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交银沪港深价值精选混合(519779)

交银沪港深价值精选混合:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 沪港 深 价值 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2017 年 年度 报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年三 月二十 八日 
第 2 页共 58 页 
§1


重 要提示 及目 录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


第 3 页共 58 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ....................................................................................................... 9 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 13 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 14 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 14 §7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 19 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 44 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 45 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 46 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 47 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 49 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 49 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 49 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ..................... 49 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 49


第 4 页共 58 页 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49 8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 49 8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49 §9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 50 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 50 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 50 § 10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 51 § 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 51 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 51 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 51 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 51 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 51 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 52 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 52 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 52 11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 53 12


影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 56 § 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 57 13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 57 13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 57 13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 57


第 5 页共 58 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 交银沪港深价值精选混合 基金主代码 519779 交易代码 519779 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 182,263,775.44 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本 基 金 通 过 优 化 资 产 配 置 和 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略 , 把 握 沪 港 通 及 后 续 资 本 市 场 开 放 政 策 带 来 的 投 资 机 会 , 力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 优 势 , 在 分 析 和 判 断 宏 观 经 济 周 期 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的 基 础 上 , 运 用 修 正 后 的 投 资 时 钟 分 析 框 架 , 自 上 而 下 调 整 基 金 大 类 资 产 配 置 和 股 票 行 业 配 置 策 略 , 确 定 债 券 组 合 久 期 和 债 券 类 别 配 置 ; 在 严 谨 深 入 的 股 票 和 债 券 研 究 分 析 基 础 上 , 自 下 而上精选个券。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 40%+ 恒生指数收益率× 40%+ 中证 综合债券指数收益率× 20% 风险收益特征 本 基 金 是 一 只 混 合 型 基 金 , 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金 。 属 于 承 担 较 高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本 基 金 可 投 资 港 股 通 标 的 股 票 , 会 面 临 港 股 通 机 制 下 因 投 资 环 境 、 投 资 标 的 、 市 场 制 度 以 及 交 易 规 则 等 差 异 带 来的特有风险。


第 6 页共 58 页 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021)61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层 (裙) 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 于亚利 周慕冰 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司 北京市西城区太平桥大 街 17 号


第 7 页共 58 页 §3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 11 月 7 日 (基金合 同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 22,631,407.32 -1,678,135.85 本期利 润 48,988,387.44 -2,540,906.45 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3072 -0.0083 本期加 权平 均净 值利 润率 27.05% -0.83% 本期基 金份 额净 值增 长率 32.90% -0.90% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配利 润 28,412,428.36 -2,448,292.42 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.156 -0.009 期末基 金资 产净 值 240,043,235.75 281,559,528.63 期末基 金份 额净 值 1.317 0.991 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 31.70% -0.90% 注:1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 8.93% 0.95% 5.38% 0.59% 3.55% 0.36% 过去六个 月 14.42% 0.89% 10.41% 0.52% 4.01% 0.37% 过去一年 32.90% 0.76% 22.66% 0.47% 10.24% 0.29% 自基金合 同生效起 31.70% 0.71% 20.21% 0.48% 11.49% 0.23%


第 8 页共 58 页 至今 注: 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率× 40%+ 恒生指数收 益率× 40%+ 中证综 合债券指数收益率× 20% ,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 注: 本基金基金合同生效日为 2016 年 11 月 7 日, 截至报告期期末, 本基金已完成建仓 但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截 至建仓期结束, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约 定。 3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


第 9 页共 58 页 注: 图示日期为 2016 年 11 月 07 日至 2017 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增 长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 合计 - - - - - §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 第 10 页共 58 页 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 78 只基金, 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈俊华 交银环球精 选混合 (QDII) 、交 银全球资源 混合 (QDII) 、交 银沪港深价 值精选混合 的基金经理 2016-11-0 7 - 12 年 陈俊华女士, 中国国籍, 上 海交通大学金融学硕士。 历 任 国 泰 君 安 证 券 研 究 部 研 究员、 中国国际金融有限公 司 研 究 部 公 用 事 业 组 负 责 人。 2015 年加入交银施罗德 基金管理有限公司。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。


第 11 页共 58 页 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台, 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 , 实 行 集 中 交 易制度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进 行比例分配;对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易,遵 循 “ 价格优先、比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 ) 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 , 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划 分 , 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投 资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 , 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 ) 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ,风险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的 行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。


