华 泰 柏 瑞 行业 领 先 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 行 业领先 股票 型证 券投 资基 金 ” 更 名为 “华
泰柏瑞行业领 先混合型 证 券投资基金 ” ，基金简 称 为 “ 华泰柏瑞 行业领先 混 合 ”，基金 代码保持
不变 。 本 基金 、 基 金管 理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊 登 在中国 证券 报 、 上海
证券报、证券 时报的《 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 关于旗下部分 股票型证 券 投资基金更 名并修改
基金合 同的 公告 》 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据 和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大 小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金 份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文 件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合
基金主 代码 460007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 141,220,039.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 采取 自上 而下 和自 下而 上 相结 合和 方法 ，从 定量
和 定 性的 角度 把握 不同 时期 所 蕴含 的行 业和 个股 投资
机 会 ，在 充分 控制 风险 的前 提 下， 谋求 基金 资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略 大 类 资产 配置 不作 为本 基金 的 核心 策略 。考 虑到 中国
大陆 A 股市 场现 阶段 仍存 在较大 的 系 统性 风险 ，本 基
金 将 仅在 股票 资产 整体 出现 较 大程 度高 估或 低估 时进
行 适 度的 大类 资产 配置 调整 ， 一般 情况 下本 基金 将保
持 大 类资 产配 置的 基本 稳定 。 本基 金在 股票 投资 中注
重 自 上而 下的 行业 配置 ，即 以 行业 估值 为基 础， 以行
业基本 面趋 势变 化为 契机 ， 结合 国家 产业 政策 的导 向，
在不同 备选 之间 合理 配置 基金资 产。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80%+ 上证 国债指 数 × 15%+ 同业 存款 利
率×5%
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 郭明
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
北京市西城 区复兴 门内大 街 55
号 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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层
办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市西城 区复兴 门内大 街 55
号
邮政编 码 200135 100140
法定代 表人 贾波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领
展企业 广 场2 座普 华永 道 中心11 楼
注册登 记机 构
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 17,296,539.56 -41,418,354.26 390,845,397.94
本期利 润 53,148,778.83 -62,495,075.69 257,793,134.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4087 -0.4129 0.7323
本期加 权平 均净 值利 润率 29.61% -33.26% 49.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 35.44% -20.59% 24.56%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 69,199,224.68 25,703,031.25 97,843,813.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4900 0.1878 0.4964
期末基 金资 产净 值 227,159,668.10 162,537,504.70 294,968,351.78
期末基 金份 额净 值 1.609 1.188 1.496
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 60.90% 18.80% 49.60%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.13% 1.49% 4.09% 0.64% 4.04% 0.85%
过去六 个月 18.05% 1.19% 7.98% 0.56% 10.07% 0.63%
过去一 年 35.44% 1.04% 17.32% 0.51% 18.12% 0.53%
过去三 年 33.97% 2.23% 14.83% 1.35% 19.14% 0.88%
过去五 年 135.58% 1.99% 53.07% 1.24% 82.51% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
60.90% 1.76% 15.76% 1.22% 45.14% 0.54%
注： 本基 金的 业绩 基准 由 沪深 300 指 数 、 上 证国 债 指数和 同业 存款 利率 按 照80%、15% 和5% 之比 构
建，并 每日 进行 再平 衡。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：
1、图 示日 期为2009 年8 月 3 日至 2017 年12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十一条 （ 二 ） 投 资范 围、 （ 八） 之 2 、 基金 投资 组合 比 例限制 中规 定的 各
项比例，股票 资产占基 金 资产的 60% —95% ；债券资 产、 货币市场 工具、权 证 、资产支持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其 他证 券 品种占 基金 资产 的 5% —40%
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：基 金合 同生 效日 为2009 年8 月3 日，2009 年 度 的相关 数据 根据 当年 的实 际存续 期计 算。
3.3 其 他指 标
注：无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值 增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华 泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧 灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、 华泰 柏瑞 嘉利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞 盛利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞量化 创优灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞生物 医药 灵活 配 置混合型证 券 投资基
金、华泰柏瑞 富利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量化 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 华 泰柏 瑞港 股通 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 截至2017 年 12 月 31 日， 公司 基金 管
理规模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吕慧建
投 资 部 总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2009 年11 月
18 日
- 19 年
经济学 硕士 。19 年证 券
（基金）从业经历，新
加坡国 立大 学 MBA 。 历 任
中 大投资管理有限公司
行业研究员及中信基金
管理有限公司的行业研
究员。2007 年 6 月加 入
本公司，任高级行业研
究员 ， 2007 年11 月起 担
任 基 金 经 理 助 理 ， 自
2009 年11 月 起担 任华 泰
柏瑞（原友邦华泰）行
业领先混合基金基金经
理。2015 年 6 月 起任 投
资部总监与华泰柏瑞健
康生活灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。 2016 年 12 月 起任 华
泰柏瑞行业竞争优势灵
活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
徐晓杰
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
15 日
- 11 年
博士研 究生 ，11 年证 券
（基金 ） 从业 经历 。 2006
年7 月至2007 年9 月 任
邦联资产管理有限公司
研究员 ；2007 年 9 月加
入华泰柏瑞基金管理有
限公司，历任研究员、华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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高级研究员、基金经理
助理。2014 年 4 月至
2015 年 5 月 任研 究部 总
监助理 。2015 年 5 月起
任华泰柏瑞行业领先混
合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 6 月起
任华泰柏瑞健康生活灵
活配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2015
年10 月 起任 华泰 柏瑞 激
励动力灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017 年 8 月 起任 华
泰柏瑞生物医药灵活配
置混合型证券投资基金
的基金 经理 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
任日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（ 如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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施。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度 执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良 好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 中国 经济 运行 稳定。 其中， 总量 指标 显示，GDP 增长6.90% ， 工 业增 加值 增 长 6.60%，固
