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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2017年年度报告

 
 
九泰日添金货币市场基金 
2017 年年度报告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 九泰 基金 管理 有限 公司 
基 金 托管 人: 中国 建设 银行 股份 有限 公司 
送 出 日期 :2018 年 3 月28 日 九泰日添金货币 2017 年年度报告 
第 2 页 共 66 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核了 本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 3 页 共 66 页


1.2 目录 §1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和 基金托管人 .............................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7 3.2 基金 净值 表现 ...............................................................................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 12 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简 要展望 ................................................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 17 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 19 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组 合情况 ............................................................................................... 48 8.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................... 48 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................ 48 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情况说明 .............................................. 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 49 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......................... 50 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................... 50 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 4 页 共 66 页


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 51 8.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 51 §9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 52 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................... 52 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 53 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 53 § 10 开放 式基 金份 额 变动 ........................................................................................................ 54 § 11 重大 事 件揭 示 ................................................................................................................... 55 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 56 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 56 11.5 为基金进行审计的会计 师事务所情况 ........................................................................ 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 56 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况.................................................................................. 57 11.9 其他重大事件 ........................................................................................................... 57 § 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 65 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 66 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 66 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 66 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 66 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 5 页 共 66 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本情 况 基金名称 九泰日添金货币市场基金 基金简称 九泰日添金 货币 基金主代码 001842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,117,517,718.14 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 下属分级基金的交易代码: 001842 001843 报告期末下属分 级基金的份额总额 594,263,851.15 份 2,523,253,866.99 份


2.2 基 金 产 品说 明 投 资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测, 采用定性和定量分析的方 法,构建稳健的投资组合。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B


2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国建设 银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈沛 田青 联系电话 010-57383799 (010)67595096 电子邮箱 chenpei@jtamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务 电话


400-628-0606 95533 传真 010-57383766 (010)66275853 注册地址 北京市丰台区丽泽路18 号院 1 号楼 801-16 室 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市朝阳区安立路30 号仰 山公园 8 号楼 A 栋 北京 市西 城区 闹市 口大 街 1 号 院 1 号楼 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 6 页 共 66 页


邮政编码 100020 100033 法定代表人 卢伟忠 田国立


2.4 信 息 披 露方 式


本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息 披露报纸为 《证券 日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jtamc.com 基金年度 报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其 他 相 关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤 华永 会计 师 事务 所 (特 殊 普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路222 号30 楼 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30 号仰山公园 8 号楼 A 栋


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年12 月8 日( 基金合同生效 日)-2015 年 12 月 31 日 九泰日添金货 币 A 九泰日添金货币 B 九泰日添金货币 A 九泰日添金货 币 B 九泰日添金 货币 A 九泰日添金货币 B 本期 已实 现收 益 16,183,716.02 31,095,142.92 3,393,169.87 18,579,632.04 298.04 660,054.05 本期 利润 16,183,716.02 31,095,142.92 3,393,169.87 18,579,632.04 298.04 660,054.05 本期 净值 收益 率 3.9157% 4.1655% 2.9771% 3.2211% 0.1182% 0.1339% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末 基金 资产 净值 594,263,851.15 2,523,253,866.99 255,917,807.18 80,218,388.00 153,383.19 2,853,448,059.04 期末 基金 份额 净值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 累计 净值 收益 率 7.1358% 7.6648% 3.0988% 3.3593% 0.1182% 0.1339% 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 8 页 共 66 页


注:1、本基金收益分配是按日结转份额;





2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动损 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价 值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等;





3 、 本基 金基 金合 同于 2015 年 12 月 8 日生 效, 合同 生效 当期 的相 关数 据和 指标 按实 际存 续 期计算。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值 收益 率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 九泰日添金货币 A 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0115% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.6712% 0.0022% 过去六个月 1.9986% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 1.3181% 0.0020% 过去一年 3.9157% 0.0051% 1.3500% 0.0000% 2.5657% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 7.1358% 0.0052% 2.7888% 0.0000% 4.3470% 0.0052% 九泰日添金货币 B 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0732% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.7329% 0.0022% 过去六个月 2.1222% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 1.4417% 0.0020% 过去一年 4.1655% 0.0051% 1.3500% 0.0000% 2.8155% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 7.6648% 0.0052% 2.7888% 0.0000% 4.8760% 0.0052%


九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 9 页 共 66 页


3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净值收益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 变 动 的 比较 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 10 页 共 66 页


注:1.本基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建 仓期结束已满 一年。





2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 11 页 共 66 页


3.2.3


自 基 金 合同 生效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 12 页 共 66 页


注:本基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过 去 三 年基 金的 利 润分 配情 况











单位:人民币元 九泰日添金货币 A 年度 已按 再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配 合计 备注 2017 15,919,211.98 - 264,504.04 16,183,716.02


2016 3,352,727.56 - 40,442.31 3,393,169.87


2015 287.77 - 10.27 298.04


合计 19,272,227.31 - 304,956.62 19,577,183.93


单位:人民币元 九泰日添金货币 B 年度 已按 再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配 合计 备注 2017 29,763,823.85 - 1,331,319.07 31,095,142.92


2016 18,775,134.79 - -195,502.75 18,579,632.04


2015 450,813.29 - 209,240.76 660,054.05


合计 48,989,771.93 - 1,345,057.08 50,334,829.01





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§4 管理人报告 4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况 4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可 【2014 】650 号文 批准 , 于 2014 年 7 月 3 日正 式成立,现注册资本 2 亿元人 民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有 限公 司、 拉萨 昆吾 九鼎 产业 投资 管理 有限 公司 和九 州证 券股 份有 限公 司分 别占 注册 资本 26%、 25% 、25% 和 24%的股权。截至本报告期末(2017 年 12 月 31 日) ,基 金管 理人 共管 理 17 只开放式 证券投资基金,包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、 九泰天宝灵活配置混合 型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛 量化先锋灵活配置混合 型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金、九 泰久稳保本混合 型证券投资基金,九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资 基金,九泰锐丰定增两 年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金,九 泰久利灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐华定增灵活配置混合型证券 投资基金,九泰久鑫债 券型证券投资基金,九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金,九泰久益灵 活配置混合型证券投资 基金,九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金,九泰鸿祥服务升级混 合型证券投资基金,证 券投资基金规模约为 143.97 亿元。 4.1.2 基 金 经 理( 或基 金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金 的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015 年12 月 8 日 - 9 理学 硕士 , 中国 籍, 具 有 基 金 从 业 资 格, 9 年证券从业经 验。历任诺安基金 管理有限公司债券 交易员,诺安基金 管理有限公司基金 经理助理,诺安货 币市场基金 A/B 基 金经理(2013 年 7 月至2015 年1 月) 。 2015 年 4 月加入九 泰基金管理有限公 司,现任九泰天宝九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 14 页 共 66 页


灵活配置混合型证 券投资基金(2015 年 8 月3 日至 今) 、 九泰久盛量化先锋 灵活配置混合型证 券投资基金(2015 年 11 月 10 日至 2017 年7 月31 日) , 九泰日添金货币市 场基 金 (2015 年 12 月 8 日至 今) 、 九泰 久稳保本混合型证 券投资基金(2016 年4 月22 日至 今) 、 九泰久利灵活配置 混合型证券投资基 金(2016 年 11 月 7 日至 今) 、 九泰 久鑫 债券型证券投资基 金(2016 年 12 月 19 日至 今) 、 九泰 久 兴灵活配置混合型 证券投资基金 (2017 年1 月20 日 至今 ) 、 九泰 久益 灵 活配置混合型证券 投资基金(2017 年 1 月 25 日至今)的 基金经理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年 限计算的起始时间按照 从事证券行业开始时间计算。 4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金 运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用 基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 15 页 共 66 页


