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景顺长城沪港深领先科技(004476)

景顺长城沪港深领先科技:2017年年度报告

 
 
景 顺 长 城 沪港 深 领 先 科技 股 票 型 证券 投 资
基金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,基 金 管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2017 年7 月7 日(基 金合 同生 效日 )起 至 2017 年12 月31 日止 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 3 页 共 65 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 4 页 共 65 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55 11.7 基金 租用 证 券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 5 页 共 65 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券 投资 基金 基金简 称 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票 场内简 称 无 基金主 代码 004476 交易代 码 004476 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 7 月 7 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 234,641,816.43 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 并保 持 良好 流动 性的 前提 下, 重 点 投 资 于 具 备 核 心 科 技 或 技 术 优 势 的 优 质 上 市 公 司 , 把握 相关 领域 科技 发展 与 公司 技术 研发 能力 所带 来的投 资机 会, 力争 获得 超额收 益与 长期 资 本 增值 。 投资策 略 本 基 金通 过定 性与 定量 相结 合 的积 极投 资策 略, 自下 而 上 地精 选价 值被 低估 并且 具 有良 好基 本面 的符 合领 先科技 主题 的股 票构 建投 资组合 。 1、 资 产配 置策 略: 本 基金 依据定 期公 布的 宏观 和金 融 数 据 以及 投资 部门 对于 宏观 经 济、 股市 政策 、市 场趋 势的综 合分 析, 重 点关 注 包括、GDP 增 速、 固 定资 产 投 资 增 速、 净出 口增 速、 通胀 率 、货 币供 应、 利率 等宏 观 指 标的 变化 趋势 ,同 时强 调 金融 市场 投资 者行 为分 析 , 关注 资本 市场 资金 供求 关 系变 化等 因素 ,在 深入 分 析 和充 分论 证的 基础 上评 估 宏观 经济 运行 及政 策对 资本市 场的 影响 方向 和力 度, 运 用宏 观经 济 模 型 (MEM ) 做出对 于 宏观 经济 的评 价, 结 合基 金合 同、 投资 制度 的 要 求提 出资 产配 置建 议, 经 投资 决策 委员 会审 核后 形成资 产配 置方 案。 2、 股 票投 资策 略: 本 基金 通过定 性与 定量 相结 合的 积 极 投 资策 略, 自下 而上 地精 选 价值 被低 估并 且具 有良 好基本 面的 符合 领先 科技 主题的 股票 构建 投资 组合 。 3 、 债券 投资 策略 : 债券投 资在 保证 资产 流动 性的基 础 上 ,采 取利 率预 期策 略、 信 用策 略和 时机 策略 相结 合 的 积极 性投 资方 法, 力求 在 控制 各类 风险 的基 础上 获取稳 定的 收益 。


4、 中 小企 业私 募债 投资 策 略: 对 单个 券种 的分 析判 断景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 6 页 共 65 页


与 其 它信 用类 固定 收益 品种 的 方法 类似 。 在 信用 研究 方 面 ,本 基金 会加 强自 下而 上 的分 析, 将机 构评 级与 内 部 评级 相结 合, 着重 通过 发 行方 的财 务状 况、 信用 背 景 、经 营能 力、 行业 前景 、 个体 竞争 力等 方面 判断 其 在 期限 内的 偿付 能力 ,尽 可 能对 发行 人进 行充 分详 尽地调 研和 分析 。 5、 股 指期 货投 资策 略 : 本 基金参 与股 指期 货交 易 , 以 套期保 值为 目的 ,制 定相 应的投 资策 略。 业绩比 较基 准 中证 TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 60%+ 恒生 综合 指数 收 益率× 20%+ 中证 全债 指数 收益率 ×20 % 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 风险 程度 较 高 的投 资品 种, 其预 期风 险 和预 期收 益水 平 高 于货 币 市 场基 金、 债券 型基 金和 混 合型 基金 。本 基金 将投 资港股 通标 的股 票, 需承 担港股 通机 制下 因投 资环 境、 投 资 标的 、市 场制 度以 及交 易 规则 等差 异带 来的 特有 风险。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 田青 联系电 话 0755-82370388 010-67595096 电子邮 箱 investor@igwfmc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4008888606 010-67595096 传真 0755-22381339 010-66275853 注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编 码 518048 100033 法定代 表人 杨光裕 田国立 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.igwfmc.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 7 页 共 65 页


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建 设广场 第一 座 21 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年7 月7 日(基 金合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 35,934,970.19 本期利 润 41,335,576.36 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0879 本期加 权平 均净 值利 润率 8.49% 本期基 金份 额净 值增 长率 5.50% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 期末可 供分 配利 润 12,938,523.24 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0551 期末基 金资 产净 值 247,580,339.67 期末基 金份 额净 值 1.055 3.1.3


累计 期末 指标 2017 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 5.50% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。 4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 5、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年7 月7 日。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.38% 1.21% -2.77% 0.87% 3.15% 0.34% 自基金 合同 生效起 至今 5.50% 0.91% 1.49% 0.81% 4.01% 0.10% 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 9 页 共 65 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:基金的投 资组合比 例 为:本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围为 80%-95% ,其中投 资于国 内依法上市的股票比例不超过基金资产的 95% ,投资于港股通标的股票比例不超过基金资产的 95% ; 除股 票外 的其 他资 产 占基金 资产 的比 例范 围 为5% -20% , 其中 权证 资产 占 基金资 产净 值的 比 例范围为 0-3%。本基 金 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后, 应当保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金投 资于 领 先科 技主 题的 股票资 产不 低于 非现 金基 金资产 的 80% 。 本基 金的 建 仓期为 自 2017 年7 月7 日 基金合 同生 效日 起 6 个 月。 截至 本报 告期 末 ,本基 金仍 处于 建仓 期。 基金合 同生 效日 (2017 年 7 月 7 日) 起至 本报 告期末 不满 一年 。


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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:2017 年 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2017 年 7 月 7 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月 31 日。 3.3 其 他指 标 无。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自2017 年7 月7 日 (基金 合同 生效 日) 至本 期期末 未进 行利 润分 配。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 11 页 共 65 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 72 只开 放式 基金, 包括 景 顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合 型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型 证券投资基金 、景顺长 城 内需增 长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指 数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等 权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券 型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投 资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500 交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混 合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选 股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中 证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 12 页 共 65 页