定资产 投资 增 长7.2% ， 社 会零售 增 长 10.2% ； 价格 指标显 示，CPI 增长1.60% ，PPI 增长6.30% 。
中微观 层面 的变 化要 比宏 观数据 波动 剧烈 很多 。2017 年， 中国 政府 全面 推行 供给侧 改革 ， 房
地产限购大面 积推广， 环 保监管加码促 进制造业 去 产能，不同行 业之间的 供 求关系发生 了很大的
变化。 比如 ，钢 铁、 水泥 、煤炭 、造 纸、 化工 厂品 的价格 在 2017 年出 现了 很 大的波 动。
金融体 系在 防止 发生 系统 性风险 、去 杠杆 政策 推动 下，M2 增速 持 续下 行到 了 8.20% ，为 近年
新低。央行通 过公开市 场 操作等精细化 调控措施 抑 制利率上行， 但调控的 实 际效果是货 币环境边
际收紧 。
2017 年， 股票 市场 对外 开 放取得 显著 进展 ，对 股市 运行也 产生 了较 大影 响。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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2017 年A 股市 场出 现了 一 些新特 征， 总体 涨幅 不大 ， 行业 和板 块之 间分 化巨 大。 在 中国 经济
整体运 行稳 定向 好的 背景 下， 银 行业 估值 继续 得到 修复； 供给 侧改 革改 善推 动大宗 商品 价格 上涨 ，
钢铁、煤炭等 周期品行 业 获得较大涨幅 ；消费品 行 业中，食品、 家电上涨 行 情贯穿全年 ，股价涨
幅为各 行业 前列 。另 一方 面，以 创业 板为 代表 的小 市值成 长股 则出 现 了 大面 积的股 价下 跌。
2017 年， 沪深300 上涨 了21.78% ，上 证 50 上 涨了25.08% ，创 业板 指数 下跌 了 10.67% 。
2017 年， 供给 侧改 革对 实 体经济 运行 影响 巨大 ， 海 外资金 流 入 A 股 对股 市投 资选股 、 估 值的
影响巨大。对 于上述两 点 ，我们的认识 没有及时 调 整到位，没有 充分抓住 家 电、周期板 块的投资
机会。 庆幸 的是 ，我 们精 选个股 的策 略取 得较 好绩 效，基 金净 值表 现超 越基 准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.609 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 35.44% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为17.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 全球 经济 趋 势向好 ，预 计中 国经 济在 宏观指 标层 面将 继续 保持 稳定。
中国政府继续 把控制系 统 性风险放在重 要位置， 供 给侧改革在实 体经济层 面 、金融 体系中 推
进，调控政策 在经济增 长 、结构优化之 间寻求平 衡 。调控政策总 体上会继 续 对经济和股 市运行形
成压力 ，甚 至在 某个 阶段 造成较 大的 情绪 波动 。
在这种背景下 ，不同行 业 的运行状态可 能出现较 大 分化，价值在 产业链的 重 新分配会持续 变
化。在 某些 相对 稳定 的行 业，优 势企 业中 高速 增长 ，落后 企业 的退 出可 能加 快。
展望2018 年，A 股 市场 的 运行可 能面 临变 数更 多的 局面。 首先 ， 实 体经 济的 总 体情 况预 计会
比较稳定，A 股投资操 作 需要更加关注 中微观层 面 的变化走势， 需要密切 跟 踪阶段性特 征变化；
其次，A 股 市场 和国 际接 轨、 国 际资 本市 场的 传递 效应可 能继 续 放 大， 龙头 优势企 业 在 17 年估 值
扩张较 大的 情况 下 ，18 年 会有什 么变 化 ， 有 待观 察 ； 再 其次 ，2018 年整 体上 仍然是 一个 存量 资金
博弈的 局面 ，市 场风 格的 变化较 难把 握。
从投资操作的 角度，我 们 会客观分析个 人能力圈 优 劣得失，保持 投资体系 相 对稳定，把个 股
研究放 在一 个核 心的 位置 ，努力 把握 投资 机会 。
我们认 为2018 年A 股市 场 仍然可 以保 持谨 慎乐 观。 全球经 济整 体复 苏向 好， 中国经 济走 势稳
健， 为 A 股 走好 奠定 了基 础。另 一方 面， 金融 去杠 杆的大 政主 导下 ，市 场利 率预计 在较 长时 间 内
难以下 行 ， 资 金面 偏紧 ， 市场估 值全 面扩 张的 条件 也不具 备 。 所 以2018 年 的 市场仍 将是 涨跌 幅度
较为有 限的 多头 市场 ，机 会较多 ，但 幅度 可能 不大 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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具体来 看 ， 部 分周 期品 行 业仍将 获得 供给 侧改 革红 利， 供求 关系 改善 、 企 业 盈利趋 势线 回升 ，
存在一定投资 机会。另 外 ，消费品行业 的长期配 置 价值仍然存在 ，其中， 有 的行业盈利 良好、龙
头企业 竞争 优势 明显 ， 是 良好的 投资 标的 。 这 些标 的17 年股 价涨 幅较 大， 限 制了估 值扩 张的 空间 ，
我们对 它的 绝对 收益 率水 平要有 合理 预期 。成 长性 公司经 历了 过 去 2 年 的股 价下跌 后， 估值 已 经
趋于合 理， 特别 是优 势企 业，公 司盈 利变 现良 好， 股价有 望有 所表 现。
总的来 说， 我们 认 为 2018 年 A 股 市场 存在 一定 的投 资机会 ，市 场风 格应 该不 会象 17 年这 样
极端分 化， 机会 较多 ，操 作难度 不小 。我 们将 保持 定力， 赚能 力圈 范围 内的 钱，获 取合 理收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独 立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法 律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作 的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
注：无 。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有 关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 行 业领先混合型 证券投资 基 金的管理人—— 华泰柏 瑞 基金管理有限 公
司在华泰柏瑞 行业领先 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，华泰柏瑞行 业领先混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披露的华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资
基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21120 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 (一) 我们 审计 的内 容
我们审计了华泰柏瑞 行业 领先混合型证券投资 基金( 以下简称“华
泰柏瑞 行业 领先 基金 ”) 的 财务报 表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资
产负债表，2017 年度的利 润表和所有者权益(基金 净 值)变动表以
及财务 报表 附注 。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”)、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规定 及允 许的基金行业实务 操 作编 制，公允反映
了华泰 柏瑞 行业 领先 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞行 业领 先
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞行 业领 先
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 行业 领华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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先基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时 ， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞行业 领先 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 行业 领先 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关 交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 12,946,819.08 9,680,442.28
结算备 付金
647,898.82 703,429.51
存出保 证金
77,138.65 87,889.99
交易性 金融 资产 7.4.7.2 215,510,011.00 152,971,111.85
其中： 股票 投资
215,091,911.00 152,971,111.85
基金投 资
- -
债券投 资
418,100.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
65,774.70 1,387,656.78
应收利 息 7.4.7.5 3,280.50 2,463.12
应收股 利
- -
应收申 购款
138,621.93 1,803.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
229,389,544.68 164,834,796.84
负债和 所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,140,705.64 1,118,801.90
应付赎 回款
330,805.73 135,554.43
应付管 理人 报酬
278,362.37 210,747.48
应付托 管费
46,393.73 35,124.58
应付销 售服 务费
- -
应付 交 易费 用 7.4.7.7 222,708.09 436,772.44
应交税 费
- - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 210,901.02 360,291.31
负债合 计
2,229,876.58 2,297,292.14
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 141,220,039.10 136,834,473.45
未分配 利润 7.4.7.10 85,939,629.00 25,703,031.25
所有者 权益 合计
227,159,668.10 162,537,504.70
负债和 所有 者权 益总 计
229,389,544.68 164,834,796.84
