交 银 施罗 德 丰盈 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 八日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 18
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6 审计报告 ................................................................................................................................................. 19
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投 资组 合 ................................................................................................. 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ..................... 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 48
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 48
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 48
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 50
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 50
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 51
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 51
11.8 其他 重 大事 件 ............................................................................................................................... 52
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 53
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 54
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 54
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 54
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 54
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
基金简称 交银丰盈收益债券
基金主代码 519740
交易代码 519740
基金运作方式
契约型，本基金在基金合同生效之日起三年（含三年）
的期间内封闭式运作 （按照基金合同的约定提前转换基
金运作方式的除外） ，封闭期结束后转为开放式运作
基金合同生效日 2014 年 8 月 11 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,181,140.97 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银丰盈收益债券 A 交银丰盈收益债券 C
下属 分级基金的交易代码
519740 005025
报告期末下属分级基金的份
额总额
61,158,325.15 份 22,815.82 份
注：本基金自 2017 年 8 月 14 日起转为开放式运作。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
追求在有效控制风险的前提下， 力争为基金资产获得稳
健的投资收益和超额回报。
投资策略
封闭期内投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究
优势， 融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析， 在
分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的
基础上， 充分利用封闭式运作优势， 以买入持有和杠杆
套息等为基本投资策略， 获取稳定收益； 同时 ， 本基金
将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，
综 合 考 量 信 用 债 券 的 信 用 评 级 ， 以 及 各 类 债 券 的 流 动
性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。
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开放期内投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究
优势， 融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析， 在
分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的
基础上， 动态调整大类金融资产比例， 自上而下决定类
属资产配置和债券组合久期、 期限结构； 在严谨深入的
信用分析基础上， 综合考量信用债券的信用评级， 以及
各类债券的流动性、 供求关系和收益率水平等， 自下而
上精选个券。
业绩比较基准
封闭期内业绩比较基准： 三年期银行定期存款税后收益
率
开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 其风险与预期收益高于货币
市场基金， 低于混合型基金和股票型基金， 属于证券投
资基金中中等风险的品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 李修滨
联系电话 （021）61055050 4006800000
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京市东城区朝阳门北大街
9号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22 楼
北京市东城区朝阳门北大街
9号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 于亚利 李庆萍
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券
时报》
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登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道
中心 11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17
号
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2017 年 2016 年 2015 年
交 银 丰盈 收
益债 券 A
交 银 丰盈 收
益债 券 C
交银丰盈收
益债 券 A
交银丰盈收
益债 券 C
交银丰盈收
益债 券 A
交 银 丰 盈 收
益债 券 C
本期已实现收
益
7,200,032.8
4
206.16
43,325,313.
03
-
44,178,338.
59
-
本期利 润
8,391,293.5
0
144.27
18,470,689.
60
-
68,388,176.
61
-
加权平均基金
份额本 期利 润
0.0239 0.0057 0.0362 - 0.1339 -
本期加权平均
净值利 润率
2.34% 0.56% 3.35% - 12.47% -
本期基金份额
净值增 长率
2.18% 3.10% 3.42% - 13.25% -
3.1.2 期末数据和
指标
2017 年 末 2016 年末 2015 年 末
交 银 丰盈 收
益债 券 A
交 银 丰盈 收
益债 券 C
交银丰盈收
益债 券 A
交银丰盈收
益债 券 C
交银丰盈收
益债 券 A
交 银 丰 盈 收
益债 券 C
期末可供分配
利润
1,943,593.5
1
702.03
4,926,158.3
5
-
45,884,033.
74
-
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期末可供分配
基金份 额利 润
0.032 0.031 0.010 - 0.090 -
期末基金资产
净值
63,101,918.
