国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
国 泰 货币 市 场证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 2 页共 59 页
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 约 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 3 页共 59 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ....................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 17
6.3 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 18
6.4 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 24
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 48
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 49
8.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 49
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 50 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 4 页共 59 页
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 51
8.7“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 51
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 52
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 52
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 52
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 53
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 53
§ 10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 53
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 55
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 57
11.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 57
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 58
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 58
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 58
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 58
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 58 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 5 页共 59 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 国泰货 币
基金主 代码 020007
交易代 码 020007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 21 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,231,115,100.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在保证 本金 安全 和资 产流 动性最 大化 的前 提下 ， 追 求超过 业绩 比较 基准 的
收益。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 流动性 现金 管理 工具 ，主 要结合 短期 利率 变动 ，
合理安 排债 券组 合期 限和 类属比 例， 在保 证本 金安 全 性、 流 动性 的前 提下 ，
获得超 过基 准的 较高 收益 。 根 据对 宏观 经济 指标 长 期趋势 的判 断 、 市 场预
期相对 于趋 势偏 离的 程度 和各类 金融 工具 的流 动性 特征 ， 决 定组 合中 债券
与其他 资产 的比 例分 布 。 考虑法 律 法 规的 相关 规定 、 各 类属 资产 的到 期收
益率 、 税 收、 相对 收益 差 额及不 同类 属资 产的 流动 性指标 等因 素决 定债 券
组合的 类属 配置 。通 过期 限配置 和收 益率 曲线 配置 来建立 债券 组合 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率(税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种， 其预 期风 险和 预期
收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 型基 金。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 6 页共 59 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 贺倩
联系电 话 021-31081600 转 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95599
传真 021-31081800 010-68121816
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道100 号 上海 环球 金 融
中心39 楼
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18 号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200082 100031
法定代 表人 陈勇胜 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 7 页共 59 页
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 529,811,175.03 690,432,339.02 333,571,267.80
本期利 润 529,811,175.03 690,432,339.02 333,571,267.80
本期净 值收 益率 3.7927% 2.6227% 3.8662%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基 金资 产净 值 9,231,115,100.84 5,333,341,628.66 21,605,692,071.01
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计净 值收 益率 44.1497% 38.8824% 35.3331%
注：本 基金 利润 分配 按月 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.9516% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.6113% 0.0009%
过去六 个月 1.9172% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 1.2367% 0.0007%
过去一 年 3.7927% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 2.4427% 0.0007%
过去三 年 10.6326% 0.0031% 4.0500% 0.0000% 6.5826% 0.0031%
过去五 年 19.7403% 0.0036% 6.7500% 0.0000% 12.9903% 0.0036%
自基金 合同 生效
起至今
44.1497% 0.0062% 21.7073% 0.0021% 22.4424% 0.0041%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰货 币市 场证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2005 年 6 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日) 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 8 页共 59 页
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为 2005 年 6 月 21 日 ，本 基金在 一个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置
比例符 合合 同约 定。
(2) 自 2009 年 1 月 1 日 起， 本基金 的业 绩比 较基 准变 更为： 同 期 7 天通 知存 款 利率 （税 后） 。 （ 详
见 2008 年 12 月 29 日在 《 中国证 券报 》 刊 登的 《关 于变更 国泰 货币 市场 证券 投资基 金业 绩比 较基 准
和修改 基金 合同 的公 告》 ）
3.2.3 过去五年 基金每年净 值 收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
国泰货 币市 场证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值收 益 率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 9 页共 59 页
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017
441,812,471.
00
70,915,704.36 17,082,999.67 529,811,175.03 -
2016
614,028,518.
66
93,398,052.78 -16,994,232.42 690,432,339.02 -
2015
280,408,736.
62
31,389,157.39 21,773,373.79 333,571,267.80 -
合计 1,336,249,72
6.28 195,702,914.53 21,862,141.04 1,553,814,781.85 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 10 页共 59 页
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管 理 105 只开放 式证 券投 资 基 金： 国泰金 鹰增 长灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、国泰 金龙 系列 证券 投资 基金（ 包括 2 只子 基金 ， 分别为 国泰 金龙 行业 精
选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ） 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证
券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰
金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 （ 由金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券
投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 （ 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国
泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势混合型证 券投资基 金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基
金（LOF ） （由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180
