汇 添 富 安 心中 国 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 2 页 共 72 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 3 页 共 72 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 18
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 19
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 20
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 21
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 21
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 22
4.8 管 理人 对报 告期 内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 23
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 23
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 24
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 24
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 24
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 25
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 25
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 25
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 28
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 28
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 29
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 30
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 56
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 56
8.4 报 告期 内 股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 4 页 共 72 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 65
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 5 页 共 72 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 安心 中国 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 安心 中国 债券
基金主 代码 000395
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 163,855,429.69 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 安心 中国 债 券 A 汇添富 安心 中国 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000395 000396
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 158,965,691.87 份 4,889,737.82 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本 基 金通过 重点 投资 于高 信 用 等
级债券 ，力 争实 现资 产的 稳健增 值。
投资策 略 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 80%， 其中 投资 于 高 等 级
信用债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 70% ； 持有的 现金 或到 期日 在 一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 起预 期风 险及 预 期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 6 页 共 72 页
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21-23 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 一 号
院一号 楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 李文 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
21-23 楼 汇添 富基 金管 理 股份有 限
公司
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 7 页 共 72 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年 2015 年
汇添富 安心
中国债 券A
汇添富 安心
中国债 券 C
汇添富 安心
中国债 券A
汇添富 安心
中国债 券 C
汇添富 安心
中国债 券 A
汇添富 安心
中国债 券C
本
期
已
实
现
收
益
5,124,754.8
8
207,051.49
8,959,888.8
5
916,338.46
9,291,764.8
4
1,169,418.5
4
本
期
利
润
1,821,549.7
9
36,574.57
1,764,141.7
2
88,767.71
15,619,006.
39
2,008,489.8
4
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0114 0.0046 0.0087 0.0038 0.0848 0.0814
本
期
加
权
平
0.99% 0.40% 0.76% 0.33% 7.73% 7.36% 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 8 页 共 72 页
均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
0.96% 0.61% 0.53% 0.18% 7.86% 7.97%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期
末
可
供
分
配
利
润
24,798,168.
23
718,050.05
23,456,651.
32
1,624,703.2
5
23,646,226.
81
3,918,870.0
2
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
0.1560 0.1468 0.1446 0.1398 0.1008 0.0995 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 9 页 共 72 页
润
期
末
基
金
资
产
净
值
183,763,860
.10
5,607,787.
87
185,717,607
.14
13,250,102.
79
267,286,246
.65
44,806,969.
28
期
末
基
金
份
额
净
值
1.156 1.147 1.145 1.140 1.139 1.138
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
15.60% 14.70% 14.50% 14.00% 13.90% 13.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 10 页 共 72 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 安心 中国 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.04% -1.15% 0.06% 1.15% -0.02%
过去六 个月 0.70% 0.04% -1.30% 0.05% 2.00% -0.01%
过去一 年 0.96% 0.05% -3.38% 0.06% 4.34% -0.01%
过去三 年 9.47% 0.07% -0.98% 0.08% 10.45% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
15.60% 0.08% 5.36% 0.09% 10.24% -0.01%
汇添富 安心 中国 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.09% 0.04% -1.15% 0.06% 1.06% -0.02%
过去六 个月 0.53% 0.04% -1.30% 0.05% 1.83% -0.01%
过去一 年 0.61% 0.05% -3.38% 0.06% 3.99% -0.01%
过去三 年 8.82% 0.07% -0.98% 0.08% 9.80% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
14.70% 0.07% 5.36% 0.09% 9.34% -0.02%
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 11 页 共 72 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 12 页 共 72 页
