长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年2 月22 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。
长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛量化多策略
基金主代码 003658
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 22日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 141,878,574.63 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过对多种策略超额收益进行历史有效性验证和持续
监控，深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司，满
足投资人长期稳健的投资收益需求。
投资策略 （一）大类资产配置策略
本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标，政策
因素等，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场
工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高
配置效率。
（二）股票投资策略
1、量化策略相关子策略
基金管理人主要根据上市公司基本面数据、二级市场
交易价格特征、分析师预期信息和行为特征、上市公
司行为等数据和信息构建多个量化选股策略，并对组
合中的相关策略，定期采用等权重配置进行再平衡，
并在此基础上进行优化和调整。
（1）基于基本面的多因子选股策略
基金管理人对上市公司基本面数据进行因子化，并进
行了历史回测，选择长期表现稳定的因子作为选股标
准，主要选择盈利水平因子、成长性因子、盈利质量
因子和估值因子等长期表现较好的因子。
（2）基于二级市场交易特征的多因子选股策略
基金管理人对二级市场交易特征数据进行因子化，并
进行了历史回测，选择长期表现稳定的因子作为选股
标准，主要选择股价冲击成本因子、价格弹性因子、
价格动量因子、非线性市值等长期表现较好的因子。
（3）分析师羊群行为事件驱动策略
分析师对股票的推荐行为存在明显的羊群行为特征，
会对股价形成持续的推动作用，基金管理人利用这一
效应构建了与之相对应的事件驱动策略。
（4）上市公司盈利持续高增长事件驱动策略
上市公司业绩持续增长是上市公司二级市场价格上涨长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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的最主要原因，基金管理人也基于上述效应构建了相
应的事件驱动策略，对发布业绩预增等相关公告的上
市公司进行重点跟踪分析和评估。
（三）债券投资策略
本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策
略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及
单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长
期稳定收益。
（四）权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资
风险控制。
（五）股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指
期货的投资。
（六）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益
率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，
在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研
究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率
*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年2月22日(基金合同生效日)-2017年12月
31 日
本期已实现收益 22,000,012.69
本期利润 27,083,539.48
加权平均基金份额本期利润 0.0689
本期基金份额净值增长率 8.90%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末
期末可供分配基金份额利润 0.0893
期末基金资产净值 154,547,758.28
期末基金份额净值 1.089
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
4、本基金基金合同生效日为 2017年2月22 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.22% 0.89% 2.31% 0.41% 2.91% 0.48%
过去六个月 10.00% 0.80% 5.01% 0.35% 4.99% 0.45%
自基金合同
生效起至今
8.90% 0.68% 8.04% 0.33% 0.86% 0.35%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整
体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有
良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2017年2 月22 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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2、按照基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基金的
各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基
金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 2 月 22 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2017年 2月22 日（基金合同生效日）至2017年12月 31日止会计期间未进行利润
分配。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司） ，成立于1999年3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总
部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股
东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册
资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注
册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。
截至2017年12月 31 日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合
和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理，
长盛同瑞中证 200
指数分级证券投资
基金基金经理，长
盛同庆中证 800 指
数型证券投资基金
（LOF）基金经理，
长盛中证金融地产
指数分级证券投资
基金基金经理，长
盛量化红利策略混
合型证券投资基金
基金经理，长盛盛
鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理，长盛盛平灵
活配置混合型证券
投资基金基金经
理，长盛中小盘精
选混合型证券投资
基金基金经理，长
盛医疗行业量化配
2017年2月22
日
- 10 年
王超先生，1981
年 9月出生。 中央
