华 泰 柏 瑞 盛世 中 国 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自 2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 盛 世中国 股票 型证 券投 资基 金 ” 更 名为 “华
泰柏瑞盛世中 国混合型 证 券投资基金 ” ，基金简 称 为 “ 华泰柏瑞 盛世中国 混 合 ”，基金 代码保持
不变 。 本 基金 、 基 金管 理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊 登 在中国 证券 报 、 上 海
证券报、证券 时报的《 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 关于旗下部分 股票型证 券 投资基金更 名并修改
基金合 同的 公告 》 。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 55
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 55
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 56
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 60
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 65 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 66
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 66
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 66
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 66
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 67
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 69
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 69
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 69
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 69
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 70
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 71
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 71
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 71
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 71
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 71
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 71
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 71
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的 有 关情 况 .............................................................................. 71
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 76
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 83
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 83
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 83
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 84
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞盛 世中 国混 合
基金主 代码 460001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月 27 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,080,728,896.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 主 要 通过 股票 选择 ，辅 以适 度 的大 类资 产配 置调 整，
追求管 理资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金以 股票 类资 产为 主要 投 资工 具， 通过 精选 个股
获 取 资产 的长 期增 值； 以债 券 类资 产作 为降 低组 合风
险 的 策略 性投 资工 具， 通过 适 当的 大类 资产 配置 来降
低组合 的系 统 性 风险 。
业绩比 较基 准 标 普 中 国 A 股 300 指数 ×70% + 中 信 国 债 指 数
×30%( 2005 /4/2 7-2015/8/5)
标 普 中 国 A 股 300 指数 ×70% + 中 证 全 债 指 数
×30%( 2015 /8/6-至今)
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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层
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 贾波 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领
展企业 广 场2 座普 华永 道 中心11 楼
注册登 记机 构
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄上 海
证大五 道口 广 场1 号17 层
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 233,196,533.18 -164,975,591.40 2,077,656,963.65
本期利 润 413,377,602.57 -440,700,024.01 1,710,011,393.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1231 -0.1218 0.4597
本期加 权平 均净 值利 润率 26.29% -23.42% 51.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 30.11% -20.78% 31.63%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 144,780,415.03 73,714,262.83 1,010,048,891.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0470 0.0205 0.4229
期末基 金资 产净 值 1,604,590,909.61 1,582,256,745.02 2,299,109,558.16
期末基 金份 额净 值 0.5208 0.4406 0.9626
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 486.84% 351.05% 469.35%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.57% 1.01% 4.01% 0.57% 3.56% 0.44%
过去六 个月 17.70% 0.84% 7.85% 0.49% 9.85% 0.35%
过去一 年 30.11% 0.79% 16.95% 0.45% 13.16% 0.34%
过去三 年 35.67% 1.90% 17.63% 1.15% 18.04% 0.75%
过去五 年 93.14% 1.68% 53.83% 1.05% 39.31% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
486.84% 1.58% 267.19% 1.23% 219.65% 0.35%
注： 本 基金 的业 绩基 准由 标普中 国 A 股300 指 数和 中证全 债指 数按 照 70% 与30% 之比 构建 ， 并 每日华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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进行再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2005 年4 月27 日至2017 年 12 月31 日。
按基金 合同 规定 ，本 基金 自基金 合同 生效 日 起 6 个 月内为 建仓 期， 截至 报告 日本基 金的 各项 投 资
比例已 达到 基金 合同 第十 三条中 “ （二 ） 投资 范围 ”以及 “ （八 ） 投资 组合 ”中规 定的 各项 比例 ，
投资于 股票 的比 例为 基金 净资产 的 60%-90% ， 债券 投资为 基金 净资 产 的0%-40% 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 其 他指 标
注：无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 0.4700 58,686,117.09 93,720,239.23 152,406,356.32 注：-
2016 3.1400 6,116,972,561.52 410,041,808.06 6,527,014,369.58 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 3.6100 6,175,658,678.61 503,762,047.29 6,679,420,725.90 注：-
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放 式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置 混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合 型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞港股 通量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年 12 月 31 日，
公司基 金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张慧
投 资 部 总
监 助 理 ，
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 9 月
16 日
- 10 年
经济学 硕士 ，10 年证 券
从业经 历。2007 年 7 月
至2010 年6 月任 国泰 君
安证券股份有限公司研
究员。2010 年 6 月加 入
华泰柏瑞基金管理有限
公司，历任研究员、高
级研究员、基金经理助
理，2013 年 9 月 起任 华
泰柏瑞盛世中国混合型
证券投资基金的基金经
理，2014 年 5 月 起任 华
泰柏瑞创新升级混合型
证券投资基金的 基 金 经
理，2015 年 2 月 起任 华
泰柏瑞创新动力灵活配
置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 1
月 起 任 投 资 部 总 监 助
理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管 理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非 组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日） 进行 分析 发现 ，报 告期内 基金 之间 的买 卖交 易价差 总体 上处 于正 常的 合理水 平。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务 的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投 资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 1 次， 系因 策略 调仓 需要， 后续 交易 日还 有持 续卖出 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
17 年 市场 呈现 分化 行情， 各领域 的龙 头公 司受 到市 场追捧 ， 低 市盈 率个 股整 体上战 胜了 高 市
盈率个 股， 在盈 利和 估值 的双击 下， 绩优 股趋 势上 行。全 年沪 深 300 指数 上 涨 21.8% ，中 证 500
指数略 跌0.2% ，而 创业 板 指数大 跌 10.7% 。
1 季 度流 动性 环境 持续 收 紧，但 强势 美元 的局 面较 去年 4 季度 得到 一定 的缓 解，这 导致 人民
币贬值 的状 况改 善 ， 海 外 资金有 一定 的回 流趋 势 ， 市场指 数小 幅反 弹 。 行 业 轮动的 现象 非常 明显 ，
周期、 消费 、成 长均 有轮 动表现 。进 入 3 月之 后， 由于市 场担 心经 济见 顶回 落，以 及供 给的 释 放
加大， 行业 机会 转向 了消 费和成 长白 马方 向 。 以白 酒、医 药和 电子 为代 表的 行业 在 3 月 份取 得 了
较大的 超额 收益 。
进入2 季度 之后 ， 金融 “ 去杠杆 ” 开 始显 著加 快 ， 短端利 率快 速抬 升 ， 市 场 恐慌情 绪较 重 。6
月之后，监管 部门的态 度 有所缓和，市 场逐渐企 稳 ，市场表现出 先抑后扬 的 走势。投资 者普遍选
择业绩 确定 性较 高的 行业 ，消费 类行 业和 大市 值公 司受到 资金 的青 睐。
3 季 度流 动性 环境 较 2 季 度宽松 ，央 行态 度更 加缓 和，金 融监 管基 调在 边际 上有所 放缓 。 同
时，3 季 度美 元指 数持 续 走低 ， 加 上人 民币 升值 ， 使得海 外资 金有 一定 的回 流趋势 。 周期 、 消费、
