创金睿选：创金合信基金管理有限公司关于创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）修订基金合同、托管协议部分条款的公告查看PDF公告
创 金 合 信 基 金 管理 有 限 公 司 关 于 创 金 合 信 鼎 鑫 睿选 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 修 订 基 金合 同 、 托 管 协 议部 分 条 款 的 公告
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称《管
理规定》 ）及基金合同和托管协议的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监
管机构备案， 创金合信基金管理有限公司 （以下简称 “本基金管理人”） 决定对
创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金 （LOF） （以下简称本基金） 的基
金合同、 托管协议进行修订。 基金合同、 托管 协议具体修订内容详见附件。 本次
修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同
的事项，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
重要 提 示：
1、上述基金合同、托管协议的修订自2018年3月31日起生效。
2、本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 、托管协议登载于公司
网站 ， 本基金招募说明书 亦同步更新。 本公告最终 解释权归创金合信基金管理有
限公司 。 投资者 欲了解详细信息请仔细阅读基金的基金合同、 招募说明书及相关
法律文件。
3、投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情：
创金合信基金管理有限公司
客服电话：400-868-0666
网址：www.cjhxfund.com
4、风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
附件：
1、 《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同修订
说明》 2、 《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议 修订
说明》
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年三月二十八 日 附件 1 ： 《 创金 合信鼎鑫 睿选 定期开 放混 合型证 券投 资基金 （LOF ） 基 金合 同修订 说明 》
章节
原 基金合同 修 订后的基 金合同
修 改理由
内容 内容
第 一部分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2 、 订立本基金合同的依据是 《 中华人民共和国合同法》( 以
下简称“《合同法》”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法》( 以下简称 “ 《基金法》 ”) 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》( 以下简称 “ 《 运作办法》 ”) 、 《证券投资
基金销售管理办法》( 以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ” )
和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2 、 订立本基金合同的依据是 《 中华人民共和国合同法》( 以下 简称 “ 《合同法》 ”) 、 《中
华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》( 以下 简称 “《 基 金 法》 ”) 、《公 开募 集证 券投 资基金
运作管理办法》( 以下简称 “ 《 运作办法》 ”) 、 《证券投资基 金销售管理办法》( 以下简
称“ 《销 售办 法》 ”) 、 《证 券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》( 以下简 称“ 《信 息披 露办
法》”) 、 《 公 开募 集 开放 式证 券 投资 基金 流动 性风 险 管理规 定 》（ 以下 简称 “《 流动
性 风险管理 规定》 ”） 和其他 有关法律法规。
根据实际情况
增加基金合同
的订立依据 。
第 二部分
释义
无 13、 《流动性 风险管 理规定》 ： 指 中国证监 会 2017 年8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实
施 的 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基 金流 动性 风险 管理 规定 》及 颁 布机 关对 其不 时做 出的
修订
增加 《流动性风
险管理规定》 的
法律释义
无 68、 流动 性受 限资 产： 指由 于法 律法 规、 监管 、合 同或 操作障 碍等 原因 无法 以合 理价 格
予 以变现的 资产， 包括但不 限于 到期日在 10 个交 易日以 上的逆 回购与银 行定期 存款 （含
协 议约定有 条件提 前支取 的银行 存款） 、 停牌股 票、 流 通受限 的新股及 非公开 发行股 票、
资 产支持证 券、因 发行人 债务违 约无法进 行转让 或交易 的债券 等
根据 《流动性风
险管理规定》 第
四十条， 增加流
动性受限资产
的释义 。
第 七 部分
基 金份额的
