交 银 施罗 德 货币 市 场证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 八日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 17
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 24
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 46
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 46
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 ......................................................................................................... 47
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 48
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 49
8.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 49
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 50
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 50
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§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 51
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
§ 10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚 等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 53
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 54
11.9 其 他重 大事件 ............................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 57
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 58
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 58
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称 交银货币
基金主代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,860,806,341.05 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B
下属分级基金的交易代码 519588 519589
报告期末下属分级基金的
份额总额
518,102,679.96 份 9,342,703,661.09 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金属于货币市场基金， 投资目标是在力求本金稳妥和资产充
分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外宏观经济
运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收益率曲线形态
等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是具有较低风险、 中低收益、 流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露 姓名 王晚婷 贺倩
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负责人
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure
@jysld.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大
街69号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大
街28号凯晨世贸中心东座
F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所 （特殊
普通合伙）
上海市延安东路 222 号 30 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数
据和指标
2017 年 2016 年 2015 年
交银货 币 A 交银货 币 B 交银货 币 A 交银货 币 B 交银货 币 A 交银货 币 B
本 期 已 实
现收益
15,894,823.
72
227,456,065
.50
16,409,600.
96
599,801,071.
85
30,069,048.0
8
326,501,713.6
3
本期利 润
15,894,823.
72
227,456,065
.50
16,409,600.
96
599,801,071.
85
30,069,048.0
8
326,501,713.6
3
本 期 净 值
收益率
3.33% 3.58% 2.47% 2.72% 3.15% 3.39%
3.1.2 期末数
据和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
交银货 币 A 交银货 币 B 交银货 币 A 交银货 币 B 交银货 币 A 交银货 币 B
期 末 基 金
资产净 值
518,102,679
.96
9,342,703,6
61.09
991,001,158
.11
37,295,358,3
14.46
1,203,430,53
2.35
27,641,493,15
6.53
期 末 基 金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期
末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
交银货 币 A 交银货 币 B 交银货 币 A 交银货 币 B 交银货 币 A 交银货 币 B
累 计 净 值
收益率
41.31% 40.89% 36.75% 36.02% 33.45% 32.42%
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按月结转份额。
3 、自 2007 年 6 月 22 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金
份额： A 级基金份额和 B 级基金份额。 A 级基 金份额与 B 级基金份额 的管理费、 托管费
相同，A 级基金份额按照 0.25% 的年费率计提销售服务费，B 级基金 份额按照 0.01% 的
年费率计提销售服务费。 在计算主要财务指标时， A 级基金份额与分级前基金连续计算，
B 级基金份额按新设基 金计算。
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 交银 货币 A ：
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①- ③
②-④
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 0.9552% 0.0011% 0.3277% 0.0000% 0.6275% 0.0011%
过去六个月 1.8872% 0.0010% 0.6553% 0.0000% 1.2319% 0.0010%
过去一年 3.3324% 0.0020% 1.3000% 0.0000% 2.0324% 0.0020%
过去三年 9.2199% 0.0031% 4.5200% 0.0011% 4.6999% 0.0020%
过去五年 18.1721% 0.0041% 10.0926% 0.0019% 8.0795% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
41.3066% 0.0050% 27.7222% 0.0020% 13.5844% 0.0030%
注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。
2． 交银 货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0159% 0.0011% 0.3277% 0.0000% 0.6882% 0.0011%
过去六个月 2.0102% 0.0010% 0.6553% 0.0000% 1.3549% 0.0010%
过去一年 3.5804% 0.0020% 1.3000% 0.0000% 2.2804% 0.0020%
过去三年 10.2649% 0.0031% 4.5270% 0.0011% 5.7379% 0.0020%
过去五年 19.5960% 0.0041% 10.0926% 0.0019% 9.5034% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
40.8861% 0.0052% 25.1996% 0.0021% 15.6865% 0.0031%
注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银货币 A
第 9 页 共 58 页
注：图示日期为 2006 年 1 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日。本基金 建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
2、 交银货币 B
注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
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3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 交银货币 A
2、 交银货币 B
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
交 银货 币 A ：
第 11 页 共 58 页
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017 年
14,124,773.52
1,587,121.50
182,928.70 15,894,823.72 -
2016 年 15,359,118.16 1,557,478.00 -506,995.20 16,409,600.96 -
