长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月31 日 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛成 长价 值
基金主 代码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 300,116,941.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 平衡 型基 金, 通过 管 理人 的积 极管 理, 在控
制 风 险的 前提 下挖 掘价 值、 分 享成 长, 谋求 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资策 略为 主动 性投 资 ,在 战略 性资 产、 战术
性 资 产、 股票 和债 券选 择三 个 层面 进行 积极 配置 ,力
争 获 得超 过投 资基 准的 业绩 回 报。 在资 产配 置方 面,
股票资 产比 例 为 35%-75% ,债券 资产 比例 为 20%-60% ,
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 标普中 国 A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型基 金, 在承 担 适度 风险 的前 提下 ,获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 95,394,645.76 64,109,751.71 687,386,546.96
本期利 润 83,368,722.31 -24,665,605.99 522,010,944.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1707 -0.0518 1.1512
本期基 金份 额净 值增 长率 15.75% -8.29% 51.37%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1571 0.0303 0.8013
期末基 金资 产净 值 347,259,821.23 629,296,421.98 409,764,348.88
期末基 金份 额净 值 1.157 1.030 1.801
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.05% 0.56% -0.94% 0.58% 3.99% -0.02%
过去六 个月 6.07% 0.51% 3.25% 0.55% 2.82% -0.04%
过去一 年 15.75% 0.52% 4.32% 0.55% 11.43% -0.03%
过去三 年 60.69% 1.48% 18.88% 1.42% 41.81% 0.06%
过去五 年 144.45% 1.32% 69.72% 1.26% 74.73% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
731.80% 1.26% 193.38% 1.40% 538.42% -0.14%
注: 鉴 于标 普道 琼斯 指数 有限公 司已 于2015 年11 月 2 日将 “ 中信 标 普A 股 综合指 数 ” 名称 变更
为“ 标 普中 国 A 股综 合指 数 ” , 指数 编制 方法 、计 算发布 时间 、指 数历 史均 无变化 ,指 数点 位 也
将延续 之前 历史 。自 2016 年 3 月 5 日起, 本基 金的 业绩比 较基 准由 原约 定的 “中信 标普 A 股综长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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合指数 收益 率 × 80%+ 中证 国债指 数收 益率 ×20 %” 变 更为: “标 普中 国A 股综 合 指数收 益率 ×80 %+
中证国 债指 数收 益率 ×20 % ” 。详 见基 金管 理 人 2016 年 3 月 5 日的 《关 于长 盛 成长价 值证 券投 资
基金业 绩比 较基 准变 更的 公告》
1、 公允 性。 选择 市场 认同 度 比较高 的中 信标 普A 股综 合指数 和中 证国 债指 数作 为计算 的基 础指 数。
中信标 普 A 股综 合 指 数作 为按流 通股 本加 权的 综合 指数, 其指 数选 股样 本覆 盖了上 交所 和深 交 所
上市的 所 有A 股 ,具 有较 强的指 代作 用。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响, 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ,
债券资 产比 例 为 20%-60% ,现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数, 使业绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同 要 求, 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.350 6,133,692.09 4,249,175.98 10,382,868.07
2016 6.160 749,913,801.04 53,011,482.82 802,925,283.86
2015 0.280 20,260,442.05 8,189,982.11 28,450,424.16
合计 6.790 776,307,935.18 65,450,640.91 841,758,576.09
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总
部设在北京, 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 , 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ,公司股
东及其出资比 例为:国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ,新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% , 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 , 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金, 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限 证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日 期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 100
指数证券投资基金基金经理,长
盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF )基 金经 理 ,长 盛中 证申万
一带一路主题指数分级证券投资
基金基金经理,长盛中证全指证
券公司指数分级证券投资基金基
金经理,长盛战略新兴产业灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理,长盛盛世灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,长盛积极
配置债券型证券投资基金基金经
理,长盛同鑫行业配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 信 息
安全主题量化灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,长盛同德
主题增长混合型证券投资基金基
金经理 ,量 化投 资部 负责 人。
2015 年
6 月 18
日
- 10 年
冯 雨 生 先 生 ,1983
年11 月出 生。 毕 业
于 光 华 管 理 学 院 金
融 系 , 北 京 大 学 经
济学硕 士 ,CFA (特
许 金 融 分 析 师 ) 。
2007 年 7 月 加入 长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司 , 曾 任 金 融 工 程
研 究 员 , 同 盛 基 金
经理助 理等 职务 。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “证 券从业年 限 ” 中“证券从业 ”的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》
的相关 规定 。 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,切实防
范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年股 票市 场分 化严 重 , 蓝 筹股 大幅 上涨 , 小市 值股票 大幅 下跌 。 白马 股 、MSCI 概念 股和
一线龙头板块 大幅上涨 , 次新股、最小 市值和网 络 彩票板块跌幅 较大。行 业 上,食品饮 料、家用
