广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
广 发 中证 全 指可 选 消费 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金发
起 式 联接 基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 12
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 19
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 19
6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 19
6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 19
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 55
8.2 期 末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................ 56
8.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 56
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 57
8.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 67 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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8.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 68
8.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 68
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 68
8.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 68
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 69
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 69
8.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 69
8.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 69
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 70
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 70
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 70
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 70
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 71
§ 10
开放式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 71
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 71
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 71
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 72
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 72
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 72
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 72
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 72
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 72
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 73
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 75
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 75
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 75
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 75
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金发起 式联 接基 金
基金简 称 广发可 选消 费联 接
基金主 代码 001133
交易代 码 001133
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 429,688,363.22 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001133 002977
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
426,774,677.32 份 2,913,685.90 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
基金主 代码 159936
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 3 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2014 年 6 月 25 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧密跟踪 标的 指 数，追 求跟 踪偏 离度
和跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为 ETF 联接基金， 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的
紧密跟 踪。本 基金 力争 将 本基金 净值增 长率 与业 绩 比较基 准之间 的日 均
跟踪偏 离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以 内， 年化 跟踪 误差控 制 在 4%以内。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 可选 消费 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货
币市场 基金。 本基 金为 指 数型基 金，具 有与 标的 指 数、以 及标的 指数 所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重
构建指 数化 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应
的调整 。本 基金 投资 于标 的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金
资产净 值 的 95% 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证全 指可 选消
费指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，主 要采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的
表现， 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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3号4004-56室 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国 上海
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年
2015 年 4 月 15 日（基金 合同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
广发可 选消
费联 接 A
广发可 选消
费联 接 C
广发可 选消
费联 接 A
广发可 选消
费联 接 C
广发可 选消
费联 接 A
广发可 选消 费
联接 C
本期已
实现收
-12,373,535
.08
-276,647.42
-11,013,787.6
3
-58,180.49
121,810,690.
36
- 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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益
本期利
润
18,790,363.
91
780,370.31
-81,700,448.4
5
1,243,522.72
99,898,462.1
8
-
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0396 0.0671 -0.1509 0.0676 0.1300 -
本期加
权平均
净值利
润率
4.77% 8.08% -19.30% 8.43% 13.16% -
本期基
金份额
净值增
长率
4.63% 4.31% -15.35% 2.60% -5.16% -
3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年 末
广发可 选消 费
联接 A
广发可 选消 费
联接 C
广发可 选消 费
联接 A
广发可 选消 费
联接 C
广发可 选消 费
联接 A
广发可 选消 费联
接 C
期末可
供分配
利润
-68,294,298
.71
-744,809.52
-101,312,469.
62
-554,402.28
-28,867,423.7
8
-
期末可
供分配
基金份
额利润
-0.1600 -0.2556 -0.1972 -0.2268 -0.0516 -
期末基
金资产
净值
358,480,378
.61
2,446,361.5
2
412,551,674.
20
1,967,424.86
530,436,471.
97
-
期末基
金份额
0.8400 0.8396 0.8028 0.8049 0.9484 - 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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净值
3.1.3 累计
期末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年 末
广发可 选消
费联 接 A
广发可 选消
费联 接 C
广发可 选消
费联 接 A
广发可 选消
费联 接 C
广发可 选消
费联 接 A
广发可 选消 费
联接 C
基金份
额累计
净值增
长率
-16.00% 7.02% -19.72% 2.60% -5.16% -
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发可选消费联 接 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.75% 0.83% -2.19% 0.85% 0.44% -0.02%
过去六 个月 -0.19% 0.74% -1.63% 0.75% 1.44% -0.01%
过去一 年 4.63% 0.72% 0.41% 0.73% 4.22% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
-16.00% 1.75% -15.86% 1.82% -0.14% -0.07%
2．广发可选消费联 接 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.82% 0.83% -2.19% 0.85% 0.37% -0.02%
过去六 个月 -0.34% 0.74% -1.63% 0.75% 1.29% -0.01% 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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过去一 年 4.31% 0.72% 0.41% 0.73% 3.90% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
7.02% 0.76% 0.54% 0.78% 6.48% -0.02%
注：（1） 业绩 比较 基准: 中证全 指可 选消 费指 数收 益率× 95%+ 银 行活 期存 款 利率（ 税后 ）× 5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 4 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发可选消费联 接 A
2、广发可选消费联 接 C 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发可选消费联 接 A
注：本 基 金 A 类 合同生 效 当年(2015 年) 按实 际存 续 期计算 ，未 按自 然年 度折 算。
2、广发可选消费联 接 C 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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注：本 基 金 C 类合 同生 效 当年(2016 年) 按实 际存 续 期计算 ，未 按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发可 选消 费联 接 A ：
本基 金 A 类 自合 同生效 日 （2015 年 4 月 15 日 ）至 报告期 末未 进行 利润 分配 。
2、广 发可 选消 费联 接 C ：
本基 金 C 类自 合同 生效 日 （2016 年 7 月 6 日 ）至 报 告期末 未进 行利 润分 配。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
费 ETF 基金的
基金经 理； 广
发中证 全指 医
药卫 生 ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
信息技 术联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指金 融地 产
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
医药卫 生联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指能 源 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
2015-04-1
5
- 19 年
陆 志 明 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 大 鹏 证 券 有 限 公 司 研 究 员 ，
深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 任 部 门 总
监 ， 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投 资 部 总 经 理 、 广 发 中 小 板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2011 年 6 月 3 日至
2016 年 7 月 28 日） 、 广发 中小板
300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理（ 自 2011
年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 、
广发深 证 100 指 数分 级证 券投资
基金基 金经 理（ 自 2012 年 5 月 7
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发中
证百度 百发 策略 100 指数 型证券
投资基 金基 金经 理 （ 自 2014 年 10
