海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
海 富 通中 小 盘混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计 数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 17
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 18
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 18
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务 报表的 责任 ............................................................................................. 18
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表 审计的 责任 ............................................................................................. 19
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 24
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 46
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 53 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 54
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 54
8.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 54
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 55
9.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 56
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 59
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 62
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 63
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 63
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通中小盘混合型证券投资基金
基金简称 海富通中小盘混合
基金主代码 519026
交易代码 519026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 14 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 179,377,189.96 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 通 过 投 资 于 具 有 高 成 长 潜 力 和 良 好 基 本 面 的 中 小
盘 股 票 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 实 现 基 金 资 产
的持续增值。
投资策略
本 基 金 将 通 过 分 析 宏 观 经 济 因 素 、 政 策 导 向 因 素 、 市 场
环 境 因 素 等 ， 对 证 券 市 场 系 统 性 风 险 程 度 和 中 长 期 预 期
收 益 率 进 行 动 态 监 控 ， 在 投 资 范 围 内 确 定 相 应 大 类 资 产
配 置 比 例 ； 其 次 通 过 对 行 业 及 个 股 进 行 定 量 与 定 性 相 结
合 的 分 析 ， 精 选 具 有 良 好 基 本 面 和 成 长 潜 力 的 中 小 盘 上
市公司进行投资。
业绩比较基准
基金业绩比较基准＝中证 700 指数× 80 ％＋上证国债指数
× 20％
风险收益特征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于
债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于
中高风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 奚万荣 郭明 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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负责人
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 17,715,409.57 -52,658,769.40 56,926,910.05 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本期利润 29,387,084.75 -74,331,876.25 51,432,769.03
加权平均基金份额
本期利润
0.1637 -0.3875 0.1860
本期加权平均净值
利润率
17.51% -42.98% 13.56%
本期基金份额净值
增长率
20.54% -31.23% 11.12%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2017 年 末 2016 年 末 2015 年 末
期末可供分配利润 -44,337,219.29 -63,154,703.74 -14,804,239.15
期末可供分配基金
份额利润
-0.2472 -0.3454 -0.0766
期末基金资产净值 184,185,277.79 155,791,198.15 239,366,592.59
期末基金份额净值 1.027 0.852 1.239
3.1.3 累 计 期 末 指
标
2017 年 末 2016 年 末 2015 年 末
基金份额累计净值
增长率
2.70% -14.80% 23.90%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.06% 1.50% -2.62% 0.69% 1.56% 0.81%
过去六个
月
16.57% 1.67% 2.33% 0.69% 14.24% 0.98% 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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过去一年 20.54% 1.27% 2.75% 0.66% 17.79% 0.61%
过去三年 -7.89% 2.25% 14.29% 1.57% -22.18% 0.68%
过去五年 14.37% 2.00% 63.51% 1.39% -49.14% 0.61%
自基金合
同生效起
至今
2.70% 1.79% 23.52% 1.35% -20.82% 0.44%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通中小盘混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 4 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十一条 （二） 、 （五） 规定的比 例限制及本基金投
资组合的比例范围。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通中小盘混合型证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 52 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资
基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通
双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押
城投债交易型开放式指数证券投资基 金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投
资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基
金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基
金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基
金 、 海 富 通 集 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 周 期 产 业 债 交 易 型 开 放 式
指数证券投 资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型
证券投资基金、 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、 海富通富源债券型证券投资
基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海富通
欣悦灵活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通
瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄峰
本基金的基
金经理；海
富通内需热
点混合基金
经理；海富
通股票混合
基金经理；
海富通领先
2014-12-1
7
2017-06-3
0
7 年
硕士。 持有基金从业人员资
格证书。 历任大公国际资信
评 估 公 司 信 用 分 析 部 分 析
师， 深圳九富投资顾问有限
公司项目部员工， 大连獐子
岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司
证券部负责人、 证券事务代
表， 华创证券有限责任公司海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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成长混合基
金经理
研究所高级研究员，2011
年 5 月加入海富通基金 管理
有 限 公 司 ， 历 任 股 票 分 析
师 、 基 金 经 理 助 理 。2014
年 12 月至 2017 年 6 月 任海
富通股票混合、 海富通中小
盘 混 合 和 海 富 通 领 先 成 长
混合的基金经理。2014 年
12 月 起 担 任 海 富 通 内 需 热
点混合的基金经理。
施敏佳
本基金的基
金经理；海
富通风格优
势混合基金
经理；海富
通国策导向
混合基金经
理
2017-06-3
0
- 6 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 2006 年 8 月至 2009
年 5 月任普华永道中天 会计
师 事 务 所 有 限 公 司 高 级 审
计员，2009 年 5 月至 2011
年 1 月任展讯通信( 上海) 有
限公司内审主管， 2011 年 1
月至 2013 年 6 月任东 方证
券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 ，
2013 年 6 月加入海富 通基
金管理有限公司， 担任股票
分析师。2015 年 10 月 起任
海 富 通 风 格 优 势 混 合 基 金
经理。 2016 年 2 月起兼任海
富 通 国 策 导 向 混 合 基 金 经
理。 2017 年 6 月起兼任海富
通中小盘混合基金经理。
李志
本基金的基
金经理助
理；海富通
精选混合基
金经理助
理；海富通
收益增长混
合基金经理
助理；海富
通股票混合
基金经理助
理；海富通
强化回报混
合基金经理
助理；海富
通风格优势
混合基金经
理助理；海
2016-07-1
4
2017-05-1
5
7 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任上海申银万国
证 券 研 究 所 有 限 公 司 助 理
分析师， 汇丰晋信基金管理
有限公司研究员，2015 年
12 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理
有限公司， 任股票相对收益
组合部分析师。2016 年 7
月至 2017 年 5 月任海 富通
精选混合、 海富通收益增长
混合、 海富通股票混合、 海
富通强化回报混合、 海富通
风格优势混合、 海富通精选
贰号混合、 海富通领先成长
混合、海富通中小盘混合、
海富通国策导向混合、 海富
通 内 需 热 点 混 合 和 海 富 通
