广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
广 发 集利 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 17
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 18
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 18
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 19
6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 19
6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 19
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 53
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 54
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 54 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 56
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 56
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 56
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 58
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 58
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 62
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 63
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 63
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000267
交易代 码 000267
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,801,510,910.16 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发集 利一 年定 期开 放债
券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000267 000268
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
2,509,317,406.04 份 292,193,504.12 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制风 险的 基础 上 ，通过 积极主 动的 投资 管 理，力 争为基 金份 额
持有人 获取 高于 业绩 比较 基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 主要投 资于 固定 收 益类品 种，不 直接 从二 级 市场买 入股票 、权 证
等权益 类资产 ，也 不参 与 一级市 场新股 申购 或股 票 增发。 本基金 通过 对
国内外 宏观经 济态 势、 利 率走势 、收益 率曲 线变 化 趋势和 信用风 险变 化
等因素 进行综 合分 析， 并 结合各 种固定 收益 类资 产 在特定 经济形 势下 的
估值水 平、预 期收 益和 预 期风险 特征， 在符 合本 基 金相关 投资比 例规 定
的前提 下，决 定组 合的 久 期水平 、期限 结构 和类 属 配置， 并在此 基础 之
上实施 积极 的债 券投 资组 合管理 ，以 获取 较高 的投 资收益 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5% 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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其中， 银行一 年期 定期 存 款利率 是 指中 国人 民银 行 公布的 金融机 构一 年
期人民 币存 款基 准利 率。
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 其 长期平 均风险 和预 期收 益 率低于 股票型 基金 、
混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华永会计师事务所（特殊普 中国 上海 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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通合伙 ）
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
广发集 利一
年定期 开放
债券 A
广发集 利一
年定期 开放
债券 C
广发集 利一
年定期 开放
债券 A
广发集 利一
年定期 开放
债券 C
广发集 利一
年定期 开放
债券 A
广发集 利一 年
定期开 放债 券
C
本期已
实现收
益
101,476,039
.95
8,059,756.7
8
-5,244,646.85 3,503,626.82
67,219,554.8
3
32,777,998.69
本期利
润
260,199,191
.24
30,312,778.
79
-259,332,534.
00
-32,719,125.4
7
108,890,112.0
1
40,549,416.40
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0272 0.0230 -0.0651 -0.0511 0.1776 0.1757
本期加
权平均
净值利
润率
2.55% 2.16% -5.84% -4.59% 15.40% 15.28%
本期基
金份额
净值增
长率
2.17% 1.89% 1.93% 1.48% 17.00% 16.56%
3.1.2 期末 2017 年末 2016 年末 2015 年 末 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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数 据 和 指
标
广发集 利一 年
定期开 放债 券
A
广发集 利一 年
定期开 放债 券
C
广发集 利一 年
定期开 放债 券
A
广发集 利一 年
定期开 放债 券
C
广发集 利一 年
定期开 放债 券
A
广发集 利一 年定
期开放 债 券 C
期末可
供分配
利润
56,388,059.
48
5,580,652.1
1
537,850,941.
67
67,994,180.3
0
152,313,818.
72
32,462,971.14
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0225 0.0191 0.0468 0.0425 0.1049 0.1010
期末基
金资产
净值
2,683,352,5
88.29
311,416,643
.91
12,464,680,4
14.65
1,728,014,77
5.32
1,701,172,37
4.31
374,989,040.2
7
期末基
金份额
净值
1.069 1.066 1.084 1.079 1.171 1.167
3.1.3 累计
期末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年 末
广发集 利一
年定期 开放
债券 A
广发集 利一
年定期 开放
债券 C
广发集 利一
年定期 开放
债券 A
广发集 利一
年定期 开放
债券 C
广发集 利一
年定期 开放
债券 A
广发集 利一 年
定期开 放债 券
C
基金份
额累计
净值增
长率
41.00% 38.60% 38.01% 36.03% 35.39% 34.05%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发集利一年定 期开放 债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.28% 0.03% 0.51% 0.00% -0.23% 0.03%
过去六 个月 1.32% 0.03% 1.02% 0.00% 0.30% 0.03%
过去一 年 2.17% 0.04% 2.03% 0.00% 0.14% 0.04%
过去三 年 21.85% 0.17% 6.71% 0.00% 15.14% 0.17%
自基金 合同 生
效起至 今
41.00% 0.18% 11.53% 0.00% 29.47% 0.18%
2．广发集利一年定 期开放 债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.28% 0.04% 0.51% 0.00% -0.23% 0.04%
过去六 个月 1.13% 0.04% 1.02% 0.00% 0.11% 0.04%
过去一 年 1.89% 0.05% 2.03% 0.00% -0.14% 0.05%
过去三 年 20.52% 0.17% 6.71% 0.00% 13.81% 0.17%
自基金 合同 生
效起至 今
38.60% 0.18% 11.53% 0.00% 27.07% 0.18%
注：（1） 业绩 比较 基准 ： 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 8 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发集利一年定 期开放 债券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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2、广发集利一年定 期开放 债券 C
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发集利一年定 期开放 债券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 11 页共 63 页
2、广发集利一年定 期开放 债券 C
注：合 同生 效当 年（2013 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发集 利一 年定 期开 放 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度 每10 份 基金 现金形 式发 放总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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份额分 红数 额 额 计