注: 本 基金 建仓 期为 本《 基 金合同 》生 效之 日(2013 年 11 月 22 日)起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 13 页 共 72 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 14 页 共 72 页
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2013 年 11 月 22 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 照整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 15 页 共 72 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 16 页 共 72 页
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服 务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 17 页 共 72 页
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何旻
汇 添 富 安
心 中 国 债
券 基 金 、
汇 添 富 6
月 红 定 期
开 放 债 券
基 金 、 汇
添 富 盈 鑫
保 本 混 合
基 金 、 汇
添 富 美 元
债债券
（QDII ）
基 金 、 添
富 添 福 吉
祥 混 合 基
金 、 添 富
盈 润 混 合
基 金 、 汇
添 富 弘 安
混 合 基 金
的 基 金 经
理。
2013 年11 月
22 日
- 19 年
国 籍 ：中 国。 学历 ：
英 国 伦敦 政治 经济 学
院 金 融经 济学 硕士 。
相 关 业务 资格 ：基 金
从 业 资格 、特 许金 融
分 析 师（CFA ） ，财 务
风 险 经理 人（FRM）。
从 业 经历 ：曾 任国 泰
基 金 管理 有限 公司 行
业 研 究员 、综 合研 究
小 组 负责 人、 基金 经
理 助 理， 固定 收益 部
负 责 人； 金元 比联 基
金 管 理有 限公 司基 金
经理。2004 年 10 月
28 日至2006 年11 月
11 日担任国泰金龙
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2005 年 10 月 27
日至2006 年11 月11
日 担 任国 泰金 象保 本
基 金 的 基 金 经 理 ，
2006 年 4 月 28 日至
2006 年11 月11 日担
任 国 泰金 鹿保 本基 金
的基金 经理 。2007 年
8 月 15 日至 2010 年
12 月 29 日 担任 金元
比 联 宝石 动力 双利 债
券 基 金的 基金 经理 ，
2008 年 9 月 3 日至
2009 年 3 月 10 日担
任 金 元比 联成 长动 力
混 合 基 金 的 基 金 经
理，2009 年 3 月 29汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 18 页 共 72 页
日至2010 年12 月29
日 担 任金 元比 联丰 利
债 券 基 金 的 基 金 经
理。2011 年1 月 加入
汇 添 富资 产管 理（ 香
港 ） 有 限公 司 ，2012
年2 月17 日 至今 任汇
添 富 人民 币债 券基 金
的基金 经理 。2012 年
8 月 加入 汇添 富基 金
管 理 股份 有限 公司 ，
2013 年11 月22 日至
今 任 汇添 富安 心中 国
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 1 月 21
日至今 任汇 添富 6 月
红 定 期开 放债 券基 金
（原 汇添 富信 用债 债
券基金 ） 的基 金经 理，
2016 年 3 月 11 日至
今 任 汇添 富盈 鑫保 本
混 合 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 4 月 20
日 至 今任 汇添 富美 元
债债券（QDII ）基 金
的基金 经理 ，2017 年
7 月24 日至 今任 添富
添 福 吉祥 混合 基金 的
基金经 理，2017 年 9
月 6 日 至今 任添 富盈
润 混 合基 金的 基金 经
理,2017 年9 月29 日
至 今 任汇 添富 弘安 混
合基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 19 页 共 72 页
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过 日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制 度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 20 页 共 72 页
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年的 中国 债券 市 场， 主 要市 场环 境是 在不 断加强 的监 管政 策和 去杠 杆的形 势下 ， 债
券收益 率逐 步上 行。 在第 一季度 ，受 金融 监管 新规 的出台 、央 行两 次上 调 MLF 和回 购招 标利 率、
经济金 融数 据超 预期 的影 响， 债 市基 本上 延续 了2016 年末 的下 跌行 情， 只出 现 过两波 较短 时间 的
反弹 。 第 二季 度 ， 监 管机 构继续 频频 发文 ， 目标 直 接地指 向金 融行 业去 杠杆 ， 债 市持 续受 到冲 击，
短端利率上行 幅度较长 端 更大，收益率 曲线变平 。6 月监管政策 暂时停歇 、 资金面变松 、美债下
行， 债 市略 有反 弹，10 年 期国债 收益 率一 度低 于 1 年期国 债。 进 入 7 月 后， 全国金 融工 作会 议强
调去杠杆防风 险，宏观 经 济数据先 平后 降，人民 币 升值，资金面 维持紧平 衡 ，债市整体 上窄幅震
荡。国庆节前 夕央行定 向 降准政策力度 远低于市 场 预期，同时叠 加对基本 面 和金融监管 的担忧、
海外债 市调 整， 国内 债市 再度大 幅调 整，10 年期 国 债收益 率 创 2014 年10 月 以来的 三年 新高 ， 交
易盘止 损后 观望 情绪 浓重 。
2017 年， 中国 债券 市场 中 债综合 指数 上 涨 0.17% ， 相较于 前三 年， 全年 涨幅 缩小。 作为 重要
指标的 3 年 期和 10 年 期 国债收 益率 分别 上升 了 102bp 和 72bp 。本 基金 在操 作方向 上， 主要 是降
低组合 剩余 期限 ，提 高组 合中信 用债 券的 资质 ， 并 使用长 期利 率债 来获 取短 期价差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富安 心中国 债券 A 基 金份 额净 值为 1.156 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 21 页 共 72 页
长率为 0.96% ；截 至本 报 告期末 汇添 富安 心中 国债 券 C 基金 份额 净值为 1.147 元，本 报告 期基 金
份额净 值增 长率 为0.61% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 中国 GDP 增 速可能 呈现 逐步 回落 的趋 势。 出 口增 速受 到人 民币 升值和 欧美 经济
复苏进程的影 响，增速 将 会放缓。在地 产去库存 力 度暂缓、楼市 调控加码 、 房贷利率回 升的背景
下，居民借贷 买房将减 速 ，地 产销售下 滑仍将持 续 ，对地产投资 及相关可 选 消费的影响 才刚刚开
始， 未 来地 产投 资仍 将趋 势性下 行。2018 年， 制造 业企业 由于 受到 负债 率偏 高和去 产能 带来 的 盈
利下滑的影响 ，制造业 投 资也将低位徘 徊。由于 下 游消费品涨价 幅度有限 、 利润空间受 到挤压，
需求也 在走 弱， 这意 味着 上游行 业的 涨价 不可 持续 ， PPI 也将 缓慢 下降。 预 计CPI 同 比均 值 在2.0%
左右， 略高 于今 年， 高 点 或在 3 月， 预计 在 2.5% 左 右， 之 后逐 步下 行。 在 政 策方面 ，2018 年 的主
要经济政策将 转向去杠 杆 和补短板。去 杠杆需要 收 货币，而补短 板则是提 高 供给要素的 效率，其
中提高直接融 资比例就 是 提高资本使用 效率，约 束 信贷扩张和货 币超发， 放 开资本市场 发展。我
们预计金融行 业将进入 强 监管时代，未 来一段时 间 内将推出各类 金融监管 政 策。在去杠 杆取得显
著成果 ，或 者经 济出 现回 落之前 ，货 币政 策将 不会 出现大 幅放 松。
综上所 述 ， 在2018 年的 基 金操作 上 ， 我 们对 债券 投 资保持 谨慎 的看 法 ， 严 格 控制组 合的 久期
和杠杆 ，对 信 用 债的 基本 面保持 及时 跟踪 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原 则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一 步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 22 页 共 72 页
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金 资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈 企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 23 页 共 72 页
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规定：在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 收 益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 该次可供分 配利润的
