华泰柏瑞量化增强混合A：2017年年度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 量化 增 强 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月28 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰柏瑞量 化增强混 合 型证券投资基 金 ”，基 金 简称为 “华泰 柏瑞量化 增 强混合 ” ， 基金代码
保持不 变。 本基 金、 基金 管理人 更名 等的 详细 内容 见我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登在 中国 证券 报 、
上海证券报、 证券时报 的 《华泰柏瑞基 金管理有 限 公司关于旗下 部分股票 型 证券投资基 金更名并
修改基 金合 同的 公告 》 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ........................................................ 14 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 
8.1 期 末基 金 资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 53 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 58 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 63 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 63 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 63 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 63 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 63 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 64 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 64 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 65 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 65 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 65 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 66 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 67 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 67 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 67 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 67 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 67 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 67 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 67 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 67 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 70 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 78 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 78 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 78 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 79 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 79 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 79 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金 
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强 
基金主 代码 000172 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日 
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 3,477,471,460.93 份 




 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本 基 金为 指数 增强 型混 合投 资 基金 ，在 力求 有效 控制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到 
或 超 越业 绩比 较基 准的 投资 收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。 
本 基 金力 争将 对业 绩比 较基 准 的年 化跟 踪误 差控 制在
8%以内 。 
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 以
增 强 指数 投资 收益 为目 的的 股 票投 资策 略如 下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本等模 型） ， 选取 并持 有预 期收益 较好 的股 票构 成投 资
组 合 ，在 严格 控制 组合 预期 跟 踪误 差的 基础 上， 力求
超 越 标的 指数 投资 回报 。一 般 情况 下， 本基 金股 票资
产投资 比例 不低 于基 金资 产的 60% 。 债券 投资 策略: 将
具 体 采用 期限 结构 配置 、市 场 转换 、信 用利 差和 相对
价 值 判断 、信 用风 险评 估、 现 金管 理等 管理 手段 进行
个 券 选择 。同 时运 用金 融衍 生 工具 投资 策略 和融 资融
券和转 融资 转融 券。 
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋2.5%( 指年 收益 率， 评 价
时按期 间折 算) 
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 其 预期 风险 与预 期收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金 




 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 中国银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责 姓名 陈晖 王永民 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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人 联系电 话 021-38601777 010-66594896 
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 
客户服 务电 话


400-888-0001 95566 
传真 021-38601799 010-66594942 
注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层 
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 
办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五 道 口广 场1 号17
层 
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 
邮政编 码 200135 100818 
法定代 表人 贾波 陈四清 




 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.huatai-pb.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层 及托 管人 住所 




 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11
楼 
注册登 记机 构 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层 



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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 
本期已 实现 收益 719,350,119.21 -94,836,456.68 1,153,858,483.18 
本期利 润 931,992,474.16 -180,578,127.77 775,979,222.74 
加权平 均基 金 份 额本 期利 润 0.2658 -0.1158 0.4161 
本期加 权平 均净 值利 润率 17.73% -7.43% 24.51% 
本期基 金份 额净 值增 长率 22.10% -1.36% 24.77% 
3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 
期末可 供分 配利 润 376,402,992.08 310,058,896.44 906,026,490.85 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1082 0.1338 0.5287 
期末基 金资 产净 值 5,048,943,663.62 3,231,442,532.18 3,016,779,420.11 
期末基 金份 额净 值 1.452 1.395 1.760 
3.1.3


累计 期末 指标 2017 年末


2016 年末


2015 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 164.05% 116.25% 119.23% 
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值 变 动收 益。 
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 
3.2 基 金净 值表现 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 0.07% 0.70% 5.49% 0.76% -5.42% -0.06% 
过去六 个月 6.86% 0.66% 10.83% 0.66% -3.97% 0.00% 
过去一 年 22.10% 0.65% 23.70% 0.61% -1.60% 0.04% 
过去三 年 50.28% 1.70% 22.90% 1.60% 27.38% 0.10% 
自基金 合同
生效起 至今 
164.05% 1.53% 96.20% 1.47% 67.85% 0.06% 




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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：1. 图示 日期 为2013 年 8 月2 日至 2017 年12 月31 日。 
2.按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至报 告日本 基金 的各 项 投
资比例 已达 到基 金合 同第 十四条 （二 ） 投 资范 围的 要 求, 基 金股 票资 产投 资比 例 不低于 基金 资产 的
60% ， 现金 和到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资比 率不低 于基 金资 产净 值 的5%。 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较 
 
注：本 基金 合同 于2013 年 8 月2 日 生效 ，2013 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。 
 
3.3 其 他指 标 
注：无 
 
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 
年
度 
每10 份 基 金
份额分 红数 
现金 形 式发 放总 额 
再投资 形式 发放
总额 
年度利 润分 配合 计 备注 
2017 2.5200 1,310,604,699.75 233,976,666.03 1,544,581,365.78 注：- 
2016 3.4700 666,091,043.93 111,097,750.22 777,188,794.15 注：- 
2015 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81 注：- 
合计 9.4900 2,883,658,498.37 497,083,633.37 3,380,742,131.74 注：- 



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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级 混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活 配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 富利灵 活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞港股通量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞战略新 兴产业混
合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年12 月 31 日 ，公 司 基金管 理规 模 为826.34 亿 元。 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年
限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
田汉卿 
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理 
2013 年8 月2
日 
- 15 年 
副总经理。曾在美国巴
克莱全球投资管理有限
公 司 （BGI ） 担 任 投 资
经理 ， 2012 年8 月加 入
华泰柏瑞基金管理有限
公司，2013 年 8 月起 任
华泰柏瑞量化增强混合
型证券投资基金的基金
经理 ， 2013 年10 月起 任
公司副 总经 理，2014 年
12 月起 任华 泰柏 瑞量 化
优选灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 3 月 起任 华
泰柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金经
理和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月 起任 华泰 柏
瑞量化智慧灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理和华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 5 月起任 华泰 柏瑞 量
化对冲稳健收益 定 期 开华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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放混合型发起式证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 3 月 起任 华泰 柏
瑞惠利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017 年 5 月 起任 华
泰柏瑞量化创优灵活配
置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 9
月起任华泰柏瑞量化阿
尔法灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2017 年 12 月 起任 华
泰柏瑞港股通量化灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理。本科与
研 究 生 毕 业 于 清 华 大
学, MBA 毕业 于美 国加 州
大学伯克利分校哈斯商
学院。 




 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和 国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实
施。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告期内 ， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 
 
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 12 次 ，皆 因为 量化 投 资策略 需要 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2017 年全 年A 股市 场大 盘 指数在 白马 蓝筹 股带 领下 震荡上 行， 而中 小盘 指数 则表现 不佳 。 全
年万德 全A 指数 和上 证综 指分别 上 涨 4.93% 和6.56% 。 以大 盘蓝 筹股 为代 表的 沪 深300 全收 益指 数
17 年 全年 上涨24.25% ， 以 中盘股 为代 表的 中 证 500 全收益 指数 同期 仅上 涨 0.61% ， 而以 中小 盘股
为代表 的中 证1000 全收 益 指数 则 下跌 了16.89% 。 这 种市场 结构 分化 行情 在四 季度表 现尤 为明 显，
全市场 剔除 停牌 股 和IPO 股票， 共 2969 只 股票， 四 季度取 得正 回报 的股 票 有594 只， 占 比 20.0% 。
四季度 正回 报超 过沪 深 300 指数 回报 （约5%） 的股 票有 400 只 ，占 比13.5% 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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在这种 比较 极端 的分 化行 情下， 我们 坚持 了一 贯的 量化选 股策 略。 
 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.452 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 22.10% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为23.70% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望 2018 年， 我们 认为 在 不发生 系统 风险 的前 提下 ，A 股 市场 可以 预期 正收 益。 
 
