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广发信息联接A(000942)

广发信息联接:2017年年度报告

广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 
 
 
 
 
广 发 中证 全 指信 息 技术 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金发
起 式 联接 基 金 
2017 年 年度 报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 
第 2 页共 74 页 
§ 1


重 要 提示及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 3 页共 74 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 12 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 15 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 17 4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 19 6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 19 6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 19 6.4 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 20 6.5 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 20 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 24 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 26 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 54 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 54 8.2 期 末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................ 55 8.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 55 8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 56 8.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 65 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 4 页共 74 页 8.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 66 8.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 66 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 67 8.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 67 8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 67 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 67 8.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 67 8.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 67 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 68 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 68 9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 68 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 69 9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 69 § 10


开放式基金 份额变动 ......................................................................................................................... 69 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 70 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 70 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 70 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 70 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 70 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 70 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 70 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 70 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 72 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 73 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 73 § 13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 73 13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 73 13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 74 13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 74 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 5 页共 74 页 § 2


基 金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金发起 式联 接基 金 基金简 称 广发信 息技 术联 接 基金主 代码 000942 交易代 码 000942 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 29 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 239,814,596.28 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000942 002974 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 206,678,964.31 份 33,135,631.97 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 基金主 代码 159939 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 8 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2015 年 2 月 5 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 6 页共 74 页 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ,紧密跟踪 标的 指 数,追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 本基金 为 ETF 联接基金, 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的 紧密跟 踪。本 基金 力争 将 本基金 净值增 长率 与业 绩 比较基 准之间 的日 均 跟踪偏 离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以 内, 年化 跟踪 误差控 制 在 4%以内。 业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金, 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币市场 基金。 本基 金为 指 数型基 金,具 有与 标的 指 数、以 及标的 指数 所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构建指 数化 投资 组合 ,并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 的调整 。本 基金 投资 于标 的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 95% 。 业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ,主 要采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的 表现, 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 7 页共 74 页 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3号4004-56室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 510308 100818 法定代 表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙 ) 中国? 上海 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 § 3


主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 1 月 29 日(基金 合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术 联接 C 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 8 页共 74 页 本期已 实现收 益 -12,824,093 .96 -662,199.46 -33,874,452.9 9 -104,914.42 74,781,279.6 0 - 本期利 润 2,943,665.6 8 -500,367.00 -88,963,928.6 1 -963,050.98 102,831,838. 48 - 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0130 -0.0381 -0.3330 -0.1658 0.4611 - 本期加 权平均 净值利 润率 1.26% -3.67% -30.66% -15.10% 34.34% - 本期基 金份额 净值增 长率 0.24% 0.07% -24.72% -10.46% 36.25% - 3.1.2 期末 数 据 和 指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年 末 广发信 息技 术 联接 A 广发信 息技 术 联接 C 广发信 息技 术 联接 A 广发信 息技 术 联接 C 广发信 息技 术 联接 A 广发信 息技 术联 接 C 期末可 供分配 利润 5,837,692.3 6 898,573.84 6,985,476.98 228,552.60 71,904,554.5 3 - 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0282 0.0271 0.0257 0.0264 0.2623 - 期末基 金资产 净值 212,516,656 .67 34,034,205. 81 278,783,297. 15 8,881,412.02 373,525,927. 58 - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 9 页共 74 页 期末基 金份额 净值 1.0282 1.0271 1.0257 1.0264 1.3625 - 3.1.3 累计 期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年 末 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术 联接 C 基金份 额累计 净值增 长率 2.82% -10.40% 2.57% -10.46% 36.25% - 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发信息技术联 接 A : 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -4.58% 1.30% -4.62% 1.32% 0.04% -0.02% 过去六 个月 1.02% 1.18% 1.00% 1.19% 0.02% -0.01% 过去一 年 0.24% 1.07% -1.86% 1.09% 2.10% -0.02% 自基金 合同 生 效起至 今 2.82% 2.15% 10.93% 2.19% -8.11% -0.04% 2.广发信息技术联 接 C : 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 10 页共 74 页 过去三 个月 -4.62% 1.30% -4.62% 1.32% 0.00% -0.02% 过去六 个月 0.93% 1.18% 1.00% 1.19% -0.07% -0.01% 过去一 年 0.07% 1.07% -1.86% 1.09% 1.93% -0.02% 自基金 合同 生 效起至 今 -10.40% 1.05% -13.08% 1.07% 2.68% -0.02% 注: (1) 业绩 比较 基准 : 95%× 中 证全 指信 息技 术指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后 ) 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较


广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 1 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日) 1、广发信息技术联 接 A 2、广发信息技术联 接 C 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 11 页共 74 页 3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 1、广发信息技术联 接 A 注:本 基 金 A 类 合同生 效 当年(2015 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 折算。 2、广发信息技术联 接 C 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 12 页共 74 页 注:本 基 金 C 类合 同生 效 当年(2016 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 折算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、广 发信 息技 术联 接 A : 本基 金 A 类 自合 同生效 日 (2015 年 1 月 29 日 )至 报告期 末未 进行 利润 分配 。 2、广 发信 息技 术联 接 C : 本基 金 C 类自 合同 生效 日 (2016 年 7 月 6 日 )至 报 告期末 未进 行利 润分 配。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 13 页共 74 页 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门: 权益投 资一 部、 权益 投 资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务 部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、 信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理 部、北京办事处。此外, 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司(香港 子公司 ) , 参股 了证 通股 份 有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模为 2799 亿 元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 霍华明 本基金 的基 金 经理; 广发 医 药卫生 联接 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指信 息技 术 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指医 药 卫生 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发中 证基 建 工程指 数基 金 的基金 经理 2017-04-2 0 - 10 年 霍 华 明 先 生 , 理 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 登 记 部 核 算 专 员 、 数 量 投 资 部 数 据 分析员 、 ETF 基金助 理兼 研究员 。 现 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经理( 自 2017 年 4 月 20 日起任 职) 、 广 发中 证全 指信 息技 术交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经理( 自 2017 年 4 月 20 日起任 职) 、 广 发中 证全 指信 息技 术交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式联接 基金 基金 经理 (自 2017 年 4 月 20 日 起任 职) 、 广 发中 证全指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 4 月 20 日起 任职) 、 广 发 中 证 基 建 工 程 指 数 型 发 起 式 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2018 年 2 月 1 日 起任 职) 。 陆志明 本基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 可选 消 2015-01-2 9 - 19 年 陆 志 明 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 大 鹏 证 券 有 限 公 司 研 究 员 ,广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 14 页共 74 页 费 ETF 基金的 基金经 理; 广 发中证 全指 医 药卫 生 ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指信 息技 术 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指金 融 地产 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发可 选消 费 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 医药卫 生联 接 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指能 源 ETF 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指原 材料 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指主 要 消费 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发金 融地 产 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 能源联 接基 金 的基金 经理 ; 广发原 材料 联 接基金 的基 金 经理; 广发 主 要消费 联接 基 金的基 金经 理;广 发全 指 工业 ETF 联 接基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 工业 ETF 基金的 基 金经理 ;指 数 投资部 副总 经 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 任 部 门 总 监 , 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经 理 、 广 发 中 小板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基金经 理 ( 自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发 中小板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金联 接基 金基 金经 理( 自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日 ) 、 广发深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金基 金经 理( 自 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发中 证百度 百发 策略 100 指数 型证券 投资基 金基 金经 理 ( 自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基金基 金经 理 ( 自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日) 。 现任广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部 副 总 经 理 、 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金基金 经理 (自 2014 年 6 月 3 日 起任职 ) 、 广 发中 证全 指医 药卫生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基金经 理( 自 2014 年 12 月 1 日 起任职 ) 、 广 发中 证全 指信 息技术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基金经 理 ( 自 2015 年 1 月 8 日起 任职) 、 广发 中证 全指 信息 技术交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起式联 接基 金基 金经 理( 自 2015 年 1 月 29 日起 任职) 、广 发中证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2015 年 3 月 23 日起 任职) 、广 发中证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金经理 ( 自 2015 年 4 月 15 日起 任职) 、 广发 中证 全指 医药 卫生交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起式联 接基 金基 金经 理( 自 2015 年 5 月 6 日 起任 职) 、 广发 中证全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基金 基金 经理 (自 2015 年 6 月 25 日 起任 职) 、 广 发中 证全 指原材广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 15 页共 74 页 理 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金基金 经理 (自 2015 年 6 月 25 日起任 职) 、 广发 中证 全指 主要消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金基金 经理 (自 2015 年 7 月 1 日 起任职 ) 、 广 发中 证全 指能 源交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式联接 基金 基金 经理 (自 2015 年 7 月 9 日起 任职) 、广 发中 证全指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2015 年 7 月 9 日起 任职) 、 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基金基 金经 理 ( 自 2015 年 8 月 18 日起任 职) 、 广发 中证 全指 主要消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 8 月 18 日起 任职) 、广发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2017 年 6 月 13 日起 任职) 、广 发中证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 6 月 13 日起 任职) 。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分 配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 16 页共 74 页 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案 和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ; 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的 第三方信息,对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,并由相关投资组合 经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释; 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5 日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析,发现异常 情况再做进一步的调查 和核实 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内 ,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严 格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况,但成交较少的 单边交易量不超过该证 券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 (1) 投资 策略 作为 ETF 联接基 金, 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略, 主要 持有 广发 中证全 指信 息技 术广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 17 页共 74 页 ETF 及指数成 份股 等, 间 接复制 指数 ,同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎 回等 因素 对指 数跟 踪 效果带 来的 冲击 ,进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。 (2) 运作 分析 报告期 内, 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为 0.24% ,C 类份 额净 值增 长率 为 0.07% , 同期 业 绩 基准收 益率 为-1.86% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2017 年,A 股 市场 结构 严 重分化 ,代 表大 盘的 沪深 300 指数 创新 高, 而代 表 小盘的 中证 1000 指数表 现偏 弱。2017 年是 以业绩 为主 线的 价值 投资 大年, 白马 股备 受青 睐, 周期股 与大 蓝筹 同样 取 得了不 少的 涨幅 。 其主 要 原因是 ,2017 年的 房地 产 销售火 热 , 宏 观经 济的 表 现超预 期 , 基 础建 设与 社会消 费品 零售 都获 得了 不少的 涨幅 , 从众 多的 经济 数据来 看 , 经 济已 经逐 渐走 稳并有 走高 的迹 象 , 另外各 个行 业的 行业 集中 度有提 高的 趋势 。 展望 2018 年 , 国 内经 济将 进一 步走 强, 国内 企业 的 ROE 有望继续改善,企业净利 润同比增速依然可以保持 较高水平,更重要的是企 业的估值水平尚在合理 区域,A 股依 然值 得配 置 。互联 网是 全球 未来 的发 展方向 ,背 后体 现了 信息 技术的 潜在 产业 机会 , 尤其对软件企业来说,未 来充满了机遇和发展,信 息技术将会更深一步地推 动全球一体化,未来继 续看好 信息 技术 板块 的业 绩表现 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,本基金管理 人根据法律法规、监管要 求的变化和业务发展情况 ,坚持从保护基金 份额持有人利益出发,依 照公司内部控制的整体要 求,继续致力于内控机制 的建立和完善,加强内 部风险的控制与防范,以 保证各项法规和管理制度 的落实,保证基金合同得 到严格履行。公司合规 稽核部门按照规定的权限 和程序,独立地开展监察 稽核工作,发现问题及时 提出改进建议并督促相 关部门进 行整改,同时定 期向监管部门、董事会和 公司管理层出具监察稽核 报告。本报告期内,基 金管理人通过对本基金投 资和交易进行实时监控, 对投资证券的研究、决策 和交易,以及会计核算 和相关 信息 披露 工作 进行 了重点 检查 和合 规性 审核 , 确保了 本基 金运 作符 合持 有人利 益最 大化 原则 , 保障了 基金 运作 过程 中的 合法合 规。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 18 页共 74 页 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公 司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。