66
23,517.85
515,584,299
.28
-
579,840,224
.38
-
期末基金份额
净值
1.032 1.031 1.010 - 1.135 -
3.1.3 累计期末指
标
2017 年 末 2016 年末 2015 年 末
交 银 丰盈 收
益债 券 A
交 银 丰盈 收
益债 券 C
交银丰盈收
益债 券 A
交银丰盈收
益债 券 C
交银丰盈收
益债 券 A
交 银 丰 盈 收
益债 券 C
基金份额累计
净值增 长率
22.31% 3.10% 19.70% - 15.74% -
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．交银丰盈收益债券 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.39% 0.04% -1.16% 0.06% 1.55% -0.02%
过去六个
月
0.88% 0.04% -1.00% 0.05% 1.88% -0.01%
过去一年 2.18% 0.05% 0.39% 0.04% 1.79% 0.01%
过去三年 19.68% 0.08% 6.59% 0.02% 13.09% 0.06%
自基金合
同生效起
至今
22.31% 0.11% 8.25% 0.02% 14.06% 0.09%
注： 本基金自 2017 年 8 月 14 日起转为开放式运作， 封闭期内业绩比较基准： 三年期银
行定期存款税后收益率; 开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数 ；3.2.2 同。
2．交银丰盈收益债券 C ：
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.29% 0.04% -1.16% 0.06% 1.45% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
3.10% 0.26% -1.34% 0.05% 4.44% 0.21%
注： 本基金自 2017 年 8 月 14 日起转为开放式运作， 封闭期内业绩比较基准： 三年期银
行定期存款税后收益率; 开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数 ；3.2.2 同。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银丰盈收益债券 A
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银丰盈收益债券 C
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注：本基金自 2017 年 8 月 14 日起增加 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2017 年 8
月 15 日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 12 月
31 日。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银丰盈收益债券 A
注：图示日期为 2014 年 8 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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2、交银丰盈收益债券 C
注：图示日期为 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、交银丰盈收益债券 A ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 1.620 82,726,614.70 - 82,726,614.70 -
2015 年 0.200 10,213,160.95 - 10,213,160.95 -
合计 1.820 92,939,775.65 - 92,939,775.65 -
2、交银丰盈收益债券 C ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
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2017 年
- - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 78 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
连端清
交银货
币、 交银
理财 60
天债券、
交银丰
盈收益
债券、 交
银现金
宝货币、
交银丰
润收益
债券、 交
银活期
通货币、
交银天
利宝货
币、 交银
2015-08-04 - 4 年
连端清先生，复旦大学经
济学博士。历任交通银行
总行金融市场部、湘财证
券研究所研究员、中航信
托资产管理部投资经理。
2015 年加入交银施罗德基
金管理有限公司。
第 13 页共 55 页
裕兴纯
债债券、
交银裕
盈纯债
债券、 交
银裕利
纯债债
券、 交银
裕隆纯
债债券、
交银天
鑫宝货
币、 交银
天益宝
货币、 交
银境尚
收益债
券、 交银
天运宝
货币的
基金经
理
于海颖
交银增
利债券、
交银纯
债债券
发起、 交
银荣祥
保本混
合、 交银
定期支
付月月
丰债券、
交银增
强收益
债券、 交
银强化
回报债
券、 交银
丰盈收
益债券、
交银丰
硕收益
债券、 交
银荣鑫
2016-12-29 - 11 年
于海颖女士，天津大学数
量经济学硕士、经济学学
士。历任北方国际信托投
资股份有限公司固定收益
研究员，光大保德信基金
管理有限公司交易员、基
金经理助理、基金经理，
银华基金管理有限公司基
金经理，五矿证券有限公
司固定收益事业部投资管
理部总经理。 其中 2007 年
11 月 9 日至 2010 年 8 月
30 日任光大保德信货币市
场基金基金经理，2008 年
10 月 29 日至 2010 年 8 月
30 日任光大保德信增利收
益债券型证券投资基金基
金经理，2011 年 6 月 28
日至 2013 年 6 月 16 日任
银华永祥保本混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2011
年 8 月 2 日至 2014 年 4 月
24 日任银华货币市场证券
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保本混
合、 交银
增利增
强债券
的基金
经理， 公
司固定
收益 （公
募） 投资
总监
投资基金基金经理，2012
年 8 月 9 日至 2014 年 10
月 7 日任银华纯债信用 主
题 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金经理，2013
年 4 月 1 日至 2014 年 4 月
24 日任银华交易型货币市
场基金基金经理，2013 年
8 月 7 日至 2014 年 10 月 7
日任银华信用四季红债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 9 月 18 日至
2014 年 10 月 7 日任银 华
信用季季红债券型证券投
资基金基金经理，2014 年
5 月 8 日至 2014 年 10 月 7
日任银华信用债券型证券
投资基金(LOF) 基金经 理。
2016 年加入交银施罗德基
金管理有限公司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
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（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事 后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年主要受海外发达经济体复苏， 国内房地产市场持续扩张等因素影响， 国内经
济整体上运行于相对舒适的区间。 尽管下半年工业增加值与房地产投资等部分 指标在边
际上呈高位缓慢回落的走势， 但受益于海外复苏， 国内出口全年表现靓丽。 更难得的是
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经济复苏并未带动物价上涨，全年 CPI 在低位 运行。经济结构上，消费对 GDP 贡献较
高，投资的影响继续减弱。
相 对 较 好 的 经 济 表 现 显 著 增 强 了 海 内 外 监 管 当 局 推 动 货 币 政 策 回 归 正 常 化 的 决 心
与力度。尤其在国内， 监管当局全面着手清理 过去几年出现的金融乱 象， “ 加强金融监
管，严控金融风险 ” 成为今年金融领域的关键 词，监管政策再次成为 今年债市波动的核
心变量。 货币政策上， 央行今年通过上调公开市场操作利率， 谨慎引导存贷款等资金利
率上行， 2 月 3 日与 3 月 16 日央行两次上调公开市场操作利率及 SLF 等定向工具利率，
12 月 14 日央行小幅提 升公开市场及 MLF 操 作利率 5 个 BP 。监管 政策上，金融监管政
策朝着防控金融风险方向持续收紧。 四月份银监会政策转向防控风控、 加强银行业监管，
11 月 8 日国务院金融稳定发展委员会正式成立并召开第一次会议， 11 月 17 日央行发布
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 （征求意见稿） 》 ， 资 管业务结构重塑大
幕开启。
资金面上，除三季度 与 年底几个交易日有所 趋 紧之外，今年市场资 金 面整体平稳，
但是资金价格中枢较去年整体上移， 受监管趋严等影响， 同业存款与同 业存单收益率较
去年大幅上行。 受经济基本面好于预期， 金融监管政策超预期严格等因素影响， 今年债
