长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛国 企改 革混 合
基金主 代码 001239
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,115,033,774.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 的 投 资目 标 在 于把握 中 国 国 企 改革 所 蕴 含的投 资 机 会 ，分
享 国 企 改 革 带给 上 市 公司的 投 资 收 益 ，在 严 格 控制投 资 风 险 的基
础上， 力求 为基 金份 额持 有人获 取超 过业 绩比 较基 准的收 益。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置
在 大 类 资 产 配置 中 ， 本基金 将 主 要 考 虑宏 观 经 济指标 、 微 观 经济
指 标 、 市 场 指标 、 政 策因素 ， 动 态 调 整基 金 资 产在股 票 、 债 券、
货 币 市 场 工 具等 类 别 资产间 的 分 配 比 例， 控 制 市场风 险 ， 提 高配
置效率 。
（二） 国企 改革 主题 上市 公司的 界定
本基金 投资 的国 企改 革主 题公司 ，主 要分 为两 类：
一是直 接或 间接 受益 于已 经公告 的国 企改 革方 案 （ 含预案 ， 下 同）
的 上 市 公 司 。国 企 改 革方案 包 括 但 不 限于 资 产 重组方 案 、 股 权激
励 方 案 及 纳 入国 有 资 本投资 运 营 平 台 方案 等 。 该类上 市 公 司 包括
通 过 改 革 将 使经 营 状 况和盈 利 能 力 获 得提 升 的 国有企 业 ， 参 与国
有 企 业 改 革 并使 经 营 状况和 盈 利 能 力 获得 提 升 的上市 公 司 ， 以及
其他在 国企 改革 进程 中获 得发展 机遇 或利 润增 长点 的上市 公司 。
二 是 处 于 国 企改 革 的 重点区 域 、 行 业 ，且 改 革 预期较 确 定 的 国有
企业， 或与 上述 国有 企业 有较大 业务 关联 的上 市公 司。
（三） 股票 投资 策略
本 基 金 将 考 察改 革 对 央企和 地 方 国 企 不同 的 影 响、改 革 对 各 个行
业 的 不 同 影 响， 筛 选 出具有 投 资 机 会 的上 市 公 司股票 ， 构 建 并动
态 调 整 国 企 改革 主 题 股票精 选 池 。 通 过对 内 在 价值、 相 对 价 值、
收 购 价 值 等 方面 的 研 究，而 筛 选 出 估 值水 平 相 对合理 或 低 估 的上
市 公 司 股 票 ，并 本 着 审慎精 选 的 原 则 ，根 据 市 场波动 情 况 构 建股
票组合 并进 行动 态调 整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合型 基 金 ，具有 较 高 风 险 、较 高 预 期收益 的 特 征 ，其
风 险 和 预 期 收益 低 于 股票型 基 金 、 高 于债 券 型 基金和 货 币 市 场基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年6 月4 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -23,928,975.93 -324,435,820.16 -1,394,824,036.86
本期利 润 -1,452,591.14 -524,146,143.24 -1,184,336,611.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0006 -0.1869 -0.3720
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.21% -27.48% -35.60%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5501 -0.5405 -0.4308
期末基 金资 产净 值 986,289,842.83 1,199,005,345.03 1,913,905,318.64
期末基 金份 额净 值 0.466 0.467 0.644
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.97% 0.70% 2.31% 0.41% -0.34% 0.29%
过去六 个月 3.56% 0.70% 5.01% 0.35% -1.45% 0.35%
过去一 年 -0.21% 0.63% 10.65% 0.32% -10.86% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
-53.40% 1.96% -6.15% 0.82% -47.25% 1.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 收益 率*50%+ 中证 综合 债指 数收 益率*50%
业绩比 较基 准的 构建 及再 平衡过 程：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 50% 、50% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建 仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 的有关约
定。截 止报 告期 末， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金合 同于2015 年6 月4 日生 效 ， 合 同生 效当 年按照 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度
折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
乔培涛
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 益
成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理，
长 盛 城 镇 化 主 题 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 航
天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 高 端 装 备 制 造
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理， 研究 部副 总 监。
2017 年10 月
9 日
- 10 年
乔培涛 先生 ，1979 年
12 月 出生 。 清 华大 学
硕 士 。曾 任 长城 证券
研 究 员、 行 业研 究部
经理 。2011 年8 月加
入 长 盛基 金 管理 有限
公司。
田间 本基金 基金 经理 。
2015 年6 月4
日
- 11 年
田间女 士， 1978 年 11
月 出 生。 中 央财 经大
学 经 济 学 硕 士。2008
年 7 月加 入长 盛基 金
管 理 有限 公 司， 曾任
行 业 研究 员 ，基 金经
理 助 理、 同 盛证 券投
资 基 金基 金 经理 等职
务。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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吴博文
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 盛
成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理。