安享回 报灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接 基金 、 景 顺长 城交 易型 货 币市场 基金 ( 本基 金的 最 后运作 日 为2017 年12 月26 日 , 清 算截 止日 为 2018 年1 月26 日) 、 景顺 长城泰 和回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 景顺 长城景 瑞收 益定 期 开 放债券型证券 投资基金 、 景顺长城改革 机遇灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长 城景 颐增利债 券型证券投资 基金、景 顺 长城景颐宏利 债券型证 券 投资基金、景 顺长城景 盛 双息收益债 券型证券 投资基金、景 顺长城低 碳 科技主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 环保优势股 票型证券 投资基金、景 顺长城量 化 新动力股票型 证券投资 基 金、景顺长城 景盈双利 债 券型证券投 资基金、 景顺长城景盈 金利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景颐盛利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城景泰 汇利定期开放 债券型证 券 投资基金、景 顺长城顺 益 回报混合型证 券投资基 金 、景顺长城 泰安回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺长 城景泰丰 利 纯债债券型证 券投资基 金 、景顺长城 景颐丰利 债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 景瑞 双利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 500 行业 中性低波动指 数型证券 投 资基金、景顺 长城景盈 汇 利债券型证券 投资基金 ( 本基金的最 后运作日 为 2017 年 11 月13 日, 清 算截止 日 为 2017 年 12 月8 日) 、景 顺长 城沪 港深 领 先科技 股票 型证 券 投资基金、景 顺长城景 瑞 睿利回报定期 开放混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 睿成灵活配 置混合型 证券投资基金 、景顺长 城 景泰稳利定期 开放债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 量化平衡灵 活配置混 合型证券投资 基金。其 中 景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金下 设景顺长 城 优选混 合型 证券投资 基金、 景顺 长城 货币 市场 证券投 资基 金、 景顺 长城 动力平 衡证 券投 资基 金。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 詹成 本 基 金 的 基金经 理 2017 年7 月7 日 - 6 年 通信电子工程博士。曾 担任英国诺基亚研发中 心研究 员。2011 年 7 月 加入本公司,担任研究 员、投资经理等职务; 自 2015 年 12 月 起担 任 基金经 理。 黎海威 本 基 金 的 基金经 理 、 量 化 及 ETF 投 资 部 投 资 总监 2017 年7 月7 日 - 14 年 经济学 硕士 ,CFA 。 曾 担 任美国 穆迪 KMV 公司 研 究员,美国贝莱德集团 (原巴克莱国际投资管 理有限 公司 ) 基 金经 理、 主动股票部副总裁,香 港 海通国际资产管理有景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 13 页 共 65 页


限公司( 海 通 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司) 量 化 总 监。2012 年 8 月 加入 本 公 司 , 担 任 量 化 及 ETF 投 资 部 投 资 总 监 ; 自 2013 年10 月 起担 任基 金 经理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城沪 港深 领 先科技 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他 有关法律法规 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,未发现损 害基金持 有人利 益的 行为 。基 金的 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律 法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公 司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本 公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行 的内部控制、 交易 指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异 常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 : 1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投 资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据; 确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和 投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 14 页 共 65 页


投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。 2 、交 易执 行的 内部 控制 本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机 制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 , 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 3 、交 易指 令分 配的 控制 所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在 同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价 格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公 平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。 4 、公 平交 易监 控 本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监 控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1 日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合 临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性 解 释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 , 公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节 的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年 度报告 中对 此做 专项 说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。 本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司 公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年 度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5%的 交易 共 有 37 次 ,为 公司 旗下 管 理的量 化产 品因 申购 赎回情况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ,公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整,以及景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 15 页 共 65 页


量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模 型 交易 , 从 而与 其他 组 合发生 的反 向交 易。 投资组合银行 间债券交 易 虽然存在临近 交易日同 向 交易行为,但 结合交易 时 机和交易价 差分析表 明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。 本报告 期内 ,未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年中 国经 济延 续了 “ 稳中求 进 ” 主基 调, 三大 需求整 体走 势平 稳, 投资 稳中有 落, 消费 则维持相对平 稳,进出 口 增速则出现逆 转。受益 于 供给侧改革, 上游多数 资 源品出现价 格大幅上 涨,PPI 从-1.4% 大幅回 升 至6.3% ; 中 游行 业景气 度 整体持 续回 升 , 电 子行 业 景气度 持续 向好 , 汽 车行业 中新 能源 汽车 基本 面表现 出色 , 交 运行 业指 标 BDI 也 持续 攀升 , 工 程 机械行 业基 本面 数据 也出现较大程 度的改善 。 下游行业基本 面结构性 分 化较为明显, 家用电器 及 食品饮料行 业基本面 表现优 异, 而商 贸零 售及 纺织服 装行 业基 本面 整体 表现较 为弱 势。 2017 年金 融监 管的 力度 逐 步加强 ,央 行在 公开 市场 持续缩 紧银 根, M2 货币 供应创 下历 史新 低,流动性始 终比较紧 张 ,国债收益率 也出现大 幅 上升,金融去 杠杆虽然 有 利于中国经 济中长期 持续稳 定发 展, 但短 期也 会给经 济增 长带 来了 一 定 的下行 风险 。 2017 年A 股投 资机 会较 多 , 消费 , 周 期和 成长 等板 块都有 比较 不错 的表 现, 沪深 300 指 数全 年上 涨21.8% , 中小 板指 上涨 了 16.7% , 而创 业板 指下跌 了 10.7% , 其 中家 电和食 品饮 料有 较明 显 的超额收益。 报告期内 , 本基金依然从 产业发展 趋 势入手,精选 顺应中国 未 来产业发展 趋势的行 业和个 股进 行配 置 , 买 入 并持 有 具有 长期 竞争 优势 、 增 长持 续稳 健、 管理 优 秀且估 值合 理的 个股 , 全年基 金业 绩表 现优 于业 绩基准 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年 7 月 7 日( 基金 合 同生效 日) 至 12 月 31 日 ,本基 金份 额净 值增 长率 为 5.50% , 业绩 比较基 准收 益率 为1.49% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 我们 认为 宏 观经济 可能 偏平 或略 有下 降, 同时 受制 于美 联储 缩 表, 国内 金融 去 杠杆等政策影 响,流动 性 可能持续从紧 ,A 股呈 现 区间震荡的概 率较大。 但 是我们也应 该发现中 国的经 济结 构也 在发 生积 极的变 化 , 中 国经 济正 在 告别以 投资 , 工业 化为 主 , 粗 放型 增长 的模 式, 逐步转 向以 科技 创新 和消 费升级 为主 导的 新发 展阶 段。 很 多中 国企 业在 锐意 进 取的管 理层 带领 下, 依托庞大的内 需市场, 制 造业长期发展 积累沉淀 下 来的产业链和 技术优势 , 以及不断释 放的工程 师红利 ,逐步 承接全球 范 围内的产能转 移,在互 联 网,家电,汽 车零部件 , 消费电子, 光伏,高景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 16 页 共 65 页


