国 金 鑫 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期自2017 年 1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日 止。本 基金 合同 自 2014 年 8 月 27 日起
生效， 第三 个保 本周 期 自 2016 年 11 月 7 日起 至 2017 年 11 月 7 日止 ，本 基金 第三个 保本 周期 到
期期间 为2017 年11 月 7 日（含 ） 至 2017 年 11 月 14 日 （含 ） ，根 据《 中华 人民共 和国 证券 投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 和《基金合 同》的有 关规 定，基金管 理人经 与
基金托管人协 商一致， 遵 守《基金合同 》对于本 基 金保本周期到 期后基金 存 续形式的约 定，在第
三个保 本周 期到 期后 ，基 金管理 人依 法 于 2017 年 11 月 15 日 对基 金财 产进 行 清算， 《基 金合 同》
于清算 结果 报中 国证 监会 备案并 予以 公告 之日 （2018 年2 月2 日） 终止 。 本 报 告中相 关数 据截 止
日期 为2017 年11 月14 日。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 .................................... 15
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 15
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 55
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 55
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 55
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 66
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 国金鑫 安保 本
场内简 称 -
基金主 代码 000749
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月27 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,044,261.29 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
注：无 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 保证 客户 本金 的基 础 上， 力争 为投 资者 创造
高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本 基 金 通 过固 定 比 例投 资组 合 保 险 （CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 策 略 和 时 间 不 变
性 投 资 组 合 保 险 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 策 略 ，在 保本 周 期 中 ，对 资 产 配置 严格
按 照 公司 开发 的保 本模 型进 行 优化 动态 调整 ，确 保投
资 者 的投 资本 金的 安全 性。 同 时， 本基 金通 过积 极稳
健 的 收益 资产 投资 策略 ，竭 力 为基 金资 产获 取更 高的
增值回 报。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 其 预期 风险 和预 期收 益低
于 股 票型 基金 和非 保本 的混 合 型基 金， 高于 货币 市场
基金和 债券 型基 金。
注：无 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨海燕 石立平
联系电 话 010-88005970 010-63639180 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com shiliping@cebbank.com
客户服 务电 话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地 址 北 京 市 怀 柔 区 府 前 街 三 号
楼3-6
北京市西城区太平桥大街 25
号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 西 三 环 北 路
87 号国 际财 经中 心 D 座 14
层
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 100089 100033
法定代 表人 尹庆军 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名 称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 。
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构
国金基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
基金保 证人
瀚华担 保股 份有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中 路 1 号 环球
金融中 心东 塔13F
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 1,661,641.28 13,462,498.51 107,112,934.39
本期利 润 1,939,093.68 1,185,412.70 118,542,064.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0236 0.0009 0.0905
本期加 权平 均净 值利 润率 2.34% 0.09% 8.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.37% 0.42% 8.95%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 1,070,974.50 6,843,085.08 114,010,593.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0970 0.0735 0.0678
期末基 金资 产净 值 11,294,419.79 93,042,757.96 1,705,950,037.97
期末基 金份 额净 值 1.0227 0.9990 1.0150
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 10.66% 8.09% 7.64%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.期末 数据 和指 标截 止日 期为 2017 年11 月 14 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.36% 0.04% 0.32% 0.01% 0.04% 0.03%
过去六 个月 1.06% 0.05% 0.69% 0.01% 0.37% 0.04%
过去一 年 2.37% 0.05% 1.41% 0.01% 0.96% 0.04%
过去三 年 12.00% 0.11% 5.10% 0.01% 6.90% 0.10% 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
10.66% 0.11% 6.17% 0.01% 4.49% 0.10%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款收益 率( 税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年8 月27 日， 本基金 于 2017 年11 月 15 日对基 金财 产进 行清
算，图 示日 期 为2014 年8 月27 日至2017 年 12 月31 日。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 8 月 27 日 ，合 同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期
计算。
3.3 其 他指 标
注：无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自2015 年1 月1 日起至 2017 年11 月14 日 止未 进行 利润 分配 。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月，公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ”。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至 2017 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 11 只 开放 式基 金—— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、 国 金 沪深 300 指 数分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾 通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫新灵活 配置混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 国 金及第七天理 财债券型 证 券投资基金 、国金鑫
瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 金民 丰回 报6 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国金 300
指数增
强 、 国 金
上证 50、
国 金 鑫 新
灵 活 配 置
（LOF ） 、
国 金 鑫 瑞
灵 活 基 金
经 理 ， 量
化 投 资 事
业 三 部 总
经理
2014 年 8 月
27 日
- 9
宫雪女士，中国科学院
博士。2008 年 7 月至
2011 年12 月 在博 时基 金
管理有限公司股票投资
部， 任产 业分 析师 ； 2012
年 2 月至今 在国 金基 金
管理有限公司，历任产
品经理、行业分析师、
产品与金融工程部副总
经理、指数投资部副总
经理、指数投资事业部
总经理 ， 自2016 年4 月
起任量化投资事业三部
总经理 。
滕祖光 本 基 金 基 2015 年 8 月 - 12 滕祖光先生，中央财经国金鑫安保本 2017 年年度报告
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金 经 理 ，
国 金 国 鑫
发 起 基 金
经理
18 日 大 学 硕 士 。2003 年至
2009 年 先后 历任 中国 工
商银行深圳分行国际业
务员、中大期货经纪有
限公司期货交易员、和
讯信息科技有限公司高
级编辑、国投信托有限
公 司 证 券 交 易 员 。2009
年11 月 加入 国金 基金 管
理有限公司，历任基金
交易部高级交易员、投
资研究部基金经理、固
定 收 益 投 资 部 基 金 经
理； 自 2017 年3 月起 任
投资管 理部 基金 经理 。
李安心
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 国 鑫
发 起 基 金
经理
2016 年10 月
17 日
- 13
李安心先生，复旦大学
硕士。2004 年 1 月至
2005 年 5 月 在金 元证 券
有 限 责 任 公 司 任 研 究
