长 盛 转型 升 级主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛转 型升 级混 合
基金主 代码 001197
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,240,400,143.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金的 投资 目标 在于 把握 中 国经 济转 型升 级过 程中
所 蕴 含的 投资 机会 ，在 严格 控 制投 资风 险的 基础 上，
力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收
益。
投资策 略 在 大类 资产 配置 中， 本基金 将主 要考 虑 ： （1） 宏观经
济指标 ，包 括 GDP 增 长率 、工业 增加 值、PPI 、CPI 、
市 场利 率变 化、 进出 口数据 变化 等 ； （2） 微观 经济指
标 ， 包括 各行 业主 要企 业的 盈 利变 化情 况及 盈利 预期
等 ； （3 ）市 场指 标， 包括股 票市 场与 债券 市场 的涨跌
及 预 期收 益率 、市 场整 体估 值 水平 及与 国外 市场 的比
较、 市场 资金 的供 求关 系 及其变 化等 ； （4） 政策 因 素，
包 括 财政 政策 、货 币政 策、 产 业政 策及 其它 与证 券市
场密切 相关 的各 种政 策。
本 基 金将 通过 深入 分析 上述 指 标与 因素 ，动 态调 整基
金 资 产在 股票 、债 券、 货币 市 场工 具等 类别 资产 间的
分配比 例， 控制 市场 风险 ，提高 配置 效率 。
业绩比 较基 准 50%× 沪深300 指 数收 益率 +50%× 中证 综合 债指 数收 益
率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年4 月21 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 102,440,291.47 -731,304,781.34 -745,588,961.27
本期利 润 434,994,498.57 -629,912,762.57 -1,023,166,720.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1118 -0.1268 -0.1488
本期基 金份 额净 值增 长率 14.80% -13.18% -10.50%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2306 -0.2563 -0.1157
期末基 金资 产净 值 2,892,018,953.73 3,452,421,689.53 4,879,737,613.81
期末基 金份 额净 值 0.892 0.777 0.895
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.19% 0.63% 2.31% 0.41% 2.88% 0.22%
过去六 个月 9.58% 0.58% 5.01% 0.35% 4.57% 0.23%
过去一 年 14.80% 0.54% 10.65% 0.32% 4.15% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
-10.80% 1.29% 0.78% 0.84% -11.58% 0.45%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ： 50 % ×沪深 300 指 数收 益率 + 5 0%× 中 证综 合债 指数 收益 率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ： 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具 有良 好 的
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制 的影 响 ， 本 基 金 股 票投 资 占基 金 资 产 的 比 例为
0%-95% ； 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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例符合 基金 合同 的有 关约 定。 截 至报 告日 ， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 的有 关约 定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 21 日 ，合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本基 金于2015 年 4 月21 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2017 年12 月 31 日止 会 计期间 未进 行利 润
分配。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
刘
旭
明
本基金 基金 经理 ， 长盛 生
态 环 境 主 题 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 长 盛养 老健 康产 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
2015
年4 月
21 日
-
15
年
刘旭明 先生，1977 年5 月 出生。 清 华大
学管 理学硕士。曾 任中信证券 研究部首
席分 析师、国信证 券经济研究 所首席分
析师 。2013 年7 月 加入 长 盛基金 管理 有
限公司 ，曾 任研 究部 总监 。
钱
文
礼
本基金 基金 经理 助理 ， 长
盛 分 享 经 济 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
2015
年6 月
16 日
2017
年 10
月 17
日
10
年
钱文礼 先生 ，1981 年 10 月出生 。西 南
财经 大学金融学硕 士。曾任平 安证券，
金元证 券 ， 国 海证 券研 究 员。2013 年 12
月加 入长盛基金管 理有限公司 ，曾任行
业研 究员，长盛转 型升级主题 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理助 理。
注：1 、 上表 基金 经理 及基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策 、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年发 达国 家经 济复 苏 明显， 国内 稳增 长政 策仍 在发挥 作用 ， 中 国经 济延 续较好 增长 。 供
给侧改革不断 深化，经 济 结构调整也取 得明显成 效 。金融监管背 景下，货 币 政策中性偏 紧，国债
利率居 高不 下。 海外 资金 持续流 入 A 股市 场， 成为 市场上 涨和 蓝筹 风格 鲜明 的重要 因素 。2017 年
上证综指和沪 深 300 指数 分别上涨 6.56% 和 21.78% 。成长股仍处于 调整过程 中，创业板指下 跌
10.67% 。 申万一级 行业中 ，食品饮料、 家用电器 、 钢铁、非银板 块涨幅居 前 ，纺织服装、 传媒、
军工、 商业 贸易 跌幅 居前 。一季 度 A 股市 场蓝 筹、 主题均 有表 现。 金融 监管 导致 市 场利 率快 速 上
行， 股 市4 月下 行明 显， 此后食 品饮 料和 家电 等蓝 筹板块 持续 推高 市场 。11 月下旬 获利 了结 因素
导致市 场略 有回 调。
年初本基金积 极、有效 调 整仓位，优化 持仓结构 ， 坚持个股精选 ，按绝对 收 益的原则兑现 收
益。 行 业配 置相 对均 衡， 结合市 场风 格适 度参 与热 点板块 ， 并 及时 兑现 收益 。4 月 金融 监管 升级 ，
导致股 市下 行 ， 本 基金 及 时减仓 ， 卖出 涨幅 过大 的 股票 。 市 场触 底反 弹后 ， 本基金 逐步 提高 仓位 。
基于规模相对 大的特点 ， 坚持优势个股 为底仓的 同 时注重逆向操 作，注重 组 合相对均衡 。基于对
结构化行情的 整体判断 ， 相继超配周期 、成长和 金 融蓝筹板块 ， 通过板块 轮 动获取超额 收益。11
月下旬 开始 逐步 获 利 了结 ，降低 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 长盛转 型升 级混 合份 额净 值为 0.892 元， 本报 告期 份额净 值增 长率
为14.80% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为 10.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年欧 美经 济将 延续 复 苏势头 ， 国 内经 济保 持稳 定增长 ， 重 点转 向高 质量 发展。 欧美 宽松
政策逐步推出 ，美国加 息 预期仍强，国 内金融 “ 去 杠杆 ”背景下 ，无风险 收 益率将处于 高位。中