4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定,本 基金 本 报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 § 5


托 管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在对广 发中证全指信息技 术交易型 开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金(以下称“ 本基金” )的托管过 程中,严格遵守 《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 19 页共 74 页 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 § 6


审 计 报告 德师报( 审) 字(18) 第 P01484 号 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 全体 持有人 : 6.1 审计意见 我们审计了广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金(以下简称 “ 广发 信息 技术 联接” ) 的 财务报 表, 包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表, 2017 年 度的 利润 表、 所 有者权 益( 基金 净值 )变 动表以 及相 关财 务报 表附 注。 我们认为,后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布 的关于 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 , 公允 反映 了广发 信息 技术 联 接 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则, 我们独立于广发信息技术 联接,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证 据是充 分、 适当 的, 为发 表审计 意见 提供 了基 础。 6.3 其他信息 广发信息技术联接的基金 管理人广发基金管理有限 公司管理层对其他信息负 责。其他信息包括 广发信 息技 术联 接年 度报 告中涵 盖的 信息 ,但 不包 括财务 报表 和我 们的 审计 报告。 我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审 计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 20 页共 74 页 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报 告该事实。在这方 面,我 们无 任何 事项 需要 报告。 6.4 管理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按 照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基金行业实务 操作的有关规定编制财务 报表,使其实现公允反映 ,并设计、执行和维护必 要的内部控制,以使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 在编制财务报表时,基金 管理人管理层负责评估广 发信息技术联接的持续经 营能力,披露与持 续经营 相关 的事 项 ( 如适 用) , 并运 用持 续经 营假 设 , 除 非基金 管理 人管 理层 计划清 算广 发信 息技 术 联接、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择。 基金管 理人 治理 层负 责监 督广发 信息 技术 联接 的财 务报告 过程 。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职 业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也 执行以 下工 作: (1) 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这 些风险 , 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 , 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 , 以 设计 恰当 的审 计程序 , 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发 表意见 。 (3) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。 (4)对基金管理人管理层 使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时,根据 获取的审计证据, 就可能导致对广发信息技 术联接持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性 ,审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关 披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截 至审计 报告 日可 获得 的信 息。然 而, 未来 的事 项或 情况可 能导 致广 发信 息技 术联接 不能 持续 经营 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 21 页共 74 页 (5)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括 披露) ,并评价财 务报表是 否公允反映相关 交易和 事项 。 我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通,包括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


洪锐 明


江丽 雅 中国? 上海 2018 年 3 月 23 日 §7


年 度 财务报 表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 16,747,397.44 19,193,627.70 结算备 付金


354,183.72 349,470.33 存出保 证金


44,658.80 98,715.84 交易性 金融 资产 7.4.7.2 231,910,891.38 270,220,292.84 其中: 股票 投资


4,754,593.14 5,201,810.53 基金投 资


227,156,298.24 265,018,482.31 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 22 页共 74 页 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 3,976.49 3,960.63 应收股 利


- - 应收申 购款


749,513.11 968,053.06 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 157,371.53 244,200.30 资产总计


249,967,992.47 291,078,320.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


388,941.76 - 应付赎 回款


2,540,402.40 2,986,305.74 应付管 理人 报酬


9,300.03 9,404.84 应付托 管费


1,860.00 1,880.96 应付销 售服 务费


9,227.84 3,615.63 应付交 易费 用 7.4.7.7 145,510.55 91,675.37 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 321,887.41 320,728.99 负债合计


3,417,129.99 3,413,611.53 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 239,814,596.28 280,450,679.59 未分配 利润 7.4.7.10 6,736,266.20 7,214,029.58 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 23 页共 74 页 所有者权益合计


246,550,862.48 287,664,709.17 负债和所有者权益总 计


249,967,992.47 291,078,320.70 注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,广 发信 息技 术 联接 A 基金 份额 净值人 民 币 1.0282 元, 基 金份额 总 额 206,678,964.31 份; 广发 信息 技术 联接 C 基 金份 额净 值人 民币 1.0271 元 ,基 金份 额总 额 33,135,631.97 份 ;总 份额 总额 239,814,596.28 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


3,374,864.75 -88,868,668.29 1.利息 收入


142,699.99 195,252.87 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 142,698.27 195,252.87 债券利 息收 入


1.72 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-12,761,872.46 -33,234,580.48 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -102,337.20 -6,327,403.16 基金投 资收 益 7.4.7.13 -12,686,258.43 -26,926,764.41 债券投 资收 益 7.4.7.14 273.04 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 26,450.13 19,587.09 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.17 15,929,592.10 -55,947,612.18 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 24 页共 74 页 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.18 64,445.12 118,271.50 减:二、费用


931,566.07 1,058,311.30 1.管 理人 报酬


101,713.26 114,534.46 2.托 管费


20,342.62 22,906.89 3.销 售服 务费


54,555.83 12,596.29 4.交 易费 用 7.4.7.19 403,706.82 552,440.34 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 351,247.54 355,833.32 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 2,443,298.68 -89,926,979.59 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


