中小ETF：2017年年度报告查看PDF公告

 
 
上 证 中 小 盘交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月28 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情 况 ............................................................................. 8 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 
4.7 管 理人 对报 告 期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24 
§8 投 资组合报告 ..................................................................................................................................... 52 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 65 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 67 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 67 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 67 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 67 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 67 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 67 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 67 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 68 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70 
9.2 目 标基 金的 期末 基金 份额持 有人 户数 及持 有人 结构 ............................................................ 70 
9.3 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 70 
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 70 
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 71 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 72 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 73 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 73 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 73 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 73 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 73 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 73 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 75 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 77 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 77 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重 要 信息 .......................................................... 错误！未定义书签。 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 78 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 
基金简 称 华泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 
基金主 代码 510220 
基金运 作方 式 交易型 开放 式 
基金合 同生 效日 2011 年1 月 26 日 
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 16,729,161.00 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 
上市日 期 2011-3-28 




 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 表现 ，追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差
的最小 化。 
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成及 其权 重构 建基 金股 票 投资 组合 ，并 根据 标的
指 数 成份 股及 其权 重的 变动 进 行相 应调 整。 但在 因特
殊 情 况（ 如流 动性 不足 ）导 致 无法 获得 足够 数量 的股
票 时 ，基 金管 理人 将运 用其 他 合理 的投 资方 法构 建本
基 金 的实 际投 资组 合， 追求 尽 可能 贴近 目标 指数 的表
现。 
业绩比 较基 准 上证中 小盘 指数 
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 中的 指 数型 基金 ，股 票最 低仓
位为 95% ， 并 采用 完全 复制 的被动 式投 资策 略： 一方 面 ，
相 对 于混 合基 金、 债券 基金 与 货币 市场 基金 而言 ，其
风 险 和收 益较 高， 属于 股票 型 基金 中高 风险 、高 收益
的 产 品； 另一 方面 ，相 对于 采 用抽 样复 制的 指数 型基
金 而 言， 其风 险和 收益 特征 将 更能 与标 的指 数保 持基
本一致 。 



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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责
人 
姓名 陈晖 王永民 
联系电 话 021-38601777 010-66594896 
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 
客户服 务电 话


400-888-0001 95566 
传真 021-38601799 010-66594942 
注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层 
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 
办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层 
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 
邮政编 码 200135 100818 
法定代 表人 贾波 陈四清 




 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.huatai-pb.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层 及基 金托 管人 住 所 




 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11
楼 
注册登 记机 构 
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 
北京西 城区 金融 大街27 号 投资广 场
22-23 层 



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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 
本期已 实现 收益 1,300,568.06 -2,997,568.49 32,985,095.73 
本期利 润 4,881,888.06 -5,744,645.03 16,465,485.92 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3231 -0.8149 1.6365 
本期加 权平 均净 值利 润率 7.84% -21.41% 34.32% 
本期基 金份 额净 值增 长率 10.14% -17.12% 22.38% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 
期末可 供分 配利 润 10,168,932.04 1,337,852.99 7,661,261.37 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6079 0.2148 1.0598 
期末基 金资 产净 值 71,378,112.01 24,129,303.00 34,111,542.80 
期末基 金份 额净 值 4.2667 3.8740 4.7190 
3.1.3 累计 期 末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 17.76% 6.92% 28.98% 
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。



2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 
 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业 绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -1.49% 0.75% -2.38% 0.76% 0.89% -0.01% 
过去六 个月 6.73% 0.75% 3.73% 0.76% 3.00% -0.01% 
过去一 年 10.14% 0.71% 5.79% 0.72% 4.35% -0.01% 
过去三 年 11.73% 1.98% 6.62% 1.95% 5.11% 0.03% 
过去五 年 77.35% 1.73% 69.14% 1.71% 8.21% 0.02% 
自基金 合同
生效起 至今 
17.76% 1.63% 28.78% 1.63% -11.02% 0.00% 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：1 、图 示日 期为2011 年 1 月26 日至2017 年 12 月31 日。






2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起3 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告期末 本基 金的 各项
投资比例已达 到基金合 同 第十七条（二 ）投资范 围 中规定的比例 ，即投资 于 指数成份股 、备选成
份股的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 95 ％。 
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3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
 




 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 
年度 
每 10 份基 金份 额
分红数 
现金 形 式发
放总额 
再投资 形式 发
放总额 
年度利 润分 配合
计 
备注 
2017 - - - - 注：- 
2016 0.3900 320,937.38 - 320,937.38 注：- 
2015 - - - - 注：- 
合计 0.3900 320,937.38 - 320,937.38 注：- 



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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
本基金 管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货 币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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资基金 、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、 华泰 柏瑞 嘉利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞 盛利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞量化 创优灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞生物 医药灵活 配 置混合型证 券 投资基
金、华泰柏 瑞 富利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量化 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 华 泰柏 瑞港 股通 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 截至2017 年 12 月 31 日， 公司 基金 管
理规模 为826.34 亿元 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
柳军 
指 数 投 资
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理 
2011 年 1 月
26 日 
- 16 年 
16 年 证券 （ 基金） 从业 经历 ，
复 旦 大 学 财 务 管 理 硕 士 ，
2000 年至2001 年 在上 海 汽
车 集 团 财 务 有 限 公 司 从 事
财务工 作，2001 年至 2004
年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公
司 高 级 基 金 核 算 员 ，2004
年7 月 起加 入本 公司， 历 任
基金事 务部 总监、 基金 经 理
助理 。 2009 年 6 月 起任 华 泰
柏瑞 （ 原友 邦华 泰） 上 证 红
利 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金
基金经 理。2010 年10 月起
任指数 投资 部副 总监。2011
年 1 月 起 担 任 上 证 中 小 盘
ETF 及华 泰柏 瑞上 证中 小 盘
ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 5 月 起担 任华 泰 柏
瑞沪深 300ETF 及 华泰 柏 瑞
沪深 300ETF 联接 基金 基 金
经理 。 2015 年 2 月 起任 指 数
投资部 总监 。 2015 年 5 月起
任 华 泰 柏 瑞 中 证 500 ETF
及华泰 柏瑞 中证 500ETF 联
接基金 的基 金经 理。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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李孝华 
本 基 金 的
基 金 经 理
助理 
2017 年11 月
9 日 
- 4 年 
南开大 学金 融学 硕士。2013
年 7 月至 2014 年 4 月任金
瑞 期 货 有 限 公 司 贵 金 属 研
究员，2014 年 4 月至 2015
年4 月任 国泰 君安 信息 技 术
有限公 司量 化产 品设 计师 。
2015 年 4 月 加入 华泰 柏 瑞
基金管 理有 限公 司， 任 指 数
投资部 研究 员。2017 年 11
月起任 华泰 柏瑞 （ 原友 邦 华
泰） 上证 红利 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金、 上 证 中
小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 上 证 中 小 盘
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经
理助理 。 
 注 ： 证 券从 业 的 含义 遵从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 任 职日 期和 离
职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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5 日） 进行 分析 发现 ，报 告期内 基金 之间 的买 卖交 易价差 总体 上处 于正 常的 合理水 平。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审 查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 
 
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2017 年市 场延 续16 年的 走势和 风格 趋势 ， 以 上证50 和沪 深300 为 代表 的大 盘蓝筹 股继 续上
行，涨幅均较 为可观， 这 也是股票市场 大幅波动 以 来，大盘价值 风格连续 第 二年跑盈市 场。随着
《上市 公司 重大 资产 重组 管理办 法 》 的 修订 ， 以 及 去年以 来的 严监 管措 施 ， 加上 17 年 市场 资金 面
总体偏紧，市 场利率有 所 上升，市场投 机气氛明 显 降温，市场总 体呈现大 小 盘结构性行 情，行业
龙头股 获得 资金 青睐 ， 涨 幅更为 可观 。 我们 认为 ，2017 年 市场 是在 资金 偏紧 、 不 确定 增加 、 外部
风险开 始显 现、 风险 偏好 下降的 背景 下， 资金 对于 业绩相 对确 定资 产的 再配 置主导 的结 构性 行情。 
我们严格按照 基金合同 的 规定，紧密跟 踪标的指 数 、跟踪偏离最 小化的投 资 策略进行被动 投华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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资。 本 报告 期内， 本基 金的 累计跟 踪偏 离 为4.356%, 偏离度 为 0.026% ， 期 间日 跟踪误 差 为 0.031%,
较好地 实现 了本 基金 的投 资目标 。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 4.2667 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 10.14%，业
绩比较 基准 收益 率 为5.79% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望 2018 ，根据中央 经济 工作会议精神 ，防范化解 重大风险，重 点是防控金 融风险是 2018
年的三大攻坚 战之一， 政 策方面将延续 去年的严 监 管思路，维护 市场稳定 ， 慢牛行情可 期。央行
的定向 降准 改善 了国 内流 动性预 期， 而 PMI 稳 定将 继续修 复基 本面 预期 ，企 业盈利 增 速 平稳 ， 支
撑去年 以来 上涨 行情 的逻 辑尚未 发生 变化 ， 我 们对 于2018 年 上半 年的 走势 相 对乐观 。 从 市场 风格
来看， 我们 认为 大盘 价值 股仍具 有一 定的 配置 价值 ，同时 以中 证 500 为 代表 的二线 蓝筹 板块 横 向
和历史 对比 已进 入相 对低 估区间 。 
本基金将继续 严格遵守 跟 踪偏离最小化 的被动投 资 策略，从而为 基金投资 人 谋求与标的指 数
基本一 致的 投资 回报 。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内 控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。 
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下： 
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规 
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易 室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。 
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规 
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相 关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。 
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善 
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。 
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识 
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。 
 通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与 估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据基金合同 的规定， 基 金收益评价日 核定的基 金 累计报酬率超 过标的指 数 同期累计报酬 率
达到 1% 以 上， 方可 进行 收 益分配 。截 至本 报告 期末 ，本基 金未 进行 利润 分配 。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
注：无 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21111 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 
审计意 见 (一) 我们审 计的 内容 
我们审计了上证中小 盘交 易型开放式指数证券 投资 基金(以下简称
“上证 中小 盘ETF ”)的 财 务报表 ， 包括2017 年 12 月 31 日的 资产
负债表，2017 年度的利润 表和所有者权益(基金净 值)变动表以及
财务报 表附 注。 
 