券整体上经历大幅调整，银行间市场 10 年期国开债年底 YTM 较去年末上升 110BP 以
上。
基金操作方面， 报告期内本基金继续加强信用风险管控， 顺应市场走势调整债券持
仓，降低组合杠杆与久期，为持有人创造稳健回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日，交银丰盈收益债券 A 份额净值为 1.032 元，本报告期份
额净值增长率为 2.18% ， 同期业绩比较基准增长率为 0.39% ； 交银丰盈收益债券 C 份额
净值为 1.031 元， 本报告期份额净值增长率为 3.10% ， 同期业绩比较基准增长率为-1.34% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年，国内经 济运行可能走出舒适区，从目前的部分指标上看，边际上可
能延续下行压力， 但短期内压力不大。 我们预计短期内央行将以中性货币政策为主， 既
抑制资产价格泡沫再度膨胀， 又配合 “ 三会” 继 续深化金融监管， 维稳金融市场。 监管政
策上， 我们静待央行资管指导意见及银行理财实施细则等重量级政策落地， 国内资管市
场或将迎来重塑期。 组合管理方面， 本基金将积极研判宏观经济走势， 密切跟踪 央行货
币政策操作与金融监管政策动态， 保持产品较好的流动性， 积极跟踪把握市场节奏， 调
整部分债券，尽力控制信用风险，努力为投资者创造稳健的回报。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 、 《证
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券 公 司 和 证 券 投资 基 金管 理 公 司 合 规 管理 办 法》 等 有 关 法 规 ，本 基 金管 理 人 诚 实 守 信 、
勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强化监察稽核职能， 确保基金管
理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务 的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 结合本报告期新法规
的实施、 新的监管要求和公司业务发展实际， 不断推动相关制度流程的建立、 健全和完
善， 贯彻落实新法规及新的监管要求。 公司着重关注于公司的核心增值流程， 通过对流
程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。
（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制 有效性。
强化事前事中合规审查， 严格审核信息披露文件、 基金宣传推介材料等， 着力防范
各 类 合 规 风 险 。在 风 险管 理 方 面 ， 夯 实事 前 防范 、 事 中 控 制 和事 后 监督 等 各 阶 段 工 作 ，
重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序 和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提高
了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格 按 照 新 会 计准则 、 证 监 会 相 关 规 定和基 金 合 同 关 于 估 值 的约定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
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续适用。 估值委员会成员均具备相应的专 业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2017 年
度的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 履行了托管人的义务，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德丰盈收益债券型证券投
资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开
支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵
守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编 制和披露的交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财
务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益的
行为。
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§6 审计 报告
普华永道中天审字(2018) 第 21962 号
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
一、 审 计意 见
( 一) 我们审计的内容
我 们 审 计 了交 银 施 罗德丰 盈 收 益 债券 型 证 券投资 基 金( 以 下简 称 “ 交 银施 罗 德 丰 盈 基
金”) 的财务报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 2017 年度的利润表和所有者
权益( 基金净值) 变动表 以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中
所 列 示 的中 国证 券 监督管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 、 中国 证券 投 资 基金 业协 会
( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 发 布的 有 关规 定及 允 许 的基 金行 业 实务操 作 编 制， 公允 反
映了交银施罗德丰盈基金 2017 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
二、 形 成审 计意见 的基 础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “ 注册会计
师对财务报表审 计 的 责任 ” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师
职业道德守则，我们独 立 于 交 银 施 罗 德 丰 盈 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
三、 管 理层 和治理 层对 财务 报表的 责任
交银施罗德丰盈基金的 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司( 以 下简称 “ 基金管
理人”) 管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估交银施罗德丰盈基金的持续经营能
力，披露 与持续 经营相 关的事项( 如 适用) ，并 运用持续 经营假 设，除 非基金管 理人管理
层计划清算交银施罗德丰盈基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银施罗德丰盈基金的财务报告过程。
四、 注 册会 计师对 财务 报表 审计的 责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
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照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险 高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的 内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的
合理性。
( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就可能导致对交银施罗德丰盈基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则
要 求 我 们 在 审 计报 告 中提 请 报 表 使 用 者注 意 财务 报 表 中 的 相 关披 露 ； 如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未
来的事项或情况可能导致交银施罗德丰盈基金不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总 体列报、 结构和内容( 包括披露) ， 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
薛
竞
朱
宏
宇
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2018 年 3 月 26 日
§7 年度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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资产 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
336,809.72 844,886.69
结算备付金
1,440,011.66 19,006,752.02
存出保证金
16,042.54 8,651.11
交易性金融资产
7.4.7.2