2,443,298.68 -89,926,979.59 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 2,443,298.68 2,443,298.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 -40,636,083.31 -2,921,062.06 -43,557,145.37 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 25 页共 74 页 列) 其中:1.基 金申 购款 645,484,068.75 26,135,068.22 671,619,136.97 2.基金 赎回 款 -686,120,152.06 -29,056,130.28 -715,176,282.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 239,814,596.28 6,736,266.20 246,550,862.48 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 274,145,376.48 99,380,551.10 373,525,927.58 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -89,926,979.59 -89,926,979.59 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 6,305,303.11 -2,239,541.93 4,065,761.18 其中:1.基 金申 购款 1,084,020,289.32 93,391,771.93 1,177,412,061.25 2.基金 赎回 款 -1,077,714,986.21 -95,631,313.86 -1,173,346,300.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 26 页共 74 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证全指信息技术交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会(“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2014]1269 号《 关于 核准 广 发中证 全指 信息 技术 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金及 联接基金募集的批复》核 准,由基金发起人广发 基金管 理有 限公 司依 照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 等有关规定和《广发中证 全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金基金基金合 同》 (“ 基 金合 同”) 发 起, 于 2015 年 1 月 29 日募 集成 立。 本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公 司,基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。 本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 260,483,590.56 元, 有 效认购 户数 为 3,427 户。 其 中, 认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 共计 人民 币 43,686.05 元, 折合 基金 份额 43,686.05 份 ,按 照基 金合同 的有 关约 定 计 入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同 等有关 规定 ,本 基金 的投 资范围 包括 :目 标 ETF 基金份额 、标 的指 数成 份股 及备选 成份 股。 可少 量投资于非成份股(包括 中小板、创业 板及其他经 中国证监会核准上市的股 票) 、银行存款 、债券、 债券回购、权证、股指期 货、资产支持证券、货币 市场工具以及法律法规或 中国证监会允许本基金 投资的 其他 金融 工具 。 本 基金投 资于 目 标 ETF 的比例不低 于基 金资 产净 值 的 90% , 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或到 期日 在一 年 以 内的政府债券,权证及其 他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的 规定执行。本基金的业 绩比较 基准 :95%× 中证 全 指信息 技术 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率( 税 后) 。 本基金 自 2016 年 7 月 6 日 起增 设 C 类基 金份 额, 原 份额转 为 A 类份 额。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称“ 企业 会计 准则” ) 和中 国证 监会广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 27 页共 74 页 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 1. 金 融资 产的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当 期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资、基金 投资、资产支持证券和衍 生工具投资等,其中股 票投资、债券投资、基金 投资和资产支持证券在资 产负债表中作为交易性金 融资产列报,衍生工具 投资在 资产 负债 表中 作为 衍生金 融资 产列 报。 本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可 确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。 2. 金 融负 债的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其 他金融 负债 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 28 页共 74 页 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利 息,单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量,公允价值变动 形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ;应收款项和其他金融 负债采 用实 际利 率法 ,以 摊余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的 金融 资产 , 予以 终止 确认 : (1 ) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方; (3) 该 金 融 资产已转移,虽然本基金 既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放 弃了对该金融资产控制。 金融负债的现时义务全部 或部分已经解除的,才能 终止确认该金融负债或 其一部 分。 1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 (1) 股票 投资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ,相 关交 易 费用 直接 计入 当期 损益 。 股票持 有期 间获 得的 股票 股利 ( 包括 送红股 和公 积 金转增 股本 ) , 于 除息 日按 股权登 记日 持有 的 股数及 送股 或转 增比 例, 计算确 定增 加的 股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (2) 债券 投资 买入债券于交易日按债券 的公允价值入账,相关交 易费用直接计入当期损益 ,上述公允价值不 包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券,于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券 的认购 成本 进行 分摊 ,确 定应归 属于 债 券 部分 的成 本。 买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券,根据其发行价 、到期价和发行期 限推算 内含 利率 后, 逐日 确认债 券利 息收 入。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (3) 权证 投资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 获赠的 权证 ( 包括 配股 权证 ) , 在 除权 日按 照持 有的 股 数及获 赠比 例 , 计 算确 定增 加的权 证数 量, 成本为 零。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证,于实际取得日按照 估值方法对分离交 易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊, 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 29 页共 74 页 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 (4) 基金 投资 买入基 金于 交易 日按 基金 的公允 价值 入账 ,相 关的 交易费 用直 接计 入当 期损 益。 卖出基 金于 交易 日确 认基 金投资 收益 ,卖 出基 金按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (5) 期货 投资 期货投资于相关合同签署 日以公允价值进行初始计 量,并以公允价值进行后 续计量,公允价值 变动计入当期损益。因期 货交易每日无负债结算确 认的相关金融资产和金融 负债,与相关的期货暂 收暂付 款之 间按 抵销 后的 净额在 资产 负债 表内 列示 。 (6) 资产 支持 证券 买入资 产支 持证 券于 交易 日按资 产支 持证 券的 公允 价值入 账 , 相 关交 易费 用直 接计入 当期 损益 , 上述公 允价 值不 包含 资产 支持证 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 (作 为应收 利息 单独 核 算 ) 。 卖出资产支持证券于交易 日确认资产支持证券投资 收益。卖出资产支持证券 按移动加权平均法 结转成 本。 2. 贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出 的资金 。 买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。 3. 其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产款 卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所 融入的 资金 。 卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余 额 结转 。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 1、对存在活跃市场的投资 品种,如估值日有市价的 ,采用市价确定公允价值 ;估值日无市价, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,采用 最近交易市价确定公允价 值;对于发行时明确一定 期限限售期的股票,包括 但不限于非公开发行股广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 30 页共 74 页 票、首次公开发行时股票 公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限 售期的股票等,按照中 国证监 会或 中国 证券 投资 基金业 协会 的有 关规 定确 定公允 价值 。 2、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种 , 如估 值日 无市 价, 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或 证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件,使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影 响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时,应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化 等因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 值。 3 、当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在 0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 , 应采 用市场 参与 者普 遍认 同且 被以往 市场 实际 交 易 价格验证具有可靠性的估 值技术,确定投资品种的 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交 易的各 方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现 金流量折现法和市价折扣 法等。采用估值技术时, 优先使用可观察输入值, 只有在无法取得可观察 输入值 或取 得不 切实 可行 的情况 下, 才使 用不 可观 察输入 值。 4、 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种 ( 可转换 债券 、 资 产支 持证券 和私 募债 券 除外) ,采 用第 三方 估值 机 构所提 供的 估值 确定 公允 价值, 另有 规定 的除 外。 具体投 资品 种的 估值 方法 如下: (1) 股票 投资 交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。 对于长 期停 牌的 股票 , 若 其潜在 估值 调整 对前 一估 值日的 基金 资产 净值 的影 响在 0.25% 以上 的, 经基金管理人估值委员会 同意,参考类似投资品种 的现行市价及重大变化等 因素(如指数收益法 ) , 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 值。 非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东开 发售份、通过大宗交易取 得的带限售期股票 等流通受限股票,考虑估 值日在证券交易所上市交 易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩 余限售 期对 应的 流动 性折 扣的影 响, 采用 市价 折扣 法确定 公允 价值 。 首次 公开 发行 但未 上市 的 股票按 采用 估值 技术 确定 的公允 价值 估值 , 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允价 值 的 情况 下按 成本 计量。 (2) 债券 投资 银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券 (可 转换 债券 、 资 产支持 证券 和私 募债 券除外 ) , 采用 第 三 方估值 机构 (中 央国 债登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司 )提 供的 估值 净价 确定公 允价 值。 交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作 为公允 价值 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 31 页共 74 页 未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估 值。 (3) 基金 投资 目标 ETF 按照估 值日 目标 ETF 的基金 份额 净值估 值 。 (4) 权证 投资 交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。 首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前,采 用估值技术确定公允价值 ,如估值技术难以 可靠计 量, 则以 成本 计量 。 配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前,采用估值 技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ,则 按成本 计量 。 因持有 股票 而享 有的 配股 权,以 及停 止交 易但 未行 权的权 证, 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值,基 金管理人将根据具 体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为: 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且目前可执行该 种法定权利,同时 本基金计划以净额结算 或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外,金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示,不予 相互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基 金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时,相关款项中广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 32 页共 74 页 包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配(未 分配利润)已实现与未实 现部分各自占基金净值 的比例 ,损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或 基金赎 回确 认日 认列 ,并 于期末 全额 转入 利润 分配 (未分 配利 润) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 1. 利 息收 入 (1) 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。 (2) 除 贴息 债外 的债 券利 息收入 在持 有债 券期 内, 按债券 的票 面价 值和 票面 利率计 算的 利息 扣 除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额,逐日确认债 券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的 附息债,根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后,逐日确认债 券利息 收入 。 (3) 买入 返售 金融 资产 收 入按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本在 返售 期内 以实 际利率 法逐 日计 提 , 若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ,则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。 (4) 资产支持证券利息 收入按证券票面价值与票 面利率计算的金额,扣除 应由资产支持证券 发行企 业代 扣 代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提。 2. 投 资收 益 (1) 股票 投资 收益 于交 易 日按卖 出股 票交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 股票 投资成 本的 差额 确 认。 (2) 债券 投资 收益 于交 易 日按卖 出债 券交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 债券 投资成 本与 应收 利 息(若 有) 后的 差额 确认 。 (3) 基金 投资 收益 于交 易 日按卖 出或 赎回 基金 的成 交总额 扣除 应结 转的 基金 投资成 本的 差额 确 认。 (4) 资产 支持 证券 投资 收 益于交 易日 按卖 出资 产支 持证券 交易 日的 成交 总额 扣除应 结转 的资 产 支持证 券投 资成 本与 应收 利息( 若有 )后 的差 额确 认。 (5) 衍生 工具 投资 收益 于 交易日 按交 易日 的成 交总 额扣除 应结 转的 衍生 工具 投资成 本后 的差 额 确认。 (6) 股利 收入 于除 息日 按 上市公 司宣 告的 分红 派息 比例计 算的 金额 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的 个人所 得税 后的 净额 确认 。 3. 公 允价 值变 动收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 33 页共 74 页 价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ,并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 1. 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标 ETF 的部分不 收取 管理费。 本基 金管 理费 按前 一日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值后的 余额 (若 为负 数, 则取 0)的 0.5% 年费 率 计提。 2. 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标 ETF 的部分不 收取 托管费。 本基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值后的 余额 (若 为负 数, 则取 0)的 0.1% 的年 费 率计提 。 3. 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 , C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。 4. 本基 金收 取指 数许 可使用 费, 本基 金管 理人 将根据 与指 数许 可方 签订 的指数 许可 使用 协议 , 从基金 财产 中 计 提指 数使 用费。 5. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交易费 用。 6. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 , 每份 基金 份额每 次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 每份 基金 份额该 次可 供分 配利 润的 10% , 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配 ; 2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转 为基 金份 额进 行再 投资; 若投 资者 不选 择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 3. 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; 4. 由 于本 基 金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费, 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 ,各 基金 份 额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 。本 基金 同一 类别的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ; 5. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分部报告 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 34 页共 74 页 根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度,本基金整体为一个 报告分部,且向管 理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ( 证监会 公告[2017]13 号) 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引 (试 行) 》 (中 基协 发[2017]6 号) 的相 关规 定, 本基金 自 2017 年 11 月 3 日起,对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法,考虑了估值 日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣 的影响,其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值,流动性折扣 越高 ,对应流通受限股票的 公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ,包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等,不包括 停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公 司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增 值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1、 证券 投资 基金 ( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金 ) 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 35 页共 74 页 券免征 营业 税或 增值 税;2018 年 1 月 1 日 起, 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税 应税行 为, 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ,暂 适用 简易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收 入 , 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向 主管税 务机 关申 报缴 纳, 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票, 持股 期限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 (股 票 ) 交 易印 花税 , 对 受让 方不 再缴纳 印花 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 16,747,397.44 19,193,627.70 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 16,747,397.44 19,193,627.70 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 5,023,582.69 4,754,593.14 -268,989.55 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 36 页共 74 页 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 238,854,769.89 227,156,298.24 -11,698,471.65 其他 - - - 合计 243,878,352.58 231,910,891.38 -11,967,461.20 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 5,313,566.75 5,201,810.53 -111,756.22 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 292,803,779.39 265,018,482.31 -27,785,297.08 其他 - - - 合计 298,117,346.14 270,220,292.84 -27,897,053.30 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 37 页共 74 页 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,805.30 3,639.34 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 20.10 44.50 应收结 算备 付金 利息 151.09 276.79 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 3,976.49 3,960.63 7.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 其他应 收款 - - 待摊费 用 - - 可收退 补款 157,371.53 244,200.30 合计 157,371.53 244,200.30 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 145,510.55 91,675.37 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 145,510.55 91,675.37 7.4.7.8 其他负债 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 38 页共 74 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 1,887.41 728.99 预提费 用 320,000.00 320,000.00 合计 321,887.41 320,728.99 7.4.7.9 实收基金 广发信 息技 术联 接 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 271,797,820.17 271,797,820.17 本期申 购 489,811,570.10 489,811,570.10 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -554,930,425.96 -554,930,425.96 本期末 206,678,964.31 206,678,964.31 广发信 息技 术联 接 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 8,652,859.42 8,652,859.42 本期申 购 155,672,498.65 155,672,498.65 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -131,189,726.10 -131,189,726.10 本期末 33,135,631.97 33,135,631.97 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 (金 )额 ,赎 回含转 换转 出份 (金 )额 。 7.4.7.10 未分配利润 广发信 息技 术联 接 A 单位: 人民 币元 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 39 页共 74 页 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 37,393,826.73 -30,408,349.75 6,985,476.98 本期利 润 -12,824,093.96 15,767,759.64 2,943,665.68 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -7,213,046.55 3,121,596.25 -4,091,450.30 其中: 基金 申购 款 47,903,695.54 -28,926,909.37 18,976,786.17 基金赎 回款 -55,116,742.09 32,048,505.62 -23,068,236.47 本期已 分配 利润 - - - 本期末 17,356,686.22 -11,518,993.86 5,837,692.36 广发信 息技 术联 接 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,135,886.88 -907,334.28 228,552.60 本期利 润 -662,199.46 161,832.46 -500,367.00 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 2,038,977.19 -868,588.95 1,170,388.24 其中: 基金 申购 款 14,446,729.15 -7,288,447.10 7,158,282.05 基金赎 回款 -12,407,751.96 6,419,858.15 -5,987,893.81 本期已 分配 利润 - - - 本期末 2,512,664.61 -1,614,090.77 898,573.84 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 132,018.67 168,252.10 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 905.43 1,919.20 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 40 页共 74 页 结算备 付金 利息 收入 9,774.17 25,081.57 其他 - - 合计 142,698.27 195,252.87 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 917,569.57 -3,296,717.24 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -1,019,906.77 -3,030,685.92 合计 -102,337.20 -6,327,403.16 7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 142,012,065.01 138,763,401.19 减:卖 出股 票成 本总 额 141,094,495.44 142,060,118.43 买卖股 票差 价收 入 917,569.57 -3,296,717.24 7.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 申购基 金份 额总 额 139,264,800.00 274,630,600.00 减:现 金支 付申 购款 总额 8,384,164.89 30,012,800.43 减:申 购股 票成 本总 额 131,900,541.88 247,648,485.49 申购差 价收 入 -1,019,906.77 -3,030,685.92 7.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 41 页共 74 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 214,483,367.50 277,243,319.17 减:卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 227,169,625.93 304,170,083.58 基金投 资收 益 -12,686,258.43 -26,926,764.41 7.4.7.14 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 卖出债 券 ( 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ) 成交 总额 9,274.76 - 减: 卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 9,000.00 - 减: 应 收利 息总 额 1.72 - 买卖债 券差 价收 入 273.04 - 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 26,450.13 19,587.09 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 26,450.13 19,587.09 7.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 42 页共 74 页 1.交易 性金 融资 产 15,929,592.10 -55,947,612.18 —— 股 票投 资 -157,233.33 237,859.16 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 16,086,825.43 -56,185,471.34 —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 15,929,592.10 -55,947,612.18 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 35,108.13 53,093.70 手续费 返还 - - 基金转 换费 收入 29,336.99 38,177.80 印花税 返还 - - 其他 - 27,000.00 合计 64,445.12 118,271.50 7.4.7.19 交易费用 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 392,846.97 535,845.25 银行间 市场 交易 费用 - - 交易基 金产 生的 费用 10,859.85 16,595.09 其中: 申购 费 2,324.42 3,983.74