20% ， 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 24 页 共 72 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配 等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 25 页 共 72 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B42 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 安心 中国 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报
表，包 括2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2017 年 度的利 润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认 为， 后附 的汇 添富 安 心中国 债券 型证 券投 资基 金的财 务报 表
在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公 允 反映了 汇添 富
安心中 国债 券型 证券 投资 基金 2017 年12 月31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇 添富 安心 中国 债券 型证券 投资 基金 ， 并 履行 了 职业道 德方 面
的其他 责任 。 我 们相 信， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适 当的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 汇添富 安心 中国 债券 型证 券投资 基金 管理 层 （以 下 简称 “管 理层” ）
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何 事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 26 页 共 72 页
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 安心 中国 债券型 证券 投
资基金的持续经营能 力， 披露与持续经营相关 的事 项（如适用 ） ，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现
实的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 安心 中国 债券 型证券 投资 基
金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 27 页 共 72 页
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致汇添 富安 心中 国债 券型 证券投 资基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 陈
露
陈
军
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 28 页 共 72 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富安 心中 国债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 341,818.35 678,960.87
结算备 付金
90,909.09 909.20
存出保 证金
414.16 942.77
交易性 金融 资产 7.4.7.2 176,392,300.00 188,941,300.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
176,392,300.00 188,941,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 9,500,000.00 -
应收证 券清 算款
16,558.63 6,001,798.33
应收利 息 7.4.7.5 3,486,877.99 3,885,401.11
应收股 利
- -
应收申 购款
1,789.55 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
189,830,667.77 199,509,312.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,988.27 3,667.74
应付管 理人 报酬
112,676.62 118,770.40
应付托 管费
32,193.33 33,934.39
应付销 售服 务费
1,979.09 4,678.29
应付交 易费 用 7.4.7.7 175.00 550.00
应交税 费
- - 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 29 页 共 72 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 310,007.49 380,001.53
负债合 计
459,019.80 541,602.35
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 163,855,429.69 173,886,355.36
未分配 利润 7.4.7.10 25,516,218.28 25,081,354.57
所有者 权益 合计
189,371,647.97 198,967,709.93
负债和 所有 者权 益总 计
189,830,667.77 199,509,312.28
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.156 元 ， 基 金份 额总 额163,855,429.69 份，
其中下 属A 类基 金份 额参 考净 值 1.156 元 ， 份 额总 额 158,965,691.87 份； 下 属 C 类 基金 份额 参考
净值1.147 元， 份额 总 额4,889,737.82 份
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富安 心中 国债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
4,020,233.85 4,818,742.36
1.利息 收入
8,170,450.00 10,518,030.95
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 38,534.24 38,101.65
债券利 息收 入
8,041,820.16 10,471,342.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
90,095.60 8,587.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-680,406.74 2,256,197.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -680,406.74 2,256,197.83
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-3,473,682.01 -8,023,317.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 30 页 共 72 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
3,872.60 67,831.46
减： 二、费用
2,162,109.49 2,965,832.93
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,351,687.89 1,820,893.94
2．托 管费 7.4.10.2.2 386,196.54 520,255.40
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 36,619.22 109,587.58
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,809.65 3,643.81
5．利 息支 出
32,966.31 85,559.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
32,966.31 85,559.86
6．其 他费 用 7.4.7.20 351,829.88 425,892.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,858,124.36 1,852,909.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富安 心中 国债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
173,886,355.36 25,081,354.57 198,967,709.93
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,858,124.36 1,858,124.36
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-10,030,925.67 -1,423,260.65 -11,454,186.32
其中：1. 基 金申 购款 5,673,967.78 824,098.72 6,498,066.50
2. 基金 赎回 款 -15,704,893.45 -2,247,359.37 -17,952,252.82
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
163,855,429.69 25,516,218.28 189,371,647.97 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 31 页 共 72 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