4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公 平 交 易制 度和 控 制方 法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关 法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授 权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、 债券等证券池管理制度 和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平 交易相关的公司制度或 流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行 为的日常监控和事后分 析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中 的不公平交易和利益输 送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易制 度的 执 行情 况 本基金管理人一贯公平 对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公 司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (1 日内、 3 日内、 5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易行 为的 专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投 资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析 回顾 2017 年, 债券 市场 持续 调整 , 熊市 贯穿 全年 。 去产 能和 去库 存成 效显 著, 整体 经济 增速 高于 2016 年, 经济 基本 面和 通胀 给债 市带 来双 重压 力; 全球 货币 政策 转向 , 美联 储退 出量 化宽 松, 中国货币政策中性偏紧;适逢监管大年,监管政策频出,金融防风险和金 融去杠杆,给债市带来 了超越基本面的冲击。九泰日添金做为"现金管理工具",始终把资产的流 动性放在首位。报告期 内,日添金货币市场基金的流动性未现异常 ,满足了投资者正常的申购、 赎回要求及大额赎回申 请。九泰日添金灵活运用债券回购和银行存单等货币市场工具,使组合具 有较强的流动性。九 泰 日添金注重资产的安全性,在参考外部评级的基础上,进行严谨的内部评 级筛选,严格把控信用 风险。九泰日添金在报告期内取得了正收益,远超业绩比较基准。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 16 页 共 66 页


4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现 本报告期基金 A 类份额净值收益率为 3.9157% , 业绩 比较 基准 收益 率为 1.3500% ; 本报 告期 基 金 B 类份额净值收益率为 4.1655% ,业绩比较基准收益率为 1.3500% 。 4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展望 展望 2018 年, 预计 国内 经济 增速 将小 幅回 落 , 通胀 持续 升温 ; 货币 政策 保持 中性 稳健 ; 监管 细则可能对债市情绪带来进一步的影响;债券市场风险和机遇并存。 4.6 管 理 人 内部 有关 本 基金 的监 察稽 核工 作情 况 本报告期,本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发,依照 公司内部控制的整体 要求,持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面, 公司在投资管理、研究 支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行 为管理等多方面制订了 相应制度,并进行及时的修订更新,进一步完善公司合规制度建设;通过 开展合 规培训、合规考 试等形式,不断提升员工的合规守法意识;通过增设业务部门专兼职合规 管理员,强化业务合规 管理,将合规管理推到前台业务中。在风险控制方面,持续推动风险控制 前置,对新产品和新业 务的风险控制方面加强布局, 确保有效防控风险, 确保保护持有人利益; 加强投资风险监控工作, 通过人员培训、系统建设等手段不断提高风险监控能力,把控投资风险; 提高绩效评价工作频率 和质量,积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面,通过实时监控、 现场检查、重点抽查和 人员询问等方法,独立地开展各项业务的专项稽核,对于发现的问题及时 提出整改要求 并督促业 务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,不断提高内部监 察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制定 了基金估值和份额净值计价的业务管理制度, 明确了基金估值的程序和技术, 建立了估 值委员会, 健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵 守中国证监会相关规定 和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据 ,以确保基金估值的公 平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 17 页 共 66 页


估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致 (中国证监会规定的特 殊品 种除 外) 。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分 管高 管 、风 险管 理部 、研 究 发展 部、 基金 运营 部等 部门 负责 人组 成的 基金 估值 委员 会, 负责 制定 或完 善估 值政 策、 估值 程序 , 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不 存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计 师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 托管人在复核、审 查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术 。当对估值原则及技术 有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨 达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上 的情 况 时, 将所 采用 的相 关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外 ,会计师事务所出具审 计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适 当性,采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及 时性 等发 表意 见。 上述 参与 估值 流程 的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按 约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议 ,由其按约定分别提供 交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六 部分中对基金利润分 配原则的约定,本基金的收益“每日分配、按日支付” ,自基金合同生效日起根据每日收益情况, 将当日收益 全部分配和结转。 4.9 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万的情形。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 18 页 共 66 页


§5 托管人报告 5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明 本报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等 情况的说明 本报告期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同、托管协议的有 关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投 资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六 部分中对基金利润分 配原则的约定,本基金的收益“每日分配、按日支付” ,自基金合同生效日起根据每日收益情况, 将当日收益全部分配和结转。 5.3 托 管 人 对本 年度 报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 本托 管人依法复核九泰基金管理有限公司编制和披露的 2017 年年度报告中财务指标、 净值表 现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,以上内容真实、准确和完整。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 19 页 共 66 页


§6 审计报告 6.1 审 计 报 告基 本信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报( 审) 字(18) 第 P01646 号


6.2 审 计 报 告的 基本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰日添金货币市场基金全体持有人: 审计意见 我们审计了九泰日添金货币市场基金的财务报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度 利润 表、 所有 者权 益(基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们 认为 , 后附 的财 务报 表在 所有 重大 方面 按照 企业 会计 准则 和中 国证 券监 督管 理 委员 会 发布 的关 于基 金 行业 实 务操 作 的有 关 规定 编制,公允反映了九泰日添金货币市场基金 2017 年 12 月 31 日的 财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们 在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独 立于 九泰 日添 金 货 币市 场基 金, 并履 行 了职 业 道德 方 面的 其 他责 任。 我们 相信 , 我们 获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的, 为发 表审 计 意见提供了基础。 其他信息 九泰 基金 管理 有 限公 司(以下 简 称 “ 基 金管 理 人”) 管 理层 对 其他 信息负责。其他信息包括九泰日添金货币市场基金 2017 年年度报 告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过 程中 , 考虑 其他 信息 是否 与财 务报 表或 我们 在审 计过 程中 了解 到的 情况存在重 大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金 管理 人管 理 层负 责 按照 企业 会计 准 则和 中 国证 券 监督 管 理委 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表, 使其 实现 公允 反映 , 并设 计、 执行 和维 护必 要的 内部 控制 , 以使 财务 报九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 20 页 共 66 页


表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估九泰日添金货币市 场基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并 运用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算九泰日添金货 币市场基金、终止经营或别无其他现实的选择。 基金 管理 人治 理 层负 责 监督 九泰 日添 金 货币 市 场基 金 的财 务 报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的 重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合 理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报 表作出的经济决策,则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 保持 职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险,设 计和实施审计程序以应对这 些风 险, 并获 取充 分、 适当 的审 计证 据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 , 未能 发现 由于 舞弊 导致 的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序 ,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金 管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计 及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同 时, 根据 获取 的审 计证 据, 就可 能导 致对 九泰 日添 金货 币市 场基 金 持续经营 能力 产 生重 大 疑虑 的事 项或 情 况是 否 存在 重 大不 确 定性 得出 结论 。 如果 我们 得出 结论 认为 存在 重大 不确 定性 , 审计 准则 要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 21 页 共 66 页


至审计报告日可获得的信息。 然而, 未来的事项或情况可能导致九 泰日添金货币市场基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披露), 并评 价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)


