华 泰 柏 瑞 价值 精 选30 灵 活 配 置 混合 型 证 券
投资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年2 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2017 年12 月31 日止 。 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、 基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的 说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投 资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................. 错误！未定义书签。
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 70
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 70
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 70
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华泰柏 瑞价 值精 选 30 混合
基金主 代码 003954
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 41,831,522.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格控 制投 资风 险的 前提 下 ，本 基金 通过 精选 价值
型 个 股和 投资 于质 地优 良、 估 值相 对低 估的 优质 上市
公司股 票， 谋求 基金 资产 的持续 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 优势 ，在 对宏 观经 济发
展 趋 势和 相关 政策 深入 研究 的 基础 上， 运用 资产 配置
策 略 确定 大类 资产 配置 比例 有 效规 避系 统性 风险 ，并
从 定 性和 定量 两个 角度 精选 符 合价 值精 选主 题投 资方
向 、 估值 水平 相对 低估 、具 有 长期 竞争 力和 增长 潜力
的 优 质上 市公 司， 通过 集中 投 资， 力争 实现 基金 资产
的长期 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80% + 上证 国债 指数 收益 率 ×2 0 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与预 期收 益高 于债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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层
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 贾波 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领
展企业 广 场2 座普 华永 道 中心11 楼
注册登 记机 构
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 民生路1199 弄上 海
证大五 道口 广 场1 号17 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年2 月 3 日(基 金合 同生效 日)-2017 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 11,852,921.28
本期利 润 10,021,430.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1127
本期加 权平 均净 值利 润率 10.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.50%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配利 润 6,903,241.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1650
期末基 金资 产净 值 48,734,764.11
期末基 金份 额净 值 1.1650
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 16.50%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.93% 0.92% 4.09% 0.64% -6.02% 0.28%
过 去六 个月 8.71% 0.83% 7.98% 0.56% 0.73% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
16.50% 0.65% 15.16% 0.52% 1.34% 0.13%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2017 年 2 月3 日至 2017 年12 月31 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年 2 月 3 日 ，自 基 金合同 生效 起到 本报 告期 末不满 一年 。按 基
金合同的规定 ，本基金 自 基金合同生效 起六个月 为 建仓期。截至 报告日本 基 金的各项投 资比例已
达到基 金合 同第 十二 部分 （二） 投 资范 围、 （ 四） 投 资限制 中规 定的 各项 比例 ， 基金 所持 有的 股票
资产占 基金 资产 的0-95% ， 其中投 资于 基金 持仓 比例 最高的 前 30 只 价值 精选 主 题的上 市公 司股 票
资产不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效日 为2017 年2 月3 日，2017 年 度 的相关 数据 根据 当年 的实 际存续 期计 算。
3.3 其 他指 标
注：无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长 混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏 瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵 活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配 置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞港股 通量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年 12 月 31 日，
公司基 金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨景涵
本 基 金 的
基金经 理
2017 年2 月3
日
- 13 年
中山大学经济学硕士。
特许金 融分 析师 （CFA），
金融风 险管 理师 （FRM）。
2004 年至2006 年 于平 安
资产管理有限公司，任
投资分 析师 ；2006 年至
2009 年 9 月 于生 命人 寿
保险公司，历任投连投
资经理、投资经理、基
金 投 资 部 负 责 人 。2009
年10 月加 入本 公司， 任
专户投资部投资经理。
2014 年6 月至2015 年4
月任研究部总监助理。
2015 年 4 月 起任 华泰 柏
瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2015 年5 月至 2017
年12 月 任华 泰柏 瑞惠 利
灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 8 月至 2017 年
12 月任 华 泰 柏瑞 精选 回
报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2016 年 9 月 起任 华泰 柏
瑞爱利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏
瑞多策略灵活配置混合华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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型证券投资基金的基金
经理。2016 年 11 月至
2017 年12 月 任华 泰柏 瑞
睿利灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 12 月 起任 华
泰柏瑞鼎利灵活配置混
合型证券投资基金、华
泰柏瑞享利灵活配置混
合型证券投资基金和华
泰柏瑞兴利灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理 。2017 年 1 月起
任华泰柏瑞泰利灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、华泰柏瑞锦利灵活
配置混合型证券投资基
金和华泰柏瑞裕利灵 活
配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2017 年
2 月 起 任 华 泰 柏 瑞 价 值
精选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金和华泰柏
嘉利灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2017 年 3 月 起任 华
泰柏瑞盛利灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理 。2017 年 9 月起
任华泰柏瑞富利灵活配
置混合型证券投资基金
的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金 管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非 组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估 ， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗 （ （ 如日内 、3 日、
