上证180 等权 重 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主 要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资 策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
9.2 目 标基 金的 期末 基金 份额持 有人 户数 及持 有人 结构 ............................................................ 60
9.3 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 60
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 64
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 64
11.8 其他 重 大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 69
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 69
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 70
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城上 证 180 等权重ETF
场内简 称 180EWETF
基金主 代码 510420
交易代 码 510420
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年6 月 12 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 52,455,541.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012 年7 月 9 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本基金 以上 证 180 等 权重 指数为 标的 指数 ，采 用完 全
复 制 法， 即以 完全 按照 标的 指 数成 份股 组成 及其 权重
构 建 基金 股票 投资 组合 为原 则 ，进 行被 动式 指数 化投
资 。 股票 在投 资组 合中 的权 重 原则 上根 据标 的指 数成
份 股 及其 权重 的变 动而 进行 相 应调 整。 在因 特殊 情况
（ 如 成份 股停 牌、 流动 性不 足 、法 规法 律限 制等 ）导
致 无 法获 得足 够数 量的 股票 时 ，本 基金 可以 根据 市场
情 况 ，结 合经 验判 断， 综合 考 虑相 关性 、估 值、 流动
性 等 因素 挑选 标的 指数 中其 他 成份 股或 备选 成份 股进
行替代 （同 行业 股票 优先 考虑） ， 以 期在 规定 的风 险 承
受限度 之内 ，尽 量缩 小跟 踪误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 等 权重 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 均 高于 货币 市场 基金 、债
券 型 基金 和混 合基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ，主 要采
用完全 复 制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -2,463,160.80 -37,169,654.38 111,997,405.96
本期利 润 5,591,884.23 -36,696,173.27 71,592,657.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0965 -0.3616 0.3310
本期加 权平 均净 值利 润率 6.34% -26.10% 18.84%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.26% -13.10% 13.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 17,087,517.19 26,937,026.32 94,619,706.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3258 0.3667 0.6642
期末基 金资 产净 值 79,819,040.82 106,217,287.00 237,075,247.42
期末基 金份 额净 值 1.522 1.446 1.664
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 52.20% 44.60% 66.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.97% 0.59% -3.81% 0.60% -0.16% -0.01%
过去六 个月 1.33% 0.62% 1.35% 0.64% -0.02% -0.02%
过去一 年 5.26% 0.59% 5.07% 0.60% 0.19% -0.01%
过去三 年 4.18% 1.79% 5.36% 1.82% -1.18% -0.03%
过去五 年 51.90% 1.61% 54.85% 1.63% -2.95% -0.02% 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
52.20% 1.57% 45.48% 1.60% 6.72% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：在建仓 完成后， 本 基金投资于标 的指数成 份 股、备选成 份股的资
产比例不低于 基金资产 净 值的 95%， 为更好地 实现 投资目标，本 基金可少 量 投资于新股（ 包括中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 权证 及中 国证 监 会允许 基金 投资 的其
他金融工具， 但 需符合 法 律法规或监管 机构的相 关 规定，该部分 资产比例 不 高于基金资 产净值的
5％。 本基 金的 建仓 期为 自2012 年 6 月12 日基 金合 同生效 日 起 3 个 月 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 投
资组合 达到 上述 投资 组合 比例的 要求 。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳 ， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 72 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债 券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券 投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金 、 景 顺长 城交 易型 货 币市场 基金 （ 本基 金的 最 后运作 日 为2017 年12 月26 日 ， 清 算截 止日 为
2018 年1 月26 日） 、 景顺 长城泰 和 回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 景顺 长城景 瑞收 益定 期 开
放债券型证券 投资基金 、 景顺长城改革 机遇灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长 城景 颐增利债
券型证券投资 基金、景 顺 长城景颐宏利 债券型证 券 投资基金、景 顺长城景 盛 双息收益债 券型证券
投资基金、景 顺长城低 碳 科技主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 环保优势股 票型证券
投资基金、景 顺长城量 化 新动力股票型 证券投资 基 金、景顺长城 景盈双利 债 券型证券投 资基金、
景顺长城景盈 金利债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 景颐盛利债券 型证券投 资 基金、景顺 长城景泰
汇利定期开放 债券型证 券 投资基金、景 顺长 城顺 益 回报混合型证 券投资基 金 、景顺长城 泰安回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、景顺长 城景泰丰 利 纯债债券型证 券投资基 金 、景顺长城 景颐丰利
债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 景瑞 双利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 500 行业
中性低波动指 数型证券 投 资基金、景顺 长城景盈 汇 利债券型证券 投资基金 （ 本基金的最 后运作日
为 2017 年 11 月13 日， 清 算截止 日 为 2017 年 12 月8 日） 、景 顺长 城沪 港深 领 先科技 股票 型证 券
投资基金、景 顺长城景 瑞 睿利回报定期 开放混合 型 证券投资基金 、景顺长 城 睿成灵活配 置混合型
证券投资基金 、景顺长 城 景泰稳利定期 开放债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 量化平衡灵 活配置混
合型证券投资 基金。其 中 景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金下 设景顺长 城 优选混 合型 证券投资
基金、 景顺 长城 货币 市场 证券投 资基 金、 景顺 长城 动力平 衡证 券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐喻军
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 4 月
19 日
- 7 年
理学硕 士。 曾 担任 安信 证 券
风险管 理部 风险 管理 专员 。
2012 年 3 月加 入本 公司 ， 担
任量化 及ETF 投资部ETF 专
员职务 ；自 2014 年 4 月起
担任基 金经 理。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 按基金合同生 效日填写 ， “离任日期 ”为根据景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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公司决 定的 解聘 日期 （ 公 告前一 日） ； 对 此后 的非 首 任基金 经理 ， “ 任 职日 期 ”指根 据公 司决 定聘
任后的 公告 日期 ， “ 离任 日期 ” 指根 据公 司决 定的 解聘日 期（ 公告 前一 日） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《上 证 180 等 权重 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易 监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ， 经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人 根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5%的 交易 共 有 37 次 ，为 公司 旗下 管 理的量 化产 品因 申购
赎回情况不一 致依据产 品 合同约定进行 的仓位调 整 ，公司旗下指 数基金因 指 数成份股调 整，以及
量化产 品和 指数 增强 基金 根据产 品合 同约 定通 过量 化模型 交易 ， 从 而与 其他 组 合 发生 的反 向交 易。
投资组合银行 间债券交 易 虽然存在临近 交易日同 向 交易行为，但 结合交易 时 机和交易价 差分析表