改 革 驱 动 混 合 的 基 金 经 理海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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富通精选贰
号混合基金
经理助理；
海富通领先
成长混合基
金经理助
理；海富通
国策导向混
合基金经理
助理；海富
通内需热点
混合基金经
理助理；海
富通改革驱
动混合基金
经理助理。
助理。 2017 年 5 月起任海富
通领先成长混合基金经理。
陶敏
本基金的基
金经理助
理；海富通
精选混合基
金经理助
理；海富通
收益增长混
合基金经理
助理；海富
通股票混合
基金经理助
理；海富通
强化回报混
合基金经理
助理；海富
通风格优势
混合基金经
理助理；海
富通精选贰
号混合基金
经理助理；
海富通领先
成长混合基
金经理助
理；海富通
国策导向混
合基金经理
助理；海富
通内需热点
2017-06-0
1
- 12 年
工商管理硕士。 持有基金从
业人员资格证书。 2004 年 7
月至 2008 年 8 月任华 泰柏
瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
清算与注册登记经理， 2010
年 7 月至 2015 年 7 月 任光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 行 业 研 究 员 和 策 略 研 究
员。 2015 年 7 月加入海富通
基金管理有限公司， 历任权
益投资部行业研究员、 周期
组组长。 2017 年 6 月起任海
富通精选混合、 海富通收益
增 长 混 合 、 海 富 通 股 票 混
合、海富通强化回报混合、
海富通风格优势混合、 海富
通精选贰号混合、 海富通领
先成长混合、 海富通中小盘
混 合 、 海 富 通 国 策 导 向 混
合、 海富通内需热点混合和
海 富 通 改 革 驱 动 混 合 的 基
金经理助理。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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混合基金经
理助理；海
富通改革驱
动混合基金
经理助理
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2017 年，A 股市 场整体 “ 稳中有进 ” ，但 分化较为显著，各大指数的表现也很
好的反映了这一点。2017 年以上证 50 为 代表 的 大 盘 蓝 筹 股 高 歌 猛进 ， 全 年 累 计 上 涨
25.08% ， 而创业板指则一路震荡， 最终仍下跌 10.67% 。 同期上证综指上涨 6.56% ， 深证
成指和中小板指分别上涨 8.48% 和 16.73% 。
金融监管是 2017 年 A 股市场最重要的政策变量，在防风险、去杠杆、 “ 脱虚向实”
等的导向之下， 再融资新规、 减持新规等相继发布， 高杠杆收购、 操纵股价等违规行为
也受到了严厉的处罚，IPO 提速的同时也加强 了审核的力度。2017 年的 A 股市场也在
不断探索前进，6 月 A 股被正式纳入 MSCI ， 进一步与国际市场接轨。
回顾全年的走势，年初以来，沪深股指维持小幅震荡上行的行情。上证 50 和沪深
300 上涨超过 20% ， 但大部分个股却损失惨重。 二季度初始雄安新区概念引发了市场的
高度关注， 带动指数持续上涨， 整体呈现先抑后扬的走势。 白马龙头股继续上攻， 创业
板和次新股出现大幅调整， 市场呈现明显的 “ 一九行情” 。 三季度市 场 整体恢复震荡上行
趋势， 热点层出不穷， 市场情绪较二季度有所回暖， 大盘蓝筹依然备受青睐， 周期股也
强势爆发。 但后续上涨乏力， 利率中枢不断抬升导致估值预期出现调整， 资金追高动能
不 足 ， 叠 加 临 近年 底 机构 获 利 了 结 等 因素 ， 大消 费 板 块 集 体 回调 ， 带动 指 数 快 速 下 跌 。
最终上证综指收于 3307.17 点 ， 深 证 成 指 收 于 11040.45 点，中小板指和创业板指报
7554.86 点和 1752.65 点。
板块方面， 在中信证券 29 个一级行业分类中， 半数飘红， 其中食品饮料 （55.72%）、
家电 （36.64% ） 、 煤炭 （29.34% ） 、 银行 （27.81% ） 和非银行金融 （18.53% ） 涨幅居前，
纺织服装 （-22.77% ） 、 传媒 （-20.35% ） 、 国防 军工 （-18.61% ） 、 计算 机 （-17.49% ） 和轻
工制造（-13.13% ）跌 幅居前。
在全年的操作中， 本基金陆续重点配置了新能源汽车、 电子等行业， 取得了一定的
超额收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为 20.54 ％，同期基金业绩比较基准收益率为 2.75％，基
金净值跑赢业绩比较基准 17.79 个百分点。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年全年， 预计中国经济仍将保持较好韧性， 虽然地产和基建的小幅回落、
2+26 城 环 保 限产 对 短期 经 济 会带 来 小幅 下 行压 力 ， 但居 民 消费 稳 中升 级 、 全球 经 济复
苏 带 来 外 需 稳 中向 好 、制 造 业 投 资 提 升均 是 经济 增 长 的 重 要 支撑 。 通胀 水 平 总 体 平 稳 、
温和，物价结构可能出现新的分化，PPI 对 CPI 的 传导、大宗商品如 石油、农产品等可
能成为新的涨价因素， 要警惕通胀走高的风险。 而房地产相关的价格上涨、 供给侧改革
触发的价格波动可能有所弱化。
宏观政策方面， 积极的财政政策取向不变， 但会调整优化财政支出结构； 稳健的货
币政策要保持中性， 管住货币供给总闸门 ； 守住不发生系统性金融风险的底线； 结构性
政策要发挥更大作用， 更好地服务实体经济。 因此， 金融监管仍然是全年的主线， 而更
好地服务和发展实体经济是目前宏观监管政策的主要目标。
2017 年，泛消费、大金融、周期品行业及白马蓝筹表现较好，这与经济平稳复苏、
企业业绩改善、 金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的。 2018 年全年， 我们仍看
好股票市场的表现， 主 要的逻辑是从盈利、 估 值、 流动性三要素来看 ，A 股企业盈利 稳
定 增 长 ， 估 值 在全 球 来看 并 不 贵 ， 流 动性 虽 然受 金 融 监 管 影 响， 整 体货 币 环 境 不 宽 松 ，
但理财新规带来的资产配置转向可能给 股票市场带来新的增量。 我们预计价值投资仍是
市场的主线。 市场将继续围绕业绩增长、 价值发现的方向进行演绎。 投资策略来看： 第
一， 由于新增资金 （海外资金和理财资金） 的属性偏好低估值高分红的品种， 因此， 低
估值品种的价值提升和重估可能是全年的主线逻辑； 第二， 目前各传统、 新兴行业均显
著出现龙头企业竞争力突出、 市场占有率不断提升的状况， 而且大部分龙头的估值依然
具 备 优 势 （ 相 对于 行 业内 的 非 龙 头 公 司） ， 因此 优 选 龙 头 依 然会 是 较好 的 策 略 之 一 ； 第
三， 随着经济复苏进入第三年， 我们可以去挖掘较晚进入复苏周期或行业复苏可持续的
细分行业和个股 ， 也可关注全球经济回暖引发通胀中枢的回升的涨价机会； 第四， 我们
可以在调整时间较长、 未来符合经济转型或政策鼓励方向的 “ 偏成长 ” 的细分行业加大挖
掘、配置力度，十九大报告、中央经济工作会议文件已经给出了很好的方向指引。
在新的一年， 本基金操作上仍将自下而上精选优质成长股， 除了关注热点行业诸如
新 能 源 汽 车 产 业链 、 风电 产 业 链 的 配 置机 会 外， 也 会 关 注 计 算机 、 传媒 、 机 械 、 电 子 、
化工等领域内估值合理的潜力成长股。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通 过现场检查、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求，对内部制度和 流 程进行更新，海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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为 公 司 业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基 金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及公司治理、 投资管理、 营销与销售、 后
台运营管理、 人力资源等各个方面。 此外， 监察稽核部根据新颁布的法规、 监管要求并
结合公司内部控制的需要， 对公司各部门的业务有重点的开展专项检查和专项审计， 严
格控制各部门的主要风险， 加强并完善公司的内部控制状况。 通过 事前、 事中、 事后的
全方位合规审核及内部审计， 公司对治理结构、 投资交易、 销售及客户服务体系、 信息
安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项
业务流程予以了完善； 同时强化了现有规章制度的执行力度， 并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求完善反
洗钱内部控制制度及流程， 并牵头对反洗钱系统进行升级改造， 强化对大额交易和可疑
交易方面的监控。 同时还按照法规规定， 定期登陆反洗钱系统， 对系统筛选的可疑交易
进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断的和投
资者进行沟通， 利用网络互动平台、 平面媒体专栏及举办财富接力活动等多种渠道、 多
种媒介积极推进投资者教育 工作， 努力倡导 “ 长期持有、 理性投资 ” 的投资理念， 培养广
大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工 学 习 ， 同 时 定期 对 全体 员 工 进 行 内 控培 训 ，剖 析 风 险 案 例 ，培 训 内容 涉 及 投 资 交 易 、
市场销售业务、 流动性新规政策落实、 合规管理办法政策落实和销售适当性新规政策落
实等方面。 通过培训， 员工的合规意识有所增强， 主动控制业务风险的积极性也得到了
提高。
通过上述工作， 本报告期内， 本基 金管理人所管理的基金运作合法合规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务
指 引 》 、 基 金 合同 以 及中 国 基 金 业 协 会提 供 的相 关 估 值 指 引 对基 金 所持 有 的 投 资 品 种 进
行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日对海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果 发送基金托管人， 经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估 值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配: 无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本基金 托 管人在对海富通中小 盘 混合型证券投资基金 的 托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通中小盘混合型证券投资基金的管理人 ——海富通基金管理有限
公司在海富通中小盘混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申
购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海 富通中小盘混合型
证券投资基金未进行利润分配。
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 中 小 盘 混 合 型 证 券
投资基金 2017 年年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2018) 第 21645 号
海富通中小盘混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
6.1 审 计意 见
( 一) 我们审计的内容
我们审计了海富通中小盘混合型证券投资基金( 以下简称“ 海富通中小 盘混合基金 ”) 的财
务报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 2017 年度的利润表 和所有者权益( 基金
净值) 变动表以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中
所 列 示 的中 国证 券 监督管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 、 中国 证券 投 资 基金 业协 会
( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 发 布的 有 关规 定及 允 许 的基 金行 业 实务操 作 编 制， 公允 反
映了海富通中小盘混合基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
6.2 形 成审 计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册会计
