长 盛 动 态 精选 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月31 日 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛动 态精 选混 合
基金主 代码 510081
前端交 易代 码 510081
后端交 易代 码 511081
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 21 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,095,987,145.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 开放 式混 合型 基金 。 将通 过积 极投 资于 能够
充 分 分享 中国 经济 长期 增长 的 、在 各自 行业 中已 经或
将要取 得领 袖地 位 的 50 家 上市公 司股 票, 在承 担适 度
风 险 的前 提下 ,追 求当 期收 益 和基 金资 产超 过业 绩比
较基准 的长 期稳 定回 报。
投资策 略 本 基 金为 主动 管理 的混 合型 基 金, 投资 策略 上偏 重选
股能力 的发 挥, 时机 的选 择放在 次要 位置 。
业绩比 较基 准 标普中 国 A 股综 合指 数收 益率 × 95%+ 金融 同业 存款 利
率×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 适度 风险 品种 ,在 承担
适度风 险的 前提 下, 获取 长期稳 定的 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 41,323,303.62 -65,758,471.36 514,620,011.44
本期利 润 79,916,755.04 -116,183,725.19 385,697,422.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1204 -0.2228 0.8080
本期基 金份 额净 值增 长率 10.46% -17.94% 37.63%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1236 0.3000 0.6579
期末基 金资 产净 值 1,231,485,446.97 599,361,921.19 596,472,258.72
期末基 金份 额净 值 1.1236 1.3000 1.6579
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.57% 0.36% -1.04% 0.69% 2.61% -0.33%
过去六 个月 4.35% 0.46% 3.94% 0.66% 0.41% -0.20%
过去一 年 10.46% 0.55% 5.57% 0.65% 4.89% -0.10%
过去三 年 24.75% 1.82% 19.47% 1.68% 5.28% 0.14%
过去五 年 83.92% 1.59% 78.63% 1.50% 5.29% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
477.72% 1.53% 313.32% 1.67% 164.40% -0.14%
注:本 基金 业绩 衡量 基准 =标普 中 国A 股 综合 指数 收益率 ×95 %+ 金 融同 业存 款利率 ×5%
鉴于标 普道 琼斯 指数 有限 公司已 于 2015 年 11 月 2 日将 “ 中信 标普 A 股 综 合指数 ”名 称变 更为
“标普 中 国 A 股 综合 指数 ”,指 数编 制方 法、 计算 发布时 间、 指数 历史 均无 变化, 指数 点位 也 将长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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延续之 前历 史。 自2016 年3 月5 日起 , 本 基金 的业 绩 比较基 准由 原约 定的 “ 中 信标 普 A 股 综合 指
数收益 率 × 95%+ 金融 同业 存款利 率 × 5%” 变更 为: “ 标普 中 国 A 股 综合 指数 收益率 ×95 %+金融同
业存款 利率 ×5% ” 。 详见 基金管 理 人 2016 年3 月5 日的 《 关于 长盛 动态 精选 证券投 资基 金业 绩比
较基准 变更 的公 告》 。
标普 A 股综 合指 数作 为按 流通股 本加 权的 综合 指数 , 其指 数选 股样 本覆 盖了 上交所 和深 交所 上 市
的所 有A 股 ,具 有较 强的 指代作 用。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求,基准 指数每日 按 照 95%、5% 的比例采 取再 平衡,再用连 锁计算的 方 式得到基准指 数的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 3.040 907,502,487.19 47,345,505.94 954,847,993.13
2016 0.600 15,448,681.75 10,148,450.87 25,597,132.62
2015 0.360 13,534,603.20 12,526,644.48 26,061,247.68
合计 4.000 936,485,772.14 70,020,601.29 1,006,506,373.43
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总
部设在北京, 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 , 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ,公司股
东及其出资比 例为:国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ,新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% , 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 , 基金管 理人 共管 理七 十 四 只开放 式基 金, 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
乔培涛
本 基 金基 金 经理 ,长
盛 同 益成 长 回报 灵活
配 置 混合 型 证券 投资
基金 (LOF ) 基金 经理 ,
长 盛 城镇 化 主题 混合
型 证 券投 资 基金 基金
经 理 ,长 盛 航天 海工
装 备 灵活 配 置混 合型
证 券 投资 基 金基 金经
理 , 长盛 国 企改 革主
题 灵 活配 置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长盛 创 新驱 动灵
活 配 置混 合 型证 券投
资 基 金基 金 经理 ,长
盛 高 端装 备 制造 灵活
配 置 混合 型 证券 投资
基 金 基金 经 理, 研究
部副总 监。
2017 年10 月
23 日
- 10 年
乔培涛 先生 , 1979
年 12 月 出生 。清
华大学 硕士 。 曾任
长城证 券研 究员 、
行业研 究部 经理 。
2011 年 8 月 加入
长 盛 基 金 管 理 有
限公司 。
乔林建 本基金 基金 经理 。
2015 年 9 月
23 日
2017 年11 月3
日
14 年
乔林建 先生 , 1976
年 1 月 出生 。 经济
学硕士 。 历任 新华长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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人 寿 保 险 公 司 研
究员、 投资 经理 ,
新 华 资 产 管 理 公
司高级 投资 经理 ,
建 信 基 金 管 理 公
司资深 投资 经理 、
基金经 理助 理 、 基
金经理 。 2015 年6
月 加 入 长 盛 基 金
管理有 限公 司 , 曾
任 权 益 投 资 部 执
行总监 。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管 理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,切实防
范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场继 续呈 现出 较 为明显 的结 构分 化行 情, 以沪 深 300 为代 表的 蓝筹 白马股 表现 较为
突出, 高估 值中 小市 值股 票则普 遍较 为低 迷甚 至部 分个股 连 创 2016 年 以来 新 低。 本 基金 在四 季度
