长 盛 航天 海 工装 备 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 3 页 共 40 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛航 天海 工混 合
基金主 代码 000535
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 136,769,477.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过投 资航 天海 工装 备 等安 全相 关上 市公 司股
票 ， 把握 中国 航天 海工 装备 等 安全 相关 行业 发展 带来
的 投 资机 会， 力求 为基 金份 额 持有 人获 取超 过业 绩比
较基准 的收 益。
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 投资 研究 优势 ，运 用科
学 严 谨、 规范 化的 资产 配置 方 法， 灵活 配置 国内 航天
海 工 装备 等安 全相 关上 市公 司 股票 和债 券， 谋求 基金
资 产 的长 期稳 定增 长。 航天 海 工装 备等 安全 相关 主题
包 括 航天 装备 、海 洋工 程装 备 及涉 及未 来战 略安 全的
相 关 装备 制造 领域 ，主 要包 括 航空 装备 、航 天装 备、
领土安 全装 备、 海洋 工程 装备及 信息 安全 装 备 5 个重
点 方 向， 本基 金将 结合 定性 与 定量 分析 ，充 分发 挥基
金 管 理人 研究 团队 和投 资团 队 “自 下而 上 ” 的主 动选
股 能 力， 选择 航天 海工 装备 等 安全 相关 主题 概念 的、
具有长 期持 续增 长能 力的 公司。
业绩比 较基 准 50%*巨 潮航 天军 工指 数收 益率 + 50%* 中证 综合 债指 数
收益
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 4 页 共 40 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 5 页 共 40 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -3,411,768.58 -4,036,230.77 147,175,126.92
本期利 润 -5,089,062.49 -21,788,579.92 110,615,860.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0327 -0.1412 0.4695
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.94% -8.87% 30.72%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0339 0.0423 0.3890
期末基 金资 产净 值 144,493,112.01 160,451,947.04 212,522,955.13
期末基 金份 额净 值 1.056 1.088 1.581
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报 告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.85% 0.96% -4.87% 0.56% 2.02% 0.40%
过去六 个月 5.07% 0.88% -3.14% 0.58% 8.21% 0.30%
过去一 年 -2.94% 0.96% -8.16% 0.62% 5.22% 0.34%
过去三 年 15.62% 1.76% 5.42% 1.26% 10.20% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
62.91% 1.64% 43.00% 1.20% 19.91% 0.44%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 巨潮 航天 军工 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公允 性 。 本 基金 为主 题 混合型 基金 ， 在综 合比 较 目前市 场上 各主 要行 业指 数的编 制特 点后 ， 本长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 6 页 共 40 页
基金选择以巨 潮航天军 工 指数作为股票 投资的业 绩 比较基准。巨 潮航天军 工 指数是深圳 证券信息
有限公司编制 ，反映沪 深 证券市场上航 天军工产 品 相关行业股票 价格变动 趋 势的指数。 本基金主
要投资于投资 航天海工 装 备等安全相关 上市公司 股 票，因此巨潮 航天军工 指 数适合作为 本基金的
业绩比 较基 准。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响，本基金股票 投资占 基金资产的比例 为
0%-95% ， 其中投资 于航天 海工装备等安 全相关上 市 公司股票和债 券的资产 不 低 于非现金基 金资产
的 80% ；根 据本基金 较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 7 页 共 40 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年 3 月 11 日， 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 3.2000 36,220,804.49 8,658,150.65 44,878,955.14
注：除 息
日：2016
年 1 月 18
日
2015 1.9500 66,595,518.25 9,701,611.84 76,297,130.09
注：除 息
日：2015
年 1 月 14
日
合计 5.1500 102,816,322.74 18,359,762.49 121,176,085.23
长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 8 页 共 40 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
乔培涛
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 益 成 长 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF ）
基 金 经 理 ， 长 盛 城
镇 化 主 题 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 国 企 改 革
主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 创 新
驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 动 态
精 选 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 高
端 装 备 制 造 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 研
究部副 总监 。
2017 年10 月9
日
- 10 年
乔 培 涛 先 生 ，
1979 年 12 月出
生 。 清华 大学 硕
士 。 曾任 长城 证
券 研 究员 、行 业
研 究 部 经 理 。
2011 年8 月 加入
长 盛 基金 管理 有
限公司 。
乔培涛
本 基 金 基 金 经 理 助
理 ， 现 为 本 基 金 基
2015 年1 月8
日
2017 年 3 月 9
日
10 年
乔 培 涛 先 生 ，
1979 年 12 月出长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 9 页 共 40 页
金 经 理 ， 长 盛 同 益
成 长 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金（ LOF ） 基 金经 理，
长 盛 城 镇 化 主 题 混
合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 国
企 改 革 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 创 新 驱 动 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 动 态 精 选 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 高 端 装 备 制 造
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 研 究部 副总 监。
生 。 清华 大学 硕
士 。 曾任 长城 证
券 研 究员 、行 业
研 究 部 经 理 。
2011 年8 月 加入
长 盛 基金 管理 有
限公司 。
王超
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 瑞 中 证 200
指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛同庆 中证 800 指
数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理，
长 盛 中 证 金 融 地 产
指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 量 化 红 利 策 略 混
合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 盛
鑫 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 盛 平 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 量 化 多 策
略 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 ， 长
盛 中 小 盘 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 医 疗
行 业 量 化 配 置 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基
2015 年4 月27
日
2017 年10 月9
日
10 年
王超先生，1981
年 9 月 出生 。中
