交 银 施罗 德 活期 通 货币 市 场基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 建投证 券股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 八日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 17
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 24
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 47
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 47
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 49
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 49
8.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 50
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 50
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 51
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 51
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 .................................................................................... 51
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 52
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 53
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 53
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 54
11.8 偏离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 55
11.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 55
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 56
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 56
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 56
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金
基金简称 交银活期通货币
基金主代码 003042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,958,155,458.85 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
下属分级基金的交易代码 003042 003043
报告期末下属分级基金的
份额总额
10,949,621,912.61 份 13,008,533,546.24 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外宏观经济
运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收益率曲线形态
等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种， 长
期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中信建投证券股份有限公
司
信息披露 姓名 王晚婷 朱志明
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负责人
联系电话 （021 ）61055050 4008-888-108
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure
@jysld.com service@csc.com.cn
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000 95587
传真 （021 ）61055054 010-85130975
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市朝阳区安立路66号4
号楼
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市东城区朝阳门内大
街2号凯恒中心B 座10层
邮政编码 200120 100010
法定代表人 于亚利 王常青
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11
楼
注册登记机构
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司
上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心
二期 21-22 楼
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指 2017 年 2016 年 7 月 27 日 （基金合 同生效日） 至
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标 2016 年 12 月 31 日
交 银 活 期 通 货 币
A
交 银 活 期 通 货 币
E
交 银 活 期 通 货 币
A
交银活 期通 货 币 E
本期已 实现 收益 183,743,134.07 96,204,671.50 4,179,461.66 2,770,254.48
本期利 润 183,743,134.07 96,204,671.50 4,179,461.66 2,770,254.48
本期净 值收 益率 3.81% 4.05% 1.05% 1.15%
3.1.2 期末数据和指
标
2017 年末 2016 年 末
交 银 活 期 通 货 币
A
交 银 活 期 通 货 币
E
交 银 活 期 通 货 币
A
交银活 期通 货 币 E
期 末 基 金 资 产 净
值
10,949,621,912.61 13,008,533,546.24 1,147,534,802.24 608,458,380.83
期 末 基 金 份 额 净
值
1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标
2017 年末 2016 年末
交 银 活 期 通 货 币
A
交 银 活 期 通 货 币
E
交 银 活 期 通 货 币
A
交银活 期通 货 币 E
累计净 值收 益率 4.90% 5.25% 1.05% 1.15%
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按日结转份额。
3 、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设 A 类基金份额和 E 类基金份额，A
类基金份额与 E 类基金份额的管理费、 托管费相同，A 类基金份额按照 0.25% 的年费率
计提销售服务费，E 类基金份额按照 0.01% 的年费率计提销售服务费。
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 交银 活期通 货币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②-④
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过去三个月 1.0143% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.9261% 0.0007%
过去六个月 2.0277% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.8513% 0.0005%
过去一年 3.8067% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.4567% 0.0010%
自基金合同
生效起至今
4.8959% 0.0020% 0.5015% 0.0000% 4.3944% 0.0020%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
2． 交银 活期通 货币 E ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0752% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.9870% 0.0007%
过去六个月 2.1505% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.9741% 0.0005%
过去一年 4.0545% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.7045% 0.0010%
自基金合同
生效起至今
5.2494% 0.0020% 0.5015% 0.0000% 4.7479% 0.0020%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银活期通货币 A