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.609 元 ， 基 金份 额总 额141,220,039.10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
一、收入
58,330,439.03 -56,085,507.33
1.利息 收入
86,188.15 97,569.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 85,878.76 96,473.60
债券利 息收 入
309.39 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,095.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
22,344,385.85 -35,143,890.64
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 20,882,941.84 -35,878,446.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 148,846.22 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,312,597.79 734,555.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
35,852,239.27 -21,076,721.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 47,625.76 37,535.31
减： 二、费用
5,181,660.20 6,409,568.36
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,681,559.99 2,831,730.83
2．托 管费 7.4.10.2.2 446,926.70 471,955.06 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 22 页 共 72 页
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,810,853.51 2,740,595.47
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 242,320.00 365,287.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
53,148,778.83 -62,495,075.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
53,148,778.83 -62,495,075.69
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
136,834,473.45 25,703,031.25 162,537,504.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 53,148,778.83 53,148,778.83
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
4,385,565.65 7,087,818.92 11,473,384.57
其中：1. 基 金申 购款 53,526,793.27 29,330,209.60 82,857,002.87
2. 基金 赎回 款 -49,141,227.62 -22,242,390.68 -71,383,618.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
141,220,039.10 85,939,629.00 227,159,668.10
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 72 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 权 益 （ 基
金净值 ）
197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -62,495,075.69 -62,495,075.69
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-60,290,064.41 -9,645,706.98 -69,935,771.39
其中：1. 基 金申 购款 23,430,672.23 5,402,787.32 28,833,459.55
2. 基金 赎回 款 -83,720,736.64 -15,048,494.30 -98,769,230.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
136,834,473.45 25,703,031.25 162,537,504.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰行 业领 先股 票型 证券 投资基 金、 华泰
柏瑞行业领先 股票型证 券 投资基金，以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以 下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2009]482 号 《 关于 核准 友 邦华泰 行业 领先 股票 型证 券投资 基金 募集 的
批复》 核准 ， 由 友邦 华泰 基 金管理 有限 公司(已自 2010 年 4 月 30 日 起更 名为 华 泰柏瑞 基金 管理 有
限公司)依 照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《友 邦华 泰行 业领 先股 票 型证券 投资 基金 基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包 括认 购资金利
息共募 集人 民 币2,249,392,302.39 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2009) 第132 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《友 邦华 泰行 业 领先股 票型 证券 投资
基金基 金合 同》 于2009 年8 月3 日 正式 生效 ， 基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为2,249,632,307.10华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 72 页
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合240,004.71 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为 华 泰柏 瑞基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华泰柏 瑞行 业
领先股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更名 为华 泰柏 瑞行 业领 先混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票、债券、货 币市场工 具 、权证、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金的投 资 组合比例为： 股票资产 占 基金资产的 60%-95% ；债 券资产、货币 市场工
具、权证、资 产支持证 券 以及法律法规 或中国 证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种占基 金资产的
5%-40% ， 其 中， 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ， 基 金 保留的 现金 以及 投资
于到期日在一年以内的 政 府债券的比例合计不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：沪 深300 指数x 80%+ 上证国 债指 数x 15%+ 同 业 存款利 率 x 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 行业领 先混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 72 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为： 以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交 易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产 持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得 不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分 别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 27 页 共 72 页
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利 润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发生 费用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的 经营 成果 ， 以 决定 向其 配华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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置资源 、 评 价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营成 果 和现金 流量 等有 关会
计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且满 足一定条 件 的，则合并 为一个经
营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况， 本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行 股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对 于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流 通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 72 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利 息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 72 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 12,946,819.08 9,680,442.28
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 12,946,819.08 9,680,442.28
