长安鑫益增强混合：关于长安鑫益增强混合型证券投资基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告查看PDF公告
1
关于长 安 鑫益增强 混合型 证券投资基金 根据 《公开募集开放式
证券投 资基金流动性风险 管理规定》 修改基 金合同 、
托管协 议 及招募说明书 的 公告
一 、本 次修改 基金 合同、 托管 协议及 招募 说明书 情况
长安 鑫益增强混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 成立于 2016 年 2
月 22 日。
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ） 的要求， 已经成立或
已获核准但尚未完成募集的开放式基金， 原基金合同内容不符合 《流动性风险管
理规定》 的， 应当在 《 流动性风险管理规定》 施行之日起 6 个月内， 修改基金合
同并公告。
为使本基金符合 《流动性风险管理规定》 的要求， 经与基金托管人中国农业
银行股份有限公司协商一致， 本基金管理人已对本基金的基金合同、 托管协议及
招募说明书相关内容进行修改，并报监管机构备案 ， 具体修改内容请见附件 1 ：
长安 鑫益增强 混合型证券投资基金基金合同修改对照 ， 附件 2： 长安鑫益增强 混
合型证券投资基金托管协议修改对照 和附件 3： 长安鑫益增强混合型证券投资基
金招募说明书修改对照 。
二 、 重 要提示
（一） 本次对 《基金合 同》 、 《托管协议》 和 《 招募说明书》 的 修订属 于按照
法律法规和监管机构的规定执行 ， 符合 《基金合同》 的约定， 无需召开基金份额
持有人大会。 本公司 已就修订内容履行了规定的程序， 符合法律法规 和监管机构
的规定 及基金合同的 约定 。
（二） 本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》
登载于公司网站，并 将在届时更新招募说明书时 一并更新相关内容。 本基金 《基
金合同》 、 《托管协议》及《招募说明书》的修订自 2018 年 3 月 30 日起生效。
（三 ） 投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 本公司客户
服务电话：400-820-9688 ，本公司网站：www.changanfunds.com
三 、风 险提示 2
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金
合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
长安基金管理有限公司
二〇一八年三月二十八 日3
附件 1 ：
长安 鑫 益增强 混合 型证券 投资 基金基 金合 同修改 对照
页码 章节 原 《基 金合同 》条 款 修 改后 的《基 金合 同》条 款
1 第 一部 分
前言
2、 订立本基金合同的依据是 《中华人民共
和 国 合 同 法 》( 以 下 简 称 “ 《 合 同 法 》 ”) 、
《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下
简 称 “ 《 基 金 法 》 ”) 、 《公 开 募 集 证 券 投 资
基金运作管理办法》( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办
法》 ” )、 《证券投资基金 销售管理办法》 (以
下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金
信息披露管理办法》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披
露办法》 ”)和其他有关法律法规。
2 、 订 立本 基金 合 同的依 据 是 《中 华人 民 共和国 合 同 法》(以下简
称 “ 《合同法》 ”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“ 《基金法》 ”)、 《公开募集证券投资基金运作 管理办法》(以下简
称 “ 《运作办法》 ” )、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销
售办法》 ”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “ 《信
息披露办法》 ”)、 《公 开募 集开 放式证 券投 资基金 流动 性风险 管理
规 定 》 （以 下 简 称“ 《 流动 性 风 险 管理 规 定》 ” ） 和其他有 关法律法
规。
3 第 二部 分
释义
增加如下内容 ：
13 、 《 流动 性风险 管理规 定》 ： 指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁
布 、 同 年 10 月1 日实施 的 《公 开募 集开放 式证 券投 资基金 流动 性
风 险管 理规定 》及 颁布机 关对 其不时 做出 的修订
6-7 第 二部 分
释义
增加如下内容 ：
54、流 动 性受 限资 产 ：指 由 于 法律 法规 、 监管、 合 同 或操 作障 碍
等 原 因 无法 以合 理 价格予 以 变 现的 资产 ， 包括但 不 限 于到 期日 在
10 个 交易日 以上 的逆回 购与 银行定 期存 款 （含 协议 约定有 条件 提
前 支取 的银行 存款） 、 停 牌股 票、 流通受 限的新 股及 非公开 发行 股
票 、 资 产支 持证 券 、因发 行 人 债务 违约 无 法进行 转 让 或交 易的 债4
页码 章节 原 《基 金合同 》条 款 修 改后 的《基 金合 同》条 款
券等
55、摆 动 定价 机制 ： 指当 开 放 式基 金遭 遇 大额申 购 赎 回时 ，通 过
调 整 基 金份 额净 值 的方式 ， 将 基金 调整 投 资组合 的 市 场冲 击成 本
分 配 给 实际 申购 、 赎回的 投 资 者， 从而 减 少对存 量 基 金份 额持 有
人 利 益 的不 利影 响 ，确保 投 资 者的 合法 权 益不受 损 害 并得 到公 平
对待
15 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
五、 申购和赎回的
数量限制
增加如下内容：