(二) 我们的 意见 
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的 基金行业实务操 作编 制，公允反映
了上证 中小 盘 ETF2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2017 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞上 证中 小
盘ETF ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任 
上证中 小盘 ETF 的基 金管 理人华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司( 以 下简
称“基金管理人 ”)管理层 负责按照企业会计准 则和 中国证监会、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制
财务报 表， 使 其实 现公 允 反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 上 证 中 小 盘 ETF
的持续 经营 能力 ， 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适用) ， 并 运用持
续经营 假设 ， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 上证 中小 盘 ETF、终
止运营 或别 无其 他现 实的 选择。 
 
基金管 理人 治理 层负 责监 督上证 中小 盘ETF 的 财务 报告过 程。 
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。 同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
 
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
 
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
 
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。 
 
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 上证 中 小盘 ETF 持 续经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分 ， 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计
报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 上证 中小
盘ETF 不能 持续 经营 。 
 
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
 
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
注册会 计师 的姓 名 单峰


曹阳 
会计师 事务 所的 地址 上海湖 滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼 
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日 



华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度末 
2016 年12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 1,556,280.76 478,516.28 
结算备 付金


2,026.61 - 
存出保 证金


746.44 1.28 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 69,900,277.29 23,926,994.40 
其中： 股票 投资


69,900,277.29 23,926,994.40 
基金投 资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


115,685.65 - 
应收利 息 7.4.7.5 247.06 104.86 
应收股 利


- - 
应收申 购款


- - 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


71,575,263.81 24,405,616.82 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度末 
2016 年12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


- - 
应付管 理人 报酬


30,245.19 10,419.02 
应付托 管费


6,049.03 2,083.82 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 10,857.58 3,810.98 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 150,000.00 260,000.00 
负债合计


197,151.80 276,313.82 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 61,209,179.97 22,791,450.01 
未分配 利润 7.4.7.10 10,168,932.04 1,337,852.99 
所有者 权益 合计


71,378,112.01 24,129,303.00 
负债和 所有 者权 益总 计


71,575,263.81 24,405,616.82 
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值4.2667 元 ， 基 金份 额总 额16,729,161.00 份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
一、收入


 5,662,582.65 -5,096,231.26 
1.利息 收入


9,589.93 2,909.72 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 9,581.42 2,904.43 
债券利 息收 入


8.51 5.29 
资产支 持证 券 利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


2,046,072.62 -2,349,734.95 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,136,440.93 -2,696,272.13 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 10,601.09 5,079.71 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 899,030.60 341,457.47 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 3,581,320.00 -2,747,076.54 
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 25,600.10 -2,329.49 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 23 页 共 78 页


 
减： 二、费用


780,694.59 648,413.77 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 308,392.94 134,367.80 
2．托 管费 7.4.10.2.2 61,678.58 26,873.54 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 48,453.71 15,294.62 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 362,169.36 471,877.81 
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列） 
 4,881,888.06 -5,744,645.03 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列） 
 4,881,888.06 -5,744,645.03 




7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
22,791,450.01 1,337,852.99 24,129,303.00 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 4,881,888.06 4,881,888.06 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值减少以“-”号填
列） 
38,417,729.96 3,949,190.99 42,366,920.95 
其中：1.基 金申 购款 42,076,561.38 4,456,462.55 46,533,023.93 
2. 基金 赎回 款 -3,658,831.42 -507,271.56 -4,166,102.98 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
61,209,179.97 10,168,932.04 71,378,112.01 
项目 
上年度可比期间 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 24 页 共 78 页


 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- -5,744,645.03 -5,744,645.03 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “-” 号填
列） 
-3,658,831.42 -257,825.97 -3,916,657.39 
其中：1. 基 金申 购款 3,658,831.42 232,939.80 3,891,771.22 
2. 基金 赎回 款 -7,317,662.84 -490,765.77 -7,808,428.61 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ） 
- -320,937.38 -320,937.38 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
22,791,450.01 1,337,852.99 24,129,303.00 
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 
报表附 注为 财务 报 表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 韩勇______














______ 房伟 力______














____ 赵 景云____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
上证中小盘交 易型开放 式 指数证券投资 基金(以下 简 称"本基金")经 中国证券 监 督管理委员 会
(以下 简称" 中国 证监 会") 证监基 金字[2010] 第1535 号 《关 于核 准上 证中 小盘 交 易型开 放式 指数 证
券投资基金及 其联接基 金 募集的批复》 核准，由 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和
国证券投资基 金法》和 《 上证中小盘交 易型开放 式 指数证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约 型的交易 型 开放式基金， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民 币348,418,327.00 元(含募 集股 票市 值)， 业经 普华永 道中 天会 计 师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
普华永 道中 天验 字(2011) 第 022 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《上证 中小 盘交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份 额华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 25 页 共 78 页


 
总额为 348,427,447.00 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 9,120.00 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司。 
根据《上证中 小盘交易 型 开放式指数证 券投资基 金 基金合同》和 《上证中 小 盘交易型开放 式
指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规 定， 本基 金于 2011 年 3 月 11 日进 行了基 金份 额折 算 ，
折算比 例 为0.27331199 ， 并于 2011 年3 月 14 日进 行了变 更登 记。



经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称" 上 交 所") 上 证 债 字[2011] 第 55 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
95,229,161.00 份基 金份 额于 2011 年3 月 28 日在 上交所 挂牌 交易 。



根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 中小盘交易型 开放式指 数 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的标的指 数为中证 指 数有限公司编 制并发布 的 上证中小盘 指数，主
要投资范围为 标的指数 成 份股和备选成 份股，该 部 分资产比例不 低于基金 资 产净值的 95% ；同 时
为更好地实现 投资目标 ， 本基金也可少 量投资于 新 股、债券、非 成份股、 股 指期货及中 国证监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具， 该部 分资 产比 例不 高于基 金资 产净 值 的 5%。 本基金 的业 绩比 较 基
准为上 证中 小盘 指数 。 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司以本 基金 为目 标 ETF ，于 2011 年 1 月 26 日 募集 成立了 华泰 柏瑞
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金(以 下简 称 “ 上证 中小 盘 ETF 接基 金”) 。上
证中小 盘 ETF 联 接基 金为 契约型 开放 式基 金， 投资 目标与 本基 金类 似， 将绝 大多数 基金 资产 投 资
于本基 金。 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月26 日批 准报 出 。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 中小 盘交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 26 页 共 78 页


 
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 
 (2)金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成 本进 行后 续计 量。 
 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征 是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产 持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。 
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 
 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 28 页 共 78 页


 
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利 率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。 
其他金融负 债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。基 金管理人 每 季度定期对本 基
金相对标的指 数的超额 收 益率进行一次 评估，基 金 收益评价日核 定的基金 累 计报酬率超 过标的指华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 29 页 共 78 页


 
数同期 累计 报酬 率达 到 1%以上， 方可 进行 收益 分配 。 本基 金的 收益 分配 不须 以弥补 浮动 亏损 为前
提，收益分配 后有可能 使 还原后基金份 额净值低 于 面值。 基金收 益分配比 例 为收益评价 日符合上
述分红 条件 的基 金超 额收 益的 100% ，基 金收 益分 配 每年至 多 4 次。 
经宣 告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利 差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
 
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 
 
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存 款 1,556,280.76 478,516.28 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 1,556,280.76 478,516.28 



 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 31 页 共 78 页


 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 70,519,981.17 69,900,277.29 -619,703.88 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 70,519,981.17 69,900,277.29 -619,703.88 
项目 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 28,128,018.28 23,926,994.40 -4,201,023.88 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 28,128,018.28 23,926,994.40 -4,201,023.88 



 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：截 至本 报告 期末 本基 金未持 有买 入返 售金 融资 产。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 32 页 共 78 页


