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华泰柏瑞生物医药混合(004905)

华泰柏瑞生物医药混合:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 生物 医 药 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 
第 2 页 共 63 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所 (特 殊普通合 伙 ) 为本基金出 具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2017 年8 月16 日起 至2017 年 12 月 31 日止。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 3 页 共 63 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利 润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 22 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 4 页 共 63 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 5 页 共 63 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 华泰柏 瑞生 物医 药灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 华泰柏 瑞生 物医 药混 合 基金主 代码 004905 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 8 月 16 日 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 447,129,909.55 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在 严 格控 制风 险和 保持 资产 流 动性 的前 提下 ,把 握生 物 医 药相 关的 行业 投资 机会 , 追求 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 ,力 争基 金资 产的持 续稳 健增 值。 投资策 略 本 基 金在 宏观 经济 分析 基础 上 ,结 合政 策面 、市 场资 金 面 等情 况, 在经 济周 期不 同 阶段 ,依 据市 场不 同表 现 , 在大 类资 产中 进行 配置 , 把握 生物 医药 的行 业投 资机会 ,保 证 整 体投 资业 绩的持 续性 。 业绩比 较基 准 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率*70%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 *30% 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 风险 与预 期收 益高 于债 券型基 金与 货币 市场 基金 ,低于 股票 型基 金


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电 话 021-38601777 010-66594896 电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海 证大 五道 口广 场1 号17 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海 证大 五道 口广 场1 号17 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 6 页 共 63 页


邮政编 码 200135 100818 法定代 表人 贾波 陈四清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.huatai-pb.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1 号楼 17 层 及托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企业 广 场2 座普 华永 道 中心11 楼 注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大 五道口 广 场1 号楼 17 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 8 月 16 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 4,022,163.72 本期利 润 28,934,061.34 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0473 本期加 权平 均净 值利 润率 4.66% 本期基 金份 额净 值增 长率 4.37% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 期末可 供分 配利 润 2,973,096.37 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0066 期末基 金资 产净 值 466,674,528.50 期末基 金份 额净 值 1.0437 3.1.3


累计 期末 指标 2017 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 4.37%


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.76% 1.03% 5.18% 0.73% -1.42% 0.30% 自基金 合同 生效起 至今 4.37% 0.83% 6.97% 0.61% -2.60% 0.22%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、图 示日 期为 日为2017 年8 月16 日至 2017 年 12 月31 日。 2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 , 截至 报 告期末 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 投资范 围中 规定 的比 例。 自基金 合同 生效 起 至 本报 告期末 不满 一年 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 9 页 共 63 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较


3.3 其 他指 标 注:无 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:无 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 10 页 共 63 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞 基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批 准, 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 , 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成 为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 (原 AIGGIC ) 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有 限公司 , 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基 金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、 华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币 市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型 证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资 基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投 资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华 泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱 动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华 泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华 泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰 柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起 式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投 资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证 券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝 货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证 券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 11 页 共 63 页


混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证 券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞港股通量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞战略新 兴产业混 合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年12 月 31 日 ,公 司 基金管 理规 模 为826.34 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐晓杰 本 基 金 的 基金经 理 2017 年 8 月 16 日 - 11 年 博士研 究生 ,11 年证 券 (基金 ) 从业 经历 。 2006 年7 月至2007 年9 月任 邦联资产管理有限公司 研究员 ;2007 年 9 月加 入华泰柏瑞基金管理有 限公司,历任研究员、 高级研究员、基金经理 助理。2014 年 4 月至 2015 年 5 月 任研 究部 总 监助理 。2015 年 5 月起 任华泰柏瑞行业领先混 合型证券投资基金的基 金经理 。2015 年 6 月起 任华泰柏瑞健康生活灵 活配置混合型证券投资 基 金 的 基 金 经 理 。2015 年10 月 起任 华泰 柏瑞 激 励动力灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2017 年 8 月 起任 华 泰柏瑞生物医药灵活配 置混合型证券投资基金 的基金 经理 。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基 金合同》的约 定,在严 格 控制风险的基 础上,忠 实 履行基金管理 职责,为 基 金份额持有 人谋求最 大利益。在本 报告期内 , 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定, 不存在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 报告期内,本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求, 建 立了科学完善 的公平交 易 管理制度,从 事前、事 中 和事后等 环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生 的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的 合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ,对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平 交易模块;对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估, 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗(如 日内 、3 日、 5 日 ) 进行 分析 发现 ,报 告期内 基金 之间 的买 卖交 易价差 总体 上处 于正 常的 合理水 平。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司将投 资 管理职能和交 易 执行职 能 完全隔离,实 行集中交 易 制度,由交易 部 为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务,为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。 目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情 况,不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰,独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理, 公平交易 的相关管理制 度健全, 投 资决策流程完 善,各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下 各基金均得到 了公平对 待 ,不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同 证券时的同向 交易价差 进 行分析发现, 报告期内 基 金之 间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理 水平。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为 进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查,交易 部 负责对异常 交易行为华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 13 页 共 63 页


