金元顺安丰利债券型证券投资基金
2017年年度报告
2017 年 12月 31 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018 年 03 月 27 日
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .......................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 19
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...................................... 20
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 20 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................. 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 22
6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................. 22
§7 年度财务会计报告 ............................................................................................................................... 26
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 26
7.2 利润表 ......................................................................................................................................... 28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................. 29
7.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 65
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 65
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 66
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 71
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 71
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 71
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 72
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 72
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 72
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 74 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 74
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 75
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 76
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 76
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 76
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 77
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 77
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 77
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 77
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 77
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 81
§12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................ 85
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 85
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 86
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 86
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 86
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 86
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金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元顺安丰利债券型证券投资基金
基金简称 金元顺安丰利债券
基金主代码 620003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 03 月 23 日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,300,195,908.67 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总
回报。
投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着
风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历
史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面
不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和
市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市
场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 凌有法 贺倩
联系电话 021-68881801 010-66060069
电子邮箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-666-0666 95599
传真 021-68881875 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区花园
石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区花园
石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
北京市西城区复兴门内大街 28号凯
晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 任开宇 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人、基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经
贸城安永大楼 16 层 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33
号花旗集团大厦 3608 室
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 127,704,746.4179,040,657.01 5,109,489.59
本期利润 124,020,693.8039,447,604.12 4,839,722.56
加权平均基金份额本期利润 0.0545 0.0239 0.1302
本期加权平均净值利润率 5.10% 1.97% 11.20%
本期基金份额净值增长率 5.41% -0.93% 11.68%
3.1.2期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 212,106,159.0280,988,710.00 8,043,462.63
期末可供分配基金份额利润 0.0922 0.0356 0.2430
期末基金资产净值 2,512,302,067.692,353,404,005.36 41,149,153.79
期末基金份额净值 1.092 1.036 1.243
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 32.60% 25.80% 26.98%
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） ；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日；
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
10
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.55% 0.22% -1.15% 0.06% 0.60% 0.16%
过去六个月 2.25% 0.23% -1.30% 0.05% 3.55% 0.18%
过去一年 5.41% 0.22% -3.38% 0.06% 8.79% 0.16%
过去三年 16.63% 0.61% 0.14% 0.08% 16.49% 0.53%
过去五年 38.98% 0.52% 11.51% 0.10% 27.47% 0.42%
自基金合同
生效起至今
32.60% 0.43% 23.05% 0.08% 9.55% 0.35%
注：
1、 本基金合同生效日为 2009 年 3月 23 日， 业绩基准累计增长率以 2009年 3月 22 日指数为基准；
2、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换债券（含分
离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的 40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证
等）的投资比例不高于基金资产的 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%；
3、本基金在 2015 年 11 月 27 日将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”更改为“中债综合
指数” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
11
注：
1、 本基金合同生效日为 2009 年 3月 23 日， 业绩基准累计增长率以 2009年 3月 22 日指数为基准；
2、本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换债券（含分
离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的 40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证
等）的投资比例不高于基金资产的 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
12
注：
1、本基金合同生效日为 2009 年 3 月 23 日；
2、本基金在 2015 年 11 月 27 日将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”更改为“中债综合
指数” 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2016 1.97 357,517,863.79 309,282,279.04 666,800,142.83 -
合计 1.97 357,517,863.79 309,282,279.04 666,800,142.83 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联” 、 “公司”或“本基金管理人” ，系金元顺安基
金管理有限公司前身）成立于 2006 年 11 月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券” ）与比
利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管” ）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总
部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司。
2012 年 3 月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联 49%股权转让于惠理基金管理香
港有限公司 （以下简称 “惠理香港” ） ， 公司更名为金元惠理基金管理有限公司 （以下简称 “金元惠理” ） 。
2012年 10 月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500 万元，公司
注册资本增加至 24,500万元。
2016 年 3 月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理 49%股权转让于上海泉意金融信
息服务有限公司（以下简称“泉意金融” ） ，公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元