师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信， 我
们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师
职业道德守则， 我们独立于海富通中小盘混合基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管 理层 和治 理层对财 务报 表的责 任
海富通中小盘混合基金 的基金管理人海富通基金管理有限公司( 以下 简称 “ 基金管理
人”) 管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估海富通中小盘混合基金的持续经营
能力，披 露与持 续经营 相关的事 项( 如适用) ， 并运用持 续经营 假设， 除非基金 管理人管
理层计划清算海富通中小盘混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通中小盘混合基金的财务报告过程。
6.4 注册 会 计师 对财务报 表审 计的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风 险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的 内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的
合理性。
( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就可能导致对海富通中小盘混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未
来的事项或情况可能导致海富通中小盘混合基金不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总 体列报、 结构和内容( 包括披露) ， 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞都晓燕
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2018 年 3 月 23 日
§7 年度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通中小盘混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
14,379,695.14 36,354,345.53
结算备付金
1,185,949.13 281,686.17
存出保证金
143,100.22 27,955.18
交易性金融资产
7.4.7.2
169,313,101.55 119,884,669.33
其中：股票投资
169,032,501.55 119,884,669.33
基金投资
- -
债券投资
280,600.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,564,645.54 -
应收利息
7.4.7.5
3,191.32 7,412.55
应收股利
- -
应收申购款
71,790.50 4,367.22
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
188,661,473.40 156,560,435.98
负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 上 年度 末 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,090,387.13 -
应付赎回款
103,087.70 31,032.02
应付管理人报酬
234,124.49 203,621.09
应付托管费
39,020.74 33,936.84
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
649,301.19 130,608.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
360,274.36 370,039.29
负债合计
4,476,195.61 769,237.83
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
179,377,189.96 182,866,074.59
未分配利润
7.4.7.10
4,808,087.83 -27,074,876.44
所有者权益合计
184,185,277.79 155,791,198.15
负债和所有者权益总计
188,661,473.40 156,560,435.98
注： 报告截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.027 元， 基金份额总额 179,377,189.96
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一 、收 入
35,527,801.45 -68,581,358.75 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.利息收入
185,030.34 253,313.77
其中：存款利息收入
7.4.7.11
185,010.04 253,313.77
债券利息收入
20.30 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
23,627,437.20 -47,184,582.47
其中：股票投资收益
7.4.7.12
22,570,838.33 -47,928,246.96
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,056,598.87 743,664.49
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
11,671,675.18 -21,673,106.85
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
43,658.73 23,016.80
减 ：二 、费用
6,140,716.70 5,750,517.50
1．管理人报酬
2,514,613.67 2,597,735.89
2．托管费
419,102.23 432,955.96
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
2,809,048.80 2,311,813.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
397,952.00 408,012.00
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
29,387,084.75 -74,331,876.25
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
29,387,084.75 -74,331,876.25
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通中小盘混合型证券投资基金 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页共 64 页
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
182,866,074.59 -27,074,876.44 155,791,198.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 29,387,084.75 29,387,084.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-3,488,884.63 2,495,879.52 -993,005.11
其中：1.基金申购款 54,689,529.61 1,757,618.10 56,447,147.71
2.基金赎回款 -58,178,414.24 738,261.42 -57,440,152.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
179,377,189.96 4,808,087.83 184,185,277.79
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
193,212,822.57 46,153,770.02 239,366,592.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -74,331,876.25 -74,331,876.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-10,346,747.98 1,103,229.79 -9,243,518.19
其中：1.基金申购款 22,489,092.55 -1,984,727.16 20,504,365.39 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页共 64 页
2.基金赎回款 -32,835,840.53 3,087,956.95 -29,747,883.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
182,866,074.59 -27,074,876.44 155,791,198.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海富通中小盘混合型证券投资基金 ( 原名为海富通中小盘股票型证券投资基金， 以
下简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可[2010]
第 83 号《关于核准海 富通中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通中小盘股票型证券
投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,236,586,870.58 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字 (2010) 第 080 号验资报告予以验证。 经向中国证监会
备案， 《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 4 月 14 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,236,887,362.60 份基金份额，其中认购资金利息折
合 300,492.02 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ， 海富
通中小盘股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为海富通中小盘混合型证
券投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通中小盘混合型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
公开发行上市的股 票、 国债、 金融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证以
及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金的投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95% ， 其中将不低于 80% 的股票资产投资于中小盘股票，权证投资占基
金资产净值的 0%-3% ， 现金、 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具占基金资产的 5%-40% ，其中，基 金保留的现金或者投资于一年期以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 中证 700 指数海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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× 80% ＋上证国债指数× 20% 。
本财务报表由本基金的 基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的
中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项等。海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页共 64 页
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值 在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现 金流量的合同
权利终止； (2) 该金融资 产已转移， 且本基金将金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具有