金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰信用债 券型 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 金泰灵 活配 置混 合型 证
券投资基金（由国泰金泰 平衡 混合型证券投资基金 变更注册而来，国泰金泰 平衡混合型证券投资基
金由金 泰证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰民 安增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 国泰 国证 房地产 行 业
指数分 级证 券投 资基 金、 国泰估 值优 势混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） （由国泰 估值优 势可 分离 交易 股
票型证 券投 资基 金封 闭期 届满转 换而 来） 、 上证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 国 泰 上
证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 纳斯 达克 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、国泰中国企业境外 高收益债券型证券投资基 金、国泰黄金交易型开放 式证券投资基金、国泰
美国房地产开 发股票型证 券投资基金、国泰国证医 药卫生行业指数分级证券 投资基金、国泰淘金互
联网债券型证券投资基金 、国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰浓益 灵活 配置 混合 型
证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转型 灵活配置混合型证券投
资基金 、 国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金 （ 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合
型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰策略 收益灵活配置混合型证
券投资 基金 （由 国泰 目标 收益保 本混 合型 证券 投资 基金转 型而 来） 、国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券
投资基 金、 国泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 国 泰睿吉 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰兴 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 国 泰生 益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰互 联网+股票
型证券投资基金、国泰央 企改革股票型证券投资基 金、国泰新目标收益保本 混合型证券投资基金、
国泰全球绝对收益型基金 优选证券投资基金、国泰 鑫保本混合型证券投资基 金、国泰大健康股票型国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 11 页共 59 页
证券投 资基 金、 国 泰民 福 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 黄金 交易型 开放 式 证券投 资基 金联 接基 金、
国泰融 丰外 延增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） （由国泰 融丰 定增 灵活 配置混 合型 证券 投资
基金转 换而来） 、国 泰国证新能源 汽车指数证券投资基金（LOF ） （ 由国泰国 证新能源 汽车指数分 级
证券投 资基 金转 型而 来， 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金由 中小 板 300 成 长交 易型 开 放
式指数 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 民利 保本 混合 型证券 投资 基金、 国泰 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金、国泰中 证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合
型证券 投资 基金 、国 泰福 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 泰创 业板 指数 证券投 资基 金（LOF）、
国泰鸿益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰景益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰泽益灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰鑫益 灵活配置混合型证券投
资基金、国泰信益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金 、国泰安益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰 普益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰民惠收益 定期开放债券型证券投
资基金、国泰润利纯债债 券型证券投资基金、国泰 嘉益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰众益灵
活配置混合型证券投资基 金、国泰润泰纯债债券型 证券投 资基金、国泰融信 定增灵活配置混合型证
券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF ） 、 国泰 中证 国有企业 改革 指数证 券投资 基金（LOF ） 、 国泰 民丰 回报定期 开放 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 国 泰中 证申万 证券 行业 指数 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰策 略价值 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 （由 国泰 保 本混合 型证 券投 资基 金变 更而来 ） 、 国 泰量 化收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、国泰睿信平衡混合 型证券投资基金、国泰大 农业股票型证券投资基金 、国泰智能装备股票型
证券投 资基 金、 国 泰融 安 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 润鑫 纯 债债券 型证 券投 资基 金、
国泰稳 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 国 泰宁益 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金、 上证 10 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰瞬 利 交
易型货币市场基金、国泰 民安增益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰中国企业信用精选
债券型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 国泰聚 优价 值灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰安心 回报 混合 型证
券投资基金、国泰民润纯 债债券型证券投资基金、 国泰润享纯债债券型证券 投资基金、国泰可转债
债券型 证券 投资 基金。 另 外， 本 基金 管理人 于 2004 年获得 全国 社会 保障 基金 理事会 社保 基金 资产 管
理人资 格， 目前 受托 管理 全国社 保基 金多 个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基金 管理 人获 得企 业
年金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日， 本基 金管 理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务
（专户 理财 ）的 基金 公司 之一， 并 于 3 月 24 日经 中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者（QDII ）
资格， 囊括 了公 募基 金、 社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 12 页共 59 页
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金 的
基金经
理、国 泰
现金管 理
货币、 国
泰民安 增
利债券 、
国泰上 证
5 年期 国
债 ETF 、
国泰上 证
5 年期 国
债 ETF 联
接、国 泰
利是宝 货
币、国 泰
润利纯 债
债券、 国
泰润泰 纯
债债券 、
国泰润 鑫
纯债债
券、国 泰
瞬利货 币
ETF 、上
证 10 年
期国债
ETF 、国
泰民润 纯
债债券 、
国泰润 享
纯债债 券
的基金 经
理
2015-06-04 - 8 年
硕士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在 旻 盛 投 资 有 限 公 司 工 作 ， 任 交
易员。2011 年 9 月加 入国 泰基金
管理有 限公 司， 历任 债券 交易员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起任
国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国
泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰
民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金、 上证 5 年 期国 债交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的 基金 经理 ，2015 年 6 月至
2017 年 3 月 任国 泰信 用债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理，2015 年
7 月至 2017 年 3 月任 国泰 淘金互
联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 7 月至 2017 年 8 月
兼 任 国 泰 创 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金（由 国泰 6 个 月短 期理 财债券
型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 的 基
金经理 ， 2016 年 12 月 起兼 任国泰
利 是 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 2 月 起兼 任国 泰润利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 3 月起 兼任 国泰润
泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2017 年 3 月至 2017 年
10 月兼 任国 泰现 金宝 货币 市场基
金的基 金经 理，2017 年 7 月起兼
任 国 泰 润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ，2017 年 8 月起
兼 任 国 泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基
金和上 证 10 年期 国债 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2017 年 12 月 起兼 任国 泰民润
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰
润 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任 职日 期为 基金 合国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 13 页共 59 页
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操 纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权 、