顺安” ） 。
2017年 11 月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500 万元，公司
注册资本增加至 34,000万元。
金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，
以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不
同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
截止至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安
成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合
型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺
安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金
和金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金共 15 只开放式证券投资基金。
此外，金元顺安桉裕纯债债券型证券投资基金和金元顺安桉和纯债型证券投资基金尚在募集期内。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李杰 本基金
基金经
理
2012-06-14 - 10年 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金
元顺安优质精选灵活配置混合型证券
投资基金、金元顺安丰利债券型证券投
资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资
基金和金元顺安金元宝货币市场基金
的基金经理，上海交通大学理学硕士。
曾任国联安基金管理有限公司数量策
略分析员、固定收益高级研究员。2012
年 4 月加入金元顺安基金管理有限公
司。 10 年证券、基金等金融行业从业经
历，具有基金从业资格。
注：
1、 此处的任职日期、 离任日期均指公司做出决定之日， 若该基金经理自基金合同生效日起即任职，
则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》和《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定了 《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，
建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在
的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市
场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动的各个环节。
在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过
工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金
管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证
券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的
不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、
不同时间窗内（日内、3日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的
大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告
备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务
流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易部监督，确保公平交易制度的
执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《金元顺安基金管理有限公
司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公
司异常交易监控与报告制度》 ， 涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、 二级市场交易所公开竞价交易、
交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等
可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控
制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年我国经济形势表现较好。GDP 增速先高后低，全年增速 6.8%；而 CPI 录得 1.6%水平，较
上年有所下降。受全球经济复苏形势同步向好影响，2017 年我国出口形势明显改善，出口金额同比增
速录得 7.91%，结束之前两年连续负增长的局面。2017 年我国消费品零售市场仍然稳健，新增消费额
增加平稳，消费增速保持在 10.3%，成为经济增长的重要支撑。
2017 年我国固定资产投资增速缓步下行，同比名义增长 7.2%，比 2016 年下滑了 0.9个百分点。基
建投资和制造业投资小幅反弹， 但地产调控政策影响下， 17年全国商品房销售面积 7.7%， 较上年 22.5%
的增速大幅下降，带动地产投资增速下滑。受供给侧改革和环保限产影响，2017 年 PPI 维持在高位震
荡，但向下游传导缓慢，加之国内食品价格表现疲弱，CPI 增速下滑。2017 年政策继续着力于金融去
杠杆，推出大资管监管政策，把住货币总闸门。在多种措施的作用下，资金面持续紧缩。全年新增贷
款 13.53 万亿，社会融资总量 19.4 万亿。
2017 年资本市场走势分化。股市年稳步上涨，上证综合指数全年上涨 5.4%；债市与之相反，持续
下跌，中债总指数全年下跌 1.05%
在报告期，本基金缩短债券久期，优选个股，收益大幅好于基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安丰利债券基金份额净值为 1.092 元；
本报告期内，基金份额净值增长率为 5.41%，同期业绩比较基准收益率为-3.38%。
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年仍有望保持稳健经济增长。房地产面临调控政策的持续，销售增速有可能进一步下降，进
而拖累房地产投资。政府不再片面追求经济增速的前提下，地方政府举债的监管压力和资管新规对基
建项目的资金来源带来了压力。制造业投资持续多年的下降局面在 2017 年有明显缓解，但在中国经济
整体处于从制造到服务经济结构转型大背景下，制造业投资大幅反弹的概率微乎其微。2018 年全球经
济景气程度仍会持续，出口会维持较好的局面。从需求端来看，面临内需放缓、外需接棒的局面。2018
年 CPI 同比将温和抬升，走势前高后低，总体相对温和，预计 CPI 同比升至 2.3%左右。2018 年货币政
策维持中性姿态，金融严监管还将持续，货币市场资金利率保持刚性，金融去杠杆仍在路上。国际市
场看，主要经济体经济复苏，通胀抬升，全球将迎来货币政策正常化时期。
在这样复杂的经济形势下，我们认为全年流动性紧平衡，金融市场小幅震荡，应该采取中短久期
策略，以获取票息收益为主要手段。同时积极参与波段性的交易机会。考虑到收益率中枢相对去年提
升了 100bps，预期全年收益能达到 5.5%左右，远高于去年。信用债方面，将坚持选择高评级信用债，
防范信用风险。
股市方面，我们将坚持基本面研究思路，坚持自下而上选择优质个股，以及灵活调整仓位。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人持续将规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益作为工作的基
点，进一步完善内部控制制度和流程体系，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实，保证基金合
同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、定期检查、报表揭示、
专项检查、人员询问等方法，独立地开展公司的监察稽核工作，并就在监察稽核过程中发现的问题，
及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，公司重点开展的监察稽核工作包括：
1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，修订和完善公司各项内部管理制度，为保障基金份
额持有人的利益，保障公司的规范运作提供制度保障。
2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，查找各项业务中的风险漏洞，保证公司各项业务的
合规运作，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。
3、加强对公司投资、交易、研究、会计估值、市场营销等各项业务过程中的法律、合规及投资风
险的防范与控制，在合法合规的基础上，充分保障基金份额持有人的利益。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
18
4、开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作，并通过开展法规培训等形式，提高员工的合规意识和风
险责任意识。
通过上述工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，基金运作整
体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持
有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
1、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投
资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
（1）制定估值制度并在必要时修改；
（2）确保估值方法符合现行法规；
（3）批准证券估值的步骤和方法；
（4）对异常情况做出决策。
分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他
两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。
2、基金事务部的职责分工
基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法
规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金事务部职责：
（1）获得独立、完整的证券价格信息；
（2）每日证券估值；
（3）检查价格波动并进行一般准确性评估； 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
19
（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
（6）对估值调整和人工估值进行记录；
（7）向估值工作小组报送月度估值报告。
基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。
3、投资研究部的职责分工
（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；
（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；
（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4、交易部的职责分工
（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；
（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。
5、监察稽核部的职责分工
（1）监督证券的整个估值过程；
（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；
（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
20
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期内，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
21
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——金元顺安基金管理有
限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要
的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有
人利益的行为。
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
22
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2018）审字第 60657709_B03 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 金元顺安丰利债券型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的金元顺安丰利债券型证券投资基金的财
务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利
润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的金元顺安丰利债券型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于金元顺安丰利债券型证券投资基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
23
其他事项 金元顺安丰利债券型证券投资基金管理层（以下简称“管理
层” ）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错