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 188,447,529.91 215,091,911.00 26,644,381.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 418,100.00 418,100.00 -
银行间 市场 - - -
合计 418,100.00 418,100.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 188,865,629.91 215,510,011.00 26,644,381.09
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公 允价 值 公允价 值变 动
股票 162,178,970.03 152,971,111.85 -9,207,858.18 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 72 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 162,178,970.03 152,971,111.85 -9,207,858.18
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,855.59 2,071.41
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 320.65 348.15
应收债 券利 息 65.98 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 38.28 43.56
合计 3,280.50 2,463.12
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 222,708.09 436,772.44
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 222,708.09 436,772.44
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 901.02 291.31
预提费 用 210,000.00 360,000.00
合计 210,901.02 360,291.31
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 136,834,473.45 136,834,473.45
本期申 购 53,526,793.27 53,526,793.27
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -49,141,227.62 -49,141,227.62
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 141,220,039.10 141,220,039.10
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 48,648,942.85 -22,945,911.60 25,703,031.25
本期利 润 17,296,539.56 35,852,239.27 53,148,778.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,253,742.27 3,834,076.65 7,087,818.92 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 72 页
其中： 基金 申购 款 23,133,109.74 6,197,099.86 29,330,209.60
基金赎 回款 -19,879,367.47 -2,363,023.21 -22,242,390.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 69,199,224.68 16,740,404.32 85,939,629.00
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 76,762.76 79,706.25
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,012.14 14,398.03
其他 1,103.86 2,369.32
合计 85,878.76 96,473.60
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 602,430,879.91 933,635,687.83
减：卖 出股 票成 本总 额 581,547,938.07 969,514,134.15
买卖股 票差 价收 入 20,882,941.84 -35,878,446.32
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债 148,846.22 - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 72 页
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 148,846.22 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,705,325.38 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,556,201.56 -
减：应 收利 息总 额 277.60 -
买卖债 券差 价收 入 148,846.22 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收入
注：无
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：无
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：无 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 72 页
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,312,597.79 734,555.68
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,312,597.79 734,555.68
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 35,852,239.27 -21,076,721.43
—— 股 票投 资 35,852,239.27 -21,076,721.43
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 35,852,239.27 -21,076,721.43
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 72 页
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 41,405.13 32,475.54
转换费 收入 6,220.63 5,059.77
合计 47,625.76 37,535.31
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 财产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,810,853.51 2,740,595.47
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 1,810,853.51 2,740,595.47
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 150,000.00 300,000.00
银行划 款费 用 820.00 787.00
帐户维 护费 31,500.00 4,500.00
合计 242,320.00 365,287.00
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 72 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报 告日 ，本 基金 并无 须作披 露的 资产 负债 表 日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人 、基 金登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销
售机构
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：无 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证 券 40,938,580.89 3.41% 68,001,269.23 3.78%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 72 页
华泰证 券 38,126.26 3.45% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 63,277.25 3.84% 63,277.25 14.49%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,681,559.99 2,831,730.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
852,882.37 852,236.78
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
446,926.70 471,955.06
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 72 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
12,946,819.08 76,762.76 9,680,442.28 79,706.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
2018
年1 月
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 72 页
日 5 日
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123003
蓝思
转债
2017 年
12 月8
日
2018
年1 月
17 日
新债未
上市
100.00 100.00 4,181 418,100.00 418,100.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002507
涪陵
榨菜
2017
年12
月4 日
重大
事项
17.95 - - 1,160,000 12,085,121.76 20,822,000.00 -
300038
梅泰
诺
2017
年12
月26
日
重大
资产
重组
48.60 - - 363,089 14,652,540.90 17,646,125.40 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
资产
重组
14.59 - - 30,000 744,049.61 437,700.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 72 页