财经大学硕士，
CFA（特许金融分
析师） ，FRM（金融
风险管理师)。
2007 年 7 月加入
长盛基金管理有
限公司， 曾任金融
工程与量化投资
部金融工程研究
员等职务。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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置股票型证券投资
基金基金经理，长
盛同辉深证 100 等
权重指数证券投资
基金（LOF）基金经
理，长盛同智优势
成长混合型证券投
资基金（LOF）基金
经理，长盛同盛成
长优选灵活配置混
合型证券投资基金
（LOF）基金经理，
长盛上证50指数分
级证券投资基金基
金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年的市场行情， 白马股和“中小创”之间的分化还是大大超出我们的预料， 一方面，
基金持仓集中的白马股成为抱团取暖的对象，股价屡创新高；另一方面，相对估值较高的“中小
创”呈现出估值持续回落的态势，而不是大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。在此期间，
上证综指上涨6.56%，沪深 300上涨 21.78%，中小板指上涨 16.73%，创业板指下跌 10.67%。在此
期间，本基金处于建仓阶段，主要采用事件驱动策略布局相关个股，较好的控制了净值回撤，最
大跌幅为 5%。反思期间的操作，影响业绩的主要原因在于，量化策略虽然配置了市场强势品种，
但是采用等权重配置，权重没有相应加大，而此轮白马股上涨对主动型基金的影响更多的体现在
重仓股方面。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.089 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.90%，业
绩比较基准收益率为8.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的行情，外部因素对国内市场的影响有待观察，美国税改的影响尚未充分体现，但长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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是我们预计将不会对国内构成实质性冲击。国内的经济基本面，将会呈现经济稳中趋缓、通胀温
和上行、货币政策稳定、宏观审慎加强以及财政政策保持积极的状态，对于股票资产而言，经济、
企业盈利中枢稳定从分子端有利于股票资产定价，机构投资者的发展以及监管层防范金融风险的
要求，推动股票资产波动率中枢下行，提高其风险调整后的回报率。另外从居民资产配置需求的
角度，当房地产在“房住不炒”的政策定位下，以及资管新规对银行理财净值化的约束下，相关
资产对居民的吸引力或有下降，有利于资金向权益市场倾斜。基于上述判断，我们将积极运用多
种量化策略灵活参与市场，同时在组合权重方面予以灵活调整，平衡集中持股与降低组合波动率
两者之间关系，构建价值型量化策略和事件驱动策略的“核心-卫星”组合，在价值型量化策略长
期相对市场稳定超额收益的基础上，利用事件驱动策略提供短期的收益跃升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长） 、公司督察长（担任估值工作小组副组长） 、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金报告期内未实施利润分配。
本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为12,669,183.65元，其中：未分配利润
已实现部分为20,316,133.48 元，未分配利润未实现部分为-7,646,949.83元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在长盛量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、顾卓毅于 2018 年 3 月 27 日对本基金
2017年 12月31日的资产负债表、2017年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日止期间的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2018)第 22118 号标准无保
留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12月 31日
资 产：
银行存款 9,087,596.29
结算备付金 370,817.88
存出保证金 233,186.38
交易性金融资产 147,837,843.26
其中：股票投资 138,599,727.26
基金投资 -
债券投资 9,238,116.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 219,231.85
应收利息 214,677.27
应收股利 -
应收申购款 197,575.97
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 158,160,928.90
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12月 31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 2,930,648.98
应付管理人报酬 206,414.99
应付托管费 34,402.49
应付销售服务费 -
应付交易费用 295,667.52
应交税费 - 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 146,036.64
负债合计 3,613,170.62
所有者权益：
实收基金 141,878,574.63
未分配利润 12,669,183.65
所有者权益合计 154,547,758.28
负债和所有者权益总计 158,160,928.90
注：1.报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.089 元，基金份额总额 141,878,574.63
份。
2.本财务报表的实际编制期间为2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年2月22 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年12月
31 日
一、收入 36,883,654.17
1.利息收入 1,534,714.86
其中：存款利息收入 998,203.13
债券利息收入 76,534.70
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 459,977.03
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 27,832,159.19
其中：股票投资收益 24,741,955.94
基金投资收益 -
债券投资收益 43,382.12
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 3,046,821.13
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
5,083,526.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,433,253.33
减：二、费用 9,800,114.69 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 47 页
1．管理人报酬 5,041,644.29
2．托管费 840,274.09
3．销售服务费 -
4．交易费用 3,751,961.50
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 166,234.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,083,539.48
