交 银 施罗 德 精选 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 八日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ....................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 14
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ..................... 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 49
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 49
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
§ 10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 52
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理 人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 52
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 59
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 59
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 59
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 59
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 59
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金
基金简称 交银精选混合
基金主代码 519688
交易代码
519688( 前端)
519689( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,074,869,909.50 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 将 坚 持 并 不 断 深 化 价 值 投 资 的 基 本 理 念 ， 充 分 发
挥 专 业 研 究 与 管 理 能 力 ， 自 上 而 下 配 置 资 产 ， 自 下 而 上
精 选 证 券 ， 有 效 控 制 风 险 ， 分 享 中 国 经 济 与 资 本 市 场 高
速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略
自 上 而 下 配 置 资 产 ， 自 下 而 上 精 选 证 券 ， 有 效 控 制 下 行
风险。
业绩比较基准 75%× 沪深 300 指数+25%× 中证综合债券指数
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 混 合 型 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券
型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。 属 于 承 担 较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ tgxxpl@abchina.com
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jysld.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188 号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8
号国金中心二期 21-22 楼
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市延安东路 222 号
30 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 303,855,021.75 406,205,325.41 1,889,996,497.32
本期利 润 491,482,273.45 25,619,409.49 2,035,657,194.93
加 权 平 均 基 金 份 额 本 0.1053 0.0062 0.6081
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期利润
本 期 加 权 平 均 净 值 利
润率
17.73% 0.99% 60.91%
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
20.71% 0.84% 61.03%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 869,540,378.83 709,014,464.64 1,408,549,244.54
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.2134 0.1249 0.5731
期末基 金资 产净 值 2,795,056,730.91 3,225,367,795.77 2,860,665,711.72
期末基 金份 额净 值 0.6859 0.5682 1.1640
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增
长率
590.77% 472.24% 467.45%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
6.84% 0.93% 3.69% 0.60% 3.15% 0.33%
过去六个
月
17.95% 0.76% 7.46% 0.52% 10.49% 0.24%
过去一年 20.71% 0.73% 16.11% 0.48% 4.60% 0.25%
过去三年 96.03% 1.90% 14.95% 1.26% 81.08% 0.64%
过去五年 116.18% 1.66% 53.16% 1.16% 63.02% 0.50%
自基金合
同生效起
至今
590.77% 1.57% 270.54% 1.34% 320.23% 0.23%
注：1 、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“ 75%× 沪深 300 指数+25%× 中
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信全债指数 ” 变更为“ 75 % × 沪深 300 指数+25%× 中证综合债券指数 ” ，3.2.2 和 3.2.3 同。
详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》；
2 、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 5.250 876,075,154.01 862,412,971.40
1,738,488,125.4
1
-
2015 年 0.290 63,005,987.53 79,189,638.82 142,195,626.35 -
合计 5.540 939,081,141.54 941,602,610.22
1,880,683,751.7
6
-
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
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金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 78 只基金， 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王崇
交银精选混
合、交银新
成长混合的
基金经理
2017-06-0
3
- 9 年
王崇先生， 北京大学金融学
博士。 2008 年加入交银施罗
德基金管理有限公司， 历任
行业分析师、高级研究员。
曹文俊
交银精选混
合、交银趋
势混合的基
金经理
2014-10-2
2
2017-06-1
3
12 年
曹文俊先生， 硕士学位。 历
任 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有
限公司助理分析师， 申万巴
黎基金管理有限公司 （现申
万菱信基金管理有限公司）
研究员。 2010 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历
任行业分析师、 基金经理助
理。 2013 年 8 月 8 日至 2017
年 6 月 12 日担任交银 施罗
德 趋 势 优 先 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 10 月 22 日至 2017 年 6
月 12 日担任交银施罗 德精
选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金 经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
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同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交 易制度的
行为。
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年经济增长稳定， 海外经济复苏、 出口和地产销售略超预期， 货币政策总体中
性偏紧。A 股市场呈现典型的二八行情， 以中证 100 指数为首的大市值优质白马蓝筹大
幅跑赢中小型公司股票， 市场风格倾向于以大为美、 以低估值为美， “ 价值投资 ” 理念得
到市场参与者的广泛认可。 在行业层面分化明显， 食品饮料、 家电、 非银金融、 银行等
传统行业表现亮眼，涨幅遥遥领先，而以传媒、计算为首的新兴成长板块跌幅较大。
2017 年本基金继续采取稳健投资策略， 保持中性仓位， 精选优质成长个股。 行业超
配了电子、 医药、 保险、 有色、 通信、 传媒、 新能源汽车产业链， 较为遗憾地错过了以
食品饮料和家电行业为首的大消费板块的投资机会。 2017 年总体本基金取得了正收益率，
并跑赢业绩比较基准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.6859 元，本报告 期份额净值增长率
为 20.71% ，同期业绩比较基准增长率为 16.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年，我们维 持谨慎乐观的态度。一方面，我们时刻警惕可能高企的通货
膨胀、 以及金融去杠杆深化对市场的冲击。 另一方面， 从中观层面， 优秀的行业和公司
发展良好；由于 2017 年市场显著偏好大盘蓝筹，持续压缩中小市值成长股估值，部分
优秀中小盘 新兴成长公司股价的估值水平已变得很有吸引力。 本基金看好 2018 年电子、
医药、 传媒、 新能源汽车等新兴成长领域投资机会， 精选优质新兴成长股票， 恪守安全
边际，努力为基金持有人带来稳定回报。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券公
司和证券投资基金管理公司合规管理办法》 等有关法规， 本基金管理人诚实守信、 勤勉
尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强化监察稽核职能， 确保基金管理业
务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
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（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 结合本报告期新法规
的实施、 新的监管要求和公司业务发展实际， 不断推动相关制度流程的建立、 健全和完
善， 贯彻落实新法规及新的监管要求。 公司着重关注于公司的核心增值流程， 通过对流
程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。
（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。
强化事前事中合规审查， 严格审核信息披露文件、 基金宣传推介材料等， 着力防范
各 类 合 规 风 险 。在 风 险管 理 方 面 ， 夯 实事 前 防范 、 事 中 控 制 和事 后 监督 等 各 阶 段 工 作 ，
重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内 部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序 和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提高
了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
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4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金 合同的规定， 本基金对本报告期应分配的可供分配利润进
行了收益分配，具体情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运
作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
德师报( 审) 字(18) 第 P01543 号
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交银施罗德精选混合型证券投资基金全体持有人：
一、 审 计意 见
我 们 审 计 了 交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 投 资 基 金( 以下简称 “ 交 银 精 选 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ，
包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变
动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和中国 证券监督管理
委员会发布的关于基 金 行业实务操作的有关 规 定编制，公允反映了 交 银精选基金 2017
年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
二、 形 成审 计意见 的基 础
我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告 的“注册会计
师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些 准则下的责任。 按照中国注册
