广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
广 发 沪港 深 新起 点 股票 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 16
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 17
6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 23 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 57
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 60
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 60
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 60
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 60
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 60
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 61
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 61
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 .................................................................................... 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 62
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 62
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 64
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 66
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 66
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 66
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 67
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 67
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 广发沪 港深 新起 点股 票
基金主 代码 002121
交易代 码 002121
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 2 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,465,526,497.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于境 内市 场和香 港市 场的 股票 ， 在 深入研 究的 基础 上 ， 精
选质地 优良 的股 票进 行投 资， 在严 格控 制风 险的 前 提下 ， 追 求超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 股票 投资 比例 占基 金资产 的比 例不 低 于 80% 。 在基金 合同 以及 法律
法规所 允许 的范 围内 ， 本 基金将 根据 对宏 观经 济环 境、 所投 资主 要市 场的
估值水 平、 证券 市场 走势 等进行 综合 分析 ， 合 理地 进行股 票、 债券 及现 金
类资产 的配 置。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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业绩比 较基 准
45%× 沪深 300 指数 收益率 ＋45%× 恒 生指 数收 益率+10%× 中 证全 债指 数收
益率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预
期收益 均高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 和货 币市 场 基金 。 本 基金 将投 资于
港股通 标的 股票 ，需 承担 汇率风 险及 境外 市场 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 方琦
联系电 话 020-83936666 0755-22160168
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95511-3
传真 020-89899158 0755-82080387
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047号
邮政编 码 510308 518001
法定代 表人 孙树明 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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会计师 事务 所
德 勤 华永 会计 师事 务所( 特殊 普 通
合伙)
中国? 上海
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年 11 月 2 日 （基金合 同
生效日）至 2016 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 127,880,457.27 -19,618,152.05
本期利 润 367,278,152.20 -29,874,757.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4657 -0.0356
本期加 权平 均净 值利 润率 37.34% -3.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 49.79% -3.00%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年 末 2016 年 末
期末可 供分 配利 润 179,080,380.24 -29,874,458.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1222 -0.0299
期末基 金资 产净 值 2,129,095,150.32 969,406,018.93
期末基 金份 额净 值 1.453 0.970
3.1.3 累计期末指标 2017 年 末 2016 年 末
基金份 额累 计净 值增 长率 45.30% -3.00%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.66% 1.46% 6.07% 0.66% 4.59% 0.80%
过去六 个月 23.55% 1.24% 11.71% 0.59% 11.84% 0.65%
过去一 年 49.79% 1.03% 25.96% 0.52% 23.83% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
45.30% 0.97% 21.91% 0.54% 23.39% 0.43%
注： （1） 业绩 比较 基准 ：45%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋45%× 恒 生指 数收 益率+10%× 中 证全 债指
数收益 率。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 11 月 2 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年（2016 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2016 年 11 月 2 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指 100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
2016-11-09 - 8 年
李 耀 柱 先 生 ， 理 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 央 交
易部股 票交 易员 、 国 际业 务部研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 广 发 亚 太
中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2016 年 8 月 23 日至
2017 年 11 月 9 日） 。 现任 广发基
金 管 理 有 限 公 司 国 际 业 务 部 总 经
理助理 、广 发纳 斯达 克 100 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （ 自 2015 年 12 月 17 日起任
职） 、 广 发标 普全 球农 业指 数证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2016 年 8
月 23 日起 任职） 、广 发纳 斯达克
100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 8 月 23 日起 任职） 、
广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广发 全球 医疗 保健指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 8 月 23 日起 任职） 、广发
纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2016
年 8 月 23 日起 任职） 、广 发沪港
深 新 起 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发海 外多 元
配置（QDII ）
基金的 基金 经
理；国 际业 务
部总经 理助 理
金经理 （自 2016 年 11 月 9 日起
任职） 、 广发 道琼 斯美 国石 油开发
与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ） 基金经理 （ 自 2017
年 3 月 10 日起 任职） 、广 发港股
通 恒 生 综 合 中 型 股 指 数 证 券 投 资
基金(LOF) 基金经理 （ 自 2017 年 9
月 21 日任 职） 、 广发 海外 多元配
置 证 券 投 资 基 金 （QDII）基金经
理 （自 2018 年 2 月 8 日起 任职） 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
沪港深新起点股票型证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎 回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一月汽车、保险、零售和 原材料等板块发力，港股 全线上涨。由于美元回落 ，人民币贬值预期
减缓， 港股 在 1 月全 线反 弹。 买 盘主 要来 自于 非大 陆的海 外资 金。 随着 美元 回落， 人民 币汇 率稳 定，
资金回流新兴市场，港股 作为低配的市场受到市场 的追捧。我们在一月整体 加大了仓位，配置上主
要以优 质成 长股 和利 润有 明显改 善的 周期 股为 主。
二 月整 体降 低仓 位, 调整了 结构 ，降 低了 原油 板块的 比例 ，增 加了 可选 消费。 二月 份港 股表 现
十分强势, 上游原材料的 公司在春节后大幅上涨, 主 要反映的是中国的信贷数 据超预期和市场对中国
开工数据超预期的期望。 由于这个月没法 证伪开工 数据，所以市场在信贷数 据出来后表现得对市场
有充分 的信 心， 行情 也由 上游原 材料 行业 扩展 到中 游， 金 融等 周期 性行 业。 但是到 了月 末， 市场 重
新担心 美联 储 3 月加 息， 市场短 期见 顶。
三月份总体我们还是进行 结构调整。月初我们憧憬 年报行情会进一步推升港 股，我们在月初整
体保持 高仓 位， 到 了月 中 ， 我 们发现 公用 事业 等公 司的业 绩持 续超 出市 场预 期， 同时我 们看 到了 银
行股等 金融 股 的 AH 折 价 已经收 窄到 个位 数， 所以 我们进 行结 构调 整， 降低 了金融 股的 比例 ，增 加广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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了公用 事业 股的 配置 比例 。
四月港股走势先抑后扬， 上旬受到地缘政治局势紧 张影响 ，以及复活节假期 因素，市场观望气
息浓厚 ， 指 数呈 现震 荡走 势， 复 活节 假期 后， 受 内 地金融 监管 趋严 导 致 A 股 连日下 跌拖 累， 港股 节
后跟随 下跌 ， 在 月底 法国 大选第 一轮 结果 尘埃 落定 且利于 风险 偏好 ， 全 球市 场普涨 ， 同 时 A 股也逐
渐企稳，港股调头上涨。 当月，增加公用事业等防 御类标的，并在第二周增 加配置信息科技、高股
息外资 银行 等个 股， 在月 底增加 配置 保险 、医 药类 个股。
五月港 股表 现强 劲， 并没 有受到 A 股 5 月 以来 连续 下跌的 影响 ，另 一方 面南 下资金 依旧 踊跃 ，
港股板块轮动明显，在金 融股、内房股、内险股、 以腾讯为代表的权重股等 轮番推动下，恒生指数
再创 2015 年 中以 来新 高。 第一周 在法 国大 选之 前， 我们担 心市 场风 险， 保持 谨慎不 加仓 ；第 二周 ，
我们增加香港本地金融股 配置，小幅提高仓位；第 三周，对突然回调的燃气 和科技板块进行减仓，
回避市 场风 险； 第四 周， 小幅增 加仓 位， 增加 原材 料、金 融股 配置 ，降 低周 期股持 仓。
六月 A 股企 稳回 升， 但 外 围市场 则波 动增 加， 前期 表现强 势的 市场 和板 块均 出现回 调， 港股 市
场受外 围影 响， 本月 呈现 震荡走 势。 ， 第一 周增 加了 非银板 块仓 位， 增加 指数 期货空 头对 冲仓 位， 同
时成功 做了 一笔 事件 套利 （敏华） ； 第 二周 增加 了香 港本地 金融 股、 有色 等板 块； 第 三周 增加 了香 港
通讯设 备板 块； 第四 周增 加了家 电等 消费 类个 股。
七月恒 生指 数走 势强 劲， 恒生指 数上 涨 6.05% ，恒 生国企 指数 上 涨 4.46% ， 恒指创 出 2015 年 6
月以来新高。当月市场行 情主要受到中报利好推动 ，金融地产、资讯科技和 周期类板块表现良好，
推动大市走强。外围美联 储鸽派言论降低了市场对 九月加息的预期，市场风 险偏好上升。港股通资
金持续流入，资金面情况 良好。本基金增加了保险 板块的比例，减少了公用 事业和汽车经销商公司
的占比 。
八月港股整体上涨，在月 中受到朝鲜半岛局势影响 有所回调，随后在外围风 险因素缓解后，港
股继续 中报 业绩 行情 ，在 金 融地 产、 原材 料等 板块 强势带 动下 ，截 止至 8 月 底，恒 生指 数涨 幅超 过
27% ， 在全球 股票市场 中涨 幅第一。 但八月底 开始， 资金风格 出现变化 ，前期 涨幅较大 的大盘股 受
到获利回吐压力影响回调 ，资金转向涨幅不显著的 中小型股票，并且资金轮 动的速度加快。本基金
增加银 行保 险等 板块 持仓 。
九月港股高位震荡，银行 保险板块表现疲弱，但是 香港内地房地产板块大幅 上涨。同时，香港
的中小型公司的交易活跃 ，中型的公司表现特别优 异，快速追赶大型的公司 。但是到月底，房地产