的事中监督和 控制,风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报 告期内,该制 度执行情 况 良好,无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中,均 没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与 交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证 券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年中 国经 济增 长稳 健 , 通胀 温和 。12 月CPI 同 比增 长 1.8% , 环比0.2% ;12 月PPI 同比 增长4.9% , 环比 回 落0.9% 。 市场 对 2018 年食 品通 胀 上行的 预期 有所 升温,非 食 品通胀 预期 由油 价 上升而 上升 。 2017 年 规模 以上 工业 增加 值比上 年增 长 6.6% 。 增速 比上年 加快 0.6 个 百分 点 ;18 年 工业 增 加值有 望趋 稳, 结构 性调 整仍将 继续 。 2017 年我 国固 定资 产投 资 增 速同 比名 义增 长 7.2% ,比 2016 年下 滑 0.9 个 百分 点。其 中基 础 设施投 资增 速达 到19%,比 17 年提 高1.6% 。18 年 预计投 资增 速缓 步下 行。 2017 年我 国消 费增 速 10.3% , 已 经成 为经 济增 长的 重 要支撑 。2018 年预计 消费 增速仍 会保 持 稳定。 A 股市 场 17 年 整体 平稳 小 涨,2017 年全 年, 上证A 股上 涨 9.8% , 沪深 300 上涨 22.85% ,创 业板下 跌18.18% 。 本基金 为医 药行 业基 金, 成立 于 2017 年 8 月 16 日 。本基 金在 医药 股上 涨过 程中完 成基 金 建 仓, 部 分影 响到 基金 净值 表 现。 到17 年底 ,本 基金 净 值上 涨 4.37%。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0437 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.37% , 业绩 比较基 准收 益率 为6.97% 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 14 页 共 63 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 18 年 全年 来看 ,需 求强 劲 的消费 类行 业和 受益 于结 构调整 的工 业企 业仍 将是 市场关 注热 点。 同时也 要注 意部 分消 费行 业前期 涨幅 偏大 , 估 值透 支的个 股市 场调 整风 险。18 年市 场整 体仍 将是 自下而 上、 精选 个股 的分 化行情 ,我 们会 一如 既往 做深做 精基 本面 研究 ,寻 找牛股 。 医药行 业投 资策 略上 ,18 年我们 相对 看好 创新 药企 业的长 期发 展空 间, 看好 受益于 仿制 药 一 致性评价政策 的相关公 司 ,长期看好政 策影响相 对 较小的医疗服 务类相关 公 司,同时我 们也看好 各细分行业的 龙头公司 。 基金操作上, 我们仍将 精 选个股以追求 绝对收益 ; 更加灵活控 制仓位以 降低系 统性 风险 ;进 行合 理资产 配置 以实 现更 好的 收益。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 2017 年度 , 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 , 始 终将 合规运 作、 防范 风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求, 继续致力 于 内控机制的 完善,加 强内部风险的 控制与防 范 ,确保各项法 规和管理 制 度的落实,保 证 基金合 同 得到严格履 行。公司 监察部门按照 规定的权 限 和程序,通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法,独立 地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 , 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改, 同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下: (1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作, 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规 主要措施有: 严格执行 集 中交易制度, 各基金相 互 独立,交易指 令由中央 交 易室统一执行 完 成;对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置, 并 由风险控制部 门进行 实 时 监控,杜绝 出现违规 行为;严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ;通过以上 措施,保 证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程, 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定, 确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。 (2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ,确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规 本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的 专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函,要 求相关部 门 限期整改, 并对改进 情况安 排后 续跟 踪检 查, 确保各 项业 务开 展合 法合 规。 (3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 15 页 共 63 页


