华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
华安全 球美元 票息债 券型证 券投资 基金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
§1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ........................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 18
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 18
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 18
6.1 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
6.2 形成 审计 意见 的基 础 .................................................................................................................... 18
6.3 其他 信息 ........................................................................................................................................ 19
6.4 管理 层和 治理 层对 财务报 表 的责任 ............................................................................................ 19
6.5 注册 会计 师对 财务 报表审 计 的责任 ............................................................................................ 19
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 51
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 51
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 52
8.3 期末 按行 业分 类的 权益 投 资组合 ............................................................................................... 52
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8.4 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有权 益投 资明细 ................................... 52
8.5 报告 期内 权益 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 52
8.6 期末 按债 券信 用等 级分 类 的债 券投 资组合 ............................................................................... 53
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 53
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 53
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 53
8.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 54
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 54
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 54
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 55
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 55
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 55
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 55
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 56
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 56
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 59
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 63
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 63
13.1
备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 63
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 63
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 华安全 球美 元票 息债 券（QDII ）
基金主 代码 002426
交易代 码 002426
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 3 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 496,577,684.77 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
下属分 级基 金的 交易 代码 002426 002429
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 434,170,080.22 份 62,407,604.55 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严谨 信用 分析 的 基础上 ，通过 分析 来自 全 球各国 家和地 区的 宏观 经 济状
况以及 各发债 主体 的微 观 基本面 ，寻求 各类 债券 的 投资机 会。力 争在 严格 控 制风
险的前 提下 ，同 时追 求获 取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 。
投资策 略
本基金 将根据 对全 球市 场 经济发 展的判 断， 以及 对 不同国 家和地 区宏 观经 济 、财
政和货 币政策 、证 券市 场 走势、 金融市 场环 境的 分 析，确 定基金 资产 在不 同 国家
和地区 的配 置比 例。
同时基 于对经 济周 期及 其 变化趋 势等特 征的 研究 和 判断， 根据对 政府 债券 、 信用
债、可 转债等 不同 债券 板 块之间 的相对 投资 价值 分 析，确 定不同 经济 周期 阶 段下
的债券 类属配 置策 略， 并 根据经 济周期 阶段 变化 及 时进行 调整。 从而 有效 把 握经
济不同 发展 阶段 的投 资机 会，实 现基 金资 产的 保值 增值。
业绩比 较基 准 95%× 巴 克莱 资本 美国 综合债 券 指数 收益 率＋5%× 商 业银行 税后 活期 存款 基准 利率
风险收 益特 征 本基金 为债券 型基 金， 其 预期的 风险水 平和 预期 收 益都要 低于股 票型 基金 、 混合
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型基金 ， 高 于货币 市场 基 金， 属 于证 券投资 基金 中 的中等 风险 和中 等收 益的 品种 。
本基金 可投资 于境 外证 券 ，除了 需要承 担与 境内 证 券投资 基金类 似的 市场 波 动风
险等一 般投资 风险 之外 ， 本基金 还面临 汇率 风险 等 境外证 券市场 投资 所面 临 的特
别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号 国金 中心 二期31 －32层 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪
大道8 号 国金 中心 二期31 －32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1
号院1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层
§3
主 要 财务指 标、 基金净 值表 现及利 润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2017 年
2016 年 6 月 3 日（基金合 同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C 华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
本期已 实现 收益 60,868,379.57 23,591,689.56 28,210,950.23 26,877,495.77
本期利 润 14,503,791.57 19,171,046.30 50,674,444.17 50,426,931.44
加权平均基 金份
额本期 利润
0.0162 0.0547 0.0643 0.0627
本期加权平 均净
值利润 率
1.49% 5.06% 6.13% 5.99%
本期基金份 额净
值增长 率
0.56% 0.00% 7.00% 6.70%
3.1.2 期末数据和
指标
2017 年末 2016 年末
华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
华安美 元票 息债
-A
华安美 元票 息债-C
期末可供分 配利
润
32,837,973.24 4,204,163.05 35,712,026.67 26,914,469.45
期末可供分 配基
金份额 利润
0.0756 0.0674 0.0364 0.0337
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期末基金资 产净
值
467,008,053.46 66,611,767.60
1,050,517,251.1
5
851,037,073.44
期末基金份 额净
值
1.076 1.067 1.070 1.067
3.1.3 累计期末指
标
2017 年末 2016 年末
华安美 元票 息债
-A
华安美 元票 息债-C
华安美 元票 息
债-A
华安美 元票 息债-C
基金份额累 计净
值增长 率
7.60% 6.70% 7.00% 6.70%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩 比较 基准 收益率的比较
1 ．华安美元票息债-A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.01% 0.19% -1.10% 0.21% 0.09% -0.02%
过去六 个月 -1.19% 0.19% -2.22% 0.21% 1.03% -0.02%
过去一 年 0.56% 0.22% -2.33% 0.25% 2.89% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
7.60% 0.23% 2.01% 0.28% 5.59% -0.05%
2．华安美元票息债-C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三 个月 -1.30% 0.19% -1.10% 0.21% -0.20% -0.02%
过去六 个月 -1.57% 0.19% -2.22% 0.21% 0.65% -0.02%
过去一 年 0.00% 0.22% -2.33% 0.25% 2.33% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
6.70% 0.23% 2.01% 0.28% 4.69% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 6 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、华 安美 元票 息债-A
2、华 安美 元票 息债-C
