华泰成长：2017年年度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 积极 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月28 日 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估 值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 15 
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 15 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 55 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 72 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 72 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................... 错误！未定义书签。 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 73 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 73 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 73 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投 资基 金 
基金简 称 华泰柏 瑞积 极成 长混 合 
基金主 代码 460002 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2007 年 5 月 29 日 
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 813,270,327.02 份 
基金合 同存 续期 不定期 




 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 通 过 严格 的投 资纪 律约 束和 风 险管 理手 段， 投资 于具
备 持 续突 出增 长能 力的 优秀 企 业， 辅以 特定 市场 状 况
下 的 大类 资产 配置 调整 ，追 求 基金 资产 的长 期稳 定增
值。 
投资策 略 本 基 金以 股票 类资 产为 主要 投 资工 具， 通过 精选 个股
获 取 资产 的长 期增 值； 通过 适 度的 大类 资产 配置 来降
低组合 的系 统性 风险 。 本 基金将 “自 上而 下 ” 的趋 势
投资和 “ 自下 而上 ”的 个股 选 择相 结合 。投 资决 策的
重 点 在于 寻找 具有 巨大 发展 潜 力的 趋势 ，发 现并 投资
于有能 力把 握趋 势并 在竞 争中处 于优 势的 公司 。 
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×6 0%+ 中信标普国债指数 ×4 0%
（2007/05/29-2015/09/30 ） 
沪深 300 指数×60% + 中 债 国 债 总 指 数 ×40 %
（2015/10/1-至 今） 
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益 



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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责
人 
姓名 陈晖 王永民 
联系电 话 021-38601777 010-66594896 
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 
客户服 务电 话


400-888-0001 95566 
传真 021-38601799 010-66594942 
注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层 
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 
办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层 
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 
邮政编 码 200135 100818 
法定代 表人 贾波 陈四清 




 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.huatai-pb.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层 及基 金托 管人 住 所 




 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海湖 滨 路 202 号 普华 永 道中 心 11
楼 
注册登 记机 构 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄上 海
证大五 道口 广 场1 号17 层 



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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 
本期已 实现 收益 30,907,011.13 -210,995,548.52 906,788,408.15 
本期利 润 144,545,837.54 -384,702,152.75 427,858,249.64 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1583 -0.3228 0.2335 
本期加 权平 均净 值利 润率 12.46% -25.06% 13.79% 
本期基 金份 额净 值增 长率 13.42% -16.62% 20.73% 
3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 
期末可 供分 配利 润 259,529,260.05 238,571,265.30 994,852,166.58 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3191 0.2416 0.6798 
期末基 金资 产净 值 1,089,440,887.72 1,226,017,568.55 2,472,575,222.13 
期末基 金份 额净 值 1.3396 1.2416 1.6896 
3.1.3


累计 期末 指标 2017 年末


2016 年末


2015 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 78.55% 57.42% 88.80% 




3.2 基 金净 值表现 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -1.20% 1.31% 2.62% 0.48% -3.82% 0.83% 
过去六 个月 10.96% 1.26% 5.16% 0.42% 5.80% 0.84% 
过去一 年 13.42% 1.05% 10.42% 0.39% 3.00% 0.66% 
过去三 年 14.18% 2.06% 9.71% 1.01% 4.47% 1.05% 
过去五 年 104.85% 1.77% 39.36% 0.93% 65.49% 0.84% 
自基金 合同
生效起 至今 
78.55% 1.63% 21.35% 1.09% 57.20% 0.54% 
注：本 基金 的业 绩基 准自 成立至 2015 年 9 月 30 日 由沪深 300 指数 和中 信标 普国债 指数 按照 60%
与 40% 之 比构 建， 并每 日 进行再 平衡 ；自 2015 年 10 月 1 日起至 今由 沪深 300 指数和 中债 国债 总
指数按 照60% 与40% 之比 构 建，并 每日 进行 再平 衡。 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：图 示日 期 为2007 年5 月29 日至2017 年 12 月31 日。



按基金 合同 规定 ，本 基金 自基金 合同 生效 日 起 6 个 月内为 建仓 期， 截至 报告 日本基 金的 各项 投 资
比例已 达到 基金 合同 第十 四条 （二 ） 投资 范围、 （ 十 ） 之2 、 基 金投 资组 合比 例 限制中 规定 的各 项
比例，投资于 股票的比 例 为基金资产 的 30%-95%， 现金、债券资 产、权证 以 及中国证监会 允许基
金投资 的其 他证 券 品 种占 基金资 产 的 5%-70% 。 
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 
 




 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 
年
度 
每10 份基金份
额分红 数 
现金 形 式发 放总
额 
再投资 形式 发放
总额 
年 度 利 润 分 配 合
计 
备注 
2017 0.6190 29,239,406.48 30,339,404.65 59,578,811.13 注：- 
2016 1.7000 134,263,865.39 83,709,841.99 217,973,707.38 注：- 
2015 0.8500 116,881,266.65 85,580,698.69 202,461,965.34 注：- 
合计 3.1690 280,384,538.52 199,629,945.33 480,014,483.85 注：- 



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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的 经验 
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金 、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券 投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、 华泰 柏瑞 嘉利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞 盛利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞量化 创优灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞生物 医药灵活 配 置混合型证 券 投资 基
金、华泰柏瑞 富利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量化 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 华 泰柏 瑞港 股通 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 截至2017 年 12 月 31 日， 公司 基金 管
理规模 为826.34 亿元 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年
限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
方伦煜 
投 资 部 总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理 
2012 年 4 月
18 日 
- 17 年 
管理学 硕士 ，17 年证 券
从业经历，历任广发证
券股份有限公司行业研
究员、招商证券有限公
司投资经理、 巨 田 基 金
管理有限公司研究员，
广发证券股份有限公司
投资经 理。2008 年 6 月
至2010 年2 月任 中国 人
寿资产管理有限公司投
资经理 ，2010 年 2 月至
2012 年 2 月 任职 于华 安
基金管理有限公司基金
投资部 ，2012 年 3 月加
入华泰柏瑞基金管理有
限公司 ，2012 年 4 月起
担任华泰柏瑞积极成长
混合型证券投资基金的
基金经 理，2015 年 3 月
起担任华泰柏瑞积极优
选股票型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 6
月起任 投资 部总 监。 
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
职日期 指基 金管 理公 司作 出决 定 之日 。 
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
报告期内，本 基金管 理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日） 进行 分析 发现 ，报 告期 内 基金 之间 的买 卖交 易价差 总体 上处 于正 常的 合理水 平。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平 对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中 ，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 
 