不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因
素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考 虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可
观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大 变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页共 64 页
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页共 64 页
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评 价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上 市的股票和债券，若 出 现重大事项停牌或交 易 不活跃( 包括涨
跌停时的交易不 活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术
进行估值。
(2)对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固 定 收益品种( 可 转 换 债 券、 资 产 支 持 证 券
和私募债券除外) 及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告
[2017]13 号 《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可转
换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结
果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有
限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页共 64 页
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基金投资流通受限股
票估值指引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》
( 以 下 简称 “ 指引”) ，对于 在 锁 定期 内的 非 公开发 行 股 票、 首次 公 开发行 股 票 时公 司股 东
公开发售股份、通过 大 宗交易取得的带限售 期 的股票等流通受限股 票 ，本基金自 2017
年 9 月 22 日起改为按 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国
债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 根 据 指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流
动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页共 64 页
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 14,379,695.14 36,354,345.53
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 14,379,695.14 36,354,345.53
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 161,207,370.29 169,032,501.55 7,825,131.26
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 280,600.00 280,600.00 -
银行间市场 - - -
合计 280,600.00 280,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 161,487,970.29 169,313,101.55 7,825,131.26
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页共 64 页
股票 123,731,213.25 119,884,669.33 -3,846,543.92
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 123,731,213.25 119,884,669.33 -3,846,543.92
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,572.92 7,273.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 533.70 126.70
应收债券利息 20.30 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 64.40 12.60
合计 3,191.32 7,412.55 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页共 64 页
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 649,301.19 130,608.59
银行间市场应付交易费用 - -
合计 649,301.19 130,608.59
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 274.36 39.29
预提费用 360,000.00 370,000.00
合计 360,274.36 370,039.29
7.4.7.9 实 收基 金
金 额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 182,866,074.59 182,866,074.59
本期申购 54,689,529.61 54,689,529.61
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -58,178,414.24 -58,178,414.24
本期末 179,377,189.96 179,377,189.96
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -63,154,703.74 36,079,827.30 -27,074,876.44 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本期利润 17,715,409.57 11,671,675.18 29,387,084.75
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
1,102,074.88 1,393,804.64 2,495,879.52
其中：基金申购款 -16,002,125.67 17,759,743.77 1,757,618.10
基金赎回款 17,104,200.55 -16,365,939.13 738,261.42
本期已分配利润 - - -
本期末 -44,337,219.29 49,145,307.12 4,808,087.83
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
活期存款利息收入 171,402.71 238,950.97
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 12,893.02 11,439.10
其他 714.31 2,923.70
合计 185,010.04 253,313.77
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,037,017,686.41 782,158,799.08
减：卖出股票成本总额 1,014,446,848.08 830,087,046.04
买卖股票差价收入 22,570,838.33 -47,928,246.96
7.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页共 64 页
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,056,598.87 743,664.49
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,056,598.87 743,664.49
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 11,671,675.18 -21,673,106.85
——股票投资 11,671,675.18 -21,673,106.85
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 11,671,675.18 -21,673,106.85
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎回费收入 42,504.49 21,787.94
基金转换费收入 1,154.24 1,228.86
合计 43,658.73 23,016.80
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页共 64 页
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25% 归
入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 2,809,048.80 2,311,813.65
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 2,809,048.80 2,311,813.65
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
审计费用 60,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 37,200.00 37,200.00
银行划款手续费 752.00 812.00
合计 397,952.00 408,012.00
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页共 64 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas
Asset Management BE Holding ）
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,514,613.67 2,597,735.89
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,047,790.96 1,074,403.62
注： 支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页共 64 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 419,102.23 432,955.96
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回
购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 14,379,695.14 171,402.71 36,354,345.53 238,950.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
7.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页共 64 页
本基金本报告期未实施利润分配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30066
4
鹏鹞
环保
2017-
12-28
2018-
01-05
新股
未上
市
8.88 8.88 3,640
32,32
3.20
32,32
3.20
-
00292
3
润都
股份
2017-
12-28
2018-
01-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954
16,22
7.54
16,22
7.54
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
8
赣锋
转债
2017-
12-21
2018-
01-19
老股
东配
债
100.0
0
100.0
0
2,806
280,6
00.00
280,6
00.00
-
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60160
0
中国
铝业
2017-0
9-12
重大资
产重组
6.67
2018-
02-28
5.90 1,480,500
11,115,496.
