华富货币市 场基金
2017 年年 度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 2017 年 12 月 31 日 止。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 51
8.2 债券 回购 融资 情况 .................................................................................................................... 51
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 51
8.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 .................................................... 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 53 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 56
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 61
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的 情况 ............................................................................................. 62
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 65
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 65
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富货 币市 场基 金
基金简 称 华富货 币
基金主 代码 410002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 21 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,643,068,842.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华富货 币A 华富货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 410002 003994
报告期 末下 属分 级基金 的份 额 总额 303,780,677.71 份 2,339,288,164.99 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力求在 保持 基金 资产 本金 稳妥和 良好 流动 性的 前提 下， 获 得超 过基 金业 绩
比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 根据 宏观 经济 运行 状况， 货币 政策 和财 政政 策执行 状况 以及 短期 利
率的变 动和 货币 市场 格局 的变化 ， 积 极主 动地 在现 金、 存 款、 债券 资产 和
回购资产等 之间进行 动态 地资产配置,严格按照 相关 法律法规规 定控制 组
合资产 的比 例和 平均 剩余 期限， 防范 风险 ， 保 证资 产的流 动性 和稳 定收 益
水平。
业绩比 较基 准 人民币 税后 一年 期银 行定 期储蓄 存款 利率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 高流 动性 、 低 风险品 种， 其预 期风 险和 预期收 益率 都低 于股 票
型、债 券型 和混 合型 基金 。
华富货 币 A 华富货 币B
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验 北京市 西城 区金 融大 街25 号 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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区陆家 嘴环 路1000 号 31 层
办公地 址 上海市浦东新区陆家嘴环路
1000 号31 层
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.hffund.com
基金年 度报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
浙 江 省杭 州市 钱江路1366 号华润 大
厦 B 座 31 层
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 陆家 嘴环 路1000 号 31 层
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
华富货 币 A 华富货 币B 华富货 币A
华
富
货
币
B
华富货 币A
华
富
货
币
B
本期
已实
现收
益
31,437,074.07 36,371,850.62 82,874,655.32 - 57,343,341.97 -
本期
利润
31,437,074.07 36,371,850.62 82,874,655.32 - 57,343,341.97 -
本期
净值
收益
率
3.7625% 2.4523% 2.3090% - 3.5947% -
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
303,780,677.71 2,339,288,164.99 2,938,696,147.62 - 7,039,724,507.65 -
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 -
3.1.3
累计
期末
指标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累 计 46.3536% 2.4523% 41.0469% - 37.8636% - 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 由于 货币 市场 基金 采用 摊余成 本法 核算 ， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为 零 ， 本期已 实现 收益 和本
期利润 的金 额相 等。
3） 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4)本基 金收 益分 配按 月结 转份额 。
5)本 基金于 2017 年5 月31 日 新增 B 类份 额。 无上 年度可 比期 间。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
华富货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0236% 0.0036% 0.3781% 0.0000% 0.6455% 0.0036%
过去六 月 1.9872% 0.0037% 0.7562% 0.0000% 1.2310% 0.0037%
过去一 年 3.7625% 0.0041% 1.5000% 0.0000% 2.2625% 0.0041%
过去三 年 9.9743% 0.0049% 5.1205% 0.0011% 4.8538% 0.0038%
过去五 年 19.8931% 0.0055% 11.0932% 0.0019% 8.7999% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
46.3536% 0.0065% 29.7564% 0.0021% 16.5972% 0.0044%
华富货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0843% 0.0036% 0.3781% 0.0000% 0.7062% 0.0036%
过去六 月 2.1098% 0.0037% 0.7562% 0.0000% 1.3536% 0.0037%
自基金 合同
生效起 至今
2.4523% 0.0036% 0.8836% 0.0000% 1.5687% 0.0036%
注：1. 业绩 比较 基准 收益率 ＝ 一年 期银 行定 期储 蓄存 款 利率( 税后) ， 业 绩比 较基准 在每 个交 易日
实现再 平衡 。
净值
收益
率 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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2. 本基 金收 益分 配按 月结转 份 额。
3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本 基金于 2017 年5 月31 日起 新增B 类份 额，原 有 份额 全部 转换为 A 类 份额。
2.本 基金 建仓 期为2006 年6 月21 日至9 月21 日 ， 建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
本报告 期内 ，本 基金 严格 执行了 基金 合同 的相 关规 定。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单 位： 人民 币元
华富货 币 A
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 25,726,768.12 6,343,635.68 -633,329.73 31,437,074.07 注：-
2016 72,875,209.12 9,966,889.84 32,556.36 82,874,655.32 注：-
2015 49,028,118.66 8,075,156.70 240,066.61 57,343,341.97 注：-
合计 147,630,095.90 24,385,682.22 -360,706.76 171,655,071.36
单位： 人民 币元
华富货 币 B
年度
已按再投 资形 式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 27,121,624.46 7,626,328.00 1,623,898.16 36,371,850.62 注：-
合计 27,121,624.46 7,626,328.00 1,623,898.16 36,371,850.62 注：-
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 旺财保本 混 合型证券投资 基金、华 富 永鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富健康
文娱灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富恒利债 券 型证券投资基 金、华富 物 联世界灵活 配置混合
型证券投资基 金、华富 安 享保本混合型 证券投资 基 金、华富安福 保本混合 型 证券投资基 金、华富
诚鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富元鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富益鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富华鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富弘鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富天益货币 市场基金 、 华富天盈货 币市场基
金、 华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富星 玉衡 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 ，
共三十 四只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富货币
市场基金
基金经
理、华富
强化回报
债券型基
2014 年3 月6
日
- 十一年
华东师范大学经济
学学士 ， 本科 学历。
曾任上海君创财经
顾问有限公司顾问
部项目经理、上海
远东资信评估有限华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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金基金经