研究分析 、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六） 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 14 页共 59 页
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检 查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数≥30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金 经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年债 券市 场收 益率 中 枢不断 抬升 ， 基 本面 企稳 、 金融 监管 趋严、 货币 边 际收紧 成为 影响 债
券市场的重要因素。第一 ，供给侧改革和环保限产 推动下，工业品价格抬升 ，工业企业盈利 能力改
善， 同时财 政支 出增 速加 快， 基建投 资增 速保 持高 位， 共同推 动固 定资 产投 资增速 于 2017 年下 半 年
企稳 ， 全 年市 场对 经济 基 本面预 期不 断修 正 ， 债 券 收益率 波动 较大 。 第二 ，2017 年 4 月 银监 会下 发
系列监 管文 件， 强监 管旨 在整顿 行业 乱象 ， 银 行委 外投资 、 违 规加 杠杆 等行 为成为 新一 轮监 管重 点 ，国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 15 页共 59 页
“ 监管风暴” 影响下债券收益率大幅 抬升，信用利差迅速走扩 。第三，央行公开市场操 作利率接连 上
调，尽管存在美联储加息 的影响，但货币稳健中性 、维持紧平衡的格局进一 步打击市场货币宽松预
期。
就本基金操作而言，管理 团队及时跟踪持有人申赎 安排，以流动性 管理为首 要任务，采取相对
谨慎策略，进一步降低评 级低且流动性较差的短融 配置比例，并配合较短久 期的回购以及存款应对
资金面 冲击 ，在 降低 组合 的风险 的同 时为 持有 人获 取稳定 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2017 年的 净值 增 长率 为 3.7927% ，同 期业 绩比较 基准 为 1.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年，经济仍有 下行风险，对全年利率走 势形成支撑。鉴于供给侧 改革的延续，预计
2018 年制 造业 投资 增速 仍 在低位 。 地 产调控 对销 售 的冲击 正逐 渐传 导到 地产 投资， 2018 年棚 改计 划
进行 580 万 套， 叠加 三四 线城市 低库 存推 动， 或对 地产投 资形 成一 定支 撑。 严格规 定 PPP 入 库 标准 ，
叠加大资管新规下通道和 非标融资受限影响，基建 托底不易。另一方面，金 融去杠杆将继续推进，
但其与缓解企业融资难、 防范系统性风险等矛盾将 互相钳制，意味着协同监 管、疏堵结合以减缓政
策冲击的监管思路将延续 ，监管对债市的冲击并未 消除、但也不宜夸大。全 年来看经济仍面临一定
下行风险，通胀回升也不 可持续，监管靴子落地的 背景下，债市有望蓄势待 发、迎来曙光，收益率
回归基 本面 本源 的定 价核 心，或 将打 开利 率下 行空 间。策 略上 ，债 市经 历 1 年多持 续调 整后 ，当 前
短久期信用债绝对收益率 已处于历史高位，或是较 好的确定收益型品种，此 外，基金管理人也将密
切关注 基本 面下 行风 险带 来的投 资机 会。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人从合规运作、维护基金 份额持有人合法利益的角 度出发，完善内部
控制制度和流程，加强日 常监察力度，推动内控体 系和制度措施的落实；在 对基金投资运作和公司
经营管理的合规性监察方 面，通过实时监控、报表 揭示、定期检查、专项检 查等方式，及时发现情
况、提 出改 进建 议并 跟踪 改进落 实情 况。 本期 内重 点开展 的监 察稽 核工 作包 括：
1、 全面 开展 对公 司各 项业 务的稽 核监 察， 对公 司内 控缺失 、 薄 弱环 节和 风险 隐患做 到及 时发 现，
提前防 范， 确保 投资 管理 、基金 销售 和后 台运 营等 业务领 域的 稳健 合规 运作 。
2、 根 据基 金监 管法 律法 规 的相关 要求 及业 务发 展变 化， 优化公 司内 控和 风险 管理 ， 更新 完善 内
控制度和业务流程，推动 全员全过程风险管理和风 险控制责任制，并进行持 续监督，跟踪检查执行国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 16 页共 59 页
情况。
3、 注重 对员 工行 为规 范和 职业素 养的 教育 与监 察， 并通过 开展 法规 培训 、 业 务学习 等形 式， 提
升员工 的诚 信规 范和 风险 责任意 识。
今后本 基金管理人将 继续以“ 诚信勤勉为 投资人服务” 为宗旨 ，不断 提高内部监察稽核 和风险控
制工作的科学性和实效性 ，在完善内部控制体系、 有效防范风险的基础上， 确保基金资产的规范运
作，维 护基 金份 额持 有人 的合法 利益 ，争 取以 更好 的收益 回报 基金 份额 持有 人。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行 业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金利润分配按月结转 份额。本基金管理人已根 据本基金基金合同和相关 法律法规的规定对
应分配 利润 进行 了分 配。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信 情况声明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人— 国泰基金管理有限公
司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净 值的 计算 、基 金份 额国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 17 页共 59 页
申购赎 回价 格的 计算、 基 金费用 开支 及利 润分 配等 问题上 ， 不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为， 国 泰基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》
及其他 相关 法律 法规 的规 定， 基 金管 理人所 编制 和 披露的 本基 金年 度报 告中 的财务 指标 、 净值 表现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完 整，未 发现有损害基金持有人
利益的 行为 。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22551 号
国泰货 币市 场证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人 ：
6.1 审计意见
( 一) 我们 审计 的内 容
我们审计了国泰 货币市场 证券投资基金( 以下简 称“ 国泰货币市场基 金”) 的财 务报表，包括 2017
年 12 月 31 日的 资产 负债 表， 2017 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
( 二) 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映了 国泰 货币 市场基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任。 我们 相信 ，我 们获 取的审 计证 据是 充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于国 泰货币市场基金 ，并履行 了职业道德方面的
其他责 任。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 18 页共 59 页
6.3 管理层对财务报表的 责任
国泰货币市场基金的基金 管理人国泰基金管理有限 公司( 以下简称“ 基 金 管 理人”) 管理层负责按
照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊
或错误 导致 的重 大错 报。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估国 泰货币市场基金的持续经 营能力，披露与持
续经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运 用持 续经 营假 设， 除 非基金 管理 人管 理层 计划 清算国 泰货 币市 场基
金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督国泰 货币 市场 基金 的财 务报告 过程 。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职 业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
( 一) 识别 和评 估由 于舞 弊或 错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险； 设计 和实 施审 计 程序以 应对 这些
风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当的 审计 程序， 但目 的并 非对 内部 控制的 有效 性发 表
意见。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理层 选用会 计政 策的 恰当 性和 作出会 计估 计及 相关 披露 的合理 性。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层使 用持续 经营 假设 的恰 当性 得出结 论。 同时 ， 根 据获 取 的审计 证据 ， 就国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 19 页共 59 页
可能导致对国泰货币市场 基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见 。我们的结论基于截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。然而 ，未 来的 事项 或情 况可能 导致 国泰 货币 市场 基金不 能持 续经 营。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体列 报、 结构 和内 容( 包括 披露) ， 并 评价 财务 报 表 是否 公 允反映 相关 交易
和事项 。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
许康 玮
魏佳 亮
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
2018 年 3 月 23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 4,077,024,569.26 3,370,192,454.96
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,491,773,802.48 1,358,700,439.54
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- - 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 20 页共 59 页
债券投 资
4,491,773,802.48 1,358,700,439.54
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 900,528,350.80 570,029,655.04
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 76,213,434.71 24,456,448.84
应收股 利
- -
应收申 购款
37,616,782.02 30,865,098.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 269,683.80 268,683.80
资产总计
9,583,426,623.07 5,354,512,780.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
319,719,445.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
578,937.58 6,789,643.13
应付管 理人 报酬
3,092,138.10 2,133,865.25
应付托 管费
937,011.56 646,625.83
应付销 售服 务费