273,937,862.23 38,155,353.70 312,093,215.93
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,852,909.43 1,852,909.43
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-100,051,506.87 -14,926,908.56 -114,978,415.43
其中：1. 基 金申 购款 72,921,962.95 10,531,648.77 83,453,611.72
2. 基金 赎回 款 -172,973,469.82 -25,458,557.33 -198,432,027.15
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
173,886,355.36 25,081,354.57 198,967,709.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 安心 中国 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2013]1283 号文 《 关于 核准 汇添 富安 心中国 债券 型证 券 投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理股份 有限公司 向 社会公开发 行募集，
基金合 同于2013 年 11 月 22 日正 式生 效， 首次 设立 募集规 模为560,946,160.42 份基 金份 额。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人及注 册登记机 构 均为汇添富 基金管理
股份有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为债 券 类品种，包括 债券（国 债 、金融债、央 行票据、 公 司债、企业债 、汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 32 页 共 72 页
地方政府债 、 短期融 资券 、中期票据 、债券回 购） 、 银行存款（ 包括定期 存款 及协议存款） ，以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许投资 的其 他债 券类 品种 。 本基 金不 投资 于可 转换 债券、 资产 支持 证券 、
可分离 债券 、中 小企 业私 募债券 、债 项评 级 在AA 级 以下的 信用 债券 以及 无信 用评级 的信 用债 券，
不直接从二级 市场上买 入 股票和权证， 也不参与 一 级市场新股申 购。在严 格 控制风险的 基础上，
本基金通过深 入分析固 定 收益类金融工 具的投资 价 值并进行主动 管理，力 争 实现资产的 长期稳健
增值。 本基 金 的 业绩 比较 基准为 ：中 债综 合指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《 企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 33 页 共 72 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产主 要主 要为 债券投 资；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的债券 ，按照取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 ，相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 ， 应当确认为当 期
收益。每日， 本基金将 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 或 金 融负债的 公允价值
变动计 入当 期损 益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金 既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 34 页 共 72 页
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(2) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输 入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的债 券投 资等 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调 整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 35 页 共 72 页
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金 包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率 逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 36 页 共 72 页
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(6) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(7) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(8)其他 收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 20%， 若《基 金
合同》 生效 不满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 同 一类 别的 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 37 页 共 72 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务 总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品 管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 38 页 共 72 页
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股 票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 341,818.35 678,960.87
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限1 个月 以内 - -
存款期 限3 个月~1 年 - -
其他存 款 - -
合计： 341,818.35 678,960.87
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 38,497,061.75 37,186,300.00 -1,310,761.75
银行间 市场 141,052,518.44 139,206,000.00 -1,846,518.44
合计 179,549,580.19 176,392,300.00 -3,157,280.19
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 39 页 共 72 页
其他 - - -
合计 179,549,580.19 176,392,300.00 -3,157,280.19
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 37,435,086.71 37,342,300.00 -92,786.71
银行间 市场 151,189,811.47 151,599,000.00 409,188.53
合计 188,624,898.18 188,941,300.00 316,401.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 188,624,898.18 188,941,300.00 316,401.82
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 9,500,000.00 -
合计 9,500,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 774.69 1,020.34
应收定 期存 款利 息 - - 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 40 页 共 72 页
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 44.99 0.44
应收债 券利 息 3,490,197.68 3,884,379.74
应收买 入返 售证 券利 息 -4,139.65 -
应收申 购款 利息 0.06 0.15
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.22 0.44
合计 3,486,877.99 3,885,401.11
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 175.00 550.00
合计 175.00 550.00
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 7.49 1.53
应付信 息披 露费 240,000.00 310,000.00
应付审 计费 70,000.00 70,000.00
合计 310,007.49 380,001.53
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 安心 中国 债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 162,260,955.82 162,260,955.82