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
过去的一年是 中国证券 市 场价值投资理 念持续深 化 的一年。本基 金从价值 投 资的角度出发 ，
重点配 置受 益 “供 给侧 改 革” 、 业 绩出 现大 幅改 善且 动态估 值较 低的 周期 类个 股。 与此 同时 ， 对于
估值与成长性 匹配的成 长 股我们也积极 参与并取 得 不错效果。进 入四季度 市 场对经济前 景的担 忧
加剧 ， 对 需求 的关 注度 上 升， 市场 风格 再度 转向 低 风险偏 好 ， 本 基金 相应 降 低周期 和非 银的 配置 ，
增加对 消费 成长 类资 产的 配置。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3396 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 13.42%，业
绩比较 基准 收益 率 为10.41% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
当前全球经济 正走在复 苏 的路上，我国 经济面临 一 个较好的外部 环境。尽 管 贸易保护主义 局
部有所抬头， 但“一带 一 路”得到越来 越多国家 和 地区的响应。 随着国内 供 给侧改革告 一段落，
其对总 量经 济的 压制 作用 逐步降 低 ， 中下 游制 造 业 企业的 盈利 将得 到改 善。 
目前A 股剔 除金 融后 估值 仍处于 历史 较低 水平 ， 在 经 济总体 趋稳 的背 景下 估值 处于合 理水 平。
从结构上看， 去年底召 开 的中央经济工 作会议指 出 了供给侧改革 深化的方 向 ， “中国创 造 ”符合
当下我国经济 转型的实 际 ，今后一批具 有核心竞 争 力的企业不但 能够获得 政 策上有力支 持，而且
能够凭借自身 实力进一 步 提升 市场地位 。从投资 数 据看已有结构 转型升级 迹 象，制造企 业的技改
投资增速已经 处于较高 水 平，新兴制造 类成长股 未 来几年将有较 好表现。 与 此同时，受 益于供给
侧改革的深远 影响，周 期 股在相当长时 期将内面 临 较好的竞争 环 境，且目 前 普遍估值便 宜，仍具
配置价 值。 
 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。 
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下： 
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规 
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。 
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规 
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。 
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善 
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。 
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识 
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。 
 通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。 
 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序 等事 项的 说明 
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 6 次；全
年基金收益分 配比例不 得 低于年 度基金 可供分配 收 益的 80%； 基金收益 分配 后每份基金份 额的净
值不能 低于 面值 。 本期 末 ， 基 金可 供分 配利 润为259,529,260.05 元 。 根据 基金 合同约 定 ， 本 基金
已于2017 年3 月对2016 年度可 分配 利润 实施 了分 红， 每 10 份基 金份 额派 发 现金红 利 0.619 元。 
 
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明 
注：无。 
 
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
注：无 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏 瑞 积极 成长混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21114 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞积 极成 长混 合 型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 
审计意 见 (一) 我们审 计的 内容 
我们审 计了 华泰 柏瑞 交易 型货币 市场 基金(以 下简 称 “华泰 柏瑞 交
易型货 币基 金 ”)的 财务 报 表， 包括2017 年 12 月31 日的资 产负 债
表，2017 年度 的利 润表 和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务
报表附 注。 
 
(二) 我们的 意见 
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制 ，公允反映
了华泰 柏瑞 积极 成长 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞积 极成 长
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任 
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。 
 
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞积 极成 长华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 积极 成
长基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。 
 
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 的 财 务 报 告 过
程。 
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时 ， 我们 也执行 以下 工作 ： 
 
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
 
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。 
 
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞积极 成长 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 积极 成长 基金 不能 持续经 营。 
 
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允 反 映相 关交易 和事 项。 
 
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
注册会 计师 的姓 名 单峰


曹阳 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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会计师 事务 所的 地址 上海湖 滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼 
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日 



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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 12 月31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 20,390,018.50 188,252,266.14 
结算备 付金


2,420,786.29 3,247,021.53 
存出保 证金


295,037.06 895,362.82 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,039,976,094.56 1,055,307,854.62 
其中： 股票 投资


989,348,261.76 995,367,854.62 
基金投 资


- - 
债券投 资


50,627,832.80 59,940,000.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


29,289,809.84 - 
应收利 息 7.4.7.5 1,907,931.36 1,154,635.99 
应收股 利


- - 
应收申 购款


99,858.89 71,609.93 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


1,094,379,536.50 1,248,928,751.03 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2017 年 12 月31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- 17,446,907.95 
应付赎 回款


719,604.13 710,143.33 
应付管 理人 报酬


1,403,267.62 1,695,984.77 
应付托 管费


233,877.95 282,664.11 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,581,521.31 1,774,716.59 
应交税 费


- - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 1,000,377.77 1,000,765.73 
负债合 计


4,938,648.78 22,911,182.48 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 813,270,327.02 987,446,303.25 
未分配 利润 7.4.7.10 276,170,560.70 238,571,265.30 
所有者 权益 合计


1,089,440,887.72 1,226,017,568.55 
负债和 所有 者权 益总 计


1,094,379,536.50 1,248,928,751.03 
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， A 类 基金 份额 净值 1.3396 元 ， 基 金份 额 总额813,270,327.02
份， 无H 类 基金 份额 。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日 
一、收入


 174,826,867.33 -337,538,196.22 
1.利息 收入


2,232,004.41 5,417,210.98 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 476,688.24 3,611,053.52 
债券利 息收 入


1,745,455.06 1,445,052.76 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


9,861.11 361,104.70 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


58,896,597.29 -169,748,781.68 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 45,100,914.90 -179,769,095.63 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 201,183.20 163,840.00 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 13,594,499.19 9,856,473.95 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 
113,638,826.41 -173,706,604.23 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 59,439.22 499,978.71 
减： 二、费用


30,281,029.79 47,163,956.53 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 17,406,434.00 23,095,066.81 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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2．托 管费 7.4.10.2.2 2,901,072.30 3,849,177.74 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 9,516,353.58 19,759,042.15 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 457,169.91 460,669.83 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 
144,545,837.54 -384,702,152.75 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列） 
 