61,008,151.50 766,084,757.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
61,008,151.50 766,084,757.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
886,105.23 20,235,564.81
应收股利
- -
应收申购款
29.98 -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
63,687,150.63 806,180,612.43
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 289,799,448.80
应付证券清算款
- -
应付赎回款
203,782.78 -
应付管理人报酬
47,955.60 356,431.68
应付托管费
8,991.65 66,830.95
应付销售服务费
8.69 -
应付交易费用
7.4.7.7
775.40 21,299.60
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应交税费
- -
应付利息
- 52,102.12
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
300,200.00 300,200.00
负债合计
561,714.12 290,596,313.15
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
61,181,140.97 510,658,140.93
未分配利润
7.4.7.10
1,944,295.54 4,926,158.35
所有者权益合计
63,125,436.51 515,584,299.28
负债和所有者权益总计
63,687,150.63 806,180,612.43
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.032 元，C 类基金份额净值
1.031 元， 基金份额总额 61,181,140.97 份， 其中 A 类基金份额 61,158,325.15 份，C 类基
金份额 22,815.82 份。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一 、收 入
14,153,362.33 32,750,800.08
1.利息收入
22,488,171.09 53,099,351.04
其中：存款利息收入
7.4.7.11
256,429.74 390,350.88
债券利息收入
20,613,663.22 52,700,395.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,618,078.13 8,604.61
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-9,526,169.48 4,506,072.47
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-9,526,169.48 4,506,072.47
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
1,191,198.77 -24,854,623.43
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
161.95 -
减 ：二 、费用
5,761,924.56 14,280,110.48
1．管理人报酬
2,880,634.62 4,410,361.10
2．托管费
540,118.99 826,942.64
3．销售服务费
40.03 -
4．交易费用
7.4.7.19
8,696.05 5,139.79
5．利息支出
1,974,000.00 8,681,072.88
其中：卖出回购金融资产支出
1,974,000.00 8,681,072.88
6．其他费用
7.4.7.20
358,434.87 356,594.07
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
8,391,437.77 18,470,689.60
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
8,391,437.77 18,470,689.60
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
510,658,140.93 4,926,158.35 515,584,299.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 8,391,437.77 8,391,437.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 -449,476,999.96 -11,373,300.58 -460,850,300.54
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易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
其中：1.基金申购款 851,177.00 23,133.29 874,310.29
2.基金赎回款 -450,328,176.96 -11,396,433.87 -461,724,610.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
61,181,140.97 1,944,295.54 63,125,436.51
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
510,658,140.93 69,182,083.45 579,840,224.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 18,470,689.60 18,470,689.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -82,726,614.70 -82,726,614.70
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
510,658,140.93 4,926,158.35 515,584,299.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
第 25 页共 55 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 丰 盈收 益 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2014]721 号 《关于核准交银施罗德丰盈收益债
券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型基金， 存续期限不定。 本基金在基金合同生效之日起两年 （含
两 年 ） 的 期 间 内 封 闭 式 运 作 （ 按 照 基 金 合 同 的 约 定 提 前 转 换 基 金 运 作 方 式 的 除 外) ，封
闭 期 结 束 后 转 为 开 放 式 运 作 。 本基金首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
510,569,610.35 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普华永道中天验字
(2014) 第 451 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德丰盈收益债券
型证券投资基金基金合同》 于 2014 年 8 月 11 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额为 510,658,140.93 份基金份额， 其中认购资金利息折合 88,530.58 份基金份额。 本基
金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德丰盈收
益债券型证券投资基金招募说明书》 ， 本基金根据认购/ 申购费用、 赎回费用、 销售服务
费 收 取 方式 的不 同 ，将基 金 份 额分 为不 同 的类别 。 在 投资 人认 购/ 申购 时 收 取前 端认 购/
申购费用、 赎回时收取赎回费用的， 称为 A 类基金份额， 在投资人申购时不收取申购费
用、 赎回时收取后端申购费用和赎回费用的， 称为 B 类基金份额， 在投资人申购、 赎回
时不收取申购费用、 赎 回费用， 而是从本类别 基金资产中计提销售服务费的， 称为 C 类
基金份额。 本基金募集期内仅开通 A 类基金份额的认购； 在基金合同生效之日起三年( 含
三年) 的期间内封闭式运作，封闭期结束后转为开放式运作，并增开 B 类和 C 类基金份
额的申购。 根据 《关于 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式
运作并同时增加开通 C 类基金份额暨开放基金日常申购、 赎回、 定期 定额投资业务并参
与部分销售机构申购费率优惠活动的公告》的相关规定，本基金封闭期自 2014 年 8 月
11 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 8 月 11 日止， 自 2017 年 8 月 14 日起 转为开放式运作，