2017 年 0.380 386,908,918.10 2,278,928.58 389,187,846.68 -
2016 年 1.100 400,963,740.97 - 400,963,740.97 -
2015 年 1.340 83,170,010.07 - 83,170,010.07 -
合计 2.820 871,042,669.14 2,278,928.58 873,321,597.72 -
2、广 发集 利一 年定 期开 放 债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 0.330 46,580,759.92 492,778.98 47,073,538.90 -
2016 年 1.060 63,493,806.97 - 63,493,806.97 -
2015 年 1.280 29,855,738.04 - 29,855,738.04 -
合计 2.670 139,930,304.93 492,778.98 140,423,083.91 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规 稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 上
证 10 期国 债
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
聚利债 券基 金
的基金 经理 ；
广发聚 财信 用
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
成长优 选混 合
基金的 基金 经
理；广 发安 泰
回报基 金的 基
金经理 ；广 发
双债添 利债 券
基金的 基金 经
理；广 发安 瑞
回报混 合基 金
的基金 经理 ；
广发安 祥回 报
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
集丰债 券基 金
的基金 经理 ；
广发汇 瑞一 年
定开债 券基 金
的基金 经理 ；
广发汇 平一 年
定期债 券基 金
的基金 经理 ；
广发安 泽回 报
纯债基 金的 基
金经理 ；广 发
汇富一 年定 期
债券基 金的 基
2013-08-2
1
- 13 年
代 宇 女 士 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 研 究 员 、 投 资 经 理 、 固 定 收
益 部 副 总 经 理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2013
年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 23 日 ） 、
广 发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 （ 自 2016 年 12
月 13 日至 2018 年 1 月 11 日） 、
广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 5 月 14
日至 2018 年 1 月 12 日） 、 广发聚
惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理（ 自 2015 年 4 月 15 日
至 2018 年 3 月 14 日 ） 。 现 任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 投 资 部 副
总 经 理 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2011 年 8 月
5 日起 任职） 、广 发聚 财信 用债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2012 年 3 月 13 日起 任职） 、广发
集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2013 年 8 月
21 日 起任 职） 、 广 发成 长优 选灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2015 年 2 月 17 日起 任职） 、
广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金 （自 2015 年 5 月 14 日起 任职） 、
广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 5 月 27
日起任 职） 、 广发 安瑞 回报 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 7 月 26 日起 任职） 、
广 发 安 祥 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2016 年广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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金经理 ；广 发
汇安 18 个月
定期债 券基 金
的基金 经理 ；
广发汇 祥一年
定期债 券基 金
的基金 经理 ；
广发量 化稳 健
混合基 金的 基
金经理 ；债 券
投资部 副总 经
理
8 月 19 日 起任 职） 、 广 发集 丰债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 9 日起 任职） 、广发
汇 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2016 年 11
月 28 日起 任职） 、广 发汇 平一年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2017 年 1 月 6 日起任
职） 、 广 发安 泽回 报纯 债债 券型证
券投资 基金 基金 经理 （自 2017 年
2 月 8 日起 任职） 、广 发汇 富一年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2017 年 2 月 13 日起
任职） 、广 发汇安 18 个月 定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 3 月 31 日起 任职） 、
广 发 汇 祥 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2017 年
6 月 27 日 起任 职） 、 广 发量 化稳健
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 8 月 4 日起 任 职） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
集利一年定期开放债券型 证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎 回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年全 年， 债市 表现 较 差，前 三季 度一 路下 跌，3 月，6 月和 9 月稍 稍回 暖。第 四季 度跌 幅
更大。收益率曲线更加平 坦。基本面来看，第一季 度国内经济总体延续了回 暖势头，各个需求数据
有强弱之分，其中进出口 同比增速较好，工业生产 与投资有所改善，但是国 内消费显著回落。进入
季度相 交后 ，始 自 2016 年 来的经 济复 苏小 高潮 告一 段落。 无论 是生 产， 国内 需求， 固定 资产 投资 ，
乃至进 出口 和金 融数 据，3 月 都成 为当 时高 点,而 四 五月逐 次降 低。 第三 季度 、第四 季度 和第 二季 度
亦有相 似之 处 。6 月数 据 显著超 预期 ， 之 后 7-8 月 接连回 落 ，9 月工 业 、 零 售 和地产 基建 冲高 ， 十月
又有回 落 ，11 月 基建 和社 零有反 弹 ，但 是幅 度有 限 。整 体来 说宏 观经 济呈 现 稳中趋 降的 特征 。 除了广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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基本面 对债 市构 成影 响之 外，2017 年 的金 融监 管是 贯穿全 年的 核心 变量 ， 推 动债市 出现 了收 益率 中
枢趋势性上移，期限利差 收窄，信用利差小幅走阔 的整体形态。可转债市场 方面，股市 行情分化，
白马股 涨幅 可观 ，转 债也 有所表 现。 截至 12 月 31 日，中 债综 合净 价指 数下 跌 4.16% 。分 品种 看 ，
中债国 债总 净价 指数 下 跌 5.24% ； 中 证金 融债 净价 指数 下跌 4.53% ； 中证 企业 债净 价指数 下 跌 3.65% 。
本年度 我们 随着 规模 变化 和市场 变化 ，灵 活调 整了 久期和 杠杆 ，保 证净 值平 稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,广 发集 利一 年 定期开 放债 券 A 类净 值增 长率 为 2.17%, 广 发集 利一 年定期 开放 债 券 C
类净值 增长 率 为 1.89%, 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.03%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要 展望
2018 年第 一个 季度， 夹在 春节和 元旦 之间 ， 资 金面 和监管 节奏 将会 成为 本季 度的焦 点。 展望 新
的一年 ，从 绝对 收益 看来 ，随着 债券 市场 在 2016 年和 2017 年的 调整 ，收 益率 已经回 归到 相对 有 价
值的水平，同时，经济基 本面上也能观察到一些有 利债市的变化，不用过于 悲观。但是，货币当局
对去杠杆的节奏把握，地 产的后续趋势，也必须密 切跟踪。首先，金融监管 的各项措施陆续密集出
台 并进入 期待细 则逐步 落实 阶段， 对整个 资本市 场的 影响仍 在发酵 的过程 中。 “规范 ” 和 “ 透明 ” 依旧
占据主 导地 位。 无论 是针 对资管 的监 管新 规征 求意 见稿还 是以 规范 债券 交易 为主的 302 号 文， 配 合
货币当 局熨 平资 金面 波动 的主动 行为 ， 都体 现出 监管 层一脉 相承 的既 要坚 定稳 步达到 去杠 杆的 效果 ，
也要守住不发生金融系统 性风险底线的决心。债券 在夹缝中受到相当大的压 力。其次，经济基本面
平稳回 落。 虽然 生产 方面 高炉开 工率 、 发 电耗 煤量 等高频 数据 有企 稳迹 象， 总体依 旧在 弱区 间波 动。
汽车销 售依 旧不 振，12 月 的商品 房销 售面 积跌 幅进 一步收 窄。 整体 来说， 宏 观经济 在一 季度 可能 存