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,083,539.48
注：本基金基金合同生效日为 2017年2月22日，无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年2月 22 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 22 日(基金合同生效日)至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有
者权益（基金净值）
747,266,452.70 - 747,266,452.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,083,539.48 27,083,539.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-605,387,878.07 -14,414,355.83 -619,802,233.90
其中：1.基金申购款 10,252,742.47 381,244.02 10,633,986.49
2.基金赎回款 -615,640,620.54 -14,795,599.85 -630,436,220.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
141,878,574.63 12,669,183.65 154,547,758.28
注：本基金基金合同生效日为 2017年2月22日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____ 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 47 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2738 号 《关于准予长盛量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集747,013,215.48元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 149 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年
2 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 747,266,452.70 份基金份额，其中认购
资金利息折合253,237.22份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管
人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货
币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金类别资产配置比例为：股票投资占基金资产的比
例为 0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率
×50%+中证综合债指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2018年 3月 27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 2 月 22
日(基金合同生效日)至2017 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年2月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 47 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期
末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未
分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)于 2017 年 9 月 4 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字
[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ，若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的
初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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分确认为估值增值。自2017 年9月4日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基
金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通
知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣
后的价值进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 22日(基金合同生效日)至2017年 12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
5,041,644.29
其中：支付销售机构的客户维
护费
2,766,377.84
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，逐日累计长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 2月 22日(基金合同生效日)至2017年 12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
840,274.09
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 9,087,596.29 966,141.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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7.4.9 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017年
12月 25
日
2018
年1月
3日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
128024
宁行
转债
2017年
12月5
日
2018
年1月
12日
新债流
通受限
100.00 100.00 6,901 690,100.00 690,100.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300730
科创
信息
2017年
12月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018年
1月2日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017年
12月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018年
1月2日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
600903
贵州
燃气
2017年
12月28
日
重大
事项
停牌
16.86
2018年
1月2日
16.01 715 1,580.15 12,054.90 - 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 47 页
600328
兰太
实业
2017年
7月18
日
重大
事项
停牌
12.59
2018年
1月9日