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期的风险和 收益高于 货 币市场基金、 债券型基 金 ，低于股票型 基
金，为证券投 资基金中 的 中高风险、中 高收益品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股 票投资和
债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将相对风险 控制在限
定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“风险 和 收益相匹配 ”的风险
收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指公司 的风险管 理 组织架构包括 董事会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险
控制委员会、 风险管理 部 和法律监察部 以及公司 各 业务部门，董 事会对建 立 基金风险管 理内部控
制系统和维持 其有效性 承 担最终责任； 制度是指 风 险管理相关的 规章制度 ， 是对组织职 能及其工
作流程等的具 体规定； 流 程是风险管理 的工作流 程 ，它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内
容和程序；报 告是对流 程 的必要反映和 记录，既 是 风险管理工作 的重要环 节 ，也是对风 险管理工
作的总 结和 披露 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是 通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 72 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基 金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
418,100.00 -
未评级
- -
合计
418,100.00 -
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 72 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的 全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资 品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日 可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 72 页
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易 对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资 产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2017 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
12,946,819.08 - - - - - 12,946,819.08
结算备 付金
647,898.82 - - - - - 647,898.82
存出保 证金
77,138.65 - - - - - 77,138.65
交易性 金融 资
产
- - - - 418,100.00 215,091,911.00 215,510,011.00
应收证 券清 算
- - - - - 65,774.70 65,774.70 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 72 页
款
应收利 息
- - - - - 3,280.50 3,280.50
应收申 购款
- - - - - 138,621.93 138,621.93
资产总 计 13,671,856.55 - - - 418,100.00 215,299,588.13 229,389,544.68
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 1,140,705.64 1,140,705.64
应付赎 回款 - - - - - 330,805.73 330,805.73
应付管 理人 报
酬
- - - - - 278,362.37 278,362.37
应付托 管费 - - - - - 46,393.73 46,393.73
应付交 易费 用 - - - - - 222,708.09 222,708.09
其他负 债 - - - - - 210,901.02 210,901.02
负债总 计 - - - - - 2,229,876.58 2,229,876.58
利率敏 感度 缺
口
13,671,856.55 - - - 418,100.00 213,069,711.55 227,159,668.10
上年度 末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,680,442.28 - - - - - 9,680,442.28
结算备 付金 703,429.51 - - - - - 703,429.51
存出保 证金 87,889.99 - - - - - 87,889.99
交易性 金融 资
产
- - - - - 152,971,111.85 152,971,111.85
应收证 券清 算
款
- - - - - 1,387,656.78 1,387,656.78
应收利 息 - - - - - 2,463.12 2,463.12
应收申 购款 - - - - - 1,803.31 1,803.31
资产总 计 10,471,761.78 - - - - 154,363,035.06 164,834,796.84
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 1,118,801.90 1,118,801.90
应付赎 回款 - - - - - 135,554.43 135,554.43
应付管 理人 报
酬
- - - - - 210,747.48 210,747.48
应付托 管费 - - - - - 35,124.58 35,124.58
应付交 易费 用 - - - - - 436,772.44 436,772.44
其他负 债 - - - - - 360,291.31 360,291.31
负债总 计 - - - - - 2,297,292.14 2,297,292.14
利率敏 感度 缺
口
10,471,761.78 - - - - 152,065,742.92 162,537,504.70
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 72 页
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
0.18%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投 资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基
金资产的 60% —95% ；债券 资产、 货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监
会允许 基金 投资 的 其他 证 券品种 占基 金资 产的 5% —40% ， 其中， 基金 持有 全部 权证的 市值 不得 超
过 基金资产 净值的 3% ， 基金保留的 现金以及 投资 于到期日在 一年以内 的政 府债券比例 合计不 低
于基金 资产 净值的 5% 。 此 外， 本 基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 72 页
值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 215,091,911.00 94.69 152,971,111.85 94.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 215,091,911.00 94.69 152,971,111.85 94.11
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 1,323.00 1,045.00
2.沪深 300 指数 下 降5% -1,323.00 -1,045.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为176,069,900.60 元， 属于 第二 层次的 余额 为 39,440,110.40 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次132,897,668.28 元 ， 第 二层 次20,073,443.57 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 48 页 共 72 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允 价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债 ， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金 无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 215,091,911.00 93.77
其中： 股票 215,091,911.00 93.77
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 418,100.00 0.18
其中： 债券 418,100.00 0.18
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,594,717.90 5.93
8 其他各 项资 产 284,815.78 0.12
9 合计 229,389,544.68 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 179,526,420.91 79.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 8,744,250.00 3.85
F 批发和 零售 业 9,090,000.00 4.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,680,237.95 7.78
J 金融业 4,232.00 0.00
K 房地产 业 12,669.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业 - - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 72 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 215,091,911.00 94.69
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 通过沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002507 涪陵榨 菜 1,160,000 20,822,000.00 9.17
2 300038 梅泰诺 363,089 17,646,125.40 7.77
3 002812 创新股 份 150,005 15,435,514.50 6.80
4 601012 隆基股 份 370,000 13,482,800.00 5.94
5 600872 中炬高 新 500,000 12,380,000.00 5.45