明投资 组合 间不 存在 不公 平交易 和利 益输 送的 可能 性。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 全年 GDP 增长 6.9% ，工业 增加 值累 计增 长 6.6% ，增 速维 持稳 定。12 月 制造业PMI 指
数51.6, 景气 指数 略有 回 落；12 月PPI 同比 上 涨4.9% ， 环比 上涨0.8% ， 同比 涨幅回 落 ；12 月 CPI
同比上 涨1.8% ， 涨 幅略 有 上升， 通胀 预期 维持 平稳 。 货币 政策 基调 防风 险， 市场流 动性 继续 维持
中性。 2017 年权 益市 场呈 现出较 大的 分化 行情 ， 沪 深300 指数 21.78% 的升 幅 与创业 板指 数-10.67%
的跌幅相差超 过 30% ，业 绩稳定的蓝筹 股和部分 具 备竞争优势的 白马成长 股 持续受到市场 关注，
靠并购 和外 延增 长的 高估 值股票 持 续 表现 不好 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年度 ，本 基金 份额 净 值增长 率 为 5.26% ，业 绩 比较基 准收 益率 为 5.07% 。报告 期内 ，本
基金相 对于 业绩 比较 基准 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控制 在 0.2% 以内 ， 跟 踪 误差 （ 年化 ） 控 制在
2%以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 经 济基 本面 仍可能 延续 企稳 态势 ， 出 口依然 向好 ， 消 费平 稳， 经济复 苏， 企业
盈利依 然有 改善 的空 间， 但随着 本轮 补库 存的 完成 ， 叠加 金融 去杠 杆导 致实 体经济 融资 利率 抬升 ，
预计经 济将 面临 小幅 的下 行压力 。
本基金 采用 完全 复制 上 证 180 等 权重 指数 的方 法进 行组合 管理 ，通 过控 制跟 踪误差 和跟 踪偏
离度， 力争 基金 收益 和指 数收益 基本 一致 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措 施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 成立基金 估 值委员会对基 金财产的 估 值方法及程序 作决策， 基 金估值委员会 在
遵守法律法规 的前提下 ， 通过参考行业 协会的估 值 指引及独立第 三方估值 服 务机构的估 值数据等
方式，谨慎合 理地制定 高 效可行的估值 方法，及 时 准确地进行份 额净值的 计 量，保护基 金份额持景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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有人的 合法 权益 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值 结果 以双 方认 可的 方式报 送给 基金 托管 人， 基金托 管人 按基 金合 同规 定的估 值方 法、 时间 、
程序进行复核 ，无误后 返 回给基 金管理 人，由基 金 管理人对外公 布。月末 、 年中和年末 估值复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值委员会 的
运作。研究人 员凭借其 丰 富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，综合宏观 经济、行
业发展及个券 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会提出 有关估值 方 法或估值模型 的建议。 风 险管理人员根 据研究人 员 提出的估值 方法或估
值模型进行计 算及验证 ， 并根据计算和 验证的结 果 与投资人员共 同确定估 值 方法并提交 估值委员
会。基金 事务 部基金会 计 负责与基金托 管人沟通 ， 必要时应就所 采用的估 值 技术、假设 及输入值
得适当性等咨 询会计师 事 务所的专业意 见。法律 、 监察稽核部相 关人员负 责 监察执行估 值政策及
程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险。估 值 委员会共同讨 论通过后 ， 基金事务部 基金会计
根据估值委员 会确认的 估 值方法对各基 金进行估 值 核算并与基金 托管行核 对 ，法律、监 察稽核部
负责对 外进 行信 息披 露。
截止本报告期 末，本基 金 管理人已与中 央国债登 记 结算有限责任 公司、中 证 指数有限公司 合
作，由 其提 供相 关债 券品 种、流 通受 限股 票的 估值 参考数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，本基 金
未满足 收益 分配 条件 ，不 进行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 上证180 等权 重交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损 害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21584 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 上证 180 等权 重交易型开 放式指数证券投资基金 全 体基金份额持
有人：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审 计了 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金( 以下
简称“ 上证180 等权 重 ET F”) 的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月 31
日的资产负债表，2017 年 度的利润表和所有者 权益( 基金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了上 证 180 等 权重ETF2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况以 及 2017 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中国注册会计师职 业 道德守则，我们独立于 上 证 180 等权 重
ETF， 并履 行了 职业 道德 方 面的其 他责 任。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
上证 180 等权 重 ETF 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司( 以
下简称 “基金管理人 ”) 管 理层负责按照企业会 计准 则和中国证监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定 及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制财务报表时，基 金 管理 人管理层负责评估 上 证 180 等权 重
ETF 的 持续 经营 能力 ， 披露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算上 证 180 等权 重
ETF、 终止 运营 或别 无其 他 现实的 选择 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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基金管 理人 治理 层负 责监 督上 证180 等权 重ETF 的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导 致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见 的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对上 证 180 等权重 ETF
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 上
证180 等权 重ETF 不 能持 续经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
朱宏宇
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,152,670.46 835,388.90
结算备 付金
- 1,406.11
存出保 证金
737.23 1,589.74
交易性 金融 资产 7.4.7.2 78,828,394.63 105,673,515.11
其中： 股票 投资
78,828,394.63 105,673,515.11
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 230.80 269.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
79,982,033.12 106,512,169.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
34,124.73 46,014.83
应付托 管费
6,824.96 9,202.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 22,042.61 29,664.42 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 100,000.00 210,000.00
负债合 计
162,992.30 294,882.22
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 52,455,541.00 73,455,541.00
未分配 利润 7.4.7.10 27,363,499.82 32,761,746.00
所有者 权益 合计
79,819,040.82 106,217,287.00
负债和 所有 者权 益总 计
79,982,033.12 106,512,169.22
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.522 元， 基金 份额 总额52,455,541.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
6,758,018.85 -35,087,162.12
1.利息 收入
14,768.90 14,580.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 14,758.78 14,580.79
债券利 息收 入
10.12 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,310,208.88 -35,612,942.07
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,664,613.42 -37,736,654.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 7,132.08 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,347,272.46 2,123,712.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 8,055,045.03 473,481.11
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 -1,586.20 37,718.05 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 23 页 共 71 页
减： 二、费用
1,166,134.62 1,609,011.15
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 442,515.56 707,674.61