5 日） 进 行分 析发 现， 报 告期内 基金 之间 的买 卖交 易价差 总体 上处 于正 常的 合理水 平。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业 务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。 投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基 金 2017 年 全年, 采取 积极进 取的 策略,保 持权 益 资产的 高仓 位, 以精 选个 股 为主要 获利 手
段, 较 为成 功的 取得 了较 佳 的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1650 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 16.50%，业
绩比较 基准 收益 率 为15.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年,尽 管市 场风 险有一 定上 升, 但需 求复 苏 叠加供 给侧 改革 深入 推进, 使股市 迎来 较
佳的投 资机 会。 货币 政策 仍 将保持 中性,政 府把 防控 风 险放在 首要 位置,世 界经 济 持续复 苏, 伴随 出
现贸易 争端 的概 率正 在加 大。 我 们认 为 权 益投 资市 场 仍然存 在不 错的 结构 性投 资机会,但 依然 需要
保持对风险的警惕,防 范 系统 性 风 险 的 短 期 冲击 。 精选 个 股 将 成 为 下 半年 获 取权 益 收 益 的 重 要手
段。 本 基金 将灵 活参 与权 益市场 ， 审 慎投 资， 精 选 个股， 降低 风险， 努力 在 2018 年 为投 资者 带来
相对更 好的 净值 表现 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进 行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。 已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，可进 行收益分 配 。本报告期内 ，
本基金 未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，因 赎回 等原 因，本 基金 于 2017 年 7 月 19 日至 2017 年 9 月 13 日超过 二十 个工
作日出 现基 金资 产净 值低 于 5000 万 的情 形， 但无 基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人的 情形 。 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ” ） 在华 泰柏 瑞价 值 精选 30 灵 活配
置混合型证券 投资基金 （ 以下称 “本基 金 ”）的 托 管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金 法》及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算 以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21096 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞价 值精选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 全体基 金份 额
持有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “华 泰柏 瑞价 值 精选 30 混 合基 金”) 的财 务报表 ，包 括
2017 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017 年2 月3 日( 基金合 同生 效
日)至2017 年12 月31 日 止 期间的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国 证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”)、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规定 及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了华泰 柏瑞 价值 精 选30 混 合基 金2017 年12 月31 日 的财务 状况 以
及2017 年2 月3 日(基 金 合同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的“ 注册 会计 师对 财务 报表审 计的 责任 ”部 分进 一步阐 述了 我
们在这 些准 则下 的责 任。 我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞价 值精 选
30 混 合基 金， 并履 行了 职 业道德 方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
华泰柏 瑞价 值精选 30 混 合 基金的 基金 管理 人华 泰柏 瑞基金 管理 有
限公司(以 下简 称 “ 基金 管 理人 ”) 管理层 负责 按照 企 业会计 准则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞价 值精 选
30 混 合 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项(如适
用)，并运用持续经营 假设 ，除非基金管理人管 理层 计划清算华泰
柏瑞价 值精 选 30 混 合基 金 、终止 运营 或别 无其 他现 实的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督华泰 柏瑞 价值 精选 30 混 合基金 的财 务
报告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审 计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错 报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时，根据获取的审 计证 据，就可能导致对华 泰柏 瑞价值精选 30
混 合 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大
不确定 性得 出结 论 。 如 果 我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 ， 审
计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的
相关披 露； 如 果披 露不 充 分， 我 们应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的
结论基 于截 至审 计报 告日 可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况
可能导 致华 泰柏 瑞价 值精 选 30 混合 基金 不能 持续 经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 价值 精选 30 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,902,197.48
结算备 付金
295,454.87
存出保 证金
38,867.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 45,948,475.32
其中： 股票 投资
45,816,375.32
基金投 资
-
债券投 资
132,100.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 788.36
应收股 利
-
应收申 购款
1,284.58
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
49,187,067.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
62,389.65
应付托 管费
10,398.28
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 169,515.66
应交税 费
- 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 210,000.00
负债合 计
452,303.59
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 41,831,522.84
未分配 利润 7.4.7.10 6,903,241.27
所有者 权益 合计
48,734,764.11
负债和 所有 者权 益总 计
49,187,067.70
注：1. 报 告截 止日2017 年12 月 31 日 ， 基金 份额 净 值1.1650 元， 基金 份额 总 额41831522.84 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年2 月3 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 价值 精选 30 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金
本报告 期： 2017 年2 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年2 月3 日(基金合同生效日)至2017
年 12 月31 日
一、收入
12,637,270.18
1.利息 收入
1,392,075.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 218,436.55
债券利 息收 入
16.78
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,173,622.28
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
11,464,541.56
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 10,416,423.01
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,136.67
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 1,046,981.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-1,831,490.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,612,143.74