注册会计师的姓名 文启斯


杨丽 会计师事务所的地址 中国 ?上海 审计报告日期 2018 年 3 月 27 日


九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 22 页 共 66 页


§7 年度财务报表 7.1 资 产 负 债表 会计主体: 九泰日添金货币市场基金 报告截止日: 2017 年 12 月 31 日 单位 :人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 7,577,354.78 26,022,700.64 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,904,630,805.96 150,088,237.85 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,904,630,805.96 150,088,237.85 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,198,951,523.42 156,500,646.25 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 8,288,483.62 3,003,725.53 应收股利


- - 应收申购款


959,392.15 956,746.24 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


3,120,407,559.93 336,572,056.51 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


613,615.79 100,500.94 应付托管费


204,538.58 33,500.33 应付销售服务费


188,029.54 50,930.25 应付交易费用 7.4.7.7 54,644.18 17,739.22 应交税费


- - 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 23 页 共 66 页


应付利息


- - 应付利润


1,650,013.70 54,190.59 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 179,000.00 179,000.00 负债合计


2,889,841.79 435,861.33 所 有 者 权益 :





实收基金 7.4.7.9 3,117,517,718.14 336,136,195.18 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


3,117,517,718.14 336,136,195.18 负债 和所有者权益总计


3,120,407,559.93 336,572,056.51 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额总额 3,117,517,718.14 份,其中 A 类基金份额总 额 594,263,851.15 份, 基金 份额 净值 1.00 元;B 类基金份额总额 2,523,253,866.99 份, 基金 份 额净值 1.00 元。 7.2 利润表 会计主体: 九泰日添金货币市场基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


54,878,546.20 25,761,063.24 1. 利息收入


53,745,427.99 24,600,599.05 其中:存款利息收入 7.4.7.11 244,342.56 6,729,326.08 债券利息收入


37,367,144.23 4,345,884.76 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


16,133,941.20 13,525,388.21 其他利息收入


- - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 )


1,133,118.21 1,160,463.86 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 1,133,118.21 1,160,463.86 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 24 页 共 66 页


5. 其他收入(损失以“- ”号填 列) 7.4.7.18 - 0.33 减: 二 、费 用


7,599,687.26 3,788,261.33 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,478,449.69 2,254,464.54 2.托管费 7.4.10.2.2 1,159,483.24 751,488.27 3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,120,175.96 345,218.54 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出


1,560,965.45 184,707.20 其中:卖出回购金融资产支出


1,560,965.45 184,707.20 6.其他费用 7.4.7.20 280,612.92 252,382.78 三、 利润 总 额 (亏 损总 额以 “- ” 号填列) 47,278,858.94 21,972,801.91 减:所得税费用


- - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-”号 填列) 47,278,858.94 21,972,801.91


7.3 所 有 者 权益 (基 金 净值 )变 动表 会计主体: 九泰日添金货币市场基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 336,136,195.18 - 336,136,195.18 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - 47,278,858.94 47,278,858.94 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 ( 净 值减 少 以“-”号填 列) 2,781,381,522.96 - 2,781,381,522.96 其中:1.基金申购款 12,415,924,921.67 - 12,415,924,921.67 2.基金赎回款 -9,634,543,398.71 - -9,634,543,398.71 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列) - -47,278,858.94 -47,278,858.94 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 3,117,517,718.14 0.00 3,117,517,718.14 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 25 页 共 66 页


项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 2,853,601,442.23 - 2,853,601,442.23 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - 21,972,801.91 21,972,801.91 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 ( 净 值减 少 以“-”号填 列) -2,517,465,247.05 - -2,517,465,247.05 其中:1.基金申购款 3,906,212,303.27 - 3,906,212,303.27 2.基金赎回款 -6,423,677,550.32 - -6,423,677,550.32 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列) - -21,972,801.91 -21,972,801.91 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 336,136,195.18 0.00 336,136,195.18


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 卢伟忠______














______ 严军______














____ 荣静____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本情 况 九 泰 日添 金 货币 市场 基 金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 系 经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以下 简 称 “中国证监会 ”) 证监许可[2015]2004 号文《关于准予九泰日添金货币市场 基金注册的批复》准 予募 集注 册, 由九 泰基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及有 关规 定和 《九 泰日添金货币市场基金基金合同》(以下简称 “基金合同 ”) 的规定发起,于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向社会公开募集。本 基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期。 募集期间净认购资金总额为人民币 210,238,656.83 元, 在募 集期 间 产生的活期存款利息为人民币 0 元, 以上 实收 基金( 本息)合计为人民币 210,238,656.83 元, 折 合 210,238,656.83 份基金份额。 上述募集资金经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证 监会备案后,基金合同九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 26 页 共 66 页


于 2015 年 12 月8 日正 式生 效。 本基 金的 基金 管理 人和 注册 登记 机构 均为 九泰 基金 管理 有限 公司 , 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 基金 合同 及 《九 泰日 添金 货币 市场 基金 招募 说明 书》 的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年) 的银 行 存 款、债券回购、中央 银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的 债券 、非 金融 企业 债务 融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工 具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具 ,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是:七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础 本 基 金的 财 务报 表 按 照 中华 人民 共 和国 财政 部 颁布 的企 业 会计 准则 及 相关 规定( 以下 简 称 “企业会计准则 ”) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。


7.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年 度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记 账 本 位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特 别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负 债的 分类 (1) 金融资产分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在 初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项,暂无 金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产为债券投资,九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 27 页 共 66 页


在资产负债表中作为交易性金融资产列报。 本基金将持有的各 类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有 报价、回收金额固定 或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2) 金融负债分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初 始确认时全部划分为 其他金融负债,暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。其他金融负债包 括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按 公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产,取得时发 生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日 或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认 金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买 入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的 账面价值与公允价值的 差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于贷款和应收款项和其他金融负 债采用实际利率法,以 摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流 量的合同权利已终止或该金融资产所有权上 几乎所有的风险和报 酬已 转移 时, 终止 确认 该金 融资 产。 终止 确认 的金 融资 产的 成本 按移 动加 权平 均法 于交 易日 结转 。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或 其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债) 之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负 债的 估值 原则 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易 市价计算的基金资产 净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生 稀释和不公平的结 果,基金管理人于每一 估值 日, 采用 估值 技术 , 对基 金持 有的 估值 对象 进行 重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当影 子定 价确 定 的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达 到 0.25% 时,基金管理人九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 28 页 共 66 页


应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25% 以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 时,基金 管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以内 。 当负 偏离度绝对 值达到 0.5% 时, 基金 管理 人应 当使 用风 险准 备金 或者 固有 资金 弥补 潜在 资产 损失 , 将负 偏离 度绝 对值控制在 0.5% 以内 。 当负 偏离 度 绝对值连续两个交易日超过 0.5% 时, 基金 管理 人应 当采 用公 允 价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所 有赎回申请并终止基金 合同进行财产清算等措施。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客 观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (1) 对于 银行 间 市场 交易 的固 定收 益品 种, 以 及交 易所 上市 交易 或挂 牌转 让 的固 定收 益 品种 (资产支持证券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值; (2) 对存在活跃市场的其他投资品种, 如估值日有市价的, 采用市 价确定公允价值; 估值日无 市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件 的,采用最近交易市价确定公允价值; (3) 对存在活跃市场的其他投资品种, 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时,参考类似投资品种 的现行市价及重大变化 等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (4) 当投资品种不再存在 活跃 市场 , 基金 管理 人估 值小 组认 为必 要时 , 采用 市场 参与 者普 遍认 同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品 种的公允价 值。估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格 、参照实质上相同的其 他金融工具的当前公价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值 技术时,优先使用可观 察输入值,只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负 债的 抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产 和金 融负 债 在资 产负 债表 内分 别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 每份基金份额面值为人民币1.00 元。 由 于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回 确认日确认。上述申购九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 29 页 共 66 页


