海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 19
4.8 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 20
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 20
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 20
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 20
6.3 管 理层 和治 理层 对财 务 报表的 责任 ............................................................................................. 21
6.4 注 册会 计师 对财 务报 表 审计的 责任 ............................................................................................. 21
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 22
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 27
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 50
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 51
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 52
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 52 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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8.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 53
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 53
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 53
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 54
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 55
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 55
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 58
11.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 58
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 60
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 61
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 61
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 61
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 62
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
交易代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,041,706,897.60 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的
份额总额
642,280,282.60 份 20,399,426,615.00 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下, 追求超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标( 主要包括: 利率水平、 通货膨胀率、GDP 增长
率 、 货币 供应 量 、就 业率 水 平、 国际 市 场利 率水 平 、汇 率),决定
债券组合的剩余期限( 长/ 中/ 短) 和比例分布。 根据各类资产的流动
性特征( 主要 包括: 平均 日交易 量、 交易 场所 、 机构投 资者 持有情
况 、 回购 抵押 数 量、 分拆 转 换进 程), 决 定 组合中 各 类资 产的 投 资
比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66号东亚银行金
融大厦36-37 层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66 号东亚银行金
融大厦36-37 层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 陈四清
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11
楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 2017 年 2016 年 2015 年 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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据 和指 标
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
本期已实
现收益
18,270,36
3.66
686,224,5
77.99
16,111,91
2.48
427,949,566
.69
37,937,600
.49
289,039,589
.71
本期利润
18,270,36
3.66
686,224,5
77.99
16,111,91
2.48
427,949,566
.69
37,937,600
.49
289,039,589
.71
本期净值
收益率
3.7816% 4.0307% 2.4126% 2.6588% 3.7616% 4.0103%
3.1.2 期末数
据 和指 标
2017 年 末 2016 年 末 2015 年 末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
期末基金
资产净值
642,280,2
82.60
20,399,42
6,615.00
936,827,5
17.79
13,511,609,
732.09
1,582,873,
053.84
21,381,237,
216.83
期末基金
份额净值
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计期
末 指标
2017 年 末 2016 年末 2015 年 末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
累计净值
收益率
51.0008% 49.7969% 45.4986% 43.9930% 42.0711% 40.2637%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 海富 通货币 A ：
阶段
份额 净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②-④
过去三个月 0.9667% 0.0009% 0.3760% 0.0000% 0.5907% 0.0009%
过去六个月 1.9277% 0.0009% 0.7534% 0.0000% 1.1743% 0.0009% 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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过去一年 3.7816% 0.0009% 1.5000% 0.0000% 2.2816% 0.0009%
过去三年 10.2834% 0.0031% 5.2062% 0.0010% 5.0772% 0.0021%
过去五年 19.7845% 0.0037% 11.5836% 0.0019% 8.2009% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
51.0008% 0.0065% 37.6615% 0.0020% 13.3393% 0.0045%
2． 海富 通货币 B ：
阶段
份额 净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0275% 0.0009% 0.3760% 0.0000% 0.6515% 0.0009%
过去六个月 2.0511% 0.0009% 0.7534% 0.0000% 1.2977% 0.0009%
过去一年 4.0307% 0.0009% 1.5000% 0.0000% 2.5307% 0.0009%
过去三年 11.0794% 0.0031% 5.2062% 0.0010% 5.8732% 0.0021%
过去五年 21.2279% 0.0037% 11.5836% 0.0019% 9.6443% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
49.7969% 0.0065% 33.8531% 0.0020% 15.9438% 0.0045%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1． 海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日) 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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2． 海富通货币 B
(2006 年 8 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)
注： 本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 3 个
月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条( 二) 投资范
围、( 六) 投资组合中规 定的各项比例。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通货币市场证券投资基金
过去五年 基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1． 海富通货币 A
2． 海富通货币 B