6 002271 东方雨 虹 280,000 11,188,800.00 4.93
7 000858 五 粮 液 130,000 10,384,400.00 4.57
8 600703 三安光 电 400,000 10,156,000.00 4.47
9 002583 海能达 520,020 9,625,570.20 4.24
10 600056 中国医 药 380,000 9,458,200.00 4.16
11 601933 永辉超 市 900,000 9,090,000.00 4.00
12 000786 北新建 材 390,000 8,775,000.00 3.86
13 300506 名家汇 393,000 8,744,250.00 3.85
14 300433 蓝思科 技 260,000 7,761,000.00 3.42
15 600519 贵州茅 台 8,500 5,928,665.00 2.61
16 300323 华灿光 电 320,000 5,216,000.00 2.30
17 002139 拓邦股 份 440,000 5,205,200.00 2.29
18 600521 华海药 业 160,000 4,819,200.00 2.12
19 600438 通威股 份 350,000 4,238,500.00 1.87
20 002273 水晶光 电 179,500 4,234,405.00 1.86
21 002475 立讯精 密 180,000 4,219,200.00 1.86
22 000636 风华高 科 230,000 2,732,400.00 1.20 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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23 300122 智飞生 物 90,000 2,526,300.00 1.11
24 300142 沃森生 物 120,000 2,190,000.00 0.96
25 600779 水井坊 40,000 1,872,000.00 0.82
26 603808 歌力思 80,000 1,840,000.00 0.81
27 002008 大族激 光 20,000 988,000.00 0.43
28 002709 天赐材 料 20,000 919,800.00 0.40
29 603866 桃李面 包 20,000 779,400.00 0.34
30 002020 京新药 业 60,000 689,400.00 0.30
31 300296 利亚德 30,000 584,700.00 0.26
32 600485 信威集 团 30,000 437,700.00 0.19
33 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.08
34 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.04
35 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.03
36 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02
37 603365 水星家 纺 2,111 48,785.21 0.02
38 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02
39 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.02
40 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.02
41 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
42 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
43 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
44 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01
45 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.01
46 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01
47 600416 湘电股 份 1,000 12,490.00 0.01
48 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01
49 002146 荣盛发 展 1,000 9,530.00 0.00
50 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
51 000333 美的集 团 100 5,543.00 0.00
52 600340 华夏幸 福 100 3,139.00 0.00
53 600036 招商银 行 100 2,902.00 0.00
54 000001 平安银 行 100 1,330.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 72 页
比例（ ％）
1 002583 海能达 17,679,485.06 10.88
2 002271 东方雨 虹 16,815,187.74 10.35
3 300506 名家汇 16,051,270.48 9.88
4 600036 招商银 行 15,550,432.17 9.57
5 300296 利亚德 15,295,100.39 9.41
6 002812 创新股 份 14,991,068.25 9.22
7 000786 北新建 材 14,973,428.96 9.21
8 002430 杭氧股 份 14,376,500.69 8.85
9 601012 隆基股 份 13,002,418.04 8.00
10 600703 三安光 电 12,657,615.07 7.79
11 601933 永辉超 市 11,714,174.00 7.21
12 002142 宁波银 行 11,133,055.06 6.85
13 000858 五 粮 液 11,071,732.00 6.81
14 002517 恺英网 络 10,797,290.86 6.64
15 300433 蓝思科 技 10,796,307.80 6.64
16 600487 亨通光 电 9,876,275.00 6.08
17 000581 威孚高 科 9,866,896.10 6.07
18 002507 涪陵榨 菜 9,509,154.77 5.85
19 600519 贵州茅 台 9,488,429.48 5.84
20 002456 欧菲科 技 8,736,789.00 5.38
21 601717 郑煤机 8,432,385.00 5.19
22 300144 宋城演 艺 8,207,443.10 5.05
23 002273 水晶光 电 8,062,228.47 4.96
24 300408 三环集 团 7,763,887.60 4.78
25 600566 济川药 业 7,401,801.32 4.55
26 002139 拓邦股 份 7,386,387.24 4.54
27 600019 宝钢股 份 7,249,900.00 4.46
28 600779 水井坊 7,043,936.90 4.33
29 002475 立讯精 密 6,801,426.00 4.18
30 300323 华灿光 电 6,794,924.30 4.18
31 000799 酒鬼酒 6,645,684.00 4.09
32 603866 桃李面 包 6,371,277.55 3.92
33 600416 湘电股 份 6,148,445.44 3.78
34 002595 豪迈科 技 5,893,205.52 3.63
35 300324 旋极信 息 5,892,184.21 3.63 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 72 页
36 000001 平安银 行 5,778,933.20 3.56
37 002008 大族激 光 5,775,111.00 3.55
38 002140 东华科 技 5,763,034.60 3.55
39 603808 歌力思 5,743,828.84 3.53
40 002410 广联达 5,667,713.45 3.49
41 600056 中国医 药 5,540,639.25 3.41
42 600582 天地科 技 5,430,419.00 3.34
43 300038 梅泰诺 5,374,015.86 3.31
44 600521 华海药 业 4,931,793.00 3.03
45 601318 中国平 安 4,908,182.38 3.02
46 000932 *ST 华菱 4,701,188.00 2.89
47 002043 兔 宝 宝 4,641,892.01 2.86
48 601997 贵阳银 行 4,575,444.88 2.82
49 601939 建设银 行 4,548,600.00 2.80
50 600438 通威股 份 4,480,633.00 2.76
51 600196 复星医 药 4,455,091.00 2.74
52 002223 鱼跃医 疗 4,239,541.94 2.61
53 002631 德尔未 来 4,154,616.00 2.56
54 002460 赣锋锂 业 4,094,748.00 2.52
55 603180 金牌厨 柜 4,076,696.00 2.51
56 300166 东方国 信 4,063,646.34 2.50
57 000333 美的集 团 4,055,857.00 2.50
58 002157 正邦科 技 3,967,112.00 2.44
59 002241 歌尔股 份 3,901,675.61 2.40
60 002174 游族网 络 3,812,604.09 2.35
61 600340 华夏幸 福 3,786,515.00 2.33
62 603898 好莱客 3,781,876.00 2.33
63 300065 海兰信 3,615,555.00 2.22
64 300003 乐普医 疗 3,537,425.00 2.18
65 000651 格力电 器 3,509,050.00 2.16
66 600309 万华化 学 3,506,064.00 2.16
67 300456 耐威科 技 3,501,971.50 2.15
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 72 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300296 利亚德 19,193,776.80 11.81
2 002430 杭氧股 份 16,939,049.92 10.42
3 600036 招商银 行 16,265,728.36 10.01
4 300144 宋城演 艺 12,968,626.54 7.98
5 002714 牧原股 份 12,929,886.30 7.96
6 002271 东方雨 虹 12,502,660.00 7.69
7 300065 海兰信 12,384,439.62 7.62
8 002142 宁波银 行 11,452,758.59 7.05
9 002475 立讯精 密 11,236,641.19 6.91
10 600872 中炬高 新 11,225,331.35 6.91
11 002517 恺英网 络 11,223,700.20 6.91
12 300367 东方网 力 10,826,276.89 6.66
13 002236 大华股 份 10,784,497.47 6.64
14 300310 宜通世 纪 10,780,474.60 6.63
