长 盛 货 币 市场 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛货 币
基金主 代码 080011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 12 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,328,973,992.27 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛货 币A 长盛货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 080011 005230
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 4,009,098,063.63 份 6,319,875,928.64 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力争 本金 安全 、 保 证资 产高流 动性 的基 础上 ， 追 求高于 业绩 比较 基准 的
收益。
投资策 略 本基金 在投 资组 合管 理中 将采用 主动 投资 策略 ， 在 投资中 将充 分发 挥现 代
金融工 程与 数量 化分 析技 术方法 的决 策辅 助作 用， 以提高 投资 决策 的科 学
性与及 时性 ， 在 控制 风险 的前提 下， 追求 收益 最大 化。 本 基金 的核 心投 资
策略由 四部 分组 成： 短期 市场利 率预 期策 略、 期限 机构的 滚动 配置 策略 、
投资组 合优 化策 略、 无风 险套利 操作 策略 。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 曾麓燕
联系电 话 010-82019988 021-52629999-212040
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn 015292@cib.com.cn
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021-62535823
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、本 基金 于2017 年10 月 10 日起 新增B 份 额， 原 有基金 份额 全部 转 为A 类 基金份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0604% 0.0006% 0.3781% 0.0000% 0.6823% 0.0006%
过去六 个月 2.0439% 0.0020% 0.7562% 0.0000% 1.2877% 0.0020%
过去一 年 3.7401% 0.0035% 1.5000% 0.0000% 2.2401% 0.0035%
过去三 年 10.9862% 0.0091% 5.1205% 0.0011% 5.8657% 0.0080%
过去五 年 20.8438% 0.0086% 11.0932% 0.0019% 9.7506% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
46.6567% 0.0074% 30.7086% 0.0021% 15.9481% 0.0053%
3.1.1 期间 数
据和指 标
2017 年 2016 年 2015 年
长盛货 币 A 长盛货 币B 长盛货 币A 长盛货 币A
本期已 实现 收
益
65,773,336.16 42,730,657.48 68,808,111.33 107,449,749.35
本期利 润 65,773,336.16 42,730,657.48 68,808,111.33 107,449,749.35
本期净 值收 益
率
3.7401% 1.0233% 2.6832% 4.1892%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基 金资 产
净值
4,009,098,063.63 6,319,875,928.64 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28
期末基 金份 额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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长盛货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0233% 0.0004% 0.3411% 0.0000% 0.6822% 0.0004%
自基金 合同
生效起 至今
1.0233% 0.0004% 0.3411% 0.0000% 0.6822% 0.0004%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准的构 建及 再平 衡过 程：
本基金 业绩 比较 基准 为银 行一年 期定 期存 款利 率( 税后)。 本 基金 为储 蓄存 款的 良好投 资替 代工 具，
所以投 资业 绩基 准确 定为 ： 一 年期 定期 存款 利率 （ 税后） 。 本 比较 基准 与货 币 市场工 具的 收益 率有
一定的 相关 性， 能够 反映 货币市 场的 收益 率水 平。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。
2、长 盛货 币 B 级为 2017 年 10 月 10 日新 增份 额， 过去三 个月 的数 据仅 为 2017 年 10 月 10 日至
2017 年12 月 31 日 的数 据 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
长盛货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 65,773,336.16 - - 65,773,336.16
2016 68,808,111.33 - - 68,808,111.33
2015 107,449,749.35 - - 107,449,749.35
合计 242,031,196.84 - - 242,031,196.84
单位： 人民 币元
长盛货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 42,730,657.48 - - 42,730,657.48
合计 42,730,657.48 - - 42,730,657.48
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
段
鹏
本基金 基金 经理， 长盛 年 年收益 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理， 长盛
盛和纯 债债 券型 证券 投资 基金基 金经
理， 长盛 盛景 纯债 债券 型 证券投 资基 金
基金经 理， 长 盛盛 裕纯 债 债券型 证券 投
资基金 基金 经理,长 盛盛 通 纯债债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2014
年4 月
10 日
-
10
年
段鹏先 生， 1982 年12 月出 生。
中央财 经大 学经 济学 硕士 。 曾
在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 从
事人民 币货 币市 场交 易、 债券
投 资 及 流 动 性 管 理 等 工 作 。
2013 年 12 月加 入长 盛基 金管
理有限 公司 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “证 券从业年 限 ” 中“证券从业 ”的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等 方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一 执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2017 年， 在 出口 拉动 、 地 产、 基 建投 资等 推动 下， 国内经 济实 际同 比增 速达 到 6.9% ， 超 出市
场整体 预期 ，实 现近 年来 经济增 速的 首次 反弹 ，体 现出了 较强 的韧 性。
债券市场全年 持续调整 ， 在经济基本面 、资金面 和 金融监管政策 等因素综 合 影响下，债券 收
益率整体上行 明显，其 中 ，国债收益率 上行幅度 相 对较小，其他 类型债券 各 期限品种上 行幅度较
大，存 单和 短融 等短 端品 种收益 率 较2016 年 低点 上 行达 200bp ，收 益率 曲线 形态呈 现扁 平化 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金注 意 把握资产配置 节奏，保 持 组合流动性， 确保关键 时 点流动性安全 ，