1,010,188.53 1,616,564.59
应付交 易费 用 7.4.7.7 153,826.75 184,140.03
应交税 费
- -
应付利 息
87,222.69 -
应付利 润
26,720,279.71 9,637,280.04
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 12,472.31 163,033.07 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 21 页共 59 页
负债合计
352,311,522.23 21,171,151.94
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 9,231,115,100.84 5,333,341,628.66
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
9,231,115,100.84 5,333,341,628.66
负债和所有者权益总 计
9,583,426,623.07 5,354,512,780.60
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.000 元， 基金 份额 总额 9,231,115,100.84 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
667,672,151.94 922,317,992.06
1.利息 收入
662,569,943.70 843,411,066.81
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 325,659,192.16 535,681,030.73
债券利 息收 入
300,425,937.11 291,658,042.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
36,484,814.43 16,071,993.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
5,065,383.04 78,778,767.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 5,065,383.04 78,778,767.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号 7.4.7.16 - - 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 22 页共 59 页
填列）
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 36,825.20 128,157.29
减：二、费用
137,860,976.91 231,885,653.04
1．管 理人 报酬
46,968,601.57 86,273,899.19
2．托 管费
14,232,909.66 26,143,605.88
3．销 售服 务费
31,381,431.80 65,359,014.56
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
44,899,396.15 53,609,306.80
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出
44,899,396.15 53,609,306.80
6．其 他费 用 7.4.7.19 378,637.73 499,826.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
529,811,175.03 690,432,339.02
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
529,811,175.03 690,432,339.02
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
5,333,341,628.66 - 5,333,341,628.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 529,811,175.03 529,811,175.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
3,897,773,472.18 - 3,897,773,472.18 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页共 59 页
其中：1.基 金申 购款 88,160,227,081.19 - 88,160,227,081.19
2.基金 赎回 款 -84,262,453,609.01 - -84,262,453,609.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -529,811,175.03 -529,811,175.03
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
9,231,115,100.84 - 9,231,115,100.84
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
21,605,692,071.01 - 21,605,692,071.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 690,432,339.02 690,432,339.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-16,272,350,442.35 - -16,272,350,442.35
其中：1.基 金申 购款 129,846,486,131.43 - 129,846,486,131.43
2.基金 赎回 款 -146,118,836,573.78 - -146,118,836,573.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -690,432,339.02 -690,432,339.02
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
5,333,341,628.66 - 5,333,341,628.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：周向 勇， 会计 机构 负责 人：倪 蓥 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页共 59 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“ 中 国 证
监会”) 证 监基 金字[2005] 第 66 号 《关 于同 意国 泰 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 核准 ，由 国泰
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰货币市 场证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共
募集 4,444,118,355.26 元 ，业经普 华永道 中天会 计 师事务所 有限公 司普华 永 道中天验 字(2005) 第 96
号验资 报 告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《国 泰 货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2005 年 6
月 21 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,444,937,428.94 份 基金 份额， 其中 认购 资 金
利息折 合 819,073.68 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国泰 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 货币市场证券投资基金基 金合同》的有关规
定，本 基金 投资 于具 有良 好流动 性货 币市 场工 具， 包括： 现金 ；一 年以 内( 含 一年) 的 银行 定期 存款 、
大额存 单 ； 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 ； 期 限在 一年 以内( 含 一年) 的债券 回购 ； 期限 在
一年以 内( 含 一年) 的中 央银 行票据 以及 中国 证监 会、 中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币
市场工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准： 同 期 7 天 通知 存款利 率(税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰货币 市场证 券投 资基金 基金合 同》 和
在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列 示的中 国证 监会 、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务
操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页共 59 页
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其 变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产 款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产 支持证券投资支付的价款 中包含的债券起息日或上 次除息日至购买日止的
利息， 单独 确认 为应 收项 目。应 收款 项和 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应收利息 ，按实际利率法在其剩余 期限内摊销其买入
时的溢价或折价；同时于 每一计价日计算影子价格 ，以避免债券投资和资产 支持证券投资的账面价国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 26 页共 59 页
值与公允价值的差异导致 基金资产净值发生重大偏 离。对于应收款项和其他 金融负债采用实际利率
法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部 或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免投资组合的账面 价值与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或 不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用投资 组合的公允价值计算影
子价格。当影子价格确定 的基金资产净值与摊余成 本法计算的基金资产净值 的偏离度绝对值达到或
超过 0.25% 时，基 金管理 人应根据相 关法律法 规采 取相应措施 ，使基金 资产 净值更能公 允地反映 基
金投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具按其 估值 日的 市场交 易 价格确 定公 允价 值；估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果
该限制是针对资产 持有者 的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑 。此外，基金管理人不
应考虑 因大 量持 有相 关资 产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 27 页共 59 页
(2) 当金融 工具 不存在 活跃 市场， 采用 在当 前情况 下 适用并 且有 足够 可利用 数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经济 环境 发生重 大变 化或证 券发 行人 发生影 响 金融工 具价 格的 重大事 件 ，应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回
引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的金额扣 除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 为利息 收入 。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收
益。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 28 页共 59 页
