交 银 施罗 德 环球 精 选价 值 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 八日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 44
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 44
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 45
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 .................................... 45
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 54
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 56
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 56
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 56
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 56
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 56
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 58
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 58
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 59
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 59
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 76
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 80
§ 13
备查文 件目录 ..................................................................................................................................... 80
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 80
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 81
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 81
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选混合(QDII)
基金主代码 519696
交易代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,619,702.83 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
通过全球资产配置和灵活分散投资， 在有效分散和控制
风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产， 通过对全球宏观经济和各经济体的
基本面分析， 在不同区域间进行有效资产配置， 自下而
上精选证券， 挖掘定价合理、 具备持续竞争优势的上市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global
LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较
高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 此外， 本
基金在全球范围内进行投资， 除了需要承担国际市场的
市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴
市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 王晚婷 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22 楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 田国立
2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment
Management Limited
JPMorgan Chase Bank ，
National Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway,
Columbus, OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New York,
New York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.6 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11
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（特殊普通合伙） 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主 要 财务指 标、 基金净 值表 现及利 润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 8,566,609.20 -2,028,238.47 4,491,773.60
本期利 润 20,462,376.95 6,396,541.93 262,832.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2970 0.1077 0.0040
本期加 权平 均净 值利 润率 17.12% 7.07% 0.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.20% 7.08% 0.15%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 39,042,928.12 33,588,086.91 34,515,326.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.604 0.547 0.598
期末基 金资 产净 值 121,139,671.12 100,793,987.15 92,231,125.53
期末基 金份 额净 值 1.875 1.642 1.598
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 144.23% 104.89% 91.35%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.98% 0.55% 6.41% 0.41% -1.43% 0.14%
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过去六个月 10.04% 0.55% 12.08% 0.40% -2.04% 0.15%
过去一年 19.20% 0.49% 25.73% 0.40% -6.53% 0.09%
过去三年 27.83% 0.91% 24.76% 0.75% 3.07% 0.16%
过去五年 63.19% 0.82% 46.52% 0.69% 16.67% 0.13%
自基金合同生效
起至今
144.23% 0.95% 59.29% 1.11% 84.94% -0.16%
注：本基金的业绩比较基准为 70%× 标准普尔 全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30%× 恒生指数 ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 0.700 1,361,071.04 3,091,911.21 4,452,982.25 -
2016 年 0.600 1,060,257.52 2,388,623.66 3,448,881.18 -
2015 年 0.660 1,620,714.07 3,392,077.59 5,012,791.66 -
合计 1.960 4,042,042.63 8,872,612.46 12,914,655.09 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
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公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 78 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈俊华
交银环球精选
混合(QDII)、交
银全球资源混
合(QDII) 、 交银
沪港深价值精
选混合的基金
经理
2015-11-21 - 12 年
陈俊华女士，中国国
籍， 上海交通大学金融
学硕士。 历任国泰君安
证券研究部研究员、 中
国国际金融有限公司
研究部公用事业组负
责人。 2015 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司。
周中
交银环球精选
混合(QDII)、交
银全球资源混
合(QDII) 的基
金经理
2015-12-12 - 8 年
周中先生，中国国籍，
复旦大学金融学硕士。
历任野村证券亚太区
股票研究部研究助理，
中银国际证券研究部
研究员、 高级经理， 瑞
银证券研究部行业分
析师、 董事。 2015 年加
入交银施罗德基金管
理有限公司。
蔡铮
交银环球精选
混合(QDII)、交
银上证 180 公
司治理 ETF 及
其联接、 交银深
证 300 价值 ETF
及其联接、 交银
全球资源混合
(QDII) 、 交银国
证新能源指数
分级、 交银中证
海外中国互联
网指数
（QDII-LOF) 、
2015-04-22 2017-03-25 8 年
蔡铮先生，中国国籍，
复旦大学电子工程硕
士。 历任瑞士银行香港
分行分析员。 2009 年加
入交银施罗德基金管
理有限公司， 历任投资
研究部数量分析师、 基
金经理助理、 量化投资
部助理总经理。2012
年 12 月 27 日至 2015
年 6 月 30 日担任交银
施罗德沪深 300 行业分
层等权重指数证券投
资基金基金经理， 2015
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交银中证互联
网金融指数分
级、 交银中证环
境治理指数
（LOF ） 的基金
经理， 公司量化
投资部副总经
理
年 4 月 22 日至 2017 年
3 月 24 日担任交银施
罗德环球精选价值证
券投资基金基金经理，
2015 年 4 月 22 日至
2017 年 3 月 24 日担任
交银施罗德全球自然
资源证券投资基金基
金经理，2015 年 8 月
13 日至 2016 年 7 月 18
日担任交银施罗德中
证环境治理指数分级
证券投资基金基金经
理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准 ；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 ；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名
在境外投资顾问所任
职务
证券从业年
限
说明
Simon
Webber
施罗德集团多区域
（全球及国际）股票
投资主管、全球和国
际股票基金经理、全
球气候变化股票基金
经理
18 年
Simon Webber 先生，英国曼彻斯特
大学物理学学士，CFA 。1999 年加
入施罗德投资管理有限公司，历任
全球技术团队分析员。
4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
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4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 全球股市均录得正收益， 欧美市场受益于经济复苏预期， 股市上涨， 香 港
市场则获益于低估值背景下， 国内、 国外投资者的配置需求同时增加， 涨幅优于欧美和
A 股。本基金在 2017 年继续为投资者赚取正收益，主要得益于高仓位下的不断优化个
股选择。
回顾 2017 年的操作， 我们持续保持了高仓位运行。前三季度，我们持续保持对于
科技、 汽车的超配， 不 断优化金融配置， 阶段性参与了能源、 机械板块， 在四季度， 我
们对前期获利较高的板块进行了调整， 增加了工业、 通讯和金融等板块的配置。 对行业
盈利趋势和估值之间的比较，是我们进行优化调整的主要动因 。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.875 元， 本报告期份额净值增长率为
19.20% ，同期业绩比较基准增长率为 25.73% 。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年，我们仍 看好香港市场，对欧美市场表示谨慎。全球经济复苏的趋势
仍将持续， 但与以往不同的是， 海外需要面对流动性环境的变化： 从量化宽松、 负利率
隐忧走向加息、 收缩银根， 加之美国市场已持续上涨多个季度， 投资者的获利了结的需
求在积聚。 我们预计欧美市场的短期波动将加大， 香港市 场会受到一定的影响， 我们需
及时做好风险预判和投资结构的调整。 相较海外市场， 我们更看好香港市场的上升动力。
中国经济的稳健发展的趋势没有改变， 消费板块在复苏， 越来越多制造业企业实现了不
同程度的升级。 基于稳健的基本面， 海外投资中国的需求仍较为强劲， 国内投资人配置
香 港 市 场 的 需 求也 在 加大 。 我 们 将 继 续勤 勉 尽责 地 积 极 调 研 ，自 下 而上 挖 掘 相 关 标 的 ，
努力为投资人赚取稳健的回报。
4.7 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 、 《证
券 公 司 和 证 券 投资 基 金管 理 公 司 合 规 管理 办 法》 等 有 关 法 规 ，本 基 金管 理 人 诚 实 守 信 、
勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强化监察稽核职能， 确保基金管
理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司 主要业务流程的梳理为工作重点。 结合本报告期新法规
的实施、 新的监管要求和公司业务发展实际， 不断推动相关制度流程的建立、 健全和完
第 14 页 共 81 页
善， 贯彻落实新法规及新的监管要求。 公司着重关注于公司的核心增值流程， 通过对流
程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。
（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。
强化事前事中合规审查， 严格审核信息披露文件、 基金宣传推介材料等， 着力防范
各 类 合 规 风 险 。在 风 险管 理 方 面 ， 夯 实事 前 防范 、 事 中 控 制 和事 后 监督 等 各 阶 段 工 作 ，
重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理 。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序 和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提高
了员工内部 控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值 模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲 突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.9 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对本报告期应分配的可供分配利润进