赎回 费 1,916.67 603.14 其他费 用 6,618.76 12,008.21 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 43 页共 74 页 合计 403,706.82 552,440.34 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 审计费 用 40,000.00 40,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行汇 划费 11,247.54 15,833.32 其他 - - 指数使 用费 - - 合计 351,247.54 355,833.32 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 44 页共 74 页 注:本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 - - 25,721,232.28 5.38% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 - - - - 关联方 名称


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 23,955.22 6.75% 4,320.95 4.71% 注: 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金(含 债券 交易 ); 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 45 页共 74 页 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 101,713.26 114,534.46 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 227,627.37 192,964.98 注: 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的 余额( 若为 负数 ,则 取 0 )的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费的 计算 方法 如下 : H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 -前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值, 若为 负数 , 则 E 取 0 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期 顺 延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 20,342.62 22,906.89 注: 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的 余额( 若为 负数 ,则 取 0 )的 0.1% 的 年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下: 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 46 页共 74 页 H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 , 若为 负数, 则 E 取 0 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 39,461.75 39,461.75 广发证 券股 份有 限公 司 - 1,465.37 1,465.37 合计 - 40,927.12 40,927.12 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 10,202.18 10,202.18 广发证 券股 份有 限公 司 - - - 合计 - 10,202.18 10,202.18 注:本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费, C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基 金份额 资产 净值 的0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H =E× 0.40%÷ 当年 天数 H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费 E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值 基金销售服务费每日计算 ,逐日累计至每月月末, 按月支付,由基金管理人 向基金托管人 发送基 金销 售服 务费 划款 指令 , 基 金托 管人 复核 后于 次月前5个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 47 页共 74 页 取,由注册登记机构代收 ,注册登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金 销售机构。若遇法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接C 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 报告期 初 持 有 的 基 金份额 80,400,435.82 - 80,400,435.82 - 报告期间申购/ 买入 总份额 - - - - 报告期 间 因 拆 分 变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 13,231,241.09 - - - 报告期 末 持 有 的 基 金份额 67,169,194.73 - 80,400,435.82 - 报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 32.50% - 29.58% - 注:基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的 有关规 定支 付。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 48 页共 74 页 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发信 息技 术联 接 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发信 息技 术联 接 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 16,747,397.44 132,018.67 19,193,627.70 168,252.10 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管, 按银 行同 业利率 或约 定利 率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 末持有 206,844,198.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 份额 ,占 其总份 额的 比例 为 66.55% 。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 49 页共 74 页 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00251 2 达华智 能 2017-12 -06 重大事 项停牌 18.07 2018-0 3-06 16.26 1.00 16.97 18.07 - 00242 5 凯撒文 化 2017-12 -28 重大事 项停牌 7.21 2018-0 1-22 7.35 200.00 1,546.71 1,442.00 - 30036 4 中文在 线 2017-12 -28 重大事 项停牌 9.23 2018-0 1-05 10.00 200.00 1,931.98 1,846.00 - 30033 9 润和软 件 2017-12 -28 重大事 项停牌 10.48 2018-0 1-05 10.73 300.00 3,187.11 3,144.00 - 30052 3 辰安科 技 2017-10 -20 重大事 项停牌 47.30 2018-0 2-06 42.57 80.00 3,192.18 3,784.00 - 30010 4 乐视网 2017-04 -17 重大事 项停牌 3.92 2018-0 1-24 13.80 17,600.00 269,887.85 68,992.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 50 页共 74 页 金融工程与风 险管理部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效 评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投 资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ,因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格 及时变现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 7.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具,主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有 较好的流动性;在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中,本基金投资组合 的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。 综上所 述, 本基 金的 流动 性良好 ,无 重大 流动 性风 险。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 51 页共 74 页 7.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 , 导致基金收益水平变化而 产生的风险,反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏 感性。 一般 来讲, 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险, 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 , 也是最难防范的风险,其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 (VAR ) 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 16,747,397.44 - - - 16,747,397.44 结算备 付金 354,183.72 - - - 354,183.72 存出保 证金 44,658.80 - - - 44,658.80 交易性 金融 资产 - - - 231,910,891.38 231,910,891.3 8 应收利 息 - - - 3,976.49 3,976.49 应收申 购款 - - - 749,513.11 749,513.11 其他资 产 - - - 157,371.53 157,371.53 资产总 计 17,146,239.96 - - 232,821,752.51 249,967,992.4 7 负债








应付证 券清 算款 - - - 388,941.76 388,941.76 应付赎 回款 - - - 2,540,402.40 2,540,402.40 应付管 理人 报酬 - - - 9,300.03 9,300.03 应付托 管费 - - - 1,860.00 1,860.00 应付交 易费 用 - - - 145,510.55 145,510.55 应付销 售服 务费 - - - 9,227.84 9,227.84 其他负 债 - - - 321,887.41 321,887.41 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 52 页共 74 页 负债总 计 - - - 3,417,129.99 3,417,129.99 利率敏 感度 缺口 17,146,239.96 - - 229,404,622.52 246,550,862.4 8 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 19,193,627.70 - - - 19,193,627.70 结算备 付金 349,470.33 - - - 349,470.33 存出保 证金 98,715.84 - - - 98,715.84 交易性 金融 资产 - - - 270,220,292.84 270,220,292.8 4 应收利 息 - - - 3,960.63 3,960.63 应收申 购款 - - - 968,053.06 968,053.06 其他资 产 - - - 244,200.30 244,200.30 资产总 计 19,641,813.87 - - 271,436,506.83 291,078,320.7 0 负债








应付赎 回款 - - - 2,986,305.74 2,986,305.74 应付管 理人 报酬 - - - 9,404.84 9,404.84 应付托 管费 - - - 1,880.96 1,880.96 应付交 易费 用 - - - 91,675.37 91,675.37 应付销 售服 务费 - - - 3,615.63 3,615.63 其他负 债 - - - 320,728.99 320,728.99 负债总 计 - - - 3,413,611.53 3,413,611.53 利率敏 感度 缺口 19,641,813.87 - - 268,022,895.30 287,664,709.1 7 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资,因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净 值无重 大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 53 页共 74 页 7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 外汇 投资 ,因 此无重 大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR )等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目


