富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
2017 年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月27日 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017 年1月1日起至12月 31日止。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 51
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 52
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 52
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 64
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 65
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 70
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 73
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 79
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 79
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 80
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 80
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资
基金
基金简称 国富亚洲机会股票（QDII）
基金主代码 457001
交易代码 457001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 2月 22日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 411,119,535.60份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日
本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚
洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的
长期增值。
投资策略 本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公
司的品质与成长性的结合。采取"自下而上"的选股策
略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特
性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区经
济发展格局下，注重各区域市场环境、政经前景分析，
甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会，
优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的
基本布局，并从中筛选出具有国际比较优势的优质上
市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的
投资组合。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流
动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、 货币
市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准 MSCI亚洲（除日本）净总收益指数
风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资
风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较
高预期风险、较高预期收益的基金品种。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 贺倩
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680和
021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址 广西南宁市西乡塘区总部路
1号中国－东盟科技企业孵
化基地一期 C-6栋二层
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9 层
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 周慕冰
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 Franklin Advisers, Inc., JP Morgan Chase Bank, National Association 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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中文 富兰克林顾问公司 摩根大通银行
注册地址 1 Franklin Parkway, San
Mateo, CA, USA
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH, USA
办公地址 1 Franklin Parkway, San
Mateo, CA, USA
270 Park Avenue, New York, New York ,USA
邮政编码 94403 10017
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号上海
国金中心二期 9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 90,285,511.52 23,759,700.04 127,036.59
本期利润 96,613,268.17 39,399,595.93 -1,682,928.13
加权平均基金份额本期利润 0.2382 0.1639 -0.1386
本期加权平均净值利润率 24.44% 20.16% -14.22%
本期基金份额净值增长率 28.20% 2.29% -19.71%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 14,082,141.89 -57,883,126.49 -1,481,082.69
期末可供分配基金份额利润 0.0343 -0.1504 -0.1693
期末基金资产净值 425,201,677.49 327,088,201.22 7,267,133.03
期末基金份额净值 1.034 0.850 0.831
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 8.97% -15.00% -16.90%
注：
1.上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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值增长
率①
增长率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个月 4.58% 0.89% 7.94% 0.65% -3.36% 0.24%
过去六个月 14.83% 0.86% 14.08% 0.62% 0.75% 0.24%
过去一年 28.20% 0.81% 38.71% 0.58% -10.51% 0.23%
过去三年 5.29% 1.54% 26.56% 0.88% -21.27% 0.66%
过去五年 3.29% 1.28% 30.26% 0.84% -26.97% 0.44%
自基金合同
生效起至今
8.97% 1.21% 34.21% 0.86% -25.24% 0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2012年 2 月 22日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.5500 22,232,530.79 341,892.81 22,574,423.60
2016 - - - -
2015 - - - -
合计
0.5500 22,232,530.79 341,892.81 22,574,423.60
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了 31只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐成
公司 QDII
投资副总
监，国富
亚洲机会
股票
(QDII)基
金、国富
大中华精
选混合
(QDII)基
金、国富
美元债定
2015年12月
24 日
- 11 年
徐成先生，CFA，朴茨茅斯
大学（英国）金融决策分
析硕士。历任永丰金证券
（亚洲）有限公司上海办
事处研究员,新加坡东京
海上国际资产管理有限公
司上海办事处研究员、高
级研究员、首席代表。截
至本报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公司
QDII投资副总监，国富亚
洲机会股票(QDII)基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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期债券
(QDII)基
金及国富
沪港深成
长精选股
票基金的
基金经理
国富大中华精选混合
(QDII)基金、国富美元债
定期债券(QDII)基金及国
富沪港深成长精选股票基
金的基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问
所任职位
证券从业
年限
说明
斯蒂芬多佛（Stephen
H.Dover）
董事总经理和国
际首席投资官
32 负责韩国、 巴西和印度地区管理和销
售的基金产品和其他受托管理资产
的投资， 以及富兰克林名下的亚洲股
权类成长性投资产品的投资。 他也是
国海富兰克林基金管理有限公司投
资团队的顾问。
苏库玛拉贾（Sukumar
Rajah）
常务董事和亚洲
权益资本的首席
投资官
26 负责印度权益类投资团队， 并管理印
度国内的富兰克林权益类基金、 富兰
克林印度基金和印度以外的机构账
户。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了三十一只公募基金及八只专户产品。统计所有投资组合分投资类别
（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样
本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现
不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
目前香港市场估值较低，特别是一些中小盘的成长股(PEG大多在 1x 以下)，颇具投资价值。
本基金配置香港中小盘股票为主，同时积极关注得益于国债收益率上扬的保险行业以及经济企稳
回升的银行板块。
行业配置上，主要超配了互联网、科技、新能源和环保、保险以及大消费等板块。对必选消
费品较为谨慎。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.034 元；本报告期基金份额净值增长率为 28.2%，业绩
比较基准收益率为38.71%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济处在转型期，新经济方兴未艾、未来发展的空间较大；老经济获益于供给侧改革，