行了收益分配，具体情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
第 15 页 共 81 页
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 3,448,881.18 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2018) 第 21938 号
交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 、 审 计意见
(一) 我们审计的内容
我 们 审 计 了 交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银 施 罗 德 环 球 基
金”) 的财务报表， 包括 2017 年12 月31 日的资产负债表，2017 年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
第 16 页 共 81 页
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简“中国证监会 ”)、 中国证券投资基金业协会
(以下简称 “中国基金业协会 ”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允
反映了交银施罗德环球基金 2017 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2017 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
6.2 、 形 成审计 意见 的基 础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册会计
师对财务报表审计的责任 ”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信， 我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于交银施罗德环球基金， 并履行了职
业道德方面的其他责任。
6.3 、 管 理层和 治理 层对 财务 报表的 责任
交银施罗德环球基金 的 基金管理人交银施罗 德 基金管理有限公司(以下 简 称 “ 基金
管理人 ”) 管 理 层 负责按 照 企 业 会 计 准 则和 中国 证 监 会 、 中 国 基金 业协 会 发 布 的 有 关 规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估交银施罗德环球基金的持续经营能
力， 披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理
层计划清算交银施罗德环球基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人 治理层负责监督交银施罗德环球基金的财务报告过程。
6.4 、 注 册会计 师对 财务 报表 审计的 责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下 工作：
( 一) 识 别 和 评 估 由于舞 弊 或 错 误 导 致 的 财务报 表 重 大 错 报 风 险 ；设计 和 实 施 审 计
第 17 页 共 81 页
程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于
舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于
舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了 解 与 审 计 相关的 内 部 控 制 ， 以 设 计恰当 的 审 计 程 序 ， 但 目的并 非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基 金 管 理人管 理 层 选 用 会 计 政 策的恰 当 性 和 作 出 会 计 估计及 相 关 披 露 的
合理性。
( 四) 对 基 金 管 理 人管理 层 使 用 持 续 经 营 假设的 恰 当 性 得 出 结 论 。同时 ， 根 据 获 取
的审计证据， 就可能导致对交银施罗德环球基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未
来的事项或情况可能导致交银施罗德环球基金不能持续经营。
( 五) 评 价 财 务 报表 的总 体 列 报 、 结 构 和内 容( 包括披露) ， 并评 价 财务 报 表 是 否 公
允反映相关交易和事项。
我们与 基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
中国注册会计师
薛竞
朱宏宇
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2018 年 3 月 26 日
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号 本 期末 上 年度 末
第 18 页 共 81 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
11,168,166.57 12,816,813.45
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
110,741,034.83 85,673,428.11
其中：股票投资
110,741,034.83 85,673,428.11
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 1,101,594.65
应收利息
7.4.7.5
929.46 767.18
应收股利
99,252.08 106,583.52
应收申购款
309,327.37 1,405,575.37
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
122,318,710.31 101,104,762.28
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
887,478.03 61,953.67
应付管理人报酬
184,684.52 149,555.87
应付托管费
35,910.87 29,080.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
第 19 页 共 81 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
70,965.77 70,185.31
负债合计
1,179,039.19 310,775.13
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
64,619,702.83 61,370,048.29
未分配利润
7.4.7.10
56,519,968.29 39,423,938.86
所有者权益合计
121,139,671.12 100,793,987.15
负债和所有者权益总计
122,318,710.31 101,104,762.28
注： 报告截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.875 元， 基金份额总额 64,619,702.83
份。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一 、收 入
23,458,925.32 8,617,705.27
1.利息收入
35,712.01 10,264.60
其中：存款利息收入
7.4.7.11
35,712.01 10,264.60
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
12,064,443.91 -236,795.89
其中：股票投资收益
7.4.7.12
10,097,690.01 -1,908,714.43
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
7.4.7.15
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- 15,417.31
第 20 页 共 81 页
股利收益
7.4.7.17
1,966,753.90 1,656,501.23
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.18
11,895,767.75 8,424,780.40
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
-582,107.93 411,862.31
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.19
45,109.58 7,593.85
减 ：二 、费用
2,996,548.37 2,221,163.34
1．管理人报酬
2,147,783.44 1,626,680.43
2．托管费
417,624.49 316,299.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20
358,706.09 206,124.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21
72,434.35 72,059.86
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
20,462,376.95 6,396,541.93
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
20,462,376.95 6,396,541.93
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
61,370,048.29 39,423,938.86 100,793,987.15
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 20,462,376.95 20,462,376.95
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
3,249,654.54 1,086,634.73 4,336,289.27
第 21 页 共 81 页
其中： 1.基金申购款 30,177,792.24 20,773,316.05 50,951,108.29
2.基金赎回款 -26,928,137.70 -19,686,681.32 -46,614,819.02
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -4,452,982.25 -4,452,982.25
五、期末所有者权
益（基金净值）
64,619,702.83 56,519,968.29 121,139,671.12
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
57,715,799.32 34,515,326.21 92,231,125.53
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 6,396,541.93 6,396,541.93
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
3,654,248.97 1,960,951.90 5,615,200.87
其中： 1.基金申购款 11,693,623.14 6,370,387.21 18,064,010.35
2.基金赎回款 -8,039,374.17 -4,409,435.31 -12,448,809.48
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -3,448,881.18 -3,448,881.18
五、期末所有者权
益（基金净值）
61,370,048.29 39,423,938.86 100,793,987.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
第 22 页 共 81 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 ( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会 ( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2008] 第 635 号《关于核 准交银施罗德环球精
选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008) 第 130 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 508,425,627.85 份基金份额， 其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额 。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.) ，境外投资
顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投 资基金基金合同》 的有关规定， 本基
金 的 投 资 范 围 为 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市
场挂牌交易的股票 ( 包括股票存托凭证) ， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、 债券、 货币市场 工具以及中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的
60%-100% ，债券、货币市场工具以及中国证 监会允许本基金投资的 其他金融工具占基
金资产的 0%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P
Global LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《交银施罗 德环球精选价值证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第 23 页 共 81 页
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以 交易 目的持 有 的股票投 资( 包括 股票 存托凭证) 、 基金投 资 、债券投 资、资
产支持证 券投资 和衍生 工具( 主要为 权证投 资) 分类为以 公允价 值计量 且其变动 计入当期
损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和各类应收款项等。 应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益。 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
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入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移 ，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 基 金 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其 估 值日的 市 场交易 价格确 定公允 价 值；估 值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但
具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应考虑因大量持有
相关资产或负 债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工 具不 存在 活跃市 场，采 用在当 前 情况下 适用并 且有足 够 可利用 数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如 经济 环境发 生重大 变化或 证券发 行 人发生 影响金 融工具 价 格的重 大事件，