注： 本基金基金合同生效日为 2016 年 7 月 27 日， 截至报告期期末， 本基金已完成建仓
但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截
第 9 页 共 57 页
至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
2、 交银活期通货币 E
注： 本基金基金合同生效日为 2016 年 7 月 27 日， 截至报告期期末， 本基金已完成建仓
但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截
至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 交银活期通货币 A
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注：图示日期为 2016 年 7 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
2、 交银活期通货币 E
注：图示日期为 2016 年 7 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
交 银活 期通货 币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017 年 182,482,781.91 - 1,260,352.16 183,743,134.07 -
2016 年 4,069,863.95 - 109,597.71 4,179,461.66 -
合计 186,552,645.86 - 1,369,949.87 187,922,595.73 -
交 银活 期通货 币 E ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017 年 94,553,699.87 - 1,650,971.63 96,204,671.50 -
2016 年 2,708,152.89 - 62,101.59 2,770,254.48 -
合计 97,261,852.76 - 1,713,073.22 98,974,925.98 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 78 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
连端清
交银货
币、 交银
理财 60
天债券、
交银丰
盈收益
债券、 交
银现金
宝货币、
交银丰
润收益
债券、 交
银活期
通货币、
交银天
利宝货
币、 交银
裕兴纯
债债券、
交银裕
盈纯债
债券、 交
银裕利
纯债债
券、 交银
裕隆纯
债债券、
交银天
鑫宝货
币、 交银
天益宝
货币、 交
银境尚
收益债
券、 交银
天运宝
货币的
基金经
理
2016-07-27 - 4 年
连 端 清 先 生 ， 复 旦 大 学 经 济 学
博 士 。 历 任 交 通 银 行 总 行 金 融
市 场 部 、 湘 财 证 券 研 究 所 研 究
员 、 中 航 信 托 资 产 管 理 部 投 资
经理。2015 年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
黄莹洁
交银货
币、 交银
2016-07-27 - 9 年
黄 莹 洁 女 士 ， 香 港 大 学 工 商 管
理 硕 士 、 北 京 大 学 经 济 学 、 管
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理财 21
天债券、
交银现
金宝货
币、 交银
丰享收
益债券、
交银丰
泽收益
债券、 交
银裕通
纯债债
券、 交银
活期通
货币、 交
银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、 交
银天鑫
宝货币、
交银天
益宝货
币、 交银
境尚收
益债券
的基金
经理
理 学 双 学 士 。 历 任 中 海 基 金 管
理有限公司交易员。2012 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司，历任中央交易室交易员。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经 理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规 合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
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利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 和控制 方法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进 行 比 例 分 配 ；对 于 非集 中 竞 价 交 易 、以 公 司名 义 进 行 的 场 外交 易 ，遵 循 “ 价 格 优 先 、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公 平交 易制度 的执行 情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
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日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
2017 年主要受海外发达经济体复苏， 国内房地产市场持续扩张等因素影响， 国内经
济整体上运行于相对舒适的区间。 尽管下半年工业增加值与房地产投资等部分指标在边
际上呈高位缓慢回落的走势， 但受益于海外复苏， 国内出口全年表现靓丽。 更难得的是
经济复苏并未带动物价上涨，全年 CPI 在低位 运行。经济结构上，消费对 GDP 贡献较
高，投资的影响继续减弱。
相 对 较 好 的 经 济 表 现 显 著 增 强 了 海 内 外 监 管 当 局 推 动 货 币 政 策 回 归 正 常 化 的 决 心
与力度。 尤其在国内， 监管当局全面着手清理过去几年出现的金融乱象， “加强金融监
管， 严控金融风险” 成为今年金融领域的关键词， 监管政策再次成为今年债市波动的核
心变量。 货币政策上， 央行今年通过上调公开市场操作利率， 谨慎引导存贷款等资金利
率上行， 2 月 3 日与 3 月 16 日央行两次上调公开市场操作利率及 SLF 等定向工具利率，
12 月 14 日央行小幅提 升公开市场及 MLF 操 作利率 5 个 BP 。监管 政策上，金融监管政
策朝着防控金融风险方向持续收紧。 四月份银监会政策转向防 控风控、 加强银行业监管，
11 月 8 日国务院金融稳定发展委员会正式成立并召开第一次会议， 11 月 17 日央行发布
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 （征求意见稿） 》 ， 资 管业务结构重塑大
幕开启。
资金面上，除三季度 与 年底几个交易日有所 趋 紧之外，今年市场资 金 面整体平稳，
但是资金价格中枢较去年整体上移。 受监管趋严等影响， 同业存款与同业存单收益率较
去年大幅上行。 受经济基本面好于预期， 金融监管政策超预期严格等因素影响， 今年债
券整体上经历大幅调整，银行间市场 10 年期国开债年底 YTM 较去年末上升 110BP 以
上。
基金操作方面 ， 报 告期内 本 基 金 保 持 流 动 性满足 持 有 人 赎 回 需 求 ，管控 信 用 风 险 ，
择机调整组合久期与杠杆， 在资产类别配置上， 择机加大存款、 同业存单等货币品种配
置力度，灵活调整各品种配置比例，为持有人创造稳健回报。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
本报告期内，交银活期通 A 净值收益率为 3.8067% ，同期业绩比较基准收益率为
0.3500% ； 交银活期通 E 净值收益率为 4.0545% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年，国内经 济运行可能走出舒适区，从目前的 部分指标上看，边际上可
能延续下行压力， 但短期内压力不大。 我们预计短期内央行将以中性货币政策为主， 既
抑制资产价格泡沫再度膨胀， 又配合 “三会” 继续深化金融监管， 维稳金融市场。 监管
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政策上， 我们静待央行资管指导意见及银行理财实施细则等重量级政策落地， 国内资管
市场或将迎来重塑期。 组合管理方面， 本基金将积极研判宏观经济走势， 密切跟踪央行
货币政策操作与金融监管政策动态， 保持产品较好的流动性， 努力把握市场机会， 尽力
控制信用风险，努力为投资者创造稳健的回报。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 、 《证
券 公 司 和 证 券 投资 基 金管 理 公 司 合 规 管理 办 法》 等 有 关 法 规 ，本 基 金管 理 人 诚 实 守 信 、
勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强化监察稽核职能， 确保基金管
理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司 主要业务流程的梳理为工作重点。 结合本报告期新法规
的实施、 新的监管要求和公司业务发展实际， 不断推动相关制度流程的建立、 健全和完
善， 贯彻落实新法规及新的监管要求。 公司着重关注于公司的核心增值流程， 通过对流
程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。
（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。
强化事前事中合规审查， 严格审核信息披露文件、 基金宣传推介材料等， 着力防范
