华 泰 柏 瑞 量化 先 行 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化先行 股票 型证 券投 资基 金 ” 更 名为 “华
泰柏瑞量化先 行混合型 证 券投资基金 ” ，基金简 称 为 “ 华泰柏瑞 量化先行 混 合 ”，基金 代码保持
不变 。 本 基金 、 基 金管 理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊 登 在中国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券 时报的《 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 关于旗下部分 股票型证 券 投资基金更 名并修改
基金合 同的 公告 》 。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行 业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 15
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 60
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 71 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 71
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 72
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 72
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 72
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 72
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 72
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 72
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 74
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 74
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 74
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 74
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 75
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 76
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 76
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 76
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 76
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 76
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 76
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 76
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单 元 的有 关情 况 .............................................................................. 76
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 79
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 87
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 87
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 87
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 88
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 88
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 88
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 88
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化先 行混 合
基金主 代码 460009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,094,027,644.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 定 量估 值分 析为 主， 结合 基 本面 定性 研究 ，力 求发
现 价 值被 市场 低估 且具 潜在 发 展机 遇的 企业 ，在 风险
可控的 前提 下， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
投资策 略 1） 股 票投 资策 略 ： 以 定量 估值识 别为 主 ， 并 结合 行 业
和 公 司基 本面 趋势 分析 ，以 识 别非 完全 有效 市 场 中蕴
含 的 各种 投资 机会 ，先 行发 现 和介 入那 些企 业价 值被
低 估 却具 有某 些隐 藏价 值可 以 提升 未来 股价 的公 司。
2） 债 券投 资策 略 ： 采 用主 动性投 资策 略 ， 确 定和 构 造
能 够 提供 稳定 收益 且流 动性 较 高的 债券 组合 ，在 获取
较高的 利息 收入 的同 时兼 顾资本 利得 。3） 权证 投资 策
略： 权证 投资 为本 基金 的 辅助性 投资 工具 。4 ） 大类 资
产 配 置策 略： 通过 对宏 观经 济 周期 、货 币供 应量 、市
场 估 值水 平、 宏观 政策 导向 以 及市 场氛 围等 因素 的分
析 ， 形成 对大 类资 产收 益率 在 不同 市场 周期 的预 测和
判 断 ，从 而确 定组 合中 股票 、 债券 、货 币市 场工 具和
其他金 融工 具的 投资 比例 ， 适度 降低 组合 系统 性风 险。
基 于 以往 的投 资经 验， 过于 频 繁的 大类 资产 调整 不利
于本基 金的 管理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数*80%+ 上证 国 债指数*20%
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 姓名 陈晖 王永民 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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人 联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 贾波 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领
展企业 广 场2 座普 华永 道 中心11 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
北京西 城区 金融 大 街27 号 投资广 场
22-23 层
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 115,455,774.29 27,322,242.78 36,627,135.31
本期利 润 45,871,671.04 -584,131.95 61,012,554.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0414 -0.0029 0.2959
本期加 权平 均净 值利 润率 2.49% -0.19% 19.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.22% -0.71% 69.15%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 143,220,289.07 74,806,710.25 45,444,893.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0684 0.3626 0.2304
期末基 金资 产净 值 3,139,110,012.04 344,606,891.41 331,892,246.94
期末基 金份 额净 值 1.499 1.671 1.683
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 103.11% 70.36% 71.58%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基 金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.41% 0.78% 4.09% 0.64% -7.50% 0.14%
过去六 个月 6.82% 0.86% 7.98% 0.56% -1.16% 0.30%
过去一 年 19.22% 0.84% 17.32% 0.51% 1.90% 0.33%
过去三 年 100.22% 1.97% 15.27% 1.35% 84.95% 0.62%
过去五 年 129.78% 1.68% 54.08% 1.24% 75.70% 0.44%
自基金 合同
生效起 至今
103.11% 1.51% 46.16% 1.19% 56.95% 0.32%
注： 本 基金 的业 绩基 准由 沪深 300 指 数和 上证 国债 指数按 照 80% 和20% 之比 构 建， 并 每日 进行 再平
衡。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2010 年 6 月22 日至2017 年 12 月31 日。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为2010 年6 月22 日 ， 按 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6
个月内为建仓期。 截至 报告 日 本 基 金 的 各 项投 资 比例 已 达 到 基 金 合 同第 十 四条 （ 二 ） 投 资 范 围、
（十 ） 基 金投 资组 合比 例 限制中 规定 的各 项比 例 ， 股票资 产占 基金 资产 的 60% —95% ； 债券 、 货币
市场工 具、 权 证、 资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基 金
资产的 5% —40% 。 其中 ， 基金持 有全 部权 证的 市值 不得超 过基 金资 产净 值的 3%， 基金 保留 的现 金
以 及 投资 于到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值的 5%。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：基 金合 同生 效日 为2010 年6 月 22 日，2010 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 其 他指 标
注：无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 5.110 2,230,848,447.43 61,907,469.32 2,292,755,916.75 注：-
2016 - - - - 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 5.110 2,230,848,447.43 61,907,469.32 2,292,755,916.75 注：-
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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资基金、 华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、 华泰 柏瑞 嘉利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞 盛利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞量化 创优灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞生物 医药灵活 配 置混合型证 券 投资基
金、华泰柏瑞 富利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量化 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投资
基金 、 华 泰柏 瑞港 股通 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 截至2017 年 12 月 31 日， 公司 基金 管
理规模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年 3 月
18 日
- 15 年
副总经理。曾在美国巴
克莱全球投资管理有限
公 司 （BGI ） 担 任 投 资
经理 ， 2012 年8 月加 入
华泰柏瑞基金管理有限
公司，2013 年 8 月起 任
华泰柏瑞量化增强混合
型证券投资基金的基金
经理 ， 2013 年10 月起 任
公司副 总经 理，2014 年
12 月起 任华 泰柏 瑞量 化
优选灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 3 月 起任 华
泰柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金经
理和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月 起任 华泰 柏
瑞量化智慧灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理和华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 5 月起任 华泰 柏瑞 量
化对冲稳健收益定期开
放混合型发起式证券投华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 3 月 起任 华泰 柏
瑞惠利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017 年 5 月 起任 华
泰柏瑞量化创优灵活配
置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 9
月起任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿
尔法灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2017 年 12 月 起任 华
泰柏瑞港股通量化灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理。本科与
研 究 生 毕 业 于 清 华 大
学, MBA 毕业 于美 国加 州
大学伯克利分校哈斯商
学院。
注：1. 证券从 业的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》的 相 关规定。任 职日期和
离职日 期指 基金 管理 公司 作出决 定之 日。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策 流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易共 12 次 ，皆 因为 量化 投 资策略 需要 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年A 股市 场大 盘 指数在 白马 蓝筹 股带 领下 震荡上 行， 而中 小盘 指数 则表现 不佳 。 全
年万德 全A 指数 和上 证综 指分别 上 涨 4.93% 和6.56% 。 以大 盘蓝 筹股 为代 表的 沪 深300 全收 益指 数
17 年 全年 上涨24.25% ， 以 中盘股 为代 表的 中 证 500 全收益 指数 同期 仅上 涨 0.61% ， 而以 中小 盘股
为代表 的中 证1000 全收 益 指数则 下跌 了 16.89% 。 这 种市场 结构 分化 行情 在四 季度表 现尤 为明 显，
全市场 剔除 停牌 股 和IPO 股票， 共 2969 只 股票， 四 季度取 得正 回报 的股 票 有594 只， 占 比 20.0% 。
四季度 正回 报超 过沪 深 300 指数 回报 （约5%） 的股 票有 400 只 ，占 比13.5% 。
在这种 比较 极端 的分 化行 情下， 我们 坚持 了一 贯的 量化选 股策 略。
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.499 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 19.22% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为17.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 认为 在 不发生 系统 风险 的前 提下 ，A 股 市场 可以 预期 正收 益。
2018 年境 外境 内的 不确 定 性因素 仍然 存在 。 境 外面 临全球 央行 进一 步收 紧流 动性对 各类 资产
价格的影响， 以及国家 之 间可能的经济 上和政治 上 的摩擦；境内 面临金融 去 杠杆和监管 趋严的影
响。 但 我们 认为 在不 发生 系统风 险的 前提 下，A 股 市场在 经历 了 2015 年以 来 的调整 之后 ， 估 值趋
向合理，向下 风险应该 有 限，全年录得 正收益的 可 能性较大。其 中的一个 主 要驱动因素 是：在债
市低迷，房市 和境外投 资 受限，资金成 本高企的 情 况下，大量资 金依然缺 少 更好的投资 方向，考
虑风险 与收 益，A 股 市场 会是一 个不 错的 选择 。
本基金还是坚 持利用量 化 选股策略，在 有效控制 主 动投资风险的 前提下， 力 求继续获得超 越
市场的 超额 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次基金收益分 配比例不 得 低于 期末可供 分配利润 的 10% ；基金收 益分配后 每份 基金份额的净 值不
能低于 面值 。本 基金 于 2017 年9 月 22 日 实施 了本 年度收 益分 配， 每 10 份 基 金份额 获 得 5.11 元
红利 。 利 润分 配合 计2,292,755,916.75 元 ， 其中 现金 形式发 放总 额 为2,230,848,447.43 元 ，再