会 计 师 职 业 道 德守 则 ，我 们 独 立 于 交 银精 选 基金 ， 并 履 行 了 职业 道 德方 面 的 其 他 责 任 。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三 、 其 他信 息
交银施罗德基金管理有 限公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 对 其 他 信 息 负 责 。
其他信息包括交银精选基金 2017 年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的 审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信 息发表任何形
式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的 审计，我们的责任是阅 读其他信息，在此过程 中，考虑其他
信 息 是 否 与 财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在
重大错报。
基于我们已执行的工作 ，如果我们确定其他信 息存在重大错报，我们 应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四 、 基金 管 理人 管 理层 和治 理层 对 财务 报表的 责任
交银精选基金的基金管 理人管理层负责按照企 业会计准则和中国证券 监督管理委员
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、
执行和维护必要的内部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由于舞弊或错误而导致的重大错报。
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在编制财务报表时，基 金管理人管理层负责评 估交银精选基金的持续 经营能力，披
露与持续 经营相 关的事 项( 如 适用) ，并 运用持 续经营假 设，除 非管理 层计划清 算交银精
选基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银精选基金的财务报告过程。
五 、 注 册会 计师 对 财务 报表 审计 的 责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 保持职业怀疑。 同时，
我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊 或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序
以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊
可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。
(2) 了解与审计相关的内 部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合
理性。
(4) 对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的审
计证据， 就可能导致对交银精选基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当
发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项
或情况可能导致交银精选基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体 列报、 结构和内容( 包括披露) ， 并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
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德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
汪芳
刘芳芳
上海市延安东路 222 号 30 楼
2018 年 3 月 26 日
§7 年度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德精选混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
55,028,747.89 78,489,354.22
结算备付金
5,679,017.27 12,945,528.24
存出保证金
2,002,017.63 3,038,631.62
交易性金融资产
7.4.7.2
2,709,026,346.50 2,857,551,275.21
其中：股票投资
2,315,966,346.50 2,687,820,275.21
基金投资
- -
债券投资
393,060,000.00 169,731,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- 299,507,809.26
应收证券清算款
23,443,414.77 -
应收利息
7.4.7.5
8,101,693.49 3,098,276.34
应收股利
- -
应收申购款
595,014.21 743,178.50
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资 产总 计
2,803,876,251.76 3,255,374,053.39
负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 上 年度 末
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 17,432,268.71
应付赎回款
1,858,270.06 1,637,568.97
应付管理人报酬
3,572,399.57 4,267,995.52
应付托管费
595,399.90 711,332.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
2,390,041.92 5,552,680.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
403,409.40 404,411.54
负 债合 计
8,819,520.85 30,006,257.62
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
1,806,505,144.06 2,516,353,331.13
未分配利润
7.4.7.10
988,551,586.85 709,014,464.64
所 有者 权益合 计
2,795,056,730.91 3,225,367,795.77
负 债和 所有者 权益 总计
2,803,876,251.76 3,255,374,053.39
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6859 元，基金份额总额
4,074,869,909.50 份。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德精选混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一 、收 入
559,601,183.69 100,282,855.25
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1.利息收入
16,188,264.54 6,888,173.78
其中：存款利息收入
7.4.7.11
2,470,675.24 3,160,457.20
债券利息收入
9,859,732.53 1,804,770.26
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,857,856.77 1,873,445.74
其他利息收入
- 49,500.58
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
353,687,886.94 472,847,007.74
其中：股票投资收益
7.4.7.12
336,057,261.11 462,410,480.87
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
2,453,199.69 52,160.00
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
15,177,426.14 10,384,366.87
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
187,627,251.70 -380,585,915.92
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
2,097,780.51 1,133,589.65
减 ：二 、费用
68,118,910.24 74,663,445.76
1．管理人报酬
41,699,074.21 38,819,218.65
2．托管费
6,949,845.62 6,469,869.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
18,988,214.48 28,880,106.81
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
481,775.93 494,250.52
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
491,482,273.45 25,619,409.49
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
491,482,273.45 25,619,409.49
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德精选混合型证券投资基金
第 20 页共 60 页
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,516,353,331.13 709,014,464.64 3,225,367,795.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 491,482,273.45 491,482,273.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-709,848,187.07 -211,945,151.24 -921,793,338.31
其中：1.基金申购款 742,881,923.33 241,595,193.87 984,477,117.20
2.基金赎回款 -1,452,730,110.40 -453,540,345.11 -1,906,270,455.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,806,505,144.06 988,551,586.85 2,795,056,730.91
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,089,471,734.03 1,771,193,977.69 2,860,665,711.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 25,619,409.49 25,619,409.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
1,426,881,597.10 650,689,202.87 2,077,570,799.97
其中：1.基金申购款 2,189,882,308.01 957,653,978.58 3,147,536,286.59
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2.基金赎回款 -763,000,710.91 -306,964,775.71 -1,069,965,486.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -1,738,488,125.41 -1,738,488,125.41
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,516,353,331.13 709,014,464.64 3,225,367,795.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 ， 以 下
简称“ 本基金”) 系由基金 管理人交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规的规
定， 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 以证监基金 字[2005]140 号文批
准 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
4,874,882,643.01 份， 经德勤华永会计师事务所有限公司验证， 并出具了编号 为德师报( 验)
字(05) 第 0038 号验资报 告。 《交银施罗德精选股 票证券投资基金基金合同》 ( 以下简称“ 原
基金合同”) 于 2005 年 9 月 29 日正式生效。 本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限
公司，托管人为中国农业银行股份有限公司( 以下简称 “ 中国农业银行”) 。
根据 2007 年 1 月 23 日 《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票
证 券 投 资 基 金 实施 基 金份 额 拆 分 和 限 量销 售 的公 告 》 ， 根 据 拆分 前 基金 份 额 净 值 和 公 告
的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 1:2.255776094( 保留到小数点后 9
位) ，拆分后的基 金份额净值为 1.0000 元。 本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对
基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。
2015 年 8 月， 本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金， 公告了 《交银施
罗德精选混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 修改后的基金合同”) 。
根据《中华人民共和 国 证券投资基金法》 、 修 改后的基金合同和定 期 更新的本基金
招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合为： 股票资产占基金资产的 60%-95% ，