成长及金融风 格均有轮 动 表现， 其中涨 价周期股 表 现最为 抢眼。7-8 月 份， 在 “需求下滑 慢于预
期” 叠加 “供 给收缩快 于 预期 ”的双重 催化下， 周 期品价格快速 上涨，带 动 上游煤炭、 钢铁、有
色金属 等行 业迎 来一 波年 内最大 “涨价 ” 行情 。而 市场风 险偏 好的 提升 使得 成长股 自 7 月中 下 旬
以后反 弹明 显， 尤其 以新 能源汽 车、5G、 人工 智能 等新兴 产业 龙头 个股 涨幅 靠前。
4 季度 ， 市 场先 扬后 抑， 大 部分个 股在 国庆 第二 周开 始调整 ， 白 马股 的上 涨则 延续到 了 11 月
中旬。随着年 末效应和 资 管新规的影响 ，市场整 体 有一定回落。 个股和行 业 分化剧烈， 消费和金
融取得 了正 收益 ，而 小盘 题材股 、周 期股 跌幅 居前 。
本基金在报告 期内对仓 位 方面没有做过 多调整， 行 业结构上以消 费性行业 和 电子等成长白 马
为基础 配置 ，在 3 季 度初 期参与 了钢 铁、 煤炭 、有 色等周 期性 行业 的波 段行 情。在 8 月 之后 ， 逐
步兑现这类股 票的收益 ， 增配了食品、 白酒、成 长 以及金融类股 票的比例 ， 主题投资方 面参与较
少。 在 4 季 度操 作以 持仓 结构的 调整 与优 化为 主。 基金组 合以 有成 长空 间的 成长股 和景 气度 较 高华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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的消费 品为 基础 持仓 ， 金 融中相 对看 好银 行的 盈利 修复。 尽管 在 11 月 下旬 的 调整中 基金 净值 有一
定回落 ，但 到年 末时 基金 净值基 本回 到年 内高 点。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.5208 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 30.11%，业
绩比较 基准 收益 率 为16.95% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 18 年 ，我 们认 为预 期 收益率 要较 17 年降 低。 投 资者面 临的 环境 是经 济温 和放缓 和流 动
性中性 偏紧 。 经 济韧 性会 比较强 ， 供 给侧 改革 的结 果是企 业盈 利将 围绕 一个 上升的 盈利 中枢 波动 ，
但需求回落的 趋势较为 确 定。金融去杠 杆不会松 懈 ，但不发生处 置风险的 原 则是政策的 底线。实
体经济 的融 资成 本可 能将 抬升， 长端 利率 高位 震荡 。18 年仍 为结 构性 机会 年 份， 预 期收 益的 获得
需建立 在盈 利增 长的 基础 上，而 非估 值。
1 月份市场首 先修复了 相 对估值最低的 银行、地 产 、券商。接着 行情围绕 通 胀受益的消费 、
周期板 块 ， 随 着美 国劳 工 数据的 公布 ， 最终 演变 为 对全球 通胀 上行 的极 度担 心， 叠加 金融 去杠 杆，
市场全 面下 跌。
我们认 为， 在信 贷逐 渐收 紧的背 景下 ，18 年 的宏 观 需求会 呈现 逐级 回落 的态 势， 这 对于 全部
A 股 的盈 利增 速水 平会 产 生不利 的影 响， 但不 至于 回到 12-13 年的 通缩 水平 。一方 面， 供给 侧改
革政策的动态 调整，使 得 传统行业盈利 的韧性强 于 过去，另一方 面，龙头 公 司的行业集 中度提升
将带动 其盈 利状 况好 于所 在行业 整体 的盈 利水 平。 因此， 结构 性 的 细分 龙头 和个股 机会 仍然 存 在 。
另外 ， 我 们需 要关 注全 球 宏观环 境 在18 年的 变化 ， 这将制 约今 年每 轮行 情的 高度 。 我 们看 到
不仅美联储加 息预期在 逐 步抬升，欧洲 、日 本也 均 有退出宽松计 划的意图 。 对国内而言 ，信贷呈
现出价升量缩 的态势， 并 且短期内很难 出现扭转 这 种预期的信号 。这些流 动 性层面的因 素，导致
估值的扩张空 间有限， 因 此对于预期波 动带来的 股 价大幅变化， 需要注意 投 资的节奏， 这点会给
收益率 带来 较大 的差 别。
自下而上来看 ，业绩导 向 的风格将会延 续，对估 值 的容忍度将会 降低。精 选 细分景气行业 ，
挖掘个 股是 我们 的投 资思 路。我 们认 为大 消费+大 金 融是 18 年 较好 的基 础性 配 置，业 绩成 长股 和
有成长 属性 且具 备供 给收 缩能力 的低 估值 周期 股具 有弹性 。 不 同于17 年的 趋 势策略 ， 我 们认 为反
转策略 在 18 年 可能 较 好 。 操作方 面 ， 目 前本 基金 持 仓结构 相对 均衡 ， 以业 绩 成长+ 消费 升级 为主，
金融和周期为 辅。我们 将 择机增加大金 融行业配 比 ，择机减持周 期股。随 着 财报逐渐披 露，我们
将对组 合的 行业 和公 司构 成做进 一步 优化 ，通 过精 选行业 和个 股获 取超 额收 益。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等 ，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 6 次；全
年基金收益分 配比例不 得 低于年度基金 可供分配 收 益的 80%； 基金收益 分配 后每份基金份 额的净
值不能 低于 面值 。 本期 末 ， 基 金可 供分 配利 润为144,780,415.03 元 。 本报 告期 内， 本基 金符 合分
红条件 ，于 2017 年 1 月 24 日、2017 年 11 月 15 日 分别进 行分 配， 每 10 份 基 金份额 共派 发现 金
红利0.47 元， 利润 分配 合 计 152,406,356.32 元。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 盛世 中国混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21073 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见 (一) 我们审 计的 内容
我们审计了华泰柏瑞 盛世 中国混合型证券投资 基金( 以下简称“ 华
泰柏瑞 盛世 中国 基金 ”) 的 财务报 表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资
产负债表，2017 年度的利 润表和所有者权益(基金 净 值)变动表以
及财务 报表 附注 。
(二) 我们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了华泰 柏瑞 盛世 中国 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基 础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞盛 世中 国
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行 业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞盛 世中 国
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 盛世 中
国基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取 合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由 于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞盛世 中国 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 盛世 中国 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 盛世 中国混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 109,028,222.48 177,037,637.84
结算备 付金
4,018,583.21 7,788,541.10
存出保 证金
456,323.60 887,432.95
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,496,035,721.26 1,413,409,461.03
其中： 股票 投资
1,436,313,521.26 1,413,409,461.03
基金投 资
- -
债券投 资
59,722,200.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售 金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,420,670.86 42,400,162.29
应收利 息 7.4.7.5 1,030,836.58 53,762.05
应收股 利
- -
应收申 购款
259,557.24 50,910.83
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,616,249,915.23 1,641,627,908.09
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,010,645.49 -
应付赎 回款
1,650,891.80 1,398,855.23
应付管 理人 报酬
2,009,117.27 2,124,734.64
应付托 管费
334,852.88 354,122.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,186,265.21 3,728,299.90
应交税 费
214,950.00 214,950.00 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- 50,277,454.02
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,252,282.97 1,272,746.80
负债合 计
11,659,005.62 59,371,163.07
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,289,191,382.98 1,502,824,140.62
未分配 利润 7.4.7.10 315,399,526.63 79,432,604.40
所有者 权益 合计
1,604,590,909.61 1,582,256,745.02
负债和 所有 者权 益总 计
1,616,249,915.23 1,641,627,908.09
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.5208 元 ， 基 金份 额总 额3,080,728,896.38
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 盛世 中国混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
一、收入
460,633,630.16 -384,578,901.59
1.利息 收入
2,376,144.44 4,453,442.13
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,319,928.71 4,213,460.48
债券利 息收 入
1,005,465.46 144,934.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
50,750.27 95,047.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
277,772,746.86 -123,920,466.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 261,375,485.29 -136,208,554.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 129,152.92 5,608,530.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 16,268,108.65 6,679,557.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
180,181,069.39 -275,724,432.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 303,669.47 10,612,555.56
减： 二、费用
47,256,027.59 56,121,122.42
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 23,564,463.72 27,703,834.56 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 84 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,927,410.61 4,617,305.87
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 19,308,732.47 23,323,794.26
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 455,420.79 476,187.73
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
413,377,602.57 -440,700,024.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
413,377,602.57 -440,700,024.01
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 盛世 中国混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,502,824,140.62 79,432,604.40 1,582,256,745.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 413,377,602.57 413,377,602.57
三、本期基金份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-213,632,757.64 -25,004,324.02 -238,637,081.66
其中：1. 基 金申 购款 152,956,812.85 20,110,281.13 173,067,093.98
