光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
光 大 保德 信 均衡 精 选混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 ............................................................................................ 18
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 ............................................................................................ 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 24
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组 合 ................................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 53 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 57
8.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 57
8.8 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 57
8.10 本报 告期 投资 基金 情 况 .............................................................................................................. 57
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 58
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 59
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 59
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 60
11.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 60
11.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 60
11.7 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 60
11.8 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 60
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 62
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 64
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 64
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 65
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 65
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 均衡 精选 混合
基金主 代码 360010
交易代 码 360010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 4 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 145,806,453.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 投 资 于 具 备 优 良 成 长 前 景 且 估 值 水 平 相 对 合 理 或 被 低 估 的 上 市 公 司
股票， 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将主 要采 用“ 自下 而 上” 的 资产 配置 策略 ， 以 精 选个股 为主 ， 兼顾 股
票资产 在行 业间 的合 理配 置； 在形 成最 终股 票投 资 组合后 ， 本基 金还 将根
据宏观 经济 及证 券市 场状 况确定 大类 证券 资产 的配 置比例 。 本基 金主 要选
取国际 上普 遍采 用 的 GARP 选股 模型 进行 个股 的选 择。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收益 率+25%× 中 证全 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 混合 型基金 ， 属于 证券 投资 基 金中预 期收 益和 风险 均
较高的 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 （021 ）80262888 010-67595096 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008-202-888 010-67595096
传真 （021 ）80262468 010-66275853
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200010 100033
法定代 表人 林昌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、中 国建 设银 行 股份有 限
公司的 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
上海市 世纪 大道 100 号 环 球金融 中心 50 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 5,911,923.02 9,021,780.03 46,044,802.38
本期利 润 2,639,820.77 5,265,229.85 50,278,420.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0206 0.0374 0.6047
本期加 权平 均净 值利 润率 1.71% 3.37% 44.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.88% 2.80% 66.38%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 14,800,666.90 25,871,439.05 25,968,086.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1015 0.1988 0.1662
期末基 金资 产净 值 160,607,120.67 156,019,358.89 182,223,635.32
期末基 金份 额净 值 1.1015 1.1988 1.1662
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 79.67% 76.36% 71.56%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.07% 0.65% 3.63% 0.60% -3.70% 0.05%
过去六 个月 0.98% 0.69% 7.38% 0.52% -6.40% 0.17%
过去一 年 1.88% 0.67% 15.93% 0.48% -14.05% 0.19%
过去三 年 74.24% 1.68% 15.45% 1.26% 58.79% 0.42%
过去五 年 76.52% 1.61% 54.62% 1.16% 21.90% 0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
79.67% 1.48% 83.15% 1.16% -3.48% 0.32%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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经与基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 1 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原“75%× 沪深 300 指数收 益率+25%× 天相 国 债全价 指数 收益 率” 变更 为“75%×沪深 300 指数 收
益率+25%× 中 证全 债指 数 收益率” ， 业绩 比较 基准 在 每个交 易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2009 年 3 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2009 年 3 月 4 日至 2009 年 9 月 3 日 。建 仓期 结束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同规 定的 比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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注： 本基金 基金 合同 于 2009 年 3 月 4 日生 效， 合同 生 效当年 净值 收益 率按 实际 存续期 计算 ， 未
按整个 自然 年度 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 1.190 14,660,806.18 2,488,306.77 17,149,112.95 -
2016 - - - - -
2015 3.812 453,955,978.61 7,472,034.51 461,428,013.12 -
合计 5.002 468,616,784.79 9,960,341.28 478,577,126.07 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 光大 保德 信” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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截至 2017 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理着 41 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添天盈月度理财债券型证 券投资基金、光大保德
信现金宝货币市场基金、 光大保德信银发商 机主题 混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金、光 大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混
合型证券投资基金、光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市
场基金、光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、 光大 保德信 尊尚 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 光 大保德 信中 国 制造 2025 灵活 配置 混合
型证券投资基金、光大保 德信风格轮动混合型证券 投资基金、光大保德信产 业新动力灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信永鑫 灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信吉鑫灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信恒利纯债债券型证券投 资基金、光大保德信铭鑫 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信诚鑫 灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信安和债 券型证券投资基金、光
大保德信安祺债券型证券 投资基金、光大保德信事 件驱动灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德
信永利 纯债 债券 型证 券投 资基金 、 光 大保 德信 安诚 债券型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信多 策略 智 选 18