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算 ，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。申购的基金份额不 享有确认当日的分红权益 ，而赎回的基金份
额享有 确认 当日 的分 红权 益。 本 基金 以份 额面 值 1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式， 每 日计 算当 日收 益
并全部 分配 结转 至应 付收 益科目 ， 每 月以红 利再 投 资方式 集中 支付 累计 收益 。 基金 投资 当期亏 损时 ，
采用等 比例 调减 基金 份额 持有人 持有 份额 的方 式， 将基金 份额 净值 维持 在份 额面 值 1.00 元。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经 营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该 组成 部分 能够 在 日常活 动中 产生 收
入、 发生 费用 ； (2) 本 基金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成果 ， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。 如
果两个 或多 个经 营分 部具 有相似 的经 济特 征， 并且 满足一 定条 件的 ，则 合并 为一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会 计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程
中确定 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外)
及在银 行间 同业 市场交 易 的固定 收益 品种 ，根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理 标准》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌
转让的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) ， 按照 中证 指数有 限公 司所 独立 提
供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有
限责任 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 29 页共 59 页
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资 基 金管 理人 运用 基金买 卖债 券的 差价 收入 免征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由 缴
纳营业税改为缴纳增值税 。对证券投资基金管理人 运用基金买卖债券的转让 收入免征增值税，对国
债、地 方政 府债 以及 金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 30 页共 59 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 27,024,569.26 20,192,454.96
定期存 款 4,050,000,000.00 3,350,000,000.00
其中 ： 存 款期 限
1-3 个月 750,000,000.00 2,350,000,000.00
存款期 限 3 个月
-1 年
2,400,000,000.00 1,000,000,000.00
存款期 限 1 个月
以内
900,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计 4,077,024,569.26 3,370,192,454.96
注：1. 定期 存款 的存 款期 限指定 期存 款的 票面 存期 。
2.本基 金报 告期 内提 前支 取部分 定期 存款 ，根 据约 定，原 定期 存款 利率 不变 ，提前 支取 未造 成
利息损 失 (2016 年度 ：同) 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,491,773,802.48 4,492,217,000.00 443,197.52 0.0048
合计 4,491,773,802.48 4,492,217,000.00 443,197.52 0.0048
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,358,700,439.54 1,355,994,000.00 -2,706,439.54 -0.0507
合计 1,358,700,439.54 1,355,994,000.00 -2,706,439.54 -0.0507 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 31 页共 59 页
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－ 摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 900,528,350.80 -
合计 900,528,350.80 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其 中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 570,029,655.04 -
合计 570,029,655.04 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有从 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,488.29 20,587.14
应收定 期存 款利 息 19,892,986.35 7,352,916.92
应收其 他存 款利 息 - - 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 32 页共 59 页
应收结 算备 付金 利息 79.50 -
应收债 券利 息 55,168,395.61 16,804,229.40
应收买 入返 售证 券利 息 1,138,390.24 278,479.22
应收申 购款 利息 4,094.72 236.16
其他 - -
合计 76,213,434.71 24,456,448.84
7.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
其他应 收款 269,683.80 268,683.80
待摊费 用 - -
合计 269,683.80 268,683.80
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 153,826.75 184,140.03
合计 153,826.75 184,140.03
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,322.31 883.07
其他应 付款 150.00 150.00
预提费 用 9,000.00 162,000.00 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 33 页共 59 页
合计 12,472.31 163,033.07
7.4.7.9 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,333,341,628.66 5,333,341,628.66
本期申 购 88,160,227,081.19 88,160,227,081.19
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -84,262,453,609.01 -84,262,453,609.01
本期末 9,231,115,100.84 9,231,115,100.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 529,811,175.03 - 529,811,175.03
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -529,811,175.03 - -529,811,175.03
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 34 页共 59 页
活期存 款利 息收 入 1,073,406.30 1,442,062.66
定期存 款利 息收 入 324,340,377.23 533,985,693.22
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 30,058.23 59,123.39
其他 215,350.40 194,151.46
合计 325,659,192.16 535,681,030.73
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
42,825,494,595.54 61,050,190,338.61
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
42,750,513,394.30 60,455,247,645.50
减： 应 收利 息总 额 69,915,818.20 516,163,925.15
买卖债 券差 价收 入 5,065,383.04 78,778,767.96
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 35 页共 59 页
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 - -
销售费 返还 - -
弥补收 益 36,825.20 128,157.29
银行间 回购 在途 到账 - -
合计 36,825.20 128,157.29
7.4.7.18 交易费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无交 易费 用。
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 153,000.00 153,000.00
信息披 露费 40,000.00 40,000.00
银行汇 划费 用 148,237.73 269,626.61
债券账 户服 务费 36,000.00 36,000.00
逾期返 售费 用 200.00 -
上清所 查询 服务 费 1,200.00 1,200.00
CA 证 书服 务费 - -
合计 378,637.73 499,826.61
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
(1) 本基金 于资 产负 债表 日 后的收 益分 配事 项如 下：
2018 年度
分配日
分配 收益 所属期 间
第 1 次 收益 支付
2018-01-02
2017-12-04 至 2018-01-01
第 2 次 收益 支付
2018-02-02
2018-01-02 至 2018-02-01 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 36 页共 59 页
第 3 次 收益 支付
2018-03-02
2018-02-02 至 2018-03-01
(2) 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关于 明确 金融 房地 产开 发教育 辅助 服务
等增值 税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产品 运营 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ，以 资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人， 自 2016 年 5 月 1 日 起执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产品 增值 税 政策有 关问 题的 补
充通知 》(财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制定。上述税收 政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源”)
基金销 售机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股
东（中 国建 投） 控制 的公 司
中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投”)
基金管 理人 的控 股股 东
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中建投 信托 有限 责任 公司