继续延续动态 精选的投 资 策略,在基金 投资范围 内 ,动态挑选最 佳投资标 的 ,更注重平 衡成长和
价值的关系, 通过构建 投 资组合来平滑 波动。基 于 市场可能 会出 现回调的 预 期,本基金 将权益仓
位控制在较低 水平。市 场 回调后,部分 投资标的 显 现投资价值, 本基金将 逐 渐增加权益 仓位,力
争提高 权益 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为 1.1236 元 ; 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 10.46% ,
业绩比 较基 准收 益率 为5.57% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年宏 观经 济的 增速 可 能会 比 2017 年回 落, 而 通胀压 力逐 渐增 大, 美国 减税加 息等 也会
影响到国内的 经济政策 决 策。社会经济 活动的各 个 层面向龙头集 中的趋势 越 来越显现, 各行各业
龙头的比较优 势越发突 出 。本基金将继 续秉承动 态 精选的投资思 路,投资 于 能够充分分 享中国经
济长期增长, 在各自行 业 中已经或者将 要取得龙 头 地位的公司。 在选取投 资 标的时要兼 顾其成长
性和价值,更 加注重其 基 本面的稳固和 业绩的稳 定 性,在本基金 的投资风 格 范围内,动 态调整投长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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资组合 ,力 争为 持有 人创 造更好 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值 程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指 导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方 之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定, 本 基金 于 2017 年7 月18 日对 2017 年 度利
润进行 了第 一次 分配 ,分 配金额 为 9,119,615.25 元 ;于 2017 年 9 月 22 日对 2017 年度 利润 进行
了第二 次分 配, 分配 金额 为 945,728,377.88 元。
本基金 截至2017 年 12 月31 日, 期末 可供 分配 利润 为 135,498,301.71 元 ,其 中:未 分配 利
润已实 现部 分 为995,549,798.01 元 ,未 分配 利润 未 实现部 分为-860,051,496.30 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格 的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 注册 会计 师薛竞 、顾 卓毅 于 2018 年 3 月 27 日 对本 基金
2017 年 12 月31 日的 资产 负债表 、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止 期 间的利 润表 和所 有
者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注出 具了 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22095 号 标准 无保
留意见 的审 计报 告。 投资 者欲查 看审 计报 告全 文, 应阅读 本年 度报 告正 文。 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 170,083,481.78 114,519,655.77
结算备 付金 769,091.93 1,982,432.90
存出保 证金 553,432.40 702,422.33
交易性 金融 资产 1,049,170,205.94 502,428,681.03
其中: 股票 投资 371,590,723.44 492,344,681.03
基金投 资 - -
债券投 资 677,579,482.50 10,084,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,101.21 -
应收利 息 13,970,223.58 229,314.96
应收股 利 - -
应收申 购款 9,341.29 199.70
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,234,556,878.13 619,862,706.69
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 17,645,030.05
应付赎 回款 329,187.23 495,337.32
应付管 理人 报酬 1,593,381.97 770,797.52
应付托 管费 212,450.94 102,773.00
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 222,123.69 863,496.28
应交税 费 62,550.40 62,550.40 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 36 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 651,736.93 560,800.93
负债合 计 3,071,431.16 20,500,785.50
所有者权益:
实收基 金 1,095,987,145.26 461,044,377.31
未分配 利润 135,498,301.71 138,317,543.88
所有者 权益 合计 1,231,485,446.97 599,361,921.19
负债和 所有 者权 益总 计 1,234,556,878.13 619,862,706.69
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.1236 元 , 基 金份 额总 额 1,095,987,145.26
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 98,127,006.38 -99,272,081.93
1.利息 收入 11,450,215.47 4,558,915.72
其中: 存款 利息 收入 2,708,732.43 1,570,683.15
债券利 息收 入 8,741,483.04 2,988,232.57
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 44,646,569.83 -53,613,550.83
其中: 股票 投资 收益 40,400,459.24 -56,544,451.13
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 65,546.20 -1,120,690.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,180,564.39 4,051,590.30
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
38,593,451.42 -50,425,253.83
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 3,436,769.66 207,807.01
减: 二、费用 18,210,251.34 16,911,643.26
1.管 理人 报酬 12,338,929.67 10,057,302.61
2.托 管费 1,645,190.62 1,340,973.70 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 36 页
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 3,857,579.82 5,156,811.95
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 368,551.23 356,555.00
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
79,916,755.04 -116,183,725.19
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