个月定期开放混合型证券 投资基金、光大保德信尊 盈半年定期开放债券型发 起式证券投资基金、光
大保德信中高等级债券型 证 券投资基金、光大保德 信先进服务业灵活配置混 合型证券投资基金、光
大保德 信尊 富 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 光大保 德信 多策 略优 选一 年定期 开放 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴奇雷
权益投 资部 总
监、基 金经 理
2014-07-0
1
- 14 年
戴 奇 雷 先 生 ， 华 中 理 工 大 学 理 学
硕 士 、 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管
理硕士 。1995 年 毕业 于华 中理工
大学生 物医 学工 程专 业，1998 年
获 得 华 中 理 工 大 学 生 物 技 术 专 业
硕士学 位，2002 年获 得中 欧国际光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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工 商 学 院 工 商 管 理 专 业 硕 士 学
位。2002 年 11 月至 2004 年 4 月
在 上 海 融 昌 资 产 管 理 有 限 公 司 先
后 担 任 行 业 研 究 员 、 研 究 总 监 助
理； 2004 年 5 月至 2006 年 5 月在
广 州 金 骏 资 产 管 理 有 限 公 司 先 后
担任研 究副 总监 、 研究 总 监； 2006
年 6 月至 2010 年 4 月 在诺 德基金
管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 行 业 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 、 投 资 研 究 部
经理、 基金 经理 ；2010 年 5 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 研 究 副 总 监 、 研 究
总 监 。 现 任 权 益 投 资 部 总 监 、 光
大 保 德 信 中 小 盘 混 合 型 证 券 投资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 均 衡
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 动 态 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大 利益 。本 报告 期内 未有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评 估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括： 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级 市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照“ 时 间优 先、 价格 优 先” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度， 对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的 买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1 ） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ， 称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，出现溢
价率统计显著主要原因是 市场交易价格波动较大且 组合经理交易时机的选择 不同，本基金管理人旗
下所有投资组合从投资信 息的获取、投资决策到交 易执行的各个环节均按照 公平交易制度的要求进光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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行，未 发现 存在 违反 公平 交易原 则的 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾去 年年 报， 本 基金 认 为， 本 轮库 存周期 上升 动 能逐渐 减缓 ， 但中 长期 而 言， 经 过九 年的“ 下
台阶” ，中 国经 济的 实际 增 速在新 常态 的格 局下 大体 实现了 软着 陆 ，“L 型” 底 部的夯 实也 是大 国全 面
复兴的 应有 之义 。 就 A 股 市场而 言， 一方 面， 短期 经济趋 势和 流动 性的 边际 变化对 市场 可 能 产生 一
定的压制；但另一方面， 经过十八个月的调整，过 去极度拥挤的交易结构得 到相当程度缓解，市场
微观结构得到明显改善， 无论成长型企业，还是价 值型企业，真正能代表中 国经济未来的一批优秀
企业将逐 渐得到确认，在过去“ 泥石俱下” 的调整中存在被误 杀的可能，这将给我们提 供较好的投 资
机会。
回顾本 基金 在 2017 年的 运 作，1 季 度策 略上 较谨 慎 ， 控 制仓 位 ， 行 业配 置均 衡， 消费 周期 价值
成长均有配置，表现中规 中矩。2 季度市场调整中 ，重仓的长线品种表现很 弱导致基金净值遭受一
定损失 。5 月中 下旬 提升 仓位时 ，考 虑到 组合 里一 直持有 的消 费周 期等“白马” 品种 从 2016 年 1 季度
以来累计 超额收益已较明显，所以 在结构上大幅度调向所谓 的“ 低知名 度” 中小盘价值 股和成长股 。
事后显示，这一动作和当 时市场上绝大多数同业背 道而驰，这是致使本基金 较同业全年平均收益率
相去甚 远的 重要 节点 。 总 体而言 ， 本基 金低 估了 市 场对所 谓“ 确定 性” 和“ 知名 度” 的 追逐 ， 低 估 了 2017
年最主要的增量资金对市 场的影响，低估了大小盘 风格回归的力度，故此价 值风格的增加未能有效
抵御市 值风 格的 冲击 ，导 致 2 季度 后期“ 主 动求 变” 的失败 。此 外， 行业 和个 股层面 ，白 酒等 消费 股
和周期股 清仓过早，主要源于“ 对周期的一知 半解” ，对市场 趋势和认知偏差力量的理 解不足，对 存
量经济和 行业龙头效应的理解不足 ，对“ 供给 侧改革” 理解不足。最后， 在成长股的配置 上主要犯了
两 个方面 的错误 ，一是 对一 些细分 行业的 认识不 够深 入，仅 关注了“ 好 公司” 和“ 好 价格” 的维 度，错
失了一些兼顾长期行业成 长性和短期催化因素的机 会，二是对市场主题的敏 感度不够，对芯片等领
域的机 会“ 浅尝 则止” ， 收 益也较 有限 。 总体 看 ， 由 于投资 能力 和修 养的 局限 性， 本基 金 2017 年与同
类产品 相比 表现 较差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 1.88% ， 业绩 比较 基 准收 益率 为 15.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 以 美国 次贷 危机 为代表 的本 轮全 球资 本主 义危机 的根 源 在 2008 年 之 后并未 得到 有效
清理，这是生产资料私有 制和社会化大生产不可调 和的矛盾的必然产物。轮 回的宿命叠加贪婪且自
负的人性和不负责任的政 府行为驱动，危机踩着历 史韵脚衍化的概率在进一 步提升。贸易保护主义
的抬头可 能也是核威慑时代的无奈 选择，叠加不断衰减的政 治共识，以“ 美国优先” 为代表的民粹 主
义和民 族主 义开 始崛 起 ， 全 球经济 金融 体系 面临 重构 的必然 性 ， 体 系面 临着 二战 以来最 严峻 的 挑战。
对 2018 年的 A 股 市场 而 言， 首先 要高 度重 视政 策 层面的 变化 。 中央 经济 工 作会议 定 调 2018 年
继续坚 持“ 稳中 求进” ， 内 涵却更 为丰 富 。“ 以 经济 建 设为中 心” 的表 述在 十九 大 报告中 让位 于“ 高质 量
发展” ，主要 矛盾从“ 人 民日 益增长 的物质 文化需 要同 落后的 社会生 产之间 的矛 盾” 切换为“ 人 民日益
增长的美 好生活需要和不平衡不充 分的发展之间的矛盾” ，对发展阶段 的定位描述为“ 中国特色社 会
主义新 时代” 。 具体 到财 政 政策来 看，2017 年 强调“ 预算安 排要 适应 供给 侧改 革、企 业降 税、 民生 兜
底” ， 2018 年则 要更 加关 注“ 压缩 一般 性支 出” 和 管理“ 地方债 务” 。 货 币政 策方 面 ， 金 融去 杠杆 仍是“ 防
范化解 重大 风险” 的 重要 内 容， 阶 段性“ 滴灌” 更 为现 实。 其 次， 企业 盈利 要重 视“ 三 周期 共振 下行” 的
负面影 响 ， 去 年重 点推 进“ 供给侧 改革” ， 提升 了名 义 GDP 增速 ， 改 善上 游企 业 利润的 同时 ， 实际 利
率逐渐上 行。今年重点在“ 高质量发 展” ，则可 能意味着上游周 期性行业利润同比继续改 善的弹性较
为有限。最后，要更重视 市场微观交易结构的重大 变化，一批真正能代表中 国经济未来的优秀企业
在过去“ 泥 石俱 下” 的 调整 中被误 杀， 给我 们提 供了 未来获 取“ 戴维 斯双 击” 的 良好介 入机 会。
基于上述判断，我们将努 力在 风险可控的范围内， 在成长和价值领域审慎积 极地寻找具有良好
性价比的投资机会，在能 够引领我们走出这一轮康 波萧条的革命性创新中坚 定探索、反复耕耘。同
时也重视宏观经济边际变 动对资产配置的影响，重 视全球化进入新阶段所蕴 涵的机会和风险。展望
新的一年，本基金管理人 将继续勤勉尽责，力争帮 助基金的长期持有人在岁 月中感受时间玫瑰的清
香，为 持有 人创 造长 期持 基的“ 复利 魅力” 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于 各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面： 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内部管理制度和业务流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。
督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、
电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规 定定 期出 具监 察稽 核报告 报送 监管 机关 、董 事会和 公司 管理 层。
根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对公司
所有对外信息，包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论，提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识。
根据董事会和管理层的要 求，督察长和监察稽核部 实施了一些内部专项审计 ，及时发现潜在的
问题和 风险 ，促 使公 司规 范运作 ，切 实保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，公司对本基金的管 理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持 有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运用资金资产 ，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的 科学 性和 有效 性， 努力防 范和 控制 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司 估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具 备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监 察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；金融 工程负责估值政策调整
对投资 绩效 的评 估；IT 部 就估值 政策 调整 的技 术实 现进行 评估 。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规和基金 合同以及基金实际运作情 况，光大保德信均衡精选 混合型证券投资基
金实际 分配 金额 为 17,149,112.95 元 。 符 合基 金合 同 规定的 每次 基金 收益 分配 的比例 不低 于收 益分 配
基准日 可供 分配 利 润 60% 的约定 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 17,149,112.95 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
安永华 明(2018) 审 字第 60467078_B07 号