在小幅 下行 空间 。 最后 ， 经 过持续 两年 的调 整 ， 目 前的 债市收 益率 曲线 已经 平行 上抬 了 200BP 以上 ，
绝对收益方面，尤其是短 端，已经具备相当的投资 价值 。同时，金融监管去 杠杆历时一年有余，各
大金融机构也都取得初步 成效，防风险压力最大的 时候或已过去，但是特定 时点上具体措施出台可
能还对市场有扰动。综上 ，我们认为债市在新的一 年，可以在等待中观察并 寻找机会。我们认为新
的一年，股市结构性机会 会延续，同时各种转债品 种也正在慢慢丰富起来， 可以根据不同产品的风
险收益属性差别配置。新 的运作期我们计划择机调 整杠杆，合理调控久期， 梳理结构。同时密切关
注市场 机会 的变 化， 择机 调整策 略， 力保 组合 净值 平稳增 长。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人根 据法律法规、监管要 求的变化和业务发展情况 ，坚持从保护基金广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，继续致力于内控机制 的建立和完善，加强内
部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同得 到严格履行。公司合规
稽核部门按照规定的权限 和程序，独立地开展监察 稽核工作，发现问题及时 提出改进建议并督促相
关部门进行整改，同时定 期向监管部门、董事会和 公司管理层出具监察稽核 报告。本报告期内，基
金管理人通过对本基金投 资和交易进行实时监控， 对投资证券的研究、决策 和交易，以及会计核算
和相关 信息 披露 工作 进行 了重 点 检查 和合 规性 审核 ， 确保了 本基 金运 作符 合持 有人利 益最 大化 原则 ，
保障了 基金 运作 过程 中的 合法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估 值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内 于 2017 年 1 月 18 日分 配利 润 193,348,948.37 元 ，于 2017 年 4 月 18 日分 配
利润 142,536,440.45 元， 于 2017 年 7 月 18 日 分配 利润 77,019,374.65 元， 于 2017 年 10 月 20 日 分配
利润 23,356,622.11 元， 符 合基金 合同 的规 定。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发集利一 年定期开放债券型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司
在广发集利一年定期开放 债券型证券 投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发集利一年定期开放 债券型证券投资基
金 2017 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§ 6
审 计 报告
德师报( 审) 字(18) 第 P01496 号
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金全 体持 有人 ：
我们审 计了 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（ 以下 简称 “ 广 发集 利 一年定 期开 放债 券 ” ）
的财务 报表 ， 包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ， 2017 年度 的利 润表 、 所 有 者权益 （ 基金 净值 ）
变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
6.1 审计意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布
的关于 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 ， 公允 反 映了广 发集 利一 年定 期开 放债 券 2017 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2017 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于广发集利一年 定期开放债券，并履行了 职业道德方面的其他责任 。我们相信，我们获取
的审计 证据 是充 分、 适当 的，为 发表 审计 意见 提供 了基础 。
6.3 其他信息
广发集利一年定期开放债 券的基金管理人广发基金 管理有限公司管理层对其 他信息负责。其他
信息包 括广 发集 利一 年定 期开放 债券 年度 报告 中涵 盖的信 息 ， 但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报 告 。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层对财务报表的 责任
基金管理人管理层负责按 照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基 金行业实务
操作的有关规定编制财务 报表，使其实现公允反映 ，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估广 发集利一年定期开放债券 的持续经营能力，
披露与 持续 经营 相关 的事 项 （ 如适用 ） ， 并运 用持 续 经营假 设， 除非 基金 管理 人管理 层计 划清 算广 发
集利一 年定 期开 放债 券、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督广发 集利 一年 定期 开放 债券的 财务 报告 过程 。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的 重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
（4）对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，
就可能导致对广发集利一 年定期开放债券持续经营 能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不
确定性得出结论 。如果我 们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致广 发集利一年定期开放债
券不能 持续 经营 。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允反映相关
交易和 事项 。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
洪锐 明
江丽 雅
中国 上海
2018 年 3 月 23 日
§7
年 度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 863,497,862.39 707,255,686.72 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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结算备 付金
2,428,299.90 23,464,936.94
存出保 证金
155,318.60 111,729.66
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,371,715,249.34 12,478,074,432.83
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,874,031,678.10 12,478,074,432.83
资产支 持证 券投 资
497,683,571.24 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 2,462,293,433.46
应收证 券清 算款
- 7,322,880.00
应收利 息 7.4.7.5 43,224,499.99 203,784,779.66
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,281,021,230.22 15,882,307,879.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,281,771,374.74 1,676,698,360.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,779,217.78 8,433,531.36
应付托 管费
508,347.92 2,409,580.36
应付销 售服 务费
105,739.64 586,841.61 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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应付交 易费 用 7.4.7.7 34,221.30 151,415.73
应交税 费
- -
应付利 息
1,704,096.64 983,960.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,000.00 349,000.00
负债合计
1,286,251,998.02 1,689,612,689.30
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 2,801,510,910.16 13,103,421,734.85
未分配 利润 7.4.7.10 193,258,322.04 1,089,273,455.12
所有者权益合计
2,994,769,232.20 14,192,695,189.97
负债和所有者权益总 计
4,281,021,230.22 15,882,307,879.27
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 广 发集 利一 年 定期开 放债 券 A 基金份 额 净值人 民 币 1.069
元， 基 金份 额总 额 2,509,317,406.04 份； 广 发集 利一 年 定期开 放债 券 C 基金 份额 净值人 民 币 1.066 元，
基金份 额总 额 292,193,504.12 份 ；总 份额 总额 2,801,510,910.16 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
466,593,923.41 -199,199,219.26
1.利息 收入
554,703,009.41 298,352,874.54
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 185,008,042.53 1,945,902.04
债券利 息收 入
354,062,604.93 285,478,218.01
资产支 持证 券利 息收 入
2,490,827.18 -