理、华富
安享保本
混合型基
金基金经
理、华富
诚鑫灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富华鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、固定
收益部副
总监、公
司公募投
资决策委
员会委 员
公司集团部高级分
析师、新华财经有
限公司信用评级部
高级分析师、上海
新世纪资信评估投
资服务有限公司高
级分析师、德邦证
券有限责任公司固
定收益部高级经
理，2012 年加 入华
富基金管理有限公
司，曾任固定收益
部信用研究员、固
定收益部总监助
理。
姚姣姣
华富货币
市场基金
基金经
理、华富
天益货币
市场基金
基金经
理、华富
天盈货币
市场基金
基金经
理、华富
恒稳纯债
债券型基
金基金经
理、华富
恒富18 个
月定期开
放债券型
基金经 理
2017 年1 月4
日
- 五年
复旦大学金融学研
究生学历、硕士学
位。先后任职于广
发银行股份有限公
司、上海农商银行
股份有限公司，
2016 年11 月加 入华
富基金管理有限公
司。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定。
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立性 。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 经济 表现 出超 预期的“韧性 ” ， 全 年经 济增速 实现 6.7%， 需 求端 外需、 消费、 房地 产 、
基建均超预期 ，供给端 在 供给侧改革的 影响下去 产 能去库存，调 整经济结 构 ，使得经济 表现优于
2016 年的 水平 。 资金面 方 面，2017 年的 货币 政 策保持 中 性偏 紧， 年 内三 次上调 公 开市 场利 率， 此
外 ， 资金 分层是2017 年的新 现 象，2017 年也 是金 融 监管大 年， 防风 险成 为2017 年金 融工 作的 主
基调， 监管 政策 频出 ，对 债市造 成冲 击。
2017 年在“严监 管、 紧货币 、 宽 信贷、 重实 业”的基 本 面、 政 策面 和资 金面大 背 景下， 债券
走过了一整年 的熊市。 以 十年国 债和国 开为代表 的 长端利率债收 益率水平 调 整幅度已高 达 130bp
和 184bp 。全年来 看，利 率债收益率以 上行趋势 和 高位震荡为主 ，其中存 在 几次阶段性反 弹，下
行幅度 在20-30bp 。 一季度 ， 国 内基 本面 企稳 态势良 好， 银行 首次 执行 MPA、LCR 考核， 导致 资金
面较为 紧张 ，长 端收 益率 震荡上 行， 十年 国债 收益 率上行 27bp 至 3.28% ， 十年国 开债 上行 36bp
至4.06%水平。 二、 三 季度监 管 趋严 成为 影响 市场 的主 导 因素，3 月下 旬至4 月期 间， 银监 会陆 续
出台7 份监 管加 强文 件， 长端利 率债 继续 向上 寻顶 但趋势 放缓 ， 在6 月份 的一 波 交易 性反 弹之 后，
三季度利率在 央行宣布 远 期定向降准以 后，债市 反 而进入调整的 深水区， 利 率水平调整 到全年高
点。
本货币基金在 预判资金 面 前提下，以合 理安排现 金 流为主要目标 ，以短久 期 存款、存单以 及华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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短期融 资券 为主 要投 资标 的，在 保证 流动 性和 安全 性的前 提下 ，实 现一 定的 收益性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
华富货 币 A 类 基金于 2006 年6 月21 日正 式成 立。2017 年华 富货 币A 类基 金份额 净 值收 益率
为3.7625% ， 期间 业绩 比较 基准 1.5000% ，期 间年 化收益 率3.6990%。
华富货 币 B 类 基金于 2017 年5 月31 日正 式成 立。2017 年华 富货 币B 类基 金份额 净 值收 益率
为2.4523% ， 期间 业绩 比较 基准 0.8836% ，期 间年 化收益 率4.1197%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 虽然 2017 年中国 经济 在外 需的 大幅 改善和 房地 产市 场的 超预 期强韧 下， 稳 中
向 好， 但是 中国 经济 仍处于 结 构调 整的 初期， 新经济的体 量不 足以 抵消 传统 经济收 缩的 趋势 ，GDP
在现有增速平 台上的企 稳 ，仍主要来自 中国经济 的 传统驱动力——出口 、基 建、地产对总 需求的
有效托底。一 旦全球流 动 性紧缩进入全 面加速期 ， 中国货币政策 的独立性 将 受到很大的 挑战。基
于 此 ，我 们认为 2018 年 ， 财政政 策不 会加 码刺 激， 货币政 策将 继续 突出“强监 管+ 稳 货币 ” 的组
合。 经 济可 能的 阶段 性失 速， 可 能对 债券 市场 带来 缓和， 但金 融强 监管 的压 力将继 续贯 穿 至2018
年，给 长端 利率 的下 行造 成压力 。
在经历 了 2017 年 的监 管大年 之 后， 预期 2018 年监 管 环境依 然较 为严 峻， 金融 防风险 将贯 穿
至 2018 年 整年 ，金 融去 杠 杆的节 奏和 力度 预计 将视 其效果 而定 。而 货币 基金 一直是 2017 年监 管
政策的重点监 管产品， 使 其向流动性管 理工具的 本 质转变。本货 币基金在 第 四季度内谨 慎操作，
各类货 币基 金指 标已 经符 合货币 新规 的要 求， 在2018 年还 是以 流动 性管 理为 主， 保 证货 币基 金组
合内资 产的 流动 性和 安全 性。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2017 年，为了确 保公司旗 下 基金投资同 业
存单的行为合 法合规、 科 学有效正常运 转，防范 和 化解基金投资 运作过程 中 可能发生的 超过基金
资产风 险承 受能 力的 投资 行为 ， 制 定了 《 同业 存单 投资管 理办 法》 ； 为保 护基 金持有 人利 益 ， 规 范
基金的 投资 与研 究业 务 ， 有效地 控制 风险 ， 修订 了 《股 票池 管理 办法 》 ； 为 建 立压力 测试 的风 险监华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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测 与 预警 制度， 规范旗 下 基金压 力测 试的 流程 ， 制 定了 《压 力测 试工 作管 理 办法》 ； 为规 范公 司网
上交易和柜台 直销行为 ， 确保基金和专 户销售的 投 资者适当性管 理，维护 投 资者合法权 益，制定
了 《 投资 者适 当性 管理 制 度》 ； 为 进一 步加 强内 部控 制， 预防 洗钱 活动 ， 规范 公司可 疑交 易报 告行
为， 修 订了 《 大额 交易 和 可疑交 易报 告制 度》 与 《 反洗钱 内部 控制 制度 》 ； 为 规范公 司拟 管理 的交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 与运 营活 动 ， 防范该 种类 型基 金运 作中 的风险 ， 制定 了 《ETF
基金风 险管 理办 法》 与 《ETF 投资 管理 业务 流程 》 ； 为 加强公 司内 部合 规管 理， 实现持 续规 范发 展，
保障公 司依 法合 规、 稳健 经营， 制定 了 《华 富基 金 管理有 限公 司合 规管 理制 度》 ， 并 修订 了 《 华富
基金管 理有 限公 司监 察稽 核制度 》 和 《 华富 基金 管 理有限 公司 总经 理工 作细 则》 ； 为规 范与 子公 司
的关系，加强 对子公司 的 管理、监督、 指导和支 持 ，进一步完善 子公司的 法 人治理结构 、促进子
公司按现代企 业制度规 范 运作，全面落 实公司的 经 营方针，保障 股东权益 、 提高投资效 益，制定
了 《华 富基 金管 理有 限公司 子 公司 管理 制度 》 ； 为进一 步 规范 公司 的财 务行 为， 加强 财务 管理 的监
督职能，建立 规范的财 务 工作秩序，提 高经营效 益 ，修订了《华 富基金管 理 有限公司财 务管理制
度 》； 为 进 一 步维 护基 金投 资人利 益， 加强 公司 基金 销售业 务管 理， 促进 诚信 、 合法、 有效 开展 基
金销售 业务 ，修 订了 《华 富基金 管理 有限 公司 基金 销售管 理制 度》 。
2、 多方 位开 展监 察稽 核工作 ， 不 断提 高稽 核覆 盖面和 检 查力 度。 通 过定 期和不 定 期监 察稽 核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4、扩 大 风险 控制 工作 的覆盖 面。 风险 控制 工作 不再局 限 于投 资管 理， 从 公司运 营 整体 规范 要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 以份 额面 值1.00 元 固定份 额净 值交 易方 式， 每 日计算 当日 收益 并按 基金 份额面 值1.00
元分配 后转 入持 有人 权益 ， 每月集 中宣 告收 益分 配并 将当月 收益 结转 到基 金份 额持有 人基 金账 户。
本 基 金在 本年度 A 级应 分配 收益 31,437,074.07 元，B 级 应分 配收益 36,371,850.62 元， 已全 部
分配， 符合 法律 法规 和《 基金合 同》 的相 关规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 ，本 基金 A 类份 额 实施 利润 分配 的金 额为 31,437,074.07 元，B 类份额 实施 利润
分配的 金额 为36,371,850.62 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2018〕6-47 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富货 币市 场基 金全体 持有 人
审计意 见 我们审 计了 华富 货币 市场 基金 （ 以下 简称 华富 货币 基 金） 财务 报表，
包括2017 年 12 月 31 日的资 产 负债 表，2017 年度 的 利润表 、 持有
人权益 （基 金净 值） 变动 表，以 及相 关财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 华富 货币基金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况
以及2017 年度 的经 营成 果 和持有 人权 益（ 基金 净值 ）变动 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于华富 货币 基 金 ， 并 履行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。 我们 相信，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的， 为发 表审 计意 见提供 了基 础 。
其他信 息 华富货 币基金 管理 人 （以下 简 称管 理层 ） 对其 他信息 负 责。 其 他信
息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息， 但不 包括财 务报 表和我 们 的审 计报
告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在 编制财 务报 表时， 管理层 负责 评估华富 货币 基金的 持续 经营能华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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力， 披 露与持 续经 营相 关 的事项 （如适 用） ， 并运 用 持续经 营假 设，
除非基 金进 行清 算、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
治理层 负责 监督 华富 货币 基金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们的目 标是 对财务 报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对华 富货 币基 金持 续经 营能力 产生 重
大疑虑 的事 项或 情况 是否 存在重 大不 确定 性得 出结 论。 如 果我 们得
出结论 认为 存在 重大 不确 定性， 审计 准则 要求 我们 在 审计报 告中 提
请 报 表使 用者 注意 财务 报表 中 的相 关披 露； 如 果披露 不 充分， 我们