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金 （原 名光 大保德 信均 衡精 选股 票型 证券投 资基 金） 全体 基
金份额 持有 人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了 光大 保德 信均 衡精选 混合 型证 券投 资基 金的财 务报 表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日的 资
产负债 表，2017 年 度的 利 润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。
我们认为，后附的光大保 德信均衡精选混合型证券 投资基金的财务报表在所 有重大方面按照企
业会计 准则 的规 定编 制 ， 公 允反映 了光 大保 德信 均衡 精选混 合型 证券 投资 基 金 2017 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及 2017 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，
我们独立于光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相
信，我 们获 取的 审计 证据 是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
6.3 其他信息
光大保德信均衡精选混合 型证券投资基金管理层（ 以下简称管理层）对其他 信息负责。其他信
息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息， 但不 包括 财务 报表 和我们 的审 计报 告。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信 息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层 和治理层对财 务报表的责任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时 ， 管 理层 负责评 估光 大保 德信 均衡 精选混 合型 证券 投资 基金 的持续 经营 能力 ，
披露与 持续 经营 相关 的事 项 （如 适用） ， 并 运用 持续 经营假 设， 除非 计划 进行 清算、 终止 运营 或别 无
其他现 实的 选择 。
治理层 负责 监督 光大 保德 信均衡 精选 混合 型证 券投 资基金 的财 务报 告过 程。
6.5 注册会计师 对财务报 表审计 的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时 ，我们也
执行以 下工 作：
(1) 识别 和评 估由 于舞 弊或 错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险， 设计 和实 施审 计 程序以 应对 这些
风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解 与审 计相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当的 审计 程序， 但目 的并 非对 内部 控制的 有效 性发 表
意见。
(3) 评价 管理 层选 用会 计政 策的恰 当性 和作 出会 计估 计及相 关披 露的 合理 性。
(4) 对管 理层 使用 持续 经营 假设的 恰当 性得 出结 论。 同时， 根据 获取 的审 计证 据， 就 可能 导致 对
光大保德信均衡精选混合 型证券投资基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致光 大保德信均衡精选混合
型证券 投资 基金 不能 持续 经营。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、结 构和 内容 （包括 披 露） ， 并评价 财务 报表 是否 公允反 映相 关交
易和事 项。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心 50 楼
2018 年 3 月 23 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信均 衡精选 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1
14,176,529.79 31,109,649.82
结算备 付金
1,155,901.17 714,876.99
存出保 证金
74,941.91 87,175.59
交易性 金融 资产 7.4.7.2 113,150,046.28 117,788,757.34
其中： 股票 投资
113,046,246.28 117,788,757.34
基金投 资
- -
债券投 资
103,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 35,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5
-9,912.79 7,349.75
应收股 利
- -
应收申 购款
75,513.48 28,125,522.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6
- -
资产总计
163,623,019.84 177,833,332.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,312,733.72 20,434,397.65
应付赎 回款
118,749.73 716,036.33
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 217,782.34 166,096.75
应付托 管费 7.4.10.2 36,297.05 27,682.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 229,900.25 267,186.06
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 100,436.08 202,573.82
负债合计
3,015,899.17 21,813,973.41
所有者权益：
- - 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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实收基 金 7.4.7.9 145,806,453.77 130,147,919.84
未分配 利润 7.4.7.10 14,800,666.90 25,871,439.05
所有者权益合计
160,607,120.67 156,019,358.89
负债和所有者权益总 计
163,623,019.84 177,833,332.30
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.1015 元 ， 基金 份额 总额 145,806,453.77 份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信均 衡精选 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
7,194,138.21 9,828,878.07
1.利息 收入
859,362.64 299,031.60
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11
188,282.26 221,210.11
债券利 息收 入
9.56 33,476.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
671,070.82 44,344.81
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
9,527,301.93 13,181,428.53
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12
8,302,634.82 11,900,118.78
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - 59,874.54
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 1,224,667.11 1,221,435.21
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -3,272,102.25 -3,756,550.18 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 79,575.89 104,968.12
减：二、费用
4,554,317.44 4,563,648.22
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 2,313,251.23 2,341,788.54
2．托 管费 7.4.10.2 385,541.76 390,298.05
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 1,649,838.53 1,618,659.58
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 205,685.92 212,902.05
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
2,639,820.77 5,265,229.85
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
2,639,820.77 5,265,229.85
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信均 衡精选 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
130,147,919.84 25,871,439.05 156,019,358.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,639,820.77 2,639,820.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
15,658,533.93 3,438,520.03 19,097,053.96 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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列）
其中：1.基 金申 购款 89,048,158.01 19,578,493.25 108,626,651.26
2.基金 赎回 款 -73,389,624.08 -16,139,973.22 -89,529,597.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -17,149,112.95 -17,149,112.95
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
145,806,453.77 14,800,666.90 160,607,120.67
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
156,255,548.38 25,968,086.94 182,223,635.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 5,265,229.85 5,265,229.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-26,107,628.54 -5,361,877.74 -31,469,506.28
其中：1.基 金申 购款 51,477,181.67 7,452,110.68 58,929,292.35
2.基金 赎回 款 -77,584,810.21 -12,813,988.42 -90,398,798.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
130,147,919.84 25,871,439.05 156,019,358.89 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金 （ 原名 光 大保德 信均 衡精 选股 票型 证券投 资基 金） （ 以
下简称“ 本 基金” ） ， 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会（ 以下简 称“ 中国 证监 会” ） 证监许 可[2008]1249 号