2015 年 27,220,558.49 3,652,574.05 -804,084.46 30,069,048.08 -
合计 56,704,450.17
6,797,173.55
-1,128,150.96 62,373,472.76 -
交 银货 币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017 年 163,456,464.02 76,367,205.49 -12,367,604.01 227,456,065.50 -
2016 年 465,065,239.65
136,359,837.7
7
-1,624,005.57 599,801,071.85 -
2015 年 239,169,092.06 58,204,036.37 29,128,585.20 326,501,713.63 -
合计 867,690,795.73
270,931,079.6
3
15,136,975.62
1,153,758,850.9
8
-
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 78 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货
币、 交银
理财 21
天债券、
交银现
金宝货
币、 交银
丰享收
益债券、
交银丰
泽收益
债券、 交
银裕通
纯债债
券、 交银
活期通
货币、 交
银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、 交
银天鑫
宝货币、
交银天
益宝货
币、 交银
境尚收
益债券
的基金
经理
2015-05-27 - 9 年
黄 莹 洁 女 士 ， 香 港 大 学 工 商 管
理 硕 士 、 北 京 大 学 经 济 学 、 管
理 学 双 学 士 。 历 任 中 海 基 金 管
理有限公司交易员。2012 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司，历任中央交易室交易员。
连端清
交银货
币、 交银
理财 60
天债券、
交银丰
盈收益
债券、 交
银现金
宝货币、
交银丰
2015-10-16 - 4 年
连 端 清 先 生 ， 复 旦 大 学 经 济 学
博 士 。 历 任 交 通 银 行 总 行 金 融
市 场 部 、 湘 财 证 券 研 究 所 研 究
员 、 中 航 信 托 资 产 管 理 部 投 资
经理。2015 年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
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润收益
债券、 交
银活期
通货币、
交银天
利宝货
币、 交银
裕兴纯
债债券、
交银裕
盈纯债
债券、 交
银裕利
纯债债
券、 交银
裕隆纯
债债券、
交银天
鑫宝货
币、 交银
天益宝
货币、 交
银境尚
收益债
券、 交银
天运宝
货币的
基金经
理
季参平
交银货
币、 交银
裕隆纯
债债券、
交银天
鑫宝货
币、 交银
瑞鑫定
期开放
灵活配
置混合、
交银瑞
景定期
开放灵
活配置
混合、 交
2017-09-19 - 6 年
季 参 平 先 生 ， 美 国 密 歇 根 大 学
金 融 工 程 硕 士 、 对 外 经 济 贸 易
大学经济学学士。2012 年 3 月
至 2017 年 7 月任瑞士 银行外汇
和利率交易员、 联席董事。 2017
年 加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司。
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银瑞利
定期开
放灵活
配置混
合的基
金经理
助理
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合 法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 和控制 方法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进 行 比 例 分 配 ；对 于 非集 中 竞 价 交 易 、以 公 司名 义 进 行 的 场 外交 易 ，遵 循 “ 价 格 优 先 、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
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决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公 平交 易制度 的执行 情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交 易制度的
行为。
4.3.3异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
本报告期内， 2017 年债市收益率处于震荡上行的形态。 基本面方面， 经济数据由于
季末效应导致预期上下波动， 总体经济韧性较强， 环保限产引发通胀预期时而抬升， 而
海外美欧央行紧缩政策频出， 特朗普减税进程和汇率因素也不时主导市场。 货币政策与
流动性方面， 央行保持稳定中性货币政策， 超储率维持低位， 缴税因素导致资金面时而
紧 张 。 监 管 方 面 ， 屡 超 预 期 ， 市 场 情 绪 不 稳 ， 四 、 五 月 份 银 监 会 多 次 出 台 监 管 文 件 ，
MPA 考核和 金融去 杠 杆政策不 时成 为主导 。 十月份公 布的 流动性 新 规更是对 货币 基 金
的流动性管理提出了更高的要求， 使得银行间资金市场发生一定结构性的变化， 非银和
银行类机构之间的流动性差别进一步扩大。 报告期间， 三个月上海银行间拆借利率上行
164BP 到 4.9133% 。
基金操作方面， 我们仍旧维持低杠杆、 短久期的操作思路， 多投资于估值波动较小
的银行存款与回购等， 组合整体流动性良好。 十二月末我们视组合流动性情况适当拉长
久期，增配了部分高评级的同业存单等资产，提高了组合收益。
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4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
本报告期内， 交银货币 A 净值收益率为 3.3324% ， 交银货币 B 净值收益率为 3.5804% ，
同期业绩比较基准增长率为 1.3000% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场 及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年，我们将 继续关注之前高位冲刺的银行同业存单发行情况，持续观察
监管政策的落地实施以及实际影响， 我们预计去杠杆政策仍将延续， 货币政策将会保持
不 紧 不 松 的 状 态， 流 动性 压 力 会 始 终 存在 。 本基 金 将 根 据 不 同资 产 收益 率 的 动 态 变 化 ，
适时调整组合结构， 根据期限利差动态调整组合杠杆率， 通过对市场利率的前瞻性判断
进行合理有效的久期管理， 力求严格控制信用风险、 流动性风险和利率风险， 努力为持
有人创造稳健的收益。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《 证券 投资基金管理公司管理办法》 、 《证
券 公 司 和 证 券 投资 基 金管 理 公 司 合 规 管理 办 法》 等 有 关 法 规 ，本 基 金管 理 人 诚 实 守 信 、
勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强化监察稽核职能， 确保基金管
理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 结合本报告期新法规
的实施、 新的监管要求和公司业务发展实际， 不断推动相关制度流程的建立、 健全和完
善， 贯彻落实新法规及新的监管要求。 公司着重关注于公司的核心增值流程， 通过对流
程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。
（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。
强化事前事中合规审查， 严格审核信息披露文件、 基金宣传推介材料等， 着力防范
各 类 合 规 风 险 。在 风 险管 理 方 面 ， 夯 实事 前 防范 、 事 中 控 制 和事 后 监督 等 各 阶 段 工 作 ，
重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序 和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提高
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了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值 的约定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对 本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按月结转份额。 本基金本
报告期内利润分配情况参见 7.4.7.10。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投
资 运 作 ， 进 行 了认 真 、独 立 的 会 计 核 算和 必 要的 投 资 监 督 ， 认真 履 行了 托 管 人 的 义 务 ，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金 管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6
审 计 报告
德师报( 审) 字(18) 第 P01542 号
交银施罗德货币市场证券投资基金全体持有人 ：
6.1 审 计意 见
我 们 审 计 了 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银 货 币 基 金 ”) 的财务报
表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 2017 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值)
变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和中国 证券监督管理
委员会发布的关于基 金 行业实务操作的有关 规 定编制，公允反映了 交 银货币基金 2017
年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形 成审 计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “ 注册会计
师对财务报表审计的责 任 ” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册
会 计 师 职 业 道 德守 则 ，我 们 独 立 于 交 银货 币 基金 ， 并 履 行 了 职业 道 德方 面 的 其 他 责 任 。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其 他信 息