 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 245.74 104.86 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 0.99 - 
应收债 券利 息 - - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 0.33 - 
合计 247.06 104.86 




7.4.7.6 其 他资 产 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 10,857.58 3,810.98 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 10,857.58 3,810.98 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 - - 
预提费 用 100,000.00 210,000.00 
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00 
合计 150,000.00 260,000.00 



华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 33 页 共 78 页


 
7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人 民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 6,229,161.00 22,791,450.01 
本期申 购 11,500,000.00 42,076,561.38 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,000,000.00 -3,658,831.42 
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 16,729,161.00 61,209,179.97 
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购赎 回单位 的整 数倍 。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 9,932,900.47 -8,595,047.48 1,337,852.99 
本期利 润 1,300,568.06 3,581,320.00 4,881,888.06 
本期基金份额交易
产生的 变动 数 
16,532,580.31 -12,583,389.32 3,949,190.99 
其中： 基金 申购 款 18,147,691.51 -13,691,228.96 4,456,462.55 
基金赎 回款 -1,615,111.20 1,107,839.64 -507,271.56 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 27,766,048.84 -17,597,116.80 10,168,932.04 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 9,341.25 2,821.28 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 213.00 72.23 
其他 27.17 10.92 
合计 9,581.42 2,904.43 



华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 34 页 共 78 页


 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入 
1,248,284.03 -1,146,852.74 
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -111,843.10








 -1,549,419.39









股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -








-





 
合计 1,136,440.93











-2,696,272.13










7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 13,555,625.38 5,136,011.83 
减：卖 出股 票成 本总 额 12,307,341.35 6,282,864.57 
买卖股 票差 价收 入 1,248,284.03 -1,146,852.74 




7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月 1 日至2016
年12 月31 日 
赎回基 金份 额对 价总 额 4,166,102.98 7,808,428.61 
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -25,234.02 64,683.61 
减： 赎 回股 票成 本总 额 4,303,180.10 9,293,164.39 
赎回差 价收 入 -111,843.10 -1,549,419.39 




7.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 内无 股票申 购差 价收 入。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 35 页 共 78 页


 
7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日 
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入 
10,601.09 5,079.71 
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入 
- - 
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入 
- - 
合计 10,601.09 5,079.71 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日 
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额 
73,609.60 45,085.00 
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额 
63,000.00 40,000.00 
减：应 收利 息总 额 8.51 5.29 
买卖债 券差 价收 入 10,601.09 5,079.71 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 末无 债券赎 回差 价收 入。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 末无 资产支 持证 券投 资收 益。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 36 页 共 78 页


 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 899,030.60 341,457.47 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 899,030.60 341,457.47 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 3,581,320.00 -2,747,076.54 
—— 股 票投 资 3,581,320.00 -2,747,076.54 
—— 债 券投 资 - - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 37 页 共 78 页


 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 3,581,320.00 -2,747,076.54 
 
7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 
基金赎 回费 收入 - - 
替代损 益 25,600.10 -2,329.49 
合计 25,600.10 -2,329.49 
注： 替 代损 益是 指投 资者 采 用可以 现金 替代 或退 补现 金替代 方式 申购(赎回)本 基金时 ， 补 入(卖出) 
被替代 股票 的实 际买 入成 本(实 际卖 出金 额)与 申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额 或 强制退 款的 被替 代 
股票在 强制 退款 计算 日与 申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 
48,453.71 15,294.62 
银行间 市场 交易 费用 - - 
合计 48,453.71 15,294.62 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
审计费 用 60,000.00 60,000.00 
信息披 露费 40,000.00 150,000.00 
上市费 60,000.00 60,000.00 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 38 页 共 78 页


 
银行划 款手 续费 2,169.36 715.00 
指数使 用费 200,000.00 200,000.00 
其他费 用 - 1,162.81 
合计 362,169.36 471,877.81 
 
7.4.7.21 分 部报 告 
注：无 。 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
注：本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”) 
基金管 理人 
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股东 
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”) 
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销
售机构 
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 
华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 华 泰 柏 瑞 上 证 中
小盘ETF 联 接基 金”) 
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 39 页 共 78 页


 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联 方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
注：本 报告 期本 基金 与关 联方未 进行 股票 交易 。 
7.4.10.1.2 权 证交 易 
注：本 报告 期本 基金 与关 联方未 进行 权证 交易 。 
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 
注：本 报告 期本 基金 无应 支付关 联方 的佣 金。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
308,392.94 134,367.80 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
- - 
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基 金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
61,678.58 26,873.54 
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 40 页 共 78 页


 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
份额单 位： 份 
关联方 名称 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
华 泰 柏 瑞 上 证
中 小 盘 联 接 基
金 
13,525,977.00 80.8527% 2,599,377.00 41.7292% 




7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国银 行 1,556,280.76 9,341.25 478,516.28 2,821.28 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：无 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
注：本 基金 本报 告期 无其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 41 页 共 78 页


 
7.4.11 利 润分 配情况 
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 
 
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ：
股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
603080 
新疆
火炬 
2017 年
12 月 25
日 
2018
年1 月
3 日 
新股未
上市 
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 
603161 
科华
控股 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股未
上市 
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 
600057 
象屿
股份 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
8 日 
新股流
通受限 
6.10 8.09 1,748 10,662.80 14,141.32 - 
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 
 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
601600 中国
铝业 
2017 年
9 月12
日 
重大
资产
重组 
8.09 2018 年
2 月 26
日 
7.28 85,560 447,140.14 692,180.40 - 
600309 万华
化学 
2017 年
12 月5
日 
重大
资产
重组 
37.94 - - 17,998 374,557.88 682,844.12 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 42 页 共 78 页


 
600525 长园
集团 
2017 年
12 月25
日 
重大
事项 
15.79 2018 年
1 月 10
日 
17.30 17,277 274,596.90 272,803.83 - 
600332 白云
山 
2017 年
10 月31
日 
重大
资产
重组 
32.14 2018 年
1 月8 日 
30.15 7,413 214,185.50 238,253.82 - 
600150 中国
船舶 
2017 年
9 月27
日 
重大
资产
重组 
24.67 2018 年
3 月 21
日 
22.20 9,300 239,315.63 229,431.00 - 
600157 永泰
能源 
2017 年
11 月21
日 
重大
资产
重组 
3.36 - - 63,022 284,297.48 211,753.92 - 
601216 君正
集团 
2017 年
12 月15
日 
重大
资产
重组 
4.71 - - 44,888 234,787.07 211,422.48 - 
600666 奥瑞
德 
2017 年
4 月27
日 
重大
资产
重组 
17.40 - - 9,960 181,681.34 173,304.00 - 
600614 鹏起
科技 
2017 年
12 月26
日 
重大
资产
重组 
10.16 - - 13,120 175,259.99 133,299.20 - 
600685 中船
防务 
2017 年
9 月27
日 
重大
资产
重组 
26.66 2018 年
3 月 21
日 
24.05 4,341 156,336.62 115,731.06 - 
600664 哈药
股份 
2017 年
9 月28
日 
重大
资产
重组 
5.81 - - 19,894 170,322.58 115,584.14 - 
600634 富控
互动 
2017 年
11 月16
日 
重大
资产
重组 
19.42 2018 年
3 月 12
日 
17.48 5,300 95,724.75 102,926.00 - 
600645 中源
协和 
2017 年
10 月9
日 
重大
资产
重组 
28.40 2018 年
1 月 19
日 
25.56 3,390 113,538.86 96,276.00 - 
600187 国中
水务 
2017 年
11 月9
日 
重大
资产
重组 
4.68 2018 年
3 月 20
日 
4.21 17,337 108,085.38 81,137.16 - 
600084 中葡
股份 
2017 年
7 月10
日 
重大
资产
重组 
7.52 - - 8,700 58,714.70 65,424.00 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 43 页 共 78 页


 
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券余 额0 元 ，无 债券 作为 质押。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 余 额0 元 ，无 债券 作为质 押。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金为被动 式指数基 金 ，其预期的风 险和收益 高 于货币市场基 金、债券 型 基金、混合型 基
金，主要投资 于标的指 数 成份股和备选 成份股。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险 主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 力争实现保持 基金净值 增 长率与标的 指数增长
率间的 高度 正相 关， 并保 持跟踪 误差 在合 同约 定的 范围内 。 
 
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指公司 的风险管 理 组织架构包括 董事会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险
控制委员会、 风险管理 部 和法律监察部 以及公司 各 业务部门，董 事会对建 立 基金风险管 理内部控
制系统和维持 其有效性 承 担最终责任； 制度是指 风 险管理 相关的 规章制度 ， 是对组织职 能及其工
作流程等的具 体规定； 流 程是风险管理 的工作流 程 ，它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内
容和程序；报 告是对流 程 的必要反映和 记录，既 是 风险管理工作 的重要环 节 ，也是对风 险管理工
作的总 结和 披露 。 
 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现风险损华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 44 页 共 78 页


 
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。 
 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
 
于2017 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资(2016 年12 月 31 日 ：同) 。 
 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
注：无 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
注：无 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险主要来自 于投资品 种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法 在市场出
现剧烈 波 动 的情 况下 以合 理的价 格变 现。 
 