13.79 91 1,128.46 1,145.69 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 138,438,018.47 元，属于第二层次的余额为 9,399,824.79 元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 47 页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 47 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 138,599,727.26 87.63
其中：股票 138,599,727.26 87.63
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 9,238,116.00 5.84
其中：债券 9,238,116.00 5.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,458,414.17 5.98
8 其他各项资产 864,671.47 0.55
9 合计 158,160,928.90 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 261,960.00 0.17
B 采矿业 16,453,968.22 10.65
C 制造业 43,388,230.51 28.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,010,785.93 1.95
E 建筑业 4,591,892.00 2.97
F 批发和零售业 4,554,598.78 2.95
G 交通运输、仓储和邮政业 2,883,095.93 1.87
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,236,410.25 7.27
J 金融业 40,750,814.45 26.37
K 房地产业 7,509,004.00 4.86
L 租赁和商务服务业 1,952,607.96 1.26
M 科学研究和技术服务业 70,297.77 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 34,086.20 0.02 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 47 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,739.65 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,900,235.61 1.23
S 综合 - -
合计 138,599,727.26 89.68
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601336 新华保险 215,039 15,095,737.80 9.77
2 000968 蓝焰控股 837,300 14,058,267.00 9.10
3 601939 建设银行 830,570 6,378,777.60 4.13
4 300098 高新兴 472,027 6,277,959.10 4.06
5 601398 工商银行 1,009,200 6,257,040.00 4.05
6 002142 宁波银行 349,885 6,231,451.85 4.03
7 601628 中国人寿 200,000 6,090,000.00 3.94
8 000895 双汇发展 172,400 4,568,600.00 2.96
9 000651 格力电器 101,600 4,439,920.00 2.87
10 002690 美亚光电 200,000 3,854,000.00 2.49
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 24,597,475.00 15.92
2 601628 中国人寿 24,570,141.56 15.90
3 601336 新华保险 24,240,864.44 15.69
4 000686 东北证券 20,670,982.50 13.38
5 600089 特变电工 20,561,017.22 13.30
6 300021 大禹节水 20,532,176.42 13.29
7 000858 五 粮 液 20,450,310.54 13.23 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 47 页
8 600109 国金证券 20,246,534.36 13.10
9 600872 中炬高新 20,226,003.72 13.09
10 000786 北新建材 20,029,955.76 12.96
11 002108 沧州明珠 19,982,763.63 12.93
12 600801 华新水泥 19,975,202.00 12.92
13 600015 华夏银行 19,286,621.35 12.48
14 600392 盛和资源 19,088,977.00 12.35
15 000783 长江证券 18,951,578.31 12.26
16 600977 中国电影 18,800,394.04 12.16
17 600111 北方稀土 18,318,572.00 11.85
18 600104 上汽集团 18,296,637.99 11.84
19 600546 山煤国际 18,034,873.01 11.67
20 600068 葛洲坝 18,019,224.17 11.66
21 600999 招商证券 17,479,552.80 11.31
22 601555 东吴证券 17,319,628.16 11.21
23 601398 工商银行 17,140,816.83 11.09
24 601939 建设银行 16,722,500.00 10.82
25 002142 宁波银行 16,521,662.52 10.69
26 600702 舍得酒业 16,485,323.00 10.67
27 600259 广晟有色 15,378,460.50 9.95
28 601699 潞安环能 14,852,349.43 9.61
29 601888 中国国旅 14,124,711.25 9.14
30 000968 蓝焰控股 14,095,431.00 9.12
31 002074 国轩高科 13,983,517.20 9.05
32 600029 南方航空 13,551,666.00 8.77
33 600030 中信证券 13,100,247.00 8.48
34 300588 熙菱信息 13,036,399.39 8.44
35 300070 碧水源 12,205,007.20 7.90
36 603366 日出东方 11,809,138.97 7.64
37 000001 平安银行 11,637,678.21 7.53
38 600066 宇通客车 11,476,199.13 7.43
39 000822 山东海化 11,349,610.40 7.34
40 300197 铁汉生态 11,291,495.66 7.31
41 000513 丽珠集团 11,282,775.20 7.30
42 600418 江淮汽车 10,855,896.00 7.02
43 601601 中国太保 10,779,185.36 6.97 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 47 页
44 300073 当升科技 10,721,305.27 6.94
45 002456 欧菲科技 10,490,070.40 6.79
46 000895 双汇发展 10,280,180.11 6.65
47 300098 高新兴 10,165,540.19 6.58
48 002341 新纶科技 9,980,262.44 6.46
49 603338 浙江鼎力 9,714,651.50 6.29
50 300124 汇川技术 9,710,018.34 6.28
51 000970 中科三环 9,652,581.00 6.25
52 601127 小康股份 9,582,049.53 6.20
53 300102 乾照光电 8,770,944.00 5.68
54 600258 首旅酒店 8,545,016.52 5.53
55 600110 诺德股份 8,450,182.29 5.47
56 300456 耐威科技 8,404,912.00 5.44