2016 年 2 月
17 日
2017 年10
月 9 日
10 年
吴博文 先生 ，1983 年
6 月 出生 。 北京 大学
金 融 学硕 士 。历 任雷
曼 兄 弟证 券 股份 有限
公 司 分析 师 助理 ，野
村 证 券股 份 有限 公司
分 析 师助 理 ，诺 安基
金 管 理有 限 公司 研究
员 、 基金 经 理助 理、
基金经 理，2015 年 8
月 加 入长 盛 基金 管理
有限公 司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场继 续呈 现出 较 为明显 的结 构分 化行 情， 以沪 深 300 为代 表的 蓝筹 白马股 表现 较为
突出， 高估 值中 小市 值股 票 则普遍 较为 低迷 甚至 部分 个股连 创 2016 年以 来新 低 。 本基 金基 在 2017
年四季度做了 一些调仓 ， 在国企改革的 大框架下 ， 加大了一些价 值股的配 置 ，如估值相 对便宜的
金融地 产等 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.466 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.21%，业绩
比较基 准收 益率 为10.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年宏 观经 济的 增速 可 能会 比 2017 年回 落， 而 通胀压 力逐 渐增 大， 美国 减税加 息等 也会
影响到国内的 经济政策 决 策。社会经济 活动的各 个 层面向龙头集 中的趋势 越 来越显现， 各行各业
龙头的比较优 势越发突 出 。本基金投资 依然首先 紧 扣国企改革的 大趋势。 党 中央对国企 改革做出
了新指示：要 完善各类 国 有资产管理体 制，加快 国 有经济布局优 化、结构 调 整、战略性 重组，促
进国有资产保 值增值， 推 动国有资本做 强做优做 大 。国资委肖亚 庆主任在 人 民日报撰文 指出，要
深化国有企业 改革，培 育 一批具有全球 竞争力的 世 界一流企业。 本基金也 是 紧扣该精神 ，力争投
资于具 备全球 竞争力的 一 流公司，伴随 投资标的 的 成长而成长， 争取为持 有 人获得更大 的投资收长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终 决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券 品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 未实 施利 润分配 。
本基金 截 至2017 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-1,163,541,520.16 元 ， 其中 ， 未 分配
利润已 实现 部分 为-1,163,541,520.16 元 ，未 分配 利 润未实 现部 分 为34,797,588.67 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托 管人 认为 ， 长 盛基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师 徐艳 、马 剑 英 2018 年 3 月 27 日 对本 基
金 2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2017 年度 的 利润表 、所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表和 财务
报表附 注出 具了 安永 华明 （2018 ） 审字 第60468688_A16 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告 。 投 资者 欲
查看审 计报 告全 文， 应阅 读本年 度报 告正 文。
长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 108,523,034.00 337,411,622.43
结算备 付金 2,154,112.09 2,824,969.62
存出保 证金 1,667,987.84 1,552,537.10
交易性 金融 资产 872,440,079.17 886,792,166.28
其中： 股票 投资 821,359,814.67 886,792,166.28
基金投 资 - -
债券投 资 51,080,264.50 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 5,237,350.92 -
应收利 息 1,184,105.59 155,839.91
应收股 利 - -
应收申 购款 9,086.97 90,343.35
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 991,215,756.58 1,228,827,478.69
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 23,928,844.76
应付赎 回款 2,279,348.45 925,005.38
应付管 理人 报酬 1,252,335.13 1,542,375.72
应付托 管费 208,722.51 257,062.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 825,436.65 2,897,274.08
应交税 费 - -
应付利 息 - - 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 44 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,071.01 271,571.12
负债合 计 4,925,913.75 29,822,133.66
所有者权益：
实收基 金 2,115,033,774.32 2,569,250,774.84
未分配 利润 -1,128,743,931.49 -1,370,245,429.81
所有者 权益 合计 986,289,842.83 1,199,005,345.03
负债和 所有 者权 益总 计 991,215,756.58 1,228,827,478.69
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.466 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
2,115,033,774.32 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
一、收入 38,515,823.32 -478,711,364.70
1.利息 收入 5,529,519.84 8,187,934.99
其中： 存款 利息 收入 5,092,120.48 8,187,934.99
债券利 息收 入 437,399.36 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 10,381,004.14 -287,624,347.20
其中： 股票 投资 收益 -2,334,242.46 -295,305,947.26
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 12,715,246.60 7,681,600.06
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
22,476,384.79 -199,710,323.08