交 银 施 罗德 基 金管 理 有限 公 司( 以下 简 称 “ 基 金管 理 人 ”) 管 理层 对 其他信 息 负 责。 其
他信息包括交银货币基金 2017 年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
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计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表任何形
式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中， 考虑其他
信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在
重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在 重大错报， 我们应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管 理层 和治 理层对财 务报 表的责 任
交 银 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设
计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估交银货币基金的持续经营能力， 披
露与持续 经营相 关的事 项( 如 适用) ，并 运用持 续经营假 设，除 非管理 层计划清 算交银货
币基金、终止运营或别无其他 现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银货币基金的财务报告过程。
6.5 注 册会 计师 对财务报 表审 计的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 保持职业怀疑。 同时 ，
我们也执行以下工作：
(1) 识 别和评 估由 于舞 弊或错 误导致 的财务 报 表重大 错报风 险，设 计 和实施 审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了 解与审 计相 关的 内部控 制，以 设计恰 当 的审计 程序， 但目的 并 非对内 部控制
的有效性发表意见。
(3) 评 价基金 管理 人管 理层选 用会计 政策的 恰 当性和 作出会 计估计 及 相关披 露的合
理性。
(4) 对 基金 管 理人 管理 层使用 持续经 营假设 的 恰当性 得出结 论。同 时 ，根据 获取的
审计证据， 就可能导致对交银货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
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在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应
当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事
项或情况可能导致交银货币基金不能持续经营。
(5) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容( 包括披露) ， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
汪芳
刘芳芳
上海市延安东路 222 号 30 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
3,328,772,381.30 15,573,668,636.35
结算备付金
- -
存出保证金
4,295.89 -
交易性金融资产
7.4.7.2
3,000,704,764.61 8,792,126,651.39
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,943,534,764.61 8,792,126,651.39
资产支持证券投资
57,170,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
3,442,016,163.02 13,381,306,970.84
应收证券清算款
- -
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应收利息
7.4.7.5
34,717,990.31 96,326,583.62
应收股利
- -
应收申购款
135,108,812.11 486,207,772.76
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
9,941,324,407.24 38,329,636,614.96
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
7.4.7.4
55,733,410.25 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
291,915.14 1,326,457.38
应付管理人报酬
2,257,947.73 6,156,535.88
应付托管费
684,226.56 1,865,616.92
应付销售服务费
162,870.62 324,036.17
应付交易费用
7.4.7.7
62,729.02 107,322.65
应交税费
258,904.11 258,904.11
应付利息
15,269.40 -
应付利润
20,826,059.28 33,010,734.59
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
224,734.08 227,534.69
负债合计
80,518,066.19 43,277,142.39
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
9,860,806,341.05 38,286,359,472.57
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
9,860,806,341.05 38,286,359,472.57
负债和所有者权益总计
9,941,324,407.24 38,329,636,614.96
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
9,860,806,341.05 份， 其 中 A 类基金份 额 518,102,679.96 份， B 类基金份 额 9,342,703,661.09
份。
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7.2 利 润表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一 、收 入
284,966,611.39 731,474,313.46
1.利息收入
289,935,017.76 726,044,761.75
其中：存款利息收入
7.4.7.11
138,256,496.62 269,750,587.59
债券利息收入
105,849,839.75 412,286,894.30
资产支持证券利息收入
1,490,335.76 -
买入返售金融资产收入
44,338,345.63 44,007,279.86
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-4,980,767.48 5,417,325.81
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.12
-4,980,767.48 5,417,325.81
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
12,361.11 12,225.90
减 ：二 、费用
41,615,722.17 115,263,640.65
1．管理人报酬
24,420,348.18 76,212,261.51
2．托管费
7,400,105.52 23,094,624.56
3．销售服务费
1,923,333.58 3,921,284.45
4．交易费用
- -
5．利息支出
7,495,851.44 11,600,824.75
其中：卖出回购金融资产支出
7,495,851.44 11,600,824.75
6．其他费用
7.4.7.15
376,083.45 434,645.38
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三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
243,350,889.22 616,210,672.81
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损 以 “- ”号 填
列）
243,350,889.22 616,210,672.81
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 38,286,359,472.57 - 38,286,359,472.57
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 243,350,889.22 243,350,889.22
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） -28,425,553,131.52 -
-28,425,553,131.5
2
其中：1.基金申购款 50,621,531,240.24 - 50,621,531,240.24
2.基金赎回款
-79,047,084,371.76 -
-79,047,084,371.7
6
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -243,350,889.22 -243,350,889.22
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 9,860,806,341.05 - 9,860,806,341.05
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 28,844,923,688.88 - 28,844,923,688.88
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二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 616,210,672.81 616,210,672.81
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 9,441,435,783.69 - 9,441,435,783.69
其中：1.基金申购款
124,885,948,482.0
2 -
124,885,948,482.0
2
2.基金赎回款
-115,444,512,698.3
3 -
-115,444,512,698.