债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品
种占基金资产的 5%-40% ，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
第 22 页共 60 页
本基金的业绩 比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “ 75%× 沪深 300 指数+25%× 中信
全债指数 ” 变更为“ 75% × 沪深 300 指数+25%× 中证综合债券指数 ” 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照 财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定( 以下合称“ 企
业会计准则”) 、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报
告和半年度报告> 》 、 中 国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》
和在财务报 表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及
2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项， 暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外， 其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划
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分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
1 ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- 股票投资
股票投 资 成本 于交易 日 按应付或 实际 支付的 全 部价款( 不含 应收股 利) 入账，相 关 交
易费用直接计入当期损益。
股票持有 期间 获得的 股 票股利( 包括 送红 股和 公积金转 增股本) ， 于 除权日按 股权登
记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
- 债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按债券的公允价值入账， 相关交
易费用直接计入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的
利息( 作为应收利息单独核算) 。
买入央行票据和零息债券视 同到期一次还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期
价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
2 ）贷款及应收款项
- 买入返售金融资产
买 入 返 售 金 融 资 产 为 本 基 金 按 照 返 售 协 议 约 定 先 买 入 再 按 固 定 价 格 返 售 证 券 等 金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3 ）其他金融负债
除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法， 按摊余成本进行后续 计量，
终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固定
收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 按照第三方 估值机构提供的估
值确定公允价值。
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2) 对存在活跃市场的其他投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值；
估值日无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的， 采用最近交易市价确定公允价值； 对于发行时明确一定期限限售
期的股票， 包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等， 按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允
价值。
3) 对 存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 无 市 价 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境发
生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员
会认为必要时， 应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价，
确定公允价值。
4) 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 采 用 市场
参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定投资品种
的公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价
模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本基金特定相关
的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及分红再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 基金份额拆分引起的基金份额变动
于份额拆分日按拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例，计算并增加基金份额数量。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指申购、 赎 回、转入、转出及红 利 再投资等事项导致基 金 份额变动时，
相关款项 中包含 的未分 配利润。 根据交 易申请 日利润分 配( 未分配 利 润) 已 实现与 未实现
部 分 各 自 占 基 金净 值 的比 例 ， 损 益 平 准金 分 为已 实 现 损 益 平 准金 和 未实 现 损 益 平 准 金 。
损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 年 末 全 额 转 入 利 润 分 配( 未
分配利润) 。
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
- 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利息收入。 贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含利率
后，逐日确认债券利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内， 按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算
的利息逐日确认资产支持证券利息收入。 在收到资产支持证券支付的款项时， 其中属于
证券投资收益的部分冲减应计利息( 若有) 后的 差额，确认资产支持证券利息收入。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法
逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
- 投资收益
股 票 投 资 收 益 为 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确
认。
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本
与应收利息( 若有) 后的 差额确认。
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 资 产 支 持 证 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结
转的资产支持证券投资成本与应收利息( 若有) 后的差额确认。
衍 生 工 具 投 资 收 益 为 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额
确认。
股利收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
- 公允价值变动收益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/
负债的公允价值变动形成的利得或损失确认， 并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出
计入投资收益。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 1.5% 的年费率逐日 计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值× 0.25% 的年费率逐日计提。
交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率
逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小的，则采用合同利率计算确定利息支出。
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7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
1) 每年收益分配次数最多为 6 次， 年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的
50% ；
2) 收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资。 若基金份额持有人不选择， 基金
默认的收益分配方式是 现 金 分 红 ； 分 红 方 式 最 终 以 注 册 登 记 机 构 确 认 的 分 红 方 式 为 准 ；
3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5) 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年至少分配一次， 但若基金合同
生效不满 3 个月则不进行收益分配；
6) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7) 每一基金份额享有同等分配权；
8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
7.4.4.13 其 他重 要 的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在发行时明确一 定期限限售期的股票， 包括但不限于非公开发行股票、 首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等， 不包
括 停 牌、 新 发行 未 上市、 回 购交 易 中的 质 押券等 流 通受 限 股票 ， 根据《 关 于发 布< 证券
投 资 基 金投 资 流通 受限股 票 估 值指 引(试行)>的通知》( 中 基协 发[2017]6 号) ， 在估 值 日
按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上 市的股票，若出现重 大 事项停牌或交易不活 跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等 情 况 ， 根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的
指导意见》 ( 中国证监会 公告[2017]13 号) 及 《关 于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值
指数的通知》( 中基协发[2013]13 号) 相关固 定，本基金根据情况决定使用指数收益法、
可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3) 根据 《关于发布< 中 国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准> 的通知》( 中基 协发[2014]24 号) ， 在上 海证券交易所、 深
圳 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准
另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
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7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券监督管理委员会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告[2017]13 号) 和中 国证券投资基金业协
会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行) 》( 中基协 发[2017]6 号) 相关
规定， 本基金自 2017 年 12 月 11 日起， 对所 持有的流通受限股票的估值方法进行调整，
新 的 估 值 方 法 考 虑 了 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 以 及 该 流 通
受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大 会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1
号 《财政部、 国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 2008 年 9 月 18 日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]48
号 《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股 息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通 知》 、 财税[2015]125 号《 关于内 地与香 港基金 互认有 关税收 政 策的通 知》 、 财税
[2016]36 号 《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明
确金融 房地产 开发教 育 辅助服 务等增 值税政 策 的通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资 管产