144,545,837.54 -384,702,152.75 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
987,446,303.25 238,571,265.30 1,226,017,568.55 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 144,545,837.54 144,545,837.54 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
-174,175,976.23 -47,367,731.01 -221,543,707.24 
其中：1. 基 金申 购款 52,899,855.00 13,752,780.92 66,652,635.92 
2. 基金 赎回 款 -227,075,831.23 -61,120,511.93 -288,196,343.16 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -59,578,811.13 -59,578,811.13 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
813,270,327.02 276,170,560.70 1,089,440,887.72 
项目 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
1,463,440,023.34 1,009,135,198.79 2,472,575,222.13 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- -384,702,152.75 -384,702,152.75 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
-475,993,720.09 -167,888,073.36 -643,881,793.45 
其中：1. 基 金申 购款 132,321,572.24 40,093,885.70 172,415,457.94 
2. 基金 赎回 款 -608,315,292.33 -207,981,959.06 -816,297,251.39 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -217,973,707.38 -217,973,707.38 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
987,446,303.25 238,571,265.30 1,226,017,568.55 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 韩勇______














______ 房伟 力______














____ 赵 景云____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰积 极成 长混 合型 证券 投资基 金， 以下
简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字[2007] 第
131 号《关 于同意友 邦华 泰积极成长混 合型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由友邦华泰 基金管
理有限 公司(已自 2010 年 4 月 30 日 起更 名为 华泰 柏 瑞基金 管理 有限 公司)依 照 《中华 人民 共和 国
证券投资基金 法》和《 友 邦华泰积极成 长混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
8,920,448,257.95 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普华 永道中 天验 字(2007)
第065 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《友邦 华泰 积极 成长 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2007 年5 月29 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 8,921,315,668.58 份基华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 867,410.63 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为华 泰柏 瑞基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。 
 
根据《 关于 华泰 柏瑞 积极 成长混 合型 证券 投资 基金 增设 H 类基 金份 额并 相应 修改基 金合 同 的
公告》 ，本 基金 自 2015 年10 月 14 日起 增加 H 类基 金份额 并相 应修 改基 金合 同及托 管协 议。 本基
金按照 销售 区域 及费 率标 准的不 同， 将本 基金 分为 A 类基金 份额和 H 类基 金 份额。 在本 基金 的基
金份额 分类 实施 后， 本基 金原有 基金 份额 全部 自动 划归 为 A 类 基金 份额 ，A 类基金 份额 仅在 中 国
大陆地 区销 售； 本基 金新 增的 H 类基 金份 额， 仅在 中国香 港地 区销 售。 两类 基金份 额分 设不 同 的
基金代 码， 并分 别公 布基 金份额 净值 。 
 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞积极成长 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票、债券、现 金、短期 金 融工具、权证 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金 融工具。
本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 30%-95% ；现金、 债券资产 、权证以及中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的 5%-70% ， 其中 ， 本 基金 持有 全部股 改权 证的 市值
不得超 过基 金资 产净 值 的3% ， 本 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 自 基金 合同 生效日 至2015 年9 月30 日 ， 本 基金的 业绩 比较 基 准
为：沪 深 300 指数 ×60 %+ 中信标 普国 债指 数×40% 。 根据本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 9 月 28
日发布的《华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 关于华泰 柏 瑞积极成长混 合型证券 投 资基金变更 业绩比较
基准并 修改 基金 合同 的公 告》 ， 自 2015 年 10 月 1 日 起， 本 基金 的业 绩比 较基 准变更 为： 沪 深 300
指数× 60%+ 中债 国债 总指 数 ×40 % 。 
 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于 2018 年 03 月 26 日批 准报
出。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项 具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 积极成 长混 合型 证券华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 
 
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期 投 资。 
 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计 量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计 量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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 (2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 
 
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金 合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 本基 金 A 类 基金 份额 的收 益以现 金形 式 分
配， 但 A 类 基金 份额 的基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利或 将现 金红 利按 分红 除权日 的基 金份 额 净
值自动转为基 金份额进 行 再投资；H 类 基金份额 的 收益分配仅采 用现金方 式 。若期末未 分配利润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。 
 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。 
 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本 基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。 
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投 资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于 在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术 确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 
 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 30 页 共 73 页


 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投 资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局 关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机 构同 业往来等 增 值税政策的补 充通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下： 
 
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
 
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
 
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 31 页 共 73 页


 
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 
 
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。 
 
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易 印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存 款 20,390,018.50 188,252,266.14 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 20,390,018.50 188,252,266.14 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 917,917,103.15 989,348,261.76 71,431,158.61 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 596,000.00 632,832.80 36,832.80 
银行间 市场 50,069,950.00 49,995,000.00 -74,950.00 
合计 50,665,950.00 50,627,832.80 -38,117.20 
资产支 持证 券 - - - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 32 页 共 73 页


 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 968,583,053.15 1,039,976,094.56 71,393,041.41 
项目 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,037,616,279.62 995,367,854.62 -42,248,425.00 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 59,937,360.00 59,940,000.00 2,640.00 
 合计 59,937,360.00 59,940,000.00 2,640.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,097,553,639.62 1,055,307,854.62 -42,245,785.00 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买入 返售 金融 资产。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 18,376.53 30,795.37 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应 收结 算备 付金 利息 1,198.54 1,611.13 
应收债 券利 息 1,888,210.21 1,121,786.30 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 146.08 443.19 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 33 页 共 73 页


 
合计 1,907,931.36 1,154,635.99 




7.4.7.6 其 他资 产 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 1,581,521.31 1,773,338.95 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 1,377.64 
合计 1,581,521.31 1,774,716.59 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00 
应付赎 回费 377.77 765.73 
预提费 用 500,000.00 500,000.00 
合计 1,000,377.77 1,000,765.73 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额 单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 987,446,303.25 987,446,303.25 
本期申 购 52,899,855.00 52,899,855.00 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -227,075,831.23 -227,075,831.23 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 813,270,327.02 813,270,327.02 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 34 页 共 73 页


 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 338,428,812.27 -99,857,546.97 238,571,265.30 
本期利 润 30,907,011.13 113,638,826.41 144,545,837.54 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-50,227,752.22 2,860,021.21 -47,367,731.01 
其中： 基金 申购 款 14,778,020.17 -1,025,239.25 13,752,780.92 
基金赎 回款 -65,005,772.39 3,885,260.46 -61,120,511.93 
本期已 分配 利润 -59,578,811.13 - -59,578,811.13 
本期末 259,529,260.05 16,641,300.65 276,170,560.70 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 427,086.45 3,492,027.48 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 42,264.28 90,204.74 
其他 7,337.51 28,821.30 
合计 476,688.24 3,611,053.52 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 3,208,948,687.86 6,739,603,179.01 
减：卖 出股 票成 本总 额 3,163,847,772.96 6,919,372,274.64 
买卖股 票差 价收 入 45,100,914.90 -179,769,095.63 