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
海 富通 货币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017 年 15,477,156.22 2,820,700.26 -27,492.82 18,270,363.66 -
2016 年 14,198,721.91 2,370,371.89 -457,181.32 16,111,912.48 -
2015 年 31,386,302.83 8,501,317.07 -1,950,019.41 37,937,600.49 -
合计 61,062,180.96 13,692,389.22 -2,434,693.55 72,319,876.63 -
海 富通 货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2017 年 542,877,119.41
130,587,773.6
9
12,759,684.89 686,224,577.99 -
2016 年 350,910,204.39 79,891,738.44 -2,852,376.14 427,949,566.69 -
2015 年 236,319,135.97 43,464,609.43 9,255,844.31 289,039,589.71 -
合计
1,130,106,459.7
7
253,944,121.5
6
19,163,153.06
1,403,213,734.3
9
-
注： 本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为
基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股
公司” ） 于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金管理人共
管理 52 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证
券投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基
金 、 海 富 通 中 国海 外 精选 混 合 型 证 券 投资 基 金、 海 富 通 稳 健 添利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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海富通领先成长混合型证券投资基金、 海富 通中证 100 指数证券投资基金 （LOF）、海
富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指 数证券投资基金、
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债
券型证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易
型开放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数
证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券
投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海
富通双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可
质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型
证券投资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券
投资基金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券
投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债 债券型证券
投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美元收益债券型证券投资
基金 （LOF ） 、 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 上证周期产业债交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混
合型证券投资基金、 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、 海富通富源债券型证券
投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海
富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海
富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、 海富 通瑞祥一年定期开放债券型证券投资
基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF ）。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通上
证可质
押城投
债 ETF
2013-08-29 - 8 年
博士，CFA 。 持 有 基 金 从 业 人
员 资 格 证 书 。 历 任 Mariner
Investment Group LLC 数量金
融 分 析 师 、 瑞 银 企 业 管 理 （ 上
海 ） 有 限 公 司 固 定 收 益 交 易 组
合研究支持部副董事，2011 年
10 月加入海富通基金管理有限
公 司 ， 历 任 债 券 投 资 经 理 ， 基
金 经 理 、 现 金 管 理 部 副 总 监 、
债 券 基 金 部 总 监 ， 现 任 固 定 收
益 投 资 部 副 总 监 兼 债 券 基 金 部
总监。2013 年 8 月起 任海富通海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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基金经
理； 海富
通稳固
收益债
券基金
经理； 海
富通一
年定开
债券基
金经理；
海富通
富祥混
合基金
经理； 海
富通瑞
丰一年
定开债
券基金
经理； 海
富通美
元债
（QDII
） 基金经
理； 海富
通上证
周期产
业债
ETF 基
金经理；
海富通
瑞利债
券基金
经理； 海
富通富
源债券
基金经
理； 海富
通瑞合
纯债基
金经理；
海富通
富睿混
合基金
经理； 海
富通欣
货币基金经理。2014 年 8 月起
兼 任 海 富 通 季 季 增 利 理 财 债 券
基金经理。 2014 年 11 月起兼任
海富通上证可质押城投 债 ETF
基金经理。 2015 年 12 月起兼任
海 富 通 稳 固 收 益 债 券 基 金 经
理。2015 年 12 月至 2017 年 9
月 兼 任 海 富 通 稳 进 增 利 债 券
（LOF ）基金经理。2016 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 一 年 定 开 债 券
基金经理。2016 年 7 月起兼任
海 富 通 富 祥 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 8 月起兼任海 富通瑞丰
一 年 定 开 债 券 基 金 经 理 。2016
年 8 月至 2017 年 11 月兼任海
富 通 瑞 益 债 券 基 金 经 理 。2016
年 11 月起兼任海富通美元债
（QDII ）基金经理。2017 年 1
月 起 兼 任 海 富 通 上 证 周 期 产 业
债 ETF 基金经理。 2017 年 2 月
起 兼 任 海 富 通 瑞 利 债 券 基 金 经
理。2017 年 3 月起兼 任海富通
富 源 债 券 和 海 富 通 瑞 合 纯 债 基
金经理。2017 年 5 月 起兼任海
富 通 富 睿 混 合 基 金 经 理 。2017
年 7 月起兼任海富通欣 悦混合、
海 富 通 瑞 福 一 年 定 开 债 券 、 海
富 通 瑞 祥 一 年 定 开 债 券 基 金 经
理。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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悦混合
基金经
理； 海富
通瑞福
一年定
开债券
基金经
理； 海富
通瑞祥
一年定
开债券
基金经
理； 固定
收益投
资部副
总监
谈云飞
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通新
内需混
合基金
经理； 海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
养老收
益混合
基金经
理； 海富
通欣益
混合基
金经理；
海富通
聚利债
券基金
经理； 海
富通欣
2016-02-26 - 12 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格
证书。 2005 年 4 月至 2014 年 6
月 就 职 于 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 任 产 品 经 理 、 研 究
员 、 专 户 投 资 经 理 、 基 金 经 理
助理，2014 年 6 月加 入海富通
基金管理有限公司。2014 年 7
月至 2015 年 10 月任 海富通现
金管理货币基金经理。2014 年
9 月 起 兼 任 海 富 通 季 季 增 利 理
财债券基金经理。2015 年 1 月
起 兼 任 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 基
金经理。2015 年 4 月 起兼任海
富 通 新 内 需 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 2 月起兼任海 富通货币
基金经理。 2016 年 4 月至 2017
年 6 月任海富通纯债 债券、海
富 通 双 福 分 级 债 券 、 海 富 通 双
利债券基金经理。2016 年 4 月
起 兼 任 海 富 通 养 老 收 益 混 合 基
金经理。2016 年 9 月 起兼任海
富 通 欣 益 混 合 、 海 富 通 聚 利 债
券 及 海 富 通 欣 荣 混 合 基 金 经
理。2017 年 2 月起兼 任海 富通
强 化 回 报 混 合 基 金 经 理 。2017
年 3 月起兼任海富通 欣享混合
基金经理。 2017 年 3 月至 2018
年 1 月兼任海富通欣 盛定开混
合基金经理。2017 年 7 月起兼海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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荣混合
基金经
理； 海富
通强化
回报混
合基金
经理； 海
富通欣
享混合
基金经
理； 海富
通欣盛
定开混
合基金
经理； 海
富通季
季通利
理财债
券基金
经理。
任 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 基
