华富健康文 娱灵活配置 混合型证券 投资基
金
2017 年年 度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 2017 年 12 月 31 日 止。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声 明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 50
8.10 .................................................................................................................................................... 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富健 康文 娱灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华富健 康文 娱灵 活配 置混 合
基金主 代码 001563
交易代 码 001563
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 4 日
基金管 理人 华富基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 47,999,570.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 深入 研究 并积 极投资 于健 康文 娱主 题相 关
的优质 上市 公司 ，精 选个 股，分 享其 发展 和成 长的 机
会，力 求超 额收 益与 长期 资本增 值。
投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 、
证券市 场以 及健 康文 娱相 关行业 的发 展趋 势， 评估 市
场的系 统性 风险 和各 类资 产的预 期收 益与 风险 ，据 此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保
持总体 风险 水平 相对稳 定的 基 础上 ，力 争投 资组 合的
稳定增 值。 此外 ，本 基金 将持续 地进 行定 期与 不定 期
的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×50% ＋上证国债指数收益率
×50% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华富基 金管 理有 限公 司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 朱萍
联系电 话 021-68886996 021-61618888
电子邮 箱 manzh@hffund.com zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95528 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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传真 021-68887997 021-63602540
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
上海市 中山 东一 路12 号
办公地 址 上海市浦东新区陆家嘴环
路1000 号31 层
上 海 市北 京东路 689 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 章宏韬 高国富
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
浙 江 省杭 州市 钱江路1366 号华润 大
厦 B 座 31 层
注册登 记机 构
华富基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标
2017 年 2016 年
2015 年8 月4 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -282,367.47 -7,233,932.54 16,488,982.33
本期利 润 5,411,796.74 -28,117,893.59 36,015,496.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0794 -0.2693 0.1892
本期加 权平 均净 值利 润率 8.34% -27.98% 17.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.64% -23.60% 21.20%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 295,533.89 -6,059,369.20 14,214,716.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0062 -0.0743 0.1376
期末基 金资 产净 值 48,295,104.43 75,526,703.54 125,227,340.31
期末基 金份 额净 值 1.006 0.926 1.212
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.60% -7.40% 21.20%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.44% 1.24% 2.60% 0.40% -0.16% 0.84%
过去六 个月 7.94% 1.10% 5.07% 0.35% 2.87% 0.75%
过去一 年 8.64% 1.03% 10.86% 0.32% -2.22% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
0.60% 1.50% 7.67% 0.69% -7.07% 0.81% 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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注：业 绩比较 基准 收益 率= 沪深300 指数 收益 率×50% ＋上证 国债 指数 收益 率×50% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富健康文 娱 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金的资 产配置范
围为： 股票 投资 比例 为基 金资产 的0%-95% ， 投资 于本 基 金合 同界 定的 健康 文娱 主 题相 关证 券不低
于 非 现金 基金 资产的 80% ；权证 投资 比例 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ；保 持 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 如法 律法 规或 监管 机 构以 后允 许基金
投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当的 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 建仓 期 为2015
年8 月 4 日到 2016 年2 月4 日。 建 仓期 结束 时各项 资 产配 置比 例符 合合 同约 定。 本报 告期 内， 本
基金严 格执 行了 《华 富健 康文娱 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 相关规 定。
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017年度 - - - -
2016年度 - - - -
2015年度 - - - -
合计 - - - -
注：本 基金 未进 行利 润分 配。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 12 月
31 日， 本基 金管 理人 管理了 华 富竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投 资基 金、 华富 保本 混合型 证券 投资 基金 、 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 富恒 富18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、华 富恒财分 级 债券型证券投 资基金、 华 富智慧城市 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒稳纯债债 券型证券 投 资基金、华富 国泰民安 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 旺财保本 混 合型证券投资 基金、华 富 永鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富健康
文娱灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富恒利债 券 型证券投资基 金、华富 物 联世界灵活 配置混合
型证券投资基 金、华富 安 享保本混合型 证券投资 基 金、华富安福 保本混合 型 证券投资基 金、华富
诚鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 富元鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富益鑫 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富华鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富弘鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 天鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富天益货币 市场基金 、 华富天盈货 币市场基
金、 华 富产 业升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富星 玉衡 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 ，
共三十 四只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈启明
华富健康
文娱灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富竞争
2015 年8 月4
日
- 十一年
复旦大学会计学硕士，
本科学历，历任日盛嘉
富证券上海代表处研究
员、群益证券上海代表
处研究员、中银国际证
券产品 经理 ，2010 年 2华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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力优选混
合型基金
基金经
理、华富
价值增长
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
成长趋势
混合型基
金基金经
理、华富
产业升级
灵活配置
混合型基
金基金经
理、公司
公募投资
决策委员
会委员 、
基金投资
部总监
月加入华富基金管理有
限公司，曾任行业研究
员、 研 究发 展部 副总 监、
2013 年3 月1 日至2014
年9 月25 日任 华富 成长
趋势股票型基金基金经
理助理 。
高靖瑜
华富健康
文娱灵活
配置混合
型基金基
金经理、
华富中小
板指数增
强型基金
基金经
理、华富
中证 100
指数基金
基金经
理、华富
智慧城市
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
策略精选
灵活配置
混合型基
2015 年8 月4
日
- 十七年
复旦大学金融学硕士，
本科学历。历任金鼎综
合证券（维京）股份有
限公司上海代表处研究
员、上海天相投资咨询
有限公司研究员，2007