华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 35 页 共 73 页


 
7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日 
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
201,183.20 163,840.00 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 201,183.20 163,840.00 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
72,971,954.30 113,012,761.20 
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额 
71,391,418.30 109,942,260.00 
减：应 收利 息总 额 1,379,352.80 2,906,661.20 
买卖债 券差 价收 入 201,183.20 163,840.00 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 内无 债券赎 回价 差收 入。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 内无 债券申 购差 价收 入。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 末无 资产支 持证 券投 资收 益。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 36 页 共 73 页


 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差 价 收入 
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 
 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 13,594,499.19 9,856,473.95 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 13,594,499.19 9,856,473.95 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 113,638,826.41 -173,706,604.23 
—— 股 票投 资 113,679,583.61 -173,416,504.23 
—— 债 券投 资 -40,757.20 -290,100.00 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 37 页 共 73 页


 
合计 113,638,826.41 -173,706,604.23 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
基金赎 回费 收入 55,482.47 488,626.60 
转换费 收入 3,956.75 11,352.11 
合计 59,439.22 499,978.71 
注：1. 本基金 A 类份 额 的赎 回 费率 按持 有期 间递 减，不 低于 赎回 费总 额 的 25%归 入基 金资 产；H
类份额 的赎 回费 率 为0.125% ，赎 回费 全额 归入 基金 资产。 
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基 金的不 低于 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 9,516,078.58 19,758,467.15 
银行间 市场 交易 费用 275.00 575.00 
合计 9,516,353.58 19,759,042.15 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
审计费 用 100,000.00 100,000.00 
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
银行划 款手 续费 19,969.91 23,469.83 
银行间 帐户 服务 费 36,300.00 37,200.00 
其他费 用 900.00 - 
合计 457,169.91 460,669.83 



华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 38 页 共 73 页


 
7.4.7.21 分 部报 告 
注：本 基金 本报 告期 无分 部报告 。 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年1 月 25 日 宣告2017 年度第 一次 分红 ， 向 截至2018 年1 月29
日止在 本基 金注 册登 记人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每 10 份 基金 份额
派发红 利0.8 元。 
 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”) 
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 
中国 银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东 
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”) 
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销
售机构 
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
华泰证 券 840,790,820.35 13.46% 1,336,192,884.47 10.35% 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 39 页 共 73 页


 




7.4.10.1.2 权 证交 易 
注：本 报告 期本 基金 与关 联方未 进行 权证 交易 。 
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
华泰证 券 775,381.92 13.48% 151,166.35 9.56% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
华泰证 券 1,232,092.24 10.38% 1,232,092.24 69.48% 
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
17,406,434.00 23,095,066.81 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
2,844,782.66 3,167,193.51 
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 40 页 共 73 页


 
 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
2,901,072.30 3,849,177.74 
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国银 行 20,390,018.50 427,086.45 188,252,266.14 3,492,027.48 
注：本 基金 的银 行存 款由 基 金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 41 页 共 73 页


 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
注：本 基金 本报 告期 无其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
 
权益 
登记日 
除息日 每10 份 
基金份 额分 红
数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分 配 
合计 
 
备注 
场内 场外 
1 
2017 年
3 月28
日 
- 
2017
年3 月
28 日 
0.6190 29,239,406.48 30,339,404.65 59,578,811.13


 
合
计 
- - 
0.6190 29,239,406.48 30,339,404.65 59,578,811.13


 
注：H 类基 金份 额本 报告 期内无 利润 分配 。 
 
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ：
股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
603161 
科华
控股 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股未
上市 
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 
002923 
润都
股份 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股未
上市 
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 
603080 
新疆
火炬 
2017 年
12 月 25
日 
2018
年1 月
3 日 
新股未
上市 
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 
 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 42 页 共 73 页


 
 
7.4.12.2 期 末持 有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌
日期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
601600 
中国
铝业 
2017
年9 月
12 日 
重大
资产
重组 
6.64 
2018
年2 月
26 日 
7.28 1,800,000 11,679,000.00 11,952,000.00 - 
600903 
贵州
燃气 
2017
年12
月28
日 
股票
交易
异常
波动 
16.86 
2018
年1 月
2 日 
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 - 
300730 
科创
信息 
2017
年12
月25
日 
重大
事项 
41.55 
2018
年1 月
2 日 
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 
002919 
名臣
健康 
2017
年12
月28
日 
重大
事项 
35.26 
2018
年1 月
2 日 
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 银行 间市 场债 券正回 购。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所债 券正 回购 。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金为混合 型基金， 其 预期的风险和 收益高于 货 币市场基金、 债券型基 金 ，低于股票型 基
金，为证券投 资基金中 的 中高风险、中 高收益品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股 票投资和
债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人 从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将以上风险 控制在限华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 43 页 共 73 页


 
定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“风险 和 收益相匹配 ”的风险
收益目 标。 
 
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指公司 的风险管 理 组织架构包括 董事会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险
控制委员会、 风险管理 部 和法律监察部 以及公司 各 业务部门，董 事会对建 立 基金风险管 理内部控
制系统和维持 其有效性 承 担最终责任； 制度是指 风 险管理相关的 规章制度 ， 是对组织职 能及其工
作流程等的具 体规定； 流 程是风险管理 的 工作流 程 ，它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内
容和程序；报 告是对流 程 的必要反映和 记录，既 是 风险管理工作 的重要环 节 ，也是对风 险管理工
作的总 结和 披露 。 
 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交 易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。 
 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 44 页 共 73 页


 
及汇总 。 
 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
注：无 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
AAA 
- - 
AAA 以下 
632,832.80 - 
未评级 
49,995,000.00 59,940,000.00 
合计 
50,627,832.80 59,940,000.00 
 注： 未评 级部 分为 政策 性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险 ，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
 
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 
注：无 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 45 页 共 73 页


 
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 
 
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家 公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。 
 
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 
 
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 
 
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 
 
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。 
 
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资 产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 46 页 共 73 页