端装备 ,化 工等 领域 ,中 国企业 已经 具备 了一 定的 全球竞 争力 ,全 球化 的进 程已经 开启 。 其次,中国也 正在加速 向 消费驱动型经 济转型, 随 着中国人均收 入水平不 断 提升,基本的 衣 食住行得到满足后,居 民 在休闲,娱乐,教育, 医 疗等领域的消费支出 不断 增加。随着 80 ,90 后逐步变成主 力消费人 群 ,居民更加注 重品质消 费 ,为品牌支付 溢价的意 愿 不断提高, 有助于龙 头消费品公司 快速提升 市 场集中度。同 时,中国 消 费市场有其他 国家和地 区 不可比拟的 广度和深 度, 不 仅一 二三 四五 线 城 市的消 费拥 有不 同层 次的 梯度效 应, 而且13 亿人 口 的庞大 内需 市场 能带 来巨大 的规 模 效 应, 这注 定了中 国居 民消 费升 级的 产业趋 势将 会是 长期 ,稳 定且持 续的 。 操作策略上, 我们依然 会 围绕科技创新 和消费升 级 这两个核心产 业趋势来 做 重点配置,以 不 变的产业趋势 应对万变 的 市场,我们相 信在这两 个 领域中越来越 多的中国 企 业能成长为 巨擘,面 对未来 我们 是非 常积 极乐 观的, 希望 我们 能够 在中 长期的 维度 为持 有人 创造 投资回 报。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度,健全 管 理制度和业务 规 章,依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募 说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽 核,对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ,督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告,及 时报送 上级 监管 部门 。 为提高防范和 化解经营 风 险的能力,确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整,保障基 金 份额持 有人 利益 ,本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括: 1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括 内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措 施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。 2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上, 根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况,对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更 新,从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制, 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。 3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 , 形 成不 同 岗位之 间的 相互 制衡 机制 ,从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。 4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和 临时稽核等方 式,对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进,防范各种 违法违规 行 为的发生, 切实保护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准 的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程, 定 期或实时对 风险进行景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 17 页 共 65 页


评估、预警和 监督,从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告 渠道,对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制, 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风 险控制 决策 。 6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 , 对 投资 比例 进行 限 制, 有效 地防 止 合规性 运作 风险 和操 作风 险。 7 、 按 照法 律法 规的 要求, 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作, 确保 有关 信息披 露的 真实 、 完整、 准确 、及 时。 8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后 续教育 课程 ,进 一步 加强 对员工 的合 规教 育, 健全 公司合 规文 化。 本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,不 断 提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性,努力 防 范和控制各种 风险,充 分 保障基金份 额持有人 的合法 权益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策, 基 金估值委员会 在 遵守法律法规 的前提下 , 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等 方式,谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法,及 时 准确地进行份 额净值的 计 量,保护基 金份额持 有人的 合法 权益 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人, 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、 程序进行复核 ,无误后 返 回给基金 管理 人,由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核 与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值委员会 的 运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ,综合宏观 经济、行 业发展及个券 状况等各 方 面因素,从价 值投资的 角 度进行理论分 析,并根 据 分析的结果 向基金估 值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估 值模型进行计 算及验证 , 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员 会。基金事 务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 , 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值 得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 , 基金事务部 基金会计 根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ,法律、监 察稽核部景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 18 页 共 65 页


负责对 外进 行信 息披 露。 截止本报告期 末,本基 金 管理人已与中 央国债登 记 结算有限责任 公司、中 证 指数有限公司 合 作,由 其提 供相 关债 券品 种、流 通受 限股 票的 估值 参考数 据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基 金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 19 页 共 65 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 20 页 共 65 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21596 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 景 顺 长 城 沪 港 深 领 先 科 技 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人: 审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我们审计了景顺长城 沪港 深领先科技股票型证 券投 资基金(以下简 称“景 顺长 城沪 港深 股票 基金”) 的 财务 报表 ,包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2017 年 7 月 7 日(基 金合 同 生效日) 至 2017 年12 月31 日止 期间 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及 财务报 表附 注。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及允 许的基 金行业实务操 作编 制,公允反映 了景顺 长城 沪港 深股 票基 金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年7 月7 日(基 金合 同 生效日)至2017 年12 月31 日 止期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册 会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于景 顺 长城沪 港深 股 票基金 ,并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 景 顺 长 城 沪 港 深 股 票 基 金 的 基 金 管 理 人 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务 操作编 制财 务报 表, 使 其 实现公 允反 映, 并 设计、 执行和 维护 必要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报。 在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 景顺 长城沪 港深 股 票基金 的持 续经 营能 力 , 披露与 持续 经营 相关 的事 项(如 适用),并 运用持 续经 营假 设, 除非 基 金管理 人管 理层 计划 清算 景顺长 城沪 港 深股票 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 景 顺 长 城 沪 港 深 股 票 基 金 的 财 务 报 告景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 21 页 共 65 页


过程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险; 设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估 计及相 关披 露的 合理 性。 (四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。 同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 景顺 长 城沪港 深股 票基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 , 审 计准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露; 如 果披露 不充 分, 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基 于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然 而未 来的 事项 或 情况可 能导 致 景顺长 城沪 港深 股票 基金 不能持 续经 营。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计 发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的 内部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 许康玮


朱宏宇 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日


景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 22 页 共 65 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 沪港 深领先 科技 股票 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 34,866,997.62 结算备 付金


281,002.27 存出保 证金


90,904.36 交易性 金融 资产 7.4.7.2 215,073,998.47 其中: 股票 投资


215,073,998.47 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


83,993.96 应收利 息 7.4.7.5 8,934.62 应收股 利


- 应收申 购款


591,427.12 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


250,997,258.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


2,531,734.73 应付管 理人 报酬


321,972.30 应付托 管费


53,662.06 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 439,338.06 应交税 费


- 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 23 页 共 65 页


应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 70,211.60 负债合 计


3,416,918.75 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 234,641,816.43 未分配 利润 7.4.7.10 12,938,523.24 所有者 权益 合计


247,580,339.67 负债和 所有 者权 益总 计


250,997,258.42 注:1. 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.055 元, 基金 份额 总额 234,641,816.43 份。 2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年7 月7 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间 。


7.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 沪港 深领先 科技 股票 型证 券投 资基金 本报告 期: 2017 年7 月7 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年7 月7 日(基金合同生效日)至2017 年12 月31 日 一、收入


47,644,134.31 1.利息 收入


1,095,678.08 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 900,567.72 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


195,110.36 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


39,343,664.13 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 38,871,256.40 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 股利收 益 7.4.7.15 472,407.73 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号 填 列) 7.4.7.16 5,400,606.17 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 1,804,185.93 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 24 页 共 65 页