报， 我们应当报告该事实。 在这方面， 我们无任何事项需要报告。
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估金元顺安丰利债券型证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用） ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。
治理层负责监督金元顺安丰利债券型证券投资基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错
误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
24
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重
大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据， 就可能导致对金元顺安丰利债券型证券投
资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致金元顺安丰利债券型证券投资基金不能持续
经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 徐艳、张亚旎 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
25
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
审计报告日期 2018-03-27
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
26
§7 年度财务会计报告
7.1 资产负债表
会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金
报告截止日：2017年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 7,143,307.02 139,879,683.78
结算备付金
16,651,837.96 2,923,561.37
存出保证金
1,177,958.67 609,142.99
交易性金融资产 7.4.7.2 3,153,156,758.48 2,517,341,908.46
其中：股票投资
457,147,068.18 93,784,632.66
基金投资
--
债券投资
2,696,009,690.30 2,423,557,275.80
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 52,359,455.80 44,875,987.09
应收股利
--
应收申购款
1,640.79 -金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
27
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,230,490,958.72 2,705,630,283.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
712,199,091.70 347,999,731.50
应付证券清算款
--
应付赎回款
2,151.65 16.41
应付管理人报酬 1,565,405.711,695,445.15
应付托管费 447,258.79484,412.90
应付销售服务费 --
应付交易费用 7.4.7.7 2,128,675.15 1,108,481.21
应付税费
704,225.84 704,225.84
应付利息
987,081.92 178,965.28
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 155,000.27 55,000.04
负债合计
718,188,891.03 352,226,278.33
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,300,195,908.67 2,272,415,295.36金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
28
未分配利润 7.4.7.10 212,106,159.02 80,988,710.00
所有者权益合计
2,512,302,067.69 2,353,404,005.36
负债和所有者权益总计
3,230,490,958.72 2,705,630,283.69
注：
报告截止日 2017 年 12月 31 日，基金份额净值 1.0920 元，基金份额总额 2,300,195,908.67 份。
7.2 利润表
会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 01月 01 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 01 月 01日至
2017 年 12 月 31日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至
2016 年 12 月 31日
一、收入
167,495,102.19 66,481,310.67
1.利息收入
109,870,899.7174,036,646.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 333,203.42 440,156.72
债券利息收入
108,812,856.6371,469,599.71
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
724,839.66 2,126,889.59
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
61,140,399.89 30,933,812.71
其中：股票投资收益 7.4.7.1299,834,716.2349,481,517.59
基金投资收益 --
债券投资收益 7.4.7.13-42,348,341.82-22,720,218.20
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
29
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.163,654,025.484,172,513.32
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -3,684,052.61 -39,593,052.89
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列 7.4.7.18 167,855.20 1,103,904.83
减：二、费用
43,474,408.39 27,033,706.55
1.管理人报酬 7.4.10.2.117,011,238.5113,855,692.40
2.托管费 7.4.10.2.24,860,353.783,958,769.28
3.销售服务费 7.4.10.2.3 -2,917,041.33
4.交易费用 7.4.7.197,162,075.533,302,133.26
5.利息支出
14,085,311.732,753,647.51
其中：卖出回购金融资产支出
14,085,311.73 2,753,647.51
6.其他费用 7.4.7.20355,428.84246,422.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 124,020,693.80 39,447,604.12
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
124,020,693.80 39,447,604.12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元顺安丰利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 01月 01 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 01 月 01日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
30
一、期初所有者权益（基金净值） 2,272,415,295.3680,988,710.00 2,353,404,005.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期
利润）
- 124,020,693.80 124,020,693.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
27,780,613.31 7,096,755.22 34,877,368.53
其中：1.基金申购款 273,484,499.5724,933,298.29 298,417,797.86
2.基金赎回款 -245,703,886.26-17,836,543.07 -263,540,429.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,300,195,908.67212,106,159.02 2,512,302,067.69
项目
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 33,105,691.168,043,462.63 41,149,153.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期
利润）
- 39,447,604.12 39,447,604.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,239,309,604.20 700,297,786.08 2,939,607,390.28
其中：1.基金申购款 3,655,171,424.72755,537,854.70 4,410,709,279.42
2.基金赎回款 -1,415,861,820.52-55,240,068.62 -1,471,101,889.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”号填列）
--666,800,142.83 -666,800,142.83
五、期末所有者权益（基金净值） 2,272,415,295.3680,988,710.00 2,353,404,005.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
张嘉宾 符刃 季泽 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
31
————————————
基金管理人负责人
————————————
主管会计工作负责人
————————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金元顺安丰利债券型证券投资基金（原名为：金元比联丰利债券型证券投资基金，以下简称“本
基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2009]101号文《关于同意
金元比联丰利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司（系
金元顺安基金管理有限公司的前身）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 3 月 23 日正式生效，
首次设立募集规模为 1,474,806,481.51 份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监
许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于 2012 年 3 月 15日完成相关工商变更登记手
续，并且变更公司名称为金元惠理基金管理有限公司。随后，报请中国证监会同意，将金元比联丰利
债券型证券投资基金更名为金元惠理丰利债券型证券投资基金，并于 2012 年 5 月 2日公告。
2015 年 2 月 5 日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港
有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于 2015 年 3 月 6 日完成相关工
商变更登记手续， 并且变更公司名称为金元顺安基金管理有限公司， 并于 2015 年 3月 10 日进行公告。
经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，金元惠理丰利债券型证券投资基金
相应更名为金元顺安丰利债券型证券投资基金，并于 2015 年 7 月 15 日进行公告。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融
债、信用等级为 BBB+及以上的企业（公司）债、可转换债券（含分离交易可转债） 、资产支持证券和
债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
此外，本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下，积极参与一级市场申购，
以期获得新股申购收益，保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股
票二级市场投资的选择权。
本基金业绩比较基准为中债综合指数。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
32
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 以及其后颁布及修订的具体会计准则、
应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具体会计核算和
信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关
规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 12月 31 日的财务状
况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关
