华富策略精 选灵活配置 混合型证券 投资基
金
2017 年年 度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 2017 年 12 月 31 日 止。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 64
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华富策 略精 选混 合
基金主 代码 410006
交易代 码 410006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 24 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,786,149.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产 品说明
投资目 标 本基金 将运 用多 层次 的复 合投资 策略 ，在 严格 控制 风
险并保 证充 分流 动性 的前 提下， 力争 基金 资产 的长 期
稳定增 值
投资策 略 本基金 投资 策略 的基 本思 想是在 充分 控制 风险 的前 提
下 实现 高收 益。 依据 风险-收益-投 资策 略关系 原理 ，
本基金 采用 包括 资产 配置 策略、 行业 配置 策略 和个 股
精选策 略在 内的 多层 次复 合投资 策略 进行 实际 投资 ，
高层策 略作 用是 规避 风险 ，低层 策略 用于 提高 收益
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×60 ％＋ 上 证国债 指数×40 ％
风险收 益特 征 本基金 属于 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ，一 般情 况
下其风 险和 收益 高于 货币市 场 基金 和债 券型 基金 ，低
于股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街 1 号华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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路1000 号31 层 院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
浙 江 省杭 州市 钱江路1366 号华润 大
厦 B 座 31 层
注册登 记机 构
华富基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -1,745,737.39 271,035.63 76,260,397.56
本期利 润 -547,546.32 -2,864,494.96 68,923,529.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0385 -0.1808 1.2819
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.66% -12.39% 92.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.99% -10.82% 48.28%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 5,436,201.31 8,094,169.94 10,383,223.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4612 0.4908 0.6717
期末基 金资 产净 值 17,222,350.64 24,584,654.52 25,842,381.94
期末基 金份 额净 值 1.4612 1.4908 1.6717
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 66.73% 70.10% 90.75%
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金的 申购 赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.16% 0.70% 3.10% 0.48% -3.26% 0.22%
过去六 个月 1.72% 0.65% 6.04% 0.42% -4.32% 0.23%
过去一 年 -1.99% 0.75% 12.98% 0.38% -14.97% 0.37%
过去三 年 29.61% 2.04% 15.49% 1.01% 14.12% 1.03%
过去五 年 86.28% 1.80% 46.85% 0.93% 39.43% 0.87%
自基金 合同
生效起 至今
66.73% 1.59% 86.93% 0.94% -20.20% 0.65% 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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注 ： 业绩 比较 基准 收益 率＝ 沪深 300 指数×60 ％＋上 证 国债 指数×40 ％， 业绩 比 较基 准在 每个 交
易日实 现再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金的资 产配置范
围 为 ：股 票占 基金 资产的 30%～80% ，权 证占 基金 资产 净 值的 0 ～3% ，债 券、 现金、 货币 市场 工具
以及国家证券 监管机构 允 许基金投资的 其他金融 工 具占基金资产 的 5%～70% ，其中，基金 保留的
现金以及投资 于到期日 一 年期以内的政 府债券的 比 例合计不低于 基金资产 净 值的 5％。 本基金建
仓 期为 2008 年12 月24 日到 2009 年6 月24 日 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
本报告 期内 ， 本基 金严 格 执行了 《 华富 策略 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的规 定。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 未进 行利 润分 配。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 旺财保本 混 合型证券投资 基金、华 富 永鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富健康
文娱灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富恒利债 券 型证券投资基 金、华富 物 联世界灵活 配置混合
型证券投资基 金、华富 安 享保本混合型 证券投资 基 金、华富安福 保本混合 型 证券投资基 金、华富
诚鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富元鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富益鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富华鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富弘鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富天益货币 市场基金 、 华富天盈货 币市场基
金、 华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富星 玉衡 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 ，
共三十 四只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
高靖瑜
华富策略
精选灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富智慧
2017 年5 月9
日
- 十七年
复旦大学金融学硕士，
本科学历。历任金鼎综
合证券（维京）股份有
限公司上海代表处研究
员、上海天相投资咨询
有限公司研究员，2007华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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城市灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富健康
文娱灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富中小
板指数增
强型基金
基金经
理、华富
中证 100
指数基金
基金经 理
年 7 月加入 华富 基金 管
理有限公司，任行业研
究员，2013 年 3 月 1 日
至2014 年12 月14 日任
华富价值增长混合型基
金基金经理助理，2014
年12 月15 日至2016 年
1 月 12 日 任华 富策 略精
选灵活配置混合型基金
经理。
翁海波
华富天鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
物联世界
灵活配置
混合型基
金基金经
理
2015 年12 月
25 日
2017 年 5 月 9 日 八年
清华大学工程学硕士，
研究生学历，曾任华安
证券股份有限公司证券
投资部 研究 员。2012 年
2 月加入华富基金管理
有限公司，先后担任助
理行业研究员、行业研
究员、2014 年 8 月 1 日
至2015 年12 月24 日任
华富策略精选灵活配置
混合型基金基金经理助
理、2015 年 12 月 25 日
至2017 年5 月9 日 任华
富策略精选灵活配置混
合型基金基金经理、
2016 年2 月24 日至2017
年 5 月 9 日任 华富 智慧
城市灵活配置混合型基
金基金 经理 。
注：这里的任 职日期指 公 司作出决定之 日，翁海 波 的离任日期至 中国基金 业 协会作出注 销决定之
日。 证券 从业 年限 的计 算 标准上 ， 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如 1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 经济 总体 平稳 运 行， 略超 预期 。2017 年全年 GDP 同比 6.9%，预 期 6.8%，四 季 度 GDP
同比 6.8% ， 预期 6.7% 。从 支 出法 看，2017 年 最终消 费 支出 、资 本 形成 总额 、货物 和服 务净 出口
对经济 增长 的贡 献率 分别 为 58.8% 、32.1% 、9.1%， 消费比 投资 贡献 高出 26.7 个百分 点。 从 2018
年开年 看， 经济 运行 仍然 平 稳， 1 月官 方制 造业PMI51.3，预 期 51.6，前 值 51.6 ， 2017 年同 期51.3 ，
制 造业 PMI 数据 虽略 低于 预期， 但仍 处51 以上 。PMI 连续18 个 月处 于扩 张区间 ， 并高于 2012 年
-2017 年 六年 均值 50.3。
2017 年， 沪深 300 指 数累计 上涨 21.78% ， 创业板 指 累计下 跌10.67% ； 其 中， 四 季 度沪深 300