 
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2017 年12 月
31 日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个
月-1
年 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 
20,390,018.50 - - - - - 20,390,018.50 
结算备 付金 
2,420,786.29 - - - - - 2,420,786.29 
存出保 证金 
295,037.06 - - - - - 295,037.06 
交易性 金融
资产 
49,995,000.00 - - 632,832.80 - 989,348,261.76 1,039,976,094.56 
应收证 券清
算款 
- - - - - 29,289,809.84 29,289,809.84 
应收利 息 
- - - - - 1,907,931.36 1,907,931.36 
应收申 购款 
198.81 - - - - 99,660.08 99,858.89 
资产总 计 73,101,040.66 - - 632,832.80 - 1,020,645,663.04 1,094,379,536.50 
负债












应付赎 回款 - - - - - 719,604.13 719,604.13 
应付管 理人
报酬 
- - - - - 1,403,267.62 1,403,267.62 
应付托 管费 - - - - - 233,877.95 233,877.95 
应付交 易费
用 
- - - - - 1,581,521.31 1,581,521.31 
其他负 债 - - - - - 1,000,377.77 1,000,377.77 
负债总 计 - - - - - 4,938,648.78 4,938,648.78 
利率敏 感度
缺口 
73,101,040.66 - - 632,832.80 - 1,015,707,014.26 1,089,440,887.72 
上年度 末



2016 年12 月
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个
月 -1
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 47 页 共 73 页


 
31 日 年 
资产












银行存 款 188,252,266.14 - - - - - 188,252,266.14 
结算备 付金 3,247,021.53 - - - - - 3,247,021.53 
存出保 证金 895,362.82 - - - - - 895,362.82 
交易性 金融
资产 
59,940,000.00 - - - - 995,367,854.62 1,055,307,854.62 
应收利 息 - - - - - 1,154,635.99 1,154,635.99 
应收申 购款 - - - - - 71,609.93 71,609.93 
资产总 计 252,334,650.49 - - - - 996,594,100.54 1,248,928,751.03 
负债












应付证 券清
算款 
- - - - - 17,446,907.95 17,446,907.95 
应付赎 回款 - - - - - 710,143.33 710,143.33 
应付管 理人
报酬 
- - - - - 1,695,984.77 1,695,984.77 
应付托 管费 - - - - - 282,664.11 282,664.11 
应付交 易费
用 
- - - - - 1,774,716.59 1,774,716.59 
其他负 债 - - - - - 1,000,765.73 1,000,765.73 
负债总 计 - - - - - 22,911,182.48 22,911,182.48 
利率敏 感度
缺口 
252,334,650.49 - - - - 973,682,918.06 1,226,017,568.55 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
4.65%(2016 年 12 月 31 日：4.89%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要 投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
30%-95% ； 现 金 、 债 券 资 产 、 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的
5%-70% 。 此外，本 基金的 基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定
量方法 对基 金进 行风 险度 量，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 989,348,261.76 90.81 995,367,854.62 81.19 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 989,348,261.76 90.81 995,367,854.62 81.19 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 
 
分析 相关 风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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1.沪深 300 指数 上 升5% 5,300.00 4,301.00 
2.沪深 300 指数 下 降5% -5,300.00 -4,301.00 



 




7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
注：无 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输 入值所属的 最
低层次 决定 ： 
 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为977,846,683.48 元， 属于 第二 层次的 余额 为 62,129,411.08 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次964,270,582.52 元 ， 第 二层 次91,037,272.10 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。 
 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。 
 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
 
(2) 增 值税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳 税 人。 
 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 
 
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税 政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 
 
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 
 
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 51 页 共 73 页


 
§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ） 
1 权益投 资 989,348,261.76 90.40 
 其中： 股票 989,348,261.76 90.40 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 50,627,832.80 4.63 
 其中： 债券 50,627,832.80 4.63 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,810,804.79 2.08 
8 其他各 项资 产 31,592,637.15 2.89 
9 合计 1,094,379,536.50 100.00 




 
8.2 期 末按 行 业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 6,947,495.52 0.64 
B 采矿业 - - 
C 制造业 726,928,934.38 66.72 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
17,705,986.94 1.63 
E 建筑业 15,466,356.00 1.42 
F 批发和 零售 业 10,774,141.44 0.99 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
6,541,864.55 0.60 
J 金融业 111,437,969.55 10.23 
K 房地产 业 26,226,414.48 2.41 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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M 科学研 究和 技术 服务 业 31,668.04 0.00 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,460,748.32 1.88 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 46,291,449.60 4.25 
R 文化、 体育 和娱 乐业 517,275.00 0.05 
S 综合 - - 
 合计 989,348,261.76 90.81 




 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
注: 本 基金 本报 告期 未通 过 港股通 投资 股票 。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600521 华海药 业 2,528,223 76,150,076.76 6.99 
2 600703 三安光 电 2,853,935 72,461,409.65 6.65 
3 601628 中国人 寿 1,999,999 60,899,969.55 5.59 
4 000786 北新建 材 2,412,820 54,288,450.00 4.98 
5 600887 伊利股 份 1,509,981 48,606,288.39 4.46 
6 600196 复星医 药 1,069,996 47,614,822.00 4.37 
7 000636 风华高 科 3,272,700 38,879,676.00 3.57 
8 601398 工商银 行 6,000,000 37,200,000.00 3.41 
9 600056 中国医 药 1,464,531 36,452,176.59 3.35 
10 000932 *ST 华菱 4,439,100 36,001,101.00 3.30 
11 600019 宝钢股 份 4,099,940 35,423,481.60 3.25 
12 600507 方大特 钢 2,783,694 35,325,076.86 3.24 
13 000717 韶钢松 山 3,970,602 35,179,533.72 3.23 
14 300015 爱尔眼 科 757,827 23,341,071.60 2.14 
15 002020 京新药 业 2,000,000 22,980,000.00 2.11 
16 002044 美年健 康 1,049,400 22,950,378.00 2.11 
17 600566 济川药 业 572,685 21,847,932.75 2.01 
18 300070 碧水源 1,177,936 20,460,748.32 1.88 
19 300335 迪森股 份 1,009,371 17,623,617.66 1.62 
20 300065 海兰信 958,000 17,454,760.00 1.60 
21 600487 亨通光 电 422,738 17,087,069.96 1.57 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 53 页 共 73 页