文《关于核准光大保德信 均衡精选股票型证券投资 基金募集的批复》的核准 ，由基金管理人光大保
德信基 金管 理有 限公 司向 社会公 开发 行募 集， 基 金 合同 于 2009 年 3 月 4 日 正 式生效 ， 首 次设立 募集
规模 为 1,040,503,238.27 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人
及注册 登记 机构 为光 大保 德信基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 2014 年 8 月 8 日 实行 的《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 ， 经与 基 金托管 人中 国建
设银行 股份 有限 公司 协商 一致， 并报 中国 证监 会备 案， 自 2015 年 7 月 17 日 起将本 基金 变更 为光 大
保德信 均衡 精选 混合 型证 券投资 基金 。
本基金 股票 资产 占基 金资 产不少 于 60% ， 最高 可达 基金资 产 90% ， 其余 资产 除应当 保持 不低 于
基金资 产净 值 5% 的现 金或 者到期 日 在 1 年 以内 的政 府债券 外 ， 还 可投 资于 中国 证监会 认可 的其 他 金
融工具，包括但不限于债 券、可转债、央行票据、 回购、权证等。同时，为 了更有效地进行风险管
理，基金资产可适当投资 于经法律法规或中国证监 会允许的各种金融衍生产 品，如期权、期货、权
证、资产支持证券以及其 他相关的衍生工具。法律 法规或监管机构以后允许 基金投资的其他品种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序并经 和托 管人 协商 同意 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 沪深 300 指 数收 益 率+25%× 中证 全债 指数 收 益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交 易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方 法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投 资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账； 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指/ 国 债期 货投 资
买 入或卖出 股指/ 国债 期货投 资于成交 日确认为 股指/ 国债 期货投资 。股指/ 国债期货 初始合约 价
值按成 交金 额确 认；
股指/ 国 债期 货平 仓于 成交 日确认 衍生 工具 投资 收益 ， 股指/ 国 债期 货的 初始 合约 价值按 移动 加权
平均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按实 际利 率 （当 实际 利 率与合 同利 率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日 发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次： 第一层 次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具，按 照估 值日 能够取 得 的相同 资产 或负 债在活 跃 市场上 未经 调整 的光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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报价作为公允价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相
关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价；
(2) 不存在 活跃 市场的 金融 工具， 应采 用在 当前情 况 下适用 并且 有足 够可利 用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有确 凿证 据表明 按上 述方法 进行 估值 不能客 观 反映其 公允 价值 的，基 金 管理人 可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
(4) 如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益 平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损益 平 准金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ，按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 成本及 实际 利率 （当实 际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票投 资收 益/ （损 失） 于 卖出股 票成 交日 确认， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额 入 账 ；
(6) 债券投 资收 益/ （ 损失 ） 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支 持证 券投 资收 益/( 损失) 于 成交 日确 认， 并按 成交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的差 额入 账 ；
(8) 权证收 益/ （ 损失 ）于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账；
(9) 股指/ 国 债期 货投 资收 益/( 损失) 于平 仓日 确认 ， 并 按平仓 成交 金额 与其 初始 合约价 值的 差额 入
账；
(10) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(11) 公允 价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
(12) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 本基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 ；
(3) 本基金 收益 每年 最多 分 配 5 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的 60% ；
(4) 若基金 合同 生效 不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本基金 收益 分 配方 式分 为两种 ：现 金分 红与红 利 再投资 ，投 资人 可选择 现 金红利 或将 现金 红
利按除息日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资；若投资人不选择 ，本基金默认的收益分
配方式 是现 金分 红；
(6) 基金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(7) 基金当 期收 益应 先弥 补 上期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
(8) 法律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 无分 部报 告综述 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
本年度 本基 金无 其他 重要 的会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会计政策和会 计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改 为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ； 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 14,176,529.79 31,109,649.82
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 14,176,529.79 31,109,649.82
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 113,610,768.57 113,046,246.28 -564,522.29
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 103,800.00 103,800.00 -
银行间 市场 - - -
合计 103,800.00 103,800.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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合计 113,714,568.57 113,150,046.28 -564,522.29
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 115,081,177.38 117,788,757.34 2,707,579.96
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 115,081,177.38 117,788,757.34 2,707,579.96
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 35,000,000.00 -
合计 35,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
合计 - - 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,495.64 6,952.15
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 572.22 353.87
应收债 券利 息 9.56 -
应收买 入返 售证 券利 息 -14,027.39 -
应收申 购款 利息 - 0.61
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 37.18 43.12
合计 -9,912.79 7,349.75
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 229,900.25 267,186.06
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 229,900.25 267,186.06
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 392.13 310.58
应付转 出费 43.95 2,263.24
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 50,000.00 150,000.00
合计 100,436.08 202,573.82
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 130,147,919.84 130,147,919.84
本期申 购 89,048,158.01 89,048,158.01
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -73,389,624.08 -73,389,624.08
本期末 145,806,453.77 145,806,453.77
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 54,304,487.47 -28,433,048.42 25,871,439.05
本期利 润 5,911,923.02 -3,272,102.25 2,639,820.77
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
7,675,104.59 -4,236,584.56 3,438,520.03
其中： 基金 申购 款 40,482,007.70 -20,903,514.45 19,578,493.25
基金赎 回款 -32,806,903.11 16,666,929.89 -16,139,973.22
本期已 分配 利润 -17,149,112.95 - -17,149,112.95
本期末 50,742,402.13 -35,941,735.23 14,800,666.90 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 156,183.46 208,998.04
