创金合信中证1000：创金合信基金管理有限公司关于创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告查看PDF公告
创 金 合 信 基 金 管理 有 限 公 司 关 于 创金合信中证1000 指数增强型发
起 式 证 券 投 资 基金 修 订 基 金 合 同、 托 管 协 议 部 分条 款 及 调 整 赎 回
费 相 关 规 则 的 公告
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称《管
理规定》 ）及基金合同和托管协议的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监
管机构备案， 创金合信基金管理有限公司 （以下简称 “本基金管理人”） 决定对
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 （以下简称本基金） 的基金合
同、 托管协议进行修订， 并对本基金赎回费相关规则进行调整。 现将相关事宜公
告如下：
一 、基 金合同 和托 管协议 修订
基金合同、 托管协议具体修订内容详见附件。 本次修订属于基金合同约定的
基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项， 并已履行规定程序，
符合相关法律法规及基金合同的规定。
二 、赎 回费相 关规 则调整
鉴于 《管理规定》 规定 “ 基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理，
对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金， 对持续持有期少
于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财
产” ，基金管理人将本基金C类基金份额的持续持有期少于7日（不含）对应的赎
回费率调整为1.5%， 上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例调整为100%。
本基金A类基金份额的持续持有期少于7日（不含）对应的赎回费率仍为1.50% ，
不作调整 。
转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。
重要 提 示：
1、 上述基金合同、 托 管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自2018 年3
月31 日起生效。
2、本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 、托管协议登载于公司
网站 ， 本基金招募说明书 亦同步更新。 本公告最终 解释权归创金合信基金管理有限公司 。 投资者 欲了解详细信息请仔细阅读基金的基金合同、 招募说明书及相关
法律文件。
3、投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情：
创金合信基金管理有限公司
客服电话：400-868-0666
网址：www.cjhxfund.com
4、风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
附件：
1、 《 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同修订说明》
2、 《 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议修订说明》
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年三月二十八 日 附件 1 ： 《 创金 合信中证 1000 指数 增强 型发起 式证 券投资 基金 基金合 同修 订说明 》
章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
第 一部分
前言
1
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2 、 订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》 （以下 简称
“ 《合同法》 ” ） 、 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基
金法》 ” ） 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运
作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 销 售 办
法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 （以下简称 “ 《信 息披露
办法》 ” ） 和其他有关法律法规 。
1
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2 、订 立本 基金 合同 的依 据是 《中 华 人民 共和 国合 同法 》 （以 下简 称
“ 《合同法》 ” ） 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基
金法》 ” ） 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 （ 以下 简称 “ 《运
作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 销 售 办
法》 ” ） 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法》 （以 下简 称“ 《 信 息披露
办法》 ” ） 、 《 公开募 集开放 式证券 投资基金 流动性 风险管 理规定 》 （以
下 简称“ 《流动 性风险 管理规 定》 ” ） 和其他有关法律法规。
根据实际情况增加基
金合同的 订立依据。
第 二部分