国加入 MSCI 继 续带 来增 量 资金。2018 年 A 股市 场将 震荡上 行。 经济 转型 推动 各项改 革措 施加 快
落地， 相应 板块 有 较 好的 投资机 会。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或 法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签 署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
本基金 截 至2017 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-747,155,013.19 元， 其中： 未分 配利
润已实 现部 分为-747,155,013.19 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分 为398,773,823.88 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内 无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合 同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师 徐艳 、马 剑英 于 2018 年 3 月 27 日 对本
基金 2017 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2017 年 的 利润表 和所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财
务报表 附注 出具 了 安 永华 明 （2018 ） 审 字 第60468688_A14 号 无 保留 意见 的审 计报告 。 投资 者欲 查
看审计 报告 全文 ，应 阅读 本年度 报告 正文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 575,342,778.57 655,455,405.17
结算备 付金 3,082,558.25 3,096,104.30
存出保 证金 498,956.85 559,580.74
交易性 金融 资产 1,818,320,253.79 2,306,954,540.30
其中： 股票 投资 1,667,306,789.19 2,306,954,540.30
基金投 资 - -
债券投 资 151,013,464.60 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 866,300,000.00 -
应收证 券清 算款 16,512,680.45 496,629,116.56
应收利 息 2,461,534.73 185,945.76
应收股 利 - -
应收申 购款 11,966.58 27,185.79
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,282,530,729.22 3,462,907,878.62
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 376,237,880.62 -
应付赎 回款 7,570,591.98 3,833,537.59
应付管 理人 报酬 3,694,702.25 4,476,265.05
应付托 管费 615,783.73 746,044.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,022,695.22 1,143,137.17
应交税 费 - - 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 37 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 370,121.69 287,205.12
负债合 计 390,511,775.49 10,486,189.09
所有者权益：
实收基 金 3,240,400,143.04 4,443,634,236.61
未分配 利润 -348,381,189.31 -991,212,547.08
所有者 权益 合计 2,892,018,953.73 3,452,421,689.53
负债和 所有 者权 益总 计 3,282,530,729.22 3,462,907,878.62
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.892 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,240,400,143.04 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入 505,967,259.76 -548,059,006.69
1.利息 收入 12,991,855.98 14,674,801.04
其中： 存款 利息 收入 6,496,430.59 12,561,558.13
债券利 息收 入 1,428,952.28 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,066,473.11 2,113,242.91
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 160,247,097.21 -664,828,873.41
其中： 股票 投资 收益 133,568,913.13 -685,571,068.99
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 95,782.83 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 26,582,401.25 20,742,195.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
332,554,207.10 101,392,018.77
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 174,099.47 703,046.91
减：二、费用 70,972,761.19 81,853,755.88
1．管 理人 报酬 47,727,736.99 58,755,270.42
2．托 管费 7,954,622.84 9,792,545.04 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 37 页
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 14,831,896.85 12,877,767.66
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 458,504.51 428,172.76
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 434,994,498.57 -629,912,762.57
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 434,994,498.57 -629,912,762.57
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,443,634,236.61 -991,212,547.08 3,452,421,689.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 434,994,498.57 434,994,498.57
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,203,234,093.57 207,836,859.20 -995,397,234.37
其中：1. 基 金申 购款 11,938,621.90 -2,136,954.25 9,801,667.65
2. 基金 赎回 款 -1,215,172,715.47 209,973,813.45 -1,005,198,902.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,240,400,143.04 -348,381,189.31 2,892,018,953.73
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,452,479,723.98 -572,742,110.17 4,879,737,613.81 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 37 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -629,912,762.57 -629,912,762.57
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,008,845,487.37 211,442,325.66 -797,403,161.71
