华 泰 柏 瑞 消费 成 长 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞消 费成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞消 费成 长混 合
基金主 代码 001069
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 20 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 338,997,553.75 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 深入 研究 ，本 基金 投资 于 消费 相关 行业 优质 的成
长 性 公司 ，在 有效 控制 风险 的 前提 下， 力争 为投 资者
创造高 于业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本 基 金采 用“ 自上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 方法
来构建 投资 组合 。 通 过定 量和定 性分 析， 对宏 观经 济、
市 场 环境 、行 业估 值等 因素 做 深入 系统 研究 ，分 析比
较 股 票和 债券 预期 收益 率变 化 ，优 化股 票和 债券 的投
资比例 从而 确定 大类 资产 配置。
业绩比 较基 准 申银万 国消 费品 指数*80%+ 中证全 债指 数*20%
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，其 预 期风 险和 预期 收益 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电 话 021-38601777 010-67595096
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市西城区闹市 口大街 1 号
院1 号楼 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 贾波 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸 名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层 及托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领
展企业 广 场2 座普 华永 道 中心11 楼
注册登 记机 构
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
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§3 主要财 务指 标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年5 月20 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -36,034,330.00 -178,661,024.87 297,634,672.73
本期利 润 -3,993,053.07 -178,153,621.50 280,167,238.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0091 -0.2321 0.2738
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.85% -20.07% 25.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.09% -18.55% 34.80%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 32,843,433.25 55,924,112.70 267,030,717.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0969 0.0976 0.3482
期末基 金资 产净 值 371,840,987.00 628,790,971.20 1,033,900,803.14
期末基 金份 额净 值 1.097 1.098 1.348
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 9.70% 9.80% 34.80%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.35% 1.37% 3.15% 0.80% -6.50% 0.57%
过去六 个月 2.72% 1.11% 5.58% 0.68% -2.86% 0.43%
过去一 年 -0.09% 1.01% 6.77% 0.64% -6.86% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
9.70% 1.73% -6.18% 1.48% 15.88% 0.25%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年 5 月20 日至2017 年 12 月31 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例已达到 基金合同 第 十二部分（二 ）投资范 围 中规定的各项 比例：本 基 金持有的股 票占基金
资产的 比例 为 0%-95% ， 投 资于消 费相 关行 业的 证券 资产不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 每个 交易
日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 保证 金后 ， 本 基金保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到
期日 在1 年 以内 的政 府债 券。
3.合同 生效 当年 的相 关数 据根据 当年 的实 际存 续期 计算。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效日 为 2015 年5 月 20 日，2015 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 其 他指 标
注：无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开 放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵 活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞港股 通量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年 12 月 31 日，
公司基 金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
方纬
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
20 日
- 14 年
经济学 硕士 。2003 年 9
月至2005 年1 月 任上 海
金 信 研 究 所 研 究 员 ；
2005 年1 月至2007 年2
月任万家基金管理有限
公 司 高 级 研 究 员 ；2007
年 2 月加入 华泰 柏瑞 基
金管理有限公司，历任
研究员、高级研究员、
基金经 理助 理。2014 年
8 月起任华泰柏瑞价值
增长混合型证券投资基
金的基 金经 理。2015 年
4 月至 2016 年 8 月任 华
泰柏瑞新利灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 5 月起
任华泰柏瑞消费成长灵
活配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2015
年5 月至2016 年8 月任
华泰柏瑞惠利灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经 理 。2015 年 8 月
至 2016 年 11 月 任华 泰
柏瑞中 国制 造2025 灵活
配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2016 年华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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3 月至 2017 年 6 月任 华
泰柏瑞精选回报灵活配
置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 9
月起任华泰柏瑞多策略
灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证 券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日） 进行 分析 发现 ，报 告期内 基金 之间 的 买 卖交 易价差 总体 上处 于正 常的 合理水 平。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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各基金均得到 了公平对 待 ，不存 在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 4 次，2 次 是因 为调 仓需要 ，2 次是 因为 投资 比例调 整。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 ， 沪 深300 指数 上 涨 21.78% ， 中证500 指数 下跌 0.2% ， 创业 板指数 下 跌 10.67%。本