第 12 页共 58 页 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年 A 股、港股都 再次呈现了以优质蓝筹带动的上涨行情,港股受益于低估值 和南下资金的配置需求增加, 同期涨幅在全球资本市场范围内排在前列。 本基金全年赢 得超过 30% 涨幅, 跑赢业绩比较基准, 为投资人获取一定超额回报。 我们认为, 超额收 益主要源自于不断优化个股选择。 全年来看,基 金持续维 持中高仓位配 置,以港 股为主,A 股为辅。 整体回顾 2017 年: 在科技、 家电和金融板块的持仓为我们贡献了主要 的超额收益, 在年末我们减持了 部分汽车、周期板块,锁定收益。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2017 年 12 月 31 日, 交银沪港深价值精选单位净值为 1.317 元, 本报告期份额 净值增长率为 32.90% ,同期业绩比较基准增长率为 22.66% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2018 年,我们依 然看好港股、A 股的市场表现,认为更需强调选股和对节奏 的把握。 基本面方面, 全球复苏持续, 中国经济也稳健发展, 更重质量, 在消费、 科技 以及制造业中, 都出现 了越来越多在知 名的中 国品牌和中国制 造的龙 头。估值方面,A 股、 港股在部分行业仍具稀缺性且估值偏低。 资金方面, 港股相较于 A 股的配置需求动 力更足, 海外仍然低配香港市场, 国内也仍有大量配置海外的需求。 综上所述, 我们仍 看好 A 股、 港股的中长期表现。 值得注意的是, 全球范围内的流动性环境将会从之前的 量化宽松、 负利率隐忧走向加息、 收缩银根。 海外市场的持续上扬也增加了投资者获利 了结的需求, 短期市 场的波动会加大。 我们需要认真对待, 及时做好风险预判和投资结 构的调整。 我们将继续勤勉尽责地积极调研, 自下而上挖掘相关标的, 努力为投资人赚 取稳健的回报。 4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况 2017 年度, 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券公 司和证券投资基金管理公司合规管理办法》 等有关法规, 本基金管理人诚实守信、 勤勉 尽责, 依法履行基金管理人职责, 落实风险控制, 强化监察稽核职能, 确保基金管理业 务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一)持续完善公司内部控制制度和业务流程,推动制度流程的及时更新。 公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手, 以 内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 结合本报告期新法规 的实施、 新的监管要求和公司业务发展实际, 不断推动相关制度流程的建立、 健全和完 第 13 页共 58 页 善, 贯彻落实新法规及新的监管要求。 公司着重关注于公司的核心增值流程, 通过对流 程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。 (二)深化事前事 中合规及风险管理,提高合规管理及风险控制有效性。 强化事前事中合规审查, 严格审核信息披露文件、 基金宣传推介材料等, 着力防范 各 类 合 规 风 险 。在 风 险管 理 方 面 , 夯 实事 前 防范 、 事 中 控 制 和事 后 监督 等 各 阶 段 工 作 , 重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。 (三)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据, 按照监管机构的要求对基金 运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运 营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查, 促进公司内部控制制度规范、 执行 有效,风险管理水平不断提升。 (四)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。 公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序 和针对性的法 律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流, 提升了员工的风险合规意识, 提高 了员工内部控制、 风险管理的技能和水平, 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优 化。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据相关法律法规和基金合同的规定, 本基金对本报告期应分配的可供分配利润进 行了收益分配,具体情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项。


第 14 页共 58 页 4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投 资 运 作 , 进 行 了认 真 、独 立 的 会 计 核 算和 必 要的 投 资 监 督 , 认真 履 行了 托 管 人 的 义 务 , 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息 真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 § 6


审 计 报告 普华永道中天审字(2018) 第 21988 号 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 一、 审 计意 见 ( 一) 我们审计的内容 我 们 审 计 了交 银 施 罗德沪 港 深 价 值精 选 灵 活配置 混 合 型 证券 投 资 基金( 以下简称“ 交 银施罗德沪港深基金”) 的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的资 第 15 页共 58 页 产负债表,2017 年度和 2016 年 11 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以 及财务报表附注。 ( 二) 我们的意见 我们认为,后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中 所 列 示 的中 国证 券 监督管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 、 中国 证券 投 资 基金 业协 会 ( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 发 布的 有 关规 定及 允 许 的基 金行 业 实务操 作 编 制, 公允 反 映了交银施罗德沪港深基金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年度和 2016 年 11 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间的经营成果和基 金净值变动情况。 二、 形 成审 计意见 的基 础 我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告 的“注册会计 师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立 于交银施罗德沪港深基 金,并履行了 职业道德方面的其他责任。 三、 管 理层 和治理 层 对 财务 报表的 责任 交 银 施 罗 德沪 港 深 基金的 基 金 管 理人 交 银 施罗德 基 金 管 理有 限 公 司(以下简称“ 基金 管理人”) 管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、 执行和维护必 要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基 金管理人管理层负责评 估交银施罗德沪港深基 金的持续经营 能力,披 露 与持 续经营 相关的事 项( 如适用) , 并运用持 续经营 假设, 除非基金 管理人管 理层计划清算交银施罗德沪港深基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银施罗德沪港深基金的财务报告过程。 四、 注 册会 计师 对 财务 报表 审计 的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。 同 第 16 页共 58 页 时,我们也执行以下工作: ( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程 序以应 对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞 弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞 弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二) 了解与审计相关的 内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 ( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合理性。 ( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获取的 审计证据, 就可能导致对交银施罗德沪港深基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而, 未 来的事项或情况可能导致交银施罗德沪港深基金不能持续经营。 ( 五) 评价财务报表的总 体列报、 结构和内容( 包括披露) , 并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 中国注册会计师