调控政策变严影响港股的 整体气氛，部分中小市值 的股票快速回落，港股出 现了小幅调整。本 基金
增加短 期跌 幅过 大的 手机 零部件 板块 和豪 华汽 车的 比例。
十月份假期期间，在内地 宣布定向降准，以及外资 积极买入的推动下，港股 表现超预期强劲，广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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但经历 月初 上涨 后， 港股 大 部分时 间都 处于 高位 盘整 的态势 ， 在恒 生指数 经历 年 初以来 涨幅 接 近 30%
的成绩下，当前阶段资金 较为敏感，在遇到一些利 空因素时候，部分资金会 选择获利了结，因而导
致大盘 的震 荡走 势。
十一月 港股 表现 分化 。 月 初港股 市场 焦点 集中 在三 季度业 绩披 露上 ， 伴 随着 A 股 连续 向好 ， 恒
生指数 稳步 上涨 ，到 月中 ，A 股掉 头向 下， 港股在 突破 29000 点 后有 所调 整 ，但随 着下 半月 美股 走
势强劲 ，港股市场交易气 氛逐渐活跃，成交量显著 增加，港股通资金流入也 明显上升，恒生指数时
隔 10 年 再次 突破 3 万 点 关口， 然而 该突 破并 没能 持续， 由 于 A 股 市场 连续 下跌， 主力 板块 内资 银
行、保险纷纷下跌，月底 美国科技股回调，带动港 股科技板块集体调整，恒 生指数月底持续承压，
收窄了 月中 以来 的涨 幅。
十二月 初港 股出 现获 利回 吐， 板 块上 前期 涨幅 较大 的 TMT ， 保险 等板 块都 出 现较大 的回 调， 获
利情绪严重。但是由于港 股的基本面没有改变，恒 生指数在月中就出现见底 的信号。等美联储议息
会结束 后， 港股 重新 回到 上涨的 趋势 中， 并以 靠近 全年最 高点 的位 置结 束全 年的行 情。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为 49.79% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 25.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年,我 们认 为中 国的权 益类 资产 特别 是港 股仍然 有不 错的 机会 。 一方 面， 我们 认 为 2018
年中国 的经 济在 全球 复苏 的一个 背景 下面 仍然 是十 分强劲 的 ， 所 以中 国的 权益 类资产 会表 现得 不错 。
另外一方面，中国的权益 类资产在全球的权益类资 产中仍然是性价比很高资 产。所以今年中国权益
类资产仍然十分有吸引力 。港股在中国权益类资产 中估值是最低的，未来香 港市场随着新的上市政
策落地，更多优质科技企 业会在香港上市，香港将 是中国未来非常有活力的 资产之一，我们仍然十
分看好 港股 市场 。 不 过， 今年市 场的 波动 率会 比 2017 年 大非 常多， 结构 性的 机会会 更加 明显 。 本 基
金未来 会集 中配 置到 估值 低，同 时有 竞争 优势 、有 增长的 龙头 个股 之中 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人根据法律法规、监管要 求的变化和业务发展情况 ，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，继续致力于内控机制 的建立和完善，加强内
部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同得 到严格履行。公司合规
稽核部门按照规定的权限 和程序，独立地开展监察 稽核工作，发现问题及时 提出改进建议并督促相
关部门进行整改，同时定 期向监管部门、董事会和 公司管理层出具监察稽核 报告。本报告期内，基广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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金管理人通过对本基金投 资和交易进行实时监控， 对投 资证券的研究、决策 和交易，以及会计核算
和相关 信息 披露 工作 进行 了重点 检查 和合 规性 审核 ， 确保了 本基 金运 作符 合持 有人利 益最 大化 原则 ，
保障了 基金 运作 过程 中的 合法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计 部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在广发 沪港深新起点股票 型证券投
资基金（ 以下称“ 本 基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回 价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期内，由广发基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的“ 金融 工具 风 险及管 理” 部分 未在 托管 人 复核范 围内 ） 、 投 资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
§ 6
审 计 报告
德师报( 审) 字(18) 第 P01434 号
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金持 有人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了广发沪港 深新起点股 票型证券投资 基金（以下 简称“ 广 发沪港深新起点股 票” ）的 财
务报表 ，包 括 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年度 及 2016 年 11 月 2
日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的利润 表 、 所 有者 权益 （ 基金净 值 ） 变 动表 以及
相关财 务报 表附 注。
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布
的关于 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 ， 公允 反映 了广发 沪港 深新 起点 股 票 2017 年 12 月 31 日及
2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 及 2016 年 11 月 2 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至 2016 年 12
月 31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于广发沪港深新 起点股票，并履行了职业 道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审
计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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6.3 其他信息
广发沪港深新起点股票的 基金管理人 广发基金管理 有限公司管理层对其他信 息负责。其他信息
包括广 发沪 港深 新起 点股 票年度 报告 中涵 盖的 信息 ，但不 包括 财务 报表 和我 们的审 计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层对财务报 表的 责任
基金管理人管理层负责按 照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基金行业实务
操作的有关规定编制财务 报表，使其实现公允反映 ，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估广 发沪港深新起点股票的持 续经营能力，披露
与持续 经营 相关 的事 项 （ 如适用 ） ， 并运 用持 续经 营 假设 ， 除非 基金 管理 人管 理层计 划清 算广 发沪 港
深新起 点股 票、 终止 运营 或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督广发 沪港 深新 起点 股票 的财务 报告 过程 。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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表意见 。
（3） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
（4）对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，
就可能导致对广发沪港深 新起点股票持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致广发沪 港深新起点股票不能持
续经营 。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允反 映相关
交易和 事项 。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
洪锐 明
江 丽雅
中国? 上海
2018 年 3 月 23 日
§7
年 度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 沪港 深新 起点股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 307,040,250.70 102,273,840.18
结算备 付金
59,982,521.21 3,454,545.45
存出保 证金
3,109,911.07 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,924,460,608.85 352,496,585.94 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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其中： 股票 投资
1,924,460,608.85 352,496,585.94
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 500,000,000.00
应收证 券清 算款
- 13,223,040.72
应收利 息 7.4.7.5 48,032.62 434,792.51
应收股 利
323,015.14 93,789.86
应收申 购款
65,042,360.93 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,360,006,700.52 971,976,594.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
221,173,953.40 -
应付赎 回款
5,829,889.45 -
应付管 理人 报酬
2,221,845.16 1,244,717.77
应付托 管费
370,307.55 207,452.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 981,054.64 1,068,404.99
应交税 费
- -
应付利 息
- - 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 334,500.00 50,000.01
负债合计
230,911,550.20 2,570,575.73
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,465,526,497.21 999,280,476.98
未分配 利润 7.4.7.10 663,568,653.11 -29,874,458.05
所有者权益合计
2,129,095,150.32 969,406,018.93
负债和所有者权益总 计
2,360,006,700.52 971,976,594.66
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币 1.453 元， 基 金份 额总 额 1,465,526,497.21
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 沪港 深新 起点股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 11 月 2 日 （基
金合同 生效 日） 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
392,034,848.35 -24,580,090.19
1.利息 收入
1,474,657.59 941,285.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,053,404.48 382,295.01
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
421,253.11 558,990.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
146,619,801.94 -15,264,802.42
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 135,218,082.78 -15,406,043.25
基金投 资收 益
- - 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -17.33 -
股利收 益 7.4.7.15 11,401,736.49 141,240.83
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 239,397,694.93 -10,256,605.06
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 4,542,693.89 31.86
减：二、费用
24,756,696.15 5,294,666.92
1．管 理人 报酬
14,594,395.82 2,005,626.82
2．托 管费
2,432,399.28 334,271.11
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 7,363,901.05 2,904,368.98
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 366,000.00 50,400.01
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
367,278,152.20 -29,874,757.11
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
367,278,152.20 -29,874,757.11
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 11 月 2 日 ，上 年 度可比 期间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 沪港 深新 起点股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
999,280,476.98 -29,874,458.05 969,406,018.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 367,278,152.20 367,278,152.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
466,246,020.23 326,164,958.96 792,410,979.19