受基金 管理 人的 控股 股东 （中国 建投）
控制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关联方报酬 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 37 页共 59 页
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 46,968,601.57 86,273,899.19
其中：支付销售机 构的客户
维护费 3,628,374.32 7,171,501.95
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.33% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
14,232,909.66 26,143,605.88
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国农 业银 行 227,207.02
申万宏 源 53,455.77 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 38 页共 59 页
国泰基 金管 理有 限公 司 26,490,993.65
合计 26,771,656.44
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国农 业银 行 368,466.06
申万宏 源 950,118.47
国泰基 金管 理有 限公 司 56,164,168.44
合计 57,482,752.97
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 给国 泰基金 管理 有限 公司 ，再 由国泰 基金 管理 有限 公司 计算并 支付 给各 基金 销
售机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 282,074,246.88 362,409,517.02
期间申 购/ 买 入总 份额 210,061,521.84 365,475,750.73
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 490,000,000.00 445,811,020.87
期末持 有的 基金 份额 2,135,768.72 282,074,246.88
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额
比例 0.02% 5.29%
注： 1. 期间 申购/ 买 入总 份 额含红 利再 投、 转换 入份 额为 210,061,521.84 份， 期 间赎回/ 卖出 总份
额含转 换出 份额 为 490,000,000.00 份。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页共 59 页
2. 基 金管 理人 国泰 基金 管 理有限 公司 在 本 年度/ 申购/ 赎回本 基金 的交 易委 托国 泰直销 办理 ，适
用费率 为 0.00% 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
申万宏 源 - - 98,000,000.00 1.84%
中建投 信托 有限
责任公 司
100,000,000.00 1.08% - -
国泰元 鑫资 产 22,829,608.51 0.25% 68,468,617.03 1.28%
中国农 业银 行 171.34 0.00% 166.48 0.00%
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 27,024,569.26 1,073,406.30 20,192,454.96 1,442,062.66
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 须作 说明 的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 40 页共 59 页
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
441,812,471.00 70,915,704.36 17,082,999.67 529,811,175.
03
-
注：1. 本基 金在 本年 度累 计分配 收 益 529,811,175.03 元， 其中 以红 利再 投资 方式结 转入 实收 基金
441,812,471.00 元， 包含 于 赎回款 的已 分配 未支 付收 益 70,915,704.36 元 ，计 入 应付收 益科 目
17,082,999.67 元。
2. 本基 金于 资产 负债 表日 之后、 财务 报表 批准 报出 日之前 批准 或实 施的 利润 分配情 况请 参见 附
注 7.4.8.2
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150401 15 农发 01 2018-01-02 99.99 1,000,000.00 99,990,000.00
170401 17 农发 01 2018-01-02 99.98 2,100,000.00 209,958,000.00
合计
3,100,000.00 309,948,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 41 页共 59 页
本基金投资的金融工具主 要为各类货币市场工具。 本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基金 管 理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内 ，以实现在保证本金安全 和资产流动性最大化的
前提下 ，追 求超 过业 绩比 较基准 的收 益的 投资 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部、审计部 和稽核监察部负责，组
织、协调并与各业务部 门 一道，共同完成对法律风 险、投资风险、操作风险 、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专 门的风险管理委员会报告 公司风险状况。风险管理 部、审计部和稽核监察
部由督 察长 分管 ，配 置有 法律、 风控 、审 计、 信息 披露等 方面 专业 人员 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化 报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期存款存
放在本基金的托管行中国 农业银行，定期银行存款 存放在光大银行、江苏银 行、盛京银行、民生银
行、浙商银行、徽商银行 、上海银行、北京银 行， 因而与银行存款相关的信 用风险不重大。本基金
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险可能性很小；在银 行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 信用 评级 在 AAA 级 以下的 企业 债券 ，
通过对投资品种信用等级 评估来控制证券发行人的 信用风险，且通过分散化 投资以分散信用风险。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《 中国人 民银 行 信用评 级管 理指 导意 见》 设定的 标准 统计 及汇 总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 42 页共 59 页
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 369,913,140.96 39,965,960.28
A-1 以下 - -
未评级 1,219,652,687.62 459,507,336.33
合计 1,589,565,828.58 499,473,296.61
注：本 基金 持有 的未 评级 债券包 括超 短期 融资 券
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 2,902,207,973.90 859,227,142.93
合计 2,902,207,973.90 859,227,142.93
注：本 基金 持有 的未 评级 债券包 括政 策性 金融 债、 同业存 单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而 带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 此外，本基金还可通过卖 出回购金融资产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，除 发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连续 5 个交
易日累 计赎 回 30% 以上 的 情形外 ，债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值 的
20% 。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页共 59 页
于 2017 年 12 月 31 日除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 319,719,445.00 元将 在 一个月 内到 期且 计
息( 该 利 息金 额不 重大) 外， 本 基金 所承 担 的其 他金融 负 债的 合约 约 定到 期日均 为 一个 月以 内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 约为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10
月 1 日起 施行) 等法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理， 通过 监 控基金 平均 剩余 期限 、
平均剩 余存 续期 限、 高流 动资产 占比 、持 仓集 中度 、投资 交易 的不 活跃 品种( 企业债 或短 期融 资券) ，
并结合 份额 持有 人集 中度 变化予 以实 现。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超过 120 天，平 均剩 余存 续
期限在 每个 交易 日均 不得 超过 240 天， 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动
性需求 ； 当本 基金 前 10 名 份额持 有人 的持 有份 额合 计超过 基金 总份 额 的 20% 时， 本基 金投 资组 合的
平均剩 余期 限在 每个 交易 日不得 超 过 90 天， 平均 剩 余存续 期不 得超 过 180 天 ； 投 资组合 中现 金、 国
债、中 央银 行票 据、 政策 性金融 债券 以及 5 个交 易 日内到 期的 其他 金融 工具 占基金 资产 净值 的比 例
合计不 得低 于 20% ； 当 本 基金 前 10 名份 额持 有人 的 持有份 额合 计超 过基 金总 份额 的 50% 时， 本 基金
投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 60 天 ， 平 均剩 余存 续期 在 每个交 易日 均不 得超 过
120 天；投 资组 合中 现金 、国债 、中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以 及 5 个 交易日 内到 期的 其他 金
融工具 占基 金资 产净 值的 比例合 计不 得低 于 30% 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人管理的其他 货币市场基金投资同一商 业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券不
得超过 该商 业银 行最 近一 个季度 末净 资产 的 10% 。 本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不
得超过 基金 资产 净值 的 10% 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按 照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 44 页共 59 页
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 4,077,024,569.26 - - -
4,077,024,5
69.26
交易性 金融
资产
4,261,974,591.40 229,799,211.08 - -
4,491,773,8
02.48
买入返 售金
融资产
900,528,350.80 - - -
900,528,35
0.80
应收利 息
- - - 76,213,434.71
76,213,434.