朱 宏 宇 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2018 年 3 月 26 日 §7 年度 财务报 表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2017 年 12 月 31 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 52,217,269.78 73,638,543.47 结算备付金 245,210.52 8,432,095.72 存出保证金 39,252.28 7,402.44


第 17 页共 58 页 交易性金融资产 7.4.7.2 190,109,026.50 51,814,898.87 其中:股票投资 190,109,026.50 51,814,898.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 150,033,333.30 应收利息 7.4.7.5 14,940.42 26,335.09 应收股利 96,000.00 - 应收申购款 1,022,644.82 20,112.70 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资 产总 计 243,744,344.32 283,972,721.59 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2017 年 12 月 31 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,413,034.43 4.93 应付赎回款 1,643,583.48 1,809,501.41 应付管理人报酬 301,163.82 376,509.31 应付托管费 50,193.99 62,751.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 164,917.86 93,509.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 128,214.99 70,915.84 负 债合 计 3,701,108.57 2,413,192.96


第 18 页共 58 页 所 有者 权益: - - 实收基金 7.4.7.9 182,263,775.44 284,007,821.05 未分配利润 7.4.7.10 57,779,460.31 -2,448,292.42 所 有者 权益合 计 240,043,235.75 281,559,528.63 负 债和 所有者 权益 总计 243,744,344.32 283,972,721.59 注:1 、报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.317 元,基金份额总额 182,263,775.44 份。 2、 本财务报表的实际编制期间为 2017 年度和 2016 年 11 月 7 日( 基金 合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间。 7.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 11 月 7 日 (基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 一 、收 入 53,590,732.28 -1,511,725.04 1.利息收入 473,242.21 686,775.40 其中:存款利息收入 7.4.7.11 396,580.57 252,083.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 76,661.64 434,691.52 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 25,826,857.06 -1,460,532.35 其中:股票投资收益 7.4.7.12 23,381,254.09 -1,460,532.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,445,602.97 - 3. 公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 26,356,980.12 -862,770.60


第 19 页共 58 页 “- ” 号填列) 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 933,652.89 124,802.51 减 :二 、费用 4,602,344.84 1,029,181.41 1.管理人报酬 2,731,984.31 675,048.02 2.托管费 455,330.67 112,508.01 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 1,280,198.30 171,732.60 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 134,831.56 69,892.78 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 48,988,387.44 -2,540,906.45 减:所得税费用


- - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) 48,988,387.44 -2,540,906.45 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 284,007,821.05 -2,448,292.42 281,559,528.63 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 48,988,387.44 48,988,387.44 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -101,744,045.61 11,239,365.29 -90,504,680.32 其中:1.基金申购款 209,834,702.22 45,679,082.90 255,513,785.12


第 20 页共 58 页 2.基金赎回款 -311,578,747.83 -34,439,717.61 -346,018,465.44 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 182,263,775.44 57,779,460.31 240,043,235.75 项目 上 年度 可比期 间 2016 年 11 月 7 日 (基金 合同 生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 316,618,672.08 - 316,618,672.08 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - -2,540,906.45 -2,540,906.45 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -32,610,851.03 92,614.03 -32,518,237.00 其中:1.基金申购款 764,975.96 -3,128.94 761,847.02 2.基金赎回款 -33,375,826.99 95,742.97 -33,280,084.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 284,007,821.05 -2,448,292.42 281,559,528.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 交 银 施 罗德 沪 港深 价 值精 选 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 经中 国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2016] 第 1085 号《关于准予交 第 21 页共 58 页 银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准, 由交银施罗 德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪港深价 值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基 金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,338,944.87 元,业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 有限公司普华永道中天验字(2016) 第 1238 号验资报告 予 以验 证 。经 向 中 国 证 监 会备 案 , 《 交 银 施 罗 德 沪港 深 价值 精 选 灵 活 配 置 混 合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 11 月 7 日正式生效, 基金合 同生效日的基金份 额总额为 316,618,672.08 份基金份额,其中认购资金利息折合 279,727.21 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行股份 有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股票( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市的股票) 、 港股通标的股票、 债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会相关规定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产 的 0%-95%( 其中, 投资 于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95% , 投资于 港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%) , 其中投资于沪港深价值型相关证 券的比例 不低于非现金基金资产的 80% , 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后, 基 金 保 留 的 现 金 或 者 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净值的 5% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率× 40%+ 恒 生 指 数 收 益 率 × 40%+ 中证综合债券指 数收益率× 20% 。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报 表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