央 财 经 大 学 硕
士，CFA （特 许金
融 分 析师 ） ，FRM
（ 金 融风 险管 理
师) 。2007 年 7
月 加 入长 盛基 金
管 理 有限 公司 ，
曾 任 金融 工程 与
量 化 投资 部金 融
工 程 研究 员等 职
务。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 10 页 共 40 页
金 经 理 ， 长 盛 同 辉
深证 100 等 权重 指
数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理，
长盛同智 优 势 成 长
混 合 型 证 券 投 资 基
金（ LOF ） 基 金经 理，
长 盛 同 盛 成 长 优 选
灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF ）
基 金 经 理 ， 长 盛 上
证50 指 数分 级证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投 资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围 内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 11 页 共 40 页
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场继 续呈 现出 较 为明显 的结 构分 化行 情， 以沪 深 300 为代 表的 蓝筹 白马股 表现 较为
突出， 高估 值中 小市 值股 票则普 遍较 为低 迷甚 至部 分个股 连 创 2016 年 以来 新 低。 由 于航 天海 工领
域的重要方向 之一军工 行 业全面没有较 为明显的 投 资机会，本基 金在基金 可 投资范围框 架内，将
部分仓 位配 置于 新能 源汽 车、集 成电 路等 先进 制造 领域。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 1.056 元 ，本 报告期 份额 净值 增长 率为-2.94% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-8.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年宏 观经 济的 增速 可 能会 比 2017 年回 落， 而 通胀压 力逐 渐增 大， 美国 减税加 息等 也会
影响到国内的 经济政策 决 策。社会经济 活动的各 个 层面向龙头集 中的趋势 越 来越显现， 各行各业
龙头的比较优 势越发突 出 。本基金由于 主题基金 的 风格定义限制 ，无法参 与 金融地产等 强周期行
业，而军工行 业短期也 看 不到行业拐点 性变化的 迹 象，因此本基 金将在风 格 定义的限定 范围内，
将适当仓位配 置于更具 备 成长性的先进 制造业， 中 国已经有一批 在全球都 具 备竞争力 的 制造业企
业，包括航天 海工等行 业 的公司，本基 金力争优 选 更具备基本面 优势的成 长 型公司，通 过投资标长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 40 页
的的不 断成 长给 投资 者带 来更好 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序 确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值 原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交 易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 未实 施利 润分配 。
本基金 截至2017 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 4,641,375.95 元， 其中 ：未分 配利 润
已实现 部分 为4,641,375.95 元 ，未 分配 利润 未实 现 部分 为3,082,258.79 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 40 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金 资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整 ，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 40 页
§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师 徐艳 、马 剑 英 2018 年 3 月 27 日 对本 基
金 2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2017 年度 的 利润表 、所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表和 财务
报表附 注出 具了 安永 华明 （2018 ） 审字 第60468688_A09 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告 。 投 资者 欲
查看审 计报 告全 文， 应阅 读本年 度报 告正 文。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 40 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 24,746,824.14 12,997,471.21
结算备 付金 1,373,247.48 13,150,531.54
存出保 证金 53,654.49 68,002.12
交易性 金融 资产 119,199,601.28 134,569,587.95
其中： 股票 投资 110,530,754.68 134,569,587.95
基金投 资 - -
债券投 资 8,668,846.60 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 227,043.31 75,051.67
应收股 利 - -
应收申 购款 34,960.37 164,760.72
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 145,635,331.07 161,025,405.21
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 557,440.23 80,034.40
应付管 理人 报酬 186,876.00 206,545.76
应付托 管费 31,146.01 34,424.28
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 45,313.10 22,231.21
应交税 费 - - 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 40 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 321,443.72 230,222.52
负债合 计 1,142,219.06 573,458.17
所有者权益：
实收基 金 136,769,477.27 147,539,738.02
未分配 利润 7,723,634.74 12,912,209.02
所有者 权益 合计 144,493,112.01 160,451,947.04
负债和 所有 者权 益总 计 145,635,331.07 161,025,405.21
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.056 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
136,769,477.27 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 -1,347,428.19 -17,406,091.25
1.利息 收入 464,253.77 871,496.14
其中： 存款 利息 收入 409,375.58 871,496.14
债券利 息收 入 54,878.19 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -451,699.41 -712,328.35
其中： 股票 投资 收益 -1,056,111.22 -1,069,627.93
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 604,411.81 357,299.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-1,677,293.91 -17,752,349.15
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 317,311.36 187,090.11
减： 二、费用 3,741,634.30 4,382,488.67
1．管 理人 报酬 2,486,844.75 2,508,058.09
2．托 管费 414,474.12 418,009.64 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 40 页
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 493,396.21 1,100,981.49
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 346,919.22 355,439.45
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,089,062.49 -21,788,579.92
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-5,089,062.49 -21,788,579.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 航天 海工 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
147,539,738.02 12,912,209.02 160,451,947.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,089,062.49 -5,089,062.49