本期申 购 3,346,657.48 3,346,657.48 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 41 页 共 72 页
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -6,641,921.43 -6,641,921.43
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 158,965,691.87 158,965,691.87
金额单 位： 人民 币元
汇添富 安心 中国 债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,625,399.54 11,625,399.54
本期申 购 2,327,310.30 2,327,310.30
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -9,062,972.02 -9,062,972.02
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 4,889,737.82 4,889,737.82
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 安心 中国 债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 23,670,708.88 -214,057.56 23,456,651.32
本期利 润 5,124,754.88 -3,303,205.09 1,821,549.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-512,118.46 32,085.58 -480,032.88
其中： 基金 申购 款 541,861.38 -45,195.65 496,665.73
基金赎 回款 -1,053,979.84 77,281.23 -976,698.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 28,283,345.30 -3,485,177.07 24,798,168.23
单位： 人民 币元
汇添富 安心 中国 债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,638,974.74 -14,271.49 1,624,703.25
本期利 润 207,051.49 -170,476.92 36,574.57
本 期 基 金 份 额 交 易 -1,021,816.62 78,588.85 -943,227.77 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 42 页 共 72 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 358,943.15 -31,510.16 327,432.99
基金赎 回款 -1,380,759.77 110,099.01 -1,270,660.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 824,209.61 -106,159.56 718,050.05
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 36,838.20 33,943.08
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,660.30 2,943.92
其他 35.74 1,214.65
合计 38,534.24 38,101.65
注：其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
126,498,533.07 206,887,256.74
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
124,813,789.64 201,235,473.80
减：应 收利 息总 额 2,365,150.17 3,395,585.11
买卖债 券差 价收 入 -680,406.74 2,256,197.83
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 43 页 共 72 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,473,682.01 -8,023,317.88
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -3,473,682.01 -8,023,317.88
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -3,473,682.01 -8,023,317.88
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 3,872.60 62,831.46
其他收 入 - 5,000.00
合计 3,872.60 67,831.46
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 44 页 共 72 页
交易所 市场 交易 费用 9.65 18.81
银行间 市场 交易 费用 2,800.00 3,625.00
合计 2,809.65 3,643.81
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 240,000.00 310,000.00
账户维 护费 37,400.00 37,400.00
银行划 款费 4,429.88 8,492.34
合计 351,829.88 425,892.34
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或 有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.1 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司 （ “ 建设银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有 限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 45 页 共 72 页
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度均 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
9,461,790.31 100.00% 18,506,508.40 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
359,400,000.00 100.00% 433,800,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 46 页 共 72 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,351,687.89 1,820,893.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,721.57 26,746.96
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.70 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与管理人核 对一致的
财务数 据， 自动 在月 初 5 个工作 日内 、按 照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付， 基金管 理人 无需 再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
386,196.54 520,255.40
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 47 页 共 72 页
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具 资金 划 拨 指令 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 安心 中国 债
券A
汇添富 安心 中国 债
券C
合计
中国建 设银 行股 份有 限
公司
0.00 3,091.70 3,091.70
东方证 券股 份有 限公 司 0.00 5.32 5.32
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 30,590.78 30,590.78
合计 0.00 33,687.80 33,687.80
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 安 心 中 国 债
券A
汇添富 安心 中国 债
券C
合计
中国建 设银 行股 份有 限
公司
0.00 7,325.28 7,325.28
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
0.00 95,468.83 95,468.83
合计 0.00 102,794.11 102,794.11
注： 本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为0.40% 。 本 基金C
类基金 份额 的 销 售服 务费 按前一 日 C 类 基金 份额 的 基金资 产净 值的 0.40% 年 费率计 提。 本基 金 C
类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 48 页 共 72 页
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具 资金 划拨 指令 。若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基 金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