4 、 当 接受 申购申 请对 存量 基金 份额持 有人 利益构 成潜 在重大 不利
影 响 时 ，基 金管 理 人应当 采 取 设定 单一 投 资者申 购 金 额上 限、 基
金 规 模 上限 、基 金 单日净 申 购 比例 上限 、 拒绝大 额 申 购、 暂停 基
金 申 购 等措 施， 切 实保护 存 量 基金 份额 持 有人的 合 法 权益 ，具 体
请 参见 相关公 告。
16 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
六、 申购和赎回的
价格、 费用及其用
途
5、 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金
份额持有人承担，在基 金份额持有人赎回
基金份额时收取。赎回 费用归入基金财产
的比例依照相关法律法 规设定，具体规定
请参见招募说明书，其 余用于支付登记费
和其他必要的手续费。
5、 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基
金 份 额 持有 人 赎回 基 金份 额 时 收取 。 赎回 费 用归 入 基 金财 产 的 比
例 依 照 相关 法 律法 规 设定 ， 具 体规 定 请参 见 招募 说 明 书， 其 余 用
于支付 登记 费和 其他 必 要的手 续费 。 其中，对持续持有期少 于 7
日 的基 金份额 持有 人收取 不低 于 1.5% 的赎回费， 并将 上述赎 回费
用 全额 计入基 金财 产。
16 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
六、 申购和赎回的
价格、 费用及其用
途
增加如下内容 ：
8 、 本 基金暂 不采 用摆动 定价 机制。 基金 管理人 可结 合基金 实际 运
作 情 况 ，根 据相 关 法律法 规 规 定在 履行 适 当程序 后 增 加摆 动定 价
机 制。 5
页码 章节 原 《基 金合同 》条 款 修 改后 的《基 金合 同》条 款
17 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
七、 拒绝或暂停申
购的情形
4、 基金管理人接受某笔或某些申购申请可
能会影响或损害现有基 金份额持有人利益
时。
4、 基金管理人接受某笔 或某些申购申请可能会影响或损害现有基
金份额持 有人 利益或对存量基金份额 持有人利 益构成潜在重 大不
利 影响 时。
17 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
七、 拒绝或暂停申
购的情形
增加如下内容 ：
5 、 基 金管 理人接 受某 笔或 某些 申 购申 请可 能导致 单一 投资者 持有
基 金 份 额数 的比 例 达到或 超 过 基金 总份 额 的 50% ，或 者 可能 导致
投 资者 变相规 避前 述 50% 比 例要求 的情 形。
17 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
七、 拒绝或暂停申
购的情形
增加如下内容 ：
7 、 本基金 总规 模、 单日 净申 购比例 、 单一投资 者单 日或单 笔申 购
金 额达 到基金 管理 人所设 定的 上限的 。
8、 当前 一估值 日基 金资 产净 值 50% 以 上的资产 出现 无可参 考的 活
跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性
时 ， 经 与基 金托 管 人协商 确 认 后， 基金 管 理人应 当 暂 停接 受基 金
申 购申 请。
17 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
七、 拒绝或暂停申
购的情形
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情
形之一且基金管理人决 定暂停接受投资人
申购申请时，基金管理 人应当根据有关规
定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果
投资人的申购申请被拒 绝，被拒绝的申购
款项（不含利息）将退 还给投资人。在暂
停申购的情况消除时， 基金管理人应及时
发生上述第 1、2、3、6 、8 、9 项暂停申购情形 之一且基金管理人
决 定 暂 停接 受 投资 人 申购 申 请 时， 基 金管 理 人应 当 根 据有 关 规 定
在 指 定媒 介 上刊 登 暂停申 购 公告 。 如果 投 资人的 申 购申 请 全部或
部分被拒绝 的 ， 被拒绝 的申购款项 （不含利息） 将退还给投资人。
在 暂 停 申购 的 情况 消 除时 ， 基 金管 理 人应 及 时恢 复 申 购业 务 的 办
理。 6
页码 章节 原 《基 金合同 》条 款 修 改后 的《基 金合 同》条 款
恢复申购业务的办理。
18 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
八、 暂停赎回或延
缓支付赎回款项
的情形
增加如下内容 ：
7、 当前 一估值 日基 金资 产净 值 50% 以 上的资产 出现 无可参 考的 活
跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性
时 ， 经 与基 金托 管 人协商 确 认 后， 基金 管 理人应 当 暂 停接 受基 金
赎 回申 请或延 缓支 付赎回 款项 。
19 第 六 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
九、 巨额赎回的情
形及处理方式
2、巨额 赎回 的处
理方式
增加如下内容 ：
（4） 当基 金出现 巨额 赎回 且单 个基金 份额 持有人 当日 赎回申 请超
过 上 一 开放 日基 金 总份额 40% 的， 基 金管 理 人可 以 对 该单 个基 金
份 额 持 有人 超 过 40%的赎 回 申 请实 施延 期 赎回。 对 该 单个 基金 份
额 持 有 人不 超 过 40%的赎 回 申 请， 与当 日 其他赎 回 申 请一 起， 按
上述（1 ） 、 （2 ） 方式 处理 。 对于 未 能赎 回 部分， 基 金份 额 持有 人
在 提 交 赎回 申请 时 可以选 择 延 期赎 回或 取 消赎回 。 选 择延 期赎 回