品增值 税有关 问题的 通 知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固 定资产 进 项税额 抵扣等 增值
税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要 税项列示如下：
1) 证券投资基金( 封闭 式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、 债券免征营业税和增值税； 2018 年 1 月 1 日起， 公开募集证券投资基金运营过程
中 发 生 的 其 他 增值 税 应税 行 为 ， 以 基 金管 理 人为 增 值 税 纳 税 人， 暂 适用 简 易 计 税 方 法 ，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。
2) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入，
股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的法
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定申报期内向主 管税务机关申报缴纳； 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持
股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税
4) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代扣
代缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事 A 股 买卖， 出让方按 0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交易印花税， 对
受让方不再缴 纳印花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 55,028,747.89 78,489,354.22
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 55,028,747.89 78,489,354.22
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,101,534,200.08 2,315,966,346.50 214,432,146.42
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 393,672,150.00 393,060,000.00 -612,150.00
合计 393,672,150.00 393,060,000.00 -612,150.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,495,206,350.08 2,709,026,346.50 213,819,996.42
第 29 页共 60 页
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,661,503,460.49 2,687,820,275.21 26,316,814.72
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 169,855,070.00 169,731,000.00 -124,070.00
合计 169,855,070.00 169,731,000.00 -124,070.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,831,358,530.49 2,857,551,275.21 26,192,744.72
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
- -
合计 - -
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
299,507,809.26 -
合计 299,507,809.26 -
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7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 18,519.33 56,827.83
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,959.66 6,556.44
应收债券利息 8,079,366.83 2,968,342.47
应收买入返售证券利息 - 64,156.34
应收申购款利息 5.18 1,037.62
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 842.49 1,355.64
合计 8,101,693.49 3,098,276.34
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,388,647.93 5,536,326.11
银行间市场应付交易费用 1,393.99 16,354.19
合计 2,390,041.92 5,552,680.30
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
第 31 页共 60 页
应付赎回费 2,832.30 4,042.61
预提信息披露费 300,000.00 300,000.00
预提审计费 100,000.00 100,000.00
后端申购费 577.10 368.93
合计 403,409.40 404,411.54
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,676,062,235.40 2,516,353,331.13
本期申购 1,675,691,124.27 742,881,923.33
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -3,276,883,450.17 -1,452,730,110.40
本期末 4,074,869,909.50 1,806,505,144.06
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 785,565,643.67 -76,551,179.03 709,014,464.64
本期利润 303,855,021.75 187,627,251.70 491,482,273.45
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-219,880,286.59 7,935,135.35 -211,945,151.24
其中：基金申购款 246,043,518.83 -4,448,324.96 241,595,193.87
基金赎回款 -465,923,805.42 12,383,460.31 -453,540,345.11
本期已分配利润 - - -
本期末 869,540,378.83 119,011,208.02 988,551,586.85
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
第 32 页共 60 页
活期存款利息收入 2,337,227.15 2,960,725.50
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 87,200.49 149,995.52
其他 46,247.60 49,736.18
合计 2,470,675.24 3,160,457.20
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,548,668,874.39 9,447,915,896.24
减：卖出股票成本总额 6,212,611,613.28 8,985,505,415.37
买卖股票差价收入 336,057,261.11 462,410,480.87
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 债 转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
327,966,759.73 133,460,450.82
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
319,275,112.71 130,027,340.00
减：应收利息总额 6,238,447.33 3,380,950.82
买卖债券差价收入 2,453,199.69 52,160.00
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
第 33 页共 60 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 15,177,426.14 10,384,366.87
基金投资产生的股利收益 - -
合计 15,177,426.14 10,384,366.87
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 187,627,251.70 -380,585,915.92
——股票投资 188,115,331.70 -379,953,185.92
——债券投资 -488,080.00 -632,730.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 187,627,251.70 -380,585,915.92
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎回费收入 2,090,508.66 1,065,464.32
基金转换费收入 7,271.85 68,125.33
合计 2,097,780.51 1,133,589.65
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
第 34 页共 60 页
的不低于赎回费的 25% 归入基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
交易所市场交易费用 18,985,714.48 28,878,956.81
银行间市场交易费用 2,500.00 1,150.00
合计 18,988,214.48 28,880,106.81
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 44,215.93 56,690.52
债券账户维护费 37,530.00 37,200.00
其他 30.00 360.00
合计 481,775.93 494,250.52
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
根据财政部和国家税务总局分别于 2016 年 12 月 21 日联合颁布的《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) 和 2017 年 6 月 30 日
联合颁布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》( 财税[2017]56 号) 的有关规定，自
2018 年 1 月 1 日起， 本基金运营过程中发生的增值税应税行为， 以本基金管理人为增值
税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内未进行利润分配。 本基金管
理人于 2018 年 1 月 10 日宣告 2017 年度第 1 次分红，向截至 2018 年 1 月 12 日止在本
第 35 页共 60 页
基金注册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金
份额派发红利 0.38 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德 基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 41,699,074.21 38,819,218.65
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
4,284,707.77 4,124,522.46
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷
当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第 36 页共 60 页
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,949,845.62 6,469,869.78
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年天
数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 - 95,457,385.41
报告 期间申购/ 买入总份额 - 104,355,291.10
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总
份额
- 199,812,676.51
报告 期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
第 37 页共 60 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有
限公司
55,028,747.89 2,337,227.15 78,489,354.22 2,960,725.50
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。 本基金的基金管理人于资产负债表日后、 报告批准
报出日之前宣告的利润分配情况，请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00292
3
润都
股份
2017-
12-28
2018-
01-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954
16,22
7.54
16,22
7.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-
12-28
2018-
01-05
新股
未上
市
8.88 8.88 3,640
32,32
3.20
32,32
3.20
-
60308
0
新疆
火炬
2017-
12-25
2018-
01-03
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187
16,14
3.20
16,14
3.20
-
60316
1
科华
控股
2017-
12-28
2018-
01-05
新股
未上
市
16.75 16.75 1,239
20,75
3.25
20,75
3.25
-
第 38 页共 60 页
00202
7
分众
传媒
2017-
08-21
2018-
02-20
限售
股
8.60 13.52
5,170,
000
44,46
2,000.