57 000888 峨眉山Ａ 8,165,647.00 5.28
58 600325 华发股份 7,700,140.29 4.98
59 600835 上海机电 7,463,438.75 4.83
60 000768 中航飞机 7,455,205.00 4.82
61 002386 天原集团 7,215,423.00 4.67
62 601225 陕西煤业 7,056,141.00 4.57
63 600808 马钢股份 6,958,508.00 4.50
64 601818 光大银行 6,846,032.00 4.43
65 600075 新疆天业 6,733,689.00 4.36
66 601318 中国平安 6,653,055.69 4.30
67 600629 华建集团 6,642,597.64 4.30
68 300323 华灿光电 6,590,745.00 4.26
69 600138 中青旅 6,408,822.08 4.15
70 600816 安信信托 6,404,984.44 4.14
71 601009 南京银行 6,395,640.00 4.14
72 000002 万
科Ａ 6,241,532.21 4.04
73 600507 方大特钢 6,176,949.40 4.00
74 300424 航新科技 6,126,204.06 3.96
75 002449 国星光电 6,056,197.00 3.92
76 000538 云南白药 6,017,279.00 3.89
77 000823 超声电子 6,011,718.80 3.89
78 600160 巨化股份 5,914,752.00 3.83
79 002583 海能达 5,905,753.00 3.82 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 47 页
80 601985 中国核电 5,800,000.00 3.75
81 300296 利亚德 5,775,332.27 3.74
82 600036 招商银行 5,736,510.17 3.71
83 000709 河钢股份 5,732,241.70 3.71
84 300055 万邦达 5,667,646.44 3.67
85 600188 兖州煤业 5,667,295.09 3.67
86 000022 深赤湾Ａ 5,635,983.64 3.65
87 000999 华润三九 5,592,669.06 3.62
88 600643 爱建集团 5,577,812.39 3.61
89 300462 华铭智能 5,413,509.00 3.50
90 000429 粤高速Ａ 5,383,870.00 3.48
91 600390 五矿资本 5,380,691.00 3.48
92 600420 现代制药 5,320,804.98 3.44
93 002510 天汽模 5,309,359.00 3.44
94 600569 安阳钢铁 5,240,181.00 3.39
95 002365 永安药业 5,210,489.00 3.37
96 000063 中兴通讯 5,186,981.04 3.36
97 002850 科达利 5,129,760.00 3.32
98 001979 招商蛇口 5,106,128.00 3.30
99 002236 大华股份 5,068,179.72 3.28
100 002311 海大集团 5,004,865.65 3.24
101 002352 顺丰控股 4,988,538.00 3.23
102 300498 温氏股份 4,973,494.96 3.22
103 600328 兰太实业 4,960,141.94 3.21
104 601636 旗滨集团 4,959,776.00 3.21
105 300255 常山药业 4,928,315.00 3.19
106 600782 新钢股份 4,919,722.00 3.18
107 300450 先导智能 4,865,823.00 3.15
108 600270 外运发展 4,823,110.25 3.12
109 000625 长安汽车 4,765,481.00 3.08
110 603868 飞科电器 4,752,129.36 3.07
111 300014 亿纬锂能 4,625,601.40 2.99
112 600009 上海机场 4,589,785.57 2.97
113 600132 重庆啤酒 4,577,558.00 2.96
114 603355 莱克电气 4,565,064.44 2.95
115 002450 康得新 4,552,580.50 2.95 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 47 页
116 002332 仙琚制药 4,541,592.00 2.94
117 300294 博雅生物 4,536,475.50 2.94
118 600971 恒源煤电 4,513,094.85 2.92
119 600809 山西汾酒 4,502,180.94 2.91
120 000661 长春高新 4,500,386.57 2.91
121 002242 九阳股份 4,480,168.81 2.90
122 300401 花园生物 4,458,847.00 2.89
123 000997 新 大 陆 4,452,758.32 2.88
124 000826 启迪桑德 4,452,221.00 2.88
125 601238 广汽集团 4,441,828.05 2.87
126 002060 粤 水 电 4,434,096.03 2.87
127 002543 万和电气 4,428,154.00 2.87
128 300371 汇中股份 4,426,210.00 2.86
129 000651 格力电器 4,421,505.00 2.86
130 600000 浦发银行 4,417,646.00 2.86
131 002821 凯莱英 4,414,013.00 2.86
132 600637 东方明珠 4,411,883.23 2.85
133 002468 申通快递 4,400,116.36 2.85
134 300383 光环新网 4,394,019.24 2.84
135 300178 腾邦国际 4,390,250.03 2.84
136 603686 龙马环卫 4,366,665.50 2.83
137 002616 长青集团 4,357,738.00 2.82
138 000915 山大华特 4,345,564.08 2.81
139 300603 立昂技术 4,335,871.00 2.81
140 300316 晶盛机电 4,331,680.00 2.80
141 600233 圆通速递 4,258,104.00 2.76
142 300279 和晶科技 4,223,429.37 2.73
143 002747 埃斯顿 4,214,379.00 2.73
144 600771 广誉远 4,203,142.30 2.72
145 600198 大唐电信 4,192,620.90 2.71
146 002690 美亚光电 4,057,975.02 2.63
147 000932 华菱钢铁 3,655,015.00 2.36
148 600754 锦江股份 3,460,750.00 2.24
149 002410 广联达 3,458,412.77 2.24
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 47 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000786 北新建材 26,591,881.96 17.21
2 600872 中炬高新 24,251,191.62 15.69
3 600392 盛和资源 24,118,572.50 15.61
4 601166 兴业银行 23,505,563.00 15.21
5 600801 华新水泥 21,258,612.95 13.76
6 000686 东北证券 20,307,074.82 13.14
7 002108 沧州明珠 20,051,318.32 12.97
8 600702 舍得酒业 19,835,675.37 12.83
9 600015 华夏银行 19,510,439.20 12.62
10 600089 特变电工 19,277,787.89 12.47