投资形 式发 放总 额 为61,907,469.32 元。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
注：无 。
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无 。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 先行混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21075 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 (一) 我们 审计 的内 容
我们审计了华泰柏瑞 量化 先行混合型证券投资 基金( 以下简称 “华
泰柏瑞 量化 先行 基金 ”) 的 财务报 表， 包括2017 年 12 月 31 日的资
产负债表，2017 年度的利 润表和所有者权益(基金 净 值)变动表以
及财务 报表 附注 。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”)、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规定 及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了华泰 柏瑞 量化 先行 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于华 泰 柏瑞量 化先 行
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 华泰 柏瑞量 化先 行
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管 理人 管理 层计 划清 算华 泰柏瑞 量化 先华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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行混合 型基 金、 终止 运营 或别无 其他 现实 的选 择。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审 计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用 会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 华泰 柏 瑞量化 先行 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 华
泰柏瑞 量化 先行 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行混 合型 证券 投 资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 148,745,477.18 10,202,835.11
结算备 付金
5,757,945.84 808,860.93
存出保 证金
1,178,774.13 67,805.72
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,018,048,335.88 333,802,232.95
其中： 股票 投资
2,888,838,335.88 323,802,232.95
基金投 资
- -
债券投 资
129,210,000.00 10,000,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
623,623.71 134,239.68
应收利 息 7.4.7.5 1,859,332.91 246,425.95
应收股 利
- -
应收申 购款
1,098,653.08 853,109.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,177,312,142.73 346,115,509.99
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
29,976,957.70 270,703.58
应付管 理人 报酬
4,236,985.49 434,226.18
应付托 管费
706,164.26 72,371.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,769,720.35 370,407.39
应交税 费
- - 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 512,302.89 360,910.40
负债合 计
38,202,130.69 1,508,618.58
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,094,027,644.79 206,288,840.31
未分配 利润 7.4.7.10 1,045,082,367.25 138,318,051.10
所有者 权益 合计
3,139,110,012.04 344,606,891.41
负债和 所有 者权 益总 计
3,177,312,142.73 346,115,509.99
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.499 元 ，基 金份 额总额 2,094,027,644.79
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
一、收入
89,353,361.71 7,671,689.13
1.利息 收入
6,441,671.41 363,148.91
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,731,484.09 104,560.56
债券利 息收 入
973,588.71 236,194.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,736,598.61 22,393.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
146,285,561.47 34,966,404.54
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 134,918,721.57 31,467,412.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 35,046.49 -7,266.66
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 11,331,793.41 3,506,258.76
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-69,584,103.25 -27,906,374.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 6,210,232.08 248,510.41
减： 二、费用
43,481,690.67 8,255,821.08
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 27,419,602.27 4,637,682.97 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 22 页 共 88 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,569,933.75 772,947.22
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 11,047,544.32 2,448,760.35
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 444,610.33 396,430.54
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
45,871,671.04 -584,131.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
45,871,671.04 -584,131.95
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
206,288,840.31 138,318,051.10 344,606,891.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 45,871,671.04 45,871,671.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,887,738,804.48 3,153,648,561.86 5,041,387,366.34
其中：1. 基 金申 购款 5,076,895,543.59 5,025,136,008.11 10,102,031,551.70
2. 基金 赎回 款 -3,189,156,739.11 -1,871,487,446.25 -5,060,644,185.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值 变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,292,755,916.75 -2,292,755,916.75
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,094,027,644.79 1,045,082,367.25 3,139,110,012.04
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 88 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
197,223,427.66 134,668,819.28 331,892,246.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -584,131.95 -584,131.95
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
9,065,412.65 4,233,363.77 13,298,776.42
其中：1. 基 金申 购款 151,616,652.75 87,346,004.44 238,962,657.19
2. 基金 赎回 款 -142,551,240.10 -83,112,640.67 -225,663,880.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
206,288,840.31 138,318,051.10 344,606,891.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投 资基金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化先 行股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2010]184 号
《关于核准华 泰柏瑞量 化 先行股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 华 泰柏瑞基金 管理有限
公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 华泰柏瑞量化 先行股票 型 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募集 732,618,286.68 元，业经普华永道 中天会 计师事务所有限公 司普华 永道 中天验字(2010)
第158 号验 资报 告验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《 华泰 柏瑞量 化先 行股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2010 年6 月22 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 732,677,425.51 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合 59,138.83 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 88 页
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华泰柏 瑞量 化
先行股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更名 为华 泰柏 瑞量 化先 行混合 型证 券投资基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化先行 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的投资 组合比例
为：股票资产 占基金资 产 的 60%-95%；债 券、货币 市场工具、权 证、资产 支 持证券以及法 律法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种占 基金 资产的 5%-40% 。 其 中， 基 金持有 全部 权证 的 市
值不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ， 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年 以 内的政 府债 券的 比 例
合计不低于基 金资 产净 值 的 5%。本基金 的业绩比 较 基准为：沪 深 300 指数 x 80% ＋上证国 债指
数 x 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金 会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 量化先 行混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 88 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基 金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 88 页
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价 格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产 持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或 赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 27 页 共 88 页
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损 益； 于置时其 处 置价格与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入 、 发生 费用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的 经营 成果 ， 以 决定 向其 配
置资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营成 果 和现金 流量 等有 关会
计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且满 足一定条 件 的，则合并 为一个经华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 28 页 共 88 页
营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实 务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号《关于证券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于 在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 88 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 26 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同 业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 88 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 148,745,477.18 10,202,835.11
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 148,745,477.18 10,202,835.11
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,959,097,530.69 2,888,838,335.88 -70,259,194.81
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 129,388,490.00 129,210,000.00 -178,490.00
合计 129,388,490.00 129,210,000.00 -178,490.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,088,486,020.69 3,018,048,335.88 -70,437,684.81
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 324,659,654.51 323,802,232.95 -857,421.56
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 88 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 9,996,160.00 10,000,000.00 3,840.00
合计 9,996,160.00 10,000,000.00 3,840.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 334,655,814.51 333,802,232.95 -853,581.56
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 56,184.81 2,366.15
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,850.43 400.57
应收债 券利 息 1,799,714.23 243,625.68
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 583.44 33.55