月 30 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理 （ 自 2015 年 7 月 23
日至 2016 年 7 月 28 日） 。 现任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部
副 总 经 理 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 14 页共 75 页
全指原 材料
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指主 要
消费 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发金 融地 产
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
能源联 接基 金
的基金 经理 ；
广发原 材料 联
接基金 的基 金
经理； 广发 主
要消费 联接 基
金的基 金经
理；广 发全 指
工业 ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 工业
ETF 基金的 基
金经理 ；指 数
投资部 副总 经
理
金基金 经理 （自 2014 年 6 月 3 日
起任职 ） 、 广 发中 证全 指医 药卫生
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理（ 自 2014 年 12 月 1 日
起任职 ） 、 广 发中 证全 指信 息技术
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2015 年 1 月 8 日起
任职） 、 广发 中证 全指 信息 技术交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联 接基 金基 金经 理（ 自 2015
年 1 月 29 日起 任职） 、广 发中证
全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2015
年 3 月 23 日起 任职） 、广 发中证
全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基
金经理 （ 自 2015 年 4 月 15 日起
任职） 、 广发 中证 全指 医药 卫生交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联 接基 金基 金经 理（ 自 2015
年 5 月 6 日 起任 职） 、 广发 中证全
指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2015 年 6 月
25 日 起任 职） 、 广 发中 证全 指原材
料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 6 月 25
日起任 职） 、 广发 中 证 全指 主要消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 7 月 1 日
起任职 ） 、 广 发中 证全 指能 源交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起
式联接 基金 基金 经理 （自 2015 年
7 月 9 日起 任职） 、广 发中 证全指
金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理 （自 2015 年 7 月 9 日起 任职） 、
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接
基金基 金经 理 （ 自 2015 年 8 月 18
日起任 职） 、 广发 中证 全指 主要消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 8 月 18 日起 任职） 、广发
中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2017广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 15 页共 75 页
年 6 月 13 日起 任职） 、广 发中证
全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理 （自 2017 年 6 月 13 日起 任职） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证全指可选消费交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其 他有关法律法规
的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义 进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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同日、3 日 内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 中证全 指可 选消 费
ETF 及指数成 份股 等， 间 接复制 指数 ，同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪
效果带 来的 冲击 ，进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为 4.63% ，C 类份 额净 值增 长率 为 4.31% ， 同期 业 绩
基准收 益率 为 0.41%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年，A 股 市场 结构 严 重分化 ，代 表大 盘的 沪深 300 指数 创新 高， 而代 表 小盘的 中证 1000
指数表 现偏 弱。2017 年是 以业绩 为主 线的 价值 投资 大年， 白马 股备 受青 睐， 周期股 与大 蓝筹 同样 取
得了不 少的 涨幅 。 其主 要 原因是 ，2017 年的 房地 产 销售火 热 ， 宏 观经 济的 表 现超预 期 ， 基 础建 设与
社会消 费品 零售 都获 得了 不少的 涨幅 ， 从众 多的 经济 数据来 看 ， 经 济已 经逐 渐走 稳并有 走高 的迹 象 ，
另外各 个行 业的 行业 集中 度有提 高的 趋势 。 展望 2018 年 ， 国 内经 济将 进一 步走 强， 国内 企业 的 ROE广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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有望继续改善，企业净利 润同比增速依然可以保持 较高水平，更重要的是企 业的估值水平尚在合理
区域，A 股依 然值 得配 置 。随着 国内 房地 产的 调控 与劳动 力成 本提 高的 影响 ，投资 与出 口在 我国 经
济增长的作用逐步减弱。 经济增长方式逐步从投资 驱动转向消费驱动，这是 大势 所趋。而随着居民
收入的提高，改善型消费 品的需求旺盛，可选消费 品增速明显高于必需消费 品。结合政府的宏观政
策，可 以预 见， 未来 可选 消费的 发展 速度 应该 高于 全市场 的发 展速 度。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人根据法律法规、监管要 求的变化和业务发展情况 ，坚持从保护基金
份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，继续致力于内控机制 的建立和完善，加强内
部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同得 到严格履行。公司合规
稽核部门按照规定的权限 和程序，独立地开展监察 稽核工作，发现问题及时 提出改进建议并督促相
关部门进行整改，同时定 期向监管部门、董事会和 公司管理层出具监察稽核 报告。本报告期内，基
金管理人通过对本基金投 资和交易进行实时监控， 对投资证券的研究、决策 和交易，以及会计核算
和相关 信息 披露 工作 进行 了重点 检查 和合 规性 审核 ， 确保了 本基 金运 作符 合持 有人利 益最 大化 原则 ，
保障了 基金 运作 过程 中的 合法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公 允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 18 页共 75 页
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发中证全指可选消 费交易型
开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过 程中，严格遵守 《证券投资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基 金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审 计 报告
德师报( 审) 字(18) 第 P01475 号
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 全体 持有人 ：
我们审 计了 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 （ 以下 简称 “ 广发
可选消 费联 接 ” ）的 财务 报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2017 年 度的利 润表 、 所有 者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及相 关财 务报 表附 注。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 19 页共 75 页
6.1 审计意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布
的关于 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 ， 公允 反映 了广发 可选 消费 联 接 2017 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于广发可选消费 联接，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证
据是充 分、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础。
6.3 其他信息
广发可选消费联接的基金 管理人广发基金管理有限 公司管理层对其他信息负 责。其他信息包括
广发可 选消 费联 接年 度报 告中涵 盖的 信息 ，但 不包 括财务 报表 和我 们的 审计 报告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他 信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层对财务报表的 责任
基金管理人管理层负责按 照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基金行业实务
操作的有关规定编制财务 报表，使其实现公允反映 ，并设计、执行和维护必 要的内部控制 ，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估广 发可选消费联接的持续经 营能力，披露与持
续经营 相关 的事 项 （ 如适 用） ， 并运 用持 续经 营假 设 ， 除 非基金 管理 人管 理层 计划清 算广 发可 选消 费
联接、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督广发 可选 消费 联接 的财 务报告 过程 。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于 未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
（4）对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，
就可能导致对广发可选消 费联接持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性 ，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。然 而， 未来 的事 项或 情况可 能导 致广 发可 选消 费联接 不能 持续 经营 。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允反映相关
交易和 事项 。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
洪锐 明
江丽 雅
中国 上海
2018 年 3 月 23 日
§7
年 度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 21 页共 75 页
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 20,644,340.73 23,521,152.32
结算备 付金
17.83 -
存出保 证金
29,944.91 18,046.72
交易性 金融 资产 7.4.7.2 342,441,552.55 392,149,868.64
其中： 股票 投资
3,110,413.54 5,796,662.10
基金投 资
339,331,139.01 386,353,206.54
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
365,496.94 -
应收利 息 7.4.7.5 3,916.82 4,870.95
应收股 利
- -
应收申 购款
56,346.03 238,237.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
363,541,615.81 415,932,175.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 22 页共 75 页
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,248,363.56 1,043,027.42
应付管 理人 报酬
10,398.69 12,683.74
应付托 管费
2,079.76 2,536.75
应付销 售服 务费
856.23 611.08
应付交 易费 用 7.4.7.7 32,789.54 21,839.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 320,387.90 332,378.31
负债合计
2,614,875.68 1,413,076.64
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 429,688,363.22 516,308,507.64
未分配 利润 7.4.7.10 -68,761,623.09 -101,789,408.58
所有者权益合计
360,926,740.13 414,519,099.06
负债和所有者权益总 计
363,541,615.81 415,932,175.70
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，广 发可 选消 费 联接 A 基金 份额 净值人 民 币 0.8400 元， 基
金份额 总 额 426,774,677.32 份； 广发 可选 消费 联接 C 基 金份 额净 值人 民币 0.8396 元 ，基 金份 额总 额
2,913,685.90 份 ；总 份额 总 额 429,688,363.22 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
20,295,644.09 -79,747,688.49
1.利息 收入
166,007.85 184,990.92 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 166,007.40 184,985.41
债券利 息收 入
0.45 5.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-12,121,639.85 -10,609,470.32
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -455,094.66 -287,263.13
基金投 资收 益 7.4.7.13 -11,812,484.04 -10,397,762.76
债券投 资收 益 7.4.7.14 238.75 1,855.01
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 145,700.10 73,700.56