中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。年报业绩有望总体好于预期。
尽管目前港股市场已经录得不错涨幅，但是估值较低，市盈率低于美国、欧洲、以及亚洲其
它市场。相对于 A 股，港股在平均估值上仍有优势。台湾市场上半年也有所涨幅，但是有核心竞
争力的企业仍将录得较好盈利增长，且支撑股价表现。金融去杠杆、以及人民币兑美元的升值可
能会略微影响经济增速，但是国家改革的决心和消费在经济中比重的提升，将使得经济更具韧性。
2018 年，美联储可能继续加息，并可能逐步推进“缩表” ；此外，欧洲经济也有望延续其复
苏的步伐。因此，全球再次大规模货币放松的可能性不大。但是，港股通的资金仍值得关注，南
下的资金可能仍将给估值较低的香港市场带来支撑。
我们将关注有结构性增长机会的行业，如互联网、科技、教育、大消费、医药以及清洁能源
等；同时，也将继续关注得益于供给侧改革、盈利有望改善的“旧经济” 。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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好的长期投资收益。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通
过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层
次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基
金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中
和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2017年 10月 24 日宣告分红，向截至2017 年 10月 27 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发
红利0.5500 元。
本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林
基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20408号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金全体基金
份额持有人
审计意见 (一) 我们审计的内容
我们审计了富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基
金以下简称“国富亚洲机会股票基金(QDII)”)的财务报表，包
括2017年12月 31日的资产负债表， 2017年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了国富亚洲机会股票基金(QDII)2017年 12月 31
日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国富亚洲机会
股票基金(QDII),并履行了职业道德方面的其他责任。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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管理层和治理层对财务报表的责
任
国富亚洲机会股票基金(QDII)的基金管理人国海富兰克林基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国富亚洲机会
股票基金(QDII)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
清算国富亚洲机会股票基金(QDII)、终止运营或别无其他现实
的选择。
基金管理人治理层负责监督国富亚洲机会股票基金(QDII)的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导
致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用
者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国富亚洲机会
股票基金(QDII)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致国富亚洲机会股票基金
(QDII)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 单峰
潘晓怡
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2018年3月 23日
§7
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
报告截止日：2017年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 109,189,689.70 110,060,158.46
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 344,022,367.75 221,809,952.33
其中：股票投资
344,022,367.75 221,809,952.33
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 918.27 262.95
应收股利
- -
应收申购款
8,253.30 5,812.74
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 23,789,807.86 3,704,480.88
资产总计
477,011,036.88 335,580,667.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年12 月31 日 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
26,267,027.60 3,704,480.88
应付赎回款
540,228.13 278,925.18
应付管理人报酬
647,551.97 495,644.08
应付托管费
125,912.89 96,375.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 24,228,638.80 3,917,040.76
负债合计
51,809,359.39 8,492,466.14
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 411,119,535.60 384,971,327.71
未分配利润 7.4.7.10 14,082,141.89 -57,883,126.49
所有者权益合计
425,201,677.49 327,088,201.22
负债和所有者权益总计
477,011,036.88 335,580,667.36
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，基金份额净值1.034元，基金份额总额 411,119,535.60份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
本报告期：2017年1 月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1月 1日至
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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2017 年 12月 31日 2016 年12 月31 日
一、收入
111,570,034.28 46,927,020.65
1.利息收入
20,174.24 22,322.05
其中：存款利息收入 7.4.7.11 20,174.24 22,322.05
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
108,025,277.33 29,374,357.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 102,706,518.32 26,979,646.65
基金投资收益 7.4.7.13 - -42,342.65
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,318,759.01 2,437,053.39
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 6,327,756.65 15,639,895.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-2,819,851.38 1,873,788.93
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 16,677.44 16,656.39
减：二、费用
14,956,766.11 7,527,424.72
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,109,352.79 3,482,248.52
2．托管费 7.4.10.2.2 1,382,374.05 677,103.91
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 6,114,947.86 3,266,733.59
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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6．其他费用 7.4.7.20 350,091.41 101,338.70
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
96,613,268.17 39,399,595.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
96,613,268.17 39,399,595.93
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
本报告期：2017年1 月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
384,971,327.71 -57,883,126.49 327,088,201.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 96,613,268.17 96,613,268.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
26,148,207.89 -2,073,576.19 24,074,631.70
其中：1.基金申购款 41,655,906.42 -2,668,172.15 38,987,734.27
2.基金赎回款 -15,507,698.53 594,595.96 -14,913,102.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -22,574,423.60 -22,574,423.60
五、 期末所有者权益 （基 411,119,535.60 14,082,141.89 425,201,677.49 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
8,748,215.72 -1,481,082.69 7,267,133.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 39,399,595.93 39,399,595.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