其中：1. 基 金申 购款 43,314,878.19 -9,389,072.24 33,925,805.95
2. 基金 赎回 款 -1,052,160,365.56 220,831,397.90 -831,328,967.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
4,443,634,236.61 -991,212,547.08 3,452,421,689.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛转型升级 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]489 号 《关 于准 予长 盛转型 升级 主题 灵活
配置混合型证 券投资基 金 注册的批复》 的注册， 由 长盛基金管理 有限公司 向 社会公开募 集，基金
合同 于2015 年4 月21 日 生效， 于基 金合 同生 效日， 本基金 规模 为 8,582,941,405.86 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 机 构为长盛基 金管理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 占基金 资产 的 0%-95% ； 其 中投资 于转 型升 级主
题的证券不低 于非现金 基 金资产的 80% ；每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证
金后， 保持 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金业 绩比 较基长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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准：50 %× 沪深300 指数 收 益率 +5 0%× 中证 综合 债指 数收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权 分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股 票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
47,727,736.99 58,755,270.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
21,816,221.36 26,809,726.03
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 7,954,622.84 9,792,545.04 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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的托管 费
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
4 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 11,847,156.40 11,847,156.40
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 11,847,156.40 -
期末持 有的 基金 份额 - 11,847,156.40
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.2666%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 475,342,778.57 6,097,164.65 655,455,405.17 12,478,150.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,667,158,280.99 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 151,161,972.80 元 ， 无属于 第三 层次 的余
额。 （2016 年 12 月 31 日 ：第一 层次 人民 币 2,306,502,773.45 元 ，第 二层 次 人民 币 451,766.85
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券 等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。
7.4.10.2 承诺 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
注：本 财务 报表 已 于 2018 年3 月27 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 37 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,667,306,789.19 50.79
其中： 股票 1,667,306,789.19 50.79
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 151,013,464.60 4.60
其中： 债券 151,013,464.60 4.60
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 866,300,000.00 26.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 578,425,336.82 17.62
8 其他各 项资 产 19,485,138.61 0.59
9 合计 3,282,530,729.22 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 32,384,016.00 1.12
B 采矿业 - -
C 制造业 637,645,694.78 22.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
147,771,748.31 5.11
E 建筑业 2,668,664.00 0.09
F 批发和 零售 业 27,448,608.00 0.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
47,650,863.67 1.65
J 金融业 677,311,971.08 23.42
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 37 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 92,021,395.41 3.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,385,870.00 0.08
S 综合 - -
合计 1,667,306,789.19 57.65
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002294 信立泰 4,625,080 209,007,365.20 7.23
2 002396 星网锐 捷 7,533,018 162,637,858.62 5.62
3 601336 新华保 险 2,272,700 159,543,540.00 5.52
4 601288 农业银 行 30,729,041 117,692,227.03 4.07
5 601398 工商银 行 17,493,503 108,459,718.60 3.75
6 601318 中国平 安 1,332,892 93,275,782.16 3.23
7 601601 中国太 保 2,104,757 87,179,034.94 3.01
8 601628 中国人 寿 2,544,711 77,486,449.95 2.68
9 600856 中天能 源 6,063,999 70,888,148.31 2.45
10 600703 三安光 电 2,790,528 70,851,505.92 2.45
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601336 新华保 险 216,436,573.47 6.27
2 002185 华天科 技 157,893,699.36 4.57
3 601288 农业银 行 147,607,711.47 4.28
4 000400 许继电 气 145,278,442.97 4.21
5 600373 中文传 媒 140,576,108.38 4.07 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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6 002396 星网锐 捷 136,865,391.50 3.96
