长 盛 同 享 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 享保 本
基金主 代码 002789
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月28 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,099,007,013.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002789 002790
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,099,006,713.89 份 300.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 运 用投 资 组合保 险技 术 ， 为 投资 者 提
供保本 周期 到期 时保 本金 额安全 的保 证， 并 力求 获 得高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置 策略
（1）CPPI 策略
根据恒 定比 例组 合保 险原 理， 本 基金 将根 据市 场的 波动、 组合 安全 垫 （ 即 基 金
净资产 超过 基金 价值 底线 的数额） 的大 小动 态调 整 安全资 产与 风险 资产 投 资 的
比例 ， 通 过对 安全 资产 的 投资实 现保 本期 到期 时保 本金额 的安 全 ， 通 过对 风 险
资产的 投资 寻求 保本 期间 资产的 稳定 增值。 本基 金 对安全 资产 和风 险资 产 的 资
产配置 具体 可分 为以 下四 步：
第一步 ：确 定安 全资 产的 最低配 置比 例。
第二步：计算投资组合的 安全垫（Cushion ） ， 即 投资 组 合 净 值 超 过 安 全 底线
的数额 。
第三步 ：确 定风 险资 产的 最高配 置比 例。
（2）TIPP 策略
本 基 金 采 用 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 策 略
（TimeInvariantPortfolioProtection ） 策略 ， 该策 略是指 基金 设置 的价 值底
线随着 投资 组合 收益 的变 动而调 整的 投资 策略 。
（二） 债券 投资 策略
本基金 采用 自上 而下 的策 略， 以 久期 管理 为核 心， 从整体 资产 配置 、 类 属 资 产
配置等 方面 进行 积极 主动 的债券 投资 管理 ，实 现基 金份额 净值 的稳 步提 升。
（三） 股票 投资 策略
本基金 的股 票投 资策 略包 括新股 申购 策略 和二 级市 场投资 策略 。
（1） 新股 申购
本基金 将根 据市 场情 况， 适度参 与新 股申 购（ 含增 发新股 ）， 以增 加收 益。
（2） 二级 市场 股票 投资
本基金 股票 投资 采用 行业 配置与 个股 精选 相结 合的 投资策 略， 在 定性 和 定 量 分
析的基 础上 ， 通 过优 选具 有良好 成长 性、 成长 质量 优良、 定价 相对 合理 的 股 票长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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进行投 资， 以谋 求超 额收 益。
（四） 股指 期货 投资 策略
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在 风险 可控 的前 提 下 ， 本
着谨慎 原则 ，适 当参 与股 指期货 的投 资。
（五） 权证 投资 策略
本基金 投资 权证 的原 则是 有利于 基金 资产 增值 和投 资风险 控制 。
（六） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 遵守 法律 法规 和 基金合 同基 础上 ， 通过 信 用
研究和 流动 性管 理 ， 选 择 经风险 调整 后相 对价 值较 高的品 种进 行投 资 ， 以 期 获
得长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 ， 其长 期平 均 预
期风险 与预 期收 益率 低于 股票型 基金 、 非保 本的 混 合型基 金 ， 高 于货 币市 场 基
金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年 6 月 28 日( 基金 合 同
生效日)-2016 年 12 月 31 日
长盛同 享保 本A
长盛同 享
保本 C
长盛同 享保 本 A
长盛同 享
保本C
本期已 实现 收益 218,071,458.46 112.36 47,697,109.39 52.20
本期利 润 209,158,314.90 151.24 5,498,045.86 -29.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0510 0.0261 0.0012 -0.0052
本期基 金份 额净 值增 长率 5.09% 3.10% 0.10% -0.10%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0522 0.0000 0.0011 -0.0009
期末基 金资 产净 值 3,260,800,735.69 300.00 4,595,515,722.44 8,498.65
期末基 金份 额净 值 1.052 1.000 1.001 0.999
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4、长 盛同 享保本 C 于 2016 年 8 月 1 日初 始新 增份 额，且 分别 于 2017 年 7 月 7 日至 2017 年 10
月19 日、2017 年10 月 27 日至 2017 年11 月 20 日、2017 年 12 月 8 日至2017 年 12 月 19 日期 间
份额 为0 份 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛同 享保 本A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.15% 0.08% 0.53% 0.01% 0.62% 0.07%
过去六 个月 2.73% 0.08% 1.06% 0.01% 1.67% 0.07%
过去一 年 5.09% 0.08% 2.10% 0.01% 2.99% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
5.20% 0.08% 3.18% 0.01% 2.02% 0.07%
长盛同 享保 本C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去三 个月 0.78% 0.07% 0.21% 0.00% 0.57% 0.07%
过去六 个月 0.88% 0.05% 0.24% 0.00% 0.64% 0.05%
过去一 年 3.10% 0.06% 1.28% 0.01% 1.82% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