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 45 页 共 78 页


 
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 
注：无 
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管 理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 
 
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过 卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 
 
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回 购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范 围 保持 一致 。 
 
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。 
 
注：流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 第华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 46 页 共 78 页


 
四十条 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率 类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。







本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2017 年12 月 31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存款 1,556,280.76 - - - - - 1,556,280.76 
结算备付金 2,026.61 - - - - - 2,026.61 
存出保证金 746.44 - - - - - 746.44 
交易性金融资产 - - - - - 69,900,277.29 69,900,277.29 
应收证券清算款 - - - - - 115,685.65 115,685.65 
应收利息 - - - - - 247.06 247.06 
其他资产 - - - - - - - 
资产总 计 1,559,053.81 - - - - 70,016,210.00 71,575,263.81 
负债












应付管理人报酬 - - - - - 30,245.19 30,245.19 
应付托管费 - - - - - 6,049.03 6,049.03 
应付交易费用 - - - - - 10,857.58 10,857.58 
其他负债 - - - - - 150,000.00 150,000.00 
负债总 计 - - - - - 197,151.80 197,151.80 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 47 页 共 78 页


 
利率敏 感度 缺口 1,559,053.81 - - - - 69,819,058.20 71,378,112.01 
上年度 末



2016 年12 月 31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 478,516.28 - - - - - 478,516.28 
存出保 证金 1.28 - - - - - 1.28 
交易性 金融 资产 - - - - - 23,926,994.40 23,926,994.40 
应收利 息 - - - - - 104.86 104.86 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 478,517.56 - - - - 23,927,099.26 24,405,616.82 
负债












应付管理人报酬 - - - - - 10,419.02 10,419.02 
应付托管费 - - - - - 2,083.82 2,083.82 
应付交易费用 - - - - - 3,810.98 3,810.98 
其他负债 - - - - - 260,000.00 260,000.00 
负债总 计 - - - - - 276,313.82 276,313.82 
利率敏 感度 缺口 478,517.56 - - - - 23,650,785.44 24,129,303.00 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注： 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2016 年 12 月 31 日： 同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月31 日： 同) 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金 流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
 
 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。 
 
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 完全复制 的 方法，按照个 股在标的 指 数中的基准权 重华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 48 页 共 78 页


 
构建投资组合 。基金所 构 建的指数化投 资组合将 根 据 标的指数成 份股及其 权 重的变动而 进行相应
调整 。 同 时 ， 本 基金 还将 根据法 律法 规中 的投 资比 例限制 、 申购 赎回 变动 情 况、 新股 增发 等变 化，
对基金投资组 合进行相 应 调整，以保证 基金份额 净 值增长率与标 的指数间 的 高度正相关 和跟踪误
差最小 化。 
 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金主要投 资于指数 的 成份股及其备 选
成份股，其投 资比例不 低 于基金资产净 值的 95% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位 ： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 69,900,277.29 97.93 23,926,994.40 99.16 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 69,900,277.29 97.93 23,926,994.40 99.16 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 除上证 中小 盘指 数以 外的 其他市 场变 量保 持不 变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
1.上证 中小 盘指 数上 升 5% 250.00 120.00 
2.上证 中小 盘指 数下 降 5% -250.00 -120.00 



 



华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 49 页 共 78 页


 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 基 金申 购款 
 
于2017 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 46,533,023.93 元 ， 其 中包 括 以股票 支付 的
申购 款 36,207,334.00 元 和以现 金支 付的 申购 款 10,325,689.93 元( 于 2016 年度， 申购 基金 份额
的对价 总额 为 3,891,771.22 元， 其中 包括 以股 票支 付的申 购款 3,653,916.00 元和以 现金 支付 的
申购 款237,855.22 元)。 
 
(2) 公 允价 值 
 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
 
第一层 次： 相同 资 产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 66,426,868.39 元， 属于 第二 层次的 余额 为 3,473,408.90 元 ，无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次22,702,176.24 元， 第二 层次1,224,818.16 元 ， 无 属
于第三 层次 的余 额) 。 
 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 50 页 共 78 页


 
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。



 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无 
 
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。 
 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融 工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
 
(3) 增 值税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 
 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为 ，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 
 
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 
 
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 51 页 共 78 页


 
(4) 除 基金 申购 款、 公允 价 值和增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事
项。 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 52 页 共 78 页


 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 69,900,277.29 97.66 
 其中： 股票 69,900,277.29 97.66 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,558,307.37 2.18 
8 其他各 项资 产 116,679.15 0.16 
9 合计 71,575,263.81 100.00 
 注： 股票 投资 包含 可退 替 代款估 值增 （减 ）值 
 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ： 人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 295,872.61 0.41 
B 采矿业 3,922,368.15 5.50 
C 制造业 34,976,081.55 49.00 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
5,123,159.73 7.18 
E 建筑业 2,010,613.20 2.82 
F 批发和 零售 业 4,005,696.35 5.61 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,914,751.05 6.89 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输 、 软件 和信 息技 术服务
业 
2,813,531.38 3.94 
J 金融业 6,378,940.54 8.94 
K 房地产 业 2,702,829.58 3.79 
L 租赁和 商务 服务 业 1,110,710.92 1.56 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 53 页 共 78 页


 
M 科学研 究和 技术 服务 业 127,849.60 0.18 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 214,661.50 0.30 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 63,968.00 0.09 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 743,544.16 1.04 
S 综合 495,698.97 0.69 
 合计 69,900,277.29 97.93 




 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 投资 的股 票。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600276 恒瑞医 药 22,482 1,550,808.36 2.17 
2 600900 长江电 力 86,842 1,353,866.78 1.90 
3 600703 三安光 电 32,505 825,301.95 1.16 
4 600585 海螺水 泥 26,200 768,446.00 1.08 
5 600015 华夏银 行 83,860 754,740.00 1.06 
6 600690 青岛海 尔 39,800 749,832.00 1.05 
7 601600 中国铝 业 85,560 692,180.40 0.97 
8 600309 万华化 学 17,998 682,844.12 0.96 
9 601939 建设银 行 87,929 675,294.72 0.95 
10 601012 隆基股 份 17,218 627,423.92 0.88 
11 601899 紫金矿 业 135,832 623,468.88 0.87 
12 600741 华域汽 车 20,517 609,149.73 0.85 
13 600196 复星医 药 13,144 584,908.00 0.82 
14 600009 上海机 场 12,886 579,998.86 0.81 
15 601888 中国国 旅 12,800 555,392.00 0.78 
16 600660 福耀玻 璃 18,700 542,300.00 0.76 
17 601009 南京银 行 65,829 509,516.46 0.71 
18 601933 永辉超 市 50,102 506,030.20 0.71 
19 600487 亨通光 电 12,500 505,250.00 0.71 
20 600031 三一重 工 54,725 496,355.75 0.70 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 54 页 共 78 页


 
21 600795 国电电 力 156,500 488,280.00 0.68 
22 600089 特变电 工 48,773 483,340.43 0.68 
23 600010 包钢股 份 181,580 446,686.80 0.63 
24 601377 兴业证 券 61,000 444,080.00 0.62 
25 600066 宇通客 车 17,400 418,818.00 0.59 
26 601225 陕西煤 业 49,200 401,472.00 0.56 
27 600522 中天科 技 28,430 396,314.20 0.56 
28 600886 国投电 力 53,081 389,614.54 0.55 
29 600516 方大炭 素 13,305 384,248.40 0.54 
30 601901 方正证 券 54,600 376,194.00 0.53 
31 600383 金地集 团 29,491 372,471.33 0.52 
32 603288 海天味 业 6,914 371,973.20 0.52 
33 601607 上海医 药 15,285 369,744.15 0.52 
34 600115 东方航 空 44,391 364,450.11 0.51 
35 600201 生物股 份 11,475 364,216.50 0.51 
36 600176 中国巨 石 22,294 363,169.26 0.51 
37 600867 通化东 宝 15,670 358,686.30 0.50 
38 601155 新城控 股 12,000 351,600.00 0.49 
39 600352 浙江龙 盛 29,717 347,986.07 0.49 
40 601788 光大证 券 25,900 347,837.00 0.49 
41 600406 国电南 瑞 19,000 347,320.00 0.49 
42 600011 华能国 际 55,700 343,669.00 0.48 
43 601919 中远海 控 50,700 343,239.00 0.48 
44 601618 中国中 冶 70,485 341,147.40 0.48 
45 600221 海航控 股 104,417 333,090.23 0.47 
46 600893 航发动 力 12,000 322,920.00 0.45 
47 600705 中航资 本 58,424 322,500.48 0.45 
48 601099 太平洋 88,912 321,861.44 0.45 
49 601111 中国国 航 25,996 320,270.72 0.45 
50 600271 航天信 息 14,606 314,613.24 0.44 
51 603799 华友钴 业 3,900 312,897.00 0.44 
52 600816 安信信 托 23,787 311,133.96 0.44 
53 601555 东吴证 券 31,566 306,821.52 0.43 
54 600535 天士力 8,557 304,458.06 0.43 
55 600570 恒生电 子 6,487 300,996.80 0.42 
56 600804 鹏博士 17,662 300,783.86 0.42 
57 600068 葛洲坝 35,993 295,142.60 0.41 
58 601727 上海电 气 43,700 292,353.00 0.41 
59 600674 川投能 源 28,643 291,585.74 0.41 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 55 页 共 78 页