应当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论基 于截 至审 计报 告日可获 得的
信 息。 然而， 未来 的事 项或情 况 可能 导致 华富 货币 基金 不 能持 续经
营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构和 内容 （ 包括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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我们与 治理 层就 基金 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 张建华
林晶
会计师 事务 所的 地址 浙 江 省杭 州市 钱江路 1366 号 华 润大厦 B 座 31 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 627,774,209.76 668,810,842.29
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,303,217,466.52 997,775,268.76
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,303,217,466.52 997,775,268.76
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 810,973,216.46 1,156,324,014.49
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 7,636,527.07 13,017,890.45
应收股 利
- -
应收申 购款
21,567,299.44 105,351,844.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,771,168,719.25 2,941,279,860.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
124,799,612.80 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
537,804.95 538,775.26
应付托 管费
162,971.21 163,265.21
应付销 售服 务费
71,164.85 408,163.06
应付交 易费 用 7.4.7.7 32,647.72 29,853.97
应交税 费
- - 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
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应付利 息
61,650.80 -
应付利 润
2,214,724.22 1,224,155.79
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 219,300.00 219,500.00
负债合 计
128,099,876.55 2,583,713.29
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,643,068,842.70 2,938,696,147.62
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,643,068,842.70 2,938,696,147.62
负债和 所有 者权 益总 计
2,771,168,719.25 2,941,279,860.91
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日,基 金份 额净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 2,643,068,842.70
份。后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.2 利 润表
会计主 体： 华富 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
一、收入
79,229,383.60 108,817,795.32
1.利息 收入
79,172,508.95 106,958,429.63
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 24,762,919.06 40,938,014.74
债券利 息收 入
35,189,038.45 50,472,448.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产 收入
19,220,551.44 15,547,965.98
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
48,189.72 1,859,365.69
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 48,189.72 1,859,365.69
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
7.4.7.18
8,684.93 - 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 26 页 共 66 页
减：二、费用
11,420,458.91 25,943,140.00
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,923,611.98 12,096,050.21
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,795,033.86 3,665,469.79
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 2,383,714.88 9,163,674.55
4． 交易 费用 7.4.7.19 - -
5． 利息 支出
1,018,438.79 710,357.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,018,438.79 710,357.84
6． 其他 费用 7.4.7.20 299,659.40 307,587.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
67,808,924.69 82,874,655.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
67,808,924.69 82,874,655.32
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,938,696,147.62 - 2,938,696,147.62
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 67,808,924.69 67,808,924.69
三、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-295,627,304.92 - -295,627,304.92
其中：1.基金 申购 款 13,230,874,563.46 - 13,230,874,563.46
2.基 金赎 回款 -13,526,501,868.38 - -13,526,501,868.38
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -67,808,924.69 -67,808,924.69
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,643,068,842.70 - 2,643,068,842.70
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 27 页 共 66 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
7,039,724,507.65 - 7,039,724,507.65
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 82,874,655.32 82,874,655.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-4,101,028,360.03 - -4,101,028,360.03
其中：1.基金 申购 款 19,417,159,126.34 - 19,417,159,126.34
2.基 金赎 回款 -23,518,187,486.37 - -23,518,187,486.37
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- -82,874,655.32 -82,874,655.32
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,938,696,147.62 - 2,938,696,147.62
报 表附 注为 财务 报表 的组成 部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 余海春______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
华富货 币市 场基 金 （ 以下 简称本 基金 或基 金） 经中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 中国 证监
会)《关于核准 华富货币 市 场基金募集的 批复》 （证 监 基金字【2006】87 号文核 准） ，基金合 同于
2006 年6 月21 日 生效 ， 并于 2017 年5 月31 日起 新增 B 类份 额， 原有 份额 全部 转 换为 A 类份 额。
成 立 时的 基金 份额为 852,132,754.02 份。 本基 金为契 约 型开 放式， 存续 期限不 定。 设立 时募 集资
金到位情况经安永大华 会 计师事务所审验，并由 其 出具《验资报告 》 （安永 大 华业字（2006 ）第
549 号 ） 。 有关 基金 设立等 文件已 按规 定报 中国 证监 会备案 。 本基 金管 理人 和基 金 份额 登记 机构为
华富基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据《华富货 币市场基 金 基金合同》的 规定，本 基 金投资范围为 ：现金、 通 知存款、一年 以
内（含 一年 ）的 银行 存款 、大额 存单 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天）的 债 券、 期限 在一 年
以内（含一年 ）的债券 回 购、期限在一 年以内（ 含 一年）的中央 银行票据 、 经中国证监 会、中国华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 28 页 共 66 页
人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本基金 目 前持有的股票 投
资、债券投资 和衍生工 具 （主要为权证 投资）划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产，其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项， 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融负 债在初始 确认 时划分为以下 两类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债（包括交 易性金融 负 债和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债） 、其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金成为金 融工具合 同 的一方时，确 认一项金 融 资产或金融负 债。初始 确 认金融资产或 金
融负债时，按 照公允价 值 计量；对于以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 和金融负华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 29 页 共 66 页