减： 二、费用
2,615,839.63
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,270,052.22 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 211,675.37
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 905,147.29
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 228,964.75
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
10,021,430.55
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
10,021,430.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 价值 精选 30 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金
本报告 期：2017 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
308,438,475.59 - 308,438,475.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,021,430.55 10,021,430.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-266,606,952.75 -3,118,189.28 -269,725,142.03
其中：1. 基 金申 购款 50,110,728.92 8,838,915.01 58,949,643.93
2. 基金 赎回 款 -316,717,681.67 -11,957,104.29 -328,674,785.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
41,831,522.84 6,903,241.27 48,734,764.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏瑞价值 精选 30 灵 活配置混合型 证券 投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委员会(以下 简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015]2207 号《关于 准予华泰 柏瑞价值精 选 30
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金注 册的 批复 》 和 机构 部函[2016]2415 号 《 关于 华泰柏 瑞价 值精 选 30
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金延 期募 集备 案的 回函 》 核准 ， 由 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和 《华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集 不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币308,358,320.88 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字
(2017) 第 085 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 华泰 柏瑞 价值 精 选 30 灵活 配置 混合
型证券投资基 金基金合 同 》于 2017 年 2 月 3 日 正式生效，基 金合同生 效 日的基金份额 总额为
308,438,475.59 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合80,154.71 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 泰 柏瑞价 值精 选 30 灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行的股 票( 包含 中小 板 、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票) 、 债 券( 国债 、 金 融债 、 企业
债、 公 司债、 次级 债、 可 转换债 券( 含分 离交 易可 转 债)、 央 行票 据、 短 期融 资 券、 超 短期 融资 券、
中期票 据等)、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 、 货币 市场 工具、 股指 期 货、 权 证以 及法 律法
规或中国证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金持 有的股
票占基 金资 产 的0-95% ， 其 中投 资 于基 金持 仓比 例最 高的 前30 只价 值精 选主 题 的 上市 公司 股票 资
产不低于非现 金基金资 产 的 80%；每 个交易日 日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，
现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较 基
准为沪 深300 指 数收 益率 ×80%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×20 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 价值精 选 30 灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 2 月3 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017 年2 月3 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年2 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2017 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生 金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至 购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但 是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用 估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份 额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎 回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为 正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收 入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于 在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示 如 下：
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(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 2,902,197.48
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,902,197.48
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 47,647,866.05 45,816,375.32 -1,831,490.73 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 132,100.00 132,100.00 -
银行间 市场 - - -
合计 132,100.00 132,100.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 47,779,966.05 45,948,475.32 -1,831,490.73
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 609.47 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 146.19 -
应收债 券利 息 13.45 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 19.25 -
合计 788.36 -
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 169,515.66
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 169,515.66
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 210,000.00
合计 210,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 308,438,475.59 308,438,475.59
本期申 购 50,110,728.92 50,110,728.92
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -316,717,681.67 -316,717,681.67
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 41,831,522.84 41,831,522.84
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 1 月 20 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金人