合计 1,859,332.91 246,425.95
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 88 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,766,368.27 370,382.39
银行间 市场 应付 交易 费用 3,352.08 25.00
合计 2,769,720.35 370,407.39
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 112,302.89 910.40
预提费 用 400,000.00 360,000.00
合计 512,302.89 360,910.40
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 206,288,840.31 206,288,840.31
本期申 购 5,076,895,543.59 5,076,895,543.59
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,189,156,739.11 -3,189,156,739.11
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,094,027,644.79 2,094,027,644.79
注：申 购含 红利 再投 份额 、转换 入份 额； 赎回 含转 换出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 74,806,710.25 63,511,340.85 138,318,051.10
本期利 润 115,455,774.29 -69,584,103.25 45,871,671.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,245,713,721.28 907,934,840.58 3,153,648,561.86 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 88 页
其中： 基金 申购 款 2,648,185,578.52 2,376,950,429.59 5,025,136,008.11
基金赎 回款 -402,471,857.24 -1,469,015,589.01 -1,871,487,446.25
本期已 分配 利润 -2,292,755,916.75 - -2,292,755,916.75
本期末 143,220,289.07 901,862,078.18 1,045,082,367.25
7.4.7.11 存 款利 息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,650,676.16 92,098.89
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 73,735.26 11,241.80
其他 7,072.67 1,219.87
合计 2,731,484.09 104,560.56
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,832,402,335.08 806,438,253.15
减：卖 出股 票成 本总 额 2,697,483,613.51 774,970,840.71
买卖股 票差 价收 入 134,918,721.57 31,467,412.44
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债 35,046.49 -7,266.66 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 88 页
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 35,046.49 -7,266.66
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
23,304,053.13 10,284,660.40
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
22,801,450.00 10,022,920.00
减：应 收利 息总 额 467,556.64 269,007.06
买卖债 券差 价收 入 35,046.49 -7,266.66
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：无
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：无 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 88 页
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,331,793.41 3,506,258.76
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 11,331,793.41 3,506,258.76
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -69,584,103.25 -27,906,374.73
—— 股 票投 资 -69,401,773.25 -27,906,037.13
—— 债 券投 资 -182,330.00 -337.60
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -69,584,103.25 -27,906,374.73
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 88 页
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 5,624,127.36 167,576.33
转换费 收入 586,104.72 80,934.08
合计 6,210,232.08 248,510.41
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基 金的赎 回费 部分 的
25% 归 入转 出基 金的 基金 财 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 11,046,444.32 2,448,410.35
银行间 市场 交易 费用 1,100.00 350.00
合计 11,047,544.32 2,448,760.35
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行划 款手 续费 26,610.33 9,430.54
银行间 账户 服务 费 18,000.00 27,000.00
合计 444,610.33 396,430.54
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 88 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报 告日 ，本 基金 并无 须作披 露的 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限公司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证 券 1,635,047,150.73 20.05% 256,970,350.53 15.78%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 1,501,772.93 20.05% 839,440.57 30.34% 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 88 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 237,013.30 15.83% 131,036.13 35.38%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
27,419,602.27 4,637,682.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,229,213.44 1,626,766.10
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,569,933.75 772,947.22
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 88 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
6 月 22 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,600.00 10,000,600.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.48% 4.85%
注：
1. 期 间赎 回/卖 出总 份额 含转换 出份 额。
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期及 上一 年度 末 ，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 148,745,477.18 2,650,676.16 10,202,835.11 92,098.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 报告 期末 及上 年度末 均未 参与 关联 方承 销证券 。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 88 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
9 月 22
日
-
2017
年9 月
22 日
5.110 2,230,848,447.43 61,907,469.32 2,292,755,916.75
合
计
- -
5.110 2,230,848,447.43 61,907,469.32 2,292,755,916.75
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年1
月5
日
新股
未上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1
月5
日
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年1
月3
日
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
600057
象屿
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1
月8
日
新股
未上
市
6.10 8.09 405,847 2,475,666.70 3,283,302.23 -
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 88 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600664
哈药
股份
2017
年9 月
28 日
重大
资产
重组
6.11 - - 5,467,208 32,350,079.84 33,404,640.88 -
000688
建新
矿业
2017
年9 月
6 日
重大
事项
10.13
2018
年2 月
7 日
9.86 2,871,878 29,203,196.99 29,092,124.14 -
600332
白云
山
2017
年10
月31
日
重大
资产
重组
32.14
2018
年1 月
8 日
30.15 515,500 14,160,227.52 16,568,170.00 -
300038
梅泰
诺
2017
年12
月26
日
重大
事项
48.60 - - 276,900 11,256,778.90 13,457,340.00 -
002122
天马
股份
2017
年12
月19
日
重大
事项
8.49 - - 1,366,747 13,844,160.34 11,603,682.03 -
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
资产
重组
37.67 - - 203,000 6,842,517.00 7,647,010.00 -
300364
中文
在线
2017
年12
月28
日
重大
事项
9.23
2018
年1 月
5 日
10.00 574,500 7,583,206.46 5,302,635.00 -
300362
天翔
环境
2017
年12
月28
日
重大
事项
12.92
2018
年1 月
5 日
13.50 408,200 6,517,539.49 5,273,944.00 -
300049
福瑞
股份
2017
年12
月4 日
重大
事项
13.35 - - 316,500 5,142,565.71 4,225,275.00 -
000156
华数
传媒
2017
年12
月26
重大
事项
11.40 - - 287,100 3,663,258.00 3,272,940.00 - 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 88 页
日
300010
立思
辰
2017
年11
月17
日
重大
事项
11.17
2018
年2 月
22 日
10.05 286,800 3,290,073.13 3,203,556.00 -
300091
金通
灵
2017
年9 月
21 日
重大
资产
重组
17.09
2018
年1 月
8 日
15.38 164,903 2,794,017.04 2,818,192.27 -
002507
涪陵
榨菜
2017
年12
月4 日
重大
事项
17.95 - - 120,026 1,595,978.46 2,154,466.70 -
002425
凯撒
文化
2017
年12
月28
日
重大
事项
7.21
2018
年1 月
22 日
7.35 213,020 1,943,149.45 1,535,874.20 -
002358
森源
电气
2017
年12
月7 日
重大
资产
重组
14.86
2018
年3 月
7 日
15.05 23,800 359,738.00 353,668.00 -
300339
润和
软件
2017
年12
月28
日
重大
事项
10.48
2018
年1 月
5 日
10.73 28,300 354,454.46 296,584.00 -
002398
建研
集团
2017
年10
月16
日
重大
资产
重组
15.14
2018
年3 月
15 日
13.63 16,700 219,570.58 252,838.00 -
600829
人民
同泰
2017
年9 月
28 日
重大
资产
重组
12.24 - - 15,600 198,746.98 190,944.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 88 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期的风险和 收益高于 货 币市场基金、 债券型基 金 ，低于股票型 基
金，为证券投 资基金中 的 中高风险、中 高收益品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括 股 票投资和
债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将相对风险 控制在限
定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以实 现“风险 和 收益相匹配 ”的风险
收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指公司 的风险管 理 组织架构包括 董事会下 设 的风险管理与 审计委员 会 、公司管理 层的风险
控制委员会、 风险管理 部 和法律监察部 以及公司 各 业务部门，董 事会对建 立 基金风险 管 理内部控
制系统和维持 其有效性 承 担最终责任； 制度是指 风 险管理相关的 规章制度 ， 是对组织职 能及其工
作流程等的具 体规定； 流 程是风险管理 的工作流 程 ，它详细规定 了各部门 之 间风险管理 工作的内
容和程序；报 告是对流 程 的必要反映和 记录，既 是 风险管理工作 的重要环 节 ，也是对风 险管理工
作的总 结和 披露 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产 所运用金 融工具特
征， 通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 88 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制 因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 88 页
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有 一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风 险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资 产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 88 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12
月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
148,745,477.18 - - - - - 148,745,477.18
结算备 付
金
5,757,945.84 - - - - - 5,757,945.84
存出保 证
金
1,178,774.13 - - - - - 1,178,774.13
交易性 金
融资 产
49,634,000.00 - 79,576,000.00 - - 2,888,838,335.88 3,018,048,335.88
应收证 券
清算款
- - - - - 623,623.71 623,623.71
应收利 息
- - - - - 1,859,332.91 1,859,332.91
应收申 购
款
- - - - - 1,098,653.08 1,098,653.08
资产总 计 205,316,197.15 - 79,576,000.00 - - 2,892,419,945.58 3,177,312,142.73
负债
应付赎 回
款
- - - - - 29,976,957.70 29,976,957.70
应付管 理
人报酬
- - - - - 4,236,985.49 4,236,985.49
应付托 管
费
- - - - - 706,164.26 706,164.26
应付交 易
费用
- - - - - 2,769,720.35 2,769,720.35
其他负 债 - - - - - 512,302.89 512,302.89
负债总 计 - - - - - 38,202,130.69 38,202,130.69
利率敏 感
度缺口