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 和 基 金 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 及 基 金 分 红 收 益 扣 除 股 票 和 基
金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得
的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个
人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支
持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分
冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价 值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金 收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
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份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交易按交易发生日的即期汇率 将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目， 于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
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7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业
往来利息收入亦免征增值税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行， 在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日起至 2017
年 12 月 31 日止) 或增值税( 自 2016 年 5 月 1 日起) 且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 11,168,166.57 12,816,813.45
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 11,168,166.57 12,816,813.45
注： 于 2017 年 12 月 31 日， 活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 88,928.18 元( 折
合人民币 581,074.51 元) 和港币活期存款 6,594,990.81 元( 折合人民币 5,512,455.15 元) 。
于 2016 年 12 月 31 日， 活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 147,415.93 元( 折合
人民币 1,022,624.30 元) 和港币活期存款 9,082,435.32 元( 折合人民币 8,125,736.00 元) 。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
第 28 页 共 81 页
股票 82,932,728.06 110,741,034.83 27,808,306.77
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,932,728.06 110,741,034.83 27,808,306.77
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 69,760,889.09 85,673,428.11 15,912,539.02
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 69,760,889.09 85,673,428.11 15,912,539.02
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
第 29 页 共 81 页
应收活期存款利息 929.02 766.73
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.44 0.45
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 929.46 767.18
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 965.77 185.31
预提审计费 40,000.00 40,000.00
预提信息披露费 30,000.00 30,000.00
应付在途资金 - -
合计 70,965.77 70,185.31
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 61,370,048.29 61,370,048.29
本期申购 30,177,792.24 30,177,792.24
第 30 页 共 81 页
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -26,928,137.70 -26,928,137.70
本期末 64,619,702.83 64,619,702.83
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 33,588,086.91 5,835,851.95 39,423,938.86
本期利润 8,566,609.20 11,895,767.75 20,462,376.95
本期基金份额交易产生
的变动数
1,341,214.26 -254,579.53 1,086,634.73
其中：基金申购款 15,451,535.57 5,321,780.48 20,773,316.05
基金赎回款 -14,110,321.31 -5,576,360.01 -19,686,681.32
本期已分配利润 -4,452,982.25 - -4,452,982.25
本期末 39,042,928.12 17,477,040.17 56,519,968.29
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 35,648.86 10,248.58
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 63.15 16.02
合计 35,712.01 10,264.60
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
第 31 页 共 81 页
卖出股票成交总额 98,623,937.20 61,473,436.35
减：卖出股票成本总额 88,526,247.19 63,382,150.78
买卖股票差价收入 10,097,690.01 -1,908,714.43
7.4.7.13 基 金投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.14 债 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 衍 生工 具收 益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益 ——买卖 权证差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
卖出权证成交总额 - 15,417.31
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 - 15,417.31
注：买卖权证差价收入包含权证行权差价收入。
7.4.7.16.2 衍 生工 具收益 ——其他 投资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。
7.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,966,753.90 1,656,501.23
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,966,753.90 1,656,501.23
7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
第 32 页 共 81 页
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 11,895,767.75 8,424,780.40
——股票投资 11,895,767.75 8,424,780.40
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 11,895,767.75 8,424,780.40
7.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎回费收入 45,109.58 7,593.85
合计 45,109.58 7,593.85
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
交易所市场交易费用 358,706.09 206,124.03
银行间市场交易费用 - -
合计 358,706.09 206,124.03
第 33 页 共 81 页
7.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 30,000.00 30,000.00
银行汇划费 1,287.41 895.00
其他 1,146.94 1,164.86
合计 72,434.35 72,059.86
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内已实施的利润分配情况请参
见附注 7.4.11 利润分配情况，本报告期应分配尚未实施分配的利润为 3,904,292.81 元，
本基金管理人于 2018 年 1 月 10 日宣告分红， 向截至 2018 年 1 月 12 日止在本基金注册
登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发
红利 0.700 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司(Schroder
Investment Management Limited)
基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 34 页 共 81 页
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,147,783.44 1,626,680.43
其中：支付销售机构的客户维护费 333,255.99 204,361.20
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.80% ÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 417,624.49 316,299.02
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
第 35 页 共 81 页
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
报告 期初持有的基金份额 24,959,634.69 23,951,843.25
报告 期间申购/ 买入总份额 1,094,720.82 1,007,791.44
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 26,054,355.51 24,959,634.69
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金总份额比例
40.32% 40.67%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 5,074,677.25 35,658.60 3,668,487.03 10,250.69
摩根大 通银 行 6,093,489.32 -9.74 9,148,326.42 -2.11
注： 本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管， 按适用利率或约
定利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
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本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
本期利 润分
配合计
备注
1 2017-01-16 2017-01-13 0.700 1,361,071.04 3,091,911.21 4,452,982.25 -
合计
0.700 1,361,071.04 3,091,911.21 4,452,982.25 -
注：本基金的基金管理 人 于 资 产 负 债 表 日 后 ， 报 告 批 准 报 出 日 前 宣 告 的 利 润 分 配 情 况 ，
请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金以股票为主要投资对象， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。 本基金在日常经营活动中涉及的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 此外， 本基金在全球范围内进行投资，
除了需要承担国际市场的市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴市场风
险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
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行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
为了规避信用风险， 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分
的评估。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根
大通银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在在境内交易所进行的债
券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 在境
外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算， 因此违约风险发
生的可能性不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 12 月 31
日，本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日：无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金 流量。
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7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日
起施行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本基金所持部分 证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时， 本 基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品 的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有及承担的利率敏感性资产主要为银行存款， 除银行存款外大部分金融资