规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元
为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工
具的合同。
1、金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资； 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
33
2、金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公允价
值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认
为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价
值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时
调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止
确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移
金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
34
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法
推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
3、权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入
账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
4、股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。 股指/国债期货初始合约价值按
成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平
均法于成交日结转；
5、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值
的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价
款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述 2、3 中相关原则进行计算；
6、回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易
在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有
利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参
与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义
的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
35
债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接
可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评
估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近
交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者
的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产
或负债所产生的溢价或折价；
2、不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
4、如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相
互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
36
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/（累计亏损） ” 。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议
规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的
利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
6、债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
7、 资产支持证券投资收益/ （损失） 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账；
8、股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额
入账；
9、权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
10、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
11、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得
或损失； 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
37
12、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时
候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
6、本基金收益分配每年最多 12 次，每次分配比例不低于当次基金可分配收益的 80%，若基金合
同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
7、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金
红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
38
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
7.4.6.2增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，
经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点
范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往
来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息
收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增
值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税
纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自
2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产
品运营业务” ） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管
产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算
资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
39
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通
知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融
商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性
质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期
货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后
一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、债券估值（中债金融估值中心有
限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金
买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
40
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年
的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取
得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
活期存款 7,143,307.02139,879,683.78
定期存款 --
其中：存款期限 1-3 个月 --
其他存款 --
合计 7,143,307.02139,879,683.78
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 465,539,980.66457,147,068.18-8,392,912.48
贵金属投资——金交所黄金合约 ---
债券
交易所市场 690,062,639.08 671,699,690.30 -18,362,948.78
银行间市场 2,039,753,330.08 2,024,310,000.00 -15,443,330.08
合计 2,729,815,969.162,696,009,690.30 -33,806,278.86金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
41
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 3,195,355,949.823,153,156,758.48 -42,199,191.34
项目
上年度末 2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 100,689,995.3393,784,632.66-6,905,362.67
贵金属投资-金交所黄金合约 ---
债券
交易所市场 342,340,686.38 339,969,275.80 -2,371,410.58
银行间市场 2,112,826,365.48 2,083,588,000.00 -29,238,365.48
合计 2,455,167,051.862,423,557,275.80 -31,609,776.06
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 2,555,857,047.192,517,341,908.46 -38,515,138.73
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
42
项目
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
应收活期存款利息 2,073.54 6,855.17
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 7,493.40 1,315.60
应收债券利息 52,349,358.7644,867,542.22
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 --
应收黄金合约拆借孳息 --
其他 530.10274.10
合计 52,359,455.8044,875,987.09
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
交易所市场应付交易费用 2,097,336.30 1,081,872.41
银行间市场应付交易费用 31,338.85 26,608.80
合计 2,128,675.151,108,481.21
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
43
项目
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 0.27 0.04
应付审计费 75,000.00 55,000.00
预提费用 80,000.00 -
合计 155,000.2755,000.04
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2017 年 01 月 01 日至 2017年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,272,415,295.362,272,415,295.36
本期申购 273,484,499.57273,484,499.57
本期赎回（以“-”号填列） -245,703,886.26 -245,703,886.26
本期末 2,300,195,908.672,300,195,908.67
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 227,498,542.35-146,509,832.35 80,988,710.00
本期利润 127,704,746.41-3,684,052.61 124,020,693.80
本期基金份额交易产生的变动数 4,402,742.12 2,694,013.10 7,096,755.22金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
44
其中：基金申购款 37,529,631.50-12,596,333.21 24,933,298.29
基金赎回款 -33,126,889.3815,290,346.31 -17,836,543.07
本期已分配利润 -- -
本期末 359,606,030.88-147,499,871.86 212,106,159.02
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12
月 31日