376,223,111.99 -95,801,639.73 280,421,472.26
其中：1.基金申购款 392,583,961.80 -98,253,424.32 294,330,537.48
2.基金赎回款 -16,360,849.81 2,451,784.59 -13,909,065.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
384,971,327.71 -57,883,126.49 327,088,201.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4
财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2011]第 1380 号《关于同意富兰克林国海亚
洲(除日本)机会股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 327,681,782.17 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2012)第 28 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海亚洲(除日本)机会
股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 2 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为327,738,555.14份， 其中认购资金利息折合 56,772.97份基金份额， 划入基金份额持有人账户。
本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公
司，境外托管人为摩根大通银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 ， 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资
范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券
等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经
中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存
托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产
品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票及
其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执
行)。本基金的业绩比较基准为：MSCI 亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan
Index(Net Total Return)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 富兰克林国海亚洲(除日本)
机会股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年度的 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年12月31日的财务状况以及 2017年度的 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 29 页 共 80 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 30 页 共 80 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 31 页 共 80 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5
月1 日起至 2016年12月31 日止)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 109,189,689.70 110,060,158.46
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
存款期限3-6 个月 - -
存款期限1年 - - 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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其他存款 - -
合计： 109,189,689.70 110,060,158.46
注：于 2017年12月 31日，活期存款包括人民币活期存款4,016,805.73 元(2016年12月 31日：
2,073,642.97 元)，美元活期存款 4,609,922.53 元(折合人民币 30,122,155.77 元)(2016 年 12
月 31 日：美元活期存款 13,599,218.04 元(折合人民币 94,337,775.54 元))，新台币活期存款
341,485,134.00 元(折合人民币 75,050,693.26 元)(2016 年 12 月 31 日：新台币活期存款
63,539,189.00 元(折合人民币 13,648,707.32 元))和韩元活期存款 5,709.00 元(折合人民币
34.94元)(2016年 12 月31 日：韩元活期存款5,654.00元(折合人民币 32.63元))。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 322,834,941.61 344,022,367.75 21,187,426.14
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 322,834,941.61 344,022,367.75 21,187,426.14
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 206,950,282.84 221,809,952.33 14,859,669.49
贵金属投资-金交所 - - - 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 33 页 共 80 页
黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 206,950,282.84 221,809,952.33 14,859,669.49
注：股票投资包含了存托凭证投资。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 918.27 262.95
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - - 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 34 页 共 80 页
合计 918.27 262.95
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收未起息外汇 23,789,807.86 3,704,480.88
待摊费用 - -
合计 23,789,807.86 3,704,480.88
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末未发生应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,330.62 1,041.56
应付券商席位保证金 - -
其他应付款 23,827,308.18 3,715,789.20
预提审计费 60,000.00 60,000.00
应付税务顾问费 - 40,210.00
预提信息披露费 340,000.00 100,000.00
合计 24,228,638.80 3,917,040.76
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 35 页 共 80 页
2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 384,971,327.71 384,971,327.71
本期申购 41,655,906.42 41,655,906.42
本期赎回（以“-”号填列） -15,507,698.53 -15,507,698.53
本期末 411,119,535.60 411,119,535.60
注：申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -22,908,167.48 -34,974,959.01 -57,883,126.49
本期利润 90,285,511.52 6,327,756.65 96,613,268.17
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,232,410.60 -841,165.59 -2,073,576.19
其中：基金申购款 -1,212,478.13 -1,455,694.02 -2,668,172.15
基金赎回款 -19,932.47 614,528.43 594,595.96
本期已分配利润 -22,574,423.60 - -22,574,423.60
本期末 43,570,509.84
-29,488,367.95
14,082,141.89
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 19,669.48 13,520.80
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4.78 -
其他 499.98 8,801.25 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 36 页 共 80 页
合计 20,174.24 22,322.05
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,263,948,894.67 632,330,992.28
减：卖出股票成本总额 1,161,242,376.35 605,351,345.63
买卖股票差价收入 102,706,518.32 26,979,646.65
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
卖出/赎回基金成交总额 - 182,747.76
减：卖出/赎回基金成本总额 - 225,090.41
基金投资收益 - -42,342.65
7.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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2017年1月1日至2017年12
月31日
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 5,318,759.01 2,437,053.39
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,318,759.01 2,437,053.39
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31日
1.交易性金融资产 6,327,756.65 15,639,895.89
——股票投资 6,327,756.65 15,626,529.24
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - 13,366.65
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——外汇远期 - -
——期权 - -
——互换 - -
3.其他 - -
