
- - - - - - - -
37,234,8
86.15
结算备 付金
945,541.
93
- - - - - - - -
945,541.
93
存出保 证金
362,384.
10
- - - - - - - -
362,384.
10
交易性 金融 资产 - - - - - - - -
69,422,6
50.63
69,422,6
50.63
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - -
9,379,90
8.25
9,379,90
8.25
应收利 息 - - - - - - - -
13,645.7
3
13,645.7
3
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 4,011.71 4,011.71
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 38,542,8
12.18
-
-
-
-
-
-
-
78,820,2
16.32
117,363,
028.50
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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应付赎 回款 - - - - - - - -
27,093,0
42.93
27,093,0
42.93
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
160,544.
54
160,544.
54
应付托 管费 - - - - - - - -
26,757.4
3
26,757.4
3
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
531,782.
00
531,782.
00
应交税 费 - - - - - - - -
75,000.0
0
75,000.0
0
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
1,023,18
1.81
1,023,18
1.81
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
28,910,3
08.71
28,910,3
08.71
利率敏 感度 缺口 38,542,8
12.18
-
-
-
-
-
-
-
49,909,9
07.61
88,452,7
19.79
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有债 券投 资组 合。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 49 页共 69 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 54,140,071.20 93.76 69,422,650.63 78.49
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 54,140,071.20 93.76 69,422,650.63 78.49
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 3,393,715.59 6,692,821.05
业绩比 较基 准变 动-5% -3,393,715.59 -6,692,821.05
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 50 页共 69 页
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种(可转 换 债券、 资 产支 持证 券和私 募 债券 除外)， 采 用中 证指 数 有限 公司 根据 《中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值 处理 标准》 所独 立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 54,140,071.20 89.03
其中： 股票 54,140,071.20 89.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
6,499,468.60 10.69
8 其他各 项资 产 173,342.72 0.29
9 合计 60,812,882.52 100.00
注：其 他各 项资 产包 括： 交易保 证金 、应 收利 息、 应收证 券清 算款 、其 他应 收款、 应收 申购 款、 买
入返售 证券 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 51 页共 69 页
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 29,500,378.65 51.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
23,122,780.00 40.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,321,912.55 2.29
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
195,000.00 0.34
S 综合
- -
合计 54,140,071.20 93.76
8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002251 步 步 高 310,000 5,595,500.00 9.69 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 52 页共 69 页
2 300006 莱美药 业 800,000 5,088,000.00 8.81
3 002073 软控股 份 500,000 4,000,000.00 6.93
4 000590 启迪古 汉 250,000 3,907,500.00 6.77
5 002408 齐翔腾 达 300,000 3,804,000.00 6.59
6 600729 重庆百 货 145,500 3,646,230.00 6.31
7 300138 晨光生 物 280,000 3,550,400.00 6.15
8 002264 新 华 都 355,000 3,454,150.00 5.98
9 000759 中百集 团 350,000 3,381,000.00 5.86
10 002419 天虹股 份 190,000 2,899,400.00 5.02
11 600361 华联综 超 460,000 2,507,000.00 4.34
12 300227 光韵达 90,000 1,905,300.00 3.30
13 600081 东风科 技 140,000 1,678,600.00 2.91
14 002336 人人乐 150,000 1,639,500.00 2.84
15 600060 海信电 器 105,597 1,586,066.94 2.75
16 002399 海普瑞 100,000 1,528,000.00 2.65
17 601208 东材科 技 200,000 1,248,000.00 2.16
18 002292 奥飞娱 乐 80,000 1,143,200.00 1.98
19 300113 顺网科 技 40,000 731,600.00 1.27
20 600845 宝信软 件 30,000 556,200.00 0.96
21 000681 视觉中 国 10,000 195,000.00 0.34
22 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.07
23 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.06
24 002919 名臣健 康 656 23,130.56 0.04