00
69,89
8,400.
00
-
00241
0
广联
达
2017-
11-09
2018-
05-08
限售
股
20.00 18.68
2,290,
000
45,80
0,000.
00
42,77
7,200.
00
-
注：1 、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上
市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》 及 《深圳/ 上海证券交易所上市公司股东及董
事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 ， 本基金持有的上市公司非公开发行股份，
自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次
非公开发行股份数量的 50% ；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的 2% 。此外，本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司
大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2 、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，
所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002919
名臣健
康
2017-12-
28
重大事项 35.26
2018-01-
02
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
300730
科创信
息
2017-12-
25
重大事项 41.55
2018-01-
02
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
603986
兆易创
新
2017-11-
01
重大事项 153.72
2018-03-
02
150.00 1,923,577 220,604,752.99 295,692,256.44 -
注：本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为混合型基金， 本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、 债券投资、
权证投资等。 与这些金融工具有关的风险， 以及本基金管理人管理此类风险所采取的风
险管理政策如下所述。
第 39 页共 60 页
本基金管理人 从 事 风险管 理 的 目 标 是 使 本 基金在 风 险 和 收 益 之 间 取得适 当 的 平 衡 ，
将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平， 使基金持有人的利益最大化。 基
于该风险管理目标， 本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作
时本基金面临的各种类型的风险， 确定适当的风险容忍度， 并及时可靠地对各种风险进
行 监 督 ， 将 风 险控 制 在限 定 的 范 围 之 内。 本 基金 目 前 面 临 的 主要 风 险包 括 ： 信 用 风 险 、
流动性风险和市场风险。 与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、 外汇风险和其他
价格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、 独立、 相 互制约以及定性和定量 相结合为原则
的， 由董事会最终负责、 业务部门进行风险评估和监控、 风险管理部监察执行的， 同时
督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指金融工 具 的一方到期无法履行 约 定义务致使本基金遭 受 损失的风险。
本基金的信用风险主要存在于银行存款、 结算备付金、 存出保证金、 债券投资、 买入返
售金融资产、应收利息及其他。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 行- 中 国 农 业 银 行 。 本 基 金 认 为 与 中 国
农业银行相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险， 本基金管理人通过对投资品种的信用
等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险指因市场 交 易相对不活跃导致基 金 投资资产无法以适当 价 格及时变现，
进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
本基金坚持组合管理、 分散投资的原则开展投资活动， 所持证券均在证券交易所或
银行间同业市场交易， 并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制； 本期末本基金未持
有具有重大流动性风险的投资品种。 同时， 本 基金在需要时可通过卖出回购金融资产方
式融入短期资金，以缓解流动性风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式， 控制因开放模式带来的流动性风险， 有效保障
基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立
的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
第 40 页共 60 页
7.4.13.4 市 场风 险
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发
生波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、 债券投资与买入返售金
融资产。 基于本基金产品性质， 生息资产占基金资产绝对比重较小， 因此本基金并不存
在重大的利率风险。 本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 通过
对短期利率水平的预测、 收益率曲线分析、 利率重定价日组合及类别 品种配置、 调整投
资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 12 月 31 日
1 个月以 内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 55,028,747.89
- - - - - 55,028,747.89
结算备付金 5,679,017.27
- - - - - 5,679,017.27
存出保证金 2,002,017.63
- - - - - 2,002,017.63
交易性金融资产 293,345,000.00
- 99,715,000.00
- - 2,315,966,346.50 2,709,026,346.50
应收证券清算款 - - - - - 23,443,414.77 23,443,414.77
应收利息 - - - - - 8,101,693.49 8,101,693.49
应收申购款 17,174.22
- - - - 577,839.99 595,014.21
资产总计 356,071,957.01 - 99,715,000.00 - - 2,348,089,294.75 2,803,876,251.76
负债
应付赎回款 - - - - - 1,858,270.06 1,858,270.06
应付管理人报酬 - - - - - 3,572,399.57 3,572,399.57
应付托管费 - - - - - 595,399.90 595,399.90
应付交易费用 - - - - - 2,390,041.92 2,390,041.92
其他负债 - - - - - 403,409.40 403,409.40
负债总计 - - - - - 8,819,520.85 8,819,520.85
利率敏感度缺口 356,071,957.01 - 99,715,000.00 - - 2,339,269,773.90 2,795,056,730.91
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以 内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 78,489,354.22
- - - - - 78,489,354.22
结算备付金 12,945,528.24
- - - - - 12,945,528.24
存出保证金 3,038,631.62
- - - - - 3,038,631.62
第 41 页共 60 页
交易性金融资产 - - 169,731,000.00 - - 2,687,820,275.21 2,857,551,275.21
买入返售金融资产 299,507,809.26 - - - - - 299,507,809.26
应收利息 - - - - - 3,098,276.34 3,098,276.34
应收申购款 10,139.17
- - - - 733,039.33 743,178.50
资产总计 393,991,462.51 - 169,731,000.00 - - 2,691,651,590.88 3,255,374,053.39
负债
应付证券清算款 - - - - - 17,432,268.71 17,432,268.71
应付赎回款 - - - - - 1,637,568.97 1,637,568.97
应付管理人报酬 - - - - - 4,267,995.52 4,267,995.52
应付托管费 - - - - - 711,332.58 711,332.58
应付交易费用 - - - - - 5,552,680.30 5,552,680.30
其他负债 - - - - - 404,411.54 404,411.54
负债总计 - - - - - 30,006,257.62 30,006,257.62
利率敏感度缺口 393,991,462.51 - 169,731,000.00 - - 2,661,645,333.26 3,225,367,795.77
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 14.06%(2016 年 12 月 31 日：5.26%) ， 因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响 (2016 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因
素变动发生波动的风险。 该风险可能与特定投资品种相关， 也有可能与整体投资品种相
关。 本基金的金融资产以公允价值计量， 所有其他价格因素引起的金融资产公允价值变
动均直接反映在当期损益中。 本基金在购建资产配置和基金资产投资组合的基础上， 通
过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的 市场价格风险进行管理。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95% ，债券、货币市场 工具、权证、
资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其
中， 基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5% 。于资产负债表日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
第 42 页共 60 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ）
交易性金融资产－股票投资
2,315,966,346.5
0
82.86
2,687,820,275.2
1
83.33
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,315,966,346.5
0
82.86
2,687,820,275.2
1
83.33
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。
2.观察有效期设定为一年期间。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