70
9,874,935.0
0
-
30073
0
科创
信息
2017-1
2-25
重大事
项
41.55
2018-
01-02
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
30036
4
中文
在线
2017-1
2-28
拟披露
重大事
项
9.23
2018-
01-05
10.00 337,869
3,418,193.2
4
3,118,530.8
7
-
00291 名臣 2017-1 重大事 35.26 2018- 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页共 64 页
9 健康 2-28 项 01-02
注：本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 属于中高风险的投资品种。 本
基金投资的金融工具主要为股票投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范 围之内， 使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配” 的 风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立审计及风险管
理委员会， 负责制定公司的风险管理政策， 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等； 在管理层层面设
立风险管理委员会， 负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部和监察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页共 64 页
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 因而与银行存款相关的信用风险不
重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年12 月31 日
上年 度末
2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 280,600.00 -
未评级 - -
合计 280,600.00 -
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且 不计息 ，可赎 回基金份 额净值( 所 有 者权益) 无固 定到期 日 且不计息 ，因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日
起施行) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页共 64 页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15% ， 本基金与由本基金的基金管理
人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的 30% ( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制) 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15% 。
本基金的基金管 理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续 监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款 14,379,695.14 - - -
14,379,695.1
4
结算备付金 1,185,949.13 - - - 1,185,949.13
存出保证金 143,100.22 - - - 143,100.22
交易性金融资
产
- - 280,600.00 169,032,501.55
169,313,101.
55
应收证券清算
款
- - - 3,564,645.54 3,564,645.54
应收利息 - - - 3,191.32 3,191.32
应收申购款 - - - 71,790.50 71,790.50
资产总计 15,708,744.49 - 280,600.00 172,672,128.91
188,661,473.
40
负债
应付证券清算
款
- - - 3,090,387.13 3,090,387.13
应付赎回款 - - - 103,087.70 103,087.70
应付管理人报
酬
- - - 234,124.49 234,124.49
应付托管费 - - - 39,020.74 39,020.74
应付交易费用 - - - 649,301.19 649,301.19
其他负债 - - - 360,274.36 360,274.36
负债总计 - - - 4,476,195.61 4,476,195.61
利 率 敏 感 度 缺
口
15,708,744.49 - 280,600.00 168,195,933.30
184,185,277.
79 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页共 64 页
上 年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款 36,354,345.53 - - -
36,354,345.5
3
结算备付金 281,686.17 - - - 281,686.17
存出保证金 27,955.18 - - - 27,955.18
交易性金融资
产
- - - 119,884,669.33
119,884,669.
33
应收利息 - - - 7,412.55 7,412.55
应收申购款 - - - 4,367.22 4,367.22
资产总计 36,663,986.88 - - 119,896,449.10
156,560,435.
98
负债
应付赎回款 - - - 31,032.02 31,032.02
应付管理人报
酬
- - - 203,621.09 203,621.09
应付托管费 - - - 33,936.84 33,936.84
应付交易费用 - - - 130,608.59 130,608.59
其他负债 - - - 370,039.29 370,039.29
负债总计 - - - 769,237.83 769,237.83
利 率 敏 感 度 缺
口
36,663,986.88 - - 119,127,211.27
155,791,198.
