长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛盛 琪一 年债 券
基金主 代码 003199
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 335,862,006.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003199 003200
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 327,669,191.86 份 8,192,814.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ， 积 极主动 调整 投资 组合 ， 追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 ，并力 争获 得超 过业 绩比 较基准 的投 资业 绩。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置 策略
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。
（二） 债券 组合 管理 策略
1、利 率策 略
利 率 策 略 主 要 是 从 组 合 久 期 及 组 合 期 限 结 构 两 个 方 向 制 定 针 对 市 场 利 率 因 素
的投资 策略 。
2、类 属配 置策 略
债券类 属策 略主 要是 通过 研究国 民经 济运 行状 况， 货币市 场及 资本 市场 资 金 供
求关系 ， 以 及不 同时 期市 场投资 热点 ， 分 析国 债、 金融债 、 企 业债 券等 不同 债
券种类 的利 差水 平 ， 评 定 不同债 券类 属的 相对 投资 价值 ， 确 定组 合资 产在 不 同
债券类 属之 间配 置比 例。
3、信 用策 略
信用品 种的 选择 采取 以利 率研究 和发 行人 偿债 能力 研究为 核心 的分 析方 式 ， 在
对宏观 经济 、 利 率走 势、 发行人 经营 及财 务状 况进 行分析 的基 础上 ， 结 合 信 用
品种的 发行 条款 ， 建立 信 用债备 选库 ， 并以 此为 基 础拟定 信用 品种 的投 资方 法。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指
标
2017 年
2016 年9 月27 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年12 月 31 日
长盛盛 琪一 年债
券A
长盛盛 琪一 年
债券 C
长盛盛 琪一 年债 券
A
长盛盛 琪一 年
债券C
本期已 实现 收益 23,424,854.81 225,372.35 -1,484,621.45 -35,659.76
本期利 润 43,234,761.50 402,690.58 -24,831,458.78 -297,913.25
加权平 均基 金份 额本
期利润
0.0252 0.0197 -0.0114 -0.0122
本期基 金份 额净 值增
长率
1.60% 1.29% -1.14% -1.22%
3.1.2
期末 数据 和指
标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份
额利润
0.0044 0.0005 -0.0114 -0.0122
期末基 金资 产净 值 329,103,616.58 8,196,915.66 2,155,447,706.07 24,204,073.19
期末基 金份 额净 值 1.0044 1.0005 0.9886 0.9878
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 琪一 年债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.48% 0.05% -1.15% 0.06% 0.67% -0.01%
过去六 个月 0.44% 0.04% -1.30% 0.05% 1.74% -0.01%
过去一 年 1.60% 0.04% -3.38% 0.06% 4.98% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.44% 0.05% -5.60% 0.09% 6.04% -0.04%
长盛盛 琪一 年债 券C 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.57% 0.05% -1.15% 0.06% 0.58% -0.01%
过去六 个月 0.28% 0.04% -1.30% 0.05% 1.58% -0.01%
过去一 年 1.29% 0.04% -3.38% 0.06% 4.67% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.05% 0.05% -5.60% 0.09% 5.65% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为中 债综合 指数 （全 价） 。
中债综合指数 （全价） 由 中央国债登记 结算有限 责 任公司编制并 发布，该 指 数样本具有 广泛的市
场代表 性， 涵盖 了主 要交 易市场 （银 行间 市场 、交 易所市 场等 ） 、 不同 发行 主 体（政 府、 企业 等）
和期限 （长 期、 中期 、短 期等） 。
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资可分离 交易可转
债的纯债部 分。鉴于 中债 综合指数(全价)能够反 映 债券全 市场 的整体价 格和 投资回报情 况，所 以
以其收 益率 作为 本基 金的 业绩比 较基 准。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、 按照 本基 金合 同规 定， 本基 金基 金管 理人 应 当自基 金合 同生 效之 日起 六个月 内使 基金 的投
资组合比例符 合基金合 同 的约定。本基 金已完成 建 仓但报告期末 距建仓结 束 不满一年。 本报告期
末，本 基金 的各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 的约 定。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 9 月 27 日生 效， 合 同生效 当年 按照 实际 存续 期计算 ，未 按整 个自
然年度 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于2017 年度 、2016 年度 会计 期间 未进 行 利润分 配。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本 基 金基 金 经理 ，长 盛双
月红 1 年 期定 期开 放债 券
型投资基金基金经理, 长
盛 盛 辉混 合 型证 券投 资基
金 基 金经 理 ，长 盛战 略新
兴 产 业灵 活 配置 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 ，长
盛 盛 世灵 活 配置 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 ，长