电器和 钢铁 等行 业涨 幅靠 前, 纺 织服 装、 传媒 和综 合等行 业跌 幅最 大。 风格 上,2017 年大 盘价 值
股跑赢 小盘 成长 股。
组合操 作上 , 我 们维 持一 致的风 格,2017 年 主要 配 置在估 值比 较合 理的 成长 股。 减 持了 部分
业绩不 到预 期的 个股 ,并 增配了 处于 行业 景气 周期 的个股 。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.157 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 15.75% , 业 绩
比较基 准收 益率 为4.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年,经济 增速 大概率与以前 持平,经 济 结构将进一步 优化,通 胀 温和上行,政 府
政策制定的主 要考虑因 素 是防范系统性 金融风险 和 维持宏观杠杆 相对稳定 , 货币政策将 维持稳健
中性,财政政 策会相对 积 极。在此背景 下,股票 市 场存在结构性 机会,相 对 低估的优质 成长股会
获得阶 段性 超额 收益 ,高 估值个 股全 年的 下行 压力 仍然会 很大 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金 估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定, 本基金 于 2017 年 12 月 20 日对 2017 年度
利润进 行了 分配 ,分 配金 额为 10,382,868.07 元。
本基金 截 至2017 年12 月31 日 期末 可供 分配 利润 为47,142,879.98 元, 其中 : 未分配 利润 已
实现部 分 为434,584,380.64 元 ,未 分配 利润 未实 现 部分为-387,441,500.66 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为 。 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师薛 竞 、 顾卓 毅 2018 年 3 月 27 日 对本
基金 2017 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2017 年 度 利润表 和所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财
务报表 附注 出具 了 普 华永 道中天 审字(2018) 第 22130 号无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 欲查 看审
计报告 全文 ,应 阅读 本年 度报告 正文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 21,006,354.95 39,526,411.08
结算备 付金 444,619.97 515,375.65
存出保 证金 193,816.80 212,385.44
交易性 金融 资产 324,562,507.21 587,757,320.70
其中: 股票 投资 244,750,107.21 444,992,500.70
基金投 资 - -
债券投 资 79,812,400.00 142,764,820.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,456,107.95 3,322,791.08
应收股 利 - -
应收申 购款 324,004.44 7,412.85
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 348,987,411.32 631,341,696.80
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 249,303.17 275,787.70
应付管 理人 报酬 440,470.86 860,862.03
应付托 管费 73,411.79 143,477.00
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 336,321.57 206,965.52
应交税 费 2,600.00 2,600.00
应付利 息 - - 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 625,482.70 555,582.57
负债合 计 1,727,590.09 2,045,274.82
所有者权益:
实收基 金 300,116,941.25 610,767,505.40
未分配 利润 47,142,879.98 18,528,916.58
所有者 权益 合计 347,259,821.23 629,296,421.98
负债和 所有 者权 益总 计 348,987,411.32 631,341,696.80
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值 :1.157 元 , 基 金份 额总 额 :300,116,941.25
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
一、收入 95,223,148.71 -13,457,974.04
1.利息 收入 4,920,218.95 4,909,856.26
其中: 存款 利息 收入 676,466.91 1,279,461.35
债券利 息收 入 4,243,752.04 3,630,394.91
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 101,746,510.92 69,083,376.00
其中: 股票 投资 收益 95,986,737.24 65,817,871.13
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,277,035.43 -850,777.10
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,036,809.11 4,116,281.97
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-”号
填列)
-12,025,923.45 -88,775,357.70
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 582,342.29 1,324,151.40
减: 二、费用 11,854,426.40 11,207,631.95
1.管 理人 报酬 8,116,244.44 8,200,218.49
2.托 管费 1,352,707.45 1,366,703.10
3.销 售服 务费 - - 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
4.交 易费 用 2,027,675.79 1,262,501.23
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 357,798.72 378,209.13
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”号填
列)
83,368,722.31 -24,665,605.99
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 83,368,722.31 -24,665,605.99
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 83,368,722.31 83,368,722.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-310,650,564.15 -44,371,890.84 -355,022,454.99
其中:1. 基 金申 购款 98,729,619.28 12,113,364.88 110,842,984.16
2. 基金 赎回 款 -409,380,183.43 -56,485,255.72 -465,865,439.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -10,382,868.07 -10,382,868.07
五、期末所有者权益(基
金净值 )
300,116,941.25 47,142,879.98 347,259,821.23
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
227,485,799.21 182,278,549.67 409,764,348.88
二、本期经营活动产生的 - -24,665,605.99 -24,665,605.99 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
383,281,706.19 663,841,256.76 1,047,122,962.95
其中:1. 基 金申 购款 1,401,084,947.60 705,351,378.39 2,106,436,325.99