15
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月 31 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 0.15%(2016 年 12 月 31 日：无) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2016 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页共 64 页
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 与 “ 自下而
上 ” 相结合的策略，通过对宏观经济情况及政 策的分析，结合证券市 场运行情况，做出
资产配置及组合构建的决定； 同时通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基
金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的其他价格风
险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95% ， 权证投资占基金资产净值的 0%-3% ，现金、 债券、货币市场工具
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40% 。本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ）
交易性金融资产－股票投资 169,032,501.55 91.77 119,884,669.33 76.95
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 169,032,501.55 91.77 119,884,669.33 76.95
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元） 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页共 64 页
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
1.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 1,040 增加约 959
2.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 1,040 减少约 959
注：金额为约数，精确到万元。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 155,927,423.93 元，属于第二层次的余额为
13,385,677.62 元，无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为
116,089,215.25 元，属于第二层次的余额为 3,795,454.08 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管 产品运营过程中发海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发 生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税 外，截至资产负债表日本基金无需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§8 投资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 169,032,501.55 89.60
其中：股票 169,032,501.55 89.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 280,600.00 0.15
其中：债券 280,600.00 0.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
15,565,644.27 8.25
8 其他各项资产 3,782,727.58 2.01
9 合计 188,661,473.40 100.00
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1报 告期 末按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,445,526.00 2.41
B 采矿业 - -
C 制造业 140,187,002.42 76.11
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 5,537,272.55 3.01
J 金融业 8,613,458.00 4.68
K 房地产业 5,115,780.00 2.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,101,139.38 2.77
S 综合 - -
合计 169,032,501.55 91.77
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通 股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％) 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1 002202 金风科技 894,044 16,852,729.40 9.15
2 300274 阳光电源 889,960 16,704,549.20 9.07
3 002460 赣锋锂业 226,500 16,251,375.00 8.82
4 002531 天顺风能 1,987,420 16,098,102.00 8.74
5 300618 寒锐钴业 67,935 16,017,034.95 8.70
6 002456 欧菲科技 659,386 13,576,757.74 7.37
7 601600 中国铝业 1,480,500 9,874,935.00 5.36
8 000333 美的集团 153,550 8,511,276.50 4.62
9 000651 格力电器 189,300 8,272,410.00 4.49
10 601318 中国平安 96,100 6,725,078.00 3.65
11 600779 水井坊 112,427 5,261,583.60 2.86
12 601155 新城控股 174,600 5,115,780.00 2.78
13 002714 牧原股份 84,100 4,445,526.00 2.41
14 600588 用友网络 173,000 3,658,950.00 1.99
15 002415 海康威视 93,654 3,652,506.00 1.98
16 300364 中文在线 337,869 3,118,530.87 1.69
17 002384 东山精密 88,063 2,506,272.98 1.36
18 300426 唐德影视 100,487 1,982,608.51 1.08
19 601336 新华保险 26,900 1,888,380.00 1.03
20 002174 游族网络 82,700 1,844,210.00 1.00
21 601222 林洋能源 179,000 1,815,060.00 0.99
22 002497 雅化集团 134,500 1,792,885.00 0.97
23 000596 古井贡酒 27,020 1,774,403.40 0.96
24 600486 扬农化工 18,700 929,203.00 0.50
25 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.10
26 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02
27 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02
28 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02
29 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.02
30 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
31 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
32 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 603799 华友钴业 51,078,930.53 32.79
2 002497 雅化集团 43,319,662.99 27.81
3 603993 洛阳钼业 34,841,543.21 22.36 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4 300450 先导智能 32,411,403.06 20.80
5 002460 赣锋锂业 31,150,801.95 20.00
6 002466 天齐锂业 27,954,197.85 17.94
7 600703 三安光电 24,513,136.51 15.73
8 300618 寒锐钴业 24,255,662.00 15.57
9 002456 欧菲科技 23,621,224.74 15.16
10 002241 歌尔股份 20,439,771.26 13.12
11 603612 索通发展 19,376,615.78 12.44
12 300274 阳光电源 19,159,335.34 12.30
13 000933 神火股份 18,958,411.55 12.17
14 000807 云铝股份 18,921,877.94 12.15
15 601231 环旭电子 18,596,123.87 11.94
16 601336 新华保险 18,344,576.69 11.78
17 600779 水井坊 16,960,540.00 10.89
18 002202 金风科技 16,857,579.17 10.82
19 002635 安洁科技 16,543,788.70 10.62
20 600338 西藏珠峰 15,630,563.75 10.03
21 002531 天顺风能 15,264,154.80 9.80
22 300323 华灿光电 14,075,974.33 9.04
23 000858 五粮液 13,844,440.00 8.89
24 601600 中国铝业 12,912,570.00 8.29
25 601318 中国平安 12,666,909.00 8.13
26 603359 东珠景观 12,019,406.26 7.72
27 000651 格力电器 11,262,036.79 7.23
28 601012 隆基股份 9,808,068.98 6.30
29 002384 东山精密 9,572,053.60 6.14
30 600884 杉杉股份 9,525,249.37 6.11
31 000333 美的集团 8,761,516.07 5.62
32 600507 方大特钢 8,390,566.00 5.39
33 600547 山东黄金 8,102,791.16 5.20
34 600141 兴发集团 8,097,223.00 5.20
35 601688 华泰证券 7,985,577.00 5.13
36 002714 牧原股份 7,952,537.02 5.10
37 600309 万华化学 7,746,334.20 4.97
38 002008 大族激光 7,410,342.02 4.76
39 000063 中兴通讯 7,212,735.00 4.63
40 002035 华帝股份 6,178,547.92 3.97
41 603626 科森科技 6,152,824.72 3.95
42 600808 马钢股份 6,117,905.00 3.93
43 300136 信维通信 6,080,748.26 3.90
44 601699 潞安环能 6,071,164.00 3.90
45 300433 蓝思科技 6,065,243.09 3.89
46 000596 古井贡酒 6,051,748.00 3.88
47 600282 南钢股份 5,984,417.00 3.84 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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48 600104 上汽集团 5,980,179.00 3.84
49 601166 兴业银行 5,807,724.00 3.73
50 002415 海康威视 5,806,403.25 3.73
51 002236 大华股份 5,682,630.00 3.65
52 600588 用友网络 5,596,292.00 3.59
53 600036 招商银行 5,577,065.93 3.58
54 300409 道氏技术 5,337,367.00 3.43
55 600132 重庆啤酒 5,202,196.97 3.34
56 002475 立讯精密 5,191,314.50 3.33
57 002508 老板电器 5,080,407.72 3.26
58 601222 林洋能源 5,073,460.00 3.26
59 601155 新城控股 5,017,798.10 3.22
60 600782 新钢股份 4,983,104.00 3.20
61 300457 赢合科技 4,910,930.40 3.15
62 600958 东方证券 4,732,284.25 3.04
63 600208 新湖中宝 4,637,281.00 2.98
64 300238 冠昊生物 4,597,405.45 2.95
65 600741 华域汽车 4,552,533.00 2.92
66 600809 山西汾酒 4,392,211.00 2.82
67 600651 飞乐音响 4,137,184.00 2.66
68 002640 跨境通 4,027,416.80 2.59
69 600549 厦门钨业 4,026,705.00 2.58