341,818.35 36,838.20 678,960.87 33,943.08
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 49 页 共 72 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资 于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - - 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 50 页 共 72 页
A-1 以下 - -
未评级 9,952,000.00 10,300,000.00
合计 9,952,000.00 10,300,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 156,370,300.00 158,652,300.00
AAA 以下 - -
未评级 10,070,000.00 19,989,000.00
合计 166,440,300.00 178,641,300.00
注：未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ； 因此，本期末 本
基金的资产均 能及时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 资产 的公 允价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 51 页 共 72 页
本报告 期内 ， 本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2017
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
341,818.35 - - - - - 341,818.35
结算
备付
金
90,909.09 - - - - - 90,909.09
存出
保证
金
414.16 - - - - - 414.16
交易
性金
融资
产
- 41,649,742.86 2,933,400.00 131,809,157.14 - - 176,392,300.00
买入
返售
金融
资产
9,500,000.00 - - - - - 9,500,000.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 16,558.63 16,558.63
应收
利息
- - - - - 3,486,877.99 3,486,877.99 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 52 页 共 72 页
应收
申购
款
99.80 - - - - 1,689.75 1,789.55
资产
总计
9,933,241.40 41,649,742.86 2,933,400.00 131,809,157.14 - 3,505,126.37 189,830,667.77
负债
应付
赎回
款
- - - - - 1,988.27 1,988.27
应付
管理
人报
酬
- - - - - 112,676.62 112,676.62
应付
托管
费
- - - - - 32,193.33 32,193.33
应付
销售
服务
费
- - - - - 1,979.09 1,979.09
应付
交易
费用
- - - - - 175.00 175.00
其他
负债
- - - - - 310,007.49 310,007.49
负债
总计
- - - - - 459,019.80 459,019.80
利率
敏感
度缺
口
9,933,241.40 41,649,742.86 2,933,400.00 131,809,157.14 - 3,046,106.57 189,371,647.97
上年
度末
2016
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
678,960.87 - - - - - 678,960.87
结算
备付
金
909.20 - - - - - 909.20
存出 942.77 - - - - - 942.77 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 53 页 共 72 页
保证
金
交易
性金
融资
产
10,000,000.00 914,880.00 8,068,800.00 158,354,820.00 11,602,800.00 - 188,941,300.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 6,001,798.33 6,001,798.33
应收
利息
- - - - - 3,885,401.11 3,885,401.11
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
10,680,812.84 914,880.00 8,068,800.00 158,354,820.00 11,602,800.00 9,887,199.44 199,509,312.28
负债
应付
赎回
款
- - - - - 3,667.74 3,667.74
应付
管理
人报
酬
- - - - - 118,770.40 118,770.40
应付
托管
费
- - - - - 33,934.39 33,934.39
应付
销售
服务
费
- - - - - 4,678.29 4,678.29
应付
交易
费用
- - - - - 550.00 550.00
其他
负债
- - - - - 380,001.53 380,001.53
负债
总计
- - - - - 541,602.35 541,602.35
利率
敏感
度缺
口
10,680,812.84 914,880.00 8,068,800.00 158,354,820.00 11,602,800.00 9,345,597.09 198,967,709.93
注：上表统计 了本基金 交 易的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者进 行了 分类 。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 54 页 共 72 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息， 假定 利
率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益 ， 而 对其 本身 的 公允价 值无 重大 影响 ； 买 入返售 金融
资产款 的利 息收 入在 交易 时已确 定， 不受 利率 变化 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-686,680.55 -1,079,388.60
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
692,373.42 1,091,720.84
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的 分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 55 页 共 72 页
于第二 层次 的余 额为 人民 币 176,392,300.00 元 ， 无划分 为第 一层 次及 第三 层次的 余额 （ 于 2016
年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价 值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属于 第二 层 次
的余额 为人 民 币188,941,300.00 元 ，无 划分 为第 一 层次及 第三 层次 的余 额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入 第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 56 页 共 72 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 176,392,300.00 92.92
其中： 债券 176,392,300.00 92.92
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 9,500,000.00 5.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 432,727.44 0.23
8 其他各 项资 产 3,505,640.33 1.85
9 合计 189,830,667.77 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 57 页 共 72 页
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,022,000.00 10.57
其中： 政策 性金 融债 20,022,000.00 10.57
4 企业债 券 37,186,300.00 19.64
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 119,184,000.00 62.94
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 176,392,300.00 93.15
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101456009 14 北车MTN002 100,000 10,149,000.00 5.36
2 140303 14 进出 03 100,000 10,070,000.00 5.32
3 101459034
14 中 航 集
MTN001
100,000 10,055,000.00 5.31
4 1382178 13 沪电气MTN1 100,000 10,048,000.00 5.31
5 101559018 15 南瑞MTN001 100,000 10,025,000.00 5.29