其中：1.基 金申 购款 1,206,149,881.98 416,171,261.09 1,622,321,143.07
2.基金 赎回 款 -739,903,861.75 -90,006,302.13 -829,910,163.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,465,526,497.21 663,568,653.11 2,129,095,150.32
项目
上年度可比期间
2016 年 11 月 2 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
499,290,272.94 - 499,290,272.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -29,874,757.11 -29,874,757.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
499,990,204.04 299.06 499,990,503.10
其中：1.基 金申 购款 499,999,000.00 - 499,999,000.00 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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2.基金 赎回 款 -8,795.96 299.06 -8,496.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
999,280,476.98 -29,874,458.05 969,406,018.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发沪港深新起点股票型证券投资基金(“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会(“ 中国证监会”)
证监许 可[2015]2157 号《 关于准 予广 发沪港 深新 起 点股票 型证 券投资 基金 注 册的批 复》 和机 构部函
[2016]2484 号 《关 于广发 沪港深 新起 点股票 型证 券 投资基 金延 期募集 备案 的 回函》 的核 准， 由广发
基金管 理有 限公 司依 照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》
等有关 规定 和 《广 发沪 港 深新起 点股 票型 证券 投资 基金基 金合 同 》(“ 基 金合 同”) 发起 ， 于 2016 年 10
月 28 日向 社会 公开 发行 募 集并 于 2016 年 11 月 2 日 正式成 立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 平安银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期间 为 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日， 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期 限
不定， 募集 资金 总额 为 人 民币 499,290,272.94 元， 有效认 购户 数 为 215 户。 其中， 认购 资金 在募 集
期间产 生的 利息 共计 人民 币 9,985.59 元 ， 按 照基 金合 同的有 关约 定计 入基 金份 额持有 人的 基金 账户 。
上述资 金业 经德 勤华 永会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括境内依 法发行上市的股票（包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 港股 通标 的股 票、 债券 （ 包括 国内 依法 发
行和上市交易的国债、 金 融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分 离交易可转债、中小企
业私募债、央行票据、中 期票据、短期融资券、资 产支持证券以及经法律法 规或中国证监会允许投
资的其 他债 券类 金融 工具 ） 、 货 币市场 工具 、 股 指期 货、 国债期 货以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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金投资 的其他金融工具 （但须符 合中国证监会相 关规定 ） 。本基金业 绩比较基准为：45%× 沪深 300
指数收 益率 ＋45%× 恒生 指 数收益 率+10%× 中 证全 债 指数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称“ 企业 会计 准则” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基金 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2017
年度及 2016 年 11 月 2 日( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经 营成果 和基 金净 值变 动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 可比 期 间为 2016 年 11 月
2 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资、资产 支持证券和衍生工具投资 等，其中股票投资、债
券投资和资产支持证券在 资产负债表中作为交易性 金融资产列报，衍生工具 投资在资产负债表中作
为衍生 金融 资产 列报 。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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2. 金 融负 债的 分类
根 据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产 ， 予以 终止 确认 ： （1 ） 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
（2） 该 金融 资产 已转 移， 且将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方； （3） 该 金 融
资产已转移，虽然本基金 既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。 金融负债的现时义务全部 或部分已经解除的，才能 终止确认该金融负债或
其一部 分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
（1） 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易 费用 直接 计入 当期 损益 。
股票持 有期 间获 得的 股票 股利 （ 包括 送红股 和公 积 金转增 股本 ） ， 于 除息 日按 股权登 记日 持有 的
股数及 送股 或转 增比 例， 计算确 定增 加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息（ 作为应 收利 息单 独核 算） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债 券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证 （ 包括 配股 权证 ） ， 在 除权 日按 照持 有的 股 数及获 赠比 例 ， 计 算确 定增 加的权 证数 量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 期货 投资
期货投资于相关合同签署 日以公允价值进行初始计 量，并以公允价值进行后 续计量，公允价值
变动计入当期损益。因期 货交易每日无负债结算确 认的相关金融资产和金融 负债，与相关的期货暂
收暂付 款之 间按 抵销 后的 净额在 资产 负债 表内 列示 。
（5） 资产 支持 证券
买入资 产支 持证 券于 交易 日按资 产支 持证 券的 公允 价值入 账 ， 相 关交 易费 用直 接计入 当期 损益 ，
上述公 允价 值不 包含 资产 支持证 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 （作 为应收 利 息 单独 核 算 ） 。
卖出资产支持证券于交易 日确认资产支持证券投资 收益。卖出资产支持证券 按移动加权平均法
结转成 本。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1、对存在活跃市场的投资 品种，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允价值 ；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交易市价确定公允价 值；对于发行时明确一定 期限限售期的股票，包括 但不限于非公开发行股
票、首次公开发行时股票 公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限 售期的股票等， 按照中
国证监 会或 中国 证券 投资 基金业 协会 的有 关规 定确 定公允 价值 。
2、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种 ， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3 、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应采 用市场 参与 者 普 遍认 同且 被以往 市场 实际 交 易
价格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品种的 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现
金流量折现法和市价折扣 法等。采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有在无法取得可观察
输入值 或取 得不 切实 可行 的情况 下， 才使 用不 可观 察输入 值。
4、 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种 （ 可转换 债券 、 资 产支 持证券 和私 募债 券
除外） ，采 用第 三方 估值 机 构所提 供的 估值 确定 公允 价值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估 值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
对于长 期停 牌的 股票 ， 若 其潜在 估值 调整 对前 一估 值日的 基金 资产 净值 的影 响在 0.25% 以上 的，
经基金管理人估值委员会 同意，参考类似投资品种 的现行市价及重大变化等 因素（如指数收益法 ） ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值。
非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东开 发售份、通过大宗交易取 得的带限售期股票
等流通受限股票，考虑估 值日在证券交易所上市交 易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩
余限售 期对 应的 流动 性折 扣的影 响， 采 用 市价 折扣 法确定 公允 价值 。
首次 公开 发行 但未 上市 的 股票按 采用 估值 技术 确定 的公允 价值 估值 ， 在估 值技 术难以 可靠 计量
公允价 值的 情况 下按 成本 计量。
（2） 债券 投资 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券 （可 转换 债券 、 资 产支持 证券 和私 募债 券除外 ） ， 采用 第 三
方估值 机构 （中 央国 债登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司 ）提 供的 估值 净价 确定公 允价 值。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
（3） 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管 人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时， 相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
（1） 存款 利息 收入 按存 款的本 金与 适用 利率 逐日 计提。
（2） 除 贴息 债外 的债 券利 息收入 在持 有债 券期 内， 按债券 的票 面价 值和 票面 利率计 算的 利息 扣
除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额，逐日确认债 券利 息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的 附息债，根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后，逐日确认债
券利息 收入 。
（3） 买入 返售 金融 资产 收 入按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本在 返售 期内 以实 际利率 法逐 日计 提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（4） 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 。
2. 投 资收 益
（1） 股票 投资 收益 于交 易 日按卖 出股 票交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 股票 投资成 本 的 差额 确
认。
（2） 债券 投资 收益 于交 易 日按卖 出债 券交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 债券 投资成 本与 应收 利
息（若 有） 后的 差额 确认 。
（3） 资产 支持 证券 投资 收 益于交 易日 按卖 出资 产支 持证券 交易 日的 成交 总额 扣除应 结转 的资 产
支持证 券投 资成 本与 应收 利息（ 若有 ）后 的差 额确 认。
（4） 衍生 工具 投资 收益 于 交易日 按交 易日 的成 交总 额扣除 应结 转的 衍生 工具 投资成 本后 的差 额
确认。
（5） 股利 收入 于除 息日 按 上市公 司宣 告的 分红 派息 比例计 算的 金额 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1.本基 金的 基金 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 1.50% 的 年费 率逐 日计 提。
2.本基 金的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值× 0.25% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。
4. 卖出 回购 金融 资产 支出按 卖出 回购 金融 资产款 的摊 余成 本在 回购 期内以 实际 利率 法逐 日计 提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1.在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ， 每份 基金 份额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额可 供分 配利 润的 10% ，若基 金合 同生 效不 满
3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