15 002583 海能达 10,585,649.08 6.51
16 600816 安信信 托 10,496,822.72 6.46
17 600487 亨通光 电 10,209,807.70 6.28
18 000581 威孚高 科 9,536,478.86 5.87
19 600054 黄山旅 游 9,062,794.98 5.58
20 601717 郑煤机 8,669,455.40 5.33
21 002456 欧菲科 技 8,324,218.00 5.12
22 002008 大族激 光 7,718,449.50 4.75
23 300115 长盈精 密 7,714,485.08 4.75
24 300408 三环集 团 7,614,920.27 4.69
25 600019 宝钢股 份 7,332,200.00 4.51
26 600566 济川药 业 7,271,248.00 4.47
27 600703 三安光 电 7,257,927.04 4.47
28 601933 永辉超 市 7,003,263.00 4.31
29 002595 豪迈科 技 6,857,370.90 4.22
30 000799 酒鬼酒 6,758,493.54 4.16
31 600056 中国医 药 6,370,759.16 3.92
32 300324 旋极信 息 6,136,872.77 3.78
33 000786 北新建 材 6,096,988.00 3.75
34 000001 平安银 行 6,030,393.69 3.71 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 55 页 共 72 页
35 600416 湘电股 份 6,005,820.30 3.70
36 002410 广联达 5,828,716.10 3.59
37 600196 复星医 药 5,676,086.00 3.49
38 300506 名家汇 5,535,110.54 3.41
39 600779 水井坊 5,420,223.00 3.33
40 002140 东华科 技 5,352,193.00 3.29
41 603866 桃李面 包 5,328,399.35 3.28
42 601318 中国平 安 4,953,448.00 3.05
43 603180 金牌厨 柜 4,928,550.00 3.03
44 002460 赣锋锂 业 4,849,870.00 2.98
45 002223 鱼跃医 疗 4,799,128.46 2.95
46 000932 *ST 华菱 4,676,321.41 2.88
47 600582 天地科 技 4,606,725.99 2.83
48 601939 建设银 行 4,595,171.00 2.83
49 601997 贵阳银 行 4,524,037.31 2.78
50 000333 美的集 团 4,425,757.89 2.72
51 002157 正邦科 技 4,355,570.00 2.68
52 002043 兔 宝 宝 4,281,700.00 2.63
53 002631 德尔未 来 4,238,710.00 2.61
54 300166 东方国 信 4,082,495.00 2.51
55 600309 万华化 学 4,019,561.06 2.47
56 603808 歌力思 3,965,586.60 2.44
57 002241 歌尔股 份 3,839,764.00 2.36
58 002572 索菲亚 3,831,176.46 2.36
59 600519 贵州茅 台 3,747,308.00 2.31
60 603898 好莱客 3,687,349.00 2.27
61 300113 顺网科 技 3,665,922.06 2.26
62 002174 游族网 络 3,649,183.64 2.25
63 000651 格力电 器 3,632,886.00 2.24
64 300456 耐威科 技 3,630,854.22 2.23
65 300003 乐普医 疗 3,610,342.00 2.22
66 600340 华夏幸 福 3,441,222.00 2.12
67 002450 康得新 3,286,096.32 2.02
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 607,816,497.95 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 72 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 602,430,879.91
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 418,100.00 0.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 418,100.00 0.18
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123003 蓝思转 债 4,181 418,100.00 0.18
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 72 页
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证 券的发行主体没 有被 监管部门立案调查的 情形 ， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 77,138.65
2 应收证 券清 算款 65,774.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,280.50
5 应收申 购款 138,621.93
6 其他应 收款 - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 72 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 284,815.78
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002507 涪陵榨 菜 20,822,000.00 9.17 停牌
2 300038 梅泰诺 17,646,125.40 7.77 停牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：无 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,378 19,140.69 1,022,230.87 0.72% 140,197,808.23 99.28%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
62,957.43 0.0446%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,249,632,307.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,834,473.45
本报告 期基 金总 申购 份额 53,526,793.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 49,141,227.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 141,220,039.10
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准吴 海云 女士 为公司 监事 会主 席。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报 告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 60,000.00 元人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 9 年的 审 计
服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣 金
总量的 比例 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 72 页
瑞银证 券 2 509,924,350.68 42.42% 468,395.41 42.44% -
长江证 券 2 374,463,626.70 31.15% 341,248.53 30.92% -
招商证 券 2 116,080,535.27 9.66% 107,412.18 9.73% -
方正证 券 1 58,112,778.09 4.83% 52,958.58 4.80% -
中金公 司 2 57,333,811.30 4.77% 53,395.13 4.84% -
中泰证 券 2 45,134,660.78 3.75% 42,034.28 3.81% -
华泰证 券 2 40,938,580.89 3.41% 38,126.26 3.45% -
湘财证 券 2 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 72 页
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务，并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经 营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
瑞银证 券 10,160.00 0.52% - - - -
长江证 券 1,935,401.13 99.48% - - - -
招商证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 72 页
申银万 国 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日
2
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投 资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 30 日
3
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加中 国工 商银 行股 份有 限公司
“201 8 倾 心回 馈 ” 基金 定 期定额
投资费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
4
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加浙 商银 行股 份有 限公 司申购
及定期 定额 投资 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 72 页
5
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机
构同时 开 通 基金 转换 、定 投及申
购定投 费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
6
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方
法的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 26 日
7
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加天 津万 家财 富资 产管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 及申 购费 率优惠
等业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 6 日