盛 盛 泰灵 活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年9 月
27 日
- 10 年
李琪先 生，1975 年 2 月
出生。天津大学管理学
博士。历任大公国际资
信评估有限公司信用分
析师、信用评审委员会
委员，泰康资产管理有
限 责 任 公 司 信 用 研 究
员。2011 年 3 月 加入 长
盛基金管理有限公司，
曾任信用研究员、基金
经理助 理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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2017 年， 全球 经济 温和 复 苏。 欧 美经 济整 体向 好， 国内经 济平 稳运 行， 总体 表现出 超预 期的
较强韧性，为 国内强监 管 、去杠杆政策 推进提供 了 空间。供给侧 结构性改 革 和环保限产 推动企业
特别是 中上 游企 业盈 利和 现金流 改善 ，经 济整 体显 示出较 为强 劲的 内生 动力 。
债券市 场持 续大 幅调 整， 收益率 明显 上行 。2017 年 债市延 续2016 年 10 月下 旬以来 的调 整，
调整幅 度和 时间 跨度 总体 上强 于 2013 年 。 在 经济 基 本面平 稳、 资金 面中 性偏 紧和监 管政 策不 断强
化等因 素综 合影 响下 ， 债 市收益 率分 别 在4-5 月、9-10 月 出现 大幅 上行 ， 四 季 度也 基本 维持 高位
震荡。在金融 去杠杆、 防 风险政策下， 央行持续 抬 升政策利率， 并控制流 动 性投放量， 债券收益
率曲线 平坦 化趋 势明 显。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金总 体 上坚持稳健、 审慎操作 ， 主要配置高等 级信用债 ， 保持短久期操 作
策略， 严控 利率 风险 和信 用风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告 期 末， 长盛 盛琪 定期债 券 A 的基 金份 额净 值为 1.0044 元 ， 本 报告 期 份额净 值增 长率
为1.60% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为-3.38% 。
截止报 告期 末， 长盛 盛琪 定期债 券 C 的基 金份 额净 值为 1.0005 元 ， 本 报告 期 份额净 值增 长率
为1.29% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 国内 宏观 经 济韧性 短期 仍将 延续 ，消 费对 GDP 增长 贡献 率逐 步 提升， 供给 侧
结构性改革和 环保限产 大 环境仍利于企 业盈利改 善 ，旧城棚户区 改造及基 建 投资托底下 预计经济
增速难以出现 明显下跌 。 通胀方面，猪 肉价格出 现 回升，CPI 非食品项 持续 走高，通胀预 期有所
抬头。受汇率 、资产价 格 以及金融监管 政策等因 素 制约，货币政 策更趋于 稳 健中性。全 球主要海
外经济 体经 济温 和复 苏， 通胀有 所分 化。
债券市场方面 ，在海内 外 经济和政策等 多重因素 影 响下，预计债 券收益率 短 期仍将维持高 位
震荡，同时不 排除继续 创 新高的可能性 。在经济 平 稳环境下，强 监管、去 杠 杆政策将继 续推进，
货币政策短期 难以放松 。 同时，叠加通 胀预期抬 头 、海外市场减 税加息等 因 素，债券收 益率短期
难现趋势性下 行。但另 一 方面，伴随债 市大幅调 整 ，债券配置价 值逐步显 现 ，可以关注 经济基本
面再次转弱等 因素带来 的 投资机会。信 用债配置 方 面，融资环境 收缩和企 业 盈利分化下 预计部分
民企及中小型 国企信用 风 险将上升，信 用风险防 控 仍是着力点， 在实际操 作 中尽量规避 盈利恶化
的企业 、低 评级 信用 债以 及财政 实力 偏弱 地区 的城 投债。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别 与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，2017 年 度未 实施 利润 分 配。
本基金 截 至2017 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为1,438,525.60 元 （其 中 ： 长 盛盛 琪一
年期定 期开 放债 券A 期末 可供分 配利 润 为 1,434,424.72 元， 长 盛盛 琪一 年期 定期开 放债 券 C 期末
可供分 配利 润 为4,100.88 元） ， 未分 配利 润已 实现 部 分为4,833,734.57 元 （ 其 中： 长盛 盛琪 一年
期定期 开放 债 券A 期 末未 分配利 润已 实现 部分 为 4,746,905.98 元， 长盛 盛琪 一年期 定期 开放 债券
C 期末未 分配 利润 已实 现 部分为 86,828.59 元 ） ， 未 分配利 润未 实现 部分 为-3,395,208.97 元（ 其
中：长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券 A 期末 未分 配利 润未实 现部 分为-3,312,481.26 元， 长盛 盛琪
一年期 定期 开放 债 券C 期 末未分 配利 润未 实现 部分 为-82,727.71 元） 。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基 金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师薛 竞、 顾卓 毅 于 2018 年 3 月 27 对本
基金 2017 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2017 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 出具 了普 华永 道中天 审字 （2018）第 22105 号 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者欲 查看
审计报 告全 文， 应阅 读本 年度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 385,166.58 1,975,321.77
结算备 付金 736,505.25 15,127,359.40
存出保 证金 90,682.61 117,089.66
交易性 金融 资产 400,508,218.40 2,168,179,707.12
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 400,508,218.40 2,168,179,707.12
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 175,947.26 26,099,400.00
应收利 息 7,128,583.89 24,781,915.59
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 409,025,103.99 2,236,280,793.54