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 128,914.55 435,370.59
减： 二、费用 39,968,414.46 45,434,778.54
1．管 理人 报酬 16,387,335.51 20,143,266.83
2．托 管费 2,731,222.55 3,357,211.11
3．销 售服 务费 - - 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 44 页
4．交 易费 用 20,437,219.86 21,525,442.84
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 412,636.54 408,857.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,452,591.14 -524,146,143.24
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,452,591.14 -524,146,143.24
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,569,250,774.84 -1,370,245,429.81 1,199,005,345.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,452,591.14 -1,452,591.14
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-454,217,000.52 242,954,089.46 -211,262,911.06
其中：1. 基 金申 购款 67,506,185.61 -36,328,859.30 31,177,326.31
2. 基金 赎回 款 -521,723,186.13 279,282,948.76 -242,440,237.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,115,033,774.32 -1,128,743,931.49 986,289,842.83
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,973,749,932.59 -1,059,844,613.95 1,913,905,318.64 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 44 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -524,146,143.24 -524,146,143.24
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-404,499,157.75 213,745,327.38 -190,753,830.37
其中：1. 基 金申 购款 219,866,195.99 -112,246,055.65 107,620,140.34
2. 基金 赎回 款 -624,365,353.74 325,991,383.03 -298,373,970.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,569,250,774.84 -1,370,245,429.81 1,199,005,345.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛国企改革 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]568 号 《关 于准 予长 盛国企 改革 主题 灵活
配置混合型证 券投资基 金 注册的批复》 的注册， 由 长盛基金管理 有限公司 向 社会公开募 集，基金
合同 于2015 年6 月4 日生效,于 基金 合同 生效 日， 本 基金规 模 为3,250,867,544.91 份基 金份 额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 机 构为长盛基 金管理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围 为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 、上 市的 股票） 、债 券、 资产 支持 证 券、货 币市 场工 具、
权证、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会
的相关 规定 ） 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围 。 本基金 投资 组合 比例 为 ： 股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 0%-95% ； 其 中
投资于国企改 革主题的 股 票和债券不低 于非现金 基 金资产的 80% ；每个交 易 日日终在扣 除股指期
货合约 需缴纳 的交易保 证 金后，保持现 金或到期 日 在一年期以内 的政府债 券 不低于基金 资产净值
的 5% 。本 基金 业绩 比较 基 准：50%*沪深 300 指数 收 益率+50%* 中证 综合 债指 数 收益率 。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 44 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 《证 券投 资基金 信 息披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《年
度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》、
《证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及 其他 中国证 监会 及中 国证
券投资 基金 业协 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规 定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产 品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的 ，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （ 中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价 方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的， 股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,387,335.51 20,143,266.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,819,840.82 9,302,852.69
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 费率计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,731,222.55 3,357,211.11 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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的托管 费