年 7 月加入 华富 基金 管
理有限公司，任行业研
究员，2013 年 3 月 1 日
至2014 年12 月14 日任
华富价值增长混合型基
金基金经理助理，2014
年12 月15 日至2016 年
1 月 12 日 任华 富策 略精
选灵活配置混合型基金
经理。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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金基金经
理
注：这里的任 职日期指 基 金成立之日。 证券从业 年 限的计算标准 上，证券 从 业的含义遵 从行业协
会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根 据 中国 证监 会 《证 券投资 基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 富基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如1 日 内、3 日内 、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本 基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 经 济总 体平 稳运行 ， 略 超预 期。2017 年全年 GDP 同比 6.9%，预 期 6.8%，四 季 度 GDP
同比 6.8% ， 预期 6.7% 。从 支 出法 看，2017 年最 终 消费支 出、 资本 形成 总额 、货物 和服 务净 出口
对经济 增长 的贡 献率 分别 为 58.8% 、32.1% 、9.1%， 消费比 投资 贡献 高出 26.7 个百分 点。 从 2018
年开年 看， 经济 运行 仍然 平 稳， 1 月官 方制 造业PMI51.3，预 期 51.6，前 值 51.6 ， 2017 年同 期51.3 ，
制 造业 PMI 数据 虽略 低于 预期， 但仍 处51 以上 。PMI 连续18 个 月处 于扩 张区间 ， 并高于 2012 年
-2017 年 六年 均值 50.3。
2017 年， 沪深 300 指 数累计 上涨 21.78% ， 创业板 指 累计下 跌10.67% ； 其 中， 四 季 度沪深 300
指数上 涨5.07% ， 创业 板指 下跌 6.12%。 从全 年看 ，食品 饮料 、家 电等 消费 类行业 业绩 估值 双升 ，
涨幅居前；在 供给侧改 革 的推动下，周 期类产品 价 格回暖，相关 行业个股 业 绩增长迅猛 ，表现也
都排名前列； 其他如电 子 、医药等行业 也有个股 的 结构性行情。 全年看， 龙 头企业、业 绩成长较
好、估 值合 理的 公司 成为 全年的 主线 。
本基金年末持 仓中仍以 健 康与文娱这两 大基金主 题 相关行业配置 为主，医 药 、食品饮料、 消华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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费类电子等行 业持仓相 对 较重。从行业 比较角度 看 ，医药行业是 为数不多 需 求会持续向 上增长的
行业，且整个 行业市场 空 间较大，相关 公司具备 做 大做强的基础 ，另外在 这 个时间段， 在某些高
科技医药领域 ，我国的 医 药公司还存在 弯道超车 的 空间，本基金 也在年度 内 积极参与了 创新类医
药公司的投资 机会，后 期 仍会致力于医 药公司的 投 资机会，具备 强大的研 发 实力或者在 特定医药
相关领域具备 独特优势 的 公司都值得深 入发掘投 资 机会。而传媒 行业在沉 寂 了两年之后 ，基本面
在改善之中， 春节档电 影 票房的高增长 已开始显 现 这种趋势，而 上市公司 估 值经过两年 的消化之
后也已经和业 绩增速日 益 匹配，本基金 也十分重 视 传媒行业的投 资机会， 将 深入研究发 掘其中机
会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2015 年8 月4 日 正式成 立。 截止2017 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净 值为1.006 元，
累 计 份额 净值为 1.006 元。 报 告期 ，本 基金 份额 净值 增 长率为 8.64% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率
为10.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 金融 去杠 杆政 策 仍在 推进， 市场 风险偏 好 依旧 在相 对低 位， 增量 资 金较 少， 预
计市场还是结 构性行情 为 主，我们仍以 精选个股 以 及抓阶段性优 势板块的 操 作为主。随 着我国经
济体量逐年提 高，人均 收 入水平的提升 ，消费升 级 不断推进，从 消费升级 的 角度看，健 康文娱相
关的行业均存 在中长期 的 机会；消费类 行业需求 稳 定增长，且叠 加消费不 断 下沉，龙头 企业集中
度提高，相关 优势企业 业 绩增长确定性 较高，且 会 不断优于行业 ，存在长 期 配置价值。 从本基金
角度考虑，我 们认为医 药 行业作为需求 最确定的 行 业，优势企业 将享受高 增 长高估值； 传媒行业
中，不论电影 电视剧还 是 游戏图书等子 行业，都 有 优势企业在逐 渐突出重 围 ，开始体现 特有的竞
争力， 这样 的公 司在 互联 网推动 娱乐 多样 化的 年代 ，市场 也会 给予 溢价 ，存 在较好 的投 资机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2017 年，为了确 保公司旗 下 基金投资同 业华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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存单的行为合 法合规、 科 学有效正常运 转，防范 和 化解基金投资 运作过程 中 可能发生的 超过基金
资产风 险承 受能 力的 投资 行为 ， 制 定了 《 同业 存单 投资管 理办 法》 ； 为保 护基 金持有 人利 益 ， 规 范
基金的 投资 与研 究业 务 ， 有效地 控制 风险 ， 修订 了 《股 票池 管理 办法 》 ； 为 建 立压力 测试 的风 险监
测与预 警制 度 ， 规 范旗 下 基金压 力测 试的 流程 ， 制 定了 《压 力测 试工 作管 理 办法》 ； 为规 范公 司网
上交易和柜台 直销行为 ， 确保基金和专 户销售的 投 资者适当性管 理，维护 投 资者合法权 益，制定
了 《 投资 者适 当性 管理 制 度》 ； 为 进一 步加 强内 部控 制， 预防 洗钱 活动 ， 规范 公司可 疑交 易报 告行
为， 修 订了 《 大额 交易 和 可疑交 易报 告制 度》 与 《 反洗钱 内部 控制 制度 》 ； 为 规范公 司拟 管理 的交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 与运 营活 动 ， 防范该 种类 型基 金运 作中 的风险 ， 制定 了 《ETF
基金风 险管 理办 法》 与 《ETF 投资 管理 业务 流程 》 ； 为 加强公 司内 部合 规管 理， 实现持 续规 范发 展，
保障公 司依 法合 规、 稳健 经营， 制定 了 《华 富基 金 管理有 限公 司合 规管 理制 度》 ， 并 修订 了 《华 富
基金管 理有 限公 司监 察稽 核制度 》 和 《 华富 基金 管 理有限 公司 总经 理工 作细 则》 ； 为规 范与 子公 司
的关系，加强 对子公司 的 管理、监督、 指导和支 持 ，进一步完善 子公司的 法 人治理结构 、促进子
公司按现代企 业制度规 范 运作，全面落 实公司的 经 营方针，保障 股东权益 、 提高投资效 益，制定
了 《华 富基 金管 理有 限公司 子 公司 管理 制度 》 ； 为进一 步 规范 公司 的财 务行 为， 加强 财务 管理 的监
督职能，建立 规范的财 务 工作秩序，提 高经营效 益 ，修订了《华 富基金管 理 有限公司财 务管理制
度》 ； 为 进一 步维 护基 金投 资人利 益， 加强 公司 基金 销售业 务管 理， 促进 诚信 、 合法、 有效 开展基
金销售 业务 ，修 订了 《华 富基金 管理 有限 公司 基金 销售管 理制 度》 。
2、 多方 位开 展监 察稽 核工作 ， 不 断提 高稽 核覆 盖面和 检 查力 度。 通 过定 期和不 定 期监 察稽 核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4、 扩大 风险 控制 工作 的覆盖 面。 风险 控制 工作 不再局 限 于投 资管 理， 从 公司运 营 整体 规范要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签订 定价 服 务协 议。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富健 康文娱灵 活 配置混合型证 券
投资基 金基 金合 同》 的 有 关规定 ， 本 期利润 为5,411,796.74 元， 期末 可供 分配 利润 为295,533.89
元。本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从 2017 年 12 月 7 日起 至本 报 告期 末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 基金 资 产净值 存在 连续
二十个 工作 日低 于 5000 万 元的情 形， 至本 报告 期期 末（2017 年 12 月 31 日）基 金 资产 净值 仍低
于5000 万元 。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本 报 告期 内， 上 海浦 东发展 银 行股 份有 限公 司 （以下 简 称 “本 托管 人” ） 在对华富健 康文 娱灵
活配置混合型 证券投资 基 金的托管过程 中，严格 遵 守《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 、托管协议的 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对华富健康文 娱灵活配 置 混合型证券投 资基金的 投 资运作进行 了监督，
对基金资产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核， 未 发现 基金 管理 人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 华富 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2018〕6-65 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富健 康文 娱灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体持 有人
审计意 见 我们审 计了 华富 健康 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称
华富健 康文 娱灵 活配 置混 合基金 ）财 务报 表， 包括 2017 年 12 月
31 日 的资 产负 债表，2017 年度的 利润 表、 持 有人 权 益 （基 金净值 ）
变动表 ，以 及相 关财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制，公允反映了华富 健康文娱灵活配置混合基 金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年度 的经 营成 果和 持有 人 权益 （基 金
净值） 变动 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于华 富健 康文 娱灵 活配 置混合 基金 ， 并履 行了 职业道 德 方面 的其
他责任 。 我 们相 信， 我 们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ， 为 发 表
审计意 见提 供了 基础 。
其他信 息 华富健 康文 娱灵 活配 置混 合基金 管 理人 （ 以下 简称管 理 层） 对 其他
信 息 负责。 其他 信息 包括年 度 报告 中涵 盖的 信息， 但 不 包括 财务 报