买入返 售金 融资 产收 入
13,141,534.77 10,928,754.49
其他利 息收 入
- - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-269,085,259.30 -207,266,454.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -269,085,259.30 -207,266,454.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 180,976,173.30 -290,310,639.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 - 25,000.00
减：二、费用
176,081,953.38 92,852,440.21
1．管 理人 报酬
82,333,668.57 35,492,623.00
2．托 管费
23,523,905.32 10,140,749.35
3．销 售服 务费
5,692,357.91 2,816,605.38
4．交 易费 用 7.4.7.18 143,024.07 147,484.53
5．利 息支 出
63,917,437.68 43,806,588.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
63,917,437.68 43,806,588.09
6．其 他费 用 7.4.7.19 471,559.83 448,389.86
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
290,511,970.03 -292,051,659.47
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
290,511,970.03 -292,051,659.47
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
13,103,421,734.85 1,089,273,455.12 14,192,695,189.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 290,511,970.03 290,511,970.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-10,301,910,824.69 -750,265,717.53 -11,052,176,542.22
其中：1.基 金申 购款 47,802,326.84 3,331,937.19 51,134,264.03
2.基金 赎回 款 -10,349,713,151.53 -753,597,654.72 -11,103,310,806.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -436,261,385.58 -436,261,385.58
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,801,510,910.16 193,258,322.04 2,994,769,232.20
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,773,726,357.21 302,435,057.37 2,076,161,414.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -292,051,659.47 -292,051,659.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
11,329,695,377.64 1,543,347,605.16 12,873,042,982.80 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 25 页共 63 页
列）
其中：1.基 金申 购款 12,024,301,727.10 1,637,285,214.67 13,661,586,941.77
2.基金 赎回 款 -694,606,349.46 -93,937,609.51 -788,543,958.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -464,457,547.94 -464,457,547.94
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
13,103,421,734.85 1,089,273,455.12 14,192,695,189.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监
会”) 证监 许可[2013]839 号 《 关于核 准广 发集 利一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 公开募 集证券投资基金运作管
理办法》等有 关规定和《 广发集利一年 定期开放债 券型证券投资 基金基金合 同》 (“ 基金合同 ”) 发起 ，
于 2013 年 8 月 21 日募 集 成立。 本基 金的 基金 管理 人为广 发基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期 为 2013 年 7 月 29 日 至 2013 年 8 月 16 日， 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 以 定期
开放方式运作，存续期限 不定，根据认购费用收取 方式不同将基金 份额分为 不同类别。本基金募集
资金总 额为 人民 币 1,319,727,276.43 元， 有效 认购 户 数为 7,118 户 。 其 中广 发 集利一 年定 期开 放债 券
A 类 基金 ( “ A 类基 金”) 扣 除 认购费 用后 的募 集资 金净 额为人 民 币 985,931,790.88 元， 认购 资金 在募 集
期间的 利息 为人 民 币 186,998.92 元； 广发 集利 一年 定 期开放 债 券 C 类基 金 ( “ C 类基金 ”) 的募 集资 金净
额 333,565,498.03 元， 认 购资金 在募 集期 间的 利息 为人民 币 42,988.60 元。 认 购资金 在募 集期 间产 生
的利息按照基金合同的有 关约定计入基金份额持有 人的基金账户。 本基金募 集资金经德勤华永会计
师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）验资 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的固定收益类金融工具， 包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企 业债、公司债、可转债（ 含可分离交易可转债 ） 、短 期融资券、中期票据、
资产支持证券、次级债券 、集合债券、中小企业私 募债券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款 ） 、货币市场工具及法律法 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具，
但须符 合中 国证 监会 相 关 规定。 本基 金业 绩比 较基 准为银 行一 年期 定期 存款 税后利 率+0.5% 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于 基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资、资产 支持证券和衍生工具投资 等，其中股票投资、债
券投资和资产支持证券在 资产负债表中作为交易性 金融资产列报，衍生工具 投资在资产负债表中作
为衍生 金融 资产 列报 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根 据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产 ， 予以 终止 确认 ： （1 ） 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
（2） 该 金融 资产 已转 移， 且将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方； （3） 该 金 融
资产已转移，虽然本基金 既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。 金融负债的现时义务全部 或部分已经解除的，才能 终止确认该金融负债或
其一部 分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
（1） 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费 用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息（ 作为应 收利 息单 独核 算） 。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 资产 支持 证券
买入资 产支 持证 券于 交易 日按资 产支 持证 券的 公允 价值入 账 ， 相 关交 易费 用直 接计入 当期 损益 ，
上述公 允价 值不 包含 资产 支持证 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 （作 为应收 利息 单独 核 算 ） 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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卖出资产支持证券 于交易 日确认资产支持证券投资 收益。卖出资产支持证券 按移动加权平均法
结转成 本。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实 际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 仅投 资于 固定 收益 类金融 工具 ，具 体的 估值 方法如 下：
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券 （可 转换 债券 、 资 产支持 证券 和私 募债 券除外 ） ， 采用 第 三
方估值 机构 （中 央国 债登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司 ）提 供的 估值 净价 确定公 允价 值。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输 入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
（1） 存款 利息 收入 按存 款的本 金与 适用 利率 逐日 计提。