2018 年境 外境 内的 不确 定 性因素 仍然 存在 。 境 外面 临全球 央行 进一 步收 紧流 动性对 各类 资产
价格的影响， 以及国家 之 间可能的经济 上和政治 上 的摩擦；境内 面临金融 去 杠杆和监管 趋严的影
响。 但 我们 认为 在不 发生 系统风 险的 前提 下，A 股 市场在 经历 了 2015 年以 来 的调整 之后 ， 估 值趋
向合理，向下 风险应该 有 限，全年录得 正收益的 可 能性较大。其 中的一个 主 要驱动因素 是：在债
市低迷，房市 和境外投 资 受限，资金成 本高企的 情 况下，大量资 金依然缺 少 更好的投资 方向，考
虑风险 与 收 益，A 股 市场 会是一 个不 错的 选择 。 
 
本基金还是坚 持利用量 化 选股策略，在 有效控制 主 动投资风险的 前提下， 力 求继续获得超 越
市场的 超额 收益 。 
 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。 
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下： 
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规 
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。 
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规 
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。 
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善 
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。 
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识 
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。 
 通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性 和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据基 金合 同 的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数为准 。本 基金 于 2017 年 8 月 31 日 进行 利润
分配 ， 每10 份 基金 份额 派 发现金 红 利 2.52 元 ， 利 润 分配合 计 1,544,581,365.78 元 ， 其 中现 金形
式发放 总额 为1,310,604,699.75 元。 截止 本报 告期 末， 本 基金 可分 配收 益 为376,402,992.08 元。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
注：无 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告 期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21082 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人： 
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 
我们审计了华泰柏瑞 量化 增强混合型证券投资 基金( 以下简称 “华
泰柏瑞 量化 增强 混合 基金 ”)的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月 31
日的资产负债表，2017 年 度的利润表和所有者 权益( 基金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。 
 
(二)我们 的 意见 
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了华泰 柏瑞 量化 增强 混合 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 
 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们 相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞量 化增 强
混合基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。 
 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任 
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表 不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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报。 
 
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞量 化增 强
混合基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算华泰 柏瑞 量
化增强 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实 的 选择 。 
 
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 基 金 的 财 务 报
告过程 。 
 
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
 
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由 于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
 
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
 
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。 
 
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞量 化 增强 混合
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致华 泰柏 瑞量 化增 强混 合基金 不能 持续 经营 。 
 
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
 
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 
 
 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 
注册会 计师 的姓 名 单峰


曹阳 
会计师 事务 所的 地址 上海湖 滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼 
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日 



华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 12 月31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 166,301,754.21 144,647,510.41 
结算备 付金


15,436,273.03 62,655,244.88 
存出 保 证金


1,573,094.42 1,046,332.84 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,966,973,790.19 2,979,117,651.48 
其中： 股票 投资


4,767,615,790.19 2,917,210,651.48 
基金投 资


- - 
债券投 资


199,358,000.00 61,907,000.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 50,000,000.00 
应收证 券清 算款


548,092.17 256,774.03 
应收利 息 7.4.7.5 4,494,223.92 1,219,839.46 
应收股 利


- - 
应收申 购款


8,494,356.35 591,119.04 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


5,163,821,584.29 3,239,534,472.14 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2017 年 12 月31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易 性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


99,400,758.42 1,172,594.42 
应付管 理人 报酬


5,009,371.09 2,684,123.95 
应付托 管费


1,252,342.78 671,030.98 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 8,429,500.50 3,160,560.98 
应交税 费


- - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延 所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 785,947.88 403,629.63 
负债合 计


114,877,920.67 8,091,939.96 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 3,477,471,460.93 2,317,143,270.01 
未分配 利润 7.4.7.10 1,571,472,202.69 914,299,262.17 
所有者 权益 合计


5,048,943,663.62 3,231,442,532.18 
负债和 所有 者权 益总 计


5,163,821,584.29 3,239,534,472.14 
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.452 元， 基金 份额 总额3477471460.93 份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日 
一、收入


 1,043,974,666.27 -130,570,058.06 
1.利息 收入


5,963,624.47 4,873,538.11 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,366,476.27 1,871,991.71 
债券利 息收 入


2,495,941.01 1,979,590.72 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


101,207.19 1,021,955.68 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


816,387,793.44 -51,895,635.55 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 727,568,694.85 -88,161,898.31 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 343,974.87 -511,800.00 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 8,520.00 -3,823,680.00 
股利收 益 7.4.7.16 88,466,603.72 40,601,742.76 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 
212,642,354.95 -85,741,671.09 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 8,980,893.41 2,193,710.47 
减： 二、费用


111,982,192.11 50,008,069.71 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 52,323,469.62 24,261,978.42 
2．托 管费 7.4.10.2.2 13,080,867.32 6,065,494.50 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 23 页 共 79 页


 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 46,088,585.92 19,216,517.19 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 489,269.25 464,079.60 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 
931,992,474.16 -180,578,127.77 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列） 
 
931,992,474.16 -180,578,127.77 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 931,992,474.16 931,992,474.16 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
1,160,328,190.92 1,269,761,832.14 2,430,090,023.06 
其中：1. 基 金申 购款 6,321,445,925.85 3,826,641,695.46 10,148,087,621.31 
2. 基金 赎回 款 -5,161,117,734.93 -2,556,879,863.32 -7,717,997,598.25 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -1,544,581,365.78 -1,544,581,365.78 
五、期末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ） 
3,477,471,460.93 1,571,472,202.69 5,048,943,663.62 
项目 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 24 页 共 79 页


 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- -180,578,127.77 -180,578,127.77 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
603,465,401.34 568,964,632.65 1,172,430,033.99 
其中：1. 基 金申 购款 1,857,874,486.74 1,228,107,160.13 3,085,981,646.87 
2. 基金 赎回 款 -1,254,409,085.40 -659,142,527.48 -1,913,551,612.88 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -777,188,794.15 -777,188,794.15 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 韩勇______














______ 房伟 力______














____ 赵 静云____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
华泰柏 瑞量 化增 强 混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化指 数增 强股 票型 证券投 资基 金，
以下简称 “本 基金 ”)经 中 国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2013]610
号《关于核准 华泰柏瑞 量 化指数增强股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华泰柏 瑞基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华泰柏 瑞量化指 数 增强股票型 证券投资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2013) 第441 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华泰 柏 瑞量化 指数 增强 股票
型证券投资基 金基金合 同 》于 2013 年 8 月 2 日 正式生效，基 金合同生 效 日的基金份额 总额为
333,186,365.72 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合78,104.91 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 25 页 共 79 页


 
人为华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。 
 
根据 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法 》 及 基 金合同 的有 关规 定 ， 并 报 中国证 监会 备案 ，
本基金 名称 自2015 年8 月 6 日 起由 “华 泰柏 瑞量 化指数 增强 股 票 型证 券投 资基金 ” 更 名为 “华 泰
柏瑞量 化增 强混 合型 证券 投资基 金” 。 
 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化指数 增强股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 、 债券 、 权 证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ； 现 金 和到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比率 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 95%× 沪深 300 指
数收益 率＋2.5% 。 
 
本财务 报表 由 本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞金字 塔稳 本增 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 26 页 共 79 页


 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
 
本基金持有的 债券投资 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产。以公允 价
值计量 且其 公允 价值 变动 计入损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。 
 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没 有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。 
 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损 益。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 
 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上 几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 27 页 共 79 页


 
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值： 
 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的 市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 
 
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
 
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本 基金特定 相关的参
数。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 28 页 共 79 页


 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。 
 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有 人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 29 页 共 79 页