2．托 管费 7.4.10.2.2 88,503.13 141,534.80
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 84,440.34 138,682.64
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 550,675.59 621,119.10
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
5,591,884.23 -36,696,173.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
5,591,884.23 -36,696,173.27
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
73,455,541.00 32,761,746.00 106,217,287.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,591,884.23 5,591,884.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-21,000,000.00 -10,990,130.41 -31,990,130.41
其中：1.基 金申 购款 2,000,000.00 1,020,705.73 3,020,705.73
2. 基金 赎回 款 -23,000,000.00 -12,010,836.14 -35,010,836.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
52,455,541.00 27,363,499.82 79,819,040.82
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 24 页 共 71 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
142,455,541.00 94,619,706.42 237,075,247.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -36,696,173.27 -36,696,173.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-69,000,000.00 -25,161,787.15 -94,161,787.15
其中：1. 基 金申 购款 40,000,000.00 15,600,970.07 55,600,970.07
2. 基金 赎回 款 -109,000,000.00 -40,762,757.22 -149,762,757.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
73,455,541.00 32,761,746.00 106,217,287.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 康乐______
______ 吴建 军______
____ 邵 媛媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ”) 证监 许可[2012] 第 103 号 《 关于 核准 上证180 等 权重 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由景顺 长城基金 管 理有限公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型的交易 型开放式 指 数基金，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 1,270,430,139.00 元( 含募集 股票 市值)， 业 经普 华永道 中天 会计 师 事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第159 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《上 证
180 等权 重交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 6 月 12 日 正式生 效， 基金 合同景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 25 页 共 71 页
生效日 的基 金份 额总 额 为1,270,455,541.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折 合 25,402.00 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为景顺长 城基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国银行股 份有限公
司。
经上海证券交易所( 以下简称“ 上交所 ”) 上 证 基 字[2012] 第 17 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
1,270,455,541.00 份基 金 份额 于 2012 年7 月9 日 在 上交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基
金基金 合同 》的 有关 规定 ，本基 金的 投资 目标 是紧 密跟踪 标的 指数 上 证 180 等权重 指数 ，追 求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化； 主要 投资 范围 为上 证 180 等权 重指 数的 成份 股、备 选成 份股 ， 在
建仓完 成后 ， 该 部分 资产 比 例不低 于基 金资 产净 值 的95%； 本基 金可 少量投 资于 新股( 包括 中小 板、
创业板 及其 他 经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债 券 、 权证 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融
工具， 但需 符合 法律 法规 或监管 机构 的相 关规 定， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金力 争使 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.2% ， 年跟踪 误差 不超 过 2% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准
为上 证180 等权 重指 数。
本基金的基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了景顺长 城
上证 180 等权 重交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金(以 下简 称 “ 景顺 长 城上证 180 等 权重
ETF 联 接基 金”) 。 景顺长 城上 证 180 等权 重ETF 联 接基金 为契 约型 开放 式基 金， 投 资目 标与 本 基
金类似 ，将 绝大 多数 基金 资产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证180 等权重 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金 基金 合 同》 和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款 项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对 资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当金 融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申 购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 本 基金 的基 金管 理人可 进行 收益 分配 ； 本 基金以 使收 益分 配后
基金份额净 值 增长率尽 可 能贴近标的指 数同期增 长 率为原则进行 收益分配 。 本基金收益 每年最多
分配 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 收益 的 10% ， 收益 分 配后有 可能 使除 息
后的基 金份 额净 值低 于面 值。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业 有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括 买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起 计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,152,670.46 835,388.90
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,152,670.46 835,388.90
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 82,484,418.03 78,828,394.63 -3,656,023.40
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 31 页 共 71 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,484,418.03 78,828,394.63 -3,656,023.40
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 117,384,583.54 105,673,515.11 -11,711,068.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 117,384,583.54 105,673,515.11 -11,711,068.43
注： 于 2017 年12 月31 日， 股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值0.00 元(2016 年 12
月31 日：0.00 元) 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 230.50 268.06
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 0.60
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 32 页 共 71 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.30 0.70
合计 230.80 269.36
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 22,042.61 29,664.42
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 22,042.61 29,664.42
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 50,000.00 160,000.00
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计 100,000.00 210,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 73,455,541.00 73,455,541.00
本期申 购 2,000,000.00 2,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -23,000,000.00 -23,000,000.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 33 页 共 71 页