2. 基金 赎回 款 -1,017,803,241.41 -41,510,121.63 -1,059,313,363.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -802,925,283.86 -802,925,283.86
五、期末所有者权益(基
金净值 )
610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2002] 第 57 号《 关于 同 意长盛 成长 价值 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 , 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《长 盛成 长
价值证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ,并 于2002 年9 月 18 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 3,166,886,000.00 元, 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2002) 第 95 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 成长价值证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定,本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的其他金 融工具。 在 股票资产中, 本基金投 资 于成长类股票 和价值类 股 票。本基金 投资组合
中股票 资产 比例 为 35%-75% ,债 券资 产比 例 为 20%-60% ,现 金资 产比 例不 低 于 5% 。本 基金 持有 的
成长类 股 票 和价 值类 股票 资产的 比例 均不 低于 股票 资产 的 30% , 不 高于 股票 资 产的 70% ; 投资 于国
家债券的比例 不低于本 基 金资产净值 的 20%; 在交 易日买入权证 的总金额 不 超过上一交易 日基金
资产净值的 0.5% ,持 有的 全部权证市值 不超过基 金 资产净值的 3% 。本基金 的 业绩比较基 准为:长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
标普中 国A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收益率 ×20 %
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金 基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 36 页
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入,债 券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,116,244.44 8,200,218.49
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,023,203.52 1,458,539.02
注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 × 1. 5%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,352,707.45 1,366,703.10
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银 21,006,354.95 667,967.72 39,526,411.08 1,233,301.12 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
行
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别: 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123003
蓝思
转债
2017 年
12 月8
日
2018
年1 月
17 日
新债流
通受限
100.00 100.00 484 48,400.00 48,400.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
002580
圣阳
股份
2017
年11
月10
日
重大
事项
停牌
8.37 - - 325,928 3,098,705.65 2,728,017.36 -
000926
福星
股份
2017
年12
月26
日
重大
事项
停牌
10.89
2018 年
1 月 10
日
11.98 178,000 2,193,712.37 1,938,420.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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于第一 层次 的余 额 为239,935,161.65 元, 属于 第二 层次的 余额 为 84,627,345.56 元 , 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 : 第 一层 次的 余额 为414,339,520.75 元, 第二 层 次173,417,799.95
元,无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的 金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 244,750,107.21 70.13
其中: 股票 244,750,107.21 70.13
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 79,812,400.00 22.87
其中: 债券 79,812,400.00 22.87
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,450,974.92 6.15
8 其他各 项资 产 2,973,929.19 0.85
9 合计 348,987,411.32 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,431,982.88 0.70
B 采矿业 14,471,709.00 4.17
C 制造业 132,147,350.87 38.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,980,883.20 0.57
E 建筑业 6,764,873.28 1.95
F 批发和 零售 业 6,760,673.98 1.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 24,964,162.09 7.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,689,939.36 3.94
J 金融业 14,551,538.93 4.19
K 房地产 业 14,658,354.00 4.22
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,543,500.20 2.17 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 973,144.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,811,995.42 1.10
S 综合 - -
合计 244,750,107.21 70.48
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600048 保利地 产 443,400 6,274,110.00 1.81
2 600690 青岛海 尔 298,219 5,618,445.96 1.62
3 600196 复星医 药 123,500 5,495,750.00 1.58
4 601699 潞安环 能 450,300 5,124,414.00 1.48
5 601111 中国国 航 386,800 4,765,376.00 1.37
6 300070 碧水源 273,900 4,757,643.00 1.37
7 600115 东方航 空 576,259 4,731,086.39 1.36
8 600029 南方航 空 385,154 4,591,035.68 1.32
9 600887 伊利股 份 132,200 4,255,518.00 1.23
10 601088 中国神 华 175,600 4,068,652.00 1.17
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 17,402,359.00 2.77
2 601088 中国神 华 13,407,264.46 2.13
3 600048 保利地 产 11,093,686.00 1.76
4 600887 伊利股 份 9,709,003.00 1.54