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17 32,220,916.72 -69,384,957.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 30,359.37 61,748.52
减：二、费用
724,909.87 709,237.24
1．管 理人 报酬
153,870.07 162,291.16
2．托 管费
30,774.12 32,458.30
3．销 售服 务费
38,109.56 31,119.86
4．交 易费 用 7.4.7.19 157,122.30 119,115.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 345,033.82 364,252.51
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
19,570,734.22 -80,456,925.73
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
19,570,734.22 -80,456,925.73 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
516,308,507.64 -101,789,408.58 414,519,099.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 19,570,734.22 19,570,734.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-86,620,144.42 13,457,051.27 -73,163,093.15
其中：1.基 金申 购款 126,979,330.76 -20,377,897.66 106,601,433.10
2.基金 赎回 款 -213,599,475.18 33,834,948.93 -179,764,526.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
429,688,363.22 -68,761,623.09 360,926,740.13
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
559,303,895.75 -28,867,423.78 530,436,471.97 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -80,456,925.73 -80,456,925.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-42,995,388.11 7,534,940.93 -35,460,447.18
其中：1.基 金申 购款 129,402,650.83 -28,026,453.72 101,376,197.11
2.基金 赎回 款 -172,398,038.94 35,561,394.65 -136,836,644.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
516,308,507.64 -101,789,408.58 414,519,099.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指可选消费交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 (“ 本基 金 ”) 经中国证券
监督管 理委 员会(“ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2014]1381 号文核 准 ， 由 广发 基金 管 理有限 公司 依照 《 中华
人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集证 券投资 基金运作管理办法》等有 关规定和《广发中证全
指可选消费交易型开 放式 指数证券投资基金发 起式 联接基金基金基金合 同》(“ 基金合同 ”) 发起，于
2015 年 4 月 15 日 募集 成 立。本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银
行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期为 2015 年 3 月 23 日至 2015 年 4 月 10 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ，募 集资 金总 额为 人民 币 1,415,595,322.66 元，有 效认 购户 数 为 20,582 户。 其 中， 认购 资金广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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在募集 期间 产生 的利 息共 计人民 币 218,315.61 元， 折合基 金份 额 218,315.61 份，按 照基 金合 同的 有
关 约 定计 入基 金 份额 持有人 的 基金 账户 。 本基 金募集 资 金经 德勤 华 永会 计师事 务 所( 特 殊 普通 合伙)
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 包括 ：目 标 ETF 基金份额 、标 的指 数成 份股 及备选 成份 股. 可少 量
投资于 非成 份股 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 银 行存 款 、 债 券 、 债
券回购、权证、股指期货 、资产支持证 券、货币市 场工具以及法律法规或中 国证监会允许本基金投
资的其 他金 融工 具 。 本 基 金投资 于目 标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ， 每个 交易 日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以 内
的政府债券，权证及其他 金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规 定执行。本基金的业绩
比较基 准：95%× 中 证全 指 可选消 费指 数收 益率+5%× 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
本基金 自 2016 年 7 月 6 日 起增 设 C 类基 金份 额， 原 份额转 为 A 类份 额。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基 金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资、基金 投资、资产支持证券和衍 生工具投资等，其中股
票投资、债券投资、基金 投资和资产支持证券在资 产负债表中作为交易性金 融资产列报，衍生工具
投资在 资产 负债 表中 作为 衍生金 融资 产列 报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产 ， 予以 终止 确认 ： （1 ） 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
（2） 该 金融 资产 已转 移， 且将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方； （3） 该 金 融
资产已转移，虽然本基金 既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。 金融负债的现时义务全部 或部分已经解除的，才能 终止确认该金融负债或
其一部 分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
（1） 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易 费用 直接 计入 当期 损益 。
股票持 有期 间获 得的 股票 股利 （ 包括 送红股 和公 积 金转增 股本 ） ， 于 除息 日按 股权登 记日 持有 的广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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股数及 送股 或转 增比 例， 计算确 定增 加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息（ 作为应 收利 息单 独核 算） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债 券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证 （ 包括 配股 权证 ） ， 在 除权 日按 照持 有的 股 数及获 赠比 例 ， 计 算确 定增 加的权 证数 量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 基金 投资
买入基 金于 交易 日按 基金 的公允 价值 入账 ，相 关的 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
卖出基 金于 交易 日确 认基 金投资 收益 ，卖 出基 金按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（5） 期货 投资
期货投资于相关合同签署 日以公允价值进行初始计 量，并以公允价值进行后 续计量，公允价值
变动计入当期损益。因期 货交易每日无负债结算确 认的相关金融资产和金融 负债，与相关的期货暂
收暂付 款之 间按 抵销 后的 净额在 资产 负债 表内 列示 。
（6） 资产 支持 证券
买入资 产支 持证 券于 交易 日按资 产支 持证 券的 公允 价值入 账 ， 相 关交 易费 用直 接计入 当期 损益 ，
上述公 允价 值不 包含 资产 支持证 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 （作 为应收 利息 单独 核 算 ） 。
卖出资产支持证券于交易 日确认资产支持证券投资 收益。卖出资产支持证券 按移动加权平均法
结转成 本。
2. 贷 款及 应收 款项 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余 额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1、对存在活跃市场的投资 品种，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允价值 ；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交易市价确定公允价 值；对于发行时明确一定 期限限售期的股票，包括 但不限于非公开发行股
票、首次公开发行时股票 公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限 售期的股票等，按照中
国证监 会或 中国 证券 投资 基金业 协会 的有 关规 定确 定公允 价值 。
2、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种 ， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3 、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同且 被以往 市场 实际 交 易
价格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品种的 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交
易的各 方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现
金流量折现法和市价折扣 法等。采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有在无法取得可观察
输入值 或取 得不 切实 可行 的情况 下， 才使 用不 可观 察输入 值。
4、 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种 （ 可转换 债券 、 资 产支 持证券 和私 募债 券
除外） ，采 用第 三方 估值 机 构所提 供的 估值 确定 公允 价值， 另有 规定 的除 外。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
对于长 期停 牌的 股票 ， 若 其潜在 估值 调整 对前 一估 值日的 基金 资产 净值 的影 响在 0.25% 以上 的，
经基金管理人估值委员会 同意，参考类似投资品种 的现行市价及重大变化等 因素（如指数收益法 ） ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值。
非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东开 发售份、通过大宗交易取 得的带限售期股票
等流通受限股票，考虑估 值日在证券交易所上市交 易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩
余限售 期对 应的 流动 性折 扣的影 响， 采用 市价 折扣 法确定 公允 价值 。
首次 公开 发行 但未 上市 的 股票按 采用 估值 技术 确定 的公允 价值 估值 ， 在估 值技 术难以 可靠 计量
公允价 值 的 情况 下按 成本 计量。
（2） 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券 （可 转换 债券 、 资 产支持 证券 和私 募债 券除外 ） ， 采用 第 三
方估值 机构 （中 央国 债登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司 ）提 供的 估值 净价 确定公 允价 值。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
（3） 基金 投资
目标 ETF 按照估 值日 目标 ETF 的基金 份额 净值估 值 。
（4） 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算 或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例 ，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
（2） 除 贴息 债外 的债 券利 息收入 在持 有债 券期 内， 按债券 的票 面价 值和 票面 利率计 算的 利息 扣
除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额，逐日确认债 券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的 附息债，根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后，逐日确认债
券利息 收入 。
（3） 买入 返售 金融 资产 收 入按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本在 返售 期内 以实 际利率 法逐 日计 提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（4） 资产支持证券利息 收入按证券票面价值与票 面利率计算的金额，扣除 应由资产支持证券广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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发行企 业代 扣 代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提。
2. 投 资收 益
（1） 股票 投资 收益 于交 易 日按卖 出股 票交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 股票 投资成 本的 差额 确
认。
（2） 债券 投资 收益 于交 易 日按卖 出债 券交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 债券 投资成 本与 应收 利
息（若 有） 后的 差额 确认 。
（3） 基金 投资 收益 于交 易 日按卖 出或 赎回 基金 的成 交总额 扣除 应结 转的 基金 投资成 本的 差额 确
认。
（4） 资产支持证券投资 收益于交易日按卖出资产 支持证券交易日的成交总 额扣除应结转的资
产支持 证券 投资 成本 与应 收利息 （若 有） 后的 差额 确认。
（5） 衍生工具投资收益 于交易日按交易日的成交 总额扣除应结转的衍生工 具投资成本后的差