本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 4,754,593.14 1.93 5,201,810.53 1.81 交易性 金融 资产— 基 金投 资 227,156,298.24 92.13 265,018,482.31 92.13 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 231,910,891.38 94.06 270,220,292.84 93.94 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 12,083,431.81 14,154,388.26 业绩比 较基 准下 降 5% -12,083,431.81 -14,154,388.26 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 54 页共 74 页 1.公允 价值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 231,831,665.31 元, 属于 第 二层级 的余 额 为 10,234.07 元, 属于第 三层 级的 余额 为 68,992.00 元(2016 年 12 月 31 日: 属于 第一 层级的 余额 为 270,085,133.84 元 ,属 于第 二层 级的 余 额为 135,159.00 元, 无属于 第三 层级 的金 额) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以 公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民 币 68,992.00 元; 本报 告期 内由第 二层 级转 入第 三层 级的金 额为 人民 币 269,808.00 元, 计入 公允 价值 变动损 益的 金额 为人 民币-200,816.00 元 (均 为权 益 工具产 生) ,除 上述 变动 外,该 层级 金融 资产 无 其他变 动; 本基 金本 期末 持有的 该层 级金 融工 具为 乐视网 , 金 额为 人民 币 68,992.00 元, 估值 技术 为 市价折 扣法 ,重 大不 可观 察输入 值为 折扣 率, 与公 允价值 正( 负) 相关 。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投 资 组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,754,593.14 1.90 其中: 股票 4,754,593.14 1.90 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 55 页共 74 页 2 基金投 资 227,156,298.24 90.87 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 17,101,581.16 6.84 8 其他各 项资 产 955,519.93 0.38 9 合计 249,967,992.47 100.00 8.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 广发中 证全 指信息 技术 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金 股票型 交易型 开 放式 广发基 金管 理有 限公司 227,156,298.24 92.13 8.3 期末按行业分类的股 票投资组合 8.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,914,384.20 1.18 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 56 页共 74 页 F 批发和 零售 业 31,277.76 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,802,889.18 0.73 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,846.00 0.00 S 综合 4,196.00 0.00 合计 4,754,593.14 1.93 8.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002415 海康威 视 6,800 265,200.00 0.11 2 000725 京东方 A 43,400 251,286.00 0.10 3 600703 三安光 电 4,400 111,716.00 0.05 4 002230 科大讯 飞 1,800 106,452.00 0.04 5 002008 大族激 光 1,600 79,040.00 0.03 6 002456 欧菲光 3,400 70,006.00 0.03 7 300104 乐视网 17,600 68,992.00 0.03 8 002241 歌尔股 份 3,620 62,807.00 0.03 9 000503 海虹控 股 1,400 60,424.00 0.02 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 57 页共 74 页 10 002236 大华股 份 2,600 60,034.00 0.02 11 300059 东方财 富 4,600 59,570.00 0.02 12 002475 立讯精 密 2,400 56,256.00 0.02 13 000050 深天马 A 2,400 47,304.00 0.02 14 600570 恒生电 子 1,000 46,400.00 0.02 15 300431 暴风集 团 1,980 43,164.00 0.02 16 000413 东旭光 电 4,600 43,148.00 0.02 17 600271 航天信 息 2,000 43,080.00 0.02 18 002405 四维图 新 1,600 42,224.00 0.02 19 600584 长电科 技 1,800 38,394.00 0.02 20 300408 三环集 团 1,800 36,288.00 0.01 21 600804 鹏博士 2,000 34,060.00 0.01 22 603019 中科曙 光 801 32,232.24 0.01 23 002179 中航光 电 800 31,504.00 0.01 24 600100 同方股 份 3,200 31,360.00 0.01 25 600588 用友网 络 1,400 29,610.00 0.01 26 002624 完美世 界 873 29,210.58 0.01 27 603160 汇顶科 技 300 29,082.00 0.01 28 002049 紫光国 芯 600 28,794.00 0.01 29 300017 网宿科 技 2,656 28,259.84 0.01 30 002065 东华软 件 3,400 27,880.00 0.01 31 000977 浪潮信 息 1,400 27,832.00 0.01 32 300666 江丰电 子 400 27,668.00 0.01 33 002600 江粉磁 材 3,300 27,621.00 0.01 34 300296 利亚德 1,400 27,286.00 0.01 35 002185 华天科 技 3,200 27,264.00 0.01 36 300088 长信科 技 3,400 26,622.00 0.01 37 600183 生益科 技 1,400 24,164.00 0.01 38 600718 东软集 团 1,614 23,661.24 0.01 39 002273 水晶光 电 1,000 23,590.00 0.01 40 002410 广联达 1,200 23,520.00 0.01 41 600260 凯乐科 技 805 23,433.55 0.01 42 002439 启明星 辰 1,000 23,350.00 0.01 43 000066 中国长 城 3,200 23,328.00 0.01 44 000970 中科三 环 1,600 23,008.00 0.01 45 002217 合力泰 2,200 22,000.00 0.01 46 002841 视源股 份 300 21,750.00 0.01 47 600460 士兰微 1,400 21,602.00 0.01 48 000997 新 大 陆 1,200 21,516.00 0.01 49 002195 二三四 五 3,600 21,024.00 0.01 50 300033 同花顺 402 20,091.96 0.01 51 300115 长盈精 密 1,000 20,070.00 0.01 52 300315 掌趣科 技 3,600 20,016.00 0.01 53 000988 华工科 技 1,200 19,896.00 0.01 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 58 页共 74 页 54 601231 环旭电 子 1,200 18,924.00 0.01 55 300168 万达信 息 1,400 18,872.00 0.01 56 300679 电连技 术 200 18,424.00 0.01 57 002268 卫 士 通 800 18,416.00 0.01 58 603444 吉比特 100 18,393.00 0.01 59 603881 数据港 400 18,284.00 0.01 60 002517 恺英网 络 806 17,901.26 0.01 61 600410 华胜天 成 1,700 17,884.00 0.01 62 002373 千方科 技 1,200 17,580.00 0.01 63 002558 巨人网 络 461 16,964.80 0.01 64 300590 移为通 信 600 16,848.00 0.01 65 000636 风华高 科 1,400 16,632.00 0.01 66 002371 北方华 创 401 16,617.44 0.01 67 002138 顺络电 子 1,000 16,580.00 0.01 68 300418 昆仑万 维 800 16,456.00 0.01 69 002555 三七互 娱 800 16,432.00 0.01 70 002152 广电运 通 2,200 16,368.00 0.01 71 600171 上海贝 岭 1,000 16,270.00 0.01 72 603228 景旺电 子 300 16,131.00 0.01 73 002153 石基信 息 601 16,022.66 0.01 74 300468 四方精 创 400 15,932.00 0.01 75 300002 神州泰 岳 2,600 15,912.00 0.01 76 002635 安洁科 技 603 15,732.27 0.01 77 300182 捷成股 份 1,800 15,498.00 0.01 78 002280 联络互 动 2,000 15,320.00 0.01 79 600446 金证股 份 1,000 15,140.00 0.01 80 300166 东方国 信 1,200 15,060.00 0.01 81 600536 中国软 件 900 14,895.00 0.01 82 300271 华宇软 件 1,000 14,880.00 0.01 83 300380 安硕信 息 702 14,812.20 0.01 84 300570 太辰光 700 14,763.00 0.01 85 600751 天海投 资 2,400 14,664.00 0.01 86 300113 顺网科 技 800 14,632.00 0.01 87 300324 旋极信 息 1,000 14,630.00 0.01 88 600601 方正科 技 4,000 14,560.00 0.01 89 000938 紫光股 份 201 14,478.03 0.01 90 600667 太极实 业 1,600 14,336.00 0.01 91 002845 同兴达 500 14,205.00 0.01 92 002354 天神娱 乐 800 13,680.00 0.01 93 000021 深科技 1,400 13,622.00 0.01 94 002174 游族网 络 600 13,380.00 0.01 95 300513 恒泰实 达 400 13,360.00 0.01 96 300567 精测电 子 100 13,334.00 0.01 97 002421 达实智 能 2,200 13,310.00 0.01 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 59 页共 74 页 98 600330 天通股 份 1,200 13,260.00 0.01 99 603133 碳元科 技 400 12,996.00 0.01 100 002036 联创电 子 800 12,984.00 0.01 101 300496 中科创 达 401 12,960.32 0.01 102 002389 南洋科 技 600 12,678.00 0.01 103 