第 9 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
注： 根据 本基 金基 金合 同， 本 基金 建仓 期为 6 个月 ， 基金 管理 人自 基金 合同 生效之 日起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、华 安美 元票 息债-A
2、华 安美 元票 息债-C
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1851.32 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
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任职日 期 离任日 期
苏圻涵
本基金 的基 金
经理、 全球 投
资部助 理总 监
2016-06-03 - 13 年
博士研 究生 ，13 年证 券、
基金从 业经 历, 持 有基 金从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月 起担 任华 安香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任华 安大 中华
升级股 票型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2015 年 6 月
起同时 担任 华安 国企 改革
主题灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 。
2016 年 3 月 起同 时担 任华
安沪港 深外 延增 长灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、
华安全 球美 元收 益债 券型
证券投 资基 金的 基金 经
理。2016 年 6 月 起同 时担
任本基 金的 基金 经理 。
2017 年 2 月 起， 同时 担任
华安沪 港深 通精 选灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的
基 金 经理。 2017 年 2 月起 ，
同时担 任华 安沪 港深 通精
选灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理。2017
年 5 月起 ，同 时担 任华 安
沪港深 机会 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理。2017 年 6 月 起， 同时
担任华 安文 体健 康主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2017 年 8
月起， 同时 担任 华安 大安
全主题 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
庄宇飞 本基金 的基 金 2017-03-16 - 6 年 硕士研 究生 ， 6 年证 券、 基
第 12 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
经理 金从业 经历 ，持 有基 金从
业资格 证书 。历 任上 海证
券创新 发展 总部 分析 师，
上海吉 金资 产管 理有 限公
司金融 顾问 事业 部项 目经
理，上 海证 券创 新发 展总
部创新 实验 室负 责人 。
2016 年 6 月加 入华 安基 金，
任全球 投资 部基 金经 理助
理。2017 年 3 月 起担 任本
基金、 华安 全球 美元 收益
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。2018 年 2 月 24 日， 基 金管 理人 发布 《华
安全球 美元 票息 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 变更 公告》 ，2018 年 2 月 26 日起， 苏圻 涵先 生不 再
担任本 基金 的基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
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实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
1 次， 未出 现异 常交 易。
第 14 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年，全球经济增长势 头良好，主要经济体实现 了近十年来的首次同步增 长。发达国家中，
美国经 济依 然稳 健，2017 年 GDP 同比 增速 2.3% ， 较上年 提升 0.8 个百 分点； 欧 元区 的复 苏步 伐则
更为明 显，2.5% 的 同比 增速 更 是创 下了自 2011 年 以来 的 年度 新高 ；日本 2017 年 GDP 增速 1.6% ，
也 较 上年 提升了 0.7 个 百分 点。 新兴 经济 体则 在 2017 年录 得了 5.5% 的整 体同 比增长 ， 打破 了这 一数
据自 2012 年以 来逐 步下 滑 的趋势 ，也 创下 了近 六年 来的新 高。
对比强 劲的 经济 增长 势头 ， 全球主 要经 济体 的通 胀水 平仍属 温和 。 美国 整体 通胀 在上半 年放 缓，
但 在 下半 年又 重新 抬头，2017 年的 CPI、核 心 CPI 同比 增 速分 别达 2.1% 、1.8% ； 欧元 区已 然摆 脱了
通缩的 局面 ，2017 年 CPI 同比增 速 1.5%，较 上年 的 0.2%有了 大幅 改善 。
货币政 策方 面， 美联 储分 别于今 年 3 月、6 月、12 月各加 息 25 基点 ， 使得 联邦 基 金目 标利 率在
年底达 到 1.5%的水 平； 此外 ， 美联 储的“ 缩表 靴子” 也终于 在 9 月份 的议息 会 议上落 地， 并从 10 月
开启缩 表操 作。 欧央 行则 在 2017 年 维持 基准 利率 不变 ， 并维持 2018 年 1 月至 9 月间 每月 300 亿欧
元的资产购买计划不变。 但总体来看，包括美联储 、欧央行、日本央行、英 国央行在内的全球主要
央行在全年接连释放出了 鹰派立场，这意味着全球 主要央行已在集体转向， 全球货币的紧缩周期已
事实上 开启 。
2017 年， 美 国国 债收 益率 曲线整 体走 平，1 、3、5、7 、10、30 年期 国债 收益 率全 年 变动+92.5 、
+52.0、+27.9 、+8.8 、-3.9 、-32.6 个基 点， 中 短端 尤其 是 短端 收益 率大 幅上 行， 长端 尤其 是超 长端 收
益率大幅 下行 。2017 年 ，衡量美 国债 券市场 整体 表现的彭 博巴 克莱美 国综 合债券指 数(Bloomberg
Barclays US Aggregate Bond Index)录 得了 3.54%的年度 涨 幅； 而亚 洲美 元信 用债市 场 的表 现更 为抢 眼，
摩根大 通亚 洲信 用债 指数(JPM Asia Credit Index)的 年度 总 回报达 5.78%， 收益率 下 行了 0.11%，利 差
收 窄了 14.83 个基 点。
报告期内，本基金秉持稳 健的投资风格，基于管控 利率风险的目标，将久期 控制在较低水平；
本基金通过分散行业配置 、精选个券的方式投资于 中高等级信用债，通过信 用利差的收窄及较为可
观的票息收入以增厚收益 ；本基金将继续对组合进 行调整与优化，力争为持 有人创造稳定可观的投
资回报 。
第 15 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 华安全 球美 元票 息 债 A 份额 净 值为 1.076 元， C 份额净 值为 1.067 元；
华 安 全球 美元 票息债 A 份额 净 值增 长率为 0.56% ， C 份额 净值 增长 率为 0.00% ， 同期 业绩 比较 基准
增长率 为-2.33% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 我 们认 为全 球经济 的增 长势 头仍 将延 续， 主 要经 济体的 短期 通 胀仍将 维持 在现 有
水平，但伴随着经济的进 一步复苏、大宗商品价格 的上涨，尤其是劳动力市 场的收紧与收入水平的
提升， 中长 期通 胀的 的上 行空间 仍然 存在 。
若通胀趋势上行过快，则 必然引起央行加快收紧货 币政策的步伐。例如，基 于最新的联储点阵
图， 美 国在 18 年 将有 三次 加息操 作， 但若 美国 通胀 数据超 预期 上行 ， 不 排除 有多于 三次 的加 息。 此
外 ， 我 们预 计欧 洲央 行会从 18 年 上半 年为 逐步 退出 QE 做 准备 ， 虽然 ECB 退出 QE 的步 伐将 非常 缓
慢 ， 加息 也要在 QE 结 束 一段时 间后 才会 实施 ，但 上述现 象都 表明 全球 主要 央行已 在集 体转 向， 全
球货币 的紧 缩周 期已 事实 上开启 。
总体来 看，2018 年美 元债 券市场 的主 要风 险仍 然为 利率风 险， 短端 收益 率的 上行基 本属 于确 定
性事件，要提防的是中长 端尤其是长端收益率大幅 上升对市场造成的冲击。 因此，本基金将继续管
控利率敞口，适当降低久 期。而由于经济的复苏及 持续增长，企业的盈利及 财务状况将进一步得到
改善，违约率也有望维持 在较低水平；基于上述原 因，我们仍将把信用债作 为主要投资对象，通过
分散行业配置、精选个券 ，严守信用风险，对组合 持仓进行持续优化，力争 为持有人提供稳定可观
的投资 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 继续 深化“ 主动 合规” 的管理 理念 ， 强 化全 体员 工的合 规意 识和 风险 控制 意识， 通过 定期 组
织员工进行职业道德规范 、反洗钱、防范利益冲突 、客户信息保密、销售适 用性等方面的合规培训
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和内部 审计 ，推 动公 司建 立良好 的内 控环 境和 合规 文化。
（2）强 化内 控建 设， 持续进 行 投资 管理 人员 合规 培训 ， 坚守“ 三条 底线” ；
（3） 做 好在 新基 金产 品开 发、 新 投资 品种、 及其 他 创新业 务中 法律 、 合 规及 风险控 制方 面的 支
持，坚 持定 期对 投资 、研 究、交 易、 核算 、销 售等 相关业 务活 动的 日常 合规 性检查 。
（4） 推动 落实 公司 投资 、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细 化各相 关部 门在 各业 务环节 的操 作流 程
及工作 职责 ，降 低操 作风 险发生 的概 率。
（5） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真实、 完整 、 准 确、
及时。
（6） 有 计划 地对 公司 投资研 究、 基 金销 售、 后台 运营 等 相关 业务 部门 进行 了多 次 全面 或专 项稽
核，强 化对 公司 制度 执行 和风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
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4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报 告
安永华 明(2018)审字 第 60971571_B40 号
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
我们审 计了 华安 全球 美元 票息债 券型 证券 投资 基金 的财务 报表 ， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债
表，2017 年度 的利 润表 、 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
6.1 审计意见
我们认为，后附的华安全 球美元票息债券型证券投 资基金的财务报表在所有 重大方面按照企业
会计准 则的 规定 编制 ， 公允 反映了 华安 全球 美元 票息 债券型 证券 投资 基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2017 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
第 18 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
我们独 立于 华安 全球 美元 票息债 券型 证券 投资 基金 ， 并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们相 信 ，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
6.3 其他信息
华安全球美元票息债券型 证券投资基金管理层（以 下简称管理层）对其他信 息负责。其他信息