额确认 。
（6） 股利 收入 于除 息日 按 上市公 司宣 告的 分红 派息 比例计 算的 金额 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1.本基 金基 金财 产中 投资 于目标 ETF 的部分不收 取 管理费 。本 基金 管理 费按 前一日 基金 资产 净
值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值后的 余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年费 率
计提。
2.本基 金基 金财 产中 投资 于目标 ETF 的部分不收 取 托管费 。本 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净
值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值后的 余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.1% 的年 费
率计提 。
3.本基 金 A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， C 类 基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。
4.本基 金管 理人 将根 据与 指数许 可方 签订 的指 数许 可使用 协议 ， 从基 金财 产 中计提 指数 使用 费 。
5. 以 公允价 值计 量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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6. 卖出 回购 金融 资产 支出按 卖出 回购 金融 资产款 的摊 余成 本在 回购 期内以 实际 利率 法逐 日计 提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 份基金 份额 每
次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、由 于本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基 金份 额收 取销 售 服务费 ，各 基金 份
额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 。本 基金 同一 类别的 本基 金每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2017]13 号） 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基
金投资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 （中 基协 发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基金 自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、证 券投资 基金( 封闭式 证券投 资基 金， 开放式 证 券投资 基金) 管 理人 运用 基 金买卖 股票 、债 券
免征营 业税 或增 值税 ；2018 年 1 月 1 日起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值税 应
税行为 ，以 基金 管理 人为 增值税 纳税 人， 暂适 用简 易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内（含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息收入 ，由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5、 对 于基 金从 事 A 股 买 卖， 出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 20,644,340.73 23,521,152.32
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 20,644,340.73 23,521,152.32
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,332,279.66 3,110,413.54 -221,866.12
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 398,185,541.96 339,331,139.01 -58,854,402.95
其他 - - -
合计 401,517,821.62 342,441,552.55 -59,076,269.07
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,303,464.72 5,796,662.10 -506,802.62
贵金属投资- 金交所黄 - - - 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 36 页共 75 页
金合约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 477,143,589.71 386,353,206.54 -90,790,383.17
其他 - - -
合计 483,447,054.43 392,149,868.64 -91,297,185.79
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,903.32 4,862.85
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 13.50 8.10
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 3,916.82 4,870.95
7.4.7.6 其他资产 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 32,789.54 21,839.34
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 32,789.54 21,839.34
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 387.90 2,378.31
预提费 用 320,000.00 330,000.00
合计 320,387.90 332,378.31
7.4.7.9 实收基金
广发可 选消 费联 接 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 513,864,143.82 513,864,143.82
本期申 购 56,241,888.28 56,241,888.28
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -143,331,354.78 -143,331,354.78
本期末 426,774,677.32 426,774,677.32
广发可 选消 费联 接 C
金额单 位： 人民 币元 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,444,363.82 2,444,363.82
本期申 购 70,737,442.48 70,737,442.48
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -70,268,120.40 -70,268,120.40
本期末 2,913,685.90 2,913,685.90
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
7.4.7.10 未分配利润
广发可 选消 费联 接 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,598,786.32 -120,911,255.94 -101,312,469.62
本期利 润 -12,373,535.08 31,163,898.99 18,790,363.91
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,186,706.67 16,414,513.67 14,227,807.00
其中： 基金 申购 款 1,376,244.08 -10,492,682.52 -9,116,438.44
基金赎 回款 -3,562,950.75 26,907,196.19 23,344,245.44
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,038,544.57 -73,332,843.28 -68,294,298.71
广发可 选消 费联 接 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -554,402.28 77,463.32 -476,938.96
本期利 润 -276,647.42 1,057,017.73 780,370.31
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
86,240.18 -856,995.91 -770,755.73
其中： 基金 申购 款 -16,989,329.16 5,727,869.94 -11,261,459.22
基金赎 回款 17,075,569.34 -6,584,865.85 10,490,703.49 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 39 页共 75 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -744,809.52 277,485.14 -467,324.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 164,678.08 182,271.14
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 281.61 707.31
结算备 付金 利息 收入 1,047.71 2,006.96
其他 - -
合计 166,007.40 184,985.41
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -455,094.66 -229,935.56
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -57,327.57
合计 -455,094.66 -287,263.13
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 76,873,311.37 45,347,662.24
减：卖 出股 票成 本总 额 77,328,406.03 45,577,597.80
买卖股 票差 价收 入 -455,094.66 -229,935.56
7.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
申购基 金份 额总 额 - 18,035,400.00
减：现 金支 付申 购款 总额 - 1,269,954.54
减：申 购股 票成 本总 额 - 16,822,773.03
申购差 价收 入 - -57,327.57
7.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 68,875,491.21 45,177,218.11
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 80,687,975.25 55,574,980.87
基金投 资收 益 -11,812,484.04 -10,397,762.76
7.4.7.14 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
3,139.20 10,761.32
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,900.00 8,900.00
减： 应 收利 息总 额 0.45 6.31
买卖债 券差 价收 入 238.75 1,855.01
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 41 页共 75 页
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 145,700.10 73,700.56
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 145,700.10 73,700.56
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 32,220,916.72 -69,384,957.61
—— 股 票投 资 284,936.50 -1,233,148.57
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 31,935,980.22 -68,151,809.04
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 32,220,916.72 -69,384,957.61
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 23,403.69 52,223.51
手续费 返还 - -
基金转 换费 收入 6,955.68 7,025.01
印花税 返还 - -
替代损 益 - -
其他 - 2,500.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 42 页共 75 页
合计 30,359.37 61,748.52
7.4.7.19 交易费用
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 155,125.19 117,063.58
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 1,997.11 2,051.83
其中： 申购 费 - 331.64
赎回 费 1,422.28 272.98
其他费 用 574.83 1,447.21
合计 157,122.30 119,115.41
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 40,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 5,033.82 4,252.51
其他 - -
指数使 用费 - -
合计 345,033.82 364,252.51
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 43 页共 75 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 4,024,444.84 4.65%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 44 页共 75 页
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 2,458.40 22.84%
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
3,748.05 5.85% - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 45 页共 75 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 153,870.07 162,291.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 672,369.50 723,988.37
注： 本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 扣除 所持有 目 标 ETF 基金份额 部分的 基金 资产 净
值后的 余额 （若 为负 数， 则取 0 ）的 0.50% 年费 率计 提。管 理费 的计 算方 法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 －前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值， 若为 负数 ，
则 E 取 0
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 30,774.12 32,458.30