002815 崇达技 术 400 12,624.00 0.01 104 300137 先河环 保 600 12,558.00 0.01 105 002308 威创股 份 1,000 12,200.00 0.00 106 300367 东方网 力 800 12,064.00 0.00 107 300462 华铭智 能 502 12,053.02 0.00 108 300188 美亚柏 科 602 12,027.96 0.00 109 300433 蓝思科 技 401 11,969.85 0.00 110 000727 华东科 技 5,000 11,900.00 0.00 111 300170 汉得信 息 1,000 11,900.00 0.00 112 300287 飞利信 1,600 11,856.00 0.00 113 002436 兴森科 技 2,000 11,780.00 0.00 114 002463 沪电股 份 2,200 11,726.00 0.00 115 300020 银江股 份 1,000 11,700.00 0.00 116 603508 思维列 控 300 11,595.00 0.00 117 300458 全志科 技 406 11,554.76 0.00 118 600728 佳都科 技 1,400 11,550.00 0.00 119 300053 欧比特 800 11,408.00 0.00 120 603678 火炬电 子 400 11,108.00 0.00 121 002866 传艺科 技 300 11,043.00 0.00 122 002402 和而泰 1,200 11,016.00 0.00 123 600651 飞乐音 响 1,200 10,980.00 0.00 124 002618 丹邦科 技 801 10,973.70 0.00 125 002222 福晶科 技 600 10,938.00 0.00 126 300212 易华录 401 10,867.10 0.00 127 603000 人民网 1,000 10,830.00 0.00 128 300317 珈伟股 份 690 10,805.40 0.00 129 300202 聚龙股 份 600 10,770.00 0.00 130 600756 浪潮软 件 605 10,762.95 0.00 131 002156 通富微 电 804 10,628.88 0.00 132 300518 盛讯达 200 10,460.00 0.00 133 002449 国星光 电 600 10,392.00 0.00 134 603660 苏州科 达 300 10,383.00 0.00 135 300128 锦富技 术 1,000 10,280.00 0.00 136 002368 太极股 份 403 10,224.11 0.00 137 002106 莱宝高 科 1,000 10,170.00 0.00 138 600563 法拉电 子 200 10,162.00 0.00 139 300102 乾照光 电 1,000 10,060.00 0.00 140 002649 博彦科 技 800 9,928.00 0.00 141 300541 先进数 通 400 9,840.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 60 页共 74 页 142 300323 华灿光 电 600 9,780.00 0.00 143 600562 国睿科 技 405 9,724.05 0.00 144 300075 数字政 通 600 9,708.00 0.00 145 300476 胜宏科 技 401 9,603.95 0.00 146 300310 宜通世 纪 823 9,538.57 0.00 147 300288 朗玛信 息 400 9,536.00 0.00 148 002636 金安国 纪 601 9,513.83 0.00 149 002139 拓邦股 份 800 9,464.00 0.00 150 002544 杰赛科 技 600 9,438.00 0.00 151 300661 圣邦股 份 100 9,420.00 0.00 152 300467 迅游科 技 200 9,390.00 0.00 153 300036 超图软 件 602 9,294.88 0.00 154 002261 拓维信 息 1,200 9,288.00 0.00 155 300532 今天国 际 400 9,276.00 0.00 156 002657 中科金 财 401 9,150.82 0.00 157 300516 久之洋 200 9,082.00 0.00 158 300456 耐威科 技 201 9,061.08 0.00 159 000733 振华科 技 602 8,969.80 0.00 160 002376 新北洋 800 8,888.00 0.00 161 603025 大豪科 技 302 8,884.84 0.00 162 300627 华测导 航 200 8,862.00 0.00 163 002161 远 望 谷 1,000 8,860.00 0.00 164 300582 英飞特 500 8,800.00 0.00 165 002104 恒宝股 份 1,000 8,770.00 0.00 166 600986 科达股 份 800 8,768.00 0.00 167 300078 思创医 惠 800 8,632.00 0.00 168 002063 远光软 件 802 8,525.26 0.00 169 002253 川大智 胜 401 8,208.47 0.00 170 600602 云赛智 联 1,200 8,208.00 0.00 171 002055 得润电 子 401 8,192.43 0.00 172 000823 超声电 子 600 8,130.00 0.00 173 300349 金卡智 能 203 8,038.80 0.00 174 600360 华微电 子 1,000 7,980.00 0.00 175 002642 荣之联 600 7,866.00 0.00 176 603989 艾华集 团 201 7,722.42 0.00 177 603559 中通国 脉 200 7,722.00 0.00 178 300183 东软载 波 400 7,688.00 0.00 179 300044 赛为智 能 512 7,685.12 0.00 180 603595 东尼电 子 100 7,680.00 0.00 181 603421 鼎信通 讯 300 7,656.00 0.00 182 300297 蓝盾股 份 800 7,632.00 0.00 183 002093 国脉科 技 800 7,592.00 0.00 184 300226 上海钢 联 201 7,537.50 0.00 185 600363 联创光 电 600 7,536.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 61 页共 74 页 186 002079 苏州固 锝 800 7,464.00 0.00 187 300566 激智科 技 200 7,460.00 0.00 188 002484 江海股 份 800 7,440.00 0.00 189 300377 赢时胜 600 7,416.00 0.00 190 300043 星辉娱 乐 1,200 7,344.00 0.00 191 300065 海兰信 400 7,288.00 0.00 192 600652 游久游 戏 1,000 7,280.00 0.00 193 300256 星星科 技 800 7,272.00 0.00 194 300623 捷捷微 电 100 7,200.00 0.00 195 300352 北信源 1,800 7,164.00 0.00 196 603005 晶方科 技 203 7,161.84 0.00 197 300223 北京君 正 200 7,088.00 0.00 198 002095 生 意 宝 202 7,041.72 0.00 199 002813 路畅科 技 200 6,964.00 0.00 200 300231 银信科 技 600 6,870.00 0.00 201 300131 英唐智 控 1,000 6,860.00 0.00 202 300300 汉鼎宇 佑 402 6,773.70 0.00 203 300648 星云股 份 100 6,768.00 0.00 204 002806 华锋股 份 300 6,759.00 0.00 205 002414 高德红 外 402 6,757.62 0.00 206 300219 鸿利智 汇 600 6,738.00 0.00 207 002474 榕基软 件 800 6,736.00 0.00 208 000676 智度股 份 600 6,672.00 0.00 209 300096 易联众 600 6,660.00 0.00 210 300047 天源迪 科 600 6,630.00 0.00 211 300327 中颖电 子 211 6,566.32 0.00 212 300303 聚飞光 电 1,800 6,534.00 0.00 213 603258 电魂网 络 200 6,498.00 0.00 214 600571 信雅达 600 6,414.00 0.00 215 002638 勤上股 份 1,400 6,412.00 0.00 216 300386 飞天诚 信 403 6,391.58 0.00 217 002869 金溢科 技 200 6,344.00 0.00 218 300546 雄帝科 技 300 6,342.00 0.00 219 300543 朗科智 能 200 6,238.00 0.00 220 002279 久其软 件 600 6,180.00 0.00 221 603380 易德龙 300 6,141.00 0.00 222 300373 扬杰科 技 201 6,023.97 0.00 223 002177 御银股 份 1,200 5,988.00 0.00 224 002876 三利谱 100 5,985.00 0.00 225 300031 宝通科 技 402 5,969.70 0.00 226 000662 天夏智 慧 400 5,948.00 0.00 227 300359 全通教 育 604 5,834.64 0.00 228 603328 依顿电 子 406 5,826.10 0.00 229 300502 新易盛 200 5,798.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 62 页共 74 页 230 300229 拓尔思 403 5,766.93 0.00 231 300678 中科信 息 100 5,757.00 0.00 232 300542 新晨科 技 200 5,756.00 0.00 233 002766 索菱股 份 406 5,744.90 0.00 234 300232 洲明科 技 400 5,720.00 0.00 235 300311 任子行 406 5,684.00 0.00 236 300299 富春股 份 650 5,681.00 0.00 237 002288 超华科 技 1,000 5,680.00 0.00 238 600764 中电广 通 200 5,562.00 0.00 239 300465 高伟达 600 5,550.00 0.00 240 300245 天玑科 技 400 5,544.00 0.00 241 300066 三川智 慧 1,200 5,460.00 0.00 242 300369 绿盟科 技 600 5,460.00 0.00 243 002861 瀛通通 讯 200 5,390.00 0.00 244 603933 睿能科 技 100 5,334.00 0.00 245 300007 汉威电 子 401 5,317.26 0.00 246 300379 东方通 419 5,296.16 0.00 247 603118 共进股 份 600 5,262.00 0.00 248 300346 南大光 电 201 5,252.13 0.00 249 600288 大恒科 技 600 5,232.00 0.00 250 300602 飞荣达 100 5,210.00 0.00 251 002819 东方中 科 200 5,200.00 0.00 252 600800 天津磁 卡 800 5,200.00 0.00 253 002658 雪迪龙 404 5,159.08 0.00 254 300533 冰川网 络 100 5,063.00 0.00 255 002197 证通电 子 400 4,964.00 0.00 256 000536 华映科 技 1,000 4,940.00 0.00 257 603738 泰晶科 技 200 4,856.00 0.00 258 300366 创意信 息 400 4,808.00 0.00 259 603186 华正新 材 200 4,788.00 0.00 260 300130 新国都 200 4,772.00 0.00 261 300657 弘信电 子 100 4,768.00 0.00 262 603888 新华网 200 4,730.00 0.00 263 300050 世纪鼎 利 600 4,722.00 0.00 264 300571 平治信 息 