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 29,432.42 10,731.69
其他 2,666.38 1,480.38
合计 188,282.26 221,210.11
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 571,446,097.54 552,823,702.36
减：卖 出股 票成 本总 额 563,143,462.72 540,923,583.58
买卖股 票差 价收 入 8,302,634.82 11,900,118.78
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 未投 资基 金。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
- 59,874.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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合计 - 59,874.54
7.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
- 4,103,750.10
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
- 3,949,944.00
减： 应 收利 息总 额 - 93,931.56
买卖债 券差 价收 入 - 59,874.54
7.4.7.14.3 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其他 投资 收益 。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,224,667.11 1,221,435.21
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,224,667.11 1,221,435.21 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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7.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,272,102.25 -3,756,550.18
—— 股 票投 资 -3,272,102.25 -3,765,728.18
—— 债 券投 资 - 9,178.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -3,272,102.25 -3,756,550.18
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 76,673.09 21,461.94
转换费 收入 2,902.80 83,506.18
合计 79,575.89 104,968.12
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,649,838.53 1,618,659.58
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - - 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 1,649,838.53 1,618,659.58
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 150,000.00 150,000.00
银行汇 划费 用 5,485.92 3,702.05
其他费 用 200.00 200.00
账户维 护费 - 9,000.00
合计 205,685.92 212,902.05
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增值 税中 披露 的事 项外， 本基 金无 其他 需要 披露的 资产 负债 表
日后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称“ 光 大保 德信” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（简 称“ 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称“ 光大 证券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 控制 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,313,251.23 2,341,788.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 233,952.19 209,770.52
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 或不可 抗力 等致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺延 至最近 可支 付日 支付 。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 385,541.76 390,298.05
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 或不可 抗力 等致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺延 至最近 可支 付日 支付 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 14,176,529.79 156,183.46 31,109,649.82 208,998.04
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2017-12-25 -
2017-
12-25
1.190
14,660,806.1
8
2,488,306.77
17,149,112.9
5
-
合计
1.190
14,660,806.1
8
2,488,306.77
17,149,112.9
5
-
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
4
铁汉
转债
2017-1
2-18
2018-0
1-26
认购
新发
证券
100.00 100.00
1,038.
00
103,80
0.00
103,80
0.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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00000
6
深振业
A
2017-09
-11
重大事
项停牌
9.85
2018-0
3-08
8.87 174,500.00 1,509,235.00 1,718,825.00 -
00068
8
建新矿
业
2017-09
-06
重大事
项停牌
10.95
2018-0
2-07
9.86 135,000.00 1,538,187.00 1,478,250.00 -
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项停牌
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
30038
3
光环新
网
2017-11
-07
重大事
项停牌
13.19
2018-0
3-19
14.51 95,300.00 1,279,242.00 1,257,007.00 -
60030
9
万华化
学
2017-12
-05
重大事
项停牌
37.94 - - 51,300.00 2,002,551.77 1,946,322.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
定本部门的风险管理计划 、工作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议 批准 ； 实施 本部 门 的风险 管理 日常 工作 ， 定 期进行 自我 评估 ， 并 向风 险管理 工作 委员 会报 告
评估情 况。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 45 页共 65 页
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息， 导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于同一发行主 体发行的信用类投资品
种不超 过基 金资 产净 值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理 人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的 基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易 市场不活跃而带来的变现 困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的
情况下 以合 理的 价格 变现 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管 理规定》等有关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资 产的流动性，针对性制定 流动性风险管理措施，对 本基金组合资产的流动
性风险 进行 管理 。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，除在附注
7.4.12 中列示的部 分基金 资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余 均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的
债券资 产的 公允 价值 。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 46 页共 65 页
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
14,176,529.
79
- - - - -
14,176,529.
79
结算备 付金
1,155,901.1
7
- - - - -
1,155,901.1
7 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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存出保 证金 74,941.91 - - - - - 74,941.91
交易性 金融 资
产
- - 103,800.00 - -
113,046,24
6.28
113,150,04
6.28
应收利 息 - - - - - -9,912.79 -9,912.79
应收申 购款 - - - - - 75,513.48 75,513.48
买入返 售证 券
35,000,000.
00
- - - - -
35,000,000.
00
资产总 计
50,407,372.
87
-
103,800.00 - -
113,111,846
.97
163,623,01
9.84
负债
应付证 券清 算
款
- - - - -
2,312,733.7
2
2,312,733.7
2
应付赎 回款 - - - - - 118,749.73 118,749.73
应付赎 回费 - - - - - 436.08 436.08
应付管 理人 报
酬
- - - - - 217,782.34 217,782.34
应付托 管费 - - - - - 36,297.05 36,297.05
应付交 易费 用 - - - - - 229,900.25 229,900.25
其他负 债 - - - - - 100,000.00 100,000.00
负债总 计 - - - - -
3,015,899.1
7
3,015,899.1
7
利率敏 感度 缺
口
50,407,372.
87
- 103,800.00 - -
110,095,94
7.80
160,607,12
0.67
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
资产 - - - - - - -
银行存 款
31,109,649.
82
- - - - -
31,109,649.
82
结算备 付金 714,876.99 - - - - - 714,876.99
存出保 证金 87,175.59 - - - - - 87,175.59
交易性 金融 资
产
- - - - -
117,788,75
7.34
117,788,75
7.34
应收利 息 - - - - - 7,349.75 7,349.75
应收申 购款 - - - - -
28,125,522.