减: 二、费用


6,308,557.95 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,523,539.65 2.托 管费 7.4.10.2.2 587,256.57 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 7.4.7.18 1,998,789.73 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 7.4.7.19 198,972.00 三、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列)


41,335,576.36 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


41,335,576.36 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 沪港 深领先 科技 股票 型证 券投 资基金 本报告 期:2017 年7 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年7 月7 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 682,869,499.13 - 682,869,499.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 41,335,576.36 41,335,576.36 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -448,227,682.70 -28,397,053.12 -476,624,735.82 其中:1. 基 金申 购款 85,883,831.32 6,312,779.96 92,196,611.28 2. 基金 赎回 款 -534,111,514.02 -34,709,833.08 -568,821,347.10 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 234,641,816.43 12,938,523.24 247,580,339.67 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 康乐______














______ 吴建 军______














____ 邵 媛媛____ 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 25 页 共 65 页


基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 景顺长城沪港 深领先科 技 股票型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委 员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2016]618 号《关于准予 景顺长城沪 港深领先科技 股票 型证券投资基 金注册的批 复》和机构部 函[2017]599 号《关于景 顺长城沪港 深领先科技股 票型证 券投资基金延 期募集备 案 的回函》核准 ,由景顺 长 城基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基金法 》和《景 顺 长城沪港深领 先科技股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 682,642,607.57 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中 天 验字(2017) 第 364 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 景 顺长城 沪港 深领 先科 技股 票型证 券投 资基 金 基金合 同》 于 2017 年 7 月 7 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 682,869,499.13 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 226,891.56 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城沪港深领 先科技股 票 型证券投资基 金 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 投资 范围 为国 内依 法发行 上市 的股 票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经 中国证监会 核准上市 的股 票)、港股通 标的股票 、债 券(包括国内 依法发行 上市 和交易的国 债、央 行票据、金融 债券、企 业 债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次 级债券、 政府支持机构 债、政府 支 持债券、地方 政府债、 中 小企业私募债 券、可转 换 债券及其他 经中国证 监会允许投 资的债券) 、资 产支持证券 、债券回 购、 银行存款(包 括协议存 款、 定期存款及 其他银 行存款) 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 股 指期 货以 及经 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其 他金 融工 具 , 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围为 80%-95% , 其中 投资 于国 内 依法上 市的 股票 比例 不超 过基金 资产 的 95% , 投资 于 港股通 标的 股票 比 例不超 过基 金资 产 的 95% ;除股 票外 的其 他资 产占 基金资 产的 比例 范围 为 5%-20% , 其中 权证 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的 0-3% 。 本 基金 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金投 资于 领先科 技主 题的 股票 资产 不低于 非现 金基 金资 产 的 80%。本 基 金的 业绩 比较 基 准为: 中 证 TMT 产 业主题 指数 收益 率 × 60%+ 恒生综 合指 数收 益率 ×20 % + 中证 全 债 指数 收益 率 ×2 0 % 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 26 页 共 65 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 沪港深 领先 科技 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》和 在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年 7 月7 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017 年7 月7 日(基 金合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年7 月7 日(基 金合 同生 效 日)至2017 年 12 月31 日 止期间 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工 具分类为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中 以衍生金融资 产列示外 , 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中 以交易 性金 融资 产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 27 页 共 65 页


金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值 并进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 , 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。 与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用 不 可观 察输 入值。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 28 页 共 65 页


(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确 认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现 金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项,根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分, 将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本, 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确 认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 29 页 共 65 页


的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转 为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 1 、 根 据本 基金 的估 值原 则 和中国 证监 会允 许的 基金 行业估 值实 务操 作, 本基 金确定 以下 类别 股票投 资和 债券 投资 的公 允价值 时采 用的 估值 方法 及其关 键假 设如 下: (1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 , 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。 (2) 于2017 年12 月 26 日 前, 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通 知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 , 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一 股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股 票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股 票的初始投资 成本,按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 30 页 共 65 页


一部分 确认 为估 值增 值。 自2017 年12 月26 日起 , 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票、 首次 公开 发行 股票时 公司 股东 公开发售股份 、通过大 宗 交 易取得的带 限售期的 股 票等流通受限 股票,根 据 中国基金业 协会中基 协发[2017]6 号 《 关于 发布<证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指引(试行)> 的 通知》 之附 件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”), 按估值 日在证券交 易所上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引所 独立提供 的 该流通受限 股票剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 (3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债 券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证 监 会公告[2017]13 号《中 国证监 会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按 照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 2 、外 币交 易 外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。 以公允价值计 量的外币 非 货币性项目, 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币,所 产 生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指 引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指 引”) , 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大 宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 , 本 基 金自2017 年12 月 26 日 起 改为按 估值 日在 证 券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的 该流通受 限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 后的 价值 进行 估值。 该估 值技 术变 更对 本基金 无 影 响。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 31 页 共 65 页


7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]127 号《财政部国 家税务总 局 证监会关于深 港股票市 场 交易互联互通 机制试点 有 关税收政策 的通知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入 亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 对基金 通过 深港 通投 资香 港 联交 所上 市 H 股取 得的 股息红 利,H 股公 司应 向 中国证 券登 记结 算有限 责任 公司(以 下简 称 “中国 结算 ”) 提出 申请 , 由中国 结算 向 H 股公 司提 供内地 个人 投资 者 名册,H 股 公司 按照20% 的 税率代 扣个 人所 得税 。 基 金通过 深港 通投 资香 港联 交所上 市的 非 H 股取 得的股 息红 利, 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基 金通过 深港 通买 卖 、 继 承 、 赠 与联 交所 上市 股票 , 按照香 港特 别行 政区 现行 税法规 定缴 纳印 花税 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 32 页 共 65 页


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 活期存 款 34,866,997.62 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 34,866,997.62 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 209,673,392.30 215,073,998.47 5,400,606.17 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产 支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 209,673,392.30 215,073,998.47 5,400,606.17 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 7,057.24 应收定 期存 款利 息 - 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 33 页 共 65 页


应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,836.42 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 0.06 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 40.90 合计 8,934.62 7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 439,338.06 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 439,338.06 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 5,711.60 预提费 用 64,500.00 合计 70,211.60 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 7 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 682,869,499.13 682,869,499.13 本期申 购 85,883,831.32 85,883,831.32 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -534,111,514.02 -534,111,514.02 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 234,641,816.43 234,641,816.43 注:1. 申购 含转 换入 份额 ;赎回 含转 换出 份额 。 2. 本 基金 自2017 年6 月8 日至2017 年7 月5 日 止 期间公 开发 售, 共募 集有 效 净认购 资金 人民 币景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 34 页 共 65 页