金经理。
何谦
本基金
的基金
经理； 海
富通纯
债债券
基金经
理； 海富
通双福
分级基
金经理；
海富通
集利债
券基金
经理； 海
富通添
益货币
基金经
理。
2016-05-06 - 7 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格
证 书 。 历 任 平 安 银 行 资 金 交 易
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债
券交易员，2014 年 6 月加入海
富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 海
富 通 货 币 基 金 经 理 助 理 。2016
年 5 月至 2017 年 10 月任海富
通双利债券基金经理。2016 年
5 月起兼任海富通纯债债券、 海
富 通 双 福 分 级 债 券 及 海 富 通 货
币基金经理。2016 年 9 月起兼
任 海 富 通 集 利 债 券 基 金 经 理 。
2017 年 8 月起兼任海 富通添益
货币基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 和控制 方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策 、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2公 平交 易制度 的执行 情况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益 输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异 常交 易行为 的专项 说明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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2017 年的债券市场延续跌势。 宏观层面看， 全 年经济增长平稳显韧性， 供给侧改革、
棚改货币化推动固定资产投资维持较高增速， 出口得益于全球经济复苏成为拉动国内经
济的主要动力； 通胀全年维持低位， 人民币汇率总体稳定， 货币政策主要目标在于去杠
杆和去泡沫， 因此延续了中性偏紧的基调。 同时金融监管全面收紧， 抑制同业链条， 引
导资金脱虚向实。 在这种情况下， 十年期国债收益率全年呈现波浪式上升的态势， 利率
于一季度、二季度和四季度经历三次快速上行，并在四季度达到 4% 的水平，创下近几
年新高。2017 年 市 场流 动 性 整 体 处 于 紧 平衡状 态 ， 央 行 货 币 政 策 延续 去 年 四 季 度 以 来
的 “稳健中性” ， 投放相对审慎， 央行今年的操作体现出缩短放长的特征。 在操作利率
方面， 央行分别在春节前后以及美联储 3 月加息后两次上调公开市场逆回购和 MLF 等
货币市场工具操作利率。 利率超预期上调叠加央行实质从紧的货币政策， 使得市场资金
价格中枢明显上行， 3 个月 SHIBOR 报价也自年初 3.5 开始一路 上行至年底的 4.9 的
水平。3 个月期限的同业存款、同业存单的利率也居高不下。
本基金规模呈现季节性的波动， 但全年来看， 规模逐步扩大。 本基金主要投资于同
业存款、同业存单和逆回购，2017 年的投资更侧 重于流动性和安全性，主动缩短久期，
增加逆回购的比例，以应对负债端越发明显的季节性波动。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
报告期内，本基金 A 类份额净值收益率 为 3.7816% ，同期业绩比较基准收益率为
1.5000% 。 本基金 B 类份 额净值 收益率为 4.0307% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.5000% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从经济基本面看，2018 年经济或继续保持平稳增长，全年 GDP 增速预计在
6.6%-6.8% 。一季度由于受采暖季限产扰动和 地产短周期下行影响， 经济阶段性承压，
但二季度以后经济内生动能可能有所修复，GDP 或小幅回升。分项 来看，18 年制造业
投资可能出现结构性修复， 出口继续保持较高增速， 基建投资仍能有效托底， 此三项或
是 2018 年经济的支持 项，而地产投资和汽车消费或形成拖累，但下滑幅度预计较为温
和。 总体看 18 年经济依然保持较强韧性。 通胀方面，PPI 受需求放 缓和高基数影响大概
率将出现回落， 而 CPI 可能会取代 PPI 成为 18 年的通胀主线， 预计 CPI 中枢较 17 年将
出现显著抬升， 但整体通胀压力仍较为可控， 原油价格是 最大的不确定因素。 政策方面，
18 年金融防风险和实体去杠杆仍将持续推进，货币政策短期继续保持中性偏紧的基调，
且不排除会进一步上调政策利率， 但如果下半年出现实体融资利率过高， 通胀增速回落
的情况， 货币政策也有边际转松的可能； 金融强监管仍将延续， 资管新规等制度细则将
陆续落地， 银行理财、 券商资管等规模趋于回落， 对债券市场的影响深远， 有待进一步
观察。此外，18 年诸多海外因素也不容忽视，美国税改的效果、美股可能出现的泡沫、
地缘政治局势等都会对汇率及全球资本市场产生较大影响， 值得关注。 长端利率预计仍
会维持高位震荡， 监管和通 胀是市场担忧所在， 不过一旦出现预期差则会产生交易性机
会。 信用债方面， 资管新规对信用债的影响是结构性的， 在当前绝对收益率水平处于历海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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史高位的情况下高等级信用债的信用利差或将保持平稳， 具有一定配置价值， 中低等级
信用利差仍有走扩压力。 流动性方面， 央行多次强调要控制好货币供给的阀门， 银行的
流动性指标严格执行， 且银行同业部门将在一定时间内处于降杠杆过程中， 市场流动性
的周期性波动依然显著，月末、季末的时点紧张还将继续。
下一年， 本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置， 资产配置
跟流动性的周期波动相匹配。 负债 端方面， 本基金也将积极进行负债端管理， 稳定负债
端，并根据负债端的稳定性进行资产配置安排。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方式开展工作， 强化对基金运作和公司运营的
合规性监察， 督促业务部门不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控 制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部 门 结合新业务和新法规 的 要求，对内部制度和 流 程进行更新，
为 公 司 业 务 开 展提 供 有效 的 制 度 保 障 ，并 及 时更 新 合 规 注 意 事项 卡 ，以 强 化 岗 位 职 责 ，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理
本报告期内， 监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据， 对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、 事中、 事后的合规性审核， 确保了基金运作的诚信和合法
合规性。 本报告期内， 公司监察稽核的范围涉及公司治理、 投资管理、 营销与销售、 后
台运营 管理、 人力资源等各个方面。 此外， 监察稽核部根据新颁布的法规、 监管要求并
结合公司内部控制的需要， 对公司各部门的业务有重点的开展专项检查和专项审计， 严
格控制各部门的主要风险， 加强并完善公司的内部控制状况。 通过事前、 事中、 事后的
全方位合规审核及内部审计， 公司对治理结构、 投资交易、 销售及客户服务体系、 信息
安全控制、 基金运营控制、 分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项
业务流程予以了完善； 同时强化了现有规章制度的执行力度， 并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内， 监察稽核部结合反洗 钱法规及公司业务特点， 根据新法规要求完善反
洗钱内部控制制度及流程， 并牵头对反洗钱系统进行升级改造， 强化对大额交易和可疑
交易方面的监控。 同时还按照法规规定， 定期登陆反洗钱系统， 对系统筛选的可疑交易
进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内， 监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资， 持续不断的和投
资者进行沟通， 利用网络互动平台、 平面媒体专栏及举办财富接力活动等多种渠道、 多海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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种媒介积极推进投资者教育工作， 努力倡导 “长期持有、 理性 投资” 的投资理念， 培养
广大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内， 监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读， 并提供给全体员
工 学 习 ， 同 时 定期 对 全体 员 工 进 行 内 控培 训 ，剖 析 风 险 案 例 ，培 训 内容 涉 及 投 资 交 易 、
市场销售业务、 流动性新规政策落实、 合规管理办法政策落实和销售适当性新规政策落
实等方面。 通过培训， 员工的合规意识有所增强， 主动控制业务风险的积极性也得到了
提高。
通过上述工作， 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合法合 规， 维护和保
障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 基金合同以 及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日
对基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准 后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、 本基金本报告期内应分配： 货币 A 级 18,270,363.66 元， 货币 B 级 686,224,577.99
元。
二 、 已 实 施 的 利 润 分 配 ： 货 币 A 级 已 分 配 17,476,701.39 元 ， 货 币 B 级 已 分 配
661,728,072.45 元。
三、 应分配但尚未实施的利润： 已分配但未支付的 25,290,167.81 元。 应于收益支付
日 2018 年 1 月 16 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在海富通货币市场证
券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道中天审字(2018) 第 21636 号