（2） 除 贴息 债外 的债 券利 息收入 在持 有债 券期 内， 按债券 的 票 面价 值和 票面 利率计 算的 利息 扣
除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额，逐日确认债 券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的 附息债，根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后，逐日确认债
券利息 收入 。
（3） 买入 返售 金融 资产 收 入按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本在 返售 期内 以实 际利率 法逐 日计 提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（4） 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 。
2. 投 资收 益
（1） 股票 投资 收益 于交 易 日按卖 出股 票交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 股票 投资成 本的 差额 确
认。
（2） 债券 投资 收益 于交 易 日按卖 出债 券交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 债券 投资成 本与 应收 利广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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息（若 有） 后的 差额 确认 。
（3） 资产 支持 证券 投资 收 益于交 易日 按卖 出资 产支 持证券 交易 日的 成交 总额 扣除应 结转 的资 产
支持证 券投 资成 本与 应收 利息（ 若有 ）后 的差 额确 认。
（4） 衍生 工具 投资 收益 于 交易日 按交 易日 的成 交总 额扣除 应结 转的 衍生 工具 投资成 本后 的差 额
确认。
（5） 股利 收入 于除 息日 按 上市公 司宣 告的 分红 派息 比例计 算的 金额 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.70% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.20% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 A 类基 金 份 额不 收取销 售服 务费 ， C 类 基金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类份 额基 金
资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。
4. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入
交易费 用。
5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1.封闭 期间 （ 指基 金红 利 发放日 处于 封闭 期） ， 基 金 收益分 配采 用现 金方 式 ； 开放期 间 （指 基金
红利发 放日 处于 开放 期） ， 基金收 益分 配方 式 分 为现 金分红 与红 利再 投资， 投 资人可 选择 获取 现金 红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 ，如投资人不选择，本
基金默认的收益分配方式 是现金红利；如投资者在 同一销售机构选择的分红 方式不同，基金注册登
记机构 将以 投资 者最 后一 次选择 的分 红方 式为 准；
2. 在 符合有 关基 金分 红条件 的前 提下 ，本 基金 收益每 季度 最少 分配 一次 ，本基 金每 年收 益分 配
次数最 多 为 12 次， 每 次收 益分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 可供 分配 利润 的 30% ， 若 《基 金合 同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
3. 基 金收益 分配 后基 金份额 净值 不能 低 于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4.由于 本基 金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，而 C 类 基金 份额 收取 销售 服 务费， 各基 金份 额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同。 本基 金同 一类 别的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
5.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计 量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会 计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 32 页共 63 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基 金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 497,862.39 7,255,686.72
定期存 款 863,000,000.00 700,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 273,000,000.00 -
其中： 存款 期 限 3-12 个月 590,000,000.00 700,000,000.00
其他存 款 - -
合计 863,497,862.39 707,255,686.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄 - - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 33 页共 63 页
金合约
债券
交易所 市场 999,607,628.92 978,398,678.10 -21,208,950.82
银行间 市场 1,907,043,217.27 1,895,633,000.00 -11,410,217.27
合计 2,906,650,846.19 2,874,031,678.10 -32,619,168.09
资产支 持证 券 497,496,071.24 497,683,571.24 187,500.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,404,146,917.43 3,371,715,249.34 -32,431,668.09
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 3,200,660,574.58 3,139,585,932.83 -61,074,641.75
银行间 市场 9,490,821,699.64 9,338,488,500.00 -152,333,199.64
合计 12,691,482,274.22 12,478,074,432.83 -213,407,841.39
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,691,482,274.22 12,478,074,432.83 -213,407,841.39
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 34 页共 63 页
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 200,000,000.00 -
银行间 买入 返售 金融 资产 2,262,293,433.46 -
合计 2,462,293,433.46 -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 829.36 21,355.45
应收定 期存 款利 息 938,274.99 1,069,444.40
应收其 他存 款利 息 69.90 50.30
应收结 算备 付金 利息 1,092.80 10,559.20
应收债 券利 息 38,221,500.97 195,728,389.89
应收买 入返 售证 券利 息 - 6,954,980.42
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 4,062,731.97 -
合计 43,224,499.99 203,784,779.66
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 35 页共 63 页
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 34,221.30 151,415.73
合计 34,221.30 151,415.73
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 349,000.00 349,000.00
合计 349,000.00 349,000.00
7.4.7.9 实收基金
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 11,502,240,504.17 11,502,240,504.17
本期申 购 46,158,472.64 46,158,472.64
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -9,039,081,570.77 -9,039,081,570.77
本期末 2,509,317,406.04 2,509,317,406.04
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,601,181,230.68 1,601,181,230.68
本期申 购 1,643,854.20 1,643,854.20
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,310,631,580.76 -1,310,631,580.76 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 36 页共 63 页
本期末 292,193,504.12 292,193,504.12
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
7.4.7.10 未分配利润
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 537,850,941.67 424,588,968.81 962,439,910.48
本期利 润 101,476,039.95 158,723,151.29 260,199,191.24