5 300070 碧水源 9,085,097.74 1.44
6 600066 宇通客 车 9,078,936.80 1.44
7 000002 万
科A 8,167,439.60 1.30 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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8 600978 宜华生 活 7,854,411.00 1.25
9 601111 中国国 航 7,690,549.00 1.22
10 601601 中国太 保 7,635,113.00 1.21
11 000333 美的集 团 7,608,973.50 1.21
12 600196 复星医 药 7,551,802.00 1.20
13 600068 葛洲坝 7,356,425.20 1.17
14 001979 招商蛇 口 7,275,882.87 1.16
15 600585 海螺水 泥 6,712,945.00 1.07
16 002594 比亚迪 6,520,124.00 1.04
17 601699 潞安环 能 6,465,819.80 1.03
18 002511 中顺洁 柔 6,299,819.86 1.00
19 600660 福耀玻 璃 5,883,191.00 0.93
20 002032 苏 泊 尔 5,858,605.00 0.93
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 22,933,039.41 3.64
2 002138 顺络电 子 15,536,455.99 2.47
3 600036 招商银 行 14,561,801.49 2.31
4 300115 长盈精 密 12,783,509.51 2.03
5 600276 恒瑞医 药 12,476,351.12 1.98
6 000001 平安银 行 12,234,554.24 1.94
7 600690 青岛海 尔 11,993,736.91 1.91
8 002635 安洁科 技 11,805,685.60 1.88
9 300070 碧水源 11,012,747.00 1.75
10 601088 中国神 华 10,965,815.00 1.74
11 300232 洲明科 技 10,324,564.77 1.64
12 300255 常山药 业 10,138,205.09 1.61
13 601939 建设银 行 9,684,723.00 1.54
14 000333 美的集 团 9,626,030.50 1.53
15 300182 捷成股 份 9,525,911.65 1.51
16 002475 立讯精 密 9,476,621.10 1.51
17 002580 圣阳股 份 9,416,311.57 1.50
18 601988 中国银 行 9,380,278.48 1.49
19 600858 银座股 份 9,194,598.17 1.46
20 600887 伊利股 份 9,112,225.22 1.45 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 480,383,386.90
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 764,499,905.48
注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或
“卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,764,000.00 22.97
其中: 政策 性金 融债 79,764,000.00 22.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 48,400.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 79,812,400.00 22.98
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 170203 17 国开 03 300,000 29,979,000.00 8.63
2 170408 17 农发 08 200,000 19,940,000.00 5.74
3 140418 14 农发 18 100,000 10,068,000.00 2.90
4 150201 15 国开 01 100,000 9,999,000.00 2.88
5 160208 16 国开 08 100,000 9,778,000.00 2.82
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 193,816.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,456,107.95
5 应收申 购款 324,004.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,973,929.19 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,175 11,465.79 12,772,246.36 4.26% 287,344,694.89 95.74%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
75,548.36 0.0252%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2002 年 9 月 18 日 ) 基金 份额 总额
3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 610,767,505.40
本报告 期基 金总 申购 份额 98,729,619.28
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 409,380,183.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 300,116,941.25
长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议, 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 , 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 , 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ,负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要, 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管 业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 , 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 , 已连 续为 本
基金提 供审 计服 务 16 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
上海证 券 1 620,580,742.61 50.18% 577,946.64 50.18% -
银河证 券 1 616,076,983.35 49.82% 573,756.12 49.82% -
新时代 证券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
上海证 券 22,403,346.42 100.00% - - - -
银河证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; 长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报告 期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1 月1
日至 2017 年
6 月27 日
127,581,845.55 - 127,581,845.55 - -
2
2017 年 4 月
24 日至 2017
年 10 月 19
日
115,080,537.19 - 115,080,537.19 - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 , 当 该基 金份额持 有人大 量赎
回本基金时,可能导致的 风险包括:巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风 险、 基 金份额 净 值大幅波 动风险 以及基 金 收益水平 波动风 险。 本 基 金管理人 将对申 购赎
回进行审 慎的应 对,保 护 中小投资 者利益 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛成长价值 2017 年年度报告 摘要
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长盛基 金管 理有 限公 司
2018 年 3 月 31 日