基金季 度收 益率-0.09% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.097 元； 本报 告期 基 金份 额净 值增 长率 为-0.09%，业绩
比较基 准收 益率 为6.77% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 库存 上升 周 期接近 尾声 ， 短期 看主 要 周期品 价格 将呈 现抵 抗式 下跌 ， 但 从更 长
的朱格 拉周 期来 看 ，这 些 周期品 价格 依旧 处于 中长 期的上 升趋 势中 ，我 们对 经济增 长依 旧乐 观。
消费成 长基 金将 精选 个股 ，争取 获得 超额 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求 ， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易 指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规 提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以 上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的 25% ，若基 金合 同生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分
配。本 期末 ，基 金可 供分 配利润 为 32,843,433.25 元，报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无 。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21113 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了华泰柏瑞 消费 成长灵活配置混合型 证券 投资基金(以下
简称“ 华泰 柏瑞 消费 成长 基金”)的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月
31 日的 资产负 债表 ，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”)、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规定 及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了华泰 柏瑞 消费 成长 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞消 费成 长
混合基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞消 费成 长
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 消费 成
长基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工 作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞消费 成长 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 消费 成长 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列 报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们 与 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有
限公司 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 消费 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 19,535,626.51 54,755,502.61
结算备 付金
2,194,076.24 15,427,320.04
存出保 证金
71,470.61 1,386,338.85
交易性 金融 资产 7.4.7.2 352,158,038.74 564,807,549.77
其中： 股票 投资
351,645,434.00 564,807,549.77
基金投 资
- -
债券投 资
512,604.74 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 6,207.67 20,116.80
应收股 利
- -
应收申 购款
63,627.93 55,261.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
374,029,047.70 636,452,089.55
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
607,513.70 729,127.96
应付管 理人 报酬
476,805.92 878,555.45
应付托 管费
79,467.68 146,425.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 664,163.83 5,525,626.67
应交税 费
- - 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,109.57 381,382.41
负债合 计
2,188,060.70 7,661,118.35
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 338,997,553.75 572,866,858.50
未分配 利润 7.4.7.10 32,843,433.25 55,924,112.70
所有者 权益 合计
371,840,987.00 628,790,971.20
负债和 所有 者权 益总 计
374,029,047.70 636,452,089.55
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.097 元 ， 基 金份 额总 额338,997,553.75 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 消费 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
一、收入
14,764,031.20 -138,916,030.90
1.利息 收入
302,680.70 1,855,693.62
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 302,602.72 1,820,550.52
债券利 息收 入
77.98 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 35,143.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-17,778,767.83 -146,425,846.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -21,439,158.74 -154,546,657.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,660,390.91 8,120,811.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
32,041,276.93 507,403.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 198,841.40 5,146,718.42
减： 二、费用
18,757,084.27 39,237,590.60
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,118,662.97 13,364,272.37
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,186,443.84 2,227,378.70 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 10,042,834.67 23,217,942.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 409,142.79 427,997.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,993,053.07 -178,153,621.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-3,993,053.07 -178,153,621.50
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 消费 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
572,866,858.50 55,924,112.70 628,790,971.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,993,053.07 -3,993,053.07