包括年 度报 告中 涵盖 的信 息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层和治理层对财务 报表的责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估华安全球美元 票息债券型证券投资基金 的持续经营能力，
披露与 持续 经营 相关 的事 项 （如 适用） ， 并 运用 持续 经营假 设， 除非 计划 进行 清算、 终止 运营 或别 无
其他现 实的 选择 。
治理层 负责 监督 华安 全球 美元票 息债 券型 证券 投资 基金的 财务 报告 过程 。
6.5 注册会计师对财务报表 审计的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未
能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
第 19 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
（2） 了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性
发表意 见。
（3） 评价 管理 层选 用会 计政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 及相 关披 露的 合理 性。
（4） 对管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导
致对华安全球美元票息债 券型证券投资基金持续经 营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致 华安全球美元票息债券
型证券 投资 基金 不能 持续 经营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列 报、 结构 和内 容 （包括 披 露） ， 并评 价财务 报表 是否公 允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋 燕华
蔡 玉芝
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2018 年 3 月 22 日
§7
年度财 务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 全球 美元 票息债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 67,727,772.70 185,475,192.80
结算备 付金
- 545,454.55
存出保 证金
- -
第 20 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
交易性 金融 资产 7.4.7.2 463,946,260.54 1,701,533,637.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- 27,618,278.10
债券投 资
463,946,260.54 1,673,915,359.27
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 30,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 6,323,906.25 15,530,415.50
应收股 利
- -
应收申 购款
740,989.07 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
538,738,928.56 1,933,084,700.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 27,592,175.56
应付赎 回款
4,040,235.16 1,481,076.77
应付管 理人 报酬
513,895.86 1,460,387.25
应付托 管费
142,748.83 405,663.12
应付销 售服 务费
23,353.54 294,227.45
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 398,874.11 296,845.48
负债合计
5,119,107.50 31,530,375.63
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 496,577,684.77 1,779,905,586.80
未分配 利润 7.4.7.10 37,042,136.29 121,648,737.79
所有者权益合计
533,619,821.06 1,901,554,324.59
负债和所有者权益总 计
538,738,928.56 1,933,084,700.22
注：1、 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基金 份额净 值 1.075 元，基金 份额总 额 496,577,684.77
份， 其 中华 安美 元票 息债 A 类基 金份 额净值 1.076 元 ， 份额 总额 434,170,080.22； 华安 美元 票息 债 C
类 基 金份 额净值 1.067 元， 份 额总额 62,407,604.55 。
2、 本基 金基 金合 同于 2016 年 6 月 3 日 生效 ， 上年度 可 比期 间自 2016 年 6 月 3 日至 2016 年 12
月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 全球 美元 票息债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 6 月 3 日（ 基
金合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
51,434,147.46 114,344,136.94
1.利息 收入
69,616,019.91 44,653,259.63
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 517,121.06 385,977.33
债券利 息收 入
68,715,545.73 43,673,522.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
383,353.12 593,759.98
其他利 息收 入
- -
第 22 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
36,814,342.70 11,417,424.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益 7.4.7.13 -432,120.39 -
债券投 资收 益 7.4.7.14 34,048,976.44 11,417,424.38
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.17 - -
股利收 益 7.4.7.18 3,197,486.65 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.19 -50,785,231.26 46,012,929.61
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-5,537,418.06 12,209,416.55
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.20 1,326,434.17 51,106.77
减：二、费用
17,759,309.59 13,242,761.33
1．管 理人 报酬
12,310,609.25 8,618,184.10
2．托 管费
3,419,613.64 2,393,940.05
3．销 售服 务费
1,561,505.12 1,936,773.51
4． 交易 费用 7.4.7.21 81,921.51 3,196.81
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.22 385,660.07 290,666.86
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
33,674,837.87 101,101,375.61
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
33,674,837.87 101,101,375.61
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 全球 美元 票息债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,779,905,586.80 121,648,737.79 1,901,554,324.59
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 33,674,837.87 33,674,837.87
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,283,327,902.03 -118,281,439.37 -1,401,609,341.40
其中：1.基金 申购 款 536,011,231.12 44,882,872.92 580,894,104.04
2.基 金赎 回款 -1,819,339,133.15 -163,164,312.29 -1,982,503,445.44
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
496,577,684.77 37,042,136.29 533,619,821.06
项目
上年度可比期间
2016 年 6 月 3 日（基金合 同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,478,945,762.77 - 1,478,945,762.77
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 101,101,375.61 101,101,375.61
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
300,959,824.03 20,547,362.18 321,507,186.21
其中：1.基金 申购 款 570,046,223.07 35,744,973.31 605,791,196.38
第 24 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
2.基 金赎 回款 -269,086,399.04 -15,197,611.13 -284,284,010.17
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,779,905,586.80 121,648,737.79 1,901,554,324.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金(以下 简称“ 本基金”)， 系经 中国 证券 监督 管 理委 员会 （以
下简称“中国 证监 会” ） 证 监许可[2016]149 号 《关 于 准予华 安全 球美 元票 息债 券型证 券投 资基 金注 册
的批复 》 的 核准， 由基 金 管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 发行 募集 ， 基金 合同 于 2016 年 6
月 3 日生 效， 首次 设立 募集 规 模为 1,478,945,762.77 份 基 金份 额。 本基 金为 契约 型 开放 式， 存续 期限
不定。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国建设银行
股份有 限公 司， 境外 资产 托管人 为道 富银 行(State Street Bank and Trust Company) 。
针对境内投资，本基金主 要投资于依法发行上市的 股票、债券等金融工具及 法律法规或中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 具体 包括： 股票 （包含 中小 板、 创 业板 及其 他依法 上市 的股 票） ，
权证，债券（国债、金融 债、企业（公司）债、次 级债、可转换债券（含分 离交易可转债）、央行
票据、短期融资券、超短 期融资券、中期票据等） 、资产支持证券、债券回 购、银行存款等固定收
益类资 产、 现金 以及 经中 国证监 会批 准允 许基 金投 资的其 他境 内金 融工 具。
针对境外投资，本基金主 要投资于已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备 忘录的国家或地区
证券市 场挂 牌交 易的 普通 股、 优 先股、 全球 存托 凭证 和美国 存托 凭证 、 房 地产 信托凭 证； 银行 存款 、