海富通货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 ：
6.1 审 计意 见
（一）我们审计的内容
我 们 审 计 了 海 富 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 海 富 通 货 币 市 场 基 金 ”) 的 财 务
报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债 表，2017 年度的利润表和所有者权益( 基金
净值) 变动表以及财务报表附注。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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（二）我们的意见
我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中
所 列 示 的中 国证 券 监督管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国 证 监会 ”) 、 中国 证券 投 资 基金 业协 会
( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 发 布的 有 关规 定及 允 许 的基 金行 业 实务操 作 编 制， 公允 反
映了海富通货币市场基金 2017 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基
金净值变动情况。
6.2 形 成审 计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册会计
师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信， 我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于海富通货币市场基金， 并履行了职
业道德方面的其他责任。
6.3 管 理层 和治 理层对财 务报 表的责 任
海富通货币市场基金的基金管理人海富通基金管理有限公司( 以 下 简 称 “ 基金管理
人”) 管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估海富通货币市场基金的持续经营能
力，披露 与持续 经营相 关的事项( 如 适用) ，并 运用持续 经营假 设，除 非基金管 理人管理
层计划清算海富通货币市场基金、终止运 营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通货币市场基金的财务报告过程。
6.4 注 册会 计师 对财务报 表审 计的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合
理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，
如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同
时，我们也执行以下工作： 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞
弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的 内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的
合理性。
( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就可能导致对海富通货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则
要 求 我 们 在 审 计报 告 中提 请 报 表 使 用 者注 意 财务 报 表 中 的 相 关披 露 ；如 果 披 露 不 充 分 ，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未
来的事项或情况可能导致海富通货币市场基金不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总 体列报、 结构和内容( 包括披露) ， 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞都晓燕
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2018 年 3 月 23 日
§7 年度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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资产 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
9,742,211,390.95 6,623,758,227.87
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
5,571,748,526.43 2,681,473,332.86
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,571,748,526.43 2,681,473,332.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
5,524,034,486.04 5,099,397,249.11
应收证券清算款
220,549,986.94 -
应收利息
7.4.7.5
98,456,801.48 61,468,957.65
应收股利
- -
应收申购款
4,900.00 100.00
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
21,157,006,091.84 14,466,097,867.49
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
82,169,838.91 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
348,540.83 685,718.89
应付管理人报酬
5,032,506.61 2,824,101.47
应付托管费
1,525,002.01 855,788.31
应付销售服务费
248,644.33 206,494.25
应付交易费用
7.4.7.7
203,647.39 76,828.25 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页共 62 页
应交税费
- -
应付利息
27,135.63 -
应付利润
25,294,878.47 12,562,686.40
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
449,000.06 449,000.04
负债合计
115,299,194.24 17,660,617.61
所 有者 权益：
- -
实收基金
7.4.7.9
21,041,706,897.60 14,448,437,249.88
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
21,041,706,897.60 14,448,437,249.88
负债和所有者权益总计
21,157,006,091.84 14,466,097,867.49
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
21,041,706,897.60 ，其中 A 级基金份额 642,280,282.60 份，其中 B 级 基金份额
20,399,426,615.00 份。
7.2 利 润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一 、收 入
799,373,669.83 529,207,840.79
1.利息收入
800,525,986.82 515,111,046.29
其中：存款利息收入
7.4.7.11
488,463,479.35 349,610,268.84
债券利息收入
207,569,890.06 123,134,853.23
资产支持证券利息收入
- 510,295.89
买入返售金融资产收入
104,492,617.41 41,855,628.33
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-1,176,334.02 14,096,794.50
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.12
-1,176,334.02 14,096,794.50
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
- - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页共 62 页
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
24,017.03 -
减 ：二 、费用
94,878,728.18 85,146,361.62
1．管理人报酬
58,712,030.08 56,025,668.02
2．托管费
17,791,524.28 16,977,475.27
3．销售服务费
2,956,719.75 3,310,409.72
4．交易费用
7.4.7.15
- 120.00
5．利息支出
14,840,201.98 8,270,284.06
其中：卖出回购金融资产支出
14,840,201.98 8,270,284.06
6．其他费用
7.4.7.16
578,252.09 562,404.55
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
704,494,941.65 444,061,479.17
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
704,494,941.65 444,061,479.17
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 14,448,437,249.88 - 14,448,437,249.88
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 704,494,941.65 704,494,941.65
三、 本期基金份额交易产 6,593,269,647.72 - 6,593,269,647.72 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页共 62 页
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
其中：1.基金申购款
115,433,303,195.3
1 -
115,433,303,195.3
1
2.基金赎回款
-108,840,033,547.5
9 -
-108,840,033,547.