2. 基金 赎回 款 -366,589,570.49 -45,114,605.15 -411,704,175.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -152,406,356.32 -152,406,356.32
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,289,191,382.98 315,399,526.63 1,604,590,909.61
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 84 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
999,308,449.31 1,299,801,108.85 2,299,109,558.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -440,700,024.01 -440,700,024.01
三、本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
503,515,691.31 5,747,345,889.14 6,250,861,580.45
其中：1. 基 金申 购款 8,539,202,351.72 6,266,294,053.16 14,805,496,404.88
2. 基金 赎回 款 -8,035,686,660.41 -518,948,164.02 -8,554,634,824.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -6,527,014,369.58 -6,527,014,369.58
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,502,824,140.62 79,432,604.40 1,582,256,745.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰盛 世中 国股 票型 证券 投资基 金、 华泰
柏瑞盛世中国 股票型证 券 投资基金，以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以 下简称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2005] 第 19 号《 关于 同 意友邦 华泰 盛世 中国 股票 型证券 投资 基金 设
立的批 复》 核准 ， 由 友邦 华 泰基金 管理 有限 公司(已自 2010 年4 月30 日 起更 名为华 泰柏 瑞基 金管
理有限 公司)依 照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《友 邦华 泰盛 世中 国 股票型 证券 投资 基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立 募集不 包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币900,348,752.84 元 ， 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 普 华
永道中 天验 字(2005) 第 48 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《友 邦 华泰盛 世中 国股 票
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2005 年 4 月 27 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 84 页
900,519,775.77 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 171,022.93 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《华泰柏 瑞盛世中 国 股票型证券投 资基金招 募 说明书》和《 友邦华泰 基 金管理有限公 司
关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于
2007 年9 月3 日进 行了 基 金份额 拆分 ， 拆 分比 例为2.390029438 ， 并 于2007 年9 月 4 日进 行了 变
更登记 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华泰柏 瑞盛 世
中国股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更名 为华 泰柏 瑞盛 世中 国混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞盛世中国 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资于 股 票的比例为基 金净资产 的 60%-90% ，债券投 资
为基金 净资 产 的0%-40%。 此外， 本基 金保 留的 现金 或者投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的 资
产比例 合计 不低 于基 金净 资产 的 5%。 自基 金合 同生 效日 至 2015 年11 月2 日 本基金 的业 绩比 较 基
准为： 中信 标普 300 指数 ×70%+ 中信 国债 指数 ×30 % 。根据 本基 金的 基金 管理 人于 2015 年 11 月
2 日发布的《 华泰柏瑞 基 金管理有限公 司关于华 泰 柏瑞盛世中国 混合型证 券 投资基金业 绩 比较基
准指数 更名 公告 》 ， 自2015 年 11 月2 日 起， 本基 金 业绩比 较基 准变 更为 ： 标 普中 国A 股 300 指数
×70%+ 中证 全债 指数 ×30 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 盛世中 国混 合型 证券华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 84 页
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中 以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应 考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 28 页 共 84 页
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实 现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣 告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本 基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红 利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 109,028,222.48 177,037,637.84
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 109,028,222.48 177,037,637.84
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,271,346,249.73 1,436,313,521.26 164,967,271.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 16,200.00 16,200.00 -
银行间 市场 59,809,680.00 59,706,000.00 -103,680.00
合计 59,825,880.00 59,722,200.00 -103,680.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,331,172,129.73 1,496,035,721.26 164,863,591.53
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,428,726,938.89 1,413,409,461.03 -15,317,477.86
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,428,726,938.89 1,413,409,461.03 -15,317,477.86
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 及上 年度末 ，本 基金 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：截 至本 报告 期末 及上 年度末 本基 金未 持有 买入 返售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 从买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 25,024.95 49,467.43
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,989.65 3,855.28
应收债 券利 息 1,003,596.04 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 225.94 439.34
合计 1,030,836.58 53,762.05
7.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 及上 年度末 ，本 基金 未持 有其 他资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,186,065.21 3,727,721.75
银行间 市场 应付 交易 费用 200.00 578.15 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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合计 2,186,265.21 3,728,299.90
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 750,000.00
应付赎 回费 2,282.97 3,746.80
预提费 用 500,000.00 519,000.00
合计 1,252,282.97 1,272,746.80
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,591,244,889.13 1,502,824,140.62
本期申 购 365,509,327.54 152,956,812.85
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -876,025,320.29 -366,589,570.49
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,080,728,896.38 1,289,191,382.98
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 73,714,262.83 5,718,341.57 79,432,604.40
本期利 润 233,196,533.18 180,181,069.39 413,377,602.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,724,024.66 -15,280,299.36 -25,004,324.02
其中： 基金 申购 款 8,558,411.04 11,551,870.09 20,110,281.13
基金赎 回款 -18,282,435.70 -26,832,169.45 -45,114,605.15
本期已 分配 利润 -152,406,356.32 - -152,406,356.32
本期末 144,780,415.03 170,619,111.60 315,399,526.63
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,226,681.02 4,086,136.15
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 83,477.47 109,741.14
其他 9,770.22 17,583.19
合计 1,319,928.71 4,213,460.48
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 6,535,368,404.09 7,789,465,643.71
减：卖 出股 票成 本总 额 6,273,992,918.80 7,925,674,197.83
买卖股 票差 价收 入 261,375,485.29 -136,208,554.12
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
129,152.92 5,608,530.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 129,152.92 5,608,530.00
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
65,010,508.04 101,459,751.15
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
64,362,970.00 92,983,590.00
减：应 收利 息总 额 518,385.12 2,867,631.15
买卖债 券差 价收入 129,152.92 5,608,530.00
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 贵金 属投 资收益 。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 衍生 工具 收益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,268,108.65 6,679,557.45
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 16,268,108.65 6,679,557.45
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 180,181,069.39 -275,724,432.61
—— 股 票投 资 180,284,749.39 -271,184,022.61