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-233,869,304.75 -19,087,626.38 -252,956,931.13
其中：1. 基 金申 购款 21,632,330.43 1,444,285.17 23,076,615.60
2. 基金 赎回 款 -255,501,635.18 -20,531,911.55 -276,033,546.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
338,997,553.75 32,843,433.25 371,840,987.00
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
766,870,085.81 267,030,717.33 1,033,900,803.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -178,153,621.50 -178,153,621.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-194,003,227.31 -32,952,983.13 -226,956,210.44
其中：1. 基 金申 购款 946,517,546.97 126,151,365.26 1,072,668,912.23
2. 基金 赎回 款 -1,140,520,774.28 -159,104,348.39 -1,299,625,122.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
572,866,858.50 55,924,112.70 628,790,971.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏瑞消费 成长灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2014]579 号《关于核 准华泰柏瑞 消费成长灵活 配置
混合型证券投 资基金募集 的批复》和证 券基金机构 监管部 部函[2015]371 号 《关于华泰柏 瑞消费
成长灵活配置 混合型证 券 投资基金延期 募集备案 的 回函》核准， 由华泰柏 瑞 基金管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括 认 购资金利
息共募 集人 民 币1,548,732,917.36 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道
中天验 字(2015) 第491 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华泰 柏 瑞消费 成长 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 5 月 20 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 72 页
为 1,549,036,076.82 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 303,159.46 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞消费成长 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的 股票 (包 括中 小板 、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会核 准上 市的 股票) 、 债 券、 债券 回购 、 银行
存款、货 币市 场工具、 权 证、资产支持 证券、股 指 期货以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他 金融 工具(须 符合 中 国证监 会相 关规 定) 。本 基 金持有 的股 票占 基金 资产 的比例 为 0%-95% ，
投资于消费相 关行业的 证 券资产不低于 非现金基 金 资产的 80% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货
合约需 缴纳 的保 证金 后， 本基 金 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在1 年以 内的 政府
债券。 本基 金的 业绩 比较 基准为 申银 万国 消费 品指 数*80%+ 中 证全 债指 数*20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 消费成 长灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。本 财务报 表以 持续 经营 为基 础编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 72 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金 融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 72 页
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产 终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交 易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只 有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 27 页 共 72 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未 分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的 利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 28 页 共 72 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实 现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基 金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 72 页
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金 投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值 核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结 果 确定 公允 价值 。
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第 30 页 共 72 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 26 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的 该流通受
限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 后的 价值 进行 估值。 该估 值技 术变 更对 本基金 无 影 响。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 72 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 19,535,626.51 54,755,502.61
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 19,535,626.51 54,755,502.61
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 336,562,193.16 351,645,434.00 15,083,240.84
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 514,600.00 512,604.74 -1,995.26
银行间 市场 - - -
合计 514,600.00 512,604.74 -1,995.26
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 72 页
其他 - - -
合计 337,076,793.16 352,158,038.74 15,081,245.58
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 581,767,581.12 564,807,549.77 -16,960,031.35
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 581,767,581.12 564,807,549.77 -16,960,031.35
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,008.35 11,793.98
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,086.03 7,636.53
应收债 券利 息 77.98 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 35.31 686.29