和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资 所引起的实收基金增加 和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的九泰日添金货币 A、九泰日添金货币 B 基 金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 损 益 平 准金 - 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计 量 (1) 存款利息收入按存款的本金与 适用的利率逐日计提的金额入账; (2) 债券 利息 收 入按 实际 利率 计算 的金 额扣 除 应由 债券 发行 企业 代扣 代缴 的 个人 所得 税后 的 净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 买入返售金融资产收入, 按买入返售金融资产的成本及实际利率, 在实际持有期间内逐日 计提; (4) 债券投资收益/(损失) 于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账; (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方, 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 7.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告 约 定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率 法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政 策 (1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; (2) 本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)“ 每日 分配 、 按日 支付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金收 益情 况, 以每 万份 基金 已实 现收 益为 基 准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益 分配的计算保留到小数 点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); (4) 本基金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配和结转, 若当日已实现收益大于零时, 为 投资者记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益等于零时,当 日投 资 者不 记收 益, 基金 份额 不变;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益,减少基金份额; 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 30 页 共 66 页


(5) 当日收益结转时, 如投资者的未结转收益为正, 则为份额持有人增加相应的基金份额; 如 当日的未结转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;如投资者 的未结转收益为负,则 为份额持有人缩减相应的基金份额; (6) 当日申购的基金份额自下一个交易日起, 享有基金的收益分配权益; 当日 赎回的基金份额 自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益; (7) 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; (8) 法律法规或监管机关另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为 一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其 他 重 要的 会计 政 策和 会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本 基金计算影子价格过 程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标 准》 ,在 银 行间 同业 市场 上市 交 易或 挂牌 转 让的 固定 收益 品种 (估值 处理 标准 另有 规 定的 除 外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正的 说明 本基金无需说明的重大 会计差错更正。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 31 页 共 66 页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税 [2008]1 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增值 税有 关问 题 的通 知》 、财 税 [2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 及其 他相 关税 务法 规和 实务 操作,主要税项列示如下 : (1) 证券 投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 营业税和增值税; 2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应 税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税; (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税; (3) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 7,577,354.78 2,022,700.64 定期存款 - 24,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 - 24,000,000.00 其他存款 - - 合计: 7,577,354.78 26,022,700.64


7.4.7.2 交 易 性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 交易所市场 - - - - 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 32 页 共 66 页


券 银行间市场 1,904,630,805.96 1,903,295,000.00 -1,335,805.96 -0.0428% 合计 1,904,630,805.96 1,903,295,000.00 -1,335,805.96 -0.0428% 项目


上年度末 2016 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 150,088,237.85 150,345,000.00 256,762.15 0.0764% 合计 150,088,237.85 150,345,000.00 256,762.15 0.0764%


7.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债





本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额


单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_交易所 130,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 1,068,951,523.42 - 合计 1,198,951,523.42 - 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_交易所 19,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 137,500,646.25 - 合计 156,500,646.25 -


7.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券





无。 7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 33 页 共 66 页


2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 4,974.98 346.55 应收定期存款利息 - 29,700.00 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 6,760,360.02 2,866,794.07 应收买入返售证券利息 1,523,148.62 106,884.91 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 8,288,483.62 3,003,725.53


7.4.7.6 其他资产





本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 54,644.18 17,739.22 合计 54,644.18 17,739.22


7.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提信息披露费 100,000.00 100,000.00 预提审计费 70,000.00 70,000.00 预提中债登账户维护费 4,500.00 4,500.00 预提上清所债券账户维护 费 4,500.00 4,500.00 合计 179,000.00 179,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 34 页 共 66 页


九泰日添金货币 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 255,917,807.18 255,917,807.18 本期申购 4,907,741,640.13 4,907,741,640.13 本期赎回( 以"-" 号填列) -4,569,395,596.16 -4,569,395,596.16 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 594,263,851.15 594,263,851.15 金额单位:人民币元 九泰日添金货币 B 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 80,218,388.00 80,218,388.00 本期申购 7,508,183,281.54 7,508,183,281.54 本期赎回( 以"-" 号填列) -5,065,147,802.55 -5,065,147,802.55 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 2,523,253,866.99 2,523,253,866.99 注:申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份 额,赎回份额含转换出 份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 7.4.7.10 未 分 配 利润


单位:人民币元 九泰日添金货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 16,183,716.02 - 16,183,716.02 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 35 页 共 66 页


本期已分配利润 -16,183,716.02 - -16,183,716.02 本期末 - - - 单位:人民币元 九泰日添金货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 31,095,142.92 - 31,095,142.92 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金 赎回款 - - - 本期已分配利润 -31,095,142.92 - -31,095,142.92 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款 利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 29,130.13 35,218.00 定期存款利息收入 215,211.11 6,661,611.22 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - 4,146.14 其他 1.32 28,350.72 合计 244,342.56 6,729,326.08 注:其他指直销申购款利息收入和上清所结算账户款项利息收入。 7.4.7.12 股 票 投 资收 益 7.4.7.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入





无。 7.4.7.13 债 券 投 资收 益 7.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成





无。 7.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 36 页 共 66 页


2017 年1 月1日至2017 年12月31日 2016 年1月1日至2016 年 12 月31 日 卖出债券( 、债转 股及 债券 到期 兑 付)成交总额 2,835,358,337.71 1,095,259,777.50 减:卖出债券( 、债转股及债券到 期兑付)成本总额 2,823,253,841.79 1,079,756,855.37 减:应收利息总额 10,971,377.71 14,342,458.27 买卖债券差价收入 1,133,118.21 1,160,463.86


7.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入





无。 7.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购差价收入





无。 7.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益





无。 7.4.7.14 衍 生 工 具收 益





无。 7.4.7.15 股利收益





无。 7.4.7.16 公 允 价 值变 动收 益





无。


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎回 费收入 - - 其他 - 0.33 合计 - 0.33 注:其他指上清所结算账户款项利息。 7.4.7.18 交易费用





本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 37 页 共 66 页


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 审计费用 70,000.00 70,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行汇划费 72,901.72 46,302.78 其他 1,351.20 1,220.00 债券账户维护费 36,000.00 34,500.00 银行帐户维护费 360.00 360.00 合计 280,612.92 252,382.78 注:本期其他包括银行间缴费、预提外汇中心费用,上年度可比期间其他 包括沪深股东账户开户 费、上清所查询费及已成交未清算回购交易费用。 7.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产 负 债表 日后 事 项 根据财政部和国家税务总局分别于 2016 年 12 月 21 日联 合颁 布的 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号) 和 2017 年 6 月 30 日联合颁布的《关于 资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)的有关规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基 金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 7.4.9 关 联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 38 页 共 66 页


拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售(北京)有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构


7.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元 进行交易。 7.4.10.2 关 联 方 报酬 7.4.10.2.1 基 金 管 理费


单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 发 生的 基金 应支 付 的管理费 3,478,449.69 2,254,464.54 其中 : 支付 销售 机构 的 客户维护费 522,417.85 104,193.24 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每 日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 7.4.10.2.2 基 金 托 管费


单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 发 生的 基金 应支 付 的托管费 1,159,483.24 751,488.27 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下: 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 39 页 共 66 页