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产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 11,168,166.57 - - - 11,168,166.57
交易性金融资产 - - - 110,741,034.83 110,741,034.83
应收利息 - - - 929.46 929.46
应收股利 - - - 99,252.08 99,252.08
应收申购款 99.85 - - 309,227.52 309,327.37
资产总计 11,168,266.42 - - 111,150,443.89 122,318,710.31
负债
应付赎回款 - - - 887,478.03 887,478.03
应付管理人报酬 - - - 184,684.52 184,684.52
应付托管费 - - - 35,910.87 35,910.87
其他负债 - - - 70,965.77 70,965.77
负债总计 - - - 1,179,039.19 1,179,039.19
利率敏感度缺口 11,168,266.42 - - 109,971,404.70 121,139,671.12
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 12,816,813.45 - - - 12,816,813.45
交易性金融资产 - - - 85,673,428.11 85,673,428.11
应收证券清算款 - - - 1,101,594.65 1,101,594.65
应收利息 - - - 767.18 767.18
应收股利 - - - 106,583.52 106,583.52
应收申购款 9.88 - - 1,405,565.49 1,405,575.37
资产总计 12,816,823.33 - - 88,287,938.95 101,104,762.28
负债
应付赎回款 - - - 61,953.67 61,953.67
应付管理人报酬 - - - 149,555.87 149,555.87
应付托管费 - - - 29,080.28 29,080.28
其他负债 - - - 70,185.31 70,185.31
负债总计 - - - 310,775.13 310,775.13
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利率敏感度缺口 12,816,823.33 - - 87,977,163.82 100,793,987.15
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：无) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 581,074.51 5,512,455.15 - 6,093,529.66
交易性金融
资产
55,771,256.02 29,165,233.02 25,804,545.79 110,741,034.83
应收利息 - 2.06 - 2.06
应收股利 42,573.58 - 29,678.50 72,252.08
资产合计 56,394,904.11 34,677,690.23 25,834,224.29 116,906,818.63
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
56,394,904.11 34,677,690.23 25,834,224.29 116,906,818.63
项目
上年度末
2016年12月31日
美元 港币 其他币种 合计
第 41 页 共 81 页
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价
的资产
银行存款 1,022,624.30 8,125,736.00 - 9,148,360.30
交易性金融
资产
45,921,677.18 17,068,166.28 22,683,584.65 85,673,428.11
应收证券清
算款
- 1,101,594.65 - 1,101,594.65
应收股利 67,939.24 - 38,644.28 106,583.52
资产合计 47,012,240.72 26,295,496.93 22,722,228.93 96,029,966.58
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
47,012,240.72 26,295,496.93 22,722,228.93 96,029,966.58
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的 敏感 性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元 ）
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 585 增加约 480
2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 585 减少约 480
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基 金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
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60%-100% ，债券、货币市场工具以及中国证 监会允许本基金投资的 其他金融工具占基
金资产的 0%-40% 。此 外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控 ， 定 期 运 用 多种 定 量方 法 对 基 金 进 行风 险 度量 ， 来 测 试 本 基金 面 临的 潜 在 价 格 风 险 ，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 110,741,034.83 91.42 85,673,428.11 85.00
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 110,741,034.83 91.42 85,673,428.11 85.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
1.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 255 增加约 456
2.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 255 减少约 456
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第一层次的余额为 110,741,034.83 元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2016 年 12 月 31 日：第一层次 85,673,428.11 元，无属于第二 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值 税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 44 页 共 81 页
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资
110,741,034.83 90.53
其中：普通股 108,718,738.61 88.88
存托凭证 2,022,296.22 1.65
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 买 入返售
金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,168,166.57 9.13
8 其他各项资产 409,508.91 0.33
9 合计 122,318,710.31 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.2 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 54,831,676.35 45.26
香港 29,165,233.02 24.08
第 45 页 共 81 页
日本 6,283,198.23 5.19
德国 4,998,944.27 4.13
法国 2,965,750.26 2.45
加拿大 2,697,173.82 2.23
荷兰 1,990,178.34 1.64
瑞士 1,673,447.05 1.38
英国 1,425,909.21 1.18
泰国 1,097,645.05 0.91
芬兰 985,656.27 0.81
新加坡 939,579.67 0.78
巴西 901,269.07 0.74
意大利 785,374.22 0.65
合计 110,741,034.83 91.42
注：1 、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2 、ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
信息技术 26,078,255.29 21.53
金融 18,430,273.04 15.21
非必需消费品 14,794,999.08 12.21
工业 12,681,327.45 10.47
保健 12,292,378.77 10.15
材料 9,056,203.54 7.48
必需消费品 7,219,831.92 5.96
能源 5,205,165.37 4.30
电信服务 2,720,735.32 2.25
房地产 2,261,865.05 1.87
合计 110,741,034.83 91.42
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有权 益投 资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 ( 英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
第 46 页 共 81 页
（％）
1
Tencent
Holding
s
Limited
腾讯控股
有限公司
700 HK
香港证
券交易
所
香港 13,000 4,411,641.97 3.64
2
Unitedh
ealth
Group
Inc
美国联合
健康集团
UNH US
美国证
券交易
所
美国 1,861 2,680,825.83 2.21
3
New
China
Life
Insuranc
e
Compan
y Ltd.
新华人寿
保险股份
有限公司
1336 HK
香港证
券交易
所
香港 60,000 2,678,078.98 2.21
4
Alphabe
t Inc
Alphabet
公司
GOOGL
US
美国证
券交易
所
美国 365 2,512,341.09 2.07
5
Amazon
.Com
Inc
亚马逊公
司
AMZN US
美国证
券交易
所
美国 313 2,391,805.42 1.97
6
DowDu
Pont Inc
陶氏杜邦
公司
DWDP US
美国证
券交易
所
美国 5,069 2,358,938.85 1.95
7
Comcast
Corporat
ion
康卡斯特
公司
CMCSA
US
美国证
券交易
所
美国 8,087 2,116,325.12 1.75
8 Visa Inc 维萨公司 V US
美国证
券交易
所
美国 2,799 2,085,337.53 1.72
9
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Compan
y Of
China,Lt
d.
中国平安
保险( 集
团) 股份
有限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
香港 30,000 2,039,903.80 1.68
10
Citigrou
p Inc
花旗集团 C US
美国证
券交易
所
美国 4,178 2,031,384.64 1.68
11
Apple
Inc
苹果公司 AAPL US
美国证
券交易
美国 1,827 2,020,264.93 1.67
第 47 页 共 81 页
所
12
JPMorg
an
Chase &
Co
摩根大通
集团
JPM US
美国证
券交易
所
美国 2,744 1,917,417.60 1.58
13
Estee
Lauder
Cos Inc
雅诗兰黛
公司
EL US
美国证
券交易
所
美国 2,234 1,857,373.53 1.53
14
Salesfor
ce.com
Inc
Salesforc
e.com 股
份有限公
司
CRM US
美国证
券交易
所
美国 2,708 1,808,920.35 1.49
15
US
Bancorp
美国合众
银行
USB US
美国证
券交易
所
美国 5,020 1,757,514.23 1.45
16
Thermo
Fisher
Scientifi
c Inc
赛默飞世
尔科技公
司
TMO US
美国证
券交易
所
美国 1,411 1,750,647.31 1.45
17
the
Nestlé
Group
雀巢集团 NESN SW
瑞士证
券交易
所
瑞士 2,979 1,673,447.05 1.38
18
Union
Pacific
Corp
联合太平
洋公司
UNP US
美国证
券交易
所
美国 1,891 1,656,962.69 1.37
19
LVMH
Moet
Henness
y Louis
Vuitton
LVMH 集
团公司
MC FP
法国证
券交易
所
法国 860 1,655,562.90 1.37
20
T-Mobil
e US Inc
T-Mobile
US 有限
公司
TMUS US
美国证
券交易
所
美国 3,959 1,642,933.70 1.36
21
The
Toronto-
Dominio
n Bank
道明银行 TD CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 4,260 1,635,568.76 1.35
22
Johnson
&
Johnson
强生公司 JNJ US
美国证
券交易
所
美国 1,713 1,563,897.78 1.29
23
Man
Wah
Holding
s
Limited
敏华控股
有限公司
1999 HK
香港证
券交易
所
香港 250,000 1,552,600.41 1.28
第 48 页 共 81 页
24
China
Yongda
Automo
biles
Services
Holding
s
Limited
中国永达
汽车服务
控股有限
公司
3669 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 1,502,867.05 1.24
25
Zhongsh
eng
Group
Holding
s
Limited
中升集团
控股有限
公司
881 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 1,491,165.08 1.23
26
ZTE
Corporat
ion
中兴通讯
股份有限
公司
763 HK
香港证
券交易
所
香港 60,000 1,471,940.42 1.22
27
Owens
Corning
欧文斯科
宁公司
OC US
美国证
券交易
所
美国 2,445 1,468,844.38 1.21
28
Infineon
Technol
ogies
AG
英飞凌科
技股份公
司
IFX GR
德国证
券交易
所
德国 8,010 1,434,849.03 1.18
29
Reckitt
Benckis
er Group
Plc
利洁时集
团
RB/ LN
伦敦证
券交易
所
英国 2,331 1,425,909.21 1.18
30
Bayer
AG
德国拜耳
股份公司
BAYN GR
德国证
券交易
所
德国 1,706 1,391,826.31 1.15
31
Raytheo
n
Compan
y
雷神公司 RTN US
美国证
券交易
所
美国 1,122 1,377,198.31 1.14
32
YiChang
HEC
ChangJi
ang
Pharmac
eutical
Co., Ltd.