 
22 002310 东方园 林 766,800 15,466,356.00 1.42 
23 000402 金 融 街 1,286,968 14,298,214.48 1.31 
24 601336 新华保 险 190,000 13,338,000.00 1.22 
25 600062 华润双 鹤 499,991 12,374,777.25 1.14 
26 600567 山鹰纸 业 2,800,000 12,152,000.00 1.12 
27 300452 山河药 辅 402,279 12,128,711.85 1.11 
28 601600 中国铝 业 1,800,000 11,952,000.00 1.10 
29 600340 华夏幸 福 380,000 11,928,200.00 1.09 
30 600176 中国巨 石 700,000 11,403,000.00 1.05 
31 600655 豫园股 份 1,000,000 10,740,000.00 0.99 
32 300274 阳光电 源 500,000 9,385,000.00 0.86 
33 300232 洲明科 技 640,247 9,155,532.10 0.84 
34 002465 海格通 信 941,650 9,030,423.50 0.83 
35 002139 拓邦股 份 748,050 8,849,431.50 0.81 
36 002179 中航光 电 220,123 8,668,443.74 0.80 
37 002714 牧原股 份 131,432 6,947,495.52 0.64 
38 300310 宜通世 纪 500,000 5,795,000.00 0.53 
39 002833 弘亚数 控 80,000 4,964,000.00 0.46 
40 600416 湘电股 份 395,800 4,943,542.00 0.45 
41 600055 万东医 疗 299,911 4,783,580.45 0.44 
42 603707 健友股 份 105,200 2,969,796.00 0.27 
43 300009 安科生 物 99,959 2,591,936.87 0.24 
44 603626 科森科 技 50,000 1,420,500.00 0.13 
45 002460 赣锋锂 业 10,000 717,500.00 0.07 
46 300271 华宇软 件 47,900 712,752.00 0.07 
47 600519 贵州茅 台 1,000 697,490.00 0.06 
48 600276 恒瑞医 药 10,000 689,800.00 0.06 
49 300251 光线传 媒 49,500 517,275.00 0.05 
50 300136 信维通 信 10,000 507,000.00 0.05 
51 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.02 
52 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.02 
53 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.01 
54 600903 贵州燃 气 3,928 66,226.08 0.01 
55 000725 京东方 Ａ 10,000 57,900.00 0.01 
56 603605 珀莱雅 1,909 54,826.48 0.01 
57 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00 
58 603890 春秋电 子 1,126 47,438.38 0.00 
59 300726 宏达电 子 1,548 44,737.20 0.00 
60 603937 丽岛新 材 1,662 43,610.88 0.00 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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61 603916 苏博特 2,450 42,042.00 0.00 
62 300718 长盛轴 承 1,017 40,954.59 0.00 
63 300713 英可瑞 455 38,629.50 0.00 
64 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00 
65 603278 大业股 份 1,624 37,498.16 0.00 
66 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00 
67 300711 广哈通 信 1,347 36,220.83 0.00 
68 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.00 
69 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.00 
70 002910 庄园牧 场 1,696 34,937.60 0.00 
71 603912 佳力图 1,227 34,638.21 0.00 
72 603970 中农立 华 1,046 34,141.44 0.00 
73 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00 
74 603856 东宏股 份 1,619 33,302.83 0.00 
75 603685 晨丰科 技 932 32,769.12 0.00 
76 603809 豪能股 份 900 32,436.00 0.00 
77 300712 永福股 份 1,279 31,668.04 0.00 
78 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.00 
79 300731 科创新 源 808 30,914.08 0.00 
80 603289 泰瑞机 器 1,596 30,403.80 0.00 
81 300729 乐歌股 份 941 30,187.28 0.00 
82 603607 京华激 光 734 29,873.80 0.00 
83 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00 
84 300727 润禾材 料 870 28,701.30 0.00 
85 603922 金鸿顺 1,023 28,674.69 0.00 
86 002909 集泰股 份 1,298 28,517.06 0.00 
87 300721 怡达股 份 745 28,496.25 0.00 
88 603722 阿科力 707 27,954.78 0.00 
89 300716 国立科 技 948 24,572.16 0.00 
90 002864 盘龙药 业 781 22,375.65 0.00 
91 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 
92 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00 
93 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00 
94 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00 
95 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00 
96 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 
97 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00 
98 601689 拓普集 团 8 197.92 0.00 



华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600019 宝钢股 份 76,349,927.68 6.23 
2 600521 华海药 业 73,615,057.30 6.00 
3 600507 方大特 钢 72,191,040.46 5.89 
4 000786 北新建 材 69,309,017.18 5.65 
5 002110 三钢闽 光 63,137,444.55 5.15 
6 601628 中国人 寿 62,286,926.91 5.08 
7 600056 中国医 药 62,169,973.71 5.07 
8 002392 北京利 尔 57,377,540.71 4.68 
9 000401 冀东水 泥 56,974,100.28 4.65 
10 000932 *ST 华菱 56,878,676.00 4.64 
11 000717 韶钢松 山 54,658,794.59 4.46 
12 601600 中国铝 业 52,627,206.00 4.29 
13 600887 伊利股 份 46,270,236.81 3.77 
14 300070 碧水源 45,610,871.90 3.72 
15 600703 三安光 电 43,003,019.30 3.51 
16 300136 信维通 信 41,105,223.45 3.35 
17 600196 复星医 药 39,851,779.18 3.25 
18 000636 风华高 科 37,245,390.51 3.04 
19 300408 三环集 团 36,647,951.88 2.99 
20 601398 工商银 行 36,554,308.00 2.98 
21 600392 盛和资 源 35,938,146.18 2.93 
22 601336 新华保 险 35,598,140.62 2.90 
23 600782 新钢股 份 35,501,091.70 2.90 
24 600487 亨通光 电 33,669,268.42 2.75 
25 600104 上汽集 团 33,527,869.52 2.73 
26 000983 西山煤 电 32,605,649.08 2.66 
27 600516 方大炭 素 31,577,129.68 2.58 
28 002158 汉钟精 机 31,229,474.10 2.55 
29 002233 塔牌集 团 29,337,590.25 2.39 
30 002027 分众传 媒 28,101,144.69 2.29 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 56 页 共 73 页