2. 本 基金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3. 基 金收益 分配 后基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4.本基 金每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
5.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
以公允价值计量的外币非 货币性项目，于估值日采 用估值日的即期汇率折算 为人民币，折算后
记账本 位币 金额 与原 记账 本位币 金额 的差 额作 为公 允价值 变动 处理 ，直 接计 入当期 损益 。
7.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 31 页共 67 页
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2017]13 号） 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基
金投资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 （中 基协 发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基金 自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2014]81 号 文 《 财政 部国家 税务 总局 证监
会关于 沪港 股票 市场交 易 互联互 通机 制试 点有关 税 收政策 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征增
值税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 、
财税[2017]56 号 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 、 财 税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 项
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 32 页共 67 页
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收 到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、对 基金 通过 沪港 通投 资 香港联 交所 上 市 H 股 取得 的股息 红利 ， 由 H 股 公司 按照 20% 的 税率
代扣个 人所 得税 ； 基金 通 过沪港 通投 资香 港联 交所 上市的 非 H 股取 得的股 息 红利 ， 由 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
5、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7、基 金通 过沪 港通 买卖 联 交所上 市股 票， 按照 香港 特别行 政区 现行 税法 规定 缴纳印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 307,040,250.70 102,273,840.18
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 307,040,250.70 102,273,840.18
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,695,319,518.98 1,924,460,608.85 229,141,089.87 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,695,319,518.98 1,924,460,608.85 229,141,089.87
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 362,753,191.00 352,496,585.94 -10,256,605.06
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 362,753,191.00 352,496,585.94 -10,256,605.06
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 500,000,000.00 -
银行间 买入 返售 金融 资产 - -
合计 500,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 33,123.06 18,344.13
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 736.98 428.82
应收结 算备 付金 利息 14,172.58 2,183.84
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 413,835.72
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 48,032.62 434,792.51
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 35 页共 67 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 981,054.64 1,068,404.99
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 981,054.64 1,068,404.99
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 334,500.00 50,000.01
合计 334,500.00 50,000.01
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 999,280,476.98 999,280,476.98
本期申 购 1,206,149,881.98 1,206,149,881.98
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -739,903,861.75 -739,903,861.75
本期末 1,465,526,497.21 1,465,526,497.21
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -21,678,726.95 -8,195,731.10 -29,874,458.05
本期利 润 127,880,457.27 239,397,694.93 367,278,152.20
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 72,878,649.92 253,286,309.04 326,164,958.96 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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变动数
其中： 基金 申购 款 87,623,155.04 328,548,106.05 416,171,261.09
基金赎 回款 -14,744,505.12 -75,261,797.01 -90,006,302.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 179,080,380.24 484,488,272.87 663,568,653.11
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 2 日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 807,600.18 286,621.88
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 45,517.96 24,773.88
结算备 付金 利息 收入 200,286.34 70,899.25
其他 - -
合计 1,053,404.48 382,295.01
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 2 日 （基 金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 2,287,815,185.77 594,690,923.08
减：卖 出股 票成 本总 额 2,152,597,102.99 610,096,966.33
买卖股 票差 价收 入 135,218,082.78 -15,406,043.25
7.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
供股行 权投 资收 益 -17.33 -
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效
日）至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,401,736.49 141,240.83
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 11,401,736.49 141,240.83
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效
日）至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 239,397,694.93 -10,256,605.06
—— 股 票投 资 239,397,694.93 -10,256,605.06
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 239,397,694.93 -10,256,605.06 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 4,028,322.89 -
新股手 续费 返还 收入 - -
基金转 换费 收入 514,370.33 31.86
配债手 续费 返还 收入 - -
基金认 购利 息收 入 - -
其他 0.67 -
合计 4,542,693.89 31.86
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 2 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 7,363,901.05 2,904,368.98
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
期货交 易费 用 - -
合计 7,363,901.05 2,904,368.98
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 - 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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信息披 露费 300,000.00 50,000.01
账户维 护费 6,000.00 -
其他 - 400.00
合计 366,000.00 50,400.01
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,594,395.82 2,005,626.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 227,205.93 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,432,399.28 334,271.11
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （ 基金 合同 生效
日）至2016 年12 月31 日
报告 期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 76,847,620.98 -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 76,847,620.98 -
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
5.24% -
注：本 报告 期内 持有 本基 金份额 变动 的相 关费 用按 基金合 同及 更新 的招 募说 明书的 有关 规定 支
付。
上年度 可比 期间 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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总份额 的比
例
额的比 例
广发证 券股 份有
限公司
21,245,750.71 1.45% - -
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公
司
307,040,250.70 807,600.18 102,273,840.18 286,621.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60052 长园集 2017-12 重大事 15.79 2018-0 17.30 20.00 307.41 315.80 - 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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5 团 -25 项停牌 1-10
60398
6
兆易创
新
2017-11
-01
重大事
项停牌
163.12
2018-0
3-02
150.00 13,100.00 1,701,456.18 2,136,872.00 -
03886
康健国
际医疗
2017-11
-27
重大事
项停牌
0.58 - - 48,000.00 29,633.52 27,685.34 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风 险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投 资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ，因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格 及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具，主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有 较好的流动性；在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中，本基金投资组合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 45 页共 67 页
本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 （V AR ） 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 307,040,250.70 - - -
307,040,250.7
0
结算备 付金 59,982,521.21 - - - 59,982,521.21
存出保 证金 3,109,911.07 - - - 3,109,911.07
交易性 金融 资产 - - - 1,924,460,608.85
1,924,460,608.