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-10,770,260.75 -99,511.79 -10,869,772.54
其中：1. 基 金申 购款 89,301,288.03 6,806,250.76 96,107,538.79
2. 基金 赎回 款 -100,071,548.78 -6,905,762.55 -106,977,311.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
136,769,477.27 7,723,634.74 144,493,112.01
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 40 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -21,788,579.92 -21,788,579.92
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
13,139,833.88 1,456,693.09 14,596,526.97
其中：1. 基 金申 购款 68,155,391.35 7,364,310.70 75,519,702.05
2. 基金 赎回 款 -55,015,557.47 -5,907,617.61 -60,923,175.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -44,878,955.14 -44,878,955.14
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
147,539,738.02 12,912,209.02 160,451,947.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛航天海工 装备灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]107 号 文 《 关于 核准 长盛航 天海 工装 备灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的注册 ， 由长盛基金管 理有限公 司 向社会公开 募集，基
金合同 于2014 年3 月11 日正式 生效 ， 于 基金 合同 生效日 ， 本 基金 规模 为741,260,519.36 份 基金
份额。本期基 金为契约 型 开放式，存续 期间不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记 机构 均为长盛
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货、 债券 、 货 币 市场工 具、 资产 支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 等权益 类资 产占 基金 资产 的比例 为 0%-95%，其
中投资于航天 海工 装备 等 安全相关上市 公司股票 和 债券的资产不 低于非现 金 基金资产的 80%；权
证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于3%； 本基 金每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交
易保证 金后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券， 股指 期货长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 40 页
的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：50%* 巨 潮 航 天 军 工 指 数 收 益 率
+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 《证 券投 资基金 信 息披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《年
度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》、
《证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及 其他 中国证 监会 及中 国证
券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 40 页
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股 股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产 品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的 ，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 40 页
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （ 中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对 价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于 股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,486,844.75 2,508,058.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,221,133.25 1,209,103.36
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 414,474.12 418,009.64 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 40 页
的托管 费
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及 上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
24,746,824.14 352,090.75 12,997,471.21 794,765.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600525
长园
集团
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
15.79
2018 年
1 月 10
日
17.30 115,300 1,737,168.00 1,820,587.00 -
300032
金龙
机电
2017
年11
月27
日
重大
事项
停牌
13.89 - - 122,120 1,697,636.80 1,696,246.80 -
600903
贵州
燃气
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
16.86
2018 年
1 月 2
日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
106,913,582.25 元，属于 第二层次的余额为人民 币 12,286,019.03 元， 无属 于第三层次的余 额
（2016 年 12 月31 日： 第 一层次 人民 币 123,862,514.72 元， 第二 层次人 民 币10,707,073.23 元，
无属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转 换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 40 页
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月27 经本 基金 的基 金管 理 人批准 。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 40 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 110,530,754.68 75.90
其中： 股票 110,530,754.68 75.90
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 8,668,846.60 5.95
其中： 债券 8,668,846.60 5.95
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,120,071.62 17.94
8 其他各 项资 产 315,658.17 0.22
9 合计 145,635,331.07 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,363,363.00 0.94
C 制造业 98,750,157.73 68.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
268,527.19 0.19
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 34,951.26 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,053,823.55 6.96
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,042.88 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,956.04 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 40 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 55,933.03 0.04
S 综合 - -
合计 110,530,754.68 76.50
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600038 中直股 份 166,234 7,734,868.02 5.35
2 002600 领益智 造 800,000 6,696,000.00 4.63
3 601989 中国重 工 1,036,500 6,250,095.00 4.33