同时优 化组 合结 构， 合理 调整协 存、 存单 和债 券配 置比例 ，努 力提 高组 合整 体收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年， 长盛 货 币A 的基 金 份额净 值收 益率 为3.7401% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为1.5000% ；
本报告 期长 盛货 币B 的基 金份额 净值 收益 率 为 1.0233% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3411% 。 （长
盛货 币B 的 本报 告期 自2017 年 10 月10 日至 2017 年 12 月31 日）
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及 行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 预计 国内 宏 观经济 韧性 较强 ， 消费 对 GDP 增 长贡 献率 逐步 提升 ， 棚 户区 改造、
住房租赁带动 地产投资 继 续平稳，基建 投资仍将 发 挥托底作用， 海外复苏 带 动出口，预 计经济增
速整体 平稳 ， 下 行风 险不 大。 通 胀方 面， 猪 肉价 格 回升， 原油 价格 走高， 其 它非食 品项 继续 上行 ，
通胀压力有所 增加。在 基 本面支持下， 金融去杠 杆 和防风险仍将 是全年的 政 策主基调， 货币政策
难于放 松。
债券市场方面 ，在基本 面 和政策等多重 因素影响 下 ，预计收益率 将维持高 位 震荡，市场收 益
率趋势下行受 到制约， 将 合理控制组合 久期，把 握 有利配置时机 ，继续以 高 等级存单、 短融和存
款为配 置重 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情 形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各 方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 本基金按日分 配收益， 自 基金合同生效 日
起每日将基金 份额实现 的 基金净收益分 配给份额 持 有人，并按月 结转到投 资 人基金账户 ，使基金
账 面 份 额 净 值 始 终 保 持 1.00 元 。 按 照 上 述 通 知 及 基 金 合 同 的 规 定 ，2017 年 度 分 配 利 润
108,503,993.64 元 。 其 中 ：A 类 别 份 额 分 配 利 润 65,773,336.16 元，B 类 别 份 额 分 配 利 润
42,730,657.48 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数 或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其 真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 注册 会计 师薛竞 、顾 卓毅 2018 年 3 月 27 日对本
基金 2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、 2017 年度 的 利润表 和所 有者 权益( 基金 净值) 变 动表 以及 财
务报表 附注 出具 了普 华永 道中天 审字(2018) 第 22110 号无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 欲查 看审
计报告 全文 ，应 阅读 本年 度报告 正文 。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,899,605,018.70 1,852,092,563.46
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 7,269,799,564.79 1,893,566,495.09
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 7,269,799,564.79 1,893,566,495.09
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 339,519,349.28 2,212,786,119.17
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 39,899,508.74 25,559,504.90
应收股 利 - -
应收申 购款 87,380,254.56 198,026,532.27
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 27,356.75
资产总 计 10,636,203,696.07 6,182,058,571.64
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 300,575,649.71 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 11,932.14 37,404.95
应付管 理人 报酬 1,268,018.03 865,161.70
应付托 管费 422,672.67 262,170.22
应付销 售服 务费 777,302.56 655,425.54 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 38 页
应付交 易费 用 149,100.89 65,665.97
应交税 费 1,175,800.00 1,175,800.00
应付利 息 85,988.64 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,763,239.16 2,673,239.05
负债合 计 307,229,703.80 5,734,867.43
所有者权益：
实收基 金 10,328,973,992.27 6,176,323,704.21
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 10,328,973,992.27 6,176,323,704.21
负债和 所有 者权 益总 计 10,636,203,696.07 6,182,058,571.64
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额10,328,973,992.27 份 ， 其 中 A 类 基金 份额 总
额4,009,098,063.63 份 ， 基金份 额净 值 1.00 元；B 类基金 份额 总 额 6,319,875,928.64 份， 基金
份额净 值1.00 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 132,130,121.59 95,159,950.82
1.利息 收入 131,574,808.09 89,730,155.83
其中： 存款 利息 收入 43,169,266.55 24,657,195.41
债券利 息收 入 79,496,983.93 59,316,756.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 8,908,557.61 5,756,203.49
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 555,313.50 4,824,033.99
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 555,313.50 4,824,033.99
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - - 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 38 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - 605,761.00
减：二、费用 23,626,127.95 26,351,839.49
1．管 理人 报酬 6,551,407.47 8,878,385.53
2．托 管费 2,048,120.57 2,690,419.83
3．销 售服 务费 4,603,064.81 6,726,049.67
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 9,898,679.92 7,576,264.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,898,679.92 7,576,264.49
6．其 他费 用 524,855.18 480,719.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
108,503,993.64 68,808,111.33