71
应收申 购款 104,348.65 - - 37,512,433.37
37,616,782.
02
其他资 产 - - - 269,683.80 269,683.80 国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 45 页共 59 页
资产总 计
9,239,631,860.11 229,799,211.08 - 113,995,551.88
9,583,426,6
23.07
负债
卖出回 购金
融资产 款
319,719,445.00 - - -
319,719,44
5.00
应付赎 回款 - - - 578,937.58 578,937.58
应付管 理人
报酬
- - - 3,092,138.10
3,092,138.1
0
应付托 管费 - - - 937,011.56 937,011.56
应付销 售服
务费
- - - 1,010,188.53
1,010,188.5
3
应付交 易费
用
- - - 153,826.75 153,826.75
应付利 息 - - - 87,222.69 87,222.69
应付利 润 - - - 26,720,279.71
26,720,279.
71
其他负 债 - - - 12,472.31 12,472.31
负债总 计
319,719,445.00 - - 32,592,077.23
352,311,52
2.23
利率敏感度
缺口
8,919,912,415.11 229,799,211.08 - 81,403,474.65
9,231,115,1
00.84
上年 度末
2016 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 3,370,192,454.96 - - -
3,370,192,4
54.96
交易性 金融
资产
1,128,895,592.74 229,804,846.80 - -
1,358,700,4
39.54
买入返 售金
融资产
570,029,655.04 - - -
570,029,65
5.04
应收利 息
- - - 24,456,448.84
24,456,448.
84
应收申 购款 1,529,329.00 - - 29,335,769.42
30,865,098.
42
其他资 产 - - - 268,683.80 268,683.80
资产总 计 5,070,647,031.74 229,804,846.80 -
54,060,902.06
5,354,512,7
80.60 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页共 59 页
负债
应付赎 回款 - - - 6,789,643.13
6,789,643.1
3
应付管 理人
报酬
- - - 2,133,865.25
2,133,865.2
5
应付托 管费 - - - 646,625.83 646,625.83
应付销 售服
务费
- - - 1,616,564.59
1,616,564.5
9
应付交 易费
用
- - - 184,140.03 184,140.03
应付利 润 - - - 9,637,280.04
9,637,280.0
4
其他负 债 - - - 163,033.07 163,033.07
负债总 计 -
-
- 21,171,151.94
21,171,151.
94
利率敏感度
缺口
5,070,647,031.74 229,804,846.80 - 32,889,750.12
5,333,341,6
28.66
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 外其 他市 场变 量不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 220 增加 约 80
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 220 减少 约 80
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告
第 47 页共 59 页
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次， 由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 4,491,773,802.48 元， 无属 于第 一 或第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 二层
次 1,358,700,439.54 元， 无属于 第一 或第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页共 59 页
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与 公允价
值相差 很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地
产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金 无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 4,491,773,802.48 46.87
其中： 债券 4,491,773,802.48 46.87 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页共 59 页
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 900,528,350.80 9.40
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,077,024,569.26 42.54
4 其他各 项资 产 114,099,900.53 1.19
5 合计 9,583,426,623.07 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.05
其中： 买断 式回 购融 资 0.08
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 319,719,445.00 3.46
其中： 买断 式回 购融 资 319,719,445.00 3.46
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例 的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页共 59 页
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 36.58 3.46
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 1.84 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 43.16 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天 （含 ）—120 天 11.91 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天 （含 ）—397 天（含） 9.09 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 102.58 3.46
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限未超 过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 799,773,056.60 8.66
其中： 政策 性金 融债 799,773,056.60 8.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,589,565,828.58 17.22
6 中期票 据 - - 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页共 59 页
7 同业存 单 2,102,434,917.30 22.78
8 其他 - -
9 合计 4,491,773,802.48 48.66
10
剩 余存续期 超过 397 天的浮 动利率
债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 170401 17 农发 01 2,300,000 229,985,465.19 2.49
2 111709503 17 浦 发银 行 CD503 2,000,000 199,536,131.07 2.16
3 041756004 17 中 信国 安 CP001 1,800,000 179,961,768.08 1.95
4 011751068
17 兖 州煤 业
SCP004
1,700,000 169,934,881.01 1.84
5 011760116 17 陕 煤化 SCP005 1,500,000 149,941,410.72 1.62
6 111785686 17 桂 林银 行 CD136 1,500,000 148,415,438.95 1.61
7 111785703 17 上 饶银 行 CD047 1,500,000 148,398,352.63 1.61
8 111785738
17 江 苏紫 金农 商行
CD086
1,400,000 138,511,382.29 1.50
9 111785784
17 浙 江民 泰商 行
CD094
1,400,000 138,511,382.29 1.50
10 170207 17 国开 07 1,100,000 109,853,437.01 1.19
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0765%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0478%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0252%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本报告 期内 未出 现负 偏离 度的绝 对值 达到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期内 未出 现正 偏离 度的绝 对值 达到0.5% 的情 况。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页共 59 页
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计 价，即计价对象以买入成 本列示，按实际利率或商 定利率每日计提利