申 购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
3 、基金管理人可以规定单个 投资人累计持有的基金份额上
限、 当日申购金额上限， 具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
五、申购和赎回的数量限制
3 、 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、 单 日或单笔 申购金 额上限 ，
具体规定请参见招募说明书或相关公告。
完善表述。
无 4 、 当 接受申购 申请对 存量基 金份 额持有人 利益构 成潜在 重大不 利影响时 ， 基金 管理人应
当 采 取设 定单 一投 资者 申购 金额 上 限或 基金 单日 净申 购比 例上 限 、拒 绝大 额申 购、 暂停
根据 《流动性风
险管理规定》 第基 金 申购 等一 种或 多种 措施 ，切 实 保护 存量 基金 份额 持有 人的 合 法权 益。 具体 请参 见相
关 公告 。
十九 条增加。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5 、 赎回费用由赎回基金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基
金份额持有人赎回基金份额时收取 。 赎回费用纳入基金财产
的具体比例详见招募说明书， 未归入基金财产的部分用于支
付登记费和其他必要的手续费。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5 、 赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。 其 中 ， 对持续 持有期 少于 7 日的 赎回投 资者， 本基金将 按照不低 于 1.5%的赎回费
率 计 算 赎回 费 ，并 全 额计 入 基金 财 产 。 赎回费用纳入基 金财 产的具 体比例 详见招 募说明
书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
根据 《流动性风
险管理规定》 第
二十三 条 增加
强制赎回费的
规定。
七、拒绝或暂停申购的情形
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
……
6 、 法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 项 情形之一且基金管理人决定暂
停申购时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被 拒绝， 被拒绝的申
购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基
金管理人应及时恢复申购业务的办理， 且开放期时间相应顺
延。
七、拒绝或暂停申购的情形
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 当 前一 估值 日基金资 产净值 50%以上
的 资 产出 现无 可参 考的 活跃 市场 价 格且 采用 估值 技术 仍导 致公 允 价值 存在 重大 不确 定性
时 ，经与基 金托管 人 协商 确认后 ，基金管 理人应 当暂停 接受基 金申购申 请。
……
6 、 在基 金管 理人 就本 基金 的基金 总规 模、 单日 净申 购比 例、单 一投 资者 单日 和/ 或 单笔
申 购金额设 置上限 的情况 下， 接 受某笔或 某些申 购申请 超过前 述某项或 全部上 限比例 的。
7 、 基 金管理人 接受某 笔或者 某些 申购申请 有可能 导致单 一投资 者持有基 金份额 数的比 例
达 到或者超 过本基 金基金 份额总 数的 50%，或者变 相规避 50% 集 中度的情 形时。
8 、 法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。
发生上述第 1 、2 、3 、5 、8 项 情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当
根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂停 申购 公告 。如 果投 资人 的申购 申请 全部或部分被 拒
绝的 ，被 拒绝 的 申购款项本 金 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购 的情 况消 除时 ，基 金管 理人
应及时恢复申购业务的办理，且开放期时间相应顺延。
根据 《流动性风
险管理规定》 第
十九条、 第二十
四 条 增加应当
暂停申购的情
形。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 当 前一估值 日基金资 产净值 50%以上
的 资 产出 现无 可参 考的 活跃 市场 价 格且 采用 估值 技术 仍导 致公 允 价值 存在 重大 不确 定性
时 ，经与基 金托管 人协商 确认后 ，基金管 理人应 当暂停 接受赎 回或延缓 支付赎 回款项 。
根据 《流动性风
险管理规定》 第
二十四条的规
定 增加应当暂
停赎回的情形。 九、巨额赎回的情形及处理方式
2 、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时， 对于场外赎回申请， 基金管理人对
符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应 于 当 日 全 部 予
以接受和确认。 但对于已接受的赎回申请， 如基金管理人全
额 支 付 投 资 人 的 赎 回 款 项 有 困 难 或 全 额 支 付 投 资 人 的 赎 回
款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的， 基金管理人