—— 债 券投 资 -103,680.00 -4,540,410.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 180,181,069.39 -275,724,432.61
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 301,188.48 8,909,848.87
转换费 收入 2,480.99 1,702,706.69 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 84 页
合计 303,669.47 10,612,555.56
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额不 低 于 25% 的部 分归 入基金 财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用不 低 于 25% 的部
分归入 基金 财产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 19,307,832.47 23,323,419.26
银行间 市场 交易 费用 900.00 375.00
合计 19,308,732.47 23,323,794.26
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 119,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行划 款手 续费 18,220.79 19,987.73
银行间 账户 服务 费 37,200.00 37,200.00
合计 455,420.79 476,187.73
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
1 ．本 基金 的基 金管 理人 于 2018 年 1 月 5 日 宣告2017 年度 第二次 分红 ，向 截至 2018 年 1 月
8 日止 在本 基金 注册 登记 人华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司登 记在 册的 全体 持有 人， 按 每 10 份 基金 份
额派发 红 利0.2000 元。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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2 ．本 基金 的基 金管 理人 于 2018 年 2 月 5 日 宣告2017 年度 第三次 分红 ，向 截至 2018 年 2 月
7 日止 在本 基金 注册 登记 人华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司登 记在 册的 全体 持有 人， 按 每 10 份 基金 份
额派发 红 利0.1500 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销
售机构
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证 券股
份有限 公司
975,740,420.17 7.72% 1,208,337,953.56 7.85%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期 及 上年 度可 比期间 本基 金与 关联 方未 进行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券股
份有限 公司
889,191.51 7.63% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券股
份有限 公司
1,101,160.03 7.77% 1,101,160.03 29.54%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,564,463.72 27,703,834.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,501,426.36 4,742,628.64
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,927,410.61 4,617,305.87
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 84 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 公司 未投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股
份有限 公司
109,028,222.48 1,226,681.02 177,037,637.84 4,086,136.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 无其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年
11 月 15
日
2017 年11 月15
日
0.3000 32,132,786.12 58,243,916.47 90,376,702.59
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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2
2017 年
1 月24
日
2017 年 1 月 24
日
0.1700 26,553,330.97 35,476,322.76 62,029,653.73
合
计
- -
0.4700 58,686,117.09 93,720,239.23 152,406,356.32
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002507
涪陵
榨菜
2017
年12
月4 日
重大
资产
重组
17.95 - - 4,278,459 45,689,361.75 76,798,339.05 -
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
事项
37.67 - - 408,233 16,354,364.01 15,378,137.11 - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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600525
长园
集团
2017
年12
月25
日
重大
资产
重组
15.79
2018
年1 月
10 日
17.30 12,020 178,913.89 189,795.80 -
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
资产
重组
6.64
2018
年2 月
26 日
7.28 23,600 153,163.26 156,704.00 -
000930
中粮
生化
2017
年10
月24
日
重大
资产
重组
13.34 - - 6,963 92,290.96 92,886.42 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
600685
中船
防务
2017
年9 月
27 日
重大
事项
26.66
2018
年3 月
21 日
24.05 700 22,657.21 18,662.00 -
000971
高升
控股
2017
年10
月16
日
重大
事项
16.79
2018
年1 月
9 日
16.89 32 788.95 537.28 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易 中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券余 额 0 元 ，无 债 券
作为质 押。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额0.00 元。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新
质押式回购下 转入质押 库 的债券，按证 券交易所 规 定的比例折算 为标准券 后 ，不低于债 券回购交
易的余 额。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 84 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期的风险和 收 益高于 货 币市场基金、 债券型基 金 ，低于股票型 基
金，为证券投 资基金中 的 中高风险、中 高收益品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股 票投资、
债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将相对风险 控制在限
定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“风险 和 收益相匹配 ”的风险
收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指公司 的风险管 理 组织架构包括 董事 会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险
控制委员会、 风险管理 部 和法律监察部 以及公司 各 业务部门，董 事会对建 立 基金风险管 理内部控
制系统和维持 其有效性 承 担最终责任； 制度是指 风 险管理相关的 规章制度 ， 是对组织职 能及其工
作流程等的具 体规定； 流 程是风险管理 的工作流 程 ，它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内
容和程序；报 告是对流 程 的必要反映和 记录，既 是 风险管理工作 的重要环 节 ，也是对风 险管理工
作的总 结和 披露 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从 定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征，通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手 的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 84 页
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导 意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
39,808,000.00 39,808,000.00
合计
39,808,000.00 39,808,000.00
注：注 ：未 评级 债券 为政 策性金 融债 。债 券信 用评 级取自 第三 方评 级机 构的 评级。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
8,700.00 -
AAA 以下
7,500.00 1,808,900.00
未评级
19,898,000.00 19,906,000.00
合计
19,914,200.00 21,714,900.00
注：未 评级 的债 券为 政策 性金融 债。 债券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来 的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 84 页
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持 仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上 限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动 性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的 可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值 变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资 产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风 险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的 利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2017
年12
月31
日
1 个月 以内
1-3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
109,028,222.48 - - - - - 109,028,222.48
结算
备付
金
4,018,583.21 - - - - - 4,018,583.21
存出
保证
金
456,323.60 - - - - - 456,323.60
交易
性金
融资
产
- - 59,706,000.00 7,500.00 8,700.00 1,436,313,521.26 1,496,035,721.26
应收
证券
清算
款
- - - - - 5,420,670.86 5,420,670.86
应收
利息
- - - - - 1,030,836.58 1,030,836.58
应收
申购
款
- - - - - 259,557.24 259,557.24
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
113,503,129.29 - 59,706,000.00 7,500.00 8,700.00 1,443,024,585.94 1,616,249,915.23
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 4,010,645.49 4,010,645.49
应付
赎回
款
- - - - - 1,650,891.80 1,650,891.80 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,009,117.27 2,009,117.27
应付
托管
费
- - - - - 334,852.88 334,852.88
应付
交易
费用
- - - - - 2,186,265.21 2,186,265.21
应交
税费
- - - - - 214,950.00 214,950.00
其他
负债
- - - - - 1,252,282.97 1,252,282.97
负债
总计
- - - - - 11,659,005.62 11,659,005.62
利率
敏感
度缺
口
113,503,129.29 - 59,706,000.00 7,500.00 8,700.00 1,431,365,580.32 1,604,590,909.61