自该日起开始办理日常申购、赎回业务，并同时增加开通 C 类基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行交易的国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 分离交易
可转债的纯债、 次级债、 资产支持证券、 短期融资券、 中期票据、 债券回购、 银行存款、
货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。 其中， 封闭期内，
本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级( 含) 以上。本基金不 直接在二级市场买
入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和新股增发。 同时本基金不参
与可转换 债券投 资( 分 离交易可 转债的 纯债部 分除外) 。如 法律法 规 或监管机 构以后 允许
基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投
资组合比例为： 本基金 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ， 但在封闭期结束
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转开放的前后三个月内， 基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内，
现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金封
闭期内业绩比较基准 为三年期银行定期存款税后收益率， 转为开放式运作后业绩比较基
准为中债综合全价指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《交银施罗德 丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且
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其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值 进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或 义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的债券 投 资 和 资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因 素 的 影 响 。 特征 是 指对 资 产 出 售 或 使用 的 限制 等 ， 如 果 该 限制 是 针对 资 产 持 有 者 的 ，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应 考虑因大量持有
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相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可
观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大 变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
封闭期内实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00
元。 转为开放式运作后， 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
封闭期内不适用损益平准金。 转为开放式运作后， 损益 平准金包括已实现平准金和
未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按
累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损
益平准 金于 基金 申购 确 认日或 基金 赎回 确认 日 认列， 并于 期末 全额 转 入未分 配利 润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息 收入。 资产支持证券在持
有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分确认为
利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
第 29 页共 55 页
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 封闭期内， 本基金 收益以现金形
式分配； 封闭期结束转为开放式后， 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分 ， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
份额交易产生的未实现平准金等为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即 已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益
于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估 值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国 证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况 采用现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固 定 收益品种( 可 转 换 债 券、 资 产 支 持 证 券
和私募债券除外) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告
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[2017]13 号 《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估 值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可转
换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结
果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有
限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他 相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由 发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
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单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 336,809.72 844,886.69
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 336,809.72 844,886.69
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 11,537,669.05 11,314,151.50 -223,517.55
银行间市场 49,835,857.40 49,694,000.00 -141,857.40
合计 61,373,526.45 61,008,151.50 -365,374.95
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 61,373,526.45 61,008,151.50 -365,374.95
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 312,147,967.56 313,790,195.00 1,642,227.44
银行间市场 455,493,363.96 452,294,562.80 -3,198,801.16
合计 767,641,331.52 766,084,757.80 -1,556,573.72
资产支持证券 - - -
基金 - - -
第 32 页共 55 页
其他 - - -
合计 767,641,331.52 766,084,757.80 -1,556,573.72
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末及上年度末未持买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 144.28 3,556.97
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 712.80 9,408.41
应收债券利息 885,240.23 20,222,595.14
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 7.92 4.29
合计 886,105.23 20,235,564.81
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
第 33 页共 55 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 775.40 21,299.60
合计 775.40 21,299.60