H=E×0.10%/ 当年天数 H 为每日应计提 的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销 售 服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 合计 九泰基金销售(北京)有 限公司 8,015.06 3,884.13 11,899.19 九州证券股份有限公司 8,819.10 - 8,819.10 九泰基金管理有限公司 267,879.06 64,200.49 332,079.55 合计 284,713.22 68,084.62 352,797.84 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 合计 九泰基金销售(北京)有 限公司 0.05 - 0.05 九州证券股份有限公司 1,757.86 - 1,757.86 九泰基金管理有限公司 139,853.94 59,298.20 199,152.14 合计 141,611.85 59,298.20 200,910.05 注: 本基 金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提;B 级基 金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01% 的年费率计提。 计算方法如下: H=E×G/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的对应级别基金资产净值 G 为对应的销售服务费率 基金销售服务费每日计提,按月支付 。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据,自九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 40 页 共 66 页


动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况 7.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况





本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况





















































九泰日添金货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 同创九鼎投 资管理集团 股份有限公 司 - - 71,907.02 0.0200% 注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市 场公开的交易费率计算 并支付。 7.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存款余额及当期产生的利息收 入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期 末余额 当期 利息收入 期末余额 当期 利息收入 中国建设银行 股份有限公司 7,577,354.78 29,130.13 2,022,700.64 35,218.00 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按 银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况





本基金本报告期 及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 41 页 共 66 页


7.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.11 利 润 分 配情 况 金额单位:人民币元 九泰日添金货币A 已按 再投资形式 转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 15,919,211.98 - 264,504.04 16,183,716.02 - 九泰日添金货币B 已按 再投资形式 转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 29,763,823.85 - 1,331,319.07 31,095,142.92 -


7.4.12 期末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持有 的流 通受 限证 券 7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券





本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票





本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券





本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理政 策和 组 织架 构 本基金为货币市场基金,主要投资于货币市场工具,一般情况下其预期 风险与预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金,属于低风险收益特征的证券 投资基金。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本 基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制组合风险的前提 下,力争为投资者获取 长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管 理委员会、督察长、 监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事 会负责审定重大风 险管九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 42 页 共 66 页


理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会,风险控 制委员会负责对公司经 营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查; 总经理负责公司日常经 营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会,负责审议公司风 险管理和控制政策、程 序的制定、风险限额的设定等,重点是公司的合规控制和投资的风险控制 ;在业务操作层面的风 险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各 部门合作完成公司及基 金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责, 并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所 投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司和其他股份制商业银行 ,与银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在交易所以及银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 79,995,883.13 99,993,997.83 A-1 以下 - - 未评级 1,609,156,783.28 30,092,011.69 合计 1,689,152,666.41 130,086,009.52 注:1.短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以内的债券,以上列示债券不包括国债、政 策性金融债、央行票据。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 43 页 共 66 页








2.以上信用评级系根据第三方评估机构 的债券评级报告确定。





3.以上未评级的债券品种为超短期融资券和同业存单。 7.4.13.2.2 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资





于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 7.4.13.3 流 动 性 风险 7.4.13.3.1 金 融 资 产和 金融 负 债的 到期 期限 分析





无。 7.4.13.3.2 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或 因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(主要包括企业债或短期融资券),对流动性指标进行持 续的 监测和分析,包括 组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投 资于一家公司发行的证 券市值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金的基金管理人管 理的其他基金共同持有 一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日不得 超过 120 天,且能够通过提前支 取定期存款和出售所持有的债券应对流动性需求。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额 赎回情形外,债券正回 购的资金余额在每个交易日不得超过基金资产净值的 20% 。 于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固 定到 期日 且不 计息 ,因 此账 面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 44 页 共 66 页


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮 动利率类金融 工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行存款、交易所和银行间市场交易的固定收益品种 ,因此存在相应的利 率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场 风险进行监控,定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合久期等方法 对上述利率风险进行管 理。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口 单位:人民币元 本期末


2017 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 7,577,354.78 - - - - - 7,577,354.78 交易性金融 资产 908,391,253.97 476,823,959.12 519,415,592.87 - - - 1,904,630,805.96 买入返售金 融资产 1,198,951,523.42 - - - - - 1,198,951,523.42 应收利息 - - - - - 8,288,483.62 8,288,483.62 应收申购款 - - - - - 959,392.15 959,392.15 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,114,920,132.17 476,823,959.12 519,415,592.87 - - 9,247,875.77 3,120,407,559.93 负债











应付管理人 报酬 - - - - - 613,615.79 613,615.79 应付托管费 - - - - - 204,538.58 204,538.58 应付销售服 务费 - - - - - 188,029.54 188,029.54 应付交易费 用 - - - - - 54,644.18 54,644.18 应付利润 - - - - - 1,650,013.70 1,650,013.70 其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 - - - - - 2,889,841.79 2,889,841.79 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 45 页 共 66 页


利率敏感度 缺口 2,114,920,132.17 476,823,959.12 519,415,592.87 - - 6,358,033.98 3,117,517,718.14 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 26,022,700.64 - - - - - 26,022,700.64 交易性金融 资产 - 110,000,440.63 40,087,797.22 - - - 150,088,237.85 买入返售金 融资产 156,500,646.25 - - - - - 156,500,646.25 应收利息 - - - - - 3,003,725.53 3,003,725.53 应收申购款 - - - - - 956,746.24 956,746.24 其他资产 - - - - - - - 资产总计 182,523,346.89 110,000,440.63 40,087,797.22 - - 3,960,471.77 336,572,056.51 负债











应付管理人 报酬 - - - - - 100,500.94 100,500.94 应付托管费 - - - - - 33,500.33 33,500.33 应付销售服 务费 - - - - - 50,930.25 50,930.25 应付交易费 用 - - - - - 17,739.22 17,739.22 应付利润 - - - - - 54,190.59 54,190.59 其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 - - - - - 435,861.33 435,861.33 利率敏感度 缺口 182,523,346.89 110,000,440.63 40,087,797.22 - - 3,524,610.44 336,136,195.18 注: 上表 按照 合约 规定 的利 率重 新定 价日 或到 期日 孰早 者对 金融 资产 和金 融负 债的 期限 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月 31 日 ) 1. 市场利率下降 25 个基点 1,017,806.27 85,790.74 2. 市场利率上升 25 个基点 -1,015,277.13 -85,676.65


九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 46 页 共 66 页


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的 风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格风 险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行存款和 银行间市场交易的固定 收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口





无。 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析





无。 7.4.13.4.4 采 用 风 险价 值法 管 理风 险





无。 7.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和 负债主要包括贷款和应收款项及其他金 融负债,其账面价值 接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公 允价值计量整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次、 第三层九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 47 页 共 66 页


次的余额,属于第二层次的余额为 1,904,630,805.96 元(2016 年 12 月 31 日:无属于第一层次、 第三层次的余额,属于第二层次的余额为 150,088,237.85 元)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 48 页 共 66 页


§8 投资组合报告 8.1 期 末 基 金资 产组 合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,904,630,805.96 61.04 其中: 债券 1,904,630,805.96 61.04








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,198,951,523.42 38.42 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,577,354.78 0.24 4 其他 各项 资产 9,247,875.77 0.30 5 合计 3,120,407,559.93 100.00


8.2 债 券 回 购融 资情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.07 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期 内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。


债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的说 明





本报告期内,本货币市场 基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 8.3 基 金 投 资组 合平 均 剩余 期限 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 49 页 共 66 页