85
应收利 息 - - - 48,032.62 48,032.62
应收股 利 - - - 323,015.14 323,015.14
应收申 购款 - - - 65,042,360.93 65,042,360.93
其他资 产 - - - - -
资产总 计 370,132,682.98 - - 1,989,874,017.54 2,360,006,700.
52
负债
应付证 券清 算款 - - - 221,173,953.40
221,173,953.4
0
应付赎 回款 - - - 5,829,889.45 5,829,889.45
应付管 理人 报酬 - - - 2,221,845.16 2,221,845.16
应付托 管费 - - - 370,307.55 370,307.55
应付交 易费 用 - - - 981,054.64 981,054.64
其他负 债 - - - 334,500.00 334,500.00
负债总 计 - - - 230,911,550.20 230,911,550.2
0
利率敏 感度 缺口 370,132,682.98 - - 1,758,962,467.34 2,129,095,150.
32
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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资产
银行存 款 102,273,840.18 - - -
102,273,840.1
8
结算备 付金 3,454,545.45 - - - 3,454,545.45
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 352,496,585.94
352,496,585.9
4
买入返 售金 融资
产
500,000,000.00 - - -
500,000,000.0
0
应收证 券清 算款 - - - 13,223,040.72 13,223,040.72
应收利 息 - - - 434,792.51 434,792.51
应收股 利 - - - 93,789.86 93,789.86
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 605,728,385.63 -
-
366,248,209.03 971,976,594.6
6
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,244,717.77 1,244,717.77
应付托 管费 - - - 207,452.96 207,452.96
应付交 易费 用 - - - 1,068,404.99 1,068,404.99
其他负 债 - - - 50,000.01 50,000.01
负债总 计 - - - 2,570,575.73 2,570,575.73
利率敏 感度 缺口 605,728,385.63
- - 363,677,633.30
969,406,018.9
3
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以 非记 账本 位币 人民 币计价 的资 产和 负债 ，因 此存在 相应 的外 汇风 险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 47 页共 67 页
项目
本期末
2017 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
交易性 金融 资
产
- 1,494,449,569.27 1,494,449,569.27
应收股 利 - 317,583.14 317,583.14
资产合计 - 1,494,767,152.41 1,494,767,152.41
以 外 币 计 价
的负债
负债合计 - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 1,494,767,152.41 1,494,767,152.41
项目
上年度末
2016 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
交易性 金融 资
产
- 352,496,585.94 352,496,585.94
应收股 利 - 77,157.86 77,157.86
资产合计 - 352,573,743.80 352,573,743.80
以 外 币 计 价
的负债
负债合计 - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
- 352,573,743.80 352,573,743.80 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 48 页共 67 页
口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 74,738,357.62 -
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -74,738,357.62 -
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,924,460,608.85 90.39 352,496,585.94 36.36
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,924,460,608.85 90.39 352,496,585.94 36.36
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 49 页共 67 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 167,115,975.03 76,090,179.45
业绩比 较基 准下 降 5% -167,115,975.03 -76,090,179.45
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其
他金融 负债 ，其 账面 价值 接近于 公允 价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法本 基金 对以 公允 价值进 行后 续计 量的 金融 资产与 金融 负债 根
据对计量整体具有重大意 义的最低层级的输入值确 定公允价值计量层级。公 允价值计量层级参见附
注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,922,295,735.71 元， 属于 第二层 级的 余额 为 2,164,873.14 元， 无属 于第 三层 级 的金额 （2016 年 12
月 31 日 ：属 于第 一层 级的 余额 为 350,129,001.34 元 ，属于 第二 层级 的余 额 为 2,367,584.60 元 ，无 属
于第三 层级 的金 额） 。
（iii ） 公允价值 所属层 级间 的重大变 动对于 证券交易 所上市的 证券， 若出现重 大事项停 牌、 交
易不活跃、或属于非公开 发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关证券 的公允价值列入第二层级 或第三层级，上述事项解 除时将相关证券的公允
价值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投 资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,924,460,608.85 81.54
其中： 股票 1,924,460,608.85 81.54 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 50 页共 67 页
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
367,022,771.91 15.55
8 其他各 项资 产 68,523,319.76 2.90
9 合计 2,360,006,700.52 100.00
注：权 益投 资中 通过 港股 通机制 投资 的港 股公 允价 值为 1,494,449,569.27 元， 占基 金总 资产 比例
63.32% 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
6,716.00 0.00
C 制造业 221,998,273.12 10.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
100,392.60 0.00
E 建筑业 23,866,262.00 1.12
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
167,820,603.86 7.88 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 51 页共 67 页
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
16,218,792.00 0.76
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 430,011,039.58 20.20
8.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
电信业 务 344,144.14 0.02
房地产 152,710,409.28 7.17
非日常 生活 消费 品 146,787,154.37 6.89
工业 105,605,539.16 4.96
公用事 业 35,047,550.21 1.65
金融 386,057,070.63 18.13
能源 418,172.34 0.02
日常消 费品 24,195,519.44 1.14
信息技 术 453,014,619.36 21.28
医疗保 健 186,749,441.03 8.77
原材料 3,519,949.31 0.17
合计
1,494,449,569.27 70.19
注：（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2） 由于 四舍 五入 的原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 00700 腾讯控 股 535,600 181,771,638.78 8.54
2 03968 招商银 行 6,700,500 174,191,565.10 8.18
3 000002 万
科Ａ 1,199,900 37,268,894.00 1.75
3 02202 万科企 业 4,653,700 121,370,320.25 5.70 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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4 01336 新华保 险 2,849,000 127,172,505.31 5.97
5 600048 保利地 产 7,657,103 108,348,007.45 5.09
6 000546 金圆股 份 5,687,108 101,514,877.80 4.77
7 00285 比亚迪 电子 6,873,500 97,790,578.10 4.59
8 01177 中国生 物制 药 6,461,000 74,855,289.11 3.52
9 02601 中国太 保 2,331,600 73,185,241.24 3.44
10 01093 石药集 团 5,244,000 69,171,819.99 3.25
11 01055
中国南 方航 空股
份
7,990,000 53,898,891.67 2.53
12 00763 中兴通 讯 2,012,400 49,372,138.09 2.32
13 01728 正通汽 车 7,300,000 48,267,951.13 2.27
14 00868 信义玻 璃 5,510,000 46,887,696.54 2.20
15 600031 三一重 工 4,711,089 42,729,577.23 2.01
16 00855 中国水 务 5,802,000 34,289,145.23 1.61
17 002045 国光电 器 1,950,257 32,803,322.74 1.54
18 00981 中芯国 际 2,859,700 32,318,908.70 1.52
19 02208 金风科 技 2,603,200 28,897,823.31 1.36
20 02007 碧桂园 2,022,000 25,184,129.30 1.18
21 02018 瑞声科 技 208,500 24,295,640.56 1.14
22 01513 丽珠医 药 470,300 24,256,026.78 1.14
23 002081 金 螳 螂 1,557,850 23,866,262.00 1.12
24 02313 申洲国 际 350,000 21,767,096.40 1.02
25 02382 舜宇光 学科 技 243,000 20,292,300.39 0.95
26 00522 ASM PACIFIC 221,500 20,163,277.68 0.95
27 00753 中国国 航 2,316,000 18,352,972.47 0.86
28 002430 杭氧股 份 1,190,489 16,631,131.33 0.78
29 002044 美年健 康 741,600 16,218,792.00 0.76
30 00175 吉利汽 车 630,000 14,271,491.43 0.67
31 01112 合生元 275,000 11,930,525.47 0.56