表和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任何 事项 需要 报 告。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估华 富健 康文 娱灵 活配置 混合 基
金的持续经营能力， 披露 与持续经营相关的事 项（ 如适用） ，并运
用持续 经营 假设 ， 除非 基 金进行 清算 、 终止 运营 或 别无其 他现 实的
选择。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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治理层 负责 监督 华富 健康 文娱灵 活配 置混 合基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们的 目标 是对 财务 报表整 体是 否不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重 大 错报 存在 时总 能发 现。 错报 可能 由于 舞弊 或错误 导 致， 如 果合
理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在 按 照审 计准 则执 行审 计工 作 的过 程中， 我们 运用职 业 判断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
( 二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
( 三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披
露的合 理性 。
( 四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对华 富健 康文 娱灵 活配 置混合 基金 持
续 经营 能力 产生 重大 疑虑的 事项 或情 况是 否存 在重大 不确定 性得
出 结 论。 如 果我 们得 出结论 认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果 披 露不 充分， 我们 应当发 表 非无 保留 意见。 我们的 结 论基 于截 至
审 计 报告 日可 获得 的信 息。 然而， 未来 的事 项或 情况可 能 导致 华富
健康文 娱灵 活配 置混 合基 金不能 持续 经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容 （ 包括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 基金 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务所 的名 称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 地址 浙 江 省杭 州市 钱江路 1366 号 华 润大厦 B 座 31 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 健康 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,864,238.26 7,470,659.45
结算备 付金
189,100.53 329,312.18
存出保 证金
71,776.81 93,486.35
交易性 金融 资产 7.4.7.2 37,818,857.21 67,422,150.11
其中： 股票 投资
37,818,857.21 67,422,150.11
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,850,774.86 4,066,063.38
应收利 息 7.4.7.5 4,485.52 4,352.10
应收股 利
- -
应收申 购款
3,448.28 19,970.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
48,802,681.47 79,405,993.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,172,177.57
应付赎 回款
54,725.86 9,112.77
应付管 理人 报酬
62,477.50 97,877.53
应付托 管费
10,412.94 16,312.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 89,951.05 153,792.15
应交税 费
- - 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 290,009.69 430,017.13
负债 合计
507,577.04 3,879,290.07
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 47,999,570.54 81,586,072.74
未分配 利润 7.4.7.10 295,533.89 -6,059,369.20
所有者 权益 合计
48,295,104.43 75,526,703.54
负债和 所有 者权 益总 计
48,802,681.47 79,405,993.61
注 ： 报告 截止日 2017 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.006 元， 基金 份额 总额 47,999,570.54 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分
7.2 利 润表
会计主 体： 华富 健康 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入
7,436,794.04 -24,980,932.02
1.利息 收入
186,997.63 205,061.18
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 186,941.07 205,061.18
债券利 息收 入
56.56 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
1,540,012.91 -4,407,445.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,235,117.70 -4,608,594.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 64,404.51 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 240,490.70 201,149.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
5,694,164.21 -20,883,961.05
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 15,619.29 105,412.89
减：二、费用
2,024,997.30 3,136,961.57
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 976,656.74 1,512,031.56 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 22 页 共 62 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 162,776.11 252,005.20
3． 交易 费用 7.4.7.19 574,826.61 984,495.00
4． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
5． 其他 费用 7.4.7.20 310,737.84 388,429.81
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
5,411,796.74 -28,117,893.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
5,411,796.74 -28,117,893.59
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 健康 文娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
81,586,072.74 -6,059,369.20 75,526,703.54
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 5,411,796.74 5,411,796.74
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-33,586,502.20 943,106.35 -32,643,395.85
其中：1.基金 申购 款 1,839,579.50 -118,706.35 1,720,873.15
2.基 金赎 回款 -35,426,081.70 1,061,812.70 -34,364,269.00
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净 值）
47,999,570.54 295,533.89 48,295,104.43
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页 共 62 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
103,302,473.11 21,924,867.20 125,227,340.31
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -28,117,893.59 -28,117,893.59
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-21,716,400.37 133,657.19 -21,582,743.18
其中：1.基金 申购 款 24,953,267.89 -1,060,770.92 23,892,496.97
2.基 金赎 回款 -46,669,668.26 1,194,428.11 -45,475,240.15
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
81,586,072.74 -6,059,369.20 75,526,703.54
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 余海春______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
华富健康文娱 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可[2015]1288 号） 核准 ， 基 金 合同于2015 年 08 月 04 日
生效。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定期 。 设立时募集资 金到位情 况 经天健会计 师事务所
（特殊普通合 伙）验资 并 出具《验资报 告 》 （天健 验 （2015）6-132 号 ） 。有关 基金设立文件 已按
规定向中国证 监会备案 。 本基金的管理 人和基金 份 额登记机构为 华富基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司。
根据《华富健 康文娱灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的投资范围 为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 的 股票（包括中 小板、创 业 板及其他经 中国证监