员； 2005 年 6 月至 2012
年 8 月在中 邮创 业基 金
管 理 有 限 公 司 任 研 究
员、基 金 经 理；2012 年
9 月至 2013 年 1 月在 国
金基金管理有公司任特
定 资 产 管 理 部 副 总 经
理；2013 年1 月至 2016
年 8 月在北 京千 石创 富
资本管理有限公司历任
特定资产管理部投资副
总监、乾石投资工作室
投资副总监、证券投资
部投资 副总 监。2016 年
8 月再次加入国金基金
管理有限公司，历任权
益 投 资 事 业 部 基 金 经
理； 自 2017 年3 月起 任
投资管 理部 基金 经理 。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 鑫安 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集国金鑫安保本 2017 年年度报告
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中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露 环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8）反馈完 善：根
据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过 IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期，本基 金严格遵 守 基金合同，在 保本周期 中 ，对资产配置 严格按照 公 司开发的保本 模
型进行 优化 动态 调整 ，确 保投资 者的 投资 本金 的安 全性。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为2.37%， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年希 望在 于转 型和 创 新， 中 国经 济正 站在 新周 期的起 点上 ， 世 界经 济正 在复苏 ， 供 给侧
改革正在积极 推进，消 费 升级、先进制 造、环保 、 对外开放、新 兴产业等 领 域为投资者 带来了大
量的投 资机 会， 同时 金融 监管加 强、 货币 政策 回归 中性也 要求 投资 者更 加规 范稳健 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员 工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况，并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度152 项 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。
（2） 强化 合规 教 育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、
通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行稽 核 ，对于稽核 中发现的
问题会通过监 察稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公 司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而 较好 地预 防风险 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品国金鑫安保本 2017 年年度报告
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种进行 估值 。
公司设 立的 基金 估值 委员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 估 值委 员会 由公 司督 察长、 投资 总监 、
运营总监、清 算业务负 责 人、研 究部门 负责人、 风 控业务负责人 、合规业 务 负责人组成 ，可根据
需要邀请产品 托管行代 表 、公司独立董 事、会计 师 事务所代表等 外部人员 参 加。公司运 营总监为
公司基金估值 委员会主 席 。运营支持部 根据估值 委 员会的估值意 见进行相 关 具体的估值 调整或处
理，并负责与 托管行进 行 估值结果的核 对，运营 支 持部业务人员 复核后使 用 。基金经理 作为估值
委员会的成员 之一，在 基 金估值定价过 程中，充 分 表达对相关问 题及定价 方 案的意见或 建议，参
与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终表 决权。本 基 金管理人参 与估值流
程的各 方之 间不 存在 任何 的重大 利益 冲突 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
据基金相关法 律法规和 基 金合同，结合 本基金实 际 运作情况，本 报告期内 ， 本基金未进行 利
润分配 ，不 存在 应分 配而 未分配 的情 况。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 第三 个保 本周 期的 到期期 间为 保本 周期 到期 日 及之 后5 个工 作日 （含 第 5 个 工作 日） ，
即2017 年11 月7 日 （ 含） 至 2017 年11 月14 日 （含 ） ， 根据 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》和《基 金 合同》的有关 规定，基 金 管理人经与 基金托管
人协商一致， 遵守《基 金 合同》对于本 基金保本 周 期到期后基金 存续形式 的 约定，进入 清算程序
并终止 《基 金合 同》 。
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 14 日 期间 ，本 基 金无连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有
人数量 不满 二百 人或 者基 金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司在本基 金 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 《证券投 资基金运 作 管理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披露 管理办法 》及 其他法律法 规、基 金
合同、托管协 议等的规 定 ，依法安全保 管了基金 的 全部资产，对 本基金的 投 资运作进行 了全面的
会计核算和应 有的监督 ， 对发现的问题 及时提出 了 意见和建议。 同时，按 规 定如实、独 立地向监
管机构提交了 本基金运 作 情况报告，没 有发生任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，诚 实信用、
勤勉尽 责地 履行 了作 为基 金托管 人所 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定， 对
基金管理人的 投资运作 、 信息披露等行 为进行了 复 核、监督，未 发现基金 管 理人在投资 运作、基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 存 在损害基金 份额持有
人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守了 有关法律 法 规的要求，各 重要方面 由 投资管理人 依据基金
合同及 实际 运作 情况 进行 处理。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中 财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 编 制 的 《 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告》 进行 了 复核 ， 认 为报 告中 相关 财 务指标 、 净值 表现 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 真实 、准 确。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）专 字 第61004823_A01 号
注：无
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有 人
审计意 见 我 们 审 计 了 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 ， 包 括
2017 年 11 月 14 日的 资产 负债表 和 2017 年 1 月 1 日至 2017 年11
月14 日 （最 后运 作日） 止 期间的 利润 表和 所有 者权 益 （基 金净值 ）
变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认 为， 后附 的国 金鑫 安 保本混 合型 证券 投资 基金 的财务 报表 在
所有重 大方 面按 照财 务报 表 7.4.2 所 述编 制基 础编 制。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于国 金鑫 安保 本混 合型 证券投 资基 金， 并履 行了 职 业道德 方面 的
其他责 任。 我们 相信， 我 们获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的， 为 发
表审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 我们提 醒财 务报 表使 用者 关注财 务报 表7.4.2 对编 制基础 的说 明。
基金管 理人 根据 《 国金 鑫 安保本 混合 型证 券投 资基 金合同 》 的规 定
为基金 份额 持有 人编 制财 务报表 ， 因此 ， 财务 报表 可 能不适 于其 他
用途。 本报 告仅 供基 金管 理 人向中 国证 券监 督管 理委 员会及 其派 出
机构报 送使 用 ， 不 得用 于 其他目 的 。 本 段内 容不 影 响已发 表的 审计
意见。
其他事 项 无
其他信 息 国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金管 理层 （ 以下 简 称管理 层 ） 对 其
他信息 负责 。 其他 信息 包 括年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括财 务
报表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 财务 报 表7.4.2 所述 编制 基础 编制 财务报 表 （ 包括
确定该编制基础对于 在具 体情况下编制财务报 表是 可接受的 ） ，并
设计 、 执 行和 维护 必要 的 内部控 制 ， 以 使财 务报 表 不存在 由于 舞弊
或错误 导致 的重 大错 报。
治 理 层 负 责 监 督 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 特 殊 目 的 财 务
报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在 时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐
艳
贺
耀 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
注：无 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 11 月14 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 11 月14 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 17,451,129.38 687,322.43
结算备 付金