债，相关交易 费用直接 计 入当期损益； 对于其他 类 别的金融资产 或金融负 债 ，相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
本基金按照公 允价值对 金 融资产进行后 续计量， 且 不扣除将来处 置该金融 资 产时可能发生 的
交易费用，但 下列情况 除 外：(1) 持 有至到期 投资 以及贷款和应 收款项采 用 实际利率法， 按摊余
成本计量；(2) 在活 跃市 场中没有报价 且其公允 价 值不能可靠计 量的权益 工 具投资，以及 与该权
益工具 挂钩 并须 通过 交付 该权益 工具 结算 的衍 生金 融资产 ，按 照成 本计 量。
本基金采用实 际利率法 ， 按摊余成本对 金融负债 进 行后续计量， 但下列情 况 除外：(1) 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债， 按 照公允价值计 量，且不 扣 除将来结清 金融负债
时可能发生的 交易费用 ；(2) 与在活跃 市场中没 有报 价、公允价值 不能可靠 计 量的权益工具 挂钩
并须通过交付 该权益工 具 结算的衍生金 融负债， 按 照成本计量；(3) 不 属于 指定为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债的 财务担保 合 同，或没有指 定为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益并 将以低于 市 场利率贷款的 贷款承诺 ， 在初始确认后 按照下列 两 项金额之中 的较高者
进 行 后续 计量：1) 按照 《企 业 会计 准则第 13 号—— 或 有 事项》 确定 的金 额；2) 初 始确 认金 额扣
除 按 照《 企业 会计 准则第14 号—— 收 入》 的原 则确定 的 累积 摊销 额后 的余 额。
金融资产或金 融负债公 允 价值变动形成 的利得或 损 失，除与套期 保值有关 外 ，按照如下方 法
处理：(1) 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产或 金融负债 公 允价值变动形 成的利
得 或 损失， 计入 公允 价值变 动 收益； 在资 产持 有期间 所 取得 的利 息或 现金 股利 ， 确 认为 投资 收益 ；
处置时，将实 际收到的 金 额与初始入账 金额之间 的 差额确认为投 资收益， 同 时调整公允 价值变动
收益。(2) 可供出售 金融 资产的公允价 值变动计 入 其他综合收 益 ；持有期 间 按实际利率法 计算的
利息，计入投 资收益； 可 供出售权益工 具投资的 现 金股利，于被 投资单位 宣 告发放股利 时计入投
资收益；处置 时，将实 际 收到的金额与 账面价值 扣 除原直接计入 其他综合 收 益的公允价 值变动累
计额之 后的 差额 确认 为投 资收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；当 金融负债 的 现时义务全部 或部分解 除 时，相应终 止确认该
金融负 债或 其一 部分 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ： 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 30 页 共 66 页
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ；
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值，包
括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
3) 第三 层次 输入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值， 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察
市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财务 预测 等。
(2) 估值 方法 及关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的估值 实 务操作，本基 金确定以 下 类别投资的公 允
价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
1) 债券 （ 包括 票据） 采用摊 余 成本 法进 行估 值， 以买 入 成本 列示， 按照 票面利 率 或商 定利 率
每日计 提利 息， 并考 虑其 买入时 的溢 价或 折价 在剩 余存续 期内 按实 际利 率法 进行摊 销；
2) 债券 回购 按成 本法 估值， 基 金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按商 定利 率逐 日计提 利息 ；
3) 本 基金 存续 期间， 基金 管理人 定期 计算 货币 市场 基金投 资组 合摊 余成 本与 其他可 参考 公 允
价值指标之间 的偏离程 度 ，并定期测试 其他可参 考 公允价值指标 确定方法 的 有效性。投 资组合的
摊余成本与其 他可参考 公 允价值指标产 生重大偏 离 的（偏离度超 过 0.5%） ， 按其他公允价 值指标
对组合 的账 面价 值进 行调 整， 并 按其 他公 允价 值指 标进行 后续 计量 。 如 基金 份额净 值恢 复 至1 元，
可恢复 使用 摊余 成本 法估 算公允 价值 。
如有确凿证据 表明按上 述 方法对基金进 行估值不 能 客观反映其公 允价值， 基 金管理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映基 金资 产公允 价值 的方 法估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金单位 总额 。 每 份基 金份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购和赎 回引 起的
实收基金变动 分别于基 金 申购确认日及 基金赎回 确 认日确认。上 述申购和 赎 回分别包括 基金转换
所引起 的转 入基 金的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金减 少。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 31 页 共 66 页
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以红 利 再投资形式分 配。当日 申 购的基金份额 自
下一个工作日 起享有基 金 的分配权益， 当日赎回 的 基金份额自下 一个工作 日 起不享有基 金的分配
权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日 收益 并全部 分配 结转 至应
付收益 科目 ，每 月以 红利 再投资 方式 集中 支付 累计 收益。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 32 页 共 66 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税 务总局 《 关于 企业 所得 税 若干优 惠 政策 的通 知》 （ 财税 〔2008〕1号 ）、《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知 》 （财 税〔2016〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(一) 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对金融 同业 往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
(二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
(三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年 的， 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所
得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 7,774,209.76 68,810,842.29
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 620,000,000.00 600,000,000.00
合计： 627,774,209.76 668,810,842.29
注：其他存款 所列金额 为 基金投资于有 存款期限 、 但根据协议可 提前支取 且 没有利息损 失的银行
存款。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 33 页 共 66 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,303,217,466.52 1,302,604,000.00 -613,466.52 -0.0232%
合计 1,303,217,466.52 1,302,604,000.00 -613,466.52 -0.0232%
项目
上年 度末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 997,775,268.76 997,468,000.00 -307,268.76 -0.0105%
合计 997,775,268.76 997,468,000.00 -307,268.76 -0.0105%
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 810,973,216.46 -
合计 810,973,216.46 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 1,156,324,014.49 -
合计 1,156,324,014.49 -
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 34 页 共 66 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 期末 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,942.37 6,423.21
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 1,210,833.14 1,460,764.16
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券 利息 5,238,986.29 10,825,102.94
应收买 入返 售证 券利 息 1,182,765.27 725,600.14
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 7,636,527.07 13,017,890.45
注：应收其他 存款利息 所 列金额为基金 投资于有 存 款期限，但根 据协议可 提 前支取且没 有利息损
失的银 行存 款利 息。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 32,647.72 29,853.97
合计 32,647.72 29,853.97
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 - -
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 100,000.00 100,000.00 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 35 页 共 66 页
预提债 券帐 户维 护费 9,000.00 9,000.00
上 清所 CFCA 数字 证书 服务
费
- 200.00
预提上 清所 查询 服务 费 300.00 300.00
预提席 位佣 金费 60,000.00 60,000.00
合计 219,300.00 219,500.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
华富货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,938,696,147.62 2,938,696,147.62
本期申 购 4,912,909,442.52 4,912,909,442.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,547,824,912.43 -7,547,824,912.43