的 ， 将 自动 转入 下 一个开 放 日 继续 赎回 ， 与下一 开 放 日赎 回申 请
一 并 处 理， 无优 先 权并以 下 一 开放 日各 类 基金份 额 的 基金 份额 净
值 为 基 础计 算赎 回 金额， 以 此 类推 ；选 择 取消赎 回 的 ，当 日未 获
受 理 的 部分 赎回 申 请将被 撤 销 。如 基金 份 额持有 人 在 提交 赎回 申
请 时 未 作明 确选 择 ，基金 份 额 持有 人未 能 赎回部 分 作 自动 延期 赎
回 处理 。
43 第 十 二 部 分
基
金 的投 资
二、投资范围
本基金的投资组合比例 为：股票投资占基
金资产的比例为 0%-30%； 权证投资占基金
资 产 净 值 的 比 例 为 0%-3% ；每个交易日日
终在扣除国债期货和股 指期货合约需缴纳
本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为0%-30%；
权 证 投 资 占基 金 资产 净值 的 比 例 为 0%-3% ； 每个 交 易 日 日终 在 扣
除 国 债 期货 和 股指 期 货合 约 需 缴纳 的 交易 保 证金 后 ， 保持 不 低 于
基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的 政府债券， 其中7
页码 章节 原 《基 金合同 》条 款 修 改后 的《基 金合 同》条 款
的交易保证金后，保持 不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券，其他金融工具的 投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。
现 金 不 包括 结 算 备付 金、 存 出 保证 金 、 应收 申购 款 等 。 其他金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
50 第 十 二 部 分
基
金 的投 资
四、投资限制
1、组合限制
（2） 任何交易日日终在扣除国债期货和股
指期货合约需缴纳的交 易保证金后，保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券；
（2） 任何交易日日终在 扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的 政府 债券，其中现金不包括 结算备付 金、存出保证 金、
应 收申 购款等 ；
52 第 十 二 部 分
基
金 的投 资
四、投资限制
1、组合限制
增加如下内容 ：
（17 ） 本 基金 管理 人 管理 的 全 部开 放式 基 金（包 括 开 放式 基金 以
及 处 于 开放 期的 定 期开放 式 基 金） 持有 一 家上市 公 司 发行 的可 流
通 股 票 ，不 得超 过 该上市 公 司 可流 通股 票 的 15% ；本 基 金管 理人
管 理 的 全部 投资 组 合持有 一 家 上市 公司 发 行的可 流 通 股票 ，不 得
超 过该 上市公 司可 流通股 票的 30% ；
（18 ） 本 基金 主动 投 资于 流 动 性受 限资 产 的市值 合 计 不得 超过 基
金 资 产 净值 的 15% ； 因证 券 市 场波 动、 上 市公司 股 票 停牌 、基 金
规 模 变 动等 基金 管 理人之 外 的 因素 致使 基 金不符 合 上 述比 例限 制
的 ，基 金管理 人不 得主动 新增 流动性 受限 资产的 投资 ；
（19 ） 本 基金 与私 募 类证 券 资 管产 品及 中 国证监 会 认 定的 其他 主
体 为 交 易对 手开 展 逆回购 交 易 的， 可接 受 质押品 的 资 质要 求应 当
与 本基 金的投 资范 围保持 一致 ；
52 第 十 二 部 分
基
金 的投 资
四、投资限制
因证券/期货市场波动、 上市公司合并、 基
金规模变动、股权分置 改革中支付对价等
基金管理人之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例
除 上述 第 （2） 、 （12） 、 （18 ） 、 （19 ） 项外 ， 因 证券/期货市场波动、
上 市 公 司合 并 、基 金 规模 变 动 、股 权 分置 改 革中 支 付 对价 等 基 金
管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例8
页码 章节 原 《基 金合同 》条 款 修 改后 的《基 金合 同》条 款
1、组合限制 不符合上述规定投资比 例的，基金管理人
应当在10 个交易日内进行调整， 但中国证
监会规定的特殊情形除外。
的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规
定的特殊情形除外。
60 第 十 四 部 分
基
金 资产 估值
六、 暂停估值的情
形
增加如下内容 ：
3、 当前 一估值 日占 基金 资产 净值 50% 以上的资 产出 现无可 参考 的
活 跃 市 场价 格且 采 用估值 技 术 仍导 致公 允 价值存 在 重 大不 确定 性
时 ，基 金管理 人经 与基金 托管 人协商 一致 的；
69 第 十 八 部 分
基
金 的信 息披露
五、 公开披露的基
金信息
（六） 基金定期报
告， 包括基金年度
报告、 基金半年度
报告和基金季度
报告
增加如下内容 ：
在 本 基 金持 续运 作 过程中 ， 基 金管 理人 应 当在基 金 年 度报 告和 半
年 度报 告中披 露基 金组合 资产 情况及 其流 动性风 险分 析等。
如 报 告 期内 出现 单 一投资 者 持 有基 金份 额 达到或 超 过 基金 总份 额
20% 的情形 ， 为保 障其他 投资 者的权 益， 基 金管 理人 应当在 基金 季
度 报 告 、半 年度 报 告、年 度 报 告等 基金 定 期报告 “ 影 响投 资者 决
策 的 其 他重 要信 息 ”项下 披 露 该投 资者 的 类别、 报 告 期末 持有 基
金 份 额 及占 比、 报 告期内 持 有 基金 份额 变 化情况 及 本 基金 的特 有
风 险， 中国证 监会 认定的 特殊 情形除 外。
71 第 十 八 部 分
基
金 的信 息披露
五、 公开披露的基
金信息
（七）临时报告
增加如下内容 ：
28、发 生 涉及 基金 申 购、 赎 回 事项 调整 或 潜在影 响 投 资者 赎回 等
重 大事 项时； 9