682,642,607.57 元 。 根 据 《景顺 长城 沪港 深领 先科 技股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的 规定 , 本 基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 226,891.56 元 在 本 基 金 成 立 后 , 折 算 为 226,891.56 份 基金 份额 , 划入基 金资 产。 3. 根 据 《 景顺 长城 沪港 深 领先科 技股 票型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 《景 顺 长城沪 港深 领先 科技 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》的 相关 规定 ,本 基金 于 2017 年 7 月 7 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 8 月 4 日 止期 间暂 不向投 资人 开放 基金 交易 。申购 、赎 回和 转换 业务 自 2017 年 8 月 7 日 起开始 办理 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 35,934,970.19 5,400,606.17 41,335,576.36 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -13,980,006.86 -14,417,046.26 -28,397,053.12 其中: 基金 申购 款 3,577,215.09 2,735,564.87 6,312,779.96 基金赎 回款 -17,557,221.95 -17,152,611.13 -34,709,833.08 本期已 分配 利润 - - - 本期末 21,954,963.33 -9,016,440.09 12,938,523.24 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人 民 币元 项目 本期 2017 年 7 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 626,882.71 定期存 款利 息收 入 228,083.33 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 40,859.64 其他 4,742.04 合计 900,567.72 7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 7 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 499,958,855.62 减:卖 出股 票成 本总 额 461,087,599.22 买卖股 票差 价收入 38,871,256.40


7.4.7.13 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 35 页 共 65 页


7.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 7 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 472,407.73 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 472,407.73 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年7 月7 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 5,400,606.17 —— 股 票投 资 5,400,606.17 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 5,400,606.17 7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年7 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 1,795,440.87 基金转 换费 收入 8,745.06 合计 1,804,185.93 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成, 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入 转出基 金的 基金 资产 。 7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年7 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 36 页 共 65 页


交易所 市场 交易 费用 1,998,789.73 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,998,789.73 7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 7 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 信息披 露费 120,000.00 债券托 管账 户维 护费 7,500.00 银行划 款手 续费 11,112.00 其他 360.00 合计 198,972.00 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 37 页 共 65 页


7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 无应 付关 联方佣 金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 7 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,523,539.65 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 2,153,691.25 注:支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 7 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 587,256.57 注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 未投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年7 月7 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 34,866,997.62 626,882.71 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 38 页 共 65 页


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 300730 科创 信息 2017 年 12 月25 日 重大 事项 停牌 40.93 2018 年 1 月2 日 45.71 821 6,863.56 33,603.53 - 002919 名臣 健康 2017 年 12 月28 日 重大 事项 停牌 35.69 2018 年 1 月2 日 38.79 821 10,311.76 29,301.49 - 注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截止本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截止本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为股票 型基金, 属 于较高风险品 种。本基 金 投资的金融工 具主要为 股 票投资等,投 资 目标主要为投 资港股通 标 的股票,因而 需承担港 股 通机制下因投 资环境、 投 资标的、市 场制度以 及交易规则等 差异带来 的 特有风险。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金 管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 39 页 共 65 页


取将以上风险 控制在限 定 的范围之内, 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实 现“风险 和收益相匹配 ”的风险 收 益目标,并达 到确保合 法 合规经营、防 范和化解 风 险、提高经 营效率及 保护投 资者 和股 东合 法权 益的目 标。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险管理委 员 会为核心的、 由 风险管理委员 会、督察 长 、法律监察稽 核部和相 关 业务部门构成 的四层次 风 险管理架构 体系。本 基金的基金管 理人在董 事 会下设立审计 与风险控 制 委员会,负责 对公司经 营 管理和基金 投资业务 进行合 规性 控制 , 并 对公 司内部 稽 核 审计 工作 进行 审核监 督; 在管 理层 层面 设立风 险管 理委 员会 , 讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施;在业务操 作层面风 险 管理职责主 要由法律 监察稽 核部 负责 ,投 资风 险分析 与绩 效评 估由 独立 的投资 风险 评估 人员 负责 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确 定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 人中国建设银 行,因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交 易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收 和款项清 算,违约 风险可能性很 小;在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进 行限制 以控 制相 应的 信用 风险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2017 年12 月31 日, 本 基金无 债券 投资 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变 现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 40 页 共 65 页


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 于2017 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 注:流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金 流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力 的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通 股票的 15% ,本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公 司发行 的可 流通 股票 , 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证 券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本 基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 41 页 共 65 页


的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品 的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未 来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 34,866,997.62 0.00 0.00 0.00 0.00 - 34,866,997.62 结算备付金 281,002.27 - - - - - 281,002.27 存出保证金 90,904.36 - - - - - 90,904.36 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,073,998.47 215,073,998.47 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应收证券清算款 - - - - - 83,993.96 83,993.96 应收利息 - - - - - 8,934.62 8,934.62 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 0.00 - - - - 591,427.12 591,427.12 资产总计 35,238,904.25 0.00 0.00 0.00 0.00 215,758,354.17 250,997,258.42 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 42 页 共 65 页


负债











卖出回购金融资产 款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 2,531,734.73 2,531,734.73 应付管理人报酬 - - - - - 321,972.30 321,972.30 应付托管费 - - - - - 53,662.06 53,662.06 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 439,338.06 439,338.06 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 70,211.60 70,211.60 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,416,918.75 3,416,918.75 利率敏感度缺口 35,238,904.25 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资, 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融 工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 , 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理 人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。 外汇风险敞口:本 期末, 以外币计价的资产 中,资 产合计 131,339,431.39 元人民币,负 债 合计 0 元人 民币 ,资 产负 债表外 汇风 险敞 口净 额 131,339,431.39 元人 民币 ; 上年末 ,以 外币 计 价的资 产中 ,资 产合 计 0 元人民 币, 负债 合 计 0 元 人民币 ,资 产负 债表 外汇 风险敞 口净 额 0 元人 民币。 外汇风 险的 敏感 性分 析: 假 设除汇 率外 其他 市场 变量 保持不 变, 所有 外币 相对 人 民币升 值 5% , 本期末对资产 负债表日基 金资产净值的 影响金额为 6,566,971.57 元人 民币; 所有外币相对 人民 币贬值 5% ,本 期末 对资 产 负债表 日基 金资 产净 值的 影响金 额-6,566,971.57 元人民 币。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 43 页 共 65 页