释义
3-4
12 、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同 年 8 月
8 日实施的 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 及颁布机关对
其不时做出的修订
13 、中国证监会：指中国证券 监督管理委员会 3-4
12、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 、 同 年 8 月8
日 实 施的 《公 开募 集证 券 投资基 金 运作 管理 办法 》及 颁布 机关 对 其
不时做出的修订
13、 《 流动性 风险管理 规定 》 ： 指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日 颁 布、
同年10 月 1 日实施 的 《 公开募集 开放式证 券投资 基金流 动性风 险管
理 规定》及 颁布机 关对其 不时做 出的修订
14、中国证监会：指中国证券 监督管理委员会
增加 《 流动性风险管理
规定》的 法律释义
第 二部分
释义
7
57 、 发起资金： 指用于认购发 起式基金且来源于基金管理人的股东
资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员或基金经理
等人员的资金
7
58 、 发起 资金 ：指 用于 认 购发起 式 基金 且来 源于 基金 管理 人的 股 东
资 金 、基 金管 理人 固有 资 金、基 金 管理 人高 级管 理人 员或 基金 经 理
等人员的资金
59 、 流动 性受 限资 产 ：指 由于法 律 法规 、监 管、 合同 或操 作障 碍等
增加“ 流 动 性 受 限 资
产”的释义 章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10
个 交 易日 以上 的逆 回购 与银 行定 期 存款 （含 协议 约定 有条 件提 前支
取 的银行存 款） 、 停牌股 票、 流通 受限的新 股及非 公开发 行股票、 资
产 支持证券 、因发 行人债 务违约 无法进行 转让或 交易的 债券等
第 六部分
基 金份额
的 申购与
赎回
16
五、申购和赎回的数量限制
1 、基 金 管理 人可 以 规定 投 资人首 次 申购 和 每次 申 购的 最低 金额 以
及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2 、基 金 管理 人可 以 规定 投 资人每 个 基金 交 易账 户 的最 低基 金份 额
余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
3 、基 金 管理 人可 以 规定 单个 投资 人 累计 持 有的 基金 份 额上 限、 当
日 申购金额上限，具体规定请 参见招募说明书或相关公告。
4 、基 金 管理 人可 在 不违 反 法律法 规 的情 况 下， 调 整上 述规 定申 购
金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
16
五、申购和赎回的数量限制
1 、 基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及
每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2 、 基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余
额，具体规定请参见招募说明书或相 关公告。
3 、 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、 单日
或 单笔 申购金额上限，具体规 定请参见招募说明书或相关公告。
4 、 当接 受申购 申请对存 量基金份 额持有人 利益构 成潜在 重大不 利影
响 时 ，基 金管 理人 应当 采取 设定 单 一投 资者 申购 金额 上限 或基 金单
日 净 申购 比例 上限 、拒 绝大 额申 购 、暂 停基 金申 购等 措施 ，切 实保
护 存量基金 份额持 有人的 合法权 益，具体 请参见 相关公 告。
5 、 基金管理人可在不违反法律 法规的情况下， 调整上述规定申购金
额 和 赎回 份额 的数 量限 制 。基金 管 理人 必须 在调 整实 施前 依照 《 信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
根据 《 流动性风险管理
规定》第 十九条增加
第 六部分
基 金份额
的 申购与
赎回
17
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5 、赎 回 费用 由赎 回 基金 份 额的基 金 份额 持 有人 承 担， 在基 金份 额
持有人赎回基金份额时收取。 赎回费用按照法律法规规定的比例纳
入基金财产， 具体比例详见招募说明书， 未归入基金财产的部分用
于支付登记费和其他必要的手续费。
17
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5 、 赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担， 在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。 其中 ，对持续 持有期 少于 7 日的赎 回投
资 者， 本基金 将按照 不低于 1.5%的赎回 费率计 算赎回 费， 并全 额计
入基金财产。赎回费用按 照法 律法规 规定 的比 例纳 入基 金财 产，具
体 比 例详 见招 募说 明书 ， 未归入 基 金财 产的 部分 用于 支付 登记 费 和
根据 《 流动性风险管理
规定》 第二十三 条增加 章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
其他必要的手续费。
第 六部分
基 金份额
的 申购与
赎回
18