宜昌东阳
光长江药
业股份有
限公司
1558 HK
香港证
券交易
所
香港 60,000 1,371,637.83 1.13
33
Amgen
Inc
安进公司 AMGN US
美国证
券交易
所
美国 1,197 1,360,147.96 1.12
第 49 页 共 81 页
34
SMC
Corporat
ion
日本
SMC 公
司
6273 JP
日本证
券交易
所
日本 500 1,345,721.04 1.11
35
Heidelb
ergCem
ent AG
海德堡水
泥股份有
限公司
HEI GR
德国证
券交易
所
德国 1,854 1,312,591.59 1.08
36
Schneid
er
Electric
SA
施耐德电
气有限公
司
SU FP
法国证
券交易
所
法国 2,357 1,310,187.36 1.08
37
China
Merchan
ts Bank
Co.,Ltd.
招商银行
股份有限
公司
3968 HK
香港证
券交易
所
香港 50,000 1,299,754.31 1.07
38
Occiden
tal
Petroleu
m Corp
西方石油 OXY US
美国证
券交易
所
美国 2,646 1,273,544.07 1.05
39
Pfizer
Inc
辉瑞制药
公司
PFE US
美国证
券交易
所
美国 5,381 1,273,514.40 1.05
40
Hewlett
Packard
Enterpri
se Co
Ltd
惠普公司 HPE US
美国证
券交易
所
美国 13,425 1,259,682.68 1.04
41
Sunny
Optical
Technol
ogy
(Group)
Compan
y
Limited
舜宇光学
科技( 集
团) 有限
公司
2382 HK
香港证
券交易
所
香港 15,000 1,252,528.51 1.03
42
Angang
Steel
Compan
y
Limited
鞍钢股份
有限公司
347 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 1,195,272.46 0.99
43
Activisi
on
Blizzard
, Inc.
动视暴雪
股份有限
公司
ATVI US
美国证
券交易
所
美国 2,860 1,183,312.26 0.98
44
TravelS
ky
中国民航
信息网络
696 HK
香港证
券交易
香港 60,000 1,176,047.79 0.97
第 50 页 共 81 页
Technol
ogy
Limited
股份有限
公司
所
45
HDFC
Bank
Ltd
HDFC 银
行有限公
司
HDB US
美国证
券交易
所
美国 1,758 1,167,895.86 0.96
46
MITSU
BISHI
UFJ
FINAN
CIAL
GROUP
INC
三菱日联
金融集团
8306 JP
日本证
券交易
所
日本 24,300 1,165,335.23 0.96
47
AAC
Technol
ogies
Holding
s Inc.
瑞声科技
控股有限
公司
2018 HK
香港证
券交易
所
香港 10,000 1,165,181.68 0.96
48
Colgate-
Palmoli
ve Co
Ltd
高露洁棕
榄
CL US
美国证
券交易
所
美国 2,340 1,153,632.61 0.95
49
Faceboo
k Inc
Facebook
公司
FB US
美国证
券交易
所
美国 1,000 1,153,024.93 0.95
50
KWG
Property
Holding
Limited
合景泰富
地产控股
有限公司
1813 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 1,144,703.24 0.94
51
Fortive
Corp
Fortive 公
司
FTV US
美国证
券交易
所
美国 2,398 1,133,652.99 0.94
52
Geely
Automo
bile
Holding
s
Limited
吉利汽车
控股有限
公司
175 HK
香港证
券交易
所
香港 50,000 1,132,583.34 0.93
53
Procter
&
Gamble
Co
宝洁公司 PG US
美国证
券交易
所
美国 1,848 1,109,469.52 0.92
54
Rockwel
l
Automat
罗克韦尔
公司
ROK US
美国证
券交易
所
美国 862 1,105,937.53 0.91
第 51 页 共 81 页
ion, Inc.
55
Keyence
Corp
西日本商
工株式会
社
6861 JP
日本证
券交易
所
日本 300 1,098,860.44 0.91
56
Kasikor
nbank
PCL
泰华农民
银行( 大
众) 有限
公司
KBANK-R
TB
泰国证
券交易
所
泰国 23,600 1,097,645.05 0.91
57
the
Royal
Dutch
Shell
Group
荷兰皇家
壳牌集团
RDSA NA
荷兰证
券交易
所
荷兰 4,915 1,071,288.92 0.88
58
Kubota
Corp
久保田公
司
6326 JP
日本证
券交易
所
日本 8,300 1,064,207.69 0.88
59
Potash
Corp. of
Saskatch
ewan,
Inc.
加拿大钾
肥公司
POT CN
加拿大
证券交
易所
加拿大 7,878 1,061,605.06 0.88
60
Cimarex
Energy
Corp
Cimarex
能源公司
XEC US
美国证
券交易
所
美国 1,287 1,026,044.97 0.85
61
TOYOT
A
MOTO
R CORP
丰田汽车
公司
7203 JP
日本证
券交易
所
日本 2,400 1,004,572.92 0.83
62
NOKIA
N
RENKA
AT OYJ
芬兰诺记
轮胎公司
NRE1V
FH
芬兰证
券交易
所
芬兰 3,324 985,656.27 0.81
63
Longfor
Properti
es Co.,
Ltd.
龙湖地产
有限公司
960 HK
香港证
券交易
所
香港 60,000 981,962.29 0.81
64
Schlumb
erger
Ltd
斯伦贝谢
公司
SLB US
美国证
券交易
所
美国 2,196 966,986.06 0.80
65
Jardine
Strategic
Holding
s Ltd
怡和策略
控股
JS SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 3,633 939,579.67 0.78
66
ASML
HOLDI
阿斯麦公
司
ASML NA
荷兰证
券交易
荷兰 807 918,889.42 0.76
第 52 页 共 81 页
NG NV 所
67
Telefoni
ca Brasil
SA
巴西电信
公司
VIVT4 BZ
巴西证
券交易
所
巴西 9,400 901,269.07 0.74
68
Cabot
Oil &
Gas
Corp
卡伯特油
气公司
COG US
美国证
券交易
所
美国 4,641 867,301.35 0.72
69
Linde
AG
林德集团 LINU GR
德国证
券交易
所
德国 563 859,677.34 0.71
70
Grupo
Financie
ro
Banorte
Banorte
金融集团
GBOOY
US
美国证
券交易
所
美国 4,779 854,400.36 0.71
71
Texas
Instrume
nts Inc
德州仪器
公司
TXN US
美国证
券交易
所
美国 1,243 848,262.79 0.70
72
Alcoa
Inc.