合计 6,207.67 20,116.80 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 72 页
7.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 664,163.83 5,525,626.67
银行间 市场 应付 交易 费 用 - -
合计 664,163.83 5,525,626.67
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 109.57 1,382.41
预提费 用 360,000.00 380,000.00
合计 360,109.57 381,382.41
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 572,866,858.50 572,866,858.50
本期申 购 21,632,330.43 21,632,330.43
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -255,501,635.18 -255,501,635.18
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 338,997,553.75 338,997,553.75
注：
申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 72 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 99,403,212.00 -43,479,099.30 55,924,112.70
本期利 润 -36,034,330.00 32,041,276.93 -3,993,053.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-24,789,657.23 5,702,030.85 -19,087,626.38
其中： 基金 申购 款 2,132,954.53 -688,669.36 1,444,285.17
基金赎 回款 -26,922,611.76 6,390,700.21 -20,531,911.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 38,579,224.77 -5,735,791.52 32,843,433.25
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 246,305.48 1,670,137.83
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 49,404.88 116,585.85
其他 6,892.36 33,826.84
合计 302,602.72 1,820,550.52
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 3,444,460,205.83 7,989,317,908.75
减：卖 出股 票成 本总 额 3,465,899,364.57 8,143,864,566.64
买卖股 票差 价收 入 -21,439,158.74 -154,546,657.89 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 72 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 末 及 上一年 度可 比期 间 未 持有 债券投 资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 末 及 上一年 度可 比期 间 未 持有 债券投 资收 益。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 末 及 上一年 度可 比期 间 未 持有 债券投 资收 益。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 末 及 上一年 度可 比期 间 未 持有 债券投 资收 益。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 末 及 上一年 度可 比期 间 未 持有 资产支 持证 券。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内 及 上一年 度可 比期 间 无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内 及 上一年 度可 比期 间 无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内 及 上一年 度可 比期 间 无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内 及 上一年 度可 比期 间 无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内 及 上一年 度可 比期 间 无 衍生 工具收 益。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 72 页
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内 及 上一 年 度可 比期 间 无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,660,390.91 8,120,811.58
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,660,390.91 8,120,811.58
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交 易 性金 融资 产 32,041,276.93 507,403.37
—— 股 票投 资 32,043,272.19 507,403.37
—— 债 券投 资 -1,995.26 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 32,041,276.93 507,403.37
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 174,128.91 4,881,985.11
转换费 收入 24,712.49 264,733.31
合计 198,841.40 5,146,718.42
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费
总额 的25% 归入 转出 基金 的基金 资产 。 本 基金 的转 换费由 基金 赎回 费用 及基 金申购 补差 费用 构成 ，华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 72 页
其中赎 回费 用中 的25% 归 入基金 财产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 10,042,834.67 23,217,942.03
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 10,042,834.67 23,217,942.03
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行划 款手 续费 11,542.79 20,497.50
银行间 账户 服务 费 37,200.00 27,500.00
其他费 用 400.00 -
合计 409,142.79 427,997.50
7.4.7.21 分 部报 告
注：本 基金 本报 告期 无分 部报告 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：无 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 72 页
基金”)
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞爱 建资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：1 、关 联方 与基 金进 行 的关联 交易 均在 正常 业务 范围内 按照 一般 商业 条 款 而订立 的。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证 券 2,484,639,350.63 37.33% 5,318,919,555.58 33.74%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内通 过关联 方交 易单 元未 进行 债券交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 2,296,911.93 38.23% 482,761.16 72.69%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 4,889,483.29 35.35% 4,076,043.71 73.77%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 72 页
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,118,662.97 13,364,272.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,851,982.03 6,054,952.08