附件 2 ：
长安 鑫 益增强 混合 型证券 投资 基金 托 管协 议 修改 对照
页码 章节 原 《托 管协议 》条 款 修 改后 的《托 管协 议》条 款
4 三 、 基 金托管 人对 基金管 理
人 的业 务监督 和核 查
本基金的配置比 例为股 票投资占
基金资产的比 例为 0% –30%；权
证投资占基金资 产净值 的比例为
0%-3%； 每个交易日日终 在扣除国
债期货和股指期 货合约 需缴纳的
交易保证金后， 保持不 低于基金
资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日
在一年以内的政 府债券 ，其他金
融工具的投资比 例符合 法律法规
和监管机构的规定。
本 基 金 的配 置 比例 为 股票 投 资 占基 金 资产 的 比例 为 0% –30% ；权
证 投 资 占 基金 资 产净 值的 比 例 为 0%-3%； 每 个交 易 日 日 终在 扣 除
国 债 期 货和 股 指期 货 合约 需 缴 纳的 交 易保 证 金后 ， 保 持不 低 于 基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现
金 不 包 括 结算 备 付金 、存 出 保 证 金、 应 收申 购款 等 。 其他金融工
具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
4 三 、 基 金托管 人对 基金管 理
人 的业 务监督 和核 查
（二） 基金托管人根据有关
法律法规的规定及基金合
同的约定， 对基金投资、 融
资、 融券比例进行监督。 基
金托管人按下述比例和调
整期限进行监督：
2、 任何交易日日终在扣 除国债期
货和股指期货合 约需缴 纳的交易
保证金后，保持 不低于 基金资产
净值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一
年以内的政府债券；
2、 任何交易日日终在扣 除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政 府债券 ， 其 中 现 金 不 包 括结 算 备 付金、 存 出 保 证金 、 应
收 申购 款等 ；
5-6 三 、 基 金托管 人对 基金管 理 增加如下内容 ： 10
页码 章节 原 《托 管协议 》条 款 修 改后 的《托 管协 议》条 款
人 的业 务监督 和核 查
（二） 基金托管人根据有关
法律法规的规定及基金合
同的约定， 对基金投资、 融
资、 融券比例进行监督。 基
金托管人按下述比例和调
整期限进行监督：
17、本 基 金管 理人 管 理的 、 且 由本 基金 托 管人托 管 的 全部 开放 式
基 金 （ 包括 开放 式 基金以 及 处 于开 放期 的 定期开 放 式 基金 ）持 有
一 家 上 市公 司发 行 的可流 通 股 票， 不得 超 过该上 市 公 司可 流通 股
票的 15% ； 本 基金 管 理人 管 理 的、 且由 本 基金托 管 人 托管 的全 部
投 资 组 合持 有一 家 上市公 司 发 行的 可流 通 股票， 不 得 超过 该上 市
公 司可 流通股 票的 30%；
18、本 基 金主 动投 资 于流 动 性 受限 资产 的 市值合 计 不 得超 过基 金
资 产 净 值的 15% ； 因 证券 市 场 波动 、上 市 公司股 票 停 牌、 基金 规
模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 上 述 比 例 限 制
的 ，基 金管理 人不 得主动 新增 流动性 受限 资产的 投资 ；
19、本 基 金与 私募 类 证券 资 管 产品 及中 国 证监会 认 定 的其 他主 体
为 交 易 对手 开展 逆 回购交 易 的 ，可 接受 质 押品的 资 质 要求 应当 与
本 基金 的投资 范围 保持一 致；
6 三 、 基 金托管 人对 基金管 理
人 的业 务监督 和核 查
（二） 基金托管人根据有关
法律法规的规定及基金合
同的约定， 对基金投资、 融
资、 融券比例进行监督。 基
金托管人按下述比例和调
整期限进行监督：
因证券/期货市场波动、 上市公司
合并、基金规模 变动、 股权分置
改革中支付对价 等基金 管理人之
外的因素致使基 金投资 比例不符
合上述规定的投 资比例 的，基金
管理人应当在 10 个交 易日内进
行调整，但中国 证监会 规定的特
殊情形除外。
除 上述 第 2 、12 、18 、19 项外 ， 因证券/期货市 场波动、 上市公司
合 并 、 基金 规 模变 动 、股 权 分 置改 革 中支 付 对价 等 基 金管 理 人 之
外 的 因 素致 使 基金 投 资比 例 不 符合 上 述规 定 的投 资 比 例的 ， 基 金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中 国证监会规定的特殊
情形除外。
25 八 、 基 金资产 净值 计算和 会
计 核算
（四） 暂停估值与公告基金
增加如下内容 ：
3、 当前 一估值 日占 基金 资产 净值 50% 以上的资 产出 现无可 参考 的
活 跃 市 场价 格且 采 用估值 技 术 仍导 致公 允 价值存 在 重 大不 确定 性11
页码 章节 原 《托 管协议 》条 款 修 改后 的《托 管协 议》条 款
份额净值的情形 时 ，基 金管理 人经 与基金 托管 人协商 一致 的； 12
附件 3 ：
长安 鑫 益增强 混合 型证券 投资 基金 招 募说 明书 修 改对 照
页码 章节 原 《招 募说明 书》 条款 修 改后 的《招 募说 明书》 条款
1 第 一部 分
绪言
《 长 安 鑫 益 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明书》 （以下简称 “招募说明书” 或
“本招募说明书” ） 依据 《中华人民共和
国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金
法 》 ” ） 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理办法》 （以下简称 “ 《 运作办法》 ” ） 、 《证
券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称
“ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披
露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办
法 》 ” ） 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 以
及 《 长 安 鑫 益 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 合 同 》 ” ）
编写。
《长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募
说明书” 或 “本招募说 明书” ） 依据 《中华人 民共和国证券投资基金
法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ） 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》 （以下简称 “ 《运作 办法》 ” ） 、 《证券投资基 金销售管理办法》 （以
下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下
简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公 开募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风
险 管 理 规 定 》 （ 以 下 简 称 “ 《 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ” ） 和其他有关法
律法规的规定， 以及 《长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称“ 《基金合同》 ” ）编写。
2 第 二部 分
释义
增加如下内容 ：
13 、 《流动 性风 险管理规 定》 ： 指中 国证 监会 2017 年8 月31 日颁 布、
同年10 月 1 日 实施的 《 公开募 集开 放式证 券投 资基 金流动 性风 险管
理 规定 》及颁 布机 关对其 不时 做出的 修订
5 第 二部 分
释义
增加如下内容 ：
54 、 流 动 性 受 限 资 产 ： 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等
原 因无 法以合 理价 格予以 变现 的资产 ， 包 括但不 限于 到期日 在 10 个
交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银 行 定 期 存 款 （ 含 协 议 约 定 有 条 件 提 前 支 取13
页码 章节 原 《招 募说明 书》 条款 修 改后 的《招 募说 明书》 条款
的 银行 存款） 、 停 牌股票 、 流通受 限的 新股及非 公开 发行股 票 、 资产
支 持证 券、因 发行 人债务 违约 无法进 行转 让或交 易的 债券等
55 、 摆 动 定 价 机 制 ： 指 当 开 放 式 基 金 遭 遇 大 额 申 购 赎 回 时 ， 通 过 调
整 基 金 份 额 净 值 的 方 式 ， 将 基 金 调 整 投 资 组 合 的 市 场 冲 击 成 本 分 配
给 实 际 申 购 、 赎 回 的 投 资 者 ， 从 而 减 少 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 不利 影响， 确保 投资者 的合 法权益 不受 损害并 得到 公平对 待
25 第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
五 、 申 购 和 赎 回
的数量限制
增加如下内容：
（3） 当接受 申购 申请对 存量 基金份 额持 有人利 益构 成潜在 重大 不利
影 响 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 、 基 金
规 模 上 限 、 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基 金 申
购 等 措 施 ， 切 实 保 护 存 量 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 具 体 请 参 见
相 关公 告。
26 第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
六 、 申 购 和 赎 回
的费率及其用途
本基金C 类基金份额的赎回费率如下：
持 有时 间（Y ） 赎 回费 率
Y＜30 日 0.50%
Y≥30 日 0%
本基金C 类基金份额的赎回费率如下：
持 有时 间（Y ） 赎 回费 率
Y ＜7 日 1.50%
7 日≤Y ＜30 日 0.50%
Y≥30 日 0%
27 第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
六 、 申 购 和 赎 回
的费率及其用途
增加如下内容 ：
5 、 本 基金暂 不采 用摆动 定价 机制。 基金 管理人 可结 合基金 实际 运作
情 况 ， 根据 相关法 律法规 规定 在履行 适当 程序后 增加 摆动定 价机 制。 14
页码 章节 原 《招 募说明 书》 条款 修 改后 的《招 募说 明书》 条款
29 第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
八 、 拒 绝 或 暂 停
申购的情形
4、 基金管理人接受某笔或某些申购申请
可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人
利益时。
4、 基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金
份额持有人利益 或 对 存 量 基 金 份 额 持 有 人 利 益 构 成 潜 在 重 大 不 利 影
响 时。
29 第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
八 、 拒 绝 或 暂 停
申购的情形
增加如下内容 ：
5 、 基 金管理 人接 受某笔 或某 些申购 申请 可能导 致单 一投资 者持 有基