上年
度末
2016
年12
月31
日
1 个月 以内
1-3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
177,037,637.84 - - - - - 177,037,637.84
结算
备付
金
7,788,541.10 - - - - - 7,788,541.10
存出
保证
金
887,432.95 - - - - - 887,432.95
交易
性金
融资
产
- - - - - 1,413,409,461.03 1,413,409,461.03
应收
证券
清算
款
- - - - - 42,400,162.29 42,400,162.29
应收 - - - - - 53,762.05 53,762.05 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 84 页
利息
应收
申购
款
9,910.80 - - - - 41,000.03 50,910.83
资产
总计
185,723,522.69 - - - - 1,455,904,385.40 1,641,627,908.09
负债
应付
赎回
款
- - - - - 1,398,855.23 1,398,855.23
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,124,734.64 2,124,734.64
应付
托管
费
- - - - - 354,122.48 354,122.48
应付
交易
费用
- - - - - 3,728,299.90 3,728,299.90
应交
税费
- - - - - 214,950.00 214,950.00
应付
利润
- - - - - 50,277,454.02 50,277,454.02
其他
负债
- - - - - 1,272,746.80 1,272,746.80
负债
总计
- - - - - 59,371,163.07 59,371,163.07
利率
敏感
度缺
口
185,723,522.69 - - - - 1,396,533,222.33 1,582,256,745.02
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
3.72%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率 变 动而发生 波 动的风险。本 基华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 51 页 共 84 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 净
资产 的 60%-90% ，债 券、 现金及 其它 短期 金融 工具 为 0%-40% 。此 外， 本基 金 保留的 现金 或者 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的资 产比 例合 计不 低于基 金净 资产 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金 管
理人每日对 本 基金所持 有 的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量，及
时可靠 地对 风险 进 行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,436,313,521.26 89.51 1,413,409,461.03 89.33
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,436,313,521.26 89.51 1,413,409,461.03 89.33 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 84 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 7,952.00 8,667.00
2.沪深 300 指数 下 降5% -7,952.00 -8,667.00
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：无
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,343,562,274.60 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 152,473,446.66 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 1,326,322,940.80 元 ，第 二层 次 87,086,520.23
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 84 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值 税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 84 页
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无 影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,436,313,521.26 88.87
其中： 股票 1,436,313,521.26 88.87
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 59,722,200.00 3.70
其中： 债券 59,722,200.00 3.70
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,046,805.69 6.99
8 其他各 项资 产 7,167,388.28 0.44
9 合计 1,616,249,915.23 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 47,347,867.60 2.95
C 制造业 1,065,510,813.34 66.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
42,996,295.73 2.68
E 建筑业 486,837.99 0.03
F 批发和 零售 业 485,668.91 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,559,715.65 2.40
H 住宿和 餐饮 业 42,941.09 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,653,974.77 2.16
J 金融业 70,387,997.66 4.39
K 房地产 业 11,332,092.24 0.71 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 76,221,940.69 4.75
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,039,436.39 1.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 31,247,939.20 1.95
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,436,313,521.26 89.51
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000636 风华高 科 6,961,098 82,697,844.24 5.15
2 000858 五 粮 液 1,023,246 81,736,890.48 5.09
3 600887 伊利股 份 2,473,632 79,626,214.08 4.96
4 002507 涪陵榨 菜 4,278,459 76,798,339.05 4.79
5 600521 华海药 业 2,477,891 74,634,076.92 4.65
6 600703 三安光 电 2,384,780 60,549,564.20 3.77
7 603816 顾家家 居 975,565 57,529,068.05 3.59
8 000596 古井贡 酒 864,200 56,752,014.00 3.54
9 300232 洲明科 技 3,797,540 54,304,822.00 3.38
10 002027 分众传 媒 3,759,024 52,927,057.92 3.30
11 600702 沱牌舍 得 1,074,203 50,122,311.98 3.12
12 000786 北新建 材 2,161,763 48,639,667.50 3.03
13 600256 广汇能 源 9,208,765 46,596,350.90 2.90
14 002139 拓邦股 份 3,745,408 44,308,176.64 2.76
15 300065 海兰信 2,409,468 43,900,506.96 2.74
16 002120 韵达股 份 833,725 38,167,930.50 2.38
17 600845 宝信软 件 1,840,744 34,127,393.76 2.13
18 601398 工商银 行 5,378,285 33,345,367.00 2.08
19 300335 迪森股 份 1,824,446 31,854,827.16 1.99
20 600872 中炬高 新 1,280,104 31,695,375.04 1.98 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 84 页
21 002304 洋河股 份 266,203 30,613,345.00 1.91
22 000661 长春高 新 165,960 30,370,680.00 1.89
23 601636 旗滨集 团 4,051,552 25,281,684.48 1.58
24 002127 南极电 商 1,910,983 23,294,882.77 1.45
25 300015 爱尔眼 科 650,104 20,023,203.20 1.25
26 601336 新华保 险 273,204 19,178,920.80 1.20
27 600563 法拉电 子 359,727 18,277,728.87 1.14
28 002573 清新环 境 738,637 16,789,219.01 1.05
29 601939 建设银 行 2,113,066 16,228,346.88 1.01
30 600867 通化东 宝 699,472 16,010,914.08 1.00
31 600309 万华化 学 408,233 15,378,137.11 0.96
32 600487 亨通光 电 378,150 15,284,823.00 0.95
33 603799 华友钴 业 182,281 14,624,404.63 0.91
34 002050 三花智 控 714,191 13,098,262.94 0.82
35 000581 威孚高 科 535,400 12,849,600.00 0.80
36 600763 通策医 疗 347,300 11,224,736.00 0.70
37 600622 光大嘉 宝 622,590 11,187,942.30 0.70
38 002039 黔源电 力 663,050 10,297,166.50 0.64
39 300203 聚光科 技 251,700 8,947,935.00 0.56
40 000538 云南白 药 80,000 8,143,200.00 0.51
41 002415 海康威 视 20,656 805,584.00 0.05
42 603658 安图生 物 14,600 777,012.00 0.05
43 600062 华润双 鹤 25,999 643,475.25 0.04
44 000807 云铝股 份 52,679 538,906.17 0.03
45 002222 福晶科 技 28,222 514,487.06 0.03
46 002273 水晶光 电 20,725 488,902.75 0.03
47 002812 创新股 份 4,600 473,340.00 0.03
48 600027 华电国 际 126,293 468,547.03 0.03
49 600585 海螺水 泥 15,921 466,962.93 0.03
50 600885 宏发股 份 10,317 426,814.29 0.03
51 600196 复星医 药 8,714 387,773.00 0.02
52 601318 中国平 安 5,443 380,901.14 0.02
53 600795 国电电 力 111,400 347,568.00 0.02
54 002475 立讯精 密 13,525 317,026.00 0.02
55 601166 兴业银 行 18,100 307,519.00 0.02
56 000560 昆百大 Ａ 32,000 305,280.00 0.02
57 000333 美的集 团 5,456 302,426.08 0.02
58 603355 莱克电 气 6,136 302,382.08 0.02
59 300136 信维通 信 5,586 283,210.20 0.02 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 84 页
60 002241 歌尔股 份 15,719 272,724.65 0.02
61 002766 索菱股 份 19,100 270,265.00 0.02
62 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.02
63 300316 晶盛机 电 12,000 250,920.00 0.02
64 000823 超声电 子 18,200 246,610.00 0.02
65 000651 格力电 器 5,479 239,432.30 0.01
66 600779 水井坊 5,032 235,497.60 0.01
67 000568 泸州老 窖 3,308 218,328.00 0.01
68 600188 兖州煤 业 14,500 210,540.00 0.01
69 601333 广深铁 路 36,101 201,082.57 0.01
70 000999 华润三 九 7,373 200,545.60 0.01
71 600525 长园集 团 12,020 189,795.80 0.01
72 002353 杰瑞股 份 13,700 179,744.00 0.01
73 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
74 600549 厦门钨 业 6,862 176,627.88 0.01
75 600029 南方航 空 14,492 172,744.64 0.01
76 601088 中国神 华 7,416 171,828.72 0.01