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 70,922,000.00 27,000,000.00 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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应付证 券清 算款 174,331.70 28,019,132.61
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 171,812.88 1,108,499.99
应付托 管费 57,270.96 369,499.99
应付销 售服 务费 2,087.93 6,155.50
应付交 易费 用 8,117.18 12,794.93
应交税 费 - -
应付利 息 28,951.10 431.26
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,000.00 112,500.00
负债合 计 71,724,571.75 56,629,014.28
所有者权益：
实收基 金 335,862,006.64 2,204,781,151.29
未分配 利润 1,438,525.60 -25,129,372.03
所有者 权益 合计 337,300,532.24 2,179,651,779.26
负债和 所有 者权 益总 计 409,025,103.99 2,236,280,793.54
注：报 告截 止日2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额335,862,006.64 份， 其中 盛琪一 年期 定期 开
放基金 A 类份 额 327,669,191.86 份， 份额 净值 1.0044 元， 长盛 盛琪 一年 期定 期开放 基金 C 类份
额8,192,814.78 份 ，份 额 净值 1.0005 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年9 月27 日(基金合 同生效日)
至 2016 年12 月31 日
一、收入 72,702,682.45 -19,803,752.96
1.利息 收入 92,108,164.65 17,845,525.42
其中： 存款 利息 收入 652,664.59 252,269.52
债券利 息收 入 89,341,746.31 12,513,484.88
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,113,753.75 5,079,771.02
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -39,392,707.12 -14,040,187.56
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -39,392,707.12 -14,040,187.56
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
19,987,224.92 -23,609,090.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 29,065,230.37 5,325,619.07
1．管 理人 报酬 10,436,483.13 3,421,100.81
2．托 管费 3,478,827.75 1,140,366.91
3．销 售服 务费 61,297.00 19,002.33
4．交 易费 用 37,986.23 13,877.21
5．利 息支 出 14,606,993.24 606,150.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 14,606,993.24 606,150.61
6．其 他费 用 443,643.02 125,121.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
43,637,452.08 -25,129,372.03
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
43,637,452.08 -25,129,372.03
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,204,781,151.29 -25,129,372.03 2,179,651,779.26
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 43,637,452.08 43,637,452.08
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,868,919,144.65 -17,069,554.45 -1,885,988,699.10
其中：1.基 金申 购款 62,443.88 441.08 62,884.96
2.基金 赎回 款 -1,868,981,588.53 -17,069,995.53 -1,886,051,584.06
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 335,862,006.64 1,438,525.60 337,300,532.24 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 9 月 27 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有者权益
（基金 净值 ）
2,204,781,151.29 - 2,204,781,151.29
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- -25,129,372.03 -25,129,372.03
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,204,781,151.29 -25,129,372.03 2,179,651,779.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛盛琪一年 期定期开 放 债券型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2016] 第1560 号 《关 于准 予长 盛盛 琪 一年期 定期 开放 债
券型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由长盛基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 长盛盛琪 一 年期定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集2,203,702,306.50 元，
业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2016) 第 1240 号验 资报告 予