33
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -616,210,672.81 -616,210,672.81
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 38,286,359,472.57 - 38,286,359,472.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报 表附 注
7.4.1基 金基 本情况
交银施罗 德货 币市场 证 券投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 系由基 金 管理人交 银施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交 银施罗德货币市场
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称“中国证监会”) 以证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份，经德勤华永
会计师事务所有限公司验证， 并出具了编号为德师报( 验) 字(06) 第 0003 号验资报告。 《交
银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》( 以下简称“原基金合同”) 于 2006 年 1 月
20 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的
企业会计准则及相关规定( 以下简称“企业会计准则”) ，于 2007 年 9 月 29 日公告了修
改后的基 金合同( 以 下 简称“修 改后的 基金合 同”) 。本基 金的管 理 人为交银 施罗德 基金
管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司( 以下简称“中国农业银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 修改后的基金合同和定期更新的本基金
招募说明 书的有 关规定 ，本基金 的投资 范围为 现金、通 知存款 、一年 以内( 含一年) 的银
行定期存款或大额存单、 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、 期限在一年以内( 含
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一年) 的中央银行票据、 期限在一年以内( 含一年) 的债券回购、 剩余期限在 397 天以内( 含
397 天) 的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2会 计报 表的编 制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 以 及 相 关 规 定( 以 下 合 称 “ 企 业
会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及
2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项， 暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计
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量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
1 ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产
- 债券投资
买入银行间市场交易的债券， 债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款
( 不含应收利息) 入账， 相关交易费用计入债券投资的初始成本。
买入央行票据和零息债券等贴现债券， 债券投资成本于交易日按应付或实际支付的
全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。 卖出债券按移动加权平均
法结转成本。
- 资产支持证券投资
买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。 基金持有的资产支持证券视
同债券，购买时采用实际支付价款( 包含交易费用) 确定初始成本。
卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。 卖出资产支持证券按移动
加权平均法结转成本。
2 ）贷款及应收款
- 买入返售金融资产
买 入 返 售 金 融 资 产 为 本 基 金 按 照 返 售 协 议 约 定 先 买 入 再 按 固 定 价 格 返 售 证 券 等 金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3 ）其他金融负债
- 卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等
金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入
初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金的债券投资等金融资产， 均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。 在
本基金存续期间， 基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值
指标之间的偏离程度， 并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。 投资组
合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 按其他公允价值指标或中国
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证监会允许的方法对组合的账面价值进行调 整。 如基金份额净值恢复至 1 元， 恢复使用
摊余成本估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理
人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。
由 于 申 购 、 赎 回及 分 红再 投 资 等 引 起 的实 收 基金 的 变 动 分 别 于上 述 各交 易 确 认 日 认 列 。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少， 以及因类别调整而引起的 A 、B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金
变动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
- 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
资产支持证券利息 收 入 在 持 有 期 内 ， 按 摊 余 成 本 和 实 际 收 益 率 计 算 确 认 利 息 收 入 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法
逐日计提。
- 投资收益
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本
与应收利息( 若有) 后的 差额确认。
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 资 产 支 持 证 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结
转的资产支持证券摊余成本与应收利息( 若有) 后的差额确认。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率逐日计提。
本基 金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率逐日计提。
自 2007 年 6 月 22 日起， 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设 A 、B 两级基
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金份额：A 级基金按前 一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提销售服务费，B 级基
金按前一日基金资产净值 0.01% 的年费率逐日计提销售服务费。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率
逐日计提。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
本基金 A 、 B 两级基金 单独计算各级基金份额的每万份收益和基金七日年化收益率。
1) 基金收益分配原则遵循国家有关 法律规定并符合基金合同的有关规定；
2) “每日分配、 按月支 付” ， 根据每日基金收益公告， 以每万份基金份额收益为基
准，为投资人每日计算并分配当日收益，每月集中支付收益；
3) 同一级别每一基金份额享有同等分配权；
4) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益， 当日赎回的基金份
额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；
5) 基金收益分配方式为红利再投资；
6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.11 分 部报 告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准> 的通知》( 中基协 发[2014]24 号) ， 在上海 证券交易所、 深圳
证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另
有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券监督管理委员会关于
第 29 页 共 58 页
证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告[2017]13 号) 和中 国证券投资基金业协
会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行) 》( 中基协 发[2017]6 号) 相关
规定， 本基金自 2017 年 12 月 11 日起， 对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，
新 的 估 值 方 法 考 虑 了 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 以 及 该 流 通
受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《财政 部、国 家税务 总局关 于 企业所 得税若 干优惠 政 策的通 知》、 财税
[2015]125 号《关于内 地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关
于全面 推开营 业税 改征 增值税 试点的 通知》 、 财税[2016]140 号《关 于明确 金融房 地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资 管产品增值税有关
问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金( 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ，开 放式 证 券 投 资 基 金) 管理人 运 用 基 金 买 卖
股票、 债券免征营业税和增值税； 2018 年 1 月 1 日起， 公开募集证券投资基金运营过程
中 发 生 的 其 他 增值 税 应税 行 为 ， 以 基 金管 理 人为 增 值 税 纳 税 人， 暂 适用 简 易 计 税 方 法 ，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
3) 对于内地投资者持有的基金类别， 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债
券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7重 要财 务报表 项目的 说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 3,772,381.30 1,668,636.35
定期存款 - -
存款期限 3 个月-1 年 - -
其他存款 3,325,000,000.00 15,572,000,000.00
第 30 页 共 58 页
合计 3,328,772,381.30 15,573,668,636.35
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,943,534,764.61 2,941,906,000.00 -1,628,764.61 -0.0165
合计 2,943,534,764.61 2,941,906,000.00 -1,628,764.61 -0.0165
资产
支持
证券
交易所市场 50,000,000.00 50,000,000.00 - -
银行间市场 7,170,000.00 7,155,000.00 -15,000.00 -0.0002
合计 57,170,000.00 57,155,000.00 -15,000.00 -0.0002
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市场 199,337,895.43 198,720,000.00 -617,895.43 -0.0016