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申
请：
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
……
5 、基 金 资产 规模 过 大， 使 基金管 理 人无 法 找到 合 适的 投资 品种 ，
或其他可能对基金业绩产生负面影响， 或发生其他损害现有基金份
额持有人利益的情形。
6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 项 情形且基金管理人决定暂停申购时，
基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公
告。……
18
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时， 基金管理人 可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2 、 发生基金合同规定的暂停基 金资产估值情况时。 当前 一估值 日基
金 资 产净值 50%以 上的 资 产出现 无 可参 考的 活跃 市场 价格 且采 用估
值 技 术仍 导致 公允 价值 存在 重大 不 确定 性时 ，经 与基 金托 管人 协商
确 认后，基 金管理 人应当 暂停接 受基金申 购申请 。
……
5 、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或
其 他 可能 对基 金业 绩产 生 负面影 响 ，或 发生 其他 损害 现有 基金 份 额
持有人利益的情形。
6 、 在基 金管理人 就本基 金的基金 总规模、 单 日净申 购比例、 单 一投
资 者单日和/ 或单笔申 购金额 设置 上限的情 况下， 接 受 某笔 或某些 申
购 申请超过 前述某 项或全 部上限 比例的。
7 、 基金 管理人 接受某笔 或者某些 申购申请 有可能 导致单 一投资 者持
有 基 金份 额数 的比 例达 到或 者超 过 本基 金基 金份 额总 数的 50% ，或
者 变相规避 50%集中 度的情形时 。
8 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1 、2 、3 、5 、8 项 情形且基金管理人决定暂停申购时，
基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公
告。……
根据 《 流动性风险管理
规定》第 十九条、 第二
十四条增加
第 六部分
基 金份额
18-19
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓
18-1
9
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发 生 下列 情形 时， 基金 管 理人可 暂 停接 受投 资人 的赎 回申 请或 延 缓
根据 《 流动性风险管理
规定》第 十九条、 第二章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
的 申购与
赎回
支付赎回款项：
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3 、证 券 、期 货交 易 所交 易 时间非 正 常停 市 ，导 致 基金 管理 人无 法
计算当日基金资产净值。
支付赎回款项：
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2 、 发生基金合同规定的暂停基 金资产估值情况时。 当前 一估值 日基
金 资 产净值 50%以 上的 资 产出现 无 可参 考的 活跃 市场 价格 且采 用估
值 技 术仍 导致 公允 价值 存在 重大 不 确定 性时 ，经 与基 金托 管人 协商
确 认后，基 金管理 人应当 暂停接 受赎回申 请或延 缓支付 赎回款 项。
3 、 证券、 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
十四条增加
第 六部分
基 金份额
的 申购与
赎回
20
九、巨额赎回的情形及处理方式
2 、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合
状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1 ）全额赎回：……
（2 ） 部 分延 期赎 回 ：当 基 金管理 人 认为 支 付投 资 人的 赎回 申请 有
困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对
基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下， 可对其余赎回申 请延
期办理。……
（3 ）暂停赎回：连续 2 日以上( 含本数) 发生巨额赎回……
20
九、巨额赎回的情形及处理方式
2 、巨额赎回的处理方式
当 基 金出 现巨 额赎 回时 ， 基金管 理 人可 以根 据基 金当 时的 资产 组 合
状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1 ）全额赎回：……
（2 ） 部分延期赎回： 当基金管 理人认为支付投资人的赎回申请有困
难 或 认为 因支 付投 资人 的 赎回申 请 而进 行的 财产 变现 可能 会对 基 金
资 产 净值 造成 较大 波动 时 ，基金 管 理人 在当 日接 受赎 回比 例不 低 于
上 一 开放 日基 金总 份 额 的 10% 的 前 提下 ，可 对其 余 赎回 申请延 期 办
理。……
若 基 金发 生巨 额赎 回， 在出 现单 个 基金 份额 持有 人超 过基 金总 份额
20%的赎回 申请 （ “ 大额赎回 申请 人” ） 情 形下 ， 基金 管理人可以 对大
额 赎 回 申 请 人 的 赎 回 申 请 延 期 办 理 ， 即 按 照 保 护 其 他 赎 回 申 请 人
（ “ 小额 赎回 申 请人” ） 利 益的原 则 ，基 金管 理人 可以 优先 确认 小额