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 108,503,993.64 68,808,111.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,176,323,704.21 - 6,176,323,704.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 108,503,993.64 108,503,993.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
4,152,650,288.06 - 4,152,650,288.06
其中：1. 基 金申 购款 25,264,089,998.65 - 25,264,089,998.65
2. 基金 赎回 款 -21,111,439,710.59 - -21,111,439,710.59
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -108,503,993.64 -108,503,993.64
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,328,973,992.27 - 10,328,973,992.27
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 38 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 68,808,111.33 68,808,111.33
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,016,030,938.93 - 1,016,030,938.93
其中：1. 基 金申 购款 16,313,852,253.94 - 16,313,852,253.94
2. 基金 赎回 款 -15,297,821,315.01 - -15,297,821,315.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -68,808,111.33 -68,808,111.33
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,176,323,704.21 - 6,176,323,704.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监 基金 字[2005] 第 176 号 《关 于同 意长 盛 货币市 场基 金募 集的 批复 》 核 准， 由长 盛基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《长盛货 币市场基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
3,601,377,144.40 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 182
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 货币市 场基 金 基 金合 同》 于 2005 年 12 月 12
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为3,601,835,236.63 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合458,092.23 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为兴
业银行 股份 有限 公司 。
根据长 盛基 金管 理有 限公 司 2017 年10 月10 日发 布 的 《长 盛货 币市 场基 金基 金 份额持 有人 大长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 38 页
会表决 结果 暨决 议生 效的 公告》 ， 本基 金增 设 B 类基 金份额 ， 原 有基 金份 额全 部 转为 A 类基 金份 额 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《长盛货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资 范围 为现 金 ； 期 限 在 1 年 以内(含1 年) 的银 行存款 、 债券 回购 、 中央 银行票 据 、 同 业存 单；
剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非金 融 企业债 务融 资工 具、 资产 支持证 券； 以及 中国
证监会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。本基 金 的业绩比较 基准为银
行一年 期定 期存 款利 率( 税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准 则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 货币 市场基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
财务报 表以 持续 经营 为基 础编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 38 页
政策的 通知 》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关
于全面推开营 业税改征 增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增
试点金融业有 关政策的 通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税政策的 补充通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税 改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 (“ 长盛 创
富”)
基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 38 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,551,407.47 8,878,385.53
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,755,131.16 1,767,002.75
注： 自2005 年 12 月12 日至 2017 年10 月9 日 ， 支 付基金 管理 人长 盛基 金的 基金管 理费 按前 一日
基金资 产净 值0.33% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
根据基 金份 额持 有人 大会 表决通 过的 《关 于修 改长 盛货币 市场 基金 基金 合同 有关事 项的 议案 》 ， 自
2017 年 10 月 10 日起 ，支 付基金 管理 人长 盛基 金的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,048,120.57 2,690,419.83
注： 自2005 年 12 月12 日至 2017 年10 月9 日 ， 支 付基金 托管 人兴 业银 行的 托管费 按前 一日 基金
资产净 值0.1% 的年 费率 计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
根据基 金份 额持 有人 大会 表决通 过的 《关 于修 改长 盛货币 市场 基金 基金 合同 有关事 项的 议案 》 ， 自
2017 年 10 月 10 日起 ，支 付基金 托管 人兴 业银 行的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.05% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 38 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛货 币A 长盛货 币B 合计
长盛基 金 1,443,510.46 62,556.84 1,506,067.30
兴业银 行 34,561.70 - 34,561.70
国元证 券 3,765.91 48.25 3,814.16
合计 1,481,838.07 62,605.09 1,544,443.16
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛货 币A 长盛货 币B 合计
长盛基 金 2,099,928.92 - 2,099,928.92
兴业银 行 49,574.94 - 49,574.94
国元证 券 437,659.47 - 437,659.47
合计 2,587,163.33 - 2,587,163.33
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给长 盛基 金，再 由长 盛基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