银行间市场 8,592,788,755.96 8,569,902,000.00 -22,886,755.96 -0.0598
合计 8,792,126,651.39 8,768,622,000.00 -23,504,651.39 -0.0614
资产
支持
证券
交易所市场 -
- - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
注：1 、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
第 31 页 共 58 页
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
3,442,016,163.02 -
合计 3,442,016,163.02 -
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
13,216,226,970.84 2,795,479,895.98
交易所买入返售金融
资产
165,080,000.00 -
合计 13,381,306,970.84 2,795,479,895.98
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单价 数量（张）
估值
总额
其中：已
出售或再
质押总额
合计 - - - - - - -
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单价 数量（张）
估值
总额
其中：已
出售或再
质押总额
1
111610
355
16 兴业
CD355
2017-01-
05
96.47
4,500,000.0
0
434,115,
000.00
-
2
111610
364
16 兴业
CD364
2017-01-
05
96.48
4,100,000.0
0
395,568,
000.00
-
3
111609
249
16 浦发
CD249
2017-01-
05
96.47
2,300,000.0
0
221,881,
000.00
-
4
111682
543
16 江苏
银行
2017-01-
05
98.93
1,000,000.0
0
98,930,0
00.00
-
第 32 页 共 58 页
CD225
5
111611
472
16 平安
CD472
2017-01-
05
98.96
1,000,000.0
0
98,960,0
00.00
-
6
111619
221
16 恒丰
银行
CD221
2017-01-
05
97.90 700,000.00
68,530,0
00.00
-
7
111619
222
16 恒丰
银行
CD222
2017-01-
05
98.94
1,000,000.0
0
98,940,0
00.00
-
8
111615
258
16 民生
CD258
2017-01-
05
96.32
6,300,000.0
0
606,816,
000.00
-
9
111615
254
16 民生
CD254
2017-01-
05
96.33
2,400,000.0
0
231,192,
000.00
-
10
111610
352
16 兴业
CD352
2017-01-
05
96.47
2,300,000.0
0
221,881,
000.00
-
11
111607
245
16 招行
CD245
2017-01-
06
99.66
3,000,000.0
0
298,980,
000.00
-
合计 - - - -
28,600,000.
00
2,775,79
3,000.00
-
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 6,483.62 110,200.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 13,906,787.35 30,792,093.17
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 17,923,616.44 60,541,126.92
应收买入返售证券利息 2,319,467.46 4,883,162.87
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 561,635.44 -
合计 34,717,990.31 96,326,583.62
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
第 33 页 共 58 页
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 62,729.02 107,322.65
合计 62,729.02 107,322.65
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 122.61 224.69
预提审计费 120,000.00 120,000.00
预提信息披露费 90,000.00 90,000.00
预提账户维护费 9,300.00 9,300.00
预提银行手续费 5,311.47 8,010.00
合计 224,734.08 227,534.69
7.4.7.9 实 收基 金
交 银货 币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 991,001,158.11 991,001,158.11
本期申购 3,941,486,870.65 3,941,486,870.65
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -4,414,385,348.80 -4,414,385,348.80
本期末 518,102,679.96 518,102,679.96
交 银货 币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
第 34 页 共 58 页
上年度末 37,295,358,314.46 37,295,358,314.46
本期申购 46,680,044,369.59 46,680,044,369.59
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -74,632,699,022.96 -74,632,699,022.96
本期末 9,342,703,661.09 9,342,703,661.09
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未 分配 利润
交银货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 15,894,823.72 - 15,894,823.72
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -15,894,823.72 - -15,894,823.72
本期末 - - -
交银货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 227,456,065.50 - 227,456,065.50
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -227,456,065.50 - -227,456,065.50
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第 35 页 共 58 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 222,179.78 274,713.69
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 137,923,735.83 269,461,818.21
结算备付金利息收入 110,522.02 14,055.69
其他 58.99 -
合计 138,256,496.62 269,750,587.59
7.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 债 转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
14,884,545,382.39 41,959,466,205.47
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
14,799,456,010.89 41,655,636,137.08
减：应收利息总额 90,070,138.98 298,412,742.58
买卖债券差价收入 -4,980,767.48 5,417,325.81
7.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎回费收入 - -
其他 12,361.11 12,225.90
合计 12,361.11 12,225.90
7.4.7.15 其 他费 用
单位：人民币元
第 36 页 共 58 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
审计费用 120,000.00 120,000.00
信息披露费 90,000.00 90,000.00
银行汇划费 128,643.45 187,085.38
其他 240.00 360.00
债券账户维护费 37,200.00 37,200.00
合计 376,083.45 434,645.38
7.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
根据财政部和国家税务总局分别于 2016 年 12 月 21 日联合颁布的《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) 和 2017 年 6 月 30 日
联合颁布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》( 财税[2017]56 号) 的有关规定，自
2018 年 1 月 1 日起， 本基金运营过程中发生的增值税应税行为， 以本基金管理人为增值
税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。
7.4.9关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司（ “交银施罗德资
管” ）
基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
第 37 页 共 58 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关 联方 报酬
7.4.10.2.1基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 24,420,348.18 76,212,261.51
其中： 支付销售机构的客
户维护费 950,121.89 1,073,609.74
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬= 前一日基金资产
净值×0.33% ÷当年天数。
7.4.10.2.2基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
7,400,105.52 23,094,624.56
注： 支付基金托管人的 基金托管费按前一日基金资产净值×0.1% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费= 前一日基金资产净值×0.1% ÷当年天数。
7.4.10.2.3销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗德基金
公司
124,691.07 638,167.57 762,858.64
第 38 页 共 58 页
中国农业银行 103,984.73 4,593.71 108,578.44
交通银行 834,059.83 6,747.05 840,806.88
合计 1,062,735.63 649,508.33 1,712,243.96
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银货币A 交银货币B 合计
交银施罗德基金
公司
236,295.59 2,175,268.78 2,411,564.37
中国农业银行 140,751.48 4,716.21 145,467.69
交通银行 1,085,635.24 3,516.22 1,089,151.46
合计 1,462,682.31 2,183,501.21 3,646,183.52
注： 本基金实行销售服务费分级收费方式， 分设 A 、B 两级基金份额 ：A 级基金按前一
日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，B 级基 金按前一日基金资产净值的 0.01% 的年费
率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给交银施罗德基金公司， 再交由交银施罗德基
金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 级基金日销售服务费= 前一日 A 级基金份额 对应的资产净值× 0.25%÷ 当年天数；
B 级基金日销售服务费= 前一日 B 级基金份额 对应的资产净值× 0.01%÷ 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业银
行
139,686,576.26
198,804,3
78.70
- - - -
交通银行
- - - - - -
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业银
行
-
50,226,47
4.05
1,000,000,
000.00
328,767.