81
28,125,522.
81 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 48 页共 65 页
资产总 计
31,911,702.
40
- -
-
-
145,921,62
9.90
177,833,33
2.30
负债
负债 - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - -
20,434,397.
65
20,434,397.
65
应付赎 回款 - - - - - 716,036.33 716,036.33
应付管 理人 报
酬
- - - - - 166,096.75 166,096.75
应付托 管费 - - - - - 27,682.80 27,682.80
应付交 易费 用 - - - - - 267,186.06 267,186.06
其他负 债 - - - - - 202,573.82 202,573.82
负债总 计 - - - - -
21,813,973.
41
21,813,973.
41
利率敏 感度 缺
口
31,911,702.
40
- - - -
124,107,65
6.49
156,019,35
8.89
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末及 上年 度末 持有的 债券 比例 较低 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要系市场 价格风险。市场价格风险 是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现
金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证
券交易所上市或银行间同 业市场交易的股票和债券 ，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 49 页共 65 页
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度 等，评估并 有效管理基金面临的市
场价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 113,046,246.28 70.39 117,788,757.34 75.50
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 103,800.00 0.06 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 113,150,046.28 70.45 117,788,757.34 75.50
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与其 过去 一年的 整体 水平 保持 一致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 1,223,020.67 增加 约 2,078,404.46
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 1,223,020.67 减少 约 2,078,404.46
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 50 页共 65 页
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 106,616,893.82 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 6,533,152.46 元， 属 于第
三层次 余额 为人 民 币 0.00 元（ 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计入
当期损 益的 金融 资产 中属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 117,546,676.25 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人
民币 242,081.09 元， 属于 第三层 次余 额为 人民 币 0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 113,046,246.28 69.09
其中： 股票 113,046,246.28 69.09
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 103,800.00 0.06
其中： 债券 103,800.00 0.06
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 21.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
15,332,430.96 9.37
8 其他各 项资 产 140,542.60 0.09
9 合计 163,623,019.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
18,381,720.00 11.45
C 制造业 47,939,945.98 29.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,760,497.30 1.10
E 建筑业 2,615,895.00 1.63
F 批发和 零售 业
6,371,650.00 3.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,721,000.00 1.69 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,076,190.00 5.65
J 金融业
- -
K 房地产 业
11,753,105.00 7.32
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,848,065.00 1.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,578,178.00 5.96
S 综合
- -
合计 113,046,246.28 70.39
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600547 山东黄 金 335,000 10,445,300.00 6.50
2 001979 招商蛇 口 513,000 10,034,280.00 6.25
3 300144 宋城演 艺 513,300 9,578,178.00 5.96
4 300146 汤臣倍 健 593,000 8,906,860.00 5.55
5 600419 天润乳 业 195,318 8,886,969.00 5.53
6 600489 中金黄 金 653,000 6,458,170.00 4.02
7 002251 步步高 353,000 6,371,650.00 3.97
8 600201 生物股 份 135,300 4,294,422.00 2.67
9 600566 济川药 业 105,300 4,017,195.00 2.50
10 300166 东方国 信 315,000 3,953,250.00 2.46
11 300258 精锻科 技 235,300 3,527,147.00 2.20
12 603568 伟明环 保 135,300 2,848,065.00 1.77
13 002440 闰土股 份 142,000 2,795,980.00 1.74 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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14 601006 大秦铁 路 300,000 2,721,000.00 1.69
15 002223 鱼跃医 疗 135,000 2,646,000.00 1.65
16 300197 铁汉生 态 215,300 2,615,895.00 1.63
17 600114 东睦股 份 153,000 2,421,990.00 1.51
18 603599 广信股 份 113,577 2,219,294.58 1.38
19 002518 科士达 135,000 2,209,950.00 1.38
20 600305 恒顺醋 业 180,000 2,122,200.00 1.32
21 600588 用友网 络 95,300 2,015,595.00 1.25
22 600309 万华化 学 51,300 1,946,322.00 1.21
23 002624 完美世 界 55,300 1,850,338.00 1.15
24 600681 百川能 源 129,926 1,760,497.30 1.10
25 000006 深振 业 A 174,500 1,718,825.00 1.07
26 600803 新奥股 份 113,000 1,697,260.00 1.06
27 000688 建新矿 业 135,000 1,478,250.00 0.92
28 300383 光环新 网 95,300 1,257,007.00 0.78
29 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.11
30 300735 光弘科 技 2,823 40,622.97 0.03
31 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300144 宋城演 艺 14,262,333.46 9.14
2 600489 中金黄 金 13,841,752.88 8.87
3 300033 同花顺 13,232,392.96 8.48
4 600584 长电科 技 11,438,274.66 7.33
5 600419 天润乳 业 11,411,582.12 7.31
6 300166 东方国 信 10,888,601.30 6.98
7 300146 汤臣倍 健 10,842,510.67 6.95
8 300058 蓝色光 标 10,561,707.49 6.77
9 001979 招商蛇 口 10,409,072.58 6.67
10 601688 华泰证 券 10,053,213.00 6.44
11 002439 启明星 辰 9,399,252.87 6.02
12 600967 内蒙一 机 9,318,872.97 5.97
13 002262 恩华药 业 8,987,793.34 5.76
14 002139 拓邦股 份 8,880,674.85 5.69
15 002251 步步高 7,834,017.00 5.02
16 300258 精锻科 技 7,699,011.47 4.93 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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17 000915 山大华 特 7,658,770.75 4.91
18 600547 山东黄 金 7,506,762.02 4.81
19 600420 现代制 药 7,281,160.88 4.67
20 600566 济川药 业 7,197,019.62 4.61
21 600887 伊利股 份 6,595,055.00 4.23
22 600873 梅花生 物 6,379,658.80 4.09
23 002230 科大讯 飞 6,219,705.48 3.99
24 300156 神雾环 保 6,162,040.22 3.95
25 000538 云南白 药 5,885,783.26 3.77
26 002376 新北洋 5,699,531.00 3.65
27 603306 华懋科 技 5,691,423.00 3.65
28 600837 海通证 券 5,413,481.00 3.47
29 603568 伟明环 保 4,942,944.00 3.17
30 600039 四川路 桥 4,919,687.76 3.15
31 601636 旗滨集 团 4,838,578.00 3.10
32 603599 广信股 份 4,647,168.27 2.98
33 002024 苏宁易 购 4,535,372.00 2.91
34 300124 汇川技 术 4,484,501.80 2.87
35 002250 联化科 技 4,369,660.00 2.80
36 002440 闰土股 份 4,359,622.00 2.79
37 600809 山西汾 酒 4,336,915.90 2.78
38 002078 太阳纸 业 4,316,783.00 2.77
39 002155 湖南黄 金 4,285,725.00 2.75