205,316,197.15 - 79,576,000.00 - - 2,854,217,814.89 3,139,110,012.04
上年度 末
2016 年12
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 88 页
月31 日
资产
银行存 款 10,202,835.11 - - - - - 10,202,835.11
结算备 付
金
808,860.93 - - - - - 808,860.93
存出保 证
金
67,805.72 - - - - - 67,805.72
交易性 金
融资产
10,000,000.00 - - - - 323,802,232.95 333,802,232.95
应收证 券
清算款
- - - - - 134,239.68 134,239.68
应收利 息 - - - - - 246,425.95 246,425.95
应收申 购
款
- - - - - 853,109.65 853,109.65
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 21,079,501.76 - - - - 325,036,008.23 346,115,509.99
负债
应付赎 回
款
- - - - - 270,703.58 270,703.58
应付管 理
人报酬
- - - - - 434,226.18 434,226.18
应付托 管
费
- - - - - 72,371.03 72,371.03
应付交 易
费用
- - - - - 370,407.39 370,407.39
其他负 债 - - - - - 360,910.40 360,910.40
负债总 计 - - - - - 1,508,618.58 1,508,618.58
利率敏 感
度缺口
21,079,501.76 - - - - 323,527,389.65 344,606,891.41
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
4.12%(2016 年 12 月 31 日：2.90%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 48 页 共 88 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下 ” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基 金通 过投 资组 合的 分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资组 合中 股票 资产 占基金 资产 的
60%-95% ； 债 券 、 货 币市 场 工具 、 权 证 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他证券品种占基金资产 的 5%-40% 。 其 中， 基 金 持有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超过 基 金 资 产 净 值的
3%，基金保留 的现金以 及 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的
5%。此外 ，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,888,838,335.88 92.03 323,802,232.95 93.96
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,888,838,335.88 92.03 323,802,232.95 93.96
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 88 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 13,310.00 2,015.00
2.沪深 300 指数 下 降5% -13,310.00 -2,015.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的 报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,744,784,964.43 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 273,263,371.45 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日： 第一 层 次305,674,790.93 元， 第二 层次 28,127,442.02 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,888,838,335.88 90.92
其中： 股票 2,888,838,335.88 90.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 129,210,000.00 4.07
其中： 债券 129,210,000.00 4.07
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 154,503,423.02 4.86
8 其他各 项资 产 4,760,383.83 0.15
9 合计 3,177,312,142.73 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,310,570.00 0.23
B 采矿业 91,302,491.24 2.91
C 制造业 1,885,591,990.71 60.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
49,962,704.49 1.59
E 建筑业 73,501,605.37 2.34
F 批发和 零售 业 131,480,439.16 4.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 84,761,793.79 2.70
H 住宿和 餐饮 业 18,041,040.03 0.57
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
208,964,733.61 6.66
J 金融业 25,015,490.00 0.80
K 房地产 业 167,169,552.79 5.33
L 租赁和 商务 服务 业 59,236,442.56 1.89 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 26,965,838.60 0.86
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,711,528.89 0.50
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 6,140,936.16 0.20
Q 卫生和 社会 工作 7,155,648.00 0.23
R 文化、 体育 和娱 乐业 26,126,189.78 0.83
S 综合 4,399,340.70 0.14
合计 2,888,838,335.88 92.03
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 通过沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 6,103,730 55,360,831.10 1.76
2 600755 厦门国 贸 4,829,765 48,780,626.50 1.55
3 002449 国星光 电 2,752,718 47,677,075.76 1.52
4 300274 阳光电 源 2,509,514 47,103,577.78 1.50
5 000002 万
科Ａ 1,459,787 45,340,984.22 1.44
6 603599 广信股 份 2,304,357 45,027,135.78 1.43
7 000060 中金岭 南 3,856,437 43,076,401.29 1.37
8 000830 鲁西化 工 2,543,000 40,484,560.00 1.29
9 601233 桐昆股 份 1,761,905 39,625,243.45 1.26
10 000338 潍柴动 力 4,675,500 38,993,670.00 1.24
11 002536 西泵股 份 2,661,273 38,615,071.23 1.23
12 600308 华泰股 份 5,343,500 33,557,180.00 1.07
13 600664 哈药股 份 5,467,208 33,404,640.88 1.06
14 600219 南山铝 业 8,973,800 33,023,584.00 1.05
15 600383 金地集 团 2,600,399 32,843,039.37 1.05
16 002562 兄弟科 技 1,954,406 31,974,082.16 1.02
17 000425 徐工机 械 6,684,100 30,947,383.00 0.99
18 600519 贵州茅 台 43,576 30,393,824.24 0.97
19 000688 建新矿 业 2,871,878 29,092,124.14 0.93
20 000528 柳
工 3,394,598 28,955,920.94 0.92
21 601088 中国神 华 1,223,400 28,346,178.00 0.90
22 300178 腾邦国 际 2,118,205 28,172,126.50 0.90 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 88 页
23 603018 中设集 团 934,021 26,713,000.60 0.85
24 300349 金卡智 能 655,758 25,968,016.80 0.83
25 300230 永利股 份 1,838,446 25,701,475.08 0.82
26 300250 初灵信 息 1,624,970 24,894,540.40 0.79
27 300440 运达科 技 2,368,714 23,450,268.60 0.75
28 600362 江西铜 业 1,158,700 23,370,979.00 0.74
29 300136 信维通 信 444,522 22,537,265.40 0.72
30 300467 迅游科 技 478,322 22,457,217.90 0.72
31 600567 山鹰纸 业 5,118,200 22,212,988.00 0.71
32 000069 华侨城 Ａ 2,561,768 21,749,410.32 0.69
33 002283 天润曲 轴 3,742,900 21,409,388.00 0.68
34 000789 万年青 2,033,069 21,367,555.19 0.68
35 300158 振东制 药 1,525,392 21,050,409.60 0.67
36 300410 正业科 技 596,603 20,881,105.00 0.67
37 002279 久其软 件 2,000,793 20,608,167.90 0.66
38 002385 大北农 3,384,300 20,508,858.00 0.65
39 300229 拓尔思 1,422,700 20,358,837.00 0.65
40 000488 晨鸣纸 业 1,206,638 20,114,655.46 0.64
41 300118 东方日 升 1,612,486 19,559,455.18 0.62
42 002675 东诚药 业 1,654,700 19,508,913.00 0.62
43 600750 江中药 业 740,680 18,872,526.40 0.60
44 601225 陕西煤 业 2,274,600 18,560,736.00 0.59
45 000498 山东路 桥 2,769,668 18,501,382.24 0.59
46 300366 创意信 息 1,519,310 18,262,106.20 0.58
47 600761 安徽合 力 1,735,237 18,254,693.24 0.58
48 002448 中原内 配 2,010,140 18,091,260.00 0.58
49 002406 远东传 动 2,513,102 17,993,810.32 0.57
50 002334 英威腾 2,070,410 17,598,485.00 0.56
51 000813 德展健 康 2,003,987 17,394,607.16 0.55
52 002626 金达威 926,915 17,351,848.80 0.55
53 300338 开元股 份 792,171 17,015,833.08 0.54
54 600507 方大特 钢 1,314,064 16,675,472.16 0.53
55 600089 特变电 工 1,672,285 16,572,344.35 0.53
56 600332 白云山 515,500 16,568,170.00 0.53
57 000825 太钢不 锈 3,338,101 16,556,980.96 0.53
58 600743 华远地 产 4,512,083 16,514,223.78 0.53
59 600057 象屿股 份 2,029,234 16,416,503.06 0.52
60 600823 世茂股 份 3,240,300 16,007,082.00 0.51
61 300188 美亚柏 科 799,900 15,982,002.00 0.51 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 88 页
62 000581 威孚高 科 660,832 15,859,968.00 0.51
63 002567 唐人神 2,025,100 15,674,274.00 0.50
64 600990 四创电 子 268,500 15,597,165.00 0.50
65 600859 王府井 757,498 15,452,959.20 0.49
66 601186 中国铁 建 1,378,800 15,359,832.00 0.49
67 000876 新 希 望 2,055,700 15,314,965.00 0.49
68 000951 中国重 汽 862,919 15,040,678.17 0.48
69 002396 星网锐 捷 696,549 15,038,492.91 0.48
70 000726 鲁
泰Ａ 1,369,564 14,996,725.80 0.48
71 601991 大唐发 电 3,586,052 14,882,115.80 0.47
72 000591 太阳能 2,529,537 14,595,428.49 0.46
73 002737 葵花药 业 469,886 14,481,886.52 0.46
74 601390 中国中 铁 1,709,600 14,343,544.00 0.46
75 600585 海螺水 泥 486,402 14,266,170.66 0.45
76 300068 南都电 源 867,100 13,942,968.00 0.44
77 300510 金冠电 气 487,197 13,797,419.04 0.44
78 300447 全信股 份 727,405 13,697,036.15 0.44
79 002488 金固股 份 1,131,900 13,537,524.00 0.43
80 601678 滨化股 份 1,663,261 13,505,679.32 0.43
81 300038 梅泰诺 276,900 13,457,340.00 0.43
82 300396 迪瑞医 疗 307,206 13,394,181.60 0.43
83 600479 千金药 业 951,200 13,335,824.00 0.42
84 601636 旗滨集 团 2,128,742 13,283,350.08 0.42
85 002354 天神娱 乐 775,967 13,269,035.70 0.42
86 300306 远方信 息 805,800 13,166,772.00 0.42
87 603167 渤海轮 渡 1,126,559 12,977,959.68 0.41
88 603568 伟明环 保 610,873 12,858,876.65 0.41
89 000596 古井贡 酒 194,667 12,783,781.89 0.41
90 601137 博威合 金 1,088,200 12,536,064.00 0.40
91 601677 明泰铝 业 959,700 12,495,294.00 0.40
92 300470 日机密 封 310,800 12,027,960.00 0.38
93 600566 济川药 业 313,947 11,977,078.05 0.38
94 600688 上海石 化 1,889,159 11,958,376.47 0.38
95 000524 岭南控 股 1,040,219 11,868,898.79 0.38
96 002122 天马股 份 1,366,747 11,603,682.03 0.37
97 000426 兴业矿 业 1,179,470 11,594,190.10 0.37
98 002496 辉丰股 份 2,175,764 11,466,276.28 0.37
99 600160 巨化股 份 1,075,000 11,427,250.00 0.36
100 600029 南方航 空 939,500 11,198,840.00 0.36 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
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101 002766 索菱股 份 787,822 11,147,681.30 0.36
102 002543 万和电 气 482,200 11,032,736.00 0.35
103 600023 浙能电 力 2,028,000 10,809,240.00 0.34
104 002169 智光电 气 2,046,200 10,742,550.00 0.34
105 002111 威海广 泰 737,800 10,653,832.00 0.34
106 002088 鲁阳节 能 783,847 10,142,980.18 0.32
107 002713 东易日 盛 426,643 10,107,172.67 0.32
108 002501 利源精 制 959,400 9,948,978.00 0.32
109 300259 新天科 技 1,034,507 9,879,541.85 0.31
110 002472 双环传 动 991,900 9,710,701.00 0.31
111 002419 天虹股 份 633,800 9,671,788.00 0.31
112 300061 康旗股 份 608,439 9,662,011.32 0.31
113 601231 环旭电 子 604,503 9,533,012.31 0.30
114 002402 和而泰 1,038,387 9,532,392.66 0.30
115 000822 山东海 化 1,022,610 9,254,620.50 0.29
116 002244 滨江集 团 1,163,800 9,252,210.00 0.29
117 300045 华力创 通 803,800 9,042,750.00 0.29
118 002677 浙江美 大 533,400 9,041,130.00 0.29
119 601900 南方传 媒 767,942 8,938,844.88 0.28
120 300233 金城医 药 479,071 8,925,092.73 0.28