第 22 页共 58 页 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2017 年度和 2016 年 11 月 7 日( 基金合 同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2017 年度和 2016 年 11 月 7 日( 基金合 同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为 2017 年度和 2016 年 11 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公 允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 第 23 页共 58 页 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资 产满足 下列条 件 之一的 ,予以 终止确 认 :(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合 同权利终 止;(2) 该 金 融资产已 转移 ,且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和 报酬转移 给转 入方; 或 者(3) 该金融 资产已 转 移,虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时 义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期 货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实 反映公 允价值的, 应对市场交易价格进行调整, 确定公允价值。 与上述投资品种相同, 但具有 不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因 素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那 么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当 金融工 具不 存在 活跃市 场,采 用在当 前 情况下 适用并 且有足 够 可利用 数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时, 优先使用可观察输入值, 只 有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大 变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


第 24 页共 58 页 7.4.4.7 实 收基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收基金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算 的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息 扣 除 在 适 用 情况 下 由债 券 发 行 企 业 代扣 代 缴的 个 人 所 得 税 后的 净 额确 认 为 利 息 收 入 。 资产支持证券在持有期间收到的款项, 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支 持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本 , 并将投 资收益部分确认为利息收入。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 第 25 页共 58 页 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外 币交 易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值 计量的外币非货币性项目, 于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民 币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分 部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果, 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有 关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上 市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金 行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术 进行估值。 (2) 于 2017 年 11 月 15 日前, 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会 证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计 价 有 关 事 项 的 通知 》 之附 件 《 非 公 开 发行 有 明确 锁 定 期 股 票 的公 允 价值 的 确 定 方 法 》 , 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。 自 第 26 页共 58 页 2017 年 11 月 15 日起, 对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票, 根据中国基金 业协会中基协发[2017]6 号 《关于发布< 证券投 资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)> 的通知》之附件 《证券 投资基金投资流 通受限 股票估 值指引( 试行) 》( 以下简称 “ 指引”) , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 指 引 所 独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券 和私募债券除外) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13 号 《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》采用估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有 限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基金投资流通受限股 票估值指引( 试行)> 的通 知》 之附件 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)》, 对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自 2017 年 11 月 15 日起改为 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 指 引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]81 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 财 税 [2008]1 号 《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公 司股息 红利差 别化个 人 所得税 政策有 关问题 的 通知》 、财税[2014]81 号《财 政部国 家税 第 27 页共 58 页 务 总 局 证 监 会 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]127 号 《财政部国 家税务总局证监会 关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 及其他相关财税法规和 实务操作,主要税项列示如下: (1) 对 证券投 资基 金管 理人运 用基金 买卖股 票 、债券 的转让 收入免 征 增值税 ,对国 债、地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取 得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利, H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司( 以下简称“ 中国结算”) 提出申请,由中国结算向 H 股公司提供 内地个人投资者名册, H 股公司按照 20% 的税 率代扣个人所得税。 基金通过沪港通投资 香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利, 由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 基金通过沪港通买卖、 继承、 赠与联交所上市股票, 按照香港特别行政区现行税 法规定缴纳印花税。 7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 7.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 52,217,269.78 73,638,543.47 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 52,217,269.78 73,638,543.47


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7.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 164,614,816.98 190,109,026.50 25,494,209.52 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 164,614,816.98 190,109,026.50 25,494,209.52 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,677,669.47 51,814,898.87 -862,770.60 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,677,669.47 51,814,898.87 -862,770.60 7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。


第 29 页共 58 页 7.4.7.4 买 入返 售金 融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 11,687.82 22,011.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,198.59 4,318.84 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.63 0.06 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 53.38 4.40 合计 14,940.42 26,335.09 7.4.7.6 其 他资 产 本基金本报告期末 及上年度末 未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 164,917.86 93,509.91 银行间市场应付交易费用 - - 合计 164,917.86 93,509.91 7.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应付赎回费 2,214.99 2,273.14


第 30 页共 58 页 预提审计费 66,000.00 8,642.70 预提信息披露费 60,000.00 60,000.00 应付券商交易单元保证金 - - 合计 128,214.99 70,915.84 7.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 284,007,821.05 284,007,821.05 本期申购 209,834,702.22 209,834,702.22 本期赎回(以 “- ” 号填列 ) -311,578,747.83 -311,578,747.83 本期末 182,263,775.44 182,263,775.44 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。 2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 3 、 本基金自 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 10 月 31 日止期间公开发售, 共募集有效 净认购资金 316,338,944.87 元。根据《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》 的规定, 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 279,727.21 元在本基金成立后,折算为 279,727.21 份基金份额,划入基金份额持有人账户。 4 、根据《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及 《交银施罗德沪港深价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 相 关 规 定 , 本基金于 2016 年 11 月 7 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 6 日止期间暂不向投资人 开放基金交易。日常申购业务和赎回业务自 2016 年 12 月 7 日起开始办理。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,613,994.47 -834,297.95 -2,448,292.42 本期利润 22,631,407.32 26,356,980.12 48,988,387.44 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 7,395,015.51 3,844,349.78 11,239,365.29 其中:基金申购款 19,647,571.76 26,031,511.14 45,679,082.90 基金赎回款 -12,252,556.25 -22,187,161.36 -34,439,717.61 本期已分配利润 - - -