金 份 额 数 的 比 例 达 到 或 超 过 基 金 总 份 额 的 50% ， 或 者 可 能 导 致 投 资
者 变相 规避前 述 50% 比例 要求 的情形 。
29 第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
八 、 拒 绝 或 暂 停
申购的情形
增加如下内容 ：
7 、 本基金 总规 模、 单日 净申 购比例 、 单一投资 者单 日或单 笔申 购金
额 达到 基金管 理人 所设定 的上 限的。
8、当前 一估值 日基 金资 产净 值 50% 以 上的资产 出现 无可参 考的 活跃
市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经
与 基金 托管人 协商 确认后 ， 基金管 理人应 当暂停 接受 基金申 购申 请。
29
第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
八 、 拒 绝 或 暂 停
申购的情形
发生上述第 1、2 、3、5、6 项暂停申购
情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投
资 人 申 购 申 请 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据
有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 如 果 投 资
人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款
项 （ 不 含 利 息 ） 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂
停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及
时恢复申购业务的办理。
发生上述第 1、2、3、6、8 、9 项暂停申购情形 之一且基金管理人决
定 暂 停 接 受 投 资 人 申 购 申 请 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指
定 媒 介 上 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 全部或部分被拒绝的 ，被拒
绝 的 申 购 款 项 （ 不 含 利 息 ） 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消
除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 15
页码 章节 原 《招 募说明 书》 条款 修 改后 的《招 募说 明书》 条款
30 第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
九 、 暂 停 赎 回 或
延 缓 支 付 赎 回 款
项的情形
增加如下内容 ：
7、当前 一估值 日基 金资 产净 值 50% 以 上的资产 出现 无可参 考的 活跃
市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经
与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 接 受 基 金 赎 回 申 请
或 延缓 支付赎 回款 项。
31 第 八 部 分
基金
份 额 的 申 购 与 赎
回
十 、 巨 额 赎 回 的
情 形及 处理方 式
2、 巨额赎回的处
理方式
增加如下内容 ：
（4） 当基金 出现 巨额赎 回且 单个基 金份 额持有 人当 日赎回 申请 超过
上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 40% 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 该 单 个 基 金 份 额
持 有 人 超 过 40%的 赎 回 申 请 实 施 延 期 赎 回 。 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有
人 不超 过 40% 的 赎回申请， 与当 日其他 赎回 申请 一起， 按上述（1）、
（2 ） 方式 处理 。 对 于未 能赎 回部分 ， 基金份额 持有 人在提 交赎 回申
请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入
下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先
权 并 以 下 一 开 放 日 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金
额 ， 以 此 类 推 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将
被 撤 销 。 如 基 金 份 额 持 有 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 基 金
份额 持 有人未 能赎 回部分 作自 动延期 赎回 处理。
34 第 九 部 分
基金
的 投资
二、投资范围
本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 投 资 占
基金资产的比例为 0%-30%；权证投资占
基金资产净值的比例为 0%-3%； 每个交易
日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约
需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 保 持 不 低 于 基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以 内 的 政 府 债 券 ， 其 他 金 融 工 具 的 投 资
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-30%；
权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%； 每个交易日日终在扣除国