2,659,046.09 1,660,785.25
存出保 证金
2,753.19 46,626.45
交易性 金融 资产 7.4.7.2 - 26,502,745.20
其中： 股票 投资
- 93,687.00
基金投 资
- -
债券投 资
- 26,409,058.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 64,900,165.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 26,747.82 683,839.44
应收股 利
- -
应收申 购款
- 10.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
20,139,676.48 94,481,493.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 11 月14 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
8,327,168.07 46,144.79
应付管 理人 报酬
20,541.69 119,313.71
应付托 管费
2,738.89 15,908.50
应付销 售服 务费
11,632.28 47,725.48
应付交 易费 用 7.4.7.7 148,732.11 686,236.30
应交税 费
- - 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 334,443.65 523,407.03
负债合 计
8,845,256.69 1,438,735.81
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 10,223,445.29 86,199,672.88
未分配 利润 7.4.7.10 1,070,974.50 6,843,085.08
所有者 权益 合计
11,294,419.79 93,042,757.96
负债和 所有 者权 益总 计
20,139,676.48 94,481,493.77
注：1 、 报 告 截 止 日 2017 年 11 月 14 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0227 元 ， 基 金 份 额 总 额
11,044,261.29 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2017 年1 月1 日至 2017 年11 月14 日止 。
7.2 利 润表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 11 月14 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年11 月14 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
3,796,448.18 31,458,067.04
1.利息 收入
3,200,782.79 50,853,547.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 48,805.20 2,417,368.96
债券利 息收 入
674,935.78 41,731,464.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,477,041.81 6,704,714.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
119,031.51 -7,927,973.43
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 397,252.95 -6,573,616.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -285,778.08 -1,700,780.20
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -36,220.00
股利收益 7.4.7.16 7,556.64 382,642.77
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
277,452.40 -12,277,085.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 199,181.48 809,578.84 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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减： 二、费用
1,857,354.50 30,272,654.34
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,076,743.08 18,371,174.41
2．托 管费 7.4.10.2.2 143,565.80 2,449,489.94
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 434,112.87 7,507,641.87
4．交 易费 用 7.4.7.19 7,377.38 1,014,735.01
5．利 息支 出
109.88 506,204.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
109.88 506,204.65
6．其 他费 用 7.4.7.20 195,445.49 423,408.46
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,939,093.68 1,185,412.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,939,093.68 1,185,412.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年11 月 14 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 11 月 14 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
86,199,672.88 6,843,085.08 93,042,757.96
二、本期经 营 活 动 产 生 的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,939,093.68 1,939,093.68
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-75,976,227.59 -7,711,204.26 -83,687,431.85
其中：1. 基 金申 购款 654,026.06 55,755.17 709,781.23
2. 基金 赎回 款 -76,630,253.65 -7,766,959.43 -84,397,213.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
10,223,445.29 1,070,974.50 11,294,419.79 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 23 页 共 67 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,585,560,959.43 120,389,078.54 1,705,950,037.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,185,412.70 1,185,412.70
三、本期基金份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,499,361,286.55 -114,731,406.16 -1,614,092,692.71
其中：1. 基 金申 购款 1,140,196.34 87,743.31 1,227,939.65
2. 基金 赎回 款 -1,500,501,482.89 -114,819,149.47 -1,615,320,632.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
86,199,672.88 6,843,085.08 93,042,757.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2014]716 号 文 《 关于核 准国 金通 用鑫 安保 本混合 型证 券投 资基
金募集 的批 复》 的核 准， 由国金 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 7 月 31 日至 2014 年 8 月 22 日 向社
会公开募集， 募集期结 束 经安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）验证 并 出具（2014 ）验字 第
61004823_A03 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年8 月27 日正
式生效，本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 。 本基金设 立时 ，首次募 集 （不含认购 费）的有
效净认 购金 额为 人民 币 1,442,585,619.80 元， 折合 1,442,585,619.80 份 基金 份额； 募集 资金 在国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 24 页 共 67 页
募集期 间产 生的 利息 为人 民币 285,939.71 元 ，折 合 285,939.71 份基 金份 额 ；以上 收到 的实 收基
金共计 人民 币 1,442,871,559.51 元， 折合 1,442,871,559.51 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
和注册 登记 机构 均为 国金 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国光 大银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资 范围为： 国 内依法公开发 行的各类 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括现金、 银
行存款 （包 括活 期存 款、 定期存 款和 协议 存款 等） 、 债券（ 包括 国债 、金 融债 、公司 债、 企业 债、
可转换 债 券 、 中 小企 业私 募债、 央行 票据 、 短 期融 资券等 ） 、 资产 支持 证券、 债券回 购、 股票 （包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 股指 期货 、 权证 ， 以及中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金根据 投资策略 对 安全资产（包 括现金、 银 行存款、债 券、资产
支持证券、债 券回购等 ） 及风险资产（ 股票、股 指 期货、权证等 ）两类资 产 的投资比例 进行动态
调整。其中， 股票、股 指 期货、权证等 风险资产 占 基金资产净值 的比例不 高 于 60%；现 金、银 行
存款、债券、 资产支持 证 券、债券回购 等安全资 产 占基金资产净 值的比例 不 低于 40%， 其中现 金
或者到期 日 在 一 年 以 内的政 府 债 券 投 资 比 例 不 低于基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照《国 金 鑫安保本混合 型证券投 资 基金合同》约 定的资产 估 值和会计核算 方