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-193,751,075.46 -465,664,997.33 -659,416,072.79
其中： 基金 申购 款 857,808.09 2,362,039.15 3,219,847.24
基金赎 回款 -194,608,883.55 -468,027,036.48 -662,635,920.03
本期已 分配 利润 -389,187,846.68 - -389,187,846.68
本期末 56,388,059.48 117,647,122.77 174,035,182.25
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 67,994,180.30 58,839,364.34 126,833,544.64
本期利 润 8,059,756.78 22,253,022.01 30,312,778.79
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-23,399,746.07 -67,449,898.67 -90,849,644.74
其中： 基金 申购 款 27,811.01 84,278.94 112,089.95
基金赎 回款 -23,427,557.08 -67,534,177.61 -90,961,734.69
本期已 分配 利润 -47,073,538.90 - -47,073,538.90
本期末 5,580,652.11 13,642,487.68 19,223,139.79
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 37 页共 63 页
31 日 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,022,255.04 548,030.13
定期存 款利 息收 入 183,780,597.24 1,122,083.29
其他存 款利 息收 入 2,563.76 1,096.09
结算备 付金 利息 收入 202,626.49 274,692.53
其他 - -
合计 185,008,042.53 1,945,902.04
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
23,747,564,509.32 12,323,265,246.14
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
23,543,507,449.71 12,306,134,749.04
减： 应 收利 息总 额 473,142,318.91 224,396,951.46
买卖债 券差 价收 入 -269,085,259.30 -207,266,454.36
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股利 收益 。
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 180,976,173.30 -290,310,639.44 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 180,788,673.30 -290,310,639.44
—— 资 产支 持证 券投 资 187,500.00 -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 180,976,173.30 -290,310,639.44
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
手续费 返还 - -
基金转 换费 收入 - -
印花税 返还 - -
其他 - 25,000.00
合计 - 25,000.00
7.4.7.18 交易费用
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 17,624.07 6,947.03
银行间 市场 交易 费用 125,400.00 140,537.50
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 143,024.07 147,484.53 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 39 页共 63 页
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 53,478.96 30,470.86
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他 2,080.87 1,919.00
合计 471,559.83 448,389.86
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 1 月 12 日 发布 本基 金分红 公告 ，向 截至 2018 年 1 月 16 日 止在
本基金 注册 登记 机构 广发 基金管 理有 限公 司登 记在 册的全 体持 有人 ，按 每 10 份 A 类基 金份 额派 发
红利人 民币 0.070 元， 按 每 10 份 C 类 基金 份额 派 发红利 人民 币 0.060 元 。 实际分 配金 额为 人民 币
19,318,382.32 元。
除上述 情况 外， 截至 本财 务报表 批准 报出 日， 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 40 页共 63 页
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
3,277,375,115.30 100.00% 2,321,105,723.09 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
25,915,326,000.00 100.00% 38,003,708,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 41 页共 63 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 82,333,668.57 35,492,623.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 25,474,666.96 9,644,775.10
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 23,523,905.32 10,140,749.35
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期开 放债 券
A
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 2,493,583.60 2,493,583.60
广发证 券股 份有 限公
司
- 55,352.89 55,352.89
广发基 金管 理有 限公
司
- 1,310,346.43 1,310,346.43
合计 - 3,859,282.92 3,859,282.92
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期开 放债 券
A
广发集 利一 年定 期开 放债 券C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 1,306,462.53 1,306,462.53
广发证 券股 份有 限公
司
- 89,392.27 89,392.27
广发基 金管 理有 限公
司
- 538,663.21 538,663.21
合计 - 1,934,518.01 1,934,518.01
注： 本基 金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
C 类份额基金销 售服务费按前一日C 类份 额基金资产净值的0.40% 年费 率计提。计算方法 如
下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送
销售服 务费 划款 指令 ， 基金 托管人 复核 后于 次月 前3 个 工作日 内从 基金 财产 一次 性支付 给基 金管广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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理人， 经基 金管 理人 代付 给各个 基金 销售 机构 。若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司-
- - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
-
106,208,33
2.88
- -
1,451,000,000.
00
338,152.0
6
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
497,862.39 1,022,255.04 7,255,686.72 548,030.13
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
1680406 16 锦 都债
一级市 场
分销
600,000.00 60,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
136762 16 长电 01
一级市 场
分销
500,000.00 50,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
136777 G16 唐新 3
一级市 场
分销
300,000.00 30,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
136799 16 中金 03
一级市 场
分销
500,000.00 50,000,000.00
7.4.11 利润分配情况
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2017-01-18
2017-
01-18
2017-
01-18
0.150
172,533,598.
30
-
172,533,598.
30
-
2 2017-04-18
2017-
04-18
2017-
04-18
0.110
126,524,624.
79
-
126,524,624.
79
-
3 2017-07-18
2017-
07-18
2017-
07-18
0.060
69,013,465.1
6
-
69,013,465.1
6
-
4 2017-10-20
2017-
10-20
2017-
10-20
0.060
18,837,229.8
5
2,278,928.58
21,116,158.4
3
-
合计
0.380
386,908,918.
10
2,278,928.58
389,187,846.