当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的 20%，其
余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作
日。
巨 额 赎 回 业 务 的 场 内 处 理 按 照 上 海 证 券 交 易 所 及 登 记 机 构
的有关业务规则办理。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2 、巨额赎回的处理方式
（1 ） 当基金出现 巨额赎回时 ， 对于场外赎回申请， 基金管理人对符合法律法规及基金合
同 约 定的 赎回 申请 应于 当日 全部 予 以接 受和 确认 。但 对于 已接 受 的赎 回申 请， 如基 金 管
理 人 全额 支付 投资 人的 赎回 款项 有 困难 或全 额支 付投 资人 的赎 回 款项 可能 会对 基金 的 资
产 净 值造 成较 大波 动的 ，基 金管 理 人当 日按 比例 办理 的赎 回份 额 不得 低于 基金 总份 额 的
20%，其余赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日。
巨额赎回业务的场内处理按照上海证券交易所及登记机构的有关业务规则办理。
（2 ） 在开放期 内， 若 本基金 发生 巨额赎回 且单个 基金份 额持有 人的单日 赎回申 请超过 前
一 工作 日基 金总 份额 20%的 ，基 金管 理人 有权 对该 单个 基金份 额持 有人 超出 该比 例的 赎
回 申 请实 施延 期办 理。 对于 未能 赎 回部 分， 投资 人在 提交 赎回 申 请时 可以 选择 延期 赎回
或 取 消赎 回， 如投 资人 在提 交赎 回 申请 时未 作明 确选 择， 投资 人 未能 赎回 部分 作自 动延
期 赎 回处 理； 选择 取消 赎回 的， 当 日未 获受 理的 部分 赎回 申请 将 被撤 销。 选择 延期 赎回
的 ， 将自 动转 入下 一个 开放 日继 续 赎回 ，延 期的 赎回 申请 与下 一 开放 日赎 回申 请一 并处
理 ， 无优 先权 并以 下一 开放 日的 基 金份 额净 值为 基础 计算 赎 回 金 额， 以此 类推 ，直 到全
部 赎回为止 。
如 延 期办 理期 限超 过开 放期 的， 开 放期 相应 延长 ，延 长的 开放 期 内不 办理 申购 ，亦 不接
受 新的 赎回 申请 ，即 基金 管理人 仅为 原开 放期 内因 提交 赎回申 请超 过基 金总 份额 20%以
上 而 被延 期办 理赎 回的 单个 基金 份 额持 有人 办理 赎回 业务 。基 金 管理 人应 当对 延期 办理
的 事宜在指 定媒介 上进行 公告。
根据 《流动性风
险管理规定》 第
二十一 条增加。
第十 三 部分
基 金的投资
二、投资范围
……
封 闭 期 内 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 50%-100% ，但在每个
开放期的前 2 个月和后2 个月 以及开放期期间， 基金投资不
受前述比例限制。 权证投资比例为基金资产净值的 0-3%。本
基 金 投 资 于 定 向 增 发 主 题 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资
二、投资范围
……
封闭期内股票投资比例为基金资产的 50%-100% ， 但在每个开 放期的前 2 个月和后2 个月
以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制。权证投资比例为基金资产净值的 0-3%。
本基金投资于定向增发主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80% 。 开放期内的每个交
易 日 日终 ，在 扣除 股指 期货 合约 需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保 持不 低于 基金 资产 净 值
根据 《流动性风
险管理规定》 第
十八 条修改。 产的 80% 。开放期内的每个交 易日日终，在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。 在封闭期内， 本基
金不受上述5% 的限制， 但每个 交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍
的现金。
5%的现金（ 不 包 括结 算 备付 金、 存 出保 证 金、 应 收申 购款 等） 或到期日在 一年以 内的政
府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交 易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 （ 不包括 结算备 付金 、
存 出保证金 、应收 申购款 等） 。
四、投资限制
1 、组合限制
……
（2 ）开放期内的每个交易日 日终，在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券。 在封闭期内， 本基金不
受上述5% 的限制， 但每个交易 日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现
金；
四、投资限制
1 、组合限制
……
（2 ） 开放期内的每个交易日日 终， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于基金资产净值 5% 的现 金 （ 不包 括结算备 付金 、 存出保 证金 、 应收申 购款等 ） 或
到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日