法及财 务报 表7.4.4 所述 的重要 会计 政策 和会 计估 计编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 按 照7.4.2 所 述的编 制基 础编 制， 真实 、 完整 地反 映了 本基 金于2017 年11 月 14
日的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年11 月 14 日止 期间 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2017 年1 月1 日至 2017 年11 月 14 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 25 页 共 67 页
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资 产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产 或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资国金鑫安保本 2017 年年度报告
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产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产 控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息 债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认 为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易 在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 27 页 共 67 页
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入 值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金 融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 28 页 共 67 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/ （损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/ （损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 29 页 共 67 页
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1). 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2). 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3). 基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.60% 年费 率逐 日计 提；
(4). 基金标 的指数使用 许 可费按前一日 基金资产净 值中股票资产 部分的 0.02% 年费率逐日 计
提；
(5). 卖出回 购证券支 出， 按卖出回购金 融资产的 成 本及实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
(6). 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第三 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 在 保本 周期内 ， 当 投资
者的现金红利 小于一定 金 额，不足以支 付银行转 账 或其他手续费 用时，则 所 需的费用由 基金管理
人承担 ；
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分 配 4 次 ， 每 份基 金份 额每 次 基金收 益分 配比 例不 低于 收益分 配基 准
日每份 基金 份额 收益 分配 基准日 可供 分配 利润 的 10% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 保 本期 内， 本基 金仅 采 取现金 分红 一种 收益 分配 方式；
(6) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 在对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 不利影 响的 前国金鑫安保本 2017 年年度报告
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提下， 基金 管理 人可 对基 金收益 分配 原则 进行 调整 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 。
7.4.4.12 分 部报 告
无
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式 证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债国金鑫安保本 2017 年年度报告
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利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入 返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增 值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服 务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
3 、企 业所 得税
根据财 政 部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题国金鑫安保本 2017 年年度报告
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司 股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年11 月 14 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 17,451,129.38 687,322.43
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - - 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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合计： 17,451,129.38 687,322.43
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年11 月 14 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 89,181.05 93,687.00 4,505.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 26,691,016.55 26,409,058.20 -281,958.35
银行间 市场 - - -
合计 26,691,016.55 26,409,058.20 -281,958.35
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,780,197.60 26,502,745.20 -277,452.40
注：本 基金 本报 告期 末未 持有交 易性 金融 资产 。
7.4.7.3 衍 生金 融 资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 11 月 14 日 国金鑫安保本 2017 年年度报告
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账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 4,500,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 30,000,165.00 -
买 入 返 售 证 券_ 固 定 平
台
30,400,000.00 -
合计 64,900,165.00 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年11 月 14 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 24,036.59 186.62
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,705.66 822.14
应收债 券利 息 - 522,770.02
应收买 入返 售证 券利 息 - 160,037.56
应收申 购 款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 5.57 23.10
合计 26,747.82 683,839.44
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 11 月 14 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 148,732.11 684,578.23
银行间 市场 应付 交易 费用 - 1,658.07
合计 148,732.11 686,236.30
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 11 月 14 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 1,067.32
预提审 计费 - 80,000.00
预提信 息披 露费 334,396.91 433,333.33
预提账 户维 护费 - 9,000.00
预提上 清所 查询 服务 费 - 0.00
指数使 用费 46.74 6.38
合计 334,443.65 523,407.03
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 14 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 93,120,369.33 86,199,672.88
本期申 购 706,603.36 654,026.06
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -82,782,711.40 -76,630,253.65
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 11,044,261.29 10,223,445.29
注：申 购含 转换 入份 额及 金额， 赎回 含转 换出 份额 及金额 ；
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,794,695.43 -951,610.35 6,843,085.08
本期利 润 1,661,641.28 277,452.40 1,939,093.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,308,279.37 597,075.11 -7,711,204.26
其中： 基金 申购 款 62,826.56 -7,071.39 55,755.17
基金赎 回款 -8,371,105.93 604,146.50 -7,766,959.43