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601668 中国建 筑 16,044,512.85 18.14
2 600176 中国巨 石 12,973,319.50 14.67
3 600068 葛洲坝 12,648,215.38 14.30
4 600259 广晟有 色 9,002,532.45 10.18
5 300415 伊之密 8,553,343.40 9.67
6 300021 大禹节 水 7,981,452.00 9.02
7 002192 融捷股 份 7,649,750.84 8.65
8 000759 中百集 团 7,082,790.80 8.01
9 300006 莱美药 业 7,010,564.71 7.93
10 300232 洲明科 技 6,988,847.42 7.90
11 300197 铁汉生 态 6,642,338.83 7.51 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 53 页共 69 页
12 600183 生益科 技 6,532,762.26 7.39
13 000910 大亚圣 象 6,251,367.00 7.07
14 600585 海螺水 泥 6,233,981.00 7.05
15 300203 聚光科 技 6,103,191.09 6.90
16 001979 招商蛇 口 6,072,204.25 6.86
17 000860 顺鑫农 业 6,058,455.00 6.85
18 600718 东软集 团 5,977,785.00 6.76
19 002399 海普瑞 5,930,575.50 6.70
20 002073 软控股 份 5,917,202.97 6.69
21 300138 晨光生 物 5,888,017.26 6.66
22 603799 华友钴 业 5,885,988.00 6.65
23 002408 齐翔腾 达 5,879,986.94 6.65
24 000651 格力电 器 5,799,774.66 6.56
25 002508 老板电 器 5,790,466.83 6.55
26 002449 国星光 电 5,708,737.38 6.45
27 603806 福斯特 5,702,696.48 6.45
28 002570 贝因美 5,641,353.00 6.38
29 601288 农业银 行 5,480,843.00 6.20
30 002555 三七互 娱 5,480,715.00 6.20
31 002251 步 步 高 5,446,996.76 6.16
32 600036 招商银 行 5,395,129.00 6.10
33 601600 中国铝 业 5,334,264.00 6.03
34 300628 亿联网 络 5,188,285.90 5.87
35 000786 北新建 材 5,176,022.96 5.85
36 300319 麦捷科 技 4,898,159.85 5.54
37 002496 辉丰股 份 4,880,957.49 5.52
38 600282 南钢股 份 4,871,859.00 5.51
39 002436 兴森科 技 4,867,764.00 5.50
40 600779 水井坊 4,858,850.86 5.49
41 000590 启迪古 汉 4,800,718.70 5.43
42 601888 中国国 旅 4,746,170.00 5.37
43 000063 中兴通 讯 4,744,620.00 5.36
44 300296 利亚德 4,739,280.00 5.36
45 601398 工商银 行 4,734,695.00 5.35
46 002292 奥飞娱 乐 4,731,232.20 5.35
47 300616 尚品宅 配 4,730,965.85 5.35
48 603737 三棵树 4,702,159.12 5.32
49 600827 百联股 份 4,615,579.07 5.22
50 002497 雅化集 团 4,508,724.00 5.10
51 002419 天虹股 份 4,475,041.00 5.06
52 002250 联化科 技 4,473,733.29 5.06
53 601233 桐昆股 份 4,472,890.00 5.06
54 002466 天齐锂 业 4,472,007.75 5.06
55 600699 均胜电 子 4,462,947.00 5.05 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 54 页共 69 页
56 600063 皖维高 新 4,445,787.00 5.03
57 600011 华能国 际 4,430,882.74 5.01
58 000728 国元证 券 4,403,713.06 4.98
59 600873 梅花生 物 4,389,110.00 4.96
60 601688 华泰证 券 4,365,758.00 4.94
61 002304 洋河股 份 4,350,941.00 4.92
62 002431 棕榈股 份 4,310,757.50 4.87
63 603993 洛阳钼 业 4,261,712.00 4.82
64 002045 国光电 器 4,182,555.90 4.73
65 603989 艾华集 团 4,144,978.85 4.69
66 002127 南极电 商 4,047,609.90 4.58
67 300224 正海磁 材 3,821,924.39 4.32
68 300367 东方网 力 3,796,118.00 4.29
69 002332 仙琚制 药 3,716,512.86 4.20
70 601231 环旭电 子 3,687,096.02 4.17
71 000807 云铝股 份 3,682,788.21 4.16
72 603833 欧派家 居 3,666,789.00 4.15
73 600729 重庆百 货 3,553,647.00 4.02
74 603005 晶方科 技 3,539,956.34 4.00
75 300207 欣旺达 3,529,280.00 3.99
76 002264 新 华 都 3,502,140.00 3.96
77 300115 长盈精 密 3,473,685.13 3.93
78 002766 索菱股 份 3,428,986.41 3.88
79 600029 南方航 空 3,411,183.40 3.86
80 300113 顺网科 技 3,403,192.07 3.85
81 002635 安洁科 技 3,389,859.00 3.83
82 002146 荣盛发 展 3,383,061.00 3.82
83 300227 光韵达 3,333,849.00 3.77
84 600884 杉杉股 份 3,329,307.00 3.76
85 603728 鸣志电 器 3,309,908.42 3.74
86 601800 中国交 建 3,297,252.00 3.73
87 002583 海能达 3,202,754.18 3.62
88 002121 科陆电 子 3,190,821.00 3.61
89 300370 安控科 技 3,168,480.00 3.58
90 000596 古井贡 酒 3,158,627.73 3.57
91 002600 领益智 造 3,152,757.00 3.56
92 601003 柳钢股 份 3,054,780.00 3.45
93 601225 陕西煤 业 3,049,442.57 3.45
94 002567 唐人神 3,027,692.43 3.42
95 603609 禾丰牧 业 3,024,381.00 3.42
96 002396 星网锐 捷 2,987,305.17 3.38
97 300137 先河环 保 2,984,970.00 3.37
98 600808 马钢股 份 2,964,986.00 3.35
99 601208 东材科 技 2,916,534.16 3.30 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 55 页共 69 页
100 300219 鸿利智 汇 2,739,436.00 3.10