68
-
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2017-01-18
2017-
01-18
2017-
01-18
0.130
20,815,350.0
7
-
20,815,350.0
7
-
2 2017-04-18
2017-
04-18
2017-
04-18
0.100
16,011,815.6
6
-
16,011,815.6
6
-
3 2017-07-18
2017-
07-18
2017-
07-18
0.050 8,005,909.49 - 8,005,909.49 -
4 2017-10-20
2017-
10-20
2017-
10-20
0.050 1,747,684.70 492,778.98 2,240,463.68 -
合计
0.330
46,580,759.9
2
492,778.98
47,073,538.9
0
- 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至 本报 告期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限 证 券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 550,171,374.74 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011754172
17 宁 河西
SCP001
2018-01-08 99.79 600,000.00 59,874,000.00
041754044
17 中 化工
CP001
2018-01-02 99.64 105,000.00 10,462,200.00
041754035
17 鲁 钢铁
CP003
2018-01-08 99.93 100,000.00 9,993,000.00
101656014
16 鞍钢
MTN001
2018-01-08 98.88 200,000.00 19,776,000.00
101551071
15 太 不锈
MTN001
2018-01-03 99.25 31,000.00 3,076,750.00
041764028
17 日 照港
CP002
2018-01-02 99.51 1,000,000.00 99,510,000.00
101564052
15 宁 化工
MTN002
2018-01-03 98.92 500,000.00 49,460,000.00
041764030 17 徐工 CP002 2018-01-02 99.48 1,000,000.00 99,480,000.00
011761039
17 冀 中能 源
SCP003
2018-01-08 100.48 200,000.00 20,096,000.00
011754150
17 鲁 钢铁
SCP004
2018-01-08 99.94 300,000.00 29,982,000.00
041755018
17 淮 南矿
CP001
2018-01-08 99.61 300,000.00 29,883,000.00
101551067
15 五 矿股
MTN003
2018-01-08 99.05 200,000.00 19,810,000.00
101360018 13 乌 城投 2018-01-08 50.73 300,000.00 15,219,000.00 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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MTN001
041751025
17 南 山集
CP002
2018-01-04 99.42 700,000.00 69,594,000.00
011751085
17 物 产中 大
SCP006
2018-01-08 99.96 500,000.00 49,980,000.00
101761041
17 南 山集
MTN002
2018-01-04 98.98 68,000.00 6,730,640.00
合计
6,104,000.00 592,926,590.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 731,600,000.00 元 ， 先 后于 2018 年 1 月 2 日、2018 年 1 月 5 日到 期。 该类 交易 要
求本基 金在 回购 期内 持有 的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或在 新质 押式 回购 下转 入质押 库的 债券 ， 按 证
券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等； 在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券 之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 717,625,000.00 238,761,000.00
A-1 以下 - -
未评级 679,245,000.00 4,023,977,000.00
合计 1,396,870,000.00 4,262,738,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策 性金 融债、 央行 票 据、 超 短期 融资 券
和同业 存单 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 1,018,184,423.30 3,447,950,879.50
AAA 以下 458,977,254.80 3,738,798,553.33
未评级 - 1,028,587,000.00
合计 1,477,161,678.10 8,215,336,432.83
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具，主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有 较好的流动性；在投资限 制中采 取多种措施保障本 基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中，本基金投资组合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产 主 要是 债券 投资 。 本 基 金管理 人通 过久 期、 凸性 、 风险价 值模 型 （VAR ）
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 50 页共 63 页
资产
银行存 款 863,497,862.39 - - -
863,497,862.3
9
结算备 付金 2,428,299.90 - - - 2,428,299.90
存出保 证金 155,318.60 - - - 155,318.60
交易性 金融 资产 2,547,147,207.84 769,234,041.50 55,334,000.00 -
3,371,715,249.
34
应收利 息 - - - 43,224,499.99 43,224,499.99
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,413,228,688.73 769,234,041.50 55,334,000.00 43,224,499.99 4,281,021,230.
22
负债
卖出回 购金 融资
产款
1,281,771,374.74 - - -
1,281,771,374.
74
应付管 理人 报酬 - - - 1,779,217.78 1,779,217.78
应付利 息 - - - 1,704,096.64 1,704,096.64
应付托 管费 - - - 508,347.92 508,347.92
应付交 易费 用 - - - 34,221.30 34,221.30
应付销 售服 务费 - - - 105,739.64 105,739.64
其他负 债 - - - 349,000.00 349,000.00
负债总 计 1,281,771,374.74 - - 4,480,623.28 1,286,251,998.
02
利率敏 感度 缺口 2,131,457,313.99 769,234,041.50 55,334,000.00 38,743,876.71 2,994,769,232.
20
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 707,255,686.72 - - -
707,255,686.7
2
结算备 付金 23,464,936.94 - - - 23,464,936.94
存出保 证金 111,729.66 - - - 111,729.66
交易性 金融 资产 5,124,156,437.20 5,188,758,649.63 2,165,159,346.00 -
12,478,074,43
2.83
买入返 售金 融资
产
2,462,293,433.46 - - -
2,462,293,433.
46
应收证 券清 算款 - - - 7,322,880.00 7,322,880.00
应收利 息 - - - 203,784,779.66 203,784,779.6广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 51 页共 63 页
6
其他资 产 - - - - -
资产总 计 8,317,282,223.98 5,188,758,649.63
2,165,159,346.00
211,107,659.66 15,882,307,87
9.27
负债
卖出回 购金 融资
产款
1,676,698,360.00 - - -
1,676,698,360.