本期 已 分配 利润 - - -
本期末 1,148,057.34 -77,082.84 1,070,974.50
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年11 月
14 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 40,881.44 555,767.05
定期存 款利 息收 入 - 1,829,249.99
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,782.83 28,454.46
其他 140.93 3,897.46
合计 48,805.20 2,417,368.96
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年11 月 14 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,904,198.00 434,231,270.42
减：卖 出股 票成 本总 额 2,506,945.05 440,804,886.42
买卖股 票差 价收 入 397,252.95 -6,573,616.00
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年11 月14日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-285,778.08 -1,700,780.20
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -285,778.08 -1,700,780.20
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年11 月14日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
34,632,473.76 2,786,298,280.21
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
33,826,626.54 2,721,617,922.51
减：应 收利 息总 额 1,091,625.30 66,381,137.90
买卖债 券差 价收 入 -285,778.08 -1,700,780.20
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年可 比期 间均 无债 券申 购差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可以 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属买卖 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上 年度 可比 期间 均无 贵金 属申购 差价 收入 。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年1 月1 日至2017 年11 月
14 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
股指期 货- 投资 收益 - -36,220.00
合计 - -36,220.00
注：本 基金 于本 报告 期无 衍生工 具其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年11
月 14 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,556.64 382,642.77
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 7,556.64 382,642.77
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年11 月14 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 277,452.40 -12,277,085.81
—— 股 票投 资 -4,505.95 -9,694,916.42
—— 债 券投 资 281,958.35 -2,582,169.39
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 277,452.40 -12,277,085.81
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年11
月14 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 199,181.48 809,578.84
合计 199,181.48 809,578.84
注： 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减 ， 对 持续 持 有期少 于 30 日 的投 资者 ， 赎回费 全额 计入 基金
财产； 对持 续持 有期 少 于 3 个 月的 投资 者， 不低 于 赎回费 总额 的 75% 计入 基 金财产 ；对 持续 持有
期长于 3 个月 但少于 6 个 月的投 资者 ，不 低于 赎回 费总额 的 50% 计入 基金 财 产；对 持续 持有 期长
于6 个 月的 投资 者， 不低 于赎回 费总 额 的25% 归基 金财产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 11
月14 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 7,377.38 995,310.00
银行间 市场 交易 费用 - 6,167.50
股指期 货费 用 - 13,257.51
合计 7,377.38 1,014,735.01
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
11 月 14 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 - 80,000.00
信息披 露费 101,063.58 300,000.00
上清所 帐户 维护 费 16,500.00 18,000.00
其他 205.00 1,100.00
上清所 查询 服务 费 1,200.00 900.00
指数使 用费 156.84 2,206.73
银行费 用 61,320.07 3,201.73
中债债 券账 户维 护费 15,000.00 18,000.00
合计 195,445.49 423,408.46
国金鑫安保本 2017 年年度报告
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7.4.7.21 分 部报 告
无
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6 增值 税中 披露 的事 项外， 本基 金无 其他 需要 披露的 资产 负债
表日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金理 益财 富基 金销 售有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年11 月14 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国金证 券股
份有限 公司
1,018,600.00 19.14% - -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进 行 股票 交易 。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 41 页 共 67 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年11 月 14 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国金证 券股
份有限 公司
4,007,400.00 23.98% 1,014,018.19 0.41%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年11 月14 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国金证 券股
份有限 公司
537,500,000.00 40.20% - -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年11 月14日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国金证 券股
份有限 公司
744.92 18.74% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：1. 本基 金于 上年 度可 比期间 无应 支付 给关 联方 的佣金 。
2.上述佣金按 市场佣金 率 计算，以扣除 由中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取证管费和 经手费后
的净额 列示 。债 券及 权证 交 易不 计佣 金。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 42 页 共 67 页
3. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年11
月 14 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,076,743.08 18,371,174.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
376,149.16 4,433,881.20
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
保本周 期内 ，本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费收 入中 列支 。
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机 构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支， 不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年11
月 14 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
143,565.80 2,449,489.94
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 43 页 共 67 页
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
过渡期 及到 期期 间（ 除保 本周期 到期 日外 ）不 收取 托管费 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 11 月 14 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 18,873.57
中国光 大银 行股 份有 限公 司 296,184.79
国金证 券股 份有 限公 司 18,029.50
合计 333,087.86
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 2,295,125.16
中国光 大银 行股 份有 限公 司 3,366,448.24
国金证 券股 份有 限公 司 461,150.76
合计 6,122,724.16
注：本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.60%年费 率计提。 销售服 务费的计算方 法如