101 002564 天沃科 技 2,694,310.00 3.05
102 002068 黑猫股 份 2,693,839.67 3.05
103 603968 醋化股 份 2,666,531.50 3.01
104 300077 国民技 术 2,666,049.00 3.01
105 601333 广深铁 路 2,664,105.98 3.01
106 000700 模塑科 技 2,654,003.00 3.00
107 300409 道氏技 术 2,653,659.00 3.00
108 300545 联得装 备 2,638,937.00 2.98
109 600361 华联综 超 2,619,250.00 2.96
110 300570 太辰光 2,615,672.00 2.96
111 603729 龙韵股 份 2,610,913.96 2.95
112 000001 平安银 行 2,569,741.00 2.91
113 603589 口子窖 2,557,142.00 2.89
114 000983 西山煤 电 2,553,704.00 2.89
115 600340 华夏幸 福 2,521,141.00 2.85
116 002310 东方园 林 2,517,504.00 2.85
117 601000 唐山港 2,509,871.00 2.84
118 000625 长安汽 车 2,506,041.00 2.83
119 002176 江特电 机 2,500,507.00 2.83
120 002521 齐峰新 材 2,499,098.20 2.83
121 002138 顺络电 子 2,495,243.00 2.82
122 600596 新安股 份 2,473,210.00 2.80
123 002833 弘亚数 控 2,426,351.00 2.74
124 601222 林洋能 源 2,420,043.00 2.74
125 600219 南山铝 业 2,409,730.00 2.72
126 002230 科大讯 飞 2,398,473.00 2.71
127 002372 伟星新 材 2,239,083.20 2.53
128 000065 北方国 际 2,226,756.00 2.52
129 601117 中国化 学 2,226,191.00 2.52
130 600198 大唐电 信 2,212,620.00 2.50
131 002206 海 利 得 2,172,040.98 2.46
132 300147 香雪制 药 2,069,451.00 2.34
133 600660 福耀玻 璃 2,036,684.00 2.30
134 300426 唐德影 视 2,023,822.00 2.29
135 300080 易成新 能 1,994,466.00 2.25
136 600409 三友化 工 1,791,621.66 2.03
137 600362 江西铜 业 1,790,483.00 2.02
138 600426 华鲁恒 升 1,790,211.27 2.02
139 600309 万华化 学 1,789,248.00 2.02
140 600702 沱牌舍 得 1,780,912.90 2.01
141 002148 北纬科 技 1,773,987.00 2.01
142 002234 民和股 份 1,773,410.80 2.00
143 002439 启明星 辰 1,770,452.00 2.00 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列,未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601668 中国建 筑 19,335,282.05 21.86
2 600176 中国巨 石 13,112,281.46 14.82
3 600068 葛洲坝 12,821,552.01 14.50
4 002192 融捷股 份 9,971,773.11 11.27
5 300415 伊之密 9,016,543.52 10.19
6 600259 广晟有 色 8,787,617.00 9.93
7 000651 格力电 器 8,298,587.41 9.38
8 002497 雅化集 团 8,289,301.90 9.37
9 300021 大禹节 水 8,058,473.04 9.11
10 600477 杭萧钢 构 7,976,393.33 9.02
11 002766 索菱股 份 7,479,016.14 8.46
12 300232 洲明科 技 7,121,326.89 8.05
13 600183 生益科 技 7,045,937.92 7.97
14 000910 大亚圣 象 6,949,095.20 7.86
15 300207 欣旺达 6,946,560.80 7.85
16 601600 中国铝 业 6,823,306.00 7.71
17 300197 铁汉生 态 6,603,238.34 7.47
18 603799 华友钴 业 6,460,481.60 7.30
19 600585 海螺水 泥 6,372,328.50 7.20
20 002466 天齐锂 业 6,337,074.91 7.16
21 300409 道氏技 术 6,071,543.82 6.86
22 000860 顺鑫农 业 5,976,631.18 6.76
23 001979 招商蛇 口 5,836,767.52 6.60
24 002508 老板电 器 5,764,729.40 6.52
25 600718 东软集 团 5,647,608.97 6.38
26 600110 诺德股 份 5,610,005.95 6.34
27 002449 国星光 电 5,579,034.54 6.31
28 600282 南钢股 份 5,508,209.00 6.23
29 601288 农业银 行 5,491,329.89 6.21
30 002206 海 利 得 5,489,356.35 6.21
31 002555 三七互 娱 5,482,181.18 6.20
32 600211 西藏药 业 5,432,724.37 6.14
33 000063 中兴通 讯 5,428,433.77 6.14
34 300203 聚光科 技 5,421,872.13 6.13 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 57 页共 69 页
35 000807 云铝股 份 5,352,129.59 6.05
36 600036 招商银 行 5,337,709.92 6.03
37 002570 贝因美 5,299,661.00 5.99
38 600779 水井坊 5,182,560.94 5.86
39 300628 亿联网 络 5,051,619.00 5.71
40 300296 利亚德 5,005,967.00 5.66
41 300433 蓝思科 技 4,998,539.56 5.65
42 300006 莱美药 业 4,981,414.19 5.63
43 002496 辉丰股 份 4,975,424.28 5.62
44 601398 工商银 行 4,955,185.00 5.60
45 601888 中国国 旅 4,916,836.00 5.56
46 002572 索菲亚 4,910,626.67 5.55
47 000786 北新建 材 4,809,877.99 5.44
48 300370 安控科 技 4,798,296.77 5.42
49 002127 南极电 商 4,636,062.31 5.24
50 300319 麦捷科 技 4,612,525.82 5.21
51 603993 洛阳钼 业 4,606,647.00 5.21
52 002431 棕榈股 份 4,564,806.31 5.16
53 600827 百联股 份 4,514,085.29 5.10
54 600873 梅花生 物 4,467,649.97 5.05
55 002250 联化科 技 4,450,772.90 5.03
56 600699 均胜电 子 4,442,263.70 5.02
57 600011 华能国 际 4,437,215.58 5.02
58 002436 兴森科 技 4,425,206.00 5.00