美国铝业
公司
AA US
美国证
券交易
所
美国 2,383 838,809.69 0.69
73
Intesa
Sanpaol
o SpA
意大利联
合圣保罗
银行股份
有限
ISP IM
意大利
证券交
易所
意大利 36,143 785,374.22 0.65
74
China
Hongqia
o Group
Limited
中国宏桥
集团有限
公司
1378 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 731,373.01 0.60
75
Ball
Corp
波尔公司 BLL US
美国证
券交易
所
美国 2,822 697,935.54 0.58
76
China
Souther
n
Airlines
Compan
y
Limited
中国南方
航空股份
有限公司
1055 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 674,534.88 0.56
77
Makita
Corporat
ion
牧田公司 6586 JP
日本证
券交易
所
日本 2,200 604,500.91 0.50
78
MGM
Resorts
Internati
美高梅国
际酒店
MGM US
美国证
券交易
所
美国 2,563 559,187.49 0.46
第 53 页 共 81 页
onal
79
Sino
Biophar
maceuti
cal
Limited
中国生物
制药有限
公司
1177 HK
香港证
券交易
所
香港 40,000 463,397.94 0.38
80
China
Medical
System
Holding
s
Limited
康哲药业
控股有限
公司
867 HK
香港证
券交易
所
香港 20,000 304,585.51 0.25
81
Hua
Hong
Semicon
ductor
Limited
华虹半导
体有限公
司
1347 HK
香港证
券交易
所
香港 20,000 277,169.47 0.23
82
Fuyao
Glass
Industry
Group
Co.,Ltd.
福耀玻璃
工业集团
股份有限
公司
3606 HK
香港证
券交易
所
香港 9,000 247,872.76 0.20
83
China
Unicom
(Hong
Kong)
Limited
中国联合
网络通信
( 香港) 股
份有限公
司
762 HK
香港证
券交易
所
香港 20,000 176,532.55 0.15
84
Guangz
hou
Automo
bile
Group
Co.,Ltd.
广州汽车
集团股份
有限公司
2238 HK
香港证
券交易
所
香港 10,000 154,800.32 0.13
85
Sunac
China
Holding
s
Limited
融创中国
控股有限
公司
1918 HK
香港证
券交易
所
香港 5,000 135,199.52 0.11
86
CSPC
Pharmac
eutical
Group
Limited
石药集团
有限公司
1093 HK
香港证
券交易
所
香港 10,000 131,897.90 0.11
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
第 54 页 共 81 页
8.5 报 告期 内权 益 投资组 合的 重大变 动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Man Wah Holdings
Limited
1999 HK 4,948,770.93 4.91
2
China Shenhua Energy
Company Limited
1088 HK 2,771,548.41 2.75
3
China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 2,286,927.35 2.27
4
China Merchants Bank
Co.,Ltd.
3968 HK 2,276,426.45 2.26
5
China Southern
Airlines Company
Limited
1055 HK 2,180,302.44 2.16
6
Chongqing Rural
Commercial Bank
Co.,ltd.
3618 HK 2,180,227.44 2.16
7
New China Life
Insurance Company
Ltd.
1336 HK 2,064,782.23 2.05
8
Livzon Pharmaceutical
Group Inc.
1513 HK 1,951,353.34 1.94
9 DowDuPont Inc DWDP US 1,890,370.40 1.88
10
China State
Construction
International Holdings
Limited
3311 HK 1,878,541.78 1.86
11
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
2382 HK 1,852,692.10 1.84
12
Zijin Mining Group
Co.,Ltd.
2899 HK 1,794,744.95 1.78
13 Johnson & Johnson JNJ US 1,593,986.49 1.58
14
The Toronto-Dominion
Bank
TD CN 1,574,920.52 1.56
15
China Resources Land
Limited
1109 HK 1,553,290.61 1.54
16 China Yongda 3669 HK 1,492,352.43 1.48
第 55 页 共 81 页
Automobiles Services
Holdings Limited
17
TravelSky Technology
Limited
696 HK 1,475,224.35 1.46
18 the Nestlé Group NESN SW 1,457,723.57 1.45
19
Canvest Environmental
Protection Group
Company Limited
1381 HK 1,440,878.55 1.43
20
Tencent Holdings
Limited
700 HK 1,422,749.19 1.41
注：1 、“ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Man Wah Holdings Limited 1999 HK 3,696,446.60 3.67
2 CSPC Pharmaceutical Group Limited 1093 HK 3,568,169.79 3.54
3 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 2,738,680.94 2.72
4 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 2,670,547.98 2.65
5 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 2,466,167.71 2.45
6 Livzon Pharmaceutical Group Inc. 1513 HK 2,308,110.91 2.29
7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 2,300,808.43 2.28
8 Chongqing Rural Commercial Bank Co.,ltd. 3618 HK 2,162,894.75 2.15
9 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 1,935,217.80 1.92
10 China Resources Land Limited 1109 HK 1,602,064.13 1.59
11 Check Point Software
CHKP
US
1,515,504.64 1.50
12 China Southern Airlines Company Limited 1055 HK 1,475,213.59 1.46
13
Canvest Environmental Protection Group
Company Limited
1381 HK 1,472,242.39 1.46
14 Statoilhydro Asa STL NO 1,434,410.82 1.42
15
China State Construction International
Holdings Limited
3311 HK 1,433,497.66 1.42
16 Chinasoft International Ltd. 354 HK 1,368,212.52 1.36
17 China Mobile Limited 941 HK 1,364,165.30 1.35
18 Ingersoll-Rand Plc IR US 1,355,856.60 1.35
19 Walgreen Boots Alliance Inc WBA US 1,342,020.62 1.33
第 56 页 共 81 页
20 Eaton Corp. Plc ETN US 1,265,067.63 1.26
注：1 、“ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 100,918,494.57
卖出收入（成交）总额 98,623,937.20
注：“ 买入成本” 或“ 卖 出收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资组 合报 告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
第 57 页 共 81 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 99,252.08
4 应收利息 929.46
5 应收申购款 309,327.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 409,508.91
8.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
7,210 8,962.51 26,350,884.00 40.78% 38,268,818.83 59.22%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 64.72 0.00%
第 58 页 共 81 页
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日) 基金份额
总额
508,425,627.85
本报告期 期初基金份额总额 61,370,048.29
本报告期 基金总申购份额 30,177,792.24
减：本报告期 基金总赎回份额 26,928,137.70
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 64,619,702.83
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2017 年 9 月 1 日 ，中国建设银行
发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
第 59 页 共 81 页
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙），本期审计费用为 40,000.00 元。自本基金合同生效以来，本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
BOCI
Securities
Limited
-
43,791,55
0.51
21.95% 65,687.47 32.44% -
China
Merchants
Securities(
HK)Co.Lt
d.
-
51,961,01
2.60
26.04% 51,961.12 25.66% -
UOB Kay
Hian(Hon
-
42,916,22
9.42
21.51% 51,499.55 25.43% -
第 60 页 共 81 页
g Kong)
Limited
Investment
Technolog
y Group
Ltd Dublin
-
15,115,64
7.95
7.58% 9,341.53 4.61% -
Merrill
Lynch
Internation
al London
-
7,620,890.
23
3.82% 6,160.43 3.04% -
ITG Inc.
New York
(DMA)
-
4,965,086.
82
2.49% 3,410.62 1.68% -
Citigroup
Global
Markets
Inc. NY
(DTC418)
-
6,589,557.
37
3.30% 2,663.60 1.32% -
KCG
Americas
LLC New
York
-
4,076,021.
76
2.04% 2,510.97 1.24% -
UBS
Limited
London
-
5,780,176.