下：
H＝ E× 0.60 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按 月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金于 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 44 页 共 67 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 运用 固有资 产投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 11 月 14
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 光 大 银
行 股 份 有 限
公司
17,451,129.38 40,881.44 687,322.43 555,767.05
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国光 大银 行保 管 ，按 银行 同业 利率 计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 11 月 14 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限的股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 45 页 共 67 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ，将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程，从而 使 基金投资风 险可测、
可控、 可承 担， 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立 了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系，合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后， 通过正式 报 告的方式， 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险控 制委 员会 ， 协 助制定 风险 控制 决策 ，
实现风 险管 理目 标。
董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ，审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 ， 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 ， 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。
督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ，向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控，负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 ， 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则等 事宜 。
本基金管理人 推行全员 风 险管理理念， 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 ， 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人，根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范，加强对 风险的控
制。
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制，基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 ， 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职能； 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系， 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ，对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 46 页 共 67 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金 在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；本 基金在进
行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，并对证券 交割方式 进 行限制，以 控制相应
的信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年11 月 14 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- 15,670,858.20
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
- 15,670,858.20
注：1 、 表中 所列 示的 债券 投资为 除短 期融 资券 、 超 短期融 资券 、 同 业存 单、 其他按 短期 信用 评级
的债券 投资 、国 债、 政策 性金融 债、 央行 票据 以外 的债券 。
2、上 表本 期末 截止 日期 为 2017 年11 月14 日。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。 本基 金的 流动 性风 险 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持 有的基 金份 额， 另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合 资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 47 页 共 67 页
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制 体系 ， 审慎 评估 各 类资产 的流 动性 ， 针对 性 制定流 动性 风险 管理 措施 ， 对 本基 金组 合资 产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 流动 性受 限资 产比 例、基 金组 合资 产 中 7 个 工作日 可变 现资 产 的
可变现价值以 及 压力 测 试等 方 式 防 范 流 动 性风 险 。并 于 开 放 日 对 本 基金 的 申购 赎 回 情 况 进 行监
控，保持 基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 主要 投资 于上 市交 易的证 券， 除在 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制
外 （ 如有 ） ， 其 余均 能及 时 变现 。 此 外 ， 本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流
动性需 求。 除附 注 7.4.12.3 中 列示 的卖 出回 购金 融 资产款 余额 （如 有） 将 在 1 个月 内到 期且 计
息外，本基金 于资产负 债 表日所持有的 金融负债 的 合约约定剩余 到期日均 为 一年以内且 一般不计
息，可赎回基 金份额净 值 无固定到期日 且不计息 ， 因此账面余额 一般即为 未 折现的合约 到期现金
流量。 本报 告期 内， 本基 金未发 生重 大流 动性 风险 事件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 等。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于 市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 买入返售金融 资
产及债券投资 等。本基 金 的基金管理人 定期对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控， 并通过调
整投资 组合 的久 期等 方法 对上述 利率 风险 进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
7 年
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 48 页 共 67 页
11
月
14
日
资
产
银
行
存
款
17,451,129.
38
- - - - - 17,451,129.3
8
结
算
备
付
金
2,659,046.0
9
- - - - - 2,659,046.09
存
出
保
证
金
2,753.19 - - - - - 2,753.19
应
收
利
息
- - - - - 26,747.82 26,747.82
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
20,112,928.
66
- - - - 26,747.82 20,139,676.4
8
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 8,327,168.0
7
8,327,168.07
应
付
管
理
人
报
- - - - - 20,541.69 20,541.69 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 49 页 共 67 页
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 2,738.89 2,738.89
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 11,632.28 11,632.28
应
付
交
易
费
用
- - - - - 148,732.11 148,732.11
其
他
负
债
- - - - - 334,443.65 334,443.65
负
债
总
计
- - - - - 8,845,256.6
9
8,845,256.69
利
率
敏
感
度
缺
口
20,112,928.
66
- - - - -8,818,508.
87
11,294,419.7
9
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 50 页 共 67 页
产
银
行
存
款
687,322.43 - - - - - 687,322.43
结
算
备
付
金
1,660,785.2
5
- - - - - 1,660,785.25
存
出
保
证
金
46,626.45 - - - - - 46,626.45
交
易
性
金
融
资
产
- - 20,653,858.
20
2,092,200.
00
3,663,000.
00
93,687.00 26,502,745.2
0
买
入
返
售
金
融
资
产
34,500,165.
00
30,400,000.
00
- - - - 64,900,165.0
0
应
收
利
息
- - - - - 683,839.44 683,839.44
应
收
申
购
款
- - - - - 10.00 10.00
其
他
资
产
- - - - - 30,446,791.
45
30,446,791.4
5
资
产
36,894,899.
13
30,400,000.
00
20,653,858.
20
2,092,200.
00
3,663,000.
00
31,224,327.
89
124,928,285.