合计 6,327,756.65 15,639,895.89
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
基金赎回费收入 16,677.44 16,655.98
基金转换费收入 - -
其他收入 - 0.41
合计 16,677.44 16,656.39
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
交易所市场交易费用 6,114,947.86 3,266,733.59
银行间市场交易费用 - -
其他交易费用 - -
合计 6,114,947.86 3,266,733.59
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 260,000.00 20,000.00
其他费用 29,481.41 708.70
银行划汇费 610.00 525.00
账户维护费 - -
台湾税务顾问费 - 20,105.00
开户费 - - 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 39 页 共 80 页
合计 350,091.41 101,338.70
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行(J.P. Morgan Chase & Co.) 基金境外资产托管人
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
富兰克林顾问公司(Franklin
Adviser,Inc.)
境外投资顾问公司
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,109,352.79 3,482,248.52
其中： 支付销售机构的客
户维护费
145,429.22 79,259.55
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值 × 1.8% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,382,374.05 677,103.91
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天
数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2016年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月31日
上年度可比期间
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,016,805.73 19,669.35 2,073,642.97 13,494.18
摩根大通银行 105,172,883.97 0.13 107,986,515.49 26.62
合计 109,189,689.70 19,669.48 110,060,158.46 13,520.80
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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1 2017年
10月 27
日
- 2017年
10月
26日
0.5500 22,232,530.79 341,892.81 22,574,423.60
合
计
- - 0.5500 22,232,530.79 341,892.81 22,574,423.60
7.4.12 期末（2017 年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行 中国农业银行和境外托管行摩根大通银行 ，因而与该等银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有
信用类债券(2016年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2017年12月 31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 109,189,689.70 - - - 109,189,689.70
交易性金融资产 - - - 344,022,367.75 344,022,367.75
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 918.27 918.27
应收申购款 - - - 8,253.30 8,253.30
其他资产 - - - 23,789,807.86 23,789,807.86
资产总计 109,189,689.70 - - 367,821,347.18 477,011,036.88
负债
应付证券清算款 - - - 26,267,027.60 26,267,027.60
应付赎回款 - - - 540,228.13 540,228.13
应付管理人报酬 - - - 647,551.97 647,551.97
应付托管费 - - - 125,912.89 125,912.89
其他负债 - - - 24,228,638.80 24,228,638.80
负债总计 - - - 51,809,359.39 51,809,359.39
利率敏感度缺口 109,189,689.70 - - 316,011,987.79 425,201,677.49
上年度末
2016年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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银行存款 110,060,158.46 - - - 110,060,158.46
交易性金融资产 - - - 221,809,952.33 221,809,952.33
应收利息 - - - 262.95 262.95
应收申购款 - - - 5,812.74 5,812.74
其他资产 - - - 3,704,480.88 3,704,480.88
资产总计 110,060,158.46 - - 225,520,508.90 335,580,667.36
负债
应付证券清算款 - - - 3,704,480.88 3,704,480.88
应付赎回款 - - - 278,925.18 278,925.18
应付管理人报酬 - - - 495,644.08 495,644.08
应付托管费 - - - 96,375.24 96,375.24
其他负债 - - - 3,917,040.76 3,917,040.76
负债总计 - - - 8,492,466.14 8,492,466.14
利率敏感度缺口 110,060,158.46 - - 217,028,042.76 327,088,201.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年12月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2016 年12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 30,122,155.77 - 75,050,728.20 105,172,883.97
交易性金融资产 58,119,423.99 263,794,777.73 22,108,166.03 344,022,367.75
其他资产 - 23,789,807.86 - 23,789,807.86 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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资产合计 88,241,579.76 287,584,585.59 97,158,894.23 472,985,059.58
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 23,789,807.79 2,477,219.81 26,267,027.60
其他负债 23,827,308.18 - - 23,827,308.18
负债合计 23,827,308.18 23,789,807.79 2,477,219.81 50,094,335.78
资产负债表外汇风险敞口净额 64,414,271.58 263,794,777.80 94,681,674.42 422,890,723.80
项目
上年度末
2016年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 94,337,775.54 - 13,648,739.95 107,986,515.49
交易性金融资产 4,867,012.38 190,837,683.10 26,105,256.85 221,809,952.33
其他资产 - 3,704,480.88 - 3,704,480.88
资产合计 99,204,787.92 194,542,163.98 39,753,996.80 333,500,948.70
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 3,704,480.88 - 3,704,480.88
其他负债 3,715,789.20 - - 3,715,789.20
负债合计 3,715,789.20 3,704,480.88 - 7,420,270.08
资产负债表外汇风险敞口净额 95,488,998.72 190,837,683.10 39,753,996.80 326,080,678.62
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2017年 12 月
31日 ）
上年度末（ 2016年12月31
日 ）
所有外币相对人民币升值
5%
增加约2144 增加约1630 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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所有外币相对人民币贬值
5%
减少约2144 减少约1630
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券
市值占基金资产的比例不低于 60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 344,022,367.75 80.91 221,809,952.33 67.81
交易性金融资产－基金投资 - - - - 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 344,022,367.75 80.91 221,809,952.33 67.81
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2017年
12 月 31 日 ）
上年度末（ 2016
年12月31日 ）
业绩比较基准（附注 7.4.1）上升 5% 增加约 1770 增加约1076
业绩比较基准（附注 7.4.1）下降 5% 减少约 1770 减少约1076
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(ⅰ)各层次金融工具公允价值
于2017年12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为344,022,367.75元， 无属于第二层次和第三层次的余额(2016年12月31日：
第一层次221,809,952.33元，无属于第二、三层次的余额)。
(ⅱ)公允价值所属层次间的重大变动 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(ⅲ)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年 1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 344,022,367.75 72.12
其中：普通股 320,202,129.18 67.13