 
31 300065 海兰信 27,650,230.69 2.26 
32 002174 游族网 络 27,644,553.76 2.25 
33 000402 金 融 街 27,292,319.33 2.23 
34 001979 招商蛇 口 27,254,765.64 2.22 
35 600340 华夏幸 福 25,737,330.48 2.10 
36 600879 航天电 子 25,323,368.00 2.07 
37 601668 中国建 筑 25,201,024.00 2.06 
38 002456 欧菲科 技 24,812,370.40 2.02 
39 601058 赛轮金 宇 24,647,034.40 2.01 
注：不 考虑 相关 交易 费用 。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601336 新华保 险 90,476,739.85 7.38 
2 002110 三钢闽 光 80,358,930.26 6.55 
3 600507 方大特 钢 70,762,394.03 5.77 
4 600782 新钢股 份 63,706,631.46 5.20 
5 000401 冀东水 泥 61,716,200.84 5.03 
6 002392 北京利 尔 58,554,484.00 4.78 
7 000725 京东方 Ａ 54,981,000.00 4.48 
8 002236 大华股 份 54,429,857.34 4.44 
9 300136 信维通 信 53,651,397.20 4.38 
10 600826 兰生股 份 47,469,515.62 3.87 
11 600019 宝钢股 份 47,189,724.38 3.85 
12 601668 中国建 筑 41,522,737.98 3.39 
13 600392 盛和资 源 38,785,462.45 3.16 
14 000776 广发证 券 38,718,745.96 3.16 
15 601600 中国铝 业 36,762,276.56 3.00 
16 300408 三环集 团 36,498,646.78 2.98 
17 000983 西山煤 电 36,045,883.43 2.94 
18 000709 河钢股 份 35,807,549.15 2.92 
19 000932 *ST 华菱 34,894,964.95 2.85 
20 600104 上汽集 团 34,500,439.64 2.81 
21 300433 蓝思科 技 34,181,875.61 2.79 
22 002158 汉钟精 机 32,684,593.10 2.67 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 57 页 共 73 页


 
23 600516 方大炭 素 32,250,076.72 2.63 
24 000717 韶钢松 山 31,699,814.14 2.59 
25 600999 招商证 券 30,600,948.60 2.50 
26 600183 生益科 技 30,198,779.41 2.46 
27 002450 康得新 30,089,363.63 2.45 
28 600054 黄山旅 游 29,685,707.08 2.42 
29 002273 水晶光 电 29,642,228.20 2.42 
30 300232 洲明科 技 29,551,934.08 2.41 
31 600079 人 福医 药 28,874,020.38 2.36 
32 600569 安阳钢 铁 28,372,314.00 2.31 
33 601328 交通银 行 28,094,400.00 2.29 
34 600056 中国医 药 27,338,807.02 2.23 
35 002174 游族网 络 27,217,395.46 2.22 
36 600703 三安光 电 26,895,675.12 2.19 
37 000786 北新建 材 26,769,183.41 2.18 
38 002456 欧菲科 技 26,519,391.13 2.16 
39 001979 招商蛇 口 26,306,867.84 2.15 
40 002013 中航机 电 26,238,903.80 2.14 
41 002233 塔牌集 团 26,152,956.00 2.13 
42 600648 外高桥 25,730,781.45 2.10 
43 002475 立讯精 密 25,499,247.93 2.08 
44 600879 航天电 子 25,312,708.00 2.06 
注：不 考虑 相关 交易 费用 。 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,044,148,596.49 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,163,847,772.96 




 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 49,995,000.00 4.59 
 其中： 政策 性金 融债 49,995,000.00 4.59 
4 企业债 券 - - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 58 页 共 73 页


 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交 换 债） 632,832.80 0.06 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 50,627,832.80 4.65 




 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 150201 15 国开 01 500,000 49,995,000.00 4.59 
2 110038 济川转 债 5,960 632,832.80 0.06 




 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 资产 支持 证券 。 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 贵金 属。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 权证 。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 。 
 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 59 页 共 73 页


 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 
 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门立案调查的， 也 没有在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的。 
8.12.2


 
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 295,037.06 
2 应收证 券清 算款 29,289,809.84 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,907,931.36 
5 应收申 购款 99,858.89 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 31,592,637.15 




 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末持 有的前 十名 股票 中未 存在 流通受 限。 
 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 60 页 共 73 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
39,084 20,808.27 4,729,298.63 0.58% 808,541,028.39 99.42% 




 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
1,320,830.67 0.1624% 




 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 




 
 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 61 页 共 73 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2007 年 5 月 29 日 ） 基金 份额 总额 
8,921,315,668.58 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 987,446,303.25 
本报告 期基 金总 申购 份额 52,899,855.00 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 227,075,831.23 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 813,270,327.02 



华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 62 页 共 73 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。









 
11.2 基金 管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。 
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 内基 金投 资策 略未 改变.





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
报告期 内基 金未 改聘 为 其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 支付 给普 华永 道中天 会计 师 事
务所 （特 殊普 通合 伙 ） 的 报 酬为 100000 元 人民 币 ， 该 事务所 已向 本基 金提 供 了11 年 的审 计服 务。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其相 关高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 63 页 共 73 页


 
例 
广发证 券 1 1,173,212,289.03 18.78% 1,092,611.91 18.99% - 
华泰证 券 2 840,790,820.35 13.46% 775,381.92 13.48% - 
招商证 券 1 792,869,983.14 12.69% 722,544.40 12.56% - 
国金证 券 1 559,026,685.22 8.95% 509,442.64 8.86% - 
中信证 券 1 529,608,418.78 8.48% 493,222.43 8.57% - 
国信证 券 1 520,426,147.90 8.33% 474,265.76 8.24% - 
银河证 券 1 342,701,389.23 5.49% 319,158.62 5.55% - 
海通证 券 1 331,572,410.26 5.31% 302,162.99 5.25% - 
国泰君 安 1 211,138,598.16 3.38% 192,411.47 3.34% - 
西南证 券 1 206,040,519.68 3.30% 191,884.59 3.34% - 
中金公 司 1 173,374,185.74 2.78% 161,461.90 2.81% - 
东北证 券 1 171,260,500.74 2.74% 156,069.96 2.71% - 
太平洋 证券 2 125,436,816.50 2.01% 114,311.42 1.99% - 
中原证 券 1 90,540,901.57 1.45% 84,320.24 1.47% - 
方正证 券 1 83,173,587.88 1.33% 75,796.26 1.32% - 
申银万 国 1 76,044,428.15 1.22% 70,820.10 1.23% - 
中信建 投 1 18,441,284.06 0.30% 17,174.70 0.30% - 
华安证 券 1 - - - - - 
东方证 券 1 - - - - - 
山西证 券 1 - - - - - 
财通证 券 1 - - - - - 
长城证 券 1 - - - - - 
南京证 券 1 - - - - - 
财达证 券 1 - - - - - 
德邦证 券 1 - - - - - 
浙商证 券 1 - - - - - 