本期末 52,455,541.00 52,455,541.00
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 26,937,026.32 5,824,719.68 32,761,746.00
本期利 润 -2,463,160.80 8,055,045.03 5,591,884.23
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-7,386,348.33 -3,603,782.08 -10,990,130.41
其中： 基金 申购 款 702,722.25 317,983.48 1,020,705.73
基金赎 回款 -8,089,070.58 -3,921,765.56 -12,010,836.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,087,517.19 10,275,982.63 27,363,499.82
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 14,346.62 13,563.02
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 396.13 923.12
其他 16.03 94.65
合计 14,758.78 14,580.79
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-705,766.69 -5,618,785.91
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,958,846.73
-32,117,868.30
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 -2,664,613.42
-37,736,654.21
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 34 页 共 71 页
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 28,775,021.49 44,279,236.38
减：卖 出股 票成 本总 额 29,480,788.18 49,898,022.29
买卖股 票差 价收 入 -705,766.69 -5,618,785.91
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 35,010,836.14 149,762,757.22
减： 现 金支 付赎 回款 总额 289,116.14 1,379,859.22
减： 赎 回股 票成 本总 额 36,680,566.73 180,500,766.30
赎回差 价收 入 -1,958,846.73 -32,117,868.30
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
117,142.20 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
110,000.00 -
减：应 收利 息总 额 10.12 -
买卖债 券差 价收 入 7,132.08 -
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,347,272.46 2,123,712.14
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,347,272.46 2,123,712.14
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 8,055,045.03 473,481.11
—— 股 票投 资 8,055,045.03 473,481.11
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 8,055,045.03 473,481.11
注：本基金本 会计期间 公 允价值变动损 益 —股票 投 资中包括可退 替代款产 生 的公允价值 变动损益
0.00 元(2016 年 度：0.00 元)。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益收 入 -1,586.20 37,718.05
合计 -1,586.20 37,718.05
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 36 页 共 71 页
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
84,440.34 138,682.64
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 84,440.34 138,682.64
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 60,000.00
信息披 露费 240,000.00 300,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行划 款手 续费 675.59 1,119.10
合计 550,675.59 621,119.10
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 37 页 共 71 页
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产 管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 景 顺 长 城 上
证180 等权 重ETF 联 接基 金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证 券 55,412,760.69 100.00% 92,550,516.84 100.00%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 51,608.03 100.00% 22,042.61 100.00% 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 38 页 共 71 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 86,191.92 100.00% 29,664.42 100.00%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经 本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
442,515.56 707,674.61
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限 公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
88,503.13 141,534.80
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 39 页 共 71 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 和上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
景顺长 城上 证180
等权重 ETF 联接
基金
18,000,000.00 34.31% 34,000,000.00 46.29%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,152,670.46 14,346.62 835,388.90 13,563.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 40 页 共 71 页
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601600 中国
铝业
2017 年
9 月12
日
重大
事项
停牌
8.09 2018 年
2 月 26
日
7.28 95,311 501,199.07 771,065.99 -
600645 中源
协和
2017 年
10 月9
日
重大
事项
停牌
28.40 2018 年
1 月 19
日
25.56 19,089 748,353.85 542,127.60 -
600332 白云
山
2017 年
10 月31
日
重大
事项
停牌
32.14 2018 年
1 月8 日
30.15 14,692 411,146.36 472,200.88 -
600150 中国
船舶
2017 年
9 月27
日
重大
事项
停牌
24.67 2018 年
3 月 21
日
22.20 17,873 545,174.03 440,926.91 -
601216 君正
集团
2017 年
12 月15
日
重大
事项
停牌
4.71 - - 87,428 462,044.45 411,785.88 -
600157 永泰
能源
2017 年
11 月21
日
重大
事项
停牌
3.36 - - 115,654 564,178.58 388,597.44 -
600485 信威
集团
2016 年
12 月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 23,700 614,569.89 345,783.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 上 证 180 等权 重指 数，具 有和 标的 指数 所代 表的股 票市 场 相
似的风 险收 益特 征 ， 属 于 证券投 资基 金中 风险 较高 、 收 益较 高的 品种 。 本 基 金以标 的指 数成 份股 、
备选成 份股 为主 要投 资对 象。本 基金 采用 完全 复制 法，跟 踪上 证 180 等 权重 指数， 以完 全按 照 标
的指数成份股 组成及其 权 重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式指 数 化投资。股 票在投资
组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应调 整。 但 在因特 殊情 况( 如流
动性不 足等)导 致无 法获 得 足够数 量的 股票 时， 基金 管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替
代，力 求与 标的 指数 的跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 的最 小化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通 过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产 的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市 场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动 性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的 风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场 利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,152,670.46 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1,152,670.46
结算备付金 0.00 - - - - - 0.00
存出保证金 737.23 - - - - - 737.23
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,828,394.63 78,828,394.63