 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 
 
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发 生费 用； (2) 本 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ；(3) 本 基金 能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。 
 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基 金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。 
 
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 30 页 共 79 页


 
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 
 
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间 同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结 果 确定 公允 价值 。 
 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股 票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开 营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
 
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
 
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前 取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 
 
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存 款 166,301,754.21 144,647,510.41 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 32 页 共 79 页


 
合计： 166,301,754.21 144,647,510.41 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 4,535,614,192.67 4,767,615,790.19 232,001,597.52 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 199,350,600.00 199,358,000.00 7,400.00 
合计 199,350,600.00 199,358,000.00 7,400.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 4,734,964,792.67 4,966,973,790.19 232,008,997.52 
项目 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 2,897,642,694.91 2,917,210,651.48 19,567,956.57 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 62,108,314.00 61,907,000.00 -201,314.00 
 合计 62,108,314.00 61,907,000.00 -201,314.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,959,751,008.91 2,979,117,651.48 19,366,642.57 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位 ： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 33 页 共 79 页


 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
项目 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 50,000,000.00 - 
合计 50,000,000.00 - 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 61,815.06 19,239.92 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 10,632.91 36,961.21 
应收债 券利 息 4,420,997.26 1,121,775.34 
应收买 入返 售证 券利 息 - 41,345.00 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 778.69 517.99 
合计 4,494,223.92 1,219,839.46 




7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 8,428,900.50 3,160,405.98 
银行间 市场 应付 交易 费用 600.00 155.00 
合计 8,429,500.50 3,160,560.98 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 本期末 上年度 末 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 34 页 共 79 页


 
2017 年 12 月 31 日 2016 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 367,947.88 3,629.63 
预提费 用 418,000.00 400,000.00 
合计 785,947.88 403,629.63 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 2,317,143,270.01 2,317,143,270.01 
本期申 购 6,321,445,925.85 6,321,445,925.85 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -5,161,117,734.93 -5,161,117,734.93 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 3,477,471,460.93 3,477,471,460.93 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 310,058,896.44 604,240,365.73 914,299,262.17 
本期利 润 719,350,119.21 212,642,354.95 931,992,474.16 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
891,575,342.21 378,186,489.93 1,269,761,832.14 
其中： 基金 申购 款 1,564,414,338.33 2,262,227,357.13 3,826,641,695.46 
基金赎 回款 -672,838,996.12 -1,884,040,867.20 -2,556,879,863.32 
本期已 分配 利润 -1,544,581,365.78 - -1,544,581,365.78 
本期末 376,402,992.08 1,195,069,210.61 1,571,472,202.69 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 35 页 共 79 页


 
活期存 款利 息收 入 2,773,457.32 1,000,027.85 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 570,337.04 861,025.08 
其他 22,681.91 10,938.78 
合计 3,366,476.27 1,871,991.71 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价 收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 14,952,257,353.70 6,171,519,473.92 
减：卖 出股 票成 本总 额 14,224,688,658.85 6,259,681,372.23 
买卖股 票差 价收 入 727,568,694.85 -88,161,898.31 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日 
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
343,974.87 -511,800.00 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 343,974.87 -511,800.00 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
78,792,825.77 165,176,000.00 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 36 页 共 79 页


 
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额 
76,835,014.00 160,511,800.00 
减：应 收利 息总 额 1,613,836.90 5,176,000.00 
买卖债 券差 价收 入 343,974.87 -511,800.00 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益-- 赎回 差价 收入。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益-- 申购 差价 收入。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 未持 有权证 。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期收 益金 额 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 收益 金额 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日 
国债期 货投 资收 益 - - 
股指期 货- 投资 收益 8,520.00 -3,823,680.00 




7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 88,466,603.72 40,601,742.76 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 88,466,603.72 40,601,742.76 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 37 页 共 79 页


 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 212,642,354.95 -78,290,811.09 
—— 股 票投 资 212,433,640.95 -78,363,537.09 
—— 债 券投 资 208,714.00 72,726.00 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - -7,450,860.00 
合计 212,642,354.95 -85,741,671.09 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
基金赎 回费 收入 8,771,524.87 1,832,411.63 
转换费 收入 209,368.54 361,298.84 
合计 8,980,893.41 2,193,710.47 
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。



2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 资产 。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 46,087,635.92 19,215,712.19 
银行间 市场 交易 费用 950.00 805.00 
合计 46,088,585.92 19,216,517.19 



华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 38 页 共 79 页


 
7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
审计费 用 118,000.00 100,000.00 
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
银行划 款手 续费 53,269.25 40,079.60 
银行间 账户 服务 费 18,000.00 24,000.00 
合计 489,269.25 464,079.60 




7.4.7.21 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。 如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。 
 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
无。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构 
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 
注：1 、关 联方 与基 金进 行 的关联 交易 均在 正常 业务 范围内 按照 一般 商业 条款 而订立 的。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
华泰证 券 5,863,623,402.21 19.03% 2,377,042,588.34 18.53% 




7.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
华泰证 券 5,398,170.90 19.01% 1,795,585.82 21.30% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
华泰证 券 2,198,377.10 18.56% 2,198,377.10 69.56% 
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
52,323,469.62 24,261,978.42 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
3,427,704.44 2,914,657.07 
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
13,080,867.32 6,065,494.50 
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据 。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 债券 市场债 券( 含回 购)交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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中国银 行 166,301,754.21 2,773,457.32 144,647,510.41 1,000,027.85 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 内未 参与关 联方 承销 证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
 
权益 
登记 日 
除息日 
每 10 份 
基金份 额分
红数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分 配 
合计 
 
备注 
1 
2017 年
8 月31
日 
2017 年8 月31
日 
2.5200 1,310,604,699.75 233,976,666.03 1,544,581,365.78


 
合
计 
- - 
2.5200 1,310,604,699.75 233,976,666.03 1,544,581,365.78


 




 
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通 受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通
受限
类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ：
股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
603161 
科华
控股 
2017 年
12 月28
日 
2018
年1
月5
日 
新股
未上
市 
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 
002923 
润都
股份 
2017 年
12 月28
日 
2018
年1
月5
日 
新股
未上
市 
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 
603080 
新疆
火炬 
2017 年
12 月25
日 
2018
年1
月3
日 
新股
未上
市 
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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600057 
象屿
股份 
2017 年
12 月28
日 
2018
年1
月8
日 
新股
流通
受限 
6.10 8.09 244,655 1,492,395.50 1,979,258.95 - 
 
 




7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌
日期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 
备
注 
600664 
哈药
股份 
2017
年9 月
28 日 
临时
停牌 
6.11 
2018
年2 月
27 日 
6.00 14,091,840 82,828,108.82 86,101,142.40 - 
600332 
白云
山 
2017
年10
月31
日 
临时
停牌 
32.14 
2018
年1 月
8 日 
30.15 1,370,900 38,633,392.20 44,060,726.00 - 
000688 
建新
矿业 
2017
年9 月
6 日 
临时
停牌 
10.13 
2018
年2 月
7 日 
9.86 2,881,240 29,277,240.45 29,186,961.20 - 
600309 
万华
化学 
2017
年12
月5 日 
临时
停牌 
37.67 - - 288,800 11,392,749.24 10,879,096.00 - 
002122 
天马
股份 
2017
年12
月19
日 
临时
停牌 
8.49 - - 376,900 3,851,136.00 3,199,881.00 - 
300091 
金通
灵 
2017
年9 月
21 日 
临时
停牌 
17.09 
2018
年1 月
8 日 
15.38 147,300 2,482,250.00 2,517,357.00 - 
000156 
华数
传媒 
2017
年12
月26
日 
临时
停牌 
11.40 - - 144,500 2,038,008.20 1,647,300.00 - 
300730 
科创
信息 
2017
年12
月25
日 
临时
停牌 
41.55 
2018
年1 月
2 日 
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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002919 
名臣
健康 
2017
年12
月28
日 
临时
停牌 
35.26 
2018
年1 月
2 日 
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 
注： 本 基 金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 收益 高于 货币 市场基 金 、 债 券型 基金 ， 低于股 票型 基金 ，
为证券投资基 金中的中 高 风险、中 高收 益品种。 本 基金投资的金 融工具主 要 包括股票投 资和债券
投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险 、流动性
风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是争取将 相 对风险控制 在限定的
范围之内，使 本基金在 风 险和收益之间 取得最佳 的 平衡以实现“ 风险和收 益 相匹配”的 风险收益
目标。 
 