12
5,714,420,00
0.00
788,185.
94
交通银行 - - 3,000,650, 2,060,09 - -
第 39 页 共 58 页
000.00 7.55
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
交银货币 A 交银货币 B 交银货币 A 交银货币 B
报告期初持有的
基金份额 - 200,000,000.00 - 60,858,789.62
报告期 间 申 购/ 买
入总份额 - 1,065,184.83 - 200,161,770.12
报告期间因拆分
变动份额 - - - -
减： 报告 期间赎回
/ 卖出总份额 - 201,065,184.83 - 61,020,559.74
报告期末持有的
基金份额 - - - 200,000,000.00
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例 - - - 0.52%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
交银货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
交银货币 B
份额单位：份
关联方名称
交银货币B 本期末
2017 年12 月31 日
交银货币B 上年度末
2016 年12 月31 日
第 40 页 共 58 页
注： 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定， 符合公允性要求。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 3,772,381.30 222,179.78 1,668,636.35 274,713.69
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
1、交银货币 A
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
14,124,773.52 1,587,121.50 182,928.70 15,894,823.72 -
2、交银货币 B
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
163,456,464.02 76,367,205.49 -12,367,604.01 227,456,065.50 -
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
交通银行股份有
限公司
- - 7,000,000,000.00 18.28%
交银施罗德资管 419,159,665.41 4.25% 30,156,745.32 0.08%
第 41 页 共 58 页
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
160406 16 农发 06 2018-01-02 99.92 549,000 54,855,366.30
合计
549,000 54,855,366.30
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为货币市场基金 ，本基金的运作涉及的 金融工具主要是具有良 好流动性的货
币市场工具。 与此类金融工具有关的风险， 以及本基金管理人管理此类风险所采取的风
险管理政策如下所述。
本基金管理人从事风险 管理的目标是使本基金 在风险和收益之间取得 适当的平衡，
将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平， 使基金持有人的利益最大化。 基
于该风险管理目标， 本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作
时本基金面临的各种类型的风险， 确定适当的风险容忍度， 并及时可靠地对各种风险进
行 监 督 ， 将 风 险控 制 在限 定 的 范 围 之 内。 本 基金 目 前 面 临 的 主要 风 险包 括 ： 信 用 风 险 、
流动性风险和市场风险。 与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、 外汇风险和其他
价格风险。
本基金的基金管理人建 立了以全面、独立、相 互制约以及定性和定量 相结合为原则
的， 由董事会最终负责、 业务部门进行风险评估和监控、 风险管理部监察执行的， 同时
督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指金融工具 的一方到期无法履行约 定义务致使本基金遭受 损失的风险。
本 基 金 的 信 用 风险 主 要存 在 于 银 行 存 款、 结 算备 付 金 、 债 券 投资 、 买入 返 售 金 融 资 产 、
资产支持证券、应收利息及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行- 中国农业银行及声誉良好的股份制
商业银行。本基金认为与其相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的 交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成 证券交收和款
项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易
第 42 页 共 58 页
对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资 品种相关的信用风险， 本基金管理人通过对投 资品种的信用
等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险指因市场 交 易相对不活跃导致基 金 投资资产无法以适当 价 格及时变现，
进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
本基金坚持组合管理、 分散投资的原则开展投资活动， 所持证券均在证券交易所或
银行间同业市场交易， 本期末本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。 在严 格遵
守基金管理人流动性相关交易限制前提下， 本基金基金管理人根据相关法规对本基金份
额持有人集中度实施严格监控和管理， 针对投资人集中度情况对本基金的投资组合实施
动态调整。 同时， 本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金， 以缓解
流动性风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式， 控制因开放模式带来的流动性风险， 有效保障
基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立
的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动 性指标进行持续的监测和分析。
截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市 场风 险
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发
生波动的风险。 基于本基金产品特点， 短期债券是其主要投资品种， 利息收入是本基金
的主要收入来源， 生息资产占基金资产绝对比重较高， 因此短期利率风险是本基金的主
要风险。 此外， 本基金 的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，
并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度， 对发生重大
差异的， 需改按公允价值进行后续计量。 因此， 本基金的利率风险还表现于当投资组合
的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损 益的影响。 本基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 通过对短期利率水平的预测、 收
益率曲线分析、 利率重定价日组合及类别品种配置、 调整投资组合的久期、 凸性等方法
对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
第 43 页 共 58 页
2017 年 12 月 31 日
资产
银行存款
700,772,381.3
0
2,228,000,0
00.00
400,000,000
.00
- - -
3,328,772,
381.30
存出保证金 4,295.89 - - - - - 4,295.89
交易性金融资产
738,931,848.4
7
2,101,782,7
64.58
159,990,151
.56
- - -
3,000,704,
764.61
买入返售金融资产
3,442,016,163
.02
- - - - -
3,442,016,
163.02
应收利息 - - - - -
34,717,99
0.31
34,717,990
.31
应收申购款 - - - - -
135,108,8
12.11
135,108,81
2.11
资产总计
4,881,724,688
.68
4,329,782,7
64.58
559,990,151
.56
-
-
169,826,8
02.42
9,941,324,
407.24
负债
卖出回购金融资产
款
55,733,410.25 - - - - -
55,733,410
.25
应付赎回款 - - - - -
291,915.1
4
291,915.14
应付管理人报酬 - - - - -
2,257,947.