00
应付管 理人 报酬 - - - 8,433,531.36 8,433,531.36
应付利 息 - - - 983,960.24 983,960.24
应付托 管费 - - - 2,409,580.36 2,409,580.36
应付交 易费 用 - - - 151,415.73 151,415.73
应付销 售服 务费 - - - 586,841.61 586,841.61
其他负 债 - - - 349,000.00 349,000.00
负债总 计 1,676,698,360.00 - - 12,914,329.30 1,689,612,689.
30
利率敏 感度 缺口 6,640,583,863.98
5,188,758,649.63 2,165,159,346.00 198,193,330.36
14,192,695,18
9.97
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -6,756,103.34 -59,611,168.42
市场利 率下 降 25 个 基点 6,787,929.50 60,223,444.05
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 外汇 投资 ，因 此无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 52 页共 63 页
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（VAR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 327,751.50 0.01 197,505.00 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 327,751.50 0.01 197,505.00 0.00
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 53 页共 63 页
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
327,751.50 元 ，属 于第 二 层级的 余额 为 3,023,763,926.60 元， 属于 第三 层级 的 余额 为 347,623,571.24
元（2016 年 12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 197,505.00 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
12,377,904,456.60 元 ，属 于第三 层级 的余 额 为 99,972,471.23 元 ）。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 347,623,571.24 元； 本报 告期内 新增 购入 属于 第三 层级的 金额 为人 民 币 347,623,571.24 元， 转 出第
三层级 的金 额为 人民 币 99,972,471.23 元， 除上 述变 动外， 该层 级金 融资 产无 其他变 动； 本基 金本 期
末持有 的该 层级 金融 工具 为交易 所挂 牌转 让的 资产 支持证 券， 金额 为人 民币 347,623,571.24 元，估
值技术 为现 金流 量折 现法 ，重大 不可 观察 输入 值为 折现率 ，与 公允 价值 负相 关。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投 资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人 民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 3,371,715,249.34 78.76
其中： 债券 2,874,031,678.10 67.13
资产支 持证 券 497,683,571.24 11.63
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 54 页共 63 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
865,926,162.29 20.23
8 其他各 项资 产 43,379,818.59 1.01
9 合计 4,281,021,230.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,084,545,926.60 36.21
5 企业短 期融 资券 1,396,870,000.00 46.64
6 中期票 据 392,288,000.00 13.10
7 可转债 （可 交换 债） 327,751.50 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,874,031,678.10 95.97
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011759112
17 永煤
SCP001
1,000,000 99,790,000.00 3.33
2 041754044
17 中 化工
CP001
1,000,000 99,640,000.00 3.33
3 041764028
17 日 照港
CP002
1,000,000 99,510,000.00 3.32
4 041764030
17 徐工
CP002
1,000,000 99,480,000.00 3.32
5 041751019
17 扬 子国
资 CP001
900,000 89,766,000.00 3.00
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1789360 17 和享 4A 1,500,000 150,060,000.00 5.01
2 146650 借呗 42A1 600,000 60,000,000.00 2.00
3 146671 花呗 44A1 500,000 50,000,000.00 1.67
3 146674 花呗 45A1 500,000 50,000,000.00 1.67 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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4 146156 花呗 28A1 400,000 40,202,569.87 1.34
5 146668 花呗 43A1 400,000 40,000,000.00 1.34
6 146793 PR 聚 03A1 500,000 37,205,000.00 1.24
7 146123 花呗 25A1 300,000 30,127,475.34 1.01
8 116592 万科 7A1 200,000 20,088,526.03 0.67
9 146772 宁海 A1 200,000 20,000,000.00 0.67
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
155,318.60
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
43,224,499.99
5 应收申 购款
- 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
43,379,818.59
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发集 利一 年定
期开放 债 券 A
14,389 174,391.37 939,390,930.42 37.44%
1,569,926,475.
62
62.56%
广发集 利一 年定
期开放 债 券 C
4,528 64,530.37 29,095,618.37 9.96% 263,097,885.75 90.04%
合计
18,917 148,094.88 968,486,548.79 34.57%
1,833,024,361.
37
65.43%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
28,001.82 0.0011% 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
1,422.50 0.0005%
合计 29,424.32 0.0011%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
项目 广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 21
日）基 金份 额总 额
986,118,789.80 333,608,486.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,502,240,504.17 1,601,181,230.68
本报告 期基 金总 申购 份额 46,158,472.64 1,643,854.20
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,039,081,570.77 1,310,631,580.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,509,317,406.04 292,193,504.12
§ 11
重 大 事件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 59 页共 63 页
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 4 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 8 - - - - 新增 2 个
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - 新增 1 个
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
江海证 券 - - - - - 减少 1 个
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - 新增 1 个
中投证 券 1 - - - - 减少 2 个
民生证 券 3 - - - - -
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - 新增 2 个
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - 减少 1 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
3,277,375,11
5.30
100.00%
25,915,32
6,000.00
100.00% - -
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大河 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-29
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-29
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中民 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-14
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 基煜 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-08
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 凤凰 金信 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-29
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 伯嘉 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-29
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万家 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-24
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 金石 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-20
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 洪泰 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-20
10
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
分红公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-10-17
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 金斧 子为 旗
下部分 基金 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-10-17
12
关于广 发集 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金开 放申 购、 赎回 和转 换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-10-10
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 通华 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-29
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中民 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-25
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华夏 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-25
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中原 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-09
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 期货 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-27
18
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
分红公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-13
19
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
非货币 市场 基金 分红 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-04-12
20
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
非货币 市场 基金 分红 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-01-13 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 63 页共 63 页
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发集利 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 募集 的文 件
（二） 《广 发集 利一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
（四） 《广 发集 利一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也 可按 工本 费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