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指公司 的风险管 理 组织架构包括 董事会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险
控制委员会、 风险管理 部 和法律监察 部 以及公司 各 业务部门，董 事会对建 立 基金风险管 理内部控
制系统和维持 其有效性 承 担最终责任； 制度是指 风 险管理相关的 规章制度 ， 是对组织职 能及其工
作流程等的具 体规定； 流 程是风险管理 的工作流 程 ，它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内
容和程序；报 告是对流 程 的必要反映和 记录，既 是 风险管理工作 的重要环 节 ，也是对风 险管理工
作的总 结和 披露 。 
 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 44 页 共 79 页


 
险损失的频度 。而从定 量 分 析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。 
 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
 
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年
12 月 31 日 ：同)。 
 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券 投资 
注：无 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
注：无 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计 了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他开放式 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过 该证券 的 10%。本基金 所持大
部分证 券在 证券 交易 所上 市， 其 余亦 可在 银行 间同 业市场 交易 ， 因 此除 附注7.4.12 中列 示的 部分
基金资产流通 暂时受限 制 不能自由转让 的情况外 ， 其余均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。 
 
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融 负 债的到 期期 限分析 
注：无 
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 
 
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。 
 
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 
 
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 
 
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行 必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 
 
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内流
动性情 况良 好。 
 
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资 产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影 响 的风 险。 
 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 47 页 共 79 页


 
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2017 年12
月 31 日 
1 个月 以内 
1-3
个月 
3 个月-1 年 1-5 年 
5 年
以上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 
166,301,754.21 - - - - - 166,301,754.21 
结算备 付
金 
15,436,273.03 - - - - - 15,436,273.03 
存出保 证
金 
1,573,094.42 - - - - - 1,573,094.42 
交易性 金
融资产 
79,984,000.00 - 119,374,000.00 - - 4,767,615,790.19 4,966,973,790.19 
应收证 券
清算款 
- - - - - 548,092.17 548,092.17 
应收利 息 
- - - - - 4,494,223.92 4,494,223.92 
应收申 购
款 
- - - - - 8,494,356.35 8,494,356.35 
资产总 计 263,295,121.66 - 119,374,000.00 - - 4,781,152,462.63 5,163,821,584.29 
负债












应付赎 回
款 
- - - - - 99,400,758.42 99,400,758.42 
应付管 理
人报酬 
- - - - - 5,009,371.09 5,009,371.09 
应付托 管
费 
- - - - - 1,252,342.78 1,252,342.78 
应付交 易
费用 
- - - - - 8,429,500.50 8,429,500.50 
其他负 债 - - - - - 785,947.88 785,947.88 
负债总 计 - - - - - 114,877,920.67 114,877,920.67 
利率敏 感
度缺口 
263,295,121.66 - 119,374,000.00 - - 4,666,274,541.96 5,048,943,663.62 
上年度 末



2016 年12
月 31 日 
1 个月 以内 
1-3
个月 
3 个月-1 年 1-5 年 
5 年
以上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 144,647,510.41 - - - - - 144,647,510.41 
结算备 付
金 
62,655,244.88 - - - - - 62,655,244.88 
存出保 证 1,046,332.84 - - - - - 1,046,332.84 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 48 页 共 79 页


 
金 
交易性 金
融资产 
- - 61,907,000.00 - - 2,917,210,651.48 2,979,117,651.48 
买入返 售
金融资 产 
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 
应收证 券
清算款 
- - - - - 256,774.03 256,774.03 
应收利 息 - - - - - 1,219,839.46 1,219,839.46 
应收申 购
款 
- - - - - 591,119.04 591,119.04 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 258,349,088.13 - 61,907,000.00 - - 2,919,278,384.01 3,239,534,472.14 
负债












应付赎 回
款 
- - - - - 1,172,594.42 1,172,594.42 
应付管 理
人报酬 
- - - - - 2,684,123.95 2,684,123.95 
应付托 管
费 
- - - - - 671,030.98 671,030.98 
应付交 易
费用 
- - - - - 3,160,560.98 3,160,560.98 
其他负 债 - - - - - 403,629.63 403,629.63 
负债总 计 - - - - - 8,091,939.96 8,091,939.96 
利率敏 感
度缺口 
258,349,088.13 - 61,907,000.00 - - 2,911,186,444.05 3,231,442,532.18 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
3.95%(2016 年 12 月 31 日：1.92%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上 而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 




本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金股票资 产投资比 例 不低于基金资 产
的 60% ；现 金和 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比率 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 此外 ，本 基
金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券 价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,767,615,790.19 94.43 2,917,210,651.48 90.28 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 4,767,615,790.19 94.43 2,917,210,651.48 90.28 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 
 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
1.沪深 300 指数 上 升5% 24,572.00 16,217.00 
2.沪深 300 指数 下 降5% -24,572.00 -16,217.00 



 




7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
注：无 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为4,587,927,882.64 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 379,045,907.55 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 2,886,616,731.66 元 ，第 二层 次 92,500,919.82
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。 
 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时 的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可 观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 
 
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。 
 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的 金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
 
(2) 增 值税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 
 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 
 
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 
 
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 
 
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ） 
1 权益投 资 4,767,615,790.19 92.33 
 其中： 股票 4,767,615,790.19 92.33 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 199,358,000.00 3.86 
 其中： 债券 199,358,000.00 3.86 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 181,738,027.24 3.52 
8 其他各 项资 产 15,109,766.86 0.29 
9 合计 5,163,821,584.29 100.00 




 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 126,083,201.95 2.50 
C 制造业 2,044,767,299.19 40.50 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
60,187,224.43 1.19 
E 建筑业 148,961,923.01 2.95 
F 批发和 零售 业 78,335,051.30 1.55 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 206,844,816.88 4.10 
H 住宿和 餐饮 业 3,251,506.13 0.06 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
84,407,570.48 1.67 
J 金融业 1,702,004,376.64 33.71 
K 房地产 业 226,269,144.87 4.48 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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L 租赁和 商务 服务 业 27,876,179.07 0.55 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 43,168,314.76 0.85 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,459,181.48 0.31 
S 综合 - - 
 合计 4,767,615,790.19 94.43 




 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类 的港 股通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资港 股通 股票 。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601318 中国平 安 4,742,435 331,875,601.30 6.57 
2 601288 农业银 行 49,599,700 189,966,851.00 3.76 
3 600519 贵州茅 台 237,131 165,396,501.19 3.28 
4 601006 大秦铁 路 15,293,090 138,708,326.30 2.75 
5 600036 招商银 行 4,682,308 135,880,578.16 2.69 
6 000651 格力电 器 2,581,825 112,825,752.50 2.23 
7 600030 中信证 券 5,518,087 99,877,374.70 1.98 
8 601328 交通银 行 15,702,619 97,513,263.99 1.93 
9 000002 万