 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 64 页 共 73 页


 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
广发证 券 23,056,786.30 100.00% - - - - 
华泰证 券 - - - - - - 
招商证 券 - - - - - - 
国金证 券 - - - - - - 
中信证 券 - - - - - - 
国信证 券 - - - - - - 
银河证 券 - - - - - - 
海通证 券 - - - - - - 
国泰君 安 - - - - - - 
西南证 券 - - 30,000,000.00 100.00% - - 
中金公 司 - - - - - - 
东北证 券 - - - - - - 
太平洋 证券 - - - - - - 
中原证 券 - - - - - - 
方正证 券 - - - - - - 
申银万 国 - - - - - - 
中信建 投 - - - - - - 
华安证 券 - - - - - - 
东方证 券 - - - - - - 
山西证 券 - - - - - - 
财通证 券 - - - - - - 
长城证 券 - - - - - - 
南京证 券 - - - - - - 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 65 页 共 73 页


 
财达证 券 - - - - - - 
德邦证 券 - - - - - - 
浙商证 券 - - - - - - 
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准 
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：



1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；



2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；



3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。 
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。 
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序 
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选 择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日 
2 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 30 日 
3 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加中 国工 商银 行股 份有 限公司
2018 倾心 回馈 基金 定期 定 额投资
费率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 28 日 
4 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加浙 商银 行股 份有 限公 司申购
及定期 定额 投资 费率 优惠 活动的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 28 日 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 66 页 共 73 页


 
5 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机
构同时 开通 基金 转换 、定 投及申
购定投 费率 优惠 等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 28 日 
6 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加中 国邮 政储 蓄银 行股 份有限
公司个 人网 上银 行和 手机 银行基
金申购 费 率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 28 日 
7 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方 
法的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 26 日 
8 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加天 津万 家财 富资 产管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 及申 购费 率优惠
等业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 6 日 
9 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海好 买基 金销 售有 限公司
转换业 务费 率优 惠的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 12 月 1 日 
10 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
申购费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 11 月 28 日 
11 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 11 月 22 日 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 67 页 共 73 页


 
12 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有长 期停 牌证 券估值
调整的 提示 性公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 11 月 21 日 
13 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海挖 财金 融信 息服 务有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 11 月 3 日 
14 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基 金2017 第3 季 度报 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 10 月 25 日 
15 
华泰柏 瑞基 金管 理公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 大智 慧财 富管理
有限公 司开 通基 金定 投业 务及参
加费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 9 月 9 日 
16 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基金 2017 半 年报 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日 
17 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日 
18 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 中国 工商 银行股
份有限 公司 开通 基金 定投 业务及
定投手 续费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 18 日 
19 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加华 泰证 券基 金认 购、 申购、
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 8 月 1 日 
20 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基 金2017 年第 2 季度 报 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 7 月 20 日 
21 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 7 月 14 日 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 68 页 共 73 页


 
参加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
费率优 惠活 动的 公告 
券报、 证券 时报 
22 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加佳 泓( 北京) 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 14 日 
23 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 正文）
2017 年第2 号 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 11 日 
24 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 摘要）
2017 年第2 号 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 11 日 
25 
华泰柏 瑞基 金关 于执 行《 证券期
货投资 者适 当性 管理 办法 》 、 《非
居民金 融账 户涉 税信 息尽 职调查
管理办 法》 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 1 日 
26 
华泰柏 瑞基 金关 于参 加交 通银行
手机银 行渠 道申 购及 定期 定额投
资手续 费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 7 月 1 日 
27 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州）
基金销 售有 限公 司定 投及 转换费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 6 月 22 日 
28 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加联 储证 券有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 6 月 10 日 
29 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 6 月 6 日 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 69 页 共 73 页


 
为代销 机构 同时 开通 基金 转换业
务的公 告 
30 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加大 有期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 5 月 25 日 
31 
华泰柏 瑞基 金关 于增 加伯 嘉基金
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 5 月 8 日 
32 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 财通 证券 股份有
限公司 开通 基金 定投 和申 购（含
定期定 额投 资） 手续 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 5 月 3 日 
33 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加金 惠家 保险 代理 有限 公司为
旗下部 分基 金代 销机 构同 时开通
基金转 换、 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 4 月 28 日 
34 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 4 月 24 日 
35 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 4 月 22 日 
36 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构的
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 4 月 18 日 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 70 页 共 73 页


 
公告 
37 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加广 发证 券网 上、 手机 委托系
统申购 （不 含定 投） 手续 费率优
惠活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 31 日 
38 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司继续
参加中 国工 商银 行个 人电 子银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 29 日 
39 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证 券 时报 2017 年 3 月 29 日 
40 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日 
41 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基金 分红 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 23 日 
42 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加宜 信普 泽投 资顾 问（ 北京）
有限公 司费 率优 惠的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 8 日 
43 
华泰柏 瑞基 金关 于增 加上 海朝阳
永续基 金销 售有 限公 司为 代销机
构并开 通基 金转 换和 参加 费率优
惠的公 告 
中国证 券 报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 1 日 
44 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加华 西证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 3 月 1 日 
45 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 2 月 23 日 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 71 页 共 73 页


 
46 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
变更旗 下基 金产 品转 换补 差费计
算方式 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 2 月 23 日 
47 
华泰柏 瑞基 金关 于上 海华 信证券
有限责 任公 司开 通基 金定 投并参
加费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 1 月 19 日 
48 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 19 日 
49 
华泰柏 瑞基 金关 于增 加新 浪仓石
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 1 月 12 日 
50 
华泰柏 瑞基 金关 于增 加北 京汇成
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投 业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 1 月 12 日 
51 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书摘要2017 年1
号 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2017 年 1 月 11 日 
52 
华泰柏 瑞积 极成 长混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书 2017 年1 号 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 11 日 



华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 72 页 共 73 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况 。 
 华泰柏瑞积极成长混合 2017 年 年度报告 
第 73 页 共 73 页


 
§13 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件



2 、本 基金 的《 基金 合同 》



3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》



4 、本 基金 的《 托管 协议 》



5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照



6 、本 基金 的公 告 
 
13.2 存 放地 点 
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878 
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com 
 
 
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司 
2018 年 3 月 28 日
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