77 600519 贵州茅 台 245 170,885.05 0.01
78 300197 铁汉生 态 13,950 169,492.50 0.01
79 600030 中信证 券 9,303 168,384.30 0.01
80 601288 农业银 行 42,400 162,392.00 0.01
81 600104 上汽集 团 5,057 162,026.28 0.01
82 601600 中国铝 业 23,600 156,704.00 0.01
83 000826 启迪桑 德 4,605 152,057.10 0.01
84 002078 太阳纸 业 16,287 151,143.36 0.01
85 601328 交通银 行 24,290 150,840.90 0.01
86 000776 广发证 券 8,916 148,718.88 0.01
87 600348 阳泉煤 业 20,000 147,600.00 0.01
88 300036 超图软 件 9,557 147,560.08 0.01
89 002157 正邦科 技 25,366 145,347.18 0.01
90 601607 上海医 药 6,005 145,260.95 0.01
91 002410 广联达 7,213 141,374.80 0.01
92 603111 康尼机 电 10,274 138,699.00 0.01
93 601225 陕西煤 业 16,800 137,088.00 0.01
94 000488 晨鸣纸 业 7,974 132,926.58 0.01
95 600048 保利地 产 8,910 126,076.50 0.01
96 000060 中金岭 南 11,136 124,389.12 0.01
97 000423 东阿阿 胶 2,061 124,216.47 0.01
98 600392 盛和资 源 6,468 122,892.00 0.01 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 84 页
99 600036 招商银 行 4,195 121,738.90 0.01
100 600282 南钢股 份 24,900 120,516.00 0.01
101 600809 山西汾 酒 2,114 120,476.86 0.01
102 002456 欧菲科 技 5,647 116,271.73 0.01
103 300088 长信科 技 14,757 115,547.31 0.01
104 002174 游族网 络 5,141 114,644.30 0.01
105 601628 中国人 寿 3,677 111,964.65 0.01
106 601668 中国建 筑 11,346 102,340.92 0.01
107 600111 北方稀 土 6,700 97,753.00 0.01
108 002430 杭氧股 份 6,975 97,440.75 0.01
109 000930 中粮生 化 6,963 92,886.42 0.01
110 300166 东方国 信 7,040 88,352.00 0.01
111 600566 济川药 业 2,269 86,562.35 0.01
112 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.01
113 600056 中国医 药 3,191 79,423.99 0.00
114 002142 宁波银 行 4,413 78,595.53 0.00
115 300070 碧水源 4,257 73,944.09 0.00
116 600808 马钢股 份 17,802 73,522.26 0.00
117 002310 东方园 林 3,607 72,753.19 0.00
118 000983 西山煤 电 6,937 70,341.18 0.00
119 600507 方大特 钢 5,500 69,795.00 0.00
120 601689 拓普集 团 2,740 67,787.60 0.00
121 600491 龙元建 设 6,730 63,598.50 0.00
122 300078 思创医 惠 5,146 55,525.34 0.00
123 000932 *ST 华菱 6,766 54,872.26 0.00
124 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
125 000717 韶钢松 山 5,920 52,451.20 0.00
126 002236 大华股 份 2,078 47,981.02 0.00
127 002138 顺络电 子 2,769 45,910.02 0.00
128 600258 首旅酒 店 1,591 42,941.09 0.00
129 601186 中国铁 建 3,853 42,922.42 0.00
130 600518 康美药 业 1,890 42,260.40 0.00
131 002465 海格通 信 4,313 41,361.67 0.00
132 600298 安琪酵 母 1,262 41,292.64 0.00
133 300296 利亚德 2,088 40,695.12 0.00
134 000513 丽珠集 团 584 38,806.80 0.00
135 002094 青岛金 王 2,198 38,662.82 0.00
136 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
137 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 84 页
138 000501 鄂武商 Ａ 2,201 35,127.96 0.00
139 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
140 002019 亿帆医 药 1,525 33,931.25 0.00
141 603517 绝味食 品 807 31,811.94 0.00
142 600782 新钢股 份 4,449 29,274.42 0.00
143 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
144 601233 桐昆股 份 1,172 26,358.28 0.00
145 600054 黄山旅 游 1,697 24,216.19 0.00
146 002140 东华科 技 2,098 23,224.86 0.00
147 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
148 600688 上海石 化 3,505 22,186.65 0.00
149 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
150 300115 长盈精 密 1,003 20,130.21 0.00
151 603868 飞科电 器 259 19,619.25 0.00
152 002281 光迅科 技 660 19,404.00 0.00
153 600685 中船防 务 700 18,662.00 0.00
154 001979 招商蛇 口 924 18,073.44 0.00
155 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
156 002001 新 和 成 458 17,431.48 0.00
157 300308 中际旭 创 294 17,199.00 0.00
158 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
159 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
160 000898 鞍钢股 份 2,010 12,763.50 0.00
161 601800 中国交 建 977 12,505.60 0.00
162 600011 华能国 际 1,952 12,043.84 0.00
163 002068 黑猫股 份 1,219 11,812.11 0.00
164 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
165 002155 湖南黄 金 1,000 9,700.00 0.00
166 600019 宝钢股 份 973 8,406.72 0.00
167 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
168 601601 中国太 保 104 4,307.68 0.00
169 600547 山东黄 金 110 3,429.80 0.00
170 600801 华新水 泥 178 2,515.14 0.00
171 600489 中金黄 金 100 989.00 0.00
172 000971 高升控 股 32 537.28 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 84 页
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 144,377,844.39 9.12
2 000651 格力电 器 125,529,873.85 7.93
3 002027 分众传 媒 98,200,655.40 6.21
4 600019 宝钢股 份 94,952,159.19 6.00
5 601939 建设银 行 87,672,385.56 5.54
6 000858 五 粮 液 86,247,690.40 5.45
7 600887 伊利股 份 82,877,823.15 5.24
8 600521 华海药 业 82,384,778.85 5.21
9 601328 交通银 行 82,224,483.30 5.20
10 000636 风华高 科 81,443,659.08 5.15
11 600054 黄山旅 游 78,922,009.59 4.99
12 601600 中国铝 业 77,955,897.61 4.93
13 300418 昆仑万 维 77,894,360.61 4.92
14 600566 济川药 业 77,800,499.84 4.92
15 000786 北新建 材 77,107,737.63 4.87
16 601288 农业银 行 76,892,327.00 4.86
17 000333 美的集 团 75,497,537.63 4.77
18 600703 三安光 电 74,811,811.68 4.73
19 002507 涪陵榨 菜 73,722,534.86 4.66
20 600056 中国医 药 69,232,862.45 4.38
21 603816 顾家家 居 66,485,446.68 4.20
22 600872 中炬高 新 63,373,168.19 4.01
23 000596 古井贡 酒 61,687,352.00 3.90
24 002127 南极电 商 61,180,957.59 3.87
25 600688 上海石 化 60,689,496.66 3.84
26 002241 歌尔股 份 59,032,756.87 3.73
27 600309 万华化 学 58,467,534.11 3.70
28 600104 上汽集 团 57,581,060.24 3.64
29 002139 拓邦股 份 57,369,243.53 3.63
30 000776 广发证 券 55,649,989.96 3.52
31 002142 宁波银 行 55,154,788.11 3.49
32 600030 中信证 券 53,550,980.07 3.38 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 84 页
33 300065 海兰信 52,455,991.32 3.32
34 601668 中国建 筑 50,709,568.00 3.20
35 300088 长信科 技 50,525,585.87 3.19
36 300232 洲明科 技 50,084,470.42 3.17
37 000423 东阿阿 胶 49,885,633.80 3.15
38 600808 马钢股 份 49,600,891.52 3.13
39 600702 沱牌舍 得 48,968,475.08 3.09
40 002430 杭氧股 份 47,837,798.01 3.02
41 600029 南方航 空 47,512,479.00 3.00
42 601628 中国人 寿 47,464,589.33 3.00
43 601601 中国太 保 47,252,744.35 2.99
44 600518 康美药 业 47,118,201.38 2.98
45 601607 上海医 药 46,675,265.81 2.95
46 000983 西山煤 电 46,502,866.00 2.94
47 600256 广汇能 源 45,772,169.42 2.89
48 000826 启迪桑 德 45,597,051.14 2.88
49 002195 二三四 五 45,029,258.08 2.85
50 000717 韶钢松 山 44,459,362.00 2.81
51 600036 招商银 行 44,209,452.70 2.79
52 601818 光大银 行 44,013,123.99 2.78
53 002415 海康威 视 43,370,381.38 2.74
54 002174 游族网 络 43,004,314.57 2.72
55 601318 中国平 安 41,009,872.00 2.59
56 000898 鞍钢股 份 40,424,365.35 2.55
57 601225 陕西煤 业 40,243,764.68 2.54
58 600809 山西汾 酒 38,165,342.94 2.41
59 300070 碧水源 38,029,875.20 2.40
60 002456 欧菲科 技 37,493,112.12 2.37
61 000709 河钢股 份 36,959,624.86 2.34
62 002120 韵达股 份 36,148,012.26 2.28
63 002222 福晶科 技 35,584,287.96 2.25
64 000739 普洛药 业 35,266,407.08 2.23
65 002078 太阳纸 业 34,811,559.13 2.20
66 600845 宝信软 件 33,180,593.06 2.10
67 002466 天齐锂 业 32,878,290.80 2.08
68 000415 渤海金 控 32,575,088.11 2.06 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 84 页
69 601088 中国神 华 31,985,377.80 2.02
70 601186 中国铁 建 31,952,968.55 2.02
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 129,689,653.23 8.20
2 000651 格力电 器 129,611,786.77 8.19
3 600056 中国医 药 121,665,736.06 7.69
4 601398 工商银 行 118,258,256.13 7.47
5 002430 杭氧股 份 115,273,853.47 7.29