3.00% 0.07% 2.16% 0.01% 0.84% 0.06%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准的构 建及 再平 衡过 程：
本基金 业绩 比较 基准 为两 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
本基金 是保 本基 金， 保本 周期 为 2 年 ，以 两年 期银 行定期 存款 税后 收益 率作 为本基 金的 业绩 比 较
基准，能够使 投资者理 性 判断本基金产 品的风险 收 益特征，合理 衡量比较 本 基金保本保 证的有效
性。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按 照本 基金 合同 规定 ，基金 管 理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合基金合 同的有关 约 定。建仓期结 束日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同的有关
约定。 截至 报告 期末 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 6 月 28 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
长盛同 享保 本C 类自 2016 年8 月1 日 初始 新增 份额 ， 相关 净值 表现 按照 实际 存续期 计算 ， 未
按整个 自然 年度 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2017 年度 、2016 年 6 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日均 未进 行
利润分 配。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本的 33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 基 金
管 理 有 限 公 司
副 总 经 理 ， 固
定 收 益 部 总
监 ， 社 保 组 合
组合经 理。
2016 年 6
月28 日
- 15 年
蔡宾先 生，1978 年 11 月 出生。 毕业 于中
央 财 经 大 学 ， 获 硕 士 学 位 ，CFA （ 特 许 金
融 分 析 师 ） 。 历 任 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
研究员 、 基 金经 理助理 。2006 年2 月 加入
长盛基 金管 理有 限公 司， 曾任研 究员 、 社
保组合 助理 ， 投 资经 理， 长盛积 极配 置债
券基金 基金 经理 ， 长盛 同 禧信用 增利 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 长 盛同 鑫保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 长 盛同 鑫
行业配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 ，
长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 公司 总经 理助 理等职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决 策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时 向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2017 年全 年，GDP 实 际同比 增速 达 到6.9% ， 录 得近年 来经 济增 速的 首次 反弹 ； 区 别于 年
初市场 普遍 认为 的下 半年 经济整 体下 行，2017 年国 内经济 显示 出超 预期 的较 强韧性 。 全 年海 外 经
济复苏 拉动 进出 口， 国内 供给 侧 改革 及环 保限 产改 善企业 利润 ， 房 地产 去库 存拉动 上下 游产 业链 ，
经济整 体显 示出 较为 强劲 的内生 动力 。2017 年海 外 发达经 济体 整体 向好 ，全 球经济 温和 复苏 。
债券市 场全 年持 续调 整， 债券收 益率 整体 上行 幅度 较大。2017 年 债市 迎来 了 2013 年以 来 的
最大一 轮调 整， 在经 济基 本面较 强、 资金 面中 性偏 紧和监 管调 控政 策不 断强 化等因 素综 合影 响下 ，
债市收 益率 分别 在4-5 月、9-10 月 出现 大幅 上行， 四季度 也基 本维 持在 高位 震荡态 势。 在 “ 去杠
杆” 政策下， 央行持续 抬 升政策利率， 并控制流 动 性投放量，债 券收益率 曲 线形态持续 扁平化，
期限错 配放 大杠 杆的 行为 不再能 够获 得稳 定正 收益 。
A 股市场 整体 回暖 ，结 构 性行情 显著 。2017 年 全年 上证综 指上 涨 6.56%，沪深 300 指 数上 涨
21.78% ，创 业板 指下 跌 10.67% 。 养老 金入 市、 境外 投资者 入场 等新 形势 下，A 股投 资逻 辑出 现一
定变化 。 股 市分 化明 显， 结构性 行情 全年 持续 发展 ， 白马 股、 消 费股 、 绩 优 蓝筹股 显著 跑赢 市场 ，
保险、家电、 食品饮料 等 板块有不错的 表现。优 质 白马股受到市 场追捧， 而 一部分市值 较小、基
本面较 差的 股票 在大 幅下 跌的同 时， 成交 量也 出现 大幅萎 缩。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ， 本基 金坚 持 稳健操 作思 路 ， 按 照CPPI 保本策 略进 行大 类资 产配 置， 安全 资产 以
低风险的债券 资产及银 行 存单为主要投 资标的； 同 时，根据市场 形势变化 及 安全资产的 收益积累
情况， 继续 精选 估值 水平 合理、 分红 率较 高的 股票 ，适度 布局 权益 市场 ，把 握结构 性市 场机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 长盛同 享保 本A 的基 金份 额净值 为 1.052 元， 本报 告期净 值增 长率
为5.09% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 2.10% ；
截至2017 年12 月 31 日 ， 长盛同 享保 本C 的基 金份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期净 值增 长率
为3.10% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 1.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 国内 宏观 经 济韧性 较强 ，消 费对 GDP 增长贡 献率 逐步 提升 ，环 保限产 下大 中