 
60 600208 新湖中 宝 55,189 288,086.58 0.40 
61 600637 东方明 珠 17,200 286,552.00 0.40 
62 600739 辽宁成 大 15,933 280,420.80 0.39 
63 600023 浙能电 力 52,020 277,266.60 0.39 
64 601018 宁波港 51,547 273,714.57 0.38 
65 600525 长园集 团 17,277 272,803.83 0.38 
66 600219 南山铝 业 73,742 271,370.56 0.38 
67 600584 长电科 技 12,711 271,125.63 0.38 
68 600018 上港集 团 40,000 266,000.00 0.37 
69 600109 国金证 券 27,700 264,258.00 0.37 
70 600362 江西铜 业 13,017 262,552.89 0.37 
71 600177 雅戈尔 28,024 256,980.08 0.36 
72 600438 通威股 份 20,600 249,466.00 0.35 
73 600521 华海药 业 8,268 249,032.16 0.35 
74 601998 中信银 行 39,900 247,380.00 0.35 
75 601333 广深铁 路 44,154 245,937.78 0.34 
76 600682 南京新 百 6,400 241,856.00 0.34 
77 600426 华鲁恒 升 15,077 240,025.84 0.34 
78 600332 白云山 7,413 238,253.82 0.33 
79 600436 片仔癀 3,694 233,460.80 0.33 
80 601992 金隅股 份 42,618 231,415.74 0.32 
81 600100 同方股 份 23,600 231,280.00 0.32 
82 600150 中国船 舶 9,300 229,431.00 0.32 
83 600085 同仁堂 6,998 225,615.52 0.32 
84 600297 广汇汽 车 28,060 225,041.20 0.32 
85 600489 中金黄 金 22,462 222,149.18 0.31 
86 600398 海澜之 家 22,431 217,580.70 0.30 
87 603019 中科曙 光 5,400 217,296.00 0.30 
88 600079 人福医 药 12,065 215,239.60 0.30 
89 600170 上海建 工 57,111 212,452.92 0.30 
90 600157 永泰能 源 63,022 211,753.92 0.30 
91 601216 君正集 团 44,888 211,422.48 0.30 
92 601198 东兴证 券 14,600 210,240.00 0.29 
93 600415 小商品 城 36,129 208,825.62 0.29 
94 600820 隧道股 份 24,884 208,030.24 0.29 
95 600256 广汇能 源 40,990 207,409.40 0.29 
96 600153 建发股 份 18,600 206,832.00 0.29 
97 600392 盛和资 源 10,850 206,150.00 0.29 
98 601168 西部矿 业 25,028 205,229.60 0.29 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 56 页 共 78 页


 
99 600291 西水股 份 8,700 204,624.00 0.29 
100 600588 用友网 络 9,644 203,970.60 0.29 
101 600004 白云机 场 13,810 203,007.00 0.28 
102 600642 申能股 份 34,581 202,644.66 0.28 
103 600498 烽火通 信 6,888 198,581.04 0.28 
104 600118 中国卫 星 7,786 196,596.50 0.28 
105 600809 山西汾 酒 3,440 196,045.60 0.27 
106 600388 龙净环 保 11,304 195,559.20 0.27 
107 601233 桐昆股 份 8,600 193,414.00 0.27 
108 600298 安琪酵 母 5,800 189,776.00 0.27 
109 600482 中国动 力 7,524 186,670.44 0.26 
110 600497 驰宏锌 锗 25,836 183,435.60 0.26 
111 600663 陆家嘴 9,600 182,688.00 0.26 
112 601699 潞安环 能 15,961 181,636.18 0.25 
113 601633 长城汽 车 15,733 180,772.17 0.25 
114 600583 海油工 程 29,369 180,619.35 0.25 
115 600875 东方电 气 15,900 178,557.00 0.25 
116 600879 航天电 子 22,700 177,968.00 0.25 
117 600022 山东钢 铁 82,705 176,988.70 0.25 
118 600872 中炬高 新 7,076 175,201.76 0.25 
119 601117 中国化 学 25,736 173,718.00 0.24 
120 600666 奥瑞德 9,960 173,304.00 0.24 
121 600499 科达洁 能 15,502 171,917.18 0.24 
122 600166 福田汽 车 60,792 170,825.52 0.24 
123 600369 西南证 券 36,836 170,550.68 0.24 
124 600643 爱建集 团 15,340 169,967.20 0.24 
125 600755 厦门国 贸 16,573 167,387.30 0.23 
126 600839 四川长 虹 48,036 167,165.28 0.23 
127 600718 东软集 团 11,400 167,124.00 0.23 
128 600183 生益科 技 9,609 165,851.34 0.23 
129 600056 中国医 药 6,642 165,319.38 0.23 
130 600260 凯乐科 技 5,649 164,442.39 0.23 
131 600699 均胜电 子 5,000 164,350.00 0.23 
132 600266 北京城 建 12,400 162,936.00 0.23 
133 600567 山鹰纸 业 37,367 162,172.78 0.23 
134 601991 大唐发 电 39,033 161,986.95 0.23 
135 600008 首创股 份 31,480 161,807.20 0.23 
136 600808 马钢股 份 38,840 160,409.20 0.22 
137 600325 华发股 份 21,772 160,241.92 0.22 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 57 页 共 78 页


 
138 600787 中储股 份 14,425 158,675.00 0.22 
139 600138 中青旅 7,600 158,612.00 0.22 
140 601997 贵阳银 行 11,800 157,648.00 0.22 
141 603589 口子窖 3,400 156,570.00 0.22 
142 600027 华电国 际 41,728 154,810.88 0.22 
143 600060 海信电 器 10,227 153,609.54 0.22 
144 600418 江淮汽 车 16,100 152,306.00 0.21 
145 600704 物产中 大 22,156 151,103.92 0.21 
146 600061 国投资 本 11,300 148,934.00 0.21 
147 600600 青岛啤 酒 3,785 148,864.05 0.21 
148 601877 正泰电 器 5,673 148,348.95 0.21 
149 600490 鹏欣资 源 17,448 147,959.04 0.21 
150 601258 庞大集 团 59,183 147,957.50 0.21 
151 600549 厦门钨 业 5,723 147,310.02 0.21 
152 600460 士兰微 9,500 146,585.00 0.21 
153 600435 北方导 航 11,874 146,406.42 0.21 
154 600110 诺德股 份 15,339 144,800.16 0.20 
155 600884 杉杉股 份 7,438 144,148.44 0.20 
156 600143 金发科 技 21,736 142,805.52 0.20 
157 600528 中铁工 业 11,750 142,645.00 0.20 
158 600062 华润双 鹤 5,756 142,461.00 0.20 
159 600038 中直股 份 3,061 142,428.33 0.20 
160 600282 南钢股 份 29,400 142,296.00 0.20 
161 600649 城投控 股 16,054 141,275.20 0.20 
162 601866 中远海 发 41,033 139,922.53 0.20 
163 600895 张江高 科 9,759 139,553.70 0.20 
164 600503 华丽家 族 20,990 137,484.50 0.19 
165 601898 中煤能 源 23,966 137,085.52 0.19 
166 601231 环旭电 子 8,642 136,284.34 0.19 
167 601000 唐山港 28,922 136,222.62 0.19 
168 600711 盛屯矿 业 15,931 135,254.19 0.19 
169 600376 首开股 份 14,479 134,509.91 0.19 
170 600827 百联股 份 9,948 134,198.52 0.19 
171 600320 振华重 工 21,937 133,815.70 0.19 
172 600614 鹏起科 技 13,120 133,299.20 0.19 
173 600125 铁龙物 流 12,162 131,592.84 0.18 
174 601098 中南传 媒 9,402 130,593.78 0.18 
175 600161 天坛生 物 4,513 129,929.27 0.18 
176 600970 中材国 际 13,076 129,321.64 0.18 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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177 600977 中国电 影 8,300 127,820.00 0.18 
178 600074 ST 保 千里 12,800 126,336.00 0.18 
179 601238 广汽集 团 5,100 125,766.00 0.18 
180 600873 梅花生 物 24,297 125,372.52 0.18 
181 600745 闻泰科 技 3,700 124,801.00 0.17 
182 600409 三友化 工 12,934 124,037.06 0.17 
183 600566 济川药 业 3,251 124,025.65 0.17 
184 600410 华胜天 成 11,780 123,925.60 0.17 
185 600811 东方集 团 27,040 123,843.20 0.17 
186 600597 光明乳 业 8,169 123,760.35 0.17 
187 600160 巨化股 份 11,598 123,286.74 0.17 
188 600688 上海石 化 19,448 123,105.84 0.17 
189 601588 北辰实 业 20,910 121,068.90 0.17 
190 600175 美都能 源 22,944 119,997.12 0.17 
191 601021 春秋航 空 3,192 118,965.84 0.17 
192 600486 扬农化 工 2,393 118,908.17 0.17 
193 600122 宏图高 科 12,271 118,905.99 0.17 
194 600635 大众公 用 24,861 118,835.58 0.17 
195 600373 中文传 媒 7,000 118,510.00 0.17 
196 600348 阳泉煤 业 15,998 118,065.24 0.17 
197 600307 酒钢宏 兴 40,888 116,939.68 0.16 
198 600477 杭萧钢 构 10,900 116,303.00 0.16 
199 600267 海正药 业 7,653 115,866.42 0.16 
200 601718 际华集 团 17,200 115,756.00 0.16 
201 600685 中船防 务 4,341 115,731.06 0.16 
202 600664 哈药股 份 19,894 115,584.14 0.16 
203 600171 上海贝 岭 7,100 115,517.00 0.16 
204 600717 天津港 10,971 115,085.79 0.16 
205 600500 中化国 际 13,580 114,886.80 0.16 
206 601200 上海环 境 4,600 114,724.00 0.16 
207 600655 豫园股 份 10,653 114,413.22 0.16 
208 600881 亚泰集 团 21,655 114,338.40 0.16 
209 600572 康恩贝 16,112 113,911.84 0.16 
210 600863 内蒙华 电 38,127 113,237.19 0.16 
211 601880 大连港 40,543 113,114.97 0.16 
212 600172 黄河旋 风 12,820 112,431.40 0.16 
213 600568 中珠医 疗 14,467 112,408.59 0.16 
214 600797 浙大网 新 9,462 111,840.84 0.16 
215 600782 新钢股 份 16,900 111,202.00 0.16 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 59 页 共 78 页