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 303,780,677.71 303,780,677.71
金额单 位： 人民 币元
华富货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 8,317,965,120.94 8,317,965,120.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,978,676,955.95 -5,978,676,955.95
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,339,288,164.99 2,339,288,164.99
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 36 页 共 66 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
华富货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 31,437,074.07 - 31,437,074.07
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -31,437,074.07 - -31,437,074.07
本期末 - - -
单位： 人民 币元
华富货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 36,371,850.62 - 36,371,850.62
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -36,371,850.62 - -36,371,850.62
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 74,041.75 77,776.04
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 24,688,877.31 40,860,193.70
结算备 付金 利息 收入 - 45.00
其他 - -
合计 24,762,919.06 40,938,014.74
注：其他存款 利息收入 所 列金额为基金 投资于有 存 款期限，但根 据协议可 提 前支取且没 有利息损
失的银 行存 款利 息收 入。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 37 页 共 66 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017
年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
48,189.72 1,859,365.69
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 48,189.72 1,859,365.69
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017
年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,985,155,905.07 5,192,948,040.67
减：卖 出债 券（ 、债转 股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
3,946,683,977.93 5,105,046,090.38
减：应 收利 息总 额 38,423,737.42 86,042,584.60
买卖债 券差 价收 入 48,189.72 1,859,365.69
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无衍 生工 具收 益。
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 38 页 共 66 页
7.4.7.16 股利 收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度期 间无 公允 价值 变动 收 益。
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 8,684.93 -
合计 8,684.93 -
注：其 他所 列金 额为 银行 间交易 对手 方违 约罚 息所 得。上 年度 期间 无其 他收 入。
7.4.7.19 交易 费用
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无交 易费 用。
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
银行费 用 52,459.40 60,887.61
债券帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00
上清所 查询 服务 费 1,200.00 600.00
席位佣 金费 60,000.00 60,000.00
其他 - 100.00
- - -
合计 299,659.40 307,587.61
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 39 页 共 66 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 1 月 26 日对 本基 金自 2017 年 12 月 26 日至 2018 年 1 月
25 日的 累计 收益 进行 集中支 付 ，并 按基 金份 额面值 1.00 元 直接 结转 为基 金份额 ， 不进 行现 金支
付。
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 2 月 26 日对 本基 金自 2018 年 1 月 26 日至 2018 年 2 月
25 日 的累 计收 益进 行集 中 支付， 并按 基金 份额 面值1.00 元直 接结 转为 基金 份额 ， 不进 行现 金支
付。
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 3 月 26 日对 本基 金自 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 3 月
25 日 的累 计收 益进 行集 中 支付， 并按 基金 份额 面值1.00 元直 接结 转为 基金 份额 ， 不进 行现 金支
付。
税收政 策变 动的 非调 整事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 （ 财税 〔2016〕36
号） 、 《 关于 明确 金融 房地产 开 发 教育 辅助 服务 等增值 税 政策 的通 知》 （财 税 〔2016〕140 号） 、 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知》 （财 税〔2017〕56 号） 、 《关于 租入固定 资 产进项税额 抵扣等
增值税 政策 的通 知》 （财 税 〔2017 〕90 号） 等相 关 法规 ， 自 2018 年1 月1 日起， 资 管产 品管 理人
运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用 简易计 税方 法， 按照3%的征 收 率缴 纳增 值税。
除上述 事项 外， 截至 本报 告批准 报出 日， 无重 大资 产负债 表日 后事 项中 的非 调整事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 40 页 共 66 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本 基金 报告 期末 和上 年度无 。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 基金 报告 期末 和上 年度无 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 报告 期末 无。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 报告 期末 和上 年度无 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位 ：人民 币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华安证 券 60,000.00 100.00% 60,000.00 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华安证 券 60,000.00 100.00% 60,000.00 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付 5,923,611.98 12,096,050.21 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 41 页 共 66 页
的管理 费
其中：支付销售机构的
客户维 护费
263,981.91 346,724.82
注：支付基金 管理人华 富 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费 率 计提， 逐日 累计 至每月 月 底， 按 月支 付。 其 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资
产净值 ×0.33% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,795,033.86 3,665,469.79
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ： 日基 金托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.1% / 当
年天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华富货 币A 华富货 币B 合计
华富基 金管 理有 限公 司
（管理 人）
1,736,228.21 80,489.04 1,816,717.25
中国建 设银 行股 份有 限公
司（托 管人 ）
144,552.60 593.30 145,145.90
华安证 券（ 管理 人股 东） 63,726.47 3,431.64 67,158.11
合计 1,944,507.28 84,513.98 2,029,021.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华富货 币A 华富货 币B 合计
华富基 金管 理有 限公 司
（管理 人）
7,742,225.92 - 7,742,225.92
中国建 设银 行股 份有 限公
司（托 管人 ）
177,258.77 - 177,258.77
华安证 券（ 管理 人股 东） 399,128.52 - 399,128.52 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 42 页 共 66 页
合计 8,318,613.21 - 8,318,613.21
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费，本基 金 A 类按前一日 基金资产 净 值的 0.25%计提，B
类按前 一日 基金 资产 净值 的0.01%计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
A 类日 基金 销售 服务 费＝A 类前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天数
B 类日 基金 销售 服务 费＝B 类前一 日基 金资 产净 值 × 0.01% / 当 年天 数。
本基金 于2017 年5 月31 日 新增 B 类份 额。 无上 年度 可 比期 间。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金 投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
华富货 币A 华富货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2006
年6 月21 日 ）持 有的 基金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 141,771,059.83 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 379,021.78 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 142,150,081.61 0.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