70 601169 北京银行 3,902,784.06 2.51
71 300316 晶盛机电 3,897,049.84 2.50
72 002745 木林森 3,816,855.00 2.45
73 300364 中文在线 3,638,044.00 2.34
74 600595 中孚实业 3,587,074.00 2.30
75 002192 融捷股份 3,568,266.00 2.29
76 600499 科达洁能 3,554,520.16 2.28
77 000799 酒鬼酒 3,503,051.28 2.25
78 000661 长春高新 3,493,109.00 2.24
79 002092 中泰化学 3,289,442.00 2.11
80 300308 中际旭创 3,248,867.74 2.09
81 600516 方大炭素 3,237,253.00 2.08
82 000970 中科三环 3,215,465.00 2.06
83 002050 三花智控 3,211,345.00 2.06
84 000568 泸州老窖 3,185,571.81 2.04
85 002146 荣盛发展 3,181,308.00 2.04
86 000983 西山煤电 3,178,984.70 2.04
87 300383 光环新网 3,116,432.96 2.00
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页共 64 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 603799 华友钴业 55,610,101.83 35.70
2 002497 雅化集团 40,914,559.37 26.26
3 603993 洛阳钼业 37,194,008.06 23.87
4 300450 先导智能 32,976,548.15 21.17
5 002466 天齐锂业 29,897,510.70 19.19
6 600703 三安光电 25,596,668.86 16.43
7 002241 歌尔股份 20,998,834.76 13.48
8 000858 五粮液 20,635,083.03 13.25
9 002460 赣锋锂业 20,204,189.98 12.97
10 603612 索通发展 19,469,812.00 12.50
11 000933 神火股份 18,878,018.38 12.12
12 000807 云铝股份 18,590,462.36 11.93
13 601231 环旭电子 18,477,566.40 11.86
14 002635 安洁科技 18,469,171.15 11.86
15 601336 新华保险 16,899,154.12 10.85
16 600338 西藏珠峰 15,584,706.01 10.00
17 300323 华灿光电 13,681,631.66 8.78
18 300618 寒锐钴业 13,583,703.25 8.72
19 600779 水井坊 11,956,136.79 7.67
20 601166 兴业银行 11,669,055.08 7.49
21 002456 欧菲科技 11,316,541.57 7.26
22 601012 隆基股份 10,814,595.37 6.94
23 603359 东珠景观 10,387,049.22 6.67
24 600884 杉杉股份 9,350,618.00 6.00
25 600507 方大特钢 8,591,152.16 5.51
26 600104 上汽集团 8,404,227.90 5.39
27 600309 万华化学 8,303,351.94 5.33
28 002035 华帝股份 7,860,196.31 5.05
29 601688 华泰证券 7,818,415.03 5.02
30 601699 潞安环能 7,734,853.99 4.96
31 600547 山东黄金 7,712,315.00 4.95
32 600141 兴发集团 7,653,745.08 4.91
33 002008 大族激光 7,598,640.09 4.88
34 601169 北京银行 7,223,504.33 4.64
35 000063 中兴通讯 7,139,170.00 4.58
36 601318 中国平安 7,013,255.00 4.50
37 002384 东山精密 6,651,190.43 4.27
38 000596 古井贡酒 6,318,789.18 4.06 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页共 64 页
39 300433 蓝思科技 6,289,619.30 4.04
40 300136 信维通信 6,063,947.32 3.89
41 600282 南钢股份 6,048,121.00 3.88
42 600036 招商银行 5,765,670.79 3.70
43 600808 马钢股份 5,653,814.00 3.63
44 603626 科森科技 5,573,595.65 3.58
45 002508 老板电器 5,364,643.00 3.44
46 002475 立讯精密 5,342,372.31 3.43
47 300409 道氏技术 5,207,509.60 3.34
48 600132 重庆啤酒 5,151,769.00 3.31
49 600782 新钢股份 5,138,250.00 3.30
50 002236 大华股份 5,040,799.00 3.24
51 300457 赢合科技 4,962,663.91 3.19
52 600016 民生银行 4,828,745.49 3.10
53 300238 冠昊生物 4,787,957.72 3.07
54 600958 东方证券 4,502,968.96 2.89
55 600208 新湖中宝 4,499,212.00 2.89
56 600741 华域汽车 4,457,517.09 2.86
57 600809 山西汾酒 4,381,136.12 2.81
58 600562 国睿科技 4,370,673.15 2.81
59 600651 飞乐音响 4,144,438.37 2.66
60 000661 长春高新 4,017,892.87 2.58
61 600549 厦门钨业 3,999,778.00 2.57
62 300316 晶盛机电 3,971,060.00 2.55
63 600499 科达洁能 3,923,665.46 2.52
64 002640 跨境通 3,897,811.00 2.50
65 000666 经纬纺机 3,773,291.36 2.42
66 300017 网宿科技 3,762,663.01 2.42
67 002745 木林森 3,717,757.74 2.39
68 601600 中国铝业 3,679,506.00 2.36
69 002262 恩华药业 3,585,280.46 2.30
70 002714 牧原股份 3,501,380.82 2.25
71 300207 欣旺达 3,413,843.94 2.19
72 600595 中孚实业 3,375,880.18 2.17
73 300308 中际旭创 3,327,010.00 2.14
74 000568 泸州老窖 3,307,952.08 2.12
75 000799 酒鬼酒 3,285,810.60 2.11
76 002092 中泰化学 3,273,743.61 2.10
77 600702 沱牌舍得 3,246,420.00 2.08
78 600516 方大炭素 3,238,441.98 2.08
79 002146 荣盛发展 3,222,209.00 2.07
80 000028 国药一致 3,221,005.90 2.07
81 002192 融捷股份 3,220,495.00 2.07
82 000651 格力电器 3,209,279.00 2.06 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页共 64 页
83 000970 中科三环 3,180,216.00 2.04
84 002050 三花智控 3,177,268.00 2.04
85 300274 阳光电源 3,174,651.00 2.04
86 600497 驰宏锌锗 3,156,559.00 2.03
87 000983 西山煤电 3,143,166.00 2.02
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,051,923,005.12
卖出股票的收入（成交）总额 1,037,017,686.41
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 280,600.00 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 280,600.00 0.15
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 128028 赣锋转债 2,806 280,600.00 0.15 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页共 64 页
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的赣锋锂业（002460 ）于 2017 年 4 月 23 日公告称，公司在
经 营 过 程 中 从 未取 得 工业 盐 酸 生 产 许 可证 的 供应 商 处 采 购 工 业盐 酸 ，违 反 了 有 关 规 定 ，
收到新余市市场和质量监督管理局的《行政处罚决定书》 。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司是中国深加工锂产品行业的龙头企业， 是全球最
大的金属锂生产供应商，已经申请国家专利 38 项，拥有非专利技术近百项，主持制定
和修订国家标准 3 项。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证券被纳入本基
金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页共 64 页
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 143,100.22
2 应收证券清算款 3,564,645.54
3 应收股利 -
4 应收利息 3,191.32
5 应收申购款 71,790.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,782,727.58
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 601600 中国铝业 9,874,935.00 5.36 重大事项
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,618 13,172.07 479,062.34 0.27% 178,898,127.62 99.73% 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页共 64 页
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
9,158.48 0.0051%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 4 月 14 日) 基金份额总额 1,236,887,362.60
本报告期期初基金份额总额 182,866,074.59
本报告期 基金总申购份额 54,689,529.61
减：本报告期 基金总赎回份额 58,178,414.24
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 179,377,189.96
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基金 份额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页共 64 页
2 、 2017 年 9 月 13 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
五次会议审议通过， 聘任任志强先生担任公司总经理职务， 同时公司董事长张文伟先生
不再代行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大 人事变动。
11.3 涉及基 金管 理人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投 资策 略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的年限是 8 年。
11.6 管理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东北证券 1 415,023,917.45 19.89% 295,207.58 18.60% -
申万宏源 2 311,099,788.66 14.91% 132,035.74 8.32% -
方正证券 1 292,002,485.74 13.99% 266,102.19 16.77% -
华泰证券 1 217,334,463.52 10.41% 202,403.30 12.75% -
中泰证券( 原
齐鲁)
2 186,189,812.32 8.92% 136,159.79 8.58% -
东吴证券 2 174,891,340.81 8.38% 126,596.38 7.98% -
中信建投 1 134,973,309.54 6.47% 123,001.08 7.75% -
中金公司 2 94,087,308.25 4.51% 87,322.26 5.50% -
民族证券 2 74,457,370.17 3.57% 57,799.94 3.64% -
东方证券 1 63,533,928.99 3.04% 59,168.79 3.73% -
东兴证券 2 123,300,850.07 5.91% 101,102.94 6.37% - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页共 64 页