可转让存单、商业票据、 回购协议、短期政府债券 等货币市场工具；政府债 券、公司债券、可转换
债券、住房按揭支持证券 、资产支持证券等及中国 证监会认可的国际金融组 织发行的证券；法律法
规允许的、已与中国证监 会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公
募 基 金 （包括 ETF ） ； 与固定 收 益、 股 权、 信 用、 商 品指 数、 基金 等标 的物 挂钩的 结 构性 投资 产品 ；
第 25 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
远期合约、互换及在已与 中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或 地区交易所上市交易的
权证、 期权 、期 货等 金融 衍生产 品及 法律 、法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 境外 融工 具。
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 美元 债券 的比例 不低 于非 现
金基金 资产 的 80% ， 股票 、权证 等权 益类 资产 比例 不超过 基金 资产 的 20% ，现 金 或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5%。 如 法律 法规 或监 管机构 以 后允 许基 金投 资其
他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以相 应将其纳入本基金的投资 范围；如法律法规或中
国证监 会变 更投 资品 种的 比例限 制的 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可相 应调整 投 资比 例限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%×巴克 莱资 本美 国综合 债 券指 数收 益率 ＋5%× 商业银 行税 后活 期
存款基 准利 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券 监督 管理 委 员会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、《 证券 投资 基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号《 年度报
告的内 容与 格式 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、
《 证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 及 其他 中国证 监会 及中 国证
券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2017 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算 业务指引》和其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止
第 26 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工具是指形成本基金 的金融资产（或负债）， 并形成其他单位的金融负 债（或资产）或权
益工具 的合 同。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产主 要包 括股 票投资 、 债券 投资 、
基金投 资和 衍生 工具 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券、基 金等，以及不作为
有效套期工具的衍生工具 ，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额，相关 的交易费用在发生时计
入当期 损益 ；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
第 27 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的
报价作为公允价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相
关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价；
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
第 28 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
(4) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计提；
(4) 股票投 资收益/ （损失）于卖出股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成本的差额入
账；
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(5) 债券 投资 收益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(6) 基金投 资收 益/( 损失)于卖 出/ 赎回 基金 成交 日确认 ，并按 卖出/赎回 基金 成交金 额 与其 成本 的
差额入 账；
(7) 衍生 工具 收益/ （ 损失 ）于卖 出成 交日 确认 ，并 按卖出 成交 金额 与其 成本 的差额 入账 ；
(8) 股票 股利 收益 于除 息日 确认， 并按 宣告 的分 红派 息 比例计 算的 金额 扣除 股票 所在地 适用 的预
缴所得 税后 的净 额入 账； 基金投 资在 持有 期间 取得 的红利 于除 息日 确认 ；
(9) 公允价 值变动收益/ （损失）系本基金持有的 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1)在 符合 有关 基金 收益 分配 条 件的 前提 下， 本基 金每 年 收益 分配 次数 最多为 6 次， 各类 基金 份
额每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次可 供分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行
收益分 配；
(2) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 对某 一类 别基 金份 额， 投 资者 可选 择
现金红利或将现金红利自 动转为该类别基金份额进 行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红。如 果基金份额持有人选择或 默认选择现金分红形式， 则某一币种的份额相应
的以该币种进行现金分红 ；如果选择红利再投资形 式，则同一类别基金份额 的分红资金将按该类别
的基金 份额 净值 转成 相应 的同一 类别 的基 金份 额， 红利再 投资 的份 额免 收申 购费；
(3) 基金收益 分配基 准日 人民币份 额的基 金份额净 值减去每 单位基 金份额收 益分配金 额后不 能
低于人民币份额面值；对 于外币份额，由于汇率因 素影响，存在收益分配后 外币份额基金份额净值
低于对 应的 基金 份额 面值 的可能 ；
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(4) 由于 本基 金各 类基 金份 额分别 以其 认购 或申 购时 的币种 计价 ， 每 类基 金份 额 类别对 应的 可供
分配利 润将 有所 不同 。本 基金同 类别/ 币种 的每 份基 金份额 享有 同等 分配 权；
(5) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管 人协商一致，可按照监管 部门要求履行适当程序后 调整基金收益的分配原
则，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会。
7.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币金 额。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，与 所产 生的 折算 差额 直接计 入公 允价 值变 动损 益科目 。
7.4.4.13 分部报告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：
(1) 该组 成部 分能 够在 日常 活动中 产生 收入 、发 生费 用；
(2) 能够 定期 评价 该组 成部 分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；
(3) 能够 取得 该组 成部 分的 财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ， 并且 满足一 定条 件的 ， 则合 并为 一个经 营 分 部 。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
第 31 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债券 、 基 金、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最 后一 个交 易日处 于 停牌 期间 的股 票， 为停 牌 前最 后一 个交 易日 收盘 价） 、债券 估值（中
债金融估值中心有限公司 或中证指数有限公司提供 的债券估值）、基金份额 净值、非货物期货结算
价格作 为买 入价 计算 销售 额。
第 32 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
基金取得的源自境外的差 价收入，其涉及的境外所 得税税收政策，按照相关 国家或地区税收法
律和法 规执 行， 在境 内暂 免征营 业税 或增 值税 和企 业所得 税；
基金取得的源自境外的股 利收益，其涉及的境外所 得税税收政策，按照相关 国家或地区税收法
律和法 规执 行， 在境 内暂 未征收 个人 所得 税和 企业 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 67,727,772.70 185,475,192.80
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 67,727,772.70 185,475,192.80
注 ： 截止至 2017 年 12 月 31 日， 活期 存款 中人 民币活 期 存款 为人 民币 28,754,995.96 元， 外币
活 期 存款 折合 人民币 38,972,776.74 元。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 468,718,562.19 463,946,260.54 -4,772,301.65
银行间 市场 - - -
合计 468,718,562.19 463,946,260.54 -4,772,301.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 468,718,562.19 463,946,260.54 -4,772,301.65
第 33 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 1,627,881,612.00 1,673,915,359.27 46,033,747.27
银行间 市场 - - -
合计 1,627,881,612.00 1,673,915,359.27 46,033,747.27
资产支 持证 券 - - -
基金 27,639,095.76 27,618,278.10 -20,817.66
其他 - - -
合计 1,655,520,707.76 1,701,533,637.37 46,012,929.61
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
第 34 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 18,301.70 12,306.53
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 270.05
应收债 券利 息 6,305,604.55 15,446,938.96
应收买 入返 售证 券利 息 - 70,899.96
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 6,323,906.25 15,530,415.50
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 18,874.11 6,845.48
预提费 用 380,000.00 290,000.00