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提信息披露费 240,000.00 240,000.00
预提审计费 60,000.00 60,000.00
其他 200.00 200.00
合计 300,200.00 300,200.00
7.4.7.9 实 收基 金
交 银丰 盈收益 债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 510,658,140.93 510,658,140.93
本期申购 796,192.70 796,192.70
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -450,296,008.48 -450,296,008.48
本期末 61,158,325.15 61,158,325.15
交 银丰 盈收益 债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
本期申购 54,984.30 54,984.30
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -32,168.48 -32,168.48
本期末 22,815.82 22,815.82
第 34 页共 55 页
注：1 、如果本报告期间发生 转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、根据《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗德丰盈
收益债券型证券投资基金招募说明书》 及 《关 于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金封闭期结束转为开 放式运作并同时增加开通 C 类基金份额暨开放基金日常申购、 赎回、
定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告》 的相关规定， 本基金
于 2014 年 8 月 11 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 8 月 11 日止期间暂不向投资人开放基
金交易， 日常申购业务和赎回业务自 2017 年 8 月 14 日起开始办理， 并同时增加开通 C
类基金份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
交 银丰 盈收益 债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,482,732.07 -1,556,573.72 4,926,158.35
本期利润 7,200,032.84 1,191,260.66 8,391,293.50
本期基金份额交易产生
的变动数
-11,584,157.32 210,298.98 -11,373,858.34
其中：基金申购款 22,122.42 -471.22 21,651.20
基金赎回款 -11,606,279.74 210,770.20 -11,395,509.54
本期已分配利润 - - -
本期末 2,098,607.59 -155,014.08 1,943,593.51
交 银丰 盈收益 债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 206.16 -61.89 144.27
本期基金份额交易产生
的变动数
553.35 4.41 557.76
其中：基金申购款 1,514.37 -32.28 1,482.09
基金赎回款 -961.02 36.69 -924.33
本期已分配利润 - - -
本期末 759.51 -57.48 702.03
第 35 页共 55 页
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
活期存款利息收入 87,364.29 54,087.61
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 168,839.68 336,204.24
其他 225.77 59.03
合计 256,429.74 390,350.88
7.4.7.12 股 票投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 债 转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
1,184,235,685.17 484,263,936.63
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
1,163,377,291.66 458,825,644.44
减：应收利息总额 30,384,562.99 20,932,219.72
买卖债券差价收入 -9,526,169.48 4,506,072.47
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
第 36 页共 55 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 1,191,198.77 -24,854,623.43
——股票投资 - -
——债券投资 1,191,198.77 -24,854,623.43
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,191,198.77 -24,854,623.43
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎回费收入 161.95 -
合计 161.95 -
注：本基金 A 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资
产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
交易所市场交易费用 923.95 1,364.79
第 37 页共 55 页
银行间市场交易费用 7,772.10 3,775.00
合计 8,696.05 5,139.79
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
债券账户维护费 37,100.00 37,400.00
银行汇划费 21,034.87 19,194.07
其他 300.00 -
合计 358,434.87 356,594.07
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
第 38 页共 55 页
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,880,634.62 4,410,361.10
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,312,455.76 2,000,792.68
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.80%÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 540,118.99 826,942.64
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
第 39 页共 55 页
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 336,809.72 87,364.29 844,886.69 54,087.61
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
第 40 页共 55 页
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行交易的国债、 金融债、 央行票据、 地方
政府债、 企业债、 公司 债、 分离交易可转债的纯债、 次级债、 资产支 持证券、 短期融资
券、 中期票据、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许
投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA
级 （含） 以上。 本基金不直接在二级市场 买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级
市场新股申购和新股增发。 同时本基金不参与可转换债券投资 （分离交易可转债的纯债
部分除外） 。 本基金在 日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现
“ 风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金， 谋求稳定和可持续的绝对收益 ” 的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理 委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银 行 存 款 存 放 在本 基 金的 托 管 行 中 信 银行 ， 因而 与 该 银 行 存 款相 关 的信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
第 41 页共 55 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年12 月31 日
上年 度末
2016 年12 月31 日
A-1 - 60,259,000.00
A-1 以下 - -
未评级 56,982,051.50 29,874,000.00