赎 回 申请 人的 赎回 申请 ，具 体为 ： 如小 额赎 回申 请人 的赎 回申 请在
当 日 被全 部确 认， 则基 金管 理人 在 当日 接受 赎回 比例 不低 于上 一开
根据 《 流动性风险管理
规定》 第二十一 条增加 章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
放 日 基金 总份 额的 10%的 前提下 ， 在仍 可接 受赎 回申 请的 范围 内对
大 额 赎回 申请 人的 赎回 申请 按比 例 确认 ，对 大额 赎回 申请 人未 予确
认 的 赎回 申请 延期 办理 ；如 小额 赎 回申 请人 的赎 回申 请在 当日 未被
全 部 确认 ，则 对全 部未 确认 的赎 回 申请 （含 小额 赎 回 申请 人的 其余
赎 回 申请 与大 额赎 回申 请人 的全 部 赎回 申请 ）延 期办 理。 延期 办理
的 具 体程 序， 按照 本条 规定 的延 期 赎回 或取 消赎 回的 方式 办理 ；同
时 ，基金管 理人应 当对延 期办理 的事宜在 指定媒 介上刊 登公告 。
（3 ）暂停赎回：连续 2 日以上( 含本数) 发生巨额赎回……
第 十二部
分
基金
的 投资
44
二、投资范围
本基金的投资范围包括……
基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例不低于
90% ，投 资 于标 的 指数 成 份股 及其 备 选 成份 股的 比 例不 低 于非现 金
基金资产的 80% 。 每个交易日 日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5 ％。
44
二、投资范围
本基金的投资范围包括 ……
基 金 的投 资组 合比 例为 ： 本基金 股 票资 产占 基金 资产 的比 例不 低 于
90%， 投资于标的指数成份股及 其备选成份股的比例不低于非现金基
金资产的 80% 。 每 个交 易日 日终 ， 在扣 除股 指期 货 合约 需缴纳 的 交
易 保 证金 后， 现金 或者 到 期日在 一 年以 内的 政府 债券 不低 于基 金 资
产净值的 5 ％， 其 中 ， 现金 不包 括 结算 备 付金 、存 出 保证 金、 应收
申 购款等 。
根据 《 流动性风险管理
规定》第 十八条增加
第 十二部
分
基金
的 投资
46-47
四、投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本 基金 股 票资 产 占基 金资产 的 比 例不 低 于 90% ，投 资 于标 的
指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2 ） 每个交易日日终， 扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金保持不低于基金资产净值5 ％的现金或者到期日在一年以内
的政府债券；
46-4
7
四、投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 投资于 标的指
数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ；
（2 ）每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
本 基 金保 持不 低于 基金 资 产净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在 一年 以 内
的政府债券， 其 中 ， 现 金 不包括 结 算备 付 金、 存出 保证 金 、应 收申
根据 《 流动性风险管理
规定》第 十五条、 第十
六条、 第十七条、 第十
八条增加 章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
……
（11 ）本基金基金总资产不得 超过基金净资产的 140% ；
（12 ） 法律法规及中国证监会 规定的和 《基金合同》 约定的其他投
资限制。
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。
购 款等 ；
……
（11 ）本 基金 投资 于单 只 中小企 业 私募 债的 市值 ，不 得超 过本 基 金
资产净值的 10% ；
（12 ）本 基金 主动 投 资于 流动性 受 限资 产的 市值 合计 不得 超过 基金
资 产 净值的 15%。 因证 券 市场波 动 、上 市公 司股 票停 牌、 基金 规模
变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 本 项 规 定 比 例 限 制
的 ，基金管 理人不 得主动 新增流 动性受限 资产的 投资；
（13 ）本 基金 与私 募 类证 券资管 产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体
为 交 易对 手开 展逆 回购 交易 的， 可 接受 质押 品的 资质 要求 应当 与基
金 合同约定 的投资 范围保 持一致 ；
（14 ）本 基金 管理 人 管理 的全部 开 放式 基金 （包 括开 放式 基金 以及
处 于开放期 的定期 开放基 金） 持有 一家上市 公司发 行的可 流通股 票，
不 得 超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 15%；本 基金 管理 人管 理的 全部
投 资 组合 持有 一家 上市 公司 发行 的 可流 通股 票， 不得 超过 该上 市公
司 可流通股 票的 30%；
（15 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的其 他 投
资限制。
除 第 （2 ） 、 （12 ） 、 （13 ） 项外 ， 因证券、 期货市场波动、 证券 发行人
合 并 、基 金规 模变 动等 基 金管理 人 之外 的因 素致 使基 金投 资比 例 不
符合上述规定投资比例的， 基 金管理人应当在 10 个交易日内 进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