活期存款利息收入 150,651.36 389,723.49
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 132,328.92 45,860.55
其他 50,223.144,572.68
合计 333,203.42440,156.72
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12
月 31日
卖出股票成交总额 2,824,924,306.93 1,243,412,910.43
减：卖出股票成本总额 2,725,089,590.70 1,193,931,392.84
买卖股票差价收入 99,834,716.23 49,481,517.59
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
45
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12
月 31日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
2,788,317,051.56 1,658,823,219.85
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
2,758,046,480.85 1,648,517,675.03
减：应收利息总额 72,618,912.53 33,025,763.02
买卖债券差价收入 -42,348,341.82 -22,720,218.20
7.4.7.13.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 3,654,025.48 4,172,513.32
基金投资产生的股利收益 --
合计 3,654,025.484,172,513.32
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
46
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12
月 31日
1.交易性金融资产 -3,684,052.61 -39,593,052.89
——股票投资 -1,487,549.81 -6,991,845.19
——债券投资 -2,196,502.80 -32,601,207.70
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
——贵金属投资 --
——其他 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 -3,684,052.61-39,593,052.89
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01 日至 2016年 12
月 31日
基金赎回费收入 167,838.45 1,099,696.86
转换费收入 16.75 207.97
其他收入 -4,000.00
合计 167,855.201,103,904.83金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
47
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12
月 31日
交易所市场交易费用 7,125,675.53 3,273,623.26
银行间市场交易费用 36,400.00 28,510.00
合计 7,162,075.533,302,133.26
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12
月 31日
审计费用 75,000.0055,000.00
信息披露费 190,000.00 110,000.00
汇划手续费 52,768.84 40,562.77
账户维护费 36,360.00 27,360.00
银行间债券账户维护费 - 9,000.00
其他费用 1,300.00 500.00
转托管费 -4,000.00
o 合计 355,428.84246,422.77
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
48
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日
后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 01 月 01日至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至 2016 年 12 月
31 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
金元证券股份有限公司158,616,694.85 2.68% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
49
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 01 月 01日至 2017 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
金元证券股份有限公司 147,718.98 3.91% 147,718.98 7.04%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至 2016 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
金元证券股份有限公司 - - - -
注：
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 01 月 01日至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至 2016 年 12 月
31 日
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
金元证券股份有限公司390,453,321.71 71.44%126,332,506.85 69.20%
7.4.10.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
50
关联方名称
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12月 31
日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
金元证券股份有限公司 2,503,500,000.00 14.58% - -
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 01 月 01日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至 2016 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 17,011,238.51 13,855,692.40
其中：支付销售机构的客户维护费 81,990.66 50,586.69
注：
基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
51
项目
本期
2017年 01月 01日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年 01月 01日至 2016年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,860,353.78 3,958,769.28
注：
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数，
H为每日应计提的基金托管费，
E 为前一日的基金资产净值，
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017 年 01 月 01日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金元顺安基金管理有限公司 -
中国农业银行股份有限公司 -
金元证券股份有限公司 -
合计 -
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金元顺安基金管理有限公司 2,834,113.56金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
52
中国农业银行股份有限公司 23,922.71
金元证券股份有限公司 53,377.42
合计 2,911,413.69
注：
2016年 7月 18 日前，本基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。本基
金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数，
H为本基金份额每日应计提的销售服务费，
E 为本基金份额前一日基金资产净值，
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
自 2016 年 7月 18 日起，本基金不再计提销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年 01月 01日至
2017 年 12 月 31日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至
2016 年 12 月 31日
基金合同生效日（2009年 03 月 23 日）持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
报告期初持有的基金份额 17,500,400.00 20,000,400.00
报告期间申购/买入总份额 - -金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
53
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 2,500,000.00
报告期末持有的基金份额 17,500,400.00 17,500,400.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.76% 0.77%
注：
期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 01 月 01日至 2017 年 12
月 31日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01日至 2016 年 12
月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 7,143,307.02 150,651.36 139,879,683.78 389,723.49
注：
本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
2017 年度获得的利息收入为人民币 132,328.92 元（2016 年度获得的利息收入为人民币 45,860.55 元） ，
2017 年末结算备付金余额为人民币 16,651,837.96 元（2016 年末结算备付金余额为人民币 2,923,561.37
元） 。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
54
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的股票。
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.3 受限证券类别：权证
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的权证。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
代码 名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
说
明
603986
兆易
创新
2017-11-01
重大
资产
重组
163.12 2018-03-02 150.00 76,700 10,189,793.50 12,511,304.00 -
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120227 12 国开27 2018-01-04 99.85 900,000 89,865,000.00
代码
名称
成功认购日 可流通日
流通受限类
型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位：张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
128028
赣锋
转债
2017-12-22 2018-01-19 新债未上市100.00100.00 10 1,000.00 1,000.00-金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
55
150406 15 农发06 2018-01-10 99.87 500,000 49,935,000.00
041758036 17 张家经开CP001 2018-01-03 99.62 200,000 19,924,000.00
041759028 17 桑德CP002 2018-01-03 99.86 300,000 29,958,000.00
101555026 15 金川MTN003 2018-01-03 98.80 100,000 9,880,000.00
101575012 15 济南高新MTN001 2018-01-03 98.72 500,000 49,360,000.00
合计
2,500,000 248,922,000.00
注：
截至本报告期末 2017 年 12月 31 日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额人民币 232,199,091.70 元，其中，人民币 103,499,524.75 元于 2018 年 1 月 03 日到期，人民币
79,199,761.20 元于 2018年 1 月 04 日到期，人民币 49,499,805.75 元于 2018 年 1 月 10日到期。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额人民币 480,000,000.00 元，其中，人民币 410,000,000.00 元于 2018 年 1 月 2 日到期,人民币