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,186,443.84 2,227,378.70
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 72 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
19,535,626.51 246,305.48 54,755,502.61 1,670,137.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 无在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 无须 作说明 的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
2018
年1 月
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 72 页
日 5 日
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300424
航新
科技
2017
年12
月28
日
重大
事项
23.43
2018 年
3 月 23
日
22.25 200,000 4,575,353.82 4,686,000.00 -
002366
台海
核电
2017
年12
月6 日
重大
资产
重组
26.45 - - 164,421 4,474,023.79 4,348,935.45 -
600903
贵州
燃气
2017
年12
月28
日
股票
交易
异常
波动
16.86
2018 年
1 月 2
日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注：1 、本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上 因公布 的重 大事 项可 能产 生重大 影响 而被 暂时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 债券 正回 购。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有交 易所 市场 债券 正回 购。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 72 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预 期的风险和 收益高于 货 币市场基金、 债券型基 金 ，低于股票型 基
金，为证券投 资基金中 的 中高风险、中 高收益品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股 票投资和
债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将相对风险 控制在限
定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“风险 和 收益相匹配 ”的风险
收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指公司 的风险管 理 组 织架构包括 董事会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险
控制委员会、 风险管理 部 和法律监察部 以及公司 各 业务部门，董 事会对建 立 基金风险管 理内部控
制系统和维持 其有效性 承 担最终责任； 制度是指 风 险管理相关的 规章制度 ， 是对组织职 能及其工
作流程等的具 体规定； 流 程是风险管理 的工作流 程 ，它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内
容和程序；报 告是对流 程 的必要反映和 记录，既 是 风险管理工作 的重要环 节 ，也是对风 险管理工
作的总 结和 披露 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生 的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易 前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 72 页
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
512,604.74 -
未评级
- -
合计
512,604.74 -
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有 的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一 个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资 产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融 工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
19,535,626.51 - - - - - 19,535,626.51
结算备 付金
2,194,076.24 - - - - - 2,194,076.24
存出保 证金
71,470.61 - - - - - 71,470.61
交易性 金融 资
产
- - - - 512,604.74 351,645,434.00 352,158,038.74
应收利 息
- - - - - 6,207.67 6,207.67
应收申 购款
994.04 - - - - 62,633.89 63,627.93
其他资 产
- - - - - - - 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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资产总 计 21,802,167.40 - - - 512,604.74 351,714,275.56 374,029,047.70
负债
应付赎 回款 - - - - - 607,513.70 607,513.70
应付管 理人 报
酬
- - - - - 476,805.92 476,805.92
应付托 管费 - - - - - 79,467.68 79,467.68
应付交 易费 用 - - - - - 664,163.83 664,163.83
其他负 债 - - - - - 360,109.57 360,109.57
负债总 计 - - - - - 2,188,060.70 2,188,060.70
利率敏 感度 缺
口
21,802,167.40 - - - 512,604.74 349,526,214.86 371,840,987.00
上年度 末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 54,755,502.61 - - - - - 54,755,502.61
结算备 付金 15,427,320.04 - - - - - 15,427,320.04
存出保 证金 1,386,338.85 - - - - - 1,386,338.85
交易性 金融 资
产
- - - - - 564,807,549.77 564,807,549.77
应收利 息 - - - - - 20,116.80 20,116.80
应收申 购款 - - - - - 55,261.48 55,261.48
资产总 计 71,569,161.50 - - - - 564,882,928.05 636,452,089.55
负债
应付赎 回款 - - - - - 729,127.96 729,127.96
应付管 理人 报
酬
- - - - - 878,555.45 878,555.45
应付托 管费 - - - - - 146,425.86 146,425.86
应付交 易费 用 - - - - - 5,525,626.67 5,525,626.67
其他负 债 - - - - - 381,382.41 381,382.41
负债总 计 - - - - - 7,661,118.35 7,661,118.35
利率敏 感度 缺
口
71,569,161.50 - - - - 557,221,809.70 628,790,971.20
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注 ： 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.14%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场 整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 持 有 的 股 票 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ， 投资于消 费相关 行业的证券资 产不低于 非 现 金基金资产 的 80%。 此 外，本基金的 基金管
理人每日对本 基金所持 有 的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量，及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 351,645,434.00 94.57 564,807,549.77 89.82
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金 融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - - 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 351,645,434.00 94.57 564,807,549.77 89.82