40 600557 康缘药 业 4,267,356.24 2.74
41 002223 鱼跃医 疗 4,116,060.00 2.64
42 600309 万华化 学 4,110,501.00 2.63
43 600201 生物股 份 3,821,981.00 2.45
44 300170 汉得信 息 3,725,368.31 2.39
45 603808 歌力思 3,687,413.93 2.36
46 603968 醋化股 份 3,556,683.00 2.28
47 601336 新华保 险 3,555,170.00 2.28
48 600754 锦江股 份 3,538,634.00 2.27
49 002368 太极股 份 3,349,632.60 2.15
50 600885 宏发股 份 3,344,959.00 2.14
51 002101 广东鸿 图 3,342,515.51 2.14
52 300183 东软载 波 3,271,369.10 2.10
53 300113 顺网科 技 3,243,524.00 2.08
54 600315 上海家 化 3,242,831.23 2.08
55 002615 哈尔斯 3,242,283.64 2.08
56 000786 北新建 材 3,175,307.00 2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 55 页共 65 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600584 长电科 技 12,358,595.61 7.92
2 300033 同花顺 11,230,951.95 7.20
3 002139 拓邦股 份 10,946,985.33 7.02
4 002439 启明星 辰 10,757,883.20 6.90
5 601688 华泰证 券 10,137,134.00 6.50
6 000915 山大华 特 10,003,639.33 6.41
7 300058 蓝色光 标 9,880,709.06 6.33
8 002262 恩华药 业 9,311,239.60 5.97
9 600967 内蒙一 机 8,753,651.98 5.61
10 600547 山东黄 金 8,097,781.98 5.19
11 300144 宋城演 艺 7,416,800.13 4.75
12 600887 伊利股 份 6,890,677.49 4.42
13 603306 华懋科 技 6,750,090.50 4.33
14 600420 现代制 药 6,614,690.44 4.24
15 000998 隆平高 科 6,600,691.38 4.23
16 300166 东方国 信 6,445,796.72 4.13
17 600062 华润双 鹤 6,311,642.01 4.05
18 002230 科大讯 飞 6,282,656.38 4.03
19 000538 云南白 药 5,726,874.20 3.67
20 002376 新北洋 5,594,350.00 3.59
21 600489 中金黄 金 5,575,421.00 3.57
22 300146 汤臣倍 健 5,572,121.00 3.57
23 601857 中国石 油 5,496,321.00 3.52
24 600873 梅花生 物 5,468,885.00 3.51
25 300156 神雾环 保 5,309,143.20 3.40
26 600837 海通证 券 5,281,402.80 3.39
27 601636 旗滨集 团 5,161,085.40 3.31
28 002507 涪陵榨 菜 5,117,368.56 3.28
29 600809 山西汾 酒 4,778,128.00 3.06
30 002101 广东鸿 图 4,627,865.20 2.97
31 002024 苏宁易 购 4,619,218.00 2.96
32 300124 汇川技 术 4,615,552.94 2.96
33 002078 太阳纸 业 4,474,783.00 2.87
34 601965 中国汽 研 4,331,257.03 2.78
35 600039 四川路 桥 4,204,094.01 2.69
36 600702 舍得酒 业 4,112,822.50 2.64
37 601336 新华保 险 4,098,600.00 2.63
38 000786 北新建 材 4,085,813.02 2.62
39 600201 生物股 份 4,013,264.00 2.57 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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40 300258 精锻科 技 3,948,350.00 2.53
41 002126 银轮股 份 3,910,374.05 2.51
42 002250 联化科 技 3,801,260.51 2.44
43 600557 康缘药 业 3,735,297.96 2.39
44 300170 汉得信 息 3,646,719.00 2.34
45 600315 上海家 化 3,637,903.04 2.33
46 600566 济川药 业 3,629,108.72 2.33
47 603808 歌力思 3,609,688.80 2.31
48 603968 醋化股 份 3,576,463.00 2.29
49 600885 宏发股 份 3,411,128.00 2.19
50 600754 锦江股 份 3,361,029.27 2.15
51 002368 太极股 份 3,353,588.00 2.15
52 300183 东软载 波 3,325,822.96 2.13
53 300113 顺网科 技 3,277,956.68 2.10
54 002155 湖南黄 金 3,222,822.00 2.07
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 561,673,053.91
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 571,446,097.54
注： 8.4.1 项“ 买入 金额” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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7 可转债 （可 交换 债） 103,800.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 103,800.00 0.06
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 123004 铁汉转 债 1,038 103,800.00 0.06
8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
8.8 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.8.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.8.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
8.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10 本报告期投资基金情 况
8.10.1 报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
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8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体，本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
74,941.91
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
-9,912.79
5 应收申 购款
75,513.48
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
140,542.60
8.11.4 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 投资 的前 十名 股票 不存在 流通 受限 情况 。
8.11.5 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
本基金 报告 期内 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 59 页共 65 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,426
9,451.99 92,426,852.13 63.39% 53,379,601.64 36.61%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
949,198.98 0.65%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 3 月 4 日) 基金 份额 总额 1,040,503,238.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 130,147,919.84
本报告 期基 金总 申购 份额 89,048,158.01
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 73,389,624.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 145,806,453.77
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过， 自 2017 年 8 月 1 日起， 董文 卓先 生正 式担任 公司 副 总
经理一 职。 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 60 页共 65 页
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本报告 期持 有的 基金 未发 生重大 影响 事件 。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华
明会计 师事 务所 的报 酬情 况是 5 万元 ，目 前该 审计 机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 9 年。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国元证 券 1 12,847,259.47 1.14% 11,964.71 1.22% -
五矿证 券 1 13,904,913.50 1.23% 5,718.99 0.58% -
中信证 券 2 36,436,274.97 3.23% 18,630.00 1.90% -
海通证 券 1 72,257,005.36 6.40% 65,847.04 6.73% -
中金公 司 1 88,231,619.02 7.82% 80,405.66 8.22% -
上海证 券 1 120,192,255.67 10.65% 109,532.16 11.20% -
西南证 券 1 122,687,888.89 10.87% 111,804.49 11.43% -
安信证 券 1 142,990,172.44 12.67% 133,166.38 13.61% -
招商证 券 1 145,784,408.95 12.92% 132,853.83 13.58% -
东兴证 券 1 159,078,318.53 14.10% 113,152.61 11.57% -
长江证 券 1 214,189,942.96 18.98% 195,191.24 19.95% -
华鑫证 券 1 - - - - -
注： （1 ）报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 变更 情况:
本基金 本报 告期 内新 增五 矿证券 （390816 ）和 中信 证券（012802 、35633）共3 个交 易单 元。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 61 页共 65 页
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
? 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
? 经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