59 002121 科陆电 子 4,410,261.10 4.99
60 600063 皖维高 新 4,402,487.15 4.98
61 002776 柏堡龙 4,346,995.61 4.91
62 601233 桐昆股 份 4,333,743.64 4.90
63 603989 艾华集 团 4,310,348.90 4.87
64 000728 国元证 券 4,307,091.00 4.87
65 603729 龙韵股 份 4,280,352.06 4.84
66 603737 三棵树 4,278,682.00 4.84
67 002148 北纬科 技 4,245,363.84 4.80
68 603806 福斯特 4,192,108.00 4.74
69 601688 华泰证 券 4,165,086.00 4.71
70 002304 洋河股 份 4,145,151.39 4.69
71 002332 仙琚制 药 3,858,143.63 4.36
72 002045 国光电 器 3,853,159.37 4.36
73 300367 东方网 力 3,797,937.50 4.29
74 300616 尚品宅 配 3,709,234.20 4.19
75 002399 海普瑞 3,690,025.60 4.17
76 603005 晶方科 技 3,680,808.76 4.16
77 000759 中百集 团 3,587,261.34 4.06
78 600884 杉杉股 份 3,575,816.06 4.04 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 58 页共 69 页
79 002292 奥飞娱 乐 3,545,295.75 4.01
80 002230 科大讯 飞 3,511,211.24 3.97
81 300224 正海磁 材 3,488,129.45 3.94
82 600029 南方航 空 3,463,718.04 3.92
83 603833 欧派家 居 3,456,265.22 3.91
84 601231 环旭电 子 3,445,731.20 3.90
85 002176 江特电 机 3,426,898.40 3.87
86 002583 海能达 3,409,122.00 3.85
87 300115 长盈精 密 3,286,742.15 3.72
88 600028 中国石 化 3,279,530.28 3.71
89 002635 安洁科 技 3,261,983.00 3.69
90 002146 荣盛发 展 3,260,691.00 3.69
91 603728 鸣志电 器 3,245,945.72 3.67
92 300137 先河环 保 3,232,084.99 3.65
93 601003 柳钢股 份 3,195,469.00 3.61
94 002600 领益智 造 3,173,913.00 3.59
95 601800 中国交 建 3,156,864.32 3.57
96 002567 唐人神 3,133,036.29 3.54
97 002396 星网锐 捷 3,124,915.48 3.53
98 000596 古井贡 酒 3,094,740.36 3.50
99 603609 禾丰牧 业 3,001,460.96 3.39
100 300219 鸿利智 汇 2,993,453.99 3.38
101 603589 口子窖 2,916,181.20 3.30
102 601225 陕西煤 业 2,874,112.00 3.25
103 600808 马钢股 份 2,841,026.00 3.21
104 600567 山鹰纸 业 2,825,186.00 3.19
105 600219 南山铝 业 2,775,498.00 3.14
106 000001 平安银 行 2,728,225.00 3.08
107 002833 弘亚数 控 2,705,906.30 3.06
108 601000 唐山港 2,689,871.11 3.04
109 600596 新安股 份 2,643,710.00 2.99
110 000700 模塑科 技 2,615,895.00 2.96
111 600759 洲际油 气 2,610,399.84 2.95
112 300545 联得装 备 2,599,666.18 2.94
113 002138 顺络电 子 2,596,429.47 2.94
114 300570 太辰光 2,595,527.15 2.93
115 603968 醋化股 份 2,536,886.00 2.87
116 000625 长安汽 车 2,536,639.01 2.87
117 600340 华夏幸 福 2,535,844.00 2.87
118 300077 国民技 术 2,523,329.00 2.85
119 601222 林洋能 源 2,502,946.00 2.83
120 000983 西山煤 电 2,501,580.00 2.83
121 300113 顺网科 技 2,493,125.50 2.82
122 002408 齐翔腾 达 2,491,442.00 2.82 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 59 页共 69 页
123 601333 广深铁 路 2,434,158.00 2.75
124 002068 黑猫股 份 2,404,412.60 2.72
125 002521 齐峰新 材 2,376,138.80 2.69
126 000065 北方国 际 2,300,132.14 2.60
127 601117 中国化 学 2,290,502.00 2.59
128 002564 天沃科 技 2,283,200.45 2.58
129 300138 晨光生 物 2,243,786.56 2.54
130 002310 东方园 林 2,202,259.00 2.49
131 002372 伟星新 材 2,200,732.73 2.49
132 600198 大唐电 信 2,166,655.00 2.45
133 600362 江西铜 业 1,964,591.00 2.22
134 002340 格林美 1,940,028.00 2.19
135 300426 唐德影 视 1,898,064.06 2.15
136 600420 现代制 药 1,874,788.00 2.12
137 600660 福耀玻 璃 1,857,209.36 2.10
138 600711 盛屯矿 业 1,854,487.00 2.10
139 603929 亚翔集 成 1,847,964.00 2.09
140 600309 万华化 学 1,841,070.50 2.08
141 300147 香雪制 药 1,838,781.00 2.08
142 002234 民和股 份 1,825,885.81 2.06
143 300274 阳光电 源 1,817,985.76 2.06
144 002738 中矿资 源 1,802,680.78 2.04
145 600409 三友化 工 1,776,872.00 2.01
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列,未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 651,331,563.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 678,257,605.05
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 60 页共 69 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金无 投资 股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金无 投资 国债 期货。
8.11.2 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 本报告期投资基金情 况