100 4,680.00 0.00 265 300302 同有科 技 402 4,639.08 0.00 266 603636 南威软 件 402 4,614.96 0.00 267 300184 力源信 息 400 4,536.00 0.00 268 002835 同为股 份 400 4,500.00 0.00 269 300579 数字认 证 100 4,500.00 0.00 270 603383 顶点软 件 100 4,499.00 0.00 271 300446 乐凯新 材 200 4,430.00 0.00 272 603138 海量数 据 100 4,429.00 0.00 273 002315 焦点科 技 202 4,369.26 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 63 页共 74 页 274 002232 启明信 息 400 4,232.00 0.00 275 300479 神思电 子 200 4,220.00 0.00 276 000532 华金资 本 400 4,196.00 0.00 277 300597 吉大通 信 200 4,172.00 0.00 278 002587 奥拓电 子 603 4,166.73 0.00 279 600876 洛阳玻 璃 201 4,052.16 0.00 280 300469 信息发 展 100 4,010.00 0.00 281 300319 麦捷科 技 600 3,960.00 0.00 282 300440 运达科 技 400 3,960.00 0.00 283 300449 汉邦高 科 200 3,928.00 0.00 284 000045 深纺织 A 400 3,900.00 0.00 285 300419 浩丰科 技 402 3,851.16 0.00 286 300051 三五互 联 400 3,820.00 0.00 287 300165 天瑞仪 器 600 3,810.00 0.00 288 300523 辰安科 技 80 3,784.00 0.00 289 300295 三六五 网 202 3,767.30 0.00 290 002771 真视通 200 3,760.00 0.00 291 300205 天喻信 息 400 3,760.00 0.00 292 600353 旭光股 份 608 3,708.80 0.00 293 300076 GQY 视讯 600 3,702.00 0.00 294 300494 盛天网 络 200 3,700.00 0.00 295 300025 华星创 业 600 3,672.00 0.00 296 300209 天泽信 息 200 3,656.00 0.00 297 603918 金桥信 息 202 3,615.80 0.00 298 300609 汇纳科 技 100 3,610.00 0.00 299 300099 精准信 息 600 3,606.00 0.00 300 603528 多伦科 技 402 3,549.66 0.00 301 300203 聚光科 技 99 3,519.45 0.00 302 300410 正业科 技 100 3,500.00 0.00 303 300127 银河磁 体 202 3,496.62 0.00 304 002017 东信和 平 400 3,492.00 0.00 305 300560 中富通 100 3,454.00 0.00 306 300368 汇金股 份 401 3,440.58 0.00 307 300333 兆日科 技 400 3,420.00 0.00 308 002777 久远银 海 100 3,388.00 0.00 309 300331 苏大维 格 201 3,378.81 0.00 310 002577 雷柏科 技 201 3,372.78 0.00 311 601012 隆基股 份 92 3,352.48 0.00 312 300480 光力科 技 200 3,300.00 0.00 313 300561 汇金科 技 100 3,292.00 0.00 314 603189 网达软 件 200 3,252.00 0.00 315 300531 优博讯 200 3,172.00 0.00 316 002388 新亚制 程 400 3,160.00 0.00 317 300339 润和软 件 300 3,144.00 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 64 页共 74 页 318 300348 长亮科 技 200 3,012.00 0.00 319 300378 鼎捷软 件 200 2,954.00 0.00 320 300588 熙菱信 息 100 2,910.00 0.00 321 300351 永贵电 器 204 2,896.80 0.00 322 300052 中青宝 203 2,892.75 0.00 323 002849 威星智 能 100 2,859.00 0.00 324 002782 可立克 201 2,818.02 0.00 325 300493 润欣科 技 200 2,816.00 0.00 326 002137 麦达数 字 400 2,796.00 0.00 327 002180 纳思达 100 2,731.00 0.00 328 300248 新开普 201 2,693.40 0.00 329 300551 古鳌科 技 100 2,664.00 0.00 330 300520 科大国 创 100 2,646.00 0.00 331 002870 香山股 份 100 2,596.00 0.00 332 300552 万集科 技 100 2,577.00 0.00 333 002401 中远海 科 201 2,407.98 0.00 334 000555 神州信 息 200 2,350.00 0.00 335 300556 丝路视 觉 100 2,158.00 0.00 336 300399 京天利 100 2,007.00 0.00 337 600845 宝信软 件 100 1,854.00 0.00 338 300364 中文在 线 200 1,846.00 0.00 339 300162 雷曼股 份 202 1,557.42 0.00 340 002425 凯撒文 化 200 1,442.00 0.00 341 002808 苏州恒 久 100 1,199.00 0.00 342 300515 三德科 技 100 1,153.00 0.00 343 000948 南天信 息 100 1,025.00 0.00 344 300290 荣科科 技 100 823.00 0.00 345 300264 佳创视 讯 100 800.00 0.00 346 300028 金亚科 技 100 505.00 0.00 347 002610 爱康科 技 88 208.56 0.00 348 600478 科力远 9 66.42 0.00 349 300340 科恒股 份 1 58.06 0.00 350 002214 大立科 技 6 47.76 0.00 351 300394 天孚通 信 2 44.70 0.00 352 000049 德赛电 池 1 39.59 0.00 353 300014 亿纬锂 能 2 39.22 0.00 354 002609 捷顺科 技 2 29.64 0.00 355 300460 惠伦晶 体 2 26.58 0.00 356 300448 浩云科 技 1 21.92 0.00 357 601519 *ST 智慧 4 19.84 0.00 358 600850 华东电 脑 1 19.72 0.00 359 300282 汇冠股 份 1 18.48 0.00 360 002512 达华智 能 1 18.07 0.00 361 600203 福日电 子 2 17.76 0.00 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 65 页共 74 页 362 002380 科远股 份 1 17.25 0.00 363 000889 茂业通 信 1 13.34 0.00 364 300270 中威电 子 1 13.15 0.00 365 300390 天华超 净 1 6.81 0.00 366 300155 安居宝 1 5.68 0.00 8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000725 京东方 A 7,860,564.56 2.73 2 002415 海康威 视 7,432,157.41 2.58 3 600703 三安光 电 3,504,388.00 1.22 4 002230 科大讯 飞 3,232,501.00 1.12 5 002456 欧菲科 技 2,549,853.00 0.89 6 002241 歌尔股 份 2,516,369.40 0.87 7 002008 大族激 光 2,469,912.50 0.86 8 300059 东方财 富 2,454,983.20 0.85 9 002236 大华股 份 2,346,666.00 0.82 10 002475 立讯精 密 1,978,675.24 0.69 11 000413 东旭光 电 1,691,048.00 0.59 12 600804 鹏博士 1,633,579.00 0.57 13 600271 航天信 息 1,625,342.57 0.57 14 600570 恒生电 子 1,622,112.00 0.56 15 002405 四维图 新 1,539,630.00 0.54 16 300408 三环集 团 1,535,219.80 0.53 17 002065 东华软 件 1,399,852.00 0.49 18 600584 长电科 技 1,357,973.00 0.47 19 300017 网宿科 技 1,286,586.40 0.45 20 600100 同方股 份 1,239,904.00 0.43 注: 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票 , 此 外, “ 买入金 额” (或“ 买 入股 票 成本”)、 “ 卖出 金额” (或“ 卖出股 票收 入” ) 均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 66 页共 74 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000725 京东方 A 6,352,137.36 2.21 2 002415 海康威 视 5,984,868.00 2.08 3 600703 三安光 电 2,825,937.60 0.98 4 002230 科大讯 飞 2,775,763.35 0.96 5 002241 歌尔股 份 2,257,007.00 0.78 6 002456 欧菲科 技 2,111,809.00 0.73 7 300059 东方财 富 2,094,733.19 0.73 8 002236 大华股 份 1,968,387.17 0.68 9 002008 大族激 光 1,945,915.32 0.68 10 002475 立讯精 密 1,605,499.51 0.56 11 600271 航天信 息 1,400,685.00 0.49 12 600570 恒生电 子 1,373,753.00 0.48 13 002065 东华软 件 1,350,103.63 0.47 14 300408 三环集 团 1,349,410.38 0.47 15 600804 鹏博士 1,337,137.38 0.46 16 000413 东旭光 电 1,298,908.00 0.45 17 002405 四维图 新 1,196,663.00 0.42 18 600584 长电科 技 1,116,117.30 0.39 19 300017 网宿科 技 1,096,996.00 0.38 20 000066 中国长 城 1,085,860.24 0.38 8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 163,967,795.26 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 142,012,065.01 8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 67 页共 74 页 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 8.13.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 44,658.80 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,976.49 5 应收申 购款 749,513.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 68 页共 74 页 8 其他 157,371.53 9 合计 955,519.93 8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300104 乐视网 68,992.00 0.03 重大事 项停 牌 §9