8
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海好 买基 金销 售有 限公司
转换业 务费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 1 日
9
关于华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司
参加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 28 日
10
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 22 日
11
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海挖 财金 融信 息服 务有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 3 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 72 页
12
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 10 月 25 日
13
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 正文）
2017 年第2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 15 日
14
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 摘要）
2017 年第2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 15 日
15
华泰柏 瑞基 金管 理公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 大智 慧财 富管理
有限公 司开 通基 金定 投业 务及参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 9 日
16
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日
17
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基 金 2017 年 半年 报
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日
18
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 中国 工商 银行股
份有限 公司 开通 基金 定投 业务及
定投手 续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 18 日
19
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加华 泰证 券基 金认 购、 申购、
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 1 日
20
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基 金2017 年第 2 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 7 月 20 日
21
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 72 页
22
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加佳 泓( 北京) 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日
23
华泰柏 瑞基 金关 于执 行《 证券期
货投资 者适 当性 管理 办法 》 、 《非
居民金 融账 户涉 税信 息尽 职调查
管理办 法》 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
24
华泰柏 瑞基 金关 于参 加交 通银行
手机银 行渠 道申 购及 定期 定额投
资手续 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
25
关于旗 下部 分基 金参 加蚂 蚁（杭
州）基 金销 售有 限公 司定 投及转
换费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 22 日
26
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加联 储证 券有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 10 日
27
关于增 加上 海基 煜基 金销 售有限
公司为 代销 机构 同时 开通 基金转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 6 日
28
关于增 加大 有期 货有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 25 日
29
华泰柏 瑞基 金关 于增 加伯 嘉基金
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 8 日
30 关于旗 下部 分基 金在 财通 证券股 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 5 月 3 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 68 页 共 72 页
份有限 公司 开通 基金 定投 和申购
（含定 期定 额投 资） 手续 费率优
惠活动 的公 告
券报、 证券 时报
31
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加金 惠家 保险 代理 有限 公司为
旗下部 分基 金代 销机 构同 时开通
基金转 换、 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 28 日
32
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 4 月 24 日
33
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 22 日
34
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 18 日
35
关于参 加广 发证 券网 上、 手机委
托系统 申购 （不 含定 投） 手续费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券 报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
36
继续参 加中 国工 商银 行个 人电子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 29 日
37
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日
38
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日
39 华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 3 月 18 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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资基金 更新 的招 募说 明 书2017
年第 1 号
券报、 证券 时报
40
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 摘要）
2017 年第1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 18 日
41
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加宜 信普 泽投 资顾 问（ 北京）
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 8 日
42
华泰柏 瑞基 金关 于增 加上 海朝阳
永续基 金销 售有 限公 司为 代销机
构并开 通基 金转 换和 参加 费率优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
43
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加华 西证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
44
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
45
关于变 更旗 下基 金产 品转 换补差
费计算 方式 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 2 月 23 日
46
华泰柏 瑞基 金关 于上 海华 信证券
有限责 任公 司开 通基 金定 投并参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报
2017 年 1 月 19 日
47
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 19 日
48
华泰柏 瑞基 金关 于增 加新 浪仓石
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 12 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
第 70 页 共 72 页
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告
49
华泰柏 瑞基 金关 于增 加北 京汇成
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 12 日
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§12 影响投 资者决 策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无 。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华泰 柏 瑞行业 领先 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2 、 《华 泰柏 瑞行 业领 先混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《华 泰柏 瑞行 业领 先混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4 、 《华 泰柏 瑞行 业领 先混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、华 泰柏 瑞行 业领 先混 合 型证券 投资 基金 的公 告
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ）021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 28 日