交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 , 结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分 析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观 环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 的 比 例 为 80%-95% , 其中 投资 于国 内 依法上 市的 股票 比例 不超 过基金 资产 的 95% , 投资 于 港股通 标的 股票 比 例不超 过基 金资 产 的 95% ;除股 票外 的其 他资 产占 基金资 产的 比例 范围 为 5%-20% , 其中 权证 资产 占基金 资产 净值 的比 例范 围为 0-3%。 本基 金每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保 证金后 , 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本 基金 投资 于领先科技主 题的股票 资 产不低于非现 金基金资 产 的 80%。此 外,本基 金的 基金管理人每 日对本 基金所持有的 证券价格 实 施监控,定期 运用多种 定 量方法对基金 进行风险 度 量,及时可 靠地对风 险进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 215,073,998.47 86.87 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 215,073,998.47 86.87 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影 响 金额 ( 单位 : 人 民币 元 ) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 10,208,795.16 沪深300 指 数下 降 5% -10,208,795.16


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 44 页 共 65 页


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第 三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为215,011,093.45 元, 属于 第二 层次的 余额 为 62,905.02 元, 无 属于 第三 层次 的余额 。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)等 情况 , 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计量 的 金融 工具 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 45 页 共 65 页


生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从 资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金2017 年12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年7 月7 日(基 金 合同生 效日) 至2017 年12 月31 日止 期 间的经 营成 果无 影响 。 (3) 除 公允 价值 和增 值税 外,截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 46 页 共 65 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 215,073,998.47 85.69 其中: 股票 215,073,998.47 85.69 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,147,999.89 14.00 8 其他各 项资 产 775,260.06 0.31 9 合计 250,997,258.42 100.00 注: 权 益投 资中 通过 港股 通 交易机 制投 资港 股的 金 额131,339,431.39 元, 占基 金净值 比 例53.05% 。


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,640,944.55 26.92 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 6,987,885.00 2.82 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,842,017.53 1.96 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 47 页 共 65 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 5,263,720.00 2.13 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 83,734,567.08 33.82 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 通讯 37,654,736.23 15.21 消费品 ,周 期性 29,188,171.64 11.79 消费品 ,非 周期 性 16,408,846.42 6.63 工业 18,204,320.92 7.35 金融 24,903,673.13 10.06 公用事 业 4,979,683.05 2.01 合计 131,339,431.39 53.05 注:以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 0700 腾讯控 股 39,200 13,303,674.83 5.37 2 1093 石药集 团 952,000 12,557,508.13 5.07 3 2238 广汽集 团 762,000 11,796,562.54 4.76 4 1336 新华保 险 259,700 11,592,383.16 4.68 5 0215 和记电 讯香 港 4,146,000 10,882,244.18 4.40 6 2208 金风科 技 936,600 10,397,088.70 4.20 7 002456 欧菲科 技 475,900 9,798,781.00 3.96 8 0762 中国联 通 1,110,000 9,798,202.66 3.96 9 600438 通威股 份 749,000 9,070,390.00 3.66 10 0753 中国国 航 1,110,000 8,796,113.75 3.55 11 1114 BRILLIANCE CHI 492,000 8,595,495.35 3.47 12 2601 中国太 保 267,400 8,393,263.64 3.39 13 300408 三环集 团 406,383 8,192,681.28 3.31 14 2018 瑞声科 技 67,000 7,807,232.22 3.15 15 300413 快乐购 234,100 6,987,885.00 2.82 16 000967 盈峰环 境 723,700 6,643,566.00 2.68 17 002600 江粉磁 材 793,100 6,638,247.00 2.68 18 600703 三安光 电 252,160 6,402,342.40 2.59 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 48 页 共 65 页


19 300015 爱尔眼 科 170,900 5,263,720.00 2.13 20 0958 华能新 能源 2,248,000 4,979,683.05 2.01 21 603799 华友钴 业 61,400 4,926,122.00 1.99 22 0966 中国太 平 200,800 4,918,026.33 1.99 23 002555 三七互 娱 234,100 4,808,414.00 1.94 24 002236 大华股 份 207,872 4,799,764.48 1.94 25 0285 比亚迪 电子 258,000 3,670,614.56 1.48 26 000651 格力电 器 65,412 2,858,504.40 1.15 27 1177 中国生 物制 药 228,000 2,641,542.47 1.07 28 601799 星宇股 份 51,300 2,539,350.00 1.03 29 002821 凯莱英 42,300 2,531,655.00 1.02 30 300323 华灿光 电 101,838 1,659,959.40 0.67 31 1317 枫叶教 育 158,000 1,209,795.82 0.49 32 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.11 33 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.07 34 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02 35 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02 36 300730 科创信 息 821 33,603.53 0.01 37 002919 名臣健 康 821 29,301.49 0.01 38 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600703 三安光 电 31,042,970.51 12.54 2 002236 大华股 份 28,668,272.00 11.58 3 0285 比亚迪 电子 26,754,438.06 10.81 4 2018 瑞声科 技 23,858,007.33 9.64 5 2238 广汽集 团 23,619,419.35 9.54 6 0874 白云山 21,622,986.62 8.73 7 0753 中国国 航 20,493,705.53 8.28 8 300323 华灿光 电 20,463,991.30 8.27 9 0700 腾讯控 股 20,352,132.18 8.22 10 1336 新华保 险 18,318,412.23 7.40 11 0762 中国联 通 18,178,083.25 7.34 12 000651 格力电 器 17,827,096.00 7.20 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 49 页 共 65 页


13 2689 玖龙纸 业 17,059,008.79 6.89 14 601689 拓普集 团 17,036,179.70 6.88 15 2382 舜宇光 学科 技 17,018,624.65 6.87 16 1093 石药集 团 16,965,852.44 6.85 17 3988 中国银 行 16,810,533.01 6.79 18 3328 交通银 行 16,314,090.94 6.59 19 603626 科森科 技 16,191,092.40 6.54 20 2601 中国太 保 16,024,556.86 6.47 21 300408 三环集 团 15,913,564.00 6.43 22 300015 爱尔眼 科 15,123,216.56 6.11 23 300197 铁汉生 态 13,641,911.00 5.51 24 300083 劲胜智 能 13,627,573.86 5.50 25 0941 中国移 动 11,853,296.01 4.79 26 002456 欧菲科 技 11,650,445.82 4.71 27 600884 杉杉股 份 10,238,524.00 4.14 28 600566 济川药 业 10,227,571.00 4.13 29 3800 保利协 鑫能 源 10,226,676.68 4.13 30 300335 迪森股 份 10,214,986.22 4.13 31 002635 安洁科 技 10,128,150.90 4.09 32 0215 和记电 讯香 港 10,003,526.17 4.04 33 2208 金风科 技 9,526,960.30 3.85 34 1317 枫叶教 育 9,423,156.76 3.81 35 600438 通威股 份 8,927,883.00 3.61 36 002709 天赐材 料 8,485,783.00 3.43 37 1114 BRILLIANCE CHI 8,075,803.75 3.26 38 002600 江粉磁 材 7,596,484.00 3.07 39 1177 中国生 物制药 7,570,637.06 3.06 40 000998 隆平高 科 6,816,943.10 2.75 41 000967 盈峰环 境 6,815,114.02 2.75 42 300232 洲明科 技 6,769,022.00 2.73 43 601231 环旭电 子 6,755,348.80 2.73 44 300413 快乐购 6,506,434.25 2.63 45 603799 华友钴 业 5,196,338.00 2.10 46 002555 三七互 娱 5,080,681.00 2.05 47 0966 中国太 平 5,009,386.92 2.02 48 0958 华能新 能源 4,968,980.24 2.01 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 50 页 共 65 页