按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求, 公 司法律监察部 及 时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度, 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。 (4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识 本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展 行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等,有 效提高了 公司员 工的 合规 意识 。 通过 以上 工作 的开 展, 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 , 基 金运作 整体 合法 合规。在今后 的 工作中 , 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性, 努力防范 各 种风险,为 基金持有 人谋求 最大 利益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告期内, 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程,定期评估 估值技术 的 合理性,每日 将 估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研 究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 , 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工 作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利 益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定 价服务 均来 自独 立第 三方 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基 金合 同的 规定 , 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 , 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次; 每 次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%;基 金的 收益分配比例 以收益 分配基准日可 供分配利 润 为基准计算, 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数为准 。基 金合 同生 效不 满 3 个 月, 收益 可 不 分配。 截止 本报 告期 末, 本基金 可分 配收 益 为2,973,096.37 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 注:无 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 16 页 共 63 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 华泰 柏瑞 生物 医药灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金 法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 17 页 共 63 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21101 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有人: 审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我们审计了华泰柏瑞 生物 医药灵活配置混合型 证券 投资基金(以下 简称“华泰柏瑞生物医药 混合基金 ”)的财务报 表, 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 ,2017 年 8 月 16 日(基 金 合同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变动 表以及 财务 报表 附注 。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及 允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映 了华泰 柏瑞 生物 医药 混合 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年 8 月 16 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于华 泰 柏瑞生 物医 药 混合基 金, 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。 强调事 项 - 其他事 项 - 其他信 息 - 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责任 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 18 页 共 63 页


中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实 务操作 编制 财务 报表, 使 其实现 公允 反映, 并设 计 、 执行 和维护 必 要的内 部控 制, 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错 报。 在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞生 物医 药 混合基 金的 持续 经营 能力 ,披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用), 并运用 持续 经营 假设 , 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算华泰 柏瑞 生 物医药 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实 的 选择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 混 合 基 金 的 财 务 报 告过程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险; 设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估 计及相 关披 露的 合理 性。 (四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。 同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞生物 医药 混合 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 , 审计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披露; 如果披 露不 充分, 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论 基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 , 未 来的 事 项或情 况可 能 导致华 泰柏 瑞生 物医 药混 合基金 不能 持续 经营 。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 19 页 共 63 页


我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计 发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的 内部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 单峰


曹阳 会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日


华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 20 页 共 63 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 华泰 柏瑞 生物 医药灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 21,751,731.08 结算备 付 金


2,859,942.07 存出保 证金


268,437.33 交易性 金融 资产 7.4.7.2 447,707,012.08 其中: 股票 投资


437,713,012.08 基金投 资


- 债券投 资


9,994,000.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


2,098,937.32 应收利 息 7.4.7.5 321,543.18 应收股 利


- 应收申 购款


46,720.69 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


475,054,323.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


618,981.75 应付赎 回款


6,346,960.16 应付管 理人 报酬


632,848.44 应付托 管费


105,474.72 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 477,629.11 应交税 费


- 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 21 页 共 63 页


应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 197,901.07 负债合 计


8,379,795.25 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 447,129,909.55 未分配 利润 7.4.7.10 19,544,618.95 所有者 权益 合计


466,674,528.50 负债和 所有 者权 益总 计


475,054,323.75 注:1. 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额 净值 1.0437 元 ,基 金份 额 总额 447129909.55 份。 2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年8 月16 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止 期 间 。


7.2 利 润表 会计主 体: 华泰 柏瑞 生物 医药灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期: 2017 年8 月16 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 8 月 16 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月 31 日 一、收入


33,955,948.49 1.利息 收入


4,945,240.89 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 517,317.86 债券利 息收 入


111,133.04 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


4,316,789.99 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


3,164,513.01 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,145,333.11 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 19,179.90 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 24,911,897.62 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 934,296.97 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 22 页 共 63 页


减: 二、费用


5,021,887.15 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,507,748.01 2.托 管费 7.4.10.2.2 584,624.64 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 7.4.7.19 731,260.26 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 7.4.7.20 198,254.24 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 28,934,061.34 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 28,934,061.34


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 华泰 柏瑞 生物 医药灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年8 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 8 月 16 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 711,836,300.57 - 711,836,300.57 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 28,934,061.34 28,934,061.34 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -264,706,391.02 -9,389,442.39 -274,095,833.41 其中:1. 基 金申 购款 14,695,219.65 492,814.57 15,188,034.22 2. 基金 赎回 款 -279,401,610.67 -9,882,256.96 -289,283,867.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 447,129,909.55 19,544,618.95 466,674,528.50


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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 韩勇______