73
2,257,947.
73
应付托管费 - - - - -
684,226.5
6
684,226.56
应付销售服务费 - - - - -
162,870.6
2
162,870.62
应付交易费用 - - - - - 62,729.02 62,729.02
应交税费 - - - - -
258,904.1
1
258,904.11
应付利息 - - - - - 15,269.40 15,269.40
应付利润 - - - - -
20,826,05
9.28
20,826,059
.28
其他负债 - - - - -
224,734.0
8
224,734.08
负债总计
55,733,410.25
-
-
-
-
24,784,65
5.94
80,518,066
.19
利率敏感度缺口
4,825,991,278
.43
4,329,782,7
64.58
559,990,151
.56
-
-
145,042,1
46.48
9,860,806,
341.05
第 44 页 共 58 页
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款
7,871,668,636
.35
6,200,000,0
00.00
1,502,000,00
0.00
- - -
15,573,66
8,636.35
交易性金融资产
2,519,031,557
.14
2,222,690,8
64.41
4,050,404,22
9.84
- - -
8,792,126,
651.39
买入返售金融资产
13,381,306,97
0.84
- - - - -
13,381,30
6,970.84
应收利息 - - - - -
96,326,58
3.62
96,326,58
3.62
应收申购款 - - - - -
486,207,7
72.76
486,207,7
72.76
资产总计
23,772,007,16
4.33
8,422,690,8
64.41
5,552,404,22
9.84
-
-
582,534,3
56.38
38,329,63
6,614.96
负债
应付赎回款 - - - - -
1,326,457.
38
1,326,457.
38
应付管理人报酬 - - - - -
6,156,535.
88
6,156,535.
88
应付托管费 - - - - -
1,865,616.
92
1,865,616.
92
应付销售服务费 - - - - -
324,036.1
7
324,036.1
7
应付交易费用 - - - - -
107,322.6
5
107,322.6
5
应交税费 - - - - -
258,904.1
1
258,904.11
应付利润 - - - - -
33,010,73
4.59
33,010,73
4.59
其他负债 - - - - -
227,534.6
9
227,534.6
9
负债总计
-
-
-
-
-
43,277,14
2.39
43,277,14
2.39
利率敏感度缺口
23,772,007,16
4.33
8,422,690,8
64.41
5,552,404,22
9.84
-
-
539,257,2
13.99
38,286,35
9,472.57
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
第 45 页 共 58 页
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.市场利率平行上升或下降 25 个基点
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
1.市场利率平行上升 25
个基点
减少约 114 减少约 578
2.市场利率平行下降 25
个基点
增加约 114 增加约 579
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重
大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的
报价；
第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入
值；
第 46 页 共 58 页
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第二层次的余额为 3,000,704,764.61 元，无属于第一层次和第三层次的余
额（2016 年 12 月 31 日：第二层次 8,792,126,651.39 元，无属于第一层次和第三层次的
余额) 。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 3,000,704,764.61 30.18
其中：债券 2,943,534,764.61 29.61
资产支持证券 57,170,000.00 0.58
2 买入返售金融资产 3,442,016,163.02 34.62
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,328,772,381.30 33.48
4 其他各项资产 169,831,098.31 1.71
5 合计 9,941,324,407.24 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
第 47 页 共 58 页
1
报告期内债券回购融资余额 3.84
其中：买断式回购融资 0.57
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 55,733,410.25 0.57
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产
净值的比例（％）
原因 调整期
1 2017-05-22 21.72 巨额赎回 3 个交易日
2 2017-05-19 27.75 巨额赎回 3 个交易日
3 2017-05-18 23.69 巨额赎回 3 个交易日
4 2017-01-19 20.29 巨额赎回 1 个交易日内
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
注：上述“报告期内投资组合平均剩余期限最高值”发生在 2017 年 1 月。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（ ％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30 天以内 48.49 0.57
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
第 48 页 共 58 页
2 30 天（含） —60 天 20.23 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 24.69 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 4.66 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 1.01 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 99.09 0.57
8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 59,872,378.29 0.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 439,720,865.89 4.46
其中：政策性金融债 439,720,865.89 4.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 259,955,765.77 2.64
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,183,985,754.66 22.15
8 其他 - -
9 合计 2,943,534,764.61 29.85
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
第 49 页 共 58 页
8.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 170203 17 国开 03 2,200,000 219,885,065.05 2.23
2 111785832
17 青岛银行
CD167
1,700,000 168,178,277.81 1.71
3 111720223
17 广发银行
CD223
1,400,000 138,556,498.37 1.41
4 111781250
17 锦州银行
CD202
1,000,000 99,800,861.56 1.01
5 111782104
17 长安银行
CD059
1,000,000 99,604,671.74 1.01
6 111782128
17 合肥科技农商
行 CD019
1,000,000 99,604,671.74 1.01
7 111772319
17 成都银行
CD206
1,000,000 99,572,314.79 1.01
8 111782367
17 四川天府银行
CD135
1,000,000 99,545,008.81 1.01
9 111782632
17 宁夏银行
CD060
1,000,000 99,499,709.95 1.01
10 111782862
17 厦门国际银行
CD134
1,000,000 99,459,162.56 1.01
8.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0322%
报告期内偏离度的最低值 -0.1527%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0458%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
第 50 页 共 58 页
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
金额单位 ：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 146534 春申 1 优 500,000 50,000,000.00 0.51
2 1789045
17 上和
1A1
500,000 7,155,000.00 0.07
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,295.89
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 34,717,990.31
4 应收申购款 135,108,812.11
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 169,831,098.31
8.9.4 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别 持有人 户均持 有的 基金 持有人 结构
第 51 页 共 58 页
户数
( 户)
份额
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
交银货 币 A 36,320 14,264.94 27,651,562.40 5.34% 490,451,117.56 94.66%
交银货 币 B 82 113,935,410.50 8,983,470,612.52 96.15% 359,233,048.57 3.85%
合计 36,402 270,886.39 9,011,122,174.92 91.38% 849,684,166.13 8.62%
9.2 期 末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 2,000,000,000.00 20.28%
2 券商类 机构 700,961,201.10 7.11%
3 其他机 构 517,442,598.90 5.25%
4 其他机 构 500,000,000.00 5.07%
5 其他机 构 419,159,665.40 4.25%
6 银行类 机构 303,098,786.90 3.07%
7 其他机 构 300,101,547.40 3.04%
8 银行类 机构 300,000,000.00 3.04%
9 其他机 构 300,000,000.00 3.04%
10 其他机 构 202,973,439.50 2.06%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银货币 A 2,361,356.85 0.46%