科Ａ 2,997,053 93,088,466.18 1.84 
10 600383 金地集 团 7,260,251 91,696,970.13 1.82 
11 601601 中国太 保 2,205,895 91,368,170.90 1.81 
12 000338 潍柴动 力 10,550,826 87,993,888.84 1.74 
13 601186 中国铁 建 7,791,392 86,796,106.88 1.72 
14 600664 哈药股 份 14,091,840 86,101,142.40 1.71 
15 300274 阳光电 源 4,191,550 78,675,393.50 1.56 
16 600104 上汽集 团 2,377,200 76,165,488.00 1.51 
17 000776 广发证 券 4,522,411 75,433,815.48 1.49 
18 600016 民生银 行 8,845,900 74,217,101.00 1.47 
19 601398 工商银 行 11,707,807 72,588,403.40 1.44 
20 600585 海螺水 泥 2,438,174 71,511,643.42 1.42 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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21 600029 南方航 空 5,714,642 68,118,532.64 1.35 
22 600755 厦门国 贸 6,071,185 61,318,968.50 1.21 
23 000725 京东方 Ａ 10,347,000 59,909,130.00 1.19 
24 002385 大北农 9,565,234 57,965,318.04 1.15 
25 601166 兴业银 行 3,152,409 53,559,428.91 1.06 
26 600000 浦发银 行 4,251,258 53,523,338.22 1.06 
27 000858 五 粮 液 646,873 51,672,215.24 1.02 
28 600050 中国联 通 7,986,100 50,552,013.00 1.00 
29 000425 徐工机 械 10,791,600 49,965,108.00 0.99 
30 000333 美的集 团 870,555 48,254,863.65 0.96 
31 601390 中国中 铁 5,741,695 48,172,821.05 0.95 
32 600688 上海石 化 7,508,970 47,531,780.10 0.94 
33 600837 海通证 券 3,547,536 45,656,788.32 0.90 
34 600332 白云山 1,370,900 44,060,726.00 0.87 
35 601939 建设银 行 5,719,110 43,922,764.80 0.87 
36 601169 北京银 行 6,095,871 43,585,477.65 0.86 
37 601088 中国神 华 1,856,407 43,012,950.19 0.85 
38 300136 信维通 信 805,659 40,846,911.30 0.81 
39 600028 中国石 化 6,653,200 40,784,116.00 0.81 
40 600219 南山铝 业 11,070,750 40,740,360.00 0.81 
41 601211 国泰君 安 2,151,108 39,838,520.16 0.79 
42 600999 招商证 券 2,308,200 39,608,712.00 0.78 
43 000921 海信科 龙 2,733,037 38,043,875.04 0.75 
44 300122 智飞生 物 1,315,185 36,917,242.95 0.73 
45 601009 南京银 行 4,723,747 36,561,801.78 0.72 
46 002562 兄弟科 技 2,087,556 34,152,416.16 0.68 
47 600362 江西铜 业 1,677,000 33,825,090.00 0.67 
48 601818 光大银 行 8,243,588 33,386,531.40 0.66 
49 000413 东旭光 电 3,552,647 33,323,828.86 0.66 
50 600023 浙能电 力 6,131,000 32,678,230.00 0.65 
51 601377 兴业证 券 4,455,370 32,435,093.60 0.64 
52 000488 晨鸣纸 业 1,888,474 31,480,861.58 0.62 
53 000768 中航飞 机 1,858,100 31,383,309.00 0.62 
54 600567 山鹰纸 业 7,031,200 30,515,408.00 0.60 
55 601231 环旭电 子 1,915,174 30,202,293.98 0.60 
56 600705 中航资 本 5,467,722 30,181,825.44 0.60 
57 000688 建新矿 业 2,881,240 29,186,961.20 0.58 
58 601336 新华保 险 407,400 28,599,480.00 0.57 
59 000069 华侨城 Ａ 3,227,174 27,398,707.26 0.54 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 56 页 共 79 页


 
60 600690 青岛海 尔 1,443,500 27,195,540.00 0.54 
61 000596 古井贡 酒 409,072 26,863,758.24 0.53 
62 600566 济川药 业 695,770 26,543,625.50 0.53 
63 000825 太钢不 锈 5,281,174 26,194,623.04 0.52 
64 601233 桐昆股 份 1,104,946 24,850,235.54 0.49 
65 000876 新 希 望 3,291,116 24,518,814.20 0.49 
66 600741 华域汽 车 801,855 23,807,074.95 0.47 
67 601788 光大证 券 1,613,158 21,664,711.94 0.43 
68 000060 中金岭 南 1,748,020 19,525,383.40 0.39 
69 002449 国星光 电 1,104,827 19,135,603.64 0.38 
70 002244 滨江集 团 2,297,800 18,267,510.00 0.36 
71 600779 水井坊 382,300 17,891,640.00 0.35 
72 601991 大唐发 电 4,258,120 17,671,198.00 0.35 
73 600019 宝钢股 份 2,044,671 17,665,957.44 0.35 
74 600518 康美药 业 787,407 17,606,420.52 0.35 
75 002008 大族激 光 351,500 17,364,100.00 0.34 
76 000063 中兴通 讯 475,438 17,286,925.68 0.34 
77 002236 大华股 份 734,400 16,957,296.00 0.34 
78 002475 立讯精 密 721,822 16,919,507.68 0.34 
79 600507 方大特 钢 1,331,900 16,901,811.00 0.33 
80 002677 浙江美 大 962,946 16,321,934.70 0.32 
81 002024 苏宁云 商 1,312,500 16,130,625.00 0.32 
82 600487 亨通光 电 394,251 15,935,625.42 0.32 
83 603568 伟明环 保 749,150 15,769,607.50 0.31 
84 601238 广汽集 团 626,800 15,456,888.00 0.31 
85 002283 天润曲 轴 2,640,048 15,101,074.56 0.30 
86 601628 中国人 寿 475,341 14,474,133.45 0.29 
87 002456 欧菲科 技 700,000 14,413,000.00 0.29 
88 000581 威孚高 科 576,762 13,842,288.00 0.27 
89 601928 凤凰传 媒 1,703,068 13,811,881.48 0.27 
90 601225 陕西煤 业 1,605,291 13,099,174.56 0.26 
91 600823 世茂股 份 2,646,124 13,071,852.56 0.26 
92 000050 深天马 Ａ 661,700 13,042,107.00 0.26 
93 600572 康恩贝 1,799,924 12,725,462.68 0.25 
94 603369 今世缘 789,449 12,244,353.99 0.24 
95 002230 科大讯 飞 205,567 12,157,232.38 0.24 
96 600276 恒瑞医 药 170,500 11,761,090.00 0.23 
97 601012 隆基股 份 309,200 11,267,248.00 0.22 
98 600309 万华化 学 288,800 10,879,096.00 0.22 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 57 页 共 79 页