121 000921 海信科 龙 639,545 8,902,466.40 0.28
122 600409 三友化 工 917,472 8,798,556.48 0.28
123 601888 中国国 旅 202,300 8,777,797.00 0.28
124 300418 昆仑万 维 407,500 8,382,275.00 0.27
125 300400 劲拓股 份 595,200 7,975,680.00 0.25
126 002690 美亚光 电 413,600 7,970,072.00 0.25
127 000666 经纬纺 机 409,100 7,944,722.00 0.25
128 000039 中集集 团 347,000 7,928,950.00 0.25
129 002587 奥拓电 子 1,130,905 7,814,553.55 0.25
130 002019 亿帆医 药 346,400 7,707,400.00 0.25
131 002039 黔源电 力 495,900 7,701,327.00 0.25
132 600309 万华化 学 203,000 7,647,010.00 0.24
133 600480 凌云股 份 490,800 7,612,308.00 0.24
134 600511 国药股 份 273,721 7,609,443.80 0.24
135 000563 陕国投 Ａ 1,759,000 7,475,750.00 0.24
136 000705 浙江震 元 908,700 7,469,514.00 0.24
137 603338 浙江鼎 力 93,434 7,347,649.76 0.23
138 300232 洲明科 技 511,600 7,315,880.00 0.23
139 300377 赢时胜 585,070 7,231,465.20 0.23 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 88 页
140 600763 通策医 疗 221,400 7,155,648.00 0.23
141 000902 新洋丰 730,000 7,139,400.00 0.23
142 002645 华宏科 技 386,410 7,113,808.10 0.23
143 601628 中国人 寿 228,900 6,970,005.00 0.22
144 600240 华业资 本 798,100 6,847,698.00 0.22
145 603108 润达医 疗 548,070 6,713,857.50 0.21
146 600565 迪马股 份 1,663,850 6,655,400.00 0.21
147 600705 中航资 本 1,205,200 6,652,704.00 0.21
148 000157 中联重 科 1,464,900 6,548,103.00 0.21
149 300511 雪榕生 物 265,000 6,405,050.00 0.20
150 300416 苏试试 验 262,832 6,360,534.40 0.20
151 002084 海鸥卫 浴 957,254 6,212,578.46 0.20
152 600661 新南洋 241,389 6,140,936.16 0.20
153 000709 河钢股 份 1,572,400 6,132,360.00 0.20
154 300036 超图软 件 388,324 5,995,722.56 0.19
155 002768 国恩股 份 209,200 5,955,924.00 0.19
156 000413 东旭光 电 630,400 5,913,152.00 0.19
157 002589 瑞康医 药 436,690 5,873,480.50 0.19
158 000415 渤海金 控 1,019,100 5,870,016.00 0.19
159 300298 三诺生 物 295,200 5,868,576.00 0.19
160 600502 安徽水 利 846,878 5,834,989.42 0.19
161 600325 华发股 份 775,120 5,704,883.20 0.18
162 300537 广信材 料 363,660 5,662,186.20 0.18
163 600420 现代制 药 443,700 5,643,864.00 0.18
164 000915 山大华 特 184,380 5,557,213.20 0.18
165 600153 建发股 份 492,388 5,475,354.56 0.17
166 000553 沙隆达 Ａ 339,700 5,384,245.00 0.17
167 300364 中文在 线 574,500 5,302,635.00 0.17
168 600754 锦江股 份 164,200 5,302,018.00 0.17
169 300146 汤臣倍 健 352,500 5,294,550.00 0.17
170 000066 中国长 城 724,565 5,282,078.85 0.17
171 300362 天翔环 境 408,200 5,273,944.00 0.17
172 000030 富奥股 份 648,900 5,262,579.00 0.17
173 000959 首钢股 份 869,100 5,197,218.00 0.17
174 601877 正泰电 器 197,100 5,154,165.00 0.16
175 603030 全筑股 份 623,000 5,096,140.00 0.16
176 601222 林洋能 源 486,278 4,930,858.92 0.16
177 300451 创业软 件 226,700 4,901,254.00 0.16
178 601928 凤凰传 媒 602,100 4,883,031.00 0.16 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 88 页
179 002544 杰赛科 技 303,360 4,771,852.80 0.15
180 002727 一心堂 236,100 4,745,610.00 0.15
181 600572 康恩贝 656,550 4,641,808.50 0.15
182 002649 博彦科 技 370,000 4,591,700.00 0.15
183 300122 智飞生 物 161,100 4,522,077.00 0.14
184 600729 重庆百 货 179,600 4,500,776.00 0.14
185 600845 宝信软 件 239,968 4,449,006.72 0.14
186 600580 卧龙电 气 549,389 4,400,605.89 0.14
187 600783 鲁信创 投 286,602 4,399,340.70 0.14
188 002632 道明光 学 535,784 4,339,850.40 0.14
189 300184 力源信 息 379,000 4,297,860.00 0.14
190 300049 福瑞股 份 316,500 4,225,275.00 0.13
191 000651 格力电 器 94,300 4,120,910.00 0.13
192 603368 柳州医 药 85,680 4,101,501.60 0.13
193 300468 四方精 创 96,800 3,855,544.00 0.12
194 600028 中国石 化 605,100 3,709,263.00 0.12
195 000050 深天马 Ａ 178,600 3,520,206.00 0.11
196 603609 禾丰牧 业 378,600 3,361,968.00 0.11
197 603808 歌力思 142,375 3,274,625.00 0.10
198 000156 华数传 媒 287,100 3,272,940.00 0.10
199 002001 新 和 成 85,100 3,238,906.00 0.10
200 300010 立思辰 286,800 3,203,556.00 0.10
201 601668 中国建 筑 338,252 3,051,033.04 0.10
202 000402 金 融 街 261,600 2,906,376.00 0.09
203 002154 报 喜 鸟 833,100 2,899,188.00 0.09
204 300091 金通灵 164,903 2,818,192.27 0.09
205 600438 通威股 份 227,350 2,753,208.50 0.09
206 600035 楚天高 速 515,767 2,687,146.07 0.09
207 002078 太阳纸 业 274,167 2,544,269.76 0.08
208 300528 幸福蓝 海 169,720 2,253,881.60 0.07
209 002146 荣盛发 展 236,030 2,249,365.90 0.07
210 002507 涪陵榨 菜 120,026 2,154,466.70 0.07
211 000400 许继电 气 161,700 2,132,823.00 0.07
212 300324 旋极信 息 142,500 2,084,775.00 0.07
213 002416 爱施德 220,100 2,084,347.00 0.07
214 300378 鼎捷软 件 137,500 2,030,875.00 0.06
215 002530 金财互 联 83,100 1,999,386.00 0.06
216 300007 汉威科 技 150,554 1,996,346.04 0.06
217 002376 新北洋 178,180 1,979,579.80 0.06 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 88 页
218 600019 宝钢股 份 228,300 1,972,512.00 0.06
219 600236 桂冠电 力 340,600 1,958,450.00 0.06
220 300279 和晶科 技 152,900 1,932,656.00 0.06
221 300532 今天国 际 82,420 1,911,319.80 0.06
222 600350 山东高 速 307,300 1,840,727.00 0.06
223 601997 贵阳银 行 133,500 1,783,560.00 0.06
224 300255 常山药 业 268,300 1,698,339.00 0.05
225 300271 华宇软 件 111,496 1,659,060.48 0.05
226 300438 鹏辉能 源 55,500 1,650,015.00 0.05
227 600976 健民集 团 68,500 1,612,490.00 0.05
228 002425 凯撒文 化 213,020 1,535,874.20 0.05
229 600808 马钢股 份 368,700 1,522,731.00 0.05
230 300009 安科生 物 57,400 1,488,382.00 0.05
231 000062 深圳华 强 63,300 1,486,917.00 0.05
232 603869 北部湾 旅 69,126 1,468,236.24 0.05
233 300182 捷成股 份 164,400 1,415,484.00 0.05
234 300355 蒙草生 态 110,400 1,384,416.00 0.04
235 601318 中国平 安 18,200 1,273,636.00 0.04
236 600170 上海建 工 324,600 1,207,512.00 0.04
237 601811 新华文 轩 89,310 1,199,433.30 0.04
238 002094 青岛金 王 64,200 1,129,278.00 0.04
239 600782 新钢股 份 142,300 936,334.00 0.03
240 002696 百洋股 份 49,000 905,520.00 0.03
241 002574 明牌珠 宝 121,200 904,152.00 0.03
242 601007 金陵饭 店 81,244 870,123.24 0.03
243 601288 农业银 行 224,500 859,835.00 0.03
244 300177 中海达 81,200 849,352.00 0.03
245 002518 科士达 49,000 802,130.00 0.03
246 600606 绿地控 股 99,700 727,810.00 0.02
247 600419 天润乳 业 15,700 714,350.00 0.02
248 600536 中国软 件 38,100 630,555.00 0.02
249 000501 鄂武商 Ａ 39,200 625,632.00 0.02
250 002758 华通医 药 60,650 625,301.50 0.02
251 300099 精准信 息 103,100 619,631.00 0.02
252 600894 广日股 份 60,500 565,675.00 0.02
253 002029 七 匹 狼 68,000 561,680.00 0.02
254 300285 国瓷材 料 27,200 544,000.00 0.02
255 002171 楚江新 材 59,700 431,034.00 0.01
256 600893 航发动 力 14,000 376,740.00 0.01 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 88 页
257 601111 中国国 航 30,400 374,528.00 0.01
258 000620 新华联 65,100 371,070.00 0.01
259 002358 森源电 气 23,800 353,668.00 0.01
260 000703 恒逸石 化 15,500 334,335.00 0.01
261 600017 日照港 78,300 303,804.00 0.01
262 300339 润和软 件 28,300 296,584.00 0.01
263 000719 大地传 媒 30,400 275,424.00 0.01
264 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01
265 002398 建研集 团 16,700 252,838.00 0.01
266 600829 人民同 泰 15,600 190,944.00 0.01
267 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
268 002026 山东威达 21,211 170,960.66 0.01
269 600697 欧亚集 团 6,300 162,036.00 0.01
270 002195 二三四 五 21,069 123,042.96 0.00
271 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.00
272 002599 盛通股 份 5,226 61,719.06 0.00
273 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
274 603556 海兴电 力 1,100 40,040.00 0.00
275 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
276 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
277 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
278 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
279 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
280 000898 鞍钢股 份 3,500 22,225.00 0.00
281 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
282 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
283 600282 南钢股 份 3,600 17,424.00 0.00
284 000676 智度股 份 1,467 16,313.04 0.00
285 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
286 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
287 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
288 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 88 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 74,886,787.99 21.73
2 000060 中金岭 南 60,677,793.78 17.61
3 600755 厦门国 贸 56,768,720.42 16.47
4 601390 中国中 铁 54,907,164.16 15.93
5 601006 大秦铁 路 53,803,517.93 15.61
6 300274 阳光电 源 50,288,830.02 14.59
7 002449 国星光 电 49,291,225.44 14.30
8 603599 广信股 份 42,445,109.67 12.32
9 002562 兄弟科 技 42,329,050.01 12.28
10 002536 西泵股 份 42,288,622.62 12.27
11 000338 潍柴动 力 41,259,058.14 11.97
12 002320 海峡股 份 38,218,134.83 11.09
13 000830 鲁西化 工 35,260,359.88 10.23
14 600585 海螺水 泥 35,168,523.02 10.21
15 600308 华泰股 份 34,837,132.95 10.11
16 000528 柳
工 34,683,986.65 10.06
17 600219 南山铝 业 34,157,891.16 9.91
18 600449 宁夏建 材 34,154,374.20 9.91
19 601233 桐昆股 份 33,830,753.30 9.82
20 600383 金地集 团 33,212,401.63 9.64
21 300440 运达科 技 33,072,358.88 9.60
22 600690 青岛海 尔 32,499,459.29 9.43
23 600664 哈药股 份 32,350,079.84 9.39
24 300178 腾邦国 际 32,239,132.38 9.36
25 601088 中国神 华 32,073,552.88 9.31
26 300229 拓尔思 31,739,564.13 9.21
27 000069 华侨城 Ａ 31,384,777.63 9.11
28 000426 兴业矿 业 31,304,454.79 9.08
29 002329 皇氏集 团 30,759,224.65 8.93
30 600567 山鹰纸 业 30,052,778.00 8.72
31 000709 河钢股 份 29,221,342.67 8.48 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 88 页
32 600801 华新水 泥 29,037,107.99 8.43
33 002448 中原内 配 28,680,755.84 8.32
34 300250 初灵信 息 28,630,029.56 8.31