______ 房伟 力______














____ 赵 景云____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 华泰柏瑞生物 医药灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称“本基 金”)经中 国 证券监督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2017]1070 号 《关 于准 予华 泰柏 瑞 生物医 药灵 活配 置 混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ,由华泰 柏 瑞基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞生物医药 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。 本基金为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 711,516,247.23 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2017) 第 796 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 华 泰柏瑞 生物 医药 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金基金 合同 》 于 2017 年 8 月 16 日正 式生 效, 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额 711,836,300.57 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合320,053.34 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞生物医药 灵活配置 混 合型证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法发行 的股票(包 含中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债券( 国 债、 金融 债 、 企 业债、 公司债、次 级债、可 转换 债券(含分离 交易可转 债) 、央行票据 、短期融 资券 、超短期融 资券、 中 期票据 等) 、 债券 回购 、 银 行存款 、 货 币市 场工 具、 股指期 货、 权证 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。本 基金还可 以在 条件允许的 情况下 在履行适当的 程序后参 与 融资业务。本 基金持有 的 股票资产的投 资比例占 基 金资产的 0-95%;投 资于生物医药 行业相关 上 市公司发行股 票的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ;每个交易日 日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后,现 金 和到期日在一 年以内的 政 府债券的投 资比例不 低于基金资产 净值的 5%。 本基金的业绩 比较基准 为 中证医药卫生 指数收益 率 ×70%+上证 国债指 数收益 率×30% 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 24 页 共 63 页


本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 生物医 药灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明 本基金2017 年8 月16 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业 会计准 则的 要求 , 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2017 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2017 年 8 月 16 日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年8 月16 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为 人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 25 页 共 63 页


本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收 款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为: 以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益 ; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。 应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关 交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上 几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 26 页 共 63 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。 (3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。 当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎 回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 27 页 共 63 页


申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 其 处置金额与初 始确认金 额 之间的差额确 认为投资 收 益,其中包 括从公允 价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法 与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 28 页 共 63 页


确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ;(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分 的经营 成果 , 以 决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经 营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征,并 且满足一 定条件 的, 则合 并为 一个 经营分 部。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。 (2) 于 2017 年 12 月 26 日 前,对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会 计 字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通 知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 , 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一 股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股 票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股 票的初始投资 成本,按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的 一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 , 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开 发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票,根据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试 行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) , 按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提 供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 29 页 共 63 页


(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监 会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按 照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结 果 确定 公允 价值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指 引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ,对于在锁 定期内 的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期 的股票 等流 通受 限股 票, 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同 一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应 的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 财税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全 面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机 构同 业 往来等增值税 政策的 补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 30 页 共 63 页


(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 , 对国债 、 地方 政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前 取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票 不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 活期存 款 21,751,731.08 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 21,751,731.08


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 412,775,554.46 437,713,012.08 24,937,457.62 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 31 页 共 63 页


贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交 易所 市场 - - - 银行间 市场 10,019,560.00 9,994,000.00 -25,560.00 合计 10,019,560.00 9,994,000.00 -25,560.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 422,795,114.46 447,707,012.08 24,911,897.62


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:无 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:无 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 7,353.61 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,415.59 应收债 券利 息 312,641.10 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 132.88 合计 321,543.18


7.4.7.6 其 他资 产 注:无 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 32 页 共 63 页


7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 477,474.10 银行间 市场 应付 交易 费用 155.01 合计 477,629.11


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 15,901.07 预提费 用 182,000.00 合计 197,901.07


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 711,836,300.57 711,836,300.57 本期申 购 14,695,219.65 14,695,219.65 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -279,401,610.67 -279,401,610.67 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 447,129,909.55 447,129,909.55 注: 1. 申 购含 转换 入份 额;赎 回含 转换 出份 额。 2. 本 基金 自2017 年7 月17 日至 2017 年8 月11 日 止期间 公开 发售 , 共 募集 有 效净认 购资 金人 民 币711,516,247.23 元。 根 据 《华 泰柏 瑞生 物医 药灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的 规定 , 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币 320,053.34 元 在 本 基 金 成 立 后 , 折 算 为 320,053.34 份 基金 份额 , 划入基 金份 额持 有人 账户 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 33 页 共 63 页


3. 根 据 《华 泰柏 瑞生 物医 药灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同》 的相 关 规定, 本基 金于 2017 年8 月16 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年9 月24 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 申购 、 赎 回和转 换业 务 自2017 年9 月25 日起 开始 办理 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 4,022,163.72 24,911,897.62 28,934,061.34 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -1,049,067.35 -8,340,375.04 -9,389,442.39 其中: 基金 申购 款 59,665.39 433,149.18 492,814.57 基金赎 回款 -1,108,732.74 -8,773,524.22 -9,882,256.96 本期已 分配 利润 - - - 本期末 2,973,096.37 16,571,522.58 19,544,618.95