华富货 币 A 华富货 币B
基 金合 同生效 日（ 2006
年6 月21 日 ）持 有的 基金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 144,164,197.16 -
期间申 购/ 买 入总 份额 47,606,862.67 - 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 43 页 共 66 页
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 50,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 141,771,059.83 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.8200% -
注：关联方投 资本基金 的 费率按照基金 合同及招 募 说明书的规定 确定，符 合 公允性要求 ，申购买
入总份 额里 包含 红利 再投 、转换 入份 额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
华富 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海华 富利
得资产 管理
有限公 司
0.00 0.0000% 50,921,764.77 1.7300%
华富 货币 B
份额 单位 ：份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
海华富 利得
资产管 理有
限公司
22,084,123.74 0.8400% 0.00 0.0000%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 照基 金合 同及 招募 说明书 的规 定确 定， 符合 公允性 要求 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国建 设银 行 7,774,209.76 74,041.75 68,810,842.29 77,776.04
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 44 页 共 66 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
华富货 币A
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
25,726,768.12 6,343,635.68 -633,329.73 31,437,074.07 -
华富货 币B
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
27,121,624.46 7,626,328.00 1,623,898.16 36,371,850.62 -
注：本 基金 资产 负债 表日 后利润 分配 情况 参 见7.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限证 券。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期2017 年12 月31 日止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证 券
款 余额 124,799,612.8 元， 是 以如 下债 券作 为质 押：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150207 15 国开07
2018 年1 月3
日
99.91 300,000 29,973,896.24
170207 17 国开07
2018 年1 月3
日
99.80 200,000 19,960,787.36
170401 17 农发01 2018 年1 月3 99.99 600,000 59,995,666.53 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 45 页 共 66 页
日
170410 17 农发10
2018 年1 月3
日
99.80 200,000 19,960,467.30
合计
1,300,000 129,890,817.43
-
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 49,992,030.87 130,068,324.49
A-1 以下 0.00 0.00 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 46 页 共 66 页
未评级 80,126,538.69 320,001,539.23
合计 130,118,569.56 450,069,863.72
注：数据按摊 余成本法 计 算，未包括应 收利息。 列 示对象包括短 期融资券 、 一年期以内 的资产支
持证券等债券 基金可投 资 的短期信用产 品，不包 括 国债、地方政 府债、政 策 性金融债等 利率债产
品。信 用等 级按 期末 评级 结果列 示。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA 49,992,030.87 210,006,650.00
AAA 以下 0.00 240,063,213.72
其中低 于AA 以下 0.00 0.00
未评级 80,126,538.69 0.00
合计 130,118,569.56 450,069,863.72
注： 数据 按摊余 成本 法计 算， 未包 括应 收利 息。 列 示对象 包括 期末 本基 金所 投资的 所有 信用 产品 ，
具体包 括短 期融 资券 、 公 司债、 企业 债、 资 产支 持 证券、 可转 债、 分 离交易可 转 债、 商业 银行 债 、
非银行金融债 等债券基 金 可投资的信用 产品，不 包 括国债、地方 政府债、 政 策性金融债 等利率债
产品。短期信 用产品的 长 期信用评级指 主体评级 ， 长期信用产品 的长期信 用 评级指债券 评级。信
用等级 按期 末评 级结 果列 示。
7.4.13.3 流 动性 风险
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 180 天。本 基金能
够通过出售所 持有的银 行 间同业市场交 易债券应 对 流动性需求， 还可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，正回购 余额在每 个 交易日均不超 过基金资 产 净值的 20% 。本基 金
所持有 的其 他金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为 一年 以内且 不计 息， 可赎 回基 金 份额净 值( 所有 者权
益)无 固定 到期 日且 不计 息 ，因此 账面 余额 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 47 页 共 66 页
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间同 业市场交 易 的固定收益品 种，以摊 余 成本计价，并 通过“影 子 定价”机制 以确保按
摊余成本计算 的基金资 产 净值近似反映 基金资产 的 公允价值，因 此本基金 的 运作存在相 应的利率
风险。 本基 金管 理人 每日 对本基 金面 临的 利率 敏感 度缺口 进行 监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
7,774,209.76 620,000,000.00 - - - - 627,774,209.76
交易性 金
融资产
528,846,840.53 606,044,849.94 168,325,776.05 - - - 1,303,217,466.52
买入返 售
金融资 产
810,973,216.46 - - - - - 810,973,216.46
应收利 息
- - - - - 7,636,527.07 7,636,527.07
应收申 购
款
- - - - - 21,567,299.44 21,567,299.44
资产总 计 1,347,594,266.75 1,226,044,849.94 168,325,776.05 - - 29,203,826.51 2,771,168,719.25
负债
卖出回 购
金融资 产
款
124,799,612.80 - - - - - 124,799,612.80
应付管 理
人报酬
- - - - - 537,804.95 537,804.95
应付托 管
费
- - - - - 162,971.21 162,971.21
应付 销售
服务费
- - - - - 71,164.85 71,164.85
应付交 易
费用
- - - - - 32,647.72 32,647.72
应付利 息 - - - - - 61,650.80 61,650.80
应付利 润 - - - - - 2,214,724.22 2,214,724.22
其他负 债 - - - - - 219,300.00 219,300.00
负债总 计 124,799,612.80 - - - - 3,300,263.75 128,099,876.55
利率敏 感
度缺口
1,222,794,653.95 1,226,044,849.94 168,325,776.05 - - 25,903,562.76 2,643,068,842.70
上年度 末 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 不计息 合计 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 48 页 共 66 页
2016 年
12 月31
日
以上
资产
银行存 款 118,810,842.29 550,000,000.00 - - - - 668,810,842.29
交易性 金
融资产
539,941,028.73 199,362,476.54 258,471,763.49 - - - 997,775,268.76
买入返 售
金融资 产
1,156,324,014.49 - - - - - 1,156,324,014.49
应收利 息 - - - - - 13,017,890.45 13,017,890.45
应收申 购
款
- - - - - 105,351,844.92 105,351,844.92
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,815,075,885.51 749,362,476.54 258,471,763.49 - - 118,369,735.37 2,941,279,860.91
负债
应付管 理
人报酬
- - - - - 538,775.26 538,775.26
应付托 管
费
- - - - - 163,265.21 163,265.21
应付销 售
服务费
- - - - - 408,163.06 408,163.06
应付交 易
费用
- - - - - 29,853.97 29,853.97
应付利 润 - - - - - 1,224,155.79 1,224,155.79
其他负 债 - - - - - 219,500.00 219,500.00
负债总 计 - - - - - 2,583,713.29 2,583,713.29
利率敏 感
度缺口
1,815,075,885.51 749,362,476.54 258,471,763.49 - - 115,786,022.08 2,938,696,147.62
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金额 （单 位： 人民 币元 ）
本期末 （ 2017 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 基
点
453,857.70 425,009.55
市场利率上 升 25 基
点
-452,530.05 -423,598.32
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 49 页 共 66 页
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，以摊余 成本计价 ， 因此无重大其 他
价格风 险。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金主 要投资于 银 行间同业市场 交易的固 定 收益品种，以 摊余成本 计 价，因此无 重大其他
价格风 险。