兴业银 行 - 29,917,049.51 - - 307,200,000.00 25,602.92
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
兴业银 行 259,082,731.70 52,195,859.84 - - - -
长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
长盛货 币A 长盛货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年12 月12 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 161,734,483.88
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 161,734,483.88
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.5591%
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
长盛货 币A 长盛货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年12 月12 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 171,407,974.87 -
期间申 购/ 买入 总份 额 54,914,168.02 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 226,322,142.89 -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长 盛货 币B
份 额单 位： 份 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长盛创 富 7,060,757.09 0.0684% - -
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银 行 31,605,018.70 4,655,881.49 476,092,563.46 6,337,392.95
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人兴 业银 行保 管，按 银行 同业 利率/约 定 利率计 息。
2.于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有基 金托 管人 兴业银 行同 业存 单 200,000,000.00 元(2016 年
12 月 31 日 ：无)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
兴业银 行 111710648 17 兴 业银
行CD648
簿记建 档集 中
配售
1,000,000 98,782,100.00
兴业银 行 111710464 17 兴 业银
行CD464
簿记建 档集 中
配售
500,000 49,430,650.00
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
兴业银 行 111610375 16 兴业
CD375
簿记建 档集 中
配售
1,500,000 148,930,200.00
兴业银 行 111610175 16 兴业
CD175
簿记建 档集 中
配售
1,000,000 99,759,500.00
兴业银 行 111610022 16 兴业
CD022
簿记建 档集 中
配售
500,000 49,654,300.00
长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额300,575,649.71 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
179950
17 贴 现国
债50
2018 年1 月2
日
99.73 300,000 29,919,941.50
179955
17 贴 现国
债55
2018 年1 月2
日
99.40 500,000 49,701,046.73
110211 11 国开11
2018 年1 月2
日
100.03 800,000 80,027,430.28
170203 17 国开03
2018 年1 月2
日
99.94 731,000 73,055,791.33
170204 17 国开04
2018 年1 月2
日
99.84 800,000 79,869,167.01
合计
3,131,000 312,573,376.85
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 7,269,799,564.79 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
第二层 次的 余额 为1,893,566,495.09 元 ，无 属于 第 一或第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号《 关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税 额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经 营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 7,269,799,564.79 68.35
其中： 债券 7,269,799,564.79 68.35
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 339,519,349.28 3.19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,899,605,018.70 27.26
4 其他各项 资产 127,279,763.30 1.20
5 合计 10,636,203,696.07 100.00
注：本报告期 内，根据 流 动性管理的需 要，本基 金 提前支取了部 分可提前 支 取且没有利 息损失的
存款。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 300,575,649.71 2.91
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年2 月9 日 20.70 基金规 模变 动 1
2 2017 年3 月9 日 22.53 基金规 模变 动 7 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
3 2017 年 3 月 10 日 22.86 基金规 模变 动 6
4 2017 年 3 月 13 日 23.48 基金规 模变 动 5
5 2017 年 3 月 14 日 23.14 基金规 模变 动 4
6 2017 年 3 月 15 日 28.87 基金规 模变 动 3
7 2017 年 3 月 16 日 23.78 基金规 模变 动 2
8 2017 年 3 月 17 日 25.32 基金规 模变 动 1
9 2017 年9 月5 日 24.90 基金规 模变 动 2
10 2017 年9 月6 日 30.86 基金规 模变 动 1
11 2017 年 10 月 11 日 22.81 基金规 模变 动 4
12 2017 年 10 月 12 日 27.62 基金规 模变 动 3
13 2017 年 10 月 13 日 31.88 基金规 模变 动 2
14 2017 年 10 月 16 日 27.00 基金规 模变 动 1
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过120 天情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.43 2.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 29.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 28.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 38 页
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 8.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.74 2.91
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过240 天情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 209,223,254.57 2.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 729,743,584.61 7.07
其中： 政策 性金 融债 729,743,584.61 7.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 200,124,083.42 1.94