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 58 页 共 72 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十 名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 414.16
2 应收证 券清 算款 16,558.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,486,877.99
5 应收申 购款 1,789.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,505,640.33
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 59 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富安
心中
国债
券A
308 516,122.38 154,904,300.72 97.45% 4,061,391.15 2.55%
汇添
富安
心中
国债
券C
216 22,637.68 0.00 0.00% 4,889,737.82 100.00%
合计 524 312,701.20 154,904,300.72 94.54% 8,951,128.97 5.46%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
汇添富 安
心中国 债
券A
0.00 0.00%
汇添富 安
心中国 债
券C
0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 安心 中国 债券
A
0
汇添富 安心 中国 债券
C
0 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 60 页 共 72 页
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
汇添富 安心 中国 债券
A
0
汇添富 安心 中国 债券
C
0
合计 0
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 61 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 安心 中国
债券A
汇添富 安心 中国
债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 22 日 ）基 金
份额总 额
360,156,972.25 200,789,188.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 162,260,955.82 11,625,399.54
本报告 期基 金总 申购 份额 3,346,657.48 2,327,310.30
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,641,921.43 9,062,972.02
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 158,965,691.87 4,889,737.82
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 62 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏先生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 63 页 共 72 页
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日 公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 64 页 共 72 页
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易 型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 65 页 共 72 页
42.2017 年 9 月 1 日， 中 国建设 银行 发布 公告 ，聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部 总
经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为基 金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2013 年 11 月 22 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币柒 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 - - - - -
申万宏 源证
券
2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - - 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 66 页 共 72 页
东吴证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 9,461,790.31 100.00% 359,400,000.00 100.00% - -
申万宏 源证
券
- - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资 研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 67 页 共 72 页
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内新 增4 家证券 公司 的7 个交 易单 元： 海通 证券 （ 上交 所单 元） 、 川 财证 券 （上 交
所单元和深 交所单元） 、中 泰证券（上 交所单元 和深 交所单元） 、 西部证券 （上 交所单元和 深交所
单元） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下 基 金 2016 年 年度
资产净 值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 3 日
2
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下QDII 基金2016 年
年度资 产净 值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 4 日
3
汇 添 富 安 心 中 国 债 券 型 证 券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2016 年第 2 号）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 6 日
4
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕
丰金融 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 11 日
5
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 凤
凰金信 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 13 日
6
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年
第4 季 度报 告
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 1 月 19 日
7
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 通
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 21 日 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 68 页 共 72 页
过 盈 米 财 富 申 购 金 额 下 限 的
公告
8
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联
储证券 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 24 日
9
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泉
州银行 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 27 日
10
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏
宁基金 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 2 日
11
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 龙
江 银 行 为 代 销 机 构 并 参 与 费
率优惠 活 动 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 7 日
12
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告（ 副总 经理 ）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
13
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 财
通 证 券 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 16 日
14
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 财 通
证 券 开 通 定 投 业 务 并 参 加 定