其他应 付款 - -
合计 398,874.11 296,845.48
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
华安美 元票 息债-A
第 35 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 982,227,419.63 982,227,419.63
本期申 购 240,171,635.21 240,171,635.21
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -788,228,974.62 -788,228,974.62
本期末 434,170,080.22 434,170,080.22
金额单 位： 人民 币元
华安美 元票 息债-C
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 797,678,167.17 797,678,167.17
本期申 购 295,839,595.91 295,839,595.91
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,031,110,158.53 -1,031,110,158.53
本期末 62,407,604.55 62,407,604.55
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
华安美 元票 息债-A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 35,712,026.67 32,577,804.85 68,289,831.52
本期利 润 60,868,379.57 -46,364,588.00 14,503,791.57
本期基金份额交易产生的
变动数
-50,958,254.98 1,002,605.13 -49,955,649.85
其中： 基金 申购 款 20,053,618.57 709,180.16 20,762,798.73
基金赎 回款 -71,011,873.55 293,424.97 -70,718,448.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 45,622,151.26 -12,784,178.02 32,837,973.24
单位： 人民 币元
华安美 元票 息债-C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 26,914,469.45 26,444,436.82 53,358,906.27
本期利 润 23,591,689.56 -4,420,643.26 19,171,046.30
本期基金份额交易产生的
变动数
-44,486,265.04 -23,839,524.48 -68,325,789.52
其中： 基金 申购 款 15,914,673.78 8,205,400.41 24,120,074.19
基金赎 回款 -60,400,938.82 -32,044,924.89 -92,445,863.71
本期已 分配 利润 - - -
第 36 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
本期末 6,019,893.97 -1,815,730.92 4,204,163.05
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 3 日 （基 金合同 生
效日） 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 507,942.33 371,609.38
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,645.70 5,720.02
其他 5,533.03 8,647.93
合计 517,121.06 385,977.33
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 3 日 （基 金合同 生
效日） 至 2016 年 12 月 31 日
卖出/赎回 基金 成交 总额 341,024,926.93 -
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总额 341,457,047.32 -
基金投 资收 益 -432,120.39 -
7.4.7.14 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日 （基 金合 同生
效日） 至2016 年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
2,037,355,599.69 428,608,359.45
第 37 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
1,979,134,911.05 414,178,732.60
减：应收 利息 总额 24,171,712.20 3,012,202.47
买卖债 券差 价收 入 34,048,976.44 11,417,424.38
7.4.7.15 资产支持证券投 资收益
无。
7.4.7.16 贵金 属投资 收益
无。
7.4.7.17 衍生工具收益
无。
7.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日 （基 金合 同生 效日）
至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 - -
基金投 资产 生的 股利 收益 3,197,486.65 -
合计 3,197,486.65 -
7.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日 （基 金合 同生 效日）
至2016 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -50,785,231.26 46,012,929.61
——股票 投资 - -
——债券 投资 -50,806,048.92 46,033,747.27
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 20,817.66 -20,817.66
第 38 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -50,785,231.26 46,012,929.61
7.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,326,434.17 51,106.77
合计 1,326,434.17 51,106.77
7.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 81,921.51 3,196.81
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 81,921.51 3,196.81
7.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 80,000.00
信息披 露费 280,000.00 210,000.00
银行汇 划费 用 3,800.07 666.86
第 39 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
其他 1,860.00 -
合计 385,660.07 290,666.86
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日， 除 税项 7.4.6 中 披露 的事 项外， 本 基金 无其 他 需要 披露的 资 产负 债表 日后
事项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
道富银 行 基金境 外托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许
可【2017 】1809 号文 核准，华安 基金 管 理有 限公 司的 原 股东 上海 电气（集 团）总公 司已 变 更为 国泰
君 安 创新 投资 有限 公司。 华安 基 金管 理有 限公 司已于 2017 年 10 月 17 日就 上述股 东 变更 事项 进行 公
告。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
第 40 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日 （基 金合 同生
效日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,310,609.25 8,618,184.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,283,340.04 232,962.81
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.90% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.90%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提,逐日累 计 至每 月月 末， 按月 支付 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日 （基 金合 同生
效日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,419,613.64 2,393,940.05
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
第 41 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C 合计
华安基 金管 理有 限公 司 - 1,442,150.30 1,442,150.30
建设银 行 - 7,901.11 7,901.11
合计 - 1,450,051.41 1,450,051.41
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C 合计
华安基 金管 理有 限公 司 - 1,900,816.76 1,900,816.76
建设银 行 - 9,586.22 9,586.22
合计 - 1,910,402.98 1,910,402.98
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。销 售服 务费 的计 算方法 如下 ：
H=E×0.40%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日（ 基金 合同 生效
日）至2016 年12 月31 日
期初持 有的 基金 份额 46,815,543.07 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 46,815,543.07
第 42 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 46,815,543.07 46,815,543.07
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 9.43% 2.63%
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月3 日 （基 金合 同生 效 日） 至
2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 48,028,776.46 436,587.21 63,195,604.27 360,521.02
道富银 行 19,698,996.24 71,355.12 122,279,588.53 11,088.36
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 建设 银行 和境外 资产 托管 人道 富银 行保管 ，按 适用 利
率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
第 43 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在严谨信用分析的 基础上，通过分析来自全 球各国家和地区的宏观经 济状况以及各发债
主体的微观基本面，寻求 各类债券的投资机会。力 争在严格控制风险的前提 下，同时追求获取超越
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均通过有资格的经 纪商进行证券交收和款项 清算，违约风险发生的可 能性很小；在场外交易
第 44 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