 
216 600380 健康元 9,900 110,781.00 0.16 
217 601118 海南橡 胶 19,952 110,733.60 0.16 
218 601222 林洋能 源 10,775 109,258.50 0.15 
219 600026 中远海 能 17,845 109,211.40 0.15 
220 600967 内蒙一 机 8,940 107,727.00 0.15 
221 600673 东阳光 科 15,954 107,689.50 0.15 
222 600835 上海机 电 4,317 105,766.50 0.15 
223 600633 浙数文 化 6,811 103,527.20 0.15 
224 600021 上海电 力 11,308 103,355.12 0.14 
225 600909 华安证 券 14,200 103,234.00 0.14 
226 600634 富控互 动 5,300 102,926.00 0.14 
227 600737 中粮糖 业 12,881 102,403.95 0.14 
228 600216 浙江医 药 7,589 101,996.16 0.14 
229 600466 蓝光发 展 10,900 101,915.00 0.14 
230 600598 北大荒 9,400 101,332.00 0.14 
231 600511 国药股 份 3,642 101,247.60 0.14 
232 600777 新潮能 源 27,000 99,900.00 0.14 
233 600416 湘电股 份 7,980 99,670.20 0.14 
234 600667 太极实 业 11,100 99,456.00 0.14 
235 600868 梅雁吉 祥 24,800 99,448.00 0.14 
236 600236 桂冠电 力 17,267 99,285.25 0.14 
237 600446 金证股 份 6,553 99,212.42 0.14 
238 600323 瀚蓝环 境 6,157 98,204.15 0.14 
239 600751 天海投 资 16,000 97,760.00 0.14 
240 600330 天通股 份 8,847 97,759.35 0.14 
241 601666 平煤股 份 15,500 97,650.00 0.14 
242 600803 新奥股 份 6,500 97,630.00 0.14 
243 600039 四川路 桥 23,704 96,475.28 0.14 
244 600645 中源协 和 3,390 96,276.00 0.13 
245 600120 浙江东 方 3,908 96,175.88 0.13 
246 600908 无锡银 行 12,200 96,014.00 0.13 
247 601611 中国核 建 9,300 95,511.00 0.13 
248 600086 东方金 钰 8,965 95,477.25 0.13 
249 600478 科力远 12,896 95,172.48 0.13 
250 601011 宝泰隆 10,700 95,016.00 0.13 
251 600372 中航电子 6,900 94,461.00 0.13 
252 603766 隆鑫通 用 13,450 94,419.00 0.13 
253 601608 中信重 工 22,909 94,385.08 0.13 
254 600017 日照港 24,163 93,752.44 0.13 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 60 页 共 78 页


 
255 601958 金钼股 份 12,816 92,659.68 0.13 
256 600206 有研新 材 7,722 92,509.56 0.13 
257 600158 中体产 业 8,922 91,718.16 0.13 
258 603369 今世缘 5,850 90,733.50 0.13 
259 600648 外高桥 4,900 90,650.00 0.13 
260 600366 宁波韵 升 5,166 90,508.32 0.13 
261 600312 平高电 气 9,027 90,179.73 0.13 
262 600848 上海临 港 4,000 89,200.00 0.12 
263 600507 方大特 钢 7,000 88,830.00 0.12 
264 600563 法拉电 子 1,746 88,714.26 0.12 
265 600151 航天机 电 11,600 88,044.00 0.12 
266 603077 和邦生 物 43,459 86,918.00 0.12 
267 600317 营口港 25,611 86,821.29 0.12 
268 600594 益佰制 药 8,400 85,848.00 0.12 
269 600651 飞乐音 响 9,310 85,186.50 0.12 
270 600270 外运发 展 4,888 84,464.64 0.12 
271 603885 吉祥航 空 5,520 84,400.80 0.12 
272 600728 佳都科 技 10,228 84,381.00 0.12 
273 600255 梦舟股 份 22,143 84,364.83 0.12 
274 603899 晨光文 具 3,400 83,844.00 0.12 
275 600108 亚盛集 团 20,391 83,807.01 0.12 
276 600123 兰花科 创 9,131 83,731.27 0.12 
277 601929 吉视传 媒 27,962 82,767.52 0.12 
278 601808 中海油 服 7,798 82,346.88 0.12 
279 600611 大众交 通 16,350 81,423.00 0.11 
280 600187 国中水 务 17,337 81,137.16 0.11 
281 600316 洪都航 空 5,716 80,938.56 0.11 
282 600200 江苏吴 中 7,000 80,850.00 0.11 
283 600169 太原重 工 23,184 80,216.64 0.11 
284 600502 安徽水 利 11,480 79,097.20 0.11 
285 600269 赣粤高 速 15,392 78,807.04 0.11 
286 600729 重庆百 货 3,132 78,487.92 0.11 
287 601717 郑煤机 11,900 78,302.00 0.11 
288 600582 天地科 技 16,564 77,022.60 0.11 
289 600694 大商股 份 2,283 77,005.59 0.11 
290 600562 国睿科 技 3,200 76,832.00 0.11 
291 603188 亚邦股 份 4,600 76,314.00 0.11 
292 600210 紫江企 业 16,000 76,160.00 0.11 
293 600557 康缘药 业 5,647 76,121.56 0.11 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 61 页 共 78 页