各 类 合 规 风 险 。在 风 险管 理 方 面 ， 夯 实事 前 防范 、 事 中 控 制 和事 后 监督 等 各 阶 段 工 作 ，
重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理 。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序 和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提高
了员工内部 控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
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公司严格按照新会计准则、 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估
值， 保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部
成 员 按 投 资 品 种的 不 同性 质 ， 研 究 并 参考 市 场普 遍 认 同 的 做 法， 建 议合 理的估值模型，
进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一
致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重 大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按日结转份额。 本基金本
报告期内利润分配情况参见 7.4.7.10。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在本报告期内， 本基金托管人在托管交银施罗德活期通货币市场基金过程中， 严格
遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
在本报告期内， 本基金托管人按照相关法律法规、 基金合同、 托管协议和其他有关
规定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基
金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中财务指标、 净值收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
的数据真实、 准确和完整 （注： 财务会计报告 中的 “金融工具风险及管理” 部分， 以及
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涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2018) 第 21963 号
交银施罗德活期通货币市场基金全体基金份额持有人 ：
一、 审 计意 见
( 一) 我们审计的内容
我 们 审 计 了 交 银 施 罗 德 活 期 通 货 币 市 场 基 金( 以下简称 “ 交 银 施 罗 德 活 期 通 基 金 ”) 的
财务报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 2017 年度的利润 表和所有者权益( 基
金净值) 变动表以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中
所 列 示 的中 国证 券 监督管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 、 中国 证券 投 资 基 金 业协 会
( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 发 布的 有 关规 定及 允 许 的基 金行 业 实务操 作 编 制， 公允 反
映了交银施罗德活期通基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
二、 形 成审 计意见 的基 础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “ 注册会计
师对财务报表审计的责 任 ” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于交银施罗德活期通基金， 并履行了
职业道德方面的其他责任。
三、 管 理层 和治理 层 对 财务 报表的 责任
交银施罗德活期通基金 的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司( 以下简称“ 基金
管理人”) 管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责 评估交银施罗德活期通基金的持续经营
能力，披 露与持 续经营 相关的事 项( 如适用) ， 并运用持 续经营 假设， 除非基金 管理人管
理层计划清算交银施罗德活期通基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银施罗德活期通基金的财务报告过程。
第 19 页 共 57 页
四、 注 册会 计师 对 财务 报表 审计 的 责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关 的 内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的
合理性。
( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就可能导致对交银施罗德活期通基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。 然而， 未
来的事项或情况可能导致交银施罗德活期通基金不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总 体列报、 结构和内容( 包括披露) ， 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
薛竞
朱宏宇
2018 年 3 月 26 日
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
第 20 页 共 57 页
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
9,052,796,494.89 1,173,103,110.97
结算备付金
18,059,090.91 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
9,326,203,692.86 259,226,839.74
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,326,203,692.86 259,226,839.74
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
5,402,540,624.07 316,051,665.73
应收证券清算款
126,954.71 -
应收利息
7.4.7.5
82,302,620.42 8,440,261.80
应收股利
- -
应收申购款
87,018,005.10 37,162.00
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
23,969,047,482.96 1,756,859,040.24
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,566,480.32 314,325.66
应付托管费
761,080.05 52,387.61
应付销售服务费
2,214,267.84 208,427.32
第 21 页 共 57 页
应付交易费用
7.4.7.7
67,872.81 9,717.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
3,083,023.09 171,699.30
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
199,300.00 109,300.00
负债合计
10,892,024.11 865,857.17
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
23,958,155,458.85 1,755,993,183.07
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
23,958,155,458.85 1,755,993,183.07
负债和所有者权益总计
23,969,047,482.96 1,756,859,040.24
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
23,958,155,458.85 份， 其中 A 类基金份额总额 10,949,621,912.61 份， E 类基金份额总额
13,008,533,546.24 份。
7.2 利 润表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 7 月 27 日
（基金合同生效
日）至 2016 年 12
月 31 日
一 、收 入
322,922,910.52 8,464,162.45
1.利息收入
322,473,096.82 8,409,522.00
其中：存款利息收入
7.4.7.11
147,942,000.38 6,097,100.89
债券利息收入
135,912,361.67 1,051,493.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
38,618,734.77 1,260,927.55
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