第 十四部
分
基金
55-56
六、暂停估值的情形
1 、基 金 投资 所涉 及 的证 券 、期货 交 易市 场 遇法 定 节假 日或 因其 他
55-5
6
六、暂停估值的情形
1 、 基金投资所涉及的证券、 期 货交易市场遇法定节假日或因其他原
根据 《 流动性风险管理
规定》 第二十四 条增加 章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
资 产估值 原因暂停营业时；
2 、因 不 可抗 力致 使 基金 管 理人、 基 金托 管 人无 法 准确 评估 基金 资
产价值时；
3 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
因暂停营业时；
2 、 因不可抗力致使基金管理人 、 基金托管人无法准确评估基金资产
价值时；
3 、 当 前一估 值日基 金资产净 值 50%以上的 资产出现 无可参 考的活 跃
市 场 价格 且采 用估 值技 术仍 导致 公 允价 值存 在重 大不 确定 性时 ，基
金 管理人经 与基金 托管人 协商一 致的；
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第 十八部
分
基金
的 信息披
露
66
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金
季度报告
……
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会 和基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当
采用电子文本或书面报告方式。
66
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（ 六 ）基 金定 期报 告， 包 括基金 年 度报 告、 基金 半年 度报 告和 基 金
季度报告
……
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基
金 管 理人 主要 办公 场所 所 在地中 国 证监 会派 出机 构备 案。 报备 应 当
采用电子文本或书面报告方式。
如 报 告期 内出 现单 一投 资者 持有 基 金份 额数 的比 例达 到或 超过 基金
份 额 总数 20%的情 形， 为 保障其 他 投资 者利 益， 基金 管理 人应 当在
季 度 报告 、半 年度 报告 、年 度报 告 等定 期报 告“ 影响 投资 者决 策的
其 他 重要 信息 ”项 下披 露该 投资 者 的类 别、 报告 期末 持有 份额 及占
比 、 报告 期内 持有 份额 变化 情况 及 本基 金的 特有 风险 ，中 国证 监会
认 定的特殊 情形除 外。
本 基 金持 续运 作过 程中 ，应 当在 基 金年 度报 告和 半年 度报 告中 披露
基 金组合资 产情况 及其流 动性风 险分析等 。
根据 《 流动性风险管理
规定》 第二十六 条、 第
二十七条增加
第 十八部 67 五、公开披露的基金信息 67 五、公开披露的基金信息
章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
分
基金
的 信息披
露
公开披露的基金信息包括：
（七）临时报告
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编
制临时报告书， 予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基
金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的下列事件：
25 、本基金暂停接受申购、赎 回申请后重新接受申购、赎回；
26 、基金份额的折算；
公开披露的基金信息包括：
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编
制 临 时报 告书 ，予 以公 告 ，并在 公 开披 露日 分别 报中 国证 监会 和 基
金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前 款 所称 重大 事件 ，是 指 可能对 基 金份 额持 有人 权益 或者 基金 份 额
的价格产生重大影响的下列事件：
25、本基金暂停接受申购、赎 回申请后重新接受申购、赎回；
26 、 发生 涉及 本基 金 申购 、赎回 事 项调 整或 潜在 影响 投资 者赎 回等
重 大事项时 ；
27 、基金份额的折算；
根据 《 流动性风险管理
规定》 第二十六 条增加
第 二十四
部分
基
金 合同内
容 摘要
93-95
五、基金财产的投资方向和投资限制
（二）投资范围
本基金的投资范围包括……
基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例不低于
90% ，投 资 于标 的 指数 成 份股 及其 备 选 成份 股的 比 例不 低 于非现 金
基金资产的 80% 。 每个交易日 日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5 ％。
（三）投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本 基金 股 票资 产 占基 金资产 的 比 例不 低 于 90% ，投 资 于标 的
指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2 ） 每个交易日日终， 扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，
93-9
5
五、基金财产的投资方向和投资限制
（二）投资范围
本基金的投资范围包括 ……
基 金 的投 资组 合比 例为 ： 本基金 股 票资 产占 基金 资产 的比 例不 低 于
90%， 投资于标的指数成份股及 其备选成份股的比例不低于非现金基