8.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27


报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明





本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。


8.3.2 期 末 投 资组 合平 均 剩余 期限 分布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 67.84 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 12.74 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 2.56 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 3.82 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 12.84 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.80 -


8.4 报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 情 况说 明





本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 8.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 50 页 共 66 页


2 央行票据 - - 3 金融债券 215,478,139.55 6.91 其中:政策性金融债 215,478,139.55 6.91 4 企业债券 - - 5 企业 短期融资券 250,158,372.19 8.02 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,438,994,294.22 46.16 8 其他 - - 9 合计 1,904,630,805.96 61.09 10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - -


8.6 期 末 按 摊余 成本 占 基金 资产 净值比例大小排序 的前 十名 债券 投资 明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111714318 17 江苏银 行 CD318 1,000,000 95,758,016.86 3.07 2 170413 17 农发 13 900,000 89,623,835.43 2.87 3 111781331 17 盛京银 行 CD159 700,000 69,807,513.22 2.24 4 111786429 17 哈尔滨 银行 CD196 600,000 59,887,202.98 1.92 5 111783477 17 重庆农 村商行 CD166 600,000 59,564,531.08 1.91 6 111795354 17 河北银 行 CD032 600,000 59,167,482.96 1.90 7 170410 17 农发 10 500,000 49,888,986.80 1.60 8 111788204 17 广州银 行 CD084 500,000 49,740,810.82 1.60 9 111709442 17 浦发银 行 CD442 500,000 49,703,673.36 1.59 10 111789814 17 杭州银 行 CD241 500,000 49,602,877.75 1.59


8.7 “ 影 子 定价 ”与 “ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1376%


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报告期内偏离度的最低值 -0.0886% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0396%


报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到 0.25% 情 况说 明





本报告期内,本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报 告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 说 明





本报告期内,本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 8.8 期 末 按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例大小排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投 资 组 合报 告附 注 8.9.1


本基 金的 债券 投资 采用 摊余 成本 法 计价 ,即 计价 对象 以 买入 成本 列示 ,按 票面 利率 或 商定 利 率 每 日计 提应 收利 息, 并按 实际 利率 法在 其剩 余期 限内 摊销 其买 入时 的溢 价或 折价 。 8.9.2


报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体未被监管 部门立案调查, 在本报告编 制日前一 年 内 本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 受到 公开 谴责 、处 罚。 8.9.3 期 末 其 他各 项资 产 构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,288,483.62 4 应收申购款 959,392.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,247,875.77


8.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 52 页 共 66 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 九 泰 日 添 金 货 币 A 169,645 3,502.98 12,553,802.73 2.11% 581,710,048.42 97.89% 九 泰 日 添 金 货 币 B 37 68,196,050.46 2,517,992,553.83 99.79% 5,261,313.16 0.21% 合 计 169,682 18,372.71 2,530,546,356.56 81.17% 586,971,361.58 18.83% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例 的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.2 期 末 货 币市 场基 金 前十 名份 额持 有人 情况 序号 持有人 类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 1,245,001,972.58 39.94% 2 基金类机构 400,126,248.29 12.83% 3 券商类机构 120,052,257.86 3.85% 4 基金类机构 102,706,757.34 3.29% 5 基金类机构 77,833,880.52 2.50% 6 基金类机构 64,208,022.91 2.06% 7 基金类机构 50,060,317.47 1.61% 8 券商类机构 50,021,774.11 1.60% 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 53 页 共 66 页


9 基金类机构 49,656,126.91 1.59% 10 基金类机构 32,833,283.16 1.05%


9.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 九泰日添金 货币 A 3,335,365.70 0.5613% 九泰日添金 货币 B - - 合计 3,335,365.70 0.1070% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例 的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.4 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 九泰日添金货币 A 50~100 九泰日添金货币 B 0 合计 50~100 本基金基金经理 持有本开 放式基金 九泰日添金货币 A 50~100 九泰日添金货币 B 0 合计 50~100


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 九泰日添金货币A 九泰日添金货币 B 基金合同生效日(2015 年 12 月 8 日)基金 份额总额 238,656.83 210,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 255,917,807.18 80,218,388.00 本报告期基金总申购份额 4,907,741,640.13 7,508,183,281.54 减: 本报告期基金总赎回份额 4,569,395,596.16 5,065,147,802.55 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 594,263,851.15 2,523,253,866.99 注:申购份额含红利再投、转换入份额 和因份额升降级导致的强制调增份 额,赎回份额含转换出 份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 55 页 共 66 页


§11 重大事件揭示 11.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 一、基金管理人重大人事变动情况如下: 1、公司于 2017 年 1 月 19 日以书面方式召开第一届董事 会 2017 年第五次会议,同意任命吴 祖尧先生担任九泰基金管理有限公司副总经理,任期三年。 2、公司于 2017 年 7 月 31 日以书面方式召开 2017 年第二次股东会会议,审议通过: (1 ) 《九 泰基 金管理有限公司关于任命第二届董事会成员》的议案,议案内容为:根据《公 司章程》第六十四条规定,董事每届任期为三年,可连选连任,现对第一届董事会成员吴强先生、 吴刚先生、卢伟忠 先生、徐艳女 士、陈耿先生 、袁小文女士 进行连选连任 ,相关任命 如 下:1) 同意任命吴强先生 担任公司第二 届董事会董事 职务,任期三 年;2 )同 意 任命 吴刚 先生 担任 公司 第二届董事会董事 职务,任期三 年;3 )同 意 任命 卢伟 忠先 生担 任公 司第 二届 董事 会董 事职 务, 任期三年;4 )同意任命徐艳女士担任公司第二届董事会独立董事职务,任期三年;5)同意任命 陈耿先生担任公司 第二届董 事会 独立 董事 职务 ,任 期三 年;6)同 意任 命 袁小 文女 士担 任公 司第 二届董事会独立董事职务,任期三年。 (2 ) 《九 泰基 金管 理有 限公 司关 于任 命第 二届 执行 监事 成员 》 的议 案, 议案 内容 为: 根据 《公 司章程》第一百条规定,监事的任期为三年,可 连选连任。现对公司员工表决选举的执行监事刘 开运先生进行连任,对古志鹏先生进行改选,选举股东联合提名的徐磊磊先生担任执行监事,相 关任命如下:1)同意任命徐磊磊先生担任公司第二届监事会执行监事职务,任期三年;2)同意 任命刘开运先生担任公司第二届监事会执行监事职务,任期三年。 3、公司于 2017 年 8 月 24 日以书面方式召开第二届董事 会 2017 年第二次会议,同意续聘王 玉女士担任公司副总经理,任期三年。 4、公司于 2017 年 10 月 23 日以书面方式召开第二届董事会 2017 年第五次会议,同意谢海 波先生辞去公司督察长职 务;同意任命陈沛先生担任公司督察长职务,任期三年 。 二、托管人基金托管部门重大人事变动情况如下: 2017 年 9 月 1 日 , 中国 建设 银行 发布 公告 , 聘任 纪伟 为中 国建 设银 行资 产托 管业 务部 总经 理。