以验证 。 经 向 中国 证监 会 备案， 《 长盛 盛琪 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016
年 9 月 27 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,204,781,151.29 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合1,078,844.79 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金为定期 开放式基 金 ，自基金合同 生效之日( 含)起或自每一开 放期结束 之 日次日(含) 起
一年的 期间 封闭 运作 。 自 封闭期 结束 之后 第一 个工 作日( 含)起进入 5 至 20 个 工作日 的开 放期 ， 开长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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放期的具体时 间以基金 管 理人届时公 告 为准。本 基 金封闭期内不 办理申购 与 赎回业务， 也不上市
交易。
根据《长盛盛 琪一年期 定 期开放债券型 证券投资 基 金基金合同》 和《长盛 盛 琪一年期定期 开
放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ， 本 基金 根据 认 购费用 、 申 购费 用与 销售 服务费 收取 方式 的不
同，将基金份 额分为不 同 的类别。在投 资者认购 、 申购基金时收 取认购费 、 申购费，不 从本类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 不收 取认 购费 、申购 费， 而是 从 本
类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的基 金份 额， 称为 C 类基金 份额 。A 类 基金 份 额与 C 类 基金 份额
分别设置基金 代码，并 且 由于基金费用 的不同， 分 别计算和公告 基金份额 净 值。投资人 可自由选
择申购 某一 类别 的基 金份 额，但 各类 别基 金份 额之 间不能 相互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛琪一年期定 期开放债 券 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的国
债、 央 行票 据、 地方 政府 债、 金 融债 、 公 司债、 企 业债、 同业 存单 、 可 转换 债券( 含可 分离 交易 可
转债) 、 债 券回 购、 次级 债 、 中 期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券 、 可 交换债 券、 资产 支持 证券、
中小企业私募 债 、银行 存 款、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他 固定收益
类金融工具。 本基金不 直 接从二级市场 买入股票 、 权证等权益类 资产，也 不 参与一级市 场新股申
购和新股增发 。本基金 投 资于债券的比 例不低于 基 金资产的 80% ，但在 每次 开放期前一个 月、开
放期及开放期 结束后一 个 月的期间内， 基金投资 不 受上述比例限 制。在开 放 期，本基金 扣除国债
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不 低 于基金资
产净值的 5% ，在封闭 期， 本基金不受该 比例的限 制 。本基金的业 绩比较基 准 为中债综合 指数(全
价) 收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛琪 一年期 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 年期 年度报 告相 一致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 、会 计估 计与 最近 一年 期年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关 于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从 证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月27 日(基 金合 同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,436,483.13 3,421,100.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,528,990.56 2,050,543.67
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,478,827.75 1,140,366.91
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 琪一 年债 券
A
长盛盛 琪一 年债 券C 合计
长盛基 金 - 606.29 606.29
中国银 行 - 41,329.36 41,329.36
合计 - 41,935.65 41,935.65
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 盛 琪 一 年 债 券
A
长盛盛 琪一 年债 券C 合计
长盛基 金 - 191.68 191.68
中国银 行 - 12,751.45 12,751.45
合计 - 12,943.13 12,943.13
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 销售 服务 费按前 一日 C 类基金
份额资产净 值 0.30% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给长 盛 基金，再由长 盛基金
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 X 0.30%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 99,097,688.89 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - - 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 9 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 385,166.58 514,167.11 1,975,321.77 179,486.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额70,922,000.00 元 ， 于2018 年1 月3 日先后 到期 。 该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额 。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为14,393,371.50 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 386,114,846.90 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 二层 次2,168,179,707.12 元， 无属于 第一 层次以 及第 三层 次