449,813.70 54,640.45
其中：股票投资收益
- -
第 22 页 共 57 页
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.12
449,813.70 54,640.45
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
- -
减 ：二 、费用
42,975,104.95 1,514,446.31
1．管理人报酬
20,808,836.21 764,960.46
2．托管费
3,468,139.26 127,493.39
3．销售服务费
11,954,531.15 394,128.58
4．交易费用
- -
5．利息支出
6,451,257.49 100,005.39
其中：卖出回购金融资产支出
6,451,257.49 100,005.39
6．其他费用
7.4.7.15
292,340.84 127,858.49
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
279,947,805.57 6,949,716.14
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损 以 “- ”号 填
列）
279,947,805.57 6,949,716.14
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 1,755,993,183.07 - 1,755,993,183.07
二、 本期经营活动产生的 - 279,947,805.57 279,947,805.57
第 23 页 共 57 页
基金净值变动数 （本期利
润）
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 22,202,162,275.78 - 22,202,162,275.78
其中：1.基金申购款 66,889,718,980.20 - 66,889,718,980.20
2.基金赎回款
-44,687,556,704.42 -
-44,687,556,704.4
2
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -279,947,805.57 -279,947,805.57
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 23,958,155,458.85 - 23,958,155,458.85
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 7 月 27 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31
日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 210,080,375.35 - 210,080,375.35
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 6,949,716.14 6,949,716.14
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 1,545,912,807.72 - 1,545,912,807.72
其中：1.基金申购款 3,503,520,995.60 - 3,503,520,995.60
2.基金赎回款 -1,957,608,187.88 - -1,957,608,187.88
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -6,949,716.14 -6,949,716.14
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 1,755,993,183.07 - 1,755,993,183.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
第 24 页 共 57 页
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报 表附 注
7.4.1基 金基 本情况
交银施罗 德活 期通货 币 市场基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券 监督管理 委员会
( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]1570 号《关于准予交银施罗德活期通货币市
场基金 注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为
契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
210,070,922.49 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普华永道中天验字
(2016) 第 996 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德活期通货币市
场基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为
210,080,375.35 份基金份额，其中认 购资金利息折合 9,452.86 份基金份额。本基金的基
金管理人为交银施罗德 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 。
根据 《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》 和 《交银施罗德活期通货币市场
基金招募说明书》 的相关规定， 本基金根据销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分
为 A 类基金份额和 E 类基金份额。销售服务费率为 0.25% 的基金份额，称为 A 类基金
份额； 销售服务费率为 0.01% 基金份额， 称为 E 类基金份额。 两类基金份额单独设置基
金代码， 并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 投资者
可自行选择认购的基金份额类别， 除非基金管理人在未来另行公告开通相关业务， 本基
金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德活期通货币市场基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包
括现金，期限在 1 年以内( 含 1 年) 的银行存款 、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、非 金融企业债务融资工具、资产支持证券，
中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或
监管机构以后允 许货币市场基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的业绩比
较基准为：活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本 准则》 、各项 具体会计 准则及 相关规 定( 以 下合称 “企业 会 计准则”) 、 中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》、
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中国证券 投资基 金业协 会( 以 下简称 “中国 基 金业协会 ”) 颁布的 《 证券投资 基金会 计核
算业务指引》、《交 银 施罗德活期通货币市 场 基金基金合同》和在 财 务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 比较财务报表的实际编制期间
为 2016 年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且
其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等 。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
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7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投 资支付的价款中包含的债券起息日或上
次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以
避 免 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发
生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了 避 免 投 资 组 合 的账面 价 值 与 公 允 价 值 的差异 导 致 基 金 资 产 净 值发生 重 大 偏 离 ，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的负偏离度的绝对值达到或超过 0.25% ， 或正偏离度绝对值达到或超过 0.5%
时， 基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施， 使基金资产净值更能公允地反映基
金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值； 估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因 素 的 影 响 。 特征 是 指对 资 产 出 售 或 使用 的 限制 等 ， 如 果 该 限制 是 针对 资 产 持 有 者 的 ，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价 或折价。