市场进 行交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种的信用等级 评估来控制证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 合
格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法》及 《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理
规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起施 行) 等 法规 的要 求对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独
立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集中度指标 、流通受限制的投资品种 比例以及组合在短时间
内变现 能力 的综 合指 标等 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ，且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金持 有与 中国
证监会签署双边监管合作 谅解备忘录国家或地区以 外的其他国家或地区证券 市场挂牌交易的证券资
产不得 超过 基金 资产 净值 的 10%，其 中持 有任 一国家 或 地区 市场 的证 券资 产不 得 超过 基金 资产 净值
的 3% 。 本基 金持 有非 流动 性资产 市值 不得 超过 基金 净值 的 10% ， 持 有境 外基金 的 市值 合计 不得 超过
基金净 值的 10% 。 且本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一只 境外 基金 得超 过
该境外 基金 总份 额的 20% 。本基 金与 由本 基金 的基 金管理 人管 理的 其他 开放 式基金 共同 持有 一家 上
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市公司 发行 的可 流通 股票 不得超 过该 上市 公司 可流 通股票 的 15% ， 本基 金与由 本 基金 的基 金管 理人
管理的 全部 投资 组合 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ， 不得 超过 该上 市公 司可流 通股 票 的 30% 。
本基金所持证券在证券交 易所上市，均能以合理价 格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金资 产净 值的 10% 。 本基 金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 10% 。 本基 金的基 金 管理 人每 日对 基金
组合资 产中 7 个工 作日 可 变现资 产的 可变 现价 值进 行审慎 评估 与测 算， 确保 每日确 认的 净赎 回申 请
不得超 过 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
第 46 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 67,727,772.70 - - - 67,727,772.70
交易性 金融 资产 19,558,494.15 176,769,706.06 267,618,060.33 - 463,946,260.54
应收利 息 - - - 6,323,906.25 6,323,906.25
应收申 购款 - - - 740,989.07 740,989.07
资产总 计 87,286,266.85 176,769,706.06 267,618,060.33 7,064,895.32 538,738,928.56
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 4,040,235.16 4,040,235.16
应付管 理人 报酬 - - - 513,895.86 513,895.86
应付托 管费 - - - 142,748.83 142,748.83
应付销 售服 务费 - - - 23,353.54 23,353.54
其他负 债 - - - 398,874.11 398,874.11
负债总 计 - - - 5,119,107.50 5,119,107.50
利率敏 感度 缺口 87,286,266.85 176,769,706.06 267,618,060.33 1,945,787.82 533,619,821.06
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 185,475,192.80 - - - 185,475,192.80
结算备 付金 545,454.55 - - - 545,454.55
交易性 金融 资产 52,829,209.09 514,488,189.29 1,106,597,960.89 27,618,278.10 1,701,533,637.37
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收利 息 - - - 15,530,415.50 15,530,415.50
资产总 计 268,849,856.44 514,488,189.29 1,106,597,960.89 43,148,693.60 1,933,084,700.22
负债
应付证 券清 算款 - - - 27,592,175.56 27,592,175.56
应付赎 回款 - - - 1,481,076.77 1,481,076.77
应付管 理人 报酬 - - - 1,460,387.25 1,460,387.25
应付托 管费 - - - 405,663.12 405,663.12
应付销 售服 务费 - - - 294,227.45 294,227.45
其他负 债 - - - 296,845.48 296,845.48
负债总 计 - - - 31,530,375.63 31,530,375.63
利率敏 感度 缺口 268,849,856.44 514,488,189.29 1,106,597,960.89 11,618,317.97 1,901,554,324.59
第 47 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 400 减 少约 2,374
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 400 增 加约 2,373
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月31 日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 38,972,776.74 38,972,776.74
交易性 金融 资产 463,946,260.54 463,946,260.54
应收利 息 6,306,014.64 6,306,014.64
应收申 购款 661,443.02 661,443.02
资产合计 509,886,494.94 509,886,494.94
以外币计价的负债
应付赎 回款 1,962,403.94 1,962,403.94
其他负 债 12,716.73 12,716.73
负债合计 1,975,120.67 1,975,120.67
资产负债表外汇风险 敞口 净额 507,911,374.27 507,911,374.27
第 48 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
项目
上年度末
2016 年12 月31 日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 132,404,135.45 132,404,135.45
交易性 金融 资产 1,701,533,637.37 1,701,533,637.37
应收利 息 15,447,137.63 15,447,137.63
资产合计 1,849,384,910.45 1,849,384,910.45
以外币计价的负债
应付证 券清 算款 27,592,175.56 27,592,175.56
应付赎 回款 390,794.23 390,794.23
其他负 债 2,960.57 2,960.57
负债合计 27,985,930.36 27,985,930.36
资产负债表外汇风险 敞口 净额 1,821,398,980.09 1,821,398,980.09
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除外汇 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 2,540 增 加约 9,107
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 2,540 减 少约 9,107
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于境内境外市场的 股票和债券，所面临的
其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，也 可能来源于证券市场整
体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济、国家政策等可能影响 证券市场的重要因素的研 究和预测，并利用公司研 究开发的各种数量模型
工具，分析和比较不同证 券子市场和不同金融工具 的收益及风险特征，积极 寻找各种可能的套利和
第 49 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
价值增 长的 机会 ， 以 确定 基金资 产在 非信 用类 固定 收益品 种(国债 、 央 行票 据等)、 信用 类固 定收 益品
种、二 级市 场股 票之 间的 配置比 例。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券资 产的比例不低于基
金资产 的 80% ， 其中 投资 于美元 债券 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 80% ，股 票 、权 证等 权益 类资
产比例 不超 过基 金资 产的 20% ， 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产
净 值的 5% 。 此外， 本基 金的 基 金管 理人 每日 对本 基金 所 持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种定
量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - 27,618,278.10 1.45
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 27,618,278.10 1.45
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的交 易性 权益 类投 资比例 较低 ，因 此
除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
第 50 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 463,946,260.54 元 ，无 属于第 二 层次 和第 三层 次余 额。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 1,701,533,637.37 元， 无属于 第 二层 次和 第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组 合 报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 463,946,260.54 86.12
其中： 债券 463,946,260.54 86.12
第 51 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,727,772.70 12.57
8 其他各 项资 产 7,064,895.32 1.31
9 合计 538,738,928.56 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
无。
8.3 期末按行业分类的权 益投资组合
无。
8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
无。
8.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
无。
第 52 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