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 400,050.04 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 116,347.12 其他 920.70 合计 517,317.86


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 105,276,817.01 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 34 页 共 63 页


减:卖 出股 票成 本总 额 102,131,483.90 买卖股 票差 价收 入 3,145,333.11


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月16 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 19,179.90 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 19,179.90


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月16 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 441,228.00 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 422,000.00 减:应 收利 息总 额 48.10 买卖债 券差 价收 入 19,179.90


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:无 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:无 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:无 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:无 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 35 页 共 63 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:无 7.4.7.16 股 利收 益 注:无 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 8 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日 1. 交易 性金 融资 产 24,911,897.62 —— 股 票投 资 24,937,457.62 —— 债 券投 资 -25,560.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2. 衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3. 其他 - 合计 24,911,897.62


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 8 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 913,073.04 转换费 收入 21,223.93 合计 934,296.97 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额不 低 于 25% 的部 分归 入基金 财产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基 金的赎 回费 不低 于 25% 的 部分 归入 转出 基金 的 基金财 产。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 8 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 731,085.26 银行间 市场 交易 费用 175.00 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 36 页 共 63 页


合计 731,260.26


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 审计费 用 62,000.00 信息披 露费 120,000.00 银行划 款手 续费 14,354.24 银行间 账户 服务 费 1,500.00 其他费 用 400.00 合计 198,254.24


7.4.7.21 分 部报 告 无。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 无。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 7.4.9 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 (“ 华泰柏 瑞基 金”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 中国银 行股 份 有 限公 司(“ 中 国银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东 华泰证 券股 份有 限公 司 (“ 华 泰证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 华泰联 合证 券有 限责 任公 司(“ 华泰 联合 证券”) 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司、基 金销 售机 构 柏瑞爱 建资 产管 理(上海) 有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 37 页 共 63 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通过 关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。 7.4.10.1.2 权 证交 易 注:无 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 末无 应支付 关联 方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 8 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,507,748.01 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,378,195.71 注: 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日 累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 8 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 584,624.64 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 注:本 期无 数据 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 38 页 共 63 页


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易 注:无 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期 , 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 ,除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 8 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 21,751,731.08 400,050.04 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 7.4.11 利 润分 配情况 注:无 7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 新股 未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 2017 年 2018 新股 未 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 39 页 共 63 页


股份 12 月 28 日 年1 月 5 日 上市 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年1 月 3 日 新股 未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -


7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 300730 科创 信息 2017 年 12 月25 日 重大 事项 41.55 2018 年 1 月2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年 12 月28 日 重大 事项 35.26 2018 年 1 月2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型基金, 其 预期的风险和 收益高于 货 币市场基金、 债券型基 金 ,低于股票型 基 金,为证券投 资基金中 的 中高风险、中 高收益品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股 票投资和 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人 从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将相对风险 控制在限 定的范围之内 ,使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“风险 和 收益相匹配 ”的风险华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 40 页 共 63 页


收益目 标。 本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。 组织是指由公 司的风险 管 理组织架构包 括董事会 下 设的风险管理 与审计委 员 会、公司管 理层的风 险控制委员会 、风险管 理 部和法律监察 部以及公 司 各业务部门, 董事会对 建 立基金风险 管理内部 控制系统和维 持其有效 性 承担最终责任 ;制度是 指 风险管理相关 的规章制 度 ,是对组织 职能及其 工作流程等的 具体规定 ; 流程是风险管 理 的工作 流 程,它详细规 定了各部 门 之间风险管 理工作的 内容和程序; 报告是对 流 程的必要反映 和记录, 既 是风险管理工 作的重要 环 节,也是对 风险管理 工作的 总结 和披 露。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现风险损 失的频度。而 从定量分 析 的角度出发, 根据本基 金 的投资目标, 结合基金 资 产所运用金 融工具特 征通过特定的 风险量化 指 标、模型,日 常的量化 报 告,确定风险 损失的限 度 和相应置信 程度,及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检查 和评 估, 并通 过相应 决策 ,将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交 易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 41 页 共 63 页


7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:无 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:无 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额 ,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 于2017 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 注:无 7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 42 页 共 63 页