会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 权证、 资产 支持 证券 、 货币市 场工 具、 中小 企业 私募债 及法 律法 规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 规定 ） 。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页 共 62 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计年 度为 公历 1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币； 记账 本位 币单 位为 元。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产在初始 确认 时划分为以下 四类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产、 持有 至到 期投 资、 贷款和 应收 款项 、可 供出 售金融 资产 。
金融资产的分 类取决于 本 基金对金融资 产的持有 意 图和持有能力 。本基金 目 前持有的股票 投
资、债券投资 和衍生工 具 （主要为权证 投资）划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期 损益的金
融资产，其他 金融资产 划 分为贷款和应 收款项， 暂 无金融资产划 分为可供 出 售金融资产 或持有至
到期投 资。
(2) 金融负 债在初始 确认 时划分为以下 两类：以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
负债（包括交 易性金融 负 债和在初始确 认时指定 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益的金融
负债） 、其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金成为金 融工具合 同 的一方时，确 认一项金 融 资产或金融负 债。初始 确 认金融资产或 金
融负债时，按 照公允价 值 计量；对于以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 和金融负
债，相关交易 费用直接 计 入当期损益； 对于其他 类 别的金融资产 或金融负 债 ，相关交易 费用计入
初始确 认金 额。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 62 页
本基金按照公 允价值对 金 融资产进行后 续计量， 且 不扣除将来处 置该金融 资 产时可能发生 的
交易费用，但 下列情况 除 外：(1) 持 有至到期 投资 以及贷款和应 收款项采 用 实际利率法， 按摊余
成本计量；(2) 在活 跃市 场中没有报价 且其公允 价 值不能可靠计 量的权益 工 具投资，以及 与该权
益工具 挂钩 并须 通过 交付 该权益 工具 结算 的衍 生金 融资产 ，按 照成 本计 量。
本基金采用实 际利率法 ， 按摊余成本对 金融负债 进 行后续计量， 但下列情 况 除外：(1) 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债， 按 照公允价值计 量，且不 扣 除将来结清 金融负债
时可能发生的 交易费用 ；(2) 与在活跃 市场中没 有报 价、公允价值 不能可靠 计 量的权益工具 挂钩
并须通过交付 该权益工 具 结算的衍生金 融负债， 按 照成本计量；(3) 不 属于 指定为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债的 财务担保 合 同，或没有指 定为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益并 将以低于 市 场利率贷款的 贷款承诺 ， 在初始确认后 按照下列 两 项金额之中 的较高者
进 行 后续 计量：1) 按照 《企 业 会计 准则第 13 号——或 有 事项》 确定 的金 额；2) 初 始确 认金 额扣
除 按 照《 企业 会计 准则第14 号—— 收 入》 的原 则确定 的 累积 摊销 额后 的余 额。
金融资产或金 融负债公 允 价值变动形成 的利得或 损 失，除与套期 保值有关 外 ，按照如下方 法
处理：(1) 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产或 金融负债 公 允价值变动形 成的利
得 或 损失， 计入 公允 价值变 动 收益； 在资 产持 有期间 所 取得 的利 息或 现金 股利 ， 确 认为 投资 收益 ；
处置时，将实 际收到的 金 额与初始入账 金额之间 的 差额确认为投 资收益， 同 时调整公允 价值变动
收益。(2) 可供出售 金融 资产的公允价 值变动计 入 其他综合收益 ；持有期 间 按实际利率法 计算的
利息，计入投 资收益； 可 供出售权益工 具投资的 现 金股利，于被 投资单位 宣 告发放股利 时计入投
资收益；处置 时，将实 际 收到的金额与 账面价值 扣 除原直接计入 其他综合 收 益的公允价 值变动累
计额之 后的 差额 确认 为投 资收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；当 金融负债 的 现时义务全部 或部分解 除 时，相应终 止确认该
金融负 债或 其一 部分 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生金融工 具 ，采用在当前 情况下适 用 并且有足够可 利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术确定 相关金融 资 产和金融负债 的公允价 值 。公司将估 值技术使
用的输 入值 分以 下层 级， 并依次 使用 ：
1) 第 一层 次输 入值 是在 计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ；
2) 第二层次输入值是除第 一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察 的输入值，包华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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括：活跃市场 中类似资 产 或负债的报价 ；非活跃 市 场中相同或类 似资产或 负 债的报价； 除报价以
外的其他可观 察输入值 ， 如在正常报价 间隔期间 可 观察的利率和 收益率曲 线 等；市场验 证的输入
值等；
3) 第 三层 次输 入值 是相 关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值， 包括 不能 直接 观察 或 无法由 可观 察
市场数据验证 的利率、 股 票波动率、企 业合并中 承 担的弃置义务 的未来现 金 流量、使用 自身数据
做出的 财务 预测 等。
(2) 估值 方法 及关 键假 设
1) 根据《中 国证监会 关于 证券投资基金 估值业务 的 指导意见 》 （中 国证券监 督 管理委员会 公
告〔2017〕13 号） 规定 ， 在下列 情况 下本 基金 采用 的估值 方法 及关 键假 设如 下：
① 对存 在活 跃市 场且 能够获 取 相同 资产 或负 债报 价的 投 资品 种， 在估 值日 有报 价 的， 除会 计
准则规定的例 外情况外 ， 将该报价不加 调整地应 用 于该资产或负 债的公允 价 值计量。估 值日无报
价且最 近交 易日 后未 发生 影响公 允价 值计 量的 重大 事件的 ， 采 用最 近交 易日 的 报价确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 报价不能 真 实反映公允价 值的，对 报 价进行调整 ，确定公
允价值 。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术 中考 虑不 同特 征因 素的影 响。
② 对不 存在 活跃 市场 的投资 品 种， 采用 在当 前情 况下适 用 并且 有足 够可 利用 数据 和 其他 信息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 优先使用 可 观察输入值 ，只有在
无法取 得相 关资 产或 负债 可观察 输入 值或 取得 不切 实可行 的情 况下 ， 才 可以 使 用不可 观察 输入 值 。
③ 如经 济环 境发 生重 大变化 或 证券 发行 人发 生影 响证 券 价格 的重 大事 件， 使潜在 估 值调 整对
前一估 值日 的基 金资 产净 值的影 响 在0.25%以 上的 ，对估 值进 行调 整并 确定 公允价 值。
2) 对 于发 行时 明确 一定 期 限限售 期的 股票 （包 括但 不限于 非公 开发 行股 票、 首次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等，不 包 括停牌、新 发行未上
市、 回购 交易 中的 质押 券 等流通 受限 股票 ） ， 根 据中 国证券 投资 基 金业 协会 《关 于 发布 《 证券 投资
基金投 资流 通受 限股 票估 值指引 （试 行） 》的 通知》 （中基 协发 〔2017〕6 号） ， 估 值处 理如 下：
① 流通 受限 股票 按以 下公式 确 定估 值日 该流 通受 限股 票 的价 值：FV=S×(1-LoMD)
其 中：FV ： 估值 日该 流通 受限股 票的 价值 ；S ： 估 值 日在证 券交 易所 上市 交易 的同一 股票 的公
允价值 ；LoMD： 该流 通受 限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 。
② 引 入看 跌期 权计 算该 流 通受限 股票 对应 的流 动性 折扣。LoMD=P/S ，P 是 估值日 看 跌期 权的
价值。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页 共 62 页
③ 证券投资基金持有的流 通受限股票在估值日按平 均价格亚式期权模型确定 估值日看跌期
权的价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额所募集 的总金额 在 扣除损益平准 金分摊部 分 后的余额。由 于
申购和赎回引 起的实收 基 金变动分别于 基金申购 确 认日及基金赎 回确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包 括基 金转 换所 引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占基 金净 值比 例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/（ 累计 亏损） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认；
卖出回购金融 资产支出 ， 按卖出回购金 融资产的 摊 余成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页 共 62 页
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 三位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式及 红利 再投 资形 式分 配。 期 末可 供分
配利润指期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现收 益的孰低 数 。经宣告的 拟分配基
金收益 于分 红除 权日 从持 有人权 益转 出。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008〕1号 ）、《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知 》 （财 税〔2016〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(一)证券投资基 金管理人 运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ， 对金融同业往 来
利息收 入亦 免征 增值 税。
(二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
(三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页 共 62 页
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年 的， 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所