注： 本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 扣除 所持有 目 标 ETF 基金份额 部分的 基金 资产 净
值后的 余额 （若 为负 数， 则取 0 ）的 0.10% 的年 费率 计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 ， 若为 负数，
则 E 取 0
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
本期 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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关联方 名称
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C 合计
广发证 券股 份有 限公
司
- 1,055.17 1,055.17
广发基 金管 理有 限公
司
- 32,171.94 32,171.94
合计 - 33,227.11 33,227.11
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发可 选消 费联 接A 广发可 选消 费联 接C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 30,088.98 30,088.98
合计 - 30,088.98 30,088.98
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费， C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基
金份额 资产 净值 的0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销售服务费每日计算 ，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人 向基金托管人
发送基 金销 售服 务费 划款 指令 ， 基 金托 管人 复核 后于 次月前5个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支
取，由注册登记机构代收 ，注册登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金 销售机构。若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 47 页共 75 页
广发可 选消 费联 接
A
广发可 选消 费联 接C 广发可 选消 费联 接A 广发可 选消 费联 接C
报告期 初 持 有 的 基
金份额
65,821,345.49 - 65,821,345.49 -
报告期间申购/ 买入
总份额
- - - -
报告期 间 因 拆 分 变
动份额
- - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额
- - - -
报告期 末 持 有 的 基
金份额
65,821,345.49 - 65,821,345.49 -
报告期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
15.42% - 12.81% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发可 选消 费联 接 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发可 选消 费联 接 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
20,644,340.73 164,678.08 23,521,152.32 182,271.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 48 页共 75 页
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
002101 广东鸿 图 配股认 购 150.00 1,434.00
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 末持有 209,179,595.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指可 选消 费交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 份额 ，占 其总份 额的 比例 为 98.60% 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 49 页共 75 页
盘单
价
60087
7
*ST 嘉
陵
2017-10
-27
重大事
项停牌
6.43 - - 1.00 9.12 6.43 -
00259
2
八菱科
技
2017-11
-20
重大事
项停牌
22.29 - - 2.00 61.12 44.58 -
00242
5
凯撒文
化
2017-12
-28
重大事
项停牌
7.21
2018-0
1-22
7.35 94.00 1,148.11 677.74 -
30027
2
开能环
保
2017-08
-15
重大事
项停牌
9.13
2018-0
1-08
10.00 411.00 4,622.22 3,752.43 -
60359
8
引力传
媒
2017-11
-08
重大事
项停牌
14.84
2018-0
3-07
14.88 306.00 4,916.87 4,541.04 -
00209
8
浔兴股
份
2017-11
-13
重大事
项停牌
16.33 - - 302.00 4,831.33 4,931.66 -
00056
4
供销大
集
2017-11
-28
重大事
项停牌
4.78 - - 1,100.00 6,034.00 5,258.00 -
00067
8
襄阳轴
承
2017-12
-01
重大事
项停牌
8.06
2018-0
1-15
8.87 707.00 5,690.18 5,698.42 -
30039
2
腾信股
份
2017-10
-11
重大事
项停牌
14.93 - - 400.00 5,944.89 5,972.00 -
00203
3
丽江旅
游
2017-12
-14
重大事
项停牌
9.10
2018-0
3-14
9.19 693.00 6,337.40 6,306.30 -
30007
1
华谊嘉
信
2017-11
-30
重大事
项停牌
7.80 - - 1,000.00 8,054.00 7,800.00 -
60068
6
金龙汽
车
2017-12
-28
重大事
项停牌
13.03
2018-0
1-10
13.03 603.00 9,109.50 7,857.09 -
60096
0
渤海活
塞
2017-12
-07
重大事
项停牌
7.37 - - 1,100.00 8,077.00 8,107.00 -
00226
0
德奥通
航
2017-12
-05
重大事
项停牌
11.96 - - 705.00 11,632.18 8,431.80 -
00075
7
浩物股
份
2017-10
-24
重大事
项停牌
7.03 - - 1,302.00 9,648.36 9,153.06 -
00234
5
潮宏基
2017-12
-20
重大事
项停牌
10.75 - - 901.00 10,444.35 9,685.75 -
00257
5
群兴玩
具
2017-09
-20
重大事
项停牌
9.10 - - 1,100.00 10,200.67 10,010.00 -
00015
6
华数传
媒
2017-12
-26
重大事
项停牌
11.40 - - 903.00 12,542.60 10,294.20 -
30058
0
贝斯特
2017-09
-15
重大事
项停牌
21.74
2018-0
3-01
19.57 500.00 10,816.00 10,870.00 -
60087
0
厦华电
子
2017-07
-24
重大事
项停牌
7.54 - - 1,500.00 12,355.53 11,310.00 -
60081 中路股 2017-10 重大事 22.83 2018-0 20.55 502.00 11,104.42 11,460.66 - 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 50 页共 75 页
8 份 -19 项停牌 2-07
00262
5
光启技
术
2017-12
-20
重大事
项停牌
28.07
2018-0
1-04
30.88 604.00 23,308.92 16,954.28 -
00267
6
顺威股
份
2017-06
-30
重大事
项停牌
15.98
2018-0
1-16
14.38 1,509.00 23,500.34 24,113.82 -
00251
2
达华智
能
2017-12
-06
重大事
项停牌
18.07
2018-0
3-06
16.26 1,501.00 29,963.68 27,123.07 -
60071
5
文投控
股
2017-07
-05
重大事
项停牌
22.47
2018-0
1-08
23.40 1,700.00 38,064.83 38,199.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 1,700.00 95,019.50 88,468.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长 、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 51 页共 75 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算 有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ，因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格 及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具，主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有 较好的流动性；在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中，本基金投资组合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 管理 人通 过久 期、 凸性 、 风险 价值 模型 （VAR ） 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,644,340.73 - - - 20,644,340.73
结算备 付金 17.83 - - - 17.83
存出保 证金 29,944.91 - - - 29,944.91
交易性 金融 资产 - - - 342,441,552.55
342,441,552.5
5
应收证 券清 算款 - - - 365,496.94 365,496.94
应收利 息 - - - 3,916.82 3,916.82
应收申 购款 - - - 56,346.03 56,346.03
其他资 产 - - - - -
资产总 计 20,674,303.47 - - 342,867,312.34 363,541,615.8
1
负债
应付赎 回款 - - - 2,248,363.56 2,248,363.56
应付管 理人 报酬 - - - 10,398.69 10,398.69
应付托 管费 - - - 2,079.76 2,079.76
应付交 易费 用 - - - 32,789.54 32,789.54
应付销 售服 务费 - - - 856.23 856.23
其他负 债 - - - 320,387.90 320,387.90
负债总 计 - - - 2,614,875.68 2,614,875.68
利率敏 感度 缺口 20,674,303.47 - - 340,252,436.66 360,926,740.1
3
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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2016 年 12 月 31
日
资产
银行存 款 23,521,152.32 - - - 23,521,152.32
存出保 证金 18,046.72 - - - 18,046.72
交易性 金融 资产 - - - 392,149,868.64
392,149,868.6
4
应收利 息 - - - 4,870.95 4,870.95
应收申 购款 - - - 238,237.07 238,237.07
其他资 产 - - - - -
资产总 计 23,539,199.04 -
-
392,392,976.66 415,932,175.7
0
负债
应付赎 回款 - - - 1,043,027.42 1,043,027.42
应付管 理人 报酬 - - - 12,683.74 12,683.74
应付托 管费 - - - 2,536.75 2,536.75
应付交 易费 用 - - - 21,839.34 21,839.34
应付销 售服 务费 - - - 611.08 611.08
其他负 债 - - - 332,378.31 332,378.31
负债总 计 - - - 1,413,076.64 1,413,076.64
利率敏 感度 缺口 23,539,199.04
- - 390,979,900.02
414,519,099.0
6
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 外汇 投资 ，因 此无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（VAR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,110,413.54 0.86 5,796,662.10 1.40
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 339,331,139.01 94.02 386,353,206.54 93.21
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 342,441,552.55 94.88 392,149,868.64 94.60
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响 金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 17,607,911.09 20,474,909.75
业绩比 较基 准下 降 5% -17,607,911.09 -20,474,909.75
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
342,104,526.22 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 337,026.33 元， 无属 于第 三层 级的 金 额 （2016 年 12 月 31
日：属 于第 一层 级的 余额 为 391,805,418.51 元 ，属 于第二 层级 的余 额 为 344,450.13 元 ，无 属于 第三
层级的 金额 ）。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外 ， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投 资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,110,413.54 0.86
其中： 股票 3,110,413.54 0.86
2 基金投 资 339,331,139.01 93.34
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 - - 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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售金融 资产
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
20,644,358.56 5.68
8 其他各 项资 产 455,704.70 0.13
9 合计 363,541,615.81 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
广发中 证全
指可选 消费
交易型 开放
式指数 证券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
339,331,139.01 94.02
8.3 期末按行业分类的股 票投资组合