金资产的 80% 。 每 个交 易日 日终 ， 在扣 除股 指期 货 合约 需缴纳 的 交
易 保 证金 后， 现金 或者 到 期日在 一 年以 内的 政府 债券 不低 于基 金 资
产净值的 5 ％， 其 中 ， 现金 不包 括 结算 备 付金 、存 出 保证 金、 应收
申 购款等 。
（三）投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 投资于 标的指
根据前述 修改增加。 章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
本基金保持不低于基金资产净值5 ％的现金或者到期日在一年以内
的政府债券；
……
（11 ）本基金基金总资产不得 超过基金净资产的 140% ；
（12 ） 法律法规及中国证监会 规定的和 《基金合同》 约定的其他投
资限制。
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。
数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ；
（2 ）每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
本 基 金保 持不 低于 基金 资 产净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在 一年 以 内
的政府债券， 其 中 ， 现 金 不包括 结 算备 付 金、 存出 保证 金 、应 收申
购 款等 ；
……
（11 ）本 基金 投资 于单 只 中小企 业 私募 债的 市值 ，不 得超 过本 基 金
资产净值的 10% ；
（12 ）本 基金 主动 投 资于 流动性 受 限资 产的 市值 合计 不得 超过 基金
资 产 净值的 15%。 因证 券 市场波 动 、上 市公 司股 票停 牌、 基金 规模
变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 本 项 规 定 比 例 限 制
的 ，基金管 理人不 得主动 新增流 动性受限 资产的 投资；
（13 ）本 基金 与私 募 类证 券资管 产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体
为 交 易对 手开 展逆 回购 交易 的， 可 接受 质押 品的 资质 要求 应当 与基
金 合同约定 的投资 范围保 持一致 ；
（14 ）本 基金 管理 人 管理 的全部 开 放式 基金 （包 括开 放式 基金 以及
处 于开放期 的定期 开放基 金） 持有 一家上市 公司发 行的可 流通股 票，
不 得 超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 15%；本 基金 管理 人管 理的 全部
投 资 组合 持有 一家 上市 公司 发行 的 可流 通股 票， 不得 超过 该上 市公
司 可流通股 票的 30%；
（15 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的其 他 投
资限制。
除 第 （2 ） 、 （12 ） 、 （13 ） 项外 ， 因证券、 期货市场波动、 证券 发行人
合 并 、基 金规 模变 动等 基 金管理 人 之外 的因 素致 使基 金投 资比 例 不章节
原 基金 合同 修 订后 的基 金合同 修 改理由
页码 内容 页码 内容
符合上述规定投资比例的， 基 金管理人应当在 10 个交易日内 进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
附件 2 ： 《 创金 合信中证 1000 指数 增强 型发起 式证 券投资 基金 托管协议 修 订说明 》
章节
原 托管协议 修 订后 的托 管协议 修 改理由
页码 内容 页码 内容
二 、基金
托 管协议
的 依据、
目 的和原
则
5
（一）订立托管协议的依据
本协议依据 《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称 “ 《基金
法》 ”) 等有关法律、 法规( 以下 简称 “法律法规”) 、 基金合同 及其
他有关规定制订。
5
（一）订立托管协议的依据
本 协 议依 据《 中华 人民 共和 国证 券 投资 基金 法》( 以下 简称 “ 《 基 金
法》 ”) 、 《 公开募 集开放 式证券 投资基金 流动性 风险管 理规定 》 （以
下 简称 “ 《流动 性风险管 理规定》 ” ） 等有关法律、 法规( 以下简 称 “法
律法规”) 、基金合同及其他有关规定制订。
根据实际情况增加托
管协议的 订立依据。
三 、基金
托 管人对
基 金管理
人 的业务
监 督和核
查
7-9
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对
基金投资范围、 投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风
格或证券选择标准的， 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提
供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，
对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行
监督，对存在疑义的事项进行核查。
……
基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例不低于
90% ，投 资 于标 的 指数 成 份股 及其 备 选 成份 股的 比 例不 低 于非现 金
基金资产的 80% 。 每个交易日 日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的
7-9
（一） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ， 对