 
99 300418 昆仑万 维 492,400 10,128,668.00 0.20 
100 600522 中天科 技 723,600 10,086,984.00 0.20 
101 600057 象屿股 份 1,223,274 9,896,286.66 0.20 
102 002027 分众传 媒 698,800 9,839,104.00 0.19 
103 600900 长江电 力 629,997 9,821,653.23 0.19 
104 600438 通威股 份 808,020 9,785,122.20 0.19 
105 000830 鲁西化 工 613,552 9,767,747.84 0.19 
106 603799 华友钴 业 117,600 9,435,048.00 0.19 
107 600588 用友网 络 424,470 8,977,540.50 0.18 
108 300158 振东制 药 631,587 8,715,900.60 0.17 
109 601888 中国国 旅 187,619 8,140,788.41 0.16 
110 601998 中信银 行 1,284,000 7,960,800.00 0.16 
111 300118 东方日 升 617,540 7,490,760.20 0.15 
112 601222 林洋能 源 704,242 7,141,013.88 0.14 
113 600170 上海建 工 1,884,200 7,009,224.00 0.14 
114 601668 中国建 筑 774,254 6,983,771.08 0.14 
115 600606 绿地控 股 886,300 6,469,990.00 0.13 
116 002450 康得新 275,900 6,124,980.00 0.12 
117 002078 太阳纸 业 600,100 5,568,928.00 0.11 
118 002736 国信证 券 508,100 5,512,885.00 0.11 
119 600089 特变电 工 454,500 4,504,095.00 0.09 
120 000938 紫光股 份 61,201 4,408,308.03 0.09 
121 002146 荣盛发 展 350,200 3,337,406.00 0.07 
122 600754 锦江股 份 100,697 3,251,506.13 0.06 
123 002122 天马股 份 376,900 3,199,881.00 0.06 
124 601877 正泰电 器 120,274 3,145,165.10 0.06 
125 600887 伊利股 份 93,700 3,016,203.00 0.06 
126 300091 金通灵 147,300 2,517,357.00 0.05 
127 600809 山西汾 酒 38,100 2,171,319.00 0.04 
128 002681 奋达科 技 188,000 2,098,080.00 0.04 
129 600958 东方证 券 133,000 1,843,380.00 0.04 
130 000156 华数传 媒 144,500 1,647,300.00 0.03 
131 600703 三安光 电 62,247 1,580,451.33 0.03 
132 000959 首钢股 份 258,740 1,547,265.20 0.03 
133 002279 久其软 件 130,943 1,348,712.90 0.03 
134 300467 迅游科 技 25,757 1,209,291.15 0.02 
135 600511 国药股 份 31,851 885,457.80 0.02 
136 000666 经纬纺 机 40,553 787,539.26 0.02 
137 000783 长江证 券 92,700 729,549.00 0.01 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 58 页 共 79 页


 
138 002001 新 和 成 14,870 565,952.20 0.01 
139 600160 巨化股 份 33,900 360,357.00 0.01 
140 601155 新城控 股 11,500 336,950.00 0.01 
141 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01 
142 601997 贵阳银 行 17,814 237,995.04 0.00 
143 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.00 
144 002626 金达威 8,341 156,143.52 0.00 
145 600409 三友化 工 15,200 145,768.00 0.00 
146 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.00 
147 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00 
148 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00 
149 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00 
150 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00 
151 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00 
152 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 
153 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00 
154 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00 
155 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00 
156 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00 
157 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 
158 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00 




 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601318 中国平 安 296,246,635.00 9.17 
2 600036 招商银 行 229,948,794.91 7.12 
3 601390 中国中 铁 207,442,378.45 6.42 
4 601288 农业银 行 207,254,076.13 6.41 
5 601006 大秦铁 路 193,106,189.10 5.98 
6 601601 中国太 保 192,294,359.72 5.95 
7 000069 华侨城 Ａ 187,213,604.00 5.79 
8 601169 北京银 行 183,312,433.81 5.67 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 59 页 共 79 页


 
9 002449 国星光 电 180,798,190.05 5.59 
10 000002 万


科Ａ 170,405,195.64 5.27 
11 600688 上海石 化 167,392,070.02 5.18 
12 600519 贵州茅 台 161,775,868.85 5.01 
13 000338 潍柴动 力 160,084,706.41 4.95 
14 600030 中信证 券 159,050,835.33 4.92 
15 000415 渤海金 控 158,137,346.24 4.89 
16 600016 民生银 行 156,155,392.37 4.83 
17 601628 中国人 寿 149,308,145.67 4.62 
18 600028 中国石 化 135,254,201.96 4.19 
19 002536 西泵股 份 131,819,485.52 4.08 
20 601166 兴业银 行 117,293,799.89 3.63 
21 002320 海峡股 份 116,970,168.47 3.62 
22 600966 博汇纸 业 113,220,788.53 3.50 
23 000651 格力电 器 113,220,630.67 3.50 
24 000750 国海证 券 112,488,250.05 3.48 
25 600755 厦门国 贸 111,531,682.39 3.45 
26 601328 交通银 行 110,802,994.92 3.43 
27 600585 海螺水 泥 107,317,332.38 3.32 
28 601231 环旭电 子 106,592,670.91 3.30 
29 601398 工商银 行 106,585,153.25 3.30 
30 601186 中国铁 建 104,380,045.66 3.23 
31 000581 威孚高 科 103,177,157.84 3.19 
32 600383 金地集 团 100,671,999.08 3.12 
33 000776 广 发证 券 98,429,639.64 3.05 
34 000725 京东方 Ａ 98,425,113.73 3.05 
35 600153 建发股 份 97,308,649.88 3.01 
36 002283 天润曲 轴 95,192,478.80 2.95 
37 600705 中航资 本 92,707,439.50 2.87 
38 600104 上汽集 团 91,590,379.36 2.83 
39 000060 中金岭 南 91,472,746.23 2.83 
40 002195 二三四 五 91,176,549.26 2.82 
41 300193 佳士科 技 88,770,389.12 2.75 
42 601225 陕西煤 业 87,364,535.93 2.70 
43 601919 中远海 控 86,396,137.34 2.67 
44 600312 平高电 气 85,808,389.99 2.66 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 60 页 共 79 页


 
45 300274 阳光电 源 84,612,118.24 2.62 
46 600664 哈药股 份 82,828,108.82 2.56 
47 601211 国泰君 安 82,146,709.19 2.54 
48 600219 南山铝 业 79,872,224.83 2.47 
49 600816 安信信 托 79,164,242.96 2.45 
50 600309 万华化 学 78,947,268.87 2.44 
51 600029 南方航 空 78,065,475.11 2.42 
52 600021 上海电 力 77,825,082.04 2.41 
53 000157 中联重 科 77,802,505.47 2.41 
54 002636 金安国 纪 76,325,232.81 2.36 
55 002146 荣盛发 展 75,875,786.77 2.35 
56 601818 光大银 行 75,430,109.47 2.33 
57 601788 光大证 券 73,571,979.13 2.28 
58 000726 鲁


泰Ａ 73,500,203.51 2.27 
59 000498 山东路 桥 72,331,008.36 2.24 
60 000666 经纬纺 机 71,868,204.43 2.22 
61 601233 桐昆股 份 71,597,011.91 2.22 
62 000921 海信科 龙 70,544,081.35 2.18 
63 002737 葵花药 业 69,748,209.86 2.16 
64 600690 青岛海 尔 69,631,124.49 2.15 
65 000709 河钢股 份 68,246,118.40 2.11 
66 601668 中国建 筑 67,880,551.44 2.10 
67 601377 兴业证 券 67,345,550.63 2.08 
68 600643 爱建集 团 66,672,736.05 2.06 
69 002507 涪陵榨 菜 66,541,874.29 2.06 
70 600837 海通证 券 66,262,131.24 2.05 
71 600050 中国联 通 65,322,439.54 2.02 
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601318 中国平 安 256,555,246.79 7.94 
2 600309 万华化 学 193,172,604.27 5.98 
3 000069 华侨城 Ａ 185,330,310.83 5.74 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 61 页 共 79 页


 
4 002449 国星光 电 178,093,094.04 5.51 
5 601390 中国中 铁 175,822,680.68 5.44 
6 601601 中国太 保 162,127,842.65 5.02 
7 600816 安信信 托 158,831,040.37 4.92 
8 600036 招商银 行 157,383,591.77 4.87 
9 601628 中国人 寿 155,186,418.40 4.80 
10 600028 中国石 化 152,051,908.15 4.71 
11 601668 中国建 筑 147,573,911.02 4.57 
12 000415 渤海金 控 143,224,290.55 4.43 
13 002320 海峡股 份 139,684,761.24 4.32 
14 601211 国泰君 安 139,064,415.78 4.30 
15 600688 上海石 化 135,771,844.72 4.20 
16 601169 北京银 行 133,787,156.23 4.14 
17 000921 海信科 龙 132,174,100.59 4.09 
18 000002 万