8.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 2,046,314.07 0.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
328,141.57 0.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,280.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业
26,942.38 0.01
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
92,640.85 0.03
J 金融业
398.85 0.00
K 房地产 业
22,673.12 0.01
L 租赁和 商务 服务 业
165,088.08 0.05 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 57 页共 75 页
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,799.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
38,568.36 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
19,727.76 0.01
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
360,839.50 0.10
S 综合
- -
合计 3,110,413.54 0.86
8.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000333 美的集 团 2,755 152,709.65 0.04
2 000651 格力电 器 3,014 131,711.80 0.04
3 002739 万达电 影 1,700 88,468.00 0.02
4 600104 上汽集 团 2,299 73,659.96 0.02
5 600682 南京新 百 1,201 45,385.79 0.01
6 601888 中国国 旅 1,010 43,823.90 0.01
7 300176 鸿特精 密 300 39,030.00 0.01
8 600715 文投控 股 1,700 38,199.00 0.01
9 600690 青岛海 尔 2,001 37,698.84 0.01
10 600741 华域汽 车 1,101 32,688.69 0.01
11 002594 比亚迪 502 32,655.10 0.01
12 600660 福耀玻 璃 1,004 29,116.00 0.01
13 002024 苏宁云 商 2,301 28,279.29 0.01
14 000418 小天鹅 Ａ 407 27,614.95 0.01
15 002512 达华智 能 1,501 27,123.07 0.01
16 600066 宇通客 车 1,101 26,501.07 0.01
17 002676 顺威股 份 1,509 24,113.82 0.01
18 603868 飞科电 器 300 22,725.00 0.01
19 002572 索菲亚 604 22,227.20 0.01 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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20 002508 老板电 器 432 20,779.20 0.01
21 603579 荣泰健 康 300 18,897.00 0.01
22 603729 龙韵股 份 303 18,837.51 0.01
23 300577 开润股 份 300 18,471.00 0.01
24 002832 比音勒 芬 300 18,057.00 0.01
25 600637 东方明 珠 1,081 18,009.46 0.00
26 002085 万丰奥 威 1,001 17,917.90 0.00
27 000069 华侨城 Ａ 2,100 17,829.00 0.00
28 002027 分众传 媒 1,262 17,768.96 0.00
29 603816 顾家家 居 300 17,691.00 0.00
30 002625 光启技 术 604 16,954.28 0.00
31 000839 中信国 安 1,750 16,782.50 0.00
32 000100 TCL 集团 4,300 16,770.00 0.00
33 600699 均胜电 子 505 16,599.35 0.00
34 002798 帝王洁 具 300 16,533.00 0.00
35 000625 长安汽 车 1,301 16,392.60 0.00
36 603355 莱克电 气 302 14,882.56 0.00
37 601799 星宇股 份 300 14,850.00 0.00
38 600138 中青旅 700 14,609.00 0.00
39 000793 华闻传 媒 1,400 14,014.00 0.00
40 002602 世纪华 通 403 13,693.94 0.00
41 600398 海澜之 家 1,401 13,589.70 0.00
42 002035 华帝股 份 441 13,291.74 0.00
43 600177 雅戈尔 1,440 13,204.80 0.00
44 300144 宋城演 艺 700 13,062.00 0.00
45 603515 欧普照 明 300 12,852.00 0.00
46 600297 广汇汽 车 1,551 12,439.02 0.00
47 300473 德尔股 份 304 12,068.80 0.00
48 000581 威孚高 科 502 12,048.00 0.00
49 603377 东方时 尚 300 11,994.00 0.00
50 300413 快乐购 401 11,969.85 0.00
51 002048 宁波华 翔 499 11,876.20 0.00
52 000025 特
力Ａ 300 11,553.00 0.00
53 601633 长城汽 车 1,001 11,501.49 0.00
54 600818 中路股 份 502 11,460.66 0.00
55 600870 厦华电 子 1,500 11,310.00 0.00
56 603358 华达科 技 300 11,067.00 0.00
57 300580 贝斯特 500 10,870.00 0.00
58 002343 慈文传 媒 304 10,825.44 0.00
59 600977 中国电 影 700 10,780.00 0.00
60 002761 多喜爱 304 10,746.40 0.00
61 603788 宁波高 发 302 10,645.50 0.00
62 600060 海信电 器 701 10,529.02 0.00
63 300027 华谊兄 弟 1,199 10,467.27 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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64 000559 万向钱 潮 1,020 10,353.00 0.00
65 600694 大商股 份 306 10,321.38 0.00
66 000156 华数传 媒 903 10,294.20 0.00
67 600373 中文传 媒 600 10,158.00 0.00
68 002575 群兴玩 具 1,100 10,010.00 0.00
69 601238 广汽集 团 402 9,913.32 0.00
70 600754 锦江股 份 303 9,783.87 0.00
71 601098 中南传 媒 700 9,723.00 0.00
72 002345 潮宏基 901 9,685.75 0.00
73 300251 光线传 媒 901 9,415.45 0.00
74 300507 苏奥传 感 340 9,377.20 0.00
75 000673 当代东 方 703 9,251.48 0.00
76 600859 王府井 453 9,241.20 0.00
77 000757 浩物股 份 1,302 9,153.06 0.00
78 603898 好莱客 300 8,958.00 0.00
79 600959 江苏有 线 1,061 8,678.98 0.00
80 603306 华懋科 技 300 8,598.00 0.00
81 603268 松发股 份 300 8,589.00 0.00
82 002260 德奥通 航 705 8,431.80 0.00
83 600978 宜华生 活 920 8,408.80 0.00
84 002664 信质电 机 305 8,296.00 0.00
85 002722 金轮股 份 300 8,220.00 0.00
86 600166 福田汽 车 2,900 8,149.00 0.00
87 603877 太平鸟 300 8,133.00 0.00
88 600960 渤海活 塞 1,100 8,107.00 0.00
89 603313 梦百合 300 8,049.00 0.00
90 000917 电广传 媒 886 8,027.16 0.00
91 600839 四川长 虹 2,303 8,014.44 0.00
92 002790 瑞尔特 300 7,968.00 0.00
93 600686 金龙汽 车 603 7,857.09 0.00
94 600037 歌华有 线 601 7,806.99 0.00
95 300071 华谊嘉 信 1,000 7,800.00 0.00
96 600729 重庆百 货 311 7,793.66 0.00
97 002668 奥马电 器 404 7,748.72 0.00
98 600661 新南洋 304 7,733.76 0.00
99 600697 欧亚集 团 300 7,716.00 0.00
100 603266 天龙股 份 300 7,698.00 0.00
101 002640 跨境通 400 7,656.00 0.00
102 002419 天虹股 份 500 7,630.00 0.00
103 600633 浙数文 化 500 7,600.00 0.00
104 002426 胜利精 密 1,300 7,579.00 0.00
105 600418 江淮汽 车 801 7,577.46 0.00
106 002070 *ST 众和 1,439 7,554.75 0.00
107 000800 一汽轿 车 701 7,542.76 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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108 603900 莱绅通 灵 260 7,537.40 0.00
109 600655 豫园股 份 700 7,518.00 0.00
110 000038 深大通 360 7,477.20 0.00
111 600086 东方金 钰 702 7,476.30 0.00
112 601689 拓普集 团 302 7,471.48 0.00
113 002101 广东鸿 图 351 7,455.24 0.00
114 002362 汉王科 技 302 7,395.98 0.00
115 002042 华孚色 纺 542 7,257.38 0.00
116 002251 步 步 高 402 7,256.10 0.00
117 603089 正裕工 业 300 7,191.00 0.00
118 600693 东百集 团 700 7,182.00 0.00
119 600687 刚泰控 股 601 7,097.81 0.00
120 000921 海信科 龙 505 7,029.60 0.00
121 300133 华策影 视 646 7,002.64 0.00
122 002712 思美传 媒 300 6,930.00 0.00
123 002543 万和电 气 302 6,909.76 0.00
124 002242 九阳股 份 404 6,855.88 0.00
125 600122 宏图高 科 700 6,783.00 0.00
126 002045 国光电 器 403 6,778.46 0.00
127 601258 庞大集 团 2,705 6,762.50 0.00
128 601718 际华集 团 1,001 6,736.73 0.00
129 600742 一汽富 维 403 6,653.53 0.00
130 603667 五洲新 春 300 6,624.00 0.00
131 000501 鄂武商 Ａ 414 6,607.44 0.00
132 600785 新华百 货 312 6,548.88 0.00
133 002190 成飞集 成 300 6,492.00 0.00
134 600258 首旅酒 店 240 6,477.60 0.00
135 002721 金一文 化 401 6,416.00 0.00
136 603869 北部湾 旅 300 6,372.00 0.00
137 002434 万里扬 602 6,321.00 0.00
138 002033 丽江旅 游 693 6,306.30 0.00
139 002723 金莱特 300 6,282.00 0.00
140 600158 中体产 业 601 6,178.28 0.00
141 601595 上海电 影 300 6,117.00 0.00
142 601163 三角轮 胎 300 6,114.00 0.00
143 000980 众泰汽 车 510 6,089.40 0.00
144 601127 小康股 份 300 6,033.00 0.00
145 002488 金固股 份 504 6,027.84 0.00
146 002780 三夫户 外 250 6,005.00 0.00
147 300426 唐德影 视 303 5,978.19 0.00
148 300392 腾信股 份 400 5,972.00 0.00
149 000802 北京文 化 403 5,920.07 0.00
150 000681 视觉中 国 302 5,889.00 0.00
151 300375 鹏翎股 份 300 5,886.00 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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152 600679 上海凤 凰 300 5,847.00 0.00
153 002614 奥佳华 301 5,824.35 0.00
154 002776 柏堡龙 300 5,799.00 0.00
155 002292 奥飞娱 乐 401 5,730.29 0.00
156 603239 浙江仙 通 300 5,718.00 0.00
157 000678 襄阳轴 承 707 5,698.42 0.00
158 601928 凤凰传 媒 700 5,677.00 0.00
159 603766 隆鑫通 用 808 5,672.16 0.00
160 603008 喜临门 304 5,620.96 0.00
161 000726 鲁
泰Ａ 508 5,562.60 0.00
162 603996 中新科 技 301 5,544.42 0.00
163 300058 蓝色光 标 1,001 5,525.52 0.00
164 002707 众信旅 游 502 5,466.78 0.00
165 000016 深康佳 Ａ 900 5,454.00 0.00
166 600337 美克家 居 900 5,445.00 0.00
167 000996 中国中 期 356 5,436.12 0.00
168 002677 浙江美 大 320 5,424.00 0.00
169 603633 徕木股 份 300 5,415.00 0.00
170 300403 地尔汉 宇 352 5,382.08 0.00
171 601311 骆驼股 份 406 5,379.50 0.00
172 000516 国际医 学 1,100 5,379.00 0.00
173 002759 天际股 份 303 5,360.07 0.00
174 300432 富临精 工 303 5,354.01 0.00
175 000564 供销大 集 1,100 5,258.00 0.00
176 601966 玲珑轮 胎 300 5,238.00 0.00
177 600707 彩虹股 份 702 5,187.78 0.00
178 002445 中南文 化 400 5,172.00 0.00
179 601058 赛轮金 宇 1,419 5,122.59 0.00
180 300269 联建光 电 401 5,108.74 0.00
181 600107 美尔雅 404 5,102.52 0.00
182 002213 特 尔 佳 300 5,076.00 0.00
183 001696 宗申动 力 800 5,056.00 0.00
184 600400 红豆股 份 700 5,033.00 0.00
185 000158 常山股 份 633 5,026.02 0.00
186 600054 黄山旅 游 348 4,965.96 0.00
187 002126 银轮股 份 506 4,958.80 0.00