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,130,708,642.19 59.35
8 其他 - -
9 合计 7,269,799,564.79 70.38
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111713085 17 浙 商银
行 CD085
2,500,000 249,148,779.93 2.41
2 170203 17 国开 03 2,400,000 239,854,855.26 2.32
3 111709483 17 浦 发银
行 CD483
2,400,000 237,927,214.14 2.30
4 111713076 17 浙 商银
行 CD076
2,000,000 199,545,998.35 1.93
5 111717251 17 光 大银
行 CD251
2,000,000 199,397,420.59 1.93
6 111718287 17 华 夏银
行 CD287
2,000,000 199,191,121.79 1.93
7 111715387 17 民 生银 2,000,000 199,020,674.41 1.93 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 38 页
行 CD387
8 111717270 17 光 大银
行 CD270
2,000,000 198,987,206.10 1.93
9 111709442 17 浦 发银
行 CD442
2,000,000 198,799,082.84 1.92
10 111711392 17 平 安银
行 CD392
2,000,000 198,229,874.40 1.92
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2419%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0374%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1156%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内无 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内无 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金的 债券 投资 采用 摊 余成本 法计 价 ， 即 计价 对 象以买 入成 本列 示 ， 按 票 面利率 或商 定利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
8.9.2
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 32 页 共 38 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 39,899,508.74
4 应收申 购款 87,380,254.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 127,279,763.30
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 33 页 共 38 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长
盛
货
币A
45,774 87,584.61 68,896,991.14 1.72% 3,940,201,072.49 98.28%
长
盛
货
币B
283 22,331,717.06 3,968,698,926.19 62.80% 2,351,177,002.45 37.20%
合
计
46,057 224,265.02 4,037,595,917.33 39.09% 6,291,378,074.94 60.91%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 500,000,000.00 4.84%
2 银行类 机构 300,000,000.00 2.90%
3 保险类 机构 251,315,633.65 2.43%
4 保险类 机构 200,530,282.66 1.94%
5 券商类 机构 200,000,000.00 1.94%
6 其他机 构 200,000,000.00 1.94%
7 银行类 机构 200,000,000.00 1.94%
8 其他机 构 195,470,896.57 1.89%
9 基金类 机构 161,147,409.85 1.56%
10 基金类 机构 133,000,000.00 1.29%
长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 34 页 共 38 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛货 币A 17,179,546.35 0.4299%
长盛货 币B 5,183,047.42 0.0822%
合计 22,362,593.77 0.2165%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛货 币A >100
长盛货 币B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛货 币A 0
长盛货 币B 0
合计 0
长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 35 页 共 38 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长盛货 币 A 长盛货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年12 月 12 日 ） 基金
份额总 额
3,601,835,236.63 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,176,323,704.21 -
本报告 期基 金总 申购 份额 13,770,059,800.81 11,494,030,197.84
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 15,937,285,441.39 5,174,154,269.20
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,009,098,063.63 6,319,875,928.64
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
第 36 页 共 38 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
长盛货 币市 场基 金以 通讯 方式召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 大 会表 决投 票时 间 为 2017 年9 月7
日至2017 年10 月8 日 ， 会议审 议了 《 关于 修改 长 盛货币 市场 基金 基金 合同 有关事 项的 议案 》 （以
下 简称 “本 次会 议议 案 ” ） 。 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投 资基 金
运作管 理办 法》 、 《 长盛 货 币市场 基金 基金 合同 》 、 《 长盛货 币市 场基 金关 于以 通讯方 式召 开基 金份
额持有 人大 会的 公告 》 等 规定 ， 本 次基 金份 额持 有 人大会 于2017 年 10 月 9 日表决 通过 本次 会议
议案， 同意 长盛 货币 市场 基金增 设 B 类份 额、 调整 基金费 率 ， 允许 基金 管理 人按照 相 关 法律 法 规
及中国 证监 会的 有关 规定 对基金 合同 进行 修订， 本 次基金 份额 持有 人大 会决 议自表 决通 过之 日 起
生效。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所， 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报酬 90,000.00 元， 已连 续提 供 审
计服 务12 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建 投 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。 长盛货币 2017 年年度报告 摘要
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（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 未有 交易 单元 变更。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