70,000,000.00 元于 2018年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债
券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券
回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各
岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防
线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、
检查、评价，形成的第三道防线。
7.4.13.2信用风险 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
56
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级
的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。
另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约
风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应
的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
A-1 150,146,000.00361,063,000.00
A-1 以下 --
未评级 519,683,000.00190,522,000.00
合计 669,829,000.00551,585,000.00
注：
未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
AAA 626,955,658.80389,018,638.00
AAA 以下 1,149,864,834.001,073,027,212.00金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
57
未评级 249,360,197.50409,926,425.80
合计 2,026,180,690.301,871,972,275.80
注：
未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据及政策性金融债。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险
进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易
对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券大部分在银行间同业市场交易， 其余亦可在证券交易所上市； 因此， 除在附注 7.4.12
中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的
公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
58
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产
主要为银行存款、清算备付金、存出保证金及债券投资等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,143,307.02 - - - 7,143,307.02
结算备付金 16,651,837.96 - - - 16,651,837.96
存出保证金 1,177,958.67 - - - 1,177,958.67
交易性金融资产 1,153,188,833.33 1,485,278,950.97 57,541,906.00 457,147,068.18 3,153,156,758.48
应收利息 - - -52,359,455.80 52,359,455.80
应收申购款 - - -1,640.79 1,640.79
资产总计 1,178,161,936.98 1,485,278,950.9757,541,906.00509,508,164.77 3,230,490,958.72
负债
卖出回购金融资
产款
712,199,091.70 - - - 712,199,091.70
应付赎回款 - - -2,151.65 2,151.65
应付管理人报酬 - - -1,565,405.71 1,565,405.71
应付托管费 - - -447,258.79 447,258.79
应付交易费用 - - -2,128,675.15 2,128,675.15
应付税费 - - -704,225.84 704,225.84
应付利息 - - -987,081.92 987,081.92金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
59
预提费用 - - -155,000.00 155,000.00
应付赎回费 - - - 0.27 0.27
负债总计 712,199,091.70 - -5,989,799.33 718,188,891.03
利率敏感度缺口 465,962,845.28 1,485,278,950.97 57,541,906.00 503,518,365.44 2,512,302,067.69
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 139,879,683.78 - - - 139,879,683.78
结算备付金 2,923,561.37 - - - 2,923,561.37
存出保证金 609,142.99 - - - 609,142.99
交易性金融资产 867,555,000.00 1,325,185,133.00230,817,142.80 93,784,632.66 2,517,341,908.46
应收利息 - - -44,875,987.09 44,875,987.09
资产总计 1,010,967,388.14 1,325,185,133.00230,817,142.80 138,660,619.75 2,705,630,283.69
负债
卖出回购金融资
产款
347,999,731.50 - - - 347,999,731.50
应付赎回款 - - -16.41 16.41
应付管理人报酬 - - -1,695,445.15 1,695,445.15
应付托管费 - - -484,412.90 484,412.90
应付交易费用 - - -1,108,481.21 1,108,481.21
应付税费 - - -704,225.84 704,225.84
应付利息 - - -178,965.28 178,965.28
预提费用 - - -55,000.00 55,000.00
应付赎回费 - - - 0.04 0.04金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
60
负债总计 347,999,731.50 - -4,226,546.83 352,226,278.33
利率敏感度缺口 662,967,656.64 1,325,185,133.00 230,817,142.80 134,434,072.92 2,353,404,005.36
注：
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
以中央国债登记结算有限责任公司公布的 2017年 12月 31日和 2016年 12月 31日各债券
的基点价值（BP价值）为主要计算依据；
债券持仓结构保持不变；
银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率
变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年 12 月 31 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
市场利率下降 1个基点 286,440.63 508,400.00
市场利率上升 1个基点 -286,363.44 508,200.00
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
61
价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产——股票投资 457,147,068.18 18.20 93,784,632.66 3.99
交易性金融资产——基金投资 --- -
交易性金融资产——债券投资 2,696,009,690.30 107.312,423,557,275.80 102.98
交易性金融资产——贵金属投资 --- -
衍生金融资产——权证投资 --- -
其他 --- -
合计 3,153,156,758.48125.512,517,341,908.46 106.97
注：
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换债券（含分离
交易可转债）的投资比例不高于基金资产的 40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、权证等）
的投资比例不高于基金资产的 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投资的贝
塔系数紧密相关；
以下分析中，除市场指标发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
62
2017年 12 月 31 日 2016年 12 月 31 日
沪深 300 指数下跌5% -24,347,777.08 -696,100.00
沪深 300 指数上涨5% 24,347,777.08 696,100.00
注：
本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动
时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
风险价值（Va R）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为
确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大
可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP>VaR）=1- α 或 Prob（ ΔP
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
65
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 457,147,068.18 14.15
其中：股票 457,147,068.18 14.15
2 基金投资 --
3 固定收益投资 2,696,009,690.30 83.46
其中：债券 2,696,009,690.30 83.46
资产支持证券 --
4 贵金属投资 --
5 金融衍生品投资 --
6 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
7 银行存款和结算备付金合计 23,795,144.98 0.74
8 其他各项资产 53,539,055.26 1.66
9 合计 3,230,490,958.72 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 --金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
66
B 采矿业 --
C 制造业 283,863,451.74 11.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
E 建筑业 --
F 批发和零售业 23,622,296.00 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 115,233,710.44 4.59
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,235,760.00 0.17
J 金融业 25,223,502.00 1.00
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 4,968,348.00 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 457,147,068.18 18.20
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
67
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 6,519,500 37,747,905.00 1.50
2 000538 云南白药 358,866 36,528,970.14 1.45
3 000507 珠海港 3,208,300 32,660,494.00 1.30
4 000905 厦门港务 3,091,370 32,583,039.80 1.30
5 600196 复星医药 692,612 30,821,234.00 1.23
6 600867 通化东宝 1,197,490 27,410,546.10 1.09
7 600703 三安光电 948,629 24,085,690.31 0.96
8 002456 欧菲科技 1,164,641 23,979,958.19 0.95
9 002475 立讯精密 1,019,500 23,897,080.00 0.95
10 300296 利亚德 1,195,700 23,304,193.00 0.93
11 000429 粤高速A 2,688,484 21,803,605.24 0.87
12 002709 天赐材料 442,700 20,359,773.00 0.81
13 601228 广州港 3,221,340 19,682,387.40 0.78
14 601398 工商银行 2,674,700 16,583,140.00 0.66
15 600755 厦门国贸 1,325,600 13,388,560.00 0.53
16 603986 兆易创新 76,700 12,511,304.00 0.50
17 002045 国光电器 624,800 10,509,136.00 0.42
18 600153 建发股份 920,300 10,233,736.00 0.41
19 002334 英威腾 1,059,900 9,009,150.00 0.36