1.业绩比较基准下降 5% 减少约 14,487 减少约 21,722
2.业绩比较基准上升 5% 增加约 14,487 增加约 21,722
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重
第 43 页共 60 页
大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的
报价；
第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入
值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,907,449,981.86 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
801,576,364.64 元， 无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日： 第一层 次 2,439,515,089.88
元，第二层次 418,036,185.33 元，无属于第三层次的余额) 。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
如本财务报告 7.4.5.5 部分所述， 本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
( 可转 换债券 、资产 支 持证券和 私募债 除外) 本期采用 第三方 估值机 构提供的 估值数 据进
行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无 需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 2,315,966,346.50 82.60
其中：股票 2,315,966,346.50 82.60
2 固定收益投资 393,060,000.00 14.02
其中：债券 393,060,000.00 14.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 60,707,765.16 2.17
7 其他各项资产 34,142,140.10 1.22
8 合计 2,803,876,251.76 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 79,613,225.04 2.85
B 采矿业 - -
C 制造业 1,389,797,162.65 49.72
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供应
业
83,335,449.20 2.98
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 109,801,580.70 3.93
J 金融业 297,460,773.05 10.64
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 176,881,619.20 6.33
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 179,026,270.70 6.41
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,315,966,346.50 82.86
第 45 页共 60 页
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 603986 兆易创新 1,923,577 295,692,256.44 10.58
2 300347 泰格医药 5,088,865 179,026,270.70 6.41
3 002027 分众传媒 12,768,240 176,881,619.20 6.33
4 002456 欧菲光 8,411,670 173,196,285.30 6.20
5 601166 兴业银行 8,343,731 141,759,989.69 5.07
6 600285 羚锐制药 12,183,532 113,306,847.60 4.05
7 600066 宇通客车 4,634,595 111,554,701.65 3.99
8 601100 恒立液压 4,027,802 110,522,886.88 3.95
9 002709 天赐材料 2,297,572 105,665,336.28 3.78
10 002304 洋河股份 899,346 103,424,790.00 3.70
11 002583 海能达 5,050,645 93,487,438.95 3.34
12 000725 京东方Ａ 15,372,300 89,005,617.00 3.18
13 600056 中国医药 3,478,312 86,575,185.68 3.10
14 600856 中天能源 7,127,400 83,319,306.00 2.98
15 601318 中国平安 1,179,880 82,568,002.40 2.95
16 000998 隆平高科 3,095,382 79,613,225.04 2.85
17 300365 恒华科技 2,116,315 66,981,369.75 2.40
18 002821 凯莱英 972,141 58,182,638.85 2.08
19 300308 中际装备 776,496 45,425,016.00 1.63
20 601398 工商银行 6,999,980 43,399,876.00 1.55
21 002410 广联达 2,290,454 42,786,098.40 1.53
22 601939 建设银行 3,871,472 29,732,904.96 1.06
23 000513 丽珠集团 50,000 3,322,500.00 0.12
24 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
25 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
26 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
27 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
28 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
29 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
30 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
31 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
32 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
33 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
34 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00
第 46 页共 60 页
35 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
36 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
37 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
38 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 603986 兆易创新 220,604,752.99 6.84
2 601166 兴业银行 220,584,499.28 6.84
3 601318 中国平安 206,420,647.95 6.40
4 002027 分众传媒 195,942,709.33 6.08
5 002456 欧菲光 175,109,455.95 5.43
6 600066 宇通客车 164,529,982.35 5.10
7 601398 工商银行 164,297,738.17 5.09
8 600285 羚锐制药 141,508,692.43 4.39
9 600519 贵州茅台 141,076,475.25 4.37
10 002304 洋河股份 133,740,185.18 4.15
11 600036 招商银行 129,641,225.72 4.02
12 000725 京东方Ａ 128,318,735.00 3.98
13 000423 东阿阿胶 123,564,889.17 3.83
14 600622 光大嘉宝 122,706,017.48 3.80
15 002434 万里扬 121,924,824.78 3.78
16 600054 黄山旅游 116,524,565.45 3.61
17 000568 泸州老窖 114,363,830.15 3.55
18 002202 金风科技 112,386,960.11 3.48
19 002709 天赐材料 104,010,996.40 3.22
20 300347 泰格医药 103,258,997.91 3.20
21 601939 建设银行 99,205,048.01 3.08
22 601100 恒立液压 98,232,144.10 3.05
23 002410 广联达 96,474,004.27 2.99
24 002583 海能达 94,965,810.68 2.94
25 000933 神火股份 94,217,295.05 2.92
26 000998 隆平高科 92,242,869.84 2.86
27 002460 赣锋锂业 84,744,627.20 2.63
28 300502 新易盛 83,869,431.80 2.60
29 600056 中国医药 83,122,434.05 2.58
30 600856 中天能源 82,215,669.00 2.55
31 300124 汇川技术 80,194,143.50 2.49
第 47 页共 60 页
32 300308 中际装备 80,134,172.69 2.48
33 300365 恒华科技 77,709,172.12 2.41
34 000858 五 粮 液 77,371,980.14 2.40
35 601988 中国银行 71,814,641.00 2.23
36 600500 中化国际 67,099,836.48 2.08
37 601933 永辉超市 66,163,340.71 2.05
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002583 海能达 274,678,405.92 8.52
2 002123 梦网集团 211,466,239.40 6.56
3 300279 和晶科技 189,690,838.42 5.88
4 000661 长春高新 188,667,722.35 5.85
5 002460 赣锋锂业 178,597,424.07 5.54
6 601318 中国平安 176,951,354.25 5.49
7 600486 扬农化工 171,165,661.13 5.31
8 600622 光大嘉宝 163,923,810.77 5.08
9 000820 神雾节能 162,169,026.41 5.03
10 600867 通化东宝 158,589,858.87 4.92
11 300203 聚光科技 158,499,868.93 4.91
12 600519 贵州茅台 154,482,375.61 4.79
13 600036 招商银行 148,537,181.13 4.61
14 000568 泸州老窖 134,493,289.21 4.17
15 601607 上海医药 132,460,414.66 4.11
16 601398 工商银行 125,921,934.39 3.90
17 000423 东阿阿胶 121,262,981.22 3.76
18 600500 中化国际 120,636,595.47 3.74
19 002434 万里扬 117,950,027.91 3.66
20 300349 金卡智能 106,885,430.75 3.31
21 002202 金风科技 106,366,414.84 3.30