投费率 优惠 活动 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 16 日
15
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 好
买 基 金 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 20 日
16
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯
特 瑞 财 富 为 代 销 机 构 并 参 与
费率优 惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
17
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年
年度报 告及 摘要
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 3 月 29 日
18
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 首
创 证 券 开 展 的 申 购 费 率 优 惠
活动的 公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
19
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 首
创 证 券 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 11 日 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 69 页 共 72 页
活动的 公告
20
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
信 建 投 证 券 开 展 的 定 投 费 率
优惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 14 日
21
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
一季报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 4 月 24 日
22
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限公
司 关 于 调 整 旗 下 基 金 场 外 申
购、 定投 单笔 金额 下限 及 场外
最低赎 回 、 转换 、 保留 份 额的
公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
23
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中
银 国 际 证 券 为 代 销 机 构 的 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 5 月 3 日
24
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 银
国 际 证 券 开 通 定 投 业 务 的 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 5 月 5 日
25
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 银
国 际 证 券 开 通 转 换 业 务 的 公
告
中证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 5 月 5 日
26
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 长
量 基 金 开 展 的 定 投 基 金 费 率
优惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 6 月 17 日
27
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 平
安银行 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 6 月 27 日
28
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下 基 金 2017 年 上半
年年度 资产 净值 的公 告
公司网 站 2017 年 7 月 3 日
29
汇 添 富 安 心 中 国 债 券 型 证 券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2017 年第 1 号）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 7 月 5 日
30
汇 添 富 安 心 中 国 债 券 型 证 券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2017 年第 1 号）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 7 月 5 日
31
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
二季报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 7 月 20 日 汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 70 页 共 72 页
32
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
泰 证 券 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
33
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
泰 证 券 开 展 的 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
34
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
银 国 际 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 7 日
35
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
半年报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 8 月 26 日
36
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 广
发 银 行 开 展 的 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 9 月 13 日
37
2017 年 汇 添 富 旗 下 基 金 第 3
季度报 告（86 只）
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 10 月 25 日
38
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 基
煜基金 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 10 月 26 日
39
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 四
川 天 府 银 行 为 代 销 机 构 的 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
40
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 伯
嘉 基 金 为 代 销 机 构 并 参 与 费
率优惠 活动 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
41
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮
储 银 行 开 展 的 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
42
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 苏
州 银 行 开 展 的 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期 末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超 过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1 月1
日至 2017 年
12 月 31 日
154,904,300.72 0.00 0.00 154,904,300.72 94.54%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议 事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止 基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000
万元，进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富安心中国债券 2017 年年 度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 安心中 国债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 安心 中国 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 安心 中国 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 安心 中 国 债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