日 终 在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳 的 交易 保证 金后 ，应 当保 持不 低 于交 易保 证金 一倍 的 现
金（ 不包括 结算备付 金、存 出保 证金、应 收申购 款等） ；
根据 《流动性风
险管理规定》 第
十八 条修改。
（17 ） 法律法规及中国证监会 规定的和 《基金合同》 约定的
其他投资限制。
因证券、 期货市场波动、 证券 发行人合并、 基金规模变动等
基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。
（17） 本基 金管理 人管理的 全部 开放式基 金( 包括开 放式基 金以 及处于开 放期的 定期开 放
基金) 持有一 家上市公 司发行 的可 流通股票 ， 不得 超过该 上市公 司可流通 股票的 15%；本
基 金 管理 人管 理的 全部 投资 组合 持 有一 家上 市公 司发 行的 可流 通 股票 ，不 得超 过该 上市
公 司可流通 股票的 30%；
（18 ）开 放期 内， 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净 值
的 15%。 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因 素
致 使基金不 符合本 项规定 比例限 制的， 基 金管理 人不得 主动新 增流动性 受限资 产的投 资；
（19 ）本 基金 与私 募类 证券 资管 产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回
购 交易的， 可接受 质押品 的资质 要求应当 与基金 合同约 定的投 资范围保 持一致 ；
（20） 法律法规及中国证监会 规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除 上述第 （2 ） 、 （12） 、 （18 ） 、 （19） 项外 ， 因证券、 期 货市场波动、 证券发行人合
根据 《流动性风
险管理规定》 第
十五条、 第十六
条、 第十七条 修
改。 并 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之 外的 因素 致使 基金 投资 比例 不 符合 上述 规定 投资 比 例
的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
第十 五 部分
基 金资产估
值
无 六、暂停估值的情形
3 、 当前一估 值日基 金资产 净值 50%以上的 资产出 现无可参考 的活跃市 场价格 且采用 估值
技 术仍导致 公允价 值存在 重大不 确定性时 ，基金 管理人 经与基 金托管人 协商一 致的；
根据 《流动性风
险管理规定》 第
二十四 条增加。
第十 九 部分
基 金的信息
披露
无 五、公开披露的基金信息
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
……
如 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 数 20% 的情
形 ， 为保 障其 他投 资者 利益 ，基 金 管理 人应 当在 季度 报告 、半 年 度报 告、 年度 报告 等定
期 报 告“ 影响 投资 者决 策的 其他 重 要信 息” 项下 披露 该投 资者 的 类别 、报 告期 末持 有份
额 及 占比 、报 告期 内持 有份 额变 化 情况 及本 基金 的特 有风 险， 中 国证 监会 认定 的特 殊情
形 除外。
本 基 金持 续运 作过 程中 ，应 当在 基 金年 度报 告和 半年 度报 告中 披 露基 金组 合资 产 情 况及
其 流动性风 险分析 等。
根据 《流动性风
险管理规定》 第
二十六条、 第二
十七 条 增加定
期报告的内容。
无 （七）临时报告
25、发生 涉及本 基金申 购、赎回 事项调整 或潜在 影响投 资者赎 回等重大 事项时 ；
根据 《流动性风
险管理规定》 第
二十六 条增加。
第 二十五部
分
基金合
同 内容摘要
根据前述修订相应修改。
附件 2 ： 《 创金 合信鼎鑫 睿选 定期开 放混 合型证 券投 资基金 （LOF ） 托 管协 议 修订 说明 》
章节
原 托管协议 修 订后的 托 管协议
修 改理由
内容 内容
二 、基金托 管
协 议的依据 、
目 的和原则
订立本协议的依据是 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以
下简称 《基金法》 ） 、 《公开募 集证券投资基金运作管理办
法》 （以下简称 《运作办法 》 ） 、 《证券投资基金销售管理
办法》 （以下简称 《销售办法 》 ） 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 （以下简称 《信 息披露办法》 ） 、 《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 7 号 〈托管协议的内容与格
式〉 》 、 《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金
（LOF ）基金合同》（以下简 称 《基金合同》 ）及其他 有关
规定。
订立本协议的依据是 《中华人民共和国证券投资基金法》 （ 以下简称 《基金法》 ） 、 《公
开募集证券 投资基 金运作 管理 办法》（以 下简称 《运作 办法 》）、 《 公 开 募 集开 放 式证
券 投资 基金流 动性 风险管 理规定 》（ 以下简 称《 流动性 风险管 理规 定》） 、《证券投资
基金销售 管理 办法》 （以下 简 称《销售 办法 》）、 《证券 投 资基金信 息披 露管理 办法》