得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 8,864,238.26 7,470,659.45
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 8,864,238.26 7,470,659.45
注：其他存款 所列金额 为 基金投资于有 存款期限 、 但根据协议可 提前支取 且 没有利息损 失的银行
存款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 33,482,140.26 37,818,857.21 4,336,716.95
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 33,482,140.26 37,818,857.21 4,336,716.95
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 68,779,597.37 67,422,150.11 -1,357,447.26
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68,779,597.37 67,422,150.11 -1,357,447.26
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,356.38 4,142.88
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 93.61 163.02
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金 合约 拆借 孳息 - -
其他 35.53 46.20
合计 4,485.52 4,352.10
注：本 表列 示的 “其 他” 为应收 结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 89,951.05 153,792.15
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 89,951.05 153,792.15
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 62 页
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 9.69 17.13
预提费 用 - -
应付信 息披 露费 250,000.00 380,000.00
应付审 计费 40,000.00 50,000.00
合计 290,009.69 430,017.13
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 81,586,072.74 81,586,072.74
本期申 购 1,839,579.50 1,839,579.50
本期赎 回（以 “-”号 填列） -35,426,081.70 -35,426,081.70
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 47,999,570.54 47,999,570.54
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,756,421.22 -11,815,790.42 -6,059,369.20
本期利 润 -282,367.47 5,694,164.21 5,411,796.74
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-2,380,080.40 3,323,186.75 943,106.35
其中： 基金 申购 款 130,229.51 -248,935.86 -118,706.35
基金赎 回款 -2,510,309.91 3,572,122.61 1,061,812.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,093,973.35 -2,798,439.46 295,533.89
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 62 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 183,405.32 199,402.95
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,244.88 4,188.94
其他 1,290.87 1,469.29
合计 186,941.07 205,061.18
注 ： “其 他存 款利 息收 入” 所 列 金额 为基 金投 资于 有存 款 期限、 但根 据协 议可提 前 支取 且没 有利 息
损失的 银行 存款 利息 收入 。其他 所列 本期 金额 包括 结算保 证金 利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 202,838,248.23 333,724,854.47
减：卖出 股票 成本 总额 201,603,130.53 338,333,449.29
买卖股 票差 价收 入 1,235,117.70 -4,608,594.82
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017
年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
64,404.51 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 64,404.51 -
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017
年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
371,461.07 -
减 ：卖出债 券（、 债 转股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额
307,000.00 -
减：应 收利 息总 额 56.56 -
买卖债 券差 价收 入 64,404.51 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 240,490.70 201,149.78
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 240,490.70 201,149.78
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 5,694,164.21 -20,883,961.05
——股票 投资 5,694,164.21 -20,883,961.05 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 5,694,164.21 -20,883,961.05
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 15,584.19 105,275.65
转换费 收入 35.10 137.24
合计 15,619.29 105,412.89
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 574,826.61 984,495.00
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 574,826.61 984,495.00
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 50,000.00
信息披 露费 250,000.00 320,000.00
银行汇 划费 用 2,337.84 1,929.81
债券帐 户维 护费 18,000.00 16,500.00
其他 400.00 -
- - -
合计 310,737.84 388,429.81 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 62 页
注：本 期其 他所 列金 额为 补缴股 东账 户的 开户 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
税收政 策变 动的 非调 整事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 （ 财税 〔2016〕36
号） 、 《 关于 明确 金融 房地产 开 发 教育 辅助 服务 等增值 税 政策 的通 知》 （财 税 〔2016〕140 号） 、 《关
于资管产品增 值税有关 问 题的通知》 （财 税〔2017〕56 号） 、 《关于 租入固定 资 产进项税额 抵扣等
增值税 政策 的通 知》 （财 税 〔2017 〕90 号） 等相 关 法规 ， 自 2018 年1 月1 日起， 资 管产 品管 理人
运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用 简易计 税方 法， 按照3%的征 收 率缴 纳增 值税。
除上述 事项 外， 截至 本报 告批准 报出 日， 无重 大资 产负债 表日 后事 项中 的非 调整事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证 券 47,567,678.28 12.89% 256,665,714.95 39.68%
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证 券 43,988.20 12.97% 10,852.60 12.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证 券 236,544.50 39.86% 140,559.68 91.40%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
976,656.74 1,512,031.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
343,509.05 450,382.01
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年
管理费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
162,776.11 252,005.20
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值
的 0.25% 年费率 逐日 计提 ，按 月支 付。计 算方 法 H ＝E×
年托管 费率÷当年 天数 （H 为每 日应 计提 的基 金 托管费 ，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 有与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
8 月 4 日 ） 持 有的 基金 份额
10,002,600.00 10,002,600.00
期初持 有的 基金 份额 10,002,600.00 10,002,600.00
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额 10,002,600.00 10,002,600.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
20.8400% 12.2600%
注：关联方投 资本基金 的 费率按照基金 合同及招 募 说明书的规定 确定，符 合 公允性要求 ，申购买
入总份 额里 包含 红利 再投 、转换 入份 额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发
展银行股份
8,864,238.26 183,405.32 7,470,659.45 199,402.95 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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有限公 司