20 600897 厦门空港 378,300 8,504,184.00 0.34
21 601988 中国银行 1,496,600 5,941,502.00 0.24
22 000069 华侨城Ａ 585,200 4,968,348.00 0.20
23 300188 美亚柏科 212,000 4,235,760.00 0.17金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
68
24 600036 招商银行 93,000 2,698,860.00 0.11
25 603818 曲美家居 183,800 2,676,128.00 0.11
26 002511 中顺洁柔 62,800 1,022,384.00 0.04
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600717 天津港 193,333,749.95 8.22
2 601688 华泰证券 117,605,926.24 5.00
3 600507 方大特钢 82,705,049.63 3.51
4 600196 复星医药 76,319,315.12 3.24
5 000905 厦门港务 75,196,072.32 3.20
6 601600 中国铝业 63,778,292.00 2.71
7 000858 五粮液 60,415,565.58 2.57
8 000333 美的集团 59,967,962.03 2.55
9 600350 山东高速 57,700,212.44 2.45
10 600548 深高速 54,871,016.91 2.33
11 002475 立讯精密 53,660,679.00 2.28
12 002242 九阳股份 53,378,425.31 2.27
13 000568 泸州老窖 51,428,782.16 2.19
14 300230 永利股份 51,232,081.58 2.18
15 002043 兔宝宝 50,913,636.12 2.16
16 600759 洲际油气 50,651,774.00 2.15金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
69
17 600089 特变电工 49,210,858.00 2.09
18 600068 葛洲坝 48,686,159.60 2.07
19 600160 巨化股份 47,201,098.24 2.01
20 600703 三安光电 45,355,324.81 1.93
注：
本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600717 天津港 257,866,211.84 10.96
2 601688 华泰证券 113,804,842.31 4.84
3 000671 阳光城 94,228,051.45 4.00
4 600507 方大特钢 88,629,650.41 3.77
5 601600 中国铝业 74,469,741.22 3.16
6 000858 五粮液 63,010,682.20 2.68
7 600196 复星医药 59,971,874.74 2.55
8 000333 美的集团 59,159,565.67 2.51
9 000568 泸州老窖 56,828,572.07 2.41
10 600548 深高速 50,997,242.78 2.17
11 600089 特变电工 50,988,836.75 2.17
12 600068 葛洲坝 50,299,788.13 2.14
13 600350 山东高速 50,298,701.14 2.14
14 002242 九阳股份 49,185,485.92 2.09金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
70
15 600160 巨化股份 48,805,246.72 2.07
16 600759 洲际油气 48,337,455.10 2.05
17 300230 永利股份 48,152,799.63 2.05
18 000546 金圆股份 47,469,707.00 2.02
19 002043 兔宝宝 46,465,956.66 1.97
20 601899 紫金矿业 46,388,608.64 1.97
注：
本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,089,939,576.03
卖出股票收入（成交）总额 2,824,924,306.93
注：
本项的“买入股票的成本” 、 “卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 50,230,197.50 2.00
2 央行票据 --
3 金融债券 278,531,000.00 11.09
其中：政策性金融债 278,531,000.00 11.09金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
71
4 企业债券 707,679,000.00 28.17
5 企业短期融资券 571,180,000.00 22.74
6 中期票据 1,011,317,000.00 40.25
7 可转债（可交换债） 57,824,492.80 2.30
8 同业存单 19,248,000.00 0.77
9 其他 --
10 合计 2,696,009,690.30 107.31
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 120227 12 国开27 1,000,00099,850,000.00 3.97
2 018005 国开1701 1,000,00098,890,000.00 3.94
3 136236 16 复药01 1,000,00097,440,000.00 3.88
4 101464029 14 新余钢铁 MTN001 700,000 72,177,000.00 2.87
5 1080088 10 嘉建投债 600,00060,228,000.00 2.40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
72
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,177,958.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
73
4 应收利息 52,359,455.80
5 应收申购款 1,640.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 53,539,055.26
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 4,173,756.30 0.17
2 132007 16 凤凰EB 445,900.00 0.02
3 128013 洪涛转债 161,612.50 0.01
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
74
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,356 1,696,309.67 2,291,338,077.44 99.61% 8,857,831.23 0.39%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 41,135.67 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
75
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年 03 月 23 日）基金份额总额 1,474,806,481.51
本报告期期初基金份额总额 2,272,415,295.36
本报告期基金总申购份额 273,484,499.57
减：本报告期基金总赎回份额 245,703,886.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,300,195,908.67
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
76
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
（1）本基金管理人于 2017 年 01月 23 日公告， 《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》正式生
效，闵杭先生担任该基金的基金经理；
（2）本基金管理人于 2017 年 01 月 26 日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安金通宝货币市场基
金的基金经理；
（3）本基金管理人于 2017 年 03月 25 日公告，聘任陈嘉楠女士担任公司副总经理；
（4）本基金管理人于 2017 年 03月 31 日公告， 《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》正
式生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；
（5）本基金管理人于 2017 年 04 月 06 日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉盛债券型证券投
资基金的基金经理；
（6）本基金管理人于 2017 年 06月 10 日公告， 《金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同》正
式生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；
（7）本基金管理人于 2017 年 06 月 20 日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉泰债券型证券投
资基金的基金经理；
（8）本基金管理人于 2017 年 06 月 29 日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安成长动力灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理；
（9）本基金管理人于 2017 年 06 月 29 日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安新经济主题混合型
证券投资基金的基金经理；
（10）本基金管理人于 2017 年 07月 15 日公告，侯斌女士不再担任金元顺安宝石动力混合型证券
投资基金的基金经理； 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
77
（11）本基金管理人于 2017 年 07月 15 日公告，侯斌女士不再担任金元顺安成长动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；
（12）本基金管理人于 2017 年 08月 04 日公告，増聘缪玮彬先生担任金元顺安桉盛债券型证券投
资基金的基金经理；
2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人于 2016 年 8 月 29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老
金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日
不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
佣金
占当期佣金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
78
票成交总
额比例
金总量的
比例
金元证券股份有限公司 1 158,616,694.852.68%147,718.98 3.91%-
国金证券股份有限公司 1 - - - - -
中信证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 314,119,691.905.31%286,256.95 7.58%-
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 2 - - - - -
万和证券股份有限公司 2 1,171,205,610.1619.80%622,255.88 16.48%-
恒泰证券股份有限公司 2 2,046,166,817.4634.59%868,157.62 22.99%-
中泰证券股份有限公司 2 54,579,572.040.92%38,822.14 1.03%-
海通证券股份有限公司 2 1,277,526,760.3921.60%981,019.91 25.98%-
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 2 - - - - -
华泰证券股份有限公司 2 892,581,371.1615.09%831,254.55 22.02%-
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
注：
1、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）和《关于金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
79
完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定
了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
（1）选择标准。
1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告
出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
2）公司资信状况较好，无重大不良记录。
3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供
及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
（2）选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交
易单元。
2、截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金新租用海通证券股份有限公司 1 个上海交易单
元 1 个深圳交易单元，万和证券股份有限公司 1 个上海交易单元 1 个深圳交易单元，华泰证券股份有