指数上 涨5.07% ， 创业 板指 下跌 6.12%。 从全 年看 ，食品 饮料 、家 电等 消费 类行业 业绩 估值 双升 ，
涨幅居前；在 供给侧改 革 的推动下，周 期类产品 价 格回暖，相关 行业个股 业 绩增长迅猛 ，表现也
都排名前列； 其他如电 子 、医药等行业 也有个股 的 结构性行情。 全年看， 龙 头企业、业 绩成长较
好、估 值合 理的 公司 成为 全年的 主线 。
本基金四季度 持仓中重 点 配置行业包括 机械、医 药 、电子通信、 房地产等 。 房地产行业集 中
度提高，龙头 企业信贷 、 土地资源、项 目品质等 各 方面优势凸显 ，我们认 为 这一趋势将 体现在相
关上市公司的 业绩以及 估 值提升上，看 好并持有 相 关公司；另外 ，医药行 业 需求增长确 定性高，
优势创新类 企 业存在弯 道 超车的机会， 药房行业 是 小公司大市场 增长也比 较 确定，我们 也长期看
好；随着人均 收入提升 ， 消费升级推进 ，从硬件 到 软件的科技化 程度不断 提 升，我们也 积极参与
其中电子通信 类企业的 投 资机会；后期 随着制造 强 国战略的不断 推进，相 关 机械类公司 受益于经华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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济复苏以及行 业技术进 步 的双重利好， 我们也较 为 看好。在年中 对此类行 业 都有长期或 者阶段性
的投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2008 年12 月24 日 正 式成 立。 截至 2017 年12 月 31 日， 本基 金份 额净值 为 1.4612
元， 累计 基金 份额 净值 为1.6212 元。 本基 金本 报告 期份 额 净值 增长 率为-1.99% ， 同期 业绩 比较 基
准 收 益率为 12.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 金融 去杠 杆政 策 仍在 推进， 市场 风险偏 好 依旧 在相 对低 位， 增量 资 金较 少， 市
场还是看结构 性行情为 主 ，仍以精选个 股以及抓 阶 段性优势板块 的操作为 主 。从低估值 蓝筹板块
看，部分板块 经过连续 多 年的上涨，估 值优势逐 渐 不明显，需要 深挖其中 仍 有估值提升 空间的行
业，在该类板 块中，我 们 还是相对看好 估值低且 业 绩增长确定的 房地产板 块 ；从周期类 个股看，
随着经济向下 波动预期 增 强，周期整体 机会把握 难 度提升，后期 还是积极 寻 找预期差较 大的时间
窗口和板块； 值得重视 的 是，经过较长 时间调整 后 ，成长股业绩 与估值的 匹 配度在提高 ，从目前
2017 年业 绩预 告看 ， 已 经 涌现出 一些 业绩 增速 拐点 向上， 估值 与增 速匹 配度 较高的 公司 ， 值 得研
究和投资；推 进制造强 国 已是国策，我 们看好高 端 装备中拥有技 术优势、 研 发优势、市 场优势的
龙头企 业， 将积 极研 究其 中投资 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2017 年，为了确 保公司旗 下 基金投资同 业
存单的行为合 法合规、 科 学有效正常运 转，防范 和 化解基金投资 运作过程 中 可能发生的 超过基金
资产风 险承 受能 力的 投资 行为 ， 制 定了 《 同业 存单 投资管 理办 法》 ； 为保 护基 金持有 人利 益 ， 规 范
基 金 的投 资与 研究 业务， 有 效 地控 制风 险， 修 订了 《 股票 池管 理办 法》 ； 为建立 压力 测试 的风 险监
测与预 警制 度 ， 规 范旗 下 基金压 力测 试的 流程 ， 制 定了 《压 力测 试工 作管 理 办法》 ； 为规 范公 司网
上交易和柜台 直销行为 ， 确保基金和专 户销售的 投 资者适当性管 理，维护 投 资者合法权 益，制定
了 《 投资 者适 当性 管理 制 度》 ； 为 进一 步加 强内 部控 制， 预防 洗钱 活动 ， 规范 公司可 疑交 易报 告行华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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为， 修 订了 《 大额 交易 和 可疑交 易报 告制 度》 与 《 反洗钱 内部 控制 制度 》 ； 为 规范公 司拟 管理 的交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 与运 营活 动 ， 防范该 种类 型基 金运 作中 的风险 ， 制定 了 《ETF
基金风 险管 理办 法》 与 《ETF 投 资管 理业 务流 程》 ； 为加 强 公司 内部 合规 管 理， 实现持 续规 范发 展，
保障公 司依 法合 规、 稳健 经营， 制定 了 《华 富基 金 管理有 限公 司合 规管 理制 度》 ， 并 修订 了 《 华富
基金管 理有 限公 司监 察稽 核制度 》 和 《 华富 基金 管 理有限 公司 总经 理工 作细 则》 ； 为规 范与 子公 司
的关系，加强 对子公司 的 管理、监督、 指导和支 持 ，进一步完善 子公司的 法 人治理结构 、促进子
公司按现代企 业制度规 范 运作，全面落 实公司的 经 营方针，保障 股东权益 、 提高投资效 益，制定
了 《华 富基 金管 理有 限公司 子 公司 管理 制度 》 ； 为进一 步 规范 公司 的财 务行 为， 加强 财务 管理 的监
督职能，建立 规范的财 务 工作秩序，提 高经营效 益 ，修订了《华 富基金管 理 有限公司财 务管理制
度》 ； 为 进一 步维 护基 金投 资人利 益， 加强 公司 基金 销售业 务管 理， 促进 诚信 、 合法、 有效 开展 基
金销售 业务 ，修 订了 《华 富基金 管理 有限 公司 基金 销售管 理制 度》 。
2、 多方 位开 展监 察稽 核工作 ， 不 断提 高稽 核覆 盖面和 检 查力 度。 通 过定 期和不 定 期监 察稽 核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4、 扩大 风险 控制 工作 的覆盖 面。 风险 控制 工作 不再局 限 于投 资管 理， 从 公司运 营 整体 规范 要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富策 略精选灵 活 配置混合型证 券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定 ， 本 期利 润为-547,546.32 元， 期末 可供 分配 利润 为5,436,201.31
元。本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从 2015 年 6 月 15 日起 至本 报 告期 末（2017 年 12 月 31 日 ）， 本基 金基 金资产 净 值存 在连 续
六十个 工作 日低 于五 千万 元的情 形， 至本 报告 期期 末 （2017 年 12 月 31 日） 基金资 产净 值仍 低 于
5000 万元 。本基金 管理人 会根据《公开 募集证券 投 资基金运作管 理办法》 ， 积 极采取相关措 施，
并将严 格按 照有 关法 规的 要求对 本基 金进 行监 控和 操作。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2018〕6-76 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全体 持有 人
审计意 见 我们审 计了 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称
华富策 略精 选灵 活配 置混 合基金 ）财 务报 表， 包括 2017 年 12 月
31 日 的资 产负 债表，2017 年度的 利润 表、 持 有人 权 益 （基 金净值 ）
变动表 ，以 及相 关财 务报 表附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制，公允反映了华富 策略精选灵活配置混合基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年度 的经 营成 果和 持有 人 权益 （基 金
净值） 变动 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于华 富策 略精 选灵 活配 置混合 基 金， 并履 行了 职业道 德 方面 的其
他责任 。 我 们相 信， 我 们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ， 为 发表
审计意 见 提供 了基 础。
其他信 息 华富策 略精 选灵 活配 置混 合基 金管 理人 （ 以下 简称管 理 层） 对 其他
信 息 负责。 其他 信息 包括年 度 报告 中涵 盖的 信息， 但 不 包括 财务 报
表和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需要 报 告。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估华 富策 略精 选灵 活配置 混合 基
金的持续经营能力， 披露 与持续经营相关的事 项（ 如适用） ，并运
用持续 经营 假设 ， 除非 基 金进行 清算 、 终止 运营 或 别无其 他现 实的
选择。
治理层 负责 监督 华富 策略 精选灵 活配 置混 合基金 的财 务 报告 过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们的目 标是 对财务 报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重 大 错报 存在 时总 能发 现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据 ，作 为 发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对华 富策 略精 选灵 活配 置混合 基金 持
续 经营 能力 产生 重大 疑虑的 事项 或情 况是 否存 在重大 不确 定性 得
出 结 论。 如 果我 们得 出结论 认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果 披 露不 充分， 我们 应当发 表 非无 保留 意见。 我们的 结 论基 于截 至
审 计 报告 日可 获得 的信 息。 然而， 未来 的事 项或 情况可 能 导致 华富
策略精 选灵 活配 置混 合基 金不能 持续 经营 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构和 内容 （ 包括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 基金 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名 称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 张建华
林晶
会计师 事务 所的 地址 浙 江 省杭 州市 钱江路 1366 号 华 润大厦 B 座 31 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,483,646.27 5,024,791.82