22 000933 神火股份 104,484,310.49 3.24
23 002045 国光电器 101,921,116.86 3.16
24 600054 黄山旅游 101,355,967.34 3.14
25 300115 长盈精密 97,772,451.10 3.03
26 300502 新易盛 97,446,573.57 3.02
27 300124 汇川技术 95,905,347.65 2.97
28 002672 东江环保 89,928,603.64 2.79
第 48 页共 60 页
29 000915 山大华特 88,982,179.36 2.76
30 000858 五 粮 液 80,788,323.51 2.50
31 300347 泰格医药 79,498,381.49 2.46
32 601166 兴业银行 79,146,190.40 2.45
33 601988 中国银行 76,099,909.00 2.36
34 002659 中泰桥梁 75,993,231.19 2.36
35 601933 永辉超市 75,410,575.54 2.34
36 601939 建设银行 74,180,417.71 2.30
37 601336 新华保险 70,989,329.83 2.20
38 300308 中际装备 68,715,635.17 2.13
39 000821 京山轻机 67,281,764.23 2.09
40 000829 天音控股 65,887,377.63 2.04
41 300278 华昌达 65,820,216.10 2.04
42 002027 分众传媒 64,983,661.00 2.01
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,653,068,298.60
卖出股票的收入（成交）总额 6,548,668,874.39
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,715,000.00 3.57
其中：政策性金融债 99,715,000.00 3.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 293,345,000.00 10.50
第 49 页共 60 页
9 其他 - -
10 合计 393,060,000.00 14.06
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 111717153
17 光大银
行 CD153
2,000,000 195,620,000.00 7.00
2 150207 15 国开 07 500,000 49,970,000.00 1.79
3 150418 15 农发 18 500,000 49,745,000.00 1.78
4 111713079
17 浙商银
行 CD079
500,000 48,880,000.00 1.75
5 111781337
17 厦门国
际银行
CD107
500,000 48,845,000.00 1.75
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
第 50 页共 60 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,002,017.63
2 应收证券清算款 23,443,414.77
3 应收股利 -
4 应收利息 8,101,693.49
5 应收申购款 595,014.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,142,140.10
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 002027 分众传媒 69,898,400.00 2.50 限售股
2 603986 兆易创新 295,692,256.44 10.58 重大事项
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份
第 51 页共 60 页
比例 额比例
86,219 47,261.86 557,136,890.70 13.67% 3,517,733,018.80 86.33%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
490,189.71 0.01%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2005 年 9 月 29 日)
基金份额总额
4,874,882,643.01
本报告期期初基金份额总额 5,676,062,235.40
本报告期 基金总申购份额 1,675,691,124.27
减：本报告期 基金总赎回份额 3,276,883,450.17
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,074,869,909.50
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 52 页共 60 页
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人于 2016 年 8 月 29
日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理，
负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担
任中国农业银行股份有限公司托管业务部/ 养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所 （特
殊 普 通 合 伙 ） 。 报 告 年 度 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 审 计 费
100,000.00 元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
第 53 页共 60 页
光大证 券股 份
有限公 司
2 915,286,503.22 7.51% 852,408.11 7.51% -
天风证 券股 份
有限公 司
1 897,402,827.82 7.36% 835,753.22 7.36% -
国金证 券股 份
有限公 司
2 813,431,002.72 6.67% 757,548.83 6.67% -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 794,648,321.83 6.52% 740,057.22 6.52% -
华创证 券有 限
责任公 司
1 591,116,570.23 4.85% 550,507.76 4.85% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 586,537,415.01 4.81% 546,244.01 4.81% -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 583,286,699.31 4.78% 543,216.35 4.78% -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 51,726,917.18 0.42% 48,174.06 0.42% -
华西证 券股 份
有限公 司
1 479,459,220.16 3.93% 446,521.77 3.93% -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 419,069,437.32 3.44% 390,280.15 3.44% -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
2 348,392,212.83 2.86% 325,107.13 2.86% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 33,793,644.61 0.28% 31,472.30 0.28% -
申万宏 源证 券
有限公 司
3 229,377,586.61 1.88% 214,289.10 1.89% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 226,845,938.32 1.86% 211,261.66 1.86% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 212,094,233.74 1.74% 197,523.22 1.74% -
西部证 券股 份
有限公 司
2 1,473,699,256.29 12.09% 1,372,451.89 12.08% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 1,364,495,466.31 11.19% 1,270,752.66 11.19% -
东北证 券股 份
有限公 司
2 1,099,572,429.61 9.02% 1,024,033.92 9.02% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 1,073,357,908.37 8.80% 999,619.54 8.80% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
长城证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
安信证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
第 54 页共 60 页
海通证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国海证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
英大证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券股 份
有限公 司
20,058,232.3
0
46.95% - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
22,660,292.4
0
53.05% - - - -
注：1 、报告期内，本基金终止交易单元为中国中投证券有限责任公司，其它交易单元
未发生变化；
2 、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
和经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券 商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-09
2
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与基金前
端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-09
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-09
第 55 页共 60 页
部分基金的场外销售机构并参与基金前
端申购费率优惠活动的公告
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德精选混合型证券投资基金暂停大
额申购（转换转入、定期定额投资）的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-10
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德科技创新灵活配置混合型证券投
资基金在中国工商银行股份有限公司开
通定期定额投资业务以及旗下部分基金
继续参与中国工商银行股份有限公司定
期定额投资业务前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-12
6
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-16
7
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-19