债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 保 持 不 低 于 基 金 资
产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券， 其 中现 金不包
括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 其他金融工具的投资
比例符合法律法规和监管机构的规定。 16
页码 章节 原 《招 募说明 书》 条款 修 改后 的《招 募说 明书》 条款
比例符合法律法规和监管机构的规定。
41 第 九 部 分
基金
的 投资
五、投资限制
1、组合限制
（2） 任何交易日日终在扣除国债期货和
股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ，
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券；
（2） 任何交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券 ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申
购 款等 ；
43 第 九 部 分
基金
的 投资
五、投资限制
1、组合限制
增加如下内容 ：
（17 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 开 放 式 基 金 （ 包 括 开 放 式 基 金 以 及
处 于 开 放 期 的 定 期 开 放 式 基 金 ） 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股
票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 15% ； 本 基 金 管 理 人 管 理 的
全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上
市 公司 可流通 股票 的 30% ；
（18 ） 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金
资 产 净 值 的 15% ； 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 股 票 停 牌 、 基 金 规 模
变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 不 符 合 上 述 比 例 限 制 的 ， 基
金 管理 人不得 主动 新增流 动性 受限资 产的 投资；
（19 ） 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体
为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 的 ， 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 应 当 与 本
基 金的 投资范 围保 持一致 ；
43 第 九 部 分
基金
的 投资
五、投资限制
1、组合限制
因证券/期货市场波动、上市公司合并、
基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对
价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投
资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基
金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调
整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。
除 上 述 第 （2）、（ 12）、（ 18）、（ 19 ） 项 外 ， 因证 券/ 期货市场波动、
上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管
理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 ， 基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊
情形除外。 17
页码 章节 原 《招 募说明 书》 条款 修 改后 的《招 募说 明书》 条款
50 第 十 一 部 分
基
金 资产 估值
六 、 暂 停 估 值 的
情形
增加如下内容 ：
3、当前 一估值 日占 基金 资产 净值 50% 以上的资 产出 现无可 参考 的活
跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ，
基 金管 理人经 与基 金托管 人协 商一致 的；
59 第 十 五 部 分
基
金 的信 息披露
五 、 公 开 披 露 的
基金信息
（ 六 ） 基 金 定 期
报 告 ， 包 括 基 金
年 度 报 告 、 基 金
半 年 度 报 告 和 基
金季度报告
增加如下内容 ：
在 本 基 金 持 续 运 作 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年
度 报告 中披露 基金 组合资 产情 况及其 流动 性风险 分析 等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额
20% 的情形 ， 为保 障其他 投资 者的权 益， 基 金管 理人 应当在 基金 季度
报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 基 金 定 期 报 告 “ 影 响 投 资 者 决 策 的
其 他 重 要 信 息 ” 项 下 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 基 金 份 额
及 占 比 、 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 及 本 基 金 的 特 有 风 险 ， 中
国 证监 会认定 的特 殊情形 除外 。
60 第 十 五 部 分
基
金 的信 息披露
五 、 公 开 披 露 的
基金信息