民币 308,358,320.88 元 。 根据《 华泰 柏瑞 价值 精选 30 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的规定 ，本 基金 设立 募集 期内认 购资 金产 生的 利息 收入人 民 币 80,154.71 元 在本基 金成 立后 ， 折
算为80,154.71 份基 金份 额，划 入基 金份 额持 有人 账户。
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3. 根 据《 华泰 柏瑞 价值 精 选 30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》 的相 关规定 ，本 基金 于
2017 年2 月3 日(基金 合 同生效 日) 至2017 年 2 月9 日止 期间 暂不 向投 资人 开放基 金交 易。 申购 、
赎回和 转换 业务 自2017 年 2 月10 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 11,852,921.28 -1,831,490.73 10,021,430.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,279,626.05 -1,838,563.23 -3,118,189.28
其中： 基金 申购 款 10,909,731.16 -2,070,816.15 8,838,915.01
基金赎 回款 -12,189,357.21 232,252.92 -11,957,104.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,573,295.23 -3,670,053.96 6,903,241.27
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 192,027.57
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 25,048.53
其他 1,360.45
合计 218,436.55
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 286,609,380.84 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 71 页
减：卖 出股 票成 本总 额 276,192,957.83
买卖股 票差 价收 入 10,416,423.01
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2 月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31
日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,136.67
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,136.67
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2 月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31
日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
39,140.00
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
38,000.00
减：应 收利 息总 额 3.33
买卖债 券差 价收 入 1,136.67
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：无
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,046,981.88
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,046,981.88
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12
月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,831,490.73
—— 股 票投 资 -1,831,490.73
—— 债 券投 资 - 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 71 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,831,490.73
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月3 日(基 金合 同 生效日) 至2017 年12 月
31 日
基金赎 回费 收入 1,560,074.56
转换费 收入 52,069.18
合计 1,612,143.74
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额不 低 于 25% 的部 分归 入基金 财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基 金的赎 回费 不低 于
25% 的 部分 归入 转出 基金 的 基金财 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 905,147.29
银行间 市场 交易 费用 -
合计 905,147.29
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年12
月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 150,000.00
银行划 款手 续费 8,064.75
银行间 账户 服务 费 10,500.00 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 71 页
其他费 用 400.00
合计 228,964.75
7.4.7.21 分 部报 告
注：无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销
售机构
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 权 证交 易
注：无
7.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
注：无
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 71 页
项目
本期
2017 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,270,052.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 669,612.85
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 211,675.37
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期 末 ，除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,902,197.48 192,027.57 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 71 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无
7.4.11 利 润分 配情况
注：无
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128024
宁行
转债
2017 年
12 月5
日
2018
年1 月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 907 90,700.00 90,700.00 -
128029
太阳
转债
2017 年
12 月 22
日
2018
年1 月
16 日
新债未
上市
100.00 100.00 414 41,400.00 41,400.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600309
万华
化学
2017 年
12 月5
日
重大
资产
重组
37.67 - - 21,000 785,677.50 791,070.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 71 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期的风险和 收益高于 货 币市场基金、 债券型基 金 ，低于股票型 基
金，为证券投 资基金中 的 中高风险、中 高收益品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股 票投资和
债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将相对风险 控制在限
定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“风险 和 收益相匹配 ”的风险
收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指公司 的风险管 理 组织架构包括 董事会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险
控制委员会、 风险管理 部 和法律监察部 以及公司 各 业务部门，董 事会对建 立 基金风险管 理内部控
制系统和维持 其有效性 承 担最终责任； 制度是指 风 险管理相关的 规章制度 ， 是对组织职 能及其工
作流程等的具 体规定； 流 程是风险管理 的工作流 程 ，它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内
容和程序；报 告是对流 程 的必要反映和 记录，既 是 风险管理工作 的重要环 节 ，也是对风 险管理工
作的总 结和 披露 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险 管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 71 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
90,700.00 -
AAA 以下
41,400.00 -
未评级
- -
合计
132,100.00 -