6 002475 立讯精 密 108,497,146.11 6.86
7 600019 宝钢股 份 97,331,101.54 6.15
8 000333 美的集 团 86,583,611.90 5.47
9 601328 交通银 行 83,480,653.76 5.28
10 002239 奥特佳 79,004,644.14 4.99
11 601600 中国铝 业 78,744,042.28 4.98
12 000826 启迪桑 德 78,484,452.20 4.96
13 601939 建设银 行 77,879,360.76 4.92
14 300418 昆仑万 维 77,876,651.48 4.92
15 002138 顺络电 子 77,577,501.50 4.90
16 600566 济川药 业 77,061,312.94 4.87
17 601288 农业银 行 76,403,167.00 4.83
18 002519 银河电 子 76,232,283.21 4.82
19 000858 五 粮 液 75,513,940.29 4.77
20 300232 洲明科 技 73,867,743.47 4.67
21 601607 上海医 药 73,540,561.07 4.65
22 600054 黄山旅 游 71,924,761.79 4.55
23 600104 上汽集 团 67,968,450.17 4.30
24 600298 安琪酵 母 62,274,374.59 3.94
25 600688 上海石 化 61,282,115.19 3.87
26 600166 福田汽 车 60,631,550.92 3.83
27 600519 贵州茅 台 60,313,631.50 3.81
28 600808 马钢股 份 59,207,034.74 3.74
29 002142 宁波银 行 58,801,157.87 3.72 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 84 页
30 000709 河钢股 份 58,180,493.01 3.68
31 002241 歌尔股 份 57,374,367.22 3.63
32 000717 韶钢松 山 56,066,247.57 3.54
33 000423 东阿阿 胶 55,554,592.80 3.51
34 600518 康美药 业 55,482,621.74 3.51
35 000776 广发证 券 54,173,469.85 3.42
36 002027 分众传 媒 54,097,059.90 3.42
37 300088 长信科 技 53,245,851.10 3.37
38 601601 中国太 保 53,091,367.79 3.36
39 600030 中信证 券 52,749,867.16 3.33
40 600703 三安光 电 51,762,040.15 3.27
41 002007 华兰生 物 50,237,174.50 3.18
42 600029 南方航 空 49,389,585.98 3.12
43 601668 中国建 筑 49,115,157.76 3.10
44 600809 山西汾 酒 48,681,434.65 3.08
45 002415 海康威 视 48,149,834.17 3.04
46 601628 中国人 寿 47,519,418.81 3.00
47 601377 兴业证 券 47,307,848.43 2.99
48 601318 中国平 安 46,354,166.20 2.93
49 600309 万华化 学 45,480,269.78 2.87
50 601818 光大银 行 45,357,476.87 2.87
51 600036 招商银 行 44,907,368.59 2.84
52 601225 陕西煤 业 44,526,611.34 2.81
53 002174 游族网 络 43,427,384.23 2.74
54 600887 伊利股 份 42,979,213.68 2.72
55 002507 涪陵榨 菜 42,341,437.94 2.68
56 600160 巨化股 份 42,327,550.27 2.68
57 603868 飞科电 器 41,979,963.86 2.65
58 002222 福晶科 技 41,117,801.70 2.60
59 002456 欧菲科 技 40,464,753.90 2.56
60 002273 水晶光 电 40,422,589.27 2.55
61 002195 二三四 五 40,104,404.16 2.53
62 000501 鄂武商 Ａ 39,335,799.00 2.49
63 600872 中炬高 新 38,896,882.16 2.46
64 300070 碧水源 38,743,486.55 2.45
65 600109 国金证 券 38,501,828.66 2.43
66 600885 宏发股 份 38,264,324.32 2.42
67 000898 鞍钢股 份 37,793,390.60 2.39 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 84 页
68 000028 国药一 致 37,773,898.09 2.39
69 000983 西山煤 电 37,111,581.80 2.35
70 600511 国药股 份 37,091,827.19 2.34
71 600782 新钢股 份 36,923,681.91 2.33
72 002466 天齐锂 业 35,979,422.58 2.27
73 600268 国电南 自 35,830,272.23 2.26
74 300115 长盈精 密 35,361,858.57 2.23
75 000066 中国长 城 35,198,442.61 2.22
76 002019 亿帆医 药 34,052,967.01 2.15
77 000488 晨鸣纸 业 33,834,604.36 2.14
78 000568 泸州老 窖 32,505,963.08 2.05
79 002078 太阳纸 业 32,452,157.09 2.05
80 000415 渤海金 控 32,018,908.76 2.02
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,116,612,229.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,535,368,404.09
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,706,000.00 3.72
其中： 政策 性金 融债 59,706,000.00 3.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 16,200.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,722,200.00 3.72
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 84 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170207 17 国开 07 400,000 39,808,000.00 2.48
2 150418 15 农发 18 200,000 19,898,000.00 1.24
3 128024 宁行转 债 87 8,700.00 0.00
4 128029 太阳转 债 75 7,500.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 84 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门立案调查的， 也 没有在报告编制
日前一 年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 456,323.60
2 应收证 券清 算款 5,420,670.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,030,836.58
5 应收申 购款 259,557.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,167,388.28
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002507 涪陵榨 菜 76,798,339.05 4.79 停牌
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
162,792 18,924.33 17,696,763.35 0.57% 3,063,032,133.03 99.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
371,923.96 0.0121%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 70 页 共 84 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 4 月 27 日 ） 基金 份额 总额
900,519,775.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,591,244,889.13
本报告 期基 金总 申购 份额 365,509,327.54
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 876,025,320.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,080,728,896.38
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 71 页 共 84 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情 况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 100000 元 人民 币 ， 该事 务所 已向 本基 金提 供了 13 年 的审 计服
务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 72 页 共 84 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 2,512,133,394.21 19.87% 2,339,547.59 20.08% -
长江证 券 1 1,668,775,488.11 13.20% 1,554,124.24 13.34% -
广发证 券 2 1,291,717,173.21 10.22% 1,186,697.99 10.19% -
华安证 券 2 1,166,064,476.98 9.22% 1,069,316.89 9.18% -
中信建投 3 1,163,118,511.23 9.20% 1,062,428.32 9.12% -
华泰证 券 2 975,740,420.17 7.72% 889,191.51 7.63% -
兴业证 券 1 709,698,815.36 5.61% 646,751.13 5.55% -
光大证 券 2 646,268,432.79 5.11% 588,945.79 5.05% -
东北证 券 1 614,579,344.33 4.86% 572,355.51 4.91% -
华鑫证 券 1 439,770,243.15 3.48% 400,763.51 3.44% -
东吴证 券 2 381,984,521.27 3.02% 348,102.93 2.99% -
国泰君 安 1 318,869,751.04 2.52% 296,963.60 2.55% -
东方证 券 2 147,477,431.78 1.17% 135,968.78 1.17% -
方正证 券 2 139,050,153.18 1.10% 129,497.16 1.11% -
瑞银证 券 2 123,202,961.19 0.97% 112,275.05 0.96% -
中信证 券 1 116,183,722.41 0.92% 105,878.57 0.91% -
华融证 券 1 107,902,009.19 0.85% 98,332.09 0.84% -
安信证 券 2 64,018,765.22 0.51% 59,619.90 0.51% -
恒泰证 券 1 57,986,700.95 0.46% 54,002.96 0.46% -
西藏同 信 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 73 页 共 84 页
招商证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
海 通证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 74 页 共 84 页
银河证 券 2,276,721.60 45.44% - - - -
长江证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
中信建 投 1,191.20 0.02% - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华鑫证 券 37,085.24 0.74% - - - -
东吴证 券 - - - - - -
国泰君 安 2,695,510.00 53.80% - - - -
东方证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
西藏同 信 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
北京高 华 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - - 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 75 页 共 84 页
西南证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好 ， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 76 页 共 84 页
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 31 日
2
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日
3
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机
构同时 开通 基金 转换 、定 投及申
购定投 费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
4
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加中 国工 商银 行股 份有 限公司