7.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31
日）
上年度末（2016 年 12
月 31 日）
合计 475,274,984.82 5,467,390.80
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号） ” （以下 简称“通知 ” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别
2018 年12 月31 日
2017 年 12 月 31 日
第一层 次
-
-
第二层 次
1,303,217,466.52
997,775,268.76
第三层 次
-
-
合计
1,303,217,466.52
997,775,268.76 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 50 页 共 66 页
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估 值处 理标 准> 的 通知》 （ 中基 协发[2014]24 号） 的 要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次 。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 51 页 共 66 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定 收益 投资 1,303,217,466.52 47.03
其中： 债券 1,303,217,466.52 47.03
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 810,973,216.46 29.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 627,774,209.76 22.65
4 其他各项 资产 29,203,826.51 1.05
5 合计 2,771,168,719.25 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见8.9.3 其 他各 项 资产构 成。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.30
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 124,799,612.80 4.72
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债券 正回 购的 资金 余 额未 超过 资产 净值的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 52 页 共 66 页
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 44
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天以 内 50.99 4.72
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 9.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 37.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—120 天 3.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 3.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 103.74 4.72
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - - 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 53 页 共 66 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,890,817.43 4.91
其中： 政策 性金 融债 129,890,817.43 4.91
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 130,118,569.56 4.92
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,043,208,079.53 39.47
8 其他 - -
9 合计 1,303,217,466.52 49.31
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111711428 17 平安 银
行 CD428
1,000,000 99,797,508.46 3.78
2 111781447 17 徽商 银
行 CD114
1,000,000 99,752,184.36 3.77
3 111710540 17 兴业 银
行 CD540
1,000,000 99,689,796.28 3.77
4 111715387 17 民生 银
行 CD387
1,000,000 99,510,216.78 3.76
5 111718472 17 华夏 银
行 CD472
1,000,000 99,132,406.19 3.75
6 111770376 17 宁波 银
行 CD234
1,000,000 99,127,267.97 3.75
7 170401 17 农发 01 600,000 59,995,666.53 2.27
8 071721012 17 渤海 证
券 CP012
500,000 49,992,030.87 1.89
9 111786671 17 南京 银
行 CD158
500,000 49,894,749.97 1.89
10 111787278 17 宁波 银
行 CD198
500,000 49,837,234.98 1.89
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0948%
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 54 页 共 66 页
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0432%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0295%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25%的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5%的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金采用固定份额 净值 ，基金账面份额净值 始终 保持为人民币1.00 元。
本基金估值采用摊余 成本 法， 即估值对象以 买入成 本列示， 按票面利 率或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价 ，在 其剩余存续期期内按 实际 利率法进行摊销，每 日计 提收益或损失。
8.9.2
本报告期内， 本基 金投资 的前十名证券的发行 主体 不存在被监管部门立 案调 查的情况， 在本
报告编制日前一年内 也不 存在受到公开谴责、 处罚 的情况。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清算 款 -
3 应收利 息 7,636,527.07
4 应收申 购款 21,567,299.44
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,203,826.51 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 55 页 共 66 页
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 56 页 共 66 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份额
占总份 额
比例
华富
货币
A
5,483 55,404.10 10,188,432.97 3.35% 293,592,244.74 96.65%
华富
货币
B
29 80,665,109.14 2,265,767,868.84 96.86% 73,520,296.15 3.14%
合计 5,512 479,511.76 2,275,956,301.81 86.11% 367,112,540.89 13.89%
注：本表列示 “占总份 额 比例”中，对 下属分级 基 金，为占各自 级别份额 的 比例，对合 计数，为
占期末 基金 份额 总额 的比 例。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 501,298,692.08 18.97%
2 保险类 机构 411,417,788.38 15.57%
3 银行类 机构 250,000,000.00 9.46%
4 信托类 机构 200,135,568.85 7.57%
5 其他机 构 200,095,193.59 7.57%
6 保险类 机构 150,405,841.69 5.69%
7 银行类 机构 101,662,400.88 3.85%
8 信托类 机构 96,607,432.36 3.66%
9 信托类 机构 85,038,120.69 3.22%
10 保险类 机构 50,028,076.32 1.89%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 57 页 共 66 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
华富货 币A 4,152.77 0.0014%
华富货 币 B 0.00 0.0000%
合计 4,152.77 0.0014%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
华富货 币 A 0
华富货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华富货 币 A 0
华富货 币B 0
合计 0
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 58 页 共 66 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
华富货 币A 华富货 币B
基金合 同生 效日 （2006 年 6 月 21 日）基 金
份额总 额
852,132,754.02 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,938,696,147.62 -
本报告 期基 金总 申购 份额 4,912,909,442.52 8,317,965,120.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 7,547,824,912.43 5,978,676,955.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 303,780,677.71 2,339,288,164.99
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 59 页 共 66 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王翔 先 生不再 担任 华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会 议审 议通过 ，因 工作 需要， 增聘 陈 启明先 生为 华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 高 靖瑜女 士为 华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 60 页 共 66 页
13、经华 富基 金管 理有 限公司总 经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
15、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理办 公会 议审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富恒财 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
19、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 姚姣姣 女士 为 华