企业盈利持续 改善，旧 城 棚户区改造及 基建投资 托 底下预计经济 增速不会 出 现断崖式下 跌。通胀
方面，猪肉价 格出现回 升 ，CPI 非食 品项持续 走高 ，通胀预期有 所抬头。 受 汇率、资产价 格以及长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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政策防风险等 因素制约 ， 货币政策更趋 于稳健中 性 。全球主要海 外经济体 经 济温和复苏 ，通胀有
所分化 。
债券市场方面，在海内外 经济和政策等多重因素影 响下，预计债券收益率将 维持高位震荡，
“严监管、去 杠杆”的 监 管大环境叠加 稳健中性 货 币政策仍将制 约市场收 益 率趋势下行 ，通胀预
期抬头、海外 市场减税 加 息也会对债市 形成一定 利 空；但当前债 市的绝对 收 益水平已具 备一定的
配置价值，同 时可以关 注 经济基本面再 次转弱等 因 素也会带来交 易性机会 。 信用债配置 方面，企
业盈利分化下 预计部分 民 企及中小企业 信用风险 将 上升，将继续 严控信用 风 险，规避盈 利恶化的
行业、 低评 级信 用债 以及 财政实 力偏 弱地 区的 城投 债。
股市方面，养 老金入市 、 境外投资者入 场等新形 势 带来权益市场 投资逻辑 的 变化，预计业 绩
为王的结构性 机会仍将 持 续，重点关注 基本面持 续 改善、低估值 高分红的 大 金融板块， 环保限产
带来盈 利改 善的 周期 性行 业、 满足 人民 美好 生活 需 求的消 费升 级行 业以 及 5G 通信 、 半 导体 、 创 新
药等科 技主 题机 会 。 积 极 抓住权 益市 场机 会 ， 提 升 组合收 益 。 但 也需 警惕 国 内经济 增长 低于 预期 、
美国加 息及 税改 对全 球经 济带来 的不 确定 性等 多重 因素对 资本 市场 的扰 动。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任 估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，本基 金本 报告 期未 实施 利润分 配。
本基金 截至 2017 年 12 月 31 日， 期末 可供 分配 利润 为 161,794,021.80 元， 其 中，A 类 份额
期末可 供分 配利 润 为161,794,021.80 元（A 类 份额 未分配 利润 已实 现部 分 为204,662,315.78 元,
未分配 利润 未实 现部 分为-42,868,293.98 元） ，C 类 份额期 末可 供分 配利 润 为0 元（C 类 份额 未分
配利润 已实 现部 分 为0.12 元,未 分配 利润 未实 现部 分为-0.12 元 ） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告 期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师薛 竞、 顾卓 毅 于 2018 年 3 月 27 对本
基金 2017 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2017 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 出具 了普 华永 道中天 审字 （2018）第 22113 号 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者欲 查看
审计报 告全 文， 应阅 读本 年度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,709,842.03 22,859,303.30
结算备 付金 20,500,563.30 32,164,691.21
存出保 证金 218,962.64 506,569.23
交易性 金融 资产 5,077,751,089.69 5,732,742,195.36
其中： 股票 投资 212,699,907.39 304,091,648.46
基金投 资 - -
债券投 资 4,865,051,182.30 5,428,650,546.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,265,413.33 -
应收利 息 87,770,688.90 82,918,487.89
应收股 利 - -
应收申 购款 1,088.03 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,194,217,647.92 5,871,191,246.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,918,457,909.20 1,264,038,817.94 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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应付证 券清 算款 - 3,361,481.13
应付赎 回款 6,932,344.84 2,101,897.34
应付管 理人 报酬 3,597,599.18 4,693,922.96
应付托 管费 599,599.86 782,320.48
应付销 售服 务费 - 2.22
应付交 易费 用 637,322.03 159,153.63
应交税 费 - -
应付利 息 2,749,320.88 377,267.44
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 442,516.24 152,162.76
负债合 计 1,933,416,612.23 1,275,667,025.90
所有者权益：
实收基 金 3,099,007,013.89 4,590,498,519.96
未分配 利润 161,794,021.80 5,025,701.13
所有者 权益 合计 3,260,801,035.69 4,595,524,221.09
负债和 所有 者权 益总 计 5,194,217,647.92 5,871,191,246.99
注： 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 长 盛同 享保 本混 合型证 券投 资基 金份 额总 额3,099,007,013.89
份。 其 中A 类 基金 份额 净 值1.052 元， A 类基 金份 额3,099,006,713.89 份； C 类 基金份 额净 值1.000
元，C 类基 金份 额300.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年6 月 28 日(基金合同生
效日)至 2016 年 12 月31 日
一、收入 318,271,121.24 58,868,431.56
1.利息 收入 205,501,178.72 93,971,837.32
其中： 存款 利息 收入 2,003,761.25 517,265.85
债券利 息收 入 203,339,548.78 87,428,575.73