结算备 付金
23,187.93 171,552.74
存出保 证金
3,622.79 16,226.75
交易性 金融 资产 7.4.7.2 11,009,438.80 19,664,378.25
其中： 股票 投资
11,009,438.80 19,664,378.25
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,668.52 1,222.73
应收股 利
- -
应收申 购款
1,877.45 268,489.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
18,523,441.76 25,146,661.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,065,576.50 171,865.27
应付赎 回款
78,856.12 29,389.36
应付管 理人 报酬
22,031.00 30,853.54
应付托 管费
3,671.84 5,142.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 15,823.00 69,646.08
应交税 费
- - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 115,132.66 255,110.76
负债合 计
1,301,091.12 562,007.28
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 11,786,149.33 16,490,484.58
未分配 利润 7.4.7.10 5,436,201.31 8,094,169.94
所有者 权益 合计
17,222,350.64 24,584,654.52
负债和 所有 者权 益总 计
18,523,441.76 25,146,661.80
注： 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.4612 元， 基金 份额 总额11,786,149.33 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
7.2 利 润表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入
83,060.90 -1,663,952.19
1.利息 收入
53,522.45 39,562.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 52,756.80 39,562.74
债券利 息收 入
5.10 -
资产支 持证 券利 息收入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
760.55 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-1,173,756.29 1,422,396.13
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,258,447.77 1,386,999.05
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -351.06 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 85,042.54 35,397.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
1,198,191.07 -3,135,530.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 5,103.67 9,619.53
减：二、费用
630,607.22 1,200,542.77
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 309,966.71 346,006.80 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页 共 65 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 51,661.16 57,667.75
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 152,829.35 629,169.69
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 116,150.00 167,698.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-547,546.32 -2,864,494.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-547,546.32 -2,864,494.96
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
16,490,484.58 8,094,169.94 24,584,654.52
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -547,546.32 -547,546.32
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-4,704,335.25 -2,110,422.31 -6,814,757.56
其中：1.基金 申购 款 1,868,220.10 849,493.30 2,717,713.40
2.基 金赎 回款 -6,572,555.35 -2,959,915.61 -9,532,470.96
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
11,786,149.33 5,436,201.31 17,222,350.64
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页 共 65 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
15,459,158.88 10,383,223.06 25,842,381.94
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -2,864,494.96 -2,864,494.96
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
1,031,325.70 575,441.84 1,606,767.54
其中：1.基金 申购 款 7,927,438.81 3,708,873.45 11,636,312.26
2.基 金赎 回款 -6,896,113.11 -3,133,431.61 -10,029,544.72
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
16,490,484.58 8,094,169.94 24,584,654.52
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签署 ：
______ 章 宏韬______
______ 余海春______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
华富策略精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可【2008 】876 号） 核准 ，基 金合 同于 2008 年 12 月 24
日生效 。 成 立时 的基 金份额 为 259,529,174.56 份。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限 不定。 设立
时募集 资金 到位 情况 经天 健光华 （ 北京 ） 会 计师 事务 所审验 ， 并出 具 《 验资 报告》 （天 健光 华验 （2008）
JR 字第 070002 号验 资报 告） 。 有关 基金 设立 等文 件 已按规 定报 中国 证监 会备 案。 本 基金 的管 理人
和份额 登记 机构 为华 富基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《华富策 略精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的投资范围 为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票、债 券、货币 市 场工具、权 证、资产
支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 65 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本基金 目 前持有的股票 投
资、债券投资 和衍生工 具 （主要为权证 投资）划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产，其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项， 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融负 债在初始 确认 时划分为以下 两类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债（包括交 易性金融 负 债和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债） 、其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
7.4.4.4.1 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产
7.4.4.4.1.1 股票 投资
买入股票于交 易日确认 为 股票投资。股 票投资成 本 按交易日股票 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易 费用直接 记 入当期损益。 收到股权 分 置改革过程中 由非流通 股 股东支付的 现金对价华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页 共 65 页
于股权 分置 方案 实施 复牌 日冲减 股票 投资 成本 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益/(损失)。 出售 股票的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日 结
转。
7.4.4.4.1.2 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按交易日债券 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易 费用直接 记 入当期损益， 上述公允 价 值不包含债券 起息日或 上 次除息日至 购买日止
的利息(作为 应收 利息 单独核 算) 。