富 恒富 18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。
20、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
量子生 命力 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
21、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理办 公会 议审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
22、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理。
23、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富 中证 100 指数 证券 投资 基金基 金经 理。
24、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
25、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女 士 不再 担任华
富 中证 100 指数 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
26、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富量子 生命 力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
27、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 孔庆 卿先生 不再 担 任
华富量 子生 命力 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 61 页 共 66 页
28、2017 年9 月1 日， 中 国建设 银行 发布 公告 ， 聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部总
经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 ，本基 金未有 改聘为其审 计的会 计师事 务所情况。 本基金 本年度 需支付给审 计机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 计报 酬为 5 万 元人 民币 。天 健会 计师 事 务所 （特 殊普通
合伙） 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 62 页 共 66 页
的比例
华安证 券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能力强的 几家券商 租 用了基金专用 交易单元 。 本报告期本基 金租用券 商 交易单元没 有发生变
更。
2）债 券交 易中 企业 债及 可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定 披露 方式 法定披 露日 期
1
《华富基金管理有限公司关于
增聘基 金经 理的 公告 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 1 月 6
日
2
《 华 富货 币市 场基金 2016 年第
4 季 度报 告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年1 月19
日
3
《华富货币市场基金“ 春节 ”
假期前暂停申购及转入业务的
公告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年1 月21
日
4
《华富货币市场基金“ 春节 ”
假期结束恢复申购及转入业务
的公告 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年1 月21
日
5
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 1号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年1 月24
日
6
《华富货币市场基金招募说明
书 （更 新） 及摘 要 （2016 年第2
号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 2 月 4
日
7
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 2号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年2 月27
日
8
《华富基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海
万得投资顾问有限公司为代销
机构的 公告 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 3 月 8
日
9
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 3号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年3 月24
日
10 《 华 富货 币市 场基金 2016 年年 在《中 国证 券报 》上 公告 2017 年3 月29华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 63 页 共 66 页
度报告 及摘 要》 日
11
《 华 富货 币市 场基金 2017 年第
1 季 度报 告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年4 月24
日
12
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 4号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年4 月24
日
13
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 5号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年5 月24
日
14
《华富基金管理有限公司关于
北京增财基金销售有限公司不
再代销华富货币市场基金的公
告》
在《中 国证券 报》 上公 告
2017 年 6 月 1
日
15
《 关 于华 富货 币市 场基金B 类份
额增加上海浦东发展银行股份
有限公 司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 6 月 2
日
16
《华富基金管理有限公司关于
增加注册资本及修改公司章程
的公告 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年6 月20
日
17
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 6号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年6 月24
日
18
《 关 于华 富货 币市 场基金B 类份
额增加红塔证券股份有限公司
为代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年7 月11
日
19
《 华 富货 币市 场基金 2017 年第
2 季 度报 告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年7 月20
日
20
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 7号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年7 月22
日
21
《华富基金管理有限公司关于
系统暂 停服 务的 通知 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年7 月27
日
22
《华富货币市场基金招募说明
书 （更 新） 及摘 要 （2017 年第1
号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 8 月 5
日
23
《 关 于华 富货 币市 场基金B 类份
额增加新时代证券股份有限公
司为代 销机 构的 公 告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 8 月 8
日
24
《华富基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加浙江
金观诚财富管理有限公司为代
销机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年8 月22
日
25
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 8号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年8 月24
日
26
《 华 富货 币市 场基金 2017 年半
年度报 告及 摘要 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年8 月26
日
27
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 9号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年9 月24
日 华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 64 页 共 66 页
28
《华富货币市场基金“ 国庆 ”
假期结束恢复申购及转入业务
的公告 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年9 月26
日
29
《华富货币市场基金“ 国庆 ”
假期前暂停申购及转入业务的
公告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年9 月26
日
30
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 10号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 10 月
24 日
31
《 华 富货 币市 场基金 2017 年第
3 季 度报 告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 10 月
25 日
32
《华富基金管理有限公司关于
旗下基金调整流通受限股票估
值方法的 公告 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 10 月
30 日
33
《华富基金管理有限公司关于
系统暂 停服 务的 通知 》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 11 月
16 日
34
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 11号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 11 月
24 日
35
《华富货币市场基金收益支付
公告（2017 年第 12号 ）》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 12 月
23 日
36
《关于华富基金管理有限公司
旗下产品实施增值税政策的公
告》
在《中 国证 券报 》上 公告
2017 年 12 月
30 日
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 65 页 共 66 页
§12 影 响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
华富货币市场基金 2017 年年度 报告
第 66 页 共 66 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准设 立华富 货 币市 场基 金的 文件
2、 《华 富货 币市 场基 金基 金合同 》
3、 《华 富货 币市 场基 金托 管协议 》
4、 《华 富货 币市 场基 金招 募说明 书》
5、报 告期 内华 富货 币市 场 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