(2) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可
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观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大 变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为 人民币 1.00
元。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的
分 红 权 益 ， 而 赎 回 的 基 金 份 额 不 享 有 确 认 当 日 的 分 红 权 益 。 。 本 基 金 以 份 额 面 值 1.00
元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 且每日
进行支付。
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7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信 息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金 行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种， 根据中国证监会公告[2017]13
号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会
估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》采用估值技术确
定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、
资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公
允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
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融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 4,796,494.89 103,110.97
定期存款 - -
存款期限 3 个月-1 年 - -
其他存款 9,048,000,000.00 1,173,000,000.00
合计 9,052,796,494.89 1,173,103,110.97
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 9,326,203,692.86 9,320,218,000.00 -5,985,692.86 -0.0250
合计 9,326,203,692.86 9,320,218,000.00 -5,985,692.86 -0.0250
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
第 30 页 共 57 页
（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 259,226,839.74 258,807,000.00 -419,839.74 -0.0239
合计 259,226,839.74 258,807,000.00 -419,839.74 -0.0239
注：1 、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2 、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末 及上年度末 未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
2,886,806,624.07 156,441,248.53
上交所买入返售金融
资产
2,515,734,000.00 -
合计 5,402,540,624.07 156,441,248.53
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
58,900,000.00 -
银行间买入返售金融
资产
257,151,665.73 -
合计 316,051,665.73 -
注：于 2017 年 12 月 31 日，本基金交易所买入返售 金融资产余额中包含的交易所固收
平台质押式协议回购的余额为 2,315,734,000.00 元（2016 年 12 月 31 日：无 ）。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
第 31 页 共 57 页
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单价 数量（张）
估值
总额
其中：已
出售或再
质押总额
1
041760
011
17 京技
投
CP001
2018-01-
02
100.43 500,000.00
50,215,0
00.00
-
2
111780
877
17 张家
口银行
CD022
2018-01-
02
99.86 563,000.00
56,221,1
80.00
-
3
111780
881
17 中原
银行
CD167
2018-01-
02
98.57 500,000.00
49,285,0
00.00
-
合计 - - - -
1,563,000.0
0
155,721,
180.00
-
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单价 数量（张）
估值
总额
其中：已
出售或再
质押总额
合计
- - - - - - -
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 24,473.40 2,248.10
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 53,916,460.63 5,159,592.90
应收结算备付金利息 8,939.26 -
应收债券利息 22,551,629.17 3,080,213.50
应收买入返售证券利息 5,801,117.96 198,207.30
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 82,302,620.42 8,440,261.80
第 32 页 共 57 页
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 67,872.81 9,717.28
合计 67,872.81 9,717.28
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提信息披露费 120,000.00 60,000.00
预提审计费 70,000.00 40,000.00
预提账户维护费 9,300.00 9,300.00
合计 199,300.00 109,300.00
7.4.7.9 实 收基 金
交 银活 期通货 币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,147,534,802.24 1,147,534,802.24
本期申购 46,689,838,408.46 46,689,838,408.46
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -36,887,751,298.09 -36,887,751,298.09
本期末 10,949,621,912.61 10,949,621,912.61
交 银活 期通货 币 E
金额单位：人民币元
第 33 页 共 57 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 608,458,380.83 608,458,380.83
本期申购 20,199,880,571.74 20,199,880,571.74
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -7,799,805,406.33 -7,799,805,406.33
本期末 13,008,533,546.24 13,008,533,546.24
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未 分配 利润
交银活期通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 183,743,134.07 - 183,743,134.07
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -183,743,134.07 - -183,743,134.07
本期末 - - -
交银活期通货币 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 96,204,671.50 - 96,204,671.50
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -96,204,671.50 - -96,204,671.50
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收 入
第 34 页 共 57 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 7 月 27 日（基金
合同生效日）至 2016 年
12 月 31 日
活期存款利息收入 530,774.64 53,549.75