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11.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 。 11.4 基 金 投 资策 略的 改 变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用70,000.00 元。 截至本报告期末,该会计师事务所已为本基金提供 2 年的审计服务。 11.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 2017 年 1 月 14 日,基金管理人收到中国证监会下发的 《关于对九泰基金管理有限公司采取 责令改正措施的决定》 (行政监管措施决定书 【2017 】7 号) , 基金 管理 人高 度重 视本 次整 改工 作, 及时制定了整改方案,并逐一落实。2017 年 6 月 19 日 ,基 金管 理人 接受 了北 京证 监局 对整 改落 实情况的现场检查,北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管 理人员未 受稽查或处罚情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 11.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交 金额 占当期债券 成交 总额 的比例 成交 金额 占 当期债 券回购 成交 总额 的比例 成交 金额 占当期 权证 成交 总 额的比九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 57 页 共 66 页


例 中信证券 - - 1,431,190,000.00 100.00% - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准





券商经纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资风格与基金管理人有互补性、 在最近一年内无重大违规行为。





券商经纪人具有较强的研究能力: 能及时、 全面 、 定期 向基 金管 理人 提供 高质 量的 关于 宏观 、 行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的 行业分析能力,能根据 基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。





2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定 的经纪人名单经公募基 金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的 证券经营机构签订委托 协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确 签定协议双方的公司名 称、委托代 理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。





3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。


(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 11.8 偏 离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情况





本基金本报告期间未发生偏离度绝对值超过 0.5% 情况。 11.9 其 他 重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加广东顺德农村商业银 行股份有限公司为我公司所管 理开放式基金销售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 1 月 4 日 2 九泰基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 1 月 6 日 3 九泰日添金货币市场基金招募 说明书更新摘要 2016 年第 2 号 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 1 月 5 日 4 九泰日添金货币市场基金招募 说明书更新 2016 年第 2 号 公司网站 2017 年 1 月 5 日 5 关于增加南京苏宁基金销售有 证监会指定报刊和公司网站 2017 年1 月16九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 58 页 共 66 页


限公司为我公司旗下部分基金 销售机构并参与费率优惠活动 的公告 日 6 关于增加奕丰金融服务(深圳) 有限公司为我公司旗下部分基 金销售机构并参与费率优惠活 动的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年1 月18 日 7 九泰基金管理有限公司关于调 整旗下基金长期停牌股票估值 方法的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年1 月17 日 8 九泰基金管理有限公司关于调 整旗下开放式基金申购金额下 限的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年1 月20 日 9 九泰 日 添金 货 币市 场 基金 2016 年第 4 季度报告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年1 月19 日 10 九泰日添金货币市场基金招募 说明书更新(2016 年第 2 号) 公司网站 2017 年1 月21 日 11 九 泰日添金货币市场基金招募 说明书更新摘要 2016 年第 2 号 证监会指定报刊和公司网站 2017 年1 月21 日 12 九泰 日 添金 货 币市 场 基金 2017 年春节假期前暂停申购、 转换转 入业务的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年1 月23 日 13 关于 《九 泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下基金投资非公开发行股 票的公告》的更正公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年1 月26 日 14 九泰基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 2 月 3 日 15 九泰基金管理有限公司关于高 级管理人员变更公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年2 月14 日 16 关于增加贵州华阳众惠基金销 售有限公司为我公司所管理部 分开放式基金销售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年2 月16 日 17 关于增加深圳前海微众银行股 份有限公司为我公司旗下部分 基金销售机构并参与费率优惠 活动的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年2 月22 日 18 关于增加深圳盈信基金销售有 限公司为我公司所管理部分公 开募集证券投资基金销售机构 的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年2 月23 日 19 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年2 月28 日 20 关于调整我公司旗下部分基金 证监会指定报刊和公司网站 2017 年3 月20九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 59 页 共 66 页


在上海华信证券有限责任公司 申购下限的公告 日 21 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年3 月24 日 22 九泰 日 添金 货 币市 场 基金 2016 年年度报告摘要 证监会指定报刊和公司网站 2017 年3 月29 日 23 九泰 日 添金 货 币市 场 基金 2016 年年度报告 公司网站 2017 年3 月29 日 24 关于增加和耕传承基金销售有 限公司为我公司所管理部分开 放式基金销售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年3 月30 日 25 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年3 月31 日 26 关于增加济安财富 (北京) 资本 管理有限公司为我公司所管理 部分公开募集证券投资基金销 售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 4 月 6 日 27 关于增加民生证券股份有限公 司为我公司所管理部分公开募 集证券投资基金销售机构的公 告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年4 月10 日 28 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停 相关服务的公告 公司网站 2017 年4 月11 日 29 关于九泰日添金货币市场基金 恢复大额申购业务的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年4 月13 日 30 关于增加天津国美基金销售有 限公司为我公司所管理部分公 开募集证券投资基金销售机构 的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年4 月18 日 31 九泰 日 添金 货 币市 场 基金 2017 年第 1 季度报告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年4 月24 日 32 关于增加武汉市伯嘉基金销售 有限公司为我公司所管理部分 公开募集证券投资基金销售机 构的公告 证监会指定报刊 和公司网站 2017 年5 月10 日 33 九泰基金管理有限公司关于九 泰日添金货币市场基金增加销 售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年5 月10 日 34 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年5 月17 日 35 九泰基金管理有限公司关于调 整旗下基金长期停牌股票估值 证监会指定报刊和公司网站 2017 年5 月18 日 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 60 页 共 66 页


方法的公告 36 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年5 月24 日 37 关于增加北京格上富信投资顾 问有限公司为我公司所管理部 分公开募集证券投资基金销售 机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 6 月 2 日 38 关于增加上海基煜基金销售有 限公司为我公司所管理部分公 开募集证券投资基金销售机构 的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 6 月 9 日 39 关于增加北京新浪仓石基金销 售有限公司为我公司所管理部 分公开募集证券投资基金销售 机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 6 月 9 日 40 关于增加上海朝阳永续基金销 售有限公司为我公司所管理部 分公开募集证券投资基金销售 机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年6 月19 日 41 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年6 月27 日 42 九泰基金管理有限公司关于落 实 《证 券期 货投 资者 适当 性管 理 办法 》 、 《非 居民 金融 账户 涉税 信 息尽职调查管理办法》的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年6 月28 日 43 关于调整我公司旗下部分基金 在北京肯特瑞财富投资管理有 限公司申购下限的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年6 月30 日 44 关于增加上海挖财金融信息服 务有限公司为我公司所管理部 分公开募集证券投资基金销售 机构的公告 证监会指定报 刊和公司网站 2017 年7 月18 日 45 九泰 日 添金 货 币市 场 基金 2017 年第 2 季度报告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年7 月20 日 46 关于增加天津万家财富资产管 理有限公司为我公司所管理部 分公开募集证券投资基金销售 机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年7 月20 日 47 关于增加海银基金销售有限公 司为我公司所管理部分公开募 集证券投资基金销售机构的公 告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年7 月21 日 48 九泰日添金货币市场基金招募 公司网站 2017 年7 月22九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 61 页 共 66 页