科Ａ 129,817,335.22 4.02 
19 002536 西泵股 份 128,018,985.39 3.96 
20 600438 通威股 份 124,356,103.72 3.85 
21 600585 海螺水 泥 123,485,198.24 3.82 
22 600966 博汇纸 业 122,652,782.03 3.80 
23 601633 长城汽 车 115,851,349.70 3.59 
24 002142 宁波银 行 114,771,654.28 3.55 
25 000750 国海证 券 114,222,445.56 3.53 
26 002078 太阳纸 业 111,215,022.77 3.44 
27 600104 上汽集 团 104,690,175.66 3.24 
28 002195 二三四 五 102,815,155.59 3.18 
29 601166 兴业银 行 102,486,603.71 3.17 
30 601939 建设银 行 102,403,704.22 3.17 
31 000338 潍柴动力 101,032,259.01 3.13 
32 600153 建发股 份 95,563,895.33 2.96 
33 601398 工商银 行 95,514,856.72 2.96 
34 002146 荣盛发 展 89,604,503.26 2.77 
35 601225 陕西煤 业 89,035,305.72 2.76 
36 601919 中远海 控 88,615,054.32 2.74 
37 601636 旗滨集 团 86,571,348.60 2.68 
38 000581 威孚高 科 86,146,511.78 2.67 
39 600048 保利地 产 84,878,169.53 2.63 
40 600016 民生银 行 84,690,197.09 2.62 
41 601088 中国神 华 83,851,917.49 2.59 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 62 页 共 79 页


 
42 601231 环旭电 子 80,512,201.55 2.49 
43 300193 佳士科 技 80,436,551.15 2.49 
44 600761 安徽合 力 79,735,326.76 2.47 
45 600900 长江电 力 78,805,748.07 2.44 
46 600021 上海电 力 76,710,584.26 2.37 
47 000001 平安银 行 75,054,230.13 2.32 
48 000666 经纬纺 机 74,011,647.87 2.29 
49 600312 平高电 气 73,896,415.27 2.29 
50 000157 中联重 科 73,712,921.90 2.28 
51 002507 涪陵榨 菜 73,550,039.01 2.28 
52 600030 中信证 券 73,322,241.29 2.27 
53 002714 牧原股 份 72,844,497.42 2.25 
54 600741 华域汽 车 72,499,974.28 2.24 
55 600019 宝钢股 份 72,470,801.52 2.24 
56 000060 中金岭 南 71,828,301.20 2.22 
57 601998 中信银 行 71,199,270.25 2.20 
58 000830 鲁西化 工 70,999,839.99 2.20 
59 002636 金安国 纪 70,813,563.33 2.19 
60 601009 南京银 行 70,374,001.95 2.18 
61 002283 天润曲 轴 70,339,225.02 2.18 
62 601006 大秦铁 路 69,989,267.18 2.17 
63 600409 三友化 工 69,867,278.54 2.16 
64 600643 爱建集 团 68,859,949.15 2.13 
65 000726 鲁


泰Ａ 68,803,646.38 2.13 
66 300316 晶盛机 电 68,424,302.48 2.12 
67 002737 葵花药 业 68,334,718.08 2.11 
68 000498 山东路 桥 67,443,724.11 2.09 
69 600056 中国医 药 67,132,566.64 2.08 
70 600308 华泰股 份 66,574,968.25 2.06 
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,862,660,156.61 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,952,257,353.70 




 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 199,358,000.00 3.95 
 其中： 政策 性金 融债 199,358,000.00 3.95 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 199,358,000.00 3.95 




 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 170410 17 农发 10 1,000,000 99,470,000.00 1.97 
2 170401 17 农发 01 800,000 79,984,000.00 1.58 
3 170207 17 国开 07 200,000 19,904,000.00 0.39 




 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
注：无 
 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 64 页 共 79 页


 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注：无 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门立案调查的， 也 没有在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的。 
8.12.2


 
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 1,573,094.42 
2 应收证 券清 算款 548,092.17 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 4,494,223.92 
5 应收申 购款 8,494,356.35 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 15,109,766.86 




 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 
 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 65 页 共 79 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
45,261 76,831.52 2,925,824,571.42 84.14% 551,646,889.51 15.86% 




 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
3,900,430.22 0.1122% 




 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
>100 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10-50 




 
 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 66 页 共 79 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额 
333,186,365.72 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,317,143,270.01 
本报告 期基 金总 申购 份额 6,321,445,925.85 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,161,117,734.93 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,477,471,460.93 



华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 67 页 共 79 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。 
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 有限 公司 的报 酬 为118000 元 人民 币， 该事 务 所已向 本基 金提 供 了5 年 的审计 服务 。









 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内， 本基 金管 理 人和托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处 罚
等情况 。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 68 页 共 79 页


 
例 
广发证 券 1 6,592,364,121.16 21.40% 6,139,466.90 21.62% - 
华泰证 券 2 5,863,623,402.21 19.03% 5,398,170.90 19.01% - 
招商证 券 1 2,699,897,374.45 8.76% 2,460,424.26 8.66% - 
国信证 券 1 2,631,809,148.98 8.54% 2,398,380.35 8.44% - 
中信证 券 1 2,608,227,935.70 8.47% 2,429,049.59 8.55% - 
国金证 券 1 2,373,581,505.64 7.70% 2,163,054.05 7.62% - 
国泰君 安 1 2,059,668,840.16 6.69% 1,876,985.54 6.61% - 
西南证 券 1 1,484,294,142.12 4.82% 1,382,327.82 4.87% - 
银河证 券 1 1,246,692,342.31 4.05% 1,161,035.21 4.09% - 
中金公 司 1 779,255,337.93 2.53% 725,727.31 2.56% - 
申银万 国 1 650,506,265.09 2.11% 605,813.87 2.13% - 
方正证 券 1 602,027,178.37 1.95% 548,629.03 1.93% - 
海通证 券 1 454,373,034.65 1.47% 414,069.52 1.46% - 
东北证 券 1 406,718,340.48 1.32% 370,643.94 1.30% - 
中原证 券 1 253,804,936.56 0.82% 236,368.40 0.83% - 
中信建 投 1 89,859,872.10 0.29% 83,688.17 0.29% - 
太平洋 证券 1 9,237,451.64 0.03% 8,417.77 0.03% - 
长城证 券 1 - - - - - 
财通证 券 1 - - - - - 
华安证 券 2 - - - - - 
安信证 券 1 - - - - - 
东方证 券 1 - - - - - 
山西证 券 1 - - - - - 
德邦证 券 1 - - - - - 
兴业证 券 1 - - - - - 
南京证 券 1 - - - - - 
浙商证 券 1 - - - - - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 69 页 共 79 页


 
财达证 券 1 - - - - - 
国都证 券 1 - - - - - 
 注：1 、选 择代 理证 券买 卖的证 券经 营机 构的 标准 
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具 备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：



1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；



2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；



3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。 
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面 地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。 
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序 
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
广发证 券 833,703.00 5.49% - - - - 
华泰证 券 - - - - - - 
招商证 券 - - - - - - 
国信证 券 - - - - - - 
中信证 券 - - 70,000,000.00 48.28% - - 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 70 页 共 79 页