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风 险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 71 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组 合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 71 页
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确 保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证 券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资 产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 71 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证 金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,902,197.48 - - - - - 2,902,197.48
结算备 付金
295,454.87 - - - - - 295,454.87
存出保 证金
38,867.09 - - - - - 38,867.09
交易性 金融 资
产
- - - 41,400.00 90,700.00 45,816,375.32 45,948,475.32
应收利 息
- - - - - 788.36 788.36
应收申 购款
- - - - - 1,284.58 1,284.58
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 3,236,519.44 - - 41,400.00 90,700.00 45,818,448.26 49,187,067.70
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - - 62,389.65 62,389.65
应付托 管费 - - - - - 10,398.28 10,398.28
应付交 易费 用 - - - - - 169,515.66 169,515.66
其他负 债 - - - - - 210,000.00 210,000.00
负债总 计 - - - - - 452,303.59 452,303.59
利率敏 感度 缺
口
3,236,519.44 - - 41,400.00 90,700.00 45,366,144.67 48,734,764.11
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 交易 性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例为
0.27% ，因 此市 场利 率的 变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 71 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个 证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
比例 0%-95% ， 其中 投资 于 基金持 仓比 例最 高的 前 30 只 价值 精选 主题 的上 市 公司股 票资 产不 低于
非现金基金资 产的 80% ； 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金和到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人 每
日对本基金所 持有的证 券 价格实施监控 ，定期运 用 多种定量方法 对基金进 行 风险度量， 及时可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 45,816,375.32 94.01 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,816,375.32 94.01 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 217.00 -
2.沪深 300 指数 下 降5% -217.00
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：无
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为45,025,305.32 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 923,170.00 元 ， 无属 于第 三层 次华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 71 页
的余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活 跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债 主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3)除公 允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 45,816,375.32 93.15
其中： 股票 45,816,375.32 93.15
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 132,100.00 0.27
其中： 债券 132,100.00 0.27
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,197,652.35 6.50
8 其他各 项资 产 40,940.03 0.08
9 合计 49,187,067.70 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,426,722.52 11.14
C 制造业 10,981,690.00 22.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 5,280,780.00 10.84
F 批发和 零售 业 3,102,000.00 6.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,275,084.00 8.77
J 金融业 7,571,672.00 15.54
K 房地产 业 7,694,776.80 15.79
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 772,590.00 1.59
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 711,060.00 1.46
S 综合 - -
合计 45,816,375.32 94.01
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 000933 神火股 份 250,000 2,537,500.00 5.21
2 002128 露天煤 业 210,000 2,326,800.00 4.77
3 000036 华联控 股 257,000 2,323,280.00 4.77
4 000501 鄂武商 Ａ 145,000 2,314,200.00 4.75
5 600188 兖州煤 业 158,901 2,307,242.52 4.73
6 000059 华锦股 份 242,000 2,306,260.00 4.73
7 600177 雅戈尔 249,940 2,291,949.80 4.70
8 600068 葛洲坝 279,000 2,287,800.00 4.69
9 601166 兴业银 行 134,000 2,276,660.00 4.67
10 600340 华夏幸 福 72,300 2,269,497.00 4.66
11 601009 南京银 行 290,800 2,250,792.00 4.62
12 601668 中国建 筑 246,000 2,218,920.00 4.55
13 002110 三钢闽 光 114,000 2,204,760.00 4.52
14 300182 捷成股 份 254,000 2,186,940.00 4.49
15 300043 星辉娱 乐 341,200 2,088,144.00 4.28
16 600398 海澜之 家 85,000 824,500.00 1.69
17 002146 荣盛发 展 85,000 810,050.00 1.66
18 000932 *ST 华菱 98,000 794,780.00 1.63
19 600971 恒源煤 电 76,000 792,680.00 1.63
20 600309 万华化 学 21,000 791,070.00 1.62
21 600755 厦门国 贸 78,000 787,800.00 1.62
22 600015 华夏银 行 86,720 780,480.00 1.60
23 002051 中工国 际 42,000 774,060.00 1.59
24 000069 华侨城 Ａ 91,000 772,590.00 1.59 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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25 000488 晨鸣纸 业 46,000 766,820.00 1.57
26 002142 宁波银 行 43,000 765,830.00 1.57
27 000625 长安汽 车 60,000 756,000.00 1.55
28 600016 民生银 行 90,000 755,100.00 1.55
29 600000 浦发银 行 59,000 742,810.00 1.52
30 600373 中文传 媒 42,000 711,060.00 1.46
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000933 神火股 份 11,479,669.17 23.56
2 600585 海螺水 泥 10,022,994.83 20.57
3 300182 捷成股 份 9,807,440.11 20.12
4 000501 鄂武商 Ａ 9,806,767.23 20.12
5 600340 华夏幸 福 9,586,480.52 19.67
6 600188 兖州煤 业 9,311,125.16 19.11
7 000488 晨鸣纸 业 9,206,997.61 18.89
8 601318 中国平 安 9,007,121.03 18.48
9 002142 宁波银 行 8,488,360.99 17.42