59
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -704,494,941.65 -704,494,941.65
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 21,041,706,897.60 - 21,041,706,897.60
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 22,964,110,270.67 - 22,964,110,270.67
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 444,061,479.17 444,061,479.17
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） -8,515,673,020.79 - -8,515,673,020.79
其中：1.基金申购款 87,452,059,334.28 - 87,452,059,334.28
2.基金赎回款
-95,967,732,355.07 -
-95,967,732,355.0
7
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -444,061,479.17 -444,061,479.17
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 14,448,437,249.88 - 14,448,437,249.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页共 62 页
7.4 报 表附 注
7.4.1基 金基 本情况
海富通货币市场证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2004] 第 194 号 《关于同意海富通货币市场证券投资
基金设立的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 和 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开
放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民 币 964,227,474.56
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 236 号验资报
告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通 货币市场证券投资基金基金合同》 于 2005
年 1 月 4 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20 份基金份额，
其中认购资金利息折合 284,604.64 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司( 以下简称“中国银行”) 。
根据 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和 《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》 并报中国证监会备案， 自 2006 年 8 月 1 日起， 本基金分设两级基金份额：
A 级基金份额和 B 级基 金份额， 适用不同的销售服务费率， 并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金 管 理暂行规定》和《海 富 通货币市场证券投资 基 金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金； 一年以内( 含一年) 的银行定 期存款、 大额存单；
剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券；期 限在一年以内( 含一年) 的债券回购；期限
在一年以 内( 含一年) 的 中央银行 票据以 及中国 证监会、 中国人 民银行 认可的其 他具有良
好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
根据 《海富通基金管理有限公司关于修改海富通货币市场证券投资基金基金合同的
公告》 ， 根据 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券 投资基金运作管理
办法》、《货币 市 场 基金 监 督 管 理 办 法》 、 《关 于 实 施 〈 货 币市 场 基金 监 督 管 理 办 法 〉
有关问题的规定》 的有关规定及 《海富通货币市场基金基金合同》 和 《海富通货币市场
基金托管协议》 的约定， 经本基金的基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致，并经中国证监会备 案 ， 自 2016 年 6 月 16 日起对本基金的基金合同进行修改。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和修改后的 《海富通货币市场基金基金合
同》 的有关规定， 本基金投资于现金、 期限 1 年以内 （含 1 年） 的银行存款、 债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天 以内（含 397 天）的债 券 ；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为税
后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批
准报出。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页共 62 页
7.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本 准则》 、各项 具体会计 准则及 相关规 定( 以 下合称 “企业 会 计准则”) 、 中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》、
中国证券 投资基 金业协 会( 以 下简称 “中国 基 金业 协会 ”) 颁布的 《 证券投资 基金会 计核
算业务指引》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计入当期损益的金融资产。 以公允价 值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金目前以交易目的持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入
返售金融资产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额
固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页共 62 页
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则
为了避免债券投资的 账 面价值与公允价值的 差 异导致基金资产净值 发 生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用 债券
投资的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25% 时， 基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其估 值日的 市 场交易 价格确 定公允 价 值；估 值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的， 应 对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但
具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页共 62 页
(2) 当 金融工 具不 存在 活跃市 场，采 用在当 前 情况下 适用并 且有足 够 可利用 数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输 入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输 入值 。(3) 如 经济环境 发生 重大变 化 或证券发 行人发 生影 响 金融工具 价格的重
大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金
减少，以及因类别调整而引起的 A 、B 级 基 金 份 额 之 间 的 转 换 所 产 生 的 实 收 基 金 变 动 。
7.4.4.8收入/( 损失) 的 确认 和计 量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款
项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部
分，将本金 部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金的 收益分配 政策
每一类别的每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有申请当日的分红权
益， 而赎回的基金份额不享有申请当日的分红权益。 本基金以份额面值 1.00 元固定份额海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页共 62 页
净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目， 每月以红利再投资
方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分 部是指 本基金 内 同时满 足下列 条件的 组 成部分 ：(1) 该组 成部 分能够 在日常
活动中产 生收 入、发 生 费用；(2) 本 基金的 基 金 管理人 能够定 期评 价 该组成部 分的经营
成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经 营 成 果 和 现 金流 量 等有 关 会 计 信 息 。如 果 两个 或 多 个 经 营 分部 具 有相 似 的 经 济 特 征 ，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他重 要的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种， 根据中国证监会公告[2017]13
号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会
估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》采用估值技术确
定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证券交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、
资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公
允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页共 62 页
7.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国 债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 37,211,390.95 3,758,227.87
定期存款 9,705,000,000.00 6,620,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 3,300,000,000.00 3,310,000,000.00
存款期限 1 月以内 - 2,410,000,000.00
存款期限 3 个月以上 6,405,000,000.00 900,000,000.00
其他存款 - -
合计 9,742,211,390.95 6,623,758,227.87
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页共 62 页
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,571,748,526.43 5,566,359,000.00 -5,389,526.43 -0.0256
合计 5,571,748,526.43 5,566,359,000.00 -5,389,526.43 -0.0256
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,681,473,332.86 2,675,932,000.00 -5,541,332.86 -0.0384
合计 2,681,473,332.86 2,675,932,000.00 -5,541,332.86 -0.0384
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2 、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 5,524,034,486.04 -
合计 5,524,034,486.04 -
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 5,099,397,249.11 -
合计 5,099,397,249.11 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页共 62 页
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 21,970.66 4,929.17
应收定期存款利息 69,418,935.03 11,875,527.30
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 22,993,768.22 43,073,069.70
应收买入返售证券利息 6,022,127.57 6,515,431.48
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 98,456,801.48 61,468,957.65
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 203,647.39 76,828.25
合计 203,647.39 76,828.25
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.06 0.04