79,916,755.04 -116,183,725.19
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 动态 精选 证券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
461,044,377.31 138,317,543.88 599,361,921.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 79,916,755.04 79,916,755.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
634,942,767.95 872,111,995.92 1,507,054,763.87
其中:1. 基 金申 购款 3,204,516,868.32 1,177,065,219.65 4,381,582,087.97
2. 基金 赎回 款 -2,569,574,100.37 -304,953,223.73 -2,874,527,324.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -954,847,993.13 -954,847,993.13
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,095,987,145.26 135,498,301.71 1,231,485,446.97
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 359,770,269.45 236,701,989.27 596,472,258.72 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 36 页
金净值 )
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -116,183,725.19 -116,183,725.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
101,274,107.86 43,396,412.42 144,670,520.28
其中:1. 基 金申 购款 251,232,679.94 88,175,918.25 339,408,598.19
2. 基金 赎回 款 -149,958,572.08 -44,779,505.83 -194,738,077.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -25,597,132.62 -25,597,132.62
五、期末所有者权益(基
金净值 )
461,044,377.31 138,317,543.88 599,361,921.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2004] 第 35 号《 关于 同 意长盛 动态 精选 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 , 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《长 盛动 态精 选 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《长 盛动 态
精选证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ,并 于2004 年5 月 21 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 4,105,260,456.17 元, 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2004) 第 79 号验 资报 告予 以验证 。 募 集期 内产
生的认 购资 金利 息折 合2,926,788.63 份 基金 份额, 分别计 入各 投资 者基 金账 户。 本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《长盛动 态精选证券投 资基金基 金 合同》和最近 公
布的《长盛动 态精选证 券 投资基金更新 招募说明 书 》的有关规定 ,本基金 的 投资范围为 具有良好
流动性的金融 工具,主 要 包括国内依法 发行、上 市 或拟上市的股 票、债券 以 及 经中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。其中 股票投资 占 基金资产净值 的比例 为 20%-95% ,现 金或到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。 本基 金的 业绩比 较基准 为: 标普 中 国长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 36 页
A 股综 合指 数收 益率 ×95 % + 金融 同业 存款 利率 ×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 动态 精选证 券投 资基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 36 页
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计入 应 纳税 所 得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 36 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,338,929.67 10,057,302.61
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
954,397.22 943,732.85
注:支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提, 逐日累
计至每月月底 ,按月支 付 。其计算公式 为:日管 理 人报酬=前一 日基金资 产 净值 ×1.50% / 当年
天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,645,190.62 1,340,973.70
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.20% / 当年 天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 220,943,390.14 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无 。 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 36 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
170,083,481.78 2,608,915.17 114,519,655.77 1,519,932.30
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:无。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月
28 日
2018 年
1 月5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月
28 日
2018 年
1 月5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月
25 日
2018 年
1 月3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 36 页
601369
陕鼓
动力
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
7.60
2018 年
3 月 2
日
6.85 1,200,000 9,386,671.38 9,120,000.00 -
002745
木林
森
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
45.50
2018 年
1 月 5
日
46.50 161,200 5,928,623.06 7,334,600.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 355,108,799.45 元, 属于 第二 层次的 余额 为 694,061,406.49 元 ,无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年 12 月31 日: 第一 层次482,325,466.05 元, 第二 层次20,103,214.98 元,