10 600015 华夏银 行 8,232,297.99 16.89
11 002078 太阳纸 业 7,898,286.00 16.21
12 600000 浦发银 行 7,841,962.79 16.09
13 600966 博汇纸 业 7,723,794.00 15.85
14 600016 民生银 行 7,706,741.00 15.81
15 600036 招商银 行 7,327,157.12 15.03
16 600177 雅戈尔 7,189,918.40 14.75
17 601166 兴业银 行 6,985,293.00 14.33
18 600068 葛洲坝 6,958,793.00 14.28
19 601169 北京银 行 6,905,394.00 14.17
20 601009 南京银 行 6,804,020.55 13.96
21 002202 金风科 技 6,579,342.88 13.50
22 600282 南钢股 份 6,398,694.00 13.13
23 000059 华锦股 份 6,394,342.58 13.12
24 600546 山煤国 际 6,153,137.00 12.63 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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25 000932 *ST 华菱 6,120,742.87 12.56
26 601668 中国建 筑 6,093,694.00 12.50
27 000625 长安汽 车 6,069,869.52 12.45
28 600398 海澜之 家 5,870,005.08 12.04
29 002128 露天煤 业 5,679,020.00 11.65
30 600741 华域汽 车 5,492,814.66 11.27
31 601699 潞安环 能 5,146,596.58 10.56
32 600066 宇通客 车 4,960,974.65 10.18
33 600309 万华化 学 4,719,750.00 9.68
34 600808 马钢股 份 4,019,490.00 8.25
35 601288 农业银 行 3,983,258.00 8.17
36 000036 华联控 股 3,852,756.00 7.91
37 600461 洪城水 业 3,795,082.84 7.79
38 600176 中国巨 石 3,551,995.00 7.29
39 300043 星辉娱 乐 3,501,003.27 7.18
40 600708 光明地 产 3,317,666.65 6.81
41 601186 中国铁 建 3,301,535.00 6.77
42 600409 三友化 工 3,176,774.00 6.52
43 600104 上汽集 团 3,169,140.69 6.50
44 300498 温氏股 份 3,147,470.00 6.46
45 000001 平安银 行 2,913,517.00 5.98
46 601818 光大银 行 2,707,620.00 5.56
47 002051 中工国 际 2,703,979.00 5.55
48 000822 山东海 化 2,611,960.00 5.36
49 600755 厦门国 贸 2,595,920.00 5.33
50 002110 三钢闽 光 2,392,838.10 4.91
51 600373 中文传 媒 1,948,800.00 4.00
52 000717 韶钢松 山 1,876,499.00 3.85
53 600352 浙江龙 盛 1,875,000.00 3.85
54 601899 紫金矿 业 1,820,896.50 3.74
55 000651 格力电 器 1,615,421.00 3.31
56 600688 上海石 化 1,445,495.00 2.97
57 601939 建设银 行 1,358,489.00 2.79
58 600971 恒源煤 电 1,279,944.00 2.63
59 600816 安信信 托 1,275,150.00 2.62
60 600166 福田汽 车 1,262,970.00 2.59 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 71 页
61 600348 阳泉煤 业 1,222,000.00 2.51
62 601633 长城汽 车 1,187,191.28 2.44
63 601998 中信银 行 1,085,000.00 2.23
64 600569 安阳钢 铁 1,074,832.00 2.21
65 000540 中天金 融 1,041,609.00 2.14
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 10,724,716.29 22.01
2 601318 中国平 安 10,536,503.10 21.62
3 000933 神火股 份 9,241,538.40 18.96
4 002078 太阳纸 业 8,651,414.42 17.75
5 002142 宁波银 行 8,459,002.64 17.36
6 000488 晨鸣纸 业 8,438,756.00 17.32
7 600966 博汇纸 业 8,057,756.00 16.53
8 600036 招商银 行 7,931,069.00 16.27
9 600188 兖州煤 业 7,882,110.60 16.17
10 600015 华夏银 行 7,617,123.80 15.63
11 300182 捷成股 份 7,480,267.52 15.35
12 600340 华夏幸 福 7,447,545.00 15.28
13 000501 鄂武商 Ａ 7,432,234.00 15.25
14 600000 浦发银 行 7,390,818.26 15.17
15 600016 民生银 行 7,307,129.00 14.99
16 601169 北京银 行 7,017,568.56 14.40
17 600282 南钢股 份 6,988,169.00 14.34
18 002202 金风科 技 6,817,405.00 13.99
19 600546 山煤国 际 6,371,958.00 13.07
20 600741 华域汽 车 6,012,552.76 12.34
21 600066 宇通客 车 5,466,415.63 11.22
22 000932 *ST 华菱 5,307,312.00 10.89
23 601699 潞安环 能 5,134,313.42 10.54
24 600398 海澜之 家 5,038,456.00 10.34
25 000625 长安汽 车 5,007,174.42 10.27
26 601166 兴业银 行 4,842,245.00 9.94
27 600177 雅戈尔 4,709,860.08 9.66 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 71 页
28 600068 葛洲坝 4,563,004.00 9.36
29 601009 南京银 行 4,483,116.40 9.20
30 600309 万华化 学 4,168,249.00 8.55
31 601288 农业银 行 4,079,895.00 8.37
32 600808 马钢股 份 3,996,202.00 8.20
33 601668 中国建 筑 3,790,923.00 7.78
34 600461 洪城水 业 3,738,295.60 7.67
35 600176 中国巨 石 3,697,120.00 7.59
36 000059 华锦股 份 3,663,698.04 7.52
37 002128 露天煤 业 3,540,198.00 7.26
38 601186 中国铁 建 3,468,152.00 7.12
39 600708 光明地 产 3,465,020.20 7.11
40 600104 上汽集 团 3,369,389.75 6.91
41 600409 三友化 工 3,118,275.00 6.40
42 300498 温氏股 份 2,915,946.00 5.98
43 000001 平安银 行 2,854,400.00 5.86
44 601818 光大银 行 2,799,085.00 5.74
45 000822 山东海 化 2,219,950.00 4.56
46 600755 厦门国 贸 1,949,650.00 4.00
47 000717 韶钢松 山 1,942,522.00 3.99
48 601899 紫金矿 业 1,923,510.00 3.95
49 002051 中工国 际 1,922,065.00 3.94
50 600352 浙江龙 盛 1,895,030.24 3.89
51 000651 格力电 器 1,651,459.00 3.39
52 000036 华联控 股 1,550,104.00 3.18
53 600688 上海石 化 1,465,222.00 3.01
54 600816 安信信 托 1,461,169.06 3.00
55 601939 建设银 行 1,429,272.00 2.93
56 600348 阳泉煤 业 1,314,000.00 2.70
57 600373 中文传 媒 1,280,966.00 2.63
58 600166 福田汽 车 1,184,900.00 2.43
59 300043 星辉娱 乐 1,117,988.00 2.29
60 000540 中天金 融 1,112,836.00 2.28
61 601633 长城汽 车 1,107,076.65 2.27
62 601998 中信银 行 1,104,250.00 2.27
63 600569 安阳钢 铁 1,064,250.00 2.18
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 71 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 323,840,823.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 286,609,380.84
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 132,100.00 0.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 132,100.00 0.27
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128024 宁行转 债 907 90,700.00 0.19
2 128029 太阳转 债 414 41,400.00 0.08