第 31 页共 58 页 本期末 28,412,428.36 29,367,031.95 57,779,460.31 7.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年11 月7 日 (基金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 活期存款利息收入 348,620.43 236,809.00 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 42,016.69 15,109.23 其他 5,943.45 165.65 合计 396,580.57 252,083.88


7.4.7.12 股 票投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 11 月 7 日 (基 金合 同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 320,748,068.17 27,077,883.72 减:卖出股票成本总额 297,366,814.08 28,538,416.07 买卖股票差价收入 23,381,254.09 -1,460,532.35 7.4.7.13 债 券投 资收 益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍 生工 具收 益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。


第 32 页共 58 页 7.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年11 月7 日 (基金合同生 效日)至2016 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 2,445,602.97 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,445,602.97 - 7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年11 月7 日 (基金合同生 效日)至2016 年12 月31 日 1.交易性金融资产 26,356,980.12 -862,770.60 ——股票投资 26,356,980.12 -862,770.60 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 26,356,980.12 -862,770.60 7.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年11 月7 日(基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日 基金赎回费收入 933,652.89 124,802.51 合计 933,652.89 124,802.51 注:注:本基金的赎回费率按持有期间递减 , 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25%归入基金资产。


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7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 11 月 7 日(基金合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,280,198.30 171,732.60 银行间市场交易费用 -


-


交易基金产生的费用 -


-


其中:申购费 -


-




















赎回费 -


-


合计 1,280,198.30 171,732.60 7.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年11 月7 日 (基金合同生效 日)至2016 年12 月31 日 审计费用 57,357.30 8,642.70 信息披露费 60,000.00 60,000.00 债券账户维护费 10,500.00 - 银行汇划费 6,800.26 820.08 其他 174.00 430.00 合计 134,831.56 69,892.78 7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 7.4.8.1 或 有事 项 无。 7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 根据相关法律法规和基金合同要求, 本基金本报告期内未进行利润分配, 本基金管 理人于 2018 年 1 月 10 日宣告分红, 向截至 2018 年 1 月 12 日止在本基金注册登记人中 国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.600 元。


第 34 页共 58 页 7.4.9 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。





7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年11 月7 日 (基金合 同生效日)至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,731,984.31 675,048.02 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,098,411.47 318,216.20 注: 支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 上年度可比期间 2016 年11 月7 日 (基金合 第 35 页共 58 页 12 月31 日 同生效日)至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 455,330.67 112,508.01 注: 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 无。 7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年11 月7 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 52,217,269.78 348,620.43 73,638,543.47 236,809.00 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。


第 36 页共 58 页 7.4.11 利 润分 配情 况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期 末(2017 年 12 月 31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603986 兆易创 新 2017-11- 01 重大事项 153.72 2018-03- 02 150.00 20,000 1,938,993.00 3,074,400.00 - 注:本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金 融工 具风 险及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金是一只混合型基金, 其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低 于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、 创业板 及 其 他 经 中 国 证监 会 核准 上 市 的 股 票 ) 、 港 股通 标 的 股 票 、 债券 、 中期 票 据 、 货 币 市 场 工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金 融 工 具 ( 但 须符 合 中国 证 监 会 相 关 规定 ) 。本 基 金 在 日 常 经营 活 动中 面 临 的 与 这 些 金 融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基 金可投资港股通标 的股票, 会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在 限定的范围之内,使本 基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹 配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在董事会下设立合规审核及风 险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 在管 理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 , 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ; 第 37 页共 58 页 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立 行使督察权利, 直接对董事会负责, 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的, 由督察长、 风 险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损 失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ,日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ,及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 , 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理 人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金未持 有信用类债券(2016 年 12 月 31 日:无) 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 , 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且 不计息 ,可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ,因此 账面 第 38 页共 58 页 余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流 通股 票不得 超 过该上市 公司 可流通 股 票的 15%( 完全 按 照 有 关指数构 成比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 该 比 例 限 制) ,本基金 与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不 得超过该上市公司可流通股票的 30 % 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的 15% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算, 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变 现价值。 同时, 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基 金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质 押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 第 39 页共 58 页 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。


7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位:人民币元 本 期末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 52,217,269.78 - - - 52,217,269.78 结算备付金 245,210.52 - - - 245,210.52 存出保证金 39,252.28 - - - 39,252.28 交易性金融资产 - - - 190,109,026.50 190,109,026.50 应收利息 - - - 14,940.42 14,940.42 应收股利 - - - 96,000.00 96,000.00 应收申购款 499.25 - - 1,022,145.57 1,022,644.82 资产总计 52,502,231.83 - - 191,242,112.49 243,744,344.32 负债








应付证券清算款 - - - 1,413,034.43 1,413,034.43 应付赎回款 - - - 1,643,583.48 1,643,583.48 应付管理人报酬 - - - 301,163.82 301,163.82 应付托管费 - - - 50,193.99 50,193.99 应付交易费用 - - - 164,917.86 164,917.86 其他负债 - - - 128,214.99 128,214.99 负债总计 - - - 3,701,108.57 3,701,108.57 利率敏感度缺口 52,502,231.83 - - 187,541,003.92 240,043,235.75 上 年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产