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
108,523,034.00 4,970,630.58 337,411,622.43 8,027,377.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 44 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ：
股）
成本总 额 总额
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600332
白云
山
2017
年10
月31
日
重大
事项
停牌
32.14
2018 年
1 月 8
日
30.15 227,301 6,255,259.54 7,305,454.14 -
002745
木林
森
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
45.50
2018 年
1 月 5
日
46.50 139,600 5,269,099.05 6,351,800.00 -
601216
君正
集团
2017
年12
月15
日
重大
事项
停牌
4.71 - - 220,700 1,185,467.00 1,039,497.00 -
600157
永泰
能源
2017
年11
月21
日
重大
事项
停牌
3.36 - - 308,100 1,158,848.00 1,035,216.00 -
600150
中国
船舶
2017
年9 月
27 日
重大
事项
停牌
24.12
2018 年
3 月 21
日
22.20 42,900 1,051,582.00 1,034,748.00 -
000540
中天
金融
2017
年8 月
21 日
重大
事项
停牌
7.76 - - 90,500 704,517.00 702,280.00 -
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
事项
停牌
6.65
2018 年
2 月 26
日
7.28 77,700 582,276.00 516,705.00 - 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 44 页
600685
中船
防务
2017
年9 月
27 日
重大
事项
停牌
26.66
2018 年
3 月 21
日
24.05 7,900 209,592.00 210,614.00 -
000156
华数
传媒
2017
年12
月26
日
重大
事项
停牌
11.40 - - 14,300 212,047.00 163,020.00 -
600903
贵州
燃气
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
16.86
2018 年
1 月 2
日
16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
300659
中孚
信息
2017
年11
月14
日
重大
事项
停牌
40.21 - - 776 9,971.60 31,202.96 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
802,775,296.54 元 ， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币69,664,782.63 元， 属于 第 三层次 的余 额为 人长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 44 页
民币零 元 （2016 年 12 月31 日： 第一 层次 人民 币886,097,275.95 元 ， 第 二层 次 人民 币 694,890.33
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 44 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 821,359,814.67 82.86
其中： 股票 821,359,814.67 82.86
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 51,080,264.50 5.15
其中： 债券 51,080,264.50 5.15
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,677,146.09 11.17
8 其他各 项资 产 8,098,531.32 0.82
9 合计 991,215,756.58 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 669,414.00 0.07
B 采矿业 88,469,567.17 8.97
C 制造业 312,678,068.32 31.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
31,602,227.55 3.20
E 建筑业 5,484,762.51 0.56
F 批发和 零售 业 10,437,583.08 1.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,671,254.91 0.98
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,484,823.16 1.16
J 金融业 218,656,324.08 22.17
K 房地产 业 87,973,595.34 8.92
L 租赁和 商务 服务 业 16,919,312.48 1.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 238,379.68 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,822,324.30 2.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 44 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,542,898.09 0.46
S 综合 709,280.00 0.07
合计 821,359,814.67 83.28
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600584 长电科 技 2,184,318 46,591,502.94 4.72
2 600028 中国石 化 7,500,000 45,975,000.00 4.66
3 601336 新华保 险 580,000 40,716,000.00 4.13
4 601398 工商银 行 5,340,000 33,108,000.00 3.36
5 001979 招商蛇 口 1,573,524 30,778,129.44 3.12
6 600856 中天能 源 2,564,808 29,982,605.52 3.04
7 601939 建设银 行 3,429,971 26,342,177.28 2.67
8 000002 万
科Ａ 844,100 26,217,746.00 2.66
9 601328 交通银 行 3,749,730 23,285,823.30 2.36
10 600036 招商银 行 799,941 23,214,287.82 2.35
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601328 交通银 行 85,343,707.49 7.12
2 600028 中国石 化 82,471,563.19 6.88