的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项 。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 400,508,218.40 97.92
其中： 债券 400,508,218.40 97.92
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,121,671.83 0.27
8 其他各 项资 产 7,395,213.76 1.81
9 合计 409,025,103.99 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 末内 未进行 持有 股票 投资 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 末内 未进行 持有 股票 投资 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 46,617,370.20 13.82
其中： 政策 性金 融债 46,617,370.20 13.82
4 企业债 券 90,151,476.70 26.73
5 企业短 期融 资券 80,171,000.00 23.77
6 中期票 据 169,175,000.00 50.16
7 可转债 （可 交换 债） 14,393,371.50 4.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 400,508,218.40 118.74
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 170206 17 国开 06 300,000 29,097,000.00 8.63
2 101455009 14 浦 发集 MTN001 200,000 20,244,000.00 6.00
3 122295 13 川投 01 200,000 20,202,000.00 5.99
4 101455023 14 豫 投资 MTN001 200,000 20,200,000.00 5.99
5 011758128 17 北 方凌 云 SCP001 200,000 20,020,000.00 5.94
6 011770027 17 苏 州经 济 SCP003 200,000 20,020,000.00 5.94
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 90,682.61
2 应收证 券清 算款 175,947.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,128,583.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,395,213.76
8.11.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113011 光大转 债 2,504,880.00 0.74
2 110033 国贸转 债 1,155,300.00 0.34
3 110032 三一转 债 1,091,880.00 0.32
8.11.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
8.11.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
盛琪
一年
债券A
2,839 115,417.12 10,397,082.31 3.17% 317,272,109.55 96.83%
长盛
盛琪
一年
债券C
177 46,287.09 - - 8,192,814.78 100.00%
合计 3,016 111,360.08 10,397,082.31 3.10% 325,464,924.33 96.90%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 琪一 年债 券A 0.00 0.0000%
长盛盛 琪一 年债 券C 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 琪一 年债 券A 0
长盛盛 琪一 年债 券C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 琪一 年债 券A 0
长盛盛 琪一 年债 券C 0
合计 0 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛盛 琪一 年债
券A
长盛盛 琪一 年债
券 C
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 27 日 ） 基 金份
额总额
2,180,279,164.85 24,501,986.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,180,279,164.85 24,501,986.44
本报告 期基 金总 申购 份额 5,333.24 57,110.64
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,852,615,306.23 16,366,282.30
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 327,669,191.86 8,192,814.78
长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 应支
付给该 会计 师事 务所 的报 酬 90,000.00 元 。已 连续 提供审 计服 务 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国金证 券 1,374,796,189.92 88.34% 13,880,300,000.00 81.21% - -
安信证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
光大证 券 181,378,564.29 11.66% 3,210,786,000.00 18.79% - -
国信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 长盛盛琪一年债券 2017 年年度 报告 摘要
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（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 民族证 券 深圳 1
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