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 资产 支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 贵金 属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 权证 。 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 71 页
8.10 报 告期 末本 基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门立案调查 的， 也 没有在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,867.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 788.36
5 应收申 购款 1,284.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,940.03
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 71 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 报告 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
289 144,745.75 5,112,474.44 12.22% 36,719,048.40 87.78%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
86,941.70 0.2078%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
308,438,475.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 50,110,728.92
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 316,717,681.67
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,831,522.84
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 60,000.00 元人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 1 年的 审 计
服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
长江证 券 1 132,753,595.80 21.75% 123,633.81 21.91% -
中信建 投 3 93,213,600.99 15.27% 85,412.35 15.13% -
银河证 券 1 90,415,735.48 14.81% 84,203.44 14.92% -
广发证 券 2 69,229,883.45 11.34% 64,148.69 11.37% -
华安证 券 2 59,740,484.56 9.79% 55,147.82 9.77% -
兴业证 券 1 33,739,610.94 5.53% 30,746.90 5.45% -
华鑫证 券 1 33,230,305.52 5.44% 30,282.67 5.37% -
方正证 券 2 29,134,289.24 4.77% 27,133.17 4.81% -
华融证 券 1 16,776,112.94 2.75% 15,288.20 2.71% -
东北证 券 1 13,906,831.53 2.28% 12,951.64 2.29% -
东方证 券 2 12,700,005.00 2.08% 11,813.22 2.09% -
安信证 券 2 10,289,103.11 1.69% 9,582.39 1.70% -
恒泰证 券 1 4,535,442.00 0.74% 4,223.83 0.75% -
中信证 券 1 3,718,058.00 0.61% 3,388.30 0.60% -
光大证 券 2 3,612,058.64 0.59% 3,291.60 0.58% -
瑞银证 券 1 2,109,041.00 0.35% 1,921.98 0.34% -
东吴证 券 2 1,346,046.52 0.22% 1,226.67 0.22% -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
渤 海证 券 1 - - - - -
西藏同 信 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - - 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 71 页
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注:1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向 其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 71 页
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 - - 120,000,000.00 4.00% - -
中信建 投 - - 40,000,000.00 1.33% - -
银河证 券 - - 20,000,000.00 0.67% - -
广发证 券 - - 980,000,000.00 32.66% - -
华安证 券 - - 40,000,000.00 1.33% - -
兴业证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
东北证 券 - - 480,000,000.00 15.99% - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - 5,000,000.00 0.17% - -
中信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - 467,000,000.00 15.56% - -
瑞银证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - - 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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国元证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
西藏同 信 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
北京高 华 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 39,140.00 100.00% 849,000,000.00 28.29% - -
中银国 际 - - - - - -
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日
2
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 30 日
3
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机
构同时 开通 基金 转换 、定 投及申
购定投 费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
4
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 26 日
5
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加北 京汇 成基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投及 申购 定投费
率优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 20 日
6
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加天 津万 家财 富资 产管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 及申 购费 率优惠
等业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 6 日
7
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海好 买基 金销 售有 限公司
转换业 务费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 1 日 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 71 页
8
关于华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司
参加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 28 日
9
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 22 日
10
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有长 期停 牌证 券估值
调整的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报
2017 年 11 月 21 日
11
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海挖 财金 融信 息服 务有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 3 日
12
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金2017 年第3
季度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 10 月 25 日
13
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 国国 际金 融股 份有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 10 月 13 日
14
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 交通 银行 股份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 28 日