认购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按权证 公 允价值占分离 交易可转 债 全部公允价值 的
比例将购买分 离交易可 转 债实际支付全 部价款的 一 部分确认为权 证投资成 本 ，按实际支 付的全部
价款扣 减权 证确 定的 成本 确认债 券投 资成 本。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券差价 收入/(损失) 。出 售 债券的 成本 按移 动加 权平 均法结 转。
7.4.4.4.1.3 权证 投资
买入权证于交 易日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按交易日权证 的公允价 值 确认，取得时 发
生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注
7.4.4.4.1.2 所示的 方法 确认权证投资 成本。获赠 权证(包括配股 权证)在除 权日，按持有 的股数
及获赠 比例 计算 并记 录增 加的权 证数 量。
卖出权 证于 交易 日确 认衍 生工具 收益/(损失)。 出售 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日 结
转。
7.4.4.4.2 贷 款和 应收 款项
贷款和应收款 项以公允 价 值作为初始确 认金额， 采 用实际利率法 以摊余成 本 进行后续计量 ，
终止确认或摊 销时的收 入 或支出计入当 期损益， 直 线法与实际利 率法确定 的 金额差异较 小的可采
用直线 法， 其中 买入 返售 金融资 产以 融出 资金 应付 或实际 支付 的总 额作 为初 始确认 金额 。
7.4.4.4.3 其他 金融 负债
其他金融负债 以公允价 值 作为初始确认 金额，采 用 实际利率法以 摊余成本 进 行后续计量， 终
止确认或摊销 时的收入 或 支出计入当期 损益，直 线 法与实际利率 法确定的 金 额差异较小 的可采用
直线法 ，其 中卖 出回 购金 融资产 款以 融入 资金 应收 或实际 收到的 总额 作为 初始 确 认金 额。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页 共 65 页
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ：
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ；
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值，包
括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
3) 第 三层 次输 入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值， 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察
市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财务 预测 等。
(2) 估值 方法 及关 键假 设
1) 根据《中 国证监会 关于 证券投资基金 估值业务 的 指导意见 》 （中 国证券监 督 管理委员会 公
告〔2017〕13 号） 规定 ， 在下列 情况 下本 基金 采用 的估值 方法 及关 键假 设如 下：
① 对存 在活 跃市 场且 能够获 取 相同 资产 或负 债报 价的 投 资品 种， 在估 值日 有报 价 的， 除会 计
准则规定的例 外情况外 ， 将该报价不加 调整地应 用 于该资产或负 债的公允 价 值计量。估 值日无报
价且最 近交 易日 后未 发生 影响公 允价 值计 量的 重大 事件的 ， 采 用最 近交 易日 的 报价确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 报价不能 真 实反映公允价 值的，对 报 价进行调整 ，确定公
允价值 。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术 中考 虑不 同特 征因 素的影 响。
② 对不 存在 活跃 市场 的投资 品 种， 采用 在当 前情 况下适 用 并且 有足 够可 利用 数据 和 其他 信息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 优先使用 可 观察输入值 ，只有在
无法取 得相 关资 产或 负债 可观察 输入 值或 取得 不切 实可行 的情 况下 ， 才 可以 使 用不可 观察 输入 值 。
③ 如经 济环 境发 生重 大变化 或 证券 发行 人发 生影 响证 券 价格 的重 大事 件， 使潜在 估 值调 整对
前一估 值日 的基 金资 产净 值的影 响 在0.25%以 上的 ，对估 值进 行调 整并 确定 公允价 值。
2) 对 于发 行时 明确 一定 期 限限售 期的 股票 （包 括但 不限于 非公 开发 行股 票、 首次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等，不 包 括停牌、新 发行未上
市 、回 购交 易中 的质 押券等 流 通受 限股 票） ， 根据 中国 证 券投 资基 金业 协会 《关 于 发布 《 证券 投资
基金投 资流 通受 限股 票估 值指引 （试 行） 》的 通知》 （中基 协发 〔2017〕6 号） ， 估 值处 理如 下：
① 流通 受限 股票 按以 下公式 确 定估 值日 该流 通受 限股 票 的价 值：FV=S×(1-LoMD)
其 中：FV ： 估值 日该 流通 受限股 票的 价值 ；S ： 估 值 日在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的公华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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允价值 ；LoMD： 该流 通受 限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 。
② 引 入看 跌期 权计 算该 流 通受限 股票 对应 的流 动性 折扣。LoMD=P/S ，P 是 估值日 看 跌期 权的
价值。
③ 证券投资基金持有的流 通受限股票在估值日按平 均价格亚式期权模型确定 估值日看跌期
权的价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占基 金净 值比 例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/（ 累计 亏损） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式及 红利 再投 资形 式分 配。 期 末可 供分
配利润指期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现收 益的孰低 数 。经宣告的 拟分配基
金收益 于分 红除 权日 从持 有人权 益转 出。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008〕1号 ）、《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知 》 （财 税〔2016〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(一) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
(二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ； 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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(三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年 的， 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所
得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 7,483,646.27 5,024,791.82
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 7,483,646.27 5,024,791.82
7.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,019,081.59 11,009,438.80 990,357.21
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,019,081.59 11,009,438.80 990,357.21
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,872,212.11 19,664,378.25 -207,833.86
贵金属投资- 金交所 - - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 65 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,872,212.11 19,664,378.25 -207,833.86
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,647.32 1,121.78
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 11.44 84.92
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 8.00 8.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.76 8.03
合计 1,668.52 1,222.73
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 15,823.00 69,646.08 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 15,823.00 69,646.08
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 132.66 110.76
应付信 息披 露费 75,000.00 205,000.00
应付审 计费 40,000.00 50,000.00
合计 115,132.66 255,110.76
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,490,484.58 16,490,484.58
本期申 购 1,868,220.10 1,868,220.10
本期赎 回（以 “-”号 填列） -6,572,555.35 -6,572,555.35
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 11,786,149.33 11,786,149.33