注： 本 表仅 列示 活期 存款余 额 及产 生利 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联 方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 没有 因认 购新 发/增发 证券 而于 本报 告期末 持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估值 总
额
备注
603986
兆易
创新
2017 年
11 月1
日
重大
事项
停牌
153.72
2018 年
3 月2 日
150.00 5,000 375,188.17 768,600.00 -
601600
中国
铝业
2017 年
9 月12
日
重大
事项
停牌
6.67
2018 年
2 月 26
日
7.28 100,000 791,500.00 667,000.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 62 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指 导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 报告 期末 本基 金未 投资包 括短 期融 资券 、一 年期以 内的 资产 支持 证券 等短期 金融 产品 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 。
7.4.13.3 流 动性 风险
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 62 页
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
8,864,238.26 - - - - - 8,864,238.26
结算备 付金
189,100.53 - - - - - 189,100.53
存出保 证金
71,776.81 - - - - - 71,776.81
交易性 金融 资产
- - - - - 37,818,857.21 37,818,857.21
应收证 券清 算款
- - - - - 1,850,774.86 1,850,774.86
应收利 息
- - - - - 4,485.52 4,485.52
应收申 购款
- - - - - 3,448.28 3,448.28
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 9,125,115.60 - - - - 39,677,565.87 48,802,681.47
负债
应付赎 回款 - - - - - 54,725.86 54,725.86 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 62 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 62,477.50 62,477.50
应付托 管费 - - - - - 10,412.94 10,412.94
应付交 易费 用 - - - - - 89,951.05 89,951.05
其他负 债 - - - - - 290,009.69 290,009.69
负债总 计 - - - - - 507,577.04 507,577.04
利率敏 感度 缺口 9,125,115.60 - - - - 39,169,988.83 48,295,104.43
上年度 末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,470,659.45 - - - - - 7,470,659.45
结算备 付金 329,312.18 - - - - - 329,312.18
存出保 证金 93,486.35 - - - - - 93,486.35
交易性 金融 资产 - - - - - 67,422,150.11 67,422,150.11
应收证 券清 算款 - - - - - 4,066,063.38 4,066,063.38
应收利 息 - - - - - 4,352.10 4,352.10
应收申 购款 - - - - - 19,970.04 19,970.04
资产总 计 7,893,457.98 - - - - 71,512,535.63 79,405,993.61
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 3,172,177.57 3,172,177.57
应付赎 回款 - - - - - 9,112.77 9,112.77
应付管 理人 报酬 - - - - - 97,877.53 97,877.53
应付托 管费 - - - - - 16,312.92 16,312.92
应付交 易费 用 - - - - - 153,792.15 153,792.15
其他负 债 - - - - - 430,017.13 430,017.13
负债总 计 - - - - - 3,879,290.07 3,879,290.07
利率敏 感度 缺口 7,893,457.98 - - - - 67,633,245.56 75,526,703.54
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
0.00 0.00
市场利率上升 25 基
点
0.00 0.00
注：本 期末 未持 有债 券型 资产， 故不 再进 行利 率风 险的敏 感性 分析 。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 62 页
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 37,818,857.21 78.31 67,422,150.11 89.27
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,818,857.21 78.31 67,422,150.11 89.27
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除 沪深 300 指数 外其 他市场 变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升百 分之五 1,378,345.21 4,076,392.89
沪深300 指 数下 降百 分之五 -1,378,345.21 -4,076,392.89
7.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
-
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人民 币元 ）
本期末 （2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2016 年 12 月 31
日） 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 62 页
合计 8,753,151.35 8,255,846.83
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010〕25 号）” （以下 简称“通知” ） 要求 ， 本基 金对 年末 持有 的以 公 允价 值计 量的金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别
2017 年 12 月 31 日 公允 价值
2016 年 12 月 31 日公 允价值
第一层 次
36,383,257.21
65,090,133.73
第二层 次
1,435,600.00
2,332,016.38
第三层 次
-
-
合计
37,818,857.21
67,422,150.11
根据《 关于 发布<中国 证券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收 益品
种的估 值处 理标 准> 的 通知》 （ 中基 协发[2014]24 号） 的 要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次 。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 62 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 37,818,857.21 77.49
其中： 股票 37,818,857.21 77.49
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,053,338.79 18.55
7 其他各 项资 产 1,930,485.47 3.96
8 合计 48,802,681.47 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见8.12.3 其他 各项 资 产构 成。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,474,500.00 3.05
C 制造业 34,878,417.21 72.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,465,940.00 3.04
L 租赁和 商务 服务 业 - - 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 62 页
M 科学研 究和 技术服 务业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,818,857.21 78.31
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 53,000 3,655,940.00 7.57
2 000725 京东方 Ａ 500,000 2,895,000.00 5.99
3 002202 金风科 技 100,000 1,885,000.00 3.90
4 000807 云铝股 份 180,000 1,841,400.00 3.81
5 601222 林洋能 源 180,000 1,825,200.00 3.78
6 300545 联得装 备 25,000 1,632,500.00 3.38
7 603589 口子窖 33,000 1,519,650.00 3.15
8 000426 兴业矿 业 150,000 1,474,500.00 3.05
9 600585 海螺水 泥 50,000 1,466,500.00 3.04
10 600048 保利地 产 103,600 1,465,940.00 3.04
11 000063 中兴通 讯 40,000 1,454,400.00 3.01
12 600362 江西铜 业 70,000 1,411,900.00 2.92
13 601100 恒立液 压 50,000 1,372,000.00 2.84
14 600887 伊利股 份 40,000 1,287,600.00 2.67
15 002422 科伦药 业 50,000 1,245,000.00 2.58
16 603638 艾迪精 密 35,000 1,163,050.00 2.41
17 300316 晶盛机 电 55,000 1,150,050.00 2.38
18 600703 三安光 电 45,000 1,142,550.00 2.37
19 600031 三一重 工 120,003 1,088,427.21 2.25
20 002045 国光电 器 60,000 1,009,200.00 2.09
21 000513 丽珠集 团 15,000 996,750.00 2.06 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 62 页
22 002008 大族激 光 20,000 988,000.00 2.05
23 002049 紫光国 芯 20,000 959,800.00 1.99
24 600498 烽火通 信 30,000 864,900.00 1.79
25 603986 兆易创 新 5,000 768,600.00 1.59
26 601600 中国铝 业 100,000 667,000.00 1.38
27 000597 东北制 药 50,000 588,000.00 1.22
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300545 联得装 备 4,852,585.49 6.42