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 147,340,126.96 6,043,281.79
结算备付金利息收入 71,098.78 269.35
其他 - -
合计 147,942,000.38 6,097,100.89
7.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年7 月27 日 （基金合
同生效日）至2016 年12
月31 日
卖 出 债券 （ 债 转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
9,298,012,598.65 131,614,390.82
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
9,283,699,884.41 130,052,520.80
减：应收利息总额 13,862,900.54 1,507,229.57
买卖债券差价收入 449,813.70 54,640.45
7.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 其 他收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入 。
7.4.7.15 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第 35 页 共 57 页
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
2016 年7 月27 日 （基金合同生效
日）至2016 年12 月31 日
审计费用 70,000.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 60,000.00
银行汇划费 65,140.84 15,058.49
债券账户维护费 37,200.00 12,400.00
其他 - 400.00
合计 292,340.84 127,858.49
7.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
7.4.9关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中信建投证券股份有限公司( “中信建投证券”) 基金托管人
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司( “交银施罗德资产
公司”)
基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内 及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关 联方 报酬
7.4.10.2.1基 金管 理费
单位：人民币元
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年7 月27 日 （基金合同生
效日）至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 20,808,836.21 764,960.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费 169,586.96 976.98
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。
7.4.10.2.2基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年7 月27 日 （基金合同生
效日）至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,468,139.26 127,493.39
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银活期通货币
A
交银活期通货币 E 合计
交银施罗德基金
公司
11,457,354.52 222,674.14 11,680,028.66
交通银行 272,753.08 20.82 272,773.90
合计 11,730,107.60 222,694.96 11,952,802.56
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2016 年7 月27 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31 日
第 37 页 共 57 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银活期通货币
A
交银活期通货币E 合计
交银施罗德基金
公司
381,954.34 10,139.14 392,093.48
交通银行 2,035.10 - 2,035.10
合计 383,989.44 10,139.14 394,128.58
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提， 逐日累
计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
A 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和 0.01% 。销售服
务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值× 约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中信建投证
券 - 10,177,703.42 - - - -
上年度可比期间
2016 年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
- - - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 7 月 27 日 （基金合同生效
日）至 2016 年 12 月 31 日
交银活期通货 交银活期通货 交银活期通货 交银活期通货
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币 A 币 E 币 A 币 E
基金合同生效日
（2016 年 7 月 27
日） 持有的基金份
额 - - - 10,000,450.00
报告期初持有的
基金份额 - 231,334,975.21 - -
报告期 间 申 购/ 买
入总份额 - 2,829,441.76 - 221,334,525.21
报告期间因拆分
变动份额 - - - -
减： 报告 期间赎回
/ 卖出总份额 - 234,164,416.97 - -
报告期末持有的
基金份额 - - - 231,334,975.21
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例 - - - 13.17%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、 基金管理人投资本基金适用的认( 申) 购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执
行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
交银活期通货币 E
份额单位：份
注： 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定， 符合公允性要求。
关联方名称
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
交通银行 3,003,004,196.85 12.53% - -
交银施罗德资产
管理有限公司
248,000,000.00 1.04% - -
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7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月27 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 4,796,494.89 530,774.64 103,110.97 53,549.75
注：本基金的银行存款账户开立在交通银行，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
1、交银活期通货币 A
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
182,482,781.91 - 1,260,352.16 183,743,134.07 -
2、交银活期通货币 E
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
94,553,699.87 - 1,650,971.63 96,204,671.50 -
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
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7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金属于货币市场基 金，是证券投资基金中 的低风险品种，长期风 险收益水平低
于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度
信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系的 建设，在董事会下设立 合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金 管理人建 立了以合规审核及风险 管理委员会为核心的， 由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对 于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分 析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重