（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托
管协议的内容与格式〉 》 、 《创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金 （LOF）基
金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。
根据 实 际 情 况
增加托管协议
的订立 依据。
三 、基金托 管
人 对基金管 理
人 的业务监 督
和 核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
2 、基金托管人根 据有关法律 法 规的规定及《 基金合同》的
约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1 ） 封 闭 期 内 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 为 基 金 资 产 的
50%-100% ， 但在每个开放期的 前 2 个月和后2 个月以及开放
期期间， 基金投资不受前述比例限制。 权证投资比例为基金
资产净值的 0-3% 。本基金投资于定向增发主 题股票的 比例
不低于非现金基金资产的 80% 。开放期内的每个交易日日
终， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持
不低于基金资 产净值 5% 的现金 或到期日在一 年以内的 政府
债券。在封闭 期内，本 基金不 受上述 5%的限制，但每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
2 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进
行监督：
（1 ） 封闭期内本基金投资于股 票的比例为基金资产的 50%-100% ， 但在每个开放期的前2
个月和后 2 个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制。权证投资比例为基金资
产净值的 0-3% 。本基金投资于 定向增发主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。
开放期内 的每 个交易 日日终 ， 在扣除股 指期 货合约 需缴纳 的 交易保证 金后 ，应当 保持不
低于基金资产净值 5%的现金 （不 包括结算 备付金 、 存出 保证金 、 应收申 购款等 ） 或到期
日在一年以内的政府债券。 在封闭期内， 本基金不受上述 5% 的限制， 但每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 （不
包 括结算备 付金、 存出保 证金、 应收申购 款等） 。
……
（2 ）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
根 据 基 金 合 同
相应内容修改。 ……
（2 ）根据法律法 规的规定及 《 基金合同》的 约定，本基金
投资组合遵循以下投资限制：
……
b 、开放期内的每 个交易日日 终 ，在扣除股指 期货合约需缴
纳的交易保证 金后，应 当保持 不低于基金资 产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券。 在封闭期内， 本基金不
受上述 5%的限制，但每个交 易 日日终在扣除 股指期货 合约
需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的
现金；
……
q 、 法律法规及中国证监会 规定 的和《基金合同 》约定的其
他投资限制。
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限
因证券、 期货市场波动、 证券 发行人合并、 基金规模变动等
基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。
……
b 、 开放期内的每个交易日日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金 （ 不包括结 算备付 金、 存 出保证 金、 应收 申购款 等） 或到
期日在一年以内的政府债券。 在封闭期内， 本基金不受上述 5%的限制， 但每个交易日日
终在扣除 股指 期货合 约需缴 纳 的交易保 证金 后，应 当保持 不 低于交易 保证 金一倍 的现金
（ 不包括结 算备付 金、存 出保证 金、应收 申购款 等） ；
……
q 、 开 放 期 内 ， 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
15%。 因证 券市场 波动、 上 市公司 股票停牌 、 基金 规模变 动等基 金管理人 之外的 因素致 使
基 金不符合 本项规 定比例 限制的 ，基金管 理人不 得主动 新增流 动性受限 资产的 投资；
r 、 本基金 与私募 类证券资 管产品 及中国证 监会认 定的其 他主体 为交易对 手开展 逆回购 交
易 的，可接 受质押 品的资 质要求 应当与基 金合同 约定的 投资范 围保持一 致；
s 、 法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他投资限制。
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限
除 上述第 b 、l 、q 、r 项外，因 证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等
基金管理 人之 外的因 素致使 基 金投资比 例不 符合上 述规定 投 资比例的 ，基 金管理 人应当
在10 个交易日内进行调整，但 中国证监会规定的特殊情形除外。