22 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 51 页 共 67 页
总
计
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 46,144.79 46,144.79
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 119,313.71 119,313.71
应
付
托
管
费
- - - - - 15,908.50 15,908.50
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 47,725.48 47,725.48
应
付
交
易
费
用
- - - - - 686,236.30 686,236.30
其
他
负
债
- - - - - 523,407.03 523,407.03
负
债
总
计
- - - - - 1,438,735.8
1
1,438,735.81
利
率
敏
36,894,899.
13
30,400,000.
00
20,653,858.
20
2,092,200.
00
3,663,000.
00
29,785,592.
08
123,489,549.
41 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 52 页 共 67 页
感
度
缺
口
注：1 、各 期限 分类 的标 准 为按金 融资 产或 金融 负债 的重新 定价 日或 到期 日孰 早者进 行 分 类。
2、上 表本 期末 截止 日期 为 2017 年11 月14 日。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ，其他 变量 不变 ；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年11 月14 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 - -86,616.13
-25 个 基准 点 - 87,663.61
注：1 、 本基 金于 本报 告期 末未持 有交 易性 金融 资产 债券投 资 ， 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
2、上 表本 期末 截止 日期 为 2017 年11 月14 日。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因外 汇汇率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所上 市 或 银行间同业 市场交易
的股票和债券 等，所面 临 的其他价格风 险来源于 单 个证券发行主 体自身经 营 情况或特殊 事项的影
响，也 可能 来源 于证 券市 场整体 波动 的影 响。
本基金严格按 照基金合 同 中对投资组合 比例的要 求 进行资产配置 ，通过投 资 组合的分散化 降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种定量方 法对基金 的 风险及潜在价 格风险进 行 度量和测试， 及时可靠 地 对风险进行 跟踪和控国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 53 页 共 67 页
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 11 月 14 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - 93,687.00 0.10
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 26,409,058.20 28.38
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 26,502,745.20 28.48
注：注 ：上 表本 期末 截止 日期 为 2017 年11 月14 日。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金未 持有交易 性 股票，因此除 市场利率 和 外汇汇率以外 的其他市 场 价格因素的 变动对本
基金资 产净 值无 重大 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
假设
1. 置信 区间
-
2. 观察 期 -
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2017 年 11 月
14 日 ）
上年度 末（2016 年 12 月 31
日）
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层
次、第 二层 次及 第三 层次 的余额 （上 年度 末： 第二 层次人 民 币 26,502,745.20 元， 无属 于第 一层国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 54 页 共 67 页
次及第 三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属
于非公开发行 等情况， 本 基金分别于停 牌日至交 易 恢复活跃日期 间、交易 不 活跃期间及 限售期间
不将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 ，并根据 估 值调整中采用 的对公允 价 值计量整体 而 言具有
重要意义的输 入值所属 的 最低层次，确 定相关证 券 公允价值应属 第二层次 或 第三层次。 本基金政
策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时点 。本基金 持 有的以公允 价值计量
的金融工具第 三层次公 允 价值本期未发 生变动（ 上 年度：由第一 层次转入 第 二层次的金 额为人民
币93,687.00 元 ，无 第二 层次转 入第 一层 次的 金额 ） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 55 页 共 67 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,110,175.47 99.85
8 其他各 项资 产 29,501.01 0.15
9 合计 20,139,676.48 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股 票明细
金额单 位： 人民 币元 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 56 页 共 67 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧 水 源 631,860.00 0.68
2 000063 中兴通 讯 563,904.00 0.61
3 002310 东方园 林 490,020.00 0.53
4 601668 中国建 筑 241,200.00 0.26
5 601766 中国中 车 199,500.00 0.21
6 601800 中国交 建 171,600.00 0.18
7 000786 北新建 材 119,680.00 0.13
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 851,750.00 0.92
2 300070 碧 水 源 615,010.00 0.66
3 002310 东方园 林 574,980.00 0.62
4 601668 中国建 筑 237,000.00 0.25
5 601766 中国中 车 197,000.00 0.21
6 000916 华北高 速 167,178.00 0.18
7 601800 中国交 建 155,600.00 0.17
8 000786 北新建 材 105,680.00 0.11
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,417,764.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,904,198.00
8.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 57 页 共 67 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说 明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 未参 与股 指期货 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 参与 国债期 货投 资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体，本 期 没有被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 58 页 共 67 页
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,753.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,747.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,501.01
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
期末数 据的 截止 日期 为 2017 年 11 月14 日。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 59 页 共 67 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,001 11,033.23 - - 11,044,261.29 100.00%
注：上 表本 期末 截止 日期 为 2017 年11 月14 日。
9.2 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2.02 0.0000%
注：上 表本 期末 截止 日期 为 2017 年11 月14 日。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：上 表本 期末 截止 日期 为 2017 年11 月14 日。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 60 页 共 67 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 27 日 ） 基金 份额 总额
1,442,871,559.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 93,120,369.33
本报告 期基 金总 申购 份额 706,603.36
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 82,782,711.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,044,261.29
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2.上表 本期 末截 止日 期 为2017 年11 月 14 日。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 61 页 共 67 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本 报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 无基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门的 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 ， 本基 金在 保本 周 期中 ， 对 资产 配置 严格 按 照公司 开发 的保 本模 型进 行优化 动态 调整 ，
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时， 本基 金通 过积极 稳健 的收 益资 产投 资策略 ， 竭 力为 基 金