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,778,958.51 -17,684,788.57 8,094,169.94
本期利 润 -1,745,737.39 1,198,191.07 -547,546.32
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-6,957,564.31 4,847,142.00 -2,110,422.31
其中： 基金 申购 款 2,784,032.50 -1,934,539.20 849,493.30
基金赎 回款 -9,741,596.81 6,781,681.20 -2,959,915.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,075,656.81 -11,639,455.50 5,436,201.31 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 65 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 51,859.13 36,428.71
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 736.75 2,801.67
其他 160.92 332.36
合计 52,756.80 39,562.74
注： 其 他所 列本 期金 额包 括结算 保证 金利 息收 入160.92 元； 所 列上 年度 可比 期间包 括结 算保 证金
利息收 入332.36 元。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 53,514,221.85 208,296,793.25
减：卖出 股票 成本 总额 54,772,669.62 206,909,794.20
买卖股 票差 价收 入 -1,258,447.77 1,386,999.05
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017
年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-351.06 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 65 页
合计 -351.06 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017
年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
24,654.04 -
减 ：卖出债 券（、 债 转股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额
25,000.00 -
减：应 收利 息总 额 5.10 -
买卖债 券差 价收 入 -351.06 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 85,042.54 35,397.08
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 85,042.54 35,397.08
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 1,198,191.07 -3,135,530.59 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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——股票 投资 1,198,191.07 -3,135,530.59
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 1,198,191.07 -3,135,530.59
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 4,912.74 8,872.68
转换费 收入 190.93 746.85
合计 5,103.67 9,619.53
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 152,829.35 629,169.69
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 152,829.35 629,169.69
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 50,000.00
信息披 露费 75,000.00 105,000.00
债券帐 户维 护费 200.00 -
银行汇 划费 用 950.00 1,998.53
自营托 管账 户维 护费 - 10,700.00
银行账 户维 护费 - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 65 页
合计 116,150.00 167,698.53
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
税收政 策变 动的 非调 整事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 （ 财税 〔2016〕36
号） 、 《 关于 明确 金融 房地产 开 发 教育 辅助 服务 等增值 税 政策 的通 知》 （财 税 〔2016〕140 号） 、 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知》 （财 税〔2017〕56 号） 、 《关于 租入固定 资 产进项税额 抵扣等
增值税政 策的 通知 》 （ 财税 〔2017 〕90 号） 等相 关 法规 ， 自 2018 年1 月1 日起， 资 管产 品管 理人
运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用 简易计 税方 法， 按照3%的征 收 率缴 纳增 值税。
除上述 事项 外， 截至 本报 告批准 报出 日， 无重 大资 产负债 表日 后事 项中 的非 调整事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证 券 56,921,875.39 57.84% 190,772,546.58 45.63%
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华安证 券 24,654.04 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华安证 券 2,000,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证 券 52,770.72 58.26% 9,191.68 58.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证 券 176,632.08 46.02% 66,690.16 95.76%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
309,966.71 346,006.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
70,592.32 82,385.89
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年
管理费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
51,661.16 57,667.75
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年
托管费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期内 和 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银
行股份有限
公司
7,483,646.27 51,859.13 5,024,791.82 36,428.71
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月 26
日
2018
年1 月
3 日
配股未
上市
11.06 53.21 750 8,295.00 39,907.50 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000693
*ST 华
泽
2016 年
3 月1
日
重大
事项
停牌
14.95
2018 年
3 月 21
日
11.88 29,700 442,673.00 444,015.00 - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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603986
兆易
创新
2017 年
11 月1
日
重大
事项
停牌
153.72
2018 年
3 月2 日
150 2,000 166,160.00 307,440.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 65 页
2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
- -
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的资产 支持证券
等债券基金可 投资的短 期 信用产品，不 包括国债 、 地方政府债、 政策性金 融 债等利率债 产品。信
用等级 按期 末评 级结 果列 示。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
其中低 于AA 以下 0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 债券基金 可 投资的信用产 品，不包 括 国债、地方政 府债、政 策 性金融债等 利率债产
品。短期信用 产品的长 期 信用评级指主 体评级， 长 期信用产品的 长期信用 评 级指债券评 级。信用
等级按 期末 评级 结果 列示 。
7.4.13.3 流 动性 风险
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注7.4.12 中列示 的 部分 基金 资产 流通 暂时 受 限制 不能 自由 转让 的情 况 外， 其余 均能 及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
7,483,646.27 - - - - - 7,483,646.27
结算备 付金
23,187.93 - - - - - 23,187.93
存出保 证金
3,622.79 - - - - - 3,622.79
交易性 金融 资产
- - - - - 11,009,438.80 11,009,438.80
应收利 息
- - - - - 1,668.52 1,668.52
应收申 购款
- - - - - 1,877.45 1,877.45
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 7,510,456.99 - - - - 11,012,984.77 18,523,441.76
