山西证券：2017年度风险控制指标情况报告查看PDF公告
2017 年度风险控制指标情况报告
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山 西 证券 股 份有 限 公司
2017 年 度 风 险控 制 指标 情况 报告
2017 年， 在 防风险、 强 监管的 背景下， 山 西证券 股份有限 公司 （ 以
下 简 称 “ 公 司 ” ） 积 极 落 实 全 面 风 险 管 理 要 求 ， 持 续 完 善 以 净 资 本 和
流 动性为核 心的风险 控制指标 体系 。 期 间， 公司 对风险控 制指标动 态
监 控 系 统 （ 以 下 简 称 “ 动 态 监 控 系 统 ” ） 进 行 升 级 和 完 善 ， 逐 日 动 态
监 控净资本 和流动性 等风险控 制指标情 况， 并运 用压力测 试全面评 估
公 司风险， 合理 进行 资产配置 和业务规 划， 确保 公司风险 控制指标 持
续 符合监管 要求。
一 、 净 资 本 和 流 动 性 等 主 要 风 险 控 制 指 标 情 况
1 、截 止 2017 年 12 月末 ，公 司净资本 较上年末 减少 9.84 亿元 ，
降 低幅度为 11.39 % ， 其 中公 司兑付次 级债 7 亿 元、增加 长期股权 投
资 6.29 亿 元，减少 净资本 11.2 亿元 。
2 、指 标“ 流动性覆 盖率”较 上年末降 低幅度为 56.60%，主 要原
因 是折算后 的 “ 优质 流动性资 产” 较上 年末减少 22.05 亿 元， 其中 结
算 备付金减 少 1.81 亿元 、债 券减少 18.07 亿元 、货币基 金减少 1.95
亿 元； “未 来 30 日 内现金净 流出”较 上年末增 加 6.93 亿元 ，其 中：
“ 未来 30 日 现金流 出” 中交 易性金融 负债增加 5.69 亿 元、 拆入 资金
增加1 亿元 、 卖出回 购增 加 3.54 亿 元、 融资类业 务资金流 出增 加 1.32
亿 元、其它 项增 加 14 亿元 ， “ 未来 30 日 内到期 的现金流 入”中买 入
返 售金融资 产增 加 18.6 亿 元。
3 、2017 年 3 月 公司 划入证金 公司的 16.81 亿元 维稳资金 返回，
风 控指标“ 自营权益 类证券及 其衍生品 规模/ 净 资本”与 2016 年 12
月 末相比发 生正向变 动。
4 、 指 标 “ 持 有 一 种 非 权 益 类 证 券 的 规 模 与 其 总 规 模 的 比 例 ” 在
2017 年 3 月 9 日（监 管过渡期 内）完成 减持，符 合监管标 准 。
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项
目
2017 年 12 月末
指标值
（ 经 审 计）
2016 年 12 月末
指标值
（ 经 审 计）
监管预警
标准
监管标准 变动幅度
核心净资本（亿元） 76.58 81.52 - - -6.06%
附属净资本（亿元） 0.00 4.9 - - -100.00%
净资本（亿元） 76.58 86.42 >2.4 >2 -11.39%
净资产（亿元） 122.54 119.98 - - -
各项风险资本准备之
和（亿元）
35.72 36.52 - - -
表内外资产总额
（亿元）
369.33 350.98 - - -
风险覆盖率 214.37% 236.64% ≥120% ≥100% -9.41%
资本杠杆率 20.73% 23.23% ≥9.6% ≥8% -10.76%
流动性覆盖率 335.37% 772.66% ≥120% ≥100% -56.60%
净稳定资金率 136.43% 136.94% ≥120% ≥100% -0.37%
净资本/ 净资产 62.49% 72.03% ≥24% ≥20% -13.24%
净资本/ 负债 31.32% 37.54% ≥9.6% ≥8% -16.57%
净资产/ 负债 50.12% 52.12% ≥12% ≥10% -3.84%
自营权益类证券及其
衍生品规模/ 净资本
13.63% 34.82% ≤80% ≤100% -60.86%
自营非权益类证券及
其衍生品 / 净资本
143.18% 122.99% ≤400% ≤500% 16.42%
融资（含融券）的金
额/ 净资本
109.05% 66.19% ≤320% ≤400% 64.75%
从 上表可知 ， 报 告期 内， 公司 以净资本 和流动性 为核心的 主要风
险 控制指标 均符合监 管标准。 公司 在净 资本不断 变化的同 时， 合理 调
整 业务结构 ， 在 大力 发展业务 的同时， 保证 净资 本等主要 风控指标 持
续 合规 ； 同 时， 通过 转融通、 发行 收益 凭证及公 司债极大 程度地提 高
了 公司的资 金流动性 和稳定性 ， 保证公 司的两个 流动性指 标持续合 规 。
二 、 升 级 风 险 控 制 指 标 动 态 监 控 系 统
为 全面落实 中证协发 布的 《证 券公司风 险控制指 标动态监 控系 统
指 引 （ 修 订 稿 ） 》 的 要 求 ， 根 据 公 司 业 务 发 展 情 况 并 结 合 公 司 风 险 管
理 工作的实 际， 公司 对动态监 控系统进 行升级和 完善， 使 监控系统 能
够 满足监管 要求 、 公 司业务、 市场 环境 等的需要 ， 保 证动 态监控系 统
的 全面性和 有效性， 实现对净 资本和流 动性等风 险控制指 标的动态 监
控 和自动预 警。
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2017 年 7 月 1 日 ， 公 司动态监 控系统已 实现 T 日 数据，T+1 日完
成 填报，并 能够动态 显示和监 控（T 为 交易日） 。
三 、 进 一 步 完 善 压 力 测 试 机 制
2017 年，按 照中证协 下发 的《 关于开展 证券公司 2017 年 度压 力
测 试有关工 作的通知 》及《关 于开展 2017 年 下半年证 券公司及 其 子
公 司 压 力 测 试 有 关 工 作 的 通 知 》 ， 公 司 组 织 开 展 了 两 次 统 一 情 景 压 力
测 试和一次 年度综合 压力测试。测试结 果显示， 公 司在轻、中、 重 度
压 力情景下 均发生亏 损，但风 险控制指 标均未触 及监管预 警标准。
报 告期内， 公 司结合 实际情况 自行组织 开展各项 压力测试 共计 14
次，包括一 次综合压 力测试， 评 估现金 分红、 确 定业务规 模、 增资 子
公 司、 新设 营业部等 专项压力 测试， 在 确保指标 持续符合 监管要求 的
基 础上，为 公司经营 决策、资 产配置提 供了较好 的决策依 据。
四 、 按 时 报 告 风 险 控 制 指 标 的 变 动 情 况
根 据 《 证券 公司风险 控制指标 管理办法 》 、 《证券 公司风险 控制指
标 动 态 监 控 系 统 指 引 （ 修 订 稿 ） 》 的 相 关 要 求 ， 风 险 管 理 部 、 计 划 财
务 部设立专 人专岗， 对风 险控 制指标进 行动态监 控， 及时 掌握风险 控
制 指标的变 动情况。 当出现风 险控制指 标不利变 化超过 20% 或者 达 到
监 管 预 警 标 准 情 形 时 ， 公 司 均 履 行 逐 级 报 告 程 序 ， 并 报 告 监 管 部 门 。
报 告 期 内 ， 公 司 向 监 管 部 门 报 送 风 险 控 制 指 标 变 动 情 况 报 告 共 计 29
次 ，其中涉 及流动性 风险控制 指标的变 动情况的 报告 16 次。
山 西证券股 份有限公 司
2018 年 4 月