预提费用 449,000.00 449,000.00
合计 449,000.06 449,000.04 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页共 62 页
7.4.7.9 实 收基 金
海 富通 货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 936,827,517.79 936,827,517.79
本期申购 2,764,764,530.12 2,764,764,530.12
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -3,059,311,765.31 -3,059,311,765.31
本期末 642,280,282.60 642,280,282.60
海 富通 货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,511,609,732.09 13,511,609,732.09
本期申购 112,668,538,665.19 112,668,538,665.19
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -105,780,721,782.28 -105,780,721,782.28
本期末 20,399,426,615.00 20,399,426,615.00
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份额调减
份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 18,270,363.66 - 18,270,363.66
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -18,270,363.66 - -18,270,363.66 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页共 62 页
本期末 - - -
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 686,224,577.99 - 686,224,577.99
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -686,224,577.99 - -686,224,577.99
本期末 - - -
注：本基金根据基金合同按日结转，按月分配。
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 363,784.70 225,855.06
定期存款利息收入 488,096,846.88 349,384,413.78
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,847.77 -
其他 - -
合计 488,463,479.35 349,610,268.84
7.4.7.12 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
卖 出 债券 （债 转 股及 债券 到 期兑 付 ）
成交总额
31,476,431,510.14 25,038,893,394.15 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页共 62 页
减 ： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到 期 兑
付）成本总额
31,280,704,822.29 24,787,423,589.45
减：应收利息总额 196,903,021.87 237,373,010.20
买卖债券差价收入 -1,176,334.02 14,096,794.50
7.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
卖出资产支持证券成交总额 - 20,776,416.44
减： 卖出资产支持证券成本总额 - 20,000,000.00
减：应收利息总额 - 776,416.44
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎回费收入 - -
其他 24,017.03 -
合计 24,017.03 -
7.4.7.15 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 - 120.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页共 62 页
赎回费 - -
合计 - 120.00
7.4.7.16 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
审计费用 140,000.00 140,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00
银行划款手续费 100,514.67 82,950.44
其他费用 1,737.42 3,454.11
合计 578,252.09 562,404.55
7.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司( “海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司( “海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页共 62 页
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 503,200,000.00 100.00% 288,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 5,535.20 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 - - - -
注： 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2关 联方 报酬
7.4.10.2.1基 金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页共 62 页
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 58,712,030.08 56,025,668.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费 998,028.49 1,153,962.94
注： 支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
17,791,524.28 16,977,475.27
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
7.4.10.2.3销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 203,760.65 5,282.02 209,042.67
海通证券 10,547.65 10,938.50 21,486.15
海富通 83,921.40 1,638,354.68 1,722,276.08
合计 298,229.70 1,654,575.20 1,952,804.90
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页共 62 页
中国银行 416,670.34 12,115.18 428,785.52
海通证券 20,760.77 1,928.97 22,689.74
海富通 98,719.56 1,465,342.88 1,564,062.44
合计 536,150.67 1,479,387.03 2,015,537.70
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一
日该类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率 计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 109,687,737.69
399,831,5
02.70
- -
1,731,625,00
0.00
161,654.
81
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 10,226,566.45
149,813,2
46.72
- -
10,135,318,0
00.00
702,684.
99
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
海富通货币 B
份额单位：份
关联方名称
海富通货币B 本期末
2017 年12 月31 日
海富通货币B 上年度末
2016 年12 月31 日
持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份额海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页共 62 页
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期
存款
37,211,390.95 363,784.70 3,758,227.87 225,855.06
中国银行- 定期
存款
1,060,000,000.0
0
5,176,065.56 460,000,000.00 260,666.68
合计
1,097,211,390.9
5
5,539,850.26 463,758,227.87 486,521.74
注： 本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管， 按约
定利率计息。于 2017 年 12 月 31 日，本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净
值的比例为 5.21%(2016 年 12 月 31 日：3.21%) 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
7.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润分 配情 况
1、海富通货币 A
单位：人民币元
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配 合
计
备注
15,477,156.22 2,820,700.26 -27,492.82 18,270,363.66 -
2、海富通货币 B
单位：人民币元
基金份额
额占基金总份
额的比例
基金份额
占基金总份额的
比例
海通证券 1,100,000,000.00 5.23% 300,000,000.00 2.08% 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页共 62 页
已按 再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配 合
计
备注
542,877,119.41 130,587,773.69 12,759,684.89 686,224,577.99 -
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金在本报告期内未因新发/ 增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 82,169,838.91 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170207 17 国开 07 2018-01-02 99.52 830,000 82,601,600.00
合计
830,000 82,601,600.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资于各类货币 市场工具，属于低风险 合理稳定收益品种。本 基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之
内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “低风险、 高流动性和持续稳定
收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的 建设，在董事会下设立 审计及风险管
理委员会， 负责制定公司的风险管理政策， 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等； 在管理层层面设
立风险管理委员会， 负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建 立了由督察长、风险管 理委员会、风险管理部 和监察稽核部海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页共 62 页
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对 于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分 析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重
程 度 和 出 现 同 类风 险 损失 的 频 度 。 而 从定 量 分析 的 角 度 出 发 ，根 据 本基 金 的 投 资 目 标 ，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益变化的风险。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。本基金的
活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行中国银行， 其他定期存款部分存放
在具有托管资格的宁波银行股份有限公司、 徽商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限
公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 民生银行股份有限公司、 广发银行股份有限公
司、 交通银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司、 浙商银
行股份有限公司和北京银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本
基 金 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行