存托凭证 23,820,238.57 4.99
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 109,189,689.70 22.89
8 其他各项资产 23,798,979.43 4.99
9 合计 477,011,036.88 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 263,794,777.73 62.04
美国 58,119,423.99 13.67
台湾 22,108,166.03 5.20
合计 344,022,367.75 80.91
注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
材料 10,996,579.95 2.59
电信服务 - -
信息技术 94,444,996.99 22.21
非必需消费品 44,403,412.33 10.44
必需消费品 - -
能源 14,287,395.45 3.36
保健 28,449,089.44 6.69
金融 101,863,457.62 23.96
工业 32,809,771.00 7.72
公用事业 16,767,664.97 3.94
合计 344,022,367.75 80.91
注：以上分类采用GICS行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名
称(中
文)
证券代码 所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基
金资
产净
值比
例(%)
1 Industrial &
Commercial Bank
of China Ltd
工商银
行
BBG000Q16VR4 香港联合
交易所
香港 4,989,000 26,231,532.89 6.17
2 Tencent 腾讯控 BBG000BJ35N5 香港联合 香港 71,100 24,129,879.61 5.67 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 53 页 共 80 页
Holdings Ltd 股 交易所
3 SINA Corp/China 新浪集
团
BBG000CJZ2W6 纳斯达克 美国 29,500 19,335,645.26 4.55
4 China CITIC Bank
Corp Ltd
中信银
行
BBG000J7DX33 香港联合
交易所
香港 4,131,000 16,920,406.63 3.98
5 Huaneng
Renewables Corp
Ltd
华能新
能源
BBG0019PDFM0 香港联合
交易所
香港 7,569,500 16,767,664.97 3.94
6 New China Life
Insurance Co Ltd
新华保
险
BBG0028VY3J4 香港联合
交易所
香港 340,200 15,185,709.48 3.57
7 Shanghai Fosun
Pharmaceutical
Group Co Ltd
复星医
药
BBG001XVDW70 香港联合
交易所
香港 355,500 14,902,875.15 3.50
8 Minth Group Ltd 敏实集
团
BBG000GYFYN1 香港联合
交易所
香港 378,000 14,898,173.16 3.50
9 CIFI Holdings
Group Co Ltd
旭辉控
股集团
BBG003MHHV68 香港联合
交易所
香港 3,780,000 14,882,374.46 3.50
10 Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴
巴集团
BBG006G2JVL2 纽约证券
交易所
美国 12,910 14,545,595.09 3.42
11 Nexteer
Automotive
Group Ltd
耐世特 BBG004Q13M26 香港联合
交易所
香港 910,000 14,163,826.22 3.33
12 Microport
Scientific Corp
微创医
疗
BBG0015NVM80 香港联合
交易所
香港 2,146,404 13,546,214.29 3.19
13 China Taiping
Insurance
Holdings Co Ltd
中国太
平
BBG000BY28H4 香港联合
交易所
香港 522,400 12,794,705.95 3.01
14 China
BlueChemical
Ltd
中海石
油化学
BBG000PTRPT2 香港联合
交易所
香港 5,326,000 10,996,579.95 2.59
15 Airtac
International
Group
亚德客 BBG0014M8L81 台湾证券
交易所
台湾 81,485 9,581,077.61 2.25
16 New Oriental
Education &
Technology
Group Inc
新东方 BBG000PTRRM5 纽约证券
交易所
美国 15,100 9,274,643.48 2.18
17 Broadcom Ltd 博通公
司
BBG009XV39D8 纳斯达克 美国 5,300 8,896,770.69 2.09
18 Chinasoft
International
Ltd
中软国
际
BBG000KVJJD2 香港联合
交易所
香港 2,040,000 8,850,280.72 2.08
19 China 中国光 BBG00D2SB834 香港联合 香港 1,462,000 8,799,123.02 2.07 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 54 页 共 80 页
Everbright
Greentech Ltd
大绿色
环保
交易所
20 Ping An
Insurance Group
Co of China Ltd
中国平
安
BBG000GD4N44 香港联合
交易所
香港 127,000 8,636,162.37 2.03
21 China Eastern
Airlines Corp
Ltd
中国东
方航空
BBG000BP6D06 香港联合
交易所
香港 1,786,000 8,464,942.92 1.99
22 China Southern
Airlines Co Ltd
中国南
方航空
BBG000BY1DP5 香港联合
交易所
香港 1,232,000 8,310,817.84 1.95
23 China Overseas
Property
Holdings Ltd
中海物
业
BBG009K6PSX9 香港联合
交易所
香港 4,070,000 7,212,565.84 1.70
24 China Conch
Venture
Holdings Ltd
海螺创
业
BBG005NL89F2 香港联合
交易所
香港 426,500 6,452,932.63 1.52
25 Win
Semiconductors
Corp
稳懋半
导体
BBG000W1CHV6 台湾证券
交易所
台湾 101,000 6,281,895.62 1.48
26 Land Mark
Optoelectronics
Corp
联亚光
电工业
BBG006RZZ2N1 台湾证券
交易所
台湾 74,000 6,245,192.80 1.47
27 Kingboard
Laminates
Holdings Ltd
建滔积
层板
BBG000K4RHB9 香港联合
交易所
香港 605,000 6,159,737.20 1.45
28 Yum China
Holdings Inc
百盛餐
饮中国
BBG00B8N0HG1 纽约证券
交易所
美国 23,200 6,066,769.47 1.43
29 China Suntien
Green Energy
Corp Ltd
新天绿
色能源
BBG001657YZ9 香港联合
交易所
香港 3,171,800 5,488,272.43 1.29
注：
1.本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。
2.上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 55 页 共 80 页
例（％）
1 New China Life
Insurance Co Ltd
BBG0028VY3J4
43,217,816.76 13.21
2 Sunny Optical
Technology Group
Co Ltd
BBG000C16952
41,913,701.67 12.81
3 Industrial &
Commercial Bank
of China Ltd
BBG000Q16VR4
41,358,076.24 12.65
4 China Yongda
Automobiles
Services
Holdings Ltd
BBG002ZFX5C2
30,818,725.96 9.42
5 China Pacific
Insurance Group
Co Ltd
BBG000KVB7C7
28,072,022.87 8.58
6 Tencent Holdings
Ltd
BBG000BJ35N5 27,582,025.62 8.43
6 Tencent Holdings
Ltd
00700 HK
20,242.41 0.01
7 Land Mark
Optoelectronics
Corp
BBG006RZZ2N1
27,439,925.28 8.39
8 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6
26,308,603.04 8.04
9 Semiconductor
Manufacturing
International
Corp
BBG000LB4NH8
25,019,816.53 7.65
10 Baoxin Auto
Group Ltd
BBG0029CPT53
24,318,997.30 7.44
11 Brilliance China
Automotive
Holdings Ltd
BBG000BPMDN3
22,859,217.40 6.99
12 China Taiping
Insurance
Holdings Co Ltd
BBG000BY28H4
21,200,461.26 6.48
13 AAC Technologies
Holdings Inc
BBG000HS6QD1
21,169,649.29 6.47
14 China National
Building
Material Co Ltd
BBG000BLBWT6
20,512,509.48 6.27 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 56 页 共 80 页
15 China
BlueChemical Ltd
BBG000PTRPT2
20,364,526.48 6.23
16 Largan Precision
Co Ltd
BBG000HLSVV1
19,278,946.17 5.89
17 CIFI Holdings
Group Co Ltd
BBG003MHHV68
19,014,208.27 5.81
18 Geely Automobile
Holdings Ltd
BBG000BZ3PX4
18,385,340.71 5.62
19 Win
Semiconductors
Corp
BBG000W1CHV6
18,176,209.64 5.56
20 Huatai
Securities Co
Ltd
BBG008QGHMG4
17,921,090.47 5.48
21 Huadian Fuxin
Energy Corp Ltd
BBG0033JQ2C2
17,747,962.44 5.43
22 China CITIC Bank
Corp Ltd
BBG000J7DX33
17,723,190.87 5.42
23 Anhui Conch
Cement Co Ltd
BBG000BVKWW0
17,564,695.59 5.37
24 Merry
Electronics Co
Ltd
BBG000F83RG5
15,465,118.55 4.73
25 Minth Group Ltd BBG000GYFYN1
14,783,319.88 4.52
26 YY Inc BBG003H0XV18
14,418,910.88 4.41