3 600036 招商银 行 81,550,737.64 6.80
4 600498 烽火通 信 76,977,442.54 6.42
5 601988 中国银 行 75,597,229.00 6.30
6 002465 海格通 信 69,986,528.90 5.84
7 600584 长电科 技 67,333,107.56 5.62
8 600085 同仁堂 66,227,271.19 5.52 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 44 页
9 600021 上海电 力 63,895,417.80 5.33
10 000018 神州长 城 59,977,942.85 5.00
11 600019 宝钢股 份 59,109,277.44 4.93
12 601390 中国中 铁 54,539,135.30 4.55
13 000400 许继电 气 53,408,809.99 4.45
14 600048 保利地 产 51,597,950.59 4.30
15 600138 中青旅 51,031,564.89 4.26
16 601601 中国太 保 49,824,675.58 4.16
17 600507 方大特 钢 49,641,587.27 4.14
18 600267 海正药 业 48,486,682.69 4.04
19 601336 新华保 险 48,365,644.04 4.03
20 002142 宁波银 行 47,803,607.78 3.99
21 002001 新 和 成 45,341,258.24 3.78
22 001979 招商蛇 口 45,279,068.13 3.78
23 000983 西山煤 电 45,034,175.08 3.76
24 600999 招商证 券 44,509,384.80 3.71
25 000060 中金岭 南 42,604,200.87 3.55
26 600893 航发动 力 40,951,374.84 3.42
27 600026 中远海 能 40,926,978.00 3.41
28 601186 中国铁 建 40,131,317.76 3.35
29 000063 中兴通 讯 39,471,145.95 3.29
30 600428 中远海 特 39,398,225.10 3.29
31 300070 碧水源 39,287,103.75 3.28
32 600583 海油工 程 38,807,531.56 3.24
33 601318 中国平 安 38,600,617.76 3.22
34 600990 四创电 子 38,325,170.82 3.20
35 000603 盛达矿 业 38,297,820.61 3.19
36 600803 新奥股 份 37,684,372.21 3.14
37 600307 酒钢宏 兴 37,641,668.00 3.14
38 600597 光明乳 业 37,633,826.35 3.14
39 601857 中国石 油 37,202,791.00 3.10
40 300015 爱尔眼 科 36,039,398.04 3.01
41 002739 万达电 影 36,013,552.36 3.00
42 601600 中国铝 业 35,685,977.00 2.98
43 002179 中航光 电 35,394,498.01 2.95
44 600027 华电国 际 34,591,667.17 2.89 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 44 页
45 000547 航天发 展 34,445,134.82 2.87
46 600029 南方航 空 33,899,409.00 2.83
47 600795 国电电 力 33,320,388.00 2.78
48 601899 紫金矿 业 33,227,082.99 2.77
49 600010 包钢股 份 33,078,603.00 2.76
50 600606 绿地控 股 32,928,244.12 2.75
51 600208 新湖中 宝 32,877,169.00 2.74
52 600115 东方航 空 32,555,224.57 2.72
53 600993 马应龙 32,459,036.66 2.71
54 601618 中国中 冶 32,394,557.00 2.70
55 002048 宁波华 翔 32,286,989.00 2.69
56 601333 广深铁 路 32,277,892.87 2.69
57 600266 北京城 建 31,620,850.00 2.64
58 601398 工商银 行 31,498,428.40 2.63
59 600016 民生银 行 31,451,655.20 2.62
60 601766 中国中 车 30,967,359.12 2.58
61 002221 东华能 源 30,638,608.54 2.56
62 000908 景峰医 药 30,574,890.35 2.55
63 603188 亚邦股 份 30,448,964.39 2.54
64 600340 华夏幸 福 30,326,891.92 2.53
65 300498 温氏股 份 30,072,061.13 2.51
66 000050 深天马 Ａ 29,874,386.95 2.49
67 600582 天地科 技 29,753,252.76 2.48
68 600856 中天能 源 29,615,812.88 2.47
69 600329 中新药 业 29,493,398.58 2.46
70 600323 瀚蓝环 境 29,418,369.11 2.45
71 000069 华侨城 Ａ 29,341,081.47 2.45
72 000930 中粮生 化 28,559,650.33 2.38
73 601668 中国建 筑 28,346,956.96 2.36
74 000157 中联重 科 27,964,981.33 2.33
75 600585 海螺水 泥 27,774,045.72 2.32
76 000902 新洋丰 27,369,222.48 2.28
77 000002 万
科Ａ 27,294,385.00 2.28
78 600332 白云山 26,903,756.16 2.24
79 002185 华天科 技 26,858,838.76 2.24
80 600270 外运发 展 26,728,078.83 2.23 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 44 页
81 000338 潍柴动 力 26,658,395.64 2.22
82 600188 兖州煤 业 26,572,662.94 2.22
83 000563 陕国投 Ａ 26,318,677.98 2.20
84 002228 合兴包 装 26,254,467.91 2.19
85 600426 华鲁恒 升 26,028,270.83 2.17
86 300284 苏交科 25,971,731.80 2.17
87 601699 潞安环 能 25,671,153.84 2.14
88 601939 建设银 行 25,621,786.43 2.14
89 601166 兴业银 行 25,242,331.99 2.11
90 000601 韶能股 份 24,341,445.14 2.03
91 600987 航民股 份 24,212,815.86 2.02
92 601669 中国电 建 24,167,212.56 2.02
93 600195 中牧股 份 24,156,722.84 2.01
94 600061 国投资 本 24,143,323.04 2.01
95 300055 万邦达 24,044,010.13 2.01
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600703 三安光 电 94,838,223.55 7.91