188 002193 如意集 团 300 4,938.00 0.00
189 002098 浔兴股 份 302 4,931.66 0.00
190 002762 金发拉 比 300 4,905.00 0.00
191 600523 贵航股 份 301 4,879.21 0.00
192 300547 川环科 技 100 4,873.00 0.00
193 002699 美盛文 化 269 4,871.59 0.00
194 300342 天银机 电 301 4,864.16 0.00
195 603701 德宏股 份 250 4,837.50 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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196 000550 江铃汽 车 300 4,836.00 0.00
197 300178 腾邦国 际 363 4,827.90 0.00
198 002400 省广股 份 905 4,823.65 0.00
199 002188 巴士在 线 305 4,819.00 0.00
200 002489 浙江永 强 801 4,814.01 0.00
201 603398 邦宝益 智 301 4,752.79 0.00
202 000829 天音控 股 500 4,750.00 0.00
203 300100 双林股 份 301 4,713.66 0.00
204 600480 凌云股 份 303 4,699.53 0.00
205 603035 常熟汽 饰 300 4,692.00 0.00
206 601599 鹿港文 化 704 4,688.64 0.00
207 603116 红蜻蜓 304 4,687.68 0.00
208 300336 新文化 406 4,636.52 0.00
209 000587 金洲慈 航 662 4,634.00 0.00
210 000957 中通客 车 410 4,616.60 0.00
211 600303 曙光股 份 501 4,614.21 0.00
212 603006 联明股 份 302 4,605.50 0.00
213 000541 佛山照 明 500 4,600.00 0.00
214 300291 华录百 纳 405 4,596.75 0.00
215 600335 国机汽 车 406 4,563.44 0.00
216 600987 航民股 份 403 4,545.84 0.00
217 603598 引力传 媒 306 4,541.04 0.00
218 002265 西仪股 份 301 4,533.06 0.00
219 002448 中原内 配 500 4,500.00 0.00
220 300258 精锻科 技 300 4,497.00 0.00
221 002681 奋达科 技 402 4,486.32 0.00
222 002510 天汽模 708 4,467.48 0.00
223 002418 康盛股 份 500 4,465.00 0.00
224 600640 号百控 股 304 4,444.48 0.00
225 603818 曲美家 居 304 4,426.24 0.00
226 002536 西泵股 份 305 4,425.55 0.00
227 002763 汇洁股 份 323 4,421.87 0.00
228 002131 利欧股 份 1,688 4,388.80 0.00
229 601777 力帆股 份 603 4,377.78 0.00
230 603001 奥康国 际 300 4,341.00 0.00
231 603038 华立股 份 100 4,333.00 0.00
232 002429 兆驰股 份 1,202 4,303.16 0.00
233 000851 高鸿股 份 500 4,270.00 0.00
234 600623 华谊集 团 500 4,265.00 0.00
235 601801 皖新传 媒 403 4,263.74 0.00
236 601965 中国汽 研 507 4,248.66 0.00
237 000796 凯撒旅 游 300 4,224.00 0.00
237 603958 哈森股 份 300 4,224.00 0.00
238 002355 兴民智 通 402 4,212.96 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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239 600136 当代明 诚 300 4,197.00 0.00
240 002277 友阿股 份 712 4,179.44 0.00
241 300089 文化长 城 401 4,170.40 0.00
242 000868 安凯客 车 500 4,160.00 0.00
243 600630 龙头股 份 403 4,150.90 0.00
244 601929 吉视传 媒 1,400 4,144.00 0.00
245 002029 七 匹 狼 500 4,130.00 0.00
246 000572 海马汽 车 901 4,126.58 0.00
247 002537 海立美 达 420 4,111.80 0.00
248 600006 东风汽 车 701 4,100.85 0.00
249 002071 长城影 视 401 4,082.18 0.00
250 603101 汇嘉时 代 300 4,080.00 0.00
251 600628 新世界 400 4,068.00 0.00
252 000030 富奥股 份 500 4,055.00 0.00
253 603608 天创时 尚 360 4,046.40 0.00
254 000417 合肥百 货 500 4,035.00 0.00
255 600609 金杯汽 车 700 4,032.00 0.00
256 601811 新华文 轩 300 4,029.00 0.00
257 002283 天润曲 轴 704 4,026.88 0.00
258 300528 幸福蓝 海 300 3,984.00 0.00
259 600996 贵广网 络 400 3,960.00 0.00
260 002590 万安科 技 301 3,955.14 0.00
261 600838 上海九 百 401 3,945.84 0.00
262 002472 双环传 动 402 3,935.58 0.00
263 002605 姚记扑 克 302 3,932.04 0.00
264 600712 南宁百 货 500 3,920.00 0.00
265 002503 搜于特 704 3,900.16 0.00
266 002290 中科新 材 300 3,900.00 0.00
267 300343 联创互 联 302 3,868.62 0.00
268 603389 亚振家 居 300 3,831.00 0.00
269 002416 爱施德 403 3,816.41 0.00
270 603838 四通股 份 306 3,788.28 0.00
271 300272 开能环 保 411 3,752.43 0.00
272 002553 南方轴 承 400 3,732.00 0.00
273 600280 中央商 场 470 3,698.90 0.00
274 002616 长青集 团 400 3,668.00 0.00
275 002662 京威股 份 504 3,638.88 0.00
276 002284 亚太股 份 405 3,636.90 0.00
277 002394 联发股 份 300 3,633.00 0.00
278 603600 永艺股 份 253 3,595.13 0.00
279 002502 骅威文 化 412 3,588.52 0.00
280 002494 华斯股 份 404 3,587.52 0.00
281 600551 时代出 版 304 3,568.96 0.00
282 000719 大地传 媒 393 3,560.58 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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283 300279 和晶科 技 280 3,539.20 0.00
284 002005 德豪润 达 810 3,531.60 0.00
285 300148 天舟文 化 429 3,526.38 0.00
286 002561 徐家汇 300 3,516.00 0.00
287 000810 创维数 字 505 3,509.75 0.00
288 601900 南方传 媒 300 3,492.00 0.00
289 600757 长江传 媒 500 3,475.00 0.00
290 002454 松芝股 份 303 3,472.38 0.00
291 002678 珠江钢 琴 309 3,470.07 0.00
292 000524 岭南控 股 304 3,468.64 0.00
293 002348 高乐股 份 604 3,466.96 0.00
294 603997 继峰股 份 304 3,426.08 0.00
295 000026 飞亚达 Ａ 300 3,426.00 0.00
296 600824 益民集 团 702 3,390.66 0.00
297 300160 秀强股 份 431 3,383.35 0.00
298 000955 欣龙控 股 500 3,380.00 0.00
299 002612 朗姿股 份 300 3,360.00 0.00
300 600135 乐凯胶 片 306 3,323.16 0.00
301 300242 明家联 合 400 3,300.00 0.00
302 600555 海航创 新 703 3,290.04 0.00
303 600676 交运股 份 500 3,280.00 0.00
304 600831 广电网 络 400 3,268.00 0.00
305 601007 金陵饭 店 303 3,245.13 0.00
306 601858 中国科 传 300 3,243.00 0.00
307 600698 湖南天 雁 403 3,219.97 0.00
308 000599 青岛双 星 500 3,155.00 0.00
309 000892 欢瑞世 纪 400 3,112.00 0.00
310 603009 北特科 技 300 3,111.00 0.00
311 600229 城市传 媒 402 3,087.36 0.00
312 300304 云意电 气 421 3,085.93 0.00
313 002239 奥特佳 763 3,082.52 0.00
314 000665 湖北广 电 305 3,074.40 0.00
315 300081 恒信东 方 302 3,071.34 0.00
316 600891 秋林集 团 402 3,063.24 0.00
317 600220 江苏阳 光 1,000 3,060.00 0.00
318 603726 朗迪集 团 100 3,044.00 0.00
319 601500 通用股 份 300 3,000.00 0.00
320 601999 出版传 媒 403 2,990.26 0.00
321 002059 云南旅 游 400 2,972.00 0.00
322 002031 巨轮智 能 1,100 2,959.00 0.00
323 600653 申华控 股 1,100 2,948.00 0.00
324 600070 浙江富 润 304 2,933.60 0.00
325 002406 远东传 动 405 2,899.80 0.00
326 000801 四川九 洲 506 2,894.32 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 65 页共 75 页
327 600861 北京城 乡 303 2,872.44 0.00
328 300247 乐金健 康 509 2,860.58 0.00
329 000700 模塑科 技 504 2,857.68 0.00
330 002687 乔治白 400 2,816.00 0.00
331 002404 嘉欣丝 绸 405 2,790.45 0.00
332 002328 新朋股 份 403 2,772.64 0.00
333 300591 万里马 300 2,772.00 0.00
334 002615 哈尔斯 301 2,763.18 0.00
335 002740 爱迪尔 301 2,754.15 0.00
336 600936 广西广 电 400 2,744.00 0.00
337 002087 新野纺 织 471 2,741.22 0.00
338 600814 杭州解 百 304 2,736.00 0.00
339 000760 斯太尔 460 2,686.40 0.00
340 002765 蓝黛传 动 308 2,670.36 0.00
341 603037 凯众股 份 100 2,665.00 0.00
342 002351 漫步者 308 2,639.56 0.00
343 002356 赫美集 团 100 2,639.00 0.00
344 300329 海伦钢 琴 301 2,633.75 0.00
345 002269 美邦服 饰 800 2,632.00 0.00
346 002516 旷达科 技 500 2,610.00 0.00
347 600336 澳柯玛 502 2,520.04 0.00
348 002703 浙江世 宝 300 2,484.00 0.00
349 300005 探路者 451 2,475.99 0.00
350 000419 通程控 股 406 2,464.42 0.00
351 603023 威帝股 份 300 2,457.00 0.00
352 000607 华媒控 股 405 2,454.30 0.00
353 002154 报 喜 鸟 701 2,439.48 0.00
354 002363 隆基机 械 284 2,436.72 0.00
355 603166 福达股 份 300 2,400.00 0.00
356 603366 日出东 方 400 2,376.00 0.00
357 600865 百大集 团 304 2,362.08 0.00
358 000589 黔轮胎 Ａ 500 2,335.00 0.00
359 603999 读者传 媒 302 2,322.38 0.00
360 600232 金鹰股 份 300 2,313.00 0.00
361 603278 大业股 份 100 2,309.00 0.00
362 002574 明牌珠 宝 309 2,305.14 0.00
363 000721 西安饮 食 404 2,282.60 0.00
364 600469 风神股 份 401 2,281.69 0.00
365 002634 棒杰股 份 303 2,205.84 0.00
366 600386 北巴传 媒 430 2,193.00 0.00
367 600983 惠而浦 300 2,160.00 0.00
368 603648 畅联股 份 100 2,128.00 0.00
369 000679 大连友 谊 300 2,118.00 0.00
370 002291 星期六 300 2,106.00 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 66 页共 75 页
371 002708 光洋股 份 305 2,092.30 0.00
372 600178 东安动 力 303 2,036.16 0.00
373 000521 美菱电 器 401 2,033.07 0.00
374 002397 梦洁股 份 300 2,028.00 0.00
375 300217 东方电 热 679 2,023.42 0.00
376 002084 海鸥卫 浴 304 1,972.96 0.00
377 300063 天龙集 团 350 1,925.00 0.00
378 000753 漳州发 展 501 1,908.81 0.00
379 000927 一汽夏 利 400 1,828.00 0.00
380 600828 茂业商 业 288 1,785.60 0.00
381 000887 中鼎股 份 97 1,762.49 0.00
382 002593 日上集 团 400 1,744.00 0.00
383 000428 华天酒 店 403 1,684.54 0.00
384 002607 亚夏汽 车 422 1,679.56 0.00
385 600370 三房巷 401 1,259.14 0.00
386 002425 凯撒文 化 94 677.74 0.00
387 600358 国旅联 合 101 660.54 0.00
388 600825 新华传 媒 100 617.00 0.00
389 002486 嘉麟杰 100 542.00 0.00
390 002670 国盛金 控 20 389.00 0.00
391 002238 天威视 讯 31 311.86 0.00
392 002413 雷科防 务 29 290.00 0.00
393 002003 伟星股 份 23 263.35 0.00
394 603808 歌力思 10 230.00 0.00
395 002403 爱仕达 13 160.81 0.00
396 000430 张家界 8 68.40 0.00
397 600261 阳光照 明 11 60.72 0.00