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - - - 230.80 230.80
应收股利 - - - - - 0.00 0.00
应收申购款 0.00 - - - - 0.00 0.00
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总 计 1,153,407.69 0.00 0.00 0.00 0.00 78,828,625.43 79,982,033.12
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - - - 34,124.73 34,124.73
应付托管费 - - - - - 6,824.96 6,824.96
应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - - - 22,042.61 22,042.61
应付利息 - - - - - 0.00 0.00
应交税费 - - - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - 100,000.00 100,000.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,992.30 162,992.30
利率敏 感度 缺口 1,153,407.69 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 835,388.90 - - - - - 835,388.90
结算备 付金 1,406.11 - - - - - 1,406.11
存出保 证金 1,589.74 - - - - - 1,589.74
交易性 金融 资产 - - - - - 105,673,515.11 105,673,515.11
应收利 息 - - - - - 269.36 269.36
资产总 计 838,384.75 - - - - 105,673,784.47 106,512,169.22
负债
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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应付管理人报酬 - - - - - 46,014.83 46,014.83
应付托管费 - - - - - 9,202.97 9,202.97
应付交易费用 - - - - - 29,664.42 29,664.42
其他负债 - - - - - 210,000.00 210,000.00
负债总 计 - - - - - 294,882.22 294,882.22
利率敏 感度 缺口 838,384.75 - - - - - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2016 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素 变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪上 证 180 等 权重 指数 ，以完 全按 照标 的指 数成 份股组 成及 其 权
重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式指 数 化投资。股票 在投资组 合 中的权重原 则上根据
标的指数成 份股及其 权重 的变动而进 行相应调 整。 但在因特 殊 情况(如流 动性 不足等)导致 无法获
得足够 数量 的股 票时 ，基 金管理 人将 搭配 使用 其他 合理方 法进 行适 当的 替代。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中， 上 证 180 等 权重 指数
成份股和备选 成份股股 票 投资比例不低 于基金资 产 净值的 95% ；本基金 可少 量投资于新股 （包括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 权证 及中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金融工具 ，但需符 合 法律法规或监 管机构的 相 关规定，该部 分资产比 例 不高于基金 资产净值
的5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期 运用 多种 定 量
方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本基 金面临的 潜 在价格风险， 及时可靠 地 对风险进行 跟踪和 控
制。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 78,828,394.63 98.76 105,673,515.11 99.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 78,828,394.63 98.76 105,673,515.11 99.49
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 3,175,474.62 5,987,770.48
沪深300 指 数下 降 5% -3,175,474.62 -5,987,770.48
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当 期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为75,455,906.93 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 3,372,487.70 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日：第 一层次 100,883,701.82 元 ，第 二层次 4,789,813.29 元， 无属
于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 ， 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中 采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于 2017 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 3,020,705.73 元， 其中 包括 以股票 支付 的
申购款 2,912,370.80 元 和 以现金 支付 的申 购款 108,334.93 元(2016 年 度： 本 基金申 购基 金份 额
的对价 总额 为 55,600,970.07 元， 其中 包括 以股 票 支付的 申购 款 53,554,245.68 元和 以现 金支 付
的申购 款2,046,724.39 元)。
(3) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值 税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税 政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状 况以 及 2017 年 度的 经营 成 果无影 响。
(4) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 78,828,394.63 98.56
其中： 股票 78,828,394.63 98.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,152,670.46 1.44
8 其他各 项资 产 968.03 0.00
9 合计 79,982,033.12 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 857,289.80 1.07
B 采矿业 4,880,487.70 6.11
C 制造业 25,864,483.13 32.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,463,140.21 4.34
E 建筑业 4,643,099.63 5.82
F 批发和 零售 业 3,939,311.29 4.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,807,174.74 6.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,821,847.98 3.54
J 金融业 18,741,450.00 23.48
K 房地产 业 6,116,770.15 7.66 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 50 页 共 71 页
L 租赁和 商务 服务 业 871,470.00 1.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 542,127.60 0.68
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 879,228.00 1.10
S 综合 400,514.40 0.50
合计 78,828,394.63 98.76
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601600 中国铝 业 95,311 771,065.99 0.97
2 600645 中 源协 和 19,089 542,127.60 0.68
3 601899 紫金矿 业 110,446 506,947.14 0.64
4 601155 新城控 股 17,200 503,960.00 0.63
5 600516 方大炭 素 17,413 502,887.44 0.63
6 600741 华域汽 车 16,913 502,146.97 0.63
7 601933 永辉超 市 48,920 494,092.00 0.62
8 600196 复星医 药 11,002 489,589.00 0.61
9 601699 潞安环 能 42,300 481,374.00 0.60
10 600048 保利地 产 33,953 480,434.95 0.60
11 600115 东方航 空 58,400 479,464.00 0.60
12 600809 山西汾 酒 8,400 478,716.00 0.60
13 601939 建设银 行 62,150 477,312.00 0.60
14 601111 中国国 航 38,688 476,636.16 0.60
15 600021 上海电 力 52,100 476,194.00 0.60 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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16 600887 伊利股 份 14,676 472,420.44 0.59
17 600332 白云山 14,692 472,200.88 0.59
18 601336 新华保 险 6,717 471,533.40 0.59
19 600362 江西铜 业 23,315 470,263.55 0.59
20 600660 福耀玻 璃 16,200 469,800.00 0.59
21 601117 中国化 学 69,600 469,800.00 0.59
22 600519 贵州茅 台 666 464,528.34 0.58
23 600503 华丽家 族 70,899 464,388.45 0.58
24 600690 青岛海 尔 24,634 464,104.56 0.58
25 600009 上海机 场 10,300 463,603.00 0.58
26 600547 山东黄 金 14,812 461,838.16 0.58
27 601888 中国国 旅 10,600 459,934.00 0.58
28 601878 浙商证 券 27,600 458,712.00 0.57
29 600466 蓝光发 展 49,000 458,150.00 0.57