11 000783 长江证券 18,810,095.64 12.17
12 000858 五 粮 液 18,676,591.00 12.08
13 601628 中国人寿 18,656,997.50 12.07
14 300021 大禹节水 17,653,270.79 11.42
15 600999 招商证券 17,494,652.00 11.32
16 600104 上汽集团 17,349,154.58 11.23
17 600109 国金证券 17,211,482.36 11.14
18 601555 东吴证券 17,147,755.00 11.10
19 600546 山煤国际 16,742,680.26 10.83
20 600111 北方稀土 16,723,204.96 10.82
21 600977 中国电影 16,084,646.94 10.41
22 600259 广晟有色 15,907,893.45 10.29
23 600068 葛洲坝 15,646,464.07 10.12
24 601888 中国国旅 15,382,370.62 9.95
25 601699 潞安环能 14,760,309.00 9.55
26 601336 新华保险 13,910,936.80 9.00
27 601601 中国太保 13,778,867.00 8.92
28 002341 新纶科技 13,442,167.64 8.70
29 600030 中信证券 13,242,091.11 8.57
30 600029 南方航空 12,770,174.00 8.26
31 601398 工商银行 12,476,039.00 8.07
32 600066 宇通客车 12,433,308.16 8.04
33 002074 国轩高科 12,412,915.13 8.03
34 000822 山东海化 12,014,392.75 7.77
35 601939 建设银行 11,622,195.80 7.52
36 002142 宁波银行 11,423,581.84 7.39 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 47 页
37 002456 欧菲科技 11,399,719.26 7.38
38 300070 碧水源 11,178,371.69 7.23
39 300124 汇川技术 11,031,321.60 7.14
40 000001 平安银行 10,964,080.13 7.09
41 000063 中兴通讯 10,546,088.16 6.82
42 000513 丽珠集团 10,481,800.85 6.78
43 600418 江淮汽车 10,468,813.00 6.77
44 300197 铁汉生态 10,409,501.00 6.74
45 300588 熙菱信息 9,900,178.10 6.41
46 603366 日出东方 9,566,022.26 6.19
47 300073 当升科技 9,521,033.80 6.16
48 601318 中国平安 9,138,119.00 5.91
49 603338 浙江鼎力 9,056,641.95 5.86
50 300102 乾照光电 9,055,267.00 5.86
51 000709 河钢股份 9,000,000.00 5.82
52 601127 小康股份 8,514,883.26 5.51
53 000970 中科三环 8,496,163.00 5.50
54 600110 诺德股份 8,293,911.93 5.37
55 600258 首旅酒店 7,923,593.63 5.13
56 300450 先导智能 7,849,780.00 5.08
57 601225 陕西煤业 7,823,823.00 5.06
58 002365 永安药业 7,731,798.00 5.00
59 002386 天原集团 7,709,248.20 4.99
60 000888 峨眉山Ａ 7,628,380.00 4.94
61 600075 新疆天业 7,433,915.99 4.81
62 600325 华发股份 7,350,628.45 4.76
63 300456 耐威科技 7,340,966.00 4.75
64 000768 中航飞机 7,149,418.00 4.63
65 300014 亿纬锂能 7,002,127.78 4.53
66 300323 华灿光电 6,932,229.00 4.49
67 600971 恒源煤电 6,894,030.68 4.46
68 600808 马钢股份 6,793,363.50 4.40
69 600188 兖州煤业 6,430,276.00 4.16
70 600036 招商银行 6,365,516.20 4.12
71 601818 光大银行 6,313,760.00 4.09
72 002236 大华股份 6,299,804.00 4.08
73 000661 长春高新 6,197,241.50 4.01
74 002449 国星光电 6,127,986.32 3.97 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 47 页
75 600835 上海机电 6,096,895.90 3.94
76 601985 中国核电 6,090,841.00 3.94
77 600816 安信信托 6,079,130.05 3.93
78 600160 巨化股份 6,024,860.40 3.90
79 601009 南京银行 5,971,572.91 3.86
80 600138 中青旅 5,930,148.63 3.84
81 000538 云南白药 5,920,470.00 3.83
82 600507 方大特钢 5,757,893.00 3.73
83 600643 爱建集团 5,744,128.20 3.72
84 002583 海能达 5,743,970.00 3.72
85 000002 万
科Ａ 5,728,744.36 3.71
86 000999 华润三九 5,577,415.02 3.61
87 300296 利亚德 5,558,955.00 3.60
88 000823 超声电子 5,531,117.00 3.58
89 600629 华建集团 5,442,468.00 3.52
90 002850 科达利 5,438,732.00 3.52
91 000895 双汇发展 5,431,623.00 3.51
92 000022 深赤湾Ａ 5,425,464.78 3.51
93 300055 万邦达 5,377,324.00 3.48
94 300462 华铭智能 5,275,474.00 3.41
95 001979 招商蛇口 5,172,937.00 3.35
96 600420 现代制药 5,167,545.64 3.34
97 601636 旗滨集团 5,145,393.00 3.33
98 002311 海大集团 5,127,035.82 3.32
99 000997 新 大 陆 5,066,302.44 3.28
100 300424 航新科技 5,042,326.64 3.26
101 600569 安阳钢铁 5,036,596.00 3.26
102 000429 粤高速Ａ 4,994,855.00 3.23
103 002510 天汽模 4,902,228.00 3.17
104 002352 顺丰控股 4,861,942.00 3.15
105 300498 温氏股份 4,765,215.52 3.08
106 300316 晶盛机电 4,709,236.00 3.05
107 300098 高新兴 4,675,951.50 3.03
108 600000 浦发银行 4,640,442.00 3.00
109 603868 飞科电器 4,638,274.27 3.00
110 600009 上海机场 4,591,020.43 2.97
111 600132 重庆啤酒 4,546,827.56 2.94
112 600328 兰太实业 4,521,404.00 2.93 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 47 页
113 300255 常山药业 4,513,184.00 2.92
114 002468 申通快递 4,500,270.74 2.91
115 300401 花园生物 4,499,665.02 2.91
116 600782 新钢股份 4,452,000.00 2.88