? 投 资研 究团 队按 照（2 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
? 根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟定 要选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构。
董事 会已 做出 决议 ， 授 权 总经理 依照 公司 对各 券商 的评价 结果 全权 处理 并决 定公司 旗下 基金 租
用专用 交易 席位 的事 宜。
11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国元证 券 - -
120,000,0
00.00
3.03% - -
五矿证 券 - - - - - -
中信证 券 - -
73,000,00
0.00
1.84% - - 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 62 页共 65 页
海通证 券 - -
594,000,0
00.00
15.00% - -
中金公 司 - - - - - -
上海证 券 - -
402,200,0
00.00
10.15% - -
西南证 券 - -
999,700,0
00.00
25.24% - -
安信证 券 - -
1,772,400,
000.00
44.74% - -
招商证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2016
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-01-03
2
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
2016 年第 4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-01-23
3
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-02-23
4
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增上 海基 煜基 金销 售有限 公司 为代 销
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-03-01
5
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于参 与宜 信
普泽投 资顾 问 （ 北京 ） 有 限 公司费 率优 惠活 动
及申购 起点 调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-03-16
6
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
2016 年年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-03-28
7
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
2016 年年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-03-28
8
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-04-17
9
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-04-17
10
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
2017 年第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-04-21
11
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整旗 下
开放式 基金 申购 金额 下限 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-06-03
12 光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2017 《中国 证券 报》 、 《上 海 2017-07-03 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 63 页共 65 页
年 6 月 30 日资 产净 值公 告 证券报 》 、 《 证券 时报 》
13
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在国 泰君 安证 券股份 有限 公司 开
通定期 定额 投资 及转 换业 务并参 与其 申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-07-17
14
光大保 德信 基金 管理 有限 公司部 分基 金新 增
江苏汇 林保 大基 金销 售有 限公司 为代 销机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-07-19
15
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
2017 年第 2 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-07-19
16
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于部 分基 金
在蚂蚁 （杭 州） 基金 销售 有 限公司 开通 转换 业
务并参 加其 交易 费率 优惠 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-07-19
17
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 在中 泰证 券股 份有限 公司 开通 定
期定额 投资 及转 换业 务并 参与其 申购 费率 优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-07-25
18
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
开放式 基金 参与 华泰 证券 股份有 限公 司申 购
（含定 期定 额投 资） 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-07-31
19
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下代 销
机构名 称变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-08-04
20
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于参 加一 路
财富 （ 北京 ） 信 息科 技股 份 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-08-26
21
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-08-26
22
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-08-26
23
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金 招
募说明 书更 新（ 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-10-18
24
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-10-18
25
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金
2017 年第 3 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-10-27
26
光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金
参与邮 储银 行基 金申 购费 率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-12-05
27
光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基金 分
红公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-12-18
28
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金在 上海 联泰 资产 管理 有限公 司开 通定 期
定额投 资及 转换 业务 并参 与其费 率优 惠的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2017-12-27
29 光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下部 分基 金 《中国 证券 报》 、 《上 海 2017-12-30 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 64 页共 65 页
参与交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定 期定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
证券报 》 、 《 证券 时报 》
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-09-13 至
2017-11-26
22,370
,131.9
6
- -
22,370,131.
96
15.34%
2
2017-11-27 至
2017-12-31
-
56,908
,142.9
3
-
56,908,142.
93
39.03%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情形 ，可 能面 临 单一投 资者 集中 赎回
的情况 ，从 而：
（1） 对基 金的 流动 性造 成 冲击， 存在 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 的风 险。
（2） 基金 管理 人因 基金 赎 回的流 动性 要求 致使 部分 投资受 到限 制， 或因 赎回 费归入 基金 资产 等原
因，而 导致 基金 资产 净值 波动的 风险 ，影 响基 金的 投资运 作和 收益 水平 。
（3） 因基 金资 产规 模过 小 ，而导 致部 分投 资不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的及投 资策 略， 或导
致基金 不能 满足 存续 条件 的风险 。
本管理 人将 审慎 评估 大额 申购对 基金 持有 集中 度的 影响 ， 在 运作 中保 持合 适 的流动 性水 平 ， 保 护持
有人利 益。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信均 衡精 选混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件
2、光 大保 德信 均衡 精选 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
3、光 大保 德信 均衡 精选 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书
4、光 大保 德信 均衡 精选 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
5、光 大保 德信 均衡 精选 混 合型证 券投 资基 金法 律意 见书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 光大保 德信 均衡 精选 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告
第 65 页共 65 页
8、报 告期 内光 大保 德信 均 衡精选 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号外 滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
13.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一八年三月二十 七日