第 40 页共 58 页 银行存款 73,638,543.47 - - - 73,638,543.47 结算备付金 8,432,095.72 - - - 8,432,095.72 存出保证金 7,402.44 - - - 7,402.44 交易性金融资产 - - - 51,814,898.87 51,814,898.87 应收证券清算款 - - - 150,033,333.30 150,033,333.30 应收利息 - - - 26,335.09 26,335.09 应收申购款 - - - 20,112.70 20,112.70 资产总计 82,078,041.63 - - 201,894,679.96 283,972,721.59 负债








应付证券清算款 - - - 4.93 4.93 应付赎回款 - - - 1,809,501.41 1,809,501.41 应付管理人报酬 - - - 376,509.31 376,509.31 应付托管费 - - - 62,751.56 62,751.56 应付交易费用 - - - 93,509.91 93,509.91 其他负债 - - - 70,915.84 70,915.84 负债总计 - - - 2,413,192.96 2,413,192.96 利率敏感度缺口 82,078,041.63 - - 199,481,487.00 281,559,528.63 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析





于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:无) , 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同) 。


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 合计 以外币计价 的资产


交易性金融 - 105,564,148.22 105,564,148.22


第 41 页共 58 页 资产 资产合计 - 105,564,148.22 105,564,148.22 以外币计价 的负债


负债合计 - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额 - 105,564,148.22 105,564,148.22 项目 上年度末 2016年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 合计 以外币 计价 的 资产


交易性金融 资产 - 22,574,748.87 22,574,748.87 资产合计 - 22,574,748.87 22,574,748.87 以外币计价 的负债


负债合计 - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额 - 22,574,748.87 22,574,748.87 7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年12 月31 日 1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 528 增加约 113 2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 528 减少约 113 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。


第 42 页共 58 页 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于 证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用 “ 自上而 下 ” 的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基 金资产的 0%-95% (其 中, 投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95% , 投资于港 股通 标的股 票 的比例占 基金 资产的 0-95% ) ,其中 投 资 于沪 港深价值 型相 关证 券的比例不低于非现金基金资产的 80% , 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5% 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量, 来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例( % ) 交易性金融资产-股票投资 190,109,026.50 79.20 51,814,898.87 18.40 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 190,109,026.50 79.20 51,814,898.87 18.40


第 43 页共 58 页 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017 年12 月31 日 上年度末 2016 年12 月31 日 1.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 减少约 1,633 无经验数据 2.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 增加约 1,633 无经验数据 注: 于 2016 年 12 月 31 日, 由于本基金运行期间不足一年, 尚不存在足够的经验数据, 因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。 7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值 计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值 计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 187,034,626.50 元, 属于第二层次的余额为 3,074,400.00 元, 无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日: 第一层次 51,814,898.87 元, 无属于第 二层次和第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股 票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。


第 44 页共 58 页 (d) 不以公允价值计量 的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资 管产品运营过程中 发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管 产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增 值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规 定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值 税外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资 组合报 告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 190,109,026.50 78.00 其中:股票 190,109,026.50 78.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - -


第 45 页共 58 页 6 银行存款和结算备付金合计 52,462,480.30 21.52 7 其他各项资产 1,172,837.52 0.48 8 合计 243,744,344.32 100.00 8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 67,142,678.28 27.97 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 15,994,200.00 6.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,408,000.00 0.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 84,544,878.28 35.22 8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(% ) 非必需消费品 30,565,885.06 12.73 必需消费品 - -


第 46 页共 58 页 能源 - - 金融 26,329,493.18 10.97 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 35,571,732.10 14.82 材料 - - 房地产 9,378,910.20 3.91 电信业务 - - 公用事业 3,718,127.68 1.55 合计 105,564,148.22 43.98 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 H00700 腾讯控股 58,000 19,684,008.68 8.20 2 H00881 中升控股 650,000 9,693,212.36 4.04 3 000858 五 粮 液 120,000 9,585,600.00 3.99 4 H02313 申洲国际 150,000 9,328,755.60 3.89 5 600036 招商银行 310,000 8,996,200.00 3.75 6 H01336 新华保险 200,000 8,927,518.80 3.72 7 H02018 瑞声科技 75,000 8,739,439.05 3.64 8 H00939 建设银行 1,400,000 8,425,972.80 3.51 9 600066 宇通客车 350,000 8,424,500.00 3.51 10 H01169 海尔电器 450,000 8,049,813.30 3.35 11 002415 海康威视 200,000 7,800,000.00 3.25 12 000725 京东方A 1,300,000 7,527,000.00 3.14 13 000538 云南白药 69,932 7,118,378.28 2.97 14 601318 中国平安 100,000 6,998,000.00 2.92 15 600885 宏发股份 160,000 6,619,200.00 2.76 16 600887 伊利股份 200,000 6,438,000.00 2.68 17 H01813 合景泰富 800,000 6,105,486.64 2.54 18 H00966 中国太平 200,000 4,898,432.60 2.04 19 002508 老板电器 100,000 4,810,000.00 2.00 20 H03908 中金公司 300,000 4,077,568.98 1.70 21 H02382 舜宇光学科技 45,000 3,757,833.41 1.57 22 H00916 龙源电力 800,000 3,718,127.68 1.55 23 000063 中兴通讯 100,000 3,636,000.00 1.51 24 H01114 BRILLIANCE CHI 200,000 3,494,103.80 1.46 25 H00981 中芯国际 300,000 3,390,450.96 1.41 26 H00960 龙湖地产 200,000 3,273,423.56 1.36