27 Ping An
Insurance Group
Co of China Ltd
BBG000GD4N44
14,385,947.43 4.40
28 Parade
Technologies Ltd
BBG0021GYN91
13,870,644.96 4.24
29 New Oriental
Education &
Technology Group
Inc
BBG000PTRRM5 13,738,883.87 4.20
30 Nexteer
Automotive Group
Ltd
BBG004Q13M26
13,505,917.82 4.13
31 Haitong
Securities Co
Ltd
BBG0029103Q8
13,494,452.24 4.13 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 57 页 共 80 页
32 China
Construction
Bank Corp
BBG000NW2S18
13,452,203.50 4.11
33 Weichai Power Co
Ltd
BBG000L8BY83
13,344,373.83 4.08
34 FLEXium
Interconnect Inc
BBG000KC1NJ8
13,117,388.50 4.01
35 Samsung
Electronics Co
Ltd
BBG000BCY2S8
12,711,254.70 3.89
36 Microport
Scientific Corp
BBG0015NVM80
12,604,390.52 3.85
37 Ju Teng
International
Holdings Ltd
BBG000FLKNV9
12,443,209.95 3.80
38 Lee & Man Paper
Manufacturing
Ltd
BBG000BP9KK5
12,402,973.65 3.79
39 Shanghai Fosun
Pharmaceutical
Group Co Ltd
BBG001XVDW70
12,178,753.19 3.72
40 Taiwan Union
Technology Corp
BBG000LLH1T7
11,722,047.51 3.58
41 Zijin Mining
Group Co Ltd
BBG000DCTP29
11,671,647.72 3.57
42 Qudian Inc BBG00HS39BW6
11,483,387.83 3.51
43 TPK Holding Co
Ltd
BBG0017RZ591
11,326,571.51 3.46
44 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8
10,673,767.23 3.26
45 China Lodging
Group Ltd
BBG000QFPM65
10,298,843.21 3.15
46 China Yuhua
Education Corp
Ltd
BBG00FY21GJ7
9,256,070.27 2.83
47 Q Technology
Group Co Ltd
BBG007KDV268
9,193,806.74 2.81
48 Country Garden
Holdings Co Ltd
BBG000QQCY41
9,069,690.31 2.77
49 Ctrip.com
International
Ltd
BBG000CWMB24
8,921,644.06 2.73
50 China Everbright BBG00D2SB834
8,876,567.21 2.71 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 58 页 共 80 页
Greentech L
51 China Gas
Holdings Ltd
BBG000C2ZS65
8,826,499.71 2.70
52 Broadcom Ltd BBG009XV39D8
8,688,017.95 2.66
53 ams AG BBG000P3R5F8
8,628,259.20 2.64
54 BBMG Corp BBG000GMYY92
8,570,393.16 2.62
55 Tong Hsing
Electronic
Industries Ltd
BBG000NXY6L7
8,248,528.37 2.52
56 Xinyi Glass
Holdings Ltd
BBG000LG6G08
8,222,013.17 2.51
57 China Southern
Airlines Co Ltd
BBG000BY1DP5
8,097,560.42 2.48
58 Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co
Ltd
BBG000BD90Z0
7,783,178.11 2.38
59 Bank of
Communications
Co Ltd
BBG000FTZ082
7,722,879.68 2.36
60 NetEase Inc BBG000BX72V8
7,654,573.55 2.34
61 KLA-Tencor Corp BBG000BMTFR4
7,445,629.89 2.28
62 China Eastern
Airlines Corp
Ltd
BBG000BP6D06
7,253,888.79 2.22
63 General
Interface
Solution Holding
Ltd
BBG009BKGFR3
7,118,380.57 2.18
64 Kingboard
Laminates
Holdings Ltd
BBG000K4RHB9
7,101,753.05 2.17
65 China Unicom
Hong Kong Ltd
BBG000DZ05Z7
7,065,628.72 2.16
66 China Overseas
Land &
Investment Ltd
BBG000BGD8W4
7,007,438.51 2.14
67 Huaneng
Renewables Corp
Ltd
BBG0019PDFM0
6,945,577.59 2.12 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 59 页 共 80 页
68 Peoples
Insurance Co
Group of China
Ltd/The
BBG003MLS984
6,922,629.21 2.12
69 China Everbright
International
Ltd
BBG000BC11N1
6,821,268.40 2.09
70 Truly
International
Holdings Ltd
BBG000BFMM91
6,803,700.81 2.08
71 Globalwafers Co
Ltd
BBG007D2WSJ8
6,717,998.39 2.05
72 China Oriental
Group Co Ltd
BBG000KVJ7T1
6,697,257.46 2.05
73 Chinasoft
International
Ltd
BBG000KVJJD2
6,623,813.73 2.03
74 Tuniu Corp BBG0069FL9S0
6,600,531.04 2.02
75 China
International
Marine
Containers Group
Co Ltd
BBG003Q979Z0
6,598,346.99 2.02
76 Longfor
Properties Co
Ltd
BBG000CHNH78
6,589,354.43 2.01
77 China Overseas
Property
Holdings Ltd
BBG009K6PSX9
6,577,247.64 2.01
78 Yum China
Holdings Inc
BBG00B8N0HG1
6,567,421.02 2.01
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Sunny Optical
Technology Group
BBG000C16952
47,509,068.85 14.53 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 60 页 共 80 页
Co Ltd
2 Geely Automobile
Holdings Ltd
BBG000BZ3PX4
35,446,300.40 10.84
3 China Yongda
Automobiles
Services
Holdings Ltd
BBG002ZFX5C2
34,651,015.39 10.59
4 China Pacific
Insurance Group
Co Ltd
BBG000KVB7C7
30,012,861.93 9.18
5 New China Life
Insurance Co Ltd
BBG0028VY3J4
28,942,726.91 8.85
6 Semiconductor
Manufacturing
International
Corp
BBG000LB4NH8
28,710,622.27 8.78
7 Largan Precision
Co Ltd
BBG000HLSVV1
28,435,032.11 8.69
8 Win
Semiconductors
Corp
BBG000W1CHV6
25,618,185.71 7.83
9 Land Mark
Optoelectronics
Corp
BBG006RZZ2N1
25,615,563.10 7.83
10 Baoxin Auto
Group Ltd
BBG0029CPT53
24,218,731.14 7.40
11 United
Laboratories
International
Holdings Ltd/The
BBG000JZ6DW1
23,984,806.25 7.33
12 AAC Technologies
Holdings Inc
BBG000HS6QD1
23,424,207.06 7.16
13 Tencent Holdings
Ltd
BBG000BJ35N5 23,089,947.54 7.06
13 Tencent Holdings
Ltd
00700 HK
27,955.60 0.01
14 China National
Building
Material Co Ltd
BBG000BLBWT6
19,903,279.25 6.09
15 Brilliance China
Automotive
Holdings Ltd
BBG000BPMDN3
19,784,739.39 6.05 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 61 页 共 80 页
16 Parade
Technologies Ltd
BBG0021GYN91
18,352,360.75 5.61
17 Anhui Conch
Cement Co Ltd
BBG000BVKWW0
18,294,931.97 5.59
18 Huatai
Securities Co
Ltd
BBG008QGHMG4
17,440,603.69 5.33
19 Taiwan Union
Technology Corp
BBG000LLH1T7
16,632,685.37 5.09
20 Dongjiang
Environmental Co
Ltd
BBG000PN4FN8
16,436,400.14 5.03
21 Samsung
Electronics Co
Ltd
BBG000BCY2S8
16,272,215.82 4.98
22 Huadian Fuxin
Energy Corp Ltd
BBG0033JQ2C2
16,167,291.72 4.94
23 Beijing
Enterprises
Water Group Ltd
BBG000BDW6Y2
15,900,243.03 4.86
24 Industrial &
Commercial Bank
of China Ltd
BBG000Q16VR4
15,557,696.84 4.76
25 Q Technology
Group Co Ltd
BBG007KDV268
15,431,178.30 4.72
26 Merry
Electronics Co
Ltd
BBG000F83RG5
15,075,028.00 4.61