 
294 600098 广州发 展 10,746 75,974.22 0.11 
295 603000 人民网 7,000 75,810.00 0.11 
296 600765 中航重 机 6,294 75,653.88 0.11 
297 603883 老百姓 1,200 75,588.00 0.11 
298 600993 马应龙 3,681 75,386.88 0.11 
299 600259 广晟有 色 1,900 74,651.00 0.10 
300 600874 创业环 保 5,733 74,586.33 0.10 
301 601311 骆驼股 份 5,600 74,200.00 0.10 
302 600188 兖州煤 业 5,076 73,703.52 0.10 
303 600233 圆通速 递 4,400 73,700.00 0.10 
304 600495 晋西车 轴 11,116 73,699.08 0.10 
305 600988 赤峰黄 金 11,400 73,416.00 0.10 
306 600587 新华医 疗 4,301 72,213.79 0.10 
307 601689 拓普集 团 2,900 71,746.00 0.10 
308 601016 节能风 电 21,800 71,722.00 0.10 
309 600687 刚泰控 股 6,000 70,860.00 0.10 
310 600338 西藏珠 峰 1,700 70,805.00 0.10 
311 600057 象屿股 份 8,738 70,690.42 0.10 
312 600073 上海梅 林 8,702 70,660.24 0.10 
313 600155 宝硕股 份 6,900 70,587.00 0.10 
314 600185 格力地 产 12,400 70,432.00 0.10 
315 600116 三峡水 利 7,873 70,069.70 0.10 
316 600277 亿利洁 能 10,862 69,951.28 0.10 
317 601966 玲珑轮 胎 4,000 69,840.00 0.10 
318 600058 五矿发 展 5,700 68,856.00 0.10 
319 600859 王府井 3,356 68,462.40 0.10 
320 601212 白银有 色 10,100 68,276.00 0.10 
321 600580 卧龙电 气 8,508 68,149.08 0.10 
322 601002 晋亿实 业 6,350 68,135.50 0.10 
323 600399 抚顺特 钢 12,134 67,950.40 0.10 
324 601908 京运通 12,529 67,531.31 0.09 
325 601001 大同煤 业 10,988 66,477.40 0.09 
326 600084 中葡股 份 8,700 65,424.00 0.09 
327 600343 航天动 力 5,052 65,322.36 0.09 
328 600284 浦东建 设 7,003 65,127.90 0.09 
329 600578 京能电 力 17,500 64,750.00 0.09 
330 600759 洲际油 气 15,100 64,326.00 0.09 
331 601375 中原证 券 10,424 64,316.08 0.09 
332 603377 东方时 尚 1,600 63,968.00 0.09 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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333 600422 昆药集 团 6,982 63,885.30 0.09 
334 600230 沧州大 化 1,500 63,750.00 0.09 
335 600596 新安股 份 6,939 63,700.02 0.09 
336 600289 ST 信通 6,404 63,655.76 0.09 
337 601801 皖新传 媒 6,006 63,543.48 0.09 
338 601163 三角轮胎 3,100 63,178.00 0.09 
339 600936 广西广 电 9,200 63,112.00 0.09 
340 600846 同济科 技 6,552 63,095.76 0.09 
341 600550 保变电 气 10,100 63,024.00 0.09 
342 600871 石化油 服 23,600 63,012.00 0.09 
343 600377 宁沪高 速 6,381 62,852.85 0.09 
344 600756 浪潮软 件 3,528 62,763.12 0.09 
345 600072 中船科 技 4,800 62,544.00 0.09 
346 600458 时代新 材 6,200 62,434.00 0.09 
347 600595 中孚实 业 11,615 62,140.25 0.09 
348 600428 中远海 特 11,039 61,928.79 0.09 
349 600391 航发科 技 3,131 61,712.01 0.09 
350 600926 杭州银 行 5,300 61,109.00 0.09 
351 600006 东风汽 车 10,353 60,565.05 0.08 
352 600750 江中药 业 2,375 60,515.00 0.08 
353 600395 盘江股 份 8,798 60,442.26 0.08 
354 601777 力帆股 份 8,317 60,381.42 0.08 
355 601228 广州港 9,800 59,878.00 0.08 
356 600280 中央商 场 7,600 59,812.00 0.08 
357 600963 岳阳林 纸 9,284 59,696.12 0.08 
358 600536 中国软 件 3,602 59,613.10 0.08 
359 600363 联创光 电 4,741 59,546.96 0.08 
360 601952 苏垦农 发 4,200 59,346.00 0.08 
361 603833 欧派家 居 500 59,025.00 0.08 
362 603816 顾家家 居 1,000 58,970.00 0.08 
363 603160 汇顶科 技 600 58,164.00 0.08 
364 600517 置信电 气 8,979 58,094.13 0.08 
365 601890 亚星锚 链 8,900 57,405.00 0.08 
366 600790 轻纺城 9,378 55,892.88 0.08 
367 600623 华谊集 团 6,500 55,445.00 0.08 
368 600783 鲁信创 投 3,609 55,398.15 0.08 
369 600757 长江传 媒 7,886 54,807.70 0.08 
370 603198 迎驾贡 酒 3,100 54,529.00 0.08 
371 600677 航天通 信 4,900 54,341.00 0.08 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 63 页 共 78 页


 
372 601886 江河集 团 6,161 53,354.26 0.07 
373 600350 山东高 速 8,900 53,311.00 0.07 
374 600894 广日股 份 5,700 53,295.00 0.07 
375 600862 中航高 科 5,500 53,240.00 0.07 
376 603868 飞科电 器 700 53,025.00 0.07 
377 603556 海兴电 力 1,400 50,960.00 0.07 
378 600758 红阳能 源 6,900 50,922.00 0.07 
379 603858 步长制 药 1,000 50,860.00 0.07 
380 603308 应流股 份 3,195 50,768.55 0.07 
381 600880 博瑞传 播 9,600 50,592.00 0.07 
382 601126 四方股 份 6,400 50,112.00 0.07 
383 601158 重庆水 务 7,739 49,993.94 0.07 
384 600329 中新药 业 3,357 49,918.59 0.07 
385 600096 云天化 6,900 49,404.00 0.07 
386 600626 申达股 份 6,389 49,067.52 0.07 
387 600321 正源股 份 12,100 48,037.00 0.07 
388 600652 游久游 戏 6,567 47,807.76 0.07 
389 601139 深圳燃 气 5,893 47,733.30 0.07 
390 603888 新华网 2,000 47,300.00 0.07 
391 603515 欧普照 明 1,100 47,124.00 0.07 
392 600662 强生控股 8,400 46,872.00 0.07 
393 600640 号百控 股 3,200 46,784.00 0.07 
394 600855 航天长 峰 3,134 46,477.22 0.07 
395 600335 国机汽 车 4,100 46,084.00 0.06 
396 600292 远达环 保 5,100 45,645.00 0.06 
397 603612 索通发 展 900 44,937.00 0.06 
398 601116 三江购 物 2,100 43,638.00 0.06 
399 603328 依顿电 子 3,000 43,050.00 0.06 
400 601069 西部黄 金 2,600 41,262.00 0.06 
401 600288 大恒科 技 4,707 41,045.04 0.06 
402 600996 贵广网 络 4,100 40,590.00 0.06 
403 600501 航天晨 光 3,300 40,293.00 0.06 
404 600515 海航基 础 3,400 40,222.00 0.06 
405 603979 金诚信 3,892 39,854.08 0.06 
406 600571 信雅达 3,600 38,484.00 0.05 
407 600119 长江投 资 2,800 38,304.00 0.05 
408 600180 瑞茂通 3,648 38,012.16 0.05 
409 600650 锦江投 资 2,600 37,778.00 0.05 
410 600481 双良节 能 9,420 37,774.20 0.05 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 64 页 共 78 页


 
411 600864 哈投股 份 4,746 37,683.24 0.05 
412 600630 龙头股 份 3,600 37,080.00 0.05 
413 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.05 
414 600826 兰生股 份 2,800 36,876.00 0.05 
415 603568 伟明环 保 1,750 36,837.50 0.05 
416 603444 吉比特 200 36,786.00 0.05 
417 603118 共进股 份 4,180 36,658.60 0.05 
418 603881 数据港 800 36,568.00 0.05 
419 603708 家家悦 1,820 36,436.40 0.05 
420 603225 新凤鸣 1,000 35,800.00 0.05 
421 600744 华银电 力 9,300 35,061.00 0.05 
422 601020 华钰矿 业 1,600 32,832.00 0.05 
423 603228 景旺电 子 600 32,262.00 0.05 
424 603126 中材节 能 3,235 31,573.60 0.04 
425 603567 珍宝岛 2,200 31,086.00 0.04 
426 603169 兰石重 装 3,600 30,204.00 0.04 
427 603258 电魂网 络 900 29,241.00 0.04 
428 601500 通用股 份 2,900 29,000.00 0.04 
429 601595 上海电 影 1,400 28,546.00 0.04 
430 603528 多伦科 技 3,200 28,256.00 0.04 
431 603508 思维列 控 700 27,055.00 0.04 
432 603980 吉华集 团 1,300 26,819.00 0.04 
433 601969 海南矿 业 2,900 25,665.00 0.04 
434 600917 重庆燃 气 2,200 24,508.00 0.03 
435 603777 来伊份 900 24,075.00 0.03 
436 603999 读者传 媒 3,100 23,839.00 0.03 
437 601968 宝钢包 装 4,500 23,265.00 0.03 
438 601128 常熟银 行 3,200 22,816.00 0.03 
439 603113 金能科 技 1,000 22,660.00 0.03 
440 603358 华达科 技 600 22,134.00 0.03 
441 601858 中国科 传 2,000 21,620.00 0.03 
442 603339 四方冷 链 900 21,348.00 0.03 
443 603727 博迈科 900 21,033.00 0.03 
444 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.03 
445 603025 大豪科 技 700 20,594.00 0.03 
446 603730 岱美股 份 571 20,447.51 0.03 
447 601811 新华文 轩 1,500 20,145.00 0.03 
448 600939 重庆建 工 2,600 19,292.00 0.03 
449 603305 旭升股 份 500 19,025.00 0.03 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 65 页 共 78 页


 
450 603877 太平鸟 700 18,977.00 0.03 
451 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.03 
452 603298 杭叉集 团 1,100 17,589.00 0.02 
453 603603 博天环 境 500 17,455.00 0.02 
454 603323 吴江银 行 2,100 17,283.00 0.02 
455 603861 白云电 器 1,000 16,790.00 0.02 
456 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.02 
457 600025 华能水 电 3,000 15,900.00 0.02 
458 603569 长久物 流 600 14,514.00 0.02 
459 603218 日月股 份 500 11,225.00 0.02 
460 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.01 
注：股 票明 细不 包含 可退 替代款 估值 增（ 减） 值。 
 