持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%,本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通 股票的 15% ,本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公 司发行 的可 流通 股票 , 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证 券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组 合不 受上 述比 例限 制) 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本 基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品 的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 注:流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金 流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 43 页 共 63 页


7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面 临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 21,751,731.08 - - - - - 21,751,731.08 结算备 付金 2,859,942.07 - - - - - 2,859,942.07 存出保 证金 268,437.33 - - - - - 268,437.33 交易性 金融 资产 - - 9,994,000.00 - - 437,713,012.08 447,707,012.08 应收证 券清 算款 - - - - - 1,479,955.57 1,479,955.57 应收利 息 - - - - - 321,543.18 321,543.18 应收申 购款 - - - - - 46,720.69 46,720.69 资产总 计 24,880,110.48 - 9,994,000.00 - - 439,561,231.52 474,435,342.00 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 44 页 共 63 页


负债











应付证 券清 算款 - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 6,346,960.16 6,346,960.16 应付管 理人 报 酬 - - - - - 632,848.44 632,848.44 应付托 管费 - - - - - 105,474.72 105,474.72 应付交 易费 用 - - - - - 477,629.11 477,629.11 其他负 债 - - - - - 197,901.07 197,901.07 负债总 计 - - - - - 7,760,813.50 7,760,813.50 利率敏 感度 缺口 24,880,110.48 - 9,994,000.00 - - 431,800,418.02 466,674,528.50 上年度 末


2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











负债











注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于2017 年12 月31 日, 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为2.14% , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动 而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做 出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 45 页 共 63 页


个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。


本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金持有的 股票资产 的 投资比例占基 金 资产 的0-95% ; 投资 于生 物医药 行业 相关 上市 公司 发行股 票的 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ; 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,现 金和到期 日 在一年以内 的政府债 券的投 资比 例不 低于 基 金 资产净 值 的 5% 。 此 外, 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证 券 价格实 施监 控, 定期 运 用 多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量, 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控 制 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 437,713,012.08 93.79 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 437,713,012.08 93.79


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 1.沪深 300 指数 上 升5% 2,132.00 2.沪深 300 指数 下 降5% -2,132.00





华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 46 页 共 63 页


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对 公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为437,596,827.08 元, 属于 第二 层次的 余额 为 10,110,185.00 元 , 无 属于 第三 层次的 余额 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 47 页 共 63 页


不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定 。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 48 页 共 63 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 437,713,012.08 92.14 其中: 股票 437,713,012.08 92.14 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 9,994,000.00 2.10 其中: 债券 9,994,000.00 2.10








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,611,673.15 5.18 8 其他各 项资 产 2,735,638.52 0.58 9 合计 475,054,323.75 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( % ) A 农、林 、牧 、渔 业 528,600.00 0.11 B 采矿业 - - C 制造业 353,004,235.54 75.64 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 5,615,143.20 1.20 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 26,788,754.54 5.74 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,112.55 0.01 J 金融业 16,008,200.00 3.43 K 房地产业 5,760,000.00 1.23 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 49 页 共 63 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 104,100.00 0.02 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 29,851,908.31 6.40 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 437,713,012.08 93.79


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 内未 投资港 股通 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600056 中国医 药 1,311,300 32,638,257.00 6.99 2 600276 恒瑞医 药 468,794 32,337,410.12 6.93 3 600521 华海药 业 998,920 30,087,470.40 6.45 4 600196 复星医 药 610,900 27,185,050.00 5.83 5 600062 华润双 鹤 957,940 23,709,015.00 5.08 6 000661 长春高 新 121,690 22,269,270.00 4.77 7 600867 通化东 宝 877,488 20,085,700.32 4.30 8 000513 丽珠集 团 253,020 16,813,179.00 3.60 9 600566 济川药 业 389,900 14,874,685.00 3.19 10 603707 健友股 份 510,500 14,411,415.00 3.09 11 600703 三安光 电 520,000 13,202,800.00 2.83 12 000538 云南白 药 124,000 12,621,960.00 2.70 13 600585 海螺水 泥 430,000 12,611,900.00 2.70 14 603233 大参林 243,769 12,593,106.54 2.70 15 002223 鱼跃医 疗 540,000 10,584,000.00 2.27 16 603883 老百姓 160,200 10,090,998.00 2.16 17 000756 新华制 药 708,950 9,925,300.00 2.13 18 300015 爱尔眼 科 321,000 9,886,800.00 2.12 19 603658 安图生 物 177,600 9,451,872.00 2.03 20 000786 北新建 材 415,593 9,350,842.50 2.00 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 50 页 共 63 页