27 TravelSky
Technology Ltd
BBG000FDK190
14,548,181.56 4.45
28 YY Inc BBG003H0XV18
14,407,831.22 4.41
29 China Longyuan
Power Group Corp
Ltd
BBG000P2MRM9
14,050,659.66 4.30
30 Weichai Power Co
Ltd
BBG000L8BY83
14,000,858.94 4.28
31 China
Construction
Bank Corp
BBG000NW2S18
13,342,850.13 4.08
32 Haitong
Securities Co
Ltd
BBG0029103Q8
13,189,310.84 4.03 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 62 页 共 80 页
33 China Everbright
International
Ltd
BBG000BC11N1
13,186,987.31 4.03
34 Ju Teng
International
Holdings Ltd
BBG000FLKNV9
12,950,776.52 3.96
35 Chinasoft
International
Ltd
BBG000KVJJD2
12,804,076.95 3.91
36 FLEXium
Interconnect Inc
BBG000KC1NJ8
12,506,078.29 3.82
37 TPK Holding Co
Ltd
BBG0017RZ591
12,317,003.44 3.77
38 Qudian Inc BBG00HS39BW6
12,302,900.36 3.76
39 Silergy Corp BBG004YZ9NS6
11,977,507.31 3.66
40 Lee & Man Paper
Manufacturing
Ltd
BBG000BP9KK5
11,932,146.15 3.65
41 Ping An
Insurance Group
Co of China Ltd
BBG000GD4N44
11,551,795.56 3.53
42 China Lodging
Group Ltd
BBG000QFPM65
11,466,068.35 3.51
43 China Railway
Signal &
Communication
Corp Ltd
BBG009PV3Q21
11,456,494.44 3.50
44 China Mengniu
Dairy Co Ltd
BBG000PXTGY5
11,260,117.57 3.44
45 Kingdee
International
Software Group
Co Ltd
BBG000FQH8C6
11,174,909.40 3.42
46 Zijin Mining
Group Co Ltd
BBG000DCTP29
11,080,972.14 3.39
47 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8
10,943,517.15 3.35
48 Globalwafers Co
Ltd
BBG007D2WSJ8
10,753,197.06 3.29
49 China Yuhua
Education Corp
Ltd
BBG00FY21GJ7
10,434,954.26 3.19 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 63 页 共 80 页
50 China
BlueChemical Ltd
BBG000PTRPT2
10,120,319.63 3.09
51 Ctrip.com
International
Ltd
BBG000CWMB24
9,999,027.72 3.06
52 Tong Hsing
Electronic
Industries Ltd
BBG000NXY6L7
9,527,493.29 2.91
53 China Taiping
Insurance
Holdings Co Ltd
BBG000BY28H4
9,337,574.02 2.85
54 Tianneng Power
International
Ltd
BBG000JSJ8J9
9,168,071.30 2.80
55 Country Garden
Holdings Co Ltd
BBG000QQCY41
9,059,425.23 2.77
56 Poly Culture
Group Corp Ltd
BBG00611PVR7
8,759,973.04 2.68
57 Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co
Ltd
BBG000BD90Z0
8,175,461.74 2.50
58 BBMG Corp BBG000GMYY92
8,169,049.03 2.50
59 China Unicom
Hong Kong Ltd
BBG000DZ05Z7
8,093,750.43 2.47
60 Cogobuy Group BBG006S5M116
8,032,703.25 2.46
61 China Gas
Holdings Ltd
BBG000C2ZS65
8,025,472.14 2.45
62 NetEase Inc BBG000BX72V8
8,018,835.55 2.45
63 Xinyi Glass
Holdings Ltd
BBG000LG6G08
7,914,342.82 2.42
64 CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
LT
BBG000BYML92
7,673,197.19 2.35
65 Sunonwealth
Electric Machine
Industry Co Ltd
BBG000F83TB6
7,414,581.36 2.27
66 ams AG BBG000P3R5F8
7,352,731.54 2.25
67 Tuniu Corp BBG0069FL9S0
7,343,988.05 2.25
68 KLA-Tencor Corp BBG000BMTFR4
7,273,313.04 2.22 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 64 页 共 80 页
69 Bank of
Communications
Co Ltd
BBG000FTZ082
7,235,599.23 2.21
70 Bizlink Holding
Inc
BBG001M8XY86
7,026,141.18 2.15
71 Peoples
Insurance Co
Group of China
Ltd/The
BBG003MLS984
6,968,306.36 2.13
72 Kingsoft Corp
Ltd
BBG000TF4XZ9
6,853,361.68 2.10
73 CSPC
Pharmaceutical
Group Ltd
BBG000C3N3B5
6,615,012.42 2.02
74 China Oriental
Group Co Ltd
BBG000KVJ7T1
6,596,323.79 2.02
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 1,277,122,100.91
卖出收入（成交）总额 1,263,948,894.67
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 65 页 共 80 页
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案
调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 918.27
5 应收申购款 8,253.30
6 其他应收款 23,789,807.86
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,798,979.43
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 66 页 共 80 页
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 67 页 共 80 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,757 233,989.49 391,878,214.54 95.32% 19,241,321.06 4.68%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
7,089.86 0.001725%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 68 页 共 80 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年2 月 22 日）基金份额总额 327,738,555.14
本报告期期初基金份额总额 384,971,327.71
本报告期基金总申购份额 41,655,906.42
减:本报告期基金总赎回份额 15,507,698.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 411,119,535.60
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 69 页 共 80 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年股东会第四次会议审议通过，自 2017 年 6 月
21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关
公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自 2017 年 6
月 21 日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于 2017
年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017
年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 60,000.00元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 70 页 共 80 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Cathay Securities 1 43,988,944.30 1.72% 48,446.62 1.40% -
Morgan Stanley &
Co. International
plc
1 305,096,071.75 11.93% 469,872.16 13.58% -
Goldman
Sachs(Asia) LLC
1 278,908,552.86 10.90% 421,177.62 12.18% -
Jefferies
Hongkong Limited
1 58,194,985.66 2.28% 87,292.48 2.52% -
Normura
international(HK)
Ltd
1 315,305,030.37 12.33% 472,956.01 13.67% -
Daiw Capital
Markets Hongkong
Limited
1 430,165,308.59 16.82% 343,319.29 9.93% -
CLSA Limited 1 419,430,918.77 16.40% 748,575.73 21.64% -
China everbrilght 1 143,018,296.03 5.59% 214,527.41 6.20% - 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 71 页 共 80 页
securities(HK)
securities
中信建投 1 48,198.01 0.00% 33.22 0.00% -
KGI Securities Co.