说明书更新 2017 年第 1 号 日 49 九泰日添金货币市场基金招募 说明书更新摘要 2017 年第 1 号 证监会指定报刊和公司网站 2017 年7 月22 日 50 关于增加华信期货股份有限公 司为我公司所管理部分公开募 集证券投资基金销售机构的公 告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年7 月26 日 51 九泰基金管理有限公司关于董 事会成员换届的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 8 月 1 日 52 关于增加国海证券股份有限公 司为我公司所管理部分公开募 集证券投资基金销售机构的公 告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 8 月 8 日 53 关于我公司旗下部分基金在一 路财 富 (北 京) 信息 科技 股份 有 限公司参加费率优惠活动的公 告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年8 月10 日 54 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年8 月10 日 55 关于增加上海长量基金销售投 资顾问有限公司为我公司所管 理部分公开募集证券投资基金 销售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年8 月15 日 56 关于增加光大证券股份有限公 司为我公司所管理部分公开募 集证券投资基金销售机构的公 告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年8 月17 日 57 关于增加北京创金启富投资管 理有限公司为我公司所管理部 分公开募集证券投资基金销售 机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年8 月31 日 58 九泰基金管理有限公司关于调 整旗下基金长期停牌股票估值 方法的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 9 月 5 日 59 关于增加喜鹊财富基金销售有 限公司为我公司所管理部分公 开募集证券投资基金销售机构 的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 9 月 5 日 60 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年 9 月 7 日 61 九泰基金管理有限公司关于调 整旗下基金长期停牌股票估值 方法的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 9 月 9 日 62 关于增加深圳市小牛投资咨询 证监会指定报刊和公司网站 2017 年9 月12九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 62 页 共 66 页


有限公司为我公司所管理部分 公开募集证券投资基金销售机 构的公告 日 63 关于增加世纪证券有限责任公 司为我公司所管理部分公开募 集证券投资基金销售机构的公 告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年9 月13 日 64 关于增加北京蛋卷基金销售有 限公司为我公司所管理部分公 开募集证券投资基金销售机构 的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年9 月15 日 65 关于增加上海云湾投资管理有 限公司为我公司所管理部分公 开募集证券投资基金销售机构 的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年9 月19 日 66 关于增加通华财富 (上海) 基金 销售有限公司为我公司所管理 部分公开募集证券投资基金销 售机构并参与费率优惠的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年9 月20 日 67 九泰 日 添金 货 币市 场 基金 2017 年国庆假期前暂停申购、 转换转 入业务的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年9 月26 日 68 关于增加厦门市鑫鼎盛控股有 限公司为我公司所管理部分公 开募集证券投资基金销售机构 的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 10 月 20 日 69 关于增加包商银行股份有限公 司为我公司所管理部分公开募 集证券投资基金销售机构的公 告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 10 月 20 日 70 九泰基金管理有限公司关于九 泰日添金货币市场基金增加销 售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 10 月 24 日 71 九泰 日 添金 货 币市 场 基金 2017 年第 3 季度报告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 10 月 25 日 72 九泰基金管理有限公司关于高 级管理人员变更公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 10 月 25 日 73 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年11 月2 日 74 关于增加沈阳麟龙投资顾问有 限公司为我公司所管理部分公 开募集证券投资基金销售机构 的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年11 月3 日 75 关于增加平安银行股份有限公 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 11 月九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 63 页 共 66 页


司为我公司所管理部分公开募 集证券投资基金销售机构的公 告 13 日 76 关于增加成都华羿恒信财富投 资管理有限公司为我公司所管 理部分公开募集证券投资基金 销售机构的公告 证监会指定 报刊和公司网站 2017 年 11 月 17 日 77 九泰基金管理有限公司关于调 整旗下基金长期停牌股票估值 方法的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 11 月 18 日 78 关于调整我司旗下部分基金通 过网上直销定期定额投资业务 申购金额下限的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 11 月 27 日 79 九泰基金管理有限公司关于增 加上海华夏财富投资管理有限 公司为销售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 11 月 29 日 80 九泰基金管理有限公司关于增 加宜信普泽投资顾问 (北京) 有 限公司为销售机构的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 12 月 11 日 81 关于九泰基金管理有限公司系 统维护暂停相关服务的公告 公司网站 2017 年 12 月 26 日 82 九泰基金管理有限公司关于提 请投资者及时更新信息及重新 接受风险承受能力调查的公告- 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 12 月 28 日 83 九泰基金管理有限公司关于旗 下产品实施增值税政策的公告 证监会指定报刊和公司网站 2017 年 12 月 30 日 84 九泰基金 2017 年 12 月 31 日资 产净值公告 公司网站 2017 年 12 月 30 日


九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 64 页 共 66 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017-03-24 至 2017-03-28 , 2017-05-16 至 2017-05-24 , 2017-06-14 至 2017-06-23 29,887,413. 99 146,818,852.5 4 176,706,266 .53 0.00 0.00% 2 2017-12-28 至 2017-12-31 - 1,245,001,972 .58 - 1,245,001,972 .58 39.94 % 3 2017-05-05 至 2017-05-12 - 283,023,200.6 6 283,023,200 .66 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 1 、出现巨额赎回的风 险 (1 ) 机构 投 资者 在 开放 日 大额 赎 回时 可 能导 致 本基 金发 生巨 额 赎回 , 当基 金 出现 巨 额赎 回 时 , 根据基金当时资产 组合状况, 基金管理 人有 可能 对部 分赎 回申 请延 期 办理 或对 已确 认的 赎回 进 行部分延期支付。 中小其他投 资者的小额赎 回申请也可能 面临部分延 期办理的风险 或对已确 认 的赎回进行部分延期支付 的风险 。 (2 ) 当连 续2 个开 放日 以 上 ( 含本 数 ) 发生 巨额 赎 回, 本基 金 管理 人 有可 能 暂停 接 受赎 回 申请 , 已接 受的 赎回 申 请可 以 延缓 支 付赎 回 款项 , 但 不得 超 过20 个工 作日 。 投 资者 可 能面 临 赎回 申 请 无法确认或者无法及时收 到赎回 款项的 风 险。 (3 )基金管理人可能 被迫抛 售证券 以应对 巨额赎 回的需要 ,可能 影响基 金的收 益水平 。 2 、基金规模过小导致 基金合 同终止 的风险 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 65 页 共 66 页


根据 基金 合同 的 约定 , 基 金合 同 生效 后, 连续20 个 工作 日 出现 基 金份 额 持有 人 数量 不 满200 人 或者 基金 资产 净 值低 于 5,000 万元 情 形的 , 基 金管 理 人应 当 在定 期 报告 中予 以披 露 ; 连 续 60 个 工作日出现前述情 形的,基金 合同终止,无 须召开基金份 额持有人大 会。机构投资 者在开放 日 大额 赎回 后, 可能 出现 本 基金 的 基金 资 产净 值 连续60 个 工作 日 低于5,000 万元 情形 , 届时 本 基 金存在基金合同终止的风 险。 注:以上申购份额,包含红利再投部分。


12.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息 因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满,根据《公司章程》的规定,经公司 2017 年 第二次股东会会议审议通过,选举产生公司第二届董事会成员,共 6 名董事:吴强先生、吴 刚先生、卢伟忠先生、徐 艳女士、陈耿先生 、袁小文女士。 其中徐艳、陈耿、 袁小文为独立董 事。 相关 人员 无变 更, 并于 2017 年 8 月1 日进 行了 公告 , 详见 《九 泰基 金管 理有 限公 司关 于董 事会成员换届的公告》 。 九泰日添金货币 2017 年年度报告 第 66 页 共 66 页


§13 备查文件目录 13.1 备 查 文 件目 录 1、中国证监会准予九泰日添金货币市场基金募集注册的文件 2 、 《九 泰日 添金 货币 市场 基金 基金 合同 》 3 、 《九 泰日 添金 货币 市场 基金 托管 协议 》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内九泰日添 金货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2 存放地点 《基 金合 同》 、 《托 管协 议》 存放 在基 金管 理人 和基 金托 管人 处; 其余 备 查文 件存 放在 基金 管 理人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 九 泰 基 金管 理有 限 公司 2018 年 3 月 28 日