21 002044 美年健 康 390,013 8,529,584.31 1.83 22 300244 迪安诊 断 335,800 7,931,596.00 1.70 23 601318 中国平 安 90,000 6,298,200.00 1.35 24 601398 工商银 行 1,000,000 6,200,000.00 1.33 25 300463 迈克生 物 240,200 5,757,594.00 1.23 26 600674 川投能 源 550,000 5,599,000.00 1.20 27 002332 仙琚制 药 566,700 4,629,939.00 0.99 28 600887 伊利股 份 120,000 3,862,800.00 0.83 29 600176 中国巨 石 230,000 3,746,700.00 0.80 30 002020 京新药 业 320,000 3,676,800.00 0.79 31 300482 万孚生 物 50,000 3,672,000.00 0.79 32 600085 同仁堂 110,000 3,546,400.00 0.76 33 601336 新华保 险 50,000 3,510,000.00 0.75 34 300347 泰格医 药 99,600 3,503,928.00 0.75 35 600529 山东药 玻 156,800 3,474,688.00 0.74 36 601155 新城控 股 100,000 2,930,000.00 0.63 37 300630 普利制 药 37,959 2,906,141.04 0.62 38 600048 保利地 产 200,000 2,830,000.00 0.61 39 000028 国药一 致 45,000 2,711,250.00 0.58 40 300558 贝达药 业 29,300 1,854,397.00 0.40 41 300452 山河药 辅 59,966 1,807,974.90 0.39 42 600702 沱牌舍 得 20,000 933,200.00 0.20 43 603939 益丰药 房 20,000 909,600.00 0.19 44 002714 牧原股 份 10,000 528,600.00 0.11 45 601607 上海医 药 20,000 483,800.00 0.10 46 000636 风华高 科 40,000 475,200.00 0.10 47 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.04 48 600721 百花村 10,000 104,100.00 0.02 49 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.02 50 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01 51 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01 52 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01 53 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01 54 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01 55 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 56 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00 57 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00 58 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00 59 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 51 页 共 63 页


60 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 61 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额 超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600056 中国医 药 34,427,861.10 7.38 2 600276 恒瑞医 药 28,028,076.22 6.01 3 600521 华海药 业 26,046,021.40 5.58 4 600062 华润双 鹤 22,583,003.04 4.84 5 600196 复星医 药 21,434,768.00 4.59 6 000513 丽珠集 团 19,328,904.42 4.14 7 000661 长春高 新 18,003,974.90 3.86 8 600867 通化东 宝 17,160,672.43 3.68 9 600703 三安光 电 17,148,041.88 3.67 10 000963 华东医 药 15,924,877.00 3.41 11 600566 济川药 业 15,325,657.00 3.28 12 603707 健友股 份 13,375,370.00 2.87 13 000538 云南白 药 12,549,388.68 2.69 14 002007 华兰生 物 12,449,568.33 2.67 15 603233 大参林 12,217,597.13 2.62 16 002223 鱼跃医 疗 12,217,550.92 2.62 17 000756 新华制 药 11,908,777.50 2.55 18 600585 海螺水 泥 11,434,342.96 2.45 19 000786 北新建 材 10,324,407.17 2.21 20 002422 科伦药 业 10,176,462.00 2.18 注:本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑其他 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 52 页 共 63 页


1 000963 华东医 药 14,981,765.03 3.21 2 002007 华兰生 物 11,251,324.86 2.41 3 002422 科伦药 业 11,070,454.65 2.37 4 000333 美的集 团 7,289,911.00 1.56 5 600256 广汇能 源 7,104,900.00 1.52 6 000513 丽珠集 团 6,829,459.00 1.46 7 600479 千金药 业 5,730,443.52 1.23 8 601628 中国人 寿 4,945,010.00 1.06 9 002110 三钢闽 光 4,260,535.00 0.91 10 600285 羚锐制 药 3,931,633.56 0.84 11 000597 东北制 药 3,918,340.00 0.84 12 600703 三安光 电 2,705,092.09 0.58 13 600019 宝钢股 份 2,685,000.00 0.58 14 600518 康美药 业 2,158,404.24 0.46 15 300558 贝达药 业 1,984,633.00 0.43 16 600029 南方航 空 1,672,500.00 0.36 17 600056 中国医 药 1,664,348.00 0.36 18 600351 亚宝药 业 1,591,664.00 0.34 19 601088 中国神 华 1,323,145.00 0.28 20 002773 康弘药 业 1,218,397.60 0.26 注:本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑其他 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 514,907,038.36 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 105,276,817.01