限公司 1 个深圳交易单元，中信建投证券股份有限公司 1 个上海交易单元 1 个深圳交易单元，中泰证
券股份有限公司 1 个上海交易单元 1 个深圳交易单元，广发证券股份有限公司 1 个深圳交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总量
的比例
成交金额
占当期债
券回购交
易成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证交易成
交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金交易成
交总额的
比例
金元证券股
份有限公司
390,453,321.71 71.44% 2,503,500,000.00 14.58% - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - - - - 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
80
中信证券股
份有限公司
- - - - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - - - -
万和证券股
份有限公司
49,991,757.80 9.15% 4,385,300,000.00 25.54% - - - -
恒泰证券股
份有限公司
93,064,677.08 17.03% 2,349,200,000.00 13.68% - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - 4,297,100,000.0025.02%- - - -
海通证券股
份有限公司
2,570,381.12 0.47% 921,100,000.00 5.36% - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - - - -
中信建投证
- - - - - - - - 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
81
券股份有限
公司
华泰证券股
份有限公司
10,486,442.65 1.92% 2,716,600,000.00 15.82% - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2016 年第
4 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-01-19
2
金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-02-23
3
金元顺安基金管理有限公司旗下开放式基金
参加北京肯特瑞财富费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-03-22
4
金元顺安基金管理有限公司关于将同业存单
列为金元顺安丰利债券型证券投资基金、 金元
顺安丰祥债券型证券投资基金投资范围的公
告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-03-25
5
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2016 年年
度报告（正文）
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-03-29
6
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2016 年年
度报告（摘要）
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-03-29
7
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增
加万得投顾为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-03-29
8
金元顺安基金关于参加广发证券网上、 手机委 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
2017-04-10 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
82
托系统基金申购资费率优惠活动的公告 《证券时报》和 www.jysa99.com
9
金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-04-22
10
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第
1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-04-24
11
金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加金
斧子为销售服务机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-04-27
12
金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募
说明书[2017年 1 号]
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-05-06
13
金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募
说明书摘要[2017 年 1 号]
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-05-06
14
金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加中
期资产为销售服务机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-05-12
15
金元顺安基金管理有限公司旗下开放式基金
参加钱景基金费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-05-17
16
金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-07-01
17
金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金
2017 年半年度资产净值的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-07-01
18
金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加伯
嘉基金为销售机构并参与优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-07-07
19
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第
2 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-07-20
20
金元顺安基金关于参加华泰证券基金认申购
（含定期定额申购）资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-07-31
21
金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增天
津万家财富资产管理有限公司为销售服务机
构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-08-04 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
83
22
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增
加中正达广为销售机构并参与优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-08-11
23
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增
加植信基金为销售机构并参与优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-08-24
24
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年半
年度报告（正文）
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-08-26
25
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年半
年度报告（摘要）
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-08-26
26
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增
加大智慧财富为销售机构并参与优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-09-08
27
金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加基
煜基金为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-09-28
28
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第
3 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-10-25
29
金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加唐
鼎耀华为销售机构并参与费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-10-27
30
金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募
说明书[2017年 2 号]
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-11-07
31
金元顺安丰利债券型证券投资基金更新招募
说明书摘要[2017 年 2 号]
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-11-07
32
金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加世
纪证券为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-11-10
33
金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加奕
丰金融为销售机构并参与费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-11-13
34
金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加前
海凯恩斯为销售机构并参与费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-12-06
35
金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加农行申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-12-27 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
84
36
金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗
下基金 12 月 29 日行情的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-12-29
37
金元顺安基金管理有限公司旗下产品实施增
值税政策的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和 www.jysa99.com
2017-12-30
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
85
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017年 10月 1日至
2017年 12 月 31 日
882,426,835.72 - - 882,426,835.72 38.36%
2
2017年 10月 1日至
2017年 12 月 31 日
479,952,901.18 137,750,483.33 - 617,703,384.51 26.85%
产品特有风险
? 持有份额比例较高的投资者（ “高比例投资者” ）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额
赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款
项延期获得。
? 基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资
产，可能对基金资产净值造成较大波动。
? 基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基
金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安丰利债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、 《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》 ；
4、 《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于申请募集注册金元顺安丰利债券型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。 投资者对本报告书存有疑问， 可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，
本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