息，并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价在 其剩 余期 限内 平均摊 销。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.9.2 本报告期内， 基金投 资的前十名证券的发 行主 体没有被监管部门立 案调 查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
8.9.3 期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 76,213,434.71
4 应收申 购款 37,616,782.02
5 其他应 收款 269,683.80
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 114,099,900.53
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页共 59 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
282,372 32,691.33 7,145,889,856.63 77.41% 2,085,225,244.21 22.59%
9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 2,594,550,030.42 28.11%
2 信托类 机构 1,028,948,360.83 11.15%
3 基金类 机构 1,020,061,076.62 11.05%
4 银行类 机构 415,813,538.40 4.50%
5 银行类 机构 400,828,487.30 4.34%
6 银行类 机构 300,000,000.00 3.25%
7 信托类 机构 207,044,281.20 2.24%
8 保险类 机构 200,000,000.00 2.17%
9 银行类 机构 100,697,610.90 1.09%
10 信托类 机构 100,000,000.00 1.08%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
3,061,813.44 0.03%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年 6 月 21 日 ）基 金份 额总 额 4,444,937,428.94
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 5,333,341,628.66
本报告 期 基 金总 申购 份额 88,160,227,081.19
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 84,262,453,609.01
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页共 59 页
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 9,231,115,100.84
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2017 年 2 月 9 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司副 总经 理任 职公告 》 ， 经本 基
金管理 人第 六届 董事 会第 二十八 次会 议审 议通 过， 聘任李 辉先 生担 任公 司副 总经理 。
2017 年 3 月 25 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 七 届董事 会第 一次 会议 审议 通过 ， 聘任 陈勇 胜先 生担 任公司 董事 长、 法定 代
表人， 唐建 光先 生不 再担 任公司 董事 长、 法定 代表 人。
2017 年 11 月 4 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 董事 变更 公告》 ， 经本 基金 管
理人股 东会 审议 通过 ，对 本基金 管理 人第 七届 董事 会成员 进行 了调 整。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动如 下：
本基金 托管 人 于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣女 士为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养
老金管 理中 心副 总经 理， 负责管 理证 券投 资基 金托 管业务 。 因 工作 需要 ， 余 晓晨先 生 于 2017 年 3 月
8 日不 再担 任中 国农 业银 行股份 有限 公司 托管 业务 部/ 养老 金管 理中 心副 总经 理职务 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师
事务所 的报 酬 为 153,000 元，目 前的 审计 机构 已提 供审计 服务 的年 限 为 13 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
针对上 海证 监局 于 2017 年 向公司 出具 的责 令改 正的 监管措 施， 公司高 度重 视， 对相关 情况 进行
了自查 及说 明， 并认 真完 成整改 工作 ，进 一步 加强 了公司 内部 控制 管理 能力 。 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页共 59 页
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华泰联 合 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 2 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ； 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页共 59 页
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - - 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页共 59 页
万联证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华泰联 合 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 春节 假期
前暂停 申购 、转 换转 入业 务安排 的公 告
《中国 证券 报》 2017-01-23
2 国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 任职 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2017-02-09
3
国泰基 金管 理有 限公 司关 于北京 分公 司迁 址
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-25
4
国泰基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-25
5
国泰货 币市 场证 券投 资基 金恢复 大额 申购 （含
转换转 入） 及定 期定 额投 资业务 的公 告
《中国 证券 报》 2017-04-15
6
国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 端午 假期
前暂停 申购 、转 换转 入业 务安排 的公 告
《中国 证券 报》 2017-05-23
7
国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 国庆 假期
前暂停 申购 、转 换转 入业 务安排 的公 告
《中国 证券 报》 2017-09-26
8
关于国 泰货 币市 场证 券投 资基金 暂停 大额 申
购 （含 转换 转入 ） 及 定期 定 额投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2017-10-19
9 国泰基 金管 理有 限公 司董 事变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2017-11-04
10
关于调 整国 泰货 币市 场证 券投资 基金 单笔 申
购、 定 期定 额投 资最 低金 额 限制及 单笔 赎回 最
低份额 限制 的公 告
《中国 证券 报》 2017-11-13
11
国泰货 币市 场证 券投 资基 金 2018 年 元旦 假期
前暂停 申购 、转 换转 入业 务安排 的公 告
《中国 证券 报》 2017-12-26 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页共 59 页
12
国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 缴纳 增
值税的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2017-12-30
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 1 月 4 日
至 2017 年 9 月 11
日
1,038,1
48,367.
96
12,277,
665,17
0.44
12,900,00
0,000.00
415,813,538.
40
4.50%
2
2017 年 1 月 24 日
至 2017 年 12 月
31 日
-
3,594,5
50,030.
42
1,000,000,
000.00
2,594,550,03
0.42
28.11%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、关 于同 意国 泰货 币市 场 证券投 资基 金募 集的 批复
2、国 泰货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同
3、国 泰货 币市 场证 券投 资 基金托 管协 议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
13.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点—— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦
16 层-19 层。
13.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688 国泰货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页共 59 页
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