2 600031 三一重 工 4,702,236.30 6.23
3 002466 天齐锂 业 4,435,677.16 5.87
4 600048 保利地 产 3,341,946.00 4.42
5 002036 联创电 子 2,592,915.00 3.43
6 000717 韶钢松 山 2,589,288.76 3.43
7 000709 河钢股 份 2,576,884.00 3.41
8 600079 人福医 药 2,499,551.88 3.31
9 000063 中兴通 讯 2,487,483.00 3.29
10 603799 华友钴 业 2,429,671.00 3.22
11 000807 云铝股 份 2,376,317.00 3.15
12 000725 京东方 Ａ 2,186,800.00 2.90
13 000513 丽珠集 团 2,185,981.64 2.89
14 000065 北方国 际 2,164,260.00 2.87
15 601111 中国国 航 2,135,691.00 2.83
16 600595 中孚实 业 2,134,895.64 2.83
17 300070 碧水源 2,133,495.13 2.82
18 300073 当升科 技 1,962,038.00 2.60
19 300115 长盈精 密 1,960,692.76 2.60
20 600569 安阳钢 铁 1,955,500.00 2.59
21 600068 葛洲坝 1,935,961.00 2.56
22 002120 韵达股 份 1,910,306.00 2.53 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 62 页
23 002422 科伦药 业 1,898,029.00 2.51
24 600581 八一钢 铁 1,862,380.00 2.47
25 000915 山大华 特 1,855,985.00 2.46
26 600507 方大特 钢 1,853,749.00 2.45
27 002850 科达利 1,837,693.50 2.43
28 002202 金风科 技 1,824,003.40 2.42
29 603686 龙马环 卫 1,763,917.94 2.34
30 600343 航天动 力 1,745,379.00 2.31
31 000825 太钢不 锈 1,706,500.00 2.26
32 603626 科森科 技 1,706,001.00 2.26
33 600585 海螺水 泥 1,698,441.00 2.25
34 000426 兴业矿 业 1,692,497.00 2.24
35 002074 国轩高 科 1,676,512.00 2.22
36 002174 游族网 络 1,647,510.00 2.18
37 002562 兄弟科 技 1,646,567.00 2.18
38 600328 兰太实 业 1,642,539.19 2.17
39 000937 冀中能 源 1,617,800.00 2.14
40 603589 口子窖 1,605,500.00 2.13
41 002384 东山精 密 1,580,771.50 2.09
42 600703 三安光 电 1,578,386.00 2.09
43 000858 五 粮 液 1,575,282.00 2.09
44 600259 广晟有 色 1,564,925.00 2.07
45 000401 冀东水 泥 1,557,636.00 2.06
46 600153 建发股 份 1,544,750.00 2.05
47 600801 华新水 泥 1,535,613.00 2.03
48 000983 西山煤 电 1,534,931.00 2.03
49 600847 *ST 万里 1,521,319.00 2.01
50 002430 杭氧股 份 1,511,908.00 2.00
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 5,719,608.00 7.57 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 62 页
2 600031 三一重 工 4,966,250.48 6.58
3 300457 赢合科 技 4,387,054.00 5.81
4 600110 诺德股 份 4,160,397.96 5.51
5 603799 华友钴 业 3,818,456.00 5.06
6 600717 天津港 3,483,238.51 4.61
7 002281 光迅科 技 3,454,603.00 4.57
8 300545 联得装 备 3,193,439.00 4.23
9 000709 河钢股 份 3,136,179.11 4.15
10 002353 杰瑞股 份 3,088,899.55 4.09
11 002036 联创电 子 2,640,079.75 3.50
12 600507 方大特 钢 2,637,589.00 3.49
13 000049 德赛电 池 2,582,230.00 3.42
14 300237 美晨生 态 2,530,833.20 3.35
15 300207 欣旺达 2,514,014.18 3.33
16 002636 金安国 纪 2,489,662.26 3.30
17 600595 中孚实 业 2,426,270.16 3.21
18 000717 韶钢松 山 2,422,629.12 3.21
19 600079 人福医 药 2,396,648.00 3.17
20 000065 北方国 际 2,392,770.50 3.17
21 600048 保利地 产 2,302,363.44 3.05
22 002394 联发股 份 2,246,613.71 2.97
23 600661 新南洋 2,204,510.00 2.92
24 600809 山西汾 酒 2,199,167.90 2.91
25 601111 中国国 航 2,190,223.41 2.90
26 002310 东方园 林 2,177,277.00 2.88
27 300477 合纵科 技 2,161,108.57 2.86
28 300115 长盈精 密 2,160,927.00 2.86
29 002120 韵达股 份 2,101,534.72 2.78
30 600276 恒瑞医 药 2,059,956.03 2.73
31 600667 太极实 业 2,030,000.00 2.69
32 300183 东软载 波 2,016,441.00 2.67
33 600630 龙头股 份 2,014,188.00 2.67
34 300070 碧水源 2,011,422.26 2.66
35 000915 山大华 特 1,959,725.40 2.59
36 600328 兰太实 业 1,923,460.00 2.55
37 002539 云图控 股 1,869,506.00 2.48
38 300303 聚飞光 电 1,864,583.99 2.47
39 600376 首开股 份 1,852,429.00 2.45 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页 共 62 页
40 002196 方正电 机 1,833,312.00 2.43
41 600581 八一钢 铁 1,823,400.00 2.41
42 603626 科森科 技 1,771,491.60 2.35
43 600068 葛洲坝 1,757,800.00 2.33
44 600569 安阳钢 铁 1,692,000.00 2.24
45 000937 冀中能 源 1,682,837.00 2.23
46 002074 国轩高 科 1,659,479.00 2.20
47 300068 南都电 源 1,659,429.00 2.20
48 002562 兄弟科 技 1,646,357.00 2.18
49 600343 航天动 力 1,646,265.00 2.18
50 000983 西山煤 电 1,645,549.00 2.18
51 000858 五 粮 液 1,627,500.00 2.15
52 002452 长高集 团 1,608,868.00 2.13
53 603686 龙马环 卫 1,604,110.00 2.12
54 600884 杉杉股 份 1,564,815.14 2.07
55 000063 中兴通 讯 1,562,400.00 2.07
56 002068 黑猫股 份 1,517,962.00 2.01
57 000785 武汉中 商 1,515,652.56 2.01
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 166,305,673.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 202,838,248.23
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 62 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报 告期 内， 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情
况，在 本报 告编 制日 前一 年内也 不存 在受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
8.12.2
基金 投资 的前 十名 股票 中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,776.81
2 应收证 券清 算款 1,850,774.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,485.52
5 应收申 购款 3,448.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,930,485.47
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 62 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 62 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
812 59,112.77 10,002,600.00 20.84% 37,996,970.54 79.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
36,734.19 0.0765%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年8 月4 日 ）基 金份 额总额
276,009,114.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,586,072.74
本报告 期基 金总 申购 份额 1,839,579.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 35,426,081.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,999,570.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富恒稳 纯债债 券型 证券 投资 基 金基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王翔 先 生不再 担任 华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 陈 启明先 生为 华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 姚 姣姣女 士为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作需要， 增聘 高 靖瑜女 士为 华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 62 页
13、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基金 经理 。
15、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理办 公会 议审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富恒财 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 经理。
