华泰柏瑞基金：华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金投资资产支持证券的公告查看PDF公告
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司旗 下基金 投资 资产支 持证 券 的公 告 根据中 国证 监会 《关 于证 券投资 基金 投资 资产 支持 证券有 关事 项的 通知 》( 证 监基金 字 [2006]93 号) 、 相 关法 律法 规 的要 求及 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司( 以 下简 称 “ 本公司 ”) 所管 理基金 的基 金合 同 ， 本 公司 旗下基 金可 投资 于在 全国 银行间 债券 市场 或证 券交 易所交 易的 资 产支持 证券 ， 现将 本公 司管 理的证 券投 资基 金 投 资资 产支持 证券 的投 资方 案及 相关事 项公 告 如下：
一、投资策略 本公司 旗下 基金 投资 资产 支持证 券将 综合 运用 资产 配置 、 久 期管 理 、 收益 率 曲线 、 信用 管理和 个 券 α 策略 等策 略 ，在严 格遵 守法 律法 规和 基金合 同基 础上 ，进 行资 产支持 证券 产 品的投 资。 本公 司旗 下基 金将本 着风 险 调 整后 收益 最大化 的原 则 ， 确定 资产 支持证 券类 别资 产的合 理配 置比 例 ， 以期 获得长 期稳 定收 益。 二、投资限制 本公司 旗下 基金 投资 于资 产支持 证券 ， 除 了遵 守基 金合同 中已 有的 投资 比例 限制外 ， 还 将遵守 下述 有关 资产 支持 证券投 资比 例的 限制 ： （一） 投资 比例 的限 制 1 、单 只证 券投 资基 金持 有 的同一 （指 同一 信用 级别 ）资产 支持 证券 的比 例 ， 不得超 过 该资产 支持 证券 规模 的 10% 。 2 、单 只证 券投 资基 金投 资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券的 比例 ， 不 得超过 该 基金资 产净 值 的 10% 。 3 、本 公司 管理 的全 部证 券 投资基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券 ，不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% 。 4 、 单只 证券 投资 基金 持有 的全部 资产 支持 证券 ， 其 市 值不得 超过 该基 金资 产净 值的 20% ， 中国证 监会 规定 的特 殊品 种除外 。 5 、因 市场 波动 、基 金规 模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使证 券投 资基 金投 资资产 支 持证券 不符 合上 述 第 2 条 和第 4 条规 定比 例的 ，本 公司将 在 10 个 交易 日内 调 整完毕 。 6 、货 币市 场基 金可 投资 于 剩余期 限 在 397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证 券。债 券 基金 、 股 票基 金、 混合 基 金等其 他类 别的 基金 投资 于资产 支持 证券 的期 限 ， 依照中 国证 监会 的相关 规定 和基 金合 同中 的约定 执行 。 浮动 利率 资产 支持证 券的 剩余 期限 以计 算日至 下一 个 利率调 整日 的实 际剩 余天 数计算 。 （二） 信用 等级 的限 制 1 、证 券投 资基 金投 资的 资 产支持 证券 须具 有评 级资 质的资 信评 级机 构进 行持 续信用 评 级。 2 、货 币市 场证 券投 资基 金 投资的 资产 支持 证券 的信 用评级 ，应 不低 于国 内信 用评级 机 构评定 的 AAA 级 或相 当 于 AAA 级的 信用 级别 。其 他类别 的证 券投 资基 金投 资于资 产支 持 证券 ， 应遵 守基 金合 同规 定的证 券信 用级 别限 制 ， 若基金 合同 未订 明相 应的 证券信 用级 别限 制 ，应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产支 持证 券。 3 、证 券投 资基 金持 有资 产 支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ， 应在评 级报 告发 布之 日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出。 三、风险控制措施 鉴于资 产支 持证 券可 能面 临的信 用风 险 、 利率 风险 、 流动 性风 险 、 提前 偿付 风险 、 法律 风险和 操作 风险 ， 本 基金 管理人 建立 了严 格的 投资 管理制 度 ， 通 过内部 信用 评级 、 投 资授 信 控制等 方法 对资 产支 持证 券投资 进行 有效 的风 险评 估和控 制。 同时 ， 本基 金管 理人将 对资 产 支持证 券投 资进 行全 程合 规监控 ， 通过 事前控 制 、 事中监 督和 事后 报告 检查 等方式 ， 确保 资 产支持 证券 投资 的合 法合 规。 四、信息披露方式 本基金 管理 人将 依照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《关 于证 券投 资基 金投资 资 产支持 证券 有关 事项 的通 知》 、 本 公司 旗下 基金 基 金合同 、 招募 说明书 及其 他有关 规定 的要 求 ， 在 本公 司旗 下有 关基 金法定 信息 披露 文件 中及 时 、 充 分地 披露 旗下 有关 基金投 资资 产支 持证券 的相 关信 息。 本基金 管理 人将 在基 金年 报及半 年报 中披 露其 持有 的资产 支持 证券 总额 、 资产 支持证 券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 ， 在基 金季 度报 告中披 露其 持 有的资 产支 持证 券总 额 、 资 产支持 证券 市值 占基 金净 资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净 资产比 例大 小排 序的 前 10 名资产 支持 证券 明细 。 五、风险揭示 资产支 持证 券虽 然是 国际 上一种 成熟 的证 券产 品 ， 但 在国内 市场 发展 初期 可能 具有低 流 动性 、 高 收益 的特征 ， 并 存在一 定的 投资 风险 。 本 基金管 理人 所管 理的 部分 证券投 资基 金将 投资资 产支 持证 券 ， 请基 金份额 持有 人注 意投 资风 险。 本基 金管 理人承 诺以 恪尽职 守 、 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产 ， 并将 本着谨 慎和 控制 风险 的原 则进行 资产 支持 证券投 资 ， 但 不保证 基金 一定盈 利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 申购本 基金 管理人 旗下 基 金 时 ，应 认真 阅读 相关 基金 合同 、 基金 招募 说明 书和 本投资 方案 。 投资者 可通 过本 基金 管理 人的网 站 ： www.huatai-pb.com 或客户服 务电 话： 400-888-0001、 （021 ）38784638 了 解详 情。 特此公 告。 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 2018 年 4 月 2 日