8.12.1 投资政策及风险 说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.12.2 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
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1 存出保 证金
147,547.91
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,729.08
5 应收申 购款
23,065.73
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
173,342.72
8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
8.13.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,401
14,274.61 2,348,855.52 4.84% 46,199,084.82 95.16% 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 62 页共 69 页
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
2,542.18 0.01%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 9 月 1 日) 基金 份额 总额 805,601,019.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 82,289,218.59
本报告 期基金 总申 购份 额 22,961,965.89
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 56,703,244.14
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,547,940.34
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 63 页共 69 页
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ，该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日在 《证 券时
报》等 媒体 进行 了披 露。
报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务， 免去李云亮先生副总经理 职务，聘请李云亮
先生担 任公 司督 察长 ，该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 30000 元。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 591,113,297.94 44.47% 550,504.49 46.35% -
西南证 券 1 215,834,865.34 16.24% 196,691.64 16.56% -
开源证 券 1 189,374,202.67 14.25% 134,703.41 11.34% -
广发证 券 1 156,700,935.15 11.79% 142,801.97 12.02% -
国泰君 安证 券 1 125,578,249.29 9.45% 116,949.18 9.85% -
华泰证 券 1 25,823,271.04 1.94% 23,531.45 1.98% -
东方证 券 1 24,808,438.60 1.87% 22,607.98 1.90% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ： 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 64 页共 69 页
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但 不限 于： 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
开源证 券 - -
60,000,00
0.00
100.00% - -
广发证 券 - - - - - -
国泰君 安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2017-01-03
2
金鹰基 金管 理有 限公 司北 京分公 司办 公地 址
变更的 公告
证券时 报等 2017-01-07
3
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 华信 证
券有限 责任 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 定投 业务 的公告
证券时 报等 2017-01-10 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 65 页共 69 页
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 植信 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2017-01-10
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕 传承 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、定 投业务 的公 告
证券时 报等 2017-01-12
6 金鹰基 金有 限公 司关 于董 事变更 的公 告 证券时 报等 2017-01-12
7 金鹰基 金有 限公 司关 于独 立董事 变更 的公 告 证券时 报等 2017-01-18
8
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中信 银行 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通转 换业 务的 公
告
证券时 报等 2017-01-19
9
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
4 季度 报告
证券时 报等 2017-01-20
10
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于招商 银行 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金开 通 转换 业务 的公
告
证券时 报等 2017-01-21
11
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增华龙 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2017-02-17
12
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2017-02-23
13
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中衍 期货 有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销机构 的公 告
证券时 报等 2017-03-23
14
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年
度报告
证券时 报等 2017-03-29
15
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年年
度报告 （摘 要）
证券时 报等 2017-03-29
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 华夏 财
富投资 管理 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2017-04-06