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 157,868.69 6,025,995.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 117,150,730.77 5,449,073.56
其中： 股票 投资 收益 129,692,671.89 7,664,037.41
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -19,607,892.40 -2,834,376.52
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,065,951.28 619,412.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-8,913,104.68 -42,199,145.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
4,532,316.43 1,646,666.19
减： 二、费用 109,112,655.10 53,370,415.48
1．管 理人 报酬 50,489,141.98 28,627,517.03
2．托 管费 8,414,856.94 4,771,252.82
3．销 售服 务费 10.90 6.51
4．交 易费 用 2,251,805.26 1,032,596.98
5．利 息支 出 47,469,188.14 18,732,613.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 47,469,188.14 18,732,613.40
6．其 他费 用 487,651.88 206,428.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
209,158,466.14 5,498,016.08
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
209,158,466.14 5,498,016.08
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 209,158,466.14 209,158,466.14
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,491,491,506.07 -52,390,145.47 -1,543,881,651.54
其中：1.基 金申 购款 1,289,982.57 37,209.59 1,327,192.16
2.基金 赎回 款 -1,492,781,488.64 -52,427,355.06 -1,545,208,843.70
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,099,007,013.89 161,794,021.80 3,260,801,035.69 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有者权益
（基金 净值 ）
4,734,480,303.02 - 4,734,480,303.02
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 5,498,016.08 5,498,016.08
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-143,981,783.06 -472,314.95 -144,454,098.01
其中：1.基 金申 购款 952,259.26 2,711.46 954,970.72
2.基金 赎回 款 -144,934,042.32 -475,026.41 -145,409,068.73
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同享保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016] 第885 号 《关 于 准予长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金注 册
的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛同享
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共 4,732,530,528.91 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第 854 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《长 盛同
享保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016 年 6 月 28 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 4,734,480,303.02 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 1,949,774.11 份基 金份 额。 本
基金的基金管 理人为长 盛 基金管理有限 公司，基 金 托管人为中国 银行股份 有 限公司。本 基金第一
个保本周期由 安徽省信 用 担保集团有限 公司作为 担 保人，就第一 个保本周 期 内为基金管 理人对本
基金份 额持 有人 承担 的保 本清偿 义务 提供 不可 撤销 的连带 责任 保证 。
根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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招募说 明 书 》 ， 本 基金 根据 费用收 取方 式的 不同 ， 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。 在 投资 者认 购 、 申
购时收 取认 购、 申购 费用 的，不 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 份额， 称 为 A 类基金
份额； 不收 取认 购、 申购 费用， 而是 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 基金份 额， 称 为 C 类
基金份 额。 本基 金 A 类、C 类 两种 收费 模式 并存 ， 各类基 金份 额分 别计 算基 金份额 净值 。投 资人
可自由 选择 申购 某一 类别 的基金 份额 ，但 各类 别基 金份额 之间 不能 相互 转换 。
根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金
招募说 明书 》的 有关 规定 ，本基 金的 第一 个保 本周 期为 2 年， 自基 金合 同生 效之日 起至 2 个公历