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,065,576.50 1,065,576.50
应付赎 回款 - - - - - 78,856.12 78,856.12
应付管 理人 报酬 - - - - - 22,031.00 22,031.00
应付托 管费 - - - - - 3,671.84 3,671.84
应付交 易费 用 - - - - - 15,823.00 15,823.00
其他负 债 - - - - - 115,132.66 115,132.66
负债总 计 - - - - - 1,301,091.12 1,301,091.12
利率敏 感度 缺口 7,510,456.99 - - - - 9,711,893.65 17,222,350.64
上年度 末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 65 页
资产
银行存 款 5,024,791.82 - - - - - 5,024,791.82
结算备 付金 171,552.74 - - - - - 171,552.74
存出保 证金 16,226.75 - - - - - 16,226.75
交易性 金融 资产 - - - - - 19,664,378.25 19,664,378.25
应收利 息 - - - - - 1,222.73 1,222.73
应收申 购款 - - - - - 268,489.51 268,489.51
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 5,212,571.31 - - - - 19,934,090.49 25,146,661.80
负债
应付证券 清算 款 - - - - - 171,865.27 171,865.27
应付赎 回款 - - - - - 29,389.36 29,389.36
应付管 理人 报酬 - - - - - 30,853.54 30,853.54
应付托 管费 - - - - - 5,142.27 5,142.27
应付交 易费 用 - - - - - 69,646.08 69,646.08
其他负 债 - - - - - 255,110.76 255,110.76
负债总 计 - - - - - 562,007.28 562,007.28
利率敏 感度 缺口 5,212,571.31 - - - - 19,372,083.21 24,584,654.52
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
0.00 0.00
市场利率上升 25 基
点
0.00 0.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 65 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 11,009,438.80 63.93 19,664,378.25 79.99
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,009,438.80 63.93 19,664,378.25 79.99
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除 沪深 300 指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升百 分之五 372,088.35 999,163.93
沪深300 指 数下 降百 分之五 -372,088.35 -999,163.93
7.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
-
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人民 币元 ）
本期末 （2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2016 年 12 月 31
日）
合计 2,473,984.93 2,601,592.72
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号）” （以下 简称“通知” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 65 页
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别
2017 年12 月31 日 公允 价值
2016 年12 月 31 日 公允 价值
第一 层次
10257983.80
19241450.25
第二 层次
751455.00
422928.00
第三 层次
-
-
合计
11009438.80
19664378.25
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估 值处 理标 准> 的 通知》 （ 中基 协发[2014]24 号） 的 要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 11,009,438.80 59.44
其中： 股票 11,009,438.80 59.44
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,506,834.20 40.53
8 其他各 项资 产 7,168.76 0.04
9 合计 18,523,441.76 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见8.12.3 其他 各项 资 产构 成。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 444,015.00 2.58
C 制造业 8,293,153.80 48.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,494,020.00 8.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 778,250.00 4.52 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 65 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究 和技 术服 务业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,009,438.80 63.93
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 24,000 872,640.00 5.07
2 603939 益丰药 房 19,000 864,120.00 5.02
3 600048 保利地 产 55,000 778,250.00 4.52
4 002202 金风科 技 40,000 754,000.00 4.38
5 000725 京东方 Ａ 120,000 694,800.00 4.03
6 601100 恒立液 压 25,000 686,000.00 3.98
7 603883 老百姓 10,000 629,900.00 3.66
8 000513 丽珠集 团 8,000 531,600.00 3.09
9 002422 科伦药 业 19,000 473,100.00 2.75
10 600031 三一重 工 50,000 453,500.00 2.63
11 000915 山大华 特 15,000 452,100.00 2.63
12 002008 大族激 光 9,000 444,600.00 2.58
13 000693 *ST 华泽 29,700 444,015.00 2.58
14 000807 云铝股 份 40,000 409,200.00 2.38
15 300545 联得装 备 6,000 391,800.00 2.27
16 002049 紫光国 芯 8,000 383,920.00 2.23
17 002896 中大力 德 8,000 340,400.00 1.98
18 002384 东山精 密 11,905 338,816.30 1.97
19 603986 兆易创 新 2,000 307,440.00 1.79
20 002466 天齐锂 业 5,750 305,957.50 1.78 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 65 页
21 600703 三安光 电 10,000 253,900.00 1.47
22 603638 艾迪精 密 6,000 199,380.00 1.16
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚圣 象 1,484,609.56 6.04
2 600048 保利地 产 1,367,046.00 5.56
3 000807 云铝股 份 1,362,185.51 5.54
4 600031 三一重 工 992,007.00 4.04
5 000695 滨海能 源 990,083.16 4.03
6 603939 益丰药 房 888,426.00 3.61
7 000063 中兴通 讯 841,074.83 3.42
8 600626 申达股 份 799,863.00 3.25
9 600328 兰太实 业 775,656.00 3.16
10 000707 双环科 技 745,076.66 3.03
11 000409 山东地 矿 738,348.00 3.00
12 603800 道森股 份 736,666.00 3.00
13 600320 振华重 工 733,352.00 2.98
14 600784 鲁银投 资 730,637.00 2.97
15 000039 中集集 团 718,342.00 2.92
16 600848 上海临 港 717,797.00 2.92
17 000915 山大华 特 715,228.00 2.91
18 600270 外运发 展 701,644.80 2.85
19 002242 九阳股 份 699,339.00 2.84
20 000957 中通客 车 699,120.81 2.84
21 600477 杭萧钢 构 698,618.00 2.84
22 002240 威华股 份 698,614.81 2.84
23 601100 恒立液 压 697,849.00 2.84
24 600856 中天能 源 697,695.00 2.84
25 600035 楚天高 速 694,605.00 2.83
26 600006 东风汽 车 693,726.00 2.82 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页 共 65 页
27 002713 东易日 盛 682,101.00 2.77
28 600068 葛洲坝 678,800.00 2.76
29 600858 银座股 份 678,654.00 2.76
30 600141 兴发集 团 674,835.02 2.74
31 000985 大庆华 科 659,143.00 2.68
32 000725 京东方 Ａ 628,250.00 2.56
33 600283 钱江水 利 625,797.00 2.55
34 600199 金种子 酒 604,149.00 2.46
35 002001 新 和 成 601,794.00 2.45