限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券 或长期信用评级在 AA+ 以下的其他债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散
信用风险。
本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导 意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
A-1 30,002,047.23 99,950,643.96
A-1 以下 - --
未评级 5,371,852,702.64 1,840,544,155.49
合计 5,401,854,749.87 1,940,494,799.45
注：未评级部分为短期融资券和同业存单。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页共 62 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年12 月31 日
上年 度末
2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 169,893,776.56 740,978,533.41
合计 169,893,776.56 740,978,533.41
注：未评级部分为政策性金融债和同业存单。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此
外， 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额
赎回、 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净 值的 20% 。
于 2017 年 12 月 31 日 ，除卖出回购金融资产款余额中有 82,169,838.91 元将在 2018
年 1 月 2 日到期且计息( 该利息金额不重大) 外 ，本基金所承担的其他金融负债的合约约
定到期日 均为一 个月以 内且不计 息，可 赎回基 金份额净 值( 所有者 权 益) 无 固定到 期日且
不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理， 通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产占比、 持仓集海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页共 62 页
中度、投 资交易 的不活 跃品种( 企业 债或短 期 融资券) ，并 结合份 额 持有人集 中度变 化予
以实现。
一般情况下， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天， 且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券
以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20% ； 当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天 ，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2017 年 12 月 31 日，
本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 38.39% ， 本基金投资
组合的平均剩余期限为 58 天，平均剩余存续期为 58 天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% 。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平 ； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过 “影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 12 月 31
日
6 个 月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 6,942,211,390.95 2,800,000,000.00 - 9,742,211,390.95
交易性金融资产 4,783,302,917.26 788,445,609.17 - 5,571,748,526.43
买入返售金融资
产
5,524,034,486.04 - - 5,524,034,486.04
应收利息 - - 98,456,801.48 98,456,801.48
应收申购款 - - 4,900.00 4,900.00
证券清算款 - - 220,549,986.94 220,549,986.94
资产总计
17,249,548,794.25 3,588,445,609.17 319,011,688.42
21,157,006,091.8
4
负债
卖出回购金融资
产款
82,169,838.91 - - 82,169,838.91
应付赎回款 - - 348,540.83 348,540.83
应付管理人报酬 - - 5,032,506.61 5,032,506.61
应付托管费 - - 1,525,002.01 1,525,002.01
应付销售服务费 - - 248,644.33 248,644.33
应付交易费用 - - 203,647.39 203,647.39
应付利息 - - 27,135.63 27,135.63 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页共 62 页
应付利润 - - 25,294,878.47 25,294,878.47
其他负债 - - 449,000.06 449,000.06
负债总计 82,169,838.91 - 33,129,355.33 115,299,194.24
利率敏感度缺口 17,167,378,955.34 3,588,445,609.17 285,882,333.09
21,041,706,897.6
0
上 年度 末
2016 年 12 月 31
日
6 个 月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 6,623,758,227.87 - - 6,623,758,227.87
交易性金融资产 2,385,961,030.10 295,512,302.76 - 2,681,473,332.86
买入返售金融资
产
5,099,397,249.11 - - 5,099,397,249.11
应收利息 - - 61,468,957.65 61,468,957.65
应收申购款 - - 100.00 100.00
资产总计 14,109,116,507.08 295,512,302.76
61,469,057.65
14,466,097,867.4
9
负债
应付赎回款 - - 685,718.89 685,718.89
应付管理人报酬 - - 2,824,101.47 2,824,101.47
应付托管费 - - 855,788.31 855,788.31
应付销售服务费 - - 206,494.25 206,494.25
应付交易费用 - - 76,828.25 76,828.25
应付利润 - - 12,562,686.40 12,562,686.40
其他负债 - - 449,000.04 449,000.04
负债总计 -
-
17,660,617.61 17,660,617.61
利率敏感度缺口 14,109,116,507.08 295,512,302.76 43,808,440.04
14,448,437,249.8
8
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页共 62 页
市场利率下降 25 个基点 增加约 50 增加约 138
市场利率上升 25 个基点 减少约 50 减少约 138
注：金额为约数,精确到万元。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为 5,571,748,526.43 元，无属于第一层次和第三层次的余
额(2016 年 12 月 31 日： 第二层次 2,681,473,332.86 元， 无属于第一 层次和第三层次的余
额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大
变化。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续 的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页共 62 页
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管 产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让 业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值 税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 5,571,748,526.43 26.34
其中：债券 5,571,748,526.43 26.34
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,524,034,486.04 26.11
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,742,211,390.95 46.05
4 其他各项资产 319,011,688.42 1.51
5 合计 21,157,006,091.84 100.00
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页共 62 页
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.76
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 82,169,838.91 0.39
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（ ％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30 天以内 45.47 0.39
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 10.44 -
其中：剩余存续期超过 397 - - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页共 62 页
天的浮动利率债
3 60 天（含） —90 天 25.24 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 1.85 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含） 16.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 99.03 0.39
8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,078,274,511.36 5.12
其中：政策性金融债 1,078,274,511.36 5.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 280,006,460.24 1.33
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,213,467,554.83 20.02
8 其他 - -
9 合计 5,571,748,526.43 26.48
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111707267
17 招商银行
CD267
5,000,000 498,811,629.72 2.37 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页共 62 页
2 111716280
17 上海银行
CD280
5,000,000 495,528,865.33 2.35
3 111770591
17 宁波银行
CD236
5,000,000 495,518,248.69 2.35
4 170207 17 国开 07 4,100,000 409,223,296.82 1.94
5 170410 17 农发 10 3,800,000 379,222,312.35 1.80
6 111708353
17 中信银行
CD353
3,000,000 299,286,977.85 1.42
7 111784661
17 郑州银行
CD149
3,000,000 297,334,763.59 1.41
8 111709483
17 浦发银行
CD483
2,800,000 277,571,341.27 1.32
9 111715387
17 民生银行
CD387
2,500,000 248,750,923.03 1.18
10 111786493
17 徽商银行
CD155
2,000,000 199,628,483.21 0.95
8.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0223%
报告期内偏离度的最低值 -0.0550%
报告期内每个 交易日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.0144%
以上数据按交易日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实 施新会计准则后,本基金所持有的债券( 包括票据) 采用摊余成本法
进行估值, 即估 值 对 象以 买 入 成 本 列示, 按 票面 利 率 或 商 定利 率 并 考虑 其 买 入 时 的溢 价 与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.9.2 报告期内本基金投资的 17 民生银行 CD387 （111715387 ） 的发行人于 2017 年 5 月海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页共 62 页
22 日公告称， 因未按证监会及上交所相关规定聘任独立董事， 导致独立董事成员比例及
独立董事任职时间均不符合相关规则的要求； 公司未及时披露关联交易关键生效条款并
充分揭示风险， 关联交易后续进展披露不完整等， 违反了 《上海证券交易所股票上市规
则》 等有关规定， 公司和 时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。 公司原首席信