无第三 层次)。 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 36 页
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的 销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例(% )
1 权益投 资 371,590,723.44 30.10
其中: 股票 371,590,723.44 30.10
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 677,579,482.50 54.88
其中: 债券 677,579,482.50 54.88
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 170,852,573.71 13.84
8 其他各 项资 产 14,534,098.48 1.18
9 合计 1,234,556,878.13 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 26,230,387.68 2.13
B 采矿业 14,545,932.55 1.18
C 制造业 203,450,137.19 16.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 23,539,541.10 1.91
F 批发和 零售 业 28,600,486.45 2.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,396,197.94 0.28
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,831,730.67 0.23
J 金融业 24,111,837.44 1.96
K 房地产 业 31,059,236.00 2.52
L 租赁和 商务 服务 业 8,678,173.56 0.70
M 科学研 究和 技术 服务 业 63,342.46 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 36 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,035,254.00 0.41
S 综合 - -
合计 371,590,723.44 30.17
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600176 中国巨 石 2,292,340 37,342,218.60 3.03
2 000998 隆平高 科 1,019,844 26,230,387.68 2.13
3 002387 黑牛食 品 1,299,975 21,748,581.75 1.77
4 300197 铁汉生 态 1,527,954 18,564,641.10 1.51
5 002450 康得新 800,024 17,760,532.80 1.44
6 000858 五 粮 液 200,600 16,023,928.00 1.30
7 600297 广汇汽 车 1,989,610 15,956,672.20 1.30
8 000001 平安银 行 1,136,300 15,112,790.00 1.23
9 000968 蓝焰控 股 866,345 14,545,932.55 1.18
10 600048 保利地 产 1,000,000 14,150,000.00 1.15
注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601985 中国核 电 41,672,662.40 6.95
2 002450 康得新 41,036,818.00 6.85
3 600176 中国巨 石 33,701,410.31 5.62
4 600109 国金证 券 31,921,013.32 5.33
5 600297 广汇汽 车 31,262,752.64 5.22
6 601225 陕西煤 业 27,844,778.69 4.65
7 002573 清新环 境 23,507,391.78 3.92 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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8 002387 黑牛食 品 22,737,945.15 3.79
9 002304 洋河股 份 21,560,093.76 3.60
10 300197 铁汉生 态 21,355,382.55 3.56
11 600188 兖州煤 业 19,224,617.76 3.21
12 601689 拓普集 团 19,144,539.16 3.19
13 002583 海能达 17,854,666.43 2.98
14 000725 京东方 A 17,780,000.00 2.97
15 600518 康美药 业 17,728,979.96 2.96
16 600856 中天能 源 17,610,833.04 2.94
17 002241 歌尔股 份 17,504,831.87 2.92
18 002465 海格通 信 17,160,437.60 2.86
19 300408 三环集 团 17,116,730.37 2.86
20 000858 五 粮 液 16,972,653.19 2.83
21 601818 光大银 行 16,884,392.00 2.82
22 600015 华夏银 行 16,461,491.47 2.75
23 000968 蓝焰控 股 16,266,028.66 2.71
24 000050 深天马 A 16,077,684.99 2.68
25 000028 国药一 致 16,061,130.37 2.68
26 000338 潍柴动 力 15,824,903.45 2.64
27 000983 西山煤 电 14,831,342.36 2.47
28 600500 中化国 际 14,622,440.13 2.44
29 002501 利源精 制 14,577,868.79 2.43
30 000709 河钢股 份 13,830,719.88 2.31
31 601339 百隆东 方 13,631,180.25 2.27
32 300041 回天新 材 12,977,356.73 2.17
33 000001 平安银 行 12,844,956.04 2.14
34 600028 中国石 化 12,814,618.00 2.14
35 600048 保利地 产 12,691,918.00 2.12
36 300383 光环新 网 12,165,517.45 2.03
37 300228 富瑞特 装 12,135,171.64 2.02
38 002308 威创股 份 12,086,170.12 2.02
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601985 中国核 电 40,174,673.08 6.70 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 36 页
2 601225 陕西煤 业 36,081,892.48 6.02
3 002450 康得新 31,006,721.65 5.17
4 601318 中国平 安 24,492,105.00 4.09
5 002573 清新环 境 23,744,321.00 3.96
6 601766 中国中 车 23,478,041.15 3.92
7 601989 中国重 工 22,737,490.00 3.79
8 600188 兖州煤 业 21,572,198.28 3.60
9 002304 洋河股 份 20,778,527.00 3.47
10 600519 贵州茅 台 20,689,713.23 3.45
11 002241 歌尔股 份 20,561,798.21 3.43
12 600109 国金证 券 20,466,718.48 3.41
13 300408 三环集 团 20,416,052.00 3.41
14 600518 康美药 业 19,934,078.98 3.33
15 600809 山西汾 酒 19,433,634.93 3.24
16 000050 深天马 A 18,682,034.74 3.12
17 601328 交通银 行 18,209,206.70 3.04
18 000338 潍柴动 力 18,208,623.82 3.04
19 601818 光大银 行 18,102,909.00 3.02
20 601888 中国国 旅 17,750,548.00 2.96