36 600507 方大特 钢 596,641.00 2.43
37 600428 中远海 特 593,085.00 2.41
38 000513 丽珠集 团 568,807.00 2.31
39 600189 吉林森 工 561,983.00 2.29
40 603883 老百姓 536,685.00 2.18
41 300545 联得装 备 529,219.00 2.15
42 002202 金风科 技 524,000.00 2.13
43 002709 天赐材 料 499,670.00 2.03
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚圣 象 1,754,564.47 7.14
2 002554 惠博普 1,325,394.50 5.39
3 002240 威华股 份 1,182,930.82 4.81
4 002353 杰瑞股 份 1,011,008.56 4.11
5 000807 云铝股 份 959,122.68 3.90
6 600477 杭萧钢 构 921,018.50 3.75
7 000695 滨海能 源 902,430.41 3.67
8 300398 飞凯材 料 884,804.00 3.60
9 603800 道森股 份 866,948.32 3.53
10 600507 方大特 钢 866,400.00 3.52
11 000554 泰山石 油 848,577.43 3.45
12 000059 华锦股 份 847,027.85 3.45 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 65 页
13 002476 宝莫股 份 787,742.34 3.20
14 300103 达刚路 机 785,682.86 3.20
15 300411 金盾股 份 778,711.36 3.17
16 600759 洲际油 气 776,541.85 3.16
17 600774 汉商集 团 753,605.09 3.07
18 000409 山东地 矿 736,296.74 2.99
19 600328 兰太实 业 729,704.00 2.97
20 600626 申达股 份 722,904.90 2.94
21 000655 金岭矿 业 721,714.36 2.94
22 600048 保利地 产 705,314.90 2.87
23 600035 楚天高 速 704,867.60 2.87
24 300227 光韵达 704,481.44 2.87
25 000779 三毛派 神 699,894.63 2.85
26 600784 鲁银投 资 699,454.62 2.85
27 600856 中天能 源 698,504.00 2.84
28 600848 上海临 港 696,570.62 2.83
29 002178 延华智 能 696,530.71 2.83
30 000707 双环科 技 690,107.70 2.81
31 600110 诺德股 份 688,834.20 2.80
32 300353 东土科 技 686,204.81 2.79
33 600320 振华重 工 680,029.00 2.77
34 600858 银座股 份 668,796.67 2.72
35 600270 外运发 展 667,638.35 2.72
36 000785 武汉中 商 667,243.46 2.71
37 002242 九阳股 份 653,450.00 2.66
38 600031 三一重 工 651,000.00 2.65
39 000039 中集集 团 634,138.00 2.58
40 600731 湖南海 利 619,659.00 2.52
41 300295 三六五 网 618,851.47 2.52
42 000985 大庆华 科 611,642.92 2.49
43 600199 金种子 酒 609,628.00 2.48
44 600283 钱江水 利 602,608.24 2.45
45 600141 兴发集 团 599,244.00 2.44
46 600006 东风汽 车 596,292.00 2.43
47 600561 江西长 运 592,268.76 2.41
48 002154 报 喜 鸟 590,233.05 2.40
49 600884 杉杉股 份 587,479.50 2.39
50 002713 东易日 盛 582,175.00 2.37 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 65 页
51 002627 宜昌交 运 574,631.91 2.34
52 300164 通源石 油 566,201.00 2.30
53 002574 明牌珠 宝 559,238.05 2.27
54 600189 吉林森 工 550,541.26 2.24
55 002001 新 和 成 549,000.00 2.23
56 600068 葛洲坝 537,600.00 2.19
57 600428 中远海 特 518,224.00 2.11
58 603939 益丰药 房 509,748.00 2.07
59 000957 中通客 车 508,592.50 2.07
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 44,919,539.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 53,514,221.85
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 65 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,622.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,668.52
5 应收申 购款 1,877.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,168.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,286 9,164.97 0.00 0.00% 11,786,149.33 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
1,438.76 0.0122%
注：本表列示 “占总份 额 比例”中，对 下属分级 基 金，为占各自 级别份额 的 比例，对合 计数，为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理 人员、基 金投 资和研究部 门负责人 、本 基金的基金 经理未 持
有本基 金份 额。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年12 月24 日 ） 基金 份额总 额
259,529,174.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,490,484.58
本报告 期基 金总 申购 份额 1,868,220.10
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,572,555.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,786,149.33
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王翔 先 生不再 担任 华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 陈 启明先 生为 华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作需要， 增聘 高 靖瑜女 士为 华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11、经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页 共 65 页
13、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
15、经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理办 公会 议审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富恒财 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
19、经华 富基 金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 姚姣姣 女士 为 华
富 恒富 18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。
20、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
量子生 命力 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
21、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理办 公会 议审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
22、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理。
23、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富 中证 100 指数 证券 投资 基金基 金经 理。
24、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
25、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女 士 不再 担任华
富 中证 100 指数 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
26、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富量子 生命 力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
27、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理办 公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 孔庆 卿先生 不再 担 任
华富量 子生 命力 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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28、2017 年9 月1 日， 中 国建设 银行 发布 公告 ， 聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部总
经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 本 基金 未有改 聘 为其 审计 的会 计师 事务 所 情况。本基 金本 年度需 支 付给 审计 机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为4 万 元人 民币 。天健 会计师 事 务所（特 殊普 通