程 度 和 出 现 同 类风 险 损失 的 频 度 。 而 从定 量 分析 的 角 度 出 发 ，根 据 本基 金 的 投 资 目 标 ，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决 策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。 本基金的
活期银行存款存放在交通银行 ， 协议存款存放在民生银行股份有限公司、 天津农村商业
银行股份有限公司、 广发银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 大连银行股份有
限公司、 北京银行股份有限公司、 厦门国际银行股份有限公司、 光大银行股份有限公司、
中原银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司、 平
安银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
第 41 页 共 57 页
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不得投资于信用等级在 AA+ 以下的
债券与非金融企业债务融资工具， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的
机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10% ， 其中单一机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2% 。且本基金与由本基金的基金管理人管
理 的 其 他 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与 债 券 不 得
超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10% 。
本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导 意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
A-1 89,976,659.73 39,706,141.81
A-1 以下 - --
未评级 8,956,683,071.38 179,172,954.11
合计 9,046,659,731.11 218,879,095.92
注：未评级部分为国债、政策性金融债、企业超短期融资券和同业存单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - 20,275,635.74
未评级 279,543,961.75 20,072,108.08
合计 279,543,961.75 40,347,743.82
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。 本基金
第 42 页 共 57 页
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额 ， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此
外， 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额
赎回、 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净 值的 20% 。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理， 通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产占比、 持仓集
中度、投 资交易 的不活 跃品种( 企业 债或短 期 融资券) ，并 结合份 额 持有人集 中度变 化予
以实现。
一般情况下， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天， 且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券
以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20% ； 当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天 ，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30% 。 于 2017 年 12 月 31 日，
本基金前 10 名份额持有人的持有份 额合计占基金总份额的比例为 37.71% ， 本基金投资
组合的平均剩余期限为 71 天，平均剩余存续期为 71 天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
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行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10% 。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。
同时， 本基金的基金管理人通过合 理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约 定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过 “影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 12 月 31 日
1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款
2,344,796,494
.89
4,220,000,0
00.00
2,488,000,0
00.00
- - -
9,052,796,
494.89
结算备付金 18,059,090.91 - - - - -
18,059,090
.91
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交易性金融资产
694,447,167.2
7
5,412,224,8
38.79
3,219,531,6
86.80
- - -
9,326,203,
692.86
买入返售金融资产
5,402,540,624
.07
- - - - -
5,402,540,
624.07
应收证券清算款 - - - - -
126,954.7
1
126,954.71
应收利息 - - - - -
82,302,62
0.42
82,302,620
.42
应收申购款 - - - - -
87,018,00
5.10
87,018,005
.10
资产总计
8,459,843,377
.14
9,632,224,8
38.79
5,707,531,6
86.80
-
-
169,447,5
80.23
23,969,047
,482.96
负债
应付管理人报酬 - - - - -
4,566,480.
32
4,566,480.
32
应付托管费 - - - - -
761,080.0
5
761,080.05
应付销售服务费 - - - - -
2,214,267.
84
2,214,267.
84
应付交易费用 - - - - - 67,872.81 67,872.81
应付利润 - - - - -
3,083,023.
09
3,083,023.
09
其他负债 - - - - -
199,300.0
0
199,300.00
负债总计
-
-
-
-
-
10,892,02
4.11
10,892,024
.11
利率敏感度缺口
8,459,843,377
.14
9,632,224,8
38.79
5,707,531,6
86.80
-
-
158,555,5
56.12
23,958,155
,458.85
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款
222,103,110.9
7
466,000,00
0.00
485,000,000.
00
- - -
1,173,103,
110.97
交易性金融资产 20,013,864.91
39,921,195.
93
199,291,778.
90
- - -
259,226,8
39.74
买入返售金融资产
316,051,665.7
3
- - - - -
316,051,6
65.73
应收利息 - - - - - 8,440,261. 8,440,261.
第 45 页 共 57 页
80 80
应收申购款 - - - - - 37,162.00 37,162.00
资产总计
558,168,641.6
1
505,921,19
5.93
684,291,778.
90
-
-
8,477,423.
80
1,756,859,
040.24
负债
应付管理人报酬 - - - - -
314,325.6
6
314,325.6
6
应付托管费 - - - - - 52,387.61 52,387.61
应付销售服务费 - - - - -
208,427.3
2
208,427.3
2
应付交易费用 - - - - - 9,717.28 9,717.28
应付利润 - - - - -
171,699.3
0
171,699.3
0
其他负债 - - - - -
109,300.0
0
109,300.0
0
负债总计
-
-
-
-
-
865,857.1
7
865,857.1
7
利率敏感度缺口
558,168,641.6
1
505,921,19
5.93
684,291,778.
90
-
-
7,611,566.