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 1,806.00 3,364.00
2.沪深 300 指数 下 降5% -1,806.00 -3,364.00
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：无
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或 负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为342,723,892.21 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为9,434,146.53 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次533,508,269.47 元 ， 第 二层 次31,299,280.30 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 72 页
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活 跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资 产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 351,645,434.00 94.02
其中： 股票 351,645,434.00 94.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 512,604.74 0.14
其中： 债券 512,604.74 0.14
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,729,702.75 5.81
8 其他各 项资 产 141,306.21 0.04
9 合计 374,029,047.70 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,572,000.00 0.69
B 采矿业 3,231,516.80 0.87
C 制造业 288,790,672.09 77.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
363,475.98 0.10
E 建筑业 5,723,504.00 1.54
F 批发和 零售 业 3,547,440.00 0.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
18,725,701.19 5.04
J 金融业 - -
K 房地产 业 4,746,600.00 1.28 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,824,138.00 1.30
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 14,012,928.00 3.77
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,089,500.00 1.37
S 综合 - -
合计 351,645,434.00 94.57
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 内未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603659 璞泰来 251,724 13,925,371.68 3.74
2 600703 三安光 电 500,000 12,695,000.00 3.41
3 300567 精测电 子 86,400 11,520,576.00 3.10
4 000063 中兴通 讯 300,000 10,908,000.00 2.93
5 002044 美年健 康 472,800 10,340,136.00 2.78
6 002049 紫光国 芯 200,000 9,598,000.00 2.58
7 603658 安图生 物 166,655 8,869,379.10 2.39
8 600584 长电科 技 400,000 8,532,000.00 2.29
9 000661 长春高 新 39,522 7,232,526.00 1.95
10 300142 沃森生 物 384,800 7,022,600.00 1.89
11 300395 菲利华 400,000 6,792,000.00 1.83
12 300316 晶盛机 电 298,000 6,231,180.00 1.68
13 600779 水井坊 130,732 6,118,257.60 1.65
14 300633 开立医 疗 217,200 6,001,236.00 1.61
15 002139 拓邦股 份 500,000 5,915,000.00 1.59
16 002008 大族激 光 115,971 5,728,967.40 1.54
17 002713 东易日 盛 241,600 5,723,504.00 1.54
18 300349 金卡智 能 142,835 5,656,266.00 1.52
19 603111 康尼机 电 400,000 5,400,000.00 1.45
20 600809 山西汾 酒 94,300 5,374,157.00 1.45 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 72 页
21 300122 智飞生 物 183,711 5,156,767.77 1.39
22 000681 视觉中 国 261,000 5,089,500.00 1.37
23 000639 西王食 品 264,067 5,017,273.00 1.35
24 600438 通威股 份 400,000 4,844,000.00 1.30
25 300355 蒙草生 态 384,700 4,824,138.00 1.30
26 000636 风华高 科 400,000 4,752,000.00 1.28
27 601155 新城控 股 162,000 4,746,600.00 1.28
28 002222 福晶科 技 259,700 4,734,331.00 1.27
29 300309 吉艾科 技 220,232 4,706,357.84 1.27
30 300424 航新科 技 200,000 4,686,000.00 1.26
31 600038 中直股 份 100,000 4,653,000.00 1.25
32 000910 大亚圣 象 200,000 4,580,000.00 1.23
33 600667 太极实 业 500,000 4,480,000.00 1.20
34 002366 台海核 电 164,421 4,348,935.45 1.17
35 603799 华友钴 业 53,628 4,302,574.44 1.16
36 300227 光韵达 200,916 4,253,391.72 1.14
37 300298 三诺生 物 212,996 4,234,360.48 1.14
38 601100 恒立液 压 153,600 4,214,784.00 1.13
39 603040 新坐标 60,149 4,032,990.45 1.08
40 300308 中际旭 创 68,400 4,001,400.00 1.08
41 300285 国瓷材 料 200,000 4,000,000.00 1.08
42 000858 五 粮 液 49,200 3,930,096.00 1.06
43 300036 超图软 件 245,654 3,792,897.76 1.02
44 600201 生物股 份 118,800 3,770,712.00 1.01
45 002562 兄弟科 技 230,367 3,768,804.12 1.01
46 603338 浙江鼎 力 46,770 3,677,992.80 0.99
47 002279 久其软 件 356,589 3,672,866.70 0.99
48 300347 泰格医 药 104,400 3,672,792.00 0.99
49 603939 益丰药 房 78,000 3,547,440.00 0.95
50 600867 通化东 宝 152,400 3,488,436.00 0.94
51 603638 艾迪精 密 104,400 3,469,212.00 0.93
52 000513 丽珠集 团 51,600 3,428,820.00 0.92
53 300618 寒锐钴 业 14,400 3,395,088.00 0.91
54 002405 四维图 新 128,400 3,388,476.00 0.91
55 600519 贵州茅 台 4,793 3,343,069.57 0.90
56 002019 亿帆医 药 150,000 3,337,500.00 0.90
57 002773 康弘药 业 54,000 3,330,720.00 0.90
58 300604 长川科 技 53,700 3,329,400.00 0.90
59 603993 洛阳钼 业 460,800 3,170,304.00 0.85 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 72 页
60 603595 东尼电 子 40,800 3,133,440.00 0.84
61 002812 创新股 份 30,000 3,087,000.00 0.83
62 300065 海兰信 164,400 2,995,368.00 0.81