“201 8 倾 心回 馈 ” 基金 定 期定额
投资费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
5
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加浙 商银 行股 份有 限公 司申购
及定期 定额 投资 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
6
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 关于
参加中 国邮 政储 蓄银 行股 份有限
公司个 人网 上银 行和 手机 银行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
7 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 12 月 26 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 77 页 共 84 页
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方
法的公 告
券报、 证券 时报
8
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 摘要）
2017 年第 2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 9 日
9
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 正文）
2017 年第 2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 9 日
10
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加天 津万 家财 富资 产管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 及申 购费 率优惠
等业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 6 日
11
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海好 买基 金销 售有 限公司
转换业 务费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 1 日
12
关于华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司
参加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 28 日
13
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 22 日
14
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基金 分红 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 11 月 13 日
15
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海挖 财金 融信 息服 务有限
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 11 月 3 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 78 页 共 84 页
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
16
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 10 月 25 日
17
华泰柏 瑞基 金管 理公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 大智 慧财 富管理
有限公 司开 通基 金定 投业 务及参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 9 日
18
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日
19
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报 2017 年 8 月 26 日
20
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 中国 工商 银行股
份有限 公司 开通 基金 定投 业务及
定投手 续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 18 日
21
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加华 泰证 券股 份有 限公 司基金
认购、 申购 、定 期定 额投 资费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 1 日
22
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2017 年第 2 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 7 月 20 日
23
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加佳 泓（ 北京 ）基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日
24
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 79 页 共 84 页
25
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
26
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
执行《 证券 期货 投资 者适 当性管
理办法 》 、 《 非居 民金 融账 户涉税
信息尽 职调 查管 理办 法》 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
27
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州）
基金销 售有 限公 司定 投及 转换费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 22 日
28
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加联 储证 券有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 10 日
29
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 正文）
2017 年第1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 9 日
30
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 摘要）
2017 年第1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 9 日
31
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加江 苏银 行基 金定 期定 额投资
及电子 银行 渠道 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 9 日
32
华泰柏 瑞基 金关 于增 加上 海基煜
基金销 售有 限公 司为 代销 机构同
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 6 月 6 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 80 页 共 84 页
时开通 基金 转换 业务 的公 告
33
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加大 有期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 25 日
34
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公
司为旗 下部 分基 金代 销机 构同时
开通基 金转 换、 定投 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 8 日
35
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 财通 证券 股份有
限公司 开通 基金 定投 和申 购（含
定期定 额投 资） 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 3 日
36
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加金 惠家 保险 代理 有限 公司为
旗下部 分基 金代 销机 构同 时开通
基金转 换、 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 28 日
37
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 4 月 24 日
38
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 22 日
39
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构的
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 18 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 81 页 共 84 页
公告
40
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加广 发证 券网 上、 手机 委托系
统申购 （不 含定 投） 手续 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
41
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司继续
参加中 国工 商银 行个 人电 子银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 29 日
42
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日
43
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日
44
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加宜 信普 泽投 资顾 问（ 北京）
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 8 日
45
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加江 苏银 行股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 7 日
46
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加华 西证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
47
华泰柏 瑞基 金关 于增 加上 海朝阳
永续基 金销 售有 限公 司为 代销机
构并开 通基 金转 换和 参加 费率优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
48
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 2 月 23 日 华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 82 页 共 84 页
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
49
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
变更旗 下基 金产 品转 换补 差费计
算方式 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
50
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2016 年 第二 次分 红公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 20 日
51
华泰柏 瑞基 金关 于上 海华 信证券
有限责 任公 司开 通基 金定 投并参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
52
华泰柏 瑞盛 世中 国混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 19 日
53
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关 于
增加北 京汇 成基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投及 申购 定投费
率优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 12 日
54
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京新 浪仓 石基 金销 售有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 、定 投及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 12 日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 83 页 共 84 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年 年度报告
第 84 页 共 84 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
托管人 住所
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 28 日