76
2.90% 1,983.19 0.98% -
UBS
Securities
Canada
Inc
Toronto
-
803,791.8
3
0.40% 1,340.25 0.66% -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner
and Smith
Inc. New
York
-
3,621,146.
88
1.81% 1,038.77 0.51% -
Nordea
Bank
Danmark
A/S
Copenhag
en
-
570,593.2
1
0.29% 855.89 0.42% -
Morgan
Stanley &
-
2,793,202.
50
1.40% 837.89 0.41% -
第 61 页 共 81 页
Co.
Internation
al Plc
London
Instinet
Pacific Ltd
Hong
Kong
-
2,403,981.
29
1.20% 721.03 0.36% -
Goldman
Sachs &
Co New
York
-
3,093,621.
75
1.55% 669.18 0.33% -
Societe
Generale
London
Branch
-
452,539.8
0
0.23% 582.24 0.29% -
Morgan
Stanley &
Co. LLC
New York
-
455,423.1
7
0.23% 273.41 0.14% -
Two
Sigma
Securities
LLC New
York
-
827,410.1
2
0.41% 272.74 0.13% -
Citigroup
Global
Markets
Limited
London
-
558,583.6
6
0.28% 167.55 0.08% -
JP Morgan
Securities
LLC New
York
-
196,235.5
2
0.10% 130.39 0.06% -
Scotia
Capital
(USA) Inc
-
146,733.6
7
0.07% 119.78 0.06% -
Credit
Suisse(Ho
ng Kong)
Ltd
-
351,642.8
5
0.18% 105.45 0.05% -
UBS
Securities
Asia
Limited
-
290,859.5
6
0.15% 87.23 0.04% -
第 62 页 共 81 页
Hong
Kong
Cowen &
Company
LLC New
York
(DMA)
-
160,492.5
4
0.08% 63.48 0.03% -
PIPER
JAFFRAY
ASIA
SECURIT
IES
LIMITED
- - - - - -
RBC
Capital
Markets
Corp
- - - - - -
RBC Dain
Rauscher
Inc
Minneapol
is
- - - - - -
Redburn
Partners
- - - - - -
Redburn
Partners
LLP
(DMA)
London
- - - - - -
Royal
Bank of
Scotland
Plc
London
- - - - - -
S J
LEVINSO
N
- - - - - -
Samsung
Securities
Asia
Limited
- - - - - -
SG
Securities
(London)
Ltd
- - - - - -
第 63 页 共 81 页
Southern
Cross
Equities
Limited
- - - - - -
UBS
Securities
Ltd
- - - - - -
UBS
Singapore
DMA
- - - - - -
WALL ST
ACCESS
- - - - - -
Wall Street
Access
Corporatio
n
- - - - - -
Yuanta
Securities(
HONG
KONG)Co
mpany
Limited
- - - - - -
Shenyin
Wanguo
Securities(
H.K.)Ltd
- - - - - -
Guosen
Securities(
HK)
Brokerage
Company,
Limited
- - - - - -
Instinet
Pacific
Limited
- - - - - -
Liquidnet
Europe
Limited
London
(Internatio
nal trades)
- - - - - -
Jefferies
and
Company
Inc New
- - - - - -
第 64 页 共 81 页
York
BTIG
LLC
- - - - - -
Imperial
Capital
LLC
- - - - - -
Deutsche
Bank AG
- - - - - -
Instinet
LLC New
York
(DMA)
- - - - - -
Goldman
Sachs
Internation
al London
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
Ltd
- - - - - -
J.P.
Morgan
Securities
plc
London
- - - - - -
Deutsche
Bank
Securities
Inc New
York
- - - - - -
Royal
Bank of
Canada
London
Branch
- - - - - -
Morgan
Stanley &
Co Inc
New York
- - - - - -
State
Street
Global
Markets
LLC
(DMA)
- - - - - -
第 65 页 共 81 页
Jefferies
LLC
DMA
- - - - - -
Barclays
Capital Inc
New York
- - - - - -
Daiwa
Capital
Markets
Hong
Kong
Limited
- - - - - -
J.P.
Morgan
Securities
LLC
- - - - - -
Banco Di
Investimen
tos CSFB
Garantia
SA
- - - - - -
Goldman
Sachs
Execution
and
Clearing
DMA
- - - - - -
CCB
Internation
al
Securities
Limited
- - - - - -
Nomura
Internation
al Plc
London
(Offshore)
- - - - - -
Macquarie
Bank
Limited
- - - - - -
CLSA Ltd - - - - - -
RBC
Capital
Markets
Inc
- - - - - -
第 66 页 共 81 页
Toronto
DMA
Macquarie
Equities
Ltd
London
- - - - - -
Barclays
Bank Plc
London
- - - - - -
Sanford C.
Bernstein
& Co.
LLC NY
- - - - - -
J.P.
Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
HK
- - - - - -
HSBC
Bank Plc
London
(equities)
- - - - - -
Oriental
Patron
Securities
Limited
- - - - - -
UBS
Securities
Hong
Kong Ltd
- - - - - -
DBS
Vickers
Securities
(Singapore
) Pte Ltd
Singapore
- - - - - -
UBS
Securities
Ltd
London
- - - - - -
Credit
Suisse
Securities
- - - - - -
第 67 页 共 81 页
(USA)
LLC New
York
Mizuho
Securities
Asia
Limited
Hong
Kong
- - - - - -
BNP
Paribas
Peregrine
HK
- - - - - -
Exane Ltd
London
- - - - - -
Deutsche
Securities
Asia Ltd
Singapore
- - - - - -
Itau BBA
USA
Securities
Inc
- - - - - -
Redburn
(Europe)
Limited
London
- - - - - -
Goldman
Sachs
(ASIA)
Securities
Limited
- - - - - -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner &
Smith
New York
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
New York
- - - - - -
Morgan
Stanley
Hong
- - - - - -
第 68 页 共 81 页
Kong
Redburn
Partners
LLP
- - - - - -
J.P.
Morgan
Securities
LLC NY
(DMA)
- - - - - -
RBC
Capital
Markets
Corporatio
n New
York
- - - - - -
Cormark
Securities
Inc
- - - - - -
China
Securities(
Internation
al)Brokera
ge
Company
Limited
- - - - - -
Mitsubishi
UFJ
Securities
Internation
al Plc
London
- - - - - -
Leerink
Swann &
Co
- - - - - -
Macquarie
Securities
(USA) Inc
- - - - - -
ITG
Australia
Limited
Sydney
- - - - - -
HSBC
Securities
Inc
- - - - - -
Macquarie - - - - - -
第 69 页 共 81 页
Equities
Ltd
Sydney
DB UK
Bank Ltd
London
- - - - - -
Kempen &
Co NV
Amsterda
m
- - - - - -
UBS
Securities
Singapore
Ltd
- - - - - -
Deutsche
Securities
Australia
Ltd
Sydney
- - - - - -
Merrill
Lynch
Equities
(Australia)
Ltd
Sydney
- - - - - -
CIMB
Securities
(Australia)
Limited
Sydney
- - - - - -
Credit
Suisse
(Seoul)
Ltd Seoul
- - - - - -
JP Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Ltd.Hong
Kong
- - - - - -
JP Morgan
Securities
Australia
Ltd
Sydney
- - - - - -
第 70 页 共 81 页
UBS
Securities
Australia
Equities
Ltd
Sydney
- - - - - -
ABN
Amro
Australia
Limited
- - - - - -
ABN
Amro
Bank N.V .