32 000671 阳 光 城 1,442,800 11,354,836.00 0.53
33 00291 华润啤 酒 454,000 10,645,063.08 0.50
34 02196 复星医 药 253,500 10,626,944.73 0.50
35 06869 长飞光 纤光 缆 310,000 9,302,842.39 0.44
36 601155 新城控 股 310,100 9,085,930.00 0.43
37 600176 中国巨 石 547,864 8,924,704.56 0.42
38 01347 华虹半 导体 610,000 8,454,226.55 0.40
39 00425 敏实集 团 206,000 8,119,110.24 0.38
40 002409 雅克科 技 269,500 7,705,005.00 0.36
41 01548 金斯瑞 生物 科技 392,000 6,546,980.87 0.31
42 00005 汇丰控 股 81,200 5,426,677.57 0.25
43 000786 北新建 材 233,100 5,244,750.00 0.25
44 00148 建滔化 工 118,500 4,185,087.90 0.20
45 00881 中升控 股 261,000 3,892,197.58 0.18
46 00011 恒生银 行 23,000 3,729,830.42 0.18 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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47 00268 金蝶国 际 882,000 3,243,999.53 0.15
48 01997 九龙仓 置业 58,000 2,521,104.56 0.12
49 603986 兆易创 新 13,100 2,136,872.00 0.10
50 00336 华宝国 际 433,000 1,860,418.01 0.09
51 002244 滨江集 团 221,700 1,762,515.00 0.08
52 300110 华仁药 业 107,148 1,481,856.84 0.07
53 002876 三利谱 24,100 1,442,385.00 0.07
54 00004 九龙仓 集团 58,000 1,309,035.06 0.06
55 300461 田中精 机 21,400 1,234,352.00 0.06
56 00152 深圳国 际 94,500 1,175,423.21 0.06
57 01044 恒安国 际 14,500 1,051,470.29 0.05
58 00027 银河娱 乐 16,000 838,584.91 0.04
59 01918 融创中 国 19,000 513,792.08 0.02
60 00914
安徽海 螺水 泥股
份
12,500 383,996.16 0.02
60 600585 海螺水 泥 81 2,375.73 0.00
61 03888 金山软 件 17,000 369,472.22 0.02
62 01099 国药控 股 12,400 350,346.60 0.02
63 01211 比亚迪 股份 6,000 341,552.83 0.02
64 01766 中国中 车 46,000 321,457.55 0.02
65 02238 广汽集 团 20,000 309,621.06 0.01
66 06030 中信证 券 21,500 289,709.69 0.01
67 00586 海螺创 业 18,500 279,904.46 0.01
68 00200 新濠国 际发 展 14,000 269,163.02 0.01
69 01339
中国人 民保 险集
团
78,000 251,023.77 0.01
70 02333 长城汽 车 32,500 243,145.32 0.01
71 03898 中车时 代电 气 5,500 233,783.13 0.01
72 00489 东风集 团股 份 28,000 221,415.84 0.01
73 06886 华泰证 券 16,800 218,513.56 0.01
74 00867 康哲药 业 14,000 213,223.92 0.01
75 00014 希慎兴 业 6,000 207,890.82 0.01
76 00390 中国中 铁 42,000 202,925.51 0.01
77 01357 美图公 司 22,000 200,083.42 0.01
78 01816 中广核 电力 111,000 196,706.34 0.01
79 01888 建滔积 层板 19,000 193,446.29 0.01
80 02689 玖龙纸 业 18,000 188,380.68 0.01
81 00902
华能国 际电 力股
份
44,000 180,222.20 0.01
82 02600 中国铝 业 38,000 177,564.00 0.01
83 00696
中国民 航信 息网
络
9,000 176,418.81 0.01
84 06881 中国银 河 36,500 175,741.72 0.01
85 00008 电讯盈 科 45,000 170,776.41 0.01 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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86 01530 三生制 药 13,000 166,697.17 0.01
87 03323 中国建 材 28,000 163,604.31 0.01
88 03377 远洋集 团 36,000 162,199.98 0.01
89 03800 保利协 鑫能 源 138,000 161,497.81 0.01
90 02777 富力地 产 10,800 159,070.33 0.01
91 03383 雅居乐 集团 16,000 158,622.28 0.01
92 01186 中国铁 建 20,500 155,253.56 0.01
93 00303
VTECH
HOLDINGS
1,800 154,074.93 0.01
94 00916 龙源电 力 33,000 153,372.77 0.01
95 02899 紫金矿 业 60,000 147,956.07 0.01
96 03606 福耀玻 璃 5,200 143,224.82 0.01
97 02338 潍柴动 力 20,000 143,107.79 0.01
98 01316 耐世特 9,000 140,081.80 0.01
99 03360 远东宏 信 25,000 139,387.99 0.01
100 00694
北京首 都机 场股
份
14,000 137,858.28 0.01
101 01171 兖州煤 业股 份 18,000 137,523.91 0.01
102 01882 海天国 际 7,000 137,507.20 0.01
103 00168 青岛啤 酒股 份 4,000 134,748.69 0.01
104 00338
上海石 油化 工股
份
36,000 133,912.78 0.01
105 00884 旭辉控 股集 团 34,000 133,862.63 0.01
106 00345 VITASOY INTL 8,000 133,745.60 0.01
107 00316 东方海 外国 际 2,000 126,055.23 0.01
108 00358 江西铜 业股 份 12,000 124,383.41 0.01
109 01898 中煤能 源 42,000 123,932.02 0.01
110 02607 上海医 药 6,800 120,220.58 0.01
111 03618
重庆农 村商 业银
行
26,000 119,969.80 0.01
112 00177
江苏宁 沪高 速公
路
12,000 119,367.95 0.01
113 00165 中国光 大控 股 8,000 116,893.65 0.01
114 00968 信义光 能 46,000 116,124.62 0.01
115 02314 理文造 纸 15,000 115,857.13 0.01
116 00142 第一太 平 26,000 115,188.40 0.01
117 02883 中海油 田服 务 18,000 114,502.95 0.01
118 03396 联想控 股 3,800 114,034.84 0.01
119 00590 六福集 团 4,000 112,179.12 0.01
120 01813 合景泰 富 14,500 110,661.95 0.01
121 00179 德昌电 机控 股 4,000 109,504.21 0.01
122 01199 中远海 运港 口 16,000 108,735.17 0.01
122 03908 中金公 司 8,000 108,735.17 0.01
123 00460 四环医 药 45,000 105,700.82 0.00 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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124 00552 中国通 信服 务 24,000 105,124.04 0.00
125 01958 北京汽 车 12,000 102,114.77 0.00
126 00958 华能新 能源 46,000 101,897.43 0.00
127 00576 浙江沪 杭甬 14,000 100,526.54 0.00
128 600025 华能水 电 18,942 100,392.60 0.00
129 00493 国美电 器 127,000 99,790.94 0.00
130 01999 敏华控 股 15,600 96,888.66 0.00
131 01066 威高股 份 20,000 95,126.56 0.00
132 03380 龙光地 产 14,000 94,558.14 0.00
133 00363 上海实 业控 股 5,000 93,621.92 0.00
134 01788 国泰君 安国 际 45,000 92,159.08 0.00
135 00817 中国金 茂 32,000 92,016.97 0.00
136 02186 绿叶制 药 17,500 90,257.38 0.00
137 02611 国泰君 安 6,200 90,177.97 0.00
138 01508 中国再 保险 59,000 87,787.27 0.00
139 06099 招商证 券 8,600 87,128.57 0.00
140 00604 深圳控 股 32,000 86,667.15 0.00
141 01313 华润水 泥控 股 20,000 85,931.55 0.00
142 01919 中远海 控 25,500 85,902.29 0.00
143 00123 越秀地 产 70,000 85,430.00 0.00
143 06818 中国光 大银 行 28,000 85,430.00 0.00
144 002050 三花智 控 4,620 84,730.80 0.00
145 00410 ＳＯＨ Ｏ中 国 22,000 84,042.39 0.00
146 01308 海丰国 际 13,000 83,891.93 0.00
147 00806 惠理集 团 12,000 83,256.64 0.00
148 00665 海通国 际 22,000 82,019.49 0.00
149 02386 中石化 炼化 工程 13,000 80,414.54 0.00
150 00511 电视广 播 3,400 79,862.84 0.00
151 01208 五矿资 源 24,000 77,839.94 0.00
152 03969 中国通 号 15,000 76,736.54 0.00
153 02588 中银航 空租 赁 2,200 76,594.43 0.00
154 00670
中国东 方航 空股
份
16,000 75,833.76 0.00
155 02727 上海电 气 28,000 75,365.65 0.00
156 02357 中航科 工 21,000 73,025.10 0.00
157 00341 大家乐 集团 4,000 71,721.08 0.00
158 00119 保利置 业集 团 21,000 71,445.23 0.00
159 00220 统一企 业中 国 13,000 71,069.07 0.00
160 00570 中国中 药 20,000 69,547.71 0.00
161 01382 互太纺 织 10,000 68,962.58 0.00
162 00272 瑞安房 地产 38,000 68,611.49 0.00
162 00606 中国粮 油控 股 24,000 68,611.49 0.00
163 01668 华南城 40,000 68,544.62 0.00
164 00041 鹰君 2,000 68,461.03 0.00 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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165 00440 大新金 融 1,600 66,939.67 0.00
166 00698 通达集 团 40,000 66,872.80 0.00
167 02038 富智康 集团 33,000 65,652.37 0.00
168 00330 思捷环 球 18,400 64,291.51 0.00
169 02356 大新银 行集 团 4,400 62,378.95 0.00
170 01333 中国忠 旺 16,800 60,105.27 0.00
171 01458 周黑鸭 8,500 58,262.93 0.00
172 00658 中国高 速传 动 5,000 56,423.93 0.00
172 00680 南海控 股 250,000 56,423.93 0.00