交银货币 B - -
合计 2,361,356.85 0.02%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
交银货币 A 0~10
交银货币 B 0
合计 0~10
第 52 页 共 58 页
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银货币 A 0
交银货币 B 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日（2006 年 1 月 20
日）基金份额总额
4,741,255,133.16 -
本报告期 期初基金份额总额 991,001,158.11 37,295,358,314.46
本报告期 基金总申购份额 3,941,486,870.65 46,680,044,369.59
减：本报告期 基金总赎回份额 4,414,385,348.80 74,632,699,022.96
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 518,102,679.96 9,342,703,661.09
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务；
3 、本基金于 2007 年 6 月 22 日起实行销售服务费分级收费方式。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人于 2016 年 8 月 29
日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理，
负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担
任中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理职务。
第 53 页 共 58 页
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所 （特
殊普通合伙） ， 本期审 计费用为 80,000 元， 自本基金基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查
后采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完
成了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基
金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源证 券
有限公 司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
第 54 页 共 58 页
申万宏 源证 券
有限公 司
89,526,000.0
0
100.00%
12,073,40
0,000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 偏 离 度绝 对值超 过 0.5%的 情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
11.9 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
2
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与基金前
端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与基金前
端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
4
交银施罗德货币市场证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-19
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德货币市场证券投资基金于 2017
年“春节”假期前暂停及节后恢复大额
申购（转换转入、定期定额投资）公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-23
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-24
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
凤凰金信（银川）投资管理有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-24
第 55 页 共 58 页
基金前端申购（含定期定额投资）费率
优惠活动的公告
8
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
弘业期货股份有限公司为交银施罗德货
币市场证券投资基金的场外销售机构的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-03
9
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-03
10
交银施罗德货币市场证券投资基金（更
新）招募说明书摘要（2017 年第 1 号)
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-06
11
交银施罗德货币市场证券投资基金
2016 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-29
12
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行股份有限公
司电子银行渠道基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-01
13
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-07
14
交银施罗德货币市场证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-24
15
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
东莞证券股份有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-05-22
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在大泰金石基金销售有限公司
开通定期定额投资业务并参与其电子交
易平台定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-16
17
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
格上富信投资顾问有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-07-17
18
交银施罗德货币市场证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-07-20
19
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
苏州财路基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-08-25
20 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、 上海证券 2017-08-26
第 56 页 共 58 页
2017 年半年度报告摘要 报、证券时报
21
交银施罗德货币市场证券投资基金（更
新）招募说明书摘要（2017 年第 2 号)
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-09-02
22
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中民财富管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-09-15
23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德货币市场证券投资基金于 2017
年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大
额申购（转换转入、定期定额投资）公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-09-26
24
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海万得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-10-13
25
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
天津万家财富资产管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-10-20
26
交银施罗德货币市场证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-10-25
27
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
广州证券股份有限公司为旗下交银施罗
德货币市场证券投资基金的场外销售机
构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-11-28
28
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率（含定期定额投资）优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-11-29
29
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海挖财金融信息服务有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额业务）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-12-14
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
第 57 页 共 58 页
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017/1/1-2017/1
2/31
7,000,
000,00
0.00
6,006,
987,00
2.78
13,006,9
87,002.7
8
- -
2
2017/1/1-2017/1
2/31
500,08
9,708.
96
514,47
6,443.
24
1,014,56
6,152.20
- -
3
2017/1/1-2017/1
2/31
-
2,000,
000,00
0.00
-
2,000,000,0
00.00
20.28%
4
2017/1/1-2017/1
2/31
1,010,
840,66
3.58
11,812
,083.6
5
1,022,65
2,747.23
- -
5
2017/1/1-2017/1
2/31
-
1,017,
442,59
8.92
500,000,
000.00
517,442,598
.92
5.25%
6
2017/1/1-2017/1
2/31
82,791
,353.6
5
2,004,
486,11
1.72
2,087,27
7,465.37
- 0.00%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过 基金 总份 额20% 的 情 况。如 该类 投资 者集
中赎回 ， 可 能会 对本 基金 带来流 动性 冲击 ， 从 而影 响基金 的投 资运 作和 收益 水平。 基金 管理 人将 加
强流动 性管 理， 防范 相关 风险， 保护 持有 人利 益。
§13
备 查文件 目录
13.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
第 58 页 共 58 页
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 八年三 月二 十八日