30 601398 工商银 行 73,847 457,851.40 0.57
31 600029 南方航 空 38,400 457,728.00 0.57
32 601766 中国中 车 37,761 457,285.71 0.57
33 600518 康美药 业 20,406 456,278.16 0.57
34 601012 隆基股 份 12,500 455,500.00 0.57
35 600104 上汽集 团 14,065 450,642.60 0.56
36 600111 北方稀 土 30,886 450,626.74 0.56
37 600977 中国电 影 29,200 449,680.00 0.56
38 600489 中金黄 金 45,413 449,134.57 0.56
39 600066 宇通客 车 18,637 448,592.59 0.56
40 600060 海信电 器 29,691 445,958.82 0.56
41 600276 恒瑞医 药 6,461 445,679.78 0.56
42 601288 农业银 行 116,333 445,555.39 0.56
43 600098 广州发 展 63,000 445,410.00 0.56
44 600383 金地集 团 35,262 445,359.06 0.56
45 600549 厦门钨 业 17,300 445,302.00 0.56
46 601006 大秦铁 路 49,071 445,073.97 0.56
47 601611 中国核 建 43,300 444,691.00 0.56
48 600606 绿地控 股 60,900 444,570.00 0.56
49 600028 中国石 化 72,124 442,120.12 0.55
50 601088 中国神 华 19,038 441,110.46 0.55
51 600150 中国船 舶 17,873 440,926.91 0.55
52 600208 新湖中 宝 84,458 440,870.76 0.55
53 600827 百联股 份 32,672 440,745.28 0.55
54 600739 辽宁成 大 25,040 440,704.00 0.55 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 52 页 共 71 页
55 601988 中国银 行 110,982 440,598.54 0.55
56 601116 三江购 物 21,200 440,536.00 0.55
57 600036 招商银 行 15,180 440,523.60 0.55
58 600528 中铁工 业 36,100 438,254.00 0.55
59 600031 三一重 工 48,252 437,645.64 0.55
60 601633 长城汽 车 38,044 437,125.56 0.55
61 600079 人福医 药 24,500 437,080.00 0.55
62 600219 南山铝 业 118,550 436,264.00 0.55
63 600089 特变电 工 44,022 436,258.02 0.55
64 600436 片仔癀 6,900 436,080.00 0.55
65 601919 中远海 控 64,400 435,988.00 0.55
66 601318 中国平 安 6,224 435,555.52 0.55
67 600598 北大荒 40,400 435,512.00 0.55
68 600221 海 航控 股 136,417 435,170.23 0.55
69 601985 中国核 电 59,100 434,385.00 0.54
70 600688 上海石 化 68,400 432,972.00 0.54
71 600023 浙能电 力 81,166 432,614.78 0.54
72 600118 中国卫 星 17,108 431,977.00 0.54
73 600886 国投电 力 58,841 431,892.94 0.54
74 601607 上海医 药 17,849 431,767.31 0.54
75 601989 中国重 工 71,599 431,741.97 0.54
76 600085 同仁堂 13,384 431,500.16 0.54
77 601857 中国石 油 53,277 431,010.93 0.54
78 603777 来伊份 16,100 430,675.00 0.54
79 600340 华夏幸 福 13,699 430,011.61 0.54
80 601801 皖新传 媒 40,600 429,548.00 0.54
81 600649 城投控 股 48,800 429,440.00 0.54
82 600497 驰宏锌 锗 60,400 428,840.00 0.54
83 601718 际华集 团 63,697 428,680.81 0.54
84 603993 洛阳钼 业 62,276 428,458.88 0.54
85 600177 雅戈尔 46,711 428,339.87 0.54
86 603589 口子窖 9,300 428,265.00 0.54
87 600153 建发股 份 38,500 428,120.00 0.54
88 600008 首创股 份 83,200 427,648.00 0.54
89 600893 航发动 力 15,868 427,007.88 0.53
90 601328 交通银 行 68,742 426,887.82 0.53
91 600482 中国动 力 17,200 426,732.00 0.53
92 600435 北方导 航 34,600 426,618.00 0.53
93 601601 中国太 保 10,293 426,336.06 0.53 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 53 页 共 71 页
94 600703 三安光 电 16,791 426,323.49 0.53
95 600170 上海建 工 114,500 425,940.00 0.53
96 600570 恒生电 子 9,159 424,977.60 0.53
97 600000 浦发银 行 33,730 424,660.70 0.53
98 601669 中国电 建 58,812 424,622.64 0.53
99 600926 杭州银 行 36,800 424,304.00 0.53
100 601212 白银有 色 62,600 423,176.00 0.53
101 601166 兴业银 行 24,903 423,101.97 0.53
102 601618 中国中 冶 87,400 423,016.00 0.53
103 603858 步长制 药 8,300 422,138.00 0.53
104 601818 光大银 行 104,156 421,831.80 0.53
105 601118 海南橡 胶 75,996 421,777.80 0.53
106 601390 中国中 铁 50,237 421,488.43 0.53
107 601375 中原证 券 68,300 421,411.00 0.53
108 601225 陕西煤 业 51,600 421,056.00 0.53
109 600718 东软集 团 28,700 420,742.00 0.53
110 601169 北京银 行 58,844 420,734.60 0.53
111 600015 华夏银 行 46,746 420,714.00 0.53
112 601628 中国人 寿 13,808 420,453.60 0.53
113 600406 国电南 瑞 22,985 420,165.80 0.53
114 600535 天士力 11,808 420,128.64 0.53
115 600297 广汇汽 车 52,330 419,686.60 0.53
116 601727 上海电 气 62,700 419,463.00 0.53
117 601099 太平洋 115,783 419,134.46 0.53
118 601998 中信银 行 67,600 419,120.00 0.53
119 600909 华安证 券 57,600 418,752.00 0.52
120 600019 宝钢股 份 48,369 417,908.16 0.52
121 600271 航天信 息 19,390 417,660.60 0.52
122 600820 隧道股 份 49,900 417,164.00 0.52
123 600233 圆通速 递 24,900 417,075.00 0.52
124 601009 南京银 行 53,826 416,613.24 0.52
125 600030 中信证 券 23,010 416,481.00 0.52
126 600816 安信信 托 31,811 416,087.88 0.52
127 600737 中粮糖 业 52,300 415,785.00 0.52
128 600158 中体产 业 40,266 413,934.48 0.52
129 600016 民生银 行 49,243 413,148.77 0.52
130 600704 物产中 大 60,555 412,985.10 0.52
131 601186 中国铁 建 36,967 411,812.38 0.52
132 601216 君正集 团 87,428 411,785.88 0.52 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 54 页 共 71 页
133 600415 小商品 城 71,200 411,536.00 0.52
134 600900 长江电 力 26,363 410,999.17 0.51
135 601668 中国建 筑 45,489 410,310.78 0.51
136 600155 宝硕股 份 40,100 410,223.00 0.51
137 601997 贵阳银 行 30,700 410,152.00 0.51
138 600585 海螺水 泥 13,955 409,300.15 0.51
139 600637 东方明 珠 24,554 409,069.64 0.51
140 600919 江苏银 行 55,600 408,660.00 0.51
141 600873 梅花生 物 79,000 407,640.00 0.51
142 601163 三角轮 胎 20,000 407,600.00 0.51
143 601992 金隅股 份 75,000 407,250.00 0.51
144 603160 汇顶科 技 4,200 407,148.00 0.51
145 600839 四川长 虹 116,966 407,041.68 0.51
146 601229 上海银 行 28,700 406,966.00 0.51
147 601228 广州港 66,400 405,704.00 0.51
148 601881 中国银 河 38,600 405,686.00 0.51
149 600795 国电电 力 129,486 403,996.32 0.51
150 600010 包钢股 份 164,213 403,963.98 0.51
151 601211 国泰君 安 21,800 403,736.00 0.51
152 600266 北京城 建 30,711 403,542.54 0.51
153 601018 宁波港 75,993 403,522.83 0.51
154 601377 兴业证 券 55,344 402,904.32 0.50
155 600699 均胜电 子 12,249 402,624.63 0.50
156 600895 张江高 科 28,008 400,514.40 0.50
157 600999 招商证 券 23,323 400,222.68 0.50
158 600643 爱建集 团 36,103 400,021.24 0.50
159 603305 旭升股 份 10,500 399,525.00 0.50
160 601800 中国交 建 31,173 399,014.40 0.50
161 600376 首开股 份 42,758 397,221.82 0.50
162 600061 国投资 本 30,100 396,718.00 0.50
163 600705 中航资 本 71,800 396,336.00 0.50
164 601901 方正证 券 57,517 396,292.13 0.50