年后的对应日 止。其后 保 本周期起始日 以基金管 理 人公告为准。 保本周期 届 满时，若本 基金符合
保本基金存续 条件，本 基 金转入下一保 本周期； 基 金管理人将在 保本周期 到 期前公告到 期处理规
则，确定下一 个保本周 期 的起止时间； 若本基金 不 符合保本基金 存续条件 ， 则在一定期 限内将本
基金变更为非 保本的 “ 长 盛同享灵活配 置混合型 证 券投资基金 ” 。具体日 期 以基金管理 人公告为
准。本基金第 一个保本 周 期的保本金额 指基金份 额 持有人认购并 持有到期 的 基金份额的 投资金额
(即认购保本 金额，包 括该 类基金份额 的净认购 金额 、认购费用 及募集期 间的 利息收入之 和)；其
后各保本周期的保 本金额 为过渡期申购并持 有到期 的基金份额在当期 份额折 算日( 当 期 保 本 周期
开始日 的前 一工 作日)的 资 产净值 及其 申购 费用 之和 ， 以及上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有
到期的基金份 额在当期 份 额折算日的资 产净值。 本 基金第一个保 本周期到 期 日，如基金 份额持有
人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基金份额 净 值的乘积(即“ 可赎回金 额 ”) 加上该部 分基金
份额在 该保 本周 期内 的累 计分红 款之 和低 于其 保本 金额， 基金 管理 人应 补足 该 差额( 即保 本赔 付差
额) ， 并在 保本 周期 到期 日 后 20 个工 作日( 含) 内， 将 差额支 付给 基金 份额 持有 人，本 基金 A 类基
金份额 、C 类基 金份 额分 别计算 可赎 回金 额、 保本 金额、 保本 赔付 差额 。 其 后各保 本周 期到 期日 ，
对于过渡期申 购并持有 至 到期、或从上 一保本周 期 转入下一保本 周期并持 有 至下一保本 周期到期
的基金 份额 ，适 用下 一保 本周期 的保 本条 款。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同享保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上市 的股 票( 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国
证监会 核准 上市 的股 票)、 债券、 权证、 股指 期货 、 货币市 场工 具及 法律 、 法 规或中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金将基 金 资产划分为 安全资产
和风险 资产 ， 其 中安 全资 产主要 投资 于国 债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 央 行票据 、 地 方政 府债、
中期票 据、 短期 融资 券、 大额存 单、 可转 换债 券(含 分离交 易可 转债)、 可 交换 债、 资 产支 持证 券、
次级债、债券 回购、银 行 存款等品种。 风险资产 主 要投资于股票 、权证、 股 指期货等品 种。本基
金风险 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于40% ； 安 全资 产 占基金 资产 的比 例不 低 于60% ， 其中 现金 或者长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 两
年期银 行定 期存 款收 益率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同享 保本混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 年期 年度报 告相 一致 的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一年 期年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债 、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
50,489,141.98 28,627,517.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
19,534,254.68 10,300,737.43
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,414,856.94 4,771,252.82
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国银 行 - 149,599,824.59 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国银 行 98,926,345.11 - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
长盛同 享保 本 A
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国元证 券 - - 20,000,900.05 0.4357%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,709,842.03 203,205.02 22,859,303.30 310,860.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券 证券 成功认 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末成 本 期末估 值 备注 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
代码 名称 购日 日 限类型 价格 值单价 （单位 ： 股） 总额 总额
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
002919
名臣
健康
2017 年12
月28 日
重大事
项停牌
35.26
2018 年1
月 2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额913,857,909.20 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170408 17 农发 08 2018 年1 月4 日 99.70 1,530,000 152,541,000.00
111787205
17 东 莞银
行CD103
2018 年1 月4 日 97.45 1,000,000 97,450,000.00
111788060
17 西 安银
行CD044
2018 年1 月4 日 97.44 1,000,000 97,440,000.00
111795895
17 河 北银
行CD044
2018 年1 月4 日 95.30 640,000 60,992,000.00
111712223
17 北 京银
行CD223
2018 年1 月8 日 97.57 490,000 47,809,300.00