2 600031 三一重 工 86,955,149.28 7.25
3 000425 徐工机 械 75,266,365.24 6.28
4 601390 中国中 铁 73,723,087.54 6.15
5 600085 同仁堂 66,149,660.54 5.52
6 600498 烽火通 信 66,026,681.69 5.51
7 000930 中粮生 化 63,730,147.17 5.32
8 002465 海格通 信 63,045,419.19 5.26
9 600019 宝钢股 份 61,270,920.73 5.11
10 600021 上海电 力 60,580,653.52 5.05
11 601328 交通银 行 60,497,175.23 5.05
12 600036 招商银 行 60,123,245.32 5.01
13 601988 中国银 行 58,471,955.72 4.88
14 000998 隆平高 科 55,931,413.96 4.66
15 600507 方大特 钢 52,196,589.10 4.35
16 000983 西山煤 电 50,656,816.00 4.22
17 002142 宁波银 行 49,599,498.60 4.14
18 000018 神州长 城 47,543,721.02 3.97 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 44 页
19 601186 中国铁 建 46,338,255.25 3.86
20 300070 碧水源 46,080,489.13 3.84
21 600873 梅花生 物 45,697,049.08 3.81
22 000060 中金岭 南 44,649,702.34 3.72
23 002001 新 和 成 44,162,427.46 3.68
24 600583 海油工 程 44,060,152.01 3.67
25 000902 新洋丰 44,049,285.23 3.67
26 601766 中国中 车 43,681,069.15 3.64
27 600428 中远海 特 43,451,882.92 3.62
28 600999 招商证 券 42,898,850.76 3.58
29 000063 中兴通 讯 41,438,157.41 3.46
30 600267 海正药 业 41,407,774.09 3.45
31 600026 中远海 能 40,622,156.36 3.39
32 600340 华夏幸 福 40,545,184.06 3.38
33 002353 杰瑞股 份 39,914,706.48 3.33
34 601318 中国平 安 39,496,336.07 3.29
35 002179 中航光 电 39,388,151.67 3.29
36 601600 中国铝 业 38,142,134.40 3.18
37 600138 中青旅 37,901,078.17 3.16
38 601857 中国石 油 37,489,709.63 3.13
39 300015 爱尔眼 科 37,445,134.82 3.12
40 000603 盛达矿 业 37,316,563.70 3.11
41 600990 四创电 子 37,095,907.10 3.09
42 600028 中国石 化 36,510,978.20 3.05
43 600597 光明乳 业 36,496,864.35 3.04
44 600307 酒钢宏 兴 36,290,305.00 3.03
45 600737 中粮糖 业 35,904,293.38 2.99
46 600048 保利地 产 35,411,760.28 2.95
47 600803 新奥股 份 35,225,503.38 2.94
48 600795 国电电 力 34,982,218.00 2.92
49 600027 华电国 际 34,391,423.86 2.87
50 601333 广深铁 路 34,151,011.08 2.85
51 002739 万达电 影 33,852,139.90 2.82
52 600029 南方航 空 33,088,217.71 2.76
53 600993 马应龙 32,934,550.52 2.75
54 600010 包钢股 份 32,820,332.40 2.74
55 601601 中国太 保 32,639,926.49 2.72
56 600115 东方航 空 32,547,379.61 2.71 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 44 页
57 601618 中国中 冶 32,229,172.00 2.69
58 600606 绿地控 股 31,974,866.94 2.67
59 600893 航发动 力 31,886,050.34 2.66
60 601899 紫金矿 业 31,731,539.00 2.65
61 002048 宁波华 翔 31,253,777.29 2.61
62 600016 民生银 行 31,122,712.74 2.60
63 000050 深天马 Ａ 30,534,472.40 2.55
64 600208 新湖中 宝 30,468,066.40 2.54
65 002470 金正大 30,306,918.80 2.53
66 603188 亚邦股 份 29,665,421.00 2.47
67 601668 中国建 筑 29,650,677.52 2.47
68 600266 北京城 建 29,563,975.89 2.47
69 002221 东华能 源 29,458,919.98 2.46
70 600323 瀚蓝环 境 29,381,549.51 2.45
71 600188 兖州煤 业 29,065,796.69 2.42
72 600584 长电科 技 28,943,961.02 2.41
73 601800 中国交 建 28,748,490.48 2.40
74 600426 华鲁恒 升 28,566,538.02 2.38
75 000338 潍柴动 力 28,257,034.00 2.36
76 300373 扬杰科 技 28,218,638.80 2.35
77 600585 海螺水 泥 28,099,741.60 2.34
78 000547 航天发 展 28,031,591.93 2.34
79 600329 中新药 业 27,969,409.18 2.33
80 000157 中联重 科 27,756,920.00 2.31
81 000908 景峰医 药 27,732,284.98 2.31
82 601088 中国神 华 27,314,903.90 2.28
83 600887 伊利股 份 26,891,168.83 2.24
84 000563 陕国投 Ａ 26,801,032.80 2.24
85 300498 温氏股 份 26,732,031.66 2.23
86 000848 承德露 露 26,225,248.57 2.19
87 000568 泸州老 窖 26,145,941.38 2.18
88 002185 华天科 技 25,889,215.00 2.16
89 002156 通富微 电 25,852,184.95 2.16
90 000400 许继电 气 25,793,548.81 2.15
91 002228 合兴包 装 25,541,948.77 2.13
92 601166 兴业银 行 24,981,515.31 2.08
93 002304 洋河股 份 24,972,970.00 2.08
94 600270 外运发 展 24,837,827.90 2.07 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 44 页
95 300055 万邦达 24,723,319.11 2.06