7 601939 建设银 行 128,641,665.36 3.73
8 601398 工商银 行 122,783,931.85 3.56
9 601328 交通银 行 117,830,027.00 3.41
10 002294 信立泰 117,172,318.98 3.39
11 603328 依顿电 子 116,714,469.05 3.38
12 601318 中国平 安 110,802,913.54 3.21
13 601601 中国太 保 109,633,831.79 3.18
14 601600 中国铝 业 108,989,368.31 3.16
15 600015 华夏银 行 92,991,960.06 2.69
16 300070 碧水源 79,351,251.05 2.30
17 601628 中国人 寿 71,651,183.04 2.08
18 600153 建发股 份 69,327,379.63 2.01
19 600856 中天能 源 67,744,225.69 1.96
20 600109 国金证 券 61,997,559.77 1.80
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002085 万丰奥 威 353,700,982.99 10.25
2 002415 海康威 视 268,279,428.14 7.77
3 600703 三安光 电 245,550,810.87 7.11
4 002185 华天科 技 205,374,219.74 5.95
5 603766 隆鑫通 用 177,554,782.77 5.14
6 300070 碧水源 176,163,741.13 5.10
7 600887 伊利股 份 137,152,237.15 3.97
8 601600 中国铝 业 136,877,298.13 3.96
9 600373 中文传 媒 131,161,205.36 3.80
10 601328 交通银 行 121,805,148.99 3.53
11 601766 中国中 车 119,994,520.51 3.48
12 601939 建设银 行 114,754,839.01 3.32
13 000400 许继电 气 111,636,827.51 3.23
14 002234 民和股 份 108,575,870.21 3.14
15 600015 华夏银 行 94,671,394.94 2.74
16 600617 国新能 源 93,204,683.61 2.70
17 601336 新华保 险 85,117,559.35 2.47 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 37 页
18 600688 上海石 化 84,348,502.99 2.44
19 601607 上海医 药 83,725,074.35 2.43
20 000001 平安银 行 80,657,898.61 2.34
21 002299 圣农发 展 77,951,033.27 2.26
22 000807 云铝股 份 73,840,752.44 2.14
23 002236 大华股 份 71,626,712.50 2.07
24 002241 歌尔股 份 70,582,927.91 2.04
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,146,306,349.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,252,360,701.14
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,808,464.60 0.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 149,205,000.00 5.16
其中： 政策 性金 融债 149,205,000.00 5.16
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 151,013,464.60 5.22
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 1,500,000 149,205,000.00 5.16
2 019557 17 国债 03 18,110 1,808,464.60 0.06
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只债 券。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 37 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 498,956.85
2 应收证 券清 算款 16,512,680.45 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,461,534.73
5 应收申 购款 11,966.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,485,138.61
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 37 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
34,746 93,259.66 8,447,224.69 0.26% 3,231,952,918.35 99.74%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
687,086.87 0.0212%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
8,582,941,405.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,443,634,236.61
本报告 期基 金总 申购 份额 11,938,621.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,215,172,715.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,240,400,143.04
长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担 任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财 产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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未更换 会计 师事 务所 ，本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 100,000.00 元 ，已 连续 提供 审
计服 务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 6,212,864,059.43 66.16% 5,786,040.54 66.16% -
长江证 券 2 1,551,480,321.86 16.52% 1,444,896.17 16.52% -
天风证 券 1 972,117,004.48 10.35% 905,330.65 10.35% -
中泰证 券 1 654,490,087.27 6.97% 609,526.65 6.97% -
财富证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - - 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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国信证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证 券 8,987,596.40 100.00% 16,828,700,000.00 78.64% - -
长江证 券 - - - - - -
天风证 券 - - 4,569,900,000.00 21.36% - -
中泰证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。 长盛转型升级混合 2017 年年度 报告 摘要
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（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号
证券公司 名称
交易单元 所属市 场 数量
1
天风 证券
上海 1
2
财富 证券
上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号
证券公司 名称
交易单元 所属市 场 数量
1
日信 证券
上海 1
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