注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600703 三安光 电 31,015,156.81 12.53 2 300323 华灿光 电 25,341,057.55 10.24 3 2689 玖龙纸 业 24,130,205.01 9.75 4 0285 比亚迪 电子 23,563,737.87 9.52 5 002236 大华股 份 22,212,760.11 8.97 6 0874 白云山 21,042,347.53 8.50 7 2382 舜宇光 学科 技 18,419,166.64 7.44 8 601689 拓普集 团 17,271,581.92 6.98 9 2018 瑞声科 技 16,989,769.80 6.86 10 000651 格力电 器 16,860,068.58 6.81 11 3328 交通银 行 16,310,250.68 6.59 12 3988 中国银 行 16,237,165.89 6.56 13 603626 科森科 技 15,380,981.28 6.21 14 2238 广汽集 团 14,567,470.19 5.88 15 300083 劲胜智 能 14,383,722.87 5.81 16 300197 铁汉生 态 13,729,466.09 5.55 17 300015 爱尔眼 科 13,409,517.06 5.42 18 600884 杉杉股 份 12,689,379.08 5.13 19 0700 腾讯控 股 12,387,864.58 5.00 20 0753 中国国 航 11,693,398.47 4.72 21 300335 迪森股 份 11,357,879.48 4.59 22 3800 保利协 鑫能 源 11,204,791.80 4.53 23 600566 济川药 业 11,183,628.16 4.52 24 0941 中国移 动 11,139,701.19 4.50 25 002635 安洁科 技 10,263,589.24 4.15 26 1093 石药集 团 9,341,506.54 3.77 27 002709 天赐材 料 8,398,053.38 3.39 28 1317 枫叶教 育 7,751,192.19 3.13 29 000998 隆平高 科 7,688,269.57 3.11 30 1336 新华保 险 7,672,753.87 3.10 31 2601 中国太 保 7,666,657.14 3.10 32 601231 环旭电 子 7,011,347.18 2.83 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 51 页 共 65 页


33 300408 三环集 团 6,881,859.90 2.78 34 1177 中国生 物制 药 6,863,869.33 2.77 35 300232 洲明科 技 6,620,981.67 2.67 36 0762 中国联 通 5,140,686.09 2.08 注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 670,760,991.52 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 499,958,855.62 注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) , 未考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1、 时点 选择: 基金 管理 人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向、 和 技术指 标等 因素 。


2、套 保比 例: 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 ,在符 合法 律法 规的 前提 下,决 定套 保比 例。 再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。 3、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据 股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金组 合景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 52 页 共 65 页


相关性 高的 股指 期货 合约 为交易 标的 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编 制日前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 90,904.36 2 应收证 券清 算款 83,993.96 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,934.62 5 应收申 购款 591,427.12 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 775,260.06 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 53 页 共 65 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 6,226 37,687.41 - - 234,641,816.43 100.00%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 462,628.06 0.20% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -


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§ 10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年 7 月 7 日 ) 基金 份额 总 额 682,869,499.13 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 85,883,831.32 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 534,111,514.02 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 (份额 减少 以"-"填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 234,641,816.43 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 55 页 共 65 页


§ 11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日 发布 公告 ,经 景 顺长城 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通 过,同 意许 义明 先生 辞去 本公司 总经 理一 职, 聘任 康乐先 生担 任本 公司 总经 理。 本基金 管理 人于2018 年2 月14 日发 布公 告, 经 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事会审 议通 过 , 聘任赵 代中 先生 担任 本公 司副总 经理 。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 , 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳 监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 2017 年 9 月 ,中 国建 设银 行股 份 有限 公司 研究 决定, 聘任纪 伟为 中国 建设 银行 资产托 管业 务 部总经 理。 上述 人事 变动 已按相 关规 定备 案、 公告 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内 无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 , 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的 诉讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 第1 年为 本基 金提 供 审计服 务, 本 年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币60,000.00 元。








11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券股份有限公司 2 38,760,590.79 3.31% 33,884.37 3.35% - 中国国际金融股份有限公司 1 346,689,426.37 29.65% 290,880.38 28.78% - 中信证券股份有限公司 2 174,525,195.86 14.92% 149,563.82 14.80% - 中信建投证券股份有限公司 1 42,968,210.40 3.67% 36,926.74 3.65% - 东北证券股份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 1 21,272,989.35 1.82% 19,812.08 1.96% - 中银国际证券有限责任公司 1 43,686,487.91 3.74% 34,955.56 3.46% - 招商证券股份有限公司 1 82,432,954.68 7.05% 76,769.43 7.60% - 西藏东方财富证券股份有限公 司 2 - - - - - 光大证券股份有限公司 2 419,121,110.39 35.84% 367,757.46 36.39% - 注:1 、本 基金 与景 顺长 城 景兴信 用纯 债证 券投 资基 金共用 交易 单元 ; 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序如 下: 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向 分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门 研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 57 页 共 65 页


券商名称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国信证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 西藏东方财富证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - 930,000,000.00 100.00% - - 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定 投”P E 区 间的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 2 月 6 日 2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 提请投 资者 及时 更新 过期 身份证 件或身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券 时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 4 月 17 日 3 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 2 日 4 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金基 金合 同 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 2 日 5 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金基 金合 同摘 要 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 2 日 6 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金托 管协 议 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 2 日 7 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金招 募说 明书 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 2 日 8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金参 加部 分代 销机构 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 5 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 58 页 共 65 页


认购费 率优 惠活 动的 公告 9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金在 直销 网上 交易系 统部分 渠道 实施 认购 费率 优惠活 动的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 5 日 10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金新 增平 安银 行股份 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 8 日 11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金新 增南 京银 行股份 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 9 日 12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 调整景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金销 售机 构的 公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 9 日 13 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金新 增交 通银 行股份 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 12 日 14 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 6 月 30 日 15 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金基 金合 同生效 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 7 月 8 日 16 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 7 月 8 日 17 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金基 金合 同 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 7 月 18 日 18 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金招 募说 明书 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 7 月 18 日 19 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金增 加特 别风险 揭示并 相应 修订 基金 合同 和招募 说明书 相关 内容 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 7 月 18 日 20 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加深 圳前 海微众 银行股 份有 限公 司认 购费 率优惠 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 7 月 19 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 59 页 共 65 页