35 000688 建新矿 业 28,576,767.99 8.29
36 000581 威孚高 科 28,121,744.67 8.16
37 601225 陕西煤 业 28,088,003.74 8.15
38 300230 永利股 份 27,421,007.46 7.96
39 600688 上海石 化 26,889,990.45 7.80
40 600519 贵州茅 台 26,861,124.80 7.79
41 603018 中设集 团 26,502,687.83 7.69
42 300467 迅游科 技 26,368,078.72 7.65
43 601678 滨化股 份 26,208,991.53 7.61
44 002279 久其软 件 26,058,889.16 7.56
45 002354 天神娱 乐 25,483,373.96 7.39
46 000425 徐工机 械 25,422,859.23 7.38
47 300158 振东制 药 24,834,904.79 7.21
48 300136 信维通 信 24,636,772.89 7.15
49 002283 天润曲 轴 24,447,840.79 7.09
50 300410 正业科 技 24,362,315.25 7.07
51 601137 博威合 金 23,884,495.79 6.93
52 601919 中远海 控 23,498,460.21 6.82
53 600750 江中药 业 23,026,078.37 6.68
54 600859 王府井 22,992,831.19 6.67
55 002496 辉丰股 份 22,847,301.93 6.63
56 300349 金卡智 能 22,783,806.74 6.61
57 000926 福星股 份 22,685,330.00 6.58
58 002626 金达威 22,647,073.85 6.57
59 000498 山东路 桥 22,467,896.69 6.52
60 002078 太阳纸 业 22,224,904.43 6.45
61 000157 中联重 科 22,070,463.03 6.40
62 600438 通威股 份 21,698,399.18 6.30
63 002636 金安国 纪 21,558,115.66 6.26
64 300366 创意信 息 21,333,189.82 6.19
65 002385 大北农 21,222,513.22 6.16
66 002146 荣盛发 展 20,996,327.99 6.09
67 300118 东方日 升 20,987,949.93 6.09 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 88 页
68 002406 远东传 动 20,970,157.86 6.09
69 002620 瑞和股 份 20,841,546.37 6.05
70 300275 梅安森 20,835,871.61 6.05
71 002675 东诚药 业 20,480,549.40 5.94
72 600362 江西铜 业 20,375,510.00 5.91
73 300038 梅泰诺 20,017,199.00 5.81
74 600160 巨化股 份 19,811,743.93 5.75
75 600282 南钢股 份 19,531,588.17 5.67
76 600089 特变电 工 19,506,819.83 5.66
77 000488 晨鸣纸 业 19,163,636.86 5.56
78 600507 方大特 钢 19,042,665.02 5.53
79 002396 星网锐 捷 19,040,023.44 5.53
80 600743 华远地 产 18,864,795.83 5.47
81 300269 联建光 电 18,853,316.84 5.47
82 000813 德展健 康 18,814,733.91 5.46
83 300188 美亚柏 科 18,645,056.76 5.41
84 600409 三友化 工 18,626,659.32 5.41
85 000789 万年青 18,555,178.17 5.38
86 002543 万和电 气 18,406,945.47 5.34
87 601677 明泰铝 业 18,317,721.52 5.32
88 002567 唐人神 18,286,017.37 5.31
89 002507 涪陵榨 菜 18,271,670.26 5.30
90 300429 强力新 材 18,084,604.44 5.25
91 000822 山东海 化 18,017,035.98 5.23
92 600823 世茂股 份 17,961,284.80 5.21
93 002737 葵花药 业 17,771,663.21 5.16
94 000825 太钢不 锈 17,711,013.58 5.14
95 300338 开元股 份 17,603,390.62 5.11
96 000415 渤海金 控 17,584,235.69 5.10
97 300233 金城医 药 17,518,163.07 5.08
98 600966 博汇纸 业 17,426,679.82 5.06
99 000666 经纬纺 机 17,310,806.13 5.02
100 300355 蒙草生 态 17,040,973.00 4.95
101 002766 索菱股 份 16,845,978.70 4.89
102 002334 英威腾 16,810,616.23 4.88
103 600761 安徽合 力 16,771,624.66 4.87 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 88 页
104 600990 四创电 子 16,755,989.00 4.86
105 601186 中国铁 建 16,744,137.00 4.86
106 002597 金禾实 业 16,648,618.75 4.83
107 000726 鲁
泰Ａ 16,618,132.57 4.82
108 002365 永安药 业 16,460,693.09 4.78
109 000936 华西股 份 16,368,729.04 4.75
110 300447 全信股 份 16,161,556.57 4.69
111 601908 京运通 16,121,307.61 4.68
112 002544 杰赛科 技 15,983,055.88 4.64
113 000591 太阳能 15,855,109.72 4.60
114 600502 安徽水 利 15,748,210.76 4.57
115 300007 汉威科 技 15,587,837.70 4.52
116 000876 新 希 望 15,575,896.96 4.52
117 601231 环旭电 子 15,409,709.01 4.47
118 601991 大唐发 电 15,408,635.34 4.47
119 000725 京东方 Ａ 15,100,165.00 4.38
120 002195 二三四 五 14,924,793.80 4.33
121 002599 盛通股 份 14,870,188.97 4.32
122 300193 佳士科 技 14,638,434.52 4.25
123 600057 象屿股 份 14,589,663.31 4.23
124 002048 宁波华 翔 14,550,608.59 4.22
125 000951 中国重 汽 14,492,643.40 4.21
126 600325 华发股 份 14,478,047.73 4.20
127 300395 菲利华 14,419,007.42 4.18
128 300068 南都电 源 14,359,253.95 4.17
129 002472 双环传 动 14,353,536.35 4.17
130 300510 金冠电 气 14,320,438.29 4.16
131 300306 远方信 息 14,304,782.82 4.15
132 600332 白云山 14,160,227.52 4.11
133 000596 古井贡 酒 14,028,152.79 4.07
134 002122 天马股 份 13,844,160.34 4.02
135 600153 建发股 份 13,762,496.06 3.99
136 002222 福晶科 技 13,681,629.19 3.97
137 600480 凌云股 份 13,581,030.43 3.94
138 000524 岭南控 股 13,545,592.19 3.93
139 603167 渤海轮 渡 13,475,913.87 3.91 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 88 页
140 300036 超图软 件 13,444,952.55 3.90
141 300377 赢时胜 13,436,512.95 3.90
142 603568 伟明环 保 13,333,315.19 3.87
143 002488 金固股 份 13,111,674.97 3.80
144 300347 泰格医 药 13,065,629.48 3.79
145 300316 晶盛机 电 12,967,579.77 3.76
146 300425 环能科 技 12,722,269.44 3.69
147 002111 威海广 泰 12,703,361.40 3.69
148 300040 九洲电 气 12,558,981.26 3.64
149 300165 天瑞仪 器 12,501,570.29 3.63
150 002094 青岛金 王 12,482,061.40 3.62
151 002169 智光电 气 12,395,863.00 3.60
152 600312 平高电 气 12,271,717.76 3.56
153 601216 君正集 团 12,263,262.00 3.56
154 300470 日机密 封 12,131,092.23 3.52
155 002741 光华科 技 12,060,195.73 3.50
156 002043 兔 宝 宝 11,987,232.10 3.48
157 002402 和而泰 11,847,857.13 3.44
158 600566 济川药 业 11,837,383.31 3.44
159 300396 迪瑞医 疗 11,732,248.41 3.40
160 600643 爱建集 团 11,712,475.02 3.40
161 000066 中国长 城 11,706,462.00 3.40
162 002564 天沃科 技 11,647,587.48 3.38
163 002155 湖南黄 金 11,313,454.89 3.28
164 002501 利源精制 11,271,440.50 3.27
165 300049 福瑞股 份 11,047,091.37 3.21
166 000911 南宁糖 业 11,033,932.62 3.20
167 000921 海信科 龙 10,921,764.68 3.17
168 600783 鲁信创 投 10,854,732.69 3.15
169 600023 浙能电 力 10,837,782.22 3.14
170 601636 旗滨集 团 10,749,825.09 3.12
171 300061 康旗股 份 10,740,780.77 3.12
172 603338 浙江鼎 力 10,649,866.22 3.09
173 601126 四方股 份 10,643,454.28 3.09
174 000036 华联控 股 10,601,798.03 3.08
175 600751 天海投 资 10,600,736.18 3.08 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 88 页
176 002559 亚威股 份 10,554,354.94 3.06
177 300259 新天科 技 10,544,670.02 3.06
178 000402 金 融 街 10,511,320.96 3.05
179 300418 昆仑万 维 10,490,868.48 3.04
180 002610 爱康科 技 10,420,931.00 3.02
181 002244 滨江集 团 10,359,041.00 3.01
182 002563 森马服 饰 10,357,874.62 3.01
183 002587 奥拓电 子 10,309,097.93 2.99
184 000597 东北制 药 10,300,129.28 2.99
185 000563 陕国投 Ａ 10,246,514.88 2.97
186 002084 海鸥卫 浴 10,227,472.43 2.97
187 002768 国恩股 份 10,076,334.38 2.92
188 002713 东易日 盛 9,974,479.36 2.89
189 300400 劲拓股 份 9,912,344.84 2.88
190 300342 天银机 电 9,875,139.37 2.87
191 002088 鲁阳节 能 9,862,259.27 2.86
192 002068 黑猫股 份 9,833,276.13 2.85
193 601900 南方传 媒 9,757,870.93 2.83
194 300494 盛天网 络 9,630,782.07 2.79
195 600511 国药股 份 9,606,880.72 2.79
196 600201 生物股 份 9,599,699.66 2.79
197 002087 新野纺 织 9,573,671.99 2.78
198 002775 文科园 林 9,568,969.97 2.78
199 002419 天虹股 份 9,552,099.00 2.77
200 000705 浙江震 元 9,456,220.04 2.74
201 600479 千金药 业 9,399,091.53 2.73
202 300182 捷成股 份 9,171,477.57 2.66
203 300045 华力创 通 9,109,903.62 2.64
204 002648 卫星石 化 9,006,977.19 2.61
205 600826 兰生股 份 8,994,019.34 2.61
206 002690 美亚光 电 8,963,692.30 2.60
207 600073 上海梅 林 8,833,291.04 2.56
208 603108 润达医 疗 8,830,419.61 2.56
209 000960 锡业股 份 8,778,317.12 2.55
210 000605 渤海股 份 8,776,873.28 2.55
211 000902 新洋丰 8,660,415.90 2.51 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 88 页
212 600309 万华化 学 8,618,613.90 2.50
213 002026 山东威 达 8,530,616.93 2.48
214 002758 华通医 药 8,528,443.28 2.47
215 000800 一汽轿 车 8,461,571.58 2.46
216 601318 中国平 安 8,421,461.00 2.44
217 600021 上海电 力 8,361,447.60 2.43
218 600167 联美控 股 8,358,763.63 2.43
219 300348 长亮科 技 8,295,060.58 2.41
220 002645 华宏科 技 8,288,650.07 2.41
221 600240 华业资 本 8,260,484.18 2.40
222 300451 创业软 件 8,226,815.54 2.39
223 600529 山东药 玻 8,166,149.21 2.37
224 300228 富瑞特 装 8,119,896.09 2.36
225 002533 金杯电 工 8,085,799.95 2.35
226 002039 黔源电 力 8,074,101.77 2.34
227 002712 思美传 媒 8,026,490.10 2.33
228 600708 光明地 产 7,975,608.89 2.31
229 000078 海王生 物 7,920,628.81 2.30
230 300009 安科生 物 7,896,903.10 2.29
231 002477 雏鹰农 牧 7,874,576.00 2.29
232 300232 洲明科 技 7,868,823.07 2.28
233 603766 隆鑫通 用 7,860,849.48 2.28
234 000903 云内动 力 7,823,724.05 2.27
235 603737 三棵树 7,813,557.98 2.27
236 002023 海特高 新 7,765,403.90 2.25
237 002440 闰土股 份 7,763,009.32 2.25
238 002019 亿帆医 药 7,730,886.00 2.24
239 600029 南方航 空 7,705,704.00 2.24
240 600123 兰花科 创 7,684,449.89 2.23
241 600068 葛洲坝 7,628,178.00 2.21
242 002677 浙江美 大 7,598,304.29 2.20
243 002013 中航机 电 7,588,322.58 2.20
244 300364 中文在 线 7,583,206.46 2.20
245 600900 长江电 力 7,580,504.09 2.20
246 601628 中国人 寿 7,507,585.58 2.18
247 002001 新 和 成 7,371,965.73 2.14 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 88 页
248 300286 安科瑞 7,341,338.46 2.13
249 600705 中航资 本 7,205,308.00 2.09
250 600398 海澜之 家 7,203,843.00 2.09
251 300324 旋极信 息 7,149,610.34 2.07
252 000039 中集集 团 7,090,747.47 2.06
253 601888 中国国 旅 6,944,457.00 2.02
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 47,167,298.63 13.69
2 002320 海峡股 份 43,568,612.90 12.64
3 601390 中国中 铁 40,514,441.87 11.76
4 600690 青岛海 尔 37,864,844.23 10.99
5 600449 宁夏建 材 37,150,162.16 10.78
6 600801 华新水 泥 36,727,871.17 10.66
7 600438 通威股 份 32,931,964.26 9.56
8 002078 太阳纸 业 29,672,882.46 8.61
9 600585 海螺水 泥 28,568,427.00 8.29
10 002329 皇氏集 团 27,479,254.94 7.97
11 002597 金禾实 业 25,229,246.20 7.32
12 600282 南钢股 份 24,858,960.18 7.21
13 601919 中远海 控 22,488,190.32 6.53
14 000926 福星股 份 22,280,064.74 6.47
15 002365 永安药 业 21,247,321.58 6.17
16 300275 梅安森 21,185,270.90 6.15
17 600966 博汇纸 业 21,126,860.00 6.13
18 002507 涪陵榨 菜 20,912,542.76 6.07
19 002146 荣盛发 展 20,766,599.58 6.03
20 000725 京东方 Ａ 20,510,368.64 5.95
21 002636 金安国 纪 20,336,572.51 5.90
22 300429 强力新 材 19,983,797.78 5.80