96 600835 上海机 电 24,678,633.21 2.06
97 600108 亚盛集 团 24,150,350.65 2.01
98 601669 中国电 建 24,145,360.16 2.01
99 000860 顺鑫农 业 24,115,671.37 2.01
100 600600 青岛啤 酒 24,086,306.26 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,882,673,293.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,968,292,746.44
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 51,080,264.50 5.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,080,264.50 5.18
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 511,570 51,080,264.50 5.18
注：本 基金 本报 告期 末未 仅持有 上述 一只 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 44 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,667,987.84
2 应收证 券清 算款 5,237,350.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,184,105.59
5 应收申 购款 9,086.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,098,531.32 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与和 项之 间可 能存 在尾差 。 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 44 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
45,234 46,757.61 3,064,523.62 0.14% 2,111,969,250.70 99.86%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
11,046.46 0.0005%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
3,250,867,544.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,569,250,774.84
本报告 期基 金总 申购 份额 67,506,185.61
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 521,723,186.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,115,033,774.32 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 10 月9 日 起 ， 乔 培涛 同志 兼 任长盛 国企 改革
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 ， 自2017 年 10 月9 日 起 ， 乔 林 建同志 不再 担任 长盛
国企改 革主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 90,000.00 元， 已连 续提 供审 计长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 39 页 共 44 页
服务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 2,694,715,332.43 19.47% 2,509,591.15 20.50% -
东北证 券 2 2,407,401,757.57 17.39% 2,048,043.90 16.73% -
光大证 券 1 2,168,574,402.90 15.67% 2,019,600.33 16.50% -
天风证 券 2 1,818,664,850.60 13.14% 1,329,991.66 10.87% -
兴业证 券 1 1,429,220,603.03 10.32% 1,331,034.62 10.87% -
申银万 国 1 1,280,294,713.96 9.25% 1,192,341.27 9.74% -
中信证 券 1 991,348,650.21 7.16% 923,244.80 7.54% -
国泰君 安 2 584,575,765.97 4.22% 544,410.58 4.45% -
首创证 券 1 305,251,425.74 2.21% 223,231.71 1.82% -
东方证 券 2 163,214,580.36 1.18% 119,359.37 0.98% -
华福证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - - 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
第 40 页 共 44 页
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信建 投证
券
1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
西藏东 方财
富证券
2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - - 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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天风证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中信证 券 51,125,223.40 100.00% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信建 投证
券
- - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
西藏东 方财 - - - - - - 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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富证券
中银国 际 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 为共 用交 易单 元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 东北证 券 深圳 1
2 首创证 券 深圳 1
3 天风证 券 上海 1
4 中泰证 券 深圳 1
5 西藏东 方财 富证 券 上海 1
6 西藏东 方财 富证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国金证 券 上海 1
2 华创证 券 深圳 1
3 中投证 券 上海 1 长盛国企改革混合 2017 年年度 报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