173 00751 创维数 码 20,000 56,173.15 0.00
174 03900 绿城中 国 6,500 54,660.15 0.00
175 01515 华润凤 凰医 疗 6,500 53,573.47 0.00
176 00308 香港中 旅 22,000 53,514.96 0.00
177 01083 港华燃 气 10,000 52,495.15 0.00
178 03808 中国重 汽 7,000 51,492.06 0.00
179 00173 嘉华国 际 14,000 49,970.70 0.00
180 02128 中国联 塑 11,000 46,526.75 0.00
181 00636 嘉里物 流 5,000 46,309.41 0.00
182 00737 合和公 路基 建 11,000 45,791.15 0.00
183 00439 光启科 学 22,000 45,607.25 0.00
184 00732 信利国 际 16,000 45,206.01 0.00
185 00934 中石化 冠德 10,000 42,213.46 0.00
186 01928
金沙中 国有 限公
司
1,200 40,474.76 0.00
187 03698 徽商银 行 11,000 39,354.64 0.00
188 00215 和记电 讯香 港 14,000 36,746.60 0.00
189 01363 中滔环 保 30,000 36,362.09 0.00
190 00242 信德集 团 14,000 35,693.36 0.00
191 00699 神州租 车 6,000 34,355.90 0.00
192 00787 利标品 牌 64,000 34,238.87 0.00
193 02039 中集集 团 2,700 34,080.05 0.00
194 00996 嘉年华 国际 90,000 33,478.20 0.00
195 03899 中集安 瑞科 6,000 32,951.57 0.00
196 603685 晨丰科 技 932 32,769.12 0.00
197 01117 现代牧 业 25,000 31,555.60 0.00
198 00315 数码通 电讯 4,000 31,497.09 0.00
199 00861 神州控 股 7,000 31,070.77 0.00
200 00506 中国食 品 8,000 30,560.87 0.00
201 00178 莎莎国 际 12,000 30,193.07 0.00
202 03886 康健国 际医 疗 48,000 27,685.34 0.00
203 00777 网龙 1,500 27,208.87 0.00
204 03331 维达国 际 2,000 26,214.14 0.00
205 01282 中国金 洋 48,000 26,080.39 0.00
206 01970 IMAX CHINA 1,300 25,428.38 0.00 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 57 页共 67 页
207 01293 宝信汽 车 7,000 22,878.86 0.00
208 00931 中国天 然气 20,000 21,399.30 0.00
209 00400 科通芯 城 6,000 20,814.16 0.00
210 00317 中船防 务 2,000 20,362.77 0.00
211 01680 澳门励 骏 20,000 19,560.29 0.00
212 02380 中国电 力 11,333 19,420.40 0.00
213 02199 维珍妮 3,000 19,309.52 0.00
214 00939 建设银 行 3,000 18,055.66 0.00
215 00003 香港中 华煤 气 1,400 17,928.60 0.00
216 000333 美的集 团 317 17,571.31 0.00
217 02329 国瑞置 业 9,000 17,529.03 0.00
218 01432 中国圣 牧 13,000 13,692.21 0.00
219 300450 先导智 能 200 11,394.00 0.00
220 01315 允升国 际 40,000 10,198.10 0.00
221 000968 蓝焰控 股 400 6,716.00 0.00
222 00012 恒基地 产 100 4,304.94 0.00
223 000537 广宇发 展 33 421.41 0.00
224 600525 长园集 团 20 315.80 0.00
225 002138 顺络电 子 17 281.86 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 03968 招商银 行 186,806,086.31 19.27
2 02202 万科企 业 124,475,307.67 12.84
3 01336 新华保 险 124,002,547.01 12.79
4 00700 腾讯控 股 112,405,701.17 11.60
5 600048 保利地 产 106,663,775.59 11.00
6 00285 比亚迪 电子 101,881,197.86 10.51
7 02318 中国平 安 98,672,930.40 10.18
8 000546 金圆股 份 96,417,662.91 9.95
9 02601 中国太 保 75,755,399.47 7.81
10 000333 美的集 团 68,787,459.26 7.10
11 01055 中国南 方航 空股 份 64,620,349.61 6.67
12 01728 正通汽 车 59,947,607.32 6.18
13 01093 石药集 团 57,852,471.02 5.97
14 00868 信义玻 璃 54,797,925.25 5.65
15 01177 中国生 物制 药 54,776,940.37 5.65 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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16 00388 香港交 易所 53,686,392.00 5.54
17 01398 工商银 行 52,311,967.24 5.40
18 600019 宝钢股 份 51,849,298.07 5.35
19 600585 海螺水 泥 51,802,539.94 5.34
20 00763 中兴通 讯 51,405,996.90 5.30
21 002430 杭氧股 份 50,156,261.75 5.17
22 01114 BRILLIANCE CHI 49,640,609.17 5.12
23 02600 中国铝 业 46,711,461.24 4.82
24 02688 新奥能 源 43,785,334.80 4.52
25 00027 银河娱 乐 43,617,414.99 4.50
26 600031 三一重 工 42,029,779.61 4.34
27 002045 国光电 器 38,642,597.79 3.99
28 002081 金 螳 螂 38,457,449.50 3.97
29 02208 金风科 技 38,333,305.78 3.95
30 03993 洛阳钼 业 37,266,522.58 3.84
31 600499 科达洁 能 36,871,355.82 3.80
32 00981 中芯国 际 36,571,304.46 3.77
33 00005 汇丰控 股 36,399,721.13 3.75
34 000002 万
科Ａ 35,995,263.27 3.71
35 00371 北控水 务集 团 33,780,711.48 3.48
36 300476 胜宏科 技 33,763,537.92 3.48
37 002415 海康威 视 31,897,975.15 3.29
38 002050 三花智 控 31,475,788.55 3.25
39 300408 三环集 团 30,440,230.40 3.14
40 00855 中国水 务 30,101,370.71 3.11
41 00522 ASM PACIFIC 29,663,531.83 3.06
42 000725 京东方 Ａ 28,987,965.00 2.99
43 00857 中国石 油股 份 28,062,282.17 2.89
44 01193 华润燃 气 27,636,073.06 2.85
45 002138 顺络电 子 27,511,397.82 2.84
46 01919 中远海 控 26,955,851.26 2.78
47 02382 舜宇光 学科 技 26,628,394.36 2.75
48 02018 瑞声科 技 26,452,734.29 2.73
49 03898 中车时 代电 气 24,761,679.04 2.55
50 02238 广汽集 团 24,670,853.99 2.54
51 00753 中国国 航 24,216,380.84 2.50
52 01513 丽珠医 药 23,070,241.01 2.38
53 00384 中国燃 气 21,911,917.59 2.26
54 02007 碧桂园 21,802,875.80 2.25
55 00220 统一企 业中 国 20,875,643.70 2.15
56 02313 申洲国 际 20,159,354.45 2.08
57 01044 恒安国 际 19,652,518.26 2.03
58 002230 科大讯 飞 19,495,593.86 2.01 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额” （或“ 买入 股票 成本” ）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 02318 中国平 安 145,467,198.82 15.01
2 00285 比亚迪 电子 71,537,733.29 7.38
3 000333 美的集 团 66,886,731.30 6.90
4 02600 中国铝 业 64,492,482.85 6.65
5 03898 中车时 代电 气 62,476,246.79 6.44
6 600585 海螺水 泥 57,137,024.58 5.89
7 00027 银河娱 乐 56,263,951.22 5.80
8 01398 工商银 行 53,207,435.45 5.49
9 00388 香港交 易所 51,783,912.69 5.34
10 03993 洛阳钼 业 48,808,350.18 5.03
11 01114 BRILLIANCE CHI 48,287,485.33 4.98
12 600019 宝钢股 份 47,942,801.12 4.95
13 02688 新奥能 源 45,043,481.52 4.65
14 00005 汇丰控 股 37,947,945.43 3.91
15 002415 海康威 视 37,795,153.46 3.90
16 000725 京东方 Ａ 34,959,443.00 3.61
17 00857 中国石 油股 份 34,384,753.55 3.55
18 300476 胜宏科 技 33,409,588.49 3.45
19 00371 北控水 务集 团 32,904,949.23 3.39
20 02238 广汽集 团 32,732,528.05 3.38
21 600499 科达洁 能 32,706,852.59 3.37
22 00700 腾讯控 股 32,086,327.35 3.31
23 00386 中国石 油化 工股 份 31,279,418.64 3.23
24 002050 三花智 控 31,009,667.93 3.20
25 300408 三环集 团 29,612,080.67 3.05
26 01919 中远海 控 27,453,223.15 2.83
27 002430 杭氧股 份 27,003,566.73 2.79
28 002138 顺络电 子 26,699,881.94 2.75
29 00384 中国燃 气 26,362,233.50 2.72 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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30 01193 华润燃 气 25,789,001.45 2.66
31 01928 金沙中 国有 限公 司 25,724,431.67 2.65
32 01728 正通汽 车 22,916,724.24 2.36
33 00763 中兴通 讯 22,209,343.62 2.29
34 00220 统一企 业中 国 22,191,516.52 2.29
35 03968 招商银 行 22,149,893.55 2.28
36 600048 保利地 产 21,000,320.77 2.17
37 002230 科大讯 飞 20,392,572.10 2.10
38 01044 恒安国 际 19,658,819.76 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,485,163,430.97
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,287,815,185.77
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 61 页共 67 页
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
3,109,911.07
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
323,015.14
4 应收利 息
48,032.62
5 应收申 购款
65,042,360.93