19、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 姚姣姣 女士 为 华
富 恒富 18 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。
20、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
量子生 命力 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
21、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理办 公会 议审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 倪莉莎 女士 为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
22、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理。
23、经华 富基 金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富 中证 100 指数 证券 投资 基金基 金经 理。
24、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富中小 板指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
25、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女 士 不再 担任华
富 中证 100 指数 证券 投资 基金基 金经 理的 职务 。
26、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 朱蓓 女士不 再担 任 华
富量子 生命 力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
27、经华 富基 金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 孔庆 卿先生 不再 担 任
华富量 子生 命力 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 的职 务。 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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28、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 本 基金 未有改 聘 为其 审计 的会 计师 事务 所 情况。本基 金本 年度需 支 付给 审计 机
构天健 会计 师事 务所 （特殊 普 通合 伙）审计 报酬 为4 万 元人 民币 。天健 会计师 事 务所（特 殊普 通
合伙） 从2012 年 起为 本公司 提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 60,814,269.16 16.48% 55,420.40 16.34% -
光大证 券 1 59,132,928.94 16.02% 55,070.27 16.23% -
川财证 券 1 50,756,143.74 13.75% 46,254.06 13.63% -
方正证 券 1 47,983,550.44 13.00% 43,727.11 12.89% -
华安证 券 2 47,567,678.28 12.89% 43,988.20 12.97% -
海通证 券 1 46,182,402.42 12.52% 43,009.51 12.68% - 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页 共 62 页
国信证 券 2 32,224,288.45 8.73% 29,423.98 8.67% -
民生证 券 2 18,613,420.63 5.04% 17,133.23 5.05% -
安信证 券 1 5,734,135.59 1.55% 5,225.57 1.54% -
广州证 券 1 - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。 本报告 期本 基金 新增 交易 单元情 况是 ： 国 信证
券 新增 2 个 席位 ，方 正证 券、光 大证 券、 广州 证券 、华创 证券 各新 增1 个 席位
2）本 报告 期本 基金 新增 交 易单元 情况 是： 海通 证券 、川财 证券 各新 增1 个席 位。
3） 此处 的佣 金指 基金通 过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易而 合计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
方正证 券 1,004.87 0.27% - - - -
华安证 券 - - - - - -
海通证 券 370,456.20 99.73% - - - -
国信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - - 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页 共 62 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 1 月 16 日
2
《华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年第4 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 1 月 19 日
3
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加上 海万得
投资顾 问有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 8 日
4
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 3 月 17 日
5
《华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金招 募说 明书 更新及
摘要2017 年第1 号》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 3 月 17 日
6
《华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年 年度报 告
及摘要 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 3 月 29 日
7
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 30 日
8
《华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年第1 季度报
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证 2017 年 4 月 24 日 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页 共 62 页
告》 券时报 》上 公告
9
《华富 基金 管理 有限 公司 关于增
加注册 资本 及修 改公 司章 程的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 6 月 20 日
10
《华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年第2 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 7 月 20 日
11
《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 7 月 27 日
12
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 8 月 12 日
13
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加浙 江金观
诚财富 管理 有限 公司 为代 销机构
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 8 月 22 日
14
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 泰证券
股份有 限公 司基 金费 率优 惠活动
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 8 月 23 日
15
《华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年 半年度 报
告及摘 要》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 8 月 26 日
16
《华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金招 募说 明书 更新及
摘要2017 年第2 号》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 9 月 16 日
17
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证 2017 年 9 月 26 日 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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法变更 的提 示性 公告 》 券时报 》上 公告
18
《华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年第3 季度报
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 10 月 25 日
19
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 调整 流通 受限 股票 估值方
法的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 10 月 30 日
20
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 11 月 10 日
21
《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 11 月 16 日
22
《关于 华富 基金 管理 有限 公司旗
下产品 实施 增值 税政 策的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告 2017 年 12 月 30 日
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 1.1-12.31 10,002,600.00 0.00 0.00 10,002,600.00 20.84%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风 险
无
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、 《华 富健 康文 娱灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
2、 《华 富健 康文 娱灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
3、 《华 富健 康文 娱灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、报 告期 内华 富健 康文 娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
13.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