息官林晓轩因涉嫌受贿犯罪等严重违纪行为， 于 2017 年 8 月 22 日接受中国银监会纪检
组的立案审查，并于 2017 年 11 月 6 日被开除党籍，同时被移交司法机关依法处理。
对该证券的投资决策程序的说明： 2017 年以来同业存单收益处于较高水平， 信用风险很
低 ， 剩 余 期 限 较短 ， 是理 想 的 配 置 资 产。 经 过本 基 金 管 理 人 内部 严 格的 投 资 决 策 流 程 ，
该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 220,549,986.94
3 应收利息 98,456,801.48
4 应收申购款 4,900.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 319,011,688.42
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通货 96,37 6,664.32 77,031,389.64 11.99% 565,248,892.9 88.01% 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页共 62 页
币 A 6 6
海富通货
币 B
209 97,604,912.03
20,026,836,68
8.98
98.17%
372,589,926.0
2
1.83%
合计 96,58
5
217,856.88
20,103,868,07
8.62
95.54%
937,838,818.9
8
4.46%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 1,016,920,019.56 4.83%
2 基金类机构 1,007,144,770.59 4.79%
3 银行类机构 1,001,418,313.41 4.76%
4 基金类机构 1,000,000,000.00 4.75%
5 券商类机构 1,000,000,000.00 4.75%
6 基金类机构 1,000,000,000.00 4.75%
7 银行类机构 520,200,345.27 2.47%
8 保险类机构 514,604,208.86 2.45%
9 银行类机构 509,555,106.77 2.42%
10 基金类机构 509,498,406.84 2.42%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通货币 A 881,241.70 0.1372%
海富通货币 B - -
合计 881,241.70 0.0042%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页共 62 页
合计 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日 （2005 年 1 月 4 日）
基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期 期初基金份额总额 936,827,517.79 13,511,609,732.09
本报告期 基金总申购份额 2,764,764,530.12 112,668,538,665.19
减：本报告期 基金总赎回份额 3,059,311,765.31 105,780,721,782.28
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期 期末基金份额总额 642,280,282.60 20,399,426,615.00
注： 总申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基金 份额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务。
2 、 2017 年 9 月 13 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
五次会议审议通过， 聘任任志强先生担任公司总经理职务， 同时公司董事长张文伟先生
不再代行总经理职务。
基金托管人:
2017 年 8 月， 陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、 执行董事、 董事会战
略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页共 62 页
11.3 涉及基 金管 理人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投 资策 略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
140,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 13 年。
11.6 管理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - 5,535.20 100.00% -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2 、(1) 交易单元的选择 标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研
究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证
券公司排名及交易单元租用意见。 (2) 交易单 元的选择程序本基金的管理人按照如下程
序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备
选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券 公 司 个 数 不 得 少 于 最 后 选 择 个 数 的 200% 。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页共 62 页
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系
统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报
公司总经理办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总经理办
公会核准。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - -
503,200,
000.00
100.00% - -
11.8 偏 离 度绝 对值超 过 0.5%的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
11.9 其 他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-01
2
海富通货币市场证券投资基金暂停大额
申购和转换转入的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-07
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-12
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增凤凰金信（银川）投资管理有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
5
海富通基金管理有限公司关于参加凤凰
金信（银川）投资管理有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
6
海富通货币市场证券投资基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-21 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页共 62 页
的公告
7
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-04
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
9
海富通基金管理有限公司关于参加深圳
市金斧子投资咨询有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增首创证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加首创证券有限责任公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
12
海富通基金管理有限公司关于参加上海
华夏财富投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海华夏财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
14
海富通货币市场证券投资基金清明假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-27
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京苏宁基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
16
海富通基金管理有限公司关于参加南京
苏宁基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
17
海富通货币市场证券投资基金五一假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-24
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
19
海富通基金管理有限公司关于参加北京
蛋卷基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
20
海富通基金管理有限公司关于参加中泰
证券股份有限公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
21
海富通货币市场证券投资基金端午假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-22 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页共 62 页
的公告
22
海富通基金管理有限公司旗下基金
2017 年半年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-07-01
23
海富通基金管理有限公司关于参加一路
财富（北京）信息科技有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-08-09
24
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中民财富管理（上海）有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-08-15
25
海富通基金管理有限公司关于参加中民
财富管理（上海）有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-08-15
26
海富通基金管理有限公司关于新任公司
总经理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-09-13
27
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
调整流通受限股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-09-21
28
海富通基金管理有限公司关于旗下开放
式基金参加平安银行股份有限公司申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-09-23
29
海富通货币市场证券投资基金国庆假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-09-25
30
海富通货币市场证券投资基金元旦假期
前二个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-12-25
31
海富通基金管理有限公司关于旗下资管
产品运营过程中发生应税收入缴纳增值
税及附加税费的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-12-30
12
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 56 只公募基金。 截至 2017 年12 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 507.14 亿元人民币。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页共 62 页
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2017 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超
过41 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2017 年12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管 理公司，截至 2017 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过 417 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子
公司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境
外机构投资者）业务 资 格，能够在香港筹集 人 民币资金投资境内证 券 市场。2012 年 2
月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中
国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年 12 月，海富通 基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§13 备查 文件目 录
13.1 备 查文 件目 录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页共 62 页
13.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年三 月二 十七日