165 600068 葛洲坝 48,200 395,240.00 0.50
166 601555 东吴证 券 40,603 394,661.16 0.49
167 600100 同方股 份 40,258 394,528.40 0.49
168 600837 海通证 券 30,621 394,092.27 0.49
169 600958 东方证 券 28,400 393,624.00 0.49
170 600369 西南证 券 84,968 393,401.84 0.49
171 600522 中天科 技 28,000 390,320.00 0.49 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 55 页 共 71 页
172 601788 光大证 券 29,047 390,101.21 0.49
173 601688 华泰证 券 22,596 390,006.96 0.49
174 600157 永泰能 源 115,654 388,597.44 0.49
175 600018 上港集 团 58,227 387,209.55 0.49
176 600050 中国联 通 61,170 387,206.10 0.49
177 600109 国金证 券 40,586 387,190.44 0.49
178 603444 吉比特 2,100 386,253.00 0.48
179 601198 东兴证 券 26,600 383,040.00 0.48
180 600663 陆家嘴 19,787 376,546.61 0.47
181 600804 鹏博士 21,928 373,433.84 0.47
182 600485 信威集 团 23,700 345,783.00 0.43
183 600074 ST 保 千里 33,300 328,671.00 0.41
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600019 宝钢股 份 1,191,796.00 1.12
2 603858 步长制 药 596,304.00 0.56
3 600008 首创股 份 586,473.00 0.55
4 600977 中国电 影 584,391.00 0.55
5 600497 驰宏锌 锗 583,729.00 0.55
6 600926 杭州银 行 571,117.00 0.54
7 603777 来伊份 570,082.00 0.54
8 600909 华安证 券 568,079.00 0.53
9 601229 上海银 行 561,958.00 0.53
10 603444 吉比特 556,863.00 0.52
11 600919 江苏银 行 545,647.00 0.51
12 601992 金隅集 团 544,842.00 0.51
13 601163 三角轮 胎 543,652.00 0.51 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 56 页 共 71 页
14 600233 圆通速 递 513,693.00 0.48
15 600809 山西汾 酒 506,364.00 0.48
16 601881 中国银 河 502,454.00 0.47
17 600718 东软集 团 476,159.00 0.45
18 601116 三江购 物 472,555.00 0.44
19 600170 上海建 工 458,617.00 0.43
20 601012 隆基股 份 456,282.00 0.43
注：买 入 金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600019
宝钢股 份 1,456,742.45 1.37
2 600005
武钢股 份 691,152.00 0.65
3 600519
贵州茅 台 600,101.98 0.56
4 600875
东方电 气 582,961.60 0.55
5 600516
方大炭 素 571,129.00 0.54
6 600315
上海家 化 524,779.52 0.49
7 600325
华发股 份 504,536.00 0.48
8 600674
川投能 源 502,962.60 0.47
9 600160
巨化股 份 500,346.00 0.47
10 601012
隆基股 份 477,124.00 0.45
11 600807
天业股 份 477,109.00 0.45
12 600959
江苏有 线 470,037.00 0.44
13 600120
浙江东 方 466,727.00 0.44
14 601127
小康股 份 461,057.00 0.43
15 600770
综艺股 份 459,533.00 0.43
16 601872
招商轮 船 458,398.00 0.43
17 600352
浙江龙 盛 448,160.88 0.42
18 600773
西藏城 投 429,545.03 0.40
19 601155
新城控 股 419,031.85 0.39
20 600754
锦江股 份 410,990.43 0.39
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，未 考虑 相关 交易 费用。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 57 页 共 71 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 28,348,818.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 28,775,021.49
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 58 页 共 71 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本期 国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内 未出现基 金投 资的前十名 证券的发 行主 体被监管部 门立案调 查或 者在报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 737.23
2 应收证 券 清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 230.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 968.03
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 59 页 共 71 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 771,065.99 0.97 重大事 项停 牌
2 600645 中源协 和 542,127.60 0.68 重大事 项停 牌
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 60 页 共 71 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
412 127,319.27 43,641,658.00 83.20% 8,813,883.00 16.80%
9.1.2 目 标 基 金的 期末基 金份 额持有 人户 数及持 有人 结构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
景顺长 城上证180 等 权重ETF 联接 基金 18,000,000.00 34.31%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 25,159,279.00 47.96%
2 中国银 行－ 景顺 长城 上 证180 等权
重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
联接基 金
18,000,000.00 34.31%
3 吴晓晴 378,317.00 0.72%
4 钱中明 321,102.00 0.61%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 285,201.00 0.54%
6 肖伟 228,899.00 0.44%
7 马庭愉 213,939.00 0.41%
8 吕菊锁 211,900.00 0.40%
9 红云红 河烟 草( 集团) 有限 责任公 司
曲靖卷 烟厂 企业 年金 计划 －工行
174,800.00 0.33%
10 林凤燕 160,000.00 0.31%
11 齐玉蓉 150,000.00 0.29%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 61 页 共 71 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 62 页 共 71 页
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年6 月 12 日 ）基 金份 额总 额
1,270,455,541.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 73,455,541.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 23,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,455,541.00
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 63 页 共 71 页
§ 11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于 2017 年 12 月 29 日 发布 公告 ，经 景 顺长城 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通
过，同 意许 义明 先生 辞去 本公司 总经 理一 职， 聘任 康乐先 生担 任本 公司 总经 理。
本基金 管理 人于2018 年2 月14 日发 布公 告， 经 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事会审 议通 过 ，
聘任赵 代中 先生 担任 本公 司副总 经理 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 ， 同时抄 送中 国证 券监 督 管理委 员会 深 圳
监管局 。有 关公 告刊 登在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及基 金管 理人 网站上 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任 中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本 基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 ， 报 告期 内基 金管 理人 无 涉及基 金财 产的
诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 已经 连 续6 年为 本基 金提供 审计 服
务，本 年度 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为人 民 币50,000.00 元。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 64 页 共 71 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券股
份有限 公司
3 55,412,760.69 100.00% 51,608.03 100.00% -
申万宏 源西
部证券 有限
公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良好； 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 65 页 共 71 页