23 000709 河钢股 份 19,744,404.53 5.73
24 000426 兴业矿 业 19,244,454.93 5.58
25 002195 二三四 五 18,842,877.15 5.47 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 68 页 共 88 页
26 300316 晶盛机 电 17,693,428.55 5.13
27 300355 蒙草生 态 17,211,392.25 4.99
28 300395 菲利华 16,399,601.53 4.76
29 601908 京运通 16,348,768.08 4.74
30 002048 宁波华 翔 16,136,616.69 4.68
31 002620 瑞和股 份 16,107,803.43 4.67
32 300347 泰格医 药 15,026,742.22 4.36
33 600688 上海石 化 15,026,527.22 4.36
34 002222 福晶科 技 14,943,967.17 4.34
35 000936 华西股 份 14,647,070.12 4.25
36 600409 三友化 工 14,305,588.95 4.15
37 601678 滨化股 份 14,283,233.07 4.14
38 000157 中联重 科 14,247,359.56 4.13
39 600816 安信信 托 14,215,017.76 4.12
40 300193 佳士科 技 13,968,319.21 4.05
41 300425 环能科 技 13,881,919.81 4.03
42 601318 中国平 安 13,777,678.00 4.00
43 600309 万华化 学 13,651,554.55 3.96
44 300269 联建光 电 13,617,505.27 3.95
45 300040 九洲电 气 13,520,777.05 3.92
46 000036 华联控 股 13,050,668.31 3.79
47 002599 盛通股 份 12,815,750.15 3.72
48 000581 威孚高 科 12,798,346.26 3.71
49 002043 兔 宝 宝 12,502,505.94 3.63
50 600643 爱建集 团 12,140,113.35 3.52
51 300165 天瑞仪 器 12,104,012.00 3.51
52 600751 天海投 资 12,023,932.57 3.49
53 000060 中金岭 南 11,963,472.17 3.47
54 002068 黑猫股 份 11,668,417.66 3.39
55 601225 陕西煤 业 11,607,753.16 3.37
56 002496 辉丰股 份 11,600,115.93 3.37
57 600507 方大特 钢 11,564,534.00 3.36
58 002741 光华科 技 11,544,712.16 3.35
59 002094 青岛金 王 11,543,461.12 3.35
60 300229 拓尔思 11,408,638.24 3.31
61 601633 长城汽 车 11,391,898.67 3.31
62 601216 君正集 团 11,366,268.60 3.30
63 600258 首旅酒 店 11,222,408.55 3.26 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 69 页 共 88 页
64 002563 森马服 饰 11,109,588.58 3.22
65 002648 卫星石 化 11,080,081.68 3.22
66 601088 中国神 华 11,067,162.43 3.21
67 300007 汉威科 技 11,056,200.98 3.21
68 000069 华侨城 Ａ 11,004,797.14 3.19
69 000921 海信科 龙 10,996,156.47 3.19
70 000597 东北制 药 10,992,554.12 3.19
71 300038 梅泰诺 10,927,690.50 3.17
72 002155 湖南黄 金 10,802,488.66 3.13
73 002026 山东威 达 10,634,107.60 3.09
74 002564 天沃科 技 10,559,333.00 3.06
75 600312 平高电 气 10,424,945.07 3.03
76 000830 鲁西化 工 10,353,659.09 3.00
77 601126 四方股 份 10,341,898.40 3.00
78 002087 新野纺 织 10,338,235.45 3.00
79 600201 生物股 份 10,210,643.00 2.96
80 002543 万和电 气 10,131,972.91 2.94
81 000800 一汽轿 车 9,970,389.44 2.89
82 002610 爱康科 技 9,817,455.96 2.85
83 000415 渤海金 控 9,784,397.29 2.84
84 600529 山东药 玻 9,582,427.78 2.78
85 000822 山东海 化 9,569,925.25 2.78
86 000960 锡业股 份 9,467,959.96 2.75
87 601233 桐昆股 份 9,346,474.08 2.71
88 002775 文科园 林 9,344,244.63 2.71
89 300342 天银机 电 9,308,831.20 2.70
90 601137 博威合 金 9,155,163.33 2.66
91 002354 天神娱 乐 9,005,653.15 2.61
92 601636 旗滨集 团 8,998,745.00 2.61
93 600104 上汽集 团 8,902,003.87 2.58
94 600708 光明地 产 8,860,402.46 2.57
95 002285 世联行 8,809,259.09 2.56
96 000903 云内动 力 8,799,428.13 2.55
97 000911 南宁糖 业 8,675,383.23 2.52
98 600475 华光股 份 8,643,401.82 2.51
99 600900 长江电 力 8,605,869.43 2.50
100 300348 长亮科 技 8,590,154.83 2.49
101 002559 亚威股 份 8,575,829.05 2.49 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 70 页 共 88 页
102 600123 兰花科 创 8,563,751.77 2.49
103 600167 联美控 股 8,556,224.65 2.48
104 000666 经纬纺 机 8,462,473.75 2.46
105 002544 杰赛科 技 8,446,656.84 2.45
106 002712 思 美传 媒 8,421,481.37 2.44
107 600879 航天电 子 8,407,696.00 2.44
108 000338 潍柴动 力 8,373,434.39 2.43
109 300113 顺网科 技 8,371,282.50 2.43
110 603766 隆鑫通 用 8,369,587.29 2.43
111 600021 上海电 力 8,285,665.11 2.40
112 000915 山大华 特 8,236,948.17 2.39
113 600056 中国医 药 8,214,513.03 2.38
114 300009 安科生 物 8,139,890.98 2.36
115 000078 海王生 物 8,118,128.94 2.36
116 300494 盛天网 络 8,040,491.32 2.33
117 600325 华发股 份 8,015,413.60 2.33
118 600073 上海梅 林 8,013,692.20 2.33
119 000605 渤海股 份 7,978,548.95 2.32
120 600153 建发股 份 7,883,975.77 2.29
121 600826 兰生股 份 7,865,312.34 2.28
122 002477 雏鹰农 牧 7,844,675.59 2.28
123 002533 金杯电 工 7,830,072.54 2.27
124 600502 安徽水 利 7,785,283.62 2.26
125 000402 金 融 街 7,730,146.04 2.24
126 002008 大族激 光 7,682,508.11 2.23
127 600398 海澜之 家 7,673,260.00 2.23
128 300036 超图软 件 7,615,933.80 2.21
129 300228 富瑞特 装 7,592,241.20 2.20
130 600183 生益科 技 7,363,232.69 2.14
131 002013 中航机 电 7,344,256.59 2.13
132 002511 中顺洁 柔 7,297,576.76 2.12
133 603737 三棵树 7,295,571.00 2.12
134 600068 葛洲坝 7,294,217.00 2.12
135 002148 北纬科 技 7,263,178.25 2.11
136 002203 海亮股 份 7,232,402.32 2.10
137 300377 赢时胜 7,108,181.70 2.06
138 300286 安科瑞 7,090,884.14 2.06
139 600741 华域汽 车 7,071,026.07 2.05 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 71 页 共 88 页
140 300233 金城医 药 7,025,667.74 2.04
141 300049 福瑞股 份 7,008,554.31 2.03
142 002139 拓邦股 份 6,998,916.48 2.03
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,331,921,489.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,832,402,335.08
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 39,636,000.00 1.26
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,574,000.00 2.85
其中： 政策 性金 融债 89,574,000.00 2.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 129,210,000.00 4.12
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 170410 17 农发 10 800,000 79,576,000.00 2.53
2 179950
17 贴 现国 债
50
400,000 39,636,000.00 1.26
3 170401 17 农发 01 100,000 9,998,000.00 0.32
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 72 页 共 88 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门立案调查的 情形 ， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情形。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 73 页 共 88 页
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,178,774.13
2 应收证 券清 算款 623,623.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,859,332.91
5 应收申 购款 1,098,653.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,760,383.83
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：无 。 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 74 页 共 88 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,911 91,398.35 1,578,103,950.63 75.36% 515,923,694.16 24.64%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,217,100.76 0.0581%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基 金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50-100
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有该只 基金份额 总 量的数量区间 为 100
万份以 上。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 50 万份 至100 万份。
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 75 页 共 88 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 22 日 ） 基金 份额 总额
732,677,425.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 206,288,840.31
本报告 期基 金总 申购 份额 5,076,895,543.59
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,189,156,739.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,094,027,644.79
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 76 页 共 88 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准， 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期基 金聘 请普 华永 道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 为 其提 供审 计服务 。 截 至 本
报 告 期 末， 本 基金 应 支付给 普 华 永道 中 天会 计 师事务 所 （ 特殊 普 通合 伙 ）的报 酬 为 100,000.00
元人民 币 ， 该 事务 所已 向 本基金 提供 了8 年的 审计 服务 。 报 告期 内基 金未 改 聘为其 审计 的会 计师
事务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 77 页 共 88 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 1,635,047,150.73 20.05% 1,501,772.93 20.05% -
国信证 券 1 1,173,041,775.66 14.39% 1,069,002.77 14.27% -
国泰君 安 1 1,151,944,632.86 14.13% 1,049,776.85 14.01% -
广发证 券 1 1,039,426,699.22 12.75% 968,027.19 12.92% -
招商证 券 1 905,701,894.68 11.11% 825,373.76 11.02% -
国金证 券 1 570,590,534.28 7.00% 519,984.65 6.94% -
中信证 券 1 534,167,095.25 6.55% 497,470.66 6.64% -
银河证 券 1 497,314,573.68 6.10% 463,143.16 6.18% -
西南证 券 1 156,828,092.41 1.92% 146,052.95 1.95% -
海通证 券 1 111,574,591.70 1.37% 101,678.63 1.36% -
中金公 司 1 107,863,885.01 1.32% 100,459.55 1.34% -
方正证 券 1 89,655,408.03 1.10% 81,703.13 1.09% -
东北证 券 1 81,057,231.59 0.99% 73,868.09 0.99% -
中原证 券 1 43,965,743.01 0.54% 40,942.16 0.55% -
太平洋 证券 1 41,891,408.22 0.51% 38,175.69 0.51% -
中信建 投 1 13,918,751.88 0.17% 12,963.00 0.17% -
申银万 国 1 89,296.24 0.00% 83.16 0.00% -
东方证 券 2 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准：
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 78 页 共 88 页
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基 金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务， 并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
广发证 券 343,382.70 12.10% - - - -
招商证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - 500,000,000.00 42.42% - -
西南证 券 - - 10,000,000.00 0.85% - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
方正证 券 - - - - - - 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 79 页 共 88 页
东北证 券 2,493,670.43 87.90% - - - -
中原证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申银万 国 - - 668,800,000.00 56.74% - -
东方证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金实 施增 值税 政策 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日
2
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 30 日
3
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加中 国工 商银 行股 份有 限公司
2018 倾心 回馈 基金 定期 定 额投资
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
4
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加浙 商银 行股 份有 限公 司申购