63
1,755,993,
183.07
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 623 无重大影响
市场利率上升 25 个基点 减少约 622 无重大影响
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 14.76% ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
第 46 页 共 57 页
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为 9,326,203,692.86 元，无属于第一层次或第三层次的余
额(2016 年 12 月 31 日 ：第二层次 259,226,839.74 元，无属于第一层次或第三层次的余
额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
第 47 页 共 57 页
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为， 暂适用 简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值 税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 9,326,203,692.86 38.91
其中：债券 9,326,203,692.86 38.91
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,402,540,624.07 22.54
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
156,441,248.53 0.65
3 银行存款和结算备付金合计 9,070,855,585.80 37.84
4 其他各项资产 169,447,580.23 0.71
5 合计 23,969,047,482.96 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
第 48 页 共 57 页
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.92
其中：买断式回购融资 0.02
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（ ％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30 天以内 35.31 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 9.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 30.44 -
第 49 页 共 57 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 2.71 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 21.11 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 99.34 -
8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 834,972,213.03 3.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 509,813,205.43 2.13
其中：政策性金融债 509,813,205.43 2.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 449,904,440.65 1.88
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,531,513,833.75 31.44
8 其他 - -
9 合计 9,326,203,692.86 38.93
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111719418 17 恒丰银行 8,000,000 790,431,287.78 3.30
第 50 页 共 57 页
CD418
2 111709515
17 浦发银行
CD515
5,000,000 494,444,574.04 2.06
3 111709243
17 浦发银行
CD243
4,000,000 390,997,532.70 1.63
4 111720223
17 广发银行
CD223
3,600,000 356,288,138.64 1.49
5 111709511
17 浦发银行
CD511
3,000,000 296,727,169.76 1.24
6 111711247
17 平安银行
CD247
3,000,000 293,245,942.46 1.22
7 111771549
17 重庆农村商行
CD222
2,500,000 243,982,500.51 1.02
8 111770577
17 成都银行
CD192
2,000,000 199,804,893.35 0.83
9 111771237
17 宁波银行
CD242
2,000,000 195,480,956.66 0.82
10 111771696
17 成都银行
CD202
2,000,000 195,158,028.33 0.81
8.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0633%
报告期内偏离度的最低值 -0.0431%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0195%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 情况。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 51 页 共 57 页
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本 法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 126,954.71
3 应收利息 82,302,620.42
4 应收申购款 87,018,005.10
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 169,447,580.23
8.9.4 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
交银活 期
通货 币 A
742,68
0
14,743.39 29,248,569.13 0.27%
10,920,373,343.4
8
99.73%
交银活 期
通货 币 E
62 209,815,057.20
12,976,525,104.8
0
99.75% 32,008,441.44 0.25%
合计 742,74 32,256.36 13,005,773,673.9 54.29% 10,952,381,784.9 45.71%
第 52 页 共 57 页
2 3 2
9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 3,003,004,197.00 12.53%
2 银行类 机构 1,014,080,098.00 4.23%
3 银行类 机构 1,002,693,271.00 4.19%
4 其他机 构 1,001,451,783.00 4.18%
5 银行类 机构 800,311,683.30 3.34%
6 银行类 机构 507,384,833.60 2.12%
7 银行类 机构 500,000,000.00 2.09%
8 其他机 构 402,454,192.70 1.68%
9 银行类 机构 401,030,040.80 1.67%
10 银行类 机构 400,051,557.10 1.67%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银活期通货币 A 7,033,303.07 0.06%
交银活期通货币 E - -
合计 7,033,303.07 0.03%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
交银活期通货币 A 10~50
交银活期通货币 E 0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银活期通货币 A 0
交银活期通货币 E 0
合计 0
第 53 页 共 57 页
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
基金合同生效日（2016 年 7 月 27
日）基金份额总额
70,925.35 210,009,450.00
本报告期 期初基金份额总额 1,147,534,802.24 608,458,380.83
本报告期 基金总申购份额 46,689,838,408.46 20,199,880,571.74
减：本报告期 基金总赎回份额 36,887,751,298.09 7,799,805,406.33
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 10,949,621,912.61 13,008,533,546.24
注：1 、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务。
2、如果本报告期间 发 生 转 换 出 、 份 额 类 别 调 整 业 务 ， 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
第 54 页 共 57 页
( 特殊普通合伙) ， 本期审计费用为 70,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查
后采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完
成了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基
金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券股 份
有限公 司
- -
11,291,00
0,000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
第 55 页 共 57 页
11.8 偏 离 度绝 对值超 过 0.5%的 情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
11.9 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德活期通货币市场基金 2016
年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-19
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金于 2017 年
“春节”假期前暂停及节后恢复大额申
购（定期定额投资）公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-23
3
交银施罗德活期通货币市场基金 （更新）
招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-13
4
交银施罗德活期通货币市场基金 2016
年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-29
5
交银施罗德活期通货币市场基金 2017
年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-24
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-05-26
7
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金暂停大额申
购、定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-30
8
交银施罗德活期通货币市场基金 2017
年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-07-20
9
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金恢复大额申
购、定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-08-21
10
交银施罗德活期通货币市场基金 2017
年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-08-26
11
交银施罗德活期通货币市场基金 （更新）
招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-09-09
12
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金于 2017 年
“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额
申购（定期定额投资）公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-09-26
13
交银施罗德活期通货币市场基金 2017
年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-10-25
14
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
交通银行股份有限公司为旗下交银施罗
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-12-28
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德活期通货币市场基金 E 类基金份额销
售机构的公告
§12
备 查文件 目录
12.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会准予交银施罗德活期通货币市场基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》；
3、《交银施罗德活期通货币市场基金招募说明书》；
4、《交银施罗德活期通货币市场基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德活期通货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德活期通货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话费），021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
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二 〇一 八年三 月二 十八日