合计 56,982,051.50 90,133,000.00
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
AAA - 83,632,420.00
AAA 以下 - 587,611,887.80
未评级 4,026,100.00 4,707,450.00
合计 4,026,100.00 675,951,757.80
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
第 42 页共 55 页
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日
起施行) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖
出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度 管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
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率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 336,809.72 - - - 336,809.72
结算备付金 1,440,011.66 - - - 1,440,011.66
存出保证金 16,042.54 - - - 16,042.54
交易性金融资产 56,982,051.50 4,026,100.00 - - 61,008,151.50
应收利息 - - - 886,105.23 886,105.23
应收申购款 - - - 29.98 29.98
资产总计 58,774,915.42 4,026,100.00 - 886,135.21 63,687,150.63
负债
应付赎回款 - - - 203,782.78 203,782.78
应付管理人报酬 - - - 47,955.60 47,955.60
应付托管费 - - - 8,991.65 8,991.65
应付销售服务费 - - - 8.69 8.69
应付交易费用 - - - 775.40 775.40
其他负债 - - - 300,200.00 300,200.00
负债总计 - - - 561,714.12 561,714.12
利率敏感度缺口 58,774,915.42 4,026,100.00 - 324,421.09 63,125,436.51
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 844,886.69 - - - 844,886.69
结算备付金 19,006,752.02 - - - 19,006,752.02
存出保证金 8,651.11 - - - 8,651.11
交易性金融资产 490,574,262.90 275,510,494.90 - - 766,084,757.80
应收利息 - - - 20,235,564.81 20,235,564.81
资产总计 510,434,552.72 275,510,494.90 - 20,235,564.81 806,180,612.43
第 44 页共 55 页
负债
卖出回购金融资产
款
289,799,448.80 - - - 289,799,448.80
应付管理人报酬 - - - 356,431.68 356,431.68
应付托管费 - - - 66,830.95 66,830.95
应付交易费用 - - - 21,299.60 21,299.60
应付利息 - - - 52,102.12 52,102.12
其他负债 - - - 300,200.00 300,200.00
负债总计 289,799,448.80 - - 796,864.35 290,596,313.15
利率敏感度缺口 220,635,103.92 275,510,494.90 - 19,438,700.46 515,584,299.28
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 10 增加约 215
市场利率上升 25 个基点 减少约 10 减少约 213
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第 45 页共 55 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可 观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次 的余额为 61,008,151.50 元，无属于第一层次 或第三层次的余额
(2016 年 12 月 31 日：第二层次 766,084,757.80 元，无第一层次或第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层次未发生重大变动 。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、 国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税 外，截至资产负债表日本基金无需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
第 46 页共 55 页
§8 投资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 61,008,151.50 95.79
其中：债券 61,008,151.50 95.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,776,821.38 2.79
7 其他各项资产 902,177.75 1.42
8 合计 63,687,150.63 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
第 47 页共 55 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 7,288,051.50 11.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 53,720,100.00 85.10
其中：政策性金融债 53,720,100.00 85.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 0.00 0.00
10 合计 61,008,151.50 96.65
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 170410 17 农发 10 200,000 19,894,000.00 31.52
2 170211 17 国开 11 200,000 19,860,000.00 31.46
3 170413 17 农发 13 100,000 9,940,000.00 15.75
4 019563 17 国债 09 72,990 7,288,051.50 11.55
5 018002 国开 1302 30,000 3,037,200.00 4.81
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 48 页共 55 页
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,042.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 886,105.23
5 应收申购款 29.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 902,177.75
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
第 49 页共 55 页
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
交银丰 盈收 益
债券 A
361 169,413.64 - - 61,158,325.15
100.00
%
交银丰 盈收 益
债券 C
5 4,563.16 - - 22,815.82
100.00
%
合计 366 167,161.59 0.00 0.00% 61,181,140.97
100.00
%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银丰盈收益债券 A - -
交银丰盈收益债券 C 195.12 0.86%
合计 195.12 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
交银丰盈收益债券 A 0
交银丰盈收益债券 C 0
合计 0
第 50 页共 55 页
本基金基金经理持有本开
放式基金
交银丰盈收益债券 A 0
交银丰盈收益债券 C 0
合计 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
项目 交银丰盈收益债券 A 交银丰盈收益债券 C
基金合同生效日（2014 年 8
月 11 日）基金份额总额
510,658,140.93 -
本报告期期初基金份额总额 510,658,140.93 -
本报告期 基金总申购份额 796,192.70 54,984.30
减： 本报告期 基金总赎回份额 450,296,008.48 32,168.48
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 61,158,325.15 22,815.82
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 51 页共 55 页