111795900 17 重 庆银 2018 年1 月8 日 95.31 1,000,000 95,310,000.00 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
行CD071
111789062
17 宁 波银
行CD221
2018 年1 月8 日 97.47 1,000,000 97,470,000.00
111712223
17 北 京银
行CD223
2018 年1 月8 日 97.57 710,000 69,274,700.00
111795978
17 南 京银
行CD077
2018 年1 月8 日 95.46 2,800,000 267,288,000.00
合计
10,170,000 985,575,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,004,600,000.00 元， 于 2018 年1 月 3 日 先后 到期 。 该类 交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ，按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为212,585,511.74 元 ， 属 于第二 层次的 余额 为4,865,165,577.95 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额 （2016 年12 月 31 日 ： 本 基金 持有 的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融资产 中属 于第 一层 次的 余额 为 303,837,386.61 元，属 于第 二层 次的 余额 为 5,428,904,808.75
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大 事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的 ，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 212,699,907.39 4.09
其中： 股票 212,699,907.39 4.09
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 4,865,051,182.30 93.66
其中： 债券 4,865,051,182.30 93.66
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,210,405.33 0.47
8 其他各 项资 产 92,256,152.90 1.78
9 合计 5,194,217,647.92 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,409,843.15 0.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 161,798,175.00 4.96
K 房地产 业 23,472,391.20 0.72
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,985,396.90 0.09 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 212,699,907.39 6.52
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601009 南京银 行 8,350,000 64,629,000.00 1.98
2 601169 北京银 行 7,084,500 50,654,175.00 1.55
3 601336 新华保 险 350,000 24,570,000.00 0.75
4 001979 招商蛇 口 1,200,020 23,472,391.20 0.72
5 000001 平安银 行 1,650,000 21,945,000.00 0.67
6 002376 新北洋 1,260,087 13,999,566.57 0.43
7 002262 恩华药 业 700,056 9,982,798.56 0.31
8 300070 碧水源 170,010 2,953,073.70 0.09
9 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
10 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 登载http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601009 南京银 行 68,851,991.80 1.50
2 601169 北京银 行 57,263,980.00 1.25
3 000001 平安银 行 42,275,003.40 0.92
4 601628 中国人 寿 38,364,585.06 0.83
5 001979 招商蛇 口 35,216,283.45 0.77
6 600887 伊利股 份 33,064,192.60 0.72
7 601336 新华保 险 29,530,406.06 0.64
8 600585 海螺水 泥 22,219,396.22 0.48 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 38 页
9 600633 浙数文 化 21,526,377.63 0.47
10 300070 碧水源 16,636,345.41 0.36
11 002262 恩华药 业 16,088,441.30 0.35
12 002376 新北洋 15,626,264.84 0.34
13 600028 中国石 化 14,964,000.00 0.33
14 600567 山鹰纸 业 14,566,840.00 0.32
15 600048 保利地 产 14,235,355.99 0.31
16 000786 北新建 材 13,555,970.96 0.29
17 600340 华夏幸 福 12,615,763.00 0.27
18 600820 隧道股 份 12,093,223.00 0.26
19 002216 三全食 品 10,305,099.00 0.22
20 000333 美的集 团 9,580,799.00 0.21
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600887 伊利股 份 65,389,128.15 1.42
2 600585 海螺水 泥 61,908,107.37 1.35
3 000063 中兴通 讯 58,582,752.89 1.27
4 000001 平安银 行 57,679,261.29 1.26
5 600028 中国石 化 57,215,488.40 1.25
6 600048 保利地 产 50,617,768.00 1.10
7 601628 中国人 寿 42,769,631.71 0.93
8 601985 中国核 电 27,049,515.44 0.59