基 金 份额持 有人 信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发信 息技 术联 接 A 7,425 27,835.55 67,684,771.26 32.75% 138,994,193.05 67.25% 广发信 息技 术联 接 C 6,006 5,517.09 0.00 0.00% 33,135,631.97 100.00 % 合计 13,431 17,855.30 67,684,771.26 28.22% 172,129,825.02 71.78% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 广发信 息技 术联 接 A 57,182.65 0.0277% 广发信 息技 术联 接 C 739.64 0.0022% 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 69 页共 74 页 合计 57,922.29 0.0242% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0 广发信 息技 术联 接 C 0~10 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0 广发信 息技 术联 接 C 0 合计 0 9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 67,169,194.7 3 28.01% 10,000,200.0 2 4.17% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 9.54 0.00% - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 67,169,204.2 7 28.01% 10,000,200.0 2 4.17% 三年 § 10


开 放 式基金 份额变 动 单位: 份 项目 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 29 日)基 金份 额总 额 260,483,590.56 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 271,797,820.17 8,652,859.42 本报告 期基 金总 申购 份额 489,811,570.10 155,672,498.65 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 554,930,425.96 131,189,726.10 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 70 页共 74 页 本报告 期期 末基 金份 额总 额 206,678,964.31 33,135,631.97 § 11


重 大 事件揭 示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2017 年 8 月, 陈 四清 先生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 执行 董事、 董 事会战 略发 展委 员 会主席 及委 员等 职务 。上 述人事 变动 已按 相关 规定 备案、 公告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 银河证 券 2 62,748,896.04 20.51% 45,888.42 20.51% - 华创证 券 1 132,099,797.51 43.18% 96,605.53 43.18% - 招商证 券 2 111,060,634.12 36.31% 81,219.40 36.31% - 广发证 券 3 - - - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 71 页共 74 页 安信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 大同证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个 天风证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 银河证 券 3,069.00 33.09% - - - - 华创证 券 1,786.66 19.26% - - - - 招商证 券 4,419.10 47.65% - - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 72 页共 74 页 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大河 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-12-29 2 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 银行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-12-29 3 广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 同花 顺部 分 基金产 品销 售起 点的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-12-29 4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 一路 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-12-27 5 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 基煜 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-12-08 6 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 凤凰 金信 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-11-29 7 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 伯嘉 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-11-29 8 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万家 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-11-24 9 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 天风 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-11-24 10 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 金石 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-11-20 11 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 洪泰 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-11-20 12 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国都 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-11-20 13 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 财通 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-10-20 14 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 懒猫 金融 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-10-17 15 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 金斧 子为 旗 下部分 基金 销售 机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-10-17 16 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 通华 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-09-29 17 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中民 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-09-25 18 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华夏 财富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-09-25 19 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 苏宁 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-08-16 20 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 长量 基 金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-08-08 21 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 佳泓 (北 京) 《中国 证券 报》 、 《证 券 2017-08-03 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 73 页共 74 页 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 时报》 、 《上 海证 券报 》 22 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华宝 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-05-24 23 广发基 金管 理有 限公 司广 发中证 全指 信息 技 术交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联 接基金 基金 经理 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-04-20 24 关于增 加方 正证 券为 旗下 部分基 金代 销机 构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证 券报 》 2017-03-30 §12


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间 期 初 份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20171109-20171119 ,20171122-2017112 6 40,606,6 75.87 0.00 0.00 40,606,6 75.87 16.93 % 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险主 要 包括 : 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 , 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产 生较大 影响 ; 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ; 若 个别 投 资 者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元, 基金还 可能 面临 转换 运 作 方 式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理 应对, 完善 流动 性风 险管 控机制 ,切 实保 护持 有人 利益。 § 13


备 查 文件目 录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广 发中证全指信息技术交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 募集的 文件 (二) 《广 发中 证全 指信 息技术 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金基 金合 同》 (三) 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 (四) 《广 发中 证全 指信 息技术 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金托 管协 议》 (五) 法律 意见 书 (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 第 74 页共 74 页 (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 13.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 13.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也 可按 工本 费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日