活动的 公告 21 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金参 加部 分销售 机构申 购及/或 定期 定额 投 资申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 3 日 22 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金关 于开 放日 常申 购、赎 回、 转换 及定 期定 额投资 业务的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 3 日 23 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金在 直销 网上 交易系 统开展 申购 、定 投和 转换 费率优 惠活动 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 4 日 24 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加一 路财 富基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 10 日 25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分 基 金参 加上 海华 夏财富 投资管 理有 限公 司基 金申 购及定 期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 16 日 26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金在 上海 华夏 财富投 资管理 有限 公司 开通 基金 “定期 定额投 资业 务 ” 和基 金转 换业务 的公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 16 日 27 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金主 要投 资市场 暂停申 购 (含定 期定 额投 资) 、 赎 回和转 换业 务的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网站 2017 年 8 月 24 日 28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加中 泰证 券股份 有限公 司基 金申 购及 定期 定额投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 25 日 29 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金在 上海 大智 慧财富 管理有 限公 司开 通基 金 “ 定期定 额投资 业务 ”并 参加 定期 定额投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 25 日 30 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金 2017 年 下半 年主要 投资 市场 节假 日暂 停申 购、赎 回及 转换 业务 安排 的公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 8 月 28 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 60 页 共 65 页


31 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加江 南农 商行网 上银行 和手 机银 行基 金申 购及定 期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 9 月 4 日 32 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加上 海汇 付金融 服务有 限公 司申 购费 率优 惠活动 的公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 9 月 8 日 33 景顺长 城基 金管 理有 限 公 司关于 调整旗 下部 分基 金在 中泰 证券股 份有限 公司 定期 定额 申购 起点金 额的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 9 月 13 日 34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加天 津万 家财富 资产管 理有 限公 司基 金申 购费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 9 月 15 日 35 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增天 津万 家财富 资产管 理有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金转 换业 务的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 9 月 15 日 36 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金主 要投 资市场 节假日 暂停 申购 (含 定期 定额投 资) 、 赎回 和转 换业 务的 公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 9 月 26 日 37 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加长 江证 券股份 有限公 司基 金申 购及 定期 定额投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 9 日 38 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金在 交通 银行 开通基 金转换 业务 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 9 日 39 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加北 京电 盈基金 销售有 限公 司基 金申 购及 定期定 额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 11 日 40 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增北 京电 盈基金 销售有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基 金转换 业务 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 11 日 41 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金在 浦发 银行 开通基 金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 24 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 61 页 共 65 页


42 景顺长 城沪 港深 领先 科技 股票型 证券投 资基 金2017 年第3 季度报 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 25 日 43 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 提请投 资者 及时 更新 过期 身份证 件或身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 25 日 44 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 27 日 45 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 10 月 31 日 46 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加通 华财 富(上 海)基 金销 售有 限公 司基 金申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 11 月 3 日 47 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加喜 鹊财 富基金 销售有 限公 司基 金申 购及 定期定 额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 11 月 3 日 48 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增通 华财 富(上 海)基 金销 售有 限公 司为 销售机 构并开 通基 金转 换业 务的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 11 月 3 日 49 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增喜 鹊财 富基金 销售有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基 金转换 业务 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 11 月 3 日 50 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加济 安财 富(北 京)基 金销 售有 限公 司基 金申购 及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活 动的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 11 月 17 日 51 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增济 安财 富(北 京)基 金销 售有 限公 司为 销售机 构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业 务”和 基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 11 月 17 日 52 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 子公司 景顺 长城 资产 管理 ( 深圳) 有限公 司增 加注 册资 本及 修改 《公司 章程 》的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 11 月 30 日 53 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ,上 海证 券 2017 年 12 月 6 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 62 页 共 65 页


旗下部 分基 金在 上海 好买 基金销 售有限 公司 开通 基金 转换 业务并 开展转 换费 率优 惠活 动的 公告 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 54 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 调整旗 下部 分基 金首 次申 购最低 金额、 定期 定额 投资 最低 金额和 最低持 有份 额数 额限 制的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 7 日 55 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加华 信期 货股份 有限公 司基 金申 购及 定期 定额投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 8 日 56 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金新 增华 信期 货股份 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 “定期 定额 投资 业务 ”和 基金转 换业务 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 8 日 57 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加泰 诚财 富基金 销售( 大连 )有 限公 司申 购(含 定期定 额投 资申 购) 费率 优惠活 动的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 20 日 58 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金主 要投 资市场 节假日 暂停 申购 (含 定期 定额投 资) 、 赎回 和转 换业 务的 公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 21 日 59 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 21 日 60 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 21 日 61 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 22 日 62 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 23 日 63 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金在 上海 华信 证券有 限责任 公司 开通 基金 转换 业务并 开展转 换费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 26 日 64 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值 方法的 公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 26 日 景顺长城沪港深领先科技股票 2017 年年度报告 第 63 页 共 65 页


65 关于景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型证 券投 资基 金 2018 年 主要 投资市 场节 假日 暂停 申购 、赎回 及转换 业务 安排 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 29 日 66 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机 银行基 金申 购及 定期 定额 投资申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 29 日 67 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金参 加苏 州银 行基金 申购及 定期 定额 投资 申购 费率优 惠活动 的公 告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 29 日 68 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 29 日 69 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 旗下产 品执 行增 值税 政策 的公告 中国证 券报 ,上 海证 券 报,证 券时 报, 基金 管 理人网 站 2017 年 12 月 30 日


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§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 依 据《深圳 证监局 关于参与 港股通交 易相关 事项的通 知》的要 求,经 与景顺长 城沪港深 领先科 技 股票型证 券投资 基金基金 托管人中 国建设 银行股份 有限公司 协商一 致,景顺 长城基金 管理有 限 公司对景 顺长城 沪港深领 先科技股 票型证 券投资基 金基金合 同、招 募说明书 相关条款 进行 了 修改, 增加 了 特 别风 险揭 示。有 关详 细信 息参 见本 基金管 理人 于 2017 年 7 月 18 日 发布 《关 于 景 顺长城沪 港深领 先科技股 票型证券 投资基 金增加特 别风险揭 示并相 应修订基 金合同和 招募说 明书相 关内 容的 公告 》 。





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§ 13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城沪港 深领 先科 技股 票型 证券投 资基 金募 集注 册的 文件; 2 、 《景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、 《景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ; 4 、 《景 顺长 城沪 港深 领先 科技股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 13.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 13.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2018 年 3 月 28 日