398 600088 中视传 媒 4 52.84 0.00
399 600081 东风科 技 4 47.96 0.00
400 002592 八菱科 技 2 44.58 0.00
401 000978 桂林旅 游 4 33.16 0.00
402 000622 恒立实 业 7 32.83 0.00
403 002327 富安娜 3 31.35 0.00
404 002144 宏达高 科 2 28.02 0.00
405 002137 麦达数 字 4 27.96 0.00
406 000888 峨眉山 Ａ 2 21.54 0.00
407 600493 凤竹纺 织 2 15.98 0.00
408 300043 星辉娱 乐 2 12.24 0.00
409 002076 雪 莱 特 2 11.16 0.00
410 000987 越秀金 控 1 9.85 0.00
411 000058 深 赛 格 1 7.40 0.00
412 600877 *ST 嘉陵 1 6.43 0.00 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 1,270,345.00 0.31
2 000651 格力电 器 1,174,723.00 0.28
3 600104 上汽集 团 726,275.00 0.18
4 002024 苏宁云 商 334,202.00 0.08
5 600690 青岛海 尔 282,330.00 0.07
6 002594 比亚迪 235,823.00 0.06
7 600660 福耀玻 璃 223,844.00 0.05
8 000625 长安汽 车 219,072.00 0.05
9 000839 中信国 安 215,718.00 0.05
10 600066 宇通客 车 212,447.00 0.05
11 600637 东方明 珠 212,360.00 0.05
12 601888 中国国 旅 209,143.00 0.05
13 600741 华域汽 车 205,277.00 0.05
14 000100 TCL 集团 195,914.00 0.05
15 000069 华侨城 Ａ 189,200.00 0.05
16 000793 华闻传 媒 159,445.00 0.04
17 600177 雅戈尔 158,779.00 0.04
18 002085 万丰奥 威 144,439.00 0.03
19 002508 老板电 器 138,181.00 0.03
20 600398 海澜之 家 136,862.00 0.03
注： 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 5,855,509.10 1.41 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 68 页共 75 页
2 000651 格力电 器 5,700,302.12 1.38
3 600104 上汽集 团 3,152,226.00 0.76
4 600637 东方明 珠 1,846,799.00 0.45
5 002024 苏宁云 商 1,370,145.00 0.33
6 600690 青岛海 尔 1,362,197.74 0.33
7 600660 福耀玻 璃 1,026,587.58 0.25
8 600741 华域汽 车 995,993.51 0.24
9 601888 中国国 旅 985,015.30 0.24
10 002594 比亚迪 972,651.38 0.23
11 600066 宇通客 车 894,579.45 0.22
12 000839 中信国 安 875,360.00 0.21
13 000069 华侨城 Ａ 851,303.00 0.21
14 000625 长安汽 车 842,034.47 0.20
15 000100 TCL 集团 748,908.00 0.18
16 002085 万丰奥 威 651,462.56 0.16
17 600177 雅戈尔 644,513.00 0.16
18 002508 老板电 器 636,883.65 0.15
19 000793 华闻传 媒 636,183.00 0.15
20 002572 索菲亚 626,486.00 0.15
8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 18,589,742.97
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 76,873,311.37
8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
29,944.91
2 应收证 券清 算款
365,496.94
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,916.82
5 应收申 购款
56,346.03
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
455,704.70
8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002739 万达电 影 88,468.00 0.02 重大事 项停 牌
2 600715 文投控 股 38,199.00 0.01 重大事 项停 牌
§9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发可 选消 费联
接 A
9,092 46,939.58 66,019,413.29 15.47% 360,755,264.03 84.53%
广发可 选消 费联
接 C
1,034 2,817.88 0.00 0.00% 2,913,685.90
100.00
%
合计 10,126 42,434.17 66,019,413.29 15.36% 363,668,949.93 84.64%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发可 选消 费联 接 A 99.05 0.0000%
广发可 选消 费联 接 C 191.18 0.0066%
合计 290.23 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发可 选消 费联 接 A 0
广发可 选消 费联 接 C 0
合计 0 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
第 71 页共 75 页
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发可 选消 费联 接 A 0
广发可 选消 费联 接 C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 65,821,345.4
9
15.32% 10,000,200.0
2
2.33% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 65,821,345.4
9
15.32% 10,000,200.0
2
2.33% 三年
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
项目 广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 15
日）基 金份 额总 额
1,415,595,322.66 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 513,864,143.82 2,444,363.82
本报告 期基 金总 申购 份额 56,241,888.28 70,737,442.48
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 143,331,354.78 70,268,120.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 426,774,677.32 2,913,685.90
§ 11
重 大 事件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 8 月， 陈 四清 先生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 执行 董事、 董 事会战 略发 展委 员
会主席 及委 员等 职务 。上 述人事 变动 已按 相关 规定 备案、 公告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审 法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 2 813,670.00 0.85% 595.11 0.85% -
华创证 券 1 55,607,178.24 58.28% 40,666.37 58.29% -
银河证 券 2 38,988,841.10 40.86% 28,509.69 40.86% -
广发证 券 3 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 1 - - - - - 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ， 确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华创证 券 925.20 29.47% - - - -
银河证 券 2,214.00 70.53% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大河 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-29
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-29
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 南京 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-29
4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 一路 财富 为 《中国 证券 报》 、 《证 券 2017-12-27 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 时报》 、 《上 海证 券报 》
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 基煜 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-12-08
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 凤凰 金信 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-29
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 伯嘉 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-29
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万家 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-24
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 天风 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-24
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 金石 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-20
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 洪泰 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-20
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国都 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-20
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 工商 银行 部
分基金 产品 销售 起点 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-11-15
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 财通 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-10-20
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 懒猫 金融 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-10-17
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 金斧 子为 旗
下部分 基金 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-10-17
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 通华 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-29
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中民 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-25
19
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华夏 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-09-25
20
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 苏宁 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-16
21
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中原 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-09
22
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 长量 基
金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-08
23
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 佳泓 （北 京）
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-08-03
24
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 期货 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-06-02
25
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华宝 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2017-05-24 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告
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§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广 发中证全指可选消费交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金
募集的 文件
（二） 《广 发中 证全 指可 选消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金基 金合 同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
（四） 《广 发中 证全 指可 选消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金托 管协 议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也 可按 工本 费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