17
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增天津 万家 财富 资产 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2017-04-06
18
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书摘 要 2017 第 1 号
证券时 报等 2017-04-11
19
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书全 文 2017 第 1 号
证券时 报等 2017-04-11
20
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年第
1 季度 报告
证券时 报等 2017-04-24
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 植信 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机 构 并开 通基 金转 换、 基金定 投 业务 的的 公告
证券时 报等 2017-04-27
22
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 盈信 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
证券时 报等 2017-06-02 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 66 页共 69 页
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 汇
联基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-06-26
24
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 苏宁 基
金销售 有限 公司 等机 构为 金鹰现 金增 益交 易
型货币 市场 基金 代销 机构 的公告
证券时 报等 2017-06-28
25
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增聘 副总 经理 的
公告
证券时 报等 2017-06-29
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 法定 代表 人
变更的 公告
证券时 报等 2017-07-15
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 住所 变更 的
公告
证券时 报等 2017-07-20
28
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年第
2 季度 报告
证券时 报等 2017-07-20
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-07-25
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 大河 财富 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-08-04
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 挖财 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-08-14
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增江苏 汇林 保大 基金 销售 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2017-08-18
33
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年半
年度报 告（ 摘要 ）
证券时 报等 2017-08-26
34
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年半
年度报 告
证券时 报等 2017-08-26
35
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变 更的 公
告
证券时 报等 2017-09-13
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 策略 配置 股
票型证 券投 资基 金增 聘基 金经理 的公 告
证券时 报等 2017-09-19
37
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增宜信 普泽 投资 顾问 （北 京） 有 限公 司为 代销
机 构 并开 通基 金转 换、 基金定 投 及费 率优 惠的
公告
证券时 报等 2017-09-25
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-10-26
39 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 喜鹊 财富 基 证券时 报等 2017-09-28 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 67 页共 69 页
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
40
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书摘 要 2017 年第 2 号
证券时 报等 2017-10-11
41
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书全 文 2017 年第 2 号
证券时 报等 2017-10-11
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 通华 财富 （上
海 ） 基金 销售 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-10-11
43
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 策略 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理变更 的公 告
证券时 报等 2017-10-23
44
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 海银 基金 销
售有限 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 基金 转换 、基 金定 投业务 的公 告
证券时 报等 2017-10-25
45
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年第
3 季度 报告
证券时 报等 2017-10-25
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 电盈 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 定投 、转 换及 费率优 惠的 公告
证券时 报等 2017-11-02
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-11-26
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 联储 证券 有
限责任 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 定投 、转 换及 费率 优惠的 公告
证券时 报等 2017-12-13