15
华泰柏 瑞基 金关 于增 加交 通银行
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 9 月 27 日 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 66 页 共 71 页
通基金 定投 并参 加申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
16
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金 更新 的招募
说明书 （正 文）2017 年第1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 15 日
17
华 泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金 更新 的招募
说明书 （摘 要）2017 年第1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 15 日
18
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有长 期停 牌证 券估值
调整的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 30 日
19
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年半
年度报 告摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 26 日
20
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年半
年报
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 26 日
21
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加中 信期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 10 日
22
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加华 泰证 券基 金认 购、 申购、
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 1 日
23
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金2017 年第2
季度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 20 日 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 67 页 共 71 页
24
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加佳 泓( 北京) 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日
25
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日
26
华泰柏 瑞基 金关 于执 行《 证券期
货投资 者适 当性 管理 办法 》 、 《非
居民金 融账 户涉 税信 息尽 职调查
管理办 法》 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
27
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州）
基金销 售有 限公 司定 投及 转换费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 22 日
28
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加联 储证 券有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 10 日
29
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
为代销 机构 同时 开通 基金 转换业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 6 日
30
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加大 有期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 25 日
31 华泰柏 瑞基 金关 于增 加伯 嘉基金 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 5 月 8 日 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 68 页 共 71 页
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务的 公告
券报、 证券 时报
32
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加金 惠家 保险 代理 有限 公司为
旗下部 分基 金代 销机 构同 时开通
基金转 换、 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 28 日
33
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海华 夏 财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 18 日
34
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加宜 信普 泽投 资顾 问（ 北京）
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 8 日
35
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加华 西证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
36
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
变更旗 下基 金产 品转 换补 差费计
算方式 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
37
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 份额净
值计算 位数 变更 及修 改基 金合同
和托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 21 日
38
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金 开放 日常申
购、 赎 回、 转 换、 定期 定额 投资、
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 8 日 华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 69 页 共 71 页
费率优 惠等 业务 公告
39
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同生
效公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 4 日
40
华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置
混合型 证券 投资 基金 增加 代销机
构的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 18 日
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017.02.13-2017.05.17 0.00 50,013,500.00 50,013,500.00 0.00 0.00%
2 2017.09.04-2017.09.04 0.00 5,112,474.44 0.00 5,112,474.44 12.22%
个
人
1 2017.06.20-2017.07.18 0.00 15,851,650.51 15,006,550.00 845,100.51 2.02%
- - - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金报 告期 内有 单一 机构 持 有基 金份 额超过 20%的 情 形。 如果 这些 份额 持有 比 例较 大的 投资 者赎
回， 可能 导致巨 额赎回， 从而引发 流动性 风险， 可 能对基金 产生如 下影响 ： （1 ） 延期 办理赎 回申请
或 暂停 赎回 的风 险。 当发生 巨额 赎回 时， 投资 者可能 面临 赎回 申请 延期 办理、 延缓 支付 或暂 停赎 回
的风险 。 （2） 基金净 值大 幅波动的 风险 。 基金 管理 人为了应 对大额 赎回可 能 短时间内 进行资 产变现，
这 将对 基金 资产 净值 产生不 利影 响， 同时 可能 发生大 额赎 回费 用归 入基 金资产 、基 金份 额净 值保 留
位数四舍 五入等 问题 ， 这 些都可能 会造成 基金资 产 净值的较 大波动 。 （3 ） 基 金投 资目 标偏离 的风险。
单 一投 资者 大额 赎回 后可能 导致 基金 规模 缩小 ，基金 将面 临投 资银 行间 债券、 交易 所债 券时 交易 困
难的情形 ， 从 而使得 实现 基金投资 目标存 在一定 的 不确定性 。 （4） 基金合 同提前终 止的风 险。 如果
投 资者 大额 赎回 可能 导致基 金资 产规 模过 小， 不能满 足存 续的 条件 ，基 金将根 据基 金合 同的 约定 面
临 合同 终止 清算 、转 型等风 险。 本基 金管 理人 将密切 关注 申赎 动向 ，审 慎评估 大额 申赎 对基 金持 有
集中度的 影响， 同时将 完 善流动性 风险管 控机制 ， 最大限度 的保护 基金份 额 持有人的 合法权 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
华泰柏瑞价值精选 30 混合 2017 年年度报告
第 71 页 共 71 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
托管人 住所
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 28 日