- - - - - -
ABS
Sundal
Collier
- - - - - -
Albert
Fried &
Company
LLC
- - - - - -
Anglo
Irish Bank
- - - - - -
Barclays
Capital
Group
- - - - - -
Barclays
Capital
Inc.
- - - - - -
Barclays
Capital
Securities
Thailand
- - - - - -
BNP
Paribas
Securities(
Asia)Ltd.
- - - - - -
BNP
Paribas
UK Ltd
London
- - - - - -
BRADES
CO SEC
- - - - - -
BSCH
New York
- - - - - -
Calyon - - - - - -
第 71 页 共 81 页
Securities
(New
York)
CITIC
Securities
Brokerage
(HK)
Limited
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
Australia
Pty
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
UK Equity
- - - - - -
CSFB
Singapore
Securities
PTE
Limited
- - - - - -
Daiwa
Securities
(HK) Ltd
Hong
Kong
- - - - - -
DBS
Vickers
Securities
(Singapore
) Pte
- - - - - -
Deutsche
Bank Alex
Brown Inc
- - - - - -
Deutsche
Securities
Asia Ltd
- - - - - -
Evolution
Group Plc
- - - - - -
Goldman
Sachs
Australia
Pty Ltd
Melbourne
- - - - - -
第 72 页 共 81 页
Goldman
Sachs
Internation
al Limited
- - - - - -
Goldman
Sachs JB
Were Pty
Ltd
Melbourne
- - - - - -
Guoyuan
Securities
Brokerage
(Hong
Kong) Ltd
- - - - - -
Haitong
Internation
al
Securities
Company
Limited
- - - - - -
ICAP
CORP
LLC
- - - - - -
Instinet
Corporatio
n
- - - - - -
Instinet
Corporatio
n New
York
(DMA)
- - - - - -
Investec
Securities
London
- - - - - -
ITG
Australia
Ltd
Melbourne
- - - - - -
ITG
EUROPE
LTD
- - - - - -
ITG Ltd -
Hong
Kong
- - - - - -
ITG Triton - - - - - -
第 73 页 共 81 页
ITG Triton
(US)
- - - - - -
J P
Morgan
Securities
Inc N.Y .
- - - - - -
J P
Morgan
Securities
Ltd
- - - - - -
J P
Morgan
Securities
Ltd
London
- - - - - -
J. &
E.Davy
- - - - - -
Jefferies &
Co Inc
- - - - - -
Jefferies
Internation
al Limited
- - - - - -
JP Morgan
Chase
Bank -
London
(TRS)
- - - - - -
JP Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Korea
- - - - - -
JP Morgan
Securities.
(Asia
Pacific)
Ltd
- - - - - -
Lehman
Brothers
Internation
al
(Europe)
- - - - - -
LIQUIDN
ET
- - - - - -
Liquidnet - - - - - -
第 74 页 共 81 页
(Internatio
nal
Trades)
Liquidnet
Australia
Pty Ltd
- - - - - -
LIQUIDN
ET EURO
- - - - - -
Liquidnet
Inc New
York
(US$ Trad
es)
- - - - - -
Macquarie
Equities
New
Zealand
Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities(
Singapore)
Pte Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities
HK
- - - - - -
Merrill
Lynch Far
East
Limited
- - - - - -
Merrill
Lynch
Fund
Managers
- - - - - -
Merrill
Lynch
London
- - - - - -
Merrill
Lynch
Singapore
DMA
- - - - - -
Mitsubishi
Securities
Internation
al
- - - - - -
Mizuho - - - - - -
第 75 页 共 81 页
Securities
Asia Ltd
(HongKon
g)
Mizuho
Securities
Co
(Tokyo)
- - - - - -
Morgan
Grenfell &
Co
- - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
Morgan
Stanley
Internation
al Ltd
- - - - - -
Morgan
Stanley N
Co Intl Ltd
( Seoul )
- - - - - -
Nomura
Internation
al Ltd
London
- - - - - -
Nomura
Internation
al PLC.
- - - - - -
Panmure
Gordon
Limited
- - - - - -
注：1 、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。
公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任， 挑选、 委托合适的 境外券商以取得有
益于基金持有人利益的最佳执行；
2 、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户
均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务
质量， 包括其研究报告质量、 数量和及时性， 包括券商在股票配售等公司行为发生时所
提供的服务； 券商的交易执行能力， 即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得
较高质量的成交结果。 衡量券商交易执行能力的指标主要有： 是否完成交易、 成交的及
时性、 成交价格、 对市场价格及流动性的影响等。 能够及时准确高效地提供结算等后台
业务支持。
第 76 页 共 81 页
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
2
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与基金前
端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与基金前
端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-11
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金分红
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-12
6
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-19
7
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-17
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-23
9
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-24
10
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
凤凰金信（银川）投资管理有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端申购（含定期定额投资）费率
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-24
第 77 页 共 81 页
优惠活动的公告
11
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
民生证券股份有限公司为旗下交银施罗
德环球精选价值证券投资基金的场外销
售机构并参与其基金前端申购（含定期
定额投资）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-28
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-03
13
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基
金前端申购 （含定期定额投资业务） 、 赎
回费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-15
14
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金基金
经理变更的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-25
15
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-29
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行股份有限公
司电子银行渠道基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-01
17
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-07
18
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2017 年第 1
号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-08
19
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加广发证券股份有限公司基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-10
20
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-12
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-22
22
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-24
23 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、 上海证券 2017-04-27
第 78 页 共 81 页
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
报、证券时报
24
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加江苏银行股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-12
25
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在大泰金石基金销售有限公司
开通定期定额投资业务并参与其电子交
易平台定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-16
26
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-30
27
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-30
28
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-07-01
29
交银施罗德基金管理有限公司关于直销
柜台开展旗下基金前端收费模式下申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-07-06
30
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-07-20
31
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华西证券股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-07-21
32
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华泰证券股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-08-01
33
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加网上直销交易平台定期定
额投资业务前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-08-14
34
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-08-26
35
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-08-30
第 79 页 共 81 页
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
36
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中民财富管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-09-15
37
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加江苏江南农村商业银行股
份有限公司基金前端申购（含定期定额
投资业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-09-22
38
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2017 年第 2
号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-09-30
39
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海万得基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-10-13
40
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端申购（含定期定额投资）费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-10-13
41
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
天津万家财富资产管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-10-20
42
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-10-25
43
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-11-20
44
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海基煜基金销售有限公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-11-22
45
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购费率（含定期定额投资）优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-11-29
46
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海挖财金融信息服务有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-12-14
第 80 页 共 81 页
前端申购（含定期定额业务）费率优惠
活动的公告
47
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-12-21
48
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国国际金融股份有限公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-12-22
49
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-12-30
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017/1/1-2017/1
2/31
24,959
,634.6
9
1,094,
720.82
-
26,054,355.
51
40.32%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过 基金 总份 额20% 的 情 况。如 该类 投资 者集
中赎回 ， 可 能会 对本 基金 带来流 动性 冲击 ， 从 而影 响基金 的投 资运 作和 收益 水平。 基金 管理 人将 加
强流动 性管 理， 防范 相关 风险， 保护 持有 人利 益。
§13
备 查文件 目录
13.1
备 查 文件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
第 81 页 共 81 页
8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 八年三 月二 十八日