Ltd
1 100,624,259.74 3.93% 181,121.24 5.24% -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
1 20,230,606.66 0.79% 20,230.60 0.58% -
Cathay Securities
(HK) Limited
1 34,904,775.74 1.36% 41,885.73 1.21% -
Credit
Suisse(Hong kong)
Limited
1 386,523,555.06 15.11% 388,810.37 11.24% -
Haitong
International
Securities
Company Limited
1 21,521,669.51 0.84% 20,860.44 0.60% -
BARCLAYS CAPITAL 1 - - - - -
Ccb International
Securities
Limited
1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
DAEWOO SECURITIES
CO. LTD
1 - - - - -
DAISHIN
SECURITIES-KOREA
1 - - - - -
Macquarie Capital
Asia Li
1 - - - - -
Merrill Lynch Asia 1 - - - - - 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 72 页 共 80 页
Pacific Limited
中金香港 1 - - - - -
Masterlink
Securities
1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 73 页 共 80 页
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增中金香港(China International Capital Corporation Hong Kong
Securities Limited)交易单元1个， 华泰金控 （Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited）
交易单元 1 个，海通国际（Haitong International Securities Company Limited）交易单元 1
个，凯基证券（KGI Securities Co. Ltd）交易单元 1 个。国泰香港（Cathay Securities (HK)
Limited）交易单元1 个。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金 2016年第 4
季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 1月 20日
2
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 2月 23日 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 74 页 共 80 页
3
富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金 2016年年度
报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 3月 28日
4
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 3月 29日
5
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加招商证券开放式证券投资基
金申购、定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 3月 29日
6
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
股票型证券投资基金更新招募说
明书及摘要（2017年第1号）
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 4月 5日
7
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加广发证券开放式证券投资基
金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 4月 10日
8
富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金 2017年第 1
季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 4月 21日
9
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司手机银行基金申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 4月 22日
10
关于增加同花顺基金为国海富兰
克林基金旗下基金代销机构并开
通转换业务、定期定额投资业务及
参加费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 5月 5日
11 关于增加肯特瑞为国海富兰克林 中国证监会指定报 2017年 5月 18日 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 75 页 共 80 页
基金旗下基金代销机构并开通转
换业务、定期定额投资业务及参加
费率优惠活动的公告
刊及公司网站
12
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告 2则
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 6月 24日
13
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司网上银行、手机银行
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 7月 1日
14
关于增加一路财富（北京）信息科
技股份有限公司为国海富兰克林
基金旗下部分基金代销机构并开
通转换业务、定期定额投资业务及
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 7月 7日
15
富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金 2017年第 2
季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 7月 19日
16
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加华泰证券基金
认购、申购及定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 8月 1日
17
国海富兰克林基金管理有限公司
关于网上直销平台开通中国银行
企业理财直付通业务的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 8月 4日
18
关于新增珠海盈米财富管理有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业务、
定期定额投资业务及开展相关费
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 8月 21日 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 76 页 共 80 页
率优惠活动的公告
19
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中泰证券股份
有限公司网上渠道基金申购及定
期定额投资手续费费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 8月 25日
20
关于增加平安证券股份有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基
金代销机构并开通转换业务、定期
定额投资业务及相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 8月 25日
21
富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金 2017年半年
度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 8月 25日
22
国海富兰克林基金管理有限深圳
分公司经营场所变更公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 9月 23日
23
富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金更新招募说
明书及摘要（2017年第2号）
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 9月 30日
24
富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金分红公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 10月 24 日
25
富兰克林国海亚洲（除日本）机会
股票型证券投资基金 2017年第 3
季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 10月 27 日
26
关于新增上海联泰资产管理有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业务、
定期定额投资业务及开展相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 11月 13 日 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
第 77 页 共 80 页
27
国海富兰克林基金管理有限公司
关于开通直销网上交易银联通快
捷支付业务的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 11月 29 日
28
国海富兰克林基金管理有限公司
北京分公司营业场所变更公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 12月 2日
29
关于增加上海基煜基金销售有限
公司为国海富兰克林基金管理有
限公司旗下部分基金代销机构并
开通转换业务及相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 12月 6日
30
关于增加西南证券股份有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基
金代销机构并开通转换业务、定期
定额投资业务的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 12月 19 日
31
关于旗下基金调整流通受限股票
估值方法的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 12月 23 日
32
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加泰诚财富基金
销售（大连）有限公司基金认购、
申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 12月 27 日
33
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中国工商银行
2018倾心回馈基金定投优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 12月 29 日
34
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加苏州银行
基金申购及定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 12月 29 日 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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国海富兰克林基金旗下部分基金
参加农业银行开放式证券投资基
金申购、定投费率优惠活动的公告
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2017年 12月 29 日
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国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司手机银行基金申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
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2017年 12月 30 日
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国海富兰克林基金管理有限公司
关于公司旗下公开募集证券投资
基金及特定客户资产管理计划征
收增值税的公告
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2017年 12月 30 日
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1
月 1 日至
2017年12
月 31 日
341,060,027.28 27,381,161.01 - 368,441,188.29 89.62%
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能
存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产
生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎
回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎
回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂
停赎回。
该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和
赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产
的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金设立的文件；
2、 《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票证券投资基金托管协议》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
13.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件；
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018 年 3月 27 日