资产获 取更 高的 增值 回报 ，未发 生投 资策 略的 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
截至本 报告 期末 ， 安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 自 本基 金基 金合 同生效 日起 为 本
基金提 供审 计服 务至 今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 62 页 共 67 页
国融证 券 1 3,454,542.00 64.91% 2,526.33 63.56% -
国金证 券 2 1,018,600.00 19.14% 744.92 18.74% -
中信证 券 1 412,800.00 7.76% 384.44 9.67% -
申万宏 源 1 280,420.00 5.27% 205.05 5.16% -
方正证 券 1 155,600.00 2.92% 113.79 2.86% -
东方证 券 1 - - - - -
中信证 券山
东
1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
（证监 基金 字[2007]48 号 ） 的有 关规 定要 求， 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状
况、经 营状 况、 研究 水平 后，向 多家 券商 租用 了基 金专用 交易 席位 。
（1）基 金 专用 交易 席位 的 选择标 准如 下：
①经营 行为 规范 ，在 近一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
②财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④具有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 地提供高 质 量的宏观、策 略、行业 、 上市公司、 证券市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
①本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
②本基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机 构 签订 席位 租用协 议。
国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 63 页 共 67 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国融证 券 - - 5,000.00 0.00% - -
国金证 券 4,007,400.00 23.98% 537,500,000.00 35.74% - -
中信证 券 2,994,064.54 17.91% 508,555,000.00 33.82% - -
申万宏 源 633,423.03 3.79% - - - -
方正证 券 9,078,444.20 54.32% 397,700,000.00 26.45% - -
东方证 券 - - - - - -
中信证 券山
东
- - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 60,000,000.00 3.99% - -
财达证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 2016
年12 月31 日 旗下 基金 净值 公告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 北京 蛋卷基 金销 售有限公 司为
国 金基 金旗下 基金 销售机构 的公
告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 4 日
3 《 国金 基金管 理有 限公司关 于增 指 定 披 露 媒 体 和 本 基 2017 年 1 月 10 日 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 64 页 共 67 页
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
加 上海 华信证 券有 限责任公 司和
贵 州华 阳众惠 基金 销售有限 公司
为 国金 基金旗 下基 金销售机 构的
公告》
金基金 管理 人网 站
4
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金2016 年第4 季 度报 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 21 日
5
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 北京 肯特瑞 财富 投资管理 有限
公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的 公
告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 1 月 25 日
6
《 国金 基金管 理有 限公司关 于基
金经理 恢复 履行 职责 的公 告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 2 月 13 日
7
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金2016 年年 度报 告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 28 日
8
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金2016 年年 度报 告摘 要 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 3 月 28 日
9
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 南京 苏宁基 金销 售有限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
10
《 国金 基金管 理有 限公司关 于服
务器升 级维 护的 公告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
11
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金招 募说 明书 （更 新） 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
12
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
13
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 北京 植信基 金销 售有限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 4 月 19 日
14
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金2017 年第1 季 度报 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
15
《 国金 基金管 理有 限公司关 于直
销交易 系统 升级 的公 告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 6 月 24 日
16
《国金 基 金 2017 年 6 月 30 日旗
下基金 净值 公告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 7 月 1 日
17
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金2017 年第2 季 度报 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 7 月 19 日
18
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 上海 云湾投 资管 理有限公 司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 8 月 9 日
19
《 国金 基金管 理有 限公司关 于增
加 上海 挖财金 融信 息服务有 限公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 8 月 23 日
20 《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资 指 定 披 露 媒 体 和 本 基 2017 年 8 月 25 日 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 65 页 共 67 页
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
基金2017 年半 年度 报告 》 金基金 管理 人网 站
21
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金2017 年半 年度 报告 摘 要》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 8 月 25 日
22
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金招 募说 明书 （更 新） 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 10 月 11 日
23
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 10 月 11 日
24
《 国金 基金管 理有 限公司关 于国
金 鑫安 保本混 合型 证券投资 基金
第 三个 保本周 期到 期期间届 满后
基 金合 同终止 及基 金财产清 算的
公告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 10 月 27 日
25
《 国金 鑫安保 本混 合型证券 投资
基金2017 年第3 季 度报 告 》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 10 月 27 日
26
《 国金 基金管 理有 限公司关 于国
金 鑫安 保本混 合型 证券投资 基金
第 三个 保本周 期到 期期间届 满后
基 金合 同终止 及基 金财产清 算的
第一次 提示 性公 告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 11 月 3 日
27
《 关于 国金鑫 安保 本混合型 证券
投 资基 金自第 三个 保本周期 到期
日起提 高份 额净 值精 度的 公告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 11 月 6 日
28
《 国金 基金管 理有 限公司关 于国
金 鑫安 保本混 合型 证券投资 基金
第 三个 保本周 期到 期期间届 满后
基 金合 同终止 及基 金财产清 算的
第二次 提示 性公 告》
指 定 披 露 媒 体 和 本 基
金基金 管理 人网 站
2017 年 11 月 6 日
注：本报告期 内，基金 管 理人按照《证 券投资基 金 信息披露管理 办法》的 规 定每个开放 日公布基
金份额 净值 。 国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 66 页 共 67 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
国金鑫安保本 2017 年年度报告
第 67 页 共 67 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、国 金鑫 安保 本混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
13.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办 公 场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 27 日