63 000596 古井贡 酒 45,600 2,994,552.00 0.81
64 603383 顶点软 件 66,000 2,969,340.00 0.80
65 300097 智云股 份 104,400 2,964,960.00 0.80
66 300137 先河环 保 139,200 2,913,456.00 0.78
67 300648 星云股 份 41,920 2,837,145.60 0.76
68 300059 东方财 富 200,000 2,590,000.00 0.70
69 000998 隆平高 科 100,000 2,572,000.00 0.69
70 300613 富瀚微 10,000 2,098,800.00 0.56
71 600025 华能水 电 53,039 281,106.70 0.08
72 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.07
73 300451 创业软 件 8,289 179,208.18 0.05
74 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.05
75 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.02
76 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.02
77 600903 贵州燃 气 3,928 66,226.08 0.02
78 603619 中曼石 油 1,760 61,212.80 0.02
79 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
80 603890 春秋电 子 1,126 47,438.38 0.01
81 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
82 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
83 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.01
84 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.01
85 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01
86 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.01
87 300731 科创新 源 808 30,914.08 0.01
88 300729 乐歌股 份 941 30,187.28 0.01
89 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
90 300727 润禾材 料 870 28,701.30 0.01
91 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
92 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
93 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
94 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
95 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
96 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
97 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 55 页 共 72 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600703 三安光 电 30,202,484.44 4.80
2 000063 中兴通 讯 28,639,748.95 4.55
3 603986 兆易创 新 22,718,512.13 3.61
4 600584 长电科 技 18,717,815.44 2.98
5 601318 中国平 安 18,122,738.00 2.88
6 002195 二三四 五 16,642,635.89 2.65
7 300408 三环集 团 16,534,464.48 2.63
8 600038 中直股 份 16,506,076.95 2.63
9 002456 欧菲科 技 15,566,827.90 2.48
10 600019 宝钢股 份 15,193,000.00 2.42
11 600104 上汽集 团 15,058,123.72 2.39
12 603659 璞泰来 14,166,669.04 2.25
13 300308 中际旭 创 13,763,468.04 2.19
14 002241 歌尔股 份 12,673,330.82 2.02
15 300395 菲利华 12,288,775.96 1.95
16 300065 海兰信 11,957,163.64 1.90
17 002273 水晶光 电 11,783,033.00 1.87
18 002042 华孚时 尚 11,328,972.84 1.80
19 000966 长源电 力 11,214,512.02 1.78
20 300567 精测电 子 11,084,841.00 1.76
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 27,784,784.82 4.42
2 002195 二三四 五 24,212,091.96 3.85
3 002456 欧菲科 技 21,316,905.43 3.39 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 72 页
4 000063 中兴通 讯 21,230,683.60 3.38
5 600703 三安光 电 19,345,748.46 3.08
6 600104 上汽集 团 17,849,926.83 2.84
7 603986 兆易创 新 17,605,785.75 2.80
8 300408 三环集 团 16,985,232.20 2.70
9 600019 宝钢股 份 16,734,344.21 2.66
10 601166 兴业银 行 14,567,181.64 2.32
11 002273 水晶光 电 13,590,167.00 2.16
12 002241 歌尔股 份 13,563,557.43 2.16
13 300003 乐普医 疗 13,284,906.01 2.11
14 002460 赣锋锂 业 13,229,200.00 2.10
15 002430 杭氧股 份 12,393,656.00 1.97
16 002236 大华股 份 12,271,020.62 1.95
17 601288 农业银 行 12,005,061.00 1.91
18 000999 华润三 九 11,300,458.74 1.80
19 000966 长源电 力 11,148,948.10 1.77
20 002158 汉钟精 机 10,857,553.45 1.73
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,220,787,275.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,444,460,205.83
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 512,604.74 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 72 页
10 合计 512,604.74 0.14
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128021 兄弟转 债 2,978 295,804.74 0.08
2 123006 东财转 债 2,168 216,800.00 0.06
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 72 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门 立案调查的， 也 没有在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,470.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,207.67
5 应收申 购款 63,627.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 141,306.21
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：报 告期 末前 十名 股票 中不存 在流 通受 限的 情况 。
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,724 28,914.84 1,393,728.22 0.41% 337,603,825.53 99.59%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
691,460.52 0.2040%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50-100
注：本公司高级管理人 员 、基金投资和研究部门 负 责人持有该只基金份 额总 量的数量区间为 50
至100 万份 。.