基 金 投资 范围 、投 资对 象 进行监 督 。基 金合 同明 确约 定基 金投 资 风
格 或 证券 选择 标准 的， 基 金管理 人 应按 照基 金托 管人 要求 的格 式 提
供 投 资品 种池 和交 易对 手 库，以 便 基金 托管 人运 用相 关技 术系 统 ，
对 基 金实 际投 资是 否符 合 基金合 同 关于 证券 选择 标准 的约 定进 行 监
督，对存在疑义的事项进行核查。
……
基 金 的投 资组 合比 例为 ： 本基金 股 票资 产占 基金 资产 的比 例不 低 于
90%， 投资于标的指数成份股及 其备选成份股的比例不低于非现金基
金资产的 80% 。 每 个交 易日 日终 ， 在扣 除股 指期 货 合约 需缴纳 的 交
根据基金 合同相应内
容修改。 章节
原 托管协议 修 订后 的托 管协议 修 改理由
页码 内容 页码 内容
交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5 ％。
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对
基金投资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监
督：
1 、本 基 金股 票 资产 占 基金 资产的 比 例 不低 于 90% ， 投资 于 标的 指
数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ；
2 、每 个 交易 日日 终 ，扣 除 股指期 货 合约 需 缴纳 的 交易 保证 金后 ，
本基金保持不低于基金资产净值5 ％的现金或者到期日在一年以内
的政府债券；
……
11 、本基金基金总资产不得超 过基金净资产的 140% ；
12 、 法律法规及中国证监会规 定的和 《基金合同》 约定的其他投资
限制。
……
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。
易 保 证金 后 ， 现金 或者 到 期日在 一 年以 内的 政府 债券 不低 于基 金 资
产净值的 5 ％， 其 中 ， 现金 不包 括 结算 备 付金 、存 出 保证 金、 应收
申 购款等 。
（二） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 ， 对
基 金 投资 比例 进行 监督 。 基金托 管 人按 下述 比例 和调 整期 限进 行 监
督：
1 、 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 投资于标 的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ；
2 、 每个交易日日终， 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本
基 金 保持 不低 于基 金资 产 净 值 5 ％的 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的
政府债券， 其 中 ， 现 金不 包括结 算 备付 金、 存 出保 证金 、应收 申购
款等；……
11、本基金基金总资产不得超 过基金净资产的 140% ；
12、 本基 金主 动投 资 于流 动性受 限 资产 的市 值合 计不 得超 过基 金资
产 净 值的 15%。因 证券 市 场波动 、 上市 公司 股票 停牌 、基 金规 模变
动 等 基金 管理 人之 外的 因素 致使 基 金不 符合 本项 规定 比例 限制 的，
基 金管理人 不得主 动新增 流动性 受限资产 的投资 ；
13、 本基 金与 私募 类 证券 资管产 品 及中 国证 监会 认定 的其 他主 体为
交 易 对手 开展 逆回 购交 易的 ，可 接 受质 押品 的资 质要 求应 当与 基金
合 同约定的 投资范 围保持 一致；
14、 本基 金管 理人 管 理的 且由本 基 金托 管人 托管 的全 部开 放式 基金
（ 包 括开 放式 基金 以及 处于 开放 期 的定 期开 放基 金） 持有 一家 上市
公 司 发行 的可 流通 股票 ，不 得超 过 该上 市公 司可 流通 股票的 15%；
本 基 金管 理人 管理 的且 由本 基金 托 管人 托管 的全 部投 资组 合持 有一章节
原 托管协议 修 订后 的托 管协议 修 改理由
页码 内容 页码 内容
家 上 市公 司发 行的 可流 通股 票， 不 得超 过该 上市 公司 可流 通股 票的
30%；
（15 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的其 他 投
资限制。
……
除第 2 、12、13 项 外， 因证券 、期货市场波动、证券发行人合并、
基 金 规模 变动 等基 金管 理 人之外 的 因素 致使 基金 投资 比例 不符 合 上
述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整， 但
中国证监会规定的特殊情形除外。
八 、基金
资 产净值
计 算和会
计 核算
32
（四）暂停估值的情形
1 、基 金 投资 所涉 及 的证 券 、期货 交 易市 场 遇法 定 节假 日或 因其 他
原因暂停营业时；
2 、因 不 可抗 力致 使 基金 管 理人、 基 金托 管 人无 法 准确 评估 基金 资
产价值时；
3 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
32
（四）暂停估值的情形
1 、 基金投资所涉及的证券、 期 货交易市场遇法定节假日或因其他原
因暂停营业时；
2 、 因不可抗力致使基金管理人 、 基金托管人无法准确评估基金资产
价值时；
3 、 当 前一估 值日基 金资产净 值 50%以上的 资产出现 无可参 考的活 跃
市 场 价格 且采 用估 值技 术仍 导致 公 允价 值存 在重 大不 确定 性时 ，基
金 管理人经 与基金 托管人 协商一 致的；
4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
根据基金 合同相应内
容修改。