债券信 用等 级 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A+ 至 A- 12,879,822.99 2.41
BBB+ 至 BBB- 179,309,784.85 33.60
BB+ 至 BB- 229,798,071.50 43.06
B+ 至 B- 39,349,605.82 7.37
无评级 2,608,975.38 0.49
注：本 债券 投资 组合 主要 采用标 准普 尔、 穆迪 等机 构提供 的债 券信 用评 级信 息，未 提供 评级 信
息的可 适用 内部 评级 。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 USG11259AB79 BIOSTIME INTL HOLDINGS 28,750,480 29,903,661.75 5.60
2 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONA 26,136,800 27,110,134.43 5.08
3 XS1485533944 YESTAR HEALTHCARE HLD CO 26,136,800 26,928,483.67 5.05
4 USG85381AA26 STUDIO CITY FINANCE LTD 26,136,800 26,714,684.65 5.01
5 XS1506066676 DNB BANK ASA 19,602,600 21,055,544.71 3.95
注：1. 债 券代 码为ISIN 码。
2. 数 量列 示债 券面 值， 外 币按照 期末 估值 汇率 折为 人民币 ，四 舍五 入保 留整 数。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
第 53 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,323,906.25
5 应收申 购款 740,989.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,064,895.32
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 持有份 额 占总份
第 54 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
额比例 额比例
华安美 元票 息债-A 4,031 107,707.78 147,151,504.72 33.89% 287,018,575.50 66.11%
华安美 元票 息债-C 628 99,375.17 46,206,194.39 74.04% 16,201,410.16 25.96%
合计 4,659 106,584.61 193,357,699.11 38.94% 303,219,985.66 61.06%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安美 元票 息债-A 507,676.13 0.12%
华安美 元票 息债-C 103,560.59 0.17%
合计 611,236.72 0.12%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安美 元票 息债-A 10~50
华安美 元票 息债-C 0~10
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安美 元票 息债-A 0
华安美 元票 息债-C 0
合计 0
§10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
项目 华安美 元票 息债-A 华安美 元票 息债-C
基金合 同生 效日 （2016 年 6 月 3 日） 基金 份额 总额 703,810,487.46 775,135,275.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 982,227,419.63 797,678,167.17
本报告 期基 金总 申购 份额 240,171,635.21 295,839,595.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 788,228,974.62 1,031,110,158.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 434,170,080.22 62,407,604.55
§11
重大事 件 揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
第 55 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建 设银行 发布 公告 ，聘 任纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经理 。
任职公 告已 在 《上 海证 券 报》 （9 月 1 日第 四版） 和我 行 互联 网网 站 （www.ccb.com“最新公 告”栏目 ）
上刊登 ，请 关注 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Goldman Sachs - - - - - -
第 56 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
KGI - - - - - -
Nomura - - - - - -
ML - - - 60,850.54 81.77% -
SCB - - - - - -
CITI - - - - - -
JP Morgan - - - - - -
Haitong - - - - - -
MS - - - 13,566.93 18.23% -
CICC - - - - - -
Mizuho - - - - - -
CITICS - - - - - -
Guotai Junan - - - - - -
BNP - - - - - -
Huatai - - - - - -
BOCI
Securities Ltd
- - - - - -
DBS -
Barclays -
Credit Suisse -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 券商 选择 标准 和 《券 商服 务评价 办法 》 ， 对候选 券商 研究 服
务质量 和综 合实 力进 行评 估。
第 57 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表 》 ，对 拟新 增券 商的 必要性 和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
集 中交 易部 与对 应选 择券商进行 开户 工作， 完成 后， 通知信 息技 术部 以及 运营 部门完 成后 续相
关设置 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2017 年 完成 Mizuho ，DBS ，Barclays ，Credit Suisse ，KGI 等券商的 开户 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
Goldman Sachs 164,031,462.75 5.87% - - - - - -
KGI 68,679,481.63 2.46% - - - - - -
Nomura 319,317,110.28 11.42% - - - - - -
ML 325,018,779.90 11.62% - - - - 536,560,198.50 81.94%
SCB 83,134,247.82 2.97% - - - - - -
CITI 593,091,647.76 21.21% - - - - - -
JP Morgan 170,697,226.58 6.11% - - - - - -
Haitong 150,531,300.59 5.38% - - - - - -
MS 233,972,391.16 8.37% - - - - 118,282,680.00 18.06%
CICC 30,705,612.44 1.10% - - - - - -
Mizuho 97,900,716.00 3.50% - - - - - -
CITICS 393,844,419.97 14.09% - - - - - -
Guotai Junan 165,065,241.00 5.90% - - - - - -
BNP - - - - - - - -
Huatai - - - - - - - -
第 58 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
BOCI Securities
Ltd
- - - - - - - -
DBS
Barclays
Credit Suisse
兴业证 券 - -
480,0
00,00
0.00
100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金恢 复定期 定额 投资 业
务的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-01-05
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加济安 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-01-11
3
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金因 境
外主要 市场 节假 日暂 停赎 回及定 期定 额投 资
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-01-11
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泰诚 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-01-18
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加北京 肯特 瑞为 销售 机构 并参加 费率 优惠 活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-08
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-13
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加海峡 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-15
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 赎回 及定 投的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-15
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加朝阳 永续 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-22
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金恢 复申购 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-03-10
11
华安基 金管 理有 限公 司华 安全球 美元 票息 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理变更 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-03-16
第 59 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加华夏 财富 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-03-21
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-03-28
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加通华 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-06
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 旗下 部分 基
金增加 华润 银行 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-08
16
华安基 金管 理有 限公 司华 安基金 管理 有限 公
司关于 华安 全球 美元 票息 债券型 证券 投资 基
金因境 外主 要市 场节 假日 暂停申 购、 赎回 及