（七）临时报告
增加如下内容 ：
28 、 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重
大 事项 时；
64-
65
第 十 六 部分
风
险 揭示
四、流动性风险
本 基 金 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 表 现 在 几
个 方 面 ： 建 仓 成 本 控 制 不 力 ， 建 仓 时 效
不 高 ； 基 金 资 产 变 现 能 力 差 ， 或 变 现 成
本 高 ； 在 投 资 人 大 额 赎 回 时 缺 乏 应 对 手
段 ； 证 券 投 资 中 个 券 和 个 股 的 流 动 性 风
四、流动性风险
流 动 性 风 险 是 指 因 证 券 市 场 交 易 量 不 足 ， 导 致 证 券 不 能 迅 速 、 低 成
本 地 变 现 的 风 险 。 流 动 性 风 险 还 包 括 基 金 出 现 巨 额 赎 回 ， 致 使 没 有
足 够的 现金应 付赎 回支付 所引 致的风 险。
1 、基 金申购 、赎 回安排
本 基 金 申 购 、 赎 回 安 排 的 具 体 规 则 请 参 见 本 基 金 基 金 合 同 “ 第 六 部18
页码 章节 原 《招 募说明 书》 条款 修 改后 的《招 募说 明书》 条款
险等。这些风险的主要形成原因是：
1、市场整体流动性问题
证券市场的流动性受到价格、投资
群体等诸多因素的影响， 在不同状况下，
其流动性表现是不均衡的， 具体表现为：
在 某 些 时 期 成 交 活 跃 ， 流 动 性 非 常 好 ，
而 在 另 一 些 时 期 ， 则 可 能 成 交 稀 少 ， 流
动 性 差 。 在 市 场 流 动 性 出 现 问 题 时 ， 本
基 金 的 操 作 有 可 能 发 生 建 仓 成 本 增 加 或
变 现 困 难 的 情 况 。 这 种 风 险 在 发 生 大 额
申购和大额赎回时表现尤为突出。
2、 市场中流动性不均匀， 存在个股
和个券流动性问题
由于不同投资品种受到市场影响的
程 度 不 同 ， 即 使 在 整 体 市 场 流 动 性 较 好
的 情 况 下 ， 一 些 单 一 投 资 品 种 仍 可 能 出
现 流 动 性 问 题 ， 这 种 情 况 的 存 在 使 得 本
基 金 在 进 行 投 资 操 作 时 ， 可 能 难 以 按 计
划 买 入 或 卖 出 相 应 数 量 的 证 券 ， 或 买 入
卖 出 行 为 对 证 券 价 格 产 生 比 较 大 的 影
响 ， 增 加 基 金 投 资 成 本 。 这 种 风 险 在 出
现 个 股 和 个 券 停 牌 和 涨 跌 停 板 等 情 况 时
表现得尤为突出。
分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 和 本 招 募 说 明 书 “ 第 八 部 分 基金份额
的 申购 与赎回 ” 。
2 、拟 投资市 场、 行业及 资产 的流动 性风 险评估
本 基 金 的 投 资 市 场 主 要 为 证 券 交 易 所 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 等 流 动
性 较 好 的 规 范 型 交 易 场 所 ， 主 要 投 资 对 象 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融
工 具 （包括 国内 依法发行 上市 的股票 、 债券和货 币市 场工具 等） 。 本
基 金 基 于 分 散 投 资 的 原 则 在 行 业 和 个 券 方 面 未 有 高 集 中 度 的 特 征 ，
综 合评 估在正 常市 场环境 下本 基金的 流动 性风险 适中 。
3 、巨 额赎回 情形 下的流 动性 风险管 理措 施
基 金 出 现 巨 额 赎 回 情 形 下 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组
合 状 况 或 巨 额 赎 回 份 额 占 比 情 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延 期 赎 回 。 同
时 ， 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 如 本 基 金 单 个 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个
开 放 日 申 请 赎 回 基 金 份 额 超 过 基 金 总 份 额 一 定 比 例 以 上 的 部 分 ， 基
金 管理 人可以 对其 实施延 期赎 回。
4 、 实 施备用 的流 动性风 险管 理工具 的情 形、 程 序及 对投资 者的 潜在
影响
在 市 场 大 幅 波 动 、 流 动 性 枯 竭 等 极 端 情 况 下 发 生 无 法 应 对 投 资 者 巨
额 赎 回 的 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 将 以 保 障 投 资 者 合 法 权 益 为 前 提 ， 严
格 按 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 ， 谨 慎 选 取 延 期 办 理 巨 额 赎 回 申
请 、 暂 停 接 受 赎 回 申 请 、 延 缓 支 付 赎 回 款 项 、 收 取 短 期 赎 回 费 、 暂
停 基金 估值等 流动 性风险 管理 工具作 为辅 助措施 。
对 于各 类流动 性风 险管理 工具 的使用 ， 基 金管理 人将 依照严 格审 批、
审 慎 决 策 的 原 则 ， 及 时 有 效 地 对 风 险 进 行 监 测 和 评 估 ， 使 用 前 经 过
内 部审 批程序 并与 基金托 管人 协商一 致。
在 实 际 运 用 各 类 流 动 性 风 险 管 理 工 具 时 ， 可 能 导 致 投 资 人 的 赎 回 申19
页码 章节 原 《招 募说明 书》 条款 修 改后 的《招 募说 明书》 条款
请 无 法 得 到 及 时 确 认 、 赎 回 款 项 无 法 得 到 及 时 支 付 等 情 形 ， 基 金 管
理 人 将 严 格 依 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 进 行 操 作 ， 全 面 保 障 投
资 者的 合法权 益。