 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601377 兴业证 券 476,192.00 1.97 
2 601788 光大证 券 392,644.00 1.63 
3 601901 方正证 券 391,374.00 1.62 
4 600637 东方明 珠 375,830.00 1.56 
5 600011 华能国 际 364,835.00 1.51 
6 601727 上海电 气 358,491.00 1.49 
7 600893 航发动 力 349,879.00 1.45 
8 600109 国金证 券 346,302.00 1.44 
9 600900 长江电 力 331,257.00 1.37 
10 600585 海螺水 泥 282,194.00 1.17 
11 600276 恒瑞医 药 266,540.00 1.10 
12 601998 中信银 行 257,607.00 1.07 
13 601198 东兴证 券 241,776.00 1.00 
14 600100 同方股 份 241,428.00 1.00 
15 600406 国电南 瑞 229,212.00 0.95 
16 600438 通威股 份 218,358.00 0.90 
17 600886 国投电 力 213,770.00 0.89 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 66 页 共 78 页


 
18 601997 贵阳银 行 191,042.00 0.79 
19 601225 陕西煤 业 188,788.00 0.78 
20 600271 航天信 息 184,680.00 0.77 
注：不 考虑 相关 交易 费用 。本基 金基 金 合 同于 报告 期内生 效， 占比 计算 采用 期末基 金资 产净 值。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600019 
宝钢股 份 970,814.10 4.02 
2 600340 
华夏幸 福 445,313.55 1.85 
3 601669 
中国电 建 438,826.00 1.82 
4 603993 
洛阳钼 业 347,606.83 1.44 
5 600606 
绿地控 股 274,720.00 1.14 
6 600315 
上海家 化 228,615.24 0.95 
7 600959 
江苏有 线 216,480.40 0.90 
8 600252 
中恒集 团 158,638.01 0.66 
9 601872 
招商轮 船 146,508.21 0.61 
10 600978 
宜华生 活 139,477.04 0.58 
11 600037 
歌华有 线 138,009.44 0.57 
12 600240 
华业资 本 129,646.00 0.54 
13 603659 
璞泰来 124,220.88 0.51 
14 603106 
恒银金 融 117,012.00 0.48 
15 600601 
方正科 技 112,081.04 0.46 
16 600064 
南京高 科 110,887.00 0.46 
17 600094 
大名城 107,210.00 0.44 
18 600198 
大唐电 信 103,534.48 0.43 
19 601928 
凤凰传 媒 101,810.24 0.42 
20 601108 
财通证 券 99,225.00 0.41 
注：不 考虑 相关 交易 费用 。本基 金基 金合 同于 报告 期内生 效， 占比 计算 采用 期末 基 金资 产净 值。 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 22,795,150.34 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,555,625.38 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 67 页 共 78 页


 
注：不 考虑 相关 交易 费用 。 
 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 
 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 68 页 共 78 页


 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 
 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门立案调查的， 也 没有在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的。 
8.12.2



基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 746.44 
2 应收证 券清 算款 115,685.65 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 247.06 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 116,679.15 




 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 69 页 共 78 页


 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产
净值比 例 （%） 
流通受 限情 况说 明 
1 601600 中国铝 业 692,180.40 0.97 停牌 
2 600309 万华化 学 682,844.12 0.96 停牌 



华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
520 32,171.46 13,530,350.00 80.88% 3,198,811.00 19.12% 
 
9.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例 
联接基 金 13,525,977.00 80.85% 




 
9.3 期 末上 市基金 前十 名持有 人 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 
占上市 总份 额
比例 
1 钱中明 226,500.00 1.35% 
2 徐钧 108,134.00 0.65% 
3 钟鸣 100,000.00 0.60% 
4 郭秀琴 100,000.00 0.60% 
5 沈曙明 96,295.00 0.58% 
6 赵佳 72,500.00 0.43% 
7 刘飞跃 67,900.00 0.41% 
8 王秀芬 65,240.00 0.39% 
9 邝紫葡 64,351.00 0.38% 
10 陈密 61,658.00 0.37% 
注：前 十名 持有 人为 除华 泰柏瑞 上证 中小 盘ETF 联 接基金 之外 的前 十名 持有 人。 
 
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 71 页 共 78 页


 
9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 
 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 72 页 共 78 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2011 年1 月 26 日 ）基 金份 额总 额 
348,427,447.00 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,229,161.00 
本报告 期基 金总 申购 份额 11,500,000.00 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,000,000.00 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,729,161.00 



华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
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§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。 
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 。 报 告期 内基
金未改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所 。 本 报告 期基 金 应支付 给普 华永 道中 天会 计师事 务所 （ 特殊 普
通合伙 ）的 报酬 为60,000.00 元 人民 币， 该事 务所 已向本 基金 提供 了7 年的 审计服 务。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 74 页 共 78 页


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
国泰君 安 2 34,333,184.36 100.00% 31,975.22 100.00% - 
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准 
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：



1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；



2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；



3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内 部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。 
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。 
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序 
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
国泰君 安 73,609.60 100.00% - - - - 




 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 75 页 共 78 页


 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年12 月 30 日 
2 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方法的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年12 月 26 日 
3 上证中 小 盘ETF 证券 投资 基金
2017 年第3 季 度报 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年10 月 25 日 
4 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 更新 的招 募说 明书 （正
文）2017 年第2 号 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年9 月 7 日 
5 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 更新 的招 募说 明书 （摘
要）2017 年第2 号 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年9 月 7 日 
6 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基 金2017 年 半年 报 摘要 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 26 日 
7 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基 金2017 年 半年 报 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 26 日 
8 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基 金2017 年第 2 季 度报告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 20 日 
9 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
执行《 证券 期货 投资 者适 当性管 
理办法 》 、 《非 居民 金融 账 户涉税 信
息尽职 调查 管理 办法 》的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年7 月 1 日 
10 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
调整上 证中 小盘 交易 型开 放式指
数证券 投资 基金 最小 申购 、 赎 回单
位的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 5 月 11 日 
11 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基 金2017 年第 1 季 度报告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 4 月 24 日 
12 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 2016 年 年度 报告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 29 日 
13 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告摘要 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 29 日 
14 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 更新 的招 募说 明书
2017 年第 1 号 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 10 日 
15 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 更新 的招 募说 明书
2017 年第 1 号 （摘 要） 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 10 日 
16 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下上 证中 小盘 交易 型开 放式指
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 2 月 28 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 76 页 共 78 页


 
数证券 投资 基金 及其 联接 基金基
金份额 净值 计算 位数 变更 及修改
基金合 同和 托管 协议 的公 告 
17 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
变更旗 下基 金产 品转 换补 差费计
算方式 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 2 月 23 日 
18 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证
券投资 基 金2016 年第 4 季 度报告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2017 年 1 月 19 日 



华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 77 页 共 78 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投
资
者
类
别 
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 
报告期末 持有基 金
情况 
序
号 
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20% 的
时间区间



期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额
占比 
机
构 
- - - - - - - 
个
人 
- - - - - - - 









 
联
接
基
金 
1 
2017.04.01-2017.1
2.31 
2,599,377.
00 
23,510,200
.00 
12,583,600
.00 
13,525,977
.00 
80.85
% 
产品特有 风险 
本基金报 告期内 有单一 机 构持有基 金份额 超过 20% 的情形。 如果这 些份额 持 有比例较 大的投 资者
赎回， 可能导 致巨额 赎回 ， 从而引发流 动性风 险， 可能 对基 金产生 如下影 响 ： （1 ） 延期办理赎
回 申 请或 暂 停赎 回的 风 险。 当 发生 巨 额赎 回时 ， 投资 者 可能 面 临赎 回申 请延期 办 理、 延 缓支 付
或暂停赎 回的风 险。 （2 ） 基金 净值大 幅波动 的风 险。 基 金管理 人为了 应对 大额赎回 可能短 时间
内 进 行资 产 变现 ，这 将 对基 金 资产 净 值产 生不 利 影响 ， 同时 可 能发 生大 额赎回 费 用归 入 基金 资
产、 基金份 额净值 保留位 数四舍五 入等问 题， 这些 都可能会 造成基 金资产 净 值的较大 波动。 （3）
基金投 资 目 标偏 离的 风 险。 单 一投 资 者大 额赎 回 后可 能 导致 基 金规 模缩 小，基 金 将面 临 投资 银
行 间 债券 、 交易 所债 券 时交 易 困难 的 情形 ，从 而 使得 实 现基 金 投资 目 标 存在一 定 的不 确 定性 。
（4） 基 金合同 提前终止 的风险。 如果投 资者大 额 赎回可能 导致基 金资产 规 模过小， 不能满 足存
续 的 条件 ， 基金 将根 据 基金 合 同的 约 定面 临合 同 终止 清 算、 转 型等 风险 。本基 金 管理 人 将密 切
关注申赎 动向， 审 慎评估 大额申赎 对基金 持有集 中 度的影响， 同时将 完善流 动性风险 管控机 制，
最大限度 的保护 基金份 额 持有人的 合法权 益。 



华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告 
第 78 页 共 78 页


 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 上证 中 小盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 募集 的文 件






2 、 《上 证中 小盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》





 
3 、 《上 证中 小盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》





 
4 、 《上 证中 小盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》





 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照





 
6 、上 证中 小盘 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 的公 告 
 
13.2 存 放地 点 
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 
托管人 住所 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878 
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com 
 
 
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司 
2018 年 3 月 28 日
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