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 坤元 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 定投 、转 换及 费率优 惠的 公告
证券时 报等 2017-12-18
50
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华瑞 保险 销
售有限 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 基金 转换 、基 金定 投业务 的公 告
证券时 报等 2017-12-18
51
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 住所 变更 的
公告
证券时 报等 2017-12-21
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-22
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-25
54
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 有鱼 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-12-26
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-27
56
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 大智 慧
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
证券时 报等 2017-12-28 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 68 页共 69 页
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-30
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 公开 募集 证
券投资 基金 缴纳 增值 税及 附加税 费的 公告
证券时 报等 2017-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 11 月 8 日
26,347,805.
04
-
26,347,805.
04
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内， 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ，可 能会 存在 以下 风
险：
1）基 金净 值大 幅波 动的 风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，基 金为
支付赎 回款 项而 卖出 所持 有的证 券， 可能 造成 证券 价格波 动， 导致 本基 金的 收益水 平发 生波 动。 同 时 ，
因巨额 赎回 、 份 额净 值小 数保留 位数 与方 式、 管理 费及托 管费 等费 用计 提等 原因， 可能 会导 致基 金 份 额
净值出 现大 幅波 动；
2）巨 额赎 回的 风险 ：当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ，可 能触 发本 基金
巨额赎 回条 款， 基金 份额 持有人 将可 能无法 及时 赎回 所 持有 的全 部基 金份 额；
3）流 动性 风险 ：当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时，可 能导 致本 基金 的流
动性风 险；
4）基 金提 前终 止、 转型 或 与其他 基金 合并 的风 险： 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎
回本基 金时 ， 可 能导 致在 其赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于5000 万 元， 可能导致
本基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
5） 基金 规模 过小 导致 的风险: 当持 有基 金份 额占 比较 高的基 金份 额持 有人 大量 赎回本 基金 时， 可能 导致
基金规 模过 小。 基金 可能 会面临 投资 银行 间债 券、 交易所 债券 时交 易困 难的 情形。
6）份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险： 当某一 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到 或超
过本基 金总 份额 的50% 时 ，本基 金管 理人 将不 再接 受该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入
申请。 在其 他基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额导 致某 一基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份额 达到 或超 过 本 基
金总份 额50% 的 情况 下， 该基金 份额 持有 人将 面临 所提出 的对 本基 金基 金份 额的申 购及 转换 转入 申请 被
拒绝的 风险 。 如果 投资 人某 笔 申购 或转 换转 入申 请导 致 其持 有本 基金 基金 份额 达 到或 超过 本基 金规模的
50% ， 该笔 申购 或转 换转 入申请 可能 被确 认失 败。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过， 免去凌富华先生董事长职 务，聘请李兆廷先
生担任 公司 董事 长， 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年 年度 报告
第 69 页共 69 页
经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过， 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 （证
监许可[2017]2135） ，公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有
的本公司 20 ％和 11% 股权转 让 给东 旭集 团有 限公 司。 公司 股东 东旭 集团 有限公 司 向本 公司 增资 人民
币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后， 公司 股权结 构变 更为 ：东 旭集 团有限 公司 66.19% ，广
州证券 股份 有限 公司 24.01% ，广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80%，本公 司 注册 资本 由人 民币
250,000,000 元增 加至 人民币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情
况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年
1 月 30 日在 证监 会指 定媒体 披 露。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国 证监 会批 准发 行及募 集 的文 件。
2、 《金 鹰策 略配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰策 略配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额 净值 、季 度报 告及 其 他临 时公 告。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 八日