第 47 页共 58 页 27 603986 兆易创新 20,000 3,074,400.00 1.28 28 002475 立讯精密 90,000 2,109,600.00 0.88 29 002027 分众传媒 100,000 1,408,000.00 0.59 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 H00939 建设银行 16,440,161.90 5.84 2 H00388 香港交易所 14,305,933.75 5.08 3 H00700 腾讯控股 13,974,300.86 4.96 4 H01336 新华保险 12,393,891.88 4.40 5 H02238 广汽集团 10,963,757.87 3.89 6 600056 中国医药 9,888,839.45 3.51 7 601398 工商银行 9,656,388.00 3.43 8 H01109 华润置地 9,554,430.15 3.39 9 600309 万华化学 9,446,769.20 3.36 10 H00881 中升控股 9,434,851.68 3.35 11 600885 宏发股份 9,346,661.00 3.32 12 H00966 中国太平 9,109,869.12 3.24 13 H03311 中国建筑国际 9,020,203.32 3.20 14 H01919 中远海控 8,790,558.93 3.12 15 600066 宇通客车 8,601,043.00 3.05 16 H02313 申洲国际 8,550,196.36 3.04 17 H01169 海尔电器 8,005,186.26 2.84 18 000858 五 粮 液 7,782,014.00 2.76 19 H00386 中国石油化工股 份 7,596,705.08 2.70 20 000725 京东方A 7,469,000.00 2.65 21 H01999 敏华控股 7,355,435.04 2.61 22 000538 云南白药 7,351,586.44 2.61 23 H02018 瑞声科技 7,290,137.24 2.59 24 002415 海康威视 6,960,886.64 2.47 25 600036 招商银行 6,929,387.00 2.46 26 H00027 银河娱乐 6,616,857.06 2.35 27 H01958 北京汽车 6,486,418.60 2.30 28 H03968 招商银行 6,051,639.05 2.15 29 600660 福耀玻璃 6,009,711.00 2.13 30 H01055 中国南方航空股 份 5,626,989.16 2.00


第 48 页共 58 页 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 H02238 广汽集团 18,909,192.12 6.72 2 H00388 香港交易所 14,477,592.61 5.14 3 H00386 中国石油化工股 份 12,463,292.25 4.43 4 600056 中国医药 11,323,709.34 4.02 5 601398 工商银行 11,138,131.01 3.96 6 600660 福耀玻璃 10,549,388.00 3.75 7 600309 万华化学 10,541,805.55 3.74 8 600104 上汽集团 9,287,635.26 3.30 9 000651 格力电器 9,279,011.30 3.30 10 H01109 华润置地 9,270,475.27 3.29 11 H01919 中远海控 8,740,088.69 3.10 12 H00939 建设银行 8,581,405.36 3.05 13 H01999 敏华控股 8,074,385.99 2.87 14 H00941 中国移动 7,689,521.88 2.73 15 H00175 吉利汽车 7,475,297.38 2.65 16 H03311 中国建筑国际 7,460,075.19 2.65 17 000423 东阿阿胶 7,050,127.00 2.50 18 H00027 银河娱乐 6,888,095.50 2.45 19 H03968 招商银行 6,537,955.47 2.32 20 H01958 北京汽车 6,121,255.13 2.17 21 600900 长江电力 6,010,109.00 2.13 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 409,303,961.59 卖出股票的收入(成交)总额 320,748,068.17 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。


第 49 页共 58 页 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,252.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 96,000.00 4 应收利息 14,940.42 5 应收申购款 1,022,644.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -


第 50 页共 58 页 8 其他 - 9 合计 1,172,837.52 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持 有人 信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 6,845 26,627.29 18,081,974.25 9.92% 164,181,801.19 90.08% 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 361,828.53 0.20% 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0


第 51 页共 58 页 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放 式基金 份额变 动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 11 月 7 日) 基金份额总额 316,618,672.08


本报告期期初基金份额总额 284,007,821.05 本报告期 基金总申购份额 209,834,702.22 减:本报告期 基金总赎回份额 311,578,747.83 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 182,263,775.44 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大 事件揭 示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重 大 人事变动:本报告期 内 ,本基金的基金管理 人 未发生重大人 事变动。