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,994,000.00 2.14 其中: 政策 性金 融债 9,994,000.00 2.14 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 53 页 共 63 页


7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,994,000.00 2.14


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150207 15 国开 07 100,000 9,994,000.00 2.14


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 持有股 指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门立案调查的, 也 没有在报告编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 54 页 共 63 页


8.12.2


基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 268,437.33 2 应收证 券清 算款 2,098,937.32 3 应收股 利 - 4 应收利 息 321,543.18 5 应收申 购款 46,720.69 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,735,638.52


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 55 页 共 63 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,164 141,317.92 1,989,151.57 0.44% 445,140,757.98 99.56%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 118,008.97 0.0264%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年 8 月 16 日 ) 基金 份额 总额 711,836,300.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 14,695,219.65 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 279,401,610.67 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 447,129,909.55


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2017 年7 月12 日, 经公 司股东 会批 准, 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。 2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 改变。








11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师 事务所 ( 特殊 普通 合伙 ) 的 报酬 为 62000 元 人民 币 , 该事务 所已 向本 基金 提供 了1 年 的审 计服 务 。








11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 58 页 共 63 页


例 中信证 券 1 - - 648.70 0.11% - 国都证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - 55,361.15 9.70% - 东方证 券 1 - - 25,555.64 4.48% - 安信证 券 1 - - 14,486.80 2.54% - 华鑫证 券 1 - - 56,703.65 9.93% - 长江证 券 1 - - 33,144.01 5.81% - 兴业证 券 1 - - 40,996.00 7.18% - 东北证 券 1 - - 41,918.63 7.34% - 光大证 券 1 - - 27,687.04 4.85% - 银河证 券 1 - - 55,369.64 9.70% - 广发证 券 2 - - 90,238.49 15.81% - 方正证 券 1 - - 61,748.26 10.82% - 海通证 券 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 华安证 券 2 - - 67,069.97 11.75% - 注:1 、选 择代 理证 券买 卖的证 券经 营机 构的 标准 公司应选择财 务状况良 好 ,经营行为规 范,具备 研 究实力的证券 公 司及专 业 研究机构, 向其或其 合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件:


1) 具 有相 应的 业务 经营 资格;


2) 诚 信记 录良 好, 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ,未受 监管 机构 重大 处罚 ;


3) 资金 雄厚, 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格, 具 备健全 的内 控制 度, 并能 满足本 基金 运作 高度 保密的 要求 。 4) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 , 并 能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 5) 具备 研究 实力 , 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业 情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务,并能 根据基金 投 资的特定要 求,提供华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 59 页 共 63 页


专题研 究报 告。 2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营 机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 华鑫证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - -


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11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日 2 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 增加凤 凰金 信( 银川 )基 金销售 有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机 构同时 开通 基金 转换 、定 投及申 购定投 费率 优惠 等业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 28 日 3 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值 方法的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 26 日 4 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗下部 分基 金在 华泰 证券 股份有 限公司 开通 基金 定投 业务 及申购 定投费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 9 日 5 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 增加天 津万 家财 富资 产管 理有限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同 时开通 基金 转换 及申 购费 率优惠 等业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 6 日 6 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 参加上 海好 买基 金销 售有 限公司 转换业 务费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 1 日 7 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 增加上 海挖 财金 融信 息服 务有限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同 时开通 基金 定投 及申 购定 投费率 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 11 月 3 日 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 61 页 共 63 页


优惠等 业务 的公 告 8 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 增加中 国国 际金 融股 份有 限公司 为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开 通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 10 月 13 日 9 华泰柏 瑞生 物医 药开 放日 常 申 购、 赎 回、 转 换、 定期 定额 投资、 费率优 惠等 业务 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 9 月 21 日 10 华泰柏 瑞生 物医 药混 合基 金合同 生效公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 17 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 华泰柏瑞生物医药混合 2017 年 年度报告 第 63 页 共 63 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件





2 、本 基金 的《 基金 合同 》





3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》





4 、本 基金 的《 托管 协议 》





5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照





6 、本 基金 的公 告 13.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 托管人 住所 13.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 , 可 咨 询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 :400-888-0001 ( 免 长途费 ) 021-3878 4638 公司 网址 :www.huatai-pb.com 华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司 2018 年 3 月 28 日