11.4 基 金投 资策 略的改 变
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的封闭期自 2014 年 8 月 11 日开始至 2017
年 8 月 11 日止，自 2017 年 8 月 14 日起转为开放式运作，并自该日起适用《交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》 中关于 “ 转为开放式运作后的投资 ” 的相关规
定进行运作。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ， 本期 审计费为 60,000 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
国金证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
中泰证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
第 52 页共 55 页
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券股 份
有限公 司
311,217,299.
59
100.00%
19,474,80
0,000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金新增加国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司，其
它交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和
有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综
合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金 2016 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-19
2
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金 （更新） 招募说明书摘要 （2017 年第
1 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-03-28
3
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金 2016 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-03-29
4
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金 2017 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-04-24
5
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金 2017 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-07-20
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德丰盈收益债券型证券投资基金封
闭期结束转为开放式运作并同时增加开
通 C 类基金份额的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-07
7
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德丰盈收益债券型证券投资基金封
闭期结束转为开放式运作并同时增加开
通 C 类基金份额暨开放基金日常申购、
赎回、定期定额投资业务并参与部分销
售机构申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-10
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加网上直销交易平台定期定
额投资业务前端申购费率优惠活动的公
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-14
第 53 页共 55 页
告
9
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
苏州财路基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-25
10
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金 2017 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-26
11
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中民财富管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-09-15
12
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金 （更新） 招募说明书摘要 （2017 年第
2 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-09-25
13
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海万得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-10-13
14
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
天津万家财富资产管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-10-20
15
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基
金 2017 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-10-25
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海基煜基金销售有限公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-11-22
17
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海挖财金融信息服务有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额业务）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-12-14
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国国际金融股份有限公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-12-22
12
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
12.1 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
根据本基金基金合同的规定， 本基金在基金合同生效之日起三年 （含三年） 的期间
第 54 页共 55 页
内 封 闭 式 运 作 （按 照 基金 合 同 的 约 定 提前 转 换基 金 运 作 方 式 的除 外 ） ， 封 闭 期 结 束 后 转
为开放式运作。 本基金的封闭期自2014 年8 月11 日开始至2017 年8 月11 日止， 自2017
年 8 月 14 日起转为开放式运作。本基金在转为开放式运作后，同时增加开通 C 类基金
份额， 并自2017 年8 月 14 日起开始办理A 类基金份额和 C 类基金份额的日常申购、 赎
回等业务， 并适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定。 详情请查阅本基金管
理人于 2017 年 8 月 7 日发布的《交银施罗德 基金管理有限公司关于交银施罗德丰盈收
益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作并同时增加开通C 类基金份额的提示
性公告》 以及2017 年8 月10 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
丰盈收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作并同时增加开通C 类基金份额
暨开放基金日常申购、 赎回、 定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动
的公告》 。
§13 备查 文件目 录
13.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会准予交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德丰盈收益债券型证券 投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
第 55 页共 55 页
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.co
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 八年三 月二 十八日