2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动: 本基金托管人于 2016 年 8 月 29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理, 负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要,余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担 任中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。


第 52 页共 58 页 11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙) , 本期审计费用为 66,000.00 元, 自本基金基金合同生效以来, 本基金未 改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 (1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后 采取责令改正的要求, 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划, 按照要求完成 了改进工作, 并将整改情况向监管部 门进行了报告。 除上述情况外, 本报告期内, 基金 管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (2)托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 申万宏 源证 券 有限公 司 2 76,675,732.23 10.51% 71,408.10 11.51% - 中国国 际金 融 股份有 限公 司 1 653,152,206.35 89.49% 548,861.92 88.49% - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 安信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 海通证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 成交金 额 占当期 回 购成交 总 成交金 额 占当期 权 证成交 总 第 53 页共 58 页 额的比 例 额的比 例 额的比 例 中国国 际金 融 股份有 限公 司 - - 720,000,0 00.00 100.00% - - 注:1 、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状 况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时性和 有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综 合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金于 2017 年非港股通交易 日暂停基金交易业务的提示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-01-03 2 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部 分基金的场外销售机构并参与基金前端 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-01-09 3 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与基金前 端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-01-09 4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与基金前 端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-01-09 5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-02-23 6 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购(含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-02-24 7 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 凤凰金信(银川)投资管理有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 基金前端申购(含定期定额投资)费率 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-02-24


第 54 页共 58 页 优惠活动的公告 8 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购(含定期定额投资)费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-03-03 9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基 金前端申购 (含定期定额投资业务) 、 赎 回费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-03-15 10 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-04-07 11 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海基煜基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-04-07 12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-04-22 13 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-04-24 14 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 东莞证券股份有限公司为旗下部分基金 的场外销售机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-05-22 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在大泰金石基金销售有限公司 开通定期定额投资业务并参与其电子交 易平台定期定额投资费率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-06-16 16 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金(更新)招募说明书 摘要(2017 年第 1 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-06-21 17 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-06-30 18 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行股份有限公司基 金网上银行前端申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-07-01 19 交银施罗德基金管理有限公司关于直销 柜台开展旗下基金前端收费模式下申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-07-06


第 55 页共 58 页 20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 格上富信投资顾问有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购(含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-07-17 21 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金修改基金合同、招募说明 书的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-07-20 22 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-07-20 23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加华西证券股份有限公司基 金前端申购(含定期定额投资业务)费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-07-21 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加网上直销交易平台定期定 额投资业务前端申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-08-14 25 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 苏州财路基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-08-25 26 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-08-26 27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中民财富管理(上海)有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购(含定期定额投资)费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-09-15 28 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海万得基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购(含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-10-13 29 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 天津万家财富资产管理有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-10-20 30 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-10-25 31 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-11-10 32 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 上海证 2017-11-22


第 56 页共 58 页 部分基金参加上海基煜基金销售有限公 司基金前端申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报 33 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 第一创业证券股份有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购费率(含定期定额投资)优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-11-29 34 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海挖财金融信息服务有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购(含定期定额业务)费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-12-14 35 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国国际金融股份有限公 司基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-12-22 36 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金(更新)招募说明书 摘要(2017 年第 3 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-12-22 37 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017-12-30 12


影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息 12.1 影 响投 资者 决策的 其他 重要信 息 本基金管理人根据 《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》 的有关规定及相关监管要求, 经与基金托管人协商一致, 对本基金的基金合同、 招募说 明书作相应修改, 本基金修订后的基金合同已自 2017 年 7 月 20 日起生效。 上述修改为 遵照法律法规、 中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的修改, 对基金份额持 有人利益无实质性不利影响, 可不经基金份额持有人大会表决。 详情请查阅本基金管理 人于 2017 年 7 月 20 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪港深价 值精选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同、 招募说明书的公告》 以及本基金管 理人在网站上公布的经修改后的基金合同和更新基金招募说明书。


第 57 页共 58 页 §13 备查 文件目 录 13.1 备 查文 件目 录 1 、 中 国 证 监 会准 予 交银 施 罗 德 沪 港 深价 值 精选 灵 活 配 置 混 合型 证 券投 资 基 金 募 集 注 册 的文件;


2、 《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ;


3、 《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ;


4、 《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ;


5 、 关 于 申 请 募集 注 册交 银 施 罗 德 沪 港深 价 值精 选 灵 活 配 置 混合 型 证券 投 资 基 金 的 法 律 意见书;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、基金托管人业务资格批件、营业执照;


8 、 报 告 期 内 交银 施 罗德 沪 港 深 价 值 精选 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基金 在 指 定 报 刊 上 各 项公告的原稿。 13.2 存 放地 点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查 阅方 式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后,投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如 有 疑问,可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 ,电子邮件: services@jysld.com 。 交 银施 罗德基 金管 理有限 公司


第 58 页共 58 页 二 〇一 八年三 月二 十八日