117 300294 博雅生物 4,450,315.50 2.88
118 002332 仙琚制药 4,437,746.00 2.87
119 600270 外运发展 4,357,971.50 2.82
120 300178 腾邦国际 4,328,135.20 2.80
121 600637 东方明珠 4,300,204.77 2.78
122 000826 启迪桑德 4,270,848.00 2.76
123 002242 九阳股份 4,231,844.00 2.74
124 000625 长安汽车 4,213,767.73 2.73
125 002060 粤 水 电 4,184,681.00 2.71
126 603686 龙马环卫 4,180,425.13 2.70
127 600809 山西汾酒 4,167,472.25 2.70
128 002450 康得新 4,154,511.44 2.69
129 601238 广汽集团 4,150,138.45 2.69
130 600233 圆通速递 4,137,683.55 2.68
131 600390 五矿资本 4,119,871.07 2.67
132 603355 莱克电气 4,106,240.14 2.66
133 300371 汇中股份 4,094,324.00 2.65
134 002616 长青集团 4,091,475.00 2.65
135 002821 凯莱英 4,020,605.00 2.60
136 000915 山大华特 4,017,330.39 2.60
137 300383 光环新网 3,984,534.88 2.58
138 002747 埃斯顿 3,980,460.00 2.58
139 600771 广誉远 3,977,666.02 2.57
140 300279 和晶科技 3,882,025.85 2.51
141 002543 万和电气 3,719,452.00 2.41
142 600198 大唐电信 3,622,622.99 2.34
143 600754 锦江股份 3,393,308.00 2.20
144 000932 华菱钢铁 3,292,480.00 2.13
145 300603 立昂技术 3,170,063.06 2.05
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,405,794,337.74
卖出股票收入（成交）总额 1,297,014,957.21
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 47 页
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 8,548,016.00 5.53
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 690,100.00 0.45
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,238,116.00 5.98
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019557 17 国债 03 85,600 8,548,016.00 5.53
2 128024 宁行转债 6,901 690,100.00 0.45
注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 47 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 233,186.38
2 应收证券清算款 219,231.85
3 应收股利 -
4 应收利息 214,677.27
5 应收申购款 197,575.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 864,671.47
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券） 。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 47 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,660 53,337.81 993,323.49 0.70% 140,885,251.14 99.30%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
168,113.52 0.1185%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 47 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 2 月 22 日 ）基金份额总额
747,266,452.70
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 10,252,742.47
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 615,640,620.54
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 141,878,574.63
长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 43 页 共 47 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016
年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事
会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林
培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司
高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
根据公司 2017 年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独
立董事职务， 选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。 以上独立董事人员变更， 已于2018
年1月9日向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00 元，已连续为本
基金提供审计服务1年。
长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
第 44 页 共 47 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 2 1,193,249,572.58 44.22% 872,627.12 39.39% -
国金证券 2 1,077,701,433.48 39.93% 1,003,655.65 45.30% -
长江证券 2 169,831,832.25 6.29% 124,199.26 5.61% -
平安证券 1 132,269,444.07 4.90% 123,183.17 5.56% -
恒泰证券 1 125,592,067.79 4.65% 91,846.04 4.15% -
太平洋证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权
证 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
东兴证券 25,626,845.04 85.13% - - - -
国金证券 1,168,515.00 3.88% 1,900,000,000.00 90.48% - -
长江证券 3,308,847.78 10.99% - - - -
平安证券 - - 200,000,000.00 9.52% - -
恒泰证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛量化多策略 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