 
国金证 券 - - - - - - 
国泰君 安 - - - - - - 
西南证 券 10,681,063.30 70.36% 25,000,000.00 17.24% - - 
银河证 券 755,808.80 4.98% - - - - 
中金公 司 - - 50,000,000.00 34.48% - - 
申银万 国 - - - - - - 
方正证 券 - - - - - - 
海通证 券 - - - - - - 
东北证 券 2,910,250.67 19.17% - - - - 
中原证 券 - - - - - - 
中信建 投 - - - - - - 
太平洋 证券 - - - - - - 
长城证 券 - - - - - - 
财通证 券 - - - - - - 
华安证 券 - - - - - - 
安信证 券 - - - - - - 
东方证 券 - - - - - - 
山西证 券 - - - - - - 
德邦证 券 - - - - - - 
兴业证 券 - - - - - - 
南京证 券 - - - - - - 
浙商证 券 - - - - - - 
财达证 券 - - - - - - 
国都证 券 - - - - - - 




 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 12 月 30 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 71 页 共 79 页


 
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告 
券报、 证券 时报 
2 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日 
3 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加中 国工 商银 行股 份有 限公司
“201 8 倾 心回 馈 ” 基金 定 期定额
投资费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 28 日 
4 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机
构同时 开通 基金 转换 、定 投及申
购定投 费率 优惠 等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 28 日 
5 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方法的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 26 日 
6 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加天 津万 家财 富资 产管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 及申 购费 率优惠
等业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 6 日 
7 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海好 买基 金销 售有 限公司
转换业 务费 率优 惠的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 1 日 
8 
关于华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司
参加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
申购费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 11 月 28 日 
9 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 11 月 22 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 72 页 共 79 页


 
增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告 
券报、 证券 时报 
10 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信银 行股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 11 月 9 日 
11 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海挖 财金 融信 息服 务有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 11 月 3 日 
12 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 10 月 25 日 
13 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 正文）
2017 年第2 号 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 9 月 14 日 
14 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 摘要）
2017 年第2 号 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 9 月 14 日 
15 
华泰柏 瑞基 金管 理公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 大智 慧财 富管理
有限公 司开 通基 金定 投业 务及参
加费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 9 月 9 日 
16 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2017 年 分红 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 29 日 
17 华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 8 月 26 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 73 页 共 79 页


 
资基 金2017 年 半年 报摘 要 券报、 证券 时报 
18 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金 2017 年 半年 报 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日 
19 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 中国 工商 银行股
份有限 公司 开通 基金 定投 业务及
定投手 续费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 18 日 
20 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 10 日 
21 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信证 券（ 山东 ）有 限责任
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 、定 投及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 10 日 
22 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 10 日 
23 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加华 泰证 券股 份有 限公 司基金
认购、 申购 、定 期定 额投 资费率
优惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 1 日 
24 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2017 年第 2 季度 报 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 7 月 20 日 
25 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 7 月 14 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 74 页 共 79 页


 
参加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
费率优 惠活 动的 公告 
券报、 证券 时报 
26 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加佳 泓（ 北京 ）基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 14 日 
27 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 国银 河证 券股 份有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投及 申购 定投费
率优惠 等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 8 日 
28 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
执行《 证券 期货 投资 者适 当性管
理办法 》 、 《 非居 民金 融账 户涉税
信息尽 职调 查管 理办 法》 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 1 日 
29 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 1 日 
30 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加东 亚银 行手 机银 行渠 道定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 6 月 28 日 
31 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州）
基金销 售有 限公 司定 投及 转换费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 6 月 22 日 
32 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加平 安银 行股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 6 月 15 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 75 页 共 79 页


 
金转换 、定 期定 额投 资业 务的公
告 
33 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加联 储证 券有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 6 月 10 日 
34 
华泰柏 瑞基 金关 于增 加上 海基煜
基金销 售有 限公 司为 代销 机构同
时开通 基金 转换 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 6 月 6 日 
35 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加大 有期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 5 月 25 日 
36 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公
司为旗 下部 分基 金代 销机 构同时
开通基 金转 换、 定投 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 5 月 8 日 
37 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加金 惠家 保险 代理 有限 公司为
旗下部 分基 金代 销机 构同 时开通
基金转 换、 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 4 月 28 日 
38 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 4 月 24 日 
39 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 4 月 22 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 76 页 共 79 页


 
动的公 告 
40 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 4 月 18 日 
41 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加东 亚银 行手 机银 行渠 道定期
定额投 资手 续费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 31 日 
42 
继续参 加中 国工 商银 行个 人电子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 29 日 
43 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日 
44 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2016 年 年报 摘要 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日 
45 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书(2017
年第 1 号） 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 17 日 
46 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2017 年第 1 号） 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 17 日 
47 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加华 泰期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 4 日 
48 
华泰柏 瑞基 金关 于增 加上 海朝阳
永续基 金销 售有 限公 司为 代销机
构并开 通基 金转 换和 参加 费率优
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 1 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 77 页 共 79 页


 
惠的公 告 
49 
关于增 加华 西证 券股 份有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 1 日 
50 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 2 月 23 日 
51 
关于变 更旗 下基 金产 品转 换补差
费计算 方式 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 2 月 23 日 
52 
华泰柏 瑞基 金关 于上 海华 信证券
有限责 任公 司开 通基 金定 投并参
加费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 1 月 19 日 
53 
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金 2016 年 四季 报 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 19 日 
54 
华泰柏 瑞基 金关 于增 加新 浪仓石
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 1 月 12 日 
55 
华泰柏 瑞基 金关 于增 加北 京汇成
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 1 月 12 日 



华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 78 页 共 79 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投
资
者
类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序
号 
持有基金份额比例达到或
者超过 20% 的时间区间



期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额占
比 
机
构 
1 2017.09.26-2017.12.31 146,200,488.27 970,363,348.07 146,200,488.27 970,363,348.07 27.90% 
 2 
2017.01.16-2017.02.10 、
2017.04.10-2017.06.30 、
2017.08.11-2017.08.24 、
2017.09.06-2017.11.14 
405,858,588.52 1,126,019,238.95 1,249,467,589.05 282,410,238.42 8.12% 
个
人 
- - - - - - - 









 
- - - - - - - - 
产品特有风险 
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。 如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从
而 引 发流 动性 风险 ， 可能 对基金 产 生如 下影 响： （1 ）延 期办理 赎 回申 请或 暂停 赎 回的 风险。 当 发生 巨额 赎回 时 ，投 资者可 能
面 临 赎回 申请 延期 办 理、 延缓支 付 或暂 停赎 回的 风 险。 （2 ）基 金 净值 大幅 波动 的 风险 。基金 管 理人 为了 应对 大 额赎 回可能 短
时间内进行资产变现， 这将对 基金资产净值产生不利影响， 同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、 基金份额净值保留位数
四 舍 五入 等问 题 ， 这 些都 可能会 造 成基 金资 产净 值 的较 大波动 。 （3 ） 基金 投 资目 标偏 离的风 险 。单 一投 资者 大 额赎 回后可 能
导致基金规模缩小， 基金将面 临投资银行间债券、 交易所债 券时交易困难的情形， 从而使得实现基金投资目标存在一定的不确
定 性 。（4 ）基 金 合同 提前 终止的 风 险。 如果 投资 者 大额 赎回可 能 导致 基金 资产 规 模过 小，不 能 满足 存续 的条 件 ，基 金将根 据
基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 本基金管 理人将密切关注申赎动向， 审慎评估大额申赎对基金持有集中度的
影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 




 
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
无 
 华泰柏瑞量化增强 2017 年年度 报告 
第 79 页 共 79 页


 
§13 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件






2 、本 基金 的《 基金 合同 》






3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》






4 、本 基金 的《 托管 协议 》






5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照






6 、本 基金 的公 告 
 
13.2 存 放地 点 
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 
托管人 住所 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878 
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com 
 
 
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司 
2018 年 3 月 28 日
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