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 12 月 28 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 80 页 共 88 页
及定期 定额 投资 费率 优惠 活动的
公告
5
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加凤 凰金 信（ 银川 ）基 金销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销机
构同时 开通 基金 转换 、定 投及申
购定投 费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
6
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加中 国邮 政储 蓄银 行股 份有限
公司个 人网 上银 行和 手机 银行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 28 日
7
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金调 整流 通受 限股 票估值
方
法的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 26 日
8
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加天 津万 家财 富资 产管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 转换 及申 购费 率优惠
等业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 6 日
9
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海好 买基 金销 售有 限公司
转换业 务费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 12 月 1 日
10
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 28 日
11
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 22 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 81 页 共 88 页
通基金 转换 及申 购费 率优 惠等业
务的公 告
12
关于华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司
参加中 国中 投证 券有 限责 任公司
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 9 日
13
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海挖 财金 融信 息服 务有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构同
时开通 基金 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 11 月 3 日
14
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加长 城证 券股 份有 限公 司为旗
下华泰 柏瑞 量化 先行 混合 型证券
投资基 金代 销机 构同 时开 通基金
转换及 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 10 月 26 日
15
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 10 月 25 日
16
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基金 分红 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 9 月 20 日
17
华泰柏 瑞基 金管 理公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 大智 慧财 富管理
有限公 司开 通基 金定 投业 务及参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 9 月 9 日
18
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基金 2017 年 半年 报
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日
19
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 26 日
20
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 中国 工商 银行股
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 8 月 18 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 82 页 共 88 页
份有限 公司 开通 基金 定投 业务及
定投手 续费 率优 惠活 动的 公告
21
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 正文）
2017 年第2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 4 日
22
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （ 摘要）
2017 年第2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 4 日
23
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加华 泰证 券基 金认 购、 申购、
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 8 月 1 日
24
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基 金2017 年第 2 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 7 月 20 日
25
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加上 海汇 付金 融服 务有 限公司
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日
26
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加佳 泓( 北京) 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 14 日
27
华泰柏 瑞基 金关 于执 行《 证券期
货投资 者适 当性 管理 办法 》 、 《非
居民金 融账 户涉 税信 息尽 职调查
管理办 法》 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
28
华泰柏 瑞基 金关 于参 加交 通银行
手机银 行渠 道申 购及 定期 定额投
资手续 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 1 日
29
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加东 亚银 行手 机银 行渠 道定期
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 6 月 28 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 83 页 共 88 页
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
30
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加蚂 蚁（ 杭州）
基金销 售有 限公 司定 投及 转换费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 22 日
31
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加平 安银 行股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 15 日
32
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加联 储证 券有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投及 申购 定投 费率优
惠等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 10 日
33
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海基 煜基 金销 售有 限公司
为代销 机构 同时 开通 基金 转换业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 6 日
34
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加大 有期 货有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 同时 开通 基金转
换、定 投及 申购 定投 费率 优惠等
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 25 日
35
华泰柏 瑞基 金关 于增 加伯 嘉基金
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 8 日
36 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 5 月 3 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 84 页 共 88 页
旗下部 分基 金在 财通 证券 股份有
限公司 开通 基金 定投 和申 购（含
定期定 额投 资） 手续 费率 优惠活
动的公 告
券报、 证券 时报
37
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加金 惠家 保险 代理 有限 公司为
旗下部 分基 金代 销机 构同 时开通
基金转 换、 定投 及申 购定 投费率
优惠等 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 28 日
38
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 4 月 24 日
39
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 22 日
40
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 18 日
41
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加东 亚银 行手 机银 行渠 道定期
定额投 资手 续费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
42
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加广 发证 券网 上、 手机 委托系
统申购 （不 含定 投） 手续 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
43
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司继续
参加中 国工 商银 行个 人电 子银行
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 85 页 共 88 页
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
44
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日
45
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 3 月 29 日
46
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加宜 信普 泽投 资顾 问（ 北京）
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 8 日
47
华泰柏 瑞基 金关 于增 加上 海朝阳
永续基 金销 售有 限公 司为 代销机
构并开 通基 金转 换和 参加 费率优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
48
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
增加华 西证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 同时 开通基
金转换 、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 1 日
49
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
参加交 通银 行手 机银 行渠 道申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
50
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于
变更旗 下基 金产 品转 换补 差费计
算方式 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
51
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书 （ 正文 ） 2017
年第 1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 26 日
52
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书 （ 摘要 ） 2017
年第 1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 26 日 华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 86 页 共 88 页
53
华泰柏 瑞基 金关 于上 海华 信证券
有限责 任公 司开 通基 金定 投并参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
54
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2017 年 1 月 19 日
55
华泰柏 瑞基 金关 于增 加新 浪仓石
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 12 日
56
华泰柏 瑞基 金关 于增 加北 京汇成
为旗下 部分 基金 代销 机构 同时开
通基金 转换 、定 投业 务及 申购定
投费率 优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 12 日
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 87 页 共 88 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017.11.06-2017.12.08 、
2017.12.12-2017.12.31
0.00 506,147,155.48 48,807,378.99 457,339,776.49 21.84%
2 2017.11.06-2017.12.31 0.00 526,951,204.85 27,292,576.42 499,658,628.43 23.86%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金报 告期内 有单一 机 构持有基 金份额 超过 20% 的情形。 如果这 些份额 持 有比例较 大的投 资者赎 回 ，可
能 导致 巨额 赎回， 从而 引发 流动 性风 险，可 能对 基金 产生 如下 影响： （1 ）延 期办 理赎 回申请 或暂 停赎 回
的 风险 。当 发生巨 额赎 回时 ，投 资者 可能面 临赎 回申 请延 期办 理、延 缓支 付或 暂停 赎回 的风险 。（2）基
金净值大 幅波动 的风险。 基金管理 人为了 应对大 额 赎回可能 短时间 内进行 资 产变现， 这 将对基 金资产 净值
产生不利 影响， 同 时可能 发生大额 赎回费 用归入 基 金资产、 基金份额 净值保 留位数四 舍五入 等问题， 这些
都 可能 会造 成基金 资产 净值 的较 大波 动。（3） 基金 投 资 目标 偏离的 风险 。单 一投 资者 大额赎 回后 可能 导
致基金规 模缩小， 基金将 面临投资 银行间 债券、 交 易所债券 时交易 困难的 情 形， 从而 使得实现 基金投 资目
标 存在 一定 的不确 定性 。（4 ） 基金 合同 提前终 止的 风险 。如 果投资 者大 额赎 回可 能导 致基金 资产 规模 过
小， 不能 满足存 续的条 件 ， 基金将 根据基 金合同 的 约定面临 合同终 止清算 、 转型等风 险。 本 基金管 理 人 将
密切关注 申赎动 向， 审慎 评估大额 申赎对 基金持 有 集中度的 影响， 同 时将完 善流动性 风险管 控机制， 最大
限度的保 护基金 份额持 有 人的合法 权益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无 。
华泰柏瑞量化先行混合 2017 年 年度报告
第 88 页 共 88 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华泰 柏 瑞量化 先行 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2 、 《华 泰柏 瑞量 化先 行混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《华 泰柏 瑞量 化先 行混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4 、 《华 泰柏 瑞量 化先 行混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、华 泰柏 瑞量 化先 行混 合 型证券 投资 基金 的公 告
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
托管人 住所
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 28 日