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德精选混合型证券投资基金恢复大
额申购、转换转入、定期定额投资业务
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-01-20
9
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-02-10
10
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-02-23
11
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-02-24
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
凤凰金信（银川）投资管理有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端申购（含定期定额投资）费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-02-24
13
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-03-03
14
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基
金前端申购 （含定期定额投资业务） 、 赎
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-03-15
第 56 页共 60 页
回费率优惠活动的公告
15
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-03-29
16
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
大同证券有限责任公司为旗下部分基金
的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-03-30
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行股份有限公
司电子银行渠道基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-04-01
18
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-04-07
19
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加广发证券股份有限公司基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-04-10
20
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-04-22
21
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-04-24
22
交银施罗德精选混合型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2017 年第 1
号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-05-13
23
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
东莞证券股份有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-05-22
24
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘
王崇先生担任交银施罗德精选混合型证
券投资基金基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-06-03
25
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加江苏银行股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-06-12
26
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德精选混合型证券投资基金基金经
理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-06-13
27
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在大泰金石基金销售有限公司
开通定期定额投资业务并参与其电子交
易平台定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-06-16
第 57 页共 60 页
28
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-06-30
29
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-07-01
30
交银施罗德基金管理有限公司关于直销
柜台开展旗下基金前端收费模式下申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-07-06
31
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
格上富信投资顾问有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-07-17
32
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-07-20
33
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华西证券股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-07-21
34
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华泰证券股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-01
35
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加网上直销交易平台定期定
额投资业务前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-14
36
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
苏州财路基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-25
37
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-08-26
38
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中民财富管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-09-15
39
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加江苏江南农村商业银行股
份有限公司基金前端申购（含定期定额
投资业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-09-22
第 58 页共 60 页
40
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海万得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-10-13
41
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
天津万家财富资产管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-10-20
42
交银施罗德精选混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-10-25
43
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德精选混合型证券投资基金暂停大
额申购（转换转入、定期定额投资）的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-11-09
44
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-11-10
45
交银施罗德精选混合型证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2017 年第 2
号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-11-13
46
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海基煜基金销售有限公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-11-22
47
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率（含定期定额投资）优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-11-29
48
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海挖财金融信息服务有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额业务）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-12-14
49
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国国际金融股份有限公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-12-22
50
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国工商银行股份有限公司
开通定期定额投资业务及旗下部分基金
继续参与其定期定额投资业务前端申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-12-30
51
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2017-12-30
第 59 页共 60 页
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017/1/1-2017/1
2/31
1,177,
003,85
6.48
433,82
2,951.
00
1,534,65
5,265.74
76,171,541.
74
1.87%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过 基金 总份 额20% 的 情 况。如 该类 投资 者集
中赎回 ， 可 能会 对本 基金 带来流 动性 冲击 ， 从 而影 响基金 的投 资运 作和 收益 水平。 基金 管理 人将 加
强流动 性管 理， 防范 相关 风险， 保护 持有 人利 益。
§13 备查 文件目 录
13.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
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本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
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交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 八年三 月二 十八日