合伙） 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证 券 4 56,921,875.39 57.84% 52,770.72 58.26% -
国信证 券 1 32,273,997.61 32.79% 29,411.14 32.47% -
长江证 券 1 9,218,907.95 9.37% 8,401.30 9.27% -
信达证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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财通证 券 1 - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2） 本报 告期 本基 金交 易单元 没 有发 生变 化。
3） 此 处的 佣金 指基 金通 过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易而 合计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证 券 24,654.04 100.00% 2,000,000.00 100.00% - -
国信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《华富 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年第4 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 1 月 19 日
2 《华富 策略 精选 灵活 配置 混合型 在《中 国证 券报 》 、 2017 年 2 月 7 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页 共 65 页
证券投 资基 金招 募说 明书 更新及
更新摘 要（16 年2号 ）》
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
3
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 2 月 23 日
4
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加上 海万得
投资顾 问有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 8 日
5
《关于 华富 基金 管理 有限 公司旗
下部分 开放 式基 金参 与上 海万得
投资顾 问有 限公 司费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 8 日
6
《关于 华富 基金 管理 有限 公司旗
下部分 开放 式基 金参 与宜 信普泽
投资顾 问( 北京) 有限 公司 费率优
惠活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 8 日
7
《华富 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年 年度报 告
及摘要 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 3 月 29 日
8
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 30 日
9
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加广 发证券
股份有 限公 司基 金费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 4 月 7 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 65 页
10
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 4 月 22 日
11
《华富 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年第1 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 4 月 24 日
12
《华富 基金 管理 有限 公司 关于基
金经理 变更 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 5 月 10 日
13
《华富 基金 管理 有限 公司 关于增
加注册 资本 及修 改公 司章 程的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 6 月 20 日
14
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 7 月 1 日
15
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
网上银 行基 金申 购手 续费 费率优
惠的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 7 月 1 日
16
《华富 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年第2 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 7 月 20 日
17
《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 7 月 27 日
18
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加华 泰证券
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证 2017 年 7 月 29 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页 共 65 页
股份有 限公 司基 金费 率优 惠活动
的公告 》
券时报 》上 公告
19
《华富 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金招 募说 明书 更新及
摘要（17 年1号 ）》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 8 月 5 日
20
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加浙 江金观
诚财富 管理 有限 公司 为代 销机构
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 8 月 22 日
21
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 泰证券
股份有 限公 司基 金费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 8 月 23 日
22
《华富 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年 半年度 报
告》
在《中 国证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 8 月 26 日
23
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加平 安银行
股份有 限公 司基 金代 销业 务费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 9 月 27 日
24
《华富 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年第3 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 10 月 25 日
25
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 调整 流通 受限 股票 估值方
法的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》、《 证
券时报 》上 公告 2017 年 10 月 30 日
26
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 11 月 10 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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27
《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 11 月 16 日
28
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 所持 乐视 网股 票估 值调整
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 11 月 23 日
29
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加农 业银行
2018 年基 金交 易费 率优 惠 活动的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 12 月 29 日
30
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定
额投资 手续 费费 率优 惠的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 12 月 29 日
31
《关于 华富 基金 管理 有限 公司旗
下产品 实施 增值 税政 策的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 12 月 30 日
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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备查文 件目录
12.3 备 查文 件目录
1、 《华 富策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
2、 《华 富策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
3、 《华 富策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、报 告期 内华 富策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
12.4 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.5 查阅 方式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相关公 开披露信息也可以登录基 金管理人网站
查阅。