9 000709 河钢股 份 23,978,462.81 0.52
10 600567 山鹰纸 业 19,536,390.00 0.43
11 601766 中国中 车 19,480,165.30 0.42
12 002262 恩华药 业 18,514,404.05 0.40
13 000786 北新建 材 18,368,468.40 0.40
14 600633 浙数文 化 17,896,955.54 0.39
15 300003 乐普医 疗 17,077,816.98 0.37
16 000625 长安汽 车 16,272,356.00 0.35
17 600703 三安光 电 15,105,659.26 0.33
18 001979 招商蛇 口 12,812,125.99 0.28
19 600340 华夏幸 福 12,659,947.70 0.28
20 300070 碧水源 12,557,012.10 0.27 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 597,754,089.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 812,497,870.67
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,430,000.00 5.81
其中： 政策 性金 融债 189,430,000.00 5.81
4 企业债 券 1,780,673,182.30 54.61
5 企业短 期融 资券 420,485,000.00 12.90
6 中期票 据 410,995,000.00 12.60
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 2,063,468,000.00 63.28
9 其他 - -
10 合计 4,865,051,182.30 149.20
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 111795978 17 南 京银 行 CD077 2,800,000 267,288,000.00 8.20
2 122366 14 武 钢债 2,270,000 225,706,100.00 6.92
3 111712223 17 北 京银 行 CD223 2,000,000 195,140,000.00 5.98
4 111712247 17 北 京银 行 CD247 2,000,000 195,100,000.00 5.98
5 111712256 17 北 京银 行 CD256 2,000,000 195,080,000.00 5.98
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 218,962.64
2 应收证 券清 算款 4,265,413.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 87,770,688.90
5 应收申 购款 1,088.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 92,256,152.90
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
同享
保本A
16,504 187,773.07 654,193,949.36 21.11% 2,444,812,764.53 78.89%
长盛
同享
保本C
1 300.00 - - 300.00 100.00%
合计 16,505 187,761.71 654,193,949.36 21.11% 2,444,813,064.53 78.89%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
长盛同 享保 本 A 297,097.20 0.0096%
长盛同 享保 本 C 0.00 0.0000%
合计 297,097.20 0.0096%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛同 享保 本A 0
长盛同 享保 本C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛同 享保 本A 0
长盛同 享保 本C 0
合计 0
长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C
基金合 同生 效日 （2016 年6 月 28 日 ） 基 金份
额总额
4,734,480,303.02 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,590,490,013.68 8,506.28
本报告 期基 金总 申购 份额 1,288,782.87 1,199.70
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,492,772,082.66 9,405.98
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,099,006,713.89 300.00
长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 所 （特 殊普 通 合伙 ） ， 本报 告 期内 本基
金未更 换会 计师 事务 所， 本报告 期支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 120,000.00 元 ，已 连续 提供 审
计服 务2 年。
长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 839,783,658.82 59.88% 782,087.15 59.88% -
安信证 券 1 562,698,447.47 40.12% 524,043.65 40.12% -
国信证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 565,991,547.66 54.51% 70,756,500,000.00 98.29% - -
安信证 券 139,574,938.96 13.44% 1,232,403,000.00 1.71% - -
国信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 332,685,729.90 32.04% - - - -
第一创 业 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 摘要
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（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金 报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 民族证 券 深圳 1
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