定期定 额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-11
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加广发 银行 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-19
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 基金 参加 交通 银行费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-22
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于“微钱 宝” 快 速取
现服务 升级 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-25
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-27
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加晋商 银行 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-03
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-10
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加武汉 伯嘉 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-17
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 华安 美元 票
息债券 基金 增加 中国 银行 为销售 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-23
25
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金暂 停
大额申 购、 大额 定期 定额 投资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-23
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加中民 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-07
27
华安基 金关 于参 加上 海农 商行优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-07
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加财通 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-22
29 华安基 金管 理有 限公 司关 于增加 旗下 部分 基 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 2017-06-23
第 60 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
金增加 中泰 证券 为销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 和公 司网 站
30
华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金暂 停
大额申 购、 大额 定期 定额 投资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-23
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-27
32 华安基 金关 于参 加华 润银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-29
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-29
34
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-07-01
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加基煜 基金 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-07-18
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加锦安 为销 售机 构并 参加 费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-07-19
37
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 财路 基金 为
销售机 构并 参加 费率 优惠 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-07-25
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加华信 证券 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-08-07
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-08-09
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加中信 期货 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-08-17
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加江南 农商 行为 销售 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-08-19
42 华安基 金关 于参 加江 南银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-08-30
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-08-30
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加万家 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-09-05
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于直销 机构 开通 销
售旗下 部分 基金 美元 现汇 份额的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-09-05
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-09-13
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加宜信 普泽 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-09-15
第 61 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
48 华安基 金关 于参 加长 江证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-09-19
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-09-27
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定投 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-09-27
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加前海 欧中 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-09-29
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加金牛 网为 销售 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-10-12
53
华安基 金管 理有 限公 司关 于公司 股东 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-10-17
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泛华 普益 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-10-21
55
关于华 安基 金电 子直 销平 台开通 协助 投资 者
购买合 作商 户实 物黄 金业 务的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-11-02
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 光
大证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-11-04
57 华安基 金关 于参 加中 信银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-11-08
58 华安基 金关 于参 加汇 成基 金优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-11-10
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-11-20
60
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加民族 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-11-25
61
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加包商 银行 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-11-28
62 华安基 金关 于参 加中 金公 司优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-12-16
63
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-12-19
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 全球 美元 票
息债券 型证 券投 资基 金因 境外主 要市 场节 假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-12-20
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
第 62 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170401-201712
15
300,03
9,500.
00
0.00
300,039,
500.00
0.00 0.00%
2
20171206-201712
31
100,00
8,000.
00
0.00 0.00
100,008,000
.00
20.14%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文 件 目录
13.1
备查文件目录
1、 《华 安全 球美 元票 息债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安全 球美 元票 息债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、 《华 安全 球美 元票 息债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 全 球美元 票息 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 63 页共 64 页 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金 2017 年 年度报 告
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
第 64 页共 64 页