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 50 至 100 万份
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 20 日 ） 基金 份额 总额
1,549,036,076.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 572,866,858.50
本报告 期基 金总 申购 份额 21,632,330.43
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 255,501,635.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 338,997,553.75
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准吴 海云 女士 为公司 监事 会主 席。
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 80,000 元人 民 币，该 事务 所已 向本 基金 提供了 3 年的 审计 服
务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
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例
华西证 券 1 - - 66,322.63 1.10% -
华宝证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - 1,266,304.88 21.08% -
恒泰证 券 1 - - 32,993.95 0.55% -
信达证 券 1 - - 33,362.84 0.56% -
天风证 券 1 - - 9,483.43 0.16% -
华泰证 券 2 - - 2,296,911.93 38.23% -
西藏东 方财
富
2 - - 78,791.03 1.31% -
方正证 券 1 - - 902,613.30 15.02% -
万联证 券 2 - - 657,600.38 10.95% -
华创证 券 1 - - 232,890.32 3.88% -
宏信证 券 2 - - 18,015.82 0.30% -
财达证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - 412,289.99 6.86% -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机 构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 72 页
情况、 市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华西证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富
- - - - - -
方正证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - - 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 72 页
国信证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日
2
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 30 日
3
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加中 国工 商银 行股 份有 限公司
2018 倾心 回馈 基金 定期 定 额投资
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
4
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机
构同时 开通 基金 转换 、定 投及申
购定投 费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
5
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 26 日
6
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加天 津万 家财 富资 产管 理有限
公司为 旗下 部 分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 及申 购费 率优惠
等业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 6 日
7 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 12 月 1 日 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 72 页
参加上 海好 买基 金销 售有 限公司
转换业 务费 率优 惠的 公告
券报、 证券 时报
8
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 28 日
9
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 22 日
10
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海挖 财金 融信 息服 务有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 3 日
11
华泰柏 瑞消 费成 长 2017 年 三季
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 10 月 25 日
12
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 国国 际金 融股 份有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 10 月 13 日
13
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 交通 银行 股份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 28 日
14
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加交 通银 行股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金定投 并参 加申 购定 投费 率优惠
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 26 日 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 72 页
等业务 的公 告
15
华泰柏 瑞基 金管 理公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 大智 慧财 富管理
有限公 司开 通基 金定 投业 务及参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 9 日
16
华泰柏 瑞消 费成 长灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2017 年 半 年报
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日
17
华泰柏 瑞消 费成 长 2017 年 半年
报摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日
18
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 中国 工商 银行股
份有限 公司 开通 基金 定投 业务及
定投手 续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 18 日
19
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 10 日
20
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信证 券（ 山东 ）有 限责任
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 、定 投及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 10 日
21
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 10 日
22 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 8 月 1 日 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 72 页
参加华 泰证 券基 金认 购、 申购、
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
券报、 证券 时报
23
华泰柏 瑞消 费成 长灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2017 年 第 二季
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 20 日
24
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日
25
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加佳 泓( 北京) 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日
26
华泰柏 瑞基 金关 于执 行《 证券期
货投资 者适 当性 管理 办法 》 、 《非
居民金 融账 户涉 税信 息尽 职调查
管理办 法》 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
27
华泰柏 瑞消 费成 长灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书正文
2017 年 2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
28
华泰柏 瑞消 费成 长灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书摘要
2017 年 2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
29
华泰柏 瑞基 金 管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州）
基金销 售有 限公 司定 投及 转换费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 22 日
30
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加联 储证 券有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 10 日 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 68 页 共 72 页
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告
31
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
为代销 机构 同时 开通 基金 转换业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 6 日
32
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加大 有期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 25 日
33
华泰柏 瑞基 金关 于增 加伯 嘉基金
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 8 日
34
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加金 惠家 保险 代理 有限 公司为
旗下部 分基 金代 销机 构同 时开通
基金转 换、 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 28 日
35
华泰柏 瑞消 费成 长灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第1 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 24 日
36
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 18 日
37
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司继续
参加中 国工 商银 行个 人电 子银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 29 日 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 69 页 共 72 页
38
华泰柏 瑞消 费成 长灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 29 日
39
华泰柏 瑞消 费成 长 2016 年 报摘
要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日
40
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加宜 信普 泽投 资顾 问（ 北京）
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 8 日
41
华泰柏 瑞基 金关 于增 加上 海朝阳
永续基 金销 售有 限公 司为 代销机
构并开 通基 金转 换和 参加 费率优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
42
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加华 西证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基 金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
43
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
变更旗 下基 金产 品转 换补 差费计
算方式 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
44
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加华 泰证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 21 日
45
华泰柏 瑞基 金关 于上 海华 信证券
有限责 任公 司开 通基 金定 投并参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
46
华泰柏 瑞消 费成 长灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第4 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 70 页 共 72 页
47
华泰柏 瑞基 金关 于增 加新 浪仓石
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 12 日
48
华泰柏 瑞基 金关 于增 加北 京汇成
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 12 日
华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影 响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无 。 华泰柏瑞消费成长混合 2017 年 年度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口广 场1 号 17 层
13.3 查 阅方 式
投 资者可在营 业时间免 费 查阅，也可按 工本费购 买 复印件。投资 者对本报 告 如有疑问，可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。
客 户服 务热线 ： 400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638
公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 28 日