4 600835 上海机 电 150,000 3,675,000.00 2.54
5 300176 鸿特精 密 25,300 3,291,530.00 2.28
6 002353 杰瑞股 份 200,000 2,624,000.00 1.82
7 002013 中航机 电 240,000 2,589,600.00 1.79
8 002185 华天科 技 300,000 2,556,000.00 1.77
9 000725 京东方 Ａ 398,800 2,309,052.00 1.60
10 002405 四维图 新 84,100 2,219,399.00 1.54
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600562 国睿科 技 11,099,319.36 6.92
2 300456 耐威科 技 8,403,604.81 5.24
3 002600 领益智 造 7,849,300.00 4.89
4 300424 航新科 技 4,862,148.00 3.03
5 600038 中直股 份 4,249,268.63 2.65
6 601127 小康股 份 3,595,344.85 2.24
7 002074 国轩高 科 3,496,465.00 2.18 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 40 页
8 600893 航发动 力 3,431,060.17 2.14
9 600835 上海机 电 3,247,863.00 2.02
10 002353 杰瑞股 份 3,236,912.00 2.02
11 600150 中国船 舶 3,043,941.00 1.90
12 601985 中国核 电 2,175,000.00 1.36
13 300034 钢研高 纳 2,105,846.13 1.31
14 601611 中国核 建 1,888,934.00 1.18
15 600699 均胜电 子 1,754,973.00 1.09
16 600418 江淮汽 车 1,751,853.00 1.09
17 601777 力帆股 份 1,751,617.00 1.09
18 600006 东风汽 车 1,750,133.00 1.09
19 603328 依顿电 子 1,749,952.20 1.09
20 002583 海能达 1,745,849.00 1.09
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600562 国睿科 技 13,048,813.56 8.13
2 300456 耐威科 技 7,337,726.40 4.57
3 600685 中船防 务 6,511,213.74 4.06
4 300065 海兰信 6,085,966.72 3.79
5 600990 四创电 子 6,052,842.20 3.77
6 600482 中国动 力 5,041,365.00 3.14
7 300424 航新科 技 3,872,656.00 2.41
8 002475 立讯精 密 3,785,432.84 2.36
9 300008 天海防 务 3,494,231.00 2.18
10 601127 小康股 份 3,192,318.57 1.99
11 002074 国轩高 科 3,106,154.00 1.94
12 000768 中航飞 机 2,941,936.89 1.83
13 600893 航发动 力 2,708,987.18 1.69
14 002008 大族激 光 2,675,671.00 1.67
15 002460 赣锋锂 业 2,666,633.00 1.66
16 300323 华灿光 电 2,663,448.25 1.66
17 002268 卫 士 通 2,647,282.40 1.65
18 600487 亨通光 电 2,540,912.00 1.58
19 000063 中兴通 讯 2,525,999.00 1.57
20 000065 北方国 际 2,489,546.00 1.55 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 40 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 163,312,656.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 184,612,795.31
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,668,846.60 6.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,668,846.60 6.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019557 17 国债 03 86,810 8,668,846.60 6.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 40 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 53,654.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 227,043.31
5 应收申 购款 34,960.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 315,658.17
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 40 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 40 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,057 13,599.43 559,622.26 0.41% 136,209,855.01 99.59%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,425.04 0.0018%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 40 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 11 日 ） 基金 份额 总额
741,260,519.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,539,738.02
本报告 期基 金总 申购 份额 89,301,288.03
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 100,071,548.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 136,769,477.27
长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 40 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 10 月9 日 起 ， 乔 培涛 同志 兼 任长盛 航天 海工
装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 ， 自2017 年 10 月9 日 起 ， 王 超 同志不 再担 任长 盛航
天海工 装备 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重 大 人事 变动 情况
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 40 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 内应 支付 该会 计师 事务所 的报 酬 为50,000.00 元 。 已 连续 为本 基
金服 务4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 195,312,518.07 57.18% 142,834.12 51.18% -
中泰证 券 2 146,269,325.91 42.82% 136,222.33 48.82% -
中投证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
西藏东 方财
富证券
2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - - 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 40 页
海通证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中信建 投证
券
1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证 券 - - - - - - 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 40 页
中泰证 券 8,663,556.90 100.00% - - - -
中投证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中信建 投证
券
- - - - - -
东方证 券 - - - - - - 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 40 页
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。 长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 39 页 共 40 页
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 天风证 券 上海 1
2 首创证 券 深圳 1
3 中泰证 券 深圳 1
4 东北证 券 深圳 1
5 西藏东 方财 富 上海 1
6 西藏东 方财 富 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 中投证 券 上海 1
2 华创证 券 深圳 1
3 国金证 券 上海 1
长盛航天海工混合 2017 年年度 报告 摘要
第 40 页 共 40 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 内单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