兴业证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期新增东兴证券一个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总经理办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会
核准。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东北证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券( 原
齐鲁)
- - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页共 64 页
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限
公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-01-12
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-01-12
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增凤凰金信（银川）投资管理有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-01-18
5
海富通基金管理有限公司关于参加凤凰
金信（银川）投资管理有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-01-18
6
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-02-04
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-02-10
8
海富通基金管理有限公司关于参加深圳
市金斧子投资咨询有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-02-10
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-02-23
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增首创证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-03-03
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加首创证券有限责任公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-03-03
12
海富通基金管理有限公司关于参加上海
华夏财富投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-03-21
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海华夏财富投资管理有限公
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
2017-03-21 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页共 64 页
司为销售机构的公告 时报》
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金继续在中国工商银行股份有
限公司开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-03-31
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京苏宁基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-04-07
16
海富通基金管理有限公司关于参加南京
苏宁基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-04-07
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加广发证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-04-07
18
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-04-20
19
海富通旗下部分基金继续参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定期定额投资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-04-22
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-05-11
21
海富通基金管理有限公司关于参加北京
蛋卷基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-05-11
22
海富通基金管理有限公司关于调整基金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-05-16
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海基煜基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-05-19
24
海富通基金管理有限公司关于参加上海
基煜基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-05-19
25
海富通基金管理有限公司关于参加中泰
证券股份有限公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-05-19
26
海富通基金管理有限公司关于增聘基金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-06-01
27
海富通旗下部分基金继续参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定期定额投资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-06-30 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页共 64 页
28
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-07-01
29
海富通基金管理有限公司旗下基金
2017 年半年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-07-01
30
海富通中小盘混合型证券投资基金基金
经理变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-07-04
31
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加华西证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-07-20
32
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加华泰证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-07-31
33
海富通基金管理有限公司关于参加一路
财富（北京）信息科技有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-08-09
34
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中民财富管理（上海）有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-08-15
35
海富通基金管理有限公司关于参加中民
财富管理（上海）有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-08-15
36
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国银河证券股份有限公司申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-08-28
37
海富通基金管理有限公司关于新任公司
总经理的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-09-13
38
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加江苏江南农村商业银行基金申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-09-19
39
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
调整流通受限股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-09-21
40
海富通基金管理有限公司关于旗下开放
式基金参加平安银行股份有限公司申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-09-23
41
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国国际金融股份有限公司申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-12-22
42
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行 “ 2018 倾心回馈 ”
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
2017-12-29 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页共 64 页
基金定投优惠活动的公告 时报》
43
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-12-29
44
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续在中国农业银行开展基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-12-29
45
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续在浙商银行开展基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-12-29
46
海富通基金管理有限公司关于旗下资管
产品运营过程中发生应税收入缴纳增值
税及附加税费的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 和 《证券
时报》
2017-12-30
12
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 56 只公募基金。 截至 2017 年12 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 507.14 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2017 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超
过41 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2017 年12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2017 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过 417 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基 金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子
公司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境
外机构投资者）业务 资 格，能够在香港筹集 人 民币资金投资境内证 券 市场。2012 年 2海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 63 页共 64 页
月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中
国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年 12 月，海富通 基金管理有限公司被全国社会保 障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§13 备查 文件目 录
13.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通中小盘混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通中小盘混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中小盘混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中小盘混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 64 页共 64 页
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年三 月二 十七日