21 600115 东方航 空 17,083,851.70 2.85
22 300257 开山股 份 16,836,766.33 2.81
23 600150 中国船 舶 16,779,764.79 2.80
24 600297 广汇汽 车 16,610,604.69 2.77
25 600015 华夏银 行 16,536,852.40 2.76
26 002465 海格通 信 16,445,728.90 2.74
27 600169 太原重 工 16,259,036.90 2.71
28 600703 三安光 电 16,111,663.46 2.69
29 000709 河钢股 份 16,026,402.27 2.67
30 002658 雪迪龙 15,714,067.18 2.62
31 000725 京东方 A 15,486,874.00 2.58
32 600856 中天能 源 15,110,249.04 2.52
33 300041 回天新 材 14,992,623.92 2.50
34 600867 通化东 宝 14,904,277.84 2.49
35 002366 台海核 电 14,706,556.48 2.45
36 000983 西山煤 电 14,460,529.00 2.41
37 002583 海能达 14,252,041.00 2.38
38 600958 东方证 券 14,088,008.00 2.35
39 600160 巨化股 份 13,991,108.25 2.33 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 36 页
40 002635 安洁科 技 13,465,683.58 2.25
41 002501 利源精 制 13,452,140.00 2.24
42 600028 中国石 化 13,340,841.00 2.23
43 600795 国电电 力 13,257,326.00 2.21
44 601866 中远海 发 13,122,250.40 2.19
45 600803 新奥股 份 13,073,195.52 2.18
46 600332 白云山 12,959,177.85 2.16
47 601689 拓普集 团 12,944,863.76 2.16
48 000523 广州浪 奇 12,210,744.10 2.04
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,134,110,145.19
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,334,816,600.47
注:本 项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出股 票收入 ” ) 均按买卖成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费
用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 677,508,000.00 55.02
其中: 政策 性金 融债 677,508,000.00 55.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 71,482.50 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 677,579,482.50 55.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 170207 17 国开 07 3,300,000 328,416,000.00 26.67
2 170301 17 进出 01 1,200,000 119,904,000.00 9.74
3 170410 17 农发 10 1,000,000 99,470,000.00 8.08
4 170308 17 进出 08 800,000 79,728,000.00 6.47 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 36 页
5 150201 15 国开 01 400,000 39,996,000.00 3.25
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 553,432.40
2 应收证 券清 算款 1,101.21 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,970,223.58
5 应收申 购款 9,341.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,534,098.48
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
23,704 46,236.38 773,045,657.94 70.53% 322,941,487.32 29.47%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 5 月 21 日 ) 基金 份额 总额
4,108,187,244.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 461,044,377.31
本报告 期基 金总 申购 份额 3,204,516,868.32
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,569,574,100.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,095,987,145.26
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议, 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 , 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 , 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意, 自 2017 年 10 月 23 日起 ,乔 培涛 同志 兼 任长盛 动态 精
选证券 投资 基金 基金 经理 , 自2017 年 11 月3 日 起 , 乔 林建 同志 不再 担任 长 盛动态 精选 证券 投资
基金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ,负责 管理 证券 投资 基 金 托管业 务。 因工 作需 要, 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 , 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬65,000.00 元 , 已连 续提 供
审计服 务 14 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 1,227,646,392.49 49.88% 1,143,311.90 49.88% -
申银万 国 1 659,685,719.45 26.81% 614,364.19 26.81% -
华福证 券 1 573,720,634.88 23.31% 534,308.01 23.31% -
国都证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
光大证 券 - - - - - -
申银万 国 554,336.10 100.00% - - - -
华福证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。 长盛动态精选混合 2017 年年度 报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170919~20170919
20170925~20171231
0.00 582,908,773.19 0.00 582,908,773.19 53.19%
2 20170915~20170918 0.00 146,495,751.60 146,495,751.60 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况, 当 该基 金份额持 有人大 量赎回 本
基金时, 可能导 致的风 险 包括: 巨 额赎回 风险、 流 动性风险 、 基金 资产净 值 持续低于 5000 万 元的风
险 、基 金份 额净 值大 幅波动 风险 以及 基金 收益 水平波 动风 险。 本基 金管 理人将 对申 购赎 回进 行审 慎
的应对, 保护中 小投资 者 利益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日