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
68,523,319.76
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
30,129
48,641.72 1,176,508,388.08 80.28% 289,018,109.13 19.72%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
562,979.40 0.0384%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 11 月 2 日) 基 金份 额总 额 499,290,272.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 999,280,476.98
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,206,149,881.98
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 739,903,861.75
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,465,526,497.21
§ 11
重 大 事件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报 告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 2 571,008,139.00 9.90% 429,533.50 22.70% 新增 2 个
中金公 司 1 4,094,660,429.51 70.98% 1,183,012.57 62.53% 新增 1 个
华鑫证 券 2 1,102,707,495.07 19.12% 279,507.63 14.77% 新增 2 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金公 司 - -
1,666,300,
000.00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大河 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-29
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 同花 顺部 分
基金产 品销 售起 点的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-29
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 沪港 深新 起
点股票 型证 券投 资基 金 2018 年 交易 市场 休市
日暂停 申购 赎回 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-28
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华林 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-18
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 凤凰 金信 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-29
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 伯嘉 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-29
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万家 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-24
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 天风 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-24
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 金石 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-20
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 洪泰 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-20
11 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 四川 天府 银 《中国 证券 报》 、 《证 券 2017-11-08 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 65 页共 67 页
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 时报》 、 《上 海证 券报 》
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 懒猫 金融 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-10-17
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 金斧 子为 旗
下部分 基金 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-10-17
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 通华 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-29
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 沪港 深新 起
点股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-26
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中民 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-25
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华夏 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-25
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 面
向养老 金客 户实 施特 定申 购费率 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-19
19
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 沪港 深新 起
点股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-24
20
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-21
21
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 交通 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-21
22
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 恒泰 证券 为
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-17
23
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 平安 银行 为
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-11
24
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 工商 银行 为
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-09
25
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 招商 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-04
26
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 期货 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-27
27
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 证券 为
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-27
28
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 沪港 深
新起点 股票 型证 券投 资基 金销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-21
29
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 沪港 深
新起点 股票 型证 券投 资基 金销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-07-20
30 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 沪港 深新 起 《中国 证券 报》 、 《证 券 2017-06-30 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 66 页共 67 页
点股票 型证 券投 资基 金修 改基金 合同 、 新 增风
险揭示 内容 的公 告
时报》 、 《上 海证 券报 》
31
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 证券 为
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-06-23
32
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 沪港 深
新起点 股票 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-06-15
33
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 沪港 深新 起
点股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-05-24
34
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 蚂蚁 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-05-18
35
关于广 发沪 港深 新起 点股 票型证 券投 资基 金
恢复申 购业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-04-19
36
关于广 发沪 港深 新起 点股 票型证 券投 资基 金
暂停赎 回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-03-30
37
关于广 发沪 港深 新起 点股 票型证 券投 资基 金
暂停赎 回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-01-25
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构
1 20170101-20171231
999,257,
985.00
0.00
413,223,
140.50
586,034,
844.50
39.99
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运 作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
§ 13
备 查 文件目 录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发沪港 深新 起点 股票 型证 券投资 基金 募集 的文 件 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 67 页共 67 页
（二） 《广 发沪 港深 新起 点 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发沪 港深 新起 点 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
13.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
13.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