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信 息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 基金 本期 交易 单元 未 发生变 更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证 券股
份有限 公司
117,142.20 100.00% - - - -
申万宏 源西
部证券 有限
公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 66 页 共 71 页
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2016 年第4 季度报
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
2 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第1 号更新
招募说 明书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 26 日
3 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第1 号更新
招募说 明书 摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 26 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销网 上交 易 “ 精明i 定
投”P E 区 间的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 6 日
5 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2016 年年 度 报告摘
要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 3 月 29 日
6
上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 4 月 17 日
8 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第1 季度报
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 4 月 24 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 6 月 30 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 7 月 8 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳前 海微众
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2017 年 7 月 19 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
第 67 页 共 71 页
银行股 份有 限公 司认 购费 率优惠
活动的 公告
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12 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第2 季度报
告
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2017 年 7 月 20 日
13 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第2 号更新
招募说 明书
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2017 年 7 月 27 日
14 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第2 号更新
招募说 明书 摘要
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2017 年 7 月 27 日
15 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年 半 年 度报告
摘要
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2017 年 8 月 26 日
16
上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年半 年 度报告
中国证 券报 ， 上 海证
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2017 年 8 月 26 日
17 上证180 等权 重交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金2017 年第3 季度报
告
中国证 券报 ， 上 海证
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2017 年 10 月 25 日
18 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
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2017 年 10 月 25 日
19
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 10 月 27 日
20
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 10 月 31 日
21 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
子公司 景顺 长城 资产 管理 （深圳 ）
有限公 司增 加注 册资 本及 修改 《公
司章程 》的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 11 月 30 日
22 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于
旗下部 分基 金在 上海 好买 基金销
售有限 公司 开通 基金 转换 业务并
开展转 换费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 6 日
23 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金首 次申 购最低
金额 、 定 期定 额投 资最 低 金额和 最
低持有 份额 数额 限制 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 7 日
24 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 21 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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25
景顺长 城 基 金管 理有 限公 司关于
系统停 机维 护的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 12 月 21 日
26 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 22 日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下基 金对 账单 服务 形式的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 23 日
28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方法的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 12 月 26 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 12 月 29 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下产 品执 行增 值税 政策 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2017 年 12 月 30 日
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101--20171231 25,159,279.00 - - 25,159,279.00 47.96%
个人 - - - - - - -
本基金的联接基金 1 20170101--20171231 34,000,000.00 22,000,000.00 38,000,000.00 18,000,000.00 34.31%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总 份额的 20% 的情况， 可能会出现如下风险：
1 、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2 、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1 ）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2 ）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的
约定决定部分延期赎回， 如果连续 2 个开放日 以上 （含本数 ） 发生巨额赎回， 基金管理人可能根据 《基金合同》 的约 定暂停接受基金的赎
回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3 ）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4 ）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5 ）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（6 ）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制， 以有效防 止和化解上述风险， 最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 投资者在投资本基
金前， 请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能
力， 理性判断市场， 对认购 （ 或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益， 亦自行 承担基金投资中出
现的各类风险。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
景顺长城上证 180 等权重 ETF2017 年年度报告
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§ 13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 上证180 等 权重 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ；
2 、 《上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《上 证180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《上 